广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
广 发 集利 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金
2018 年 年度 报告 摘 要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发集 利一 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000267
交易代 码 000267
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,219,734,474.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
广发集 利一 年定 期开 放债
券 A
广发集 利一 年定 期开 放债
券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000267 000268
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1,025,117,649.22 份 194,616,824.80 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通 过积 极主 动的 投资 管 理， 力争 为基 金份 额持
有人获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类品 种 ， 不 直接 从二 级 市场买 入股 票 、 权 证等
权益类 资产 ， 也不 参与 一 级市场 新股 申购 或股 票增 发。 本基 金通 过对 国内
外宏观 经济 态势 、 利率 走 势、 收益 率曲 线变 化趋 势 和信用 风险 变化 等因 素
进 行 综 合 分 析 ， 并 结 合 各 种 固 定 收 益 类 资 产 在 特 定 经 济 形 势 下 的 估 值 水
平、 预 期收 益和 预期 风险 特 征， 在 符合 本基 金相 关投 资 比例规 定的 前提 下，
决定组 合的 久期 水平 、 期 限结构 和类 属配 置 ， 并 在 此基础 之上 实施 积极 的
债券投 资组 合管 理， 以获 取较高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
银行一 年期 定期 存款 税后 利率+0.5% 。
其中 ， 银 行一 年期 定期 存 款利率 是指 中国 人民 银行 公布的 金融 机构 一年 期广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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人民币 存款 基准 利率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2018 年 2017 年 2016 年
广发集 利一
年定期 开放
债券 A
广发集 利一
年定期 开放
债券 C
广发集 利一
年定期 开放
债券 A
广发集 利一
年定期 开放
债券 C
广发集 利一 年
定期开 放债 券
A
广发集 利一
年定期 开放
债券 C
本 期 已
实 现 收
益
118,060,899
.48
13,195,931.
47
101,476,039.9
5
8,059,756.78 -5,244,646.85 3,503,626.82 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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本 期 利
润
161,859,165
.14
18,431,545.
02
260,199,191.2
4
30,312,778.7
9
-259,332,534.0
0
-32,719,125.
47
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期利润
0.0716 0.0671 0.0272 0.0230 -0.0651 -0.0511
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
6.85% 6.38% 2.17% 1.89% 1.93% 1.48%
3.1.2 期末
数据和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
广发集 利一 年
定期开 放债 券
A
广发集 利一 年
定期开 放债 券
C
广发集 利一 年
定期开 放债 券
A
广发集 利一 年
定期开 放债 券
C
广发集 利一 年定
期开放 债 券 A
广发集 利一 年
定期开 放债 券
C
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
0.0435 0.0397 0.0225 0.0191 0.0468 0.0425
期 末 基
金 资 产
净值
1,136,189,2
57.78
214,912,106
.22
2,683,352,58
8.29
311,416,643.
91
12,464,680,414
.65
1,728,014,77
5.32
期 末 基
金 份 额
净值
1.108 1.104 1.069 1.066 1.084 1.079
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发集利一年定 期开放 债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.02% 0.06% 0.51% 0.00% 1.51% 0.06%
过去六 个月 4.11% 0.06% 1.02% 0.00% 3.09% 0.06%
过去一 年 6.85% 0.06% 2.03% 0.00% 4.82% 0.06%
过去三 年 11.28% 0.08% 6.09% 0.00% 5.19% 0.08%
过去五 年 52.19% 0.17% 12.26% 0.00% 39.93% 0.17%
自基金 合同 生
效起至 今
50.66% 0.17% 13.56% 0.00% 37.10% 0.17%
2．广发集利一年定 期开放 债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.93% 0.06% 0.51% 0.00% 1.42% 0.06%
过去六 个月 3.93% 0.07% 1.02% 0.00% 2.91% 0.07%
过去一 年 6.38% 0.06% 2.03% 0.00% 4.35% 0.06%
过去三 年 10.00% 0.09% 6.09% 0.00% 3.91% 0.09%
过去五 年 49.09% 0.17% 12.26% 0.00% 36.83% 0.17%
自基金 合同 生
效起至 今
47.44% 0.17% 13.56% 0.00% 33.88% 0.17%
注：（1） 业绩 比较 基准 ： 银行一 年期 定期 存款 税后 利率+0.5% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 8 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、广发集利一年定 期开放 债券 A 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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2、广发集利一年定 期开放 债券 C
3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
1、广发集利一年定 期开放 债券 A 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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2、广发集利一年定 期开放 债券 C
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、广 发集 利一 年定 期开 放 债券 A ：
单位： 人民 币元 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 0.330 82,801,152.77 - 82,801,152.77 -
2017 年 0.380 386,908,918.10 2,278,928.58 389,187,846.68 -
2016 年 1.100 400,963,740.97 - 400,963,740.97 -
合计 1.810 870,673,811.84 2,278,928.58 872,952,740.42 -
2、广 发集 利一 年定 期开 放 债券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 0.290 8,473,613.32 - 8,473,613.32 -
2017 年 0.330 46,580,759.92 492,778.98 47,073,538.90 -
2016 年 1.060 63,493,806.97 - 63,493,806.97 -
合计 1.680 118,548,180.21 492,778.98 119,040,959.19 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 31 个 部门： 宏观策 略部 、 价 值投 资
部、策略投资部、成长投 资部、专户投资部、固定 收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研 究发展部、产品设计部、 营销管理部、机构理财部 、渠道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分 公司、广州分公司、上海 分公司、互联网金融部、 中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技 术部、合规稽核 部、金融 工程与风险管理部、规划 发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限 公司 （香 港子 公司 ） ，参股 了证 通股 份有 限公 司。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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截至 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 管理 一百 八十一 只开 放式 基金 ，管 理资产 规模 为 4684
亿元。同时，公司还管理 着多个特定客户资产管理 投资组合、社保基金投资 组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
代宇
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
利债券 型证 券
投资基 金
(LOF) 的基金
经理； 广发 聚
财信用 债券 型
证券投 资基 金
的基金 经理 ；
广发成 长优 选
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金的基 金经
理；广 发安 泰
回报混 合型 证
券投资 基金 的
基金经 理； 广
发双债 添利 债
券型证 券投 资
基金的 基金 经
理；广 发安 瑞
回报灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 的基 金
经理； 广发 安
祥回报 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金的 基
金经理 ；广 发
集丰债 券型 证
券投资 基金 的
基金经 理； 广
发汇 瑞 3 个月
2013-08-2
1
- 13 年
代 宇 女 士 ， 金 融 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 部 研 究 员 、 投 资 经 理 、 固 定 收
益 部 副 总 经 理 、 广 发 聚 鑫 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2013
年 6 月 5 日至 2015 年 7 月 23 日 ） 、
广 发 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理 （ 自 2016 年 12
月 13 日至 2018 年 1 月 11 日） 、
广 发 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2015 年 5 月 14
日至 2018 年 1 月 12 日） 、 广发聚
惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理（ 自 2015 年 4 月 15 日
至 2018 年 3 月 14 日 ） 、 广 发汇瑞
一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2016 年 11 月 28
日至 2018 年 6 月 12 日） 、 广发安
泽 回 报 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 （ 自 2017 年 2 月 8 日至
2018 年 10 月 30 日） 、 广发 量 化稳
健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 8 月 4 日至 2018 年
11 月 30 日） 。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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定期开 放债 券
型发起 式证 券
投资基 金的 基
金经理 ；广 发
汇平一 年定 期
开放债 券型 证
券投资 基金 的
基金经 理； 广
发安泽 短债 债
券型证 券投 资
基金的 基金 经
理；广 发汇 富
一年定 期开 放
债券型 证券 投
资基金 的基 金
经理； 广发 汇
安 18 个月 定
期开放 债券 型
证券投 资基 金
的基金 经理 ；
广发汇 祥一 年
定期开 放债 券
型证券 投资 基
金的基 金经
理；广 发上 证
10 年 期国 债
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金的 基金 经
理；广 发汇 誉
3 个月 定期 开
放债券 型发 起
式证券 投资 基
金的基 金经
理；债 券投 资
部副总 经理
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
集利一年定期开放债券型 证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 公 司原 则上 禁止 不同组 合间 的同 日反 向交 易 （ 指数型 基金 除外 ） ； 对 于不同 投资 组合 间的 同
时同向 交易 ，公 司可 以启 用公平 交易 模块 ，确 保交 易的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异 常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 该组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内 进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年全 年， 债 券市 场走 出牛市 。 一 月中 旬开 始利 率债收 益率 便一 路下 滑， 8-9 月短 暂反 弹后 ，
第四季 度更 是加 速下 行。 值得注 意的 是， 由 于 2018 年全年 信用 违约 事件 频出 ， 利 率品种 涨幅 普遍 超
过同期限信用品种，信用 分化现象加剧。基本面来 看，宏观经济整体呈现下 行走势，下半年开始下
行速度有所加快。对全年 经济预期产生扰动的主要 原因是中美贸易摩擦带来 的悲观预期，同时也对
国内资本市场表现产生了 极大的影响。外贸数据方 面，出口超出了市场的一 致预期，抢出口是出口
高增的重要原因，随着抢 出口效应的消退，外贸预 计会向真实外需回归下行 ；物价数 据方面，中枢
位置 CPI 上而 PPI 下， 剪 刀差持 续收 敛，12 月 有望 反转，2019 年初 CPI 中枢 提升， 而预 计 2019 年
PPI 将持续走低；经济数据方面，消费数据明显偏弱，居民可支配收入增速和预期下行是其宏观 背
景；生产指标上半年表现 较强，三季度开始显露疲 态，四季度开始加速向需 求端回归；投资方面，
基建投资大幅滑坡，制造 业投资全年滞后上行，房 地产投资全年都在高位震 荡；金融数据方面，表
外融资的低迷拉动社融增 速不断走低，并且暂时来 看稳信用政策收效有限， 广义社融代理的信用周
期仍未 企稳 。 复 盘 2018 年 的债券 市场 走势 ： 年 初至 1 月中旬 ， 金 融监 管延 续， 债 市收益 率整 体上 涨。
从 1 月 下旬 开始 至 4 月 中 旬，货 币市 场超 预期 宽松 ，叠加 中美 贸易 摩擦 爆发 ，债市 悲观 预期 修复 之
后收益率开始明显下行。4 月中旬开始迎来年内债 市第一次回调，主要原因 是降准引发债市乐观情
绪集中释放后资金面反而 超预期收紧、资管新规终 稿出台以及二季度开工旺 季带来基本面分歧。5
月下旬以后随着中美贸易 摩擦超预期加剧、经济外 部环境迅速恶化，央行再 度降准使得银行间流动
性异常 充裕 ， 诸多 因素 推 动债市 收益 率转 向下 行 。 7 月下旬 至 9 月中 旬 ， 债 市 迎来年 内第 二波 回调 ，
主要原 因包 括 7 月 之后 政 策由 “ 宽货 币 ”转向 “ 宽 信用 ” 的趋 势非 常明 显， 且 地方 政府专 项债 发行 加速 ，
非洲猪 瘟 、 寿 光水 灾等 推 升通胀 预期 。 9 月 下旬 开始 ， 金 融数 据持 续低 于预 期 ， 宽 信用 迟迟 未见 效，
经济数据如期走弱，通胀 预期也随着猪价转跌、国 际油价大跌明显消退。另 外，美国经济数据出现
见顶迹 象， 美联 储加 息路 径、 美 债收 益率 纷纷 下修， 外部均 衡压 力减 弱， 债市 开启新 一轮 下行 行情 。
可转债 市场 方面 ， 受 到股 市拖累 ， 上 半年 部分 转债 表现尚 可， 下半 年均 差强 人意。 截至 12 月 31 日，
中债综 合净 价指 数上 涨 4.03% 。 分 品种 看， 中债 国债 总净价 指数 上 涨 5.18% ， 中 证金融 债净 价指 数上
涨 5.71% ， 中证 企业 债净 价指数 上 涨 2.78% 。 本年 度， 组合 密切 跟踪 市场 动 向， 灵活 调整 持仓 券种 结
构、组 合杠 杆和 久期 分布 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,广 发集 利一 年 定期开 放债 券 A 类净 值增 长率 为 6.85%, 广 发集 利一 年定期 开放 债 券 C
类净值 增长 率 为 6.38%, 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 2.03% 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 14 页共 39 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2018 年， 债市 的关 键词 是 “ 内忧 外患 ” ：内 有去 杠杆 带来的 紧信 用担 忧， 外有 中美贸 易摩 擦带 来
的外需 减速 风险 。 在 内外 部双重 风险 的情 况下 ， 货 币政策 及时 转向 宽松 对冲 ， 引导 无 风 险利 率下 行，
利率债迎来牛陡行情，中 高等级信用债利率跟随下 行。但宽货币向宽信用传 导受阻，信用风险事件
频发， 民企 和低 资质 国企 信用利 差大 幅走 扩。 所以 ，2019 年的 债市 走势 ，需 要关注 “内忧 ” 和“ 外患 ”
的走势 。 从 内忧 来看， 政 策从 2018 年中 转为 信用 扩 张， 但 是无 论是 信用 供给 端还是 需求 端， 都存 在
一些扩张的压力，既受制 于中国三大部门比照数年 前攀高的宏观杠杆，又受 制于整体融资需求对房
地产及基建的绝对依赖和 地方债务管控，地产销售 下滑及棚改弱化等等因素 并存的窘境。从外患来
看，中国同样面临全球基 本面下行、外向型经济体 出口走弱的外 部环境，即 便是中美关税结果推迟
到 2019 年 3 月 落地 ，2018 年 11 月 的出 口数 据已 经 明显下 行， 说明 抢出 口效 应消退 后各 领先 指标 的
滞后影 响终 将体 现， 使得 外贸 对 2019 年 经济 产生 拉 动的预 期持 续弱 化。 综上 ， 我 们认为 短期 内债 市
仍将受益于以上因素以及 配套的宽松的货币政策， 总体仍在偏强格局中，但 是从估值上看优势不明
显，而从期限利差来看则 处于中性偏高水平尤其是 中段品种，做平收益率曲 线仍有一定空间。虽然
短期内传统货币政策工具 利率难以下降，但结构性 的政策工具创设并下调利 率意味着货币政策以内
部均衡为主，未来视外部 均衡的情况，传统政 策工 具利率也存在下调的可能 性，这个决定短端利率
能否打开空间，需要高度 关注。新的运作期我们将 继续跟踪经济基本面、货 币政策等方面变化，增
强操作的灵活性，同时注 意做好持仓券种梳理，优 化持仓结构，争取抓住市 场机会，规避风险，为
投资人 带来 更好 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的公司领导、督察长、 各投资部 门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高 的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 15 页共 39 页
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定 ， 2018 年 1 月 16 日广 发
集利一 年 A 每 10 份基 金 份额分 配 0.070 元，2018 年 1 月 16 日广 发集 利一 年 C 每 10 份 基金 份额 分
配 0.060 元；2018 年 4 月 17 日广 发集 利一 年 A 每 10 份基 金份 额分配 0.080 元，2018 年 4 月 17 日
广发集 利一 年 C 每 10 份 基金份 额分 配 0.070 元；2018 年 7 月 13 日广 发集 利 一年 A 每 10 份基 金份
额分 配 0.080 元，2018 年 7 月 13 日广发 集利 一 年 C 每 10 份基 金份 额分 配 0.070 元；2018 年 10 月
19 日 广发 集利 一年 A 每 10 份基 金份 额分 配 0.100 元， 2018 年 10 月 19 日广 发 集利一 年 C 每 10 份基
金份额 分配 0.090 元 。截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 广发集 利一 年 A 可分 配利 润为 44,578,548.01 元，
广发集 利一 年 C 可 分配 利 润为 7,719,517.07 元 ，上 述利润 分配 符合 合同 规定 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发集利一年定期 开放债券型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发集利一 年定期开放债券型证券投 资基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司
在广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内， 广发集利一年定期开放债 券型证券投资基金对基
金份额 持有 人进 行 了 4 次 利润分 配， 分配 金额 为 91,274,766.09 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发集利一年定期开放 债券型证券投资基
金 2018 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 16 页共 39 页
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
赵
雅
李 明明 签字 出具 了安 永华明 （2019 ） 审字 第 60873695_G32 号 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 422,922.94 863,497,862.39
结算备 付金 6,846,888.07 2,428,299.90
存出保 证金 56,552.38 155,318.60
交易性 金融 资产 2,389,647,306.33 3,371,715,249.34
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,284,994,994.00 2,874,031,678.10
资产支 持证 券投 资 104,652,312.33 497,683,571.24
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 40,578,324.23 43,224,499.99
应收股 利 - -
应收申 购款 - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,437,551,993.95 4,281,021,230.22
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,082,911,972.52 1,281,771,374.74
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 801,980.90 1,779,217.78
应付托 管费 229,137.40 508,347.92
应付销 售服 务费 72,905.93 105,739.64
应付交 易费 用 34,107.31 34,221.30
应交税 费 276,941.94 -
应付利 息 1,740,583.95 1,704,096.64
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 383,000.00 349,000.00
负债合计 1,086,450,629.95 1,286,251,998.02
所有者权益： - -
实收基 金 1,219,734,474.02 2,801,510,910.16
未分配 利润 131,366,889.98 193,258,322.04
所有者权益合计 1,351,101,364.00 2,994,769,232.20
负债和所有者权益总 计 2,437,551,993.95 4,281,021,230.22
注： 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日 ， 广 发集 利一 年 定期开 放债 券 A 基金份 额 净值人 民 币 1.108
元， 基 金份 额总 额 1,025,117,649.22 份； 广 发集 利一 年 定期开 放债 券 C 基金 份额 净值人 民 币 1.104 元，广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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基金份 额总 额 194,616,824.80 份 ；总 份额 总额 1,219,734,474.02 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 261,605,354.83 466,593,923.41
1.利息 收入 199,642,329.35 554,703,009.41
其中： 存款 利息 收入 17,183,748.39 185,008,042.53
债券利 息收 入 164,875,767.53 354,062,604.93
资产支 持证 券利 息收 入 17,512,450.09 2,490,827.18
买入返 售金 融资 产收 入 70,363.34 13,141,534.77
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 12,921,500.38 -269,085,259.30
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 10,751,192.43 -269,085,259.30
资产支 持证 券投 资收 益 2,170,307.95 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
49,033,879.21 180,976,173.30
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7,645.89 -
减：二、费用 81,314,644.67 176,081,953.38
1．管 理人 报酬 19,311,933.55 82,333,668.57 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 19 页共 39 页
2．托 管费 5,517,695.36 23,523,905.32
3．销 售服 务费 1,191,329.01 5,692,357.91
4．交 易费 用 49,898.96 143,024.07
5．利 息支 出 54,185,095.20 63,917,437.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 54,185,095.20 63,917,437.68
6．税 金及 附加 618,669.49 -
7．其 他费 用 440,023.10 471,559.83
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 180,290,710.16 290,511,970.03
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 180,290,710.16 290,511,970.03
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,801,510,910.16 193,258,322.04 2,994,769,232.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 180,290,710.16 180,290,710.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,581,776,436.14 -150,907,376.13 -1,732,683,812.27
其中：1.基 金申 购款 163,146,063.48 15,618,000.39 178,764,063.87
2.基金 赎回 款 -1,744,922,499.62 -166,525,376.52 -1,911,447,876.14
四、本期向基金份额持 - -91,274,766.09 -91,274,766.09 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,219,734,474.02 131,366,889.98 1,351,101,364.00
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
13,103,421,734.85 1,089,273,455.12 14,192,695,189.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 290,511,970.03 290,511,970.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-10,301,910,824.69 -750,265,717.53 -11,052,176,542.22
其中：1.基 金申 购款 47,802,326.84 3,331,937.19 51,134,264.03
2.基金 赎回 款 -10,349,713,151.53 -753,597,654.72 -11,103,310,806.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -436,261,385.58 -436,261,385.58
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,801,510,910.16 193,258,322.04 2,994,769,232.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 21 页共 39 页
7.4.1 基金基本情况
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （ “本基金 ” ） 经中 国证 券监 督管 理 委员会 （ “ 中国 证
监会” ）证 监许可[2013]839 号《关 于核准广 发集利 一年定期 开放债券 型证券 投资基金 募集的 批复 》
核准，由广发基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 公开募集证券投资基金
运作管 理办 法》 等有 关规 定 和 《广 发集 利一 年定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 （ “ 基 金合 同 ” ）
发起， 于 2013 年 8 月 21 日募集 成立 。本 基金 的基 金管理 人为 广发 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
本基金 募集 期 为 2013 年 7 月 29 日 至 2013 年 8 月 16 日， 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 以 定期
开放方式运作，存续期限 不定，根据认购费用收取 方式不同将基金份额分为 不同类别。本基金募集
资金总 额为 人民 币 1,319,727,276.43 元， 有效 认购 户 数为 7,118 户 。 其 中广 发 集利一 年定 期开 放债 券
A 类 基金 （“A 类基 金 ” ） 扣 除认购 费用 后的 募集 资金 净额为 人民 币 985,931,790.88 元 ， 认购 资金在 募
集期间 的利 息为 人民 币 186,998.92 元；广 发集 利一 年定期 开放 债 券 C 类 基金 （“C 类 基金 ” ）的 募集
资金净 额 333,565,498.03 元， 认 购资 金在 募集 期间 的利息 为人 民 币 42,988.60 元。 认 购资 金在 募集 期
间产生的利息按照基金合 同的有关约定计入基金份 额持有人的基金账户。本 基金募集资金经德勤华
永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）验 资。
本基金 的财 务报 表 于 2019 年 3 月 28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。本财 务报 表以 持续 经营 为基础 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
（1） 印花 税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
（2） 增值 税、 城建 税、 教 育费附 加及 地方 教育 费附 加
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。金 融商品转让，按照卖出价 扣除买入价后的余额为
销售额 。 对 证券 投资 基金 （ 封闭式 证券 投资 基金 ， 开 放式证 券投 资基 金） 管理 人运用 基金 买卖 股票 、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管 产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择 按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
本基金 分别 按实 际缴 纳的 增值税 额 的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、 教 育费附 加和 地方 教
育费附 加。
（3） 企业 所得 税
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（4） 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减按 50% 计 入应 纳税
所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资 基金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所 得 暂免 征收 个人 所
得税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发纳 正（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
珠海瑞 元祥 和股 权投 资基 金合伙 企业 （有 限合 伙） 基金管 理人 控股 子公 司的 控股子 公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际 资产 管 理（英 国） 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,482,647,482.22 100.00% 3,277,375,115.30 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
35,136,915,000.00 100.00% 25,915,326,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 19,311,933.55 82,333,668.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,979,338.90 25,474,666.96
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 26 页共 39 页
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,517,695.36 23,523,905.32
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发集 利一 年定 期开 放债 券
A
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 589,773.15 589,773.15
广发证 券股 份有 限公
司
- 14,984.91 14,984.91
广发基 金管 理有 限公
司
- 200,811.36 200,811.36
合计 - 805,569.42 805,569.42
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发集 利一 年定 期开 放债 券
A
广发集 利一 年定 期开 放债 券C 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 2,493,583.60 2,493,583.60
广发证 券股 份有 限公
司
- 55,352.89 55,352.89
广发基 金管 理有 限公
司
- 1,310,346.43 1,310,346.43
合计 - 3,859,282.92 3,859,282.92
注： 本基 金A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 27 页共 39 页
C 类份额基金销 售服务费按前一日C 类份 额基金资产净值的0.40% 年费 率计提。计算方法 如
下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送
销售服 务费 划款 指令 ， 基金 托管人 复核 后于 次月 前3 个 工作日 内从 基金 财产 一次 性支付 给基 金管
理人， 经基 金管 理人 代付 给各个 基金 销售 机构 。若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
422,922.94 100,971.38 497,862.39 1,022,255.04
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
15639
7
同煤
联 04
2018-1
2-05
2019-0
1-04
新发
流通
受限
99.99 99.99
100,00
0.00
9,998,
586.30
9,998,
586.30
-
15618
8
同煤
联 03
2018-1
1-22
2019-0
1-04
新发
流通
受限
99.99 99.99
300,00
0.00
29,995
,726.0
3
29,995
,726.0
3
-
注：截 至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限
股票、 债券 和权 证。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 524,981,972.52 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101654101
16 津 城建
MTN004
2019-01-08 99.50 200,000.00 19,900,000.00
101800820
18 良 渚文 化
MTN001
2019-01-02 101.71 200,000.00 20,342,000.00 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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101660019
16 内 蒙电 投
MTN001
2019-01-15 98.76 500,000.00 49,380,000.00
101800750
18 中 铝集
MTN002A
2019-01-14 102.20 400,000.00 40,880,000.00
101801281
18 中 远海 发
MTN001
2019-01-14 100.71 446,000.00 44,916,660.00
101801218
18 中 铝集
MTN004
2019-01-08 100.66 300,000.00 30,198,000.00
101800654
18 云投
MTN003
2019-01-15 103.14 500,000.00 51,570,000.00
101801311
18 宿 迁城 投
MTN002
2019-01-02 101.63 210,000.00 21,342,300.00
101761006
17 首钢
MTN002
2019-01-02 104.46 200,000.00 20,892,000.00
101761006
17 首钢
MTN002
2019-01-15 104.46 100,000.00 10,446,000.00
101800730
18 陕 有色
MTN001
2019-01-02 101.28 270,000.00 27,345,600.00
101800730
18 陕 有色
MTN001
2019-01-18 101.28 530,000.00 53,678,400.00
101800912
18 盐 城城 资
MTN003
2019-01-18 100.55 500,000.00 50,275,000.00
101551085
15 五 矿股
MTN004
2019-01-08 100.50 500,000.00 50,250,000.00
101461033
14 株 国投
MTN002
2019-01-08 101.10 100,000.00 10,110,000.00
101662071
16 南 浦口
MTN001
2019-01-02 97.70 100,000.00 9,770,000.00
101662071
16 南 浦口
MTN001
2019-01-03 97.70 200,000.00 19,540,000.00
101801083
18 津 保投
MTN009
2019-01-08 101.42 500,000.00 50,710,000.00
合计
5,756,000.00 581,545,960.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 557,930,000.00 元 ， 于 2019 年 01 月 02 日、2019 年 01 月 03 日、2019 年 01 月 10
日 （先 后） 到 期。 该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/ 或在 新质 押式 回
购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量 的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余额 为人 民
币 2,721,394.00 元， 属于 第 二层级 的余 额为 人民 币 2,386,925,912.33 元 ， 无 属于 第 三层级 的金 额 （2017
年 12 月 31 日 ： 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 人 民 币 327,751.50 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 人 民 币
3,023,763,926.60 元 ，属 于 第三层 级的 余额 为人 民 币 347,623,571.24 元） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交 易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 无属 于第 三层级 的余 额； 本
报告期 内转 出第 三层 级的 金额为 人民 币 347,623,571.24 元， 除上 述变 动外 ， 该层级 金融 资产 无其 他
变动。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,389,647,306.33 98.03
其中： 债券 2,284,994,994.00 93.74
资产支 持证 券 104,652,312.33 4.29
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
7,269,811.01 0.30
8 其他各 项资 产 40,634,876.61 1.67
9 合计 2,437,551,993.95 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 港股 通投 资的 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 32 页共 39 页
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 935,790,600.00 69.26
5 企业短 期融 资券 110,621,000.00 8.19
6 中期票 据 1,235,862,000.00 91.47
7 可转债 （可 交换 债） 2,721,394.00 0.20
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,284,994,994.00 169.12
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 101800750
18 中 铝集
MTN002A
1,000,000 102,200,000.00 7.56
2 143712 18 招商 G5 1,000,000 101,270,000.00 7.50
3 101800730
18 陕 有色
MTN001
800,000 81,024,000.00 6.00
4 124350 晋煤暂 停 800,000 78,920,000.00 5.84
5 101800061
18 沪 世茂
MTN001
500,000 52,020,000.00 3.85
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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值比例( ％)
1 139262 狮桥 13A 600,000 44,658,000.00 3.31
2 156188 同煤 联 03 300,000 29,995,726.03 2.22
3 156281 璀璨 5A 200,000 20,000,000.00 1.48
4 156397 同煤 联 04 100,000 9,998,586.30 0.74
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信 息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
56,552.38
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
40,578,324.23 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
40,634,876.61
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发集 利一 年定
期开放 债 券 A
8,680 118,101.11 289,603,644.67 28.25% 735,514,004.55 71.75%
广发集 利一 年定
期开放 债 券 C
3,718 52,344.49 28,715,618.37 14.75% 165,901,206.43 85.25%
合计 12,398 98,381.55 318,319,263.04 26.10% 901,415,210.98 73.90%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
33,466.91 0.0033%
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
1,413.84 0.0007%
合计 34,880.75 0.0029%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
0
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
0
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发集 利一 年定 期开 放债 券 A 广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 21
日）基 金份 额总 额
986,118,789.80 333,608,486.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,509,317,406.04 292,193,504.12
本报告 期基 金总 申购 份额 114,379,152.54 48,766,910.94
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,598,578,909.36 146,343,590.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,025,117,649.22 194,616,824.80 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2018 年 2 月 6 日发 布公 告，自 2018 年 2 月 5 日起 ，聘 任张 芊 女士担 任公 司副
总经理 ； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公 告， 自 2018 年 9 月 28 日 起， 聘 任王 凡先 生担任 公司 副总 经理 ；
于 2018 年 11 月 3 日 发布 公告， 自 2018 年 11 月 2 日起， 聘任 邱春 杨先 生担 任公司 督察 长， 段西 军
先生不 再担 任公 司督 察长 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起 ， 本基金 管理 人改 聘安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）提 供审 计
服务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 相关 高级 管理人 员无 受稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 8 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 37 页共 39 页
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - 减少 2 个
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - -
方正证 券 7 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 5 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
民生证 券 3 - - - - -
中山证 券 1 - - - - 新增 1 个
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - 新增 1 个
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - 减少 2 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - 新增 1 个
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
华菁证 券 2 - - - - 新增 2 个
华林证 券 1 - - - - 新增 1 个
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 3 - - - - 新增 2 个
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 39 页共 39 页
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券
1,482,647,48
2.22
100.00%
35,136,91
5,000.00
100.00% - -
广发基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
