广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
广 发 港股 通 恒生 综 合中 型 股指 数 证券 投 资基 金(LOF)
2018 年 年度 报告 摘 要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）
场内简 称 恒生中 型
基金主 代码 501303
交易代 码 501303
基金运 作方 式 契约开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 21 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 86,483,550.50 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2017 年 10 月 25 日
下属分 级基 金的 基金 简称
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）A
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）C
下属分 级基 金的 场内 简称 恒生中 型 -
下属分 级基 金的 交易 代码 501303 004996
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
61,479,788.61 份 25,003,761.89 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 通 过严 格的 投 资程序 约束 和数 量化 风
险管理 手段 ， 力求 实现 基 金投资 组合 对标 的指 数的 有效跟 踪 ， 追 求跟 踪误
差的最 小化 。
投资策 略
本基金 为指 数基 金 ， 主 要 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数 ， 以 完全 按照 标的
指数的 成份 股组 成及 其权 重构建 基金 股票 投资 组合 为原则 ， 进行 被动 式指
数化投 资。
业绩比 较基 准 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率× 95%+ 人 民 币 活 期 存 款 收 益 率广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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（税后 ）× 5% 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合型 基金 、
债券型 基金 及货 币市 场基 金。 本基 金为 指数 型基 金 ， 具 有与 标的 指数 相似
的风险 收益 特征 。 本基 金 将投资 港股 通标 的股 票 ， 需承担 汇率 风险 以及 境
外市场 的风 险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2018 年 2017 年 9 月 21 日（基金 合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
广发恒 生中
型股指 数
（LOF ）A
广发恒 生中
型股指 数
（LOF ）C
广发恒 生中
型股指 数
（LOF ）A
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）C
本 期 已 -583,678.18 -376,725.65 595,628.66 339,750.22 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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实 现 收
益
本 期 利
润
-11,060,204.
33
-4,977,349.
92
936,251.22 636,872.79
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期利润
-0.1546 -0.1801 0.0056 0.0107
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
-19.39% -19.77% 0.48% 0.73%
3.1.2 期末
数据和指
标
2018 年末 2017 年末
广发恒 生中 型
股指数 （LOF ）
A
广发恒 生中 型
股指数 （LOF ）
C
广发恒 生中 型
股指数 （LOF ）
A
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）C
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
-0.1900 -0.1918 0.0033 0.0058
期 末 基
金 资 产
净值
49,799,501.
02
20,206,977.
55
123,724,497.
86
40,163,286.04
期 末 基
金 份 额
净值
0.8100 0.8082 1.0048 1.0073
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发恒生中型股 指数（LOF ）A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.23% 1.61% -9.18% 1.55% -1.05% 0.06%
过去六 个月 -11.50% 1.46% -11.48% 1.44% -0.02% 0.02%
过去一 年 -19.39% 1.37% -18.82% 1.36% -0.57% 0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
-19.00% 1.23% -18.10% 1.29% -0.90% -0.06%
2．广发恒生中型股 指数（LOF ）C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.34% 1.61% -9.18% 1.55% -1.16% 0.06%
过去六 个月 -11.70% 1.46% -11.48% 1.44% -0.22% 0.02%
过去一 年 -19.77% 1.37% -18.82% 1.36% -0.95% 0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
-19.18% 1.23% -18.10% 1.29% -1.08% -0.06%
注：（1） 业绩 比较 基准 ： 人民币 计价 的恒 生综 合中 型股指 数收 益率× 95% ＋ 人 民币活 期存 款收
益率（ 税后 ）× 5% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2017 年 9 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、广发恒生中型股 指数（LOF ）A 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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2、广发恒生中型股 指数（LOF ）C
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同
有关规 定。
3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)
净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
1、广发恒生中型股 指数（LOF ）A 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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注：合 同生 效当 年（2017 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。
2、广发恒生中型股 指数（LOF ）C
注：合 同生 效当 年（2017 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。
广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2017 年 9 月 21 日 ）至 报告 期 末未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会 下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 31 个 部门： 宏观策 略部 、 价 值投 资
部、策略投资部、成长投 资部、专户投资部、固定 收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研 究发展部、产品设计部、 营销管理部、机构理财部 、渠道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分 公司、广州分公司、上海 分公司、互联网金融部、 中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技 术部、合规稽核部、金融 工程与风险管理部、规划 发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部 、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限 公司 （香 港子 公司 ） ，参股 了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 管理 一百 八十一 只开 放式 基金 ，管 理资产 规模 为 4684
亿元。同时，公司还管理 着多个特定客户资产管理 投资组合、社保基金投资 组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300 交易 型
2018-08-0
6
- 14 年
刘 杰 先 生 ， 工 学 学 士 ， 持 有 中 国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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开放式 指数 证
券投资 基金 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证 500 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 的
基金经 理； 广
发中 证 500 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金联接 基金
(LOF) 的基金
经理； 广发 沪
深 300 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 的
基金经 理； 广
发中小 板 300
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金的 基金 经
理；广 发中 小
板 300 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证环保 产业 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金发起 式联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
养老产 业指 数
型发起 式证 券
投资基 金的 基
金经理 ；广 发
中证军 工交 易
型开放 式指 数
证券投 资基 金
的基金 经理 ；
广发中 证军 工
交易型 开放 式
指数证 券投 资
部 系 统 开 发 专 员 、 数 量 投 资 部 研
究员、 广发 沪深 300 指数 证券投
资基金 基金 经理 （自 2014 年 4 月
1 日至 2016 年 1 月 17 日） 、广发
中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理（ 自 2016 年 1
月 25 日至 2018 年 4 月 25 日） 、
广 发 量 化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2017 年 8 月 4 日
至 2018 年 11 月 30 日） 。 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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基金发 起式 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证环保 产业 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金的基 金经
理；广 发创 业
板交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 的基 金
经理； 广发 创
业板交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金发 起
式联接 基金 的
基金经 理； 广
发标普 全球 农
业指数 证券 投
资基金 的基 金
经理； 广发 道
琼斯美 国石 油
开发与 生产 指
数证券 投资 基
金(QDII-LOF)
的基金 经理 ；
广发美 国房 地
产指数 证券 投
资基金 的基 金
经理； 广发 纳
斯达 克 100 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金的基 金经
理；广 发纳 斯
达克 100 指数
证券投 资基 金
的基金 经理 ；
广发纳 斯达 克
生物科 技指 数
型发起 式证 券
投资基 金的 基
金经理 ；广 发
全球医 疗保 健
指数证 券投 资广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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基金的 基金 经
理；指 数投 资
部总经 理助 理
李耀柱
本基金 的基 金
经理； 广发 纳
斯达 克 100 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金的基 金经
理；广 发纳 斯
达克 100 指数
证券投 资基 金
的基金 经理 ；
广发沪 港深 新
起点股 票型 证
券投资 基金 的
基金经 理； 广
发道琼 斯美 国
石油开 发与 生
产指数 证券 投
资基金
(QDII-LOF) 的
基金经 理； 广
发海外 多元 配
置证券 投资 基
金(QDII) 的基
金经理 ；广 发
科技动 力股 票
型证券 投资 基
金的基 金经
理；国 际业 务
部总经 理助 理
2017-09-2
1
2018-10-16 8 年
李 耀 柱 先 生 ， 理 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 央 交
易部股 票交 易员 、 国 际业 务部研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 广 发 亚 太
中 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2016 年 8 月 23 日至
2017 年 11 月 9 日） 、 广发 标普全
球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（ 自 2016 年 8 月 23 日至 2018
年 9 月 20 日） 、 广发 美国 房地产
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月
20 日） 、 广发 全球 医疗 保健 指数证
券投资 基金 基金 经理 （自 2016 年
8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日） 、
广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月
20 日） 、 广发 港股 通恒 生综 合 中型
股 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 基金
经理 （ 自 2017 年 9 月 21 日至 2018
年 10 月 16 日） 。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
港股通 恒生综合中型 股指数证券 投资基金（LOF ） 基金合 同》和其他有关 法律法规 的规定，本着 诚
实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在 严格控制风 险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。本报告期内， 基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合
有关法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 公 司原 则上 禁止 不同组 合间 的同 日反 向交 易 （ 指数型 基金 除外 ） ； 对 于不同 投资 组合 间的 同
时同向 交易 ，公 司可 以启 用公平 交易 模块 ，确 保交 易的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对 非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组 合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 该组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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2018 年， 全 球市 场震 荡下 行。 美 国市 场方 面， 道 琼斯 指数全 年下 跌 5.63% 、 标普 500 下跌 6.24% 、
纳斯达 克 100 下跌 1.04% ；欧洲 市场 方面 ，富 时 100 指数 全年 下跌 12.48% 、 法国 CAC40 指 数下 跌
10.95% 、 德国 DAX 指 数下 跌 18.26% ； 国 内方 面， 香港 恒生指 数下 跌 13.61% 、 恒 生国企 指数 下跌 13.53% 。
2018 年 12 月 以来 美股 整 体维持 震荡 下行 走势 、波 动较为 剧烈 。除 受短 期情 绪和仓 位影 响外 ，
深层次原因仍为对美国经 济见顶下行及全球增速放 缓担忧加深。同时，政策 扰动增加了市场不确定
性。然 而 2019 年 1 月以 来 ，市场 又出 现了 向上 的调 整，收 复了 部分 前期 的跌 幅。
本基金主要采用完全复制 法来跟踪恒生综合中型股 指数，按照个股在标的指 数中的基准权重构
建股票 组合 ，恒 生综 合中 型股指 数 2018 年全 年下 跌 23.97% ， 呈现 出股 票型 基金特 征。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的 A 类份额 净值 增长 率为-19.39% ，C 类 份额 净值 增长 率 为-19.77% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为-18.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2019 年全 球经 济增 长放 缓 的概率 依然 存在， 美联 储的 加息政 策、 欧 洲 “ 英国 脱欧 ” 和“ 政 坛右 翼化 ”
等都将成为未来全球经济 发展的不确定因素。不过 近期中美贸易争端出现了 和解的趋势，未来或将
达成协 议， 届 时 A 股或 港 股的压 力或 许得 到一 定的 释放， 未来 市场 情绪 有一 定修复 的可 能。
恒生中 型股 指数 大多 数市 值分布 在 100 亿至 400 亿 区间， 呈现 中小 型股 票特 征，流 动性 相对 较
好，适 合机 构投 资者 配置 需求， 值得 投资 者关 注。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的公司领导、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定 期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
第 15 页共 38 页
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发港股通恒生综合 中型股指
数证券 投资 基金(LOF) （以下称 “ 本基 金 ” ） 的 托管 过 程中 ， 严 格遵 守 《证 券投 资基金 法 》 及 其他 有关
法律法规、基金合同和托 管协议的有关规定，不存 在损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值 的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
赵
雅
李 明明 签字 出具 了安 永华明 （2019）审 字第 60873695_G122 号标 准无 保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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会计主 体： 广发 港股 通恒 生综合 中型 股指 数证 券投 资基金(LOF)
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 4,485,676.82 31,596,369.52
结算备 付金 - 677,272.73
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 65,826,457.51 113,006,663.51
其中： 股票 投资 65,826,457.51 113,006,663.51
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 29,000,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 902.04 -246.33
应收股 利 38,258.26 63,523.69
应收申 购款 - 10,378.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - 82,028.17
资产总计 70,351,294.63 174,435,990.26
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 14.09 8,960,835.62
应付赎 回款 - 1,318,419.82
应付管 理人 报酬 30,687.74 70,595.72
应付托 管费 6,137.56 14,119.14
应付销 售服 务费 10,531.62 20,691.37
应付交 易费 用 4,212.67 69,872.82
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 293,232.38 93,671.87
负债合计 344,816.06 10,548,206.36
所有者权益： - -
实收基 金 86,483,550.50 163,003,143.58
未分配 利润 -16,477,071.93 884,640.32
所有者权益合计 70,006,478.57 163,887,783.90
负债和所有者权益总 计 70,351,294.63 174,435,990.26
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，广 发港 股通 恒 生综合 中型 股指 数 A 基 金 份额净 值人 民币
0.8100 元， 基金 份额 总额 61,479,788.61 份 ； 广 发港 股 通恒生 综合 中型 股指 数 C 基金份 额净 值人 民币
0.8082 元， 基金 份额 总 额 25,003,761.89 份 ；总 份额 总额 86,483,550.50 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 港股 通恒 生综合 中型 股指 数证 券投 资基金(LOF)
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 9 月 21 日（ 基金 合
同生效 日 ） 至 2017 年 12 月广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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31 日
一、收入 -14,674,494.53 2,464,990.24
1.利息 收入 82,790.46 982,606.55
其中： 存款 利息 收入 60,086.36 428,111.05
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 22,704.10 554,495.50
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -115,780.85 190,177.39
其中： 股票 投资 收益 -2,206,820.87 -65,027.50
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -64.21
股利收 益 2,091,040.02 255,269.10
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-15,077,150.42 637,745.13
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 435,646.28 654,461.17
减：二、费用 1,363,059.72 891,866.23
1．管 理人 报酬 458,961.09 316,882.68
2．托 管费 91,792.21 63,376.53
3．销 售服 务费 153,308.94 101,239.86
4．交 易费 用 277,241.17 278,192.62
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．税 金及 附加 - -
7．其 他费 用 381,756.31 132,174.54 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -16,037,554.25 1,573,124.01
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -16,037,554.25 1,573,124.01
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 9 月 21 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 港股 通恒 生综合 中型 股指 数证 券投 资基金(LOF)
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
163,003,143.58 884,640.32 163,887,783.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -16,037,554.25 -16,037,554.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-76,519,593.08 -1,324,158.00 -77,843,751.08
其中：1.基 金申 购款 21,610,051.23 -1,238,560.20 20,371,491.03
2.基金 赎回 款 -98,129,644.31 -85,597.80 -98,215,242.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
86,483,550.50 -16,477,071.93 70,006,478.57
项目 上年度可比期间 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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2017 年 9 月 21 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
314,285,926.84 - 314,285,926.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,573,124.01 1,573,124.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-151,282,783.26 -688,483.69 -151,971,266.95
其中：1.基 金申 购款 3,041,501.67 3,925.42 3,045,427.09
2.基金 赎回 款 -154,324,284.93 -692,409.11 -155,016,694.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
163,003,143.58 884,640.32 163,887,783.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金 （LOF）（ “ 本基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员 会
（“ 中 国证 监会 ” ） 证 监许 可 〔2017 〕1236 号 《关 于 准予广 发港 股通 恒生 综合 中型股 指数 证券 投资 基
金（LOF ） 注 册的批复》核准， 由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法 》 、
《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等有关规 定和《广发港股通恒生综 合中型股指数证券投资
基金 （LOF ） 基金合同》 （ “ 基金 合同 ” ） 发起， 于 2017 年 8 月 7 日向 社会 公开 发行募 集并 于 2017 年广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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9 月 21 日 正式 成立。 本基 金的基 金管 理人 为广 发基 金管 理 有限 公司 ， 基 金托 管人为 中国 银行 股份 有
限公司 。
本基金 募集 期间 为 2017 年 8 月 7 日至 2017 年 9 月 12 日， 为 上市 契约 型开 放式基 金， 存续期 限
不定 ， 募集 资金 总额 为人 民币 314,285,926.84 元， 有 效认购 户数 为 5,318 户。 其 中广发 恒生 中型 股指
数（LOF ）A 类基金 （“A 类基金 ” ） 扣除 认购 费用后 的募集 资金 净额 为人 民 币 221,789,585.64 元， 认
购资金 在募 集期 间的 利息 为人民 币 90,907.11 元 ； 广 发恒生 中型 股指 数 （LOF ） C 类 基金 （“C 类 基金 ” ）
扣除认 购费 用后 的募 集资 金净额 92,395,350.68 元， 认购 资金 在募 集期 间的 利息为 人民 币 10,575.61
元，按照基金合同的有关 约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募集 资金经德勤华永会计师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 验资。
本基金 的财 务报 表 于 2019 年 3 月 28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
（1） 印花 税
证券(股票) 交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
（2） 增值 税、 城建 税、 教 育费附 加及 地方 教育 费附 加
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。金 融商品转让，按照卖出价 扣除买入价后的余额为
销售额 。 对 证券 投资 基金 （ 封闭式 证券 投资 基金 ， 开 放式证 券投 资基 金） 管理 人运用 基金 买卖 股票 、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管 产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择 按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
本基金 分别 按实 际缴 纳的 增值税 额 的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、 教 育费附 加和 地方 教
育费附 加。
（3） 企业 所得 税
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（4） 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减按 50% 计 入应 纳税
所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资 基金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所 得 暂免 征收 个人 所
得税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
（5） 境外 投资
本基金运作过程中涉及的 境外投资的税项问题，根 据财政部、国家税务总局 、中国证监会财税
[2014]81 号文 《 关于 沪港 股票市 场交 易互 联互 通机 制试点 有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]127 号
文《关于深港股票市场交 易互联互通机制试点有关 税收政策的通知》及其他 境内外相关税务法规的
规定和 实务 操作 执行 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
珠海瑞 元祥 和股 权投 资基 金合伙 企业 （有 限合 伙） 基金管 理人 控股 子公 司的 控股子 公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际 资产 管 理（英 国） 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
广发纳 正（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
79,787,751.10 71.07% 107,271,962.26 94.89%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2017 年12 月31 日 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 653,400,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
79,787.87 75.43% 4,212.67 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年9 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
107,272.09 95.87% 66,983.66 95.87%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
上年度 可比 期间
2017 年9 月21 日 （基 金合 同广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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月31 日 生效日 ）至2017 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 458,961.09 316,882.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 103,584.11 49,441.33
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月21 日 （基 金合 同
生效日 ）至2017 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 91,792.21 63,376.53
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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关联方 名称
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）
A
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）
C
合计
广发证 券股 份有 限公
司
- 84,078.60 84,078.60
中国银 行股 份有 限公
司
- 869.60 869.60
广发基 金管 理有 限公
司
- 14,057.90 14,057.90
合计 - 99,006.10 99,006.10
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年9 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）
A
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）
C
合计
广发证 券股 份有 限公
司
- 67,660.05 67,660.05
中国银 行股 份有 限公
司
- 282.01 282.01
广发基 金管 理有 限公
司
- 3,507.63 3,507.63
合计 - 71,449.69 71,449.69
注： 本 基金A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ， C 类 基 金份额 的销 售服 务费 按前 一日C 类 基金
份额资 产净 值的0.6% 年费 率计提 。
计算方 法如 下：
H ＝E× 0.6%÷ 当年 天数
H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
基金销售服务费每日计算 ，逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理人 向基金托管人
发送基 金销 售服 务费 划款 指令 ， 基 金托 管人 复核 后于 次月前5个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支
取，由注册登记机构代收 ，注册登记机构收到后按 相关合同规定支付给基金 销售机构。若遇法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月21 日 （基 金合 同 生效日）
至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公
司
4,485,676.82 50,226.33 31,596,369.52 251,042.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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盘单
价
03886
康健国
际医疗
2017-11
-27
重大事
项停牌
0.60 - - 246,000.00 159,210.06 148,726.19 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余额 为人 民
币 65,677,731.32 元 ， 属 于 第二层 级的 余额 为人 民 币 148,726.19 元， 无属 于第 三 层级的 金额 （2017 年
12 月 31 日 ： 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 人 民 币 112,864,776.15 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 人 民 币
141,887.36 元， 无属 于第 三层级 的金 额） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、 交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 65,826,457.51 93.57
其中： 股票 65,826,457.51 93.57
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
4,485,676.82 6.38
8 其他各 项资 产 39,160.30 0.06
9 合计 70,351,294.63 100.00
注： 权 益投 资中 通过 港股 通机制 投资 的港 股公 允价 值为65,826,457.51 元， 占 基金资 产净 值比 例
94.03% 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
8.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ） 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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工业 12,569,117.04 17.95
非日常 生活 消费 品 9,542,628.52 13.63
房地产 8,962,192.44 12.80
金融 8,619,344.99 12.31
信息技 术 5,790,249.42 8.27
原材料 5,637,409.47 8.05
医疗保 健 5,236,218.51 7.48
通信服 务 2,699,062.25 3.86
公用事 业 2,636,069.18 3.77
日常消 费品 2,576,842.87 3.68
能源 1,557,322.82 2.22
合计
65,826,457.51 94.03
注： （1 ）以 上分 类采 用全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2 ）由 于四 舍五 入的 原因市 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 00914 海螺水 泥 42,000 1,398,415.20 2.00
2 00586 海螺创 业 56,000 1,143,265.76 1.63
3 01099 国药控 股 37,600 1,083,894.45 1.55
4 02202 万科企 业 44,500 1,037,157.94 1.48
5 01211 比亚迪 股份 23,000 1,006,622.37 1.44
6 01766 中国中 车 136,000 910,406.85 1.30
7 00345 VITASOY INTL 32,000 836,946.24 1.20
8 00390 中国中 铁 125,000 780,913.25 1.12
9 00868 信义玻 璃 96,000 728,437.63 1.04
10 06030 中信证 券 61,500 727,465.05 1.04
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 00008 电讯盈 科 1,027,034.95 0.63 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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2 06060 众安在 线 1,013,307.01 0.62
3 00494 利丰 1,003,441.16 0.61
4 02196 复星医 药 900,622.79 0.55
5 03993 洛阳钼 业 873,050.14 0.53
6 00582 蓝鼎国 际 859,047.16 0.52
7 00241 阿里健 康 654,043.43 0.40
8 00087 太古股 份公 司 B 624,232.89 0.38
9 01060 阿里影 业 561,425.45 0.34
10 01030 新城发 展控 股 546,591.31 0.33
11 00522 ASM PACIFIC 445,387.15 0.27
12 01833 平安好 医生 401,200.68 0.24
13 03323 中国建 材 394,286.35 0.24
14 00570 中国中 药 390,514.48 0.24
15 01638 佳兆业 集团 379,562.09 0.23
16 01269 首控集 团 378,098.50 0.23
17 06088 FIT HON TENG 377,033.17 0.23
18 06818 中国光 大银 行 374,664.72 0.23
19 06837 海通证 券 335,637.82 0.20
20 01628 禹洲地 产 328,918.06 0.20
注：本 项及 下项8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票 ， 此 外， “ 买入金 额 ” （或 “ 买 入股 票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收 入 ” ） 均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 01918 融创中 国 2,756,827.60 1.68
2 00914 海螺水 泥 1,355,293.82 0.83
3 00008 电讯盈 科 1,314,850.36 0.80
4 02202 万科企 业 1,196,439.72 0.73
5 02269 药明生 物 1,191,890.98 0.73
6 02689 玖龙纸 业 1,118,445.78 0.68
7 00586 海螺创 业 1,066,154.12 0.65
8 01099 国药控 股 1,047,738.05 0.64
9 06030 中信证 券 1,041,371.68 0.64
10 00522 ASM PACIFIC 938,554.14 0.57 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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11 01336 新华保 险 920,564.26 0.56
12 01031 金利丰 金融 796,828.24 0.49
13 01766 中国中 车 791,918.75 0.48
14 01339 中国人 民保 险集 团 742,741.08 0.45
15 00868 信义玻 璃 719,788.94 0.44
16 01816 中广核 电力 717,823.91 0.44
17 06886 HTSC 697,571.82 0.43
18 02238 广汽集 团 679,269.15 0.41
19 00981 中芯国 际 679,061.03 0.41
20 02333 长城汽 车 670,437.12 0.41
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 41,188,461.85
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 71,084,696.56
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信 息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
38,258.26
4 应收利 息
902.04
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
39,160.30
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发恒 生中 型股
指数（LOF ）A
1,504 40,877.52 70,115.00 0.11% 61,409,673.61 99.89%
广发恒 生中 型股
指数（LOF ）C
1,031 24,251.95 0.00 0.00% 25,003,761.89
100.00
%
合计 2,535 34,115.80 70,115.00 0.08% 86,413,435.50 99.92%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 王昭 1,491,188.00 7.51%
2 陈丹 1,049,720.00 5.29%
3 赵昱 792,583.00 3.99%
4 张劲松 694,215.00 3.50%
5 黄世平 591,384.00 2.98%
6 邹静莉 346,770.00 1.75%
7 许统成 300,000.00 1.51%
8 王勇 297,245.00 1.50%
9 孙笑熳 297,164.00 1.50%
10 夏屏 297,163.00 1.50%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）A
9.91 0.0000% 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）C
1,000.08 0.0040%
合计 1,009.99 0.0012%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）A
0
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）A
0
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）C
0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发恒 生中 型股 指数 （LOF ） A 广发恒 生中 型股 指数 （LOF ） C
基金合 同生 效日 （2017 年 9 月 21
日）基 金份 额总 额
221,880,000.55 92,405,926.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 123,131,355.32 39,871,788.26
本报告 期基 金总 申购 份额 14,313,587.32 7,296,463.91
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 75,965,154.03 22,164,490.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 61,479,788.61 25,003,761.89
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2018 年 2 月 6 日发 布公 告，自 2018 年 2 月 5 日起 ，聘 任张 芊 女士担 任公 司副
总经理 ； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公 告， 自 2018 年 9 月 28 日 起， 聘 任王 凡先 生担任 公司 副总 经理 ；
于 2018 年 11 月 3 日 发布 公告， 自 2018 年 11 月 2 日起， 聘任 邱春 杨先 生担 任公司 督察 长， 段西 军
先生不 再担 任公 司督 察长 。
本报告 期内 ，2018 年 8 月 ， 刘连 舸先 生担 任中 国银 行股份 有限 公司 行长 职务 。 上述 人事 变动 已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起 ， 本基金 管理 人改 聘安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）提 供审 计
服务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基 金管理 人、托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 3 79,787,751.10 71.07% 79,787.87 75.43% -
中信证 券 2 32,485,407.31 28.93% 25,988.41 24.57% -
山西证 券 1 - - - - 新增 1 个
华创证 券 1 - - - - -
华金证 券 1 - - - - 新增 1 个
安信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
国融证 券 1 - - - - 新增 1 个
银河证 券 2 - - - - - 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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招商证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - 新增 1 个
联讯证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
联储证 券 1 - - - - 新增 1 个
华西证 券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
广发基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
