国 开 泰 富 货币 市 场 证 券投 资 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 国开泰富基 金管理有限责任公 司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月30 日 国开货币基金 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 国开货币基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 17
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有 者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 48
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 48
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49 国开货币基金 2018 年年度报告
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8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 50
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ............ 50
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 54
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
国开货币基金 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国开泰 富货 币市 场证 券投 资基金
基金简 称 国开货 币
基金主 代码 000901
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 14 日
基金管 理人 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 189,321,313.34 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国开货 币 A 国开货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000901 000902
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 100,001,598.81 份 89,319,714.53 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和维 持资 产较高 流动 性的 基础 上， 力争获 得超 越业 绩比 较
基准的 投资 收益 率。
投资策 略
本基金 在追 求流 动性 、 低 风险和 稳定 收益 的前 提下 ， 依据 宏观 经济 、 货 币
政策、 财政 政策 和短 期利 率变动 预期 ， 综 合考 虑各 投资品 种的 流动 性、 收
益性以 及信 用风 险状 况， 进行积 极的 投资 组合 管理 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为： 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 高流 动性、 低风 险品 种。 本
基金的 预期 风险 和预 期收 益均低 于股 票型 基金 、 混 合型基 金、 债券 型基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
国开泰富基金管理有限责任
公司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 岳斌 贺倩
联系电 话 010-59363088 010-66060069
电子邮 箱 yuebin@cdbsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
010-59363299 95599
传真 010-59363220 010-68121816
注册地 址
北京市怀柔区北房镇幸福西
街3 号416 室
北京市东城区建国门内 大 街 69
号
办公地 址 北京市西城区西直门南小街 北京市西城区复兴门内 大 街 28国开货币基金 2018 年年度报告
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国英 园9 号楼 号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100035 100031
法定代 表人 郑文杰 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cdbsfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领
展企业 广 场2 座普 华永 道 中心11 楼
注册登 记机 构 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司
北 京 市 西 城 区 西 直 门 南 小 街 国 英 园
9 号楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
3.1.1
期间
数据
和指
标
2018 年 2017 年 2016 年
国开货 币A 国开货 币 B 国开货 币A 国开货 币B 国开货 币 A 国开货 币 B
本期
已实
现收
益
4,866,422.66 6,561,948.82 8,618,879.23 9,331,599.69 4,430,860.45 10,416,537.65
本期
利润
4,866,422.66 6,561,948.82 8,618,879.23 9,331,599.69 4,430,860.45 10,416,537.65
本期
净值
收益
率
3.4607% 3.7098% 3.8879% 4.1376% 2.9925% 3.2396%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末 100,001,598.81 89,319,714.53 186,858,927.62 252,795,739.40 188,884,267.13 479,161,777.76 国开货币基金 2018 年年度报告
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金额单 位： 人民 币 元
注：1. 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ；
2. 本 期已实现 收益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动损 益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
3. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年1 月14 日 ，本基 金收 益按 月结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国开货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6619% 0.0045% 0.3403% 0.0000% 0.3216% 0.0045%
过去六 个月 1.4863% 0.0046% 0.6805% 0.0000% 0.8058% 0.0046%
过去一 年 3.4607% 0.0057% 1.3500% 0.0000% 2.1107% 0.0057%
过去三 年 10.6997% 0.0085% 4.0537% 0.0000% 6.6460% 0.0085%
自基金 合同
生效起 至今
14.5377% 0.0102% 5.3556% 0.0000% 9.1821% 0.0102%
国开货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7228% 0.0045% 0.3403% 0.0000% 0.3825% 0.0045%
基金
资产
净值
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2018 年末
2017 年末 2016 年末
累计
净值
收益
率
14.5377% 15.6349% 10.7064% 11.4985% 6.5633% 7.0684% 国开货币基金 2018 年年度报告
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过去六 个月 1.6095% 0.0046% 0.6805% 0.0000% 0.9290% 0.0046%
过去一 年 3.7098% 0.0057% 1.3500% 0.0000% 2.3598% 0.0057%
过去三 年 11.4997% 0.0085% 4.0537% 0.0000% 7.4460% 0.0085%
自基金 合同
生效起 至今
15.6349% 0.0102% 5.3556% 0.0000% 10.2793% 0.0102%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为七天 通知 存款 利率 （税 后） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为七 天通 知存 款利 率（ 税后） ；
2 、 本基 金基 金合 同于2015 年 1 月 14 日生 效 ， 至 本报告 期末 未满 1 年 。 按 基金合 同规 定 ， 本
基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 已使 基金 的投 资组合 比例 符合 本基 金合 同第十 二部 分（ 二 ）
投资范 围、 （四 ）投 资限 制 的有关 约定 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年1 月14 日， 2015 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2015
年1 月14 日至2015 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
国开货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 4,902,653.68 - -36,231.02 4,866,422.66
2017 8,577,820.49 - 41,058.74 8,618,879.23
2016 4,409,763.61 - 21,096.84 4,430,860.45
合计 17,890,237.78 - 25,924.56 17,916,162.34
单位： 人民 币元
国开货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 6,626,771.28 - -64,822.46 6,561,948.82
2017 9,305,486.02 - 26,113.67 9,331,599.69
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2016 10,356,669.70 - 59,867.95 10,416,537.65
合计 26,288,927.00 - 21,159.16 26,310,086.16
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 于 2013 年 6 月 28 日正式 获得 中国 证券 监督 管理委 员会 批 准
成立，公司注 册地位于 北 京市，注册资 本为人民 币 叁亿陆仟万元 整，其中 国 开证券股份 有限公司
出资比 例 为 66.7% ， 国泰 证券投 资信 托股 份有 限公 司出资 比例 为 33.3 ％。 公 司经营 范围 包括 ：基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至2018 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理4 只开 放式 基金 ， 分 别是 ： 国 开泰 富 货币市 场证 券投
资基金、国开 泰富开泰 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、国开泰富 开航灵活 配 置混合型发 起式证券
投资基 金 、 国开 泰富 睿富 债券型 证券 投资 基金 。同 时，公 司还 管理 多 个 特定 客户资 产管 理计 划。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王婷婷
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
27 日
- 8 年
王婷婷 女士 ， 固 定收 益
投资部基金经理，硕
士。 现 任国 开泰 富货 币
市场证 券投 资基 金、 国
开泰富开泰灵活配置
混合型证券投资基金
及国开泰富睿富债券
型证券投资基金基金
经理。 中央 财经 大学 经
济法专 业硕 士， 曾任 益
民基金管理有限公司
益民货 币市 场基 金、 益
民多利债券混合型证
券投资 基金 基金 经理 ；
持有国家法律职业资
格、 银 行间 市场 本币 交
易员资 格、 证券 从业 资
格和会 计从 业资 格。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规行为 ，公司根 据《 证券投资基 金法》 、 《证 券 投资基金管 理公司公 平交 易制度指导 意见》 等
法律法 规和 公司 内部 规章 ， 制 订了 《 公平 交易 管理 制 度》 、 《异 常交 易监 控管 理 制度》 ， 从组 织架 构、
岗位设置和业 务流程、 系 统和制度建设 、内控措 施 和信息披露等 多方面， 确 保在投资管 理活动中
公平对 待不 同投 资组 合， 杜绝不 同投 资组 合之 间进 行利益 输送 ，保 护投 资者 合法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求证券投资的 一级市场 申 购、二级市场 交易以及 投 资管理过程中 各
个相关环节符 合公平交 易 的监管要求。 各投资组 合 能够公平地获 得投资信 息 、投资建议 ，享有公
平的投资机会 。所有组 合 投资决 策与交 易执行保 持 隔离，实施集 中交易制 度 ，各组合享 有平等的
交易权利。对 于部分债 券 一级市场申购 等以公司 名 义进行的交易 ，严格遵 循 各投资组合 交易前独
立确定 交易 要素 ，交 易后 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对交 易结 果进 行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 制订了《公 平交易管
理制度 》 、 《异 常交 易监 控 管理制 度》 ， 对 公司 管理 的 各类资 产的 公平 对待 做了 明确具 体的 规定 ， 并
规定对买卖债 券、股票 时 候的价格和市 场价格差 距 较大，可能存 在利益输 送 、操纵股价 等违法违
规情况 进行 监控 。
本报告期内， 公平交易 制 度执行情况良 好，报告 期 间未出现清算 不到位的 情 况，本基金及 本
基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间 未存 在法律 法规 禁止 的反 向交 易及交 叉交 易。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。 国开货币基金 2018 年年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 宏观 经济 方面， 库存周 期逐 步由 被动 去库 存过渡 至主 动去 库存 ， 工 业产出 以及 房 地
产销售、固定 资产投资 、 居民消费均有 所放缓； 物 价方面，原油 价格连续 大 幅下行拖累 成品油和
工业品价格， 食品类价 格 虽呈上涨趋势 ，但涨幅 均 较为缓和，近 期市场观 点 逐步由通胀 担忧转移
至通缩担忧； 金融数据 方 面，宽货币到 宽信用传 导 不畅，金融数 据延续下 行 趋势，社融 同比增速
降至10%以下，M2 增速 企 稳， 但 M1 增 速仍 在回 落中 。 央 行货 币政 策方 面 ， 为 进一步 支持 实体 经济
发展 ， 优 化商 业银 行和 金 融市场 的流 动性 结构 ， 降 低融资 成本 ， 央行 从 2018 年10 月15 日起 ， 下
调大型商业银 行、股份 制 商业银行、城 市商业银 行 、非县域农村 商业银行 、 外资银行人 民币存款
准备金 率 1 个百 分点 ，同 时央行 加大 对民 企融 资扶 持力度 ，成 立民 企债 券融 资支持 工具 ，增 加 民
企再贷款和再 贴现额度 ， 发挥定向调控 、精准滴 灌 功能，积极支 持商业银 行 等机构，运 用信用风
险缓释 工具 支持 民企 债券 融资。2018 年 资金 面整 体 平稳， 临近 年末 ， 年 内资 金供给 充足 ， 跨 年资
金价格 抬升 ，同 业存 单价 格在 12 月 末最 后一 周大 幅 提价。
债券市 场方 面，2018 年 初 债券市 场情 绪仍 弥漫 在 2017 年 度去 杠杆 政策 的阴 霾 下，收 益率 曲
线在年 初再 次飙 升， 随后 在 悲观 中走 出一 波较 大的 牛陡行 情。1 月 份， 在经 历 了资金 面极 其紧 张、
存单收 益率 大幅 上行 的跨 年后， 债券 市场 迎来 监管 政策的 陆续 落地 ，央 行 302 号文 重拳 规范 债券
代持、回购 等业务， 银监 会发布《商 业银行委 托贷 款管理办法》 、 《关于进 一 步深化整治 银行业 市
场乱象 的通 知》 ， 加 上对 资 管新规 落地 的预 期及 油价 上行带 来的 再通 胀的 扰动 ， 债券 市场 悲观 情绪
升级，1 月 中下 旬10 年期 活跃 券 170215 成交 快速 上 行至 5.15% ，10 年期 国债 收益率 一度 突 破 4%，
收益率 高位 震荡 至 2 月份 后，随 着资 金面 宽松 、同 业存单 发行 利率 大幅 下行 ，跨春 节资 金并 未 如
期紧张 ， 加 上股 票市 场也 出现较 大幅 度的 回调 ， 债 市悲观 情绪 得以 修复 ，10 年期国 开收 益率 下行
至4.8% ，10 年期 国债 下行 至 3.8% 。3 月上 旬， 市 场 对通胀 、 跨 季资 金面、 监 管政策 仍有 担忧 ， 利
率债收益率在 高位窄幅 震 荡，中下旬开 始，传闻 资 管新规过渡期 延长，同 时 存单利率大 幅下行，
全月募 集量 高 达2.2 万亿 ， 超过 到期 量 1.8 万 亿将 近 4000 亿 左右 ， 同 时中 美 贸易摩 擦升 级引 发市
场对基本面担 忧，螺纹 钢 等工业品库存 压力上升 至 高位，南华工 业品指数 跌 幅扩大，基 本面利好
债券市 场 ，10 年期 国开 急 速下 行 20bp 至4.6% ， 10 年期国 债下 行10bp 至3.7% 附近 。 二 季度 债券
市场收益率曲 线跌宕起 伏 ，季末伴随着 资金面超 预 期宽松以及再 次降准来 临 ，长端利率 债大幅下
行。4 月中旬 ，央行宣 布 定向降准，债 券市场压 抑 的情绪得到宣 泄，机构 配 置杠杆抬升 ，国开活
跃券在 降准 当日 下 行22bp 至4.3% ， 但 随着 下旬缴 税 开始 ， 资 金面 异常 紧张 ， 隔夜飙 升 至 20%，同
时受美 债 破 3% 带动 ，黑 色 系大涨 等情 绪因 素影 响， 月末国 开活 跃券 上行 至 4.57% ；5 月 初， 信用国开货币基金 2018 年年度报告
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违约事件频发 ，同时美 债 收益率最高上 行至 3.12% ，债券市场再 次陷入悲 观 情绪，收益率 曲线全
月呈现 倒 U 型， 月中 《商 业银行 流动 性风 险管 理办 法》发 布， 市场 解读 较为 乐观， 收益 率曲 线 开
启下行形态；6 月份， 月 初经济数据依 旧稳重向 好 ，市场预期本 月再次降 准 并未及时兑 现，收益
率小幅 上行 ， 中 旬， 金 融 数据公 布， 社融 数据 大幅 低于预 期， 资金 面宽 松， 存单收 益率 冲高 回落 ，
海外方面，美 联储议息 会 议如期宣布加 息，但央 行 并未跟随操作 ，债市情 绪 转暖，受中 美贸易战
再度激 化影 响， 风险 资产 全线暴 跌，6 月24 号， 央 行公布 降 准 0.5 个百 分点 ， 再现 经济 衰退 中 的
抵抗式宽松操 作，同时 ， 月末资金宽松 ，存单收 益 率持续下行， 债市做多 情 绪浓厚，长 端利率债
突破前期低点 ，国开与 国 债隐含税率、 非国开与 国 开活跃券利差 不断压缩 ， 收益率曲线 呈现牛陡
趋势 ，10 年 期国 开下行 至4.25% ， 10 年期 国债下 行 至 3.47% 。 信 用债 走势 分化 ， 中 高等 级走 势明
显好于 低评 级的 ， 3 年期AAA 收 益率 由季 度初4.88% 下 行至4.55% ， 5 年期AAA 收 益率由 季度 初5.06%
下行 至4.65% ；7 月 下旬 至8 月底 ， 国务 院常 务会 议召 开， 提及 扩大 内需 以及 央 行鼓励 购买 低等 级
信用债，宽货 币宽信用 格 局确认，长端 利率债回 调 ；9 月，通胀 数据略超 预 期，市场对 滞涨有所
预期， 长端 利率 债几 乎在 本月处 于横 盘走 势，9 月 末宏观 数据 放缓 ， 同 时央 行未跟 随美 联储 加息 ，
债券市 场情 绪转 暖；10 月 国庆节 最后 一天 ，央 行降 准 1%， 释放 1.2 万亿 流动 性，10 月中 旬受 美
股大跌 影响 ，A 股盘 中创2016 年 以来 新低 ， 国 债期 货受避 险情 绪影 响， 大幅 拉升， 现券 收益 率跟
随下行 ；11 月 金融 数据 社 融增速 大降 ，宽 信用 政策 未见效 ，M1 同 比降 至 2.7% ，信 用创 造低 迷，
债券市 场收 益率 迅速 下行 ；12 月月 中， 受地 产政策 放松传 闻影 响， 债券 市场 收益率 小幅 回调 ， 但
伴随着 跨年 资金 宽松 以及 央行创 设 TMLF 等政 策， 收 益率在 回调 后再 次下 调， 全年十 年期 国开 收益
率曲线 从4.87% 下行 至 3.64% ，十 年期 国债 收益 率曲 线从 3.9% 下行 至3.22% 。
本基金密切关 注市场流 动 性变化，在《 公募基金 流 动性风险管理 规定》的 规 范下，调整组 合
久期以及流动 性比例， 针 对货币市场及 短期债券 市 场出现的新情 况，及时 调 整策略，在 平衡日常
申赎流动性的 基础上， 适 当调整久期， 适当增配 较 长期限的高等 级信用债 及 同业存单。 同时着重
提前应 对缓 解春 节、 季末 等特殊 时点 的资 金压 力， 整体组 合稳 健而 富有 弹性 ，投资 业绩 优异 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期国 开货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 3.4607% ， 本报 告期 国开 货币 B 的基金 份额 净
值收益 率 为3.7098% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
货币政 策方 面，2019 年 央 行仍将 实行 稳健 的货 币政 策， 坚 持稳 中求 进总 基调 ， 大概 率仍 维持
流动性 充裕 、削 峰填 谷的 操作， 宽货 币逐 步扩 展至 宽信用 ，预 计2019 年仍 有 一到两 次降 准空 间，
在边际宽松的 货币政策 空 间下，银行负 债端压力 逐 步缓解，同业 存单发行 利 率有望持续 下调，但国开货币基金 2018 年年度报告
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受制于外围美 联储加息 缩 表以及人民币 汇率贬值 压 力，在降准的 同时，防 止 市场资金的 过渡充裕
的同时 防止 金融 机构 过渡 加杠杆 。
宏观经 济方 面， 预计 2019 年宏观 经济 仍将 小幅 下行 ，全年 GDP 在 6.3% 附 近， 具体来 看， 需
求端，房地产 和汽车销 售 数据双双走弱 ，棚改货 币 化政策 调整， 三四线房 地 产支撑力度 减弱，同
时一二 线城 市房 地产 政策 未见放 松， 另外 ，2019 年 地产债 大量 到期 及回 售， 中小地 产企 业负 债 压
力加大，预计 地产和汽 车 销售数据仍将 下行；基 建 方面，地方政 府债加速 推 进发行，基 建触底反
弹；进 出口 方面 ，受 中美 贸易战 影响 ，预 计贸 易顺 差继续 收窄 。
债券市 场 ， 短 端利 率目 前 已接近 历史 低位 ， 同业 存 单收益 率大 幅下 行 ， 预 计 2019 年 短端 资金
利率进一步下 行空间不 大 ，长端利率债 方面，十 年 国债及 国开均 已近历史 低 位，进一步 下行突破
2016 年低 点概 率不 大，2019 年宽 货币 逐步 向宽 信用 传导 ， 央 行不 断出 台信 用 派生 政 策 ， 刺 激银 行
放贷 ， 金 融数 据预 计将 触 底反弹 ， 但2019 年经 济下 行压力 仍大 ， 因此 ， 长端 利率债 上行 空间 亦不
大。债券配置 方面，我 们 倾向于票息策 略，以高 等 级票息则是配 置，同时 通 过利率债进 行波段操
作。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，基金管 理 人为防范和化 解经营风 险 ，确保基金投 资的合法 合 规、切实维护 基
金份额持有人 的最大利 益 ，基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施：本 基 金管理人根 据《证券
投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度，督察长 、监察稽 核 部门、风险 控制部门
定期与不定期 的对基金 的 投资、研究、 交易、市 场 销售、信息披 露等方面 进 行事前、事 中或事后
的合规 审核 及监 督检 查。
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；通过信息技 术建立多 级 投资交易预警 系
统；完善公司 风险管理 指 标及流程，监 控公司各 项 业务的运作状 况和风险 程 度；根据新 出台的法
律法规和行业 的新要求 ， 督促公司及时 制定、更 新 规章制度和业 务流程； 加 强法律法规 的教育和
培训，促进公 司合规文 化 的建设；独立 于各业务 部 门的内部监察 人员日常 对 公司经营、 基金运作
及员工行为的 合规性进 行 定期和不定期 检查，发 现 问题及时督促 有关部门 整 改，并定期 制作监察
稽核报 告报 中国 证监 会、 当地证 监局 和公 司董 事会 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.7.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.7.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 6 人 ，分别 是公 司基 金运 营部 负责人 、基 金运 营部 估值 会计、 投资 部 负
责人、研究部 负责人、 风 险管理部负责 人、监察 稽 核部（法律合 规部）负 责 人，组长由 基金运营国开货币基金 2018 年年度报告
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部负责 人担 任。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员， 如需 更换 ， 由 相应 部 门负责 人提 出。
小组成 员需 经公 司分 管基 金运营 部的 经理 层成 员批 准同意 。
4.7.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.7.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金 所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及招募 说 明书等有关规 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以每万份基金 已
实现收 益为 基准 ，为 投资 人每日 计算 当日 收益 并分 配，每 月集 中支 付。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《 证券 投资 基金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —国开 泰富基金
管理有 限责 任公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 ，进行 了认 真、 独
立的会计核算 和必要的 投 资监督，认真 履行了托 管 人的义务，没 有从事任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 国开 泰富 基金管 理有 限责 任公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资 产净值 的计 算、国开货币基金 2018 年年度报告
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基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上， 不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为； 在报告期 内 ，严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，国开泰 富 基金管理有限 责任公司 的 信息披露事务 符合《证 券 投资基金信息 披
露管理办法》 及其他相 关 法律法规的规 定，基金 管 理人所编制和 披露的本 基 金年度报告 中的财务
指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等信息真 实 、准确、完 整，未发
现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2019 ）第 21660 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国开泰 富货 币市 场证 券投 资基金 全 体基 金份 额持 有 人
审计意 见
我 们 审 计 了 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 国开货
币基金 ”) 的财 务报 表， 包 括2018 年12 月31 日 的资 产负债 表， 2018
年度
的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附
注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了国开 货币 基 金2018 年12 月31 日 的财 务状 况以 及2018 年度 的经
营成果 和基 金净 值 变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报国开货币基金 2018 年年度报告
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告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德 守 则 ， 我 们独 立于 国 开货币 基金 ， 并
履行了 职业 道德 方面 的其 他责任 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
国开货币基金的基金 管理 人国开泰富基金管理 有限 责任公司(以下
简称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监
会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编
制财务 报表， 使其 实现 公 允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 国开 货币基 金的 持
续经营 能力 ， 披露 与持 续 经营相 关的 事项(如 适用) ， 并 运用 持续 经
营假设 ， 除 非 基金 管理 人 管理层 计划 清算 国开 货币 基金 、 终 止运 营
或别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督国开 货币 基金 的财 务报 告过程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 国开货币基金 2018 年年度报告
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(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当 性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 国开 货 币基金 持续 经营
能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重大 不确 定性得 出结 论。
如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定性 ， 审 计准 则 要求我 们在 审
计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表中 的相 关披 露； 如 果披 露不
充分 ， 我 们应 当发 表非 无 保留意 见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告
日可获 得的 信息 。 然 而未 来 的事项 或情 况可 能导 致国 开货币 基金 不
能持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 张勇
程红粤
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国开 泰富 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 115,258.63 48,552.55
结算备 付金
- 36,363.64 国开货币基金 2018 年年度报告
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存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 179,126,109.42 392,995,498.79
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
179,126,109.42 392,995,498.79
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 36,000,294.00 57,090,445.64
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 959,728.40 2,042,710.34
应收股 利
- -
应收申 购款
62,200.00 776,810.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
216,263,590.45 452,990,380.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
26,399,760.40 12,572,741.14
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
52,505.68 121,720.16
应付托 管费
15,910.78 36,884.88
应付销 售服 务费
22,837.34 47,781.52
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,120.86 21,495.49
应交税 费
1,835.12 -
应付利 息
14,657.44 18,387.78
应付利 润
56,649.49 157,702.97
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 359,000.00 359,000.00
负债合 计
26,942,277.11 13,335,713.94
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 189,321,313.34 439,654,667.02
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
189,321,313.34 439,654,667.02
负债和 所有 者权 益总 计
216,263,590.45 452,990,380.96
注：报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.00 元， 基金 份额 总额 189,321,313.34 份，
其中国 开货 币 A 类 基金 份 额净值 1.00 元， 基金 份额 总额 100,001,598.81 份， 国开货 币 B 类 基金国开货币基金 2018 年年度报告
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份额净 值1.00 元， 基金 份 额总 额 89,319,714.53 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 国开 泰富 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
14,203,389.07 22,511,436.33
1.利息 收入
13,491,267.16 22,108,722.13
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,145.64 468,939.78
债券利 息收 入
11,206,262.59 18,287,447.08
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,281,858.93 3,352,335.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
712,121.91 402,714.20
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 712,121.91 402,714.20
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
- -
减： 二、费用
2,775,017.59 4,560,957.41
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,053,153.98 1,538,324.70
2．托 管费 7.4.10.2.2 319,137.58 466,158.95
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 370,949.94 596,879.52
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
592,423.74 1,515,775.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
592,423.74 1,515,775.83
6．税 金及 附加
8,327.34 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 431,025.01 443,818.41
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
11,428,371.48 17,950,478.92
减：所 得税 费用
- - 国开货币基金 2018 年年度报告
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四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
11,428,371.48 17,950,478.92
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国开 泰富 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
439,654,667.02 - 439,654,667.02
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 11,428,371.48 11,428,371.48
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-250,333,353.68 - -250,333,353.68
其中：1. 基 金申 购款 803,542,236.41 - 803,542,236.41
2. 基金 赎回 款 -1,053,875,590.09 - -1,053,875,590.09
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -11,428,371.48 -11,428,371.48
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
189,321,313.34 - 189,321,313.34
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
668,046,044.89 - 668,046,044.89
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 17,950,478.92 17,950,478.92
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-228,391,377.87 - -228,391,377.87
其中：1. 基 金申 购款 2,092,789,426.31 - 2,092,789,426.31 国开货币基金 2018 年年度报告
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2. 基金 赎回 款 -2,321,180,804.18 - -2,321,180,804.18
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -17,950,478.92 -17,950,478.92
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
439,654,667.02 - 439,654,667.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨波______
______ 朱瑜______
____姚劼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国开泰富货币市场证券投 资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2014] 第 1145 号 《关 于 准予国 开泰 富货 币市 场证 券投资 基金 注册 的
批复》核准， 由国开泰 富 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《国
开泰富 货币 市场 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为 契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集4,333,674,918.07 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2015) 第014 号 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 国开 泰富 货
币市场 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 1 月 14 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额
为 4,334,110,479.17 份 基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折合 435,561.10 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理 人为 国开 泰富 基金 管理有 限责 任公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
根据《国开泰 富货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 和《国开泰富 货币市场 证 券投资基金招 募
说明书》并报 中国证监 会 备案，本基金 根据基金 份 额持有人持有 本基金份 额 的数量进行 基金份额
类别划 分。 本基 金设 A 类和 B 类两类 基金 份 额 ，两 类基金 份额 按照 不同 的费 率计提 销售 服务 费 ，
两类基 金份 额单 独设 置基 金代码 ，并 单独 公布 每万 份基金 已实 现收 益 和7 日 年化收 益率 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《国 开 泰富货币市场 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 现金 ；期 限在 1 年 以内(含 1 年)的 银行 存款 、债券 回购 、中 央 银
行票据 、同 业存 单； 剩余 期限在 397 天以 内(含 397 天)的 债券 、非 金融 企业 债 务融资 工具 、资 产
支持证 券； 中国 证监 会及/ 或中国 人民 银行 认可 的其 它具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。 本基 金的
业绩比 较基 准为 七天 通知 存款利 率( 税后) 。 国开货币基金 2018 年年度报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金 会 计核 算业务 指引 》 、 《 国开 泰富 货币市 场证 券投 资基
金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动 计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金国开货币基金 2018 年年度报告
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各 类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其 他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分 的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活 跃市场 的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易日后未 发 生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的国开货币基金 2018 年年度报告
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限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持 有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间 按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税及 由基 金管 理人缴 纳的 增值 税后 的净 额确认 为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法 计 算。 国开货币基金 2018 年年度报告
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7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。申购 的 基金份额不享 有确认当 日 的分红权益， 而
赎回的 基金 份额 享有 确认 当日的 分红 权益 。 本 基金 以份额 面 值1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 ， 本
基金根据每日 基金收益 情 况，以每万份 基金已实 现 收益为基准， 为基金份 额 持有人每日 计算当日
收益并分配， 每月集中 支 付。本基金根 据每日收 益 情况，将当日 收益全部 分 配，若当日 已实现收
益大于零时， 为基金份 额 持有人记正收 益；若当 日 已实现收益小 于零时， 为 基金份额持 有人记负
收益；若当日 已实现收 益 等于零时，当 日基金份 额 持有人不记收 益；本基 金 每日进行收 益计算并
分配时 ，每 月累计收 益支 付方式只采 用红利再 投资( 即红利转基 金份额)方 式， 基金份额持 有人可
通过赎 回基 金份 额获 得现 金收益 ； 若 基金 份额 持有 人在每 月累 计收 益支 付时 ， 其累 计收 益为 正值 ，
则为基 金份 额持 有人 增加 相应的 基金 份额 ， 其 累计 收益为 负值 ， 则 缩减 基金 份额持 有人 基金 份额 。
若基金份额持 有人全部 赎 回基金份额时 ，其对应 收 益将立即结清 ；若收益 为 负值，则从 基金份额
持有人 赎回 基金 款中 扣除 。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营 分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算 影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在 银行 间同 业市 场交 易的固 定收 益品 种， 根据 中国证 监会 公告[2017]13 号 《中 国证 监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的银 行间
同业市 场固 定收 益品 种按 照中债 金融 估值 中心 有限 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。 国开货币基金 2018 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策
的通知 》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
(4) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。 国开货币基金 2018 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
活期存 款 115,258.63 48,552.55
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 115,258.63 48,552.55
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 179,126,109.42 179,269,000.00 142,890.58 0.0755%
合计 179,126,109.42 179,269,000.00 142,890.58 0.0755%
资产支 持 证 券 - - - -
合计 179,126,109.42 179,269,000.00 142,890.58 0.0755%
项目
上年 度末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 392,995,498.79 392,859,500.00 -135,998.79 -0.0309%
合计 392,995,498.79 392,859,500.00 -135,998.79 -0.0309%
资产支 持 证 券 - - - -
合计 392,995,498.79 392,859,500.00 -135,998.79 -0.0309% 国开货币基金 2018 年年度报告
第 31 页 共 57 页
注： 1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－ 摊余 成本 ；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成 本法 确定 的基 金 资产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 36,000,294.00 -
合计 36,000,294.00 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 57,090,445.64 -
合计 57,090,445.64 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 101.79 15.07
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 18.04
应收债 券利 息 884,444.93 1,940,967.12
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 75,181.68 101,710.11
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 959,728.40 2,042,710.34 国开货币基金 2018 年年度报告
第 32 页 共 57 页
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - 80.00
银行间 市场 应付 交易 费用 19,120.86 21,415.49
合计 19,120.86 21,495.49
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 359,000.00 359,000.00
合计 359,000.00 359,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
国开货 币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 186,858,927.62 186,858,927.62
本期申 购 367,258,564.21 367,258,564.21
本期赎 回( 以"-" 号填列) -454,115,893.02 -454,115,893.02
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 100,001,598.81 100,001,598.81
金额单 位： 人民 币元 国开货币基金 2018 年年度报告
第 33 页 共 57 页
国开货 币 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 252,795,739.40 252,795,739.40
本期申 购 436,283,672.20 436,283,672.20
本期赎 回( 以"-" 号填列) -599,759,697.07 -599,759,697.07
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 89,319,714.53 89,319,714.53
注：申 购含 红利 再投 及分 级份额 调增 份额 ；赎 回含 份额调 减份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
国开货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 4,866,422.66 - 4,866,422.66
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,866,422.66 - -4,866,422.66
本期末 - - -
单位： 人民 币元
国开货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 6,561,948.82 - 6,561,948.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -6,561,948.82 - -6,561,948.82
本期末 - - -
国开货币基金 2018 年年度报告
第 34 页 共 57 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 3,126.41 2,227.27
定期存 款利 息收 入 - 466,666.65
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收 入 19.23 45.86
其他 - -
合计 3,145.64 468,939.78
注： 于2018 年 度， 本基 金 未发生 提前 支取 定期 存款 而产生 利息 损失 的情 况(2017 年 度： 同) 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 票投 资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
712,121.91 402,714.20
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 712,121.91 402,714.20
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018
年12 月31日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,447,315,384.66 2,211,685,340.55
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,438,641,705.46 2,198,436,759.10
减：应 收利 息总 额 7,961,557.29 12,845,867.25
买卖债 券差 价收 入 712,121.91 402,714.20
国开货币基金 2018 年年度报告
第 35 页 共 57 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券赎 回差 价收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券申 购差 价收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无公 允价 值变 动收益 。
7.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无交 易费 用。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 290,000.00 290,000.00
其他费 用 1,200.00 1,660.00
银行汇 划费 用 43,825.01 56,158.41 国开货币基金 2018 年年度报告
第 36 页 共 57 页
银行间 账户 维护 费 36,000.00 36,000.00
合计 431,025.01 443,818.41
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国开泰 富基 金管 理有 限 责 任公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国开证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
国泰证 券投 资信 托股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
北京国 开泰 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,053,153.98 1,538,324.70
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
294,487.57 542,329.50 国开货币基金 2018 年年度报告
第 37 页 共 57 页
注：支付基金 管理人国 开 泰富基金管理 有限责任 公 司的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
319,137.58 466,158.95
注：支付基金 托管人农 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基 金 应支 付的 销售服 务费
国开货 币A 国开货 币B 合计
国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责
任公司
13,624.90 13,796.19 27,421.09
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司
112,742.15 3,395.99 116,138.14
国开证 券股 份有 限公 司 318.40 355.56 673.96
合计 126,685.45 17,547.74 144,233.19
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国开货 币A 国开货 币B 合计
国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责
任公司
9,986.84 15,528.50 25,515.34
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司
225,060.04 4,974.86 230,034.90
国开证 券股 份有 限公 司 419.49 13.70 433.19
合计 235,466.37 20,517.06 255,983.43
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给国开 泰 富基金管理有 限责任公 司 ，再由国开泰 富基金管 理 有限责任公 司计 算并国开货币基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 57 页
支付给 各基 金销 售机 构。A 类基金 份额 和 B 类基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% 。销 售服 务费 的计 算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
国开货 币 A 国开货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2015
年1 月14 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 33,990,259.35
期间申 购/ 买入 总份 额 - 1,314,155.52
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 35,304,414.87
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 18.6500%
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
国开货 币 A 国开货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2015
年1 月14 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 90,670,387.44
期间申 购/ 买入 总份 额 - 7,319,871.91
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 64,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 33,990,259.35 国开货币基金 2018 年年度报告
第 39 页 共 57 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 7.7300%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
国开 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
北 京 国 开 泰
富 资 产 管 理
有限公 司
3,184,845.09 1.6822% 3,052,503.13 0.6943%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业 银 行
股份有 限公 司
115,258.63 3,126.41 48,552.55 2,227.27
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 农业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作其 他关 联交易 事项 的说 明。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
国开货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
4,902,653.68 - -36,231.02 4,866,422.66 -
国开货 币B 国开货币基金 2018 年年度报告
第 40 页 共 57 页
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
6,626,771.28 - -64,822.46 6,561,948.82 -
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末流 通 受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额26,399,760.40 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量
（张）
期末估 值总 额
071800042 18 财 通证 券 CP003 2019 年1 月2 日 100.00 100,000 10,000,048.89
071800044 18 东 北证 券 CP006 2019 年1 月2 日 100.00 100,000 10,000,070.34
011800986 18 陕 煤化 SCP008 2019 年1 月2 日 100.31 66,000 6,620,569.76
合计
266,000 26,620,688.99
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 是证券投资基 金中的高 流 动性、低风险 品种。本 基 金的预期风险 和
预期收益均低 于股票型 基 金、混合型基 金、债券 型 基金。本基金 投资的金 融 工具主要包 括现金、
通知存款、短 期融资券 等 。本基金在日 常经营活 动 中面临的与这 些金融工 具 相关的风险 主要包括
信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基金的基 金 管理人从事风 险管理的 主 要目标是在 严格控制
风险和 维持 资产 较高 流动 性的基 础上 ，力 争获 得超 越业绩 比较 基准 的投 资收 益率。
本基金管理人 建立了由 风 险控制委员会 、督察长 、 监察稽核部、 风险管理 部 和相关业务部 门国开货币基金 2018 年年度报告
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构成的 多层 次风 险管 理架 构体系 。 风险 管理 部门 在 识别 、 计 量投 资风 险后 ， 通过正 式报 告的 方式 ，
将分析结果及 时传达给 基 金经理、投资 决策委员 会 和风险控制委 员会，协 助 风险控制政 策、风险
应对策略的制 定与实施 。 同时各业务条 线、各部 门 ，按照公司的 风险管理 总 体目标、风 险管理战
略， 制 定与 实施 与公 司整 体风险 承受 能力 相匹 配的 风险管 理制 度和 相关 风险 应对措 施、 控制 流程 ，
并不断及时、 准确、全 面 地将各部门或 岗位的风 险 信息与监测情 况向相关 部 门负责人和 风险管理
部门报 告， 确保 风险 管理 工作覆 盖公 司所 有战 略环 节、业 务环 节和 操作 环节 。
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的
基金管理人对 于金融工 具 的风险管理方 法主要是 通 过定性分析和 定量分析 的 方法去估测 各种风险
产生的 可能 损失 。 从 定性 分析的 角度 出发 ， 判 断风 险损失 的严 重程 度和 出现 同类风 险损 失的 频度 ，
而从定量分析 的角度出 发 ，根据本基金 的投资目 标 ，结合基金资 产所运用 金 融工具特征 通过特定
的风险量化指 标、模型 ， 日常的量化报 告，确定 风 险损失的限度 和相应置 信 程度，及时 可靠地对
各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 公司 可承 受的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损 失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在 本基金的 托管 行 农业银行 ，因而与 银 行存款相关 的信用风 险不 重大。本基 金在银 行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险；在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算， 违约 风险 可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 不 投资于信用等 级在 AA+ 以 下的债券与非 金
融企业债务融 资工具， 通 过对投资品种 信用等级 评 估 来控制证券 发行人的 信 用风险，且 通过分散
化投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 20,000,119.23 -
A-1 以下 - - 国开货币基金 2018 年年度报告
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未评级 10,031,166.30 55,001,902.88
合计 30,031,285.53 55,001,902.88
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包 含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 按短 期信 用评 级的资 产支 持证 券投 资(2017 年 12 月 31
日： 同)。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 129,096,857.61 288,082,126.41
合计 129,096,857.61 288,082,126.41
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 政策 性金融 债及 央行 票据 以外 的按长 期信 用评
级的债 券投 资(2017 年 12 月31 日： 同)。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 按长 期信 用评 级的资 产支 持证 券投 资(2017 年 12 月 31
日： 同)。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 按长 期信 用评 级的同 业存 单投 资(2017 年 12 月31 日：
同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理国开货币基金 2018 年年度报告
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人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。此外， 本基金还 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者
连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外， 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基
金资产 净值 的20% 。
于2018 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有26,399,760.40 元将 在一个 月以 内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期 期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监 控基 金平 均 剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短
期融资 券) ，并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天，平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ； 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 ， 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 ， 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ； 投 资组 合中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ； 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50%
时， 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天， 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ；投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30% 。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与国开货币基金 2018 年年度报告
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债券不 得超 过该 商业 银行 最近一 个季 度末 净资 产 的10%。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限 资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会 认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工 具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单 位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
115,258.63 - - - - 115,258.63
结算备 付金
- - - - - -
交易性 金融 资产
179,126,109.42 - - - - 179,126,109.42
买入返 售金 融资 产
36,000,294.00 - - - - 36,000,294.00
应收利 息
- - - - 959,728.40 959,728.40 国开货币基金 2018 年年度报告
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应收申 购款
- - - - 62,200.00 62,200.00
资产总 计 215,241,662.05 - - - 1,021,928.40 216,263,590.45
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
26,399,760.40 - - - - 26,399,760.40
应付管 理人 报酬 - - - - 52,505.68 52,505.68
应付托 管费 - - - - 15,910.78 15,910.78
应付销 售服 务费 - - - - 22,837.34 22,837.34
应付交 易费 用 - - - - 19,120.86 19,120.86
应付利 息 - - - - 14,657.44 14,657.44
应交税 费 - - - - 1,835.12 1,835.12
应付利 润 - - - - 56,649.49 56,649.49
其他负 债 - - - - 359,000.00 359,000.00
负债总 计 26,399,760.40 - - - 542,516.71 26,942,277.11
利率敏 感度 缺口 188,841,901.65 - - - 479,411.69 189,321,313.34
上年度 末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以 内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 48,552.55 - - - - 48,552.55
结算备 付金 36,363.64 - - - - 36,363.64
交易性 金融 资产 392,995,498.79 - - - - 392,995,498.79
买入返 售金 融资 产 57,090,445.64 - - - - 57,090,445.64
应收利 息 - - - - 2,042,710.34 2,042,710.34
应收申 购款 - - - - 776,810.00 776,810.00
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 450,170,860.62 - - - 2,819,520.34 452,990,380.96
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
12,572,741.14 - - - - 12,572,741.14
应付管 理人 报酬 - - - - 121,720.16 121,720.16
应付托 管费 - - - - 36,884.88 36,884.88
应付销 售服 务费 - - - - 47,781.52 47,781.52
应付交 易费 用 - - - - 21,495.49 21,495.49
应付利 息 - - - - 18,387.78 18,387.78
应付利 润 - - - - 157,702.97 157,702.97
其他负 债 - - - - 359,000.00 359,000.00
负债总 计 12,572,741.14 - - - 762,972.80 13,335,713.94
利率敏 感度 缺口 437,598,119.48 - - - 2,056,547.54 439,654,667.02
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 国开货币基金 2018 年年度报告
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7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2018 年 12 月31 日 ，在 影子价 格监 控机 制有 效的 前提下 ，若 市场 利率 上升 或下降 25 个基
点且其 他市 场变 量保 持不 变，本 基金 资产 净值 将不 会发生 重大 变动 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 179,269,000.00 94.69 392,859,500.00 89.36
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 179,269,000.00 94.69 392,859,500.00 89.36
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 国开货币基金 2018 年年度报告
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(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i)
各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为179,126,109.42 元， 无属 于第 一层次 或第 三层 次的 余额(2017 年12 月31 日：
第二层 次的 余额 为392,995,498.79 元， 无属 于第 一 层次或 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 179,126,109.42 82.83
其中： 债券 179,126,109.42 82.83 国开货币基金 2018 年年度报告
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资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 36,000,294.00 16.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 115,258.63 0.05
4 其他各项 资产 1,021,928.40 0.47
5 合计 216,263,590.45 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.36
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产
净值的 比例
（%）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 26,399,760.40 13.94
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券融资 余 额占基金资产 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产余额比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资 产 净值 的 20% 的 说明
债券正 回购 的资 金余 额未 超过基 金资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 51
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期没 有超 过120 天 的情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 40.20 13.94 国开货币基金 2018 年年度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 36.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 26.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 10.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 113.69 13.94
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期没 有超 过240 天 的情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,997,966.28 10.56
其中： 政策 性金 融债 19,997,966.28 10.56
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 30,031,285.53 15.86
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 129,096,857.61 68.19
8 其他 - -
9 合计 179,126,109.42 94.61
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160402 16 农发 02 200,000 19,997,966.28 10.56
2 111808330 18 中 信银 行CD330 200,000 19,844,952.38 10.48 国开货币基金 2018 年年度报告
第 50 页 共 57 页
3 011800986 18 陕 煤化SCP008 100,000 10,031,166.30 5.30
4 071800044 18 东 北证 券CP006 100,000 10,000,070.34 5.28
5 071800042 18 财 通证 券CP003 100,000 10,000,048.89 5.28
6 111814241 18 江 苏银 行CD241 100,000 9,963,393.95 5.26
7 111888721 18 宁 波银 行CD229 100,000 9,963,279.34 5.26
8 111815604 18 民 生银 行CD604 100,000 9,951,978.87 5.26
9 111883391 18 徽 商银 行CD115 100,000 9,950,693.57 5.26
10 111813043 18 浙 商银 行CD043 100,000 9,949,924.49 5.26
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 8
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2869%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0301%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1097%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本基 金采 用固 定份 额净 值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币 1.00 元。 本 基金估 值采 用
摊余成 本法 ， 即 估值 对象 以买入 成本 列示 ， 按 票面 利率或 商定 利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ，
在其剩 余期 限内 按实 际利 率法摊 销， 每日 计提 收益 或损失 。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 国开货币基金 2018 年年度报告
第 51 页 共 57 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 959,728.40
4 应收申 购款 62,200.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,021,928.40
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
国开
货币
A
4,368 22,894.14 3,273,479.65 3.27% 96,728,119.16 96.73%
国开
货币
B
6 14,886,619.09 70,389,975.51 78.81% 18,929,739.02 21.19%
合计 4,374 43,283.34 73,663,455.16 38.91% 115,657,858.18 61.09%
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 基金类 机构 35,304,414.87 18.65%
2 其他机 构 20,000,000.00 10.56%
3 其他机 构 15,000,000.00 7.92%
4 个人 7,500,000.00 3.96%
5 个人 5,781,999.97 3.05%
6 个人 5,624,729.51 2.97% 国开货币基金 2018 年年度报告
第 52 页 共 57 页
7 基金类 机构 3,184,845.09 1.68%
8 个人 2,071,246.41 1.09%
9 个人 2,030,220.58 1.07%
10 个人 1,904,950.23 1.01%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国开货 币A 2,035,939.77 2.0359%
国开货 币B - -
合计 2,035,939.77 1.0754%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
国开货 币A 大于100
国开货 币B -
合计 大于100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
国开货 币A -
国开货 币B -
合计 -
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
国开货 币A 国开货 币B
基金合 同生 效日 （2015 年 1 月 14 日） 基金
份额总 额
3,050,089,390.02 1,284,021,089.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 186,858,927.62 252,795,739.40
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 367,258,564.21 436,283,672.20
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 454,115,893.02 599,759,697.07
本报 告期期间 基金拆分 变动份 额（份额 减少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 100,001,598.81 89,319,714.53
注：1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2. 报告 期期 间基 金总 赎回份 额含 转换 出份 额。 国开货币基金 2018 年年度报告
第 53 页 共 57 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2018 年11 月 15 日 通过 股 东会 2018 年第 六次 （临 时 ）会议 决议 ， 江 志平 离任 公司董 事。
2018 年11 月 15 日 通过 股 东会 2018 年第 六次 （临 时 ）会议 决议 ，张 雍川 担任 公司董 事。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内无 基金 投资策 略的 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本年度 ，为 本基 金进 行审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内无 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 - - 20.00 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证 券 - - 2,000,000.00 100.00% - -
国开货币基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 57 页
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 偏离 度绝 对值未 超 过0.5% 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2017 年第 4 季度 报告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年1 月18 日
2
关 于 旗 下 基 金 在 上 海 华 信 证 券
有 限 责 任 公 司 开 通 转 换 业 务 及
参 加 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公
司 开 展 的 转 换 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年1 月29 日
3
关 于 暂 停 国 开 泰 富 货 币 市 场 证
券投资 基金 大额 申购 、 转 换转入
业务的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年 2 月 8 日
4
关 于 参 与 北 京 展 恒 基 金 销 售 股
份有限 公司 申 （认 ） 购 及 定期定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年2 月10 日
5
国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金更新 招募 说明 书 （ 摘要 ） （2018
年第 1 号）
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年2 月28 日
6
国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金更新 招募 说明 书 （2018 年第 1
号）
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年2 月28 日
7
关 于 国 开 泰 富 旗 下 基 金 新 增 加
北 京 植 信 基 金 销 售 有 限 公 司 为
销售机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年3 月15 日
8
国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2017 年 年度 报告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年3 月27 日
9
国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2017 年 年度 报告 摘要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年3 月27 日
10
关 于 暂 停 国 开 泰 富 货 币 市 场 证
券投资 基金 大额 申购 、 转 换转入
业务的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年3 月29 日
11
关 于 持 续 参 与 交 通 银 行 手 机 银
行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投
资手续 费率 优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年3 月29 日
12
关 于 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 旗 下 证 券 投 资 基 金 修 改
基金合 同有 关条 款的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年3 月29 日
13
国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金托管 协议
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年3 月29 日
14 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 2018 年3 月29 日 国开货币基金 2018 年年度报告
第 55 页 共 57 页
金基金 合同 海证券 报、 公司 网站
15
国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2018 年第 1 季度 报告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年4 月21 日
16
关 于 暂 停 国 开 泰 富 货 币 市 场 证
券投资 基金 大额 申购 、 转 换转入
业务的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年4 月23 日
17
国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金基金 经理 变更 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年 6 月 6 日
18
关 于 暂 停 国 开 泰 富 货 币 市 场 证
券投资 基金 大额 申购 、 转 换转入
业务的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年 6 月 8 日
19
关 于 国 开 泰 富 旗 下 基 金 新 增 加
上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为
销售机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年6 月12 日
20
关 于 国 开 泰 富 旗 下 基 金 新 增 加
民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售
机构的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年6 月12 日
21
国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司关于 暂停 网上 交易 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年6 月13 日
22
国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2018 年第 2 季度 报告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年7 月20 日
23
国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2018 年 半年 度报 告及 摘要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年8 月25 日
24
国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金更新 招募 说明 书及 摘要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年8 月29 日
25
关 于 国 开 泰 富 旗 下 基 金 新 增 加
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 为
销售机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年9 月14 日
26
关 于 暂 停 国 开 泰 富 货 币 市 场 证
券投资 基金 大额 申购 、 转 换转入
业务的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年9 月26 日
27
国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2018 年第 3 季度 报告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海证券 报、 公司 网站
2018 年10 月25
日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比 国开货币基金 2018 年年度报告
第 56 页 共 57 页
机
构
1
20180101-
20180507
150,005,750.42 1,574,725.93 151,580,476.35 0.00 0.00%
2
20181213-
20181218
33,990,259.35 1,314,155.52 0.00 35,304,414.87 18.65%
3
20181225-
20181226
33,990,259.35 1,314,155.52 0.00 35,304,414.87 18.65%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 为货 币基 金， 风险 等级较 低 ， 单一 投资 者持 有的份 额比 例过 于集 中达 到或超 过 20% ， 存在 潜 在
流 动性风险 和集中 赎回风险 。但公司 对该基 金拥有完 全自主投 资决策 权，报告 期间严格 按照法 规和
基 金合同规 定合规 运作，严 控流动性 风险， 单一投资 者赎回本 基金不 会给本基 金带来显 著的流 动性
风 险。因基 金单位 净值最末 位小数致 四舍五 入的原因 ，单一投 资者赎 回本基金 可能给存 续投资 者带
来一定 程度 的净 值损 失。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据公 司发 展需 要 ， 国 开 泰富基 金管 理有 限责 任公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 及子公 司北 京
国开泰 富资 产管 理有 限公 司办公 地址 于2019 年1 月7 日由北 京市 东城 区朝 阳 门北大 街7 号 五矿
广场C 座 10 层 ，搬 迁至 北 京市西 城区 西直 门南 小街 国英 园 9 号 楼。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 国开 泰 富货币 市场 证券 投资 基金 募集注 册的 文件 ；
2 、 《国 开泰 富货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《国 开泰 富货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、关 于申 请募 集注 册国 开 泰富货 币市 场证 券投 资基 金之法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放在 基金 管理 人、基 金托 管人 所在 地。
13.3 查 阅方 式
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 所在 地，供 公众 查阅 。
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。 国开货币基金 2018 年年度报告
第 57 页 共 57 页
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 。
客户服 务中 心电 话：010-59363299
网址：www.cdbsfund.com
国 开泰 富基金 管理 有限责 任公 司
2019 年 3 月 30 日
