国 金 民 丰 回报 6 个 月 定期 开 放 混 合型 证 券
投资基金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月30 日 国金民丰回报 2018 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月31 日 止。 国金民丰回报 2018 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管理 人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 17
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 17
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 56
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 56
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 57
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 59
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 60 国金民丰回报 2018 年年度报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 61
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 61
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 61
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 61
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 62
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 64
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 .................................................................... 64
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 64
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 66
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 66
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 66
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 66
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 67
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 71
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 71
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 71
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
国金民丰回报 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国金民 丰回 报 6 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 国金民 丰回 报
场内简 称 -
基金主 代码 005018
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 11 月 24 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,918,291.85 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
注：无 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 严 格控 制投 资组 合风 险 的 前 提下 ，通 过积 极主 动的
资产配 置， 力争 获得 超越 业绩比 较基 准的 收益 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金 资 产 配 置 策 略 主 要 是 以 市 场 波 动 率 分 析 为 基
础， 兼 顾经 济结 构调 整过 程中相 关政 策与 法规 的变 化、
证 券 市场 环境 、金 融市 场利 率 变化 、经 济运 行周 期、
投 资 者 情 绪 以 及 证 券 市 场 不 同 类 别 资 产 的 风 险/ 收益
状况等 ，动 态调 整资 产配 置比例 。
2、债 券投 资策 略
固 定 收益 类资 产投 资主 要用 于 提高 非股 票资 产的 收益
率 ， 基金 管理 人将 坚持 价值 投 资的 理念 ，严 格控 制风
险，追 求合 理的 回报 。
在 债 券投 资方 面， 基金 管理 人 将以 宏观 形势 及利 率分
析 为 基础 ，依 据国 家经 济发 展 规划 量化 核心 基准 参照
指 标 和辅 助参 考指 标， 结合 货 币政 策、 财政 政策 的实
施情况 ， 以 及国 际金 融市 场基准 利率 水平 及变 化情 况，
预 测 未来 基准 利率 水平 变化 趋 势与 幅度 ，进 行定 量评
价。
本 基 金可 投资 于中 小企 业私 募 债。 由于 中小 企业 私募
债券整 体流 动性 相对 较差 ， 且整 体信 用风 险相 对较 高。
中 小 企业 私募 债券 的这 两个 特 点要 求在 具体 的投 资过
程 中 ，应 采取 更为 谨慎 的投 资 策略 。本 基金 投资 该类
债 券 的 核 心 要 点 是 分 析 和 跟 踪 发 债 主 体 的 信 用 基 本
面 ， 并综 合考 虑信 用基 本面 、 债券 收益 率和 流动 性等国金民丰回报 2018 年年度报告
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要素， 确定 最终 的投 资决 策。
3、可 转换 债券 投资 策略
本 基 金根 据对 可转 换债 券的 发 行条 款和 对应 基础 证券
的 估 值与 价格 变化 的研 究， 采 用买 入低 转换 溢价 率的
债 券 并持 有的 投资 策略 ，密 切 关注 可转 换债 券市 场与
股票市 场之 间的 互动 关系 ， 选择 恰当 的时 机进 行套 利，
获得超 额收 益。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
资 产 支持 证券 投资 关键 在于 对 基础 资产 质量 及未 来现
金 流 的分 析， 本基 金将 在国 内 资产 证券 化产 品具 体政
策 框 架下 ，采 用基 本面 分析 和 数量 化模 型相 结合 ，对
个 券 进行 风险 分析 和价 值评 估 后进 行投 资。 本基 金将
严 格 控制 资产 支持 证券 的总 体 投资 规模 并进 行分 散投
资，以 降低 流动 性风 险。
5、量 化选 股模 型
本 基 金 主 要 采 用 以 阿 尔 法 为 主 的 多 策 略 量 化 投 资 模
型。
（1） 多因 子选 股策 略
本 基 金 股 票 部 分 的 构 建 主 要 采 用 Alpha 多 因 子 选 股
模 型 。根 据对 中国 证券 市场 运 行特 征的 长期 研究 ，利
用 长 期 积 累 并 最 新 扩 展 的 大 量 因 子 信 息, 引 入 先 进 的
因 子 筛选 技术 ，动 态捕 捉市 场 热点 ，快 速适 应新 的市
场 环 境， 对全 市场 股票 进行 筛 选， 增大 组合 的超 市场
收 益 。本 基金 在股 票投 资过 程 中， 强调 投资 纪律 ，降
低 随 意性 投资 带来 的风 险， 力 争实 现基 金资 产长 期稳
定增值 。
（2） 统计 套利 策略
本 基 金通 过对 股票 大量 数据 的 回溯 研究 ，用 量化 统计
分 析 工具 找出 市场 内部 个股 之 间的 稳定 性关 系， 将套
利 建 立在 对历 史 数 据进 行统 计 分析 的基 础之 上， 估计
相 关 变量 的概 率分 布， 尝试 以 较高 的成 功概 率进 行套
利。
（3） 事件 驱动 套利 策略
本 基 金通 过挖 掘和 深入 分析 可 能造 成股 价异 常波 动的
时 间 以及 对过 往事 件的 数据 检 测， 获取 时间 影响 所带
来的超 额投 资回 报。
（4） 投资 组合 优化
本 基 金根 据量 化风 险模 型对 投 资组 合进 行优 化， 调整
个股权 重， 在控 制风 险的 前提下 追求 收益 最大 化。
6、股 指期 货投 资策 略
本 基 金将 根据 风险 管理 的原 则 ，以 套期 保值 为目 的，
有 选 择的 投资 于股 指期 货。 套 期保 值将 主要 采用 流动
性 好 、交 易活 跃的 期货 合约 。 通过 对证 券市 场和 期货
市 场 进行 定量 化研 究， 结合 股 指期 货定 价模 型寻 求其
合 理 的估 值水 平， 在法 律法 规 允许 的范 围内 进行 相应国金民丰回报 2018 年年度报告
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投资操 作。
7、国 债期 货投 资策 略
国 债 期货 作为 利率 衍生 品的 一 种， 有助 于管 理债 券组
合 的 久期 、流 动性 和风 险水 平 。基 金管 理人 将以 套期
保 值 为目 的， 按照 相关 法律 法 规的 规定 ，结 合对 宏观
经 济 形势 和政 策趋 势的 判断 、 对债 券市 场进 行定 性和
定 量 分析 。构 建量 化分 析体 系 ，对 国债 期货 和现 货的
基 差 、国 债期 货的 流动 性、 波 动水 平、 套期 保值 的有
效 性 等指 标进 行跟 踪监 控， 在 最大 限度 保证 基金 资产
安全的 基础 上， 力求 实现 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
8、权 证投 资策 略
本 基 金在 进行 权证 投 资 时， 将 通过 对权 证标 的证 券基
本 面 的研 究， 并结 合权 证定 价 模型 寻求 其合 理估 值水
平 ， 并充 分考 虑权 证资 产的 收 益性 、流 动性 、风 险性
特征， 主要 考虑 运用 的策 略主要 包括 ： 价 值挖 掘策 略、
获利保 护策 略 、 杠 杆策 略 、 双 向权 证策 略、 价差 策 略、
买 入 保护 性的 认沽 权证 策略 、 卖空 保护 性的 认购 权证
策略等 。
9、开 放期 投资 策略
本 基 金以 定期 开放 方式 运作 ， 即采 取在 封闭 期内 封闭
运 作 、封 闭期 与封 闭期 之间 定 期开 放的 运作 方式 。开
放 期 内， 基金 规模 将随 着投 资 人对 本基 金份 额的 申购
与 赎 回而 不断 变化 。因 此本 基 金在 开放 期将 保持 资产
适 当 的流 动性 ，以 应付 当时 市 场条 件下 的 赎 回要 求，
并降低 资产 的流 动性 风险 ，做好 流动 性管 理。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 80%× 中证 全债 指数 收益 率
＋15% ×沪深300 指数 收益 率＋ 5% × 同 期银 行活 期存 款
利率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
注：无 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 彭文敏 罗菲菲
联系电 话 010-88005888 010-58560666
电子邮 箱 pengwenmin@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4000-2000-18 95568
传真 010-88005666 010-58560798
注册地 址 北 京 市 怀 柔 区 府 前 街 三 号
楼3-6
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路
87 号国 际财 经中 心 D 座 14
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号 国金民丰回报 2018 年年度报告
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层
邮政编 码 100089 100031
法定代 表人 尹庆军 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名 称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构
国金基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号国 际
财经中 心D 座 14 层
国金民丰回报 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年
2017 年 11 月 24 日
(基金 合同 生效
日)-2017 年12 月31
日
2016 年
本期已 实现 收益 1,638,774.27 430,358.47 -
本期利 润 1,813,232.31 167,951.48 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0116 0.0006 -
本期加 权平 均净 值利 润率 1.16% 0.06% -
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.65% 0.06% -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -902,276.19 167,951.48 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0159 0.0006 -
期末基 金资 产净 值 56,016,015.66 265,596,158.05 -
期末基 金份 额净 值 0.9841 1.0006 -
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.59% 0.06% -
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末可供分 配利润的 计 算方法：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金合 同 自2017 年11 月 24 日 起生 效， 至2017 年 12 月 31 日 未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.00% 0.26% 0.42% 0.24% -1.42% 0.02%
过去六 个月 -1.31% 0.22% 1.27% 0.22% -2.58% 0.00%
过去一 年 -1.65% 0.27% 2.75% 0.20% -4.40% 0.07% 国金民丰回报 2018 年年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
-1.59% 0.25% 2.74% 0.19% -4.33% 0.06%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中证 全债 指数 收益 率×80%+沪深 300 指 数收 益率 × 15%+ 同期 银 行
活期存 款利 率( 税后) ×5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2017 年11 月 24 日至 2018 年12 月31 日。 国金民丰回报 2018 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及 其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 合同 生效 日为2017 年11 月24 日， 合同 生 效当年 期间 的相 关数 据和 指标按 实际 存续 期
计算。
3.3 其 他指 标
注：无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日止 未进 行利 润分配。 国金民丰回报 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （ 证监 许可[2011]1661 号） 批准 ， 于2011 年11 月 2 日 成立 ， 总部 设在 北 京。 公司 注册 资本 为
3.6 亿元人 民币，股 东为 国金证券股份 有限公司 、 苏州工业园区 兆润投资 控 股集团有限公 司、广
东宝丽华新能 源股份有限 公司、涌金投 资控股有限 公司，股权比 例分别为 49% 、19.5%、19.5% 和
12% 。 截 至2018 年12 月 31 日 ， 国 金基 金管 理有 限公 司共管 理 13 只 公募 基金 ， 具体包 括国 金国 鑫
灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 、国 金沪 深 300 指数 增 强 证券 投资 基金 、国金 鑫盈 货币 市场
证券投 资基 金 、 国 金金 腾 通货币 市场 证券 投资 基金 、 国 金上 证50 指数 分级 证 券投资 基金 、 国金 众
赢货币市场证 券投资基 金 、国金鑫新灵 活配置混 合 型证券投资基 金（LOF） 、 国金及第七 天理财债
券型证 券投 资基 金、 国金 鑫瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 国金 民丰 回 报 6 个月 定期 开放 混合
型证券投资基 金、国金 量 化多策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、国金量 化 多因子股票 型证券投
资基金 、国 金量 化添 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本 基 金 基
金 经 理 ，
国 金 国 鑫
发 起 、 国
金 众 赢 货
币 、 国 金
及 第 七 天
理 财 、 国
金 量 化 添
利 基 金 经
理 ， 固 定
收 益 投 资
部总经 理
2017 年11 月
24 日
- 10
徐艳芳女士，清华大学
硕士。2005 年 10 月至
2012 年 6 月 历任 皓天 财
经 公 关 公 司 财 经 咨 询
师、英大泰和财产保险
股 份 有 限 公 司 投 资 经
理。2012 年 6 月 加入 国
金基金管理有限公司，
历任投资研究部基金经
理；现任固定收益投资
部总经 理兼 基金 经理 。
Jianwu
Lin （ 林健
武）
本 基 金 基
金 经 理 ，
国 金 量 化
多 策 略 基
金 经 理 ，
公 司 总 经
2017 年11 月
24 日
- 18
Jianwu Lin （林健武）
先生，美国宾西法尼亚
大学博 士。2000 年 8 月
至 2016 年 11 月 历任 美
国摩根史坦利量化分析
师，美国高盛股票投资国金民丰回报 2018 年年度报告
第 13 页 共 72 页
理 助 理 、
量 化 投 资
总 监 兼 量
化 研 究 部
总 经 理 、
量 化 投 资
事 业 一 部
总经理
战略副总裁、首席组合
算法分析师，美国迈格
尼塔投资公司资深量化
分析师和全球量化投资
战略交易总监，清华大
学深圳研究生院金融学
教授、量化投资研究中
心主任，国信证券发展
研究总部博士后工作站
导师和 研究 员 。2016 年
11 月加 入国 金基 管理 有
限公司，历任量化研究
总监、量化研究部总经
理、量化投资事业一部
总经理、公司代理量化
投资总监；现任公司总
经理助理、量化投资总
监，兼任量化研究部总
经理、量化投资事业一
部总经 理。
王汉宝
本 基 金 基
金经理
2017 年12 月
18 日
- 5
王汉宝先生，北京航空
航天大 学硕 士。2006 年
4 月至 2017 年 6 月历 任
富士康科技集团华南检
测中心产品工程师，深
圳迈瑞生物医疗仪器电
子股份有限公司血球产
品线液路工程师，沈阳
鸣早教育信息咨询有限
公司总经理，深圳大涨
柜 软 件 有 限 公 司 总 经
理，上海龙软信息技术
有 限公司客户服务中心
客户经理，深圳市尊道
投资有限公司投资部基
金经理 。2017 年 6 月加
入国金基金管理有限公
司，历任量化投资事业
一部投资经理；现任量
化投资事业一部基金经
理。
注： （1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的
任职日期按 基金合同 生效 日填写； （2 ） 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理
办法》 的相 关规 定。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 14 页 共 72 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《 公开 募集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《国金 民丰 回 报 6 个 月定 期开放 混合 型证 券 投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求利益， 无损害基 金 份额持有人 利益的行
为。本 基金 无违 法、 违规 行为。 本基 金投 资组 合符 合有关 法规 及基 金合 同的 约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及
其他相 关法 律法 规 ， 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 在 投资管 理活 动中 公平
对待不同投资 组合，严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。
该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市场交 易等投资
管理活 动， 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 （ 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易） 、 业绩
评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
第一，明确公 平交易的 原 则： （1）信息获 取公平原 则，不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成
果； （2 ）交 易机 会公 平原 则，不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。
第二，对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划 等 不 同类型业务， 公司分别 设 立独立的投资 部
门； 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ； 设 立独 立的 基金 交易 部 ， 实 行集 中交 易制 度，
将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ；设立独 立 的合规风控部 ，对研究 、 投资、交易 业务的公
平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。
第三， 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式， 实现 公平交 易的 控制 ，
具体如下： （1 ）总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度，并对公 平交易 的
执行情况进 行审核。 （2 ） 产品开发： 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同
的风险控制 指标，在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置，确保 做好公平 交易 的事前控制。 （3）研
究与投资：投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为，其中， 投资组合
经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究
工作，并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通
过策略 会 、 行 业及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 ，
以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 （4 ） 交易执行： 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集
中交易制度和 交易分配 制 度，合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ，确保各国金民丰回报 2018 年年度报告
第 15 页 共 72 页
投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 （5 ）事后分 析 ：合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组
合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 （6） 报告备案 ： 合规风控部 根据实 时
监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告， 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后，妥 善保存分
析报告备查。 （7）信息 披 露环节：信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ，至少披露 公司整 体
公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 （8）反馈完 善：根
据事后分析报 告及信息 披 露结果，公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善，以确 保公平交
易的执行日 臻完善。 （9 ） 监督检查： 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度
规定，监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况，并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年
度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执 行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过 IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出 现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 宏观 经济 形势 上 半年运 行平 稳、 下半 年有 所回落 ，GDP 四 个季 度的 同比增 速分 别为
6.8%、6.7% 、6.5% 、6.4% ，各项经济数 据整体前高 后低。受企业 盈利预期下 调和风险偏好 下降双
重因素 的影 响， 证券 市场 2018 年 全年 整体 震荡 下行 ，沪深 300 、 中证 500 、 创 业板指 的收 益率 分
别为-25.31% 、-33.32% 、-28.65% 。
股票方面，投 资策略均 衡 且分散配 置一 篮子优质 股 票组合，报告 期内市场 持 续下跌，主要 指
数创年内新低 ，基金的 股 票投资收益也 随之下滑 ， 股票投资组合 整体表现 相 对稳健，在 市场出现
企稳或 上涨 机会 时能 够表 现出弹 性。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 16 页 共 72 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率为-1.65% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 2.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年下 半年 以来 经济 运 行趋势 表现 出较 大的 下行 压力， 在此 经济 环境 下， 国家及 时调 整政
策目标，逐步 实施了包 括 减税、降准等 更加积极 的 财政政策和更 加灵活的 货 币政策进行 逆周期宏
观调控。目前 来看，宏 观 政策的影响尚 未得到充 分 体现，经济短 期内或将 延 续下行趋势 。随着宏
观政策 影响 力的 逐渐 显现 ，预 计 2019 年 下半 年， 宏 观经济 和企 业盈 利增 速将 会企稳 。
目前证券市场 各类权益 指 数估值已处于 历史极低 分 位数水平，后 续会随着 经 济增长预期、 市
场风险偏好的 提升而逐 步 回归，但可能 修复过程 比 较漫长。另一 方面，从 跟 踪的市场情 绪量化指
标来看 ，目 前市 场情 绪指 标仍整 体处 于比 较谨 慎的 状态。 总结 而言 ，2019 年 相较 于 2018 年权 益
市场的下行风 险较小， 但 是短期也不具 备系统性 上 涨的基础，预 计将在较 长 时间内处于 震荡磨底
的环境，个股 股价表现 分 化将会增 大， 产品持仓 结 构更加重要。 在市场没 有 趋势性机会 、股价表
现分化增大、 热点分散 的 市场环境下， 量化选股 策 略的一些长效 因子的有 效 性将会得到 回归，量
化选股 策略 的超 额收 益有 望得以 提升 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发，由 督 察长领导独立 于
各业务部门的 合规风控 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监
察稽核，通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式， 及 时发现情况 、提出整
改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况，并 按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报
公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。
本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 ：
（1） 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 ， 及时 拟
定了相关管理 制 度，并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ，截至报 告 出具日，本 基金管理
人共制 订规 章制 度155 项 ，涵盖 公司 主要 业务 范围 。
（2） 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 ， 将相关 规定 不断
贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中，同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训
等多种 形式 ，提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。
（3） 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ，本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、
通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ，开展各 项 监察稽核工作 ，包括对 基 金销售、宣 传材料、
合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易（包括 公 平交易）等方 面进行稽 核 ，对于稽核 中发现的国金民丰回报 2018 年年度报告
第 17 页 共 72 页
问题会通过监 察稽核报 告 的形式，及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理，督促
改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 ， 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性，
强化内 部控 制流 程， 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平， 从而 较好 地 预 防风险 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定，严格 执 行内部估值控 制程序， 对 基金所持有 的投资品
种进行 估值 。
公司设 立的 基金 估值 委员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 估 值委 员会 由公 司督 察长、 投资 总监 、
运营总监、清 算业务负 责 人、研究部门 负责人、 风 控业务负责人 、合规业 务 负责人组成 ，可根据
需要邀请产品 托管行代 表 、公司独立董 事、会计 师 事务所代表等 外部人员 参 加。公司运 营总监为
公司基金估值 委员会主 席 。 运营支持部 根据估值 委 员会的估值意 见进行相 关 具体的估值 调整或处
理，并负责与 托管行进 行 估值结果的核 对，运营 支 持部业务人员 复核后使 用 。基金经理 作为估值
委员会的成员 之一，在 基 金估值定价过 程中，充 分 表达对相关问 题及定价 方 案的意见或 建议，参
与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终表 决权。本 基 金管理人参 与估值流
程的各 方之 间不 存在 任何 的重大 利益 冲突 。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种进行
估值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同，结 合本基金 实 际运作情况， 本报告期 内 ，本基金未进 行
利润分 配， 不存 在应 分配 而未分 配的 情况 。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 18 页 共 72 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ， 严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金 合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 19 页 共 72 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2019 ）审 字 第61004823_A13 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国金民丰回报 6 个 月定期 开放混合型证券投资 基金 全体基金份额
持有人
审计意 见 我们审计了国金民丰 回报 6 个月定期开放混合 型证 券投资基金的
财务报 表 ， 包 括2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2018 年 度的 利
润表、 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及相 关财 务报表 附注 。
我们认 为， 后附 的国 金民 丰 回报6 个月 定期 开放 混合 型证券 投资 基
金的财 务报 表在 所有 重大 方面按 照企 业会 计准 则的 规定编 制， 公允
反映了 国金 民丰 回报 6 个 月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 2018 年
12 月31 日的 财务 状况 以 及2018 年 度的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于国 金民 丰回 报 6 个月 定期开 放混 合型 证券 投资 基金， 并履 行了
职业道 德方 面的 其他 责任 。 我们相 信 ， 我 们获 取的 审计 证据是 充分 、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
强调事 项 无
其他事 项 无
其他信 息 国金民丰回报 6 个 月定期 开放混合型证券投资 基金 管理层对其他
信息负 责 。 其 他信 息包 括 年度报 告中 涵盖 的信 息 ， 但不包 括财 务报
表和我 们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估国 金民 丰回 报 6 个月定 期开 放国金民丰回报 2018 年年度报告
第 20 页 共 72 页
混合型 证券 投资 基金 的持 续经营 能力 ， 披 露与 持续 经 营相关 的事 项
（如适用 ） ，并运用持 续经 营假设，除非计划进 行清 算、终止运营
或别无 其他 现实 的选 择。
治理层负责监督国金 民丰 回报 6 个月定期开 放混合 型证券投资基
金的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制 ，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对国 金民 丰回 报 6 个月 定期开 放混 合
型 证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存
在重大 不确 定性 得出 结论 。 如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定
性， 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表
中的相 关披 露； 如 果披 露 不充分 ， 我们 应当 发表 非 无保留 意见。 我
们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获 得 的信 息 。 然 而 ， 未来的 事项 或
情况可能导致国金民 丰回 报 6 个月定期开放 混合型 证券投资基金国金民丰回报 2018 年年度报告
第 21 页 共 72 页
不能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐艳
王海彦
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12 室
审计报 告日 期 2019 年3 月 26 日
注：无 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 22 页 共 72 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国金 民丰 回 报6 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,577,128.52 4,150,972.59
结算备 付金
1,906,754.18 2,331,196.41
存出保 证金
39,855.35 11,665.31
交易性 金融 资产 7.4.7.2 43,768,622.18 274,065,283.10
其中： 股票 投资
5,775,655.98 41,398,234.00
基金投 资
- -
债券投 资
37,992,966.20 232,667,049.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 8,300,000.00 15,800,000.00
应收证 券清 算款
- 106,100.54
应收利 息 7.4.7.5 920,462.48 4,232,026.35
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
59,512,822.71 300,697,244.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 30,564,643.90
应付证 券清 算款
3,029,321.87 4,163,822.89
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
63,506.74 270,126.84
应付托 管费
7,938.36 33,765.86
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 13,348.05 26,229.68
应交税 费
3,692.03 -
应付利 息
- 22,497.08 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 23 页 共 72 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 379,000.00 20,000.00
负债合 计
3,496,807.05 35,101,086.25
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 56,918,291.85 265,428,206.57
未分配 利润 7.4.7.10 -902,276.19 167,951.48
所有者 权益 合计
56,016,015.66 265,596,158.05
负债和 所有 者权 益总 计
59,512,822.71 300,697,244.30
注 ： 报 告 截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.9841 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
56,918,291.85 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 国金 民丰 回 报6 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年11 月24 日(基
金合同生效日)至
2017 年12 月31 日
一、收入
7,182,597.91 688,890.26
1.利息 收入
7,774,110.33 1,018,096.24
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 210,889.50 170,223.32
债券利 息收 入
7,247,119.34 560,630.27
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
316,101.49 287,242.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-765,970.46 -66,798.99
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -3,195,994.08 -66,798.99
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,778,419.66 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 248,357.08 -
股利收 益 7.4.7.16 403,246.88 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
174,458.04 -262,406.99
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
5,369,365.60 520,938.78
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,896,387.52 322,485.76
2．托 管费 7.4.10.2.2 237,048.48 40,310.73 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 24 页 共 72 页
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 497,138.05 44,150.09
5．利 息支 出
2,322,593.82 93,592.20
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,322,593.82 93,592.20
6．税 金及 附加
19,297.73 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 396,900.00 20,400.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
1,813,232.31 167,951.48
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,813,232.31 167,951.48
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国金 民丰 回 报6 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
265,428,206.57 167,951.48 265,596,158.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,813,232.31 1,813,232.31
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-208,509,914.72 -2,883,459.98 -211,393,374.70
其中：1. 基 金申 购款 102,426.17 1,318.53 103,744.70
2. 基金 赎回 款 -208,612,340.89 -2,884,778.51 -211,497,119.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
56,918,291.85 -902,276.19 56,016,015.66
项目
上年度可比期间
2017 年11 月24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 25 页 共 72 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
265,428,206.57 - 265,428,206.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 167,951.48 167,951.48
三、本期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
265,428,206.57 167,951.48 265,596,158.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国金民 丰回 报 6 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 ，系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下 简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 许可[2017]1263 号 文的 核 准， 由 国金 基金 管理 有限 公司 于 2017 年10 月
18 日至 2017 年11 月22 日向社 会公 开募 集， 基金 合同 于 2017 年11 月24 日 生效。 首次 募集 规模
为265,428,206.57 份基 金 份额 。 本 基金 为契 约型 定 期开放 式 ， 存 续期 限不 定 。 本 基金 的基 金管 理
人和注 册登 记机 构均 为国 金基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 民生 银行 股份有 限公 司。
本基金的投资 范围主要 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的股票（包 括
中小板 、 创 业板 以及 其他 经中国 证监 会批 准发 行上 市的股 票） 、 债券 （包 括国 债、 地 方政 府债、 金
融债、 企业 债、 公司 债、 次级债 、 中 小企 业私 募债 、 可转 换债 券、 可交 换债 券、 分 离交 易可 转债 、
央行票据、中 期票据、 短 期融资券（含 超短期融 资 券）等、货币 市场工具 、 同业存单、 资产支持
证券、债券回 购、银行 存 款、衍生工具 （包括股 指 期货、国债期 货、权证 ） 以及经中国 证监会批国金民丰回报 2018 年年度报告
第 26 页 共 72 页
准允许 基金 投资 的其 它金 融工具 （但 需符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。
本基金的投资 比例为： 本 基金投资于股 票资产的 比 例不高于基金 资产净值 的 30%；权证投 资
比例为 基金 资产 净值 的 0-3%； 开 放期 的每 个交 易日 日终， 在扣 除国 债期 货和 股指期 货合 约需 缴纳
的交易 保证 金后 ，保 持现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 其中 ，
现金不 包括 结算 备付 金、 存出保 证金 、应 收申 购款 等；在 封闭 期内 ，本 基金 不受上 述 5% 的 限制 ，
但每个交易日 日终在扣 除 国债期货和股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 应当保持不 低于交易
保证金 一倍 的现 金， 其中 ，现金 不包 括结 算备 付金 、存出 保证 金、 应收 申购 款等。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 80% × 中 证全 债指 数收 益 率＋ 15 %× 沪深 300 指数 收 益率＋ 5%× 同
期银行 活期 存款 利率 （税 后） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下统称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《中 国证 券监督 管理 委员 会关 于证 券投资 基金 估值 业务
的指导意见》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编
制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 及 其他 中国 证监
会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规定 及参 考意见 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民国金民丰回报 2018 年年度报告
第 27 页 共 72 页
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同 。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具等 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收 取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其国金民丰回报 2018 年年度报告
第 28 页 共 72 页
继续涉 入所 转 移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)
股票 投资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2)
债券 投资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本， 按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债 的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。国金民丰回报 2018 年年度报告
第 29 页 共 72 页
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值 的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 30 页 共 72 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的 按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按 债 券 票面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/ （损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/ （ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/ （损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ； 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 31 页 共 72 页
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 8 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现 金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
无
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 32 页 共 72 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定，对证 券投资基 金 （封闭式证券 投资基金 ， 开放式证券投 资基金） 管 理人运用基 金买卖股
票、债券的转 让 收入免 征 增值税；国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增
值税； 存款 利息 收入 不征 收增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入 属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简国金民丰回报 2018 年年度报告
第 33 页 共 72 页
称“ 资管产品 运营业务 ”） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务 和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷 款 服务 ， 以2018 年1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限 公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育费附加 和 地方教育费附 加，以实 际 缴纳的增值税 税
额为计 税依 据， 分别 按规 定的比 例缴 纳。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企 业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；国金民丰回报 2018 年年度报告
第 34 页 共 72 页
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 4,577,128.52 4,150,972.59
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 4,577,128.52 4,150,972.59
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,986,495.69 5,775,655.98 -210,839.71
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 37,870,075.44 37,992,966.20 122,890.76
银行间 市场 - - -
合计 37,870,075.44 37,992,966.20 122,890.76
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 43,856,571.13 43,768,622.18 -87,948.95
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 35 页 共 72 页
股票 40,725,466.10 41,398,234.00 672,767.90
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 183,947,333.84 183,031,049.10 -916,284.74
银行间 市场 49,654,890.15 49,636,000.00 -18,890.15
合计 233,602,223.99 232,667,049.10 -935,174.89
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 274,327,690.09 274,065,283.10 -262,406.99
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 8,300,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 8,300,000.00 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 15,800,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 15,800,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 596.62 5,031.99
应收定 期存 款利 息 - - 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 36 页 共 72 页
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 7,217.74 1,687.24
应收债 券利 息 906,580.43 4,237,501.40
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 6,048.00 -12,200.00
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 19.69 5.72
合计 920,462.48 4,232,026.35
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 13,348.05 24,389.29
银行间 市场 应付 交易 费用 - 1,840.39
合计 13,348.05 26,229.68
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提审 计费 60,000.00 -
预提信 息披 露费 310,000.00 20,000.00
应付账 户维 护费 9,000.00 -
合计 379,000.00 20,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 265,428,206.57 265,428,206.57 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 37 页 共 72 页
本期申 购 102,426.17 102,426.17
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -208,612,340.89 -208,612,340.89
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 56,918,291.85 56,918,291.85
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额及 金额 ，赎 回含 转换出 份额 及金 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 430,358.47 -262,406.99 167,951.48
本期利 润 1,638,774.27 174,458.04 1,813,232.31
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,930,890.42 -952,569.56 -2,883,459.98
其中： 基金 申购 款 1,785.41 -466.88 1,318.53
基金赎 回款 -1,932,675.83 -952,102.68 -2,884,778.51
本期已 分配 利润 - - -
本期末 138,242.32 -1,040,518.51 -902,276.19
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 11 月 24 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 68,925.84 35,488.07
定期存 款利 息收 入 - 131,250.00
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 140,113.49 3,470.61
其他 1,850.17 14.64
合计 210,889.50 170,223.32
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 38 页 共 72 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年11 月24 日(基金
合同生 效日)至2017 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 319,338,897.24 12,751,471.02
减：卖 出股 票成 本总 额 322,534,891.32 12,818,270.01
买卖股 票差 价收 入 -3,195,994.08 -66,798.99
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017 年11月24日(基金
合同生 效日)至2017 年12 月
31日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
1,778,419.66 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 1,778,419.66 -
注：本 基金 于上 年度 可比 期间 2017 年11 月 24 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日无 债
券投资 收益 。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017 年11月24日(基金
合同生 效日)至2017 年12 月
31日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
516,828,986.11 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
505,190,498.29 -
减：应 收利 息总 额 9,860,068.16 -
买卖债 券差 价收 入 1,778,419.66 -
注：本 基金 于上 年度 可比 期间 2017 年11 月 24 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日无 买
卖债券 差价 收入 。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12国金民丰回报 2018 年年度报告
第 39 页 共 72 页
月31 日均 无债 券赎 回差 价 收入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 无债 券申 购差 价 收入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 无资 产支 持证 券 投资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 无贵 金属 投资 收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 无贵 金属 买卖 差 价收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 无贵 金属 赎回 差 价收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 无贵 金属 申购 差 价收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 无买 卖权 证差 价 收益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
上年度 可比 期间 收益 金额
2017 年11 月 24 日( 基金 合同生 效国金民丰回报 2018 年年度报告
第 40 页 共 72 页
31 日 日)至2017 年 12 月31 日
国债期 货投 资收 益 - -
股指期 货- 投资 收益 248,357.08 -
注：本 基金 于上 年度 可比 期间 2017 年11 月 24 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日无 其
他投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年11 月24 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 403,246.88 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 403,246.88 -
注：本 基金 于上 年度 可比 期间 2017 年11 月 24 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日无 股
利收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 11 月 24 日( 基金 合
同生效 日) 至 2017 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 174,458.04 -262,406.99
—— 股 票投 资 -883,607.61 672,767.90
—— 债 券投 资 1,058,065.65 -935,174.89
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 174,458.04 -262,406.99
7.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 无其 他收 入。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 41 页 共 72 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 11 月 24 日( 基金 合同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 484,155.19 43,575.09
银行间 市场 交易 费用 5,650.00 575.00
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费
- -
赎回 费
- -
股指期 货交 易费 用 7,332.86 -
合计 497,138.05 44,150.09
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 11 月 24 日( 基金 合同
生效日)至2017 年 12 月31 日
审计费 用 60,000.00 -
信息披 露费 300,000.00 20,000.00
上清所 查询 服务 费 900.00 -
账户维 护费 36,000.00 -
其他 - 400.00
合计 396,900.00 20,400.00
7.4.7.21 分 部报 告
无
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的重 大资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 42 页 共 72 页
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
上海国 金理 益财 富基 金销 售有限 公司 基金管 理人 的子 公司
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间 的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 未通 过关 联方 交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 未通 过关 联方 交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 未通 过关 联方 交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 未通 过关 联方 交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日）至 2017 年 12
月31 日均 无应 支付 关联 方 的佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
上年度 可比 期间
2017 年11 月 24 日( 基金 合同生 效国金民丰回报 2018 年年度报告
第 43 页 共 72 页
月 31 日 日)至2017 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,896,387.52 322,485.76
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
906,323.07 145,275.36
注：1 、基 金管 理人 的管 理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.20% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年11 月 24 日( 基金 合同生 效
日)至2017 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
237,048.48 40,310.73
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.15 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 44 页 共 72 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2017 年 11 月 24 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2017 年 12
月31 日均 未发 生与 关联 方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本 基金 的管理 人于 本 报告期 及上 年度 可比 期 间2017 年11 月 24 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至 2017
年12 月31 日均 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间2017 年11 月 24 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2017 年12 月31 日 均未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年11 月 24 日( 基金 合同生 效日)至2017
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银行- 活
期存款
4,577,128.52 68,925.84 4,150,972.59 35,488.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率或 约定的 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期内 及上年 度 可 比期 间均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估 值总 额 备注 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 45 页 共 72 页
代码 名称 认购日 通日 受限
类型
价格 值单价 （单位 ：
张）
成本总 额
143824
18
国美
01
2018 年
12 月
24 日
2019
年 1
月 4
日
新债
未上
市
100.00 100.00 20,000 2,000,000.00 2,000,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000708
大冶特
钢
2018 年
12 月25
日
重大
事项
停牌
8.77
2019 年
1 月3 日
9.65 7,200 62,556.47 63,144.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险管 理 政策是通过事 前充分到 位 的防范、事中 实时有效 的 过程控制、事 后
完备可追踪的 检查和反 馈 ，将风险管理 贯穿于投 研 运作的整个流 程，从而 使 基金投资风 险可测、
可控、 可承 担， 有效 防范 和化解 投研 业务 的市 场风 险、信 用风 险、 流动 性风 险及操 作风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会领导下的架 构清晰、 控 制有效、系统 全面、切 实 可行的风险管 理
组织体系，合 规风控部 风 险管理团队在 识别、衡 量 投资风险后， 通过正式 报 告的方式， 将分析结
果及时 传达 给基 金经 理 、 投资总 监 、 投 资决 策委 员 会和风 险控 制委 员会 ， 协 助制定 风险 控制 决策 ，
实现风 险管 理目 标。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 46 页 共 72 页
董事会负责公 司整体风 险 的预防和控制 ，审核、 监 督公司风险控 制制度的 有 效执行。董事 会
下设风 险管 理委 员会 ， 并 制定 《 风险 管理 委员 会议 事规则 》 ， 规 范其 组成 人员 、 职责、 议事 规则 等
事宜。
督察长 负责 公司 及其 投资 组合运 作的 监察 稽核 工作 ，向董 事会 汇报 。
总经理负责公 司日常经 营 管理中的风险 控制工作 。 总经理下设风 险控制委 员 会， 负责对公 司
经营及投资组 合运作中 的 风险进行识别 、评估和 防 控，负责对投 资组合风 险 评估报告中 提出的重
大问题 进行 讨论 和决 定应 对措施 。 公司 制定 《 风险 控 制委员 会议 事规 则》 ， 规范 其组成 人员 、 职责 、
议事规 则等 事宜 。
本基金管理人 推行全员 风 险管理理念， 公司各部 门 是风险管理的 一线部门 ， 公司各部门负 责
人是其部门风 险管理的 第 一责任人，根 据公司制 度 规定的各项作 业流程和 规 范，加强对 风险的控
制。
本基金管理人 实行投资 决 策委员会领导 下的基金 经 理负责制，基 金经理是 本 基金风险管理 的
第一责 任人 。
合规风控部监 察稽核团 队 负责对风险控 制制度的 建 立和 落实情况 进行监督 ， 在职权范围内 独
立履行检查、 评价、报 告 、建议职能； 合规风控 部 风险管理团队 独立于投 资 研究体系， 负责落实
具体的 风险 管理 政策 ，对 投资进 行事 前、 事中 及事 后的风 险管 理。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 到期 未能 及时 足额兑 付本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金在 交易所进 行 的交易均与 中国证券
登记结算 有限 责任公司 完 成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小；本 基金在进
行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估，并对证券 交割方式 进 行限制，以 控制相应
的信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 债券 。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 47 页 共 72 页
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 资产 支持证 券。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 9,766,000.00
合计 - 9,766,000.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 同业 存单。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA
18,418,088.00 201,697,400.00
AAA 以下
17,558,478.20 21,203,649.10
未评级
- -
合计
35,976,566.20 222,901,049.10
注：以 上按 长期 信用 评级 的 债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有长 期信 用评 级的 资产 支持证 券。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有长 期信 用评 级的 同业 存单。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 48 页 共 72 页
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开 放式证券
投资基金流动 性风险管 理 规定》等有关 法规的要 求 建立健全开放 式基金流 动 性风险管理 的内部控
制体系，审慎 评估各类 资 产的流动性， 针对性制 定 流动性风险管 理措施， 对 本基金组合 资产的流
动性风险进行 管理。本 基 金的基金管理 人采用监 控 基金组合资产 持仓集中 度 指标、逆回 购交易的
到期日 与交 易对 手的 集中 度流动 性受 限资 产比 例、 基金组 合资 产 中 7 个 工作 日可变 现资 产的 可 变
现价值以及压 力测试等 方 式防范流动性 风险，并 于 开放日对本基 金的申购 赎 回情况进行 监控，保
持基金 投资组 合中的可 用 现金头寸与之 相匹配， 确 保本基金资产 的变现能 力 与投资者赎 回需求的
匹配与平衡。 本基金的 基 金管理人在基 金合同中 设 计了巨额赎回 条款，约 定 在非常情况 下赎回申
请的处 理方 式， 控制 因开 放申购 赎回 模式 带来 的流 动性风 险， 有效 保障 基金 持有人 利益 。
本基金主要投 资于上市 交 易的证券，除 在附注 7.4.12 中列示的 部分基金 资产 流通暂时受限 制外
（如有 ） ， 其余 均能 及时 变 现。 此外 ， 本 基金 可通 过 卖出回 购金 融资 产方 式借 入短期 资金 应对 流动
性需求 。除 附 注 7.4.12.3 中 列示 的卖 出回 购金 融 资产款 余额 （如 有） 将 在 1 个月 内到 期且 计息
外， 本 基金 于资 产负 债表 日 所持有 的金 融负 债的 合约 约定剩 余到 期日 均为 一年 以内且 一般 不计 息，
可赎回 基金 份额 净值 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账 面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工 具还 面临 每个 付息 期间结 束根 据市 场利 率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
不计息 合计 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 49 页 共 72 页
末
201
8 年
12
月
31
日
以
上
资
产
银
行
存
款
4,577,128.52 - - - - - 4,577,128.52
结
算
备
付
金
1,906,754.18 - - - - - 1,906,754.18
存
出
保
证
金
39,855.35 - - - - - 39,855.35
交
易
性
金
融
资
产
6,727,280.00 4,823,604.00 17,400,182.20 9,041,900.00 - 5,775,655.98 43,768,622.18
买
入
返
售
金
融
资
产
8,300,000.00 - - - - - 8,300,000.00
应
收
利
息
- - - - - 920,462.48 920,462.48
资
产
总
21,551,018.0
5
4,823,604.00 17,400,182.20 9,041,900.00 - 6,696,118.46 59,512,822.71 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 50 页 共 72 页
计
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 3,029,321.87 3,029,321.87
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 63,506.74 63,506.74
应
付
托
管
费
- - - - - 7,938.36 7,938.36
应
付
交
易
费
用
- - - - - 13,348.05 13,348.05
应
交
税
费
- - - - - 3,692.03 3,692.03
其
他
负
债
- - - - - 379,000.00 379,000.00
负
债
总
计
- - - - - 3,496,807.05 3,496,807.05
利
率
敏
感
度
21,551,018.0
5
4,823,604.00 17,400,182.20 9,041,900.00 - 3,199,311.41 56,016,015.66 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 51 页 共 72 页
缺
口
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
4,150,972.59 - - - - - 4,150,972.59
结
算
备
付
金
2,331,196.41 - - - - - 2,331,196.41
存
出
保
证
金
11,665.31 - - - - - 11,665.31
交
易
性
金
融
资
产
- 29,216,000.0
0
119,567,000.0
0
83,884,049.1
0
- 41,398,234.0
0
274,065,283.1
0
买
入
返
售
金
融
资
产
15,800,000.0
0
- - - - - 15,800,000.00
应
收
- - - - - 106,100.54 106,100.54 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 52 页 共 72 页
证
券
清
算
款
应
收
利
息
- - - - - 4,232,026.35 4,232,026.35
资
产
总
计
22,293,834.3
1
29,216,000.0
0
119,567,000.0
0
83,884,049.1
0
- 45,736,360.8
9
300,697,244.3
0
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
30,564,643.9
0
- - - - - 30,564,643.90
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 4,163,822.89 4,163,822.89
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 270,126.84 270,126.84
应
付
托
管
费
- - - - - 33,765.86 33,765.86
应
付
- - - - - 26,229.68 26,229.68 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 53 页 共 72 页
交
易
费
用
应
付
利
息
- - - - - 22,497.08 22,497.08
其
他
负
债
- - - - - 20,000.00 20,000.00
负
债
总
计
30,564,643.9
0
- - - - 4,536,442.35 35,101,086.25
利
率
敏
感
度
缺
口
-8,270,809.5
9
29,216,000.0
0
119,567,000.0
0
83,884,049.1
0
- 41,199,918.5
4
265,596,158.0
5
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险 变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
+25 个 基准 点 -217,209.50 -429,401.13
-25 个 基准 点 219,372.32 432,009.46
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因外 汇汇率变 动 而发生波动的 风
险。本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 54 页 共 72 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 5,775,655.98 10.31 41,398,234.00 15.59
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 37,992,966.20 67.83 232,667,049.10 87.60
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 43,768,622.18 78.14 274,065,283.10 103.19
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定沪 深 300 指 数（000300.SH）变化 5% ，其 他变 量 不变；
Beta 系 数是 根据 组合 过去 一年所 有交 易日 的净 值数 据和沪 深 300 指数 数据 回 归得
出，反 映了 基金 和沪 深 300 指数 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 428,866.67 362,160.57
-5% -428,866.67 -362,160.57
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
假设
1. 置信 区间
-
2. 观察 期 -
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2017 年 12 月 31
日）
国金民丰回报 2018 年年度报告
第 55 页 共 72 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各层 次金 融工 具公 允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
5,712,511.98 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 38,056,110.20 元 ， 无 属于 第 三层次 的余 额 （2017
年12 月31 日 ： 第 一层 次 人民 币 41,398,234.00 元 ， 第 二层 次人 民币232,667,049.10 元 ， 无属 于
第三层 次的 余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次， 并 根据估值调整 中采用的 对 公允价值计 量整体而
言具有重要意 义的输入 值 所属的最低层 次，确定 相 关股票和可转 换债券公 允 价值应属第 二层次或
第三层次。本 基金政策 为 以报告期初作 为确定金 融 工具公允价值 层次之间 转 换的时点。 本基金持
有的以 公允 价值 计量 的金 融工具 第三 层次 公允 价值 本期未 发生 变动 （上 年度 ：无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
注：本 财务 报表 已 于 2019 年3 月26 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 56 页 共 72 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 5,775,655.98 9.70
其中： 股票 5,775,655.98 9.70
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 37,992,966.20 63.84
其中： 债券 37,992,966.20 63.84
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 8,300,000.00 13.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,483,882.70 10.89
8 其他各 项资 产 960,317.83 1.61
9 合计 59,512,822.71 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 108,750.00 0.19
B 采矿业 - -
C 制造业 4,193,573.00 7.49
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
353,129.00 0.63
E 建筑业 107,568.00 0.19
F 批发和 零售 业 424,300.98 0.76
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
334,560.00 0.60
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 88,347.00 0.16
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 165,428.00 0.30 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 57 页 共 72 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,775,655.98 10.31
注：以 上行 业分 类 以2018 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 组合 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002316 亚联发 展 28,700 200,613.00 0.36
2 600211 西藏药 业 5,400 159,354.00 0.28
3 002341 新纶科 技 12,700 150,876.00 0.27
4 300114 中航电 测 20,000 142,400.00 0.25
5 300531 优 博 讯 8,400 140,868.00 0.25
6 002697 红旗连 锁 26,600 136,458.00 0.24
7 002195 二三四 五 36,300 133,947.00 0.24
8 603113 金能科 技 12,100 132,737.00 0.24
9 300623 捷捷微 电 5,500 129,140.00 0.23
10 000818 航锦科 技 13,900 128,297.00 0.23
11 002020 京新药 业 14,800 127,280.00 0.23
12 002695 煌 上 煌 12,600 125,244.00 0.22
13 600025 华能水 电 39,100 123,165.00 0.22
14 300230 永利股 份 25,200 122,976.00 0.22
15 000791 甘肃电 投 23,400 118,404.00 0.21
16 603086 先达股 份 5,300 118,084.00 0.21
17 002913 奥 士 康 2,900 115,768.00 0.21
18 000596 古井贡 酒 2,100 113,316.00 0.20
19 603517 绝味食 品 3,300 109,263.00 0.20
20 600371 万向德 农 17,400 108,750.00 0.19
21 600326 西藏天 路 16,600 107,568.00 0.19
22 002810 山东赫 达 6,000 106,980.00 0.19
23 600706 曲江文 旅 10,400 105,768.00 0.19
24 000062 深圳华 强 6,103 101,675.98 0.18
25 600702 舍得酒 业 4,300 98,126.00 0.18 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 58 页 共 72 页
26 002815 崇达技 术 6,700 97,887.00 0.17
27 000799 酒 鬼 酒 5,800 92,684.00 0.17
28 000789 万 年 青 8,500 92,565.00 0.17
29 300668 杰恩设 计 4,900 88,347.00 0.16
30 002304 洋河股 份 900 85,248.00 0.15
31 603345 安井食 品 2,300 84,640.00 0.15
32 603179 新泉股 份 5,200 83,876.00 0.15
33 002035 华帝股 份 9,200 81,420.00 0.15
34 603278 大业股 份 5,500 81,400.00 0.15
35 600566 济川药 业 2,400 80,472.00 0.14
36 603369 今世缘 5,500 79,695.00 0.14
37 600332 白云山 2,100 75,096.00 0.13
38 002444 巨星科 技 7,900 74,892.00 0.13
39 002001 新 和 成 4,900 73,549.00 0.13
40 600507 方大特 钢 7,200 71,928.00 0.13
41 002867 周 大 生 2,500 69,075.00 0.12
42 603108 润达医 疗 9,300 66,867.00 0.12
43 300572 安车检 测 1,500 65,025.00 0.12
44 600419 天润乳 业 4,700 64,672.00 0.12
45 000650 仁和药 业 11,700 64,116.00 0.11
46 603833 欧派家 居 800 63,776.00 0.11
47 000708 大冶特 钢 7,200 63,144.00 0.11
48 603811 诚意药 业 3,700 60,051.00 0.11
49 603588 高能环 境 7,600 59,660.00 0.11
50 002842 翔鹭钨 业 3,900 58,929.00 0.11
51 603520 司太立 2,200 58,036.00 0.10
52 300146 汤臣倍 健 3,400 57,766.00 0.10
53 600886 国投电 力 7,100 57,155.00 0.10
54 600176 中国巨 石 5,800 56,086.00 0.10
55 603987 康德莱 8,600 55,212.00 0.10
56 601619 嘉泽新 能 11,700 54,405.00 0.10
57 600585 海螺水 泥 1,800 52,704.00 0.09
58 002225 濮耐股 份 11,900 52,598.00 0.09
59 603708 家家悦 2,500 50,225.00 0.09
60 300632 光莆股 份 3,300 46,992.00 0.08
61 002381 双箭股 份 6,800 45,560.00 0.08
62 600809 山西汾 酒 1,200 42,060.00 0.08
63 000510 金路集 团 9,200 36,156.00 0.06
64 002832 比音勒 芬 900 30,060.00 0.05 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 59 页 共 72 页
65 600660 福耀玻 璃 1,000 22,780.00 0.04
66 603638 艾迪精 密 900 21,789.00 0.04
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600566 济川药 业 4,482,966.00 1.69
2 300335 迪森股 份 4,479,790.00 1.69
3 600803 新奥股 份 4,052,429.67 1.53
4 002258 利尔化 学 3,861,852.40 1.45
5 002088 鲁阳节 能 3,454,619.00 1.30
6 600585 海螺水 泥 3,435,207.00 1.29
7 000338 潍柴动 力 3,402,861.00 1.28
8 600323 瀚蓝环 境 3,308,487.00 1.25
9 002449 国星光 电 3,124,549.98 1.18
10 300258 精锻科 技 3,049,003.00 1.15
11 300041 回天新 材 2,984,930.00 1.12
12 000818 航锦科 技 2,905,172.00 1.09
13 300113 顺网科 技 2,863,600.32 1.08
14 300026 红日药 业 2,857,493.00 1.08
15 002601 龙蟒佰 利 2,774,349.00 1.04
16 300628 亿联网 络 2,760,359.00 1.04
17 603638 艾迪精 密 2,721,466.00 1.02
18 002636 金安国 纪 2,668,456.00 1.00
19 600872 中炬高 新 2,606,902.00 0.98
20 002019 亿帆医 药 2,533,260.00 0.95
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600566 济川药 业 4,450,895.00 1.68
2 600803 新奥股 份 4,077,820.24 1.54 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 60 页 共 72 页
3 300335 迪森股 份 4,056,931.00 1.53
4 000338 潍柴动 力 4,011,593.00 1.51
5 002258 利尔化 学 3,907,051.16 1.47
6 603589 口子窖 3,868,700.74 1.46
7 300258 精锻科 技 3,798,014.00 1.43
8 600323 瀚蓝环 境 3,795,298.74 1.43
9 002536 西泵股 份 3,739,441.00 1.41
10 002126 银轮股 份 3,564,292.00 1.34
11 600585 海螺水 泥 3,483,421.00 1.31
12 002088 鲁阳节 能 3,468,625.00 1.31
13 002601 龙蟒佰 利 3,464,168.00 1.30
14 600529 山东药 玻 3,422,792.00 1.29
15 002636 金安国 纪 3,421,418.50 1.29
16 002449 国星光 电 3,324,509.73 1.25
17 603788 宁波高 发 3,195,866.00 1.20
18 603898 好莱客 3,007,730.00 1.13
19 603638 艾迪精 密 2,960,981.49 1.11
20 300041 回天新 材 2,916,886.00 1.10
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 287,795,920.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 319,338,897.24
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,016,400.00 3.60
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 35,968,582.10 64.21
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 7,984.10 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 61 页 共 72 页
10 合计 37,992,966.20 67.83
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112682 18 苏宁 01 50,000 5,059,500.00 9.03
2 136202 16 宏桥 03 46,000 4,681,880.00 8.36
3 112518 17TCL01 30,000 3,038,400.00 5.42
4 143027 17 荣盛 01 30,000 3,031,800.00 5.41
5 112674 18 亚迪 01 30,000 3,030,300.00 5.41
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
- - - - -
报告期 内， 本
基金运 用股
指期货 是出
于追求 基金
充分投 资、 减
少交易 成本 、
降低跟 踪误
差的目 的， 总
体风险 可控
且符合 既定
的投资 政策
和投资 目标 。
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 248,357.08
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 62 页 共 72 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 根据 风险 管理 的原 则，以 套期 保值 为目 的， 有选择 的投 资于 股指 期货 。套期 保值 主要
采用流 动性 好、 交易 活跃 的期货 合约 。通 过对 证券 市场和 期货 市场 进行 定量 化研究 ，结 合股 指期
货定价 模型 寻求 其合 理的 估值水 平， 在法 律法 规允 许的范 围内 进行 相应 投资 操作。
在报告 期内 ，本 基金 依据 量化投 资策 略， 在市 场具 有下行 风险 时进 行了 套期 保值操 作， 所交
易的均 为流 动性 好、 交易 活跃的 期货 主力 或次 主力 合约， 交易 数量 符合 基金 合同约 定的 投资 限制 ，
发挥了 防范 市场 系统 性风 险的作 用， 符合 基金 的投 资目标 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
-
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 参与 国债期 货投 资。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体，没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,855.35
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 920,462.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 960,317.83 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 63 页 共 72 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 64 页 共 72 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,177 48,358.79 0.00 0.00% 56,918,291.85 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
142,826.53 0.2509%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
国金民丰回报 2018 年年度报告
第 65 页 共 72 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 11 月24 日 ）基 金份 额 总额
265,428,206.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 265,428,206.57
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 102,426.17
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 208,612,340.89
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,918,291.85
国金民丰回报 2018 年年度报告
第 66 页 共 72 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报告 期内 ， 本基 金管 理 人发生 重大 人事 变动 。 根 据国金 基金 管理 有限 公司 第三届 董事 会审
议通过 ，基 金管 理人 于 2018 年 12 月 15 日 发布 公告 ，聘任 韩东 霞女 士为 公司 副总经 理。 上述 人
事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人中国 民生 银行 股份 有限 公司 于 2018 年4 月19 日 发布公 告 ， 根 据
工作需 要， 任命 张庆 先生 担任本 公司 资产 托管 部总 经理， 主持 资产 托管 部相 关工作 。 上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 在报 告期 内投 资策 略无重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬 为 60,000 元人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 607,003,363.15 100.00% 110,049.35 100.00% - 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 67 页 共 72 页
华创证 券 1 - - - - -
国融证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
（证监 基金 字[2007]48 号 ） 的有 关规 定要 求， 本基 金管理 人在 比较 了多 家证 券经营 机构 的财 务状
况、经 营状 况、 研究 水平 后，向 券商 租用 了基 金专 用交易 席位 。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择标 准如 下：
①经营 行为 规范 ，在 近一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
②财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④具有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 地提供高 质 量的宏观、策 略、行业 、 上市公司、 证券市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
①本基 金管 理人 根据 上述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
②本基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
天风证 券 179,980,756.84 54.93% 13,548,500,000.00 100.00% - -
华创证 券 - - - - - -
国融证 券 147,676,065.65 45.07% - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 2017 指定披 露媒 体和 本 2018 年 1 月 2 日 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 68 页 共 72 页
年12 月 31 日基 金净 值公 告》 基金基 金管 理人 网
站
2
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 深圳 信诚基 金销 售有限公 司为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 1 月 9 日
3
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 杭州 科地瑞 富基 金销售有 限公
司为旗 下基 金销 售机 构的 公告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 1 月 17 日
4
《 国金 基金关 于增 加大河财 富基
金 销售 有限公 司为 旗下基金 销售
机构的 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 3 月 30 日
5
《国金 民丰 回 报 6 个月 定 期开放
混合型 证券 投资 基金2018 年第1
季度报 告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 4 月 21 日
6
《 国金 基金管 理有 限公司关 于代
为履行 基金 经理 职责 的公 告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 4 月 28 日
7
《关于 国金 民丰 回 报 6 个 月定期
开 放混 合型证 券投 资基金开 放申
购、赎 回业 务的 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 5 月 21 日
8
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 凤凰 金信（ 银川 ）基金销 售有
限 公司 为旗下 基金 销售机构 的公
告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站
2018 年 6 月 16 日
9
《 国 金 基 金 关 于 增 加 济 安 财 富
（ 北京 ）基金 销售 有限公司 为旗
下基金 销售 机构 的公 告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 7 月 4 日
10
《国金 民丰 回 报 6 个月 定 期开放
混 合型 证券投 资基 金招募说 明书
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网 2018 年 7 月 8 日 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 69 页 共 72 页
（更新 ） 》 站
11
《国金 民丰 回 报 6 个月 定 期开放
混 合型 证券投 资基 金招募说 明书
（更新 ）摘 要》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 7 月 8 日
12
《国金 民丰 回 报 6 个月 定 期开放
混合型 证券 投资 基金2018 年第2
季度报 告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 7 月 20 日
13
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 中民 财富基 金销 售（上海 ）有
限 公司 为旗下 基金 销售机构 的公
告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站
2018 年 7 月 21 日
14
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 东海 证券股 份有 限公司为 旗下
基金销 售机 构的 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 8 月 7 日
15
《国金 民丰 回 报 6 个月 定 期开放
混 合 型证 券投 资 基金 2018 年半
年度报 告摘 要》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 8 月 24 日
16
《国金 民丰 回 报 6 个月 定 期开放
混 合 型证 券投 资 基金 2018 年半
年度报 告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 8 月 24 日
17
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 联讯 证券股 份有 限公司为 旗下
基金销 售机 构的 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 8 月 30 日
18
《 国金 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 的 公
告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 8 月 30 日
19
《 国金 基金管 理有 限公司关 于基
金经理 恢复 履行 职责 的公 告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 15 日 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 70 页 共 72 页
20
《 关于 网上交 易平 台汇付天 天盈
渠道关 闭基 金支 付服 务的 公告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 21 日
21
《 国金 基金关 于增 加北京君 德汇
富 基金 销售有 限公 司为旗下 基金
销售机 构的 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 9 月 28 日
22
《国金 民丰 回 报 6 个月 定 期开放
混合型 证券 投资 基金2018 年第3
季度报 告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 10 月 25 日
23
《 国金 基金管 理有 限公司关 于暂
停 浙江 金观诚 基金 销售有限 公司
办 理旗 下基金 相关 销售业务 的公
告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站
2018 年 11 月 27 日
24
《关于 国金 民丰 回 报 6 个 月定期
开 放混 合型证 券投 资基金开 放申
购、赎 回业 务的 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 11 月 27 日
25
《 国金 基金管 理有 限公司高 级管
理人员 变更 公告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 12 月 15 日
26
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加注册 资本 的公 告 》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 12 月 22 日
27
《 国金 基金管 理有 限公司关 于提
请 投资 者及时 更新 已过期身 份证
件或者 身份 证明 文件 的公 告》
指定披 露媒 体和 本
基金基 金管 理人 网
站 2018 年 12 月 29 日
注：本报告期 内，基金 管 理人按照《证 券投资基 金 信息披露管理 办法》的 规 定每个开放 日公布基
金份额 净值 ，在 封闭 期内 至少每 周公 告1 次基 金的 资产净 值和 份额 净值 。 国金民丰回报 2018 年年度报告
第 71 页 共 72 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
国金民丰回报 2018 年年度报告
第 72 页 共 72 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金民 丰回 报6 个月 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 ；
3 、国 金民 丰回 报6 个月 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 ；
4 、国 金民 丰回 报6 个月 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
13.2 存 放地 点
本基金 基金 管理 人的 办公 场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 办 公场所 或 基金管理人网 站免费查 阅 备查文件。在 支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 30 日
