国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
国联安鑫盈混合型证券投资基金
2018 年年度报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 国 联 安 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一九 年 三 月 三十 日国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§ 1
重 要 提示 及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 29 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本 报 告 中 的财 务 资 料 经审 计 ， 普 华永 道 中 天 会计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通合 伙 ） 为 本基 金 出 具 了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................... 12
§4
管 理 人报 告 ........................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 13
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对 报告期内 公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 15
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 16
4.7 管理人对 报告期内基金 估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 17
§5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 18
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
§6
审 计 报告 ............................................................................................................................................... 18
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 18
6.2 形成审计 意见的基础 .................................................................................................................... 19
6.3 管理层和 治理层对财务报表的责任 ............................................................................................. 19
6.4 注册会计 师对财务报表审计的责任 ............................................................................................. 19
§7
年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 23
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25
§8
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 51
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 52
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细 .................................... 52
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 52
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 53 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 54
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 54
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 54
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 54
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 54
8.11 报告期 末本基金投 资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 55
8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 55
§9
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 56
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 56
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 56
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 56
§10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 56
§11
重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 57
11.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 57
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 57
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 58
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 58
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 58
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 58
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 58
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 60
§12
影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ..................................................................................................... 62
§13
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 63
13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 63
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 63
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 63
国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国联安鑫盈混合型证券投资基金
基金简称 国联安鑫盈混合
基金主代码 003275
交易代码 003275
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,288,360.01 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国联安鑫盈混合 A 国联安鑫盈混合 C
下属分级基金的交易代码 003275 003276
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
9,638,750.98 份 3,649,609.03 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
在严格控制 投资风险和 保持基金资 产良好流动 性的基础上 ，力求实现 基
金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金是混 合型基金， 根据宏观经 济发展趋势 、政策面因 素、金融市 场
的利率变动 和市场情绪 ，综合运用 定性和定量 的方法，对 股票、债券 和
现金类资产 的预期收益 风险及相对 投资价值进 行评估，确 定基金资产 在
股票、债券 及现金类资 产等资产类 别的分配比 例。在有效 控制投资风 险
的前提下，形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×20%+ 上证国债 指数收益率×80%
风险收益特征
本基金属于 混合型证券 投资基金， 属于中等预 期风险、中 等预期收益 的
证券投资基 金，通常预 期风险与预 期收益水平 高于货币市 场基金和债 券
型基金，低于股票型基金。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 李华 田青
联系电话 021-38992888 010-67595096
电子邮箱
customer.service@cpicfunds.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9 楼
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9 楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 于业明 田国立
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.cpicfunds.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特
殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领 展企业
广场 2 座普 华永道中心 11 楼
注册登记机构 国联安基金管理有限公司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号 9 楼 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2018 年 2017 年
2016 年 9 月 29 日（ 基 金合 同
生 效 日 ）至 2016 年 12 月 31
日
国联安鑫盈
混合 A
国联安鑫盈
混合 C
国联安鑫盈
混合 A
国联安鑫盈
混合 C
国联安鑫盈
混合 A
国联安鑫盈混
合 C
本期已
实现收
益
17,396,405.
89
1,145,698.6
7
22,797,200.8
7
951,464.41 4,310,404.66 821,787.46
本期利
润
2,981,846.3
7
531,980.64
49,429,699.7
3
3,970,391.51 -7,278,592.34 -1,930,728.97
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0268 0.0753 0.0883 0.0663 -0.0100 -0.0112
本期加
权平均
净值利
润率
2.45% 6.88% 8.62% 6.59% -1.01% -1.13%
本期基
金份额
净值增
长率
4.99% 4.57% 9.40% 8.90% -1.00% -1.12%
3.1.2 期末
数据和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
国联安鑫盈混
合 A
国联安鑫盈混
合 C
国联安鑫盈混
合 A
国联安鑫盈混
合 C
国联安鑫盈混
合 A
国联安鑫盈混合
C
期末可 1,235,177.3 426,604.59 22,563,095.2 459,815.56 -7,242,608.74 -1,840,865.63 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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供分配
利润
0 5
期末可
供分配
基金份
额利润
0.1281 0.1169 0.0548 0.0486 -0.0100 -0.0112
期末基
金资产
净值
10,961,515.
47
4,109,282.9
0
446,240,612.
33
10,186,384.8
7
715,478,495.
20
163,054,050.5
1
期末基
金份额
净值
1.1372 1.1260 1.0831 1.0768 0.9900 0.9888
3.1.3 累计
期末指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
国联安鑫盈
混合 A
国联安鑫盈
混合 C
国联安鑫盈
混合 A
国联安鑫盈
混合 C
国联安鑫盈
混合 A
国联安鑫盈混
合 C
基金份
额累计
净值增
长率
13.72% 12.60% 8.31% 7.68% -1.00% -1.12%
注：1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按
公允价值调整的影响；
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如， 开放式基金的申购赎回
费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数；
4 、本基金基 金合同于 2016 年 9 月 29 日生效。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1 ． 国 联安 鑫盈 混 合 A ：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.64% 0.08% -1.11% 0.32% 2.75% -0.24%
过去六个月 2.33% 0.08% -0.73% 0.30% 3.06% -0.22%
过去一年 4.99% 0.16% -1.10% 0.27% 6.09% -0.11%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
13.72% 0.15% 4.12% 0.21% 9.60% -0.06%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 ． 国 联安 鑫盈 混 合 C ：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.53% 0.08% -1.11% 0.32% 2.64% -0.24%
过去六个月 2.09% 0.08% -0.73% 0.30% 2.82% -0.22%
过去一年 4.57% 0.16% -1.10% 0.27% 5.67% -0.11%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
12.60% 0.15% 4.12% 0.21% 8.48% -0.06%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安鑫盈混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 9 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日)
1 、 国 联安 鑫盈 混 合 A 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 10 页共 64 页
注：1 、本基 金业绩比较基准为：沪深 300 指数× 20%+ 上证国 债指数× 80% ；
2 、 本基金基 金合同于 2016 年 9 月 29 日生效。 本基 金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
3 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、 国 联安 鑫盈 混 合 C
注：1 、本基 金业绩比较基准为：沪深 300 指数× 20%+ 上证国 债指数× 80% ； 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 11 页共 64 页
2 、 本基金基 金合同于 2016 年 9 月 29 日生效。 本基 金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
3 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
国联安鑫盈混合型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1 、 国 联安 鑫盈 混 合 A
注：1 、* 基 金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率；
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、 国 联安 鑫盈 混 合 C 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 12 页共 64 页
注：1 、* 基 金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率；
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
1 、 国联安鑫 盈混合 A ：
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - - -
2017 - - - - -
2016 年
9 月 29
日（基金
合同生效
日）至
2016 年 12
月 31 日
- - - - -
合计 - - - - -
注：本基金基金合同于 2016 年 9 月 29 日生效。
2 、 国联安鑫 盈混合 C ： 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 13 页共 64 页
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - - -
2017 - - - - -
2016 年
9 月 29
日（基金
合同生效
日）至
2016 年 12
月 31 日
- - - - -
合计 - - - - -
注：本基金基金合同于 2016 年 9 月 29 日生效。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 是 中 国 第一 家 获 准 筹建 的 中 外 合资 基 金 管 理公 司 ， 其 中方 股 东 为 太平
洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 是 国 内 领 先 的“A+H” 股 上 市 综 合 性 保 险 集 团 中 国 太 平 洋 保 险 （ 集团 ） 股
份 有 限 公 司控 股 的 资 产管 理 公 司 ；外 方 股 东 为德 国 安 联 集团 ， 是 全 球顶 级 综 合 性金 融 集 团 之一 。 截
至 本 报 告 期末 ， 公 司 共管 理 四十 只开 放 式 基 金。 国 联 安 基金 管 理 有 限公 司 拥 有 国际 化 的 基 金管 理 团
队 ， 借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验 ， 结合本地投资研究与客户服务的成功实践 ， 秉持“ 稳
健 、专业、卓越、信赖” 的经营理念， 力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一 。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吕中凡
本基金基金经
理，兼任国联
安双佳信用债
券型证券投资
基金（LOF ）
基金经理、国
2016-09-2
9
-
7 年（自
2011 年起）
吕 中 凡 先 生 ， 硕 士 研 究 生 。2005
年 7 月至 2008 年 7 月在华 虹宏力
半 导 体 制 造 有 限 公 司 （ 原 宏 力 半
导 体 制 造 有 限 公 司 ） 担 任 企 业 内
部管理咨询管理师。2009 年 3 月
至 2011 年 3 月在上海远东资信评国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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联安德盛安心
成长混合型证
券投资基金基
金经理、国联
安德盛增利债
券证券投资基
金基金经理、
国联安信心增
长债券型证券
投资基金基金
经理、国联安
新精选灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理、国联安
睿利定期开放
混合型证券投
资基金基金经
理。
估 有 限 公 司 （ 原 上 海 远 东 鼎 信 财
务 咨 询 有 限 公 司 ） 担 任 信 用 评 估
项目经理。2011 年 5 月 加入国联
安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 信 用
分 析 员 、 债 券 组 合 助 理 、 基 金 经
理 助 理 等 职 位 。2015 年 5 月至
2018 年 7 月 任国联安新精选灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2015 年 5 月起兼 任国联安
双 佳 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）的 基金经理。2015 年 7
月至 2018 年 3 月兼任国联安鑫富
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 9 月起兼任国 联安鑫
盈 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2016 年 10 月起兼任国 联安德
盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金经理。 2016 年 11 月 起兼任
国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基
金的基金经理。2016 年 12 月至
2018 年 7 月 兼任国联安睿利定期
开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。 2017 年 3 月至 2018 年 6 月
兼 任 国 联 安 鑫 怡 混 合 型 证 券 投 资
基金的基金经理。2017 年 9 月起
兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券
投资基金的基金经理。2018 年 3
月 起 兼 任 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金的基金经理。
王超伟
本基金基金经
理助理。
2016-09-2
7
-
10 年（自
2008 年起）
-
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 、 《 国 联 安 鑫 盈 灵 活配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》及 其 他 相 关法 律 法 规 、法 律 文 件 的规 定 ， 本 着诚 实 信 用 、勤 勉 尽
责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 财 产 ， 在严 格 控 制 风险 的 前 提 下， 为 基 金 份额 持 有 人 谋求 最 大 利 益。 本 基
金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 15 页共 64 页
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
本 基 金 管 理人 遵 照 相 应法 律 法 规 和内 部 规 章 ，制 定 并 完 善了 《 国 联 安基 金 管 理 有限 公 司 公 平交
易制度》（ 以 下 简 称“ 公 平 交 易 制 度”）， 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本 基 金 管 理人 建 立 了 健全 的 投 资 授权 制 度 ， 分别 明 确 投 资决 策 委 员 会、 投 资 总 监、 投 资 组 合经
理 等 各 投 资决 策 主 体 的职 责 和 权 限划 分 ， 投 资组 合 经 理 在授 权 范 围 内自 主 决 策 ，超 过 投 资 权限 的 操
作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研究平台， 不同投资组合可共 享研究资源。
本 基 金 管 理人 建 立 了 严格 的 投 资 组合 投 资 信 息的 管 理 及 保密 制 度 ， 通过 投 资 交 易管 理 系 统 的权 限 设
置 确 保 不 同投 资 组 合 经理 之 间 的 持仓 和 交 易 等重 大 非 公 开投 资 信 息 均做 到 相 互 隔离 。 本 基 金管 理 人
建 立 集 中 交易 室 实 行 集中 交 易 制 度， 投 资 交 易指 令 统 一 通过 交 易 室 下达 ， 严 格 遵守 公 平 交 易原 则 ，
启 用 交 易 系统 中 的 公 平交 易 模 块 ，按 照 时 间 优先 、 价 格 优先 、 比 例 分配 的 原 则 执行 指 令 ； 对于 部 分
债 券 一 级 市场 申 购 、 非公 开 发 行 股票 申 购 等 以公 司 名 义 进行 的 交 易 ，各 投 资 组 合经 理 根 据 投资 需 要
独立申报价格和数量， 交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配 ； 对于银行间交易、
固 定 收 益 平台 、 交 易 所大 宗 交 易 等非 集 中 竞 价交 易 ， 以 投资 组 合 的 名义 向 银 行 间市 场 或 交 易对 手 询
价 、 成 交 确认 ， 确 保 上述 非 集 中 竞价 交 易 与 投资 组 合 一 一对 应 ， 并 保证 各 投 资 组合 获 得 公 平的 交 易
机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 执行 公 平 交 易制 度 的 规 定， 公 平 对 待不 同 投 资 组合 ， 确 保 各投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 投 资 决 策等 方 面 均 享有 平 等 机 会； 在 交 易 环节 严 格 按 照时 间 优
先 、 价 格 优先 的 原 则 执行 指 令 ； 如遇 指 令 价 位相 同 或 指 令价 位 不 同 但市 场 条 件 都满 足 时 ， 及时 执 行
交 易 系 统 中的 公 平 交 易模 块 ； 采 用公 平 交 易 分析 系 统 对 不同 投 资 组 合的 交 易 价 差进 行 定 期 分析 ； 对
投资流程独立稽核等。
本 基 金 管 理人 每 季 度 和每 年 度 对 所有 投 资 组 合进 行 同 向 交易 价 差 分 析、 反 向 及 异常 交 易 分 析。
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易 量 未
发现有超过该证券当日成交量 5% 的 情况。 本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控
制, 对 不 同 投 资 组 合 邻 近 交 易 日 的 反 向 交 易 从 交 易 量 、 交 易 价 格 、 交 易 金 额 等 方 面 进 行 分 析 ， 未 发
现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内） 的不同投资组合同向交易的国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 16 页共 64 页
交易价差进行了分析，执行了 95% 置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分 布检验，同时进一步对不同投
资 组 合 同 向交 易 的 交 易占 优 比 情 况以 及 潜 在 的价 差 金 额 对投 资 组 合 的贡 献 进 行 分析 ， 未 发 现明 显 异
常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
回顾 2018 年 ， 流动性持续保持宽松状况， 回购利率显著低于去年同期水平。 国内经济数据尤其
是社融数据出现显著下行。 所以从全年来看国内利率债结束了 2017 年 的熊市局面, 整个 2018 年 利率
债市场取得了不错的回报。
本 基 金 由 于看 好 了 利 率债 的 表 现 机会 ， 从 全 年来 看 增 加 了利 率 债 的 持仓 比 重 ， 同时 ， 考 虑 到产
能 过 剩 行 业的 公 司 债 券债 务 负 担 逐渐 加 重 ， 降低 了 持 仓 中信 用 资 质 偏弱 的 债 券 比重 。 目 前 持仓 以 利
率债为主要持仓品种。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本报告期内， 国联安鑫盈混合 A 的份 额净值增长率为 4.99% ， 同期业绩比较基准收益率为-1.10% ；
国联安鑫盈混合 C 的份 额净值增长率为 4.57% ， 同期业绩比较基准收益率为-1.10% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
由于 2018 年利率债市场走出了一个比较大的牛市, 债券价格有经济预期的反映。但由于基本面
可 能 不 会 出现 显 著 的 改善 ， 预 计 资金 宽 松 的 局面 也 将 得 到维 持 ， 利 率和 高 等 级 信用 债 收 益 率仍 有 一
定的下行的空间。
4.6 管 理 人内部 有 关 本基金 的 监 察稽核 工 作 情况
本 报 告 期 内， 基 金 管 理人 在 内 部 监察 工 作 中 本着 一 切 合 法合 规 运 作 的指 导 思 想 、以 保 障 基 金份
额 持 有 人 利益 为 宗 旨 ，由 独 立 于 各业 务 部 门 的内 部 监 察 人员 对 公 司 的经 营 管 理 、基 金 的 投 资运 作 及
员 工 的 行 为规 范 等 方 面进 行 定 期 和不 定 期 检 查， 发 现 问 题及 时 督 促 有关 部 门 进 行整 改 ， 并 定期 制 作
监察报告报公司管理层。 具体来说， 报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1 ） 随着相 关法律法规的相继公布和实施， 监管机构对基金行业的管理也日趋细化和深化。 公国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 17 页共 64 页
司 对 合 规 经营 和 风 险 防范 十 分 重 视， 为 此 ， 公司 密 切 关 注监 管 部 门 所颁 布 的 各 项最 新 的 法 律法 规 ，
紧跟监管机构的步伐， 组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。 除及时对新进员工进行合规培训外，
还 在 新 的 法律 法 规 出 台时 安 排 了 相关 法 律 培 训， 使 员 工 加深 对 法 律 法规 及 公 司 规范 的 理 解 ，力 求 加
强员工的合规意识。
（2 ） 报告期内， 公司在监管机构的指导下， 进一步推动合规经营和风险防范， 多次通过邮件和
培训等多种形式对公司员工加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。
（3 ） 通 过 组 织 各 部 门 认 真 贯 彻 落 实 法 规 政 策 、 定 期 自 查 、 监 察 部 门 的 定 期/ 不 定 期 的 抽 查 ， 对
公 司 业 务 的各 个 方 面 进行 监 督 检 查， 包 括 基 金投 资 、 运 作、 销 售 等 领域 ， 以 实 现公 司 的 合 法合 规 经
营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。
（4 ） 加强与 托管人的日常联系。 监察风控部门分别与托管人的基金日常监督部门加强联系， 确
定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。
基 金 管 理 人将 继 续 致 力于 维 护 一 个有 效 率 、 效果 的 内 部 控制 体 系 ， 以风 险 防 范 为核 心 ， 提 高内
部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 内 部 建立 估 值 工 作小 组 对 证 券估 值 负 责 。估 值 工 作 小组 由 公 司 运营 部 、 权 益投 资 部 、 交易
部 、 监 察 稽核 部 、 风 险管 理 部 、 量化 投 资 部 、研 究 部 部 门经 理 组 成 ，并 根 据 业 务分 工 履 行 相应 的 职
责 ， 所 有 成员 都 具 备 丰富 的 专 业 能力 和 估 值 经验 ， 参 与 估值 流 程 各 方不 存 在 重 大利 益 冲 突 。基 金 经
理不直接参与估值决策， 估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过， 量化投资部、 研究部、
权 益 投 资 部对 估 值 决 策必 须 达 成 一致 ， 估 值 决策 由 公 司 总经 理 签 署 后生 效 。 对 于估 值 政 策 ，公 司 和
基 金 托 管 银行 有 充 分 沟通 ， 积 极 商讨 达 成 一 致意 见 ； 对 于估 值 结 果 ，公 司 和 基 金托 管 银 行 有详 细 的
核 对 流 程 ，达 成 一 致 意见 后 才 能 对外 披 露 。 会计 师 事 务 所认 可 公 司 基金 估 值 的 政策 和 流 程 的适 当 性
与合理性。
4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根 据 法 律 法规 的 规 定 和本 基 金 基 金合 同 的 约 定， 以 及 本 基金 实 际 运 作情 况 ， 本 基金 本 报 告 期未
进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
2018 年 4 月 10 日至 2018 年 5 月 17 日 本基金份额持有人数量不满 200 人。
2018 年 6 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日本基金资产净值低于 5000 万元。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 18 页共 64 页
基金管理人拟召开基金份额持有人大会进行基金转型。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报告
普华永道中天审字(2019) 第 21207 号
国联安鑫盈混合型证券投资基金全体基金份额持有人 ：
6.1 审 计 意见
( 一) 我们审计 的内容
我们审计了国联安鑫盈混合型证券投资基金 ( 以下简称“ 国联 安鑫盈混合基金 ”) 的财 务报表， 包
括 2018 年 12 月 31 日的 资产负债表， 2018 年度的 利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报
表附注。
( 二) 我们的意 见
我 们 认 为 ，后 附 的 财 务报 表 在 所 有重 大 方 面 按照 企 业 会 计准 则 和 在 财务 报 表 附 注中 所 列 示 的中
国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中 国证监会”) 、 中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基金业协国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 19 页共 64 页
会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国联安鑫盈混合基金 2018 年 12
月 31 日的财 务状况以及 2018 年度的经 营成果和基金净值变动情况。
6.2 形 成 审计意 见 的 基础
我 们 按 照 中国 注 册 会 计师 审 计 准 则的 规 定 执 行了 审 计 工 作。 审 计 报 告的 “ 注 册 会计 师 对 财 务报
表 审 计 的 责任 ” 部 分 进一 步 阐 述 了我 们 在 这 些准 则 下 的 责任 。 我 们 相信 ， 我 们 获取 的 审 计 证据 是 充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于国联安鑫盈混合基金 ， 并履行了职业道德方面
的其他责任。
6.3 管 理 层和治 理 层 对财 务 报 表 的责任
国 联 安 鑫 盈 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司( 以下简称“ 基金管理人”) 管 理 层 负
责 按 照 企 业会 计 准 则 和中 国 证 监 会、 中 国 基 金业 协 会 发 布的 有 关 规 定及 允 许 的 基金 行 业 实 务操 作 编
制 财 务 报 表， 使 其 实 现公 允 反 映 ，并 设 计 、 执行 和 维 护 必要 的 内 部 控制 ， 以 使 财务 报 表 不 存在 由 于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估国联安鑫盈混合基金 的 持续经营能力， 披露与
持续经营相关的事项( 如适用) ， 并运 用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算国联安鑫盈混
合基金 、终 止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国联安鑫盈混合基金 的财务报 告过程。
6.4 注 册 会计师 对 财 务报表 审 计 的责任
我 们 的 目 标是 对 财 务 报表 整 体 是 否不 存 在 由 于舞 弊 或 错 误导 致 的 重 大错 报 获 取 合理 保 证 ， 并出
具 包 含 审 计意 见 的 审 计报 告 。 合 理保 证 是 高 水平 的 保 证 ，但 并 不 能 保证 按 照 审 计准 则 执 行 的审 计 在
某 一 重 大 错报 存 在 时 总能 发 现 。 错报 可 能 由 于舞 弊 或 错 误导 致 ， 如 果合 理 预 期 错报 单 独 或 汇总 起 来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在 按 照 审 计准 则 执 行 审计 工 作 的 过程 中 ， 我 们运 用 职 业 判断 ， 并 保 持职 业 怀 疑 。同 时 ， 我 们也
执行以下工作：
( 一) 识别和 评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应 对 这
些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造 、
故 意 遗 漏 、虚 假 陈 述 或凌 驾 于 内 部控 制 之 上 ，未 能 发 现 由于 舞 弊 导 致的 重 大 错 报的 风 险 高 于未 能 发
现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与 审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效 性 发国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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表意见。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露 的合理性。
( 四) 对基金 管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据 ，
就 可 能 导 致 对 国 联 安 鑫 盈 混 合 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定
性 得 出 结 论。 如 果 我 们得 出 结 论 认为 存 在 重 大不 确 定 性 ，审 计 准 则 要求 我 们 在 审计 报 告 中 提请 报 表
使 用 者 注 意财 务 报 表 中的 相 关 披 露； 如 果 披 露不 充 分 ， 我们 应 当 发 表非 无 保 留 意见 。 我 们 的结 论 基
于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致国联安鑫盈混合基金 不能持 续
经营。
( 五) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容( 包 括 披 露) ， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交
易和事项。
我 们 与 基 金管 理 人 治 理层 就 计 划 的审 计 范 围 、时 间 安 排 和重 大 审 计 发现 等 事 项 进行 沟 通 ， 包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
单峰
钱 祎彤
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领 展企业广场 2 座普华永道 中心 11 楼
2019 年 3 月 26 日
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：国联安鑫盈混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 178,054.06 36,163,237.90
结算备付金
38,559.45 474,695.21
存出保证金
10,572.58 17,165.61
交易性金融资产 7.4.7.2 18,160,441.90 420,103,998.65 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 21 页共 64 页
其中：股票投资
- 62,479,811.42
基金投资
- -
债券投资
18,160,441.90 357,624,187.23
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
10,948.70 -
应收利息 7.4.7.5 374,073.85 10,212,787.63
应收股利
- -
应收申购款
4,595.82 364.34
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
18,777,246.36 466,972,249.34
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
3,400,000.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
608.04 9,900,410.65
应付管理人报酬
7,872.86 237,658.16
应付托管费
1,968.22 59,414.54
应付销售服务费
1,723.32 4,359.83
应付交易费用 7.4.7.7 - 25,971.26
应交税费
- -
应付利息
-725.20 - 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 22 页共 64 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 295,000.75 317,437.70
负债合计
3,706,447.99 10,545,252.14
所 有 者 权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 13,288,360.01 421,466,075.41
未分配利润 7.4.7.10 1,782,438.36 34,960,921.79
所 有 者 权益合 计
15,070,798.37 456,426,997.20
负 债 和 所有者 权 益 总计
18,777,246.36 466,972,249.34
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金份额总额 13,288,360.01 份，其中 A 类基金份额为
9,638,750.98 份， 基金份额 净值为 1.1372 元； C 类基 金份额为 3,649,609.03 份， C 类基金份额 净值 1.1260
元。
7.2 利润表
会计主体： 国联安鑫盈混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
5,043,081.55 59,388,622.50
1. 利息收入
4,727,284.19 23,980,111.57
其中：存款利息收入 7.4.7.11 109,897.62 203,363.59
债券利息收入
4,531,906.64 23,165,270.87
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
85,479.93 611,477.11
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-”填列 ）
15,329,854.41 5,653,746.83
其中：股票投资收益 7.4.7.12 29,071,247.54 24,186,408.00
基金投资收益
- - 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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债券投资收益 7.4.7.13 -14,193,343.13 -19,973,036.17
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 451,950.00 1,440,375.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损失以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -15,028,277.55 29,651,425.96
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列 ） 7.4.7.17 14,220.50 103,338.14
减 ： 二 、费用
1,529,254.54 5,988,531.26
1 ．管理人报 酬
798,008.78 3,831,267.44
2 ．托管费
199,502.19 957,816.96
3 ．销售服务 费
34,769.72 278,832.28
4 ．交易费用 7.4.7.18 142,329.26 313,782.90
5 ．利息支出
14,242.47 254,767.30
其中：卖出回购金融资产支出
14,242.47 254,767.30
6 ．税金及附 加
3,521.53 -
7 ．其他费用 7.4.7.19 336,880.59 352,064.38
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以“-”号填
列）
3,513,827.01 53,400,091.24
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （ 净 亏 损以“-”号填列 ）
3,513,827.01 53,400,091.24
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国联安鑫盈混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 24 页共 64 页
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
421,466,075.41 34,960,921.79 456,426,997.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 3,513,827.01 3,513,827.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-408,177,715.40 -36,692,310.44 -444,870,025.84
其中：1. 基金 申购款 15,873,037.39 1,302,905.80 17,175,943.19
2. 基金赎回款 -424,050,752.79 -37,995,216.24 -462,045,969.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
13,288,360.01 1,782,438.36 15,070,798.37
项目
上 年 度 可比期 间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
887,616,020.08 -9,083,474.37 878,532,545.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 53,400,091.24 53,400,091.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-466,149,944.67 -9,355,695.08 -475,505,639.75
其中：1. 基金 申购款 61,829,972.74 923,090.01 62,753,062.75 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 25 页共 64 页
2. 基金赎回款 -527,979,917.41 -10,278,785.09 -538,258,702.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
421,466,075.41 34,960,921.79 456,426,997.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孟朝霞，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
国 联 安 鑫 盈 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称“ 中
国证监会”) 证 监 许 可[2016]1907 号 《 关于 准 予 国 联 安 鑫 盈 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核准，
由 国 联 安 基金 管 理 有 限公 司 依 照 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》和 《 国 联 安鑫 盈 混 合 型证 券 投
资 基 金 基 金合 同 》 负 责公 开 募 集 。本 基 金 为 契约 型 开 放 式， 存 续 期 限不 定 ， 首 次设 立 募 集 不包 括 认
购资金利息共募集人民币 897,641,233.86 元， 业经 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 毕马威华
振验字第 1600659 号验资 报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《国联安鑫盈混合型证券投资基金基
金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 897,712,115.07 份基金
份额， 其中认购资金利息折合 70,881.21 份基金份额 。 本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公
司 ，基金托管人为中国建设银行股份有限公司( 以下简称“ 中 国建设银行”) 。
根 据 《 国 联 安 鑫 盈 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ， 本 基 金 根 据 认 购/ 申 购 费 用 与 销 售 服 务 费
收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/ 申购时收取认购/ 申购费用的基金份额，
称为 A 类基金份额； 从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取认购/ 申购费用的基金份额， 称为
C 类基金份 额。 本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。 由于基金 费用的不同， 本基金 A 类基金
份额和 C 类 基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日
发售在外的该类别基金份额总数。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 国 联 安 鑫 盈 混合 型 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 的 有关
规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 包括中小板、国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 26 页共 64 页
创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 国债、 金融债、 企业、 公司债、 央行票据、 中期票
据、 短期融资券、 超级短期融资券、 可转换债券等) 、 货币市场工具、 债券回购、 银行存款以及法律
法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金不直接从二
级 市 场 买 入可 转 换 债 券和 可 交 换 债券 。 本 基 金投 资 组 合 的比 例 范 围 为： 本 基 金 股票 投 资 占 基金 资 产
的 0-25% ， 债券投资占基金资产的比例不低于 75% ，持有的 现金或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指 数收益率×20%+
上证国债指数收益率×80% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称“ 企业 会 计准 则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资 基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基
金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引 》 、 《 国联安 鑫盈混合型证券投资基金基金合同 》
和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
根 据 《 公 开募 集 证 券 投资 基 金 运 作管 理 办 法 》的 相 关 规 定， 开 放 式 基金 在 基 金 合同 生 效 后 ，连
续 60 个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5,000 万元 情形的， 基金
管 理 人 应 当向 中 国 证 监会 报 告 并 提出 解 决 方 案， 如 转 换 运作 方 式 、 与其 他 基 金 合并 或 者 终 止基 金 合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2018 年 12 月 31 日， 本基金出现连续 60 个工 作日
基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理
方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2018 年度财务报表符合企业会计 准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2018 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2018 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计
7.4.4.1 会 计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 27 页共 64 页
7.4.4.2 记账本 位 币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产 和 金融负 债 的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、
可 供 出 售 金融 资 产 及 持有 至 到 期 投资 。 金 融 资产 的 分 类 取决 于 本 基 金对 金 融 资 产 的 持 有 意 图和 持 有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金 目 前以 交 易 目 的持 有 的 股 票投 资 和 债 券投 资 分 类 为以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损
益 的 金 融 资产 。 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 在资 产 负 债 表中 以 交 易 性金 融 资
产列示。
本 基 金 持 有的 其 他 金 融资 产 分 类 为应 收 款 项 ，包 括 银 行 存款 、 买 入 返售 金 融 资 产和 其 他 各 类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金 融 负 债 于初 始 确 认 时分 类 为 ： 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 负债 及 其 他 金融
负 债 。 本 基金 目 前 暂 无金 融 负 债 分类 为 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 负 债 。本 基 金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认
金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时， 按 公 允 价值 在 资 产 负债 表 内 确 认。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 ， 取 得时 发 生 的 相关 交 易 费 用计 入 当 期 损益 ； 对
于 支 付 的 价款 中 包 含 的债 券 起 息 日或 上 次 除 息日 至 购 买 日止 的 利 息 ，单 独 确 认 为应 收 项 目 。应 收 款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 ，按 照 公 允 价值 进 行 后 续计 量 ； 对 于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满 足下列条件 之一的，予 以终止确认：(1) 收取该 金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)
该 金 融 资 产已 转 移 ， 虽然 本 基 金 既没 有 转 移 也没 有 保 留 金融 资 产 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 ，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融 负 债的 现 时 义 务全 部 或 部 分已 经 解 除 时， 终 止 确 认该 金 融 负 债或 义 务 已 解除 的 部 分 。终国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 28 页共 64 页
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融 工具按其估 值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易 日 后 未 发生 影 响 公 允价 值 计 量 的重 大 事 件 的， 按 最 近 交易 日 的 市 场交 易 价 格 确定 公 允 价 值。 有 充
足 证 据 表 明估 值 日 或 最近 交 易 日 的市 场 交 易 价格 不 能 真 实反 映 公 允 价值 的 ， 应 对市 场 交 易 价格 进 行
调 整 ， 确 定公 允 价 值 。与 上 述 投 资品 种 相 同 ，但 具 有 不 同特 征 的 ， 应以 相 同 资 产或 负 债 的 公允 价 值
为 基 础 ， 并在 估 值 技 术中 考 虑 不 同特 征 因 素 的影 响 。 特 征是 指 对 资 产出 售 或 使 用的 限 制 等 ，如 果 该
限 制 是 针 对资 产 持 有 者的 ， 那 么 在估 值 技 术 中不 应 将 该 限制 作 为 特 征考 虑 。 此 外， 基 金 管 理人 不 应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工 具不存在活 跃市场，采 用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的 估 值 技 术确 定 公 允 价值 。 采 用 估值 技 术 时 ，优 先 使 用 可观 察 输 入 值， 只 有 在 无法 取 得 相 关资 产 或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环 境发生重大 变化或证券 发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资 产 和 金融负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵 销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双 方准备按净额结算时， 金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 募集 的 总 金 额在 扣 除 损 益平 准 金 分 摊部 分 后 的 余额 。 由 于 申购
和 赎 回 引 起的 实 收 基 金变 动 分 别 于基 金 申 购 确认 日 及 基 金赎 回 确 认 日认 列 。 上 述申 购 和 赎 回分 别 包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准 金
损 益 平 准 金包 括 已 实 现 平 准 金 和 未实 现 平 准 金。 已 实 现 平准 金 指 在 申购 或 赎 回 基金 份 额 时 ，申
购 或 赎 回 款项 中 包 含 的按 累 计 未 分配 的 已 实 现损 益 占 基 金净 值 比 例 计算 的 金 额 。未 实 现 平 准金 指 在
申 购 或 赎 回基 金 份 额 时， 申 购 或 赎回 款 项 中 包含 的 按 累 计未 实 现 损 益占 基 金 净 值比 例 计 算 的金 额 。国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认和 计 量
股 票 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 现 金股 利 扣 除 由上 市 公 司 代扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后的 净 额 确 认为
投 资 收 益 。债 券 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 按 票面 利 率 或 者发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除在 适 用 情 况下 由 债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 在 持 有期 间 的 公 允价 值 变 动 确认 为 公 允 价值
变 动 损 益 ；于 处 置 时 ，其 处 置 价 格与 初 始 确 认金 额 之 间 的差 额 确 认 为投 资 收 益 ，其 中 包 括 从公 允 价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款 项 在持 有 期 间 确认 的 利 息 收入 按 实 际 利率 法 计 算 ，实 际 利 率 法与 直 线 法 差异 较 小 的 则按
直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量
本 基 金 的 管理 人 报 酬 、托 管 费 和 销售 服 务 费 在费 用 涵 盖 期间 按 基 金 合同 约 定 的 费率 和 计 算 方法
逐日确认。
其 他 金 融 负债 在 持 有 期间 确 认 的 利息 支 出 按 实际 利 率 法 计算 ， 实 际 利率 法 与 直 线法 差 异 较 小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策
本 基 金 同 一类 别 的 每 一基 金 份 额 享有 同 等 分 配权 。 本 基 金收 益 以 现 金形 式 分 配 ，但 基 金 份 额持
有 人 可 选 择现 金 红 利 或将 现 金 红 利按 分 红 除 权日 的 基 金 份额 净 值 自 动转 为 基 金 份额 进 行 再 投资 。 若
期 末 未 分 配利 润 中 的 未实 现 部 分 为正 数 ， 包 括基 金 经 营 活动 产 生 的 未实 现 损 益 以及 基 金 份 额交 易 产
生 的 未 实 现平 准 金 等 ，则 期 末 可 供分 配 利 润 的金 额 为 期 末未 分 配 利 润中 的 已 实 现部 分 ； 若 期末 未 分
配 利 润 的 未实 现 部 分 为负 数 ， 则 期末 可 供 分 配利 润 的 金 额为 期 末 未 分配 利 润 ， 即已 实 现 部 分相 抵 未
实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计
根 据 本 基 金的 估 值 原 则和 中 国 证 监会 允 许 的 基金 行 业 估 值实 务 操 作 ，本 基 金 确 定以 下 类 别 股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 30 页共 64 页
不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2017]13 号 《中 国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基 金行业股票估值指数的通知》提供 的 指
数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 于 2017 年 12 月 22 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字
[2007]21 号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之
附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场 交 易 收 盘价 低 于 非 公开 发 行 股 票的 初 始 投 资成 本 ， 按 估值 日 证 券 交易 所 挂 牌 的同 一 股 票 的市 场 交
易 收 盘 价 估值 ； 若 在 证券 交 易 所 挂牌 的 同 一 股票 的 市 场 交易 收 盘 价 高于 非 公 开 发行 股 票 的 初始 投 资
成 本 ， 按 锁定 期 内 已 经过 交 易 天 数占 锁 定 期 内总 交 易 天 数的 比 例 将 两者 之 间 差 价的 一 部 分 确认 为 估
值增值。 自 2017 年 12 月 22 日起， 对 于在锁定期内的非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股
东 公 开 发 售股 份 、 通 过大 宗 交 易 取得 的 带 限 售期 的 股 票 等流 通 受 限 股票 ， 根 据 中国 基 金 业 协会 中 基
协发[2017]6 号 《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行)> 的通知》 之附件 《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行) 》( 以下简称“ 指引”) ， 按估值日在证券交易所上市交易的
同 一 股 票 的公 允 价 值 扣除 中 证 指 数有 限 公 司 根据 指 引 所 独立 提 供 的 该流 通 受 限 股票 剩 余 限 售期 对 应
的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 私 募 债 券 除 外) 及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易
的固定收益 品种，根据 中国证监会 公告[2017]13 号《中国证监会关于 证券投资基 金估值业务 的 指 导
意见》 及 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理
标准》 采用 估值技术确定公允价值。 本基金持 有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 私募
债券除外) ， 按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 本基金 持有的银行间同业
市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公 允价值。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 31 页共 64 页
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85
号《关于实 施上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关问题的通 知》 、财税[2015]101 号《 关 于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税
改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《 关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于 资管产品增 值
税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90
号 《 关 于 租入 固 定 资 产进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税政 策 的 通 知》 及 其 他 相关 财 税 法 规和 实 务 操 作， 主 要
税项列示如下：
(1) 资管产品 运营过程中 发生的增值 税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增
值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征 增 值税 ， 对 国 债、 地 方 政 府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ； 解 禁前 取 得 的 股息 、 红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的 城市维护建 设税、教育 费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 32 页共 64 页
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 178,054.06 36,163,237.90
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月 以内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月以上
- -
其他存款 - -
合计 178,054.06 36,163,237.90
7.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 17,878,806.92 18,160,441.90 281,634.98
银行间市场 - - -
合计 17,878,806.92 18,160,441.90 281,634.98
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,878,806.92 18,160,441.90 281,634.98
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 33 页共 64 页
股票 39,478,285.80 62,479,811.42 23,001,525.62
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 332,090,833.95 324,910,767.23 -7,180,066.72
银行间市场 33,224,966.37 32,713,420.00 -511,546.37
合计 365,315,800.32 357,624,187.23 -7,691,613.09
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 404,794,086.12 420,103,998.65 15,309,912.53
7.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售 金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入 返 售金融 资 产 期末余 额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 51.94 3,290.25
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 19.14 234.96 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 34 页共 64 页
应收债券利息 373,997.49 10,209,253.95
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 5.28 8.47
合计 374,073.85 10,212,787.63
注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - 24,798.77
银行间市场应付交易费用 - 1,172.49
合计 - 25,971.26
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 0.75 12,437.70
信息披露费 240,000.00 240,000.00
审计费用 55,000.00 65,000.00
合计 295,000.75 317,437.70
7.4.7.9 实收基 金
国联安鑫盈混合 A 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 35 页共 64 页
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份额 账面金额
上年度末 412,006,355.90 412,006,355.90
本期申购 987,257.82 987,257.82
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -403,354,862.74 -403,354,862.74
本期末 9,638,750.98 9,638,750.98
国联安鑫盈混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份额 账面金额
上年度末 9,459,719.51 9,459,719.51
本期申购 14,885,779.57 14,885,779.57
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -20,695,890.05 -20,695,890.05
本期末 3,649,609.03 3,649,609.03
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未 分配 利 润
国联安鑫盈混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 22,563,095.25 11,671,161.18 34,234,256.43
本期利润 17,396,405.89 -14,414,559.52 2,981,846.37
本期基金份额交易产生的
变动数
-38,724,323.84 2,830,985.53 -35,893,338.31
其中：基金申购款 92,411.38 7,494.87 99,906.25
基金赎回款 -38,816,735.22 2,823,490.66 -35,993,244.56
本期已分配利润 - - -
本期末 1,235,177.30 87,587.19 1,322,764.49 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 36 页共 64 页
国联安鑫盈混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 459,815.56 266,849.80 726,665.36
本期利润 1,145,698.67 -613,718.03 531,980.64
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,178,909.64 379,937.51 -798,972.13
其中：基金申购款 905,221.40 297,778.15 1,202,999.55
基金赎回款 -2,084,131.04 82,159.36 -2,001,971.68
本期已分配利润 - - -
本期末 426,604.59 33,069.28 459,673.87
7.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 106,277.29 179,768.49
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,142.26 22,872.44
其他 478.07 722.66
合计 109,897.62 203,363.59
注：此处其他列示的是存出保证金利息收入和基金申购款滞留利息。
7.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 68,632,221.97 117,544,096.82
减：卖出股票成本总额 39,560,974.43 93,357,688.82 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 37 页共 64 页
买卖股票差价收入 29,071,247.54 24,186,408.00
7.4.7.13 债 券投 资 收 益
7.4.7.13.1 债券 投 资 收益项 目 构 成
单 位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31日
债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券
到期兑付）差价收入
-14,193,343.13 -19,973,036.17
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -14,193,343.13 -19,973,036.17
7.4.7.13.2 债券 投 资 收益——买 卖 债券 差 价 收入
单 位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付） 成交总
额
634,259,577.32 1,025,743,089.87
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
本总额
634,904,693.86 1,024,318,547.18
减：应收利息总额 13,548,226.59 21,397,578.86
买卖债券差价收入 -14,193,343.13 -19,973,036.17
7.4.7.13.3 债券 投 资 收益——赎 回 差价 收 入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券 投 资 收益——申 购 差价 收 入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 38 页共 64 页
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 451,950.00 1,440,375.00
基金投资产生的股利收益 - -
合计 451,950.00 1,440,375.00
7.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
1. 交易性金融 资产 -15,028,277.55 29,651,425.96
—— 股票投资 -23,001,525.62 22,257,928.97
—— 债券投资 7,973,248.07 7,393,496.99
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 -
-
合计 -15,028,277.55 29,651,425.96
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金赎回费收入 13,971.63 66,025.03
转换费收入 248.87 37,313.11
其他 - -
合计 14,220.50 103,338.14 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 140,382.76 309,656.40
银行间市场交易费用 1,946.50 4,126.50
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回 费 - -
合计 142,329.26 313,782.90
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
审计费用 55,000.00 65,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00
银行划款费用 4,320.59 16,064.38
银行间帐户维护费 36,000.00 30,000.00
其他 1,560.00 1,000.00
合计 336,880.59 352,064.38
注：此处其他列示的是上清所结算费用及托管账户维护费。
7.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关 系 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 40 页共 64 页
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
(“ 中国建设银 行”)
基金托管人、基金销售机构
太平洋资产管理有限责任公司
(“ 太平洋资管”)
基金管理人的股东
( 自 2018 年 5 月 4 日起)
国泰君安证券股份有限公司
(“ 国泰君安”)
基金管理人的股东
( 截止至 2018 年 5 月 3 日)
基金销售机构
安联集团 基金管理人的股东
注： 自 2018 年 5 月 4 日 起， 本基金管理人的控股股东由国泰君安证券股份有限公司变更为太平
洋资产管理有限责任公司， 因此自 2018 年 5 月 4 日起， 国泰君安证券股份有限公司不再属于本基金
的关联方。
7.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期内所披露的与国泰君安证券股份有限公司之间的关联方交易均为发生在截至 2018 年 5
月 3 日止期间的交易，所披露的与太平洋资产管理有限责任公司之间的关联方交易均为发生在自
2018 年 5 月 4 日至 2018 年 12 月 31 日止期间的交易。
7.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安 31,545,858.53 5.79% 106,694,670.96 12.94% 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 41 页共 64 页
7.4.10.1.4 债券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关 联方 报 酬
7.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 798,008.78 3,831,267.44
其中：支付销售机构的客户维护费 63,369.42 897,288.13
注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 199,502.19 957,816.96
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年 天数。
7.4.10.2.3 销售 服 务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
本期 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 42 页共 64 页
关联方名称
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国联安鑫盈混合 A 国联安鑫盈混合 C 合计
中国建设银行 - 28,525.74 28,525.74
国联安基金管理有限
公司
- 3,651.71 3,651.71
国泰君安 - 696.46 696.46
合计 - 32,873.91 32,873.91
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国联安鑫盈混合A 国联安鑫盈混合C 合计
中国建设银行 - 229,423.89 229,423.89
国联安基金管理有限
公司
- 48,961.85 48,961.85
国泰君安 - 433.93 433.93
合计 - 278,819.67 278,819.67
注： 支付基金 销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.45% 的年 费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给国联安基金管理有限公司，再由国联安基金管理有限公司计算并
支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费= 前一日 C 类基金资产净值× 0.45%/ 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 43 页共 64 页
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 178,054.06 106,277.29 36,163,237.90 179,768.49
注： 本基金的银行存款由基金托管行中国建设银行保管， 按银行同业利率计息。 本基金通过“ 建
设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于
2018 年 12 月 31 日的相 关余额为人民币 38,559.45 元（2017 年 12 月 31 日：474,695.21 元）。
7.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 元，因 此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 3,400,000.00 元， 于 2019 年 1 月 2 日 （先后） 到 期。 该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余 额。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 44 页共 64 页
7.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
● 流动性风 险
● 市场风险
本 基 金 管 理人 制 定 了 政策 和 程 序 来识 别 及 分 析这 些 风 险 ，并 设 定 适 当的 风 险 限 额及 内 部 控 制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金 基 金管 理 人 的 风险 控 制 的 组织 体 系 分 为三 个 层 次 ：第 一 层 次 为董 事 会 及 督察 长 ； 第 二层
次 为 总 经 理、 风 险 控 制委 员 会 、 风险 管 理 部 及监 察 稽 核 部； 第 三 层 次为 公 司 各 业务 相 关 部 门对 各 自
部门的风险控制。
风 险 管 理 的工 作 目 标 是通 过 建 立 并运 用 有 效 的策 略 、 流 程、 方 法 和 工具 ， 识 别 和度 量 公 司 经营
中 所 承 受 的投 资 风 险 、运 作 风 险 、信 用 风 险 等各 类 风 险 ，向 公 司 决 策和 管 理 层 提供 及 时 充 分的 风 险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在交 易 前 对 交易 对 手 的 资信 状 况 进 行了 充 分 的 评估 。 本 基 金的 基 金 管 理人
建 立 了 存 入银 行 合 格 名单 ， 通 过 对 存 款 行 的 信用 评 估 来 控制 银 行 存 款信 用 风 险 。本 基 金 的 基金 管 理
人 建 立 了 信用 风 险 管 理流 程 ， 通 过对 投 资 品 种信 用 等 级 评估 来 控 制 证券 发 行 人 的信 用 风 险 ，且 通 过
分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成证 券 交 收 和款 项 清 算 ，因
此 违 约 风 险发 生 的 可 能性 很 小 ； 本基 金 在 进 行银 行 间 同 业市 场 交 易 前均 对 交 易 对手 进 行 信 用评 估 并
采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
本 基 金 债 券投 资 的 信 用评 级 情 况 按《 中 国 人 民银 行 信 用 评级 管 理 指 导意 见 》 及 《信 贷 市 场 和银
行间债券市场信用评级规范》 等文件设定的标准统计及 汇总。 下列表格列示中不含国债、 央行票据、
政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.1 按短 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 45 页共 64 页
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按短 期 信 用评级 列 示 的资产 支 持 证券投 资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短 期 信 用评级 列 示 的同业 存 单 投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年12月31 日
上年度末
2017 年12月31 日
AAA - 7,195,900.00
AAA 以下 - 129,709,450.13
未评级 - -
合计 - 136,905,350.13
注：本报告期末，本基金未持有长期信用债券投资。
7.4.13.2.5 按长 期 信 用评级 列 示 的资产 支 持 证券投 资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长 期 信 用评级 列 示 的同业 存 单 投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 未 能 以合 理 价 格 及时 变 现 基 金资 产 以 支 付投 资 者 赎 回款 项 的 风 险。 本 基 金 的流
动 性 风 险 一方 面 来 自 于基 金 份 额 持有 人 可 随 时要 求 赎 回 其持 有 的 基 金份 额 ， 另 一方 面 来 自 于投 资 品
种 所 处 的 交易 市 场 不 活跃 而 带 来 的变 现 困 难 或因 投 资 集 中而 无 法 在 市场 出 现 剧 烈波 动 的 情 况下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密
监 控 并 预 测流 动 性 需 求， 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管理 人 在
基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ，约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 ， 控 制因 开 放 申 购赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 报告 期 内 本基金 组 合 资产的 流 动 性风险 分 析 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 46 页共 64 页
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公
开 募 集 开 放式 证 券 投 资基 金 流 动 性风 险 管 理 规定 》 等 法 规的 要 求 对 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 进
行 管 理 ， 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门对 本 基 金 的组 合 持 仓 集中 度 指 标 、流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 以
及 组 合 在 短时 间 内 变 现能 力 的 综 合指 标 等 流 动性 指 标 进 行持 续 的 监 测和 分 析 。 此外 ， 本 基 金可 通 过
卖 出 回 购 金融 资 产 方 式借 入 短 期 资金 应 对 流 动性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不超 过 基 金 持有 的 债 券 投资 的 公
允价值。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10% 。本 报告期末，除完全
按 照 有 关 指数 的 构 成 比例 进 行 证 券投 资 的 开 放式 基 金 以 及中 国 证 监 会认 定 的 特 殊投 资 组 合 以外 ， 本
基 金 的 基 金管 理 人 管 理的 全 部 开 放式 基 金 持 有一 家 上 市 公司 发 行 的 可流 通 股 票 未超 过 该 上 市公 司 可
流通股票的 15% ，本基金 的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未
超过该上市公司可流通股票的 30% 。
本 基 金 所 持的 证 券 在 证券 交 易 所 上市 或 可 于 银行 间 同 业 市场 交 易 。 基金 资 产 流 通暂 时 受 限 制不
能 自 由 转 让的 情 况 参 见附 注 7.4.12 。 本 基 金 主动 投 资 于 流动 性 受 限 资产 的 市 值 合计 未 超 过 基金 资 产
净值的 15%。于 2018 年 12 月 31 日， 本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018 年 12
月 31 日，本 基金组合资产中 7 个工 作日可变现资产的账面价值为 18,338,495.96 元， 超过经确认的
当日净赎回金额。
同 时 ， 本 基金 的 基 金 管理 人 通 过 合理 分 散 逆 回购 交 易 的 到期 日 与 交 易对 手 的 集 中度 ； 按 照 穿透
原 则 对 交 易对 手 的 财 务状 况 、 偿 付能 力 及 杠 杆水 平 等 进 行必 要 的 尽 职调 查 与 严 格的 准 入 管 理， 以 及
对 不 同 的 交易 对 手 实 施交 易 额 度 管理 并 进 行 动态 调 整 等 措施 严 格 管 理本 基 金 从 事逆 回 购 交 易的 流 动
性 风 险 和 交易 对 手 风 险。 此 外 ， 本基 金 的 基 金管 理 人 建 立了 逆 回 购 交易 质 押 品 管理 制 度 ： 根据 质 押
品 的 资 质 确定 质 押 率 水平 ； 持 续 监测 质 押 品 的风 险 状 况 与价 值 变 动 以确 保 质 押 品按 公 允 价 值计 算 足
额 ； 并 在 与私 募 类 证 券资 管 产 品 及中 国 证 监 会认 定 的 其 他主 体 为 交 易对 手 开 展 逆回 购 交 易 时， 可 接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综 合 上 述 各项 流 动 性 指标 的 监 测 结果 及 流 动 性风 险 管 理 措施 的 实 施 ，本 基 金 在 本报 告 期 内 流动
性情况良好。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 47 页共 64 页
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本 基 金 的 生息 资 产 主 要为 银 行 存 款、 结 算 备 付金 、 存 出 保证 金 及 债 券等 固 定 收 益类 资 产 等 。本
基 金 的 基 金管 理 人 定 期对 本 基 金 面临 的 利 率 敏感 性 缺 口 进行 监 控 ， 并通 过 调 整 投资 组 合 的 久期 等 方
法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
其他资产 - - - - - - -
银行存款 178,054.06 - - - - - 178,054.06
结算备付金 38,559.45 - - - - - 38,559.45
存出保证金 10,572.58 - - - - - 10,572.58
交易性金融资
产
- -
1,708,484.4
0
14,964,676.
40
1,487,281.1
0
-
18,160,441.
90
应收证券清算
款
- - - - - 10,948.70 10,948.70
应收利息 - - - - - 374,073.85 374,073.85
应收申购款 - - - - - 4,595.82 4,595.82
资产总计 227,186.09
- 1,708,484.4
0
14,964,676.
40
1,487,281.1
0
389,618.37
18,777,246.
36
负债
其他负债 - - - - - 295,000.75 295,000.75
卖出回购金融
资产款
3,400,000.0
0
- - - - -
3,400,000.0
0
应付证券清算
款
- - - - - - - 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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应付赎回款 - - - - - 608.04 608.04
应付管理人报
酬
- - - - - 7,872.86 7,872.86
应付托管费 - - - - - 1,968.22 1,968.22
应付销售服务
费
- - - - - 1,723.32 1,723.32
应付交易费用 - - - - - - -
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - -725.20 -725.20
负债总计
3,400,000.0
0
- - - - 306,447.99
3,706,447.9
9
利率敏感度缺
口
-3,172,813.
91
-
1,708,484.4
0
14,964,676.
40
1,487,281.1
0
83,170.38
15,070,798.
37
上年度末
2017 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
36,163,237.
90
- - - - -
36,163,237.
90
结算备付金 474,695.21 - - - - - 474,695.21
存出保证金 17,165.61 - - - - - 17,165.61
交易性金融
资产
17,521,800.
00
84,980,860.
00
151,400,07
9.70
101,213,90
7.13
2,507,540.4
0
62,479,811.
42
420,103,99
8.65
应收证券清
算款
- - - - - - -
应收利息 - - - - -
10,212,787.
63
10,212,787.
63
应收申购款 - - - - - 364.34 364.34
其他资产 - - - - - - -
资产总计
54,176,898.
72
84,980,860.
00
151,400,07
9.70
101,213,90
7.13
2,507,540.4
0
72,692,963.
39
466,972,24
9.34
负债
卖出回购金
融资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 9,900,410.6 9,900,410.6国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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5 5
应付管理人
报酬
- - - - - 237,658.16 237,658.16
应付托管费 - - - - - 59,414.54 59,414.54
应付销售服
务费
- - - - - 4,359.83 4,359.83
应付交易费
用
- - - - - 25,971.26 25,971.26
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 317,437.70 317,437.70
负债总计 - - - - -
10,545,252.
14
10,545,252.
14
利率敏感度缺
口
54,176,898.
72
84,980,860.
00
151,400,07
9.70
101,213,90
7.13
2,507,540.4
0
62,147,711.
25
456,426,99
7.20
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元 ）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加 178,348.42 增加 1,049,812.76
市场利率上升 25 个基点 减少 178,348.42 减少 1,049,812.76
7.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 的 股票 和 债 券 以及 银 行
间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的
0-25% ， 债 券投 资 占 基 金资 产 的 比 例不 低 于 75% ， 持 有 的 现金 或 到 期 日在 一 年 以 内的 政 府 债 券的 投
资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 此外， 本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 - - 62,479,811.42 13.69
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 18,160,441.90 120.50 357,624,187.23 78.35
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 18,160,441.90 120.50 420,103,998.65 92.04
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2017 年 12 月 31 日： 13.69%) ， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本
基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析(2017 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 18,160,441.90 元， 无属于第一或第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日：第一层次
49,943,468.22 元，第二层 次 370,160,530.43 元，无 第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及
限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ； 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - - 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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3 固定收益投资 18,160,441.90 96.72
其中：债券 18,160,441.90 96.72
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
216,613.51 1.15
8 其他各项资产 400,190.95 2.13
9 合计 18,777,246.36 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
8.2.1 报告期 末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期 末按行业分类的 港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601828 美凯龙 33,513.48 0.01
2 603056 德邦股份 20,066.64 0.00
3 603516 淳中科技 16,458.32 0.00
4 603356 华菱精工 12,650.19 0.00 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600309 万华化学 14,359,978.00 3.15
2 600887 伊利股份 12,943,271.00 2.84
3 600276 恒瑞医药 12,859,342.26 2.82
4 600019 宝钢股份 9,503,360.14 2.08
5 601288 农业银行 9,430,000.00 2.07
6 600196 复星医药 9,087,849.00 1.99
7 603056 德邦股份 98,135.82 0.02
8 601828 美凯龙 74,725.56 0.02
9 603080 新疆火炬 62,555.32 0.01
10 603283 赛腾股份 45,191.50 0.01
11 603329 上海雅仕 38,935.08 0.01
12 603516 淳中科技 36,771.44 0.01
13 603477 振静股份 34,955.40 0.01
14 603356 华菱精工 32,659.65 0.01
15 603655 朗博科技 24,491.80 0.01
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 82,688.63
卖出股票的收入（成交）总额 68,632,221.97
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 8,586,173.50 56.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,574,268.40 63.53 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 54 页共 64 页
其中：政策性金融债 9,574,268.40 63.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,160,441.90 120.50
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 018006 国开 1702 77,040 7,865,784.00 52.19
2 010303 03 国债⑶ 41,820 4,216,292.40 27.98
3 010107 21 国债⑶ 28,000 2,882,600.00 19.13
4 018005 国开 1701 17,010 1,708,484.40 11.34
5 019517 15 国债 17 13,540 1,414,117.60 9.38
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 55 页共 64 页
8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.12 投资 组合 报 告 附注
8.12.1 本报告 期 内 ， 经查 询 上 海 证券 交 易 所 、深 圳 证 券 交易 所 等 机 构公 开 信 息 披露 平 台 ， 本基 金 投
资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 没 有 出现 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在 本 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴
责、处罚的情形。
8.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
10,572.58
2 应收证券清算款
10,948.70
3 应收股利
-
4 应收利息
374,073.85
5 应收申购款
4,595.82
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
400,190.95
8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 56 页共 64 页
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国联安鑫盈混合
A
252 38,249.01 - - 9,638,750.98
100.00
%
国联安鑫盈混合
C
70 52,137.27 - - 3,649,609.03
100.00
%
合计
322 41,268.20 - - 13,288,360.01
100.00
%
9.2 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
项目 国联安鑫盈混合 A 国联安鑫盈混合 C
基金合同生效日（2016 年 9 月 29
日 ）基金份额总额
725,796,625.75 171,915,489.32 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 57 页共 64 页
本报告期期初基金份额总额 412,006,355.90 9,459,719.51
本报告期基金总申购份额 987,257.82 14,885,779.57
减：本报告期基金总赎回份额 403,354,862.74 20,695,890.05
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 9,638,750.98 3,649,609.03
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内
发生的转换出份额。
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、2018 年 3 月 30 日， 基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
刘轶先生不再担任公司督察长职务，由总经理孟朝霞女士代行督察长职务。
2 、 2018 年 4 月 27 日， 基 金管理人发布 《国联安基金管理有限公司董事、 独立董事变更公告》 ，
于业明先生、杨一君先生、Jiachen Fu 女士和 Eugen Loeffler 先 生担任公司第五届董事会董事，公司
总 经 理 孟 朝霞 女 士 继 续担 任 公 司 第五 届 董 事 会董 事 ； 贝 多广 先 生 、 岳志 明 先 生 担任 公 司 第 五届 董 事
会 独 立 董 事， 胡 斌 先 生继 续 担 任 公司 第 五 届 董事 会 独 立 董事 。 庹 启 斌先 生 、 汪 卫杰 先 生 不 再担 任 本
公司 董事；程静萍女士不再担任本公司独立董事。
3 、2018 年 4 月 27 日， 基 金管理人发布 《国联安 基金管理有限公司关于董事长及法定代表人变
更 公 告 》 ，于 业 明 先 生担 任 公 司 董事 长 及 法 定代 表 人 ， 庹启 斌 先 生 不再 担 任 公 司董 事 长 及 法定 代 表
人。
4 、2018 年 4 月 28 日， 基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
满黎先生不再担任公司副总经理职务。
5 、2018 年 9 月 21 日， 基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
李华先生担任公司督察长职务，总经理孟朝霞女士不再代为履行督察长职责。
6 、2018 年 9 月 21 日， 基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
蔡蓓蕾女士担任公司副总经理兼市场总监职务。
7 、本报告期 内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 58 页共 64 页
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基 金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本基金自 2018 年 12 月 11 日起更换会计师事务所, 由毕马威华振会计师事务所 （特殊普 通合伙）
变更为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 。 此次变 更已经国联安基金管理有限公司董事会
审议通过和通知基金托管人，并报中国证券监督管理委员会、上海证监局备案。
本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所 （特殊普 通合伙） 的报 酬为 5.50 万 元人民币。
目前该事务所已向本基金提供连续 1 年的审计服 务。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
1 、 本报告期 内， 中国证券监督管理委员会上海监管局就现场检查中发现的问题下发 《关于对国
联安基金管理有限公司采取责令改正 措施的决定》 。 对此， 本基金管理人高度重视， 制定并落实相关
整改措施， 及时向中国证券监督管理委员会上海监管局提交整改报告， 顺利通过了该局的整改验收。
2 、本报告期 内，托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华创证券有限
责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 54,272,243.97 79.08% 50,543.51 79.08% -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 14,359,978.00 20.92% 13,373.40 20.92% -
注：1 、 专 用交易单元的选择标准和程序 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 59 页共 64 页
（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能 及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量 高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内租用证券公司交易单元无变更。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 60 页共 64 页
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
31,545,858.5
3
5.79% - - - -
兴业证券股份
有限公司
229,991,614.
42
42.18%
83,000,00
0.00
88.49% - -
东北证券股份
有限公司
73,793,144.7
2
13.53% - - - -
西南证券股份
有限公司
209,963,343.
00
38.50%
10,800,00
0.00
11.51% - -
11.8 其 他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
万华化学股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-01-10
2
国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 4
季度报告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-01-20
3
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加北京展恒基金销售股份有限公司、 大泰金
石基金销售有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-01-31
4
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
东山精密、兆易创新股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-02-03
5
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
台海核电、康得新股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-02-08
6
国联安基金管理有限公司关于旗下基金修改
基金合同、 托管协议并计划收取短期赎回费的
提示性公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-03-23
7
国联安基金管理有限公司关于开展网上直销
平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-03-26
8
国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年年度
报告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-03-27
9
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-03-30 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 61 页共 64 页
10
国联安基金管理有限公司关于旗下基金开展
网上直销平台货币基金转认购业务相关费率
优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-03-30
11
国联安基金管理有限公司关于旗下基金修改
基金合同和托管协议的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-03-30
12
国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年第 1
季度报告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-04-20
13
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中兴通讯股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-04-21
14
国联安基金管理有限公司董事、 独立董事变更
公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-04-27
15
国联安基金管理有限公司董事长及法定代表
人变更公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-04-27
16
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优
惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-04-27
17
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-04-28
18
国联安基金管理有限公司关于股权变更及修
改《公司章程》的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-05-04
19
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
上海莱士股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-05-12
20
国联安鑫盈混合型证券投资基金招募说明书
（更新）
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-05-12
21
国联安鑫盈混合型证券投资基金暂停大额申
购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-05-16
22
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中兴通讯股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-06-14
23
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
康得新、天齐锂业股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-06-16
24
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中国中铁股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-06-21
25
关于警惕冒用国联安基金管理有限公司名义
开展活动的特别提示
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-06-30
26
国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年第 2
季度报告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-07-20
27
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
估值调整情况的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-07-25
28
国联安鑫盈混合型证券投资基金恢复大额申
购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-08-09
29
国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年半年
度报告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-08-24
30
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
在东海证券股份有限公司开通定期定额投资
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-09-10 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 62 页共 64 页
业务并参加相关费率优惠活动的公告
31
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
估值调整情况的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-09-15
32
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-09-19
33
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告- 督察长李华
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-09-21
34
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告- 副总经理蔡蓓蕾
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-09-21
35
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-10-18
36
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加万联证券股份有限公司为代销机构的公
告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-10-19
37
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-10-20
38
国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年第 3
季度报告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-10-25
39
国联安鑫盈混合型证券投资基金招募说明书
（更新）
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-11-12
40
国联安基金管理有限公司旗下部分基金更换
会计师事务所的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-12-13
41
国联安基金管理有限公司关于开展网上直销
平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-12-29
42
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
股票估值调整情况的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2018-12-29
§ 12
影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息
12.1 报 告 期内 单 一 投资者 持 有 基金份 额 比 例达到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2018 年 1 月1 日
至 2018 年6 月 6
日
379,94
1,145.
95
-
379,941,
145.95
- -
产品特有风险
（1 ）持有份 额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连
续巨额赎回， 中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险， 赎
回款项延期获得。
（2 ）基金净 值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时， 基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费， 相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产， 可
能对基金资产净值造成较大波动。
（3 ）基金规 模较小导致的风险
高比例投资者赎回后， 可能导致基金规模较小， 从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 本基金
管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
12.2 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
本基金管理人于 2018 年 5 月 4 日发布公告，经本基金管理人股东会第五十五次会议决议通过，
并经中国证券监督管理委员会批复核准 （证监许可[2018]557 号 ） ， 本基 金管理人原股东国泰君安证
券 股 份 有 限公 司 将 所 持 51% 股 权 转 让给 太 平 洋 资产 管 理 有 限责 任 公 司 。上 述 事 项 涉及 的 相 关 工商 变
更 登 记 等 事宜 ， 已 按 规定 办 理 完 毕。 变 更 后 ，本 基 金 管 理人 的 股 东 为太 平 洋 资 产管 理 有 限 责任 公 司
和安联集团。
§ 13
备 查文件 目 录
13.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准国联安鑫盈混合型证券投资基金发行及募集的文件
2 、《国联安 鑫盈混合型证券投资基金基金合同》
3 、《国联安 鑫盈混合型证券投资基金招募说明书》
4 、《国联安 鑫盈混合型证券投资基金托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照
7 、中国证监 会要求的其他文件
13.2 存放 地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
13.3 查阅 方式
网址：www.cpicfunds.com
国联安鑫盈混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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国 联 安 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 九年三 月 三 十日
