国 金 量 化 多因 子 股 票 型证 券 投 资 基金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2019 年3 月30 日 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计,安永华 明会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月31 日 止。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情况 ................................................................................................ 11
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 16
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 16
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 57
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 59
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 59
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 59
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 59
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 59
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ....................................................................... 错误! 未定义书签。
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 68
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 68
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 68
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
国金量化多因子 2018 年年度报 告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国金量 化多 因子 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 国金量 化多 因子
场内简 称 -
基金主 代码 006195
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 10 月 31 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 26,134,859.42 份
基金合 同 存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
注:无
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 多因 子量 化模 型方法 , 精 选股 票进 行投 资,
在 充 分控 制风 险的 前提 下, 力 争获 取超 越比 较基 准的
投资回 报。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金采 用自 主开 发的 量化 风 险模 型对 市场 的系 统性
风 险 进行 判断 ,作 为股 票、 债 券、 现金 等金 融工 具上
大 类 配 置 的 依 据, 并 随 着 各 类 金 融 工 具 风 险 收 益 特 征
的 相 对变 化, 动态 地调 整各 金 融工 具的 投资 比例 。同
时 , 本基 金将 适时 地采 用股 指 期货 对冲 策略 做套 期保
值,以 达到 控制 下行 风险 的目标 。
2、量 化选 股模 型
(1) 多因 子选 股策 略
1) 模型 构建 : 本 基金 股票 部分的 构建 采 用 Alpha 多因
子 选 股模 型。 根据 对中 国证 券 市场 运行 特征 的长 期研
究 , 利用 长期 积累 并最 新扩 展 的数 据库 ,科 学地 考虑
了 大 量 各 类 信 息 , 选 取 估 值(Valuation) 、成长
(Growth) 、 质 量(Quality) 、 市 场(Market) 、 和一 致 预
期(Forecast) 等 几 大类 对股 票 超 额 收益 具 有 较强 解释
度的因 子, 构建Alpha 多 因子模 型, 从全 市场 可投 资
股票中 优选 股票 组合 进行 投资。
2) 因 子调 整: 本 基金 量化 投资经 理和 研究 人员 根据 市
场 状 况的 变化 ,定 期或 不定 期 地对 模 型 进行 复核 和改
进 , 发掘 影响 股票 超额 收益 的 有效 因子 信息 ,适 时调
整 多 因子 的具 体组 成及 权重 , 以不 断改 善模 型的 适用国金量化多因子 2018 年年度报 告
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性。
3) 定 性优 化 : 定 性分 析主 要利用 基本 面研 究成 果 , 对
模 型 自动 选股 的结 果进 行复 核 ,剔 除掉 满足 某些 特殊
条件的 股票 ,即 在Alpha 多因子 选股 模型 筛选 出的 股
票 名 单中 ,根 据分 析师 定性 研 究成 果, 剔除 掉限 制买
入类股 票, 从而 进行 定性 优化选 择。
本 基 金在 股票 投资 过程 中, 强 调投 资纪 律, 降低 随意
性 投 资带 来的 风险 ,力 争实 现 基金 资产 超越 业绩 基准
的回报 。
(2) 统计 套利 策略
本 基 金通 过对 股票 大量 数据 的 回溯 研究 ,用 量化 统计
分析工 具 找出 市场 内部 个股 之 间的 稳定 性关 系, 将套
利 建 立在 对历 史数 据进 行统 计 分析 的基 础之 上, 估计
相关变 量的 概率 分布 进行 套利操 作。
(3) 事件 驱动 套利 策略
本 基 金通 过挖 掘和 深入 分析 可 能造 成股 价异 常波 动的
时 间 以及 对过 往事 件的 数据 检 测, 获取 时间 影响 所带
来的超 额投 资回 报。
(4) 投资 组合 优化
本 基 金根 据量 化风 险模 型对 投 资组 合进 行优 化, 调整
个股权 重, 在控 制风 险的 前提下 追求 收益 最大 化。
3、债 券等 固定 收益 类资 产 投资策 略
固 定 收益 类资 产投 资主 要用 于 提高 非股 票资 产的 收益
率 , 管理 人将 坚持 价值 投资 的 理念 ,严 格控 制风 险,
追求合 理的 回报 。
(1) 在债 券投 资方 面, 管 理人将 以宏 观形 势及 利率 分
析 为 基础 ,依 据国 家经 济发 展 规划 量化 核心 基准 参照
指 标 和辅 助参 考指 标, 结合 货 币政 策、 财政 政策 的实
施情况 , 以 及国 际金 融市 场基准 利率 水平 及变 化情 况,
预 测 未来 基准 利率 水平 变化 趋 势与 幅度 ,进 行定 量评
价。
(2) 可转 债投 资策 略
本 基 金根 据对 可转 换债 券的 发 行条 款和 对应 基础 证券
的 估 值与 价格 变化 的研 究, 采 用买 入低 转换 溢价 率的
债 券 并持 有的 投资 策略 ,密 切 关注 可转 换债 券市 场与
股票市 场之 间的 互动 关系 , 选择 恰当 的时 机进 行套 利,
获得超 额收 益。
(3) 资产 支持 证券 投资 策 略
资 产 支持 证券 投资 关键 在于 对 基础 资产 质量 及未 来现
金 流 的分 析, 本基 金将 在国 内 资产 证券 化产 品具 体政
策 框 架下 ,采 用基 本面 分析 和 数量 化模 型相 结合 ,对
个 券 进行 风险 分析 和价 值评 估 后进 行投 资。 本基 金将
严 格 控制 资产 支持 证券 的总 体 投资 规模 并进 行分 散投
资,以 降低 流动 性风 险。
4、股 指期 货投 资策 略 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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本 基 金将 主要 采用 流动 性好 、 交易 活跃 的期 货合 约,
以 套 期保 值为 主要 目的 ,通 过 对证 券市 场和 期货 市场
进 行 定量 化研 究, 结合 股指 期 货定 价模 型寻 求其 合理
的 估 值水 平, 在法 律法 规允 许 的范 围内 进行 相应 投资
操作。
5、股 票期 权投 资策 略。
本 基 金将 根据 风险 管理 的原 则 ,以 套期 保值 为 主 要目
的 , 主要 选择 流动 性好 、交 易 活跃 的股 票期 权合 约进
行 交 易, 以降 低股 票仓 位调 整 的交 易成 本, 提高 投资
效率, 从而 更好 地实 现投 资目标 。
基 金 管理 人将 根据 审慎 原则 , 建立 期货 期权 投资 决策
部 门 或小 组, 授权 特定 的管 理 人员 负责 期权 的投 资审
批事项 ,以 防范 股票 期权 投资的 风险 。
6、国 债期 货投 资策 略
国 债 期货 作为 利率 衍生 品的 一 种, 有助 于管 理债 券组
合 的 久期 、流 动性 和风 险水 平 。管 理人 将按 照相 关法
律 法 规的 规定 ,根 据风 险管 理 的原 则, 以套 期保 值为
主 要 目的 ,结 合对 宏观 经济 形 势和 政策 趋势 的判 断、
对债券 市场 进行 定性 和定 量分析 。 构 建量 化分 析体 系,
对 国 债期 货和 现货 的基 差、 国 债期 货的 流动 性、 波动
水 平 、套 期保 值的 有效 性等 指 标进 行跟 踪监 控, 在最
大 限 度保 证基 金资 产安 全的 基 础上 ,力 求实 现超 额回
报。
7、权 证投 资策 略
本 基 金在 进行 权证 投资 时, 将 通过 对权 证标 的证 券基
本 面 的研 究, 并结 合权 证定 价 模型 寻求 其合 理估 值水
平 , 并充 分考 虑权 证资 产的 收 益性 、流 动性 、风 险性
特征, 主要 考虑 运用 的策 略主要 包括 : 价 值挖 掘策 略、
获利保 护策 略 、 杠 杆策 略 、 双 向权 证策 略、 价差 策 略、
买 入 保护 性的 认沽 权证 策略 、 卖空 保护 性的 认购 权证
策略等 。
业绩比 较基 准 85%× 中证500 指 数收 益率 +15%× 中证 全 债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ,其 预 期的 风险 和收 益高 于货
币市场 基金 、债 券型 基金 、混合 型基 金。
注:无
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 彭文敏 王永民
联系电 话 010-88005888 010-66594896
电子邮 箱 pengwenmin@gfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4000-2000-18 95566
传真 010-88005666 010-66594942 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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注册地 址 北 京 市 怀 柔 区 府 前 街 三 号
楼3-6
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路
87 号国 际财 经中 心 D 座 14
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 100089 100818
法定代 表人 尹庆军 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券报》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《证
券日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构
国金基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号国 际
财经中 心D 座 14 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2018 年 10 月 31 日
( 基金 合同 生效
日)-2018 年12 月
31 日
2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 877,991.62 - -
本期利 润 459,635.06 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0030 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 0.30% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.40% - -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -104,414.31 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0040 - -
期末基 金资 产净 值 26,030,445.11 - -
期末基 金份 额净 值 0.9960 - -
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.40% - -
注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末可供分 配利润的 计 算方法:如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ,则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
自基金 合同
生效起 至今
-0.40% 0.22% -0.40% 1.22% 0.00% -1.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 其 他指 标
注:无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:本 基金 自2018 年10 月31 日(基 金合 同生 效日) 起至 2018 年 12 月 31 日 止 未进行 利润 分配 。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 ( 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ) 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 ( 证监 许可[2011]1661 号) 批准 , 于2011 年11 月 2 日 成立 , 总部 设在 北 京。 公司 注册 资本 为
3.6 亿元人 民币,股 东为 国金证券股份 有限公司 、 苏州工业园区 兆润投资 控 股集团有限公 司、广
东宝丽华新能 源股份有限 公司、涌金投 资控股有限 公司,股权比 例分别为 49% 、19.5%、19.5% 和
12% 。 截 至2018 年12 月 31 日 , 国 金基 金管 理有 限公 司共管 理 13 只 公募 基金 , 具体包 括国 金国 鑫
灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 、国 金沪 深 300 指数 增 强 证券 投资 基金 、国金 鑫盈 货币 市场
证券投 资基 金 、 国 金金 腾 通货币 市场 证券 投资 基金 、 国 金上 证50 指数 分级 证 券投资 基金 、 国金 众
赢货币市场证 券投资基 金 、国金鑫新灵 活配置混 合 型证券投资基 金(LOF) 、 国金及第七 天理财债
券型证 券投 资基 金、 国金 鑫瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 国金 民丰 回 报 6 个月 定期 开放 混合
型证券投资基 金、国金 量 化多策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、国金量 化 多因子股票 型证券投
资基金 、国 金量 化添 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨雨龙
本 基 金 基
金 经 理 ,
国 金 鑫 瑞
灵 活 、 国
金 量 化 添
利 基 金 经
理 , 量 化
投 资 事 业
二 部 总 经
理
2018 年10 月
31 日
- 9
北京大 学硕 士。2007 年
7 月至 2017 年 6 月历 任
招商银行股份有限公司
计划财务部管理会计,
博时基金管理有限公司
交易部股 票 交 易 员 , 兴
业证券股份有限公司研
究所金融工程高级分析
师,摩根士丹利华鑫基
金管理有限公司数量化
投资部副总监、基金经
理。2017 年 6 月 加入 国
金基金管理有限公司,
任量化投资事业二部总
经理。
注: (1)任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期,首任基 金经理 的
任职日期按 基金合同 生效 日填写; (2 ) 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理
办法》 的相 关规 定。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《国金量化 多因子股 票型 证券投资基 金基金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定,本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ,严格控
制风险的基础 上,为基 金 份额持有人谋 求利益, 无 损害基金份额 持有人利 益 的行为。本 基金无违
法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及
其他相 关法 律法 规 , 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 , 在 投资管 理活 动中 公平
对待不同投资 组合,严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。
该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市场交 易等投资
管理活 动, 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 ( 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易) 、 业绩
评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
第一,明确公 平交易的 原 则: (1)信息获 取公平原 则,不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成
果; (2 )交 易机 会公 平原 则,不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。
第二,对开放 式基金和 特 定客户资产管 理 计划等 不 同类型业务, 公司分别 设 立独立的投资 部
门; 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ; 设 立独 立的 基金 交易 部 , 实 行集 中交 易制 度,
将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ;设立独 立 的合规风控部 ,对研究 、 投资、交易 业务的公
平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。
第三, 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式, 实现 公平交 易的 控制 ,
具体如下: (1 )总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度,并对公 平交易 的
执行情况进 行审核。 (2 ) 产品开发: 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同
的风险 控制 指标,在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置,确保 做好公平 交易 的事前控制。 (3)研
究与投资:投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为,其中, 投资组合
经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究
工作,并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通
过策略 会 、 行 业及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 ,
以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 (4 ) 交易执行: 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集
中交易制 度和 交易分配 制 度,合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ,确保各国金量化多因子 2018 年年度报 告
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投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 (5 )事后分 析 :合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组
合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 (6) 报告备案 : 合规风控部 根据实 时
监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告, 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后,妥 善保存分
析报告备查。 (7)信息 披 露环节:信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ,至少披露 公司整 体
公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 (8)反馈完 善:根
据事后分 析报 告及信息 披 露结果,公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善,以确 保公平交
易的执行日 臻完善。 (9 ) 监督检查: 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度
规定,监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况,并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年
度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 , 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行, 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面,各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策, 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会;
在交易执行控 制方面, 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 , 确 保公 平 交易原 则的 实现 ; 在行 为 监控和 分析 评估 方面 , 通 过 IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ,确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内, 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内,本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 , 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 运用 基 于 A 股 自身 特点开 发的 量化 多因 子选 股模型 进行 选股 投资 ,着 重用量 化的 方 法
精选中 小盘 高成 长性 公司 。仓位 方面 基本 维持 中高 仓位, 基本 不进 行大 规模 的择时 和加 减仓 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金单 位份额 净值 0.9960 元, 累 计单位 净值 0.9960 元。 本 报告期 基金 份
额净值 增长 率-0.40% ,同 期业绩 比较 基准 增长 率-0.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前贸易战有 趋于缓和 的 迹象,且贸易 谈判也已 经 有所进展。流 动性方面 的 收缩也趋向于 精国金量化多因子 2018 年年度报 告
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细化管 理 。 股 市在 经历 了 2018 年 的调 整以 后 , 目 前估 值已经 有较 好的 投资 价值 , 年 初至 今市 场已
经有了 不错 的表 现。 总体 来说, 我们 对今 年市 场的 表现持 谨慎 乐观 的态 度, 机会大 于风 险。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内, 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发,由 督 察长领导独立 于
各业务部门的 合规风控 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监
察稽核,通过 实时监控 、 定期 检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式, 及 时发现情况 、提出整
改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况,并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报
公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。
本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 :
(1) 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 , 及时 拟
定了相关管理 制 度,并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ,截至报 告 出具日,本 基金管理
人共制 订规 章制 度155 项 ,涵盖 公司 主要 业务 范围 。
(2) 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 , 将相 关 规定 不断
贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中,同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训
等多种 形式 ,提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。
(3) 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ,本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、
通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ,开展各 项 监察稽核工作 ,包括对 基 金销售、宣 传材料、
合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易(包括 公 平交易)等方 面进行稽 核 ,对于稽核 中发现的
问题会通过监 察稽核报 告 的形式,及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理,督促
改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核 的 方式 , 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性,
强化内 部控 制流 程, 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平, 从而 较好 地预 防风险 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内 , 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定,严格 执 行内部估值控 制程序, 对 基金所持有 的投资品
种进行 估值 。
公司设 立的 基金 估值 委员 会为公 司基 金估 值决 策机 构, 估 值委 员会 由公 司督 察长、 投资 总监 、
运营总监、清 算业务负 责 人、研究部门 负责人、 风 控业务负责人 、合规业 务 负责人组成 ,可根据
需要邀请产品 托管行代 表 、公司独立董 事、会计 师 事务所代表等 外部人员 参 加。公司运 营总监为
公司基金估值 委员会主 席 。运营支持部 根据估值 委 员会的估值意 见进行相 关 具体的估值 调整或处国金量化多因子 2018 年年度报 告
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理,并负责与 托管行进 行 估值结果的核 对,运营 支 持部业务人员 复核后使 用 。基金经理 作为估值
委员会的成员 之一,在 基 金估值定价过 程中,充 分 表达对相关问 题及定价 方 案的意见或 建议,参
与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终表 决权。本 基 金管理人参 与估值流
程的各 方之 间不 存在 任何 的重大 利益 冲突 。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率 曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同,结 合本基金 实 际运作情况, 本报告期 内 ,本基金未进 行
利润分 配, 不存 在应 分配 而未分 配的 情况 。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 国金 量化 多因 子股票 型证 券投
资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必 要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报 告中 的财 务指 标、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 ( 注: 财务 会计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2019 )审 字 第61004823_A15 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国金量 化多 因子 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
审计意 见 我们审 计了 国金 量化 多因 子股票 型证 券投 资基 金的 财务报 表, 包括
2018 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ,2018 年 10 月 31 日(基 金合 同
生效日 )至 2018 年 12 月31 日止 期间 的利 润表 、所 有者权 益( 基
金净值 )变 动表 以及 相关 财务报 表附 注。
我们认 为, 后附 的国 金量 化 多因子 股票 型证 券投 资基 金的财 务报 表
在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 , 公 允 反映了 国金 量
化多因 子股 票型 证券 投资 基金 2018 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2018 年10 月 31 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2018 年 12 月 31 日 止期
间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独
立于国 金量 化多 因子 股票 型证券 投资 基金 , 并 履行 了 职业道 德方 面
的其他 责任 。 我 们相 信, 我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
强调事 项 无
其他事项 无
其他信 息 国金量 化多 因子 股票 型证 券投资 基金 管理 层 (以 下 简称 “管 理层” )
对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 , 但 不包 括
财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过
程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允
反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估国 金量 化多 因子 股票型 证券 投
资基金的持续经营能 力, 披露与持续经营相关 的事 项(如适用 ) ,
并运用 持续 经营 假设 , 除 非计划 进行 清算 、 终止 运 营或别 无其 他现
实的选 择。
治 理 层 负 责 监 督 国 金 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告
过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保
持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 :
(1)识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险,
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(2)了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(3)评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(4)对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据
获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对国 金量 化多 因子 股票 型证券 投资 基
金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确定
性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 , 审 计准 则
要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披
露; 如 果披露 不充 分, 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基国金量化多因子 2018 年年度报 告
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于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而 , 未来 的事 项 或情况 可能 导
致国金 量化 多因 子股 票型 证券投 资基 金不 能持 续经 营。
(5) 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通, 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计 师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 徐艳
王海彦
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12 室
审计报 告日 期 2019 年3 月 26 日
国金量化多因子 2018 年年度报 告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 国金 量化 多因 子股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 5,257,762.43 -
结算备 付 金
4,494,090.91 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 16,239,250.04 -
其中: 股票 投资
16,086,127.64 -
基金投 资
- -
债券投 资
153,122.40 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
400,607.07 -
应收利 息 7.4.7.5 9,701.93 -
应收股 利
- -
应收申 购款
5,141.02 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
26,406,553.40 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
196,938.74 -
应付管 理人 报酬
71,156.50 -
应付托 管费
9,487.56 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,314.87 -
应交税 费
- -
应付利 息
- - 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 91,210.62 -
负债合 计
376,108.29 -
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 26,134,859.42 -
未分配 利润 7.4.7.10 -104,414.31 -
所有者 权益 合计
26,030,445.11 -
负债和 所有 者权 益总 计
26,406,553.40 -
注:1. 报 告 截 止 日 2018 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.9960 元 , 基 金 份 额 总 额
26,134,859.42 份。
2.本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 2018 年 10 月 31 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2018 年 12 月 31 日
止。
7.2 利 润表
会计主 体: 国金 量化 多因 子股票 型证 券投 资基 金
本报告 期: 2018 年10 月31 日( 基金 合同 生效 日) 至2018 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年10 月31 日(基
金合同生效日)至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
1,007,537.04 -
1.利息 收入
584,329.01 -
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 56,827.53 -
债券利 息收 入
198.35 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
527,303.13 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-2,773.00 -
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -2,773.00 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
7.4.7.17
-418,356.56 -
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 844,337.59 - 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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减: 二、费用
547,901.98 -
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 378,542.96 -
2.托 管费 7.4.10.2.2 50,472.42 -
3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 7.4.7.19 9,046.04 -
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
- -
7.其 他费 用 7.4.7.20 109,840.56 -
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
459,635.06 -
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
459,635.06 -
注:基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 国金 量化 多因 子股票 型证 券投 资基 金
本报告 期:2018 年 10 月31 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年10 月31 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
249,293,966.03 - 249,293,966.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 459,635.06 459,635.06
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-223,159,106.61 -564,049.37 -223,723,155.98
其中:1. 基 金申 购款 1,379,194.32 13,249.89 1,392,444.21
2. 基金 赎回 款 -224,538,300.93 -577,299.26 -225,115,600.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
26,134,859.42 -104,414.31 26,030,445.11 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 24 页 共 69 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
- - -
其中:1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值 减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
- - -
注:基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国金量化多因 子股票型 证 券 投资基金, 系经中国 证 券监督管理委 员会(以 下 简称“中国证 监
会” ) 证监 许可[2018]1050 号文的 核准 , 由 国金 基金 管理有 限公 司 于2018 年9 月 10 日到2018 年
10 月26 日 向社 会公 开募 集 , 基金 合同 于2018 年10 月31 日 生效 。 首 次募 集规 模 为249,293,966.03
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式, 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 机构均为
国金基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。
本基金的投资 范围主要 为 具有良好流动 性的金融 工 具,包括国内 依法发行 上 市的股票(包 括
中小板 、 创 业板 以及 其他 经 中国 证监 会核 准发 行上 市的股 票) 、 债券 (包 括国 债、 地 方政 府债、 金
融债、企业债 、公司债 、 次级债、可转 换债券、 可 交换债券、分 离交易可 转 债、央行票 据、中期
票据 、 短 期融 资券 (含 超 短期融 资券 ) 等) 、 货币 市 场工具 、 同业 存单 、 资 产 支持证 券 、 债 券回 购、国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 25 页 共 69 页
银行存款、衍 生工具( 包 括股指期货、 国债期货 、 股票期权、权 证)以及 经 中国证监会 批准允许
基金投 资的 其它 金融 工具 (但需 符合 中国 证监 会的 相关规 定) 。
本基金 的投 资比 例为 : 股 票资产 投资 比例 为基 金资 产的 80-95% ; 权证投 资比 例为基 金资 产 净
值的0-3%; 每个 交易 日日 终, 在 扣除 国债期 货、 股指 期货合 约和 股票 期权 需缴 纳的交 易保 证金 后,
持有的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% , 其 中, 现 金 不
包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 : 85% ×中证 500 指数 收 益率 +1 5%× 中证 全债 指数 收益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发 布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《中 国证 券监督 管理 委员 会关 于证 券投资 基金 估值 业务
的指导意见》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编
制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 及 其他 中国 证监
会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规定 及参 考意见 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及 2018 年 10 月31 日 (基 金合 同生 效日 ) 至 2018 年 12 月 31 日止 会 计期间 的经 营成 果
和净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明 外,均以人 民国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 26 页 共 69 页
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ;
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具等 ;
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融 负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益;
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当
确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益;
处 置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ,
同时调 整公 允价 值变 动收 益;
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认, 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ;
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ;
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产;
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移
也没有保 留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 27 页 共 69 页
产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债;
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 :
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ;
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ;
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券 投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本;
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算;
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转;
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ;
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ;
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本;
上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算;
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值,是 指市场参 与 者 在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产国金量化多因子 2018 年年度报 告
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或负债的最有 利市场进 行 。主要市场( 或最有利 市 场)是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值:
(1). 存在活 跃市场的 金融 工具,按照估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场上未经 调
整的报价作为 公允价值 ; 估值日无报价 且最近交 易 日后未发生影 响公允价 值 计量的重大 事件的,
应采用最近交 易日的报 价 确定公允价值 。有充足 证 据表明估值日 或最近交 易 日的报价不 能真实反
映公允 价值 的, 应对 报价 进行调 整, 确定 公允 价值 。
与上述投资品 种相同, 但 具有不同特征 的,应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础,并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 , 如果该限制 是针对资
产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外,基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ;
(2). 不存在 活跃市 场 的金 融工具,应采 用在当前 情 况下适用并且 有足够可 利 用数据和其他 信
息支持的估值 技术确定 公 允价值。采用 估值技术 确 定公允价值时 ,应优先 使 用可观察输 入值,只
有在无 法取 得相 关资 产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 , 才 使 用不可 观察 输入 值 ;
(3). 如有确 凿证据表 明按 上述估值原则 仍不能客 观 反映其公允价 值的,基 金 管理人可根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 适当 反映 公允 价值的 方法 估值 ;
(4). 如 有新 增事 项, 按国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的,
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示,不 予相 互抵 销。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 29 页 共 69 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ (损 失) 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ (累 计亏 损 ) ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ;
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ;
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实 际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提;
(5) 股票投资 收益/ (损 失 )于卖出股票 成交日确 认 ,并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账;
(6) 债 券投 资收 益/ ( 损失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账;
(7) 衍生工具 收益/ (损 失 )于卖出权证 成交日确 认 ,并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账;
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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(9) 公允价值 变动收益/ ( 损失)系本基 金 持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失;
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为 8 次, 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% , 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ;
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 , 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;
5 、法 律法 规或 监 管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
无
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 31 页 共 69 页
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定,对证 券投资基 金 (封闭式证券 投资基金 , 开放式证券投 资基金) 管 理人运用基 金买卖股
票、债券的转 让收 入免 征 增值税;国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增
值税; 存款 利息 收入 不征 收增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 , 金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ”) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和 其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税国金量化多因子 2018 年年度报 告
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额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 , 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价 (2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、
债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育费附加 和 地方教育费附 加,以实 际 缴纳的增值税 税
额为计 税依 据, 分别 按规 定的比 例缴 纳。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资 基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关 于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 33 页 共 69 页
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 5,257,762.43 -
定期存 款 - -
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计: 5,257,762.43 -
注:基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 16,504,441.90 16,086,127.64 -418,314.26
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 153,164.70 153,122.40 -42.30
银行间 市场 - - -
合计 153,164.70 153,122.40 -42.30
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 16,657,606.60 16,239,250.04 -418,356.56
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - - 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 34 页 共 69 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
注:基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,812.68 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,224.53 -
应收债 券利 息 4,732.19 -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 -67.47 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 9,701.93 -
注:基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。
7.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 35 页 共 69 页
交易所 市场 应付 交易 费用 7,314.87 -
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 7,314.87 -
注:基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。
7.4.7.8 其 他负 债
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 210.62 -
预提审 计费 用 40,000.00 -
预提信 息披 露费 51,000.00
合计 91,210.62 -
注:基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 10 月 31 日( 基金 合同生 效日)至2018 年 12 月31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 249,293,966.03 249,293,966.03
本期申 购 1,379,194.32 1,379,194.32
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -224,538,300.93 -224,538,300.93
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - -
本期末 26,134,859.42 26,134,859.42
注:本 基金 于2018 年9 月10 日至2018 年10 月 26 日向社 会公 开募 集, 截 至 2018 年 10 月 31 日
(基金 合同 生效 日) 止, 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 (本 金) 为人 民 币249,273,036.67 元,
在募集期间产生的活期存款利息为人民币 20,929.36 元,以上实收基金(本息)合计为人民币
249,293,966.03 元 ,折 合249,293,966.03 份 基金 份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 877,991.62 -418,356.56 459,635.06
本 期 基 金 份 额 交 易 -592,441.87 28,392.50 -564,049.37 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 36 页 共 69 页
产生的 变动 数
其中: 基金 申购 款 15,244.35 -1,994.46 13,249.89
基金赎 回款 -607,686.22 30,386.96 -577,299.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 285,549.75 -389,964.06 -104,414.31
注:基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年10 月 31 日( 基金 合同生
效日) 至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 51,165.02 -
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 5,662.51 -
其他 - -
合计 56,827.53 -
注:基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年10 月31 日(基金
合同生 效日)至2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 225,904.00 -
减:卖 出股 票成 本总 额 228,677.00 -
买卖股 票差 价收 入 -2,773.00 -
注:基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 37 页 共 69 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注:本 基金 本报 告期 无 买 卖债券 差价 收入 。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注:本 基金 本报 告期 无贵 金属买 卖差 价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
注:本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称 本期 上年度 可比 期间 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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2018 年10 月31 日(基金
合同生 效日)至2018 年 12 月
31 日
2017 年 1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -418,356.56 -
—— 股 票投 资 -418,314.26 -
—— 债 券投 资 -42.30 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -418,356.56 -
注:基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。
7.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 10 月 31 日( 基金 合同
生效日)至2018 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 844,337.59 -
合计 844,337.59 -
注:1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2.基金 合同 自2018 年10 月31 日起 生效 ,至2018 年 12 月 31 日未 满一 年。
7.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年10 月31 日(基 金合 同生
效日) 至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 9,046.04 -
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中: 申购 费 - -
赎回 费
- -
合计 9,046.04 -
注:基 金合 同 自2018 年10 月 31 日 起生 效, 至2018 年 12 月 31 日 未满 一年 。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 39 页 共 69 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年10 月31 日( 基 金合 同
生效日)至2018 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 -
信息披 露费 67,000.00 -
其他 400.00 -
银行费 用 2,440.56
合计 109,840.56 -
7.4.7.21 分 部报 告
无
7.4.8 或有 事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 说明 的重 大资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
上海国 金理 益财 富基 金销 售有限 公司 基金管 理人 的子 公司
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 40 页 共 69 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年10 月31 日(基 金合 同生
效日) 至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
378,542.96 -
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
241,783.49 -
注:1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 :
H=E×1 .50% /当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
3.基金 合同 自2018 年10 月31 日起 生效 ,至2018 年 12 月 31 日未 满一 年。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 41 页 共 69 页
项目
本期
2018 年10 月31 日(基 金合 同生
效日) 至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
50,472.42 -
注:1. 本基 金的 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
2.基金 合同 自2018 年10 月31 日起 生效 ,至2018 年 12 月 31 日未 满一 年。
7.4.10.2.3 销售服务费
注:无
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的管 理人 于 2018 年 10 月 31 日 (基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 止期 间未 运
用固有 资金 投资 本基 金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位: 份
关联
方名
称
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
北京
千石
创富
资本
1,274,763.50 4.8776% - - 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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管理
有限
公司
注:除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年10 月31 日( 基金 合 同生效 日)
至 2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 5,257,762.43 51,165.02 - -
注:1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。
2.基金 合同 自2018 年10 月31 日起 生效 ,至2018 年 12 月 31 日未 满一 年。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 于本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未在 承销期 内参 与关 联 方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
7.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000987
越秀金
控
2018 年
12 月25
日
临时
停牌
7.97
2019 年
1 月10
日
8.77 5,100 40,149.00 40,647.00 - 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 43 页 共 69 页
000708
大冶特
钢
2018 年
12 月25
日
临时
停牌
8.77
2019 年
1 月3 日
9.65 2,700 24,074.00 23,679.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险管 理 政策是通过事 前充分到 位 的防范、事中 实时有效 的 过程控制、事 后
完备可追踪的 检查和反 馈 ,将风险管理 贯穿于投 研 运作的整个流 程,从而 使 基金投资风 险可测、
可控、 可承 担, 有效 防范 和化解 投研 业务 的市 场风 险、信 用风 险、 流动 性风 险及操 作风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会领导下的架 构清晰、 控 制有效、系统 全面、切 实 可行的风险管 理
组织体系,合 规风控部 风 险管理团队在 识别、衡 量 投资风险后, 通过正式 报 告的方式, 将分析结
果及时 传达 给基 金经 理 、 投资总 监 、 投 资决 策委 员 会和风 险控 制委 员会 , 协 助制定 风险 控制 决策 ,
实现风 险管 理目 标 。
董事会负责公 司整体风 险 的预防和控制 ,审核、 监 督公司风险控 制制度的 有 效执行。董事 会
下设风 险管 理委 员会 , 并 制定 《 风险 管理 委员 会议 事规则 》 , 规 范其 组成 人员 、 职责、 议事 规则 等
事宜。
督察长 负责 公司 及其 投资 组合运 作的 监察 稽核 工作 ,向董 事会 汇报 。
总经理负责公 司日常经 营 管理中的风险 控制工作 。 总经理下设风 险控制委 员 会,负责对公 司
经营及投资组 合运作中 的 风险进行识别 、评估和 防 控,负责对投 资组合风 险 评估报告中 提出的重
大问题 进行 讨论 和决 定应 对措施 。 公司 制定 《 风险 控 制委员 会议 事规 则》 , 规范 其组成 人员 、 职责 、
议事规 则等 事宜 。
本 基金管理人 推行全员 风 险管理理念, 公司各部 门 是风险管理的 一线部门 , 公司各部门负 责
人是其部门风 险管理的 第 一责任人,根 据公司制 度 规定的各项作 业流程和 规 范,加强对 风险的控
制。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 44 页 共 69 页
本基金管理人 实行投资 决 策委员会领导 下的基金 经 理负责制,基 金经理是 本 基金风险管理 的
第一责 任人 。
合规风控部监 察稽核团 队 负责对风险控 制制度的 建 立和落实情况 进行监督 , 在职权范围内 独
立履行检查、 评价、报 告 、建议职能; 合规风控 部 风险管理团队 独立于投 资 研究体系, 负责落实
具体的 风险 管理 政策 ,对 投资进 行事 前、 事中 及事 后的风 险管 理。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基 金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 到期 未能 及时 足额兑 付本 息, 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金在 交易所进 行 的交易均与 中国证券
登记结算有限 责任公司 完 成证券交收和 款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;本 基金在进
行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估,并对证券 交割方式 进 行限制,以 控制相应
的信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注:本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注:本 基金 本报 告期 末未 持有同 业存 单。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注:本 基金 本报 告期 末未 持有长 期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注:本 基金 本报 告期 末未 持有同 业存 单。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 45 页 共 69 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额,另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注:无
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开 放式证券
投资基金流动 性风险管 理 规定》等有关 法规的要 求 建立健全开放 式基金流 动 性风险管理 的内部控
制体系,审慎 评估各类 资 产的流动性, 针对性制 定 流动性风险管 理措施, 对 本基金组合 资产的流
动性风险进行 管理。本 基 金 的基金管理 人采用监 控 基金组合资产 持仓集中 度 指标、逆回 购交易的
到期日 与交 易对 手的 集中 度流动 性受 限资 产比 例、 基金组 合资 产 中 7 个 工作 日可变 现资 产的 可 变
现价值以及压 力测试等 方 式防范流动性 风险,并 于 开放日对本基 金的申购 赎 回情况进行 监控,保
持基金 投资组 合中的可 用 现金头寸与之 相匹配, 确 保本基金资产 的变现能 力 与投资者赎 回需求的
匹配与平衡。 本基金的 基 金管理人在基 金合同中 设 计了巨额赎回 条款,约 定 在非常情况 下赎回申
请的处 理方 式, 控制 因开 放申购 赎回 模式 带来 的流 动性风 险, 有效 保障 基金 持有人 利益 。
本基金主要投 资于上市 交 易的证券,除 在 附注 7.4.12 中列示的 部分基金 资产 流通暂时受限 制外
(如有 ) , 其余 均能 及时 变 现。 此外 , 本 基金 可通 过 卖出回 购金 融资 产方 式借 入短期 资金 应对 流动
性需求 。除 附 注 7.4.12.3 中 列示 的卖 出回 购金 融 资产款 余额 (如 有) 将 在 1 个月 内到 期且 计息
外, 本 基金 于资 产负 债表 日 所持有 的金 融负 债的 合约 约定剩 余到 期日 均为 一年 以内且 一般 不计 息,
可赎回 基金 份额 净值 无固 定到期 日且 不计 息, 因此 账 面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本报告 期内 ,本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因 所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 等。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险,其中浮 动利率类
金融工 具还 面临 每个 付息 期间结 束根 据市 场利 率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 46 页 共 69 页
本报告期内, 本基金持 有 及承担的大部 分金融资 产 和金融负债不 计息,因 此 本基金的收入 及
经营活 动的 现金 流量 在很 大程度 上独 立于 市场 利率 变化。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2018 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
5,257,762.43 - - - - - 5,257,762.43
结算备 付金
4,494,090.91 - - - - - 4,494,090.91
交易性 金融 资
产
- 153,122.40 - - - 16,086,127.64 16,239,250.04
应收证 券清 算
款
- - - - - 400,607.07 400,607.07
应收利 息
- - - - - 9,701.93 9,701.93
应收申 购款
- - - - - 5,141.02 5,141.02
资产总 计 9,751,853.34 153,122.40 - - - 16,501,577.66 26,406,553.40
负债
应付赎 回款 - - - - - 196,938.74 196,938.74
应付管 理人 报
酬
- - - - - 71,156.50 71,156.50
应付托 管费 - - - - - 9,487.56 9,487.56
应付交 易费 用 - - - - - 7,314.87 7,314.87
其他负 债 - - - - - 91,210.62 91,210.62
负债总 计 - - - - - 376,108.29 376,108.29
利率敏 感度 缺
口
9,751,853.34 153,122.40 - - - 16,125,469.37 26,030,445.11
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
负债
注:各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注:本基金于 本报告期 末 未持有交易性 金融资产 债 券投资,因此 市场利率 的 变动对于本 基金资产
净值无 重大 影响 。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 47 页 共 69 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因外 汇汇率变 动 而发生波动的 风
险。本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价, 因此 无重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所上市 或 银行间同业 市场交易
的股票 和债券 等,所面 临 的其他价格风 险来源于 单 个证券发行主 体自身经 营 情况或特殊 事项的影
响,也 可能 来源 于证 券市 场整体 波动 的影 响。
本基金严格按 照基金合 同 中对投资组合 比例的要 求 进行资产配置 ,通过投 资 组合的分散化 降
低其他价格风 险。此外 , 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控 ,定期运
用多种定量方 法对基金 的 风险及潜在价 格风险进 行 度量和测试, 及时可靠 地 对风险进行 跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 16,086,127.64 61.80 - -
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 153,122.40 0.59 - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,239,250.04 62.39 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定中 证 500 指 数(000905.SH)变化 5% ,其 他变 量 不变;
Beta 系 数是 根据 组合 成立 以来所 有交 易日 的净 值数 据和中 证 500 指数 数据 回 归得
出,反 映了 基金 和中 证 500 指数 的相 关性 。
国金量化多因子 2018 年年度报 告
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分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年 12 月
31 日 )
上年度 末 ( 2017 年 12 月
31 日 )
+5% 74,541.59 -
-5% -74,541.59
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
假设
1. 置信 区间
-
2. 观察 期 -
分析
风险价 值
(单位 : 人 民币 元 )
本期末 (2018 年 12 月
31 日 )
上年度 末(2017 年 12 月 31
日)
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ,因 其剩 余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
16,021,801.64 元, 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币217,448.40 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重 大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次, 并 根据估值调整 中采用的 对 公允价值计 量整体而
言具有重要意 义的输入 值 所属的最低层 次,确定 相 关股票和可转 换债券公 允 价值应属第 二层次或
第三层次。本 基金政策 为 以报告期初作 为确定金 融 工具公允价值 层次之间 转 换的时点。 本基金持
有的以 公允 价值 计量 的金 融工具 第三 层次 公允 价值 本期未 发生 变动 。s
7.4.14.2 承诺 事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2019 年3 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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国金量化多因子 2018 年年度报 告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 16,086,127.64 60.92
其中: 股票 16,086,127.64 60.92
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 153,122.40 0.58
其中: 债券 153,122.40 0.58
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,751,853.34 36.93
8 其他各 项资 产 415,450.02 1.57
9 合计 26,406,553.40 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 140,989.00 0.54
B 采矿业 126,093.00 0.48
C 制造业 10,196,756.02 39.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
730,886.00 2.81
E 建筑业 514,733.00 1.98
F 批发和 零售 业 702,148.62 2.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 410,336.00 1.58
H 住宿和 餐饮 业 60,990.00 0.23
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,397,929.00 5.37
J 金融业 215,225.00 0.83
K 房地产 业 592,224.00 2.28
L 租赁和 商务 服务 业 248,037.00 0.95
M 科学研 究和 技术 服务 业 91,105.00 0.35
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 72,530.00 0.28 国金量化多因子 2018 年年度报 告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 506,982.00 1.95
S 综合 79,164.00 0.30
合计 16,086,127.64 61.80
注:以 上行 业分 类 以2018 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300669 沪宁股 份 12,900 235,296.00 0.90
2 300445 康 斯 特 23,400 228,150.00 0.88
3 601900 南方传 媒 25,700 216,394.00 0.83
4 600602 云赛智 联 43,000 214,140.00 0.82
5 603633 徕木股 份 20,200 202,404.00 0.78
6 600322 天房发 展 62,000 201,500.00 0.77
7 300605 恒锋信 息 12,900 193,500.00 0.74
8 600980 北矿科 技 19,300 188,947.00 0.73
9 002724 海 洋 王 35,300 183,913.00 0.71
10 300501 海顺新 材 10,998 183,556.62 0.71
11 603333 尚纬股 份 36,600 183,366.00 0.70
12 300566 激智科 技 13,800 182,160.00 0.70
13 300150 世纪瑞 尔 44,100 181,692.00 0.70
14 603822 嘉澳环 保 7,600 177,004.00 0.68
15 300641 正丹股 份 35,100 174,096.00 0.67
16 601882 海天精 工 24,700 173,888.00 0.67
17 300650 太龙照 明 12,800 172,288.00 0.66
18 603416 信捷电 气 8,500 171,530.00 0.66
19 002247 聚力文 化 36,700 171,022.00 0.66
20 600475 华光股 份 20,800 170,560.00 0.66
21 600163 中闽能 源 53,300 169,494.00 0.65
22 600052 浙江广 厦 58,700 169,056.00 0.65
23 600035 楚天高 速 57,300 169,035.00 0.65
24 603041 美思德 11,900 168,623.00 0.65
25 601368 绿城水 务 28,000 162,120.00 0.62 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 52 页 共 69 页
26 603033 三维股 份 8,300 156,704.00 0.60
27 600248 延长化 建 39,600 154,836.00 0.59
28 603100 川仪股 份 20,500 154,160.00 0.59
29 603006 联明股 份 16,700 153,306.00 0.59
30 603020 爱普股 份 20,000 148,600.00 0.57
31 600293 三峡新 材 37,600 147,016.00 0.56
32 603306 华懋科 技 10,200 145,350.00 0.56
33 300194 福安药 业 44,100 141,561.00 0.54
34 600444 国机通 用 14,800 141,340.00 0.54
35 000756 新华制 药 24,800 137,640.00 0.53
36 300576 容大感 光 9,800 136,514.00 0.52
37 300549 优德精 密 11,900 135,541.00 0.52
38 300346 南大光 电 15,100 133,786.00 0.51
39 002777 久远银 海 5,600 132,048.00 0.51
40 000715 中兴商 业 22,500 130,725.00 0.50
41 603615 茶花股 份 15,000 127,950.00 0.49
42 603918 金桥信 息 10,700 126,795.00 0.49
43 002753 永东股 份 13,800 124,476.00 0.48
44 600785 新华百 货 7,600 124,260.00 0.48
45 603429 集友股 份 5,400 123,714.00 0.48
46 300094 国联水 产 24,100 122,669.00 0.47
47 603159 上海亚 虹 6,900 122,337.00 0.47
48 603090 宏盛股 份 9,300 120,714.00 0.46
49 600829 人民同 泰 20,414 119,013.62 0.46
50 603656 泰禾光 电 8,500 118,830.00 0.46
51 000639 西王食 品 18,500 118,585.00 0.46
52 601579 会稽山 13,100 116,459.00 0.45
53 002824 和胜股 份 12,300 112,299.00 0.43
54 002062 宏润建 设 29,000 111,360.00 0.43
55 002763 汇洁股 份 13,900 111,339.00 0.43
56 002734 利民股 份 10,700 109,568.00 0.42
57 300488 恒锋工 具 4,440 109,268.40 0.42
58 002674 兴业科 技 13,800 104,742.00 0.40
59 600057 厦门象 屿 24,900 104,082.00 0.40
60 603926 铁流股 份 7,500 103,650.00 0.40
61 002351 漫 步 者 20,500 101,270.00 0.39
62 300417 南华仪 器 6,300 95,130.00 0.37
63 601801 皖新传 媒 14,100 94,188.00 0.36
64 600769 祥龙电 业 23,800 92,820.00 0.36 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 53 页 共 69 页
65 300519 新光药 业 6,700 92,661.00 0.36
66 002608 江苏国 信 12,000 91,800.00 0.35
67 300640 德艺文 创 9,600 91,488.00 0.35
68 002116 中国海 诚 13,300 91,105.00 0.35
69 300403 汉宇集 团 18,000 90,360.00 0.35
70 002842 翔鹭钨 业 5,800 87,638.00 0.34
71 603738 泰晶科 技 6,900 87,285.00 0.34
72 603360 百傲化 学 6,600 81,576.00 0.31
73 600995 文山电 力 12,100 79,981.00 0.31
74 002645 华宏科 技 11,200 79,744.00 0.31
75 600455 博通股 份 3,600 79,164.00 0.30
76 002613 北玻股 份 29,300 77,938.00 0.30
77 603855 华荣股 份 9,700 76,436.00 0.29
78 300625 三雄极 光 5,400 75,978.00 0.29
79 300600 瑞特股 份 4,700 75,811.00 0.29
80 000833 粤桂股 份 16,600 75,696.00 0.29
81 002855 捷荣技 术 8,800 75,328.00 0.29
82 002652 扬子新 材 19,400 74,884.00 0.29
83 600792 云煤能 源 27,800 74,504.00 0.29
84 600791 京能置 业 20,400 74,256.00 0.29
85 002565 顺灏股 份 19,100 72,007.00 0.28
86 300208 恒顺众 昇 12,300 70,602.00 0.27
87 600226 瀚叶股 份 25,000 70,000.00 0.27
88 300219 鸿利智 汇 9,100 69,706.00 0.27
89 002232 启明信 息 10,000 67,900.00 0.26
90 300174 元力股 份 6,000 67,740.00 0.26
91 300385 雪浪环 境 4,800 67,728.00 0.26
92 600368 五洲交 通 21,900 67,233.00 0.26
93 300250 初灵信 息 5,900 65,490.00 0.25
94 603007 花王股 份 8,200 65,108.00 0.25
95 603166 福达股 份 12,600 64,512.00 0.25
96 600683 京投发 展 15,200 63,384.00 0.24
97 002820 桂 发 祥 5,200 63,128.00 0.24
98 603038 华立股 份 3,800 63,080.00 0.24
99 600505 西昌电 力 13,600 62,424.00 0.24
100 002057 中钢天 源 10,600 61,692.00 0.24
101 002160 常铝股 份 16,700 61,623.00 0.24
102 601199 江南水 务 17,300 61,588.00 0.24
103 601999 出版传 媒 12,000 60,840.00 0.23 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 54 页 共 69 页
104 300447 全信股 份 6,500 60,320.00 0.23
105 600020 中原高 速 15,600 57,252.00 0.22
106 300563 神宇股 份 2,300 56,534.00 0.22
107 000889 中嘉博 创 5,500 56,100.00 0.22
108 600420 现代制 药 6,100 55,754.00 0.21
109 002728 特一药 业 4,200 55,104.00 0.21
110 002462 嘉 事 堂 3,800 54,910.00 0.21
111 000153 丰原药 业 10,500 54,075.00 0.21
112 000900 现代投 资 13,800 53,682.00 0.21
113 300237 美晨生 态 14,700 53,361.00 0.20
114 603300 华铁科 技 11,100 53,280.00 0.20
115 002593 日上集 团 17,400 52,896.00 0.20
116 000836 富通鑫 茂 13,200 51,348.00 0.20
117 601997 贵阳银 行 4,800 51,264.00 0.20
118 600609 金杯汽 车 16,500 51,150.00 0.20
119 000716 黑 芝 麻 18,200 50,778.00 0.20
120 002053 云南能 投 7,300 50,151.00 0.19
121 300577 开润股 份 1,600 49,888.00 0.19
122 300360 炬华科 技 7,500 49,125.00 0.19
123 603979 金诚信 6,400 47,936.00 0.18
124 300603 立昂技 术 2,000 47,720.00 0.18
125 000666 经纬纺 机 4,400 47,432.00 0.18
126 601188 龙江交 通 16,000 47,360.00 0.18
127 603269 海鸥股 份 3,300 47,256.00 0.18
128 600461 洪城水 业 8,400 46,200.00 0.18
129 300611 美力科 技 5,400 46,008.00 0.18
130 300468 四方精 创 3,800 45,790.00 0.18
131 300342 天银机 电 6,400 45,312.00 0.17
132 000524 岭南控 股 6,500 44,850.00 0.17
133 300159 新研股 份 9,700 44,717.00 0.17
134 000719 中原传 媒 5,600 44,072.00 0.17
135 300108 吉药控 股 8,800 44,000.00 0.17
136 600854 春兰股 份 12,600 43,848.00 0.17
137 300439 美康生 物 3,200 42,752.00 0.16
138 600351 亚宝药 业 7,500 42,225.00 0.16
139 002671 龙泉股 份 10,200 41,820.00 0.16
140 603977 国泰集 团 6,000 41,460.00 0.16
141 600665 天地源 12,000 41,280.00 0.16
142 000987 越秀金 控 5,100 40,647.00 0.16 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 55 页 共 69 页
143 002749 国光股 份 2,300 39,905.00 0.15
144 300313 天山生 物 6,300 39,753.00 0.15
145 002791 坚朗五 金 4,000 39,440.00 0.15
146 000430 张 家 界 8,100 39,204.00 0.15
147 600824 益民集 团 11,700 39,078.00 0.15
148 000404 长虹华 意 9,900 38,214.00 0.15
149 300578 会畅通 讯 2,100 35,805.00 0.14
150 002756 永兴特 钢 3,000 35,760.00 0.14
151 002082 万 邦 德 4,800 35,424.00 0.14
152 000601 韶能股 份 9,400 34,968.00 0.13
153 603908 牧高笛 1,400 34,132.00 0.13
154 600356 恒丰纸 业 6,200 34,038.00 0.13
155 603099 长白山 3,800 33,326.00 0.13
156 300127 银河磁 体 3,100 33,325.00 0.13
157 600381 青海春 天 5,700 32,718.00 0.13
158 603811 诚意药 业 2,000 32,460.00 0.12
159 603677 奇精机 械 2,300 32,039.00 0.12
160 002641 永高股 份 9,800 31,948.00 0.12
161 603998 方盛制 药 6,600 30,822.00 0.12
162 600429 三元股 份 5,600 30,744.00 0.12
163 600830 香溢融 通 6,200 29,698.00 0.11
164 601998 中信银 行 5,400 29,430.00 0.11
165 000785 武汉中 商 4,500 29,385.00 0.11
166 300164 通源石 油 4,600 28,612.00 0.11
167 002397 梦洁股 份 6,900 28,359.00 0.11
168 002872 天圣制 药 3,300 28,248.00 0.11
169 600862 中航高 科 5,000 28,000.00 0.11
170 002380 科远股 份 2,600 27,378.00 0.11
171 603123 翠微股 份 4,600 27,140.00 0.10
172 300463 迈克生 物 1,800 26,280.00 0.10
173 000959 首钢股 份 6,800 25,364.00 0.10
174 300260 新莱应 材 2,800 24,976.00 0.10
175 300434 金石东 方 2,700 23,760.00 0.09
176 000708 大冶特 钢 2,700 23,679.00 0.09
177 002793 东音股 份 2,300 23,460.00 0.09
178 000968 蓝焰控 股 2,200 23,430.00 0.09
179 601015 陕西黑 猫 4,400 23,364.00 0.09
180 600781 辅仁药 业 1,800 22,770.00 0.09
181 300556 丝路视 觉 1,400 22,358.00 0.09 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 56 页 共 69 页
182 600982 宁波热 电 6,700 22,311.00 0.09
183 000502 绿景控 股 2,900 22,040.00 0.08
184 600093 易见股 份 2,800 21,224.00 0.08
185 600246 万通地 产 6,200 20,708.00 0.08
186 600508 上海能 源 2,100 20,265.00 0.08
187 002853 皮 阿 诺 1,100 20,207.00 0.08
188 000880 潍柴重 机 2,800 20,160.00 0.08
189 600231 凌钢股 份 7,200 19,224.00 0.07
190 002140 东华科 技 3,300 19,008.00 0.07
191 601009 南京银 行 2,900 18,734.00 0.07
192 600926 杭州银 行 2,500 18,500.00 0.07
193 002234 民和股 份 1,600 18,320.00 0.07
194 300621 维业股 份 1,900 18,240.00 0.07
195 600015 华夏银 行 2,400 17,736.00 0.07
196 300389 艾 比 森 1,100 17,193.00 0.07
197 000676 智度股 份 1,800 17,082.00 0.07
198 002771 真 视 通 1,500 16,560.00 0.06
199 002669 康达新 材 1,600 16,224.00 0.06
200 601007 金陵饭 店 2,000 16,140.00 0.06
201 002551 尚荣医 疗 3,500 16,100.00 0.06
202 000001 平安银 行 1,700 15,946.00 0.06
203 000885 城发环 境 2,200 15,774.00 0.06
204 603309 维力医 疗 1,600 15,360.00 0.06
205 600178 东安动 力 3,600 15,120.00 0.06
206 000563 陕国投 A 5,400 14,472.00 0.06
207 300626 华瑞股 份 1,600 14,144.00 0.05
208 603022 新通联 2,000 13,600.00 0.05
209 600581 八一钢 铁 3,500 12,460.00 0.05
210 603015 弘讯科 技 2,000 11,940.00 0.05
211 000952 广济药 业 1,200 11,928.00 0.05
212 002485 希 努 尔 1,300 9,867.00 0.04
213 600909 华安证 券 1,800 8,496.00 0.03
214 603023 威帝股 份 1,800 8,388.00 0.03
215 600081 东风科 技 1,100 7,953.00 0.03
216 601908 京运通 2,500 7,875.00 0.03
217 603798 康普顿 700 7,077.00 0.03
218 300272 开能健 康 1,000 6,580.00 0.03
219 002828 贝肯能 源 500 5,850.00 0.02
220 300324 旋极信 息 700 3,927.00 0.02 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 57 页 共 69 页
221 002478 常宝股 份 700 3,220.00 0.01
222 600361 华联综 超 700 2,373.00 0.01
223 002587 奥拓电 子 200 972.00 0.00
224 600370 三房巷 200 580.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 300445 康 斯 特 237,584.00 0.91
2 300669 沪宁股 份 237,075.00 0.91
3 600602 云赛智 联 220,860.00 0.85
4 600322 天房发 展 215,033.00 0.83
5 601900 南方传 媒 209,139.00 0.80
6 603633 徕木股 份 209,003.00 0.80
7 300605 恒锋信 息 197,379.00 0.76
8 600980 北矿科 技 196,120.00 0.75
9 300150 世纪瑞 尔 193,900.00 0.74
10 300501 海顺新 材 187,658.10 0.72
11 002724 海 洋 王 187,104.60 0.72
12 603333 尚纬股 份 185,907.00 0.71
13 300566 激智科 技 185,012.00 0.71
14 002247 聚力文 化 180,983.00 0.70
15 600475 华光股 份 179,056.00 0.69
16 601882 海天精 工 178,491.00 0.69
17 603416 信捷电 气 178,363.00 0.69
18 600052 浙江广 厦 178,222.00 0.68
19 300641 正丹股 份 177,905.00 0.68
20 300650 太龙照 明 175,809.00 0.68
注:上 述买 入金 额为 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %) 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 58 页 共 69 页
1 000828 东莞控 股 18,150.00 0.07
2 603037 凯众股 份 17,888.00 0.07
3 000899 赣能股 份 17,237.00 0.07
4 600168 武汉控 股 17,110.00 0.07
5 600203 福日电 子 16,236.00 0.06
6 600420 现代制 药 15,300.00 0.06
7 603811 诚意药 业 14,841.00 0.06
8 600865 百大集 团 14,700.00 0.06
9 603866 桃李面 包 13,689.00 0.05
10 002144 宏达高 科 13,050.00 0.05
11 603368 柳药股 份 13,050.00 0.05
12 600862 中航高 科 9,996.00 0.04
13 300577 开润股 份 9,908.00 0.04
14 000529 广弘控 股 9,857.00 0.04
15 002668 奥马电 器 8,636.00 0.03
16 600783 鲁信创 投 8,015.00 0.03
17 002707 众信旅 游 4,501.00 0.02
18 002753 永东股 份 3,740.00 0.01
注:上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 16,733,118.90
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 225,904.00
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人 民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 153,122.40 0.59
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 153,122.40 0.59 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 59 页 共 69 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量(张 ) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 019585 18 国债 03 1,530 153,122.40 0.59
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本产品 暂不 对股 指期 货进 行投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 目前 暂不 对国 债期 货进行 投资 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
-
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体,没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 60 页 共 69 页
8.12.2 基 金投 资的 前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 400,607.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,701.93
5 应收申 购款 5,141.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 415,450.02
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 61 页 共 69 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
276 94,691.52 1,274,763.50 4.88% 24,860,095.92 95.12%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
361,614.37 1.3836%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 62 页 共 69 页
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2018 年 10 月31 日 )基 金份 额 总额
249,293,966.03
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,379,194.32
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 224,538,300.93
基 金 合同 生 效日 起至 报 告期 期 末基 金 拆分 变动 份 额( 份 额减 少
以"-" 填列)
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,134,859.42
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 63 页 共 69 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 , 本基 金管 理 人发生 重大 人事 变动 。 根 据国金 基金 管理 有限 公司 第三届 董事 会审
议通过 ,基 金管 理人 于 2018 年 12 月 15 日 发布 公告 ,聘任 韩东 霞女 士为 公司 副总经 理。 上述 人
事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。
本报告 期内 , 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门发 生重大 人事 变动 。 刘连 舸 先生 自 2018 年8
月起担 任中 国银 行股 份有 限公司 行长 职务 。上 述人 事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 无重 大变 化: 运用 基 于A 股 自身 特 点开发 的量 化多 因子 选股 模型进 行选 股 投
资, 着 重用 量化 的方 法精 选中小 盘高 成长 性公 司。 仓位方 面基 本维 持中 高仓 位, 基 本不 进行 大 规
模的择 时和 加减 仓。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 的报 酬 为 40,000 元人民
币。截 至本 报告 期末 ,该 会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 1 8,525,185.48 50.27% 3,677.15 50.27% - 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 64 页 共 69 页
招商证 券 2 8,433,837.42 49.73% 3,637.72 49.73% -
注:1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通
知》 ( 证监基字[2007]48 号)的有关规 定要求, 本 基金管理人在 比较了多 家 证券经营机构 的财务
状况、 经营 状况 、研 究水 平后, 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
(1 ) 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 :
① 经 营行 为规 范, 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ;
② 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要;
④ 具 有较 强的 研究 能力, 能及时 、 全 面地 提供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务;
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
(2 ) 基金 专用 交 易 席位 的 选择程 序如 下:
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ;
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
2.本基 金合 同 于2018 年10 月 31 日 正式 生效, 本期 新增东 方证 券一 个交 易单 元, 招 商证 券两 个交
易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 - - - - - -
招商证 券 153,164.70 100.00% 1,015,000,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《 国金 量化多 因子 股票型证 券投 指定披 露媒 体和 本 2018 年 9 月 4 日 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 65 页 共 69 页
资基金 基金 份额 发售 公告 》 基金基 金管 理人 网
站
2
《 国金 量化多 因子 股票型证 券投
资基金 基金 合同 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 4 日
3
《 国金 量化多 因子 股票型证 券投
资基金 基金 合同 (摘 要) 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 4 日
4
《 国金 量化多 因子 股票型证 券投
资基金 托管 协议 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 4 日
5
《 国金 量化多 因子 股票型证 券投
资基金 招募 说明 书》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 4 日
6
《关于 增加 平安 证券 、 中证 金牛、
光 大证 券为国 金量 化多因子 股票
型 证 券 投 资 基 金 销 售 机 构 的 公
告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站
2018 年 9 月 14 日
7
《 关于 增加国 金证 券为国金 量化
多 因子 股票型 证券 投资基金 销售
机构的 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 18 日
8
《 关于 增加华 金证 券为国金 量化
多 因子 股票型 证券 投资基金 销售
机构的 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 19 日
9
《 国金 基金关 于增 加北京君 德汇
富 基金 销售有 限公 司为旗下 基金
销售机 构的 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 28 日
10
《 国金 基金管 理有 限公司关 于国
金 量化 多因子 股票 型证券投 资基
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网 2018 年 10 月 10 日 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 66 页 共 69 页
金延长 募集 期限 的公 告》 站
11
《 关于 增加招 商证 券为国金 量化
多 因子 股票型 证券 投资基金 销售
机构的 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 15 日
12
《 关于 增加国 泰君 安证券为 国金
量 化多 因子股 票型 证券投资 基金
销售机 构的 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 19 日
13
《 国金 量化多 因子 股票型证 券投
资基金 基金 合同 生效 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 11 月 1 日
14
《 国金 基金管 理有 限公司关 于暂
停 浙江 金观诚 基金 销售有限 公司
办 理旗 下基金 相关 销售业务 的公
告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站
2018 年 11 月 27 日
15
《关于 国金 沪 深 300 指 数 增强证
券投资 基 金 基 金 经 理 变 更 的 公
告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 11 月 28 日
16
《 关于 国金量 化多 因子股票 型证
券 投资 基金开 放日 常申购、 赎回
及定投 业务 的公 告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 11 月 28 日
17
《 关于 增加国 金量 化多因子 股票
型 证 券 投 资 基 金 销 售 机 构 的 公
告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 11 月 30 日
18
《 国金 基金管 理有 限公司高 级管
理人员 变更 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 12 月 15 日
19
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加注册 资本 的公 告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 12 月 22 日 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 67 页 共 69 页
20
《 国金 基金管 理有 限公司关 于提
请 投资 者及时 更新 已过期身 份证
件或者 身份 证明 文件 的公 告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 12 月 29 日
注:本报告期 内,基金 管 理人按照《证 券投资基 金 信息披露管理 办法》的 规 定每个开放 日公布基
金份额 净值 ,在 封闭 期内 至少每 周公 告1 次基 金的 资产净 值和 份额 净值 。 国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 68 页 共 69 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人
1
2018 年12 月5
日至 2018 年
12 月 20 日
0.00 9,999,800.00 9,999,800.00 0.00 0.00%
- - - - - - - -
产品特 有风 险
报告期 内 , 本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额占 比达 到或超 过20% 的 情形 , 由 此可能 导致 的特 有风 险包
括: 产品 流动 性风 险、 巨 额赎回 风险 以及 净值 波动 风险等 。 本基 金管 理人 将 持续加 强投 资者 集中 度管
理, 审慎 确认 大额 申购 与 大额赎 回 , 同 时进 一步 完 善流动 性风 险管 控机 制 , 加强对 基金 份额 持有 人利
益的保 护。
注:申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额, 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
国金量化多因子 2018 年年度报 告
第 69 页 共 69 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;
2 、国 金量 化多 因子 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同;
3 、国 金量 化多 因子 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议;
4 、国 金量 化多 因子 股票 型 证券投 资基 金招 募说 明书 ;
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
13.2 存 放地 点
本基金 基金 管理 人的 办公 场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 办公场所 或 基金管理人网 站免费查 阅 备查文件。在 支
付工本 费后 ,投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 管理 人。
咨询电 话:4000-2000-18
公司网 址:www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 30 日