广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
广 发 天天 利 货币 市 场基 金
2018 年 年度 报告 摘 要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发天 天利 货币
基金主 代码 000475
交易代 码 000475
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 77,476,850,636.34 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发天 天利 货 币 A 广发天 天利 货 币 B 广发天 天利 货币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 000475 000476 001134
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额 765,681,109.81 份 300,015,931.91 份
76,411,153,594.62
份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保持 较 高流动 性的 基础 上 ， 力 争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率( 税后) 。
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 风 险收 益水 平低 于股 票 型基金 、 混合 型基 金和
债券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
广发天
天利货
币 A
广发天
天利货
币 B
广发天
天利货
币 E
广发天
天利货
币 A
广发天
天利货
币 B
广发天
天利货
币 E
广发天
天利货
币 A
广发天
天利货
币 B
广发天
天利货
币 E
本 期 已 实 现 收
益
30,246,4
57.58
105,199,
565.77
1,283,99
0,003.15
22,835,8
61.84
131,867,
523.10
390,989,
778.53
6,088,14
8.44
17,775,6
47.38
4,561,03
9.93
本期利 润
30,246,4
57.58
105,199,
565.77
1,283,99
0,003.15
22,835,8
61.84
131,867,
523.10
390,989,
778.53
6,088,14
8.44
17,775,6
47.38
4,561,03
9.93
本 期 净 值 收 益
率
3.6555
%
3.9043
%
3.6565
%
3.9628
%
4.2119
%
3.9640
%
2.5205
%
2.7670
%
2.5221
%
3.1.2 期末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
广发天 天
利货 币 A
广发天 天
利货 币 B
广发天 天
利货 币 E
广发天 天
利货 币 A
广发天 天
利货 币 B
广发天 天
利货 币 E
广发天 天
利货 币 A
广发天 天
利货 币 B
广发天 天
利货 币 E
期 末 基 金 资 产
净值
765,681,
109.81
300,015,
931.91
76,411,1
53,594.6
2
607,766,
389.63
2,418,28
1,601.11
13,448,0
38,951.3
5
228,605,
036.92
4,072,87
0,799.39
805,664,
704.08
期 末 基 金 份 额
净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基 金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
（3） 本基 金利 润分 配按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发天天利货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6749% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5867% 0.0005%
过去六 个月 1.5111% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.3347% 0.0011%
过去一 年 3.6555% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.3055% 0.0020%
过去三 年 10.4793% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 9.4283% 0.0026%
自基金 合同 生效
起至今
19.0313% 0.0051% 1.7260% 0.0000% 17.3053% 0.0051%
2．广发天天利货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7358% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.6476% 0.0005%
过去六 个月 1.6340% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.4576% 0.0011%
过去一 年 3.9043% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.5543% 0.0020%
过去三 年 11.2767% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 10.2257% 0.0026%
自基金 合同 生效
起至今
20.4345% 0.0051% 1.7260% 0.0000% 18.7085% 0.0051%
3．广发天天利货币 E ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6751% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5869% 0.0005%
过去六 个月 1.5119% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.3355% 0.0011%
过去一 年 3.6565% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.3065% 0.0020%
过去三 年 10.4834% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 9.4324% 0.0026%
自基金 合同 生效
起至今
13.2546% 0.0046% 1.3233% 0.0000% 11.9313% 0.0046% 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
第 6 页共 39 页
注：业 绩比 较基 准： 人民 币活期 存款 利率 （税 后） 。
3.2.2 基金份额累计净值收 益率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发天 天利 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 1 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、广发天天利货币 A
2、广发天天利货币 B
广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
第 7 页共 39 页
3、广发天天利货币 E
注：本 基金 于 2015 年 3 月 23 日增 加 E 类份 额。
3.2.3 基金每年净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发天 天利 货币 市场 基金
基金净 收益 率与 业绩 比较 基准收 益率 的对 比图
1、广发天天利货币 A 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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2、广发天天利货币 B
3、广发天天利货币 E 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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注：（1） 合同 生效 当年 （2014 年） 按实 际存 续期 计 算，未 按自 然年 度折 算。
（2） 本基 金于 2015 年 3 月 23 日增 加 E 类份 额， 当 年（2015 年） 按实 际存 续 期计算 ，未 按自
然年度 折算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
广发天 天利 货 币 A ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年
30,252,087.2
7
12,174.53 -17,804.22 30,246,457.58 -
2017 年
22,764,175.5
4
21,246.53 50,439.77 22,835,861.84 -
2016 年
6,072,452.67 4,850.40 10,845.37 6,088,148.44 -
合计 59,088,715.4
8 38,271.46 43,480.92 59,170,467.86 -
广发天 天利 货 币 B ：
单位： 人民 币元 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年
105,098,263.
44
405,180.22 -303,877.89 105,199,565.77 -
2017 年
131,196,409.
00
874,839.26 -203,725.16 131,867,523.10 -
2016 年
17,222,088.8
9
22,111.33 531,447.16 17,775,647.38 -
合计 253,516,761.
33 1,302,130.81 23,844.11 254,842,736.25 -
广发天 天利 货 币 E ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年
1,279,639,84
7.27
- 4,350,155.88 1,283,990,003.15 -
2017 年
389,344,519.
05
- 1,645,259.48 390,989,778.53 -
2016 年 4,461,288.15 - 99,751.78 4,561,039.93 -
合计 1,673,445,65
4.47 - 6,095,167.14 1,679,540,821.61 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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本基金管理人在董事会 下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 31 个 部门： 宏观策 略部 、 价 值投 资
部、策略投资部、成长投 资部、专户投资部、固定 收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研 究发展部、产品设计部、 营销管理部、机构理财部 、渠道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分 公司、广州分公司、上海 分公司、互联网金融部、 中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技 术部、合规稽核部、金融 工程与风险管理部、规划 发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部 、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限 公司 （香 港子 公司 ） ，参股 了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 管理 一百 八十一 只开 放式 基金 ，管 理资产 规模 为 4684
亿元。同时，公司还管理 着多个特定客户资产管理 投资组合、社保基金投资 组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
任爽
本基金 的
基金经
理；广 发
纯债债 券
型证券 投
资基金 的
基金经
理；广 发
理财 7 天
债券型 证
券投资 基
金的基 金
经理； 广
发天天 红
发起式 货
币市场 基
金的基 金
经理； 广
发钱袋 子
货币市 场
基金的 基
2014-01-27 - 10 年
任 爽 女 士 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 部 交 易 员 兼 任 研 究 员 、 广 发 鑫
惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 （ 自 2016 年 11 月 16 日
至 2018 年 3 月 20 日 ） 、 广 发鑫利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2016 年 12 月 2 日至
2018 年 11 月 9 日） 。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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金经理 ；
广发活 期
宝货币 市
场基金 的
基金经
理；广 发
聚泰混 合
型证券 投
资基金 的
基金经
理；广 发
稳鑫保 本
混合型 证
券投资 基
金的基 金
经理； 广
发鑫惠 纯
债定期 开
放债券 型
发起式 证
券投资 基
金的基 金
经理； 广
发鑫益 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
的基金 经
理；广 发
安盈灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 的
基金经 理
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
天天利货币市场基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金
运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，基 金的投 资管 理符 合有 关法 规及基 金合 同的 规定 。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平 交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 公 司原 则上 禁止 不同组 合间 的同 日反 向交 易 （ 指数型 基金 除外 ） ； 对 于不同 投资 组合 间的 同
时同向 交易 ，公 司可 以启 用公平 交易 模块 ，确 保交 易的公 平。
公司金融 工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 该组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
第 14 页共 39 页
判断货 币市 场的 核心 因素 在于央 行。 2018 年， 在内 忧 外患的 背景 下央 行货 币政 策及时 转向 宽松 ，
其中对于流动性的表态从 去年的基本稳 定，到一季 度的合理稳定，再到年中 的合理充裕。货币政策
工具使 用上 “ 缩 短放 长 ” 是 其最主 要的 特点 ， 一方 面 多次使 用降 准置 换 MLF ，另一方 面降 低逆 回购 操
作余额，将其定位于短期 流动性调节而非流动性投 放的主要方式。此外，货 币政策还先后多次运用
结构性 工具 改善 政策 传导 宽信用 问题 ，具 体包 括 MLF 抵押品扩容、 用 MLF 激励银 行对 民企 小微 投
放信用 以及 最新 创设 的 TMLF 。货币政策 工具 利率 方面， 美联 储四 次加息 带 来美元 指数 走强 ，外部
均衡压 力较 大， 不过 传统 政策工 具利 率仅 在 3 月 小 幅跟随 上 调 5bp ，随 后保 持稳定 ，突 出货 币政 策
以对内均衡为主。虽然 短 期在外部均衡的约束下， 传统的政策工具利率难以 下降，但结构性的工具
利率已经开始下降，未来 视外部均衡的情况，传统 政策工具利率也存在下调 的可能性。本基金在报
告期内操作以流动性为最 重要的考虑因素。本基金 在春节以及季末等关键时 点均安排了大部分现金
流到期，再投资收益较好 ，实现了收益和流动性兼 顾。品种选择方面则在保 障流动性的前提下进行
择高配 置， 尽量 在稳 健基 础上提 高组 合收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告期内,广发天天利货币 A 类净值增长率 为 3.6555%, 广发天天利货 币 B 类净值增长率 为
3.9043%, 广 发天 天 利 货币 E 类 净值 增长 率为 3.6565%, 同期 业绩 比较 基准 收益 率 为 0.3500%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来一年，预计央行 仍会采取宽松的货币政策 。中期来看，宽货币向宽 信用的信用传导所
需要的时间或许更久。如 果自上而下能坚持住房地 产融资的限制以及严控地 方政府违规举债，那么
这一次的信用传导就更需 要新的经济增长模式才能 带动。预计这将是一个中 长期的问题。货币市场
来看， 低利 率环 境下 非银 杠杆处 于高 位， 所以 组合 最重要 的还 是需 保持 充足 的流动 性。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说 明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的公司领导、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员 积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 基金收 益分 配
方式为 红利 再投 资， 每日 分配， 按日 支付 。本 基金 报告期 内累 计分 配收 益 1,419,436,026.50 元。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发天天利货币市场 基金（以
下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法 》及其他有关法律法 规、 基金合同和 托
管协议 的有 关规 定， 不存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金净值收益率的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发 表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
赵
雅
李 明明 签字 出具 了安 永华明 （2019 ） 审字 第 60873695_G39 号 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 天天 利货 币市场 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 40,791,917,570.71 7,761,174,765.22
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 30,845,691,921.68 8,710,018,082.09
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 30,845,691,921.68 8,710,018,082.09
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 9,812,779,279.16 1,707,579,688.71
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 207,721,356.04 43,618,577.93
应收股 利 - -
应收申 购款 8,319,007.92 19,677,720.82
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 81,666,429,135.51 18,242,068,834.77
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 4,143,616,146.75 1,756,218,485.66
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 17,784,760.39 4,145,477.41
应付托 管费 5,389,321.33 1,256,205.29
应付销 售服 务费 13,319,997.38 2,767,059.76
应付交 易费 用 342,223.30 126,619.62
应交税 费 82,836.25 -
应付利 息 2,477,557.91 964,862.85
应付利 润 6,182,655.86 2,154,182.09
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 383,000.00 349,000.00
负债合计 4,189,578,499.17 1,767,981,892.68
所有者权益： - -
实收基 金 77,476,850,636.34 16,474,086,942.09
未分配 利润 - -
所有者权益合计 77,476,850,636.34 16,474,086,942.09
负债和所有者权益总 计 81,666,429,135.51 18,242,068,834.77
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，广 发天 天利 货 币 A 基 金份 额净 值人民 币 1.0000 元， 基金
份额总 额 765,681,109.81 份；广 发天 天利 货 币 B 基 金份额 净值 人民 币 1.0000 元，基 金份 额总 额
300,015,931.91 份； 广发 天 天利货 币 E 基金 份额净 值 人民 币 1.0000 元， 基金 份额 总额 76,411,153,594.62
份；总 份额 总 额 77,476,850,636.34 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 天天 利货 币市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 1,771,478,506.84 648,952,922.13
1.利息 收入 1,794,314,361.66 641,551,458.08
其中： 存款 利息 收入 606,855,006.10 296,919,239.49
债券利 息收 入 926,791,349.10 256,901,678.09
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 260,668,006.46 87,730,540.50
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -22,896,068.14 7,401,464.05
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -22,896,068.14 7,401,464.05
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 60,213.32 -
减：二、费用 352,042,480.34 103,259,758.66
1．管 理人 报酬 138,762,924.73 45,193,762.87
2．托 管费 42,049,371.22 13,695,079.59
3．销 售服 务费 98,643,012.82 26,556,269.50
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 71,944,650.33 17,289,689.38 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 71,944,650.33 17,289,689.38
6．税 金及 附加 109,609.77 -
7．其 他费 用 532,911.47 524,957.32
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 1,419,436,026.50 545,693,163.47
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,419,436,026.50 545,693,163.47
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 天天 利货 币市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 16,474,086,942.09 - 16,474,086,942.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 1,419,436,026.50 1,419,436,026.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 61,002,763,694.25 - 61,002,763,694.25
其中：1.基 金申 购款 442,774,798,325.62 - 442,774,798,325.62
2.基金 赎回 款 -381,772,034,631.37 - -381,772,034,631.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -1,419,436,026.50 -1,419,436,026.50
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 77,476,850,636.34 - 77,476,850,636.34
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 5,107,140,540.39 - 5,107,140,540.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 545,693,163.47 545,693,163.47
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 11,366,946,401.70 - 11,366,946,401.70
其中：1.基 金申 购款 77,782,227,081.80 - 77,782,227,081.80
2.基金 赎回 款 -66,415,280,680.10 - -66,415,280,680.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -545,693,163.47 -545,693,163.47
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 16,474,086,942.09 - 16,474,086,942.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发天 天利 货币 市场 基金 （ “ 本基 金 ” ） 经中 国证 券 监督管 理委 员会 （ “ 中 国证 监会 ” ） 证 监许 可
[2013]1439 号 文《 关于核 准广发 天天 利货币 市场 基 金募集 的批 复》批 准， 由 基金发 起人 广发 基金管
理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证 券投资基金 运作 管理办法》等有
关规定 和 《广 发天 天利 货 币市场 基金 基金 合同 》 （ “ 基 金合同 ” ） 发起 ， 于 2014 年 1 月 27 日 募集 成立 。
本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基金 募集 期 为 2014 年 1 月 8 日至 2014 年 1 月 21 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不定 ， 募集 资金 总额 为人 民币 4,006,249,659.16 元 ， 有效认 购户 数 为 9,187 户 。 其中广 发天 天利 货币
基金 A 类基 金 （ “A 类 基金 ” ） 扣除 认购 费用 后的 募集 资金净 额为 人民 币 3,876,530,705.09 元 ， 认购 资
金在募 集期 间的 利息 为人 民币 213,424.07 元 ； 广 发 天天利 货币 基 金 B 类基 金 （“B 类 基金 ” ） 扣除 认广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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购费用 后的 募集 资金 净 额 129,500,000.00 元 ，认 购资 金在募 集期 间的 利息 为人 民币 5,530.00 元 。认
购资金在募集期间产生的 利息按照基金合同的有关 约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募
集资金 经德 勤华 永会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 验资。
本基金 自 2015 年 3 月 23 日起增 设 E 类 基金 份额， 并自该 日起 接受 投资 者 对 E 类 基金 份额 的申
购。
本基金 的财 务报 表 于 2019 年 3 月 28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则（以下 简称 “ 企 业会计准则 ” ）和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基 金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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（1） 印花 税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
（2） 增值 税、 城建 税、 教 育费附 加及 地方 教育 费附 加
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。金 融商品转让，按照卖出价 扣除买入价后的余额为
销售额 。 对 证券 投资 基金 （ 封闭式 证券 投资 基金 ， 开 放式证 券投 资基 金） 管理 人运用 基金 买卖 股票 、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管 产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择 按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
本基金 分别 按实 际缴 纳的 增值税 额 的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、 教 育费附 加和 地方 教
育费附 加。
（3） 企业 所得 税
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企 业 所得税 。
（4） 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减按 50% 计 入应 纳税
所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资 基金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所
得税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
珠海瑞 元祥 和股 权投 资基 金合伙 企业 （有 限合 伙） 基金管 理人 控股 子公 司的 控股子 公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际 资产 管 理（英 国） 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
广发纳 正（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
第 24 页共 39 页
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 1,627,600,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 138,762,924.73 45,193,762.87
其中：支付销售机 构的客户 76,260,736.57 775,150.35 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
第 25 页共 39 页
维护费
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33 % 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.33%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
42,049,371.22 13,695,079.59
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发天 天利 货 币 A 广发天 天利 货 币 B 广发天 天利 货 币 E 合计
中国银 行股 份有 限公 528,937.25 7,257.80 - 536,195.05 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
第 26 页共 39 页
司
广发证 券股 份有 限公
司
111,439.71 5,402.24 - 116,841.95
广发基 金管 理有 限公
司
112,952.88 226,816.45 53,555,626.29 53,895,395.62
合计 753,329.84 239,476.49 53,555,626.29 54,548,432.62
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发天 天利 货币A 广发天 天利 货币B 广发天 天利 货币E 合计
中国银 行股 份有 限公
司
420,699.09 3,371.61 - 424,070.70
广发证 券股 份有 限公
司
70,558.98 1,366.58 - 71,925.56
广发基 金管 理有 限公
司
87,285.67 302,671.93 24,779,695.23 25,169,652.83
合计 578,543.74 307,410.12 24,779,695.23 25,665,649.09
注： 本基 金 A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对 于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有
人， 年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额的 费 率。 本 基金 B 类基 金份
额的年 销售 服务 费率 为 0.01% ， 对于 由 A 类 升级 为 B 类 的基 金份 额持 有人 ， 年销售 服务 费率 应自 其
升级后 的下 一个 工作 日起 享受 B 类 基金 份额 的费 率 。本基 金 E 类 基金 份额 的 销售服 务费 年费 率为
0.25% 。
三类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同， 具体如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
第 27 页共 39 页
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行股
份有限 公司
30,473,094.03
966,094,64
6.61
- -
49,202,104,00
0.00
8,348,950
.18
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行股
份有限 公司
1,246,795,374.35
99,607,021.
74
- -
5,582,490,000.
00
602,681.6
4
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况
广发天 天利 货 币 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发天 天利 货 币 B
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发天 天利 货 币 E
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
第 28 页共 39 页
中国银 行股 份有
限公司
3,501,917,570.71 35,022,226.13 844,765.22 22,551,139.25
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司 ，
中国银 行股
份有限 公司
179929
17 贴 现国 债
29
一级市 场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司 ，
中国银 行股
份有限 公司
179930
17 贴 现国 债
30
一级市 场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司 ，
中国银 行股
份有限 公司
179930
17 贴 现国 债
30
一级市 场
分销
200,000.00 20,000,000.00
中国银 行股
份有限 公司
011760159
17 中 建材
SCP019
一级市 场
分销
1,500,000.00 150,000,000.00
7.4.9 期末（2018 年12 月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
第 29 页共 39 页
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 4,143,616,146.75 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111871535
18 广 州农 村
商业银 行
CD086
2019-01-03 98.51 7,143,000.00 703,656,930.00
140202 14 国开 02 2019-01-02 100.10 531,000.00 53,153,100.00
140209 14 国开 09 2019-01-02 100.73 500,000.00 50,365,000.00
140303 14 进出 03 2019-01-02 100.20 500,000.00 50,100,000.00
140408 14 农发 08 2019-01-02 100.37 300,000.00 30,111,000.00
160003
16 附 息国 债
03
2019-01-02 99.97 500,000.00 49,985,000.00
160208 16 国开 08 2019-01-02 99.99 2,845,000.00 284,471,550.00
160208 16 国开 08 2019-01-03 99.99 8,334,000.00 833,316,660.00
160208 16 国开 08 2019-01-04 99.99 2,021,000.00 202,079,790.00
160301 16 进出 01 2019-01-02 99.94 400,000.00 39,976,000.00
160415 16 农发 15 2019-01-02 100.03 2,500,000.00 250,075,000.00
160415 16 农发 15 2019-01-03 100.03 5,000,000.00 500,150,000.00
160415 16 农发 15 2019-01-04 100.03 2,000,000.00 200,060,000.00
180003
18 附 息国 债
03
2019-01-02 100.04 1,400,000.00 140,056,000.00
180201 18 国开 01 2019-01-02 100.10 3,656,000.00 365,965,600.00
180201 18 国开 01 2019-01-04 100.10 444,000.00 44,444,400.00
180305 18 进出 05 2019-01-02 100.15 1,000,000.00 100,150,000.00
180404 18 农发 04 2019-01-02 100.21 2,500,000.00 250,525,000.00
189958
18 贴 现国 债
58
2019-01-02 99.43 1,100,000.00 109,373,000.00
189959
18 贴 现国 债
59
2019-01-02 99.38 200,000.00 19,876,000.00
合计
42,874,000.00 4,277,890,030.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
第 30 页共 39 页
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量 的金 融工 具中 属于 第二 层级的 余额 为人 民
币 30,845,691,921.68 元， 无属于 第一 层级 和第 三层 级的金 额 （2017 年 12 月 31 日： 属于 第二 层级 的
余额为 人民 币 8,710,018,082.09 元 ，无 属于 第一 层级 和第三 层级 的金 额） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ） 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
第 31 页共 39 页
1 固定收 益投 资 30,845,691,921.68 37.77
其中： 债券 30,845,691,921.68 37.77
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 9,812,779,279.16 12.02
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,791,917,570.71 49.95
4 其他各 项资 产 216,040,363.96 0.26
5 合计 81,666,429,135.51 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.19
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,143,616,146.75 5.35
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比
例的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
第 32 页共 39 页
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 13.93 5.35
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 9.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 24.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
5.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
51.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 105.13 5.35
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 319,292,169.59 0.41 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,562,083,102.00 4.60
其中： 政策 性金 融债 3,562,083,102.00 4.60
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 150,050,372.03 0.19
6 中期票 据 122,121,075.98 0.16
7 同业存 单 26,692,145,202.08 34.45
8 其他 - -
9 合计 30,845,691,921.68 39.81
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111811099 18 平 安银 行 CD099 25,000,000.00 2,477,174,829.07 3.20
2 111809289 18 浦 发银 行 CD289 20,000,000.00 1,983,156,667.93 2.56
3 111881977
18 北 京农 商银 行
CD058
15,000,000.00 1,495,454,387.97 1.93
4 160208 16 国开 08 13,200,000.00 1,319,823,304.12 1.70
5 111805212 18 建 设银 行 CD212 11,500,000.00 1,142,226,392.88 1.47
6 111803141 18 农 业银 行 CD141 10,000,000.00 994,562,951.91 1.28
7 111803158 18 农 业银 行 CD158 10,000,000.00 992,523,898.74 1.28
8 111814159 18 江 苏银 行 CD159 10,000,000.00 987,214,257.69 1.27
9 111871535
18 广 州农 村商 业银
行 CD086
10,000,000.00 985,143,331.98 1.27
10 160415 16 农发 15 9,500,000.00 950,311,364.21 1.23
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2053%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0099% 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0691%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金 采用 “ 摊 余成本法 ” 计价， 即计价对象以 买入成本列 示，按实际利 率并考虑其 买入时的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。
8.9.2 18 浦发 银行 CD289 （代码 ：111809289 ） 为本 基金的 前十 大持 仓证 券之 一。2018 年 5 月 4 日，
中国银 行保 险监 督管 理委 员会针 对浦 发银 行以 下事 由罚 款 5845 万元, 没收 违 法所 得 10.927 万元,罚没
合计 5855.927 万元 人民 币 ：( 一) 内 控管 理严 重违 反审 慎经营 规则;( 二) 通过 资管 计划投 资分 行协 议存
款,虚增 一般存 款;( 三) 通过 基础资 产在理 财产 品之间 的非公 允交易 进行 收益调 节;( 四) 理财资 金投资 非
标 准 化 债 权 资 产 比 例 超 监 管 要 求;( 五) 提 供 不 实 说 明 材 料, 不配合调查取证;( 六) 以贷转存, 虚增存贷
款;( 七) 票据承兑,贴现业 务 贸易背景审 查不严;( 八) 国 内信用证业 务贸易 背景审 查不严;( 九) 贷款管理 严
重缺失, 导致大额不良贷款;( 十) 违规通过同业投资转存款方式, 虚增存款;( 十一) 票 据 资 管 业 务 在 总 行
审批驳回 后仍继续办理;( 十二) 对代理收付 资金的信托计划提供 保本承诺;( 十三) 以存放同 业业务名义
开办委托定向 投资业务,并 少计风险资产;( 十四) 投资 多款同业理财 产品未尽 职 审查, 涉及金额较 大;( 十
五) 修改总行理财合同标准 文本, 导 致 理 财 资 金 实际 投向 与 合 同 约 定 不 符;( 十六)为非保本理财产品 出
具保本承诺函;( 十七) 向关系人发放信用贷 款;( 十八) 向客户 收 取 服 务 费, 但未提供实质性服务, 明显质
价不符;( 十九) 收 费超 过服 务价格 目录,向 客户 转嫁 成 本。
除上述证券外，本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
207,721,356.04
4 应收申 购款
8,319,007.92
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
216,040,363.96
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发天 天利 货币
A
45,371 16,876.00 35,563,918.79 4.64% 730,117,191.02 95.36%
广发天 天利 货币
B
32
9,375,497.8
7
202,850,010.97 67.61% 97,165,920.94 32.39%
广发天 天利 货币
E
16,469,469 4,639.56 0.00 0.00%
76,411,153,594
.62
100.00
%
合计
16,514,872 4,691.34 238,413,929.76 0.31%
77,238,436,706
.58
99.69% 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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9.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 其他机 构 59,808,828.51 0.08%
2 保险类 机构 25,586,959.82 0.03%
3 券商类 机构 25,420,934.21 0.03%
4 其他机 构 15,257,022.36 0.02%
5 其他机 构 15,209,033.26 0.02%
6 个人 10,481,640.95 0.01%
7 个人 10,375,822.12 0.01%
8 个人 10,373,769.59 0.01%
9 其他机 构 10,153,713.21 0.01%
10 个人 10,032,279.21 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有 本基 金
广发天 天利 货 币 A 1,796,847.21 0.2347%
广发天 天利 货 币 B 0.00 0.0000%
广发天 天利 货 币 E 370,777.25 0.0005%
合计 2,167,624.46 0.0028%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发天 天利 货 币 A >100
广发天 天利 货 币 B 0
广发天 天利 货 币 E 0~10
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发天 天利 货 币 A 0
广发天 天利 货 币 B 0
广发天 天利 货 币 E 0
合计 0
广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发天 天利 货 币 A 广发天 天利 货 币 B 广发天 天利 货 币 E
基 金 合 同 生 效 日
（2014 年 1 月 27
日）基 金份 额总 额
3,876,744,129.16 129,505,530.00 -
本报告期期初基金
份额总 额 607,766,389.63 2,418,281,601.11 13,448,038,951.35
本报告期基金总申
购份额 2,462,549,861.22 6,717,166,410.06 433,595,082,054.34
减：本报告期基金
总赎回 份额
2,304,635,141.04 8,835,432,079.26 370,631,967,411.07
本报告期基金拆分
变动份 额 - - -
本报告期期末基金
份额总 额
765,681,109.81 300,015,931.91
76,411,153,594.62
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2018 年 2 月 6 日发 布公 告，自 2018 年 2 月 5 日起 ，聘 任张 芊 女士担 任公 司副
总经理 ； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公 告， 自 2018 年 9 月 28 日 起， 聘 任王 凡先 生担任 公司 副总 经理 ；
于 2018 年 11 月 3 日 发布 公告， 自 2018 年 11 月 2 日起， 聘任 邱春 杨先 生担 任公司 督察 长， 段西 军
先生不 再担 任公 司督 察长 。
本报告 期内 ，2018 年 8 月 ， 刘连 舸先 生担 任中 国银 行股份 有限 公司 行长 职务 。 上述 人事 变动 已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3
涉及基金管理人、 基金财产、基金托管 业务 的诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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11.4
基金投资策略的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起 ， 本基金 管理 人改 聘安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）提 供审 计
服务。
11.6
管理人、托管人及 其高级管理人员受稽 查或 处罚等情况
本报告期内，本基金管理 人、托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等
情况。
11.7
基金租用证券公司 交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
山西证 券 1 - - - - 新增 1 个
华创证 券 1 - - - - -
华金证 券 1 - - - - 新增 1 个
广发证 券 3 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
国融证 券 1 - - - - 新增 1 个
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
财达证 券 1 - - - - 新增 1 个
联讯证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
联储证 券 1 - - - - 新增 1 个
华西证 券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ； 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告摘 要
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（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 偏离度绝对值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过 0.5% 的 情况 。
广发基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
