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海富通一年定开C(001976)

海富通一年定开:2018年年度报告查看PDF公告

海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 
 
 
 
 
海 富 通一 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金 
2018 年 年度 报告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一九 年三 月三十 日海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 
第 2 页 共 61 页 
§1


重 要提示 及目 录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 3 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 3 页 共 61 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 11 § 4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 16 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 16 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 17 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 17 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 18 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 19 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 20 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 20 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 20 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 20 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 20 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 20 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 21 6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 21 6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 21 6.3 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 ............................................................................................ 21 6.4 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 ............................................................................................ 22 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 23 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 23 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 24 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 25 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 27 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 50 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 50 8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 50 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 51 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 51 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 51 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 4 页 共 61 页 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 51 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 52 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 52 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 52 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 52 8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 52 8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 52 § 9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 53 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 53 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 54 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 54 § 10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 54 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 55 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 55 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 55 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 55 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 55 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 55 11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 57 12


影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 59 § 13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 60 13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 60 13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 61 13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 61 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 5 页 共 61 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 海富通一年定开债券 基金主代码 519051 交易代码 519051 基金运作方式 契约型开放式,本基金以定期开放方式运作。 基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 134,988,016.99 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 下属 分级基金的交易代码 519051 001976 报告期末下属分级基金的份 额总额 134,987,961.25 份 55.74 份 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 基 础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略包括债券投资组合策略、 信用类债券 投资策略、 中小企业私募债券投资策略、 资产支持证券 投资策略、 杠杆策略、 可转换债券投资策略及新股申购 策略。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其预期风险和预期收益水平低于 股票型基金、 混合型基金, 高于货币市场基金, 属于较 低风险水平的投资品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 6 页 共 61 页 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 郭明 联系电话 021-38650891 010-66105798 电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 40088-40099 95588 传真 021-33830166 010-66105799 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66号东亚银行金融大 厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融大 厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 张文伟 易会满 2.4 信 息披 露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普 华永道 中心 11 楼 注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年 海富通一 海富通一 海富通一 海富通一 海富通一 海富通一海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 7 页 共 61 页 年定开债 券 A 年定开债 券 C 年定开债 券 A 年定开债 券 C 年定开债 券 A 年定开债 券 C 本期已实现 收益 12,480,11 5.31 20.79 -19,092,95 5.95 -696.21 26,791,36 8.65 2,292,340.2 0 本期利润 15,022,98 1.48 21.92 -2,992,956 .98 -175.44 1,006,114. 31 537,101.30 加权平均基 金份额本期 利润 0.1061 0.0369 -0.0087 -0.0156 0.0008 0.0105 本期加权平 均净值利润 率 6.18% 2.12% -0.50% -0.90% 0.05% 0.58% 本期基金份 额净值增长 率 6.68% 9.55% -0.51% -0.85% -1.12% -1.51% 3.1.2 期 末数 据 和 指标 2018 年 末 2017 年 末 2016 年 末 海富通一 年定开债 券 A 海富通一 年定开债 券 C 海富通一 年定开债 券 A 海富通一 年定开债 券 C 海富通一 年定开债 券 A 海富通一 年定开债 券 C 期末可供分 配利润 92,435,48 7.70 40.23 261,786,9 40.83 8,294.90 265,024,1 85.08 8,558.49 期末可供分 配基金份额 利润 0.6848 0.7217 0.7576 0.7370 0.7670 0.7604 期末基金资 产净值 230,062,1 79.40 96.97 607,579,4 48.74 19,637.97 610,535,5 72.75 19,813.41 期末基金份 额净值 1.704 1.740 1.758 1.745 1.767 1.760 3.1.3 累 计期 末 指标 2018 年 末 2017 年 末 2016 年 末 海富通一 年定开债 券 A 海富通一 年定开债 券 C 海富通一 年定开债 券 A 海富通一 年定开债 券 C 海富通一 年定开债 券 A 海富通一 年定开债 券 C 基金份额累 计净值增长 率 87.55% 7.63% 75.80% -1.75% 76.70% -0.90% 注: 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 8 页 共 61 页 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、本基金自 2015 年 11 月 23 日起,根据收费模式的不同,将基金份额分为 A 类和 C 类。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其 与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 1.海富通一年定开债券 A : 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.28% 0.06% 0.67% 0.01% 1.61% 0.05% 过去六个 月 4.99% 0.07% 1.35% 0.01% 3.64% 0.06% 过去一年 6.68% 0.06% 2.70% 0.01% 3.98% 0.05% 过去三年 4.95% 0.11% 8.33% 0.01% -3.38% 0.10% 过去五年 85.69% 0.68% 16.59% 0.01% 69.10% 0.67% 自基金合 同生效起 至今 87.55% 0.67% 17.50% 0.01% 70.05% 0.66% 2.海富通一年定开债券 C : 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.35% 0.07% 0.67% 0.01% 1.68% 0.06% 过去六个 月 5.07% 0.07% 1.35% 0.01% 3.72% 0.06% 过去一年 9.55% 0.18% 2.70% 0.01% 6.85% 0.17% 过去三年 6.97% 0.15% 8.33% 0.01% -1.36% 0.14% 自基金合 7.63% 0.15% 8.64% 0.01% -1.01% 0.14% 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 9 页 共 61 页 同生效起 至今 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较


海富通一年定期开放债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1.海富通一年定开债券 A (2013 年 10 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日) 2.海富通一年定开债券 C (2015 年 11 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日) 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 10 页 共 61 页 注: 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。 截至报告日本基金 的各项投资比例已达到基金合同第十三部分 (二) 投资范围、 (四) 投资限制中规定的 各项比例。 3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 过去五年 净值增长率与业绩比较基准收益率的 对比图 1.海富通一年定开债券 A 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 11 页 共 61 页 2.海富通一年定开债券 C 注: 本基金自 2015 年 11 月 23 日起增加 C 类份额, 图中列示的 2015 年度基金净值增长 率自 11 月 23 日起至 12 月 31 日止计算。 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 1、海富通一年定开债券 A : 单位:人民币元 年度 每 10 份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2018 年 1.630 20,404,703.05 1,452,216.77 21,856,919.82 - 2017 年 - - - - - 2016 年 - - - - - 合计 1.630 20,404,703.05 1,452,216.77 21,856,919.82 - 2、海富通一年定开债券 C : 单位:人民币元 年度 每 10 份基 金份额分 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 12 页 共 61 页 红数 2018 年 1.630 9.09 - 9.09 - 2017 年 - - - - - 2016 年 - - - - - 合计 1.630 9.09 - 9.09 -


§4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 (现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公 司 ”)于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2018 年 12 月 31 日, 本基金管理人共管 理 58 只公募基金:海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券 投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富 通领先成长混合型证券投资基金、 海富通中证 100 指数证券投资基金 (LOF ) 、 海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型 证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券 投资基金、 海富通安颐收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资 基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通 双福债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投 债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海 富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基 金、 海富通富祥混合型证券投资基金、 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富 通 欣 荣 灵 活 配 置混 合 型证 券 投 资 基 金 、海 富 通瑞 丰 一 年 定 期 开放 债 券型 证 券 投资基金、 海富通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全 球美元收益债券型证券投资基金 (LOF ) 、 海富 通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富 通富睿混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海富通瑞福一海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 13 页 共 61 页 年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、 海富 通添益货币市场基金、 海富通聚优精选混合型 基金中基金 (FOF ) 、海富通量化前锋股 票型证券投资基金、 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富通创业板综 指增强型发起式证券投资基金、 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富 通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府 债交易型开放式指 数证券投资基金、 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富通鼎丰定期开 放债券型发起式证券投资基金、 海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、 海富通电子信息 传媒产业股票型证券投资基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈轶平 本基金 的基金 经理; 海 富通季 季增利 理财债 券基金 经理; 海 富通上 证可质 押城投 债 ETF 基金经 理; 海富 通稳固 收益债 券基金 经理; 海 富通货 币基金 经理; 海 富通富 祥混合 基金经 理; 海富 通瑞丰 一年定 开债券 基金经 2016-04-27 - 9 年 博士,CFA 。 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 。 历 任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、 瑞 银企业管理(上海)有限 公司固定收益交易组合研 究支持部副董事,2011 年 10 月加入海富通基金管理 有限公司,历任债券投资 经理、基金经理、现金管 理部副总监、债券基金部 总监,现任固定收益投资 副总监。2013 年 8 月起任 海 富 通 货 币 基 金 经 理 。 2014 年 8 月起兼 任海富通 季季增利理财债券基金经 理。2014 年 11 月起兼任 海富通上证可质押城投债 ETF 基金经理。 2015 年 12 月起兼任海富通稳固收益 债券基金经理。 2015 年 12 月至 2017 年 9 月兼任海 富 通 稳 进 增 利 债 券 (LOF ) 基金经理。2016 年 4 月起 兼任海富通一年定开债券 基金经理。2016 年 7 月起 兼任海富通富祥混合基金 经理。2016 年 8 月起兼任 海富通瑞丰一年定开债券海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 14 页 共 61 页 理; 海富 通美元 债 (QDII ) 基金经 理; 海富 通上证 周期产 业债 ETF 基 金经理; 海富通 瑞利债 券基金 经理; 海 富通瑞 合纯债 基金经 理; 海富 通富睿 混合基 金经理; 海富通 瑞福一 年定开 债券基 金经理; 海富通 瑞祥一 年定开 债券基 金经理; 海富通 恒丰定 开债券 基金经 理; 海富 通上证 10 年期 地方政 府债 ETF 基 金经理; 海富通 弘丰定 基金经理。2016 年 8 月至 2017 年 11 月兼任海富通 瑞益债券基金经理。2016 年 11 月 起 兼 任 海 富 通 美 元债(QDII)基金经理。 2017 年 1 月起兼任海富通 上证周期产业债 ETF 基金 经理。2017 年 2 月起兼任 海 富 通 瑞 利 债 券 基 金 经 理。2017 年 3 月至 2018 年 6 月兼任海富通富源 债 券基金经理。2017 年 3 月 起兼任海富通瑞合纯债基 金经理。2017 年 5 月起兼 任海富通富睿混合基金经 理。2017 年 7 月起兼任海 富通瑞福一年定开债券、 海富通瑞祥一年定开债券 基金经理。2017 年 7 月至 2018 年 12 月兼任海富 通 欣悦混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通恒 丰 定开债券基金经理。2018 年 10 月 起 兼 任 海 富 通 上 证 10 年期地方政府债 ETF 基金经理。2018 年 11 月 起兼任海富通弘丰定开债 券基金经理。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 15 页 共 61 页 开债券 基金经 理。 固定 收益投 资副总 监 张靖爽 本基金 的基金 经理; 海 富通纯 债债券 基金经 理; 海富 通瑞福 一年定 开债券 基金经 理; 海富 通瑞祥 一年定 开债券 基金经 理; 海富 通融丰 定开债 券基金 经理; 海 富通鼎 丰定开 债券基 金经理。 2016-07-22 - 8 年 硕士,持有基金从业人员 资格证书。历任中银基金 管理有限公司研究员,交 银施罗德基金管理有限公 司投资经理、基金经理助 理、 研究员。2016 年 7 月 至 2017 年 10 月任海富 通 双利债券基金经理。2016 年 7 月起兼任海富通一 年 定开债券基金经理。2016 年 11 月 起 兼 任 海 富 通 纯 债债券基金经理。2017 年 8 月起兼任海富通瑞福一 年定开债券和海富通瑞祥 一年定开债券基金经理。 2018 年 2 月起兼任海富通 融丰定开债券基金经理。 2018 年 11 月起兼任海富 通 鼎 丰 定 开 债 券 基 金 经 理。 夏妍妍 本基金 的基金 经理; 海 富通欣 益混合 基金经 理; 海富 通融丰 定开债 券基金 经理。 2018-04-23 - 4 年 上 海 交 通 大 学 经 济 学 硕 士,持有基金从业人员资 格证书。历任西门子金融 服务集团西门子管理培训 生,西门子财务租赁有限 公司上海分公司高级财务 分析师,2014 年加入海富 通基金管理有限公司,历 任固定收益投资部固定收 益分析师、 基金经理助理。 2018 年 1 月起任海富通欣 益混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通一年定 开债券和海富通融丰定开海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 16 页 共 61 页 债券基金经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 , 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 , 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖 了 授 权 、 研 究 分析 、 投资 决 策 、 交 易 执行 、 业绩 评 估 等 投 资 管理 活 动相 关 的 各 个 环 节 。 同时, 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度, 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、 投资部门、 监察稽核部和风险管理 部组成, 各部门各司其职, 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期内, 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 确保本公司管理的不 同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易, 保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内, 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异 进行了分析, 并采集了连续四个季 度期间内、 不同时间窗下 (如日内、 3 日内、 5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的样本, 对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验, 结合该 时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、 交易占优比等 指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明, 报 告期内公司对旗下 各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 17 页 共 61 页 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2018 年经济逐步回落, 通胀中枢下行。 供给端, 工业增加值逐步下滑, 工业企业 利 润见顶后已进入下行通道; 需求端, 消费整体平稳走弱, 出口相对显韧性, 而融资渠道 的收紧和地方债务的管控导致基建投资增速出现大幅下滑, 虽然房地产投资和制造业投 资全年呈高增长态势, 但也难挡固定资产投资回落趋势。 融资方面, 虽然年内央行两次 调整放宽社融口径, 但社融存量增速仍下滑至历史新低。 通胀方面, 三季度寿光水灾和 非洲猪瘟等事件性冲击, 短期内令市场对通胀预期有所升温, 但是工业品价格的下行带 动全年通胀中枢的回落。 为 了应对中美贸易摩擦和对冲经济下行压力, 国内货币政策从 稳健中性转向稳健偏松, 全年进行了四次定向 降准操作并创设了 TMLF 进行结构性降息, 在美联储加息的环境下 表现出货币政策的独立 性;另一方面,下半年 政策目标从 “ 紧信 用 ” 转向 “ 宽 信 用 ” , 基 建 托 底 等 政 策 也 逐 步 出 台 。 利 率 走 势 方 面 , 全 年 利 率 基 本 呈 现 单 边下行,1 月初至 7 月 中旬,受货币政策稳健偏松、资金利率维持低位、中美贸易摩擦 加剧等影响,利率出现大幅下行;7 月下旬至 9 月中旬,“ 宽信用” 政 策出台、地方债加 速发行、 通胀预期抬升等利空因素推动利率回调; 随后, 在基本面明 确下行、 “ 宽信用” 未见成效、 海外扰动减弱等因素催化下, 债市开启新一轮快速下行。 全年来看,10 年期 国债和国开债收益率分别下行 65BP 和 118BP 。 信用债方面,2018 年信用风险爆发, 主 要原因在于政策收紧导致融资渠道受限, 全年涉及的违约债券数量、 违约债券余额以及 新增违约主体数都达到了历史新高。 因此虽然信用债收益率整体跟随利率下行, 但表现 分化, 中低评级利差大幅走扩。 可转债方面,2018 年度转债市场宽幅波动, 与股市单边 下行不同的是, 转债指数呈现区间震荡并且微跌的态势, 主因整体债底的支撑以及大盘 转债的结构性机会,全年中证转债指数 下跌 1.16% 。 本基金全年整体维持高杠杆信用息差策略, 在严格控制信用风险的基础上, 选择较 高收益品种, 追求稳定收益。 同时, 结合宏观基本面和资金面情况积极参与利率债波段 交易以增厚收益。全年来看,有效规避了信用风险,获得了稳定较高收益。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期内, 本基金 A 类 份额净值增长率为 6.68% , 同期业绩比较基准收益率为 2.70% 。 本基金 C 类份额净值增长率为 9.55% ,同期业绩比较基准收益率为 2.70% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2019 年,预计经 济依然承压,通胀总体无忧。从需求角度来看,投资、消费 和出口等分项仍存在一定下行压力。 投资方面, 基建投资作为经济重要逆周期调节手段, 或结构性发力, 但在地方债务制约下空间或有限; 而货币化安置力度减弱影响下, 地产 销售和投资或明显承压; 随着企业盈利回落, 制造业投资大概率下滑。 消费方面, 居民海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 18 页 共 61 页 收入增长低迷, 或制约消费增长; 出口方面, 全球经济动能整体回落, 出口大概率下滑。 通胀方面总体无忧,CPI 需 关注结构性压力, 密切关注猪周期启动情况,而 PPI 中枢大 概率明显下移。 总体看 2019 年国内经济下行压力未消, 政策加码的 紧迫性会有所增强, 预计减税降费、 基建托底等一系列积极财政政策会在上半年集中出台, 地方专项债和证 金 债 等 发 行 或 提速 ; 货币 政 策 大 概 率 以国 内 为主 , 央 行 或 将 延续 稳 健偏 松 和 灵 活 操 作 , 进一步降准的同时也存 在降息的可能;而其他 “ 宽信用” 的 结 构 性 政 策 也 有 望 继 续 加 码 。 在上述判断下,我们认为 2019 年利率仍处于 下行趋势中,但是随着信用逐步企稳利率 下行的空间或许有限, 利率债可视持仓情况进行灵活操作。 信用债方面, “ 宽信用” 政策 下 企 业 融 资 环 境 大 概 率 有 所 改 善 , 但 国 内 经 济 下 行 环 境 中 企 业 经 营 压 力 会 加 大 , 因 此 2019 年信用风险将呈现结构性, 因 自身经营不善而导致的违约仍将无法避免。 总体看受 政策支持信用利差可能会逐渐收窄, 同时杠杆息差策略依然可行。 可转债方面, 我们认 为市场整体风险将会较 2018 年有所缓和, 与 2018 年相同的是, 市场阿尔法机会可能会 更多凸显,此外,可选消费类个券在明年或有估值修复行情。 在 2019 年度,本基金 将在严格控制信用风险的基础上,选择较高收益品种维持杠 杆息差策略。 利率仍处于下行趋势中, 但预期充分使得博弈空间受限, 本基金将视市场 环境灵活操作, 在有安全边际的情况下波段操作增厚收益。 同时, 关注可转债的投资机 会。 4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况 2018 年,基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,通过现场检查、 系统监控、 人员询问、 重点抽查等一系列方式开展工作, 强化对基金运作和公司运营的 合规性监察, 督促业务部门不断改进内部控制和风险管理, 并按规定定期出具监察稽核 报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 本报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面: 一、持续完善公司的规章制度,健全内部控制体系,落实内控责任。 监察稽核部组织各部 门 结合新业务和新法规 的 要求,对内部制度和 流 程进行更新, 为公司业务开展 提 供 有效 的 制 度 保 障 ,并 及 时更 新 合 规 注 意 事项 卡 ,以 强 化 岗 位 职 责 , 满足业务发展和相关法规要求,为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。 二、加强对公司和基金日常运作的合规管理 本报告期内, 监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据, 对公司和基金日 常运作的各项业务实施事前、 事中、 事后的合规性审核, 确保了基金运作的诚信和合法 合规性。 本报告期内, 公司监察稽核的范围涉及公司治理、 投资管理、 营销与销售、 后 台运营管理、 人力资源等各个方面。 此外, 监察稽核部根据新颁布的法规、 监管要求并 结合公司内部控制的需要, 对公司各部门的业 务有重点的开展专项检查和专项审计, 严 格控制各部门的主要风险, 加强并完善公司的内部控制状况。 通过事前、 事中、 事后的 全方位合规审核及内部审计, 公司对治理结构、 投资交易、 销售及客户服务体系、 信息 安全控制、 基金运营控制、 分支机构管理及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 19 页 共 61 页 业务流程予以了完善; 同时强化了现有规章制度的执行力度, 并很好的落实了相关建议。 三、有效推进反洗钱工作 本报告期内, 监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点, 根据新法规要求完善反 洗钱内部控制制度及流程, 组织多场反洗钱专项培训和考试, 组织相关业务部门加 强对 非自然人客户受益人信息的收集和识别, 并牵头对反洗钱系统进行升级改造, 强化对大 额交易和可疑交易方面的监控。 同时还按照法规规定, 定期登陆反洗钱系统, 对系统筛 选 的 可 疑 交 易 进行 人 工识 别 和 复 核 , 并按 时 向中 国 反 洗 钱 监 测分 析 中心 报 送 相 关 数 据 。 报告期内,公司根据监管要求完成了 2017 年度的反洗钱分类评级自评估工作。 四、加强投资者教育,培养投资者风险意识和投资理念 本报告期内, 监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资, 持续不断的和投 资者进行沟通, 利用网络互动平台、 平面媒体专栏及举办财富接力活动等多种渠道、 多 种媒介积极推进投资者教育工作, 努力倡导 “ 长期持有、 理性投资 ” 的投资理念, 培养广 大投资者的风险意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。 五、强化法规学习,开展内控培训,培养员工的风险防范意识。 本报告期内, 监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读, 并提供给全体员 工 学 习 , 同 时 定期 对 全体 员 工 进 行 内 控培 训 ,剖 析 风 险 案 例 ,培 训 内容 涉 及 投 资 交 易 、 市场销售业务、 基金 分红合规管理、 债券交易监管新规政策落实、 资管新规及配套细则 政策落实、 货币市场基金互联网新规政策落实和养老目标基金新规解读等方面。 通过培 训,员工的合规意识有所增强,主动控制业务风险的积极性也得到了提高。 通过上述工作, 本报告期内, 本基金管理人所管理的基金运作合法合规, 维护和保 障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理, 进一步提 高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《企业会 计准则》 、 《证券投资基金会计核算业 务指引》 、 基金合同以 及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种 进行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日 对基金资产估值后, 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复 核无误后,由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会, 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理 负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等, 以上人员具有丰富的 风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本 基金管理 人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组, 估值工作小组对经济 环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估, 充分听取相关 部门的建议, 并和托管人充分协商后, 向估值委员会提交估值建议报告, 以便估值委员 会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 20 页 共 61 页 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次 数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20% 。 本基金报告期内进行过一次利润分配, 以截止 2018 年 6 月 12 日本基金的可供分配 利润为基准。 本次分红于 2018 年 6 月 20 日完 成权益登记, A 类基金 单位分红金额为 0.163 元,合计利润分配金额 21,856,919.82 元, 其中现金形式发放总额为 20,404,703.05 元, 再投资形式发放总额为 1,452,216.77 元,C 类基金单位分红金额为 0.163 元,合计利润 分配金额 9.09 元,其中现金形式发放总额为 9.09 元。符合基金合同规定。 4.9 报告 期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 本基金托管人在对海富通一年定期开放债券型证券投资基金的托管过 程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 海富通一年定期开放债券型证券投资基金的管理人 —— 海富通基金管 理有限公司在海富通一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 海富通 一年定期开放债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配, 分配金额为 21,856,928.91 元。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 一 年 定 期 开 放 债 券 型证券投资基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 21 页 共 61 页 §6


审 计报告 普华永道中天审字(2019) 第 21985 号 海富通一年定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人 : 6.1 审 计意 见 ( 一) 我们审计的内容 我 们 审 计 了海 富 通 一年定 期 开 放 债券 型 证 券投资 基 金( 以 下简 称 “ 海 富通 一 年 定 期 开 放债券基金”) 的财务报 表,包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表,2018 年度的利润表 和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。 ( 二) 我们的意见 我们认为,后附的财务 报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财 务报表附注中 所 列 示 的中 国证 券 监督管 理 委 员会( 以下 简 称 “ 中 国 证 监会 ”) 、 中国 证券 投 资 基金 业协 会 ( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 发 布的 有 关规 定及 允 许 的基 金行 业 实务操 作 编 制, 公允 反 映了海富通一年定期开放债券基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2018 年度的经营 成果和基金净值变动情况。 6.2 形 成审 计意 见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审 计报告的 “注册会计 师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 我们相信, 我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于海富通一年定期开放债券基金, 并 履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管 理层 和治 理层对财 务报 表的责 任 海富通一年定期开放债 券基金的基金管理人海富通基金管理有限公司( 以下简称“ 基 金管理人”) 管理层负责 按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设 计、 执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估海富通一年定期开放债券基金的持 续经营能 力,披 露与持 续经营相 关的事 项( 如 适用) ,并运 用持续 经 营假设, 除非基 金管 理人管理层计划清算海 富 通 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基金管理人治理层负责监督海富通一年定期开放债券基金的财务报告过程。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 22 页 共 61 页 6.4 注 册会 计师 对财务报 表审 计的责 任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理保证, 并出具包含审计意见 的审计报告。 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按 照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致, 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。 同 时,我们也执行以下工作: ( 一) 识别 和评估 由于 舞 弊或错误 导致 的财务 报 表重大错 报风险 ;设 计 和实施审 计 程 序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。 由于舞 弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏 、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞 弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。


( 二) 了解 与审计 相关 的 内部控制 ,以 设计恰 当 的审计程 序,但 目的 并 非对内部 控 制 的有效性发表意见。 ( 三) 评价 基金管 理人 管 理层选用 会计 政策的 恰 当性和作 出会计 估计 及 相关披露 的 合 理性。 ( 四) 对基 金管理 人管 理 层使用持 续经 营假设 的 恰当性得 出结论 。同 时 ,根据获 取 的 审计证据, 就可能导致对海富通一年定期开放债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项 或 情 况 是 否 存在 重 大不 确 定 性 得 出 结论 。 如果 我 们 得 出 结 论认 为 存在 重 大 不 确 定 性 , 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露 不 充 分 , 我 们 应当 发 表非 无 保 留 意 见 。我 们 的结 论 基 于 截 至 审计 报 告日 可 获 得 的 信 息 。 然而,未来的事项或情况可能导致海富通一年定期开放债券基金不能持续经营。 ( 五) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容( 包括披露) , 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)


中国注册会计师


薛竞


都晓燕 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 23 页 共 61 页 2019 年 3 月 28 日 §7


年 度财务 报表 7.1 资 产负 债表 会计主体: 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日:2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附 注号 本 期末 2018 年 12 月 31 日 上 年度 末 2017 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 7.4.7.1 2,179,091.63 5,301,853.67 结算备付金 3,504,873.89 2,000,634.76 存出保证金 8,534.11 35,940.47 交易性金融资产 7.4.7.2 309,774,808.00 3,037,500.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 309,774,808.00 3,037,500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 596,279,032.17 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 6,684,564.41 1,884,595.84 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 322,151,872.04 608,539,556.91 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2018 年 12 月 31 日 上 年度 末 2017 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 24 页 共 61 页 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 91,299,865.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 136,475.02 360,335.47 应付托管费 38,992.85 102,953.00 应付销售服务费 - 6.56 应付交易费用 7.4.7.7 11,905.20 7,175.17 应交税费 37,919.66 - 应付利息 94,437.94 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 470,000.00 470,000.00 负债合计 92,089,595.67 940,470.20 所 有者 权益: - - 实收基金 7.4.7.9 134,988,016.99 345,543,438.21 未分配利润 7.4.7.10 95,074,259.38 262,055,648.50 所有者权益合计 230,062,276.37 607,599,086.71 负债和所有者权益总计 322,151,872.04 608,539,556.91 注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,A 类基金份额净值 1.704 元,C 类基金份额净值 1.740 元, 基金份额总额 134,988,016.99 份, 其中 A 类基金份额 134,987,961.25 份,C 类 基金份额 55.74 份。 7.2 利 润表 会计主体: 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附 注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上 年度 可比期 间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一 、收 入 21,249,583.63 8,288,156.80 1.利息收入 17,025,359.73 33,750,117.89 其中:存款利息收入 7.4.7.11 253,740.79 241,647.22 债券利息收入 15,736,458.39 29,920,863.48 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 25 页 共 61 页 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,035,160.55 3,587,607.19 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 1,681,321.31 -41,562,480.83 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,681,321.31 -41,562,480.83 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 2,542,867.30 16,100,519.74 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 35.29 - 减 :二 、费用 6,226,580.23 11,281,289.22 1.管理人报酬 1,699,131.03 4,217,431.92 2.托管费 485,466.07 1,204,980.45 3.销售服务费 3.96 77.74 4.交易费用 7.4.7.19 18,433.37 26,931.55 5.利息支出 3,447,680.26 5,309,406.46 其中:卖出回购金融资产支出 3,447,680.26 5,309,406.46 6.税金及附加


49,160.82 - 7.其他费用 7.4.7.20 526,704.72 522,461.10 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 15,023,003.40 -2,993,132.42 减:所得税费用 - - 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) 15,023,003.40 -2,993,132.42 7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 26 页 共 61 页 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 345,543,438.21 262,055,648.50 607,599,086.71 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - 15,023,003.40 15,023,003.40 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 填列) -210,555,421.22 -160,147,463.61 -370,702,884.83 其中:1.基金申购款 46,364,808.33 35,111,754.84 81,476,563.17 2.基金赎回款 -256,920,229.55 -195,259,218.45 -452,179,448.00 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - -21,856,928.91 -21,856,928.91 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 134,988,016.99 95,074,259.38 230,062,276.37 项目 上 年度 可比期 间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 345,522,642.59 265,032,743.57 610,555,386.16 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - -2,993,132.42 -2,993,132.42 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 20,795.62 16,037.35 36,832.97 其中:1.基金申购款 20,795.62 16,037.35 36,832.97 2.基金赎回款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 - - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 27 页 共 61 页 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 345,543,438.21 262,055,648.50 607,599,086.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人: 任志强, 主管会计工作负责人: 陶网雄, 会计机构负责人: 胡正万 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 海 富 通 一年 定 期开 放 债券 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理 委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2013] 第 1062 号《关于核准 海富通一年定期开 放债券型证券投资基金募集的批复》 核准, 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民 共和国证券投资基金法》 和 《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 负责 公开募集。 本基金为契约型证券投资基金, 存续期限不定。 首次设立募集不包括认购资 金利息共募集 488,739,053.00 元,业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华 永道中天验字(2013) 第 637 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通一年 定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 10 月 24 日正式 生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 488,994,758.95 份,其中认购资金利息折合 255,705.95 份基金份 额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份 有限公司。 根据 《关于海富通一年 定期开放债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金 合同的公告》,自 2015 年 11 月 23 日起,本 基金根据 申购费用与销售服务费收取方式 的 不 同 ,将 基金 份 额分为 不 同 的类 别。 在 投资人 认 购/ 申 购基 金时 收取 认 购/ 申 购费 用 , 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额的称为 A 类基金份额; 从本类基 金资产中计提销售服 务费, 并不再收取认购/ 申购费用的基金份额的称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、C 类两种收费模式并存,并分别计算基金份额净值。 本基金以定期开放的方式运作, 在本基金的封闭期内不办理申购与赎回业务, 也不 上 市 交 易 。 本 基金 的 封闭 期 为 自 《 海 富通 一 年定 期 开 放 债 券 型证 券 投资 基 金 基 金 合 同 》 生效之日起( 包 括 生 效 之 日) 或 自 每 一 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起( 包 括 该 日) 一 年 的 期 间 。 本 基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期, 期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日, 最短不少于 5 个工作日 ,开放期的具体时 间由基金管 理人在开放期前依照 《证券投资基金信息披露办法》 的有关规定在指定媒体 上予以公告。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 28 页 共 61 页 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通一年定期开放债券型证券投资 基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工 具 , 包 括 国 内 依法 发 行上 市 的 国 债 、 金融 债 、公 司 债 、 企 业 债、 地 方政 府 债 、 次 级 债 、 中小企业私募债券、 可转换债券、 可分离债券、 短期融资券、 中期票据、 资产支持证券、 债券回购、 央行票据、 银行存款等, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产, 但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购, 也可持有因可 转 换 债 券 转 股 所形 成 的股 票 以 及 股 票 派发 或 可分 离 交 易 可 转 债分 离 交易 的 权 证 等 资 产 。 因上述原因持有的股票、 权证等权益类资产, 基金将在其可交易之日起的 6 个月内卖出。 本基金投 资于 债券资 产 的比例不 低于 基金资 产 的 80%( 但应开 放期 流 动性需要 ,为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 , 开 放 期 开 始 前 三 个 月 至 开 放 期 结 束 后 三 个 月 内 不 受 前 述 比 例 限 制) ; 本基金 持有 的股 票、权证 等权 益类资 产 的比例不 超过基 金资 产 的 20% , 其中持有 的全部权证市值不超过基金资 产净值的 3% 。 开放期内, 本基金持有现金 (不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等) 或 到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% , 封闭期内不受上述 5% 的限制。本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后收益率+1.2% 。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019 年 3 月 28 日批 准报出。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则 - 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证监 会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中 国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业 务指引》 、 《海富通一年 定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2018 年度财务 报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的 财 务状况以及 2018 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 29 页 共 61 页 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活 跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得 时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: (1) 收取该金融资产现 金流量的合同 权利终止; (2) 该金融资 产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移 , 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 30 页 共 61 页 7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公 允价值的, 应对市场交易价格进行调整, 确定公允价值。 与上述投资品种相同, 但具有 不同特征的, 应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因 素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等, 如果该限制是针对资产持有者的, 那 么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外, 基金管理人不应考 虑因大量持有相 关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活 跃市场, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时, 优先使用可观察输入值, 只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才可以使用不可 观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大 变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对 估值进行调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的; 且 2) 交易双方准备按净额结算 时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实 收基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收基金减少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指 在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 31 页 共 61 页 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 及 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为利息收入。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量 本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策 本基金相同份额类别的每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动 产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则 期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和 现金流量等有关会计信息。 如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 32 页 共 61 页 7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证 券交 易所上 市 或挂牌转 让的 固定收 益 品种( 可转换 债券除 外) 及在银行 间 同 业市场交易的固定收益品种, 根据中国证监会公告[2017]13 号 《中国 证监会关于证券投 资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证 券交易所 上市或 挂牌转 让的固定 收益品 种( 可 转换债券 除外) ,按 照 中证指数 有限公 司所 独立提供的估值结果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中 债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关于 实施上 市公司 股息红 利 差别化 个所得 税政策 有 关问题 的通知 》、 财税[2015]101 号《关 于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构 同业往 来等 增值 税政策 的补充 通知》 、 财税[2016]140 号《关 于明确 金融房 地产 开发教 育辅助 服务等 增 值税政 策的通 知》、 财 税[2017]2 号《关于资 管产品 增值税 政策 有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财 税[2017]90 号 《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管 产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按 照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 33 页 共 61 页 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理 人 运用基金买卖股票、 债 券的转让收入免征增 值 税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。 资管产 品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择 按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年 最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得, 持 股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所 得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计 算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税,买入股票不征 收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建 设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。


7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明 7.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 活期存款 2,179,091.63 5,301,853.67 定期存款 - - 其中: 存款期限1 个月以 内 - - 存款期限1-3 个月 - - 存款期限3 个月以 上 - - 其他存款 - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 34 页 共 61 页 合计 2,179,091.63 5,301,853.67


7.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 132,849,229.81 134,010,808.00 1,161,578.19 银行间市场 174,518,012.33 175,764,000.00 1,245,987.67 合计 307,367,242.14 309,774,808.00 2,407,565.86 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 307,367,242.14 309,774,808.00 2,407,565.86 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 3,172,801.44 3,037,500.00 -135,301.44 合计 3,172,801.44 3,037,500.00 -135,301.44 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,172,801.44 3,037,500.00 -135,301.44 7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入返售 金融资 产 7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金融 资产期 末余 额 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 35 页 共 61 页 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 361,500,000.00 - 银行间市场 234,779,032.17 - 合计 596,279,032.17 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,280.06 2,020.20 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,577.20 900.30 应收债券利息 6,681,703.35 137,228.71 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 1,744,430.43 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 3.80 16.20 合计 6,684,564.41 1,884,595.84 7.4.7.6 其 他资 产 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 36 页 共 61 页 本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。 7.4.7.7 应 付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 11,905.20 7,175.17 合计 11,905.20 7,175.17 7.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 470,000.00 470,000.00 合计 470,000.00 470,000.00 7.4.7.9 实 收基 金 海 富通 一年定 开债 券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 345,532,183.29 345,532,183.29 本期申购 46,364,695.32 46,364,695.32 本期赎回(以 “- ” 号填列 ) -256,908,917.36 -256,908,917.36 本期末 134,987,961.25 134,987,961.25 海 富通 一年定 开债 券 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 基金份额(份) 账面金额 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 37 页 共 61 页 上年度末 11,254.92 11,254.92 本期申购 113.01 113.01 本期赎回(以 “- ” 号填列 ) -11,312.19 -11,312.19 本期末 55.74 55.74 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未 分配 利润 海 富通 一年定 开债 券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 261,786,940.83 260,324.62 262,047,265.45 本期利润 12,480,115.31 2,542,866.17 15,022,981.48 本期基金份额交易产生 的变动数 -159,974,648.62 -164,460.34 -160,139,108.96 其中:基金申购款 35,078,206.85 33,461.00 35,111,667.85 基金赎回款 -195,052,855.47 -197,921.34 -195,250,776.81 本期已分配利润 -21,856,919.82 - -21,856,919.82 本期末 92,435,487.70 2,638,730.45 95,074,218.15 海 富通 一年定 开债 券 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,294.90 88.15 8,383.05 本期利润 20.79 1.13 21.92 本期基金份额交易产生 的变动数 -8,266.37 -88.28 -8,354.65 其中:基金申购款 86.54 0.45 86.99 基金赎回款 -8,352.91 -88.73 -8,441.64 本期已分配利润 -9.09 - -9.09 本期末 40.23 1.00 41.23 7.4.7.11 存 款 利息 收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 38 页 共 61 页 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 活期存款利息收入 218,917.53 112,421.35 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 32,966.77 127,605.03 其他 1,856.49 1,620.84 合计 253,740.79 241,647.22


7.4.7.12 股 票投 资收 益 本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.13 债 券投 资收 益











单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 卖出债券 (、 债转股及债券到期兑付) 成交总额 592,744,389.33 2,447,542,027.46 减 : 卖出 债券 ( 、债 转股 及 债券 到 期 兑付)成本总额 571,375,394.47 2,447,833,859.97 减:应收利息总额 19,687,673.55 41,270,648.32 买卖债券差价收入 1,681,321.31 -41,562,480.83 7.4.7.14 贵 金属 投资 收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍 生工 具收 益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股 利收 益 本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 39 页 共 61 页 1.交易性金融资产 2,542,867.30 16,100,519.74 ——股票投资 - - ——债券投资 2,542,867.30 16,100,519.74 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 2,542,867.30 16,100,519.74 7.4.7.18 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 基金赎回费收入











35.29 - 合计 35.29 - 注: 本基金赎回费收入、 转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、 招 募说明书(更新)等法律文件规定。


7.4.7.19 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 1,718.37 3,681.55 银行间市场交易费用 16,715.00 23,250.00 合计 18,433.37 26,931.55 7.4.7.20 其 他费 用 单位:人民币元 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 40 页 共 61 页 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 审计费用 70,000.00 70,000.00 信息披露费 400,000.00 400,000.00 债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 2,600.00 银行划款手续费 19,504.72 13,861.10 合计 526,704.72 522,461.10 7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas Asset Management BE Holding) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.10.1.1 股 票交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权 证交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 41 页 共 61 页 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,699,131.03 4,217,431.92 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 178,274.99 547,602.36 注: 支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.70%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 485,466.07 1,204,980.45 注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通一年定开债券A 海富通一年定开债券C 合计 中国工商银行 - - - 海通证券 - - - 海富通 - - - 合计 - - - 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 42 页 共 61 页 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通一年定开债券A 海富通一年定开债券C 合计 中国工商银行 - - - 海通证券 - - - 海富通 - 0.05 0.05 合计 - 0.05 0.05 注: 支付基金销售机构 的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费 率 0.40% 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通,再由海富通计算并支付给各基金 销售机构。 其计算公式为: 日销售服务费= 前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X0.40%/ 当年天数。 7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回 购) 交易。 7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,179,091.63 218,917.53 5,301,853.67 112,421.35 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 43 页 共 61 页 7.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金本报告期 内 及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利 润 分配 情况 海富通一年定开债券 A 单位:人民币元 序 号 权益登 记日 除息日 每10 份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润 分配合计 备注 1 2018-06-2 0 2018-06-20 1.630 20,404,703 .05 1,452,216. 77 21,856,919 .82 - 合计


1.630 20,404,703 .05 1,452,216. 77 21,856,919 .82 - 海富通一年定开债券 C 单位:人民币元 序 号 权益登 记日 除息日 每10 份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润 分配合计 备注 1 2018-06-2 0 2018-06-20 1.630 9.09 - 9.09 - 合计


1.630 9.09 - 9.09 - 7.4.12 期 末(2018 年 12 月 31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 9,999,865.00 元,是以如下债券作 为抵押: 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 44 页 共 61 页 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 180210 18 国开 10 2019-01-02 103.13 100,000 10,313,000.00 合计





100,000 10,313,000.00 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 81,300,000.00 元, 于 2019 年 1 月 2 日到 期。该类交易要求本 基金转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交 易的余额。


7.4.13 金 融工 具风 险及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金是一只债券型证券投资基金。 本基金投资的金融工具主要为债券投资等。 本 基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风 险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和追求 基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在董事会下设立审计及风险管 理委员会, 负责制定公司的风险管理政策, 审议批准公司的风险偏好、 风险容忍度以及 重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等; 在管理层层面设 立风险管理委员会, 负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理 政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部和监察稽核部 及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ,日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ,及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 , 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 45 页 共 61 页 银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行, 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基 金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018 年12 月31 日 上年 度末 2017 年12 月31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 10,048,000.00 - 合计 10,048,000.00 - 注:未评级部分为短期融资券。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018 年12 月31 日 上年度末 2017 年12 月31 日 AAA 94,126,808.00 - AAA 以下 164,387,000.00 3,037,500.00 未评级 41,213,000.00 - 合计 299,726,808.00 3,037,500.00 注:未评级部分为政策性金融债。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的 流 动 性 风 险 一方 面 来自 于 基 金 份 额 持有 人 于约 定 开 放 日 要 求赎 回 其持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 46 页 共 61 页 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与 之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下 赎回申请的处理方式 , 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效保障基金持有 人利益。 于 2018 年 12 月 31 日 ,除卖出回购金融资产款余额中 91,299,865.00 元将在一个月 以内到期 且计息( 该 利 息金额不 重大) 外, 本 基金所承 担的全 部金融 负债的合 约约定 到期 日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固 定到期日且不计息, 因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 且于基金开放期内按照 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理, 通过 独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及 组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超过该证券的 10% 。 于开放期内, 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一 家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15% , 本基金与由本基 金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该 上市公司 可流 通股票 的 30%( 完全按 照有 关 指数构成 比例 进行证 券 投资的开 放式 基金及 中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制) 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基 金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。 在开放期内 , 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的 15% 。 于开放期内, 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的 可变现价值进行审慎评估与测算, 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变 现资产的可变现价值。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 47 页 共 61 页 同时, 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严 格的准 入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管 理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外, 本基 金的基金管理人建 立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平; 持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额; 并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等 方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种, 因此存在相应的利率 风险。


7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口 单位:人民币元 本 期末 2018 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计 资产








银行存款 2,179,091.63 - - - 2,179,091.63 结算备付金 3,504,873.89 - - - 3,504,873.89 存出保证金 8,534.11 - - - 8,534.11 交易性金融资产 66,430,000.00 202,131,808.00 41,213,000.00 - 309,774,808.00 应收利息 - - - 6,684,564.41 6,684,564.41 资产总计 72,122,499.63 202,131,808.00 41,213,000.00 6,684,564.41 322,151,872.04 负债








海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 48 页 共 61 页 卖出回购金融资产 款 91,299,865.00 - - - 91,299,865.00 应付管理人报酬 - - - 136,475.02 136,475.02 应付托管费 - - - 38,992.85 38,992.85 应付交易费用 - - - 11,905.20 11,905.20 应付税费 - - - 37,919.66 37,919.66 应付利息 - - - 94,437.94 94,437.94 其他负债 - - - 470,000.00 470,000.00 负债总计 91,299,865.00 - - 789,730.67 92,089,595.67 利率敏感度缺口 -19,177,365.37 202,131,808.00 41,213,000.00 5,894,833.74 230,062,276.37 上 年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计 资产








银行存款 5,301,853.67 - - - 5,301,853.67 结算备付金 2,000,634.76 - - - 2,000,634.76 存出保证金 35,940.47 - - - 35,940.47 交易性金融资产 3,037,500.00 - - - 3,037,500.00 买入返售金融资产 596,279,032.17 - - - 596,279,032.17 应收利息 - - - 1,884,595.84 1,884,595.84 资产总计 606,654,961.07 - - 1,884,595.84 608,539,556.91 负债








应付管理人报酬 - - - 360,335.47 360,335.47 应付托管费 - - - 102,953.00 102,953.00 应付销售服务费 - - - 6.56 6.56 应付交易费用 - - - 7,175.17 7,175.17 其他负债 - - - 470,000.00 470,000.00 负债总计 - - - 940,470.20 940,470.20 利率敏感度缺口 606,654,961.07 - - 944,125.64 607,599,086.71 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析 假设 除市场利率以外的其他变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2018 年12 月31 日 上年度末 2017 年12 月31 日 市场利率下降 25 个基点 增加约 195 增加约 0.14 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 49 页 共 61 页 市场利率上升 25 个基点 减少约 193 减少约 0.14 注:金额为约数,精确到万元。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于固定收益品种, 因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计 量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计 量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第二层次的余额为 309,774,808.00 元, 无属于第一或第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日:第二层次 3,037,500.00 元,无第一或第三层次) 。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 50 页 共 61 页 于 2018 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日:同) 。


(d) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8


投 资组合 报告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 309,774,808.00 96.16 其中:债券 309,774,808.00 96.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入返售金融资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 5,683,965.52 1.76 8 其他各项资产 6,693,098.52 2.08 9 合计 322,151,872.04 100.00 8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 51 页 共 61 页 8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金报告期末未持有港股通股票。 8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 本基金本报告期内未买入股票。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 本基金本报告期内未卖出股票。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 本基金本报告期内未进行股票交易。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,213,000.00 17.91 其中:政策性金融债 41,213,000.00 17.91 4 企业债券 208,002,808.00 90.41 5 企业短期融资券 10,048,000.00 4.37 6 中期票据 50,511,000.00 21.96 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 309,774,808.00 134.65 8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例 ( %) 1 180210 18 国开 10 200,000 20,626,000.00 8.97 2 124660 PR 桐庐投 200,000 12,536,000.00 5.45 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 52 页 共 61 页 3 1480387 14 晋江开 发债 200,000 12,518,000.00 5.44 4 1380262 13 阳江债 300,000 12,381,000.00 5.38 5 170215 17 国开 15 100,000 10,321,000.00 4.49 8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 8.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 53 页 共 61 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,534.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,684,564.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,693,098.52 8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末未持有股票。 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有 人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 海富通一年定 开债券 A 1,089 123,955.89 101,728,034.6 7 75.36% 33,259,926.58 24.64% 海富通一年定 开债券 C 1 55.74 - - 55.74 100.00 % 合计 1,090 123,842.22 101,728,034.6 7 75.36% 33,259,982.32 24.64% 注: 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A 、 C 级比例分母为各自 级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数( 即期末基金份额总额) 。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 54 页 共 61 页 9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 海富通一年定开债券 A 0 海富通一年定开债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 海富通一年定开债券 A 0 海富通一年定开债券 C 0 合计 0 §10


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 项目 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 基金合同生效日(2013 年 10 月 24 日)基金份额总额 488,994,758.95 - 本报告期期初基金份额总额 345,532,183.29 11,254.92 本报告期 基金总申购份额 46,364,695.32 113.01 减: 本报告期 基金总赎回份额 256,908,917.36 11,312.19 本报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 134,987,961.25 55.74 注:总申购含红利再投、转换入份额;总赎回含转换出份额。 §11


重 大事件 揭示 11.1 基金 份额持 有人大 会决 议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 55 页 共 61 页 11.2 基金 管理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、 2018 年 9 月 11 日, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第五届董事会第 八次会议审议通过,章明女士因工作原因不再担任公司副总经理的职务。 2 、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及 基金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期无基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金 投资策 略的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基 金进行 审计的 会计 师事务 所情 况 本报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为其审计的会 计师事务所。本年度应支付的审计费用是 70,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的 连续年限是 6 年。 11.6 管理 人、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。 11.7 基金 租用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租用 证券 公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中金公司 2 - - - - - 中泰证券( 原 齐鲁) 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 56 页 共 61 页 东北证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 注:1 、本基金本报告期内未新增交易单元,退租财通证券 1 只交易单元、国金证券 1 只交易单元。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行打分, 进行主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用 意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备 选池, 从中进行甄选。 原 则上, 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 <2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定, 进行主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用意见, 并报 公司总经理办公会核准。 <3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公 会核准。 11.7.2 基 金租用 证券 公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中金公司 256,880,93 3.96 96.34% - - - - 中泰证券( 原 齐鲁) 9,761,940. 03 3.66% 4,680,50 0,000.00 87.16% - - 方正证券 - - 421,206, 000.00 7.84% - - 东吴证券 - - 189,000, 000.00 3.52% - - 民族证券 - - 79,200,0 00.00 1.47% - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 57 页 共 61 页 兴业证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 11.8 其 他重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 海富通基金管理有限公司旗下基金 2017 年度最后一个市场交易日基金资 产净值和基金份额净值公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-01-01 2 海富通一年定期开放债券型证券投资基 金开放申购、赎回、转换业务公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-01-03 3 海富通基金管理有限公司关于调整基金 经理助理的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-01-08 4 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中泰证券股份有限公司申购费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-01-30 5 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金修改基金合同、托管协议的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-03-24 6 海富通基金管理有限公司关于调整旗下 部分开放式基金赎回费率的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-03-24 7 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金继续参加交通银行手机银行渠道基 金申购及定期定额投资费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-03-30 8 海富通一年定期开放债券型证券投资基 金基金经理变更公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-04-25 9 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海万得基金销售有限公司为 销售机构的公告


《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-04-25 10 海富通基金管理有限公司关于基金经理 暂停履行职务的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-05-02 11 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 、 《上 2018-05-04 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 58 页 共 61 页 基金新增中天证券股份有限公司为销售 机构的公告 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 12 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中国银河证券股份有限公司申 购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-05-17 13 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加东海证券股份有限公司申购费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-06-14 14 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增东海证券股份有限公司为销售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-06-14 15 海富通一年定期开放债券型证券投资基 金第一次分红公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-06-15 16 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金继续参加交通银行手机银行渠道基 金申购及定期定额投资费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-06-30 17 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年上半年度基金资产净值和基金 份额净值公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-07-01 18 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加长江证券股份有限公司申购费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-07-06 19 海富通基金管理有限公司关于参加北京 植信基金销售有限公司申购费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-08-01 20 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京植信基金销售有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-08-01 21 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加东北证券股份有限公司申购费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-08-10 22 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加上海挖财基金销售有限公司申 购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-08-30 23 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海挖财基金销售有限公司为 销售机构的公告


《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-08-30 24 海富通基金管理有限公司关于基金经理 恢复履行职务的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-09-08 25 海富通基金管理有限公司关于基金行业 高级管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 2018-09-11 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 59 页 共 61 页 报》和《证券日报》 26 海富通基金管理有限公司关于取消寄送 纸质对账单的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》和《证券日报》 2018-12-20 12


影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息 12.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018/1/1-2018 /12/31 112,5 47,55 2.06 0.00 56,273, 494.66 56,274,057 .40 41.69% 2 2018/2/7-2018 /12/31 0.00 45,45 3,977 .27 0.00 45,453,977 .27 33.67% 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况, 由此可能导致 的特有风险主要包括: 1 、 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险, 基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3 、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000 万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4 、其他可能的风险。


另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时, 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 12.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从2003 年8 月开始, 海富通先后募集成立了 66 只公募基金。 截至2018 年12 月31海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 60 页 共 61 页 日,海富通管理的公募基金资产规模约 747 亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2018 年12 月31 日, 海外业务规模超过 26 亿元人 民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人, 截至 2018 年12 月 31 日,海富通为近 80 家企业超过 410 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2018 年 12 月 31 日,海富通管理 的特定客户资产管理业务规模约 412 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ,海富通全资子公 司—— 海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外 机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月, 海富通资产管理 (香港) 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月, 中国 保 监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月, 海富通全资子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 , 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016 年 12 月,海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保 险基金投资管理人。 2018 年3 月, 国内权威财经媒体 《证券时报》 授予海富通阿尔法对冲混合型发起式 证券投资基金为第十三 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 ——三年持续回报绝对收益明星基金。 §13


备 查文件 目录 13.1 备 查文 件目 录 (一)中国证监会批准设立海富通一年定期开放债券型证券投资基金的文件


(二)海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同


(三)海富通一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书


(四)海富通一年定期开放债券型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六) 报告期内海富通一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项 公告 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告 第 61 页 共 61 页 13.2 存 放地 点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 13.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 九年三 月三 十日