海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
海 富 通添 益 货币 市 场基 金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年三 月三十 日 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年 3 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 10
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 18
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 18
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 19
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 19
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 19
6.3 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 ............................................................................................ 19
6.4 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 ............................................................................................ 20
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 49
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 49
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况 说明 ......................................................... 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 50
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 51 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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8.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 51
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 52
8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 52
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 52
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ................................................................................ 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 53
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 53
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金 投资 策 略 的改 变 .................................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 55
11.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 56
11.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 56
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 57
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 58
13.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 58
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 58
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 58
海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 海富通添益货币市场基金
基金简称 海富通添益货币
基金主代码 004770
交易代码 004770
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 14 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,169,294,175.21 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
下属分级基金的交易代码 004770 004771
报告期末下属分级基金的
份额总额
561,270,241.16 份 23,608,023,934.05 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下， 追
求超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、 流动性及风险性
特征， 力求将各类风险降到最低， 在控制投资组合良好流动性的
前提下为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险品种， 其
长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券
型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露 姓名 奚万荣 曾麓燕 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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负责人
联系电话 021-38650891 021-52629999-212040
电子邮箱 wrxi@hftfund.com 015292@cib.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95561
传真 021-33830166 021-62535823
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66号东亚银行金
融大厦36-37层 福建省福州市湖东路154号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66 号东亚银行金
融大厦36-37层
上海市江宁路168 号兴业大
厦20楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 张文伟 高建平
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11
楼
注册登记机构 海富通基金管理有限公司
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路
66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和
指标
2018 年
2017 年 8 月 14 日（ 基金 合同 生效
日 ）至 2017 年 12 月 31 日
海富通添益货
币 A
海富通添益货
币 B
海富通添益货
币 A
海富通添益货币
B 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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本 期 已 实 现 收
益
20,515,289.29 675,433,235.34 1,534,352.50 3,651,241.75
本期利润 20,515,289.29 675,433,235.34 1,534,352.50 3,651,241.75
本 期 净 值 收 益
率
3.8916% 4.1386% 1.1127% 0.2516%
3.1.2 期 末数据 和
指标
2018 年 末 2017 年 末
海富通添益货
币 A
海富通添益货
币 B
海富通添益货
币 A
海富通添益货币
B
期 末 基 金 资 产
净值
561,270,241.16
23,608,023,934.
05
3,925,601.20 2,005,304,976.99
期 末 基 金 份 额
净值
1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累 计期末 指
标
2018 年 末 2017 年末
海富通添益货
币 A
海富通添益货
币 B
海富通添益货
币 A
海富通添益货币
B
累 计 净 值 收 益
率
5.0476% 4.4005% 1.1127% 0.2516%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按日结转份额。
4、本基金合同生效日为 2017 年 8 月 14 日，合同生效当年期间的数据和指标按实际存
续期计算。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 海富 通添益 货币 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③
②-④
过去三个月 0.7167% 0.0007% 0.0881% 0.0000% 0.6286% 0.0007%
过去六个月 1.5927% 0.0025% 0.1763% 0.0000% 1.4164% 0.0025% 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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过去一年 3.8916% 0.0032% 0.3500% 0.0000% 3.5416% 0.0032%
自基金合同
生效起至今
5.0476% 0.0038% 0.4846% 0.0000% 4.5630% 0.0038%
2． 海富 通添益 货币 B ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7781% 0.0007% 0.0881% 0.0000% 0.6900% 0.0007%
过去六个月 1.7155% 0.0025% 0.1763% 0.0000% 1.5392% 0.0025%
过去一年 4.1386% 0.0031% 0.3500% 0.0000% 3.7886% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
4.4005% 0.0056% 0.4846% 0.0000% 3.9159% 0.0056%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通添益货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1． 海富通添益货币 A
(2017 年 8 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日)
2． 海富通添益货币 B 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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(2017 年 8 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日)
注： 本基金合同于 2017 年 8 月 14 日生效， 建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到
基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 收益 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通添益货币市场基金
自基金合同生效以来 基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1． 海富通添益货币 A 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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2． 海富通添益货币 B
注： 图中列示的 2017 年度基金净值收益率按该年度本基金实际存续期 8 月 14 日 （基金
合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
海 富通 添益货 币 A ：
单位：人民币元 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2018 20,192,498.06 119,276.96 203,514.27 20,515,289.29 -
2017 1,527,142.07 5,132.56 2,077.87 1,534,352.50 -
合计 21,719,640.13 124,409.52 205,592.14 22,049,641.79 -
海 富通 添益货 币 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2018 661,320,729.38 5,908,038.51 8,204,467.45 675,433,235.34 -
2017 2,528,823.33 21,429.04 1,100,989.38 3,651,241.75 -
合计 663,849,552.71 5,929,467.55 9,305,456.83 679,084,477.09 -
注： 本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益， 每日将投资人账户累计的收益结转
为基金份额，计入该投资人账户的基金份额中。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股
公司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人
共管理 58 只公募基金 ：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海
富通货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型
证券投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资
基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、
海富通领先成长混合型证券投资基金、 海富通中证 100 指数证券投资基金 （LOF）、海
富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指 数证券投资基金、
海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债
券型证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易
型开放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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证券投资基金、 海富通安颐收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券
投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海
富通双福债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押
城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资
基金、 海富通富祥混合型证券投资基金、 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海
富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全
球美元收益债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海富 通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、
上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、
海富通 欣享灵活配置混合型证券投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富
通富睿混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海富通瑞福一
年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通添益货币市场基金、 海富通聚优精选混合型基金中基金 （FOF ） 、海富通量化前锋股
票型证券投资基金、 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富通创业板综
指增强型发起式证券投资基金、 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富
通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府 债交易型开放式指
数证券投资基金、 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富通鼎丰定期开
放债券型发起式证券投资基金、 海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、 海富通电子信息
传媒产业股票型证券投资基金。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何谦
本基金
的基金
经理； 海
富通集
利债券
基金经
理； 海富
通纯债
债券基
金经理；
海富通
货币基
金经理；
海富通
2017-08-14 - 8 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格
证 书 。 历 任 平 安 银 行 资 金 交 易
员 ， 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债
券交易员，2014 年 6 月加入海
富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 海
富 通 货 币 基 金 经 理 助 理 。2016
年 5 月至 2017 年 10 月兼任海
富 通 双 利 债 券 基 金 经 理 。2016
年 5 月起任海富通纯 债债券、
海 富 通 双 福 债 券 （ 原 海 富 通 双
福 分 级 债 券 ） 及 海 富 通 货 币 基
金经理。2016 年 9 月 起兼任海
富 通 集 利 债 券 基 金 经 理 。2017
年 8 月起兼任海富通 添益货币海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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双福债
券基金
经理； 海
富通聚
丰纯债
债券基
金经理。
基金经理。 2018 年 11 月起兼任
海 富 通 聚 丰 纯 债 债 券 基 金 经
理。
刘田
本基金
的基金
经理助
理； 海富
通聚利
债券基
金经理
助理； 海
富通集
利债券
基金经
理助理；
海富通
瑞利债
券基金
经理助
理； 海富
通瑞合
纯债基
金经理
助理； 海
富通瑞
丰一年
定开债
券基金
经理助
理； 海富
通融丰
定开债
券基金
经理助
理； 海富
通弘丰
定开债
券基金
经理助
理； 海富
通鼎丰
2017-11-17 - 2 年
管 理 学 学 士 ， 持 有 基 金 从 业 人
员 资 格 证 书 。 曾 任 上 海 银 行 同
业客户经理，2016 年 4 月加入
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
2016 年 8 月至 2017 年 11 月任
海 富 通 瑞 益 债 券 的 基 金 经 理 助
理。2016 年 8 月起任 海富通瑞
丰 一 年 定 开 债 券 的 基 金 经 理 助
理。2016 年 9 月起兼 任海富通
聚 利 债 券 的 基 金 经 理 助 理 。
2016 年 12 月起兼任海富通集
利 债 券 的 基 金 经 理 助 理 。2017
年 2 月起兼任海富通 瑞利债券
的基金经理助理。2017 年 4 月
起 兼 任 海 富 通 瑞 合 纯 债 的 基 金
经理助理。 2017 年 11 月起兼任
海 富 通 添 益 货 币 的 基 金 经 理 助
理。2018 年 2 月起兼 任海富通
融 丰 定 开 债 券 的 基 金 经 理 助
理。 2018 年 12 月起任海富通弘
丰 定 开 债 券 、 海 富 通 鼎 丰 定 开
债 券 、 海 富 通 聚 丰 纯 债 的 基 金
经理助理。 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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定开债
券基金
经理助
理； 海富
通聚丰
纯债基
金经理
助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首 任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 和控制 方法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖
了 授 权 、 研 究 分析 、 投资 决 策 、 交 易 执行 、 业绩 评 估 等 投 资 管理 活 动相 关 的 各 个 环 节 。
同时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投资部门、 监察稽核部和风险管理 部组成， 各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2公 平交 易制度 的执行 情况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异
进行了分析， 并采集了连续四个季度 期间内、 不同时间窗下 （如日内、 3 日内、 5 日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本， 对其进行了 95% 置信区间， 假设溢价率为 0海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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的 T 分布检验， 结合该 时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、 交易占优比等
指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报 告期内公司对旗下
各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异 常交 易行为 的专项 说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1报 告期 内基金 投资策 略和 运作分 析
2018 年经济逐步回落， 通胀中枢下行。 供给端， 工业增加值逐步下滑， 工业企业 利
润见顶后已进入下行通道； 需求端， 消费整体平稳走弱， 出口相对显韧性， 而融资渠道
的收紧和地方债务的管控导致基建投资增速出现大幅下滑， 虽然房地产投资和制造业投
资全年呈高增长态势， 但也难挡固定资产投资回落趋势。 融资方面， 虽然年内央行两次
调整放宽社融口径， 但社融存量增速仍下滑至历史新低。 通胀方面， 三季度寿光水灾和
非洲猪瘟等事件性冲击， 短期内令市场对通胀预期有所升温， 但是工业品价格的下行带
动全年通胀中枢的回落。 为 了应对中美贸易摩擦和对冲经济下行压力， 国内货币政策从
稳健中性转向稳健偏松， 全年进行了四次定向 降准操作并创设了 TMLF 进行结构性降息，
在美联储加息的环境下表现出货币政策的独立性； 另一方面， 下半年政策目标从 “紧信
用” 转向 “宽信用” ， 基建托底等政策也逐步出台。 利率走势方面， 全年利率基本呈现
单边下行，1 月初至 7 月中旬，受货币政策稳健偏松、资金利率维持低位、中美贸易摩
擦加剧等影响，利率出现大幅下行；7 月下旬至 9 月中旬，“宽信用 ”政策出台、地方
债加速发行、 通胀预期抬升等利空因素推动利率回调； 随后， 在基本面明确下行、 “宽
信 用 ” 未 见 成 效、 海 外扰 动 减 弱 等 因 素催 化 下， 债 市 开 启 新 一轮 快 速下 行 。 全 年 来 看 ，
10 年期国债和国开债收益率分别下行 65BP 和 118BP 。 信用债方面， 2018 年信用风险爆
发， 主要原因在于政策收紧导致融资渠道受限， 全年涉及的违约债券数量、 违约债券余
额 以 及 新 增 违 约主 体 数都 达 到 了 历 史 新高 。 因此 虽 然 信 用 债 收益 率 整体 跟 随 利 率 下 行 ，
但表现分化， 中低评级利差大幅走扩。 可转债方面，2018 年度转债市场宽幅波动， 与 股
市单边下行不同的是， 转债指数呈现区间震荡并且微跌的态势， 主因整体债底的支撑以
及大盘转债的结构性机会，全年中证转债指数 下跌 1.16% 。
2018 年， 本基金主动缩短了剩余期限， 以防止年底超预期赎回。 资产配置方面， 选
择了哑铃型的资产分布结构， 通过回购保持流动性安全， 通过长期存款保证收益有竞争
力。对于信用资产还是非常谨慎，没有配置信用债。
4.4.2报 告期 内基金 的业绩 表现
报告期内，本基金 A 类份额净值收益率为 3.8916% ，同期业绩比较基准收益率为
0.3500% 。 本基金 B 类份 额净值收益率为 4.1386% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.3500% 。 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2019 年，预计经 济 依然承压，通胀总体无忧。从需求角度来看，投资、消费
和出口等分项仍存在一定下行压力。 投资方面， 基建投资作为经济重要逆周期调节手段，
或结构性发力， 但在地方债务制约下空间或有限； 而货币化安置力度减弱影响下， 地产
销售和投资或明显承压； 随着企业盈利回落， 制造业投资大概率下滑。 消费方面， 居民
收入增长低迷， 或制约消费增长； 出口方面， 全球经济动能整体回落， 出口大概率下滑。
通胀方面总体无忧，CPI 需 关注结构性压力， 密切关注猪周期启动情况，而 PPI 中枢大
概率明显下移。 总体看 2019 年国内经济下行压力未消， 政策加码的紧迫性会有所 增强，
预计减税降费、 基建托底等一系列积极财政政策会在上半年集中出台， 地方专项债和证
金 债 等 发 行 或 提速 ； 货币 政 策 大 概 率 以国 内 为主 ， 央 行 或 将 延续 稳 健偏 松 和 灵 活 操 作 ，
进一步降准的同时也存在降息的可能； 而其他 “宽信用” 的结构性政策也有望继续加码。
在上述判断下，我们认为 2019 年利率仍处于 下行趋势中，但是随着信用逐步企稳利率
下行的空间或许有限， 利率债可视持仓情况进行灵活操作。 信用债方面， “宽信用” 政
策下企业融资环境大概率有所改善， 但国内经济下行环境中企业经营压力会加大， 因此
2019 年信用风险将呈现结构性， 因自身经营不善 而导致的违约仍将无法避免。 总体看受
政策支持信用利差可能会逐渐收窄， 同时杠杆息差策略依然可行。 可转债方面， 我们认
为市场整体风险将会较 2018 年有所缓和， 与 2018 年相同的是， 市场阿尔法机会可能会
更多凸显，此外，可选消费类个券在明年或有估值修复行情。
2019 年本基金将继续围绕同业存单、 同业存款进行投资， 做好同业存单的波段交易，
保证流动性，更好的为持有人服务。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2018 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、
系统监控、 人员询问、 重点抽查等一系列方式开展工作， 强化对基金运作和公司运营的
合规性监察， 督促业务部门不断改进内部控制和风险管理， 并按规定定期出具监察稽核
报告报送监管机关、董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部 门 结合新业务和新法规 的 要求，对内部制度和 流 程进行更新，
为 公 司 业 务 开 展提 供 有效 的 制 度 保 障 ，并 及 时更 新 合 规 注 意 事项 卡 ，以 强 化 岗 位 职 责 ，
满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规管理
本报告期内， 监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据， 对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、 事中、 事后的合规性审核， 确保了基金运作的诚信和合法
合规性。 本报告期内， 公司监察稽核的范围涉及公司治理、 投资管理、 营销与销售、 后海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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台运营管理、 人力资源等各个方面。 此外， 监察稽核部根据新颁布的法规、 监管要求并
结合公司内部控制的需要， 对公司各部门的业务有重点的开展专项检查和专项审计， 严
格控制各部门的主要风险， 加强并完善公司的内部控制状况。 通过事前、 事中、 事后的
全方位合规审核及内部审计， 公司对治理结构、 投资交易、 销售及客户服务体系、 信息
安全控制、 基金运营控制、 分支机构管理及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项
业务流程予以了完善； 同时强化了现有规章制度的执行力度， 并很好的落实了相关建议。
三、有效推进反洗钱工作
本报告期内， 监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点， 根据新法规要求完善反
洗钱内部 控制制度及流程， 组织多场反洗钱专项培训和考试， 组织相关业务部门加强对
非自然人客户受益人信息的收集和识别， 并牵头对反洗钱系统进行升级改造， 强化对大
额交易和可疑交易方面的监控。 同时还按照法规规定， 定期登陆反洗钱系统， 对系统筛
选 的 可 疑 交 易 进行 人 工识 别 和 复 核 ， 并按 时 向中 国 反 洗 钱 监 测分 析 中心 报 送 相 关 数 据 。
报告期内，公司根据监管要求完成了 2017 年度的反洗钱分类评级自评估工作。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内， 监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资， 持续不断的和投
资者进行沟通， 利用网 络互动平台、 平面媒体专栏及举办财富接力活动等多种渠道、 多
种媒介积极推进投资者教育工作， 努力倡导 “长期持有、 理性投资” 的投资理念， 培养
广大投资者的风险意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内， 监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读， 并提供给全体员
工 学 习 ， 同 时 定期 对 全体 员 工 进 行 内 控培 训 ，剖 析 风 险 案 例 ，培 训 内容 涉 及 投 资 交 易 、
市场销售业务、 基金分红合规管理、 债券交易监管新规政策落实、 资管新规及配套细则
政策落实、 货币市场基金互联网新规政 策落实和养老目标基金新规解读等方面。 通过培
训，员工的合规意识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作， 本报告期内， 本基金管理人所管理的基金运作合法合规， 维护和保
障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 基金合同以 及中国基金业协会提供的相关估值指引对基 金所持有的投资品种
进行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日
对基金资产估值后， 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会， 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理
负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组， 估值工作小组对经济
环境发生 重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估， 充分听取相关
部门的建议， 并和托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告， 以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、 本基金本报告期内应分配： 货币 A 级 20,515,289.29 元， 货币 B 级 675,433,235.34
元。
二 、 已 实 施 的 利 润 分 配 ： 货 币 A 级 已 分 配 20,311,775.02 元 ， 货 币 B 级 已 分 配
667,228,767.89 元。
三、 应分配但尚未实施的利润： 已分配但未支付的 9,511,048.97 元。 应于收益支付
日 2019 年 1 月 2 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现 其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为。 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认真复核 了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
普华永道中天审字(2019) 第 22012 号
海富通添益货币市场基金全体基金份额持有人 ：
6.1 审 计意 见
( 一) 我们审计的内容
我们审计了海富通添益货币市场基金的财务报表， 包括 2018 年 12 月 31 日的资产负
债表，2018 年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
( 二) 我们的意见
我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财 务报表附注中
所 列 示 的中 国证 券 监督管 理 委 员会( 以下 简 称 “ 中 国 证 监会 ”) 、 中国 证券 投 资 基金 业协 会
( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 发 布的 有 关规 定及 允 许 的基 金行 业 实务操 作 编 制， 公允 反
映了 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形 成审 计意 见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的 “注册会计
师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 我们相信， 我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于海富通添益货币市场基金， 并履行
了职业道德方面的其他责任。
6.3 管 理层 和治 理层对财 务报 表的责 任
海富通添益货币市场基 金的基金管理人海富通基金管理有限公司( 以 下简称 “ 基金管
理人”) 管理层负责按照 企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行 业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估的持续经营能力， 披露与持续经营
相关的事 项( 如适用) ， 并运用持 续经营 假设， 除非基金 管理人 管理层 计划清算 、终止运海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督的财务报告过程。
6.4 注 册会 计师 对财务报 表审 计的责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合
理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，
如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同
时，我们也执行以下工作：
( 一) 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对 这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞
弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关的 内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的
合理性。
( 四) 对基金管理人管理 层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的
审计证据， 就可能导致对持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我 们应当发表非无保
留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能
导致不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总 体列报、 结构和内容( 包括披露) ， 并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普 华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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薛竞
都晓燕
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2019 年 3 月 28 日
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：海富通添益货币市场基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2018 年 12 月 31 日
上 年度 末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
13,446,118,079.24 789,390,916.82
结算备付金
24,136,363.65 -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
5,600,255,097.82 851,896,289.92
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,600,255,097.82 851,896,289.92
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
6,643,399,545.10 700,734,811.10
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
212,029,964.42 6,952,712.13
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
25,925,939,050.23 2,348,974,729.97
负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 上 年度 末 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
1,739,466,390.78 338,011,892.97
应付证券清算款
- -
应付赎回款
9.90 -
应付管理人报酬
4,074,330.56 128,192.44
应付托管费
1,358,110.18 42,730.84
应付销售服务费
498,218.68 69,660.53
应付交易费用
7.4.7.7
339,397.99 32,684.40
应交税费
2,839.11 -
应付利息
963,708.24 177,048.10
应付利润
9,511,048.97 1,103,067.25
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
430,820.61 178,875.25
负债合计
1,756,644,875.02 339,744,151.78
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
24,169,294,175.21 2,009,230,578.19
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
24,169,294,175.21 2,009,230,578.19
负债和所有者权益总计
25,925,939,050.23 2,348,974,729.97
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
24,169,294,175.21 ，其中 A 级基金份额 561,270,241.16 份，其中 B 级基金份额
23,608,023,934.05 份。
7.2 利 润表
会计主体：海富通添益货币市场基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2017 年 8 月 14 日
（基金合同生效海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 23 页 共 59 页
日）至 2017 年 12
月 31 日
一 、收 入
745,094,917.47 6,105,644.91
1.利息收入
713,844,912.85 6,062,943.05
其中：存款利息收入
7.4.7.11
337,025,606.73 1,622,957.10
债券利息收入
155,850,915.42 2,462,971.28
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
220,968,390.70 1,977,014.67
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
31,229,940.62 42,701.86
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.12
31,229,940.62 42,701.86
资产支持证券投资收益
7.4.7.13
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.14
20,064.00 -
减 ：二 、费用
49,146,392.84 920,050.66
1．管理人报酬
29,052,239.60 140,935.66
2．托管费
9,684,079.78 46,979.82
3．销售服务费
3,512,259.30 90,899.24
4．交易费用
7.4.7.15
- -
5．利息支出
6,332,123.32 568,454.14
其中：卖出回购金融资产支出
6,332,123.32 568,454.14
6．税金及附加
7,493.15 -
7．其他费用 7.4.7.16 558,197.69 72,781.80
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
695,948,524.63 5,185,594.25
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
695,948,524.63 5,185,594.25 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 24 页 共 59 页
列）
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：海富通添益货币市场基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 2,009,230,578.19 - 2,009,230,578.19
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 695,948,524.63 695,948,524.63
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） 22,160,063,597.02 - 22,160,063,597.02
其中：1.基金申购款 81,588,723,882.49 - 81,588,723,882.49
2.基金赎回款
-59,428,660,285.47 -
-59,428,660,285.4
7
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -695,948,524.63 -695,948,524.63
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 24,169,294,175.21 - 24,169,294,175.21
项目
上 年度 可比期 间
2017 年 8 月 14 日 （基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31
日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 250,002,452.77 - 250,002,452.77
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 5,185,594.25 5,185,594.25 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 25 页 共 59 页
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） 1,759,228,125.42 - 1,759,228,125.42
其中：1.基金申购款 3,267,759,035.07 - 3,267,759,035.07
2.基金赎回款 -1,508,530,909.65 - -1,508,530,909.65
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -5,185,594.25 -5,185,594.25
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 2,009,230,578.19 - 2,009,230,578.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 任志强， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1基 金基 本情况
海富通添益货币市场基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简
称 “中国证监会”) 证监 许可[2017] 第 739 号 《 关于准予海富通添益货币市场基金注册的
批复》 注册， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海
富通添益货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 250,002,452.54 元，已经普华永道
中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2017) 第 798 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《海富通添益货币市场 基金基金合同》 于 2017 年 8 月 14 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 250,002,452.77 份基金份额，其中认购资金利
息折合 0.23 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人
为兴业银行股份有限公司。
根据 《海富通添益货币市场基金招募说明书》 ， 本基金根据基金份额持有人持有本
基金的份额数量， 对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，
并因此形成不同的基金份额类别。 按照 0.25% 年费率计提销售服务费的， 称为 A 类基金
份额； 按照 0.01% 年费率计提销售服务费的基金 份额类别的， 称为 B 类基金份额。 A 类、
B 类基金份额分别设置 代码， 分别计算和公告 两类基金每万份基金已实现收益和七日年
化收益率。投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。
根据 《货币市场基金监督管理办法》 和 《海富通添益货币市场基金基金合同》 的有
关规定， 本基金 的投资 范围为现 金；一 年以内( 含一 年) 的银行 存款、 债券回购 、中央银海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 26 页 共 59 页
行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、非 金融企业债务融资工
具、 资产支持证券； 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市 场 工 具 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 国 人 民 银 行 公 布 的 人 民 币 活 期 存 款 基 准 利 率( 税
后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019 年 3 月 28 日批
准报出。
7.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本 准则》 、各项 具体会计 准则及 相关规 定( 以 下合称 “企业 会 计准则”) 、 中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告 和半年度报告> 》、
中国证券 投资基 金业协 会( 以 下简称 “中国 基 金业协会 ”) 颁布的 《 证券投资 基金会 计核
算业务指引》、《海富通添益货币市场基金基 金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2018 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2018 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4重 要会 计政策 和会计 估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买 入返售金融资
产和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债 于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止
的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面
价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
为了避免投资组合的 账 面价值与公允价值的 差 异导致基金资产净值 发 生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。 当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25% 时， 基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存 在活跃 市场 的金 融工具 按其估 值日的 市 场交易 价格确 定公允 价 值；估 值日无海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 28 页 共 59 页
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但具
有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征
因 素 的 影 响 。 特征 是 指对 资 产 出 售 或 使用 的 限制 等 ， 如 果 该 限制 是 针对 资 产 持 有 者 的 ，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不 应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当 金融 工 具不 存在 活跃市 场，采 用在当 前 情况下 适用并 且有足 够 可利用 数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如 经济环 境发 生重 大变化 或证券 发行人 发 生影响 金融工 具价格 的 重大事 件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申
购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金
减少，以及因类别调整而引起的 A 、B 级 基 金 份 额 之 间 的 转 换 所 产 生 的 实 收 基 金 变 动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计 量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企
业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
债 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 的 净 额 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确
认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 29 页 共 59 页
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基 金的 收益 分配 政策
本基金相同份额类别的每一基金份额享有同等分配权。 当日申购的基金份额自下一
个工作日享有确认当日的分红权益， 而赎回的基金份额自下一个工作日起不享有确认当
日的分红权益。 本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式， 每日计算当日收益并
全部分配结转至应付利润科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分 部是指 本基金 内 同时满 足下列 条件 的 组 成部分 ：(1) 该组 成部 分能够 在日常
活动中产 生收 入、发 生 费用；(2) 本 基金的 基 金管理人 能够定 期评 价 该组成部 分的经营
成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经 营 成 果 和 现 金流 量 等有 关 会 计 信 息 。如 果 两个 或 多 个 经 营 分部 具 有相 似 的 经 济 特 征 ，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程 中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证 券交 易所上 市 或挂牌转 让的 固定收 益 品种( 可转换 债券除 外) 及在银行 间 同
业市场交易的固定收益品种， 根据中国证监会公告[2017]13 号 《中国 证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的交
易所上市 或挂牌 转让的 固定收益 品种( 可转 换 债券除外) ， 按照中 证 指数有限 公司所 独立
提供的估值结果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收 益品种按照中债金
融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 30 页 共 59 页
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于 资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
税[2017]90 号 《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主 要税项列示如下：
(1) 资 管产品 运营 过程 中发生 的增值 税应税 行 为，以 资管产 品管理 人 为增值 税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
(4) 本 基金的 城市 维护 建设税 、教育 费附加 和 地方教 育费附 加等税 费 按照实 际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 1,118,079.24 1,390,916.82 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 31 页 共 59 页
定期存款 13,445,000,000.00 788,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以
内
-
-
存款期限1-3 个月
4,350,000,000.00 545,000,000.00
存款期限 3 个月以
上
- -
存款期限 3 个月-1 年 9,095,000,000.00 193,000,000.00
存款期限 1 个月以内（含
1 个月)
- 50,000,000.00
其他存款 - -
合计 13,446,118,079.24 789,390,916.82
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交 易性金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 5,600,255,097.82 5,602,993,000.00 2,737,902.18 0.0113
合计 5,600,255,097.82 5,602,993,000.00 2,737,902.18 0.0113
资产支持证券 - - - -
合计 - - - -
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 851,896,289.92 851,804,000.00 -92,289.92 -0.0046
合计 851,896,289.92 851,804,000.00 -92,289.92 -0.0046
资产支持证券 - - - -
合计 - - - -
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2 、偏离度＝偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 32 页 共 59 页
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返售 金融资 产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 6,643,399,545.10 -
合计 6,643,399,545.10 -
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 700,734,811.10 -
合计 700,734,811.10 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 8,873.03 681.14
应收定期存款利息 147,577,930.23 1,507,312.73
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 11,947.54 -
应收债券利息 45,618,559.27 4,028,153.42
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 18,812,654.35 1,416,564.84 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 33 页 共 59 页
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 212,029,964.42 6,952,712.13
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 339,397.99 32,684.40
合计 339,397.99 32,684.40
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 419,300.00 171,100.00
其他应付款 11,520.61 7,775.25
合计 430,820.61 178,875.25
7.4.7.9 实 收基 金
海 富通 添益货 币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,925,601.20 3,925,601.20
本期申购 14,873,363,379.27 14,873,363,379.27
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -14,316,018,739.31 -14,316,018,739.31
本期末 561,270,241.16 561,270,241.16
海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 34 页 共 59 页
海 富通 添益货 币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,005,304,976.99 2,005,304,976.99
本期申购 66,715,360,503.22 66,715,360,503.22
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -45,112,641,546.16 -45,112,641,546.16
本期末 23,608,023,934.05 23,608,023,934.05
注：申购含红利再投及分级份额调增份额；赎回含分级份额调减份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
海富通添益货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 20,515,289.29 - 20,515,289.29
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -20,515,289.29 - -20,515,289.29
本期末 - - -
海富通添益货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 675,433,235.34 - 675,433,235.34
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -675,433,235.34 - -675,433,235.34 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 35 页 共 59 页
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 8 月 14 日（基金
合同生效日）至 2017 年
12 月 31 日
活期存款利息收入 534,031.45 115,644.37
定期存款利息收入 336,365,443.10 1,507,312.73
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 126,132.18 -
其他 - -
合计 337,025,606.73 1,622,957.10
7.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年8 月14 日 （基金合
同生效日）至2017 年12
月31 日
卖 出 债券 （债 转 股及 债券 到 期兑 付 ）
成交总额
34,857,687,186.17 560,755,833.01
减 ： 卖出 债券 （ 债转 股及 债 券到 期 兑
付）成本总额
34,647,657,712.78 556,585,931.15
减：应收利息总额 178,799,532.77 4,127,200.00
买卖债券差价收入 31,229,940.62 42,701.86
7.4.7.13 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期 及上年度可比期间 无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年8 月14 日（基金合同生效日）海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 36 页 共 59 页
至2017 年12 月31 日
基金赎回费收入 - -
其他收入 20,064.00 -
合计 20,064.00 -
7.4.7.15 交 易费 用
本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。
7.4.7.16 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年8 月14 日 （基金合同生效
日）至2017 年12 月31 日
审计费用 110,000.00 16,071.30
信息披露费 300,000.00 42,858.30
债券托管账户维护费 37,200.00 3,550.00
银行划款手续费 110,243.67 9,902.20
其他费用 754.02 400.00
合计 558,197.69 72,781.80
7.4.8或 有事 项、资 产负债 表日 后事项 的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司( “海富通”)
基金管理人、 登记机构 、 基金销售
机构
兴业银行股份有限公司( “兴业银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司( “海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE 控股公司 (BNP Paribas
Asset Management BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 37 页 共 59 页
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关 联方 报酬
7.4.10.2.1基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年8 月14 日 （基金合同生
效日）至2017 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 29,052,239.60 140,935.66
其中： 支付销售机构的客
户维护费 201,896.11 0.00
注： 支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.2基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年8 月14 日 （基金合同生
效日）至2017 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
9,684,079.78 46,979.82
注： 支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 59 页
/ 当年天数。
7.4.10.2.3销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通添益货币
A
海富通添益货币 B 合计
海富通 61,883.40 1,869,732.21 1,931,615.61
海通证券 1,472,902.85 266.95 1,473,169.80
合计 1,534,786.25 1,869,999.16 3,404,785.41
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2017 年8 月14 日（基金合同生效日）至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通添益货币
A
海富通添益货币B 合计
海富通 78,181.86 12,717.38 90,899.24
合计 78,181.86 12,717.38 90,899.24
注：支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一
日该类基金资产净值 0.25% 和 0.01% 的年费率 计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
兴业银行 90,723,397.81
49,830,70
0.56
- -
250,000,000.
00
188,356.
16
上年度可比期间
2017 年8 月14 日（基金合同生效日）至2017 年12 月31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 39 页 共 59 页
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
- - - - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2017 年 8 月 14 日 （基金合同生效日）
至 2017 年 12 月 31 日
海富通添益货币
A
海富通添益货币
B
海富通添益货币
A
海富通添益货币 B
报告期初持有的
基金份额 - - - -
报告 期 间 申 购/ 买
入总份额 - 195,753,031.73 - -
报告期间因拆分
变动份额 - - - -
减： 报告期间赎回
/ 卖出总份额 - 101,011,416.56 - -
报告期末持有的
基金份额 - 94,741,615.17 - -
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例 - 0.40% - -
注：1、期间申购/ 买入总份额中含红利再投份额。
2 、基金管理人于 2018 年度合计申购 194,000,000.00 份，申购费为 0，符合招募说
明书中规定的申购费率；期间合计赎回 101,011,416.56 份，赎回费为 0，符合招募说明
书中规定的赎回费率。
3 、本期基金管理人因红利再投获得本基金 1,753,031.73 份。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
海富通添益货币 B
份额单位：份 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 40 页 共 59 页
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年8 月14 日（基金合同生效
日）至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行- 活期
存款
1,118,079.24 534,031.45 1,390,916.82 115,644.37
兴业银行- 定期
存款
- 5,766,888.89 90,000,000.00 58,000.00
合计 1,118,079.24 6,300,920.34 91,390,916.82 173,644.37
注： 本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人兴业银行保管， 按约
定利率计息。于 2018 年 12 月 31 日，本基金存放于兴业银行的银行存款占基金资产净
值的比例为 0.00%(2017 年 12 月 31 日：4.55%) 。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
7.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情 况
1、海富通添益货币 A
单位：人民币元
已按 再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
20,192,498.06 119,276.96 203,514.27 20,515,289.29 -
关联方名称
海富通添益货币B 本期 末
2018 年12 月31 日
海富通添益货币B 上年 度末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
海通证券 488,090,801.10 2.07% 20,099,820.37 1.00% 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 41 页 共 59 页
2、海富通添益货币 B
单位：人民币元
已按 再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
661,320,729.38 5,908,038.51 8,204,467.45 675,433,235.34 -
7.4.12 期 末（2018 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 1,739,466,390.78 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111813179
18 浙商银行
CD179
2019-01-02 98.37 1,565,000 153,954,236.65
111872114
18 徽商银行
CD200
2019-01-02 98.40 1,563,000 153,794,331.43
111872416
18 郑州银行
CD190
2019-01-02 98.36 1,994,000 196,128,794.84
111881440
18 南京银行
CD093
2019-01-02 98.11 1,000,000 98,114,144.73
111889550
18 苏州银行
CD143
2019-01-02 98.64 895,000 88,281,758.24
120207 12 国开 07 2019-01-02 100.19 900,000 90,166,641.98
140202 14 国开 02 2019-01-02 100.12 1,000,000 100,116,233.54
140303 14 进出 03 2019-01-02 100.22 1,500,000 150,333,022.79
140418 14 农发 18 2019-01-02 100.56 120,000 12,066,720.91
160202 16 国开 02 2019-01-02 100.01 221,000 22,102,162.61
160208 16 国开 08 2019-01-02 100.02 60,000 6,001,479.87
160402 16 农发 02 2019-01-02 100.01 2,500,000 250,013,076.41
180201 18 国开 01 2019-01-02 100.13 200,000 20,026,976.37
180301 18 进出 01 2019-01-02 100.05 500,000 50,023,006.87
180404 18 农发 04 2019-01-02 100.27 1,100,000 110,299,968.95 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 42 页 共 59 页
120202 12 国开 02 2019-01-03 100.12 228,000 22,828,449.98
189949
18 贴现国债
49
2019-01-03 99.83 2,800,000 279,535,619.17
合计
18,146,000 1,803,786,625.3
4
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金投资于各类货币 市场工具，属于低风险 合理稳定收益品种。本 基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之
内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “低风险、 高流动性和持续稳定
收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉 行全面风险管理体系的 建设，在董事会下设立 审计及风险管
理委员会， 负责制定公司的风险管理政策， 审议批准公司的风险偏好、 风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险 管理制度的执行情况等； 在管理层层面设
立风险管理委员会， 负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建 立了由督察长、风险管 理委员会、风险管理部 和监察稽核部
及 相 关 业 务 部 门风 险 管理 责 任 人 构 成 的三 层 次风 险 管 理 架 构 体系 。 本基金的基金管理
人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风
险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现同类风险
损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用
金融工具特征通过特 定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度
和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将
风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交 易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在 交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评 估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行兴业银行及其他股份制商业银行， 与银行存款相关的信
用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 43 页 共 59 页
对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 不投资于短期信用评级在 A-1 级以
下或长期信用评级在 AAA 级以下的企业债券 或长期信用评级在 AA+ 以下的其他债券，
通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散
信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融 工具占基金资产净
值的比例合计不得超过 10% ， 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合
计不得超过 2% 。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一
商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单 与 债 券 不 得 超 过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末
的净值产的 10% 。
本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民 银行信用评级管理指导 意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
A-1 - 10,043,480.31
A-1 以下 - --
未评级 700,209,287.76 109,968,818.38
合计 700,209,287.76 120,012,298.69
注：未评级部分为国债、政策性金融债 和短期融资券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 850,882,659.43 59,768,420.07
合计 850,882,659.43 59,768,420.07
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位：人民币元 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 44 页 共 59 页
短期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 4,049,163,150.63 672,115,571.16
合计 4,049,163,150.63 672,115,571.16
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在 履行与金融负债有关的 义务时遇到资金短缺的 风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流 动性风险，本基金的基 金管理人每日对本基金 的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申 购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。 此
外， 本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额
赎回、 连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形
外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20% 。
于 2018 年 12 月 31 日 ，除卖出回购金融资产款余额中有 1,739,466,390.78 元将在 1
个月以内 到期且 计息( 该利息金 额不重 大) 外 ，本基金 所承担 的其他 金融负债 的合约 约定
到期日均 为一个 月以内 且不计息 ，可赎 回基金 份额净值( 所 有者权 益) 无固定到 期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理， 通过监控基金平均剩余期限、 平均剩余存续期限、 高流动资产占比、 持仓集
中度、投 资交易 的不活 跃品种( 企业 债或短 期 融资券) ，并 结合份 额 持有人集 中度变 化予
以实现。
一般情况下， 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天， 平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天， 且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 45 页 共 59 页
总份额的 20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均
剩余存续期不得超过 180 天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券
以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20% ； 当本
基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天 ，平均剩余存续期在每个交易日均不得超
过 120 天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2018 年 12 月 31 日，
本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 45.54% ， 本基金投资
组合的平均剩余期限为 71 天， 平均剩余存续期为 71 天。 本基金持有的现金、 国债、 中
央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的
比例为 25.60% 。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末 净 资 产 的 10% 。
本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% 。于
2018 年 12 月 31 日， 本 基金持有流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.61% 。
同时， 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基 金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 46 页 共 59 页
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过 “影子定价” 对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
2018 年 12 月 31
日
6 个 月以 内 6 个月-1 年 不 计息 合计
资产
银行存款 13,446,118,079.24 - -
13,446,118,079.2
4
结算备付金 24,136,363.65 - - 24,136,363.65
交易性金融资产 5,502,140,953.09 98,114,144.73 - 5,600,255,097.82
买入返售金融资
产
6,643,399,545.10 - - 6,643,399,545.10
应收利息 - - 212,029,964.42 212,029,964.42
资产总计
25,615,794,941.08 98,114,144.73 212,029,964.42
25,925,939,050.2
3
负债
卖出回购金融资
产款
1,739,466,390.78 - - 1,739,466,390.78
应付赎回款 - - 9.90 9.90
应付管理人报酬 - - 4,074,330.56 4,074,330.56
应付托管费 - - 1,358,110.18 1,358,110.18
应付销售服务费 - - 498,218.68 498,218.68
应付交易费用 - - 339,397.99 339,397.99
应付利息 - - 963,708.24 963,708.24
应交税费 - - 2,839.11 2,839.11
应付利润 - - 9,511,048.97 9,511,048.97
其他负债 - - 430,820.61 430,820.61
负债总计 1,739,466,390.78 - 17,178,484.24 1,756,644,875.02
利率敏感度缺口 23,876,328,550.30 98,114,144.73 194,851,480.18
24,169,294,175.2
1 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 47 页 共 59 页
上 年度 末
2017 年 12 月 31
日
6 个 月以 内 6 个月-1 年 不 计息 合计
资产
银行存款 739,390,916.82 50,000,000.00 - 789,390,916.82
交易性金融资产 851,896,289.92 - - 851,896,289.92
买入返售金融资
产
700,734,811.10 - - 700,734,811.10
应收利息 - - 6,952,712.13 6,952,712.13
资产总计 2,292,022,017.84 50,000,000.00
6,952,712.13
2,348,974,729.97
负债
卖出回购金融资
产款
338,011,892.97 - - 338,011,892.97
应付管理人报酬 - - 128,192.44 128,192.44
应付托管费 - - 42,730.84 42,730.84
应付销售服务费 - - 69,660.53 69,660.53
应付交易费用 - - 32,684.40 32,684.40
应付利息 - - 177,048.10 177,048.10
应付利润 - - 1,103,067.25 1,103,067.25
其他负债 - - 178,875.25 178,875.25
负债总计 338,011,892.97
-
1,732,258.81 339,744,151.78
利率敏感度缺口 1,954,010,124.87 50,000,000.00 5,220,453.32 2,009,230,578.19
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 459 增加约 50
市场利率上升 25 个基点 减少约 458 减少约 50
注：金额为约数，精确到万元。
7.4.13.4.2 外 汇风 险 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 48 页 共 59 页
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值 计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 5,600,255,097.82 元 ， 无 属 于 第 一 或 第 三 层 次 的 余 额
(2017 年 12 月 31 日：第二层次 851,896,289.92 元，无第一或第三层次) 。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属
层次未发生重大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年
12 月 31 日：同) 。
(d)
不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 49 页 共 59 页
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 5,600,255,097.82 21.60
其中：债券 5,600,255,097.82 21.60
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 6,643,399,545.10 25.62
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 13,470,254,442.89 51.96
4 其他各项资产 212,029,964.42 0.82
5 合计 25,925,939,050.23 100.00
8.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.26
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,739,466,390.78 7.20
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 50 页 共 59 页
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（ ％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（ ％）
1 30 天以内 37.61 7.20
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 17.46 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 7.67 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 24.82 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含） 18.82 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 106.38 7.20
8.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 51 页 共 59 页
值比例( ％)
1 国家债券 279,535,619.17 1.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,271,556,328.02 5.26
其中：政策性金融债 1,271,556,328.02 5.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,049,163,150.63 16.75
8 其他 - -
9 合计 5,600,255,097.82 23.17
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
8.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111872114
18 徽商银行
CD200
5,000,000 491,984,425.56 2.04
2 111813179
18 浙商银行
CD179
5,000,000 491,866,570.78 2.04
3 111872206
18 张家口银行
CD064
4,000,000 393,188,194.02 1.63
4 111872197
18 桂林银行
CD131
3,000,000 294,891,145.51 1.22
5 189949 18 贴现国债 49 2,800,000 279,535,619.17 1.16
6 180201 18 国开 01 2,600,000 260,350,692.77 1.08
7 160402 16 农发 02 2,500,000 250,013,076.41 1.03
8 111870473
18 徽商银行
CD177
2,000,000 197,109,926.15 0.82
9 111870559
18 中原银行
CD327
2,000,000 197,050,283.37 0.82
10 111872188
18 徽商银行
CD207
2,000,000 196,775,062.92 0.81
8.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0785% 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 52 页 共 59 页
报告期内偏离度的最低值 -0.0102%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0168%
以上数据按交易日统计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 基 金计 价方 法说明
2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后， 本基金所持有的债券( 包括票据) 采用摊余成本
法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.9.2 报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 212,029,964.42
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 212,029,964.42
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 53 页 共 59 页
份额级别
持有
人户
数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通添
益货币 A
11,05
7
50,761.53 42,816,143.06 7.63%
518,454,098.1
0
92.37%
海富通添
益货币 B
95
248,505,515.1
0
23,607,940,83
7.68
100.00
%
83,096.37 0.00%
合计 11,15
2
2,167,260.96
23,650,756,98
0.74
97.85%
518,537,194.4
7
2.15%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， A 、B 级比例分母为各
自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.2 期 末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 2,500,369,196.64 10.35%
2 银行类机构 1,022,840,731.38 4.23%
3 银行类机构 1,019,705,847.25 4.22%
4 银行类机构 1,017,513,615.96 4.21%
5 保险类机构 1,016,655,808.77 4.21%
6 银行类机构 1,010,851,281.66 4.18%
7 银行类机构 1,007,659,702.82 4.17%
8 券商类机构 905,494,115.43 3.75%
9 银行类机构 800,559,110.68 3.31%
10 银行类机构 705,217,627.50 2.92%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通添益货币 A 5,998,349.36 1.0687%
海富通添益货币 B - -
合计 5,998,349.36 0.0248%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份）
本 公 司 高 级 管 理 人 海富通添益货币 A 10~50 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 59 页
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
海富通添益货币 B 0
合计 10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通添益货币 A 0
海富通添益货币 B 0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
基金合同生效日（2017 年 8 月 14
日）基金份额总额
250,002,452.77 -
本报告期 期初基金份额总额 3,925,601.20 2,005,304,976.99
本报告期 基金总申购份额 14,873,363,379.27 66,715,360,503.22
减：本报告期 基金总赎回份额 14,316,018,739.31 45,112,641,546.16
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期 期末基金份额总额 561,270,241.16 23,608,023,934.05
注：总申购含红利再投及分级份额调增份额；总赎回含分级份额调减份额。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基金 份额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 2018 年 9 月 11 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
八次会议审议通过，章明女士因工作原因不再担任公司副总经理的职务。
2 、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及 基金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 55 页 共 59 页
11.4 基金 投资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
110,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的年限是 2 年。
11.6 管理 人、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基金 租用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 2 - - 0.00 0.00% -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2 、 (1) 交易单元的选择 标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研
究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证
券公司排名及交易单元租用意见。
(2) 交易单元的选择 程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司
备选池,从中进行甄选。 原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。 由投资部全 体业务人员遵照 《海富通基金管理有限公司证券公司评估系
统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报
公司总裁办公会核准。
海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 56 页 共 59 页
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办
公会核准。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - -
25,083,4
00,000.0
0
100.00% - -
11.8 偏 离 度绝 对值超 过 0.5%的 情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5% 。
11.9 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2017 年度最后一个市场交易日基金资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于海富通添
益货币市场基金新增海通证券股份有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-01-04
3
海富通基金管理有限公司关于海富通添
益货币市场基金新增上海天天基金销售
有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-01-23
4
海富通基金管理有限公司关于代销机构
暂停销售海富通添益货币市场基金 B 类
份额的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-02-06
5
海富通添益货币市场基金春节长假前两
个工作日暂停申购业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-02-09
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金修改基金合同、托管协议的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-03-24
7
海富通添益货币市场基金清明假期前两
个工作日暂停申购业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-03-29
8 海富通基金管理有限公司关于海富通添 《中国证券报》 、 《上海 2018-03-30 海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
第 57 页 共 59 页
益货币市场基金 A 类份额在海通证券股
份有限公司暂停申购的公告
证券报》 和 《证券时报》
9
海富通基金管理有限公司关于海富通添
益货币市场基金 A 类份额在海通证券股
份有限公司恢复申购的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-04-18
10
关于调整海富通添益货币市场基金 A 类
份额单笔申购最低金额和单个基金账户
最低持有份额限制的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-04-18
11
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
2018 年上半年度基金资产净值和基金
份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-07-01
12
海富通基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-09-11
13
海富通基金管理有限公司关于海富通添
益货币市场基金 A 类份额新增北京虹点
基金销售有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-10-13
14
海富通基金管理有限公司关于取消寄送
纸质对账单的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-12-20
12
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
12.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年8 月开始， 海富通先后募集成立了 66 只公募基金。 截至2018 年12 月31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 747 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多 个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2018 年12 月31 日， 海外业务规模超过 26 亿元人
民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2018 年12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 410 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2018 年 12 月 31 日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模约 412 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ，海富通全资子公海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月， 中国 保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月， 海富通全资子
公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016
年 12 月，海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管理人。
2018 年3 月， 国内权威财经媒体 《证券时报》 授予海富通阿尔法对冲混合型发起式
证券投资基金为第十三 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 ——三年持续回报绝对收益明星基金。
§13
备 查文件 目录
13.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件
（二）海富通添益货币市场基金基金合同
（三）海富通添益货币市场基金招募说明书
（四）海富通添益货币市场基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通添益货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通添益货币市场基金 2018 年年度报告
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海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 九年三 月三 十日
