海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
海 富 通新 内 需灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年三 月三十 日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 19
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 20
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 21
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 21
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 22
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 22
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 22
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 22
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 22
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 23
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 23
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 23
6.3 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 ............................................................................................ 23
6.4 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 ............................................................................................ 24
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 25
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 25
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 26
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 27
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 29
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 54
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 54
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 55
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 56
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 59
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 61 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 61
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 62
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 62
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 62
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 62
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 62
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 63
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 64
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 64
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 65
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 65
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 65
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 66
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 66
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 66
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 66
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 66
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 66
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 66
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 66
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 68
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 70
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 72
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 72
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 72
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 72
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 海富通新内需混合
基金主代码 519130
交易代码 519130
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 980,608,653.78 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C
下属 分级基金的交易代码 519130 002172
报告期末下属分级基金的份
额总额
480,813,542.08 份 499,795,111.70 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 将 从 受 益 于 国 家 扩 大 内 需 促 进 经 济 发 展 政 策 的
热点行业中， 精选具有良好成长性及基本面的股票进行
积极投资， 同时利用灵活的资产配置， 力争实现基金资
产的长期增值。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心， 首先
按照投资时钟理论， 根据宏观预期环境判断经济周期所
处的阶段， 作出权益类资产的初步配置， 并根据投资时
钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，
判断证券市场指数的大致风险收益比， 从而做出权益类
资 产 的 具 体 仓 位 选 择 。 在 债 券 组 合 的 具 体 构 造 和 调 整
上， 本基金综合运用久期调整、 收益率曲线策略、 类属
配置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数× 50 ％＋上证国债指数× 50％
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基金， 属于海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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中等风险水平的投资品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 郭明
联系电话 021-38650891 010-66105798
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105799
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 张文伟 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道
中心 11 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17
号
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数
据 和指 标
2018 年 2017 年 2016 年
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合
C
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合
C
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合 C
本期已实现
收益
1,191,345.
10
960,804.0
5
8,702,378.
39
65,305.59
8,050,570.
43
31.74
本期利润
-988,024.6
9
465,605.7
8
8,256,552.
76
-27,404.28
5,680,317.
84
30.22
加权平均基
金份额本期
利润
-0.0094 0.0069 0.0846 -0.0122 0.0124 0.0549
本期加权平
均净值利润
率
-0.63% 0.47% 5.79% -0.83% 0.89% 3.90%
本期基金份
额净值增长
率
-1.55% -1.46% 7.20% 7.17% 2.95% 4.39%
3.1.2 期 末数 据
和 指标
2018 年 末 2017 年 末 2016 年 末
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合
C
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合
C
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合 C
期末可供分
配利润
99,853,12
3.91
25,020,80
8.80
27,604,72
3.51
25.76
55,405,99
0.23
6.26
期末可供分
配基金份额
利润
0.2077 0.0501 0.5336 0.3501 0.4308 0.4510
期末基金资
产净值
580,666,6
65.99
612,518,4
16.02
79,336,49
1.24
114.41
184,027,4
16.52
20.14
期末基金份
额净值
1.208 1.226 1.534 1.555 1.431 1.451
3.1.3 累 计期 末 2018 年 末 2017 年 末 2016 年 末 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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指标
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合
C
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合
C
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合 C
基金份额累
计净值增长
率
51.03% 10.39% 53.40% 12.03% 43.10% 4.54%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金自 2015 年 12 月 17 日起，根据收费模式的不同，将基金分为 A 类和 C 类。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．海富通新内需混合 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.71% 0.18% -5.14% 0.82% 4.43% -0.64%
过去六个
月
-1.68% 0.20% -6.75% 0.75% 5.07% -0.55%
过去一年 -1.55% 0.22% -14.02% 0.67% 12.47% -0.45%
过去三年 8.65% 0.21% -13.49% 0.61% 22.14% -0.40%
自基金合
同生效起
至今
51.03% 0.76% 6.56% 0.82% 44.47% -0.06%
2．海富通新内需混合 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④ 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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过去三个
月
-0.76% 0.18% -5.14% 0.82% 4.38% -0.64%
过去六个
月
-1.72% 0.20% -6.75% 0.75% 5.03% -0.55%
过去一年 -1.46% 0.22% -14.02% 0.67% 12.56% -0.45%
过去三年 10.23% 0.22% -13.49% 0.61% 23.72% -0.39%
自基金合
同生效起
至今
10.39% 0.22% -11.21% 0.62% 21.60% -0.40%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通新内需混合 A
(2014 年 11 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日)
2．海富通新内需混合 C
(2015 年 12 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日) 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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注： 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期， 截至报告期末本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二） 投资范围、 （四 ） 投资限制中规定
的各项比例。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来 净值增长率与业绩比较基准收益率的 对比图
1．海富通新内需混合 A
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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注：图中列示的 2014 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 11 月 27 日（基
金合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
2．海富通新内需混合 C
注： 本基金自 2015 年 12 月 17 日起增加 C 类份额， 图中列示的 2015 年度基金净值增长
率自 12 月 17 日起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、海富通新内需混合 A ：
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2018 年 3.020 144,365,731.58 659,357.36 145,025,088.94 -
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
合计 3.020 144,365,731.58 659,357.36 145,025,088.94 -
2、海富通新内需混合 C ：
单位：人民币元 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2018 年 3.060 152,937,304.17 - 152,937,304.17 -
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
合计 3.060 152,937,304.17 - 152,937,304.17 -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 58 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、 海富通中证 100 指数证券投资基金 （LOF ） 、 海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开 放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券
投资基金、 海富通安颐收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资
基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通
双福债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投
债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海
富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基
金、 海富通富祥混合型证券投资基金、 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富
通 欣 荣 灵 活 配 置混 合 型证 券 投 资 基 金 、海 富 通瑞 丰 一 年 定 期 开放 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海富通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全
球美元收益债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海富 通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、
上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通瑞利 纯债债券型证券投资基金、
海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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通富睿混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海富通瑞福一
年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通添益货币市场基金、 海富通聚优精选混合型基金中基金 （FOF ） 、海富通量化前锋股
票型证券投资基金、 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富通创业板综
指增强型发起式证券投资基金、 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富
通量化多因子灵活配置混合型证券 投资基金、上证 10 年期地方政府 债交易型开放式指
数证券投资基金、 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富通鼎丰定期开
放债券型发起式证券投资基金、 海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、 海富通电子信息
传媒产业股票型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谈云飞
本基金
的基金
经理； 海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理； 海
富通稳
健添利
债券基
金经理；
海富通
货币基
金经理；
海富通
安颐收
益混合
基金经
理； 海富
通欣益
混合基
金经理；
海富通
聚利债
券基金
经理； 海
富通欣
2015-04-29 - 13 年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。2005 年 4 月至
2014 年 6 月就职于华宝兴
业基金管理有限公司，曾
任产品经理、研究员、专
户投资经理 、 基金经理助
理，2014 年 6 月加入海富
通 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2014 年 7 月至 2015 年 10
月任海富通现金管理货币
基金经理。2014 年 9 月起
兼任海富通季季增利理财
债券基金经理。2015 年 1
月起兼任海富通稳健添利
债券基金经理。2015 年 4
月起兼任海富通新内需混
合基金经理。2016 年 2 月
起兼任海富通货币基金经
理。2016 年 4 月至 2017
年 6 月兼任海富通纯债 债
券、海富通双福债券（原
海富通双福分级债券） 、 海
富通双利债券基金经理。
2016 年 4 月起兼任海富通
安颐收益混合基金经理。
2016 年 9 月起兼任海富通
欣益混合、海富通聚利债
券及海富通欣荣混合基金海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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荣混合
基金经
理； 海富
通强化
回报混
合基金
经理； 海
富通欣
享混合
基金经
理； 海富
通季季
通利理
财债券
基金经
理。
经理。2017 年 2 月起兼任
海富通强 化 回 报 混 合 基 金
经理。2017 年 3 月起兼任
海 富 通 欣 享 混 合 基 金 经
理。2017 年 3 月至 2018
年 1 月兼任海富通欣盛 定
开混合基金经理。2017 年
7 月起兼任海富通季季通
利理财债券基金经理。
杜晓海
本基金
的基金
经理； 海
富通安
颐收益
混合基
金经理；
海富通
欣荣混
合基金
经理； 海
富通富
睿混合
基金经
理； 海富
通富祥
混合基
金经理；
海富通
阿尔法
对冲混
合基金
经理； 海
富通创
业板增
强基金
经理； 海
富通量
化前锋
2016-06-22 - 18 年
硕士，持有基金从业人员
资 格 证 书 。 历 任
Man-Drapeau Research 金
融工程师，American
Bourses Corporation 中国
区总经理，海富通基金管
理有限公司定量分析师、
高级定量分析师、定量及
风险管理负责人、定量及
风险管理总监、多资产策
略投资部总监，现任海富
通基金管理有限公司量化
投资部总监。2016 年 6 月
起任海富通新内需混合和
海富通安颐收益混合基金
经理。2016 年 9 月起兼任
海 富 通 欣 荣 混 合 基 金 经
理。2017 年 4 月至 2018
年 1 月兼任海富通欣盛 定
开混合基金经理。2017 年
5 月起兼任海富通富睿混
合基金经理。2018 年 3 月
起兼任海富通富祥混合基
金 经 理 。2018 年 4 月至
2018 年 7 月兼任海富通东
财大数据混合基金经理。
2018 年 4 月起兼任海富通
阿尔法对冲混合、海富通
创业板增强、海富通量化海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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股票基
金经理；
海富通
稳固收
益债券
基金经
理； 海富
通欣享
混合基
金经理；
海富通
欣益混
合基金
经理； 海
富通量
化多因
子混合
基金经
理； 量化
投资部
总监
前锋股票、海富通稳固收
益债券、 海富通欣享混合、
海富通欣益混合、海富通
量化多因子混合的基金经
理。
朱斌全
本基金
的基金
经理助
理； 海富
通安颐
收益混
合基金
经理助
理； 海富
通富睿
混合基
金经理
助理； 海
富通富
祥混合
基金经
理助理；
海富通
阿尔法
对冲混
合基金
经理助
理； 海富
通欣益
2018-05-15
2018-12-0
3
11 年
理 学 硕 士 ，CFA ， 持 有 基
金从业人员资格证书。历
任上海涅柔斯投资管理有
限公司美国股票交易员。
2007 年 4 月加入海富通基
金管理有限公司，历任交
易员，高级交易员，量化
分析师，量化投资部投资
经理。2018 年 5 月 起 至
2018 年 12 月任海富通 安
颐收益混合、海富通新内
需混合、 海富通富睿混合、
海富通富祥混合、海富通
阿尔法对冲混合、海富通
欣益混合、海富通欣享混
合、 海富通量化前锋股票、
海富通稳固收益债券、海
富通创业板增强、海富通
量化多因子混合的基金经
理助理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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混合基
金经理
助理； 海
富通欣
享混合
基金经
理助理；
海富通
量化前
锋股票
基金经
理助理；
海富通
稳固收
益债券
基金经
理助理；
海富通
创业板
增强基
金经理
助理； 海
富通量
化多因
子混合
基金经
理助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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了授权、研究 分析 、 投资 决 策 、 交 易 执行 、 业绩 评 估 等 投 资 管理 活 动相 关 的 各 个 环 节 。
同时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投资部门、 监察稽核部和风险管理部组成， 各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异
进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （如日内、 3 日内、 5 日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本， 对其进行了 95% 置信区间， 假设溢价率为 0
的 T 分布检验， 结合该 时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、 交易占优比等
指标综合判断是 否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报 告期内公司对旗下
各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2018 年，A 股市场大幅下挫，所有指数均有较大幅度下跌。2018 年指数中表
现最好的是上证 50， 全年下跌 19.83% 。 而表现最弱的则是中小板指， 全年下跌 37.75% 。
上证综指、 沪深 300、 中证 800、 创业板指分别下跌 24.59% 、 25.3% 、 27.38% 、 28.65% 。
中美贸易战是 2018 年 A 股市场最重要的政策变量，另外，降杠杆的作用也在全年
持续发酵。1 月份之后市场持续下跌，部分公司面临股权质押爆仓风险，拖累指数陷入
循环下跌逻辑。
回顾全年的走势， 年初以来， 在地产、 银行等权重股的带动下， 沪指在短短一个月
内上冲至 3587 点，随后，美股暴跌带动 1 月底至 2 月上旬上证综指暴跌 12% 。后续随
着中美贸易战开始和持续去杠杆， 市场开始震 荡下跌至年底， 全年没 有过 10% 以上的反
弹。此外，全年价值和成长风格频繁切换 。2 月份受益于海外独角兽回归以及 CDR 发
行预期，成长股大幅反弹。而 5 月份，消费 数据表现较好，部分消费股一季报超预期，
叠加避险情绪， 消费价值股票迎来一波反弹。 三季度受到宏观经济下行预期和中美贸易海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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摩擦内外双重因素的影响，A 股市场总体表现较弱， 且内部结构分化明显。 受到油价上
涨、 猪价上涨、 基建加码预期的影响， 石油石化、 农业、 建筑、 银行等表现良好， 而与
居民支出相关的家电、 医药、 纺织服装等消费板块以及计算机、 电子等成长性行业调整
比 较 显 著 。 四 季度 经 济数 据 回 落 ， 国 庆节 期 间中 美 关 系 恶 化 ，叠 加 股权 质 押 爆 仓 风 险 ，
节后市场暴跌。 11 月纾困基金陆续落地略微缓解市场悲观预期， 但在一定修复之后又再
次下跌。最终上证综指收于 2493.90 点，深证 成指收于 7239.79 点， 中小板指和创业板
指报 4703.03 点和 1250.53 点。
板块方面， 在中信证券 29 个一级行业分类中， 餐饮旅游 （-8.69% ） 、 银 行 （-10.95%）、
石油石化 （-18.76% ） 、 食品饮料 （-20.37% ） 、 农林牧渔 （-22.04% ） 跌幅较少。 电子元
器件（-41.31% ） 、有 色金属 （-40.93% ）、 传媒（-38.59% ）、 机 械（-34.84% ）和基 础
化工（-34.77% ）跌幅 居前。
本报告期， 基金在控制回撤的基础上， 力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收
益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
债券方面，2018 年经济逐步回落，通胀中枢下行。供给端，工业增加值逐步下滑，
工 业 企 业 利 润 见顶 后 已进 入 下 行 通 道 ；需 求 端， 消 费 整 体 平 稳走 弱 ，出 口 相 对 显 韧 性 ，
而融资渠道的收紧和地方债务的管控导致基建投资增速出现大幅下滑， 虽然房地产投资
和制造业投资全年呈高增长态势， 但也难挡固定资产投资回落趋势。 融资方面， 虽然年
内央行两次调整放宽社融口径， 但社融存量增速仍下滑至历史新低。 通胀方面， 三季度
寿光水灾和非洲猪瘟等事件性冲击， 短期内令市场对通胀预期有所升温， 但是工业品价
格的下行带动全年通胀中枢的回落。 为了应对中美贸易摩擦和对冲经济下行压力， 国 内
货币政策从稳健中性转向稳健偏松， 全年进行 了四次定向降准操作并创设了 TMLF 进行
结构性降息， 在美联储加息的环境下表现出货币政策的独立性； 另一方面， 下半年政策
目标从 “ 紧信用” 转向 “ 宽信用 ” ，基建托底等 政策也逐步出台。利率走势方面，全年利率
基本呈现单边下行，1 月初至 7 月中旬，受货 币政策稳健偏松、资金利率维持低位、中
美贸易摩擦加剧等影响， 利率出现大幅下行； 7 月下旬至 9 月中旬， “ 宽信用 ” 政策出台、
地 方 债 加 速 发 行、 通 胀预 期 抬 升 等 利 空因 素 推动 利 率 回 调 ； 随后 ， 在基 本 面 明 确 下 行 、
“ 宽信用 ” 未见成效、 海 外扰动减弱等因素催化下 ， 债市开启新一轮快 速下行。 全年来看，
10 年期国债和国开债收益率分别下行 65BP 和 118BP 。 信用债方面， 2018 年信用风险爆
发， 主要原因在于政策收紧导致融资渠道受限， 全年涉及的违约债券数量、 违约债券余
额 以 及 新 增 违 约主 体 数都 达 到 了 历 史 新高 。 因此 虽 然 信 用 债 收益 率 整体 跟 随 利 率 下 行 ，
但表现分化， 中低评级利差大幅走扩。 可转债方面，2018 年度转债市场宽幅波动， 与 股
市单边下行不同的是， 转债指数呈现区间震荡并且微跌的态势， 主因整体债底的支撑以
及大盘转债的结构性机会，全年中证转债指数下跌 1.16% 。
本管理人逐步提高了组合 债券仓位和久期， 买入信用债替代短融， 逐步构建中等期
限信用债加长期限利率债的组合，并通过利率债的交易增加收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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报告期内， 海富通新内需混合 A 基金净值增长率为-1.55% ， 同期业绩比较基准收益
率为-14.02% ，基金净 值跑赢业绩比较基准 12.47 个百分点。海富通 新内需混合 C 基金
净 值 增 长 率 为-1.46% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为-14.02% ， 基 金 净 值 跑 赢 业 绩 比 较 基
准 12.56 个百分点。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2019 年全年，预 计中国经济 增速将有小幅下滑。从宏观经济的几个分项看，
出口受制于贸易战， 增速下滑较为确定， 投资中的房地产投资增速在销售面积增速下滑
的前提下也有较大的下行压力， 而消费在居民收入增速预期下行的情况下预计表现也会
相对较弱。 因此， 从宏观经济的角度来看，2019 年仍然是衰退期， 经济增速下行， 通胀
增速下行， 在总需求萎缩的情况下， 过去 3 年由于供给侧改革引发的大宗商品涨价预计
也难以持续。
宏观政策方面， 积极的财政政策取向不变， 目前我们已经看到减税尤其是个税减税
政策快速推进， 我们相信未来减税政策会进一步推进至企业。 此外， 在经济有较大下行
的压力下， 托底经济的政策如基建以及消费刺激都会适时推出， 以保证经济不会硬着陆。
货币政策上， 稳健偏积极的货币政策是 2019 年的主线， 我们已经在 2018 年以来看到四
次降准，2019 年年初降准 1% ， 后续会看到持续的降准释放资金。 此外， 央行还创造新
的票据互换工具 CBS 为宽信用创造更好条件，使得资金可以更好的传导至实体经济。
2018 年， 市场有较大幅度下跌， 跌幅较小的是银行、 石油石化、 食品饮料， 市场选
择的是业绩表现相对平稳， 估值较低的品种。 2019 年全年， 我们预计市场表现应该显著
好于 2018 年，可能会 有小幅的正收益。 主要的逻辑是经济下滑盈利下行基本已经在预
期之内， 然而 A 股估值处于历史底部， 且跟全球其他权益市场相比有一定的优势， 流动
性环境来看受益于 2019 年全年稳健偏积极的货币政策。投资策略来看：第一，2019 年
2 月末 MSCI 将公布 A 股的纳入因子是否从 5％增加到 20％， 新增资金的属性偏好低估
值高分红的品种， 因此， 仍看好低估值高分红品种的表现； 第二， 自下而上景气上行且
对经济有支撑的 行业， 如 5G 、新能源 汽车、 风电光伏。第三 ，受益 于利率下行货币宽
松环境且科创板催化的科技相关产业，如人工智能、半导体、创新药等科技行业。
本基金的 投资思路将在控制风险的基础上， 积极地捕捉市场的结构性机会， 力争跑
赢市场。 本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤
风险。
债券方面，展望 2019 年，预计经济依然承压，通胀总体无忧。从需求角度来看，
投资、 消费和出口等分项仍存在一定下行压力。 投资方面， 基建投资作为经济重要逆周
期调节手段， 或结构性发力， 但在地方债务制约下空间或有限； 而货币化安置力度减弱
影响下， 地产销售和投资或明显承压； 随着企业盈利回落， 制造业投资大概率下滑。 消
费方面， 居民收入增长低迷， 或制约消费增长； 出口方面， 全球经济动 能整体回落， 出
口大概率下滑。 通胀方面总体无忧， CPI 需关 注结构性压力， 密切关注猪周期启动情况，
而 PPI 中枢大概率明显 下移。总体看 2019 年 国内经济下行压力未消，政策加码的紧迫海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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性 会 有 所 增 强 ，预 计 减税 降 费 、 基 建 托底 等 一系 列 积 极 财 政 政策 会 在上 半 年 集 中 出 台 ，
地方专项债和证金债等发行或提速； 货币政策大概率以国内为主， 央行或将延续稳健偏
松和灵活操作， 进一步降准的同时也存在降息的可能； 而其他 “ 宽信 用 ” 的结构性政策也
有望继续加码。在上述判断下，我们认为 2019 年利率仍处于下行趋势中，但是随着信
用逐步企稳利率下行的空间或许有 限， 利率债可视持仓情况进行灵活操作。 信用债方面，
“ 宽信用 ” 政策下企业融 资环境大概率有所改善， 但国内经济下行环境中企业经营压力会
加大，因此 2019 年信 用风险将呈现结构性，因自身经营不善而导致的违约仍将无法避
免。 总体看受政策支持信用利差可能会逐渐收窄， 同时杠杆息差策略依然可行。 可转债
方面， 我们认为市场整体风险将会较 2018 年有所缓和， 与 2018 年相同的是， 市场阿尔
法机会可能会更多凸显，此外，可选消费类个券在明年或有估值修复行情。
2019 年将维持中等久期、 中高等级信用债组合， 积极参与利率债的交易， 以绝对收
益为主要目标，做好与股票头寸之间的流动性管理。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2018 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、
系统监控、 人员询问、 重点抽查等一系列方式开展工作， 强化对基金运作和公司运营的
合规性监察， 督促业务部门不断改进内部控制和风险管理， 并按规定定期出具监察稽核
报告报送监管机关、董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部 门 结合新业务和新法规 的 要求，对内部制度和 流 程进行更新，
为 公 司 业 务 开 展提 供 有效 的 制 度 保 障 ，并 及 时更 新 合 规 注 意 事项 卡 ，以 强 化 岗 位 职 责 ，
满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规管理
本报告期内， 监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据， 对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、 事中、 事后的合规性审核， 确保了基金运作的诚信和合法
合规性。 本报告期内， 公司监察稽核的范围涉及公司治理、 投资管理、 营销与销售、 后
台运营管理、 人力资源等各个方面 。 此外， 监察稽核部根据新颁布的法规、 监管要求并
结合公司内部控制的需要， 对公司各部门的业务有重点的开展专项检查和专项审计， 严
格控制各部门的主要风险， 加强并完善公司的内部控制状况。 通过事前、 事中、 事后的
全方位合规审核及内部审计， 公司对治理结构、 投资交易、 销售及客户服务体系、 信息
安全控制、 基金运营控制、 分支机构管理及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项
业务流程予以了完善； 同时强化了现有规章制度的执行力度， 并很好的落实了相关建议。
三、有效推进反洗钱工作
本报告期内， 监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点， 根据新法规要求完善反
洗钱内部控制制度及流程， 组织多场反洗钱专项培训和考试， 组织相关业务部门加强对海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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非自然人客户受益人信息的收集和识别， 并牵头对反洗钱系统进行升级改造， 强化对大
额交易和可疑交易方面的监控。 同时还按照法规规定， 定期登陆反洗钱系统， 对系统筛
选 的 可 疑 交 易 进行 人 工识 别 和 复 核 ， 并按 时 向中 国 反 洗 钱 监 测分 析 中心 报 送 相 关 数 据 。
报告期内，公司根据监管要求完成了 2017 年度的反洗钱分类评级自评估工作。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内， 监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资， 持续不断的和投
资者进行沟通， 利用网络互动平台、 平面媒体专栏及举办财富接力活动等多种渠道、 多
种媒介积极推进投资者教育工作， 努力倡导 “ 长期持有、 理性投资 ” 的投资理念， 培养广
大投资者的风险意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内， 监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读， 并提供给全体员
工 学 习 ， 同 时 定期 对 全体 员 工 进 行 内 控培 训 ，剖 析 风 险 案 例 ，培 训 内容 涉 及 投 资 交 易 、
市场销售业务、 基金分红合规管理 、 债券交易监管新规政策落实、 资管新规及配套细则
政策落实、 货币市场基金互联网新规政策落实和养老目标基金新规解读等方面。 通过培
训，员工的合规意识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作， 本报告期内， 本基金管理人所管理的基金运作合法合规， 维护和保
障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《 证券投资基金会计核算业
务指引》 、 基金合同以 及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日
对基金资产估值后， 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会， 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理
负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的
风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组， 估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估， 充分听取相关
部门的建议， 并和托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告， 以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金的基金合同约定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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分配最多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50% ； 基金收益分
配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止 2018 年 12 月 14 日 本基金的可供分
配利润为基准。本次分红于 2018 年 12 月 21 日完成权益登记，A 类基金单位分红金额
为 0.302 元，合计利润分配金额 145,025,088.94 元。C 类基金单位分 红金额为 0.306 元，
合计利润分配金额 152,937,304.17 元。
本次分红符合基金合同规定。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的托管
过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在
任何损害基金份额持有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的管理人 —— 海富通基金
管理有限公司在海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值
计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额
持 有 人 利 益 的 行为 ， 在各 重 要 方 面 的 运作 严 格按 照 基 金 合 同 的规 定 进行 。 本 报 告 期 内 ，
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配， 分
配金额为 297,962,393.11 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 新 内 需 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§6
审 计报告
普华永道中天审字(2019) 第 22007 号
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 ：
6.1 审 计意 见
( 一) 我们审计的内容
我 们 审 计 了海 富 通 新内需 灵 活 配 置混 合 型 证券投 资 基 金( 以下 简 称 “ 海富 通 新 内 需 混
合基金”) 的财务报表， 包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表和所
有者权益( 基金净值) 变 动表以及财务报表附注。
( 二) 我们的意见
我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财 务报表附注中
所 列 示 的中 国证 券 监督管 理 委 员会( 以下 简 称 “ 中 国 证 监会 ”) 、 中国 证券 投 资 基金 业协 会
( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 发 布的 有 关规 定及 允 许 的基 金行 业 实务操 作 编 制， 公允 反
映了海富通新内需混合基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
6.2 形 成审 计意 见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的 “注册 会计
师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 我们相信， 我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于海富通新内需混合基金， 并履行了
职业道德方面的其他责任。
6.3 管 理层 和治 理层对财 务报 表的责 任
海富通新内需混合基金 的基金管理人海富通基金管理有限公司( 以下 简称 “ 基金管理
人”) 管理层负责按照企 业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要的
内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估海富通新内需混合基金的持续经营
能力，披 露与持 续经营 相关的事 项( 如适用) ， 并运用持 续经营 假设， 除非基金 管理人管
理层计划清算海富通新内需混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通新内需混合基金的财务报告过程。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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6.4 注 册会 计师 对财务报 表审 计的责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合
理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，
如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同
时，我们也执行以下工作：
( 一) 识别 和评估 由于 舞 弊或错误 导致 的财务 报 表重大错 报风险 ；设 计 和实施审 计 程
序以应对这 些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞
弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解 与审计 相关 的 内部控制 ，以 设计恰 当 的审计程 序，但 目的 并 非对内部 控 制
的有效性发表意见。
( 三) 评价 基金管 理人 管 理层选用 会计 政策的 恰 当性和作 出会计 估计 及 相关披露 的 合
理性。
( 四) 对基 金管理 人管 理 层使用持 续经 营假设 的 恰当性得 出结论 。同 时 ，根据获 取 的
审计证据， 就可能导致对海富通新内需混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未
来的事项或情况可能导致海富通新内需混合基金不能持续经营。
( 五) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容( 包括披露) ， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
都晓燕
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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2019 年 3 月 28 日
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2018 年 12 月 31 日
上 年度 末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
37,331,949.83 5,184,649.10
结算备付金
53,931,402.99 2,298,853.99
存出保证金
2,197,320.03 80,477.08
交易性金融资产
7.4.7.2
847,799,176.11 82,371,987.91
其中：股票投资
125,786,605.66 13,329,955.31
基金投资
- -
债券投资
722,012,570.45 69,042,032.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
271,480,917.72 -
应收证券清算款
- 415,456.25
应收利息
7.4.7.5
12,416,869.78 921,717.06
应收股利
- -
应收申购款
994.04 378.53
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
1,225,158,630.50 91,273,519.92
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2018 年 12 月 31 日
上 年度 末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 11,099,785.00
应付证券清算款
29,637,356.62 301,993.36
应付赎回款
60,329.76 82,178.65
应付管理人报酬
1,422,084.37 91,246.38
应付托管费
296,267.59 19,009.67
应付销售服务费
60,862.30 -
应付交易费用
7.4.7.7
108,522.46 126,153.47
应交税费
28,123.40 -
应付利息
- 6,527.24
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
360,001.99 210,020.50
负债合计
31,973,548.49 11,936,914.27
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
980,608,653.78 51,731,841.31
未分配利润
7.4.7.10
212,576,428.23 27,604,764.34
所有者权益合计
1,193,185,082.01 79,336,605.65
负债和所有者权益总计
1,225,158,630.50 91,273,519.92
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额总额 980,608,653.78 份，其中 A 类基金
份额总额 480,813,542.08 份， 基金份额净值 1.208 元；C 类基金份额总额 499,795,111.70
份，基金份额净值 1.226 元。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一 、收 入
3,970,337.69 12,860,390.33
1.利息收入
7,870,725.44 3,339,673.17
其中：存款利息收入
7.4.7.11
214,029.53 313,781.89
债券利息收入
6,149,844.96 2,819,467.46 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,506,850.95 206,423.82
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-1,227,485.36 9,976,535.11
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-2,614,633.98 10,121,975.85
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
928,703.15 144,868.85
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
212,466.01 -1,047,900.00
股利收益
7.4.7.16
245,979.46 757,590.41
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
-2,674,568.06 -538,535.50
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
1,665.67 82,717.55
减 ：二 、费用
4,492,756.60 4,631,241.85
1．管理人报酬
2,981,992.55 1,764,572.25
2．托管费
621,248.42 367,619.27
3．销售服务费
94,944.41 3,392.41
4．交易费用
7.4.7.19
289,300.70 2,133,143.03
5．利息支出
93,834.38 109,330.78
其中：卖出回购金融资产支出
93,834.38 109,330.78
6．税金及附加
4,873.84 -
7．其他费用
7.4.7.20
406,562.30 253,184.11
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-522,418.91 8,229,148.48
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-522,418.91 8,229,148.48
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
51,731,841.31 27,604,764.34 79,336,605.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -522,418.91 -522,418.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
填列）
928,876,812.47 483,456,475.91 1,412,333,288.38
其中：1.基金申购款 934,764,126.35 486,526,410.69 1,421,290,537.04
2.基金赎回款 -5,887,313.88 -3,069,934.78 -8,957,248.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -297,962,393.11 -297,962,393.11
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
980,608,653.78 212,576,428.23 1,193,185,082.01
项目
上 年度 可比期 间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
128,621,440.17 55,405,996.49 184,027,436.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 8,229,148.48 8,229,148.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-76,889,598.86 -36,030,380.63 -112,919,979.49
其中：1.基金申购款 35,206,399.80 18,087,728.78 53,294,128.58
2.基金赎回款 -112,095,998.66 -54,118,109.41 -166,214,108.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 - - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
51,731,841.31 27,604,764.34 79,336,605.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 任志强， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 新内 需 灵活 配 置混 合 型 证券 投 资基 金(以下简称 “本基金”) 经中 国 证 券监 督 管
理委员会( 以下简称“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2014]479 号 《关于核准海富通新内需灵活配
置混合型证券投资基金募集申请的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通新内 需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 612,311,169.88 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华
永道中天验 字(2014) 第 713 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通新内
需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 27 日 正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 612,499,675.00 份基 金份额,其中认购资金利息折合 188,505.12
份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据 《关于海富通新内 需灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基
金合同的公告》，自 2015 年 12 月 17 日起， 本基金根据赎回费用与销售服务费收取方
式的不同 ， 将基金份额 分为不同的类别。 在投 资人赎回时收取较高赎回费用的称为 A 类
基金份额； 在投资人赎回时收取较低赎回费用并从本类别基金资产中计提销售服务费的
称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、 C 类两种收费模式并存， 并分别计算基金份额净值。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通新内需灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法 发行上 市的股 票( 包 括中小 板、创 业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票) 、
债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中 国证监会允许
基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金的投资组合比例为：
基金投资组合中股票资产占基金资产的 0% ～95% ， 权证投资占基金资产净值的 0% ～3% ，
现金、 债券、 货币市场 工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的
5% ～100% ，其 中， 在 每个交易 日日 终在扣 除 股指期货 合约 需缴纳 的 交易保证 金后 ， 基海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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金保留的现金 （不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等） 或者投资于一年期以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金将 80% 以上的非现金资产
投资于受益于内需增长的公司 发行的股票和债券。 如法律法规或监管机构以后允许本基
金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的业
绩比较基准为：MSCI 中国 A 股指数× 50％＋ 上证国债指数× 50％。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019 年 3 月 28 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》 、 《海富通新 内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2018 年 度的经营成果和基金净值变 动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 股 指 期 货 投
资) 分 类为以 公允价 值 计量且其 变动计 入当期 损益的金 融资产 。除衍 生工具( 主要 为股指
期货投资) 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 以 公 允 价 值 计 量
且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收 项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1) 收取该金融资产现 金流量的合同
权利终止； (2) 该金融资 产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终 止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持 有的 股票投 资 、债券投 资和 衍生工 具( 主要 为股指 期货投 资) 按如下原 则 确
定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价
格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公
允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但具有海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因
素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的， 那
么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应考 虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不可
观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大 变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 及 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增
值税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 33 页 共 73 页
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持
有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进
行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现
损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披 露分部信息。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上 市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨
跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2017]13 号 《中国证监会关于
证券投 资基金 估值业 务 的指导 意见》 ，根据 具 体情况 采用《 关于发 布 中基协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量 折现法等估值技
术进行估值。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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(2) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 除 外) 及在银行
间同业市场交易的固定收益品种， 根据中国证监会公告[2017]13 号 《 中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有
的证券交 易所上 市或挂 牌转让的 固定收 益品种( 可转 换债券 除外) ，按 照中证指 数有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值 中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于 实施上 市公司 股息红 利 差别化 个所得 税政策 有 关问题 的通知 》、
财税[2015]101 号《关 于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》、
财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构 同业往 来等 增值 税政策 的补充 通知》 、 财税[2016]140 号《关 于明确 金融房 地产
开发教 育辅助 服务等 增 值税政 策的通 知》、 财 税[2017]2 号《关于资 管产品 增值税 政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
税[2017]90 号 《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按
照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳 税额中抵减。
对证券投资基金管理 人 运用基金买卖股票、 债 券的转让收入免征增 值 税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择
按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上 述规定计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建 设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 37,331,949.83 5,184,649.10
定期存款 - -
其中： 存款期限1 个月以
内
-
-
存款期限1-3 个月
- -
存款期限3 个月以
上
- -
其他存款 - -
合计 37,331,949.83 5,184,649.10
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目 本期末 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 36 页 共 73 页
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 132,155,799.99 125,786,605.66 -6,369,194.33
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 144,649,764.84 144,259,570.45 -390,194.39
银行间市场 574,496,677.68 577,753,000.00 3,256,322.32
合计 719,146,442.52 722,012,570.45 2,866,127.93
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 851,302,242.51 847,799,176.11 -3,503,066.40
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,875,738.05 13,329,955.31 454,217.26
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 10,990,898.20 10,992,032.60 1,134.40
银行间市场 58,097,730.00 58,050,000.00 -47,730.00
合计 69,088,628.20 69,042,032.60 -46,595.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 81,964,366.25 82,371,987.91 407,621.66
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 37 页 共 73 页
—— 股指期货 22,872,300.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 22,872,300.00 - - -
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
衍生金融资产项下的权 益衍生工具为股指期货 投资，净额为 0。在当 日无负债结算
制度下， 结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益， 则衍生金融资产项下的
股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。
7.4.7.4 买 入返售 金融资 产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 33,000,000.00 -
银行间市场 238,480,917.72 -
合计 271,480,917.72 -
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 73 页
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 21,623.50 1,633.76
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 13,518.04 1,074.25
应收债券利息 12,082,257.23 918,972.85
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 299,455.81 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 15.20 36.20
合计 12,416,869.78 921,717.06
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 98,562.51 124,872.79
银行间市场应付交易费用 9,959.95 1,280.68
合计 108,522.46 126,153.47
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1.99 20.50
预提费用 360,000.00 210,000.00
合计 360,001.99 210,020.50 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 39 页 共 73 页
7.4.7.9 实 收基 金
海 富通 新内需 混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 51,731,767.73 51,731,767.73
本期申购 434,969,088.23 434,969,088.23
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -5,887,313.88 -5,887,313.88
本期末 480,813,542.08 480,813,542.08
海 富通 新内需 混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 73.58 73.58
本期申购 499,795,038.12 499,795,038.12
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） - -
本期末 499,795,111.70 499,795,111.70
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
海 富通 新内需 混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 29,997,843.47 -2,393,119.96 27,604,723.51
本期利润 1,191,345.10 -2,179,369.79 -988,024.69
本期基金份额交易产生
的变动数
249,840,035.58 -31,578,521.55 218,261,514.03
其中：基金申购款 253,265,729.51 -31,934,280.70 221,331,448.81
基金赎回款 -3,425,693.93 355,759.15 -3,069,934.78
本期已分配利润 -145,025,088.94 - -145,025,088.94 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本期末 136,004,135.21 -36,151,011.30 99,853,123.91
海 富通 新内需 混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25.76 15.07 40.83
本期利润 960,804.05 -495,198.27 465,605.78
本期基金份额交易产生
的变动数
176,997,283.16 88,197,678.72 265,194,961.88
其中：基金申购款 176,997,283.16 88,197,678.72 265,194,961.88
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -152,937,304.17 - -152,937,304.17
本期末 25,020,808.80 87,702,495.52 112,723,304.32
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
活期存款利息收入 116,558.53 113,949.36
定期存款利息收入 - 44,250.25
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 58,637.12 153,772.70
其他 38,833.88 1,809.58
合计 214,029.53 313,781.89
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
卖出股票成交总额 69,318,502.60 768,378,361.53
减：卖出股票成本总额 71,933,136.58 758,256,385.68
买卖股票差价收入 -2,614,633.98 10,121,975.85 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
379,519,660.95 233,041,065.33
减 ： 卖出 债券 （ 、债 转股 及 债券 到 期
兑付）成本总额
373,950,752.99 229,514,668.01
减：应收利息总额 4,640,204.81 3,381,528.47
买卖债券差价收入 928,703.15 144,868.85
7.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
股指期货投资收益 212,466.01 -1,047,900.00
其他 - -
合计 212,466.01 -1,047,900.00
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 245,979.46 757,590.41
基金投资产生的股利收益 - -
合计 245,979.46 757,590.41
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 -3,910,688.06 -528,755.50
——股票投资 -6,823,411.59 -710,454.69
——债券投资 2,912,723.53 181,699.19
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 1,236,120.00 -9,780.00
——权证投资 - -
——股指期货投资 1,236,120.00 -9,780.00
3.其他 - -
减： 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 -
-
合计 -2,674,568.06 -538,535.50
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎回费收入
971.63 82,595.53
基金转换费收入 694.04 122.02
合计 1,665.67 82,717.55
注： 本基金赎回费收入、 转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、 招
募说明书（更新）等法律文件规定。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 276,289.42 2,121,223.86 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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银行间市场交易费用 8,050.00 3,350.00
股指期货交易费用 4,961.28 8,569.17
合计 289,300.70 2,133,143.03
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 150,000.00
债券托管账户维护费 36,000.00 22,500.00
其他 1,200.00 14,700.00
银行划款手续费 9,362.30 5,984.11
合计 406,562.30 253,184.11
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE 控股公司（BNP Paribas
Asset Management BE Holding ）
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1.1 股 票交 易 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,981,992.55 1,764,572.25
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
56,376.35 78,824.49
注： 支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 621,248.42 367,619.27
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通新内需混合A 海富通新内需混合C 合计
海富通 - 94,944.41 94,944.41
合计 - 94,944.41 94,944.41
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通新内需混合A 海富通新内需混合C 合计
海富通 - 3,392.41 3,392.41
合计 - 3,392.41 3,392.41
注： 支付基金销售机构 的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净
值 0.1% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计 至每 月月 底， 按 月支 付 给海 富通 ，再 由 海富 通 计算 并
支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购）
交易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 37,331,949.83 116,558.53 5,184,649.10 113,949.36
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 46 页 共 73 页
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
7.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分配 情况
海富通新内需混合 A
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备注
1
2018-12-2
1
2018-12-21 3.020
144,365,73
1.58
659,357.36
145,025,08
8.94
-
合计
3.020
144,365,73
1.58
659,357.36
145,025,08
8.94
-
海富通新内需混合 C
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备注
1
2018-12-2
1
2018-12-21 3.060
152,937,30
4.17
-
152,937,30
4.17
-
合计
-
152,937,30
4.17
-
152,937,30
4.17
-
7.4.12 期 末（2018 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 47 页 共 73 页
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600030
中信证
券
2018-12-
25
重大事项 16.01
2019-01-
10
17.15 111,300 1,887,536.00 1,781,913.00 -
注：本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复
牌。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。 本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本
基金在风险和收益 之间取得最佳的平衡以实现 “ 相对收益高、 风险适 中 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立审计及风险管
理委员会， 负责制定公司的风险管理政策， 审议批准公司的风险偏好、 风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等； 在管理层层面设
立风险管理委员会， 负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部和监察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 48 页 共 73 页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投 资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来 控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年 度末
2017 年12 月31 日
A-1 30,333,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 140,473,000.00 10,984,600.00
合计 170,806,000.00 10,984,600.00
注：未评级部分为国债、政策性金融债和短期融资券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
AAA 173,594,027.72 -
AAA 以下 65,594,026.13 7,432.60
未评级 136,399,516.60 -
合计 375,587,570.45 7,432.60
注：未评级部分为国债和政策性金融债。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末 上年度末 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 49 页 共 73 页
2018 年12 月31 日 2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 175,619,000.00 58,050,000.00
合计 175,619,000.00 58,050,000.00
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且 不计息 ，可赎 回基金份 额净值( 所 有 者权益) 无固 定到期 日 且不计息 ，因此 账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日
起施行) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15% ， 本基金与由本基金的基金管理
人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通股票的 30% ( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制) 。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 50 页 共 73 页
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15% 。于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有 的流动性受限资产的估值占基金资产净值的
比例为 3.51% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变
现价值。 于本报告期末， 本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时， 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施 交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基 金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行 管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大， 此外还持有银行
存款、 结算备付金、 存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产， 因此存在相应
的利率风险。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 51 页 共 73 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
结算备付金 53,931,402.99 - - - 53,931,402.99
存出保证金 2,197,320.03 - - - 2,197,320.03
交易性金融资产 402,727,275.60 197,483,216.51 121,802,078.34 125,786,605.66 847,799,176.11
买入返售金融资产 271,480,917.72 - - - 271,480,917.72
应收利息 - - - 12,416,869.78 12,416,869.78
应收申购款 - - - 994.04 994.04
银行存款 37,331,949.83 - - - 37,331,949.83
资产总计 767,668,866.17 197,483,216.51 121,802,078.34 138,204,469.48 1,225,158,630.50
负债
其他负债 - - - 360,001.99 360,001.99
应付证券清算款 - - - 29,637,356.62 29,637,356.62
应付赎回款 - - - 60,329.76 60,329.76
应付管理人报酬 - - - 1,422,084.37 1,422,084.37
应付托管费 - - - 296,267.59 296,267.59
应付交易费用 - - - 108,522.46 108,522.46
应付销售服务费 - - - 60,862.30 60,862.30
应付税费 - - - 28,123.40 28,123.40
负债总计 - 0.00 0.00 31,973,548.49 31,973,548.49
利率敏感度缺口 767,668,866.17 197,483,216.51 121,802,078.34 106,230,920.99 1,193,185,082.01
上 年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 5,184,649.10 - - - 5,184,649.10
结算备付金 2,298,853.99 - - - 2,298,853.99
存出保证金 80,477.08 - - - 80,477.08
交易性金融资产 69,034,600.00 7,432.60 - 13,329,955.31 82,371,987.91
应收利息 - - - 921,717.06 921,717.06
应收申购款 - - - 378.53 378.53
应收证券清算款 - - - 415,456.25 415,456.25
资产总计 76,598,580.17 7,432.60 0.00 14,667,507.15 91,273,519.92
负债
卖出回购证券款 - - - 11,099,785.00 11,099,785.00 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 52 页 共 73 页
应付赎回款 - - - 82,178.65 82,178.65
应付管理人报酬 - - - 91,246.38 91,246.38
应付托管费 - - - 19,009.67 19,009.67
应付交易费用 - - - 126,153.47 126,153.47
应付利息 - - - 6,527.24 6,527.24
应付证券清算款 - - - 301,993.36 301,993.36
其他负债 - - - 210,020.50 210,020.50
负债总计 - - - 11,936,914.27 11,936,914.27
利率敏感度缺口 76,598,580.17 7,432.60 0.00 2,730,592.88 79,336,605.65
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 399 减少约 6
市场利率下降 25 个基点 增加约 405 增加约 6
注：金额为约数，精确到万元。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市交易的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 基于定量与定性相结合的宏
观及市场分析， 形成对不同市场周期的预测和判断， 通过灵活主动且有纪律的资产配置，
确 定 组 合 中 股 票、 债 券、 货 币 市 场 工 具和 其 他金 融 工 具 的 投 资比 例 ，追 求 较 高 的 收 益 ，
同时规避市场的系统性风险。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对
投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 53 页 共 73 页
金资产的 0% ～95% ， 权证投资占基金资产净值的 0% ～3% ，现金、 债券、货币市场工
具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5% ～100% ， 其中， 在每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者投资于
一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基 金将 80% 以上的非
现金资产投资于受益于内需增长的公司发行的股票和债券。 本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 125,786,605.66 10.54 13,329,955.31 16.80
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 125,786,605.66 10.54 13,329,955.31 16.80
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值
的比例为 10.54%(2017 年 12 月 31 日：16.80%) ，因此除市场利率和 外汇汇率以外的市
场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃 市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 73 页
(b)
持续的以公允价值 计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 130,003,078.71 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
717,796,097.40 元， 无 属于第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日： 第 一层次 12,874,571.91
元，第二层次 69,497,416.00 元，无第三层次) 。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期 变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年
12 月 31 日：同) 。
(d)
不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 125,786,605.66 10.27
其中：股票 125,786,605.66 10.27
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 722,012,570.45 58.93 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 55 页 共 73 页
其中：债券 722,012,570.45 58.93
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 271,480,917.72 22.16
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
91,263,352.82 7.45
8 其他各项资产 14,615,183.85 1.19
9 合计 1,225,158,630.50 100.00
8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,513,522.00 0.21
C 制造业 61,279,571.59 5.14
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供应
业
3,628,765.00 0.30
E 建筑业 7,315,292.00 0.61
F 批发和零售业 5,381,914.00 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 2,949,069.07 0.25
H 住宿和餐饮业 230,934.00 0.02
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 1,670,526.00 0.14
J 金融业 29,371,315.00 2.46
K 房地产业 8,658,854.00 0.73
L 租赁和商务服务业 830,620.00 0.07
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 216,466.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,739,757.00 0.15 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 56 页 共 73 页
S 综合 - -
合计 125,786,605.66 10.54
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 600036 招商银行 272,500 6,867,000.00 0.58
2 000001 平安银行 585,000 5,487,300.00 0.46
3 601668 中国建筑 958,600 5,464,020.00 0.46
4 000538 云南白药 70,900 5,243,764.00 0.44
5 600519 贵州茅台 7,618 4,494,696.18 0.38
6 000002 万科 A 163,000 3,882,660.00 0.33
7 601939 建设银行 600,000 3,822,000.00 0.32
8 000651 格力电器 100,302 3,579,778.38 0.30
9 600887 伊利股份 127,500 2,917,200.00 0.24
10 000333 美的集团 77,200 2,845,592.00 0.24
11 601211 国泰君安 167,900 2,572,228.00 0.22
12 000895 双汇发展 98,497 2,323,544.23 0.19
13 002727 一心堂 126,600 2,250,948.00 0.19
14 000418 小天鹅 A 51,900 2,244,675.00 0.19
15 000858 五粮液 42,830 2,179,190.40 0.18
16 002415 海康威视 83,300 2,145,808.00 0.18
17 600900 长江电力 134,900 2,142,212.00 0.18
18 601288 农业银行 575,000 2,070,000.00 0.17
19 600276 恒瑞医药 38,700 2,041,425.00 0.17
20 000568 泸州老窖 49,400 2,008,604.00 0.17
21 600030 中信证券 111,300 1,781,913.00 0.15
22 002597 金禾实业 101,500 1,612,835.00 0.14
23 002304 洋河股份 16,800 1,591,296.00 0.13
24 000069 华侨城 A 244,200 1,550,670.00 0.13
25 600048 保利地产 131,000 1,544,490.00 0.13
26 601138 工业富联 129,500 1,500,905.00 0.13
27 000776 广发证券 112,600 1,427,768.00 0.12
28 601225 陕西煤业 178,000 1,324,320.00 0.11
29 600585 海螺水泥 43,601 1,276,637.28 0.11
30 600104 上汽集团 47,600 1,269,492.00 0.11
31 000963 华东医药 47,800 1,264,788.00 0.11 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 57 页 共 73 页
32 601877 正泰电器 50,200 1,216,848.00 0.10
33 600298 安琪酵母 47,900 1,208,517.00 0.10
34 601328 交通银行 200,000 1,158,000.00 0.10
35 002014 永新股份 175,050 1,148,328.00 0.10
36 300133 华策影视 127,200 1,139,712.00 0.10
37 601390 中国中铁 160,500 1,121,895.00 0.09
38 601318 中国平安 19,600 1,099,560.00 0.09
39 000596 古井贡酒 20,000 1,079,200.00 0.09
40 000089 深圳机场 128,953 1,004,543.87 0.08
41 000848 承德露露 124,500 1,000,980.00 0.08
42 000402 金融街 145,200 935,088.00 0.08
43 002538 司尔特 189,400 914,802.00 0.08
44 002508 老板电器 44,800 904,512.00 0.08
45 002142 宁波银行 53,600 869,392.00 0.07
46 000501 鄂武商 A 89,500 848,460.00 0.07
47 600073 上海梅林 113,700 847,065.00 0.07
48 600660 福耀玻璃 37,000 842,860.00 0.07
49 000786 北新建材 59,800 822,848.00 0.07
50 600406 国电南瑞 42,300 783,819.00 0.07
51 601186 中国铁建 67,100 729,377.00 0.06
52 601601 中国太保 25,000 710,750.00 0.06
53 300146 汤臣倍健 41,000 696,590.00 0.06
54 601899 紫金矿业 199,300 665,662.00 0.06
55 601888 中国国旅 10,800 650,160.00 0.05
56 600031 三一重工 73,300 611,322.00 0.05
57 000063 中兴通讯 29,900 585,741.00 0.05
58 300144 宋城演艺 26,700 570,045.00 0.05
59 600004 白云机场 53,000 532,650.00 0.04
60 002146 荣盛发展 66,900 531,855.00 0.04
61 600795 国电电力 202,200 517,632.00 0.04
62 601128 常熟银行 83,900 515,146.00 0.04
63 600009 上海机场 10,000 507,600.00 0.04
64 000661 长春高新 2,900 507,500.00 0.04
65 300741 华宝股份 16,100 500,227.00 0.04
66 002003 伟星股份 70,700 496,314.00 0.04
67 600377 宁沪高速 50,000 490,000.00 0.04
68 600741 华域汽车 26,200 482,080.00 0.04
69 600060 海信电器 52,300 453,964.00 0.04
70 601997 贵阳银行 42,100 449,628.00 0.04
71 000338 潍柴动力 58,200 448,140.00 0.04
72 601229 上海银行 39,200 438,648.00 0.04
73 600886 国投电力 53,300 429,065.00 0.04
74 600050 中国联通 80,300 415,151.00 0.03
75 603868 飞科电器 10,300 393,254.00 0.03 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 58 页 共 73 页
76 000902 新洋丰 43,200 387,072.00 0.03
77 002174 游族网络 20,000 371,800.00 0.03
78 600011 华能国际 50,000 369,000.00 0.03
79 601088 中国神华 20,000 359,200.00 0.03
80 002594 比亚迪 7,000 357,000.00 0.03
81 002035 华帝股份 40,200 355,770.00 0.03
82 600511 国药股份 15,200 353,400.00 0.03
83 600566 济川药业 10,400 348,712.00 0.03
84 600548 深高速 37,640 338,007.20 0.03
85 600479 千金药业 37,900 294,104.00 0.02
86 600703 三安光电 26,000 294,060.00 0.02
87 600808 马钢股份 80,600 278,876.00 0.02
88 002475 立讯精密 19,000 267,140.00 0.02
89 600859 王府井 19,500 264,420.00 0.02
90 600309 万华化学 9,400 263,106.00 0.02
91 600196 复星医药 11,200 260,624.00 0.02
92 300037 新宙邦 10,400 250,120.00 0.02
93 600516 方大炭素 14,600 243,966.00 0.02
94 002007 华兰生物 6,600 216,480.00 0.02
95 600779 水井坊 6,600 209,022.00 0.02
96 600729 重庆百货 6,800 192,440.00 0.02
97 600054 黄山旅游 20,000 187,600.00 0.02
98 600987 航民股份 22,800 186,504.00 0.02
99 600606 绿地控股 30,000 183,300.00 0.02
100 600258 首旅酒店 11,400 181,944.00 0.02
101 600138 中青旅 14,000 180,460.00 0.02
102 600993 马应龙 13,400 179,828.00 0.02
103 600019 宝钢股份 27,600 179,400.00 0.02
104 000915 山大华特 12,013 177,792.40 0.01
105 600398 海澜之家 20,700 175,536.00 0.01
106 600219 南山铝业 80,000 168,800.00 0.01
107 002440 闰土股份 16,800 151,200.00 0.01
108 600332 白云山 3,900 139,464.00 0.01
109 600028 中国石化 26,800 135,340.00 0.01
110 002812 创新股份 2,700 133,407.00 0.01
111 002353 杰瑞股份 8,400 126,000.00 0.01
112 600750 江中药业 6,900 116,817.00 0.01
113 600529 山东药玻 5,740 109,060.00 0.01
114 002463 沪电股份 14,800 106,116.00 0.01
115 600015 华夏银行 13,800 101,982.00 0.01
116 000729 燕京啤酒 17,900 100,956.00 0.01
117 300408 三环集团 5,900 99,828.00 0.01
118 300170 汉得信息 10,200 99,756.00 0.01
119 000591 太阳能 31,900 94,424.00 0.01 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 59 页 共 73 页
120 002258 利尔化学 7,100 93,294.00 0.01
121 600875 东方电气 11,800 93,102.00 0.01
122 603886 元祖股份 5,300 92,750.00 0.01
123 600884 杉杉股份 6,000 77,520.00 0.01
124 600236 桂冠电力 13,600 76,432.00 0.01
125 600507 方大特钢 7,600 75,924.00 0.01
126 603589 口子窖 2,000 70,140.00 0.01
127 600426 华鲁恒升 4,800 57,936.00 0.00
128 600690 青岛海尔 4,100 56,785.00 0.00
129 601766 中国中车 6,200 55,924.00 0.00
130 603167 渤海轮渡 5,700 49,932.00 0.00
131 600754 锦江股份 2,300 48,990.00 0.00
132 600271 航天信息 2,100 48,069.00 0.00
133 601098 中南传媒 2,400 30,000.00 0.00
134 600641 万业企业 3,200 29,056.00 0.00
135 000603 盛达矿业 2,900 29,000.00 0.00
136 600761 安徽合力 3,300 28,875.00 0.00
137 000888 峨眉山 A 5,100 28,866.00 0.00
138 300230 永利股份 5,900 28,792.00 0.00
139 601567 三星医疗 5,000 28,150.00 0.00
140 002867 周大生 1,000 27,630.00 0.00
141 601006 大秦铁路 3,200 26,336.00 0.00
142 600835 上海机电 1,800 26,190.00 0.00
143 600885 宏发股份 560 12,633.60 0.00
144 001979 招商蛇口 100 1,735.00 0.00
145 002233 塔牌集团 2 20.12 0.00
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600036 招商银行 8,454,044.63 10.66
2 000001 平安银行 5,988,689.00 7.55
3 601668 中国建筑 5,567,193.00 7.02
4 000538 云南白药 5,493,021.00 6.92
5 000651 格力电器 5,210,060.53 6.57
6 600887 伊利股份 4,874,749.00 6.14
7 000333 美的集团 4,693,743.41 5.92
8 600519 贵州茅台 4,531,364.00 5.71
9 601939 建设银行 4,416,498.00 5.57 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 60 页 共 73 页
10 000002 万科 A 4,274,118.00 5.39
11 000858 五粮液 3,619,871.00 4.56
12 601318 中国平安 3,485,633.00 4.39
13 002727 一心堂 2,982,199.00 3.76
14 000418 小天鹅 A 2,736,086.00 3.45
15 601211 国泰君安 2,722,929.00 3.43
16 000963 华东医药 2,693,163.00 3.39
17 002415 海康威视 2,519,879.00 3.18
18 600276 恒瑞医药 2,450,517.00 3.09
19 000568 泸州老窖 2,425,839.00 3.06
20 000895 双汇发展 2,401,119.68 3.03
21 600703 三安光电 2,400,998.00 3.03
22 601601 中国太保 2,299,336.00 2.90
23 600030 中信证券 2,249,097.00 2.83
24 601288 农业银行 2,079,458.00 2.62
25 600900 长江电力 1,987,872.00 2.51
26 600048 保利地产 1,942,324.00 2.45
27 600585 海螺水泥 1,869,648.83 2.36
28 002597 金禾实业 1,783,369.00 2.25
29 002304 洋河股份 1,769,836.00 2.23
30 000596 古井贡酒 1,761,218.00 2.22
31 000069 华侨城 A 1,757,769.00 2.22
32 000776 广发证券 1,599,353.00 2.02
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 2,488,324.69 3.14
2 600887 伊利股份 2,202,033.00 2.78
3 000651 格力电器 2,152,284.00 2.71
4 600703 三安光电 2,063,388.57 2.60
5 000333 美的集团 2,033,389.00 2.56
6 000858 五粮液 1,478,381.00 1.86
7 601601 中国太保 1,389,927.00 1.75
8 002271 东方雨虹 1,378,215.91 1.74
9 000963 华东医药 1,331,151.80 1.68
10 600519 贵州茅台 1,239,936.00 1.56
11 600332 白云山 1,239,932.13 1.56
12 600183 生益科技 1,211,808.75 1.53 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 61 页 共 73 页
13 600566 济川药业 1,183,565.12 1.49
14 600690 青岛海尔 1,166,594.00 1.47
15 001979 招商蛇口 1,141,473.00 1.44
16 002594 比亚迪 1,122,267.00 1.41
17 601231 环旭电子 1,108,587.00 1.40
18 600176 中国巨石 1,056,007.20 1.33
19 600522 中天科技 981,060.00 1.24
20 600066 宇通客车 972,858.00 1.23
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 191,213,198.52
卖出股票的收入（成交）总额 69,318,502.60
注：" 买 入股 票 成本" 、" 卖 出 股 票收 入" 均 按买卖 成 交金 额( 成 交 单价乘 以 成交 数 量) 填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 203,241.00 0.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 196,334,275.60 16.45
其中：政策性金融债 196,334,275.60 16.45
4 企业债券 129,326,000.00 10.84
5 企业短期融资券 110,668,000.00 9.28
6 中期票据 101,358,000.00 8.49
7 可转债（可交换债） 8,504,053.85 0.71
8 同业存单 175,619,000.00 14.72
9 其他 - -
10 合计 722,012,570.45 60.51
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 62 页 共 73 页
净值比例
( ％)
1 180205 18 国开 05 1,100,000 119,856,000.00 10.05
2 180312 18 进出 12 600,000 60,138,000.00 5.04
3 111889799
18 成都农
商银行
CD030
500,000 49,190,000.00 4.12
4 111888782
18 贵州银
行 CD039
500,000 48,190,000.00 4.04
5 111889398
18 桂林银
行 CD112
400,000 39,660,000.00 3.32
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF1901 IF1901 15.00
-13,516,200
.00
999,600.00 -
IF1903 IF1903 9.00
-8,119,980.
00
236,520.00 -
公允价值变动总额合计 1,236,120.00
股指期货投资 本期收益 212,466.01
股指期货投资 本期公允价值变动 1,236,120.00
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的， 并选择流动性好、 交 易活跃的股指
期货合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 63 页 共 73 页
根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。
8.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
根据本基金合同，本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,197,320.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,416,869.78
5 应收申购款 994.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,615,183.85
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 110033 国贸转债 309,870.00 0.03
2 110034 九州转债 478,865.20 0.04
3 110041 蒙电转债 120,177.20 0.01
4 113009 广汽转债 131,677.00 0.01
5 113011 光大转债 627,566.40 0.05
6 113012 骆驼转债 239,980.50 0.02 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 64 页 共 73 页
7 113014 林洋转债 148,090.80 0.01
8 113015 隆基转债 70,553.00 0.01
9 113019 玲珑转债 325,365.00 0.03
10 113504 艾华转债 198,640.00 0.02
11 113505 杭电转债 80,964.00 0.01
12 113508 新凤转债 267,825.20 0.02
13 123002 国祯转债 125,693.60 0.01
14 123003 蓝思转债 195,283.00 0.02
15 127005 长证转债 98,960.22 0.01
16 128010 顺昌转债 223,445.00 0.02
17 128015 久其转债 82,663.20 0.01
18 128017 金禾转债 68,763.30 0.01
19 128018 时达转债 19,162.00 0.00
20 128019 久立转 2 58,157.40 0.00
21 128020 水晶转债 206,077.50 0.02
22 128021 兄弟转债 138,340.41 0.01
23 128024 宁行转债 252,232.40 0.02
24 128028 赣锋转债 86,085.00 0.01
25 128029 太阳转债 29,397.00 0.00
26 128030 天康转债 132,613.80 0.01
27 128033 迪龙转债 66,270.00 0.01
28 128037 岩土转债 39,343.50 0.00
29 120001 16 以岭 EB 480,192.00 0.04
30 132004 15 国盛 EB 1,068,340.80 0.09
31 132006 16 皖新 EB 300,061.30 0.03
32 132013 17 宝武 EB 382,382.00 0.03
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通新内需 276 1,742,078.0 475,654,315.3 98.93% 5,159,226.76 1.07% 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 65 页 共 73 页
混合 A 5 2
海富通新内需
混合 C
7
71,399,301.
67
499,795,038.1
2
100.00
%
73.58 0.00%
合计 283
3,465,048.2
5
975,449,353.4
4
99.47% 5,159,300.34 0.53%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A 、 C 级比例分母为各自
级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数( 即期末基金份额总额) 。
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通新内需混合 A 20,831.06 0.0043%
海富通新内需混合 C 73.58 0.0000%
合计 20,904.64 0.0021%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
海富通新内需混合 A 0
海富通新内需混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
海富通新内需混合 A 0~10
海富通新内需混合 C 0
合计 0~10
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C
基金合同生效日（2014 年 11
月 27 日）基金份额总额
612,499,675.00 -
本报告期期初基金份额总额 51,731,767.73 73.58
本报告期 基金总申购份额 434,969,088.23 499,795,038.12 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 66 页 共 73 页
减： 本报告期 基金总赎回份额 5,887,313.88 -
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 480,813,542.08 499,795,111.70
注：总申购含红利再投、转换入份额；总赎回含转换出份额。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基金 份额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 2018 年 9 月 11 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
八次会议审议通过，章明女士因工作原因不再担任公司副总经理的职务。
2 、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及 基金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 5 年。
11.6 管理 人、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基金 租用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券 公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中泰证券( 原
齐鲁)
2 87,966,789.33 33.77% 64,509.81 35.29% -
申万宏源 2 60,329,007.33 23.16% 25,095.46 13.73% -
方正证券( 原
民族)
2 48,497,781.66 18.62% 37,774.35 20.66% -
中信建投 1 16,018,151.68 6.15% 14,597.12 7.98% -
方正证券 1 11,590,979.80 4.45% 10,562.89 5.78% -
中金公司 2 8,830,102.44 3.39% 8,200.05 4.49% -
东北证券 1 8,053,958.35 3.09% 5,728.94 3.13% -
东吴证券 2 7,289,685.08 2.80% 5,275.98 2.89% -
东方证券 1 6,920,993.65 2.66% 6,445.27 3.53% -
华泰证券 1 4,174,322.80 1.60% 3,887.31 2.13% -
东兴证券 2 846,159.00 0.32% 738.19 0.40% -
兴业证券 2 - - - - -
注：1 、本基金本报告期内退租财通证券和国金证券两个券商交易单元。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意
见。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总经理办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公
会议核准 。
11.7.2 基 金租用 证券 公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
成交金
额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权
证成交总海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 68 页 共 73 页
交总额
的比例
额的比例 额的比例
中泰证券( 原
齐鲁)
6,587,006.
27
3.80%
2,263,40
0,000.00
90.68% - -
申万宏源
3,146,492.
06
1.82%
113,900,
000.00
4.56% - -
方正证券( 原
民族)
20,033,895
.57
11.57%
8,100,00
0.00
0.32% - -
中信建投
2,971,762.
89
1.72% - - - -
方正证券 599,810.59 0.35% - - - -
中金公司
40,249,288
.22
23.24%
7,700,00
0.00
0.31% - -
东北证券 - - - - - -
东吴证券
1,080,258.
82
0.62%
18,700,0
00.00
0.75% - -
东方证券
7,271,970.
44
4.20%
62,300,0
00.00
2.50% - -
华泰证券
1,845,242.
21
1.07%
13,000,0
00.00
0.52% - -
东兴证券
89,415,005
.49
51.63%
9,000,00
0.00
0.36% - -
兴业证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2017 年度最后一个市场交易日基金资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中泰证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-01-30
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金修改基金合同、托管协议的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-03-24
4
海富通基金管理有限公司关于调整旗下
部分开放式基金赎回费率的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-03-24
5
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金继续在中国工商银行股份有
限公司开展个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-03-30 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 69 页 共 73 页
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海万得基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-04-25
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中天证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-05-04
8
海富通基金管理有限公司关于增聘基金
经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-05-15
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国银河证券股份有限公司申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-05-17
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加华宝证券有限责任公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-06-06
11
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加东海证券股份有限公 司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-06-14
12
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增东海证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-06-14
13
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
2018 年上半年度基金资产净值和基金
份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-07-01
14
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加长江证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-07-06
15
海富通基金管理有限公司关于参加北京
植信基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-08-01
16
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京植信基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-08-01
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加东北证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-08-10
18
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加上海挖财基金销售有限公司申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-08-30
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海挖财基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-08-30
20
海富通基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
2018-09-11 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 70 页 共 73 页
时报》
21
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加众升财富（北京）基金销售有
限公司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-10-13
22
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-10-19
23
海富通新内需灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购和转换转入业务的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-11-17
24
海富通基金管理有限公司关于调整基金
经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-12-03
25
海富通新内需灵活配置混合型证券投资
基金第一次分红公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-12-19
26
海富通基金管理有限公司关于取消寄送
纸质对账单的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-12-20
27
海富通新内需灵活配置混合型证券投资
基金恢复大额申购和转换转入业务的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-12-21
28
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国工商银行 “ 2019 倾心回馈”
基金定投优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2018-12-25
12
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
12.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018/1/1-2018
/11/4
11,84
3,678
.94
0.00 0.00
11,843,678
.94
1.21%
2
2018/1/1-2018
/11/11
24,88
9,157
.10
0.00 0.00
24,889,157
.10
2.54%
3 2018/11/5-201 0.00 178,9 0.00 178,910,63 18.24% 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 71 页 共 73 页
8/11/15 10,63
6.19
6.19
4
2018/11/13-20
18/11/14
0.00
137,2
13,88
2.69
0.00
137,213,88
2.69
13.99%
5
2018/11/12-20
18/12/31
0.00
261,3
50,62
2.56
0.00
261,350,62
2.56
26.65%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：
1 、 当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险， 基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3 、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000 万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4 、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金 份额
的比例达到或者超过50%时， 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
12.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年8 月开始， 海富通先后募集成立了 66 只公募基金。 截至2018 年12 月31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 747 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2018 年12 月31 日， 海外业务规模超过 26 亿元人
民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2018 年12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 410 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2018 年 12 月 31 日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模约 412 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘 为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ，海富通全资子公
司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 72 页 共 73 页
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月， 中国 保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月， 海富通全资子
公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016
年 12 月，海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会 选聘为首批基本养老保
险基金投资管理人。
2018 年3 月， 国内权威财经媒体 《证券时报》 授予海富通阿尔法对冲混合型发起式
证券投资基金为第十三 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 ——三年持续回报绝对收益明星基金。
§13
备 查文件 目录
13.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的文件
（二）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各
项公告
13.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 73 页 共 73 页
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 九年三 月三 十日
