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国金量化多策略(005443)

国金量化多策略:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
国 金 量 化 多策 略 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金 
2018 年 年度 报 告 摘 要 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
送出日 期:2019 年3 月30 日 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 
第 2 页 共 58 页


§1


重要提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 29 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告中的财 务资料已 经 审计,安永华 明会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 无 保留意 见的 审计 报告 。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月31 日 止。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 3 页 共 58 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 国金量 化多 策略 基金主 代码 005443 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 2 月1 日 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 351,563,915.66 份 基金合 同存 续期 不定期 注:无 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 数量 化模 型合 理配置 资产 权重 、 精 选个 股, 在 严 格控 制投 资风 险的 前提 下 力求 实现 超越 业绩 比较 基准的 回报 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略


本 基 金采 用自 主开 发的 量化 风 险模 型对 市场 的系 统性 风 险 进行 判断 ,作 为股 票、 债 券、 现金 等金 融工 具上 大 类 配 置 的 依 据, 并 随 着 各 类 金 融 工 具 风 险 收 益 特 征 的 相 对变 化, 动态 地调 整各 金 融工 具的 投资 比例 。同 时 , 本基 金将 适时 地采 用股 指 期货 对冲 策略 做套 期保 值,以 达到 控制 下行 风险 的目标 。 2、量 化选 股模 型 (1) 多因 子选 股策 略 本 基 金 股 票 部 分 的 构 建 主 要 采 用 Alpha 多 因 子 选 股 模 型 。根 据对 中国 证券 市场 运 行特 征的 长期 研究 ,利 用 长 期 积 累 并 最 新 扩 展 的 大 量 因 子 信 息, 引 入 先 进 的 因 子 筛选 技术 ,动 态捕 捉市 场 热点 ,快 速适 应新 的 市 场 环 境, 对全 市场 股票 进行 筛 选, 增大 组合 的超 市场 收 益 。本 基金 在股 票投 资过 程 中, 强调 投资 纪律 ,降 低 随 意性 投资 带来 的风 险, 力 争实 现基 金资 产超 越业 绩基准 的回 报。 (2) 统计 套利 策略 本 基 金通 过对 股票 大量 数据 的 回溯 研究 ,用 量化 统计 分 析 工具 找出 市场 内部 个股 之 间的 稳定 性关 系, 将套 利 建 立在 对历 史数 据进 行统 计 分析 的基 础之 上, 估计 相关变 量的 概率 分布 进行 套利操 作。 (3) 事件 驱动 套利 策略 本 基 金通 过挖 掘和 深入 分析 可 能造 成股 价异 常波 动的 时 间 以及 对过 往事 件的 数据 检 测, 获取 时间 影响 所带 来的超 额投 资回 报。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 4 页 共 58 页


(4) 投资 组合 优化 本 基 金根 据量 化风 险模 型对 投 资组 合进 行优 化, 调整 个股权 重, 在控 制风 险的 前提下 追求 收益 最大 化。 3、债 券投 资策 略 债 券 投资 主要 用于 提高 非股 票 资产 的收 益率 ,管 理人 将 坚 持价 值投 资的 理念 ,严 格 控制 风险 ,追 求合 理的 回报。 (1) 在债 券投 资方 面, 管 理人将 以宏 观形 势及 利率 分 析 为 基础 ,依 据国 家经 济发 展 规划 量化 核心 基准 参照 指 标 和辅 助参 考指 标, 结合 货 币政 策、 财政 政策 的实 施情况 , 以 及国 际金 融市 场基准 利率 水平 及变 化情 况, 预 测 未来 基准 利率 水平 变化 趋 势与 幅度 ,进 行定 量评 价。 (2) 可转 债投 资策 略 本 基 金根 据对 可转 换债 券的 发 行条 款和 对应 基础 证券 的 估 值与 价格 变化 的研 究, 采 用买 入低 转换 溢价 率的 债 券 并持 有的 投资 策略 ,密 切 关注 可转 换债 券市 场与 股票市 场之 间的 互动 关系 , 选择 恰当 的时 机进 行套 利, 获得超 额收 益。 4、资 产支 持证 券投 资策 略 资 产 支持 证券 投资 关键 在于 对 基础 资产 质量 及未 来现 金 流 的分 析, 本基 金将 在国 内 资产 证券 化产 品具 体政 策 框 架下 ,采 用基 本面 分析 和 数量 化模 型相 结合 ,对 个 券 进行 风险 分析 和价 值评 估 后进 行投 资。 本基 金将 严 格 控制 资产 支持 证券 的总 体 投资 规模 并进 行分 散投 资,以 降低 流动 性风 险。 5、股 指期 货投 资策 略 本 基 金将 主要 采用 流动 性好 、 交易 活跃 的期 货合 约, 以 套 期保 值为 主要 目的 ,通 过 对证 券市 场和 期货 市场 进 行 定量 化研 究, 结合 股指 期 货定 价模 型寻 求其 合理 的 估 值水 平, 在法 律法 规允 许 的范 围内 进行 相应 投资 操作。 6、股 票期 权合 约投 资策 略 。 本 基 金将 根据 风险 管理 的原 则 ,以 套期 保值 为主 要目 的 , 主要 选择 流动 性好 、交 易 活跃 的股 票期 权合 约进 行 交 易, 以降 低股 票仓 位调 整 的交 易成 本, 提高 投资 效率, 从而 更好 地实 现投 资目标 。 基 金 管理 人将 根据 审慎 原则 , 建立 期权 交易 决策 部门 或 小 组, 授权 特定 的管 理人 员 负责 期权 的投 资审 批事 项,以 防范 股票 期权 投资 的风险 。 7、国 债期 货投 资策 略 国 债 期货 作为 利率 衍生 品的 一 种, 有助 于管 理债 券组 合 的 久期 、流 动性 和风 险水 平 。管 理人 将按 照相 关法 律 法 规的 规定 ,根 据风 险管 理 的原 则, 以套 期保 值为 主 要 目的 ,结 合对 宏观 经济 形 势和 政策 趋势 的判 断、国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 5 页 共 58 页


对债券 市场 进行 定性 和定 量分析 。 构 建量 化分 析体 系, 对 国 债期 货和 现货 的基 差、 国 债期 货的 流动 性、 波动 水 平 、套 期保 值的 有效 性等 指 标进 行跟 踪监 控, 在最 大 限 度保 证基 金资 产安 全的 基 础上 ,力 求实 现超 额回 报。 8、权 证投 资策 略 本 基 金在 进行 权证 投资 时, 将 通过 对权 证标 的证 券基 本 面 的研 究, 并结 合权 证定 价 模型 寻求 其合 理估 值水 平 , 并充 分考 虑权 证资 产的 收 益性 、流 动性 、风 险性 特征, 主要 考虑 运用 的策 略主要 包括 : 价 值挖 掘策 略、 获利保 护策 略 、 杠 杆策 略 、 双 向权 证策 略、 价差 策 略、 买 入 保护 性的 认沽 权证 策略 、 卖空 保护 性的 认购 权证 策略等 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 60% ×沪深 300 指 数收 益 率+40 %× 中证 全债 指数 收 益率。 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高 于债券 型基 金与 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金。 注:无 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 彭文敏 石立平 联系电 话 010-88005888 010-63639180 电子邮 箱 pengwenmin@gfund.com shiliping@cebbank.com 客户服 务电 话


4000-2000-18 95595 传真 010-88005666 010-63639132


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.gfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2018 年2 月1 日( 基 金合同 生效 日)-2018 年12 月 31 日 2017 年 2016 年 本期已 实现 收益 -90,078,866.25 - - 本期利 润 -104,008,400.58 - - 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2670 - - 3.1.2


期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2669 - - 期末基 金资 产净 值 257,723,667.02 - - 期末基 金份 额净 值 0.7331 - - 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其 他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.期末可供分 配利润的 计 算方法:如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ,则期末可 供分配利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 4.本基 金合 同 自2018 年2 月1 日 起生 效, 至2018 年12 月31 日未 满一 年。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -10.74% 1.37% -6.41% 0.98% -4.33% 0.39% 过去六 个月 -15.60% 1.28% -6.94% 0.89% -8.66% 0.39% 自基金 合同 生效起 至今 -26.69% 1.18% -15.83% 0.82% -10.86% 0.36% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率*60%+ 中 证全 债指 数收 益 率*40% 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 7 页 共 58 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:图 示日 期 为2018 年2 月1 日至 2018 年 12 月 31 日。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 8 页 共 58 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注: 本 基金 合同 生效 日为2018 年2 月1 日 , 合 同生 效 当年期 间的 相关 数据 和指 标按实 际存 续期 计 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:本 基金 自2018 年2 月1 日 (基 金合 同生 效日 )起 至2018 年12 月 31 日 止未进 行利 润分 配。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 9 页 共 58 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 国金基 金管 理有 限公 司 ( 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ) 经 中国 证 券监督 管理 委员 会 ( 证监 许可[2011]1661 号) 批准 , 于2011 年11 月 2 日 成立 , 总部 设在 北 京。 公司 注册 资本 为 3.6 亿元人 民币,股 东为 国金证券股份 有限公司 、 苏州工业园区 兆润投资 控 股集团有限公 司、广 东宝丽华新能 源股份有限 公司、涌金投 资控股有限 公司,股权比 例分别为 49% 、19.5%、19.5% 和 12% 。 截 至2018 年12 月 31 日 , 国 金基 金管 理有 限公 司共管 理 13 只 公募 基金 , 具体包 括国 金国 鑫 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 、国 金沪 深 300 指数 增 强 证券 投资 基金 、国金 鑫盈 货币 市场 证券投 资基 金 、 国 金金 腾 通货币 市场 证券 投资 基金 、 国 金上 证50 指数 分级 证 券投资 基金 、 国金 众 赢货币市场证 券投资基 金 、国金鑫新灵 活配置混 合 型证券投资基 金(LOF) 、 国金及第七 天理财债 券型证 券投 资基 金、 国金 鑫瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 国金 民丰 回 报 6 个月 定期 开放 混合 型证券投资基 金、国金 量 化多策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、国金量 化 多因子股票 型证券投 资基金 、国 金量 化添 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 Jianwu Lin ( 林健 武) 本 基 金 基 金 经 理 , 国 金 民 丰 回 报 基 金 经 理 , 公 司 总 经 理 助 理 、 量 化 投 资 总 监 兼 量 化 研 究 部 总 经 理 、 量 化 投 资 事 业 一 部 总 经理 2018 年2 月1 日 - 18 Jianwu Lin (林健武) 先生,美国宾西法尼亚 大学博 士。2000 年 8 月 至 2016 年 11 月 历任 美 国摩根史坦利量化分析 师,美国高盛股票投资 战略副总裁、首席组合 算法分析师,美国迈格 尼塔投资公司资深量化 分析师和全球量化投资 战略交易总监,清华大 学深圳研究生院金融学 教授、量化投资研究中 心主任,国信证券发展 研究总部 博 士 后 工 作 站 导师和 研究 员。2016 年 11 月加 入国 金基 管理 有 限公司,历任量化研究 总监、量化研究部总经国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 10 页 共 58 页


理、量化投资事业一部 总经理、公司代理量化 投资总监;现任公司总 经理助理、量化投资总 监,兼任量化研究部总 经理、量 化 投 资 事 业 一 部总经 理。 郭骁 本 基 金 基 金经理 2018 年2 月6 日 - 6 郭骁先生,厦门大学硕 士。2012 年7 月至 2017 年 8 月在宝 盈基 金管 理 有限公司任职,先后担 任金融工程部研究员、 权益投资部基金经理。 2017 年 8 月 加入 国金 基 金管理有限公司,任量 化研究部总经理助理; 现任量化研究部基金经 理。 注: (1)任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期,首任基 金经理 的 任职日期按 基金合同 生效 日填写; (2 ) 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《国金量化 多策略灵 活配 置混合型证 券投资 基 金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 , 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 严格控制风险 的基础上 , 为基 金份额持 有人谋求 利 益,无损害基 金份额持 有 人利益的行 为。本基 金无违 法、 违规 行为 。本 基金投 资组 合符 合有 关法 规及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及 其他相 关法 律法 规 , 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 , 在 投资管 理活 动中 公平 对待不同投资 组合,严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。 该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市 场交 易等投资 管理活 动, 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 ( 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易) 、 业绩 评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。 第一,明确公 平交易的 原 则: (1)信息获 取公平原 则,不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 11 页 共 58 页


果; (2 )交 易机 会公 平原 则,不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。 第二,对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务, 公司分别 设 立独立的投资 部 门; 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ; 设 立独 立的 基金 交易 部 , 实 行集 中交 易制 度, 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ;设立独 立 的合规风控部 , 对研究 、 投资、交易 业务的公 平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。 第三, 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式, 实现 公平交 易的 控制 , 具体如下: (1 )总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度,并对公 平交易 的 执行情况进 行审核。 (2 ) 产品开发: 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同 的风险控制 指标,在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置,确保 做好公平 交易 的事前控制。 (3)研 究与投资:投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为,其中, 投资组合 经理需对有可 能涉及非 公 平 交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究 工作,并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通 过策略 会 、 行 业及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 , 以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 (4 ) 交易执行: 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集 中交易制度和 交易分配 制 度,合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ,确保各 投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 (5 )事后分 析 :合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组 合之间的同 向、反向 交易 及交 易时机 和价差进 行事 后分析。 (6) 报告备案 : 合规风控部 根据实 时 监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告, 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后,妥 善保存分 析报告备查。 (7)信息 披 露环节:信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ,至少披露 公司整 体 公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 (8)反馈完 善:根 据事后分析报 告及信息 披 露结果,公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善,以确 保公平交 易的执行日 臻完善。 (9 ) 监督检查: 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度 规定,监督、 检查、评 价 公司 公平交易 制度执行 情 况,并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年 度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国 金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 , 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严 格控制交易公 平执行, 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面,各投资 组合按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策, 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会; 在交易执行控 制方面, 通 过完善交 易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 12 页 共 58 页


续的技 术改 进 , 确 保公 平 交易原 则的 实现 ; 在行 为 监控和 分析 评估 方面 , 通 过 IT 系统 和人 工监 控 等方式 进行 日常 监控 ,确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 报告期内,本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 , 未出现同日反 向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本产品采用双 层机器学 习 策略进行量化 选股。其 中 母策略根据近 期市场特 征 和子策略表现 进 行子策略的配 置,而各 个 子策略会从不 同的数量 化 选股逻辑、数 据来源出 发 ,寻求稳健 的超额收 益。产品目前 主要运用 了 两个子策略, 一个是以 公 司盈利的稳定 性和估值 的 合理性为基 础的大盘 价值选 股策 略, 一个 是业 绩增速 良好 、 基 本面 扎实 的成长 型选 股策 略。2018 年, 本 产品 跟踪 的各 个子策略部分 表现稳定 , 母策略在配置 子策略时 依 赖市场风格和 子策略表 现 的稳定性和 延续性, 在市场风格偏 好缺乏持 续 性的环境下, 市场比较 频 繁的风格漂移 使得量化 模 型的风格配 置存在一 定的滞 后性 ,导 致量 化选 股策略 的超 额收 益低 于 预 期水平 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率为-26.69% ,同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-15.83% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2018 年下 半年 以来 经济 运 行趋势 表现 出较 大的 下行 压力, 在此 经济 环境 下, 国家及 时调 整政 策目标,逐步 实施了包 括 减税、降准等 更加积极 的 财政政策和更 加灵活的 货 币政策进行 逆周期宏 观调控。目前 来看,宏 观 政策的影响尚 未得到充 分 体现,经济短 期内或将 延 续下行趋势 。随着宏 观政策 影响 力的 逐渐 显现 ,预 计 2019 年 下半 年, 宏 观经济 和企 业盈 利增 速将 会企稳 。 目前证 券市场 各类权益 指 数估值处于历 史较低分 位 数水平,后续 会随着经 济 增长预期、市 场 风险偏好的提 升而逐步 回 归。在市场企 稳回升的 环 境下,个股股 价表现分 化 增大,量化 选股策略 的一些 长效 因子 的有 效性 将会得 到回 归, 量化 选股 策略的 超额 收益 有望 得以 提升。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发,由 督 察长领导独立 于 各业务部门的 合规风控 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监 察稽核,通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式, 及 时发现情况 、提出整 改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况,并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 13 页 共 58 页


公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。 本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 : (1) 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 , 及时 拟 定了相关管理 制 度,并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ,截至报 告 出具日,本 基金管理 人共制 订规 章制 度155 项 ,涵盖 公司 主要 业务 范围 。 (2) 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 , 将相关 规定 不断 贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中,同 时以组 织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训 等多种 形式 ,提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。 (3) 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ,本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、 通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ,开展各 项 监察稽核工作 ,包括对 基 金销售、宣 传材料、 合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易(包括 公 平交易)等方 面进行稽 核 ,对于稽核 中发现的 问题会通过监 察稽核报 告 的形式,及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理,督促 改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 , 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性, 强化内 部控 制流 程, 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平, 从而 较好 地预 防风险 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证 监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定,严格 执 行内部估值控 制程序, 对 基金所持有 的投资品 种进行 估值 。 公司设 立的 基金 估值 委员 会为公 司基 金估 值决 策机 构, 估 值委 员会 由公 司督 察长、 投资 总监 、 运营总监、清 算业务负 责 人、研究部门 负责人、 风 控业务负责人 、合规业 务 负责人组成 ,可根据 需要邀请产品 托管行代 表 、公司独立董 事、会计 师 事务所 代表等 外部人员 参 加。公司运 营总监为 公司基金估值 委员会主 席 。运营支持部 根据估值 委 员会的估值意 见进行相 关 具体的估值 调整或处 理,并负责与 托管行进 行 估值结果的核 对,运营 支 持部业务人员 复核后使 用 。基金经理 作为估值 委员会的成员 之一,在 基 金估值定价过 程中,充 分 表达对相关问 题及定价 方 案的意见或 建议,参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终表 决权。本 基 金管理人参 与估值流 程的各 方之 间不 存在 任何 的重大 利益 冲突 。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中 债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 14 页 共 58 页


4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据基金相关 法律法规 和 基金合同,结 合本基金 实 际运作情况, 本报告期 内 ,本基金未进 行 利润分 配。 4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明 无 4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 15 页 共 58 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中 国光 大银 行 股份 有 限公 司在 国金 量化 多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 (以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 托 管 过程中 , 严 格 遵 守了 《 证 券投资 基 金 法 》 、 《 证券 投 资 基金 运 作 管 理 办法 》 、 《证券投资基 金信息披 露 管理办法》及 其他法律 法 规、基金合同 、托管协 议 等的规定, 依法安全 保管了基金的 全部资产 , 对本基金的投 资运作进 行 了全面的会计 核算和应 有 的监督,对 发现的问 题及时提出了 意见和建 议 。同时,按规 定如实、 独 立地向监管机 构提交了 本 基金运作情 况报告, 没有发生任何 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 诚 实信用、勤勉 尽责地履 行 了作为基金 托管人所 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基 金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 中国光大 银 行股份有限公 司依据《 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理 办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》及 其他 法律法规、 基金合同 、托 管协议等的 规定, 对 基金管理人的 投资运作 、 信息披露等行 为进行了 复 核、监督,未 发现基金 管 理人在投资 运作、基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等方面 存 在损害基金 份额持有 人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守了 有关法律 法 规的要求,各 重要方面 由 投资管理人 依据基金 合同及 实际 运作 情况 进行 处理。 5.3 托 管人 对本 年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人编 制 的《国金量化 多策略灵 活 配置混合型证 券 投资基 金2018 年年 度报 告 》 进行 了复 核, 认为 报告 中 相关财 务指 标、 净值 表现 、 财务会 计报 告 ( 注: 财务会 计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ”部 分未 在托管 人复 核范 围内 ) 、 投 资组合 报告 等内 容 真 实、准 确。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 16 页 共 58 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2019 )审 字 第61004823_A14 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 国 金 量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 审计意 见 我 们 审 计 了 国 金 量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报表 , 包 括2018 年 12 月 31 日的 资产 负债 表 , 2018 年2 月1 日 ( 基 金合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期间 的利 润表、 所有 者权 益(基 金净 值) 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。 我们认 为, 后附 的国 金量 化 多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的 财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则的 规定 编制, 公允 反映 了国金 量化 多策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2018 年 2 月 1 日( 基金 合同 生 效日) 至 2018 年12 月31 日止 期间 的经 营成果 和净 值变 动 情 况。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独 立于国 金量 化多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 , 并履行 了职 业 道德方 面的 其他 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 强调事 项 无 其他事 项 无 其他信 息 国 金 量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 层 ( 以 下 简 称 “管理层 ” )对其他信 息负 责。其他信息包括年 度报 告中涵盖的信 息,但 不包 括财 务报 表和 我们的 审计 报告 。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他 信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过 程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的 情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我 们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允 反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 17 页 共 58 页


在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估国 金量 化多 策略 灵活配 置混 合 型证券 投资 基金 的持 续经 营能力 , 披露 与持 续经 营 相关的 事项 ( 如 适用) , 并运用持续经 营假 设,除非计划进行清 算、 终止运营或别 无其他 现实 的选 择。 治 理 层 负 责 监 督 国 金 量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财务报 告过 程。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (1)识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险, 设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (2)了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (3)评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披 露的合 理性 。 (4)对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据 获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对国 金量 化多 策略 灵活 配置混 合型 证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大不确 定性 得出 结论 。如 果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性, 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相关 披露; 如果 披露 不 充分, 我们应 当发 表非 无 保留意 见。 我 们 的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信息 。 然而 , 未 来的事 项或 情国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 18 页 共 58 页


况 可 能 导 致 国 金 量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 不 能 持 续经营 。 (5) 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项 进行沟 通, 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 徐





王海彦 会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12 室 审计报 告日 期 2019 年3 月 26 日


国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 19 页 共 58 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 国金 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 15,117,506.27 - 结算备 付金


17,612,131.95 - 存出保 证金


150,555.83 - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 207,172,164.14 - 其中: 股票 投资


207,172,164.14 - 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 20,000,000.00 - 应收证 券清 算款


22,684.93 - 应收利 息 7.4.7.5 55,537.42 - 应收股 利


- - 应收申 购款


4,003.40 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


260,134,583.94 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


121,814.98 - 应付管 理人 报酬


338,960.02 - 应付托 管费


56,493.32 - 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 1,562,689.52 - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 20 页 共 58 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 330,959.08 - 负债合 计


2,410,916.92 - 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 351,563,915.66 - 未分配 利润 7.4.7.10 -93,840,248.64 - 所有者 权益 合计


257,723,667.02 - 负债和 所有 者权 益总 计


260,134,583.94 - 注:1. 报 告 截 止 日 2018 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.7331 元 , 基 金 份 额 总 额 351,563,915.66 份。 2.本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 2018 年2 月1 日 (基金 合同 生效 日) 至2018 年 12 月 31 日 止。


7.2 利 润表 会计主 体: 国金 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期: 2018 年2 月1 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 2 月 1 日(基 金合同生效日)至 2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 一、收入


-92,869,101.87 - 1.利息 收入


1,289,784.17 - 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 800,668.64 - 债券利 息收 入


44.43 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


489,071.10 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-80,369,475.71 - 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -83,129,006.30 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 9,167.22 - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 -1,892,700.00 - 股利收 益 7.4.7.16 4,643,063.37 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -13,929,534.33 - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 140,124.00 - 减: 二、费用


11,139,298.71 - 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 21 页 共 58 页


1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,673,827.44 - 2.托 管费 7.4.10.2.2 778,971.19 - 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 5,345,054.96 - 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加


0.12 - 7.其 他费 用 7.4.7.20 341,445.00 - 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) -104,008,400.58 - 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -104,008,400.58 - 注:本 基金 合同 自2018 年2 月1 日 起生 效, 至2018 年 12 月31 日未 满一 年 。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 国金 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期:2018 年2 月1 日(基 金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年2 月1 日( 基金合同生效日)至 2018 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 425,485,490.92 - 425,485,490.92 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -104,008,400.58 -104,008,400.58 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -73,921,575.26 10,168,151.94 -63,753,423.32 其中:1. 基 金申 购款 1,965,132.77 -255,760.73 1,709,372.04 2. 基金 赎回 款 -75,886,708.03 10,423,912.67 -65,462,795.36 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 351,563,915.66 -93,840,248.64 257,723,667.02 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 注:本 基金 合同 自2018 年2 月1 日 起生 效, 至2018 年 12 月31 日未 满一 年 。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 22 页 共 58 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 尹庆 军______














______ 聂 武鹏______














____ 于晓 莲____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 国金量 化多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 , 系 经中国 证券 监督 管理 委员 会 (以 下简 称 “ 中 国证监 会” ) 证监 许可[2017]1615 号 文的 核准, 由国 金 基金管 理有 限公 司 于2018 年1 月8 日至2018 年1 月26 日 向社 会公开 募 集, 基 金合 同于2018 年2 月1 日生 效。 首 次募 集规 模 为425,485,490.92 份基金份额。 本基金为 契 约型开放式, 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 机构均为 国金基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国光 大银 行股份 有限 公司 。 本基金的投资 范围主要 为 具有良好流动 性的金融 工 具,包括国内 依法发行 上 市的股票(包 括 中小板 、 创 业板 以及 其他 经中国 证监 会批 准发 行上 市的股 票) 、 债券 (包 括国 债、 地 方政 府债、 金 融债、企业债 、公司债 、 次级债、可转 换债券、 可 交换债券、分 离交易可 转 债、央行票 据、中期 票据 、 短 期融 资券 (含 超 短期融 资券 ) 等) 、 货币 市 场工具 、 同业 存单 、 资 产 支持证 券 、 债 券回 购、 银行存款、衍 生工具( 包 括股指期货、 国债期货 、 股票期权、权 证)以及 经 中国证监会 批准允许 基金投 资的 其它 金融 工具 (但需 符合 中国 证监 会的 相关规 定) 。 如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ,基 金管 理人在 履行 适当 程序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金的投资 比例为:股 票资产投资比 例为基金资 产的 0-95% ;权证 投资比 例为基金资产 净 值的0-3%; 每个 交易 日日 终, 在 扣除 国债期 货、 股指 期货合 约和 股票 期权 需缴 纳的交 易保 证金 后, 保持现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% , 其中, 现 金 不包括 结算 备付 金 、 存出 保证金 、应 收申 购款 等。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 60% ×沪深 300 指 数收 益率+ 40% × 中 证全 债指 数 收益率 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《中 国证 券监督 管理 委员 会关 于证 券投资 基金 估值 业务 的指导意见》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理 办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 23 页 共 58 页


制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 及 其他 中国 证监 会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规定 及参 考意见 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及 2018 年 2 月 1 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2018 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值 变动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编 制期间 系2018 年2 月1 日 (基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 融工具 是指 形成 本基 金的 金融资 产 (或 负债 ) , 并 形 成其他 单位 的金 融负 债 ( 或资产 ) 或权 益 工具的 合同 。 (1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投 资和衍 生工 具等 ; (2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 24 页 共 58 页


7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本 基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效 套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入 当期损 益; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移, 且 符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ,金 融资 产将 终止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融 资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股 票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ; (2) 债 券投 资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权 证投 资 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 25 页 共 58 页


买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ; (4) 分 离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算; (5) 回 购协 议 本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差 异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资 产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最有 利市场进 行 。主要市场( 或最有利 市 场)是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。 本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整 的报价作为公 允价值; 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的,应 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值 。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映 公允价 值的 ,应 对报 价进 行调整 ,确 定公 允价 值。 与上述投资品 种相同, 但 具有不同特征 的,应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 , 如果该限制 是针对资国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 26 页 共 58 页


产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外,基金 管 理人不应考 虑因大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ; (2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具, 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时, 应优先使 用 可观察输入 值,只有 在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值; (3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 适当 反映 公允 价值的 方法 估值 ; (4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算 的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现 利得/ (损 失) 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/ (累 计亏 损 ) ”。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利 息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 27 页 共 58 页


企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提; (5) 股票投资 收益/ (损 失 )于卖 出股票 成交日确 认 ,并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额 入账; (6) 债 券投 资收 益/ ( 损失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账; (7) 衍生工具 收益/ (损 失 )于卖出权证 成交日确 认 ,并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额 入账; (8) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (9) 公允价值 变动收益/ ( 损失)系本基 金持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成 的应计 入当期损 益的利 得或 损失 ; (10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 8 次 , 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% , 若基 金合 同生效 不 满 3 个 月可 不 进 行收益 分配 ; (2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; (3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 28 页 共 58 页


(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; (5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 分 部报 告 无 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 1. 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 。 2. 增值 税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定,对证 券投资基 金 (封闭式证券 投资基金 , 开放式证券投 资基金) 管 理人运用基 金买卖股 票、债券的转 让收入免 征 增值税;国债 、 地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增 值税; 存款 利息 收入 不征 收增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 29 页 共 58 页


通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ”) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增 值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年1 月1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育费附加 和 地方教育费附 加,以实 际 缴纳的增值税 税 额为计 税依 据, 分别 按规 定的比 例缴 纳。 3. 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《 关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4. 个人 所得 税 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 30 页 共 58 页


根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的 规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上 市 公司 股票, 持股 期限 超 过 1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 活期存 款 15,117,506.27 - 合计: 15,117,506.27 -


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 221,101,698.47 207,172,164.14 -13,929,534.33 合计 221,101,698.47 207,172,164.14 -13,929,534.33 项目 上年度 末 2017 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 31 页 共 58 页


7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 市场 20,000,000.00 - 合计 20,000,000.00 - 项目 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回 购


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 3,496.65 - 应收结 算备 付金 利息 55,747.13 - 应收买 入返 售证 券利 息 -3,780.83 - 其他 74.47 - 合计 55,537.42 -


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,562,689.52 - 合计 1,562,689.52 -


7.4.7.8 其 他负 债 单位: 人民 币元 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 32 页 共 58 页


项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 应付赎 回费 459.08 - 预提费 用 330,500.00 - 合计 330,959.08 -


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 2 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 425,485,490.92 425,485,490.92 本期申 购 1,965,132.77 1,965,132.77 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -75,886,708.03 -75,886,708.03 本期末 351,563,915.66 351,563,915.66 注: (1 )申 购含 红利 再投 、转换 入份 额及 金额 ,赎 回含转 换出 份额 及金 额。 (2 ) 本基 金合 同生 效日 为 2018 年2 月1 日。 (3 ) 本基 金设 立时 ,首 次 募集( 不含 认购 费) 的有 效净认 购金 额为 人民 币 425,410,193.34 元, 折合425,410,193.34 份 基 金份额 ;有 效认 购资 金在 募集期 间产 生的 利息 为人 民币 75,297.58 元, 折合 75,297.58 份 基 金 份 额 ; 以 上 收 到 的 实 收 基 金 合 计 人 民 币 425,485,490.92 元,折合 425,485,490.92 份 基金 份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 -90,078,866.25 -13,929,534.33 -104,008,400.58 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 7,333,781.77 2,834,370.17 10,168,151.94 其中: 基金 申购 款 -174,473.93 -81,286.80 -255,760.73 基金赎 回款 7,508,255.70 2,915,656.97 10,423,912.67 本期末 -82,745,084.48 -11,095,164.16 -93,840,248.64


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年2 月 1 日(基 金合 同生效 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 33 页 共 58 页


日) 至2018 年 12 月31 日 日 活期存 款利 息收 入 214,229.03 - 定期存 款利 息收 入 401,861.11 - 结算备 付金 利息 收入 181,705.75 - 其他 2,872.75 - 合计 800,668.64 -


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年2 月1 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 1,858,330,979.66 - 减:卖 出股 票成 本总 额 1,941,459,985.96 - 买卖股 票差 价收 入 -83,129,006.30 -


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年2 月1 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年 12月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 9,167.22 - 合计 9,167.22 -


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年2 月1 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年 12月31 日 卖出债 券( 、 债 转股 及债券 到 期兑 182,712.85 - 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 34 页 共 58 页


付)成 交总 额 减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期兑付 )成 本总 额 173,500.00 - 减:应 收利 息总 额 45.63 - 买卖债 券差 价收 入 9,167.22 -


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基金 于 2018 年2 月 1 日( 基金 合同 生效 日 )至 2018 年 12 月 31 日 止 期间无 债券 赎回 差价 收入。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 于 2018 年2 月 1 日( 基金 合同 生效 日 )至 2018 年 12 月 31 日 止 期间无 债券 申购 差价 收入。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 于 2018 年2 月 1 日( 基金 合同 生效 日 )至 2018 年 12 月 31 日 止 期间无 资产 支持 证券 投资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 于 2018 年2 月 1 日( 基金 合同 生效 日 )至 2018 年 12 月 31 日 止 期间无 贵金 属投 资收 益。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 于 2018 年2 月 1 日( 基金 合同 生效 日 )至 2018 年 12 月 31 日 止 期间无 贵金 属买 卖差 价收入 。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 于 2018 年2 月 1 日( 基金 合同 生效 日 )至 2018 年 12 月 31 日 止 期间无 贵金 属赎 回差 价收入 。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 于 2018 年2 月 1 日( 基金 合同 生效 日 )至 2018 年 12 月 31 日 止 期间无 贵金 属申 购差 价收入 。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 35 页 共 58 页


7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 于 2018 年2 月 1 日( 基金 合同 生效 日 )至 2018 年 12 月 31 日 止 期间无 买卖 权证 差价 收入。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 单位: 人民 币元 项目 本期收 益金 额 2018 年2 月1 日(基 金合 同生效 日)至2018 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 收益 金额 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 股指期 货- 投资 收益 -1,892,700.00





7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年2 月 1 日(基 金合 同生 效日) 至2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 4,643,063.37 - 合计 4,643,063.37 -


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年2 月1 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -13,929,534.33 - —— 股 票投 资 -13,929,534.33 - 合计 -13,929,534.33 -


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 2 月1 日(基 金合 同生 效日) 至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 140,124.00 - 合计 140,124.00 - 注:本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 36 页 共 58 页


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年2 月1 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 5,331,242.81 - 股指期 货交 易费 用 13,812.15 - 合计 5,345,054.96 -


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年2 月1 日( 基金 合同 生 效日) 至2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 审计费 用 50,000.00 - 信息披 露费 276,000.00 - 账户维 护费 15,000.00 - 银行费 用 445.00


合计 341,445.00 -


7.4.7.21 分 部报 告 无 7.4.8 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东 苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东 涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东 上海国 金理 益财 富基 金销 售有限 公司 基金管 理人 的子 公司 北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 37 页 共 58 页


7.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.9.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 2 月1 日(基 金合 同生效 日) 至 2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 国金证 券 1,165,921,509.24 29.02% - -


7.4.9.1.2 债券 交易 注:本 基金 于 2018 年2 月 1 日( 基金 合同 生效 日 )至 2018 年 12 月 31 日 止 期间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。 7.4.9.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 2 月 1 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 国金证 券 37,000,000.00 1.28% - -


7.4.9.1.4 权 证交 易 注:本 基金 于 2018 年2 月 1 日( 基金 合同 生效 日 )至 2018 年 12 月 31 日 止 期间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 7.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018年2月1 日( 基金 合同 生 效日) 至2018 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国金证 券 852,640.40 27.36% 852,640.40 54.56% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年12 月31日 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 38 页 共 58 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 注:1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算,以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取证管 费、经手 费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 7.4.9.2 关 联方 报酬 7.4.9.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年2 月1 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,673,827.44 - 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,106,380.38 - 注:1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 : H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 3.本基 金基 金合 同 自2018 年2 月1 日 起生 效, 无上 年度可 比期 间。 7.4.9.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年2 月1 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 778,971.19 - 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 39 页 共 58 页


注:1. 本基 金的 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的 基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 2.本基 金基 金合 同 自2018 年2 月1 日 起生 效, 无上 年度可 比期 间。 7.4.9.2.3 销售服务费 注:无 7.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 于 2018 年2 月 1 日( 基金 合同 生效 日 )至 2018 年 12 月 31 日 止 期间未 于关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 (含 回购) 交易 。 7.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的管 理人 于 2018 年 2 月 1 日( 基金 合同 生效日 ) 至 2018 年 12 月 31 日 止期 间未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 7.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 管理 人之 外的 其他 关联方 于 2018 年 2 月 1 日 (基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期间未 投资 本基 金。 7.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年2 月1 日(基 金合 同 生效日)至 2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 光大银 行 15,117,506.27 214,229.03 - - 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 算。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 40 页 共 58 页


7.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 于本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。 7.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无 7.4.10 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601860 紫金 银行 2018 年 12 月 20 日 2019 年1 月 3 日 新股流 通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -


7.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000708 大冶 特钢 2018 年 12 月25 日 重大 事项 停牌 8.77 2019 年 1 月3 日 9.65 105,500 981,562.91 925,235.00 -


7.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 41 页 共 58 页


7.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ,因 其剩 余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若 。 (1) 各 层次 金融 工具 公允 价值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 206,196,783.34 元 ,属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币975,380.80 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额。 (2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公 开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相 关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次, 并 根据估值调整 中采用的 对 公允价值计 量整体而 言具有重 要意 义的输入 值 所属的最低层 次,确定 相 关股票和可转 换债券公 允 价值应属第 二层次或 第三层次。本 基金政策 为 以报告期初作 为确定金 融 工具公允价值 层次之间 转 换的时点。 本基金持 有的以 公允 价值 计量 的金 融工具 第三 层次 公允 价值 本期未 发生 变动 。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 42 页 共 58 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 207,172,164.14 79.64 其中: 股票 207,172,164.14 79.64 6 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 7.69 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,729,638.22 12.58 8 其他各 项资 产 232,781.58 0.09 9 合计 260,134,583.94 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 686,875.00 0.27 B 采矿业 4,681,502.85 1.82 C 制造业 126,246,654.90 48.99 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供 应业 9,440,848.00 3.66 E 建筑业 5,590,242.26 2.17 F 批发和 零售 业 11,839,610.20 4.59 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,116,163.00 1.21 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,159,040.00 0.84 J 金融业 27,207,411.69 10.56 K 房地产 业 6,165,847.00 2.39 L 租赁和 商务 服务 业 4,961,106.24 1.92 M 科学研 究和 技术 服务 业 1,418,724.00 0.55 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,658,139.00 1.42 合计 207,172,164.14 80.39 注:以 上行 业分 类 以2018 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 43 页 共 58 页


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601328 交通银 行 768,671 4,450,605.09 1.73 2 601398 工商银 行 829,100 4,385,939.00 1.70 3 601229 上海银 行 373,900 4,183,941.00 1.62 4 601009 南京银 行 647,300 4,181,558.00 1.62 5 601688 华泰证 券 192,300 3,115,260.00 1.21 6 000415 渤海租 赁 851,500 3,065,400.00 1.19 7 601318 中国平 安 53,208 2,984,968.80 1.16 8 600585 海螺水 泥 97,515 2,855,239.20 1.11 9 600016 民生银 行 492,200 2,820,306.00 1.09 10 000651 格力电 器 72,304 2,580,529.76 1.00 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正 文。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600016 民生银 行 30,476,262.00 11.83 2 601288 农业银 行 27,606,810.00 10.71 3 601318 中国平 安 26,748,038.25 10.38 4 601166 兴业银 行 26,315,974.05 10.21 5 600220 江苏阳 光 24,448,453.98 9.49 6 601009 南京银 行 21,295,850.09 8.26 7 600519 贵州茅 台 19,532,753.70 7.58 8 601398 工商银 行 19,329,290.55 7.50 9 601229 上海银 行 17,899,345.85 6.95 10 601328 交通银 行 16,633,996.00 6.45 11 600775 南京熊 猫 16,596,429.84 6.44 12 601717 郑煤机 16,433,923.17 6.38 13 600961 株冶集 团 16,367,043.07 6.35 14 600030 中信证 券 16,305,633.48 6.33 15 601688 华泰证 券 15,990,973.76 6.20 16 000858 五 粮 液 15,944,061.46 6.19 17 002017 东信和 平 15,884,342.70 6.16 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 44 页 共 58 页


18 603198 迎驾贡 酒 15,866,736.00 6.16 19 600036 招商银 行 15,049,121.00 5.84 20 000333 美的集 团 14,954,212.89 5.80 21 000776 广发证 券 14,764,232.98 5.73 22 600585 海螺水 泥 13,803,204.75 5.36 23 000651 格力电 器 13,231,809.00 5.13 24 601988 中国银 行 12,752,493.60 4.95 25 603188 亚邦股 份 12,362,083.49 4.80 26 600606 绿地控 股 11,957,119.00 4.64 27 600199 金种子 酒 11,785,592.36 4.57 28 600887 伊利股 份 11,539,062.68 4.48 29 600872 中炬高 新 11,359,736.83 4.41 30 600674 川投能 源 11,354,364.00 4.41 31 002415 海康威 视 11,222,865.05 4.35 32 000895 双汇发 展 11,025,534.88 4.28 33 002304 洋河股 份 11,011,838.60 4.27 34 600000 浦发银 行 11,006,067.01 4.27 35 600900 长江电 力 10,992,670.00 4.27 36 601088 中国神 华 10,753,728.98 4.17 37 601668 中国建 筑 10,697,014.08 4.15 38 000002 万


科A 10,647,562.12 4.13 39 601888 中国国 旅 10,595,517.21 4.11 40 601169 北京银 行 10,398,246.01 4.03 41 600276 恒瑞医 药 10,065,110.54 3.91 42 600999 招商证 券 9,729,691.00 3.78 43 600505 西昌电 力 9,706,456.51 3.77 44 002027 分众传 媒 9,701,786.27 3.76 45 601939 建设银 行 9,661,397.48 3.75 46 601211 国泰君 安 9,582,418.81 3.72 47 600078 澄星股 份 9,546,268.30 3.70 48 600518 康美药 业 9,509,449.00 3.69 49 600048 保利地 产 9,451,064.14 3.67 50 601628 中国人 寿 9,430,164.44 3.66 51 600805 悦达投 资 9,270,084.90 3.60 52 000538 云南白 药 9,162,514.00 3.56 53 000963 华东医 药 9,149,594.00 3.55 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 45 页 共 58 页


54 600383 金地集 团 9,087,191.00 3.53 55 300628 亿联网 络 9,052,713.68 3.51 56 600688 上海石 化 8,945,711.00 3.47 57 600028 中国石 化 8,915,690.40 3.46 58 601200 上海环 境 8,825,184.63 3.42 59 601006 大秦铁 路 8,747,287.00 3.39 60 601633 长城汽 车 8,619,974.00 3.34 61 600467 好当家 8,585,565.76 3.33 62 000897 津滨发 展 8,486,328.23 3.29 63 000150 宜华健 康 8,355,762.40 3.24 64 300111 向 日 葵 8,309,443.40 3.22 65 600741 华域汽 车 8,287,832.10 3.22 66 600837 海通证 券 8,256,348.00 3.20 67 600509 天富能 源 8,200,144.00 3.18 68 603993 洛阳钼 业 8,114,643.00 3.15 69 000001 平安银 行 8,086,928.08 3.14 70 000818 航锦科 技 8,020,184.00 3.11 71 603698 航天工 程 8,001,781.00 3.10 72 601766 中国中 车 7,884,555.00 3.06 73 300571 平治信 息 7,860,847.20 3.05 74 002832 比音勒 芬 7,841,215.87 3.04 75 601857 中国石 油 7,805,579.00 3.03 76 002142 宁波银 行 7,803,111.70 3.03 77 600644 乐山电 力 7,789,182.00 3.02 78 600062 华润双 鹤 7,730,391.40 3.00 79 000568 泸州老 窖 7,670,955.70 2.98 80 002430 杭氧股 份 7,627,965.00 2.96 81 603328 依顿电 子 7,545,747.98 2.93 82 001979 招商蛇 口 7,484,651.48 2.90 83 600019 宝钢股 份 7,432,453.00 2.88 84 002294 信 立 泰 7,349,907.63 2.85 85 300041 回天新 材 7,194,449.54 2.79 86 000338 潍柴动 力 7,141,939.00 2.77 87 300497 富祥股 份 7,115,053.00 2.76 88 600023 浙能电 力 7,062,694.00 2.74 89 600816 安信信 托 7,051,302.10 2.74 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 46 页 共 58 页


90 603638 艾迪精 密 6,969,278.24 2.70 91 600703 三安光 电 6,906,565.65 2.68 92 300113 顺网科 技 6,894,532.00 2.68 93 300335 迪森股 份 6,840,204.00 2.65 94 600031 三一重 工 6,833,956.00 2.65 95 000423 东阿阿 胶 6,808,085.00 2.64 96 600009 上海机 场 6,788,280.32 2.63 97 600566 济川药 业 6,776,503.63 2.63 98 601877 正泰电 器 6,771,207.88 2.63 99 600789 鲁抗医 药 6,642,460.00 2.58 100 600332 白云山 6,604,763.00 2.56 101 600131 岷江水 电 6,525,940.00 2.53 102 601012 隆基股 份 6,463,994.59 2.51 103 601669 中国电 建 6,438,959.00 2.50 104 300599 雄塑科 技 6,367,476.00 2.47 105 601186 中国铁 建 6,297,904.99 2.44 106 000425 徐工机 械 6,287,572.00 2.44 107 002737 葵花药 业 6,266,024.00 2.43 108 002466 天齐锂 业 6,252,577.40 2.43 109 600803 新奥股 份 6,243,733.05 2.42 110 002508 老板电 器 6,218,342.00 2.41 111 000062 深圳华 强 6,175,025.57 2.40 112 603589 口子窖 6,157,272.02 2.39 113 600846 同济科 技 6,114,722.00 2.37 114 000166 申万宏 源 6,113,251.00 2.37 115 601390 中国中 铁 6,078,138.00 2.36 116 002024 苏宁易 购 6,065,243.00 2.35 117 000418 小天鹅 A 6,049,839.00 2.35 118 300176 鸿特科 技 6,003,315.00 2.33 119 600340 华夏幸 福 5,971,899.31 2.32 120 600637 东方明 珠 5,820,729.71 2.26 121 000739 普洛药 业 5,813,518.09 2.26 122 600655 豫园股 份 5,744,209.92 2.23 123 002146 荣盛发 展 5,718,367.00 2.22 124 000789 万 年 青 5,640,367.50 2.19 125 300401 花园生 物 5,619,715.50 2.18 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 47 页 共 58 页


126 603568 伟明环 保 5,618,116.00 2.18 127 300463 迈克生 物 5,595,929.00 2.17 128 600153 建发股 份 5,565,669.00 2.16 129 600352 浙江龙 盛 5,483,205.00 2.13 130 002032 苏 泊 尔 5,454,787.56 2.12 131 002422 科伦药 业 5,434,295.15 2.11 132 601336 新华保 险 5,400,350.64 2.10 133 600309 万华化 学 5,346,070.00 2.07 134 601377 兴业证 券 5,345,126.00 2.07 135 600529 山东药 玻 5,313,810.30 2.06 136 000799 酒 鬼 酒 5,268,556.00 2.04 137 300026 红日药 业 5,221,090.00 2.03 138 603816 顾家家 居 5,204,520.40 2.02 注:上 述买 入金 额为 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 601288 农业银 行 26,762,094.00 10.38 2 600016 民生银 行 26,655,735.79 10.34 3 601166 兴业银 行 24,665,550.94 9.57 4 600220 江苏阳 光 23,858,199.00 9.26 5 601318 中国平 安 21,734,495.85 8.43 6 600775 南京熊 猫 17,128,721.36 6.65 7 601717 郑煤机 16,816,294.00 6.52 8 600519 贵州茅 台 16,801,204.48 6.52 9 002017 东信和 平 16,684,799.00 6.47 10 600961 株冶集 团 16,520,987.00 6.41 11 600030 中信证 券 16,219,902.60 6.29 12 603198 迎驾贡 酒 15,548,838.83 6.03 13 601009 南京银 行 15,478,339.00 6.01 14 600036 招商银 行 14,743,197.84 5.72 15 000858 五 粮 液 13,959,601.09 5.42 16 601229 上海银 行 13,939,375.99 5.41 17 000333 美的集 团 13,708,144.66 5.32 18 601398 工商银 行 13,577,612.55 5.27 19 000776 广发证 券 12,990,520.37 5.04 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 48 页 共 58 页


20 601688 华泰证 券 12,270,973.66 4.76 21 601988 中国银 行 12,227,351.00 4.74 22 601328 交通银 行 11,894,729.88 4.62 23 600872 中炬高 新 11,462,649.79 4.45 24 600199 金种子 酒 11,304,813.00 4.39 25 603188 亚邦股 份 11,048,831.64 4.29 26 601888 中国国 旅 10,786,243.99 4.19 27 600585 海螺水 泥 10,778,800.88 4.18 28 600276 恒瑞医 药 10,522,945.24 4.08 29 601169 北京银 行 10,218,915.74 3.97 30 002304 洋河股 份 10,163,249.75 3.94 31 000538 云南白 药 10,072,410.98 3.91 32 600000 浦发银 行 10,033,611.23 3.89 33 600606 绿地控 股 9,679,186.93 3.76 34 000002 万


科A 9,409,281.93 3.65 35 600805 悦达投 资 9,338,124.78 3.62 36 601939 建设银 行 9,302,688.00 3.61 37 601211 国泰君 安 9,280,204.00 3.60 38 600505 西昌电 力 9,248,237.82 3.59 39 601628 中国人 寿 9,156,260.17 3.55 40 600078 澄星股 份 9,140,688.98 3.55 41 600048 保利地 产 8,989,262.16 3.49 42 000651 格力电 器 8,980,215.32 3.48 43 600674 川投能 源 8,953,154.00 3.47 44 600900 长江电 力 8,743,463.01 3.39 45 600999 招商证 券 8,732,374.96 3.39 46 000895 双汇发 展 8,607,651.36 3.34 47 601200 上海环 境 8,598,964.00 3.34 48 600467 好当家 8,439,881.98 3.27 49 601668 中国建 筑 8,320,244.93 3.23 50 002415 海康威 视 8,315,553.35 3.23 51 601088 中国神 华 8,182,502.69 3.17 52 000897 津滨发 展 8,037,588.44 3.12 53 600028 中国石 化 7,984,348.15 3.10 54 603698 航天工 程 7,983,286.92 3.10 55 002142 宁波银 行 7,929,250.91 3.08 56 600837 海通证 券 7,897,408.56 3.06 57 600644 乐山电 力 7,860,694.44 3.05 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 49 页 共 58 页


58 300111 向 日 葵 7,853,467.96 3.05 59 000001 平安银 行 7,809,753.14 3.03 60 600887 伊利股 份 7,762,877.44 3.01 61 603328 依顿电 子 7,756,743.88 3.01 62 600509 天富能 源 7,675,652.00 2.98 63 601766 中国中 车 7,579,553.00 2.94 64 601857 中国石 油 7,552,178.00 2.93 65 601633 长城汽 车 7,483,437.74 2.90 66 600131 岷江水 电 7,443,794.00 2.89 67 300628 亿联网 络 7,288,394.58 2.83 68 000150 宜华健 康 7,177,358.20 2.78 69 001979 招商蛇 口 7,108,550.96 2.76 70 600009 上海机 场 7,074,860.20 2.75 71 600789 鲁抗医 药 7,066,345.00 2.74 72 600688 上海石 化 7,038,390.15 2.73 73 600518 康美药 业 6,919,761.32 2.68 74 000963 华东医 药 6,860,536.18 2.66 75 600023 浙能电 力 6,845,452.00 2.66 76 601012 隆基股 份 6,841,532.15 2.65 77 600019 宝钢股 份 6,805,874.53 2.64 78 300571 平治信 息 6,787,289.40 2.63 79 000338 潍柴动 力 6,726,752.76 2.61 80 002027 分众传 媒 6,595,177.60 2.56 81 600062 华润双 鹤 6,584,102.80 2.55 82 600816 安信信 托 6,570,792.76 2.55 83 600383 金地集 团 6,467,195.02 2.51 84 000423 东阿阿 胶 6,452,824.16 2.50 85 000568 泸州老 窖 6,394,639.00 2.48 86 601006 大秦铁 路 6,350,204.04 2.46 87 603993 洛阳钼 业 6,272,020.00 2.43 88 300041 回天新 材 6,243,582.04 2.42 89 601669 中国电 建 6,237,098.00 2.42 90 603638 艾迪精 密 6,234,001.22 2.42 91 002832 比音勒 芬 6,159,553.00 2.39 92 000425 徐工机 械 6,151,094.00 2.39 93 600031 三一重 工 6,134,525.51 2.38 94 000166 申万宏 源 6,104,759.00 2.37 95 600332 白云山 6,103,490.59 2.37 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 50 页 共 58 页


96 300497 富祥股 份 6,021,070.00 2.34 97 600741 华域汽 车 5,995,201.35 2.33 98 300113 顺网科 技 5,969,479.80 2.32 99 601390 中国中 铁 5,900,591.00 2.29 100 600803 新奥股 份 5,895,790.42 2.29 101 600703 三安光 电 5,817,357.06 2.26 102 600637 东方明 珠 5,816,198.02 2.26 103 002430 杭氧股 份 5,773,356.90 2.24 104 600655 豫园股 份 5,745,145.80 2.23 105 000818 航锦科 技 5,710,351.00 2.22 106 300599 雄塑科 技 5,705,223.00 2.21 107 603589 口子窖 5,691,111.62 2.21 108 002024 苏宁易 购 5,617,778.00 2.18 109 002032 苏 泊 尔 5,584,338.00 2.17 110 300176 鸿特科 技 5,538,435.10 2.15 111 600340 华夏幸 福 5,494,693.11 2.13 112 002737 葵花药 业 5,397,576.00 2.09 113 600846 同济科 技 5,363,267.00 2.08 114 601377 兴业证 券 5,289,919.00 2.05 115 601336 新华保 险 5,241,279.89 2.03 116 600352 浙江龙 盛 5,225,832.52 2.03 117 000739 普洛药 业 5,207,911.00 2.02 118 002294 信 立 泰 5,178,857.97 2.01 注:上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交 易费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,162,561,684.43 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,858,330,979.66 注: 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) , 不 包括相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 51 页 共 58 页


8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 (元) 公允价 值变 动(元 ) 风险说 明 - - - - - 报告期 内, 本基 金运用 股指 期 货是出 于追 求 基金充 分投 资、 减少交 易成 本、 降低跟 踪误 差 的目的 , 总 体风 险可控 且符 合 既定的 投资 政 策和投 资目 标。 股指期 货投 资 本 期收 益 ( 元) -1,892,700.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约, 以套期 保值 为主 要目 的, 通过对 证券 市场 和期货 市场 进行 定量 化研 究,结 合股 指期 货定 价模 型寻求 其合 理的 估值 水平 ,在法 律法 规允 许的 范围内 进行 相应 投资 操作 。 报告期 内, 本基 金根 据股 指期货 定价 模型 ,在 股指 期货贴 水较 大时 阶段 性地 持有一 定比 例的 股指期 货多 头仓 位, 以获 取比较 确定 的超 额收 益, 在任何 交易 日日 终, 本基 金持有 的买 入股 指期 货合约 价值 没有 超过 基金 资产净 值 的10% 。此 外, 本基金 阶段 性地 持有 一定 比例的 股指 期货 空头 仓位, 以对 冲股 票组 合的 市场风 险, 在任 何交 易日 日终, 本基 金持 有的 卖出 股指 期 货合 约价 值没 有超过 基金 持有 股票 总市 值的 20% 。 本基 金投 资股 指期货 符合 基金 既定 的投 资政策 和投 资目 标。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 52 页 共 58 页


8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 参与 国债期 货投 资。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 本基金投资的 前十名证 券 的发行主体未 出现本期 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 150,555.83 2 应收证 券清 算款 22,684.93 4 应收利 息 55,537.42 5 应收申 购款 4,003.40 9 合计 232,781.58


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 53 页 共 58 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 6,551 53,665.69 990,119.01 0.28% 350,573,796.65 99.72%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 34,927.57 0.0099%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2018 年 2 月 1 日 ) 基金 份额 总 额 425,485,490.92 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,965,132.77 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 75,886,708.03 本报告 期期 末基 金份 额总 额 351,563,915.66 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 55 页 共 58 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 本基 金管 理 人发生 重大 人事 变动 。 根 据国金 基金 管理 有限 公司 第三届 董事 会审 议通过 ,基 金管 理人 于 2018 年 12 月 15 日 发布 公告 ,聘任 韩东 霞女 士为 公司 副总经 理。 上述 人 事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。 本报告 期内 , 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门发 生重大 人事 变动 ,2018 年5 月, 中国 光大 银行股 份有 限公 司聘 任张 博先生 担任 投资 与托 管业 务部总 经理 职务 。2018 年 11 月, 中国 光大 银 行股份 有限 公司 聘任 葛海 蛟先生 担任 中国 光大 银行 股份有 限公 司行 长职 务。 上述人 事变 动已按相 关规定 备案 、公 告。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 改变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 的报 酬 为 50,000 元人民 币。截 至本 报告 期末 ,该 会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 56 页 共 58 页


国金证 券 2 1,165,921,509.24 29.02% 852,640.40 27.36% - 中信证 券 1 889,921,945.58 22.15% 828,784.51 26.59% - 国融证 券 1 618,257,762.31 15.39% 452,133.85 14.51% - 光大证 券 1 584,393,105.65 14.54% 427,360.53 13.71% - 方正证 券 1 438,107,997.49 10.90% 320,388.37 10.28% - 东方证 券 1 290,295,207.35 7.22% 212,294.81 6.81% - 天风证 券 1 21,308,375.64 0.53% 15,582.97 0.50% - 国盛证 券 1 9,897,818.44 0.25% 7,238.25 0.23% - 招商证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 华金证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 西藏东 方财 富证券 2 - - - - - 注:1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通 知》 ( 证监基金 字[2007]48 号)的有关 规定要求 , 本基金管理人 在比较了 多 家证券 经营机 构的财 务状况 、经 营状 况、 研究 水平后 ,向 多家 券商 租用 了基金 专用 交易 席位 。 (1 ) 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 : ① 经 营行 为规 范, 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ; ② 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要; ④ 具 有较 强的 研究 能力, 能及时 、 全 面地 提 供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场 研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务; ⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。 (2 ) 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下: ① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; 国金量化多策略 2018 年年度报 告摘要 第 57 页 共 58 页


② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。 2.本报告期新 增中信证 券 、国融证券、 光大证券 、 方正证券、东 方证券、 天 风证券、国 盛证券、 招商证券、银 河证券、 国 信证券、申万 宏源证券 、 华金证券、中 信建投证 券 、华创证券 各一个交 易单元 ,国 金证 券、 西藏 东方财 富证 券各 两个 交易 单元。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 国金证 券 - - 37,000,000.00 1.28% - - 中信证 券 - - 2,862,000,000.00 98.72% - - 国融证 券 182,712.85 100.00% - - - - 光大证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 华金证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 西藏东 方财 富证券 - - - - - -


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无





国 金基 金管理 有限 公司 2019 年 3 月 30 日