国 寿 安 保 安吉 纯 债 半 年定 期 开 放 债券 型 发
起 式 证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 广发银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月30 日 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年3 月29 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018 年01 月01 日起至12 月 31 日止。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 12
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 13
§7 年 度财务报表 ..................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 41
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 42
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 42
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 43
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 46
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 46
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保安 吉纯 债半 年定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金
基金简 称 国寿安 保安 吉纯 债半 年定 开债券 发起 式
基金主 代码 004821
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 22 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,961,647,207.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在保 持资 产流 动性 以及严 格控 制风 险的 基础 上， 通过 积极 主动 的投 资 管
理， 力争 为基 金份 额持 有 人提供 超越 业绩 比较 基准 的当期 收益 以及 长期 稳定 的
投资回 报。
投资策 略 本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及定 期开 放基 金的固 有特 点 ， 通 过分 散 投
资降低 基金 财产 的非 系统 性风险 ， 保持 基金 组合 良 好的流 动性 。 本基 金在 投 资
中 主 要 基 于 对 国 家 财 政 政 策 、 货 币 政 策 的 深 入 分 析 以 及 对 宏 观 经 济 的 动 态 跟
踪， 采 用期 限匹 配下 的主 动性投 资策 略， 主要 包括 ： 类属 资产 配置 策略、 期 限
结构策 略、 久期 调整 策略 、 个券 选择 策略、 分散 投 资策略 、 回 购套 利策 略、 国
债期货 投资 策略 等投 资管 理手段 ， 对债 券市 场、 债 券收益 率曲 线以 及各 种固 定
收益品 种价 格的 变化 进行 预测， 相机 而动 、积 极调 整。
业绩比 较基 准 中债综 合（ 全价 ）指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期收 益与 风险 低于 股票 型基金 、 混合 型基 金， 高 于
货币市 场基 金， 属于 证券 投资基 金中 的中 低预 期收 益/风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 戴辉
联系电 话 010-50850744 010-65169958
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话
4009-258-258 95508
传真 010-50850776 010-65169555
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇 路806 号3
幢306 号
广 东 省 广 州 市 越 秀 区 东 风 东
路 713 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街28 号
院盈泰 商务 中心2 号楼11 层
北京市 东城 区东 长安 街甲2 号
邮政编 码 100033 510080
法定代 表人 王军辉 王滨
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层 01-12 室
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年
2017 年8 月22 日( 基金 合 同生
效日)-2017 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 174,797,524.44 42,174,123.65
本期利 润 300,459,473.54 -11,852,057.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0911 -0.0039
本期加 权平 均 净 值利 润率 8.80% -0.39%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.96% -0.39%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末
期末可 供分 配利 润 85,587,863.84 -11,852,057.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0216 -0.0039
期末基 金资 产净 值 4,118,660,518.49 2,998,458,992.91
期末基 金份 额净 值 1.0396 0.9961
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 8.54% -0.39%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.90% 0.05% 1.99% 0.05% 0.91% 0.00%
过去六 个月 5.87% 0.07% 2.57% 0.06% 3.30% 0.01%
过去一 年 8.96% 0.07% 4.79% 0.07% 4.17% 0.00% 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
8.54% 0.07% 3.53% 0.07% 5.01% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2017 年8 月22 日 ， 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 自基 金合 同
生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 和投 资限制 的有 关约 定 。
本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。 图 示日 期为2017 年 8 月 22 日至2018
年12 月31 日。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金形 式发 放总
额
再投 资形式发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 0.4550 180,254,947.96 - 180,254,947.96
2017 - - - -
合计 0.4550 180,254,947.96 - 180,254,947.96
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限 公司经中国证监会证监 许可〔2013 〕1308 号 文 核 准 ， 于
2013 年10 月29 日设立， 公司注册资本 12.88 亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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保资本投资有限公司） ， 其持有股份 14.97%。 截至 2018 年12 月31 日， 公司共管理 43
只公募基金和部分资产管理计划， 公司管理资 产总规模为 2017.49 亿元， 其中公募基
金管理规模1570.15 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
固定收
益投资
总监、 投
资管理
部总经
理、 基 金
经理
2017 年 8
月 28 日
- 21 年
董 瑞 倩女 士 ，硕 士。 曾 任工 银 瑞信 基 金管 理有 限
公 司 专户 投 资部 基金 经 理， 中 银国 际 证券 有限 责
任 公 司定 息 收益 部副 总 经理 、 执行 总 经理 ；现 任
国 寿 安保 基 金管 理有 限 公司 固 定收 益 投资 总监 、
投 资 管理 部 总经 理， 国 寿安 保 尊享 债 券型 证券 投
资 基 金、 国 寿安 保尊 益 信用 纯 债一 年 定期 开放 债
券 型 证券 投 资基 金、 国 寿安 保 稳信 混 合型 证券 投
资 基 金、 国 寿安 保安 吉 纯债 半 年定 期 开放 债券 型
发 起 式证 券 投资 基金 及 国寿 安 保安 裕 纯债 半年 定
期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金经 理。
吴闻
基金经
理
2017 年 8
月 22 日
- 10 年
吴 闻 先生 ， 硕士 。曾 任 中信 证 券股 份 有限 公司 债
务资本 市场 部高 级经 理， 固 定收益 部副 总裁 ， 2014
年 9 月加 入国 寿安 保基 金 管理有 限公 司任 基金 经
理助理 ， 现任 国寿 安保 稳 恒混合 型证 券投 资基 金、
国 寿 安保 保 本混 合型 证 券投 资 基金 、 国寿 安保 稳
荣 混 合型 证 券投 资基 金 、国 寿 安保 尊 裕优 化回 报
债券 型证 券 投资 基金 、 国寿 安 保稳 泰 一年 定期 开
放 混 合型 证 券投 资基 金 、国 寿 安保 安 吉纯 债半 年
定 期 开放 债 券型 发起 式 证券 投 资基 金 及国 寿安 保
稳吉混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
注：任职日期 为基金合 同 生效日或本基 金管理人 对 外披露的任职 日期。证 券 从业的含义遵 从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规
制定了 《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》 以及其配套实施细则。 公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
保证公平交易原则的实现。 同时， 公司通过监 察稽核、 盘中监控、 事 后分析和 信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年在地方隐性债务清理、 金融严监管等因素影响下， 中国经济下行压力逐渐
加大， 中美贸易摩擦进一步加剧了对经济前景的悲观预期， 投资、 消费增速出现明显
下滑， 出口企业预期谨慎。 在严监管的背景下， 社会融资增速出现回落， 表外融资持
续负增长， 民营企业再融资风险加大。 在经济下行、 信用风险增大的环境下， 前期偏
紧的金融条件及时调整， 央行多次采取降准措施、 维持资金面的合理充裕， 金融监管
部门也出台化解股权质押风险的举措，政府对民营企业的支持力度显著加大。
债券市场 2018 年迎来牛市，10 年国开债收益率下行幅度约 120bp ，高等级信用
债收益率同步下行， 但 低等级信用债特别是低等级民营企业债券的信用利差扩大、 违
约风险有所上升。
投资运作方面， 本基金 在报告期内以中等久期、 中高评级信用债为主 要配置品种，
维持较高的杠杆率，获取稳健的投资收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0396 元 ；本报告期基金份额净值增长率为国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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8.96% ，业绩比较基准收益率为 4.79%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2019 年发达经济体和新兴市场延续放缓态势， 美联储加息预期进一步减弱 ， 缩表
节奏未来也可能调整。 国内方面，2019 年经济下行压力将进一步增大， 制造业投资预
计将受内需偏弱、 企业 盈利下滑等因素影响放缓， 地产投资可能滞后于土地购置面积
增速出现下滑， 基建投资是托底经济增长的主要抓手。 通胀方面， 虽然猪肉价格可能
在二季度反弹， 但总需 求疲弱及宽信用传导不畅意味着 CPI 同比增速将维持温和， 而
PPI 在经济放缓及供给侧改革边际缓和的背景下将继续回落。
货币政策方面， 美联储 加息进入尾声有助于打开国内货币政策的放松空间， 央行
将继续通过降准和公开市场操作维持流动性合理充裕， 金融监管部门鼓励银行增加信
贷投放，对非标转标的机制安排也在推进。财政政策方面，就业形势受到密切关注，
若就业形势更趋严峻，财政政策有望更加积极。
市场展望方面，2018 年利率债收益率大幅下行，2019 年经济基本面下行、资金
面合理充裕对债券市场仍有一定支撑， 但社会 融资增速回升、 财政政策可能更加积极
等 因 素 制 约 了 收 益 率 下 行 空 间 ， 利 率 债 和 中 高 等 级 信 用 债 的 投 资 收 益 可 能 以 票 息 为
主，低等级债券的信用风险仍可能阶段性出现。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内， 本基金管理 人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况， 不
断推进相关业务制度及 流程的建立和完善， 进 一步完善公司内部控制制度体系； 针对
投资交易业务， 建立了事前、 事中、 事后三层监控体系， 保障基金投资交易合法合规；
对基金产品的宣传推介、 销售协议、 营销活动 等市场营销方面展开各项合规管理工作，
有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内， 本基金管理 人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续
秉承以基金份额持有人利益优先的原则， 以风 险控制为核心， 提高监察稽核工作的科
学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计 准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员会负责人由主管运营工作的公司领国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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导担任， 委员由运营管理部负责人、 合规管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部
负责人组成， 估值委员 会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订 估
值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适 用。 相关基金经理和研 究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协
议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金于 2018 年 11 月 26 日登记权益并除息，2018 年 11 月 27 日每份份额发放
红利0.0455 元人民币。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对国寿安保安吉
纯债半年定开债券发起式证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵
守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基 金法》 及其他有关法律法规、 基金合同
和托管协议的规定， 对 本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督， 对基金资产
净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复
核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告
等数据真实、准确和完整。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2019 ）审 字 第61090605_A31 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人
审计意 见 我 们 审 计 了 国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的
财务报 表 ， 包 括 2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2018 年度 的利 润表 和所
有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表以 及相 关财 务报 表附 注。
我们认 为 ， 后 附的 国寿 安保 安吉纯 债半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基
金的财 务报 表在 所有 重大 方面按 照企 业会 计准 则的 规定编 制 ， 公 允反 映了 国
寿安保 安吉 纯债 半年 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2018 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的 “ 注
册会计 师对 财务 报表 审计 的责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们在 这些 准则 下的 责
任。 按照 中国 注册 会计 师 职业道 德守 则 ， 我 们独 立 于国寿 安保 安吉 纯债 半年
定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 ，并 履行 了职 业道德 方面 的其 他责 任 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计 意见 提供 了基
础。
强调事 项 无。
其他事 项 无。
其他信 息 国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 管 理 层 对 其 他
信息负 责 。 其 他信 息包 括 年度报 告中 涵盖 的信 息 ， 但不包 括财 务报 表和 我们
的审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息 ， 我 们也不 对其 他信 息发 表
任何形 式的 鉴证 结论 。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过程 中， 考
虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不
一致或 者似 乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我们 应当 报
告该事 实。 在这 方面 ，我 们无任 何事 项需 要报 告。
管理层 和治 理层 对财
务报表 的责 任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使 其实 现公 允反 映， 并
设计 、 执 行和 维护 必要 的 内部控 制 ， 以 使财 务报 表 不存在 由于 舞弊 或错 误导
致的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时 ， 管 理层 负责评 估国 寿安 保安 吉纯 债半年 定期 开放 债券 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 （ 如 适
用） ，并运用持续经 营假设 ，除非计划进行清算、终 止运营或别无其他现实
的选择 。
治 理 层 负 责 监 督 国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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金的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报
表审计 的责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报
获取合 理保 证 ， 并 出具 包含 审计意 见的 审计 报告 。 合理 保证是 高水 平的 保证 ，
但并不 能保 证按 照审 计准 则执行 的审 计在 某一 重大 错报存 在时 总能 发现 。 错
报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预期 错报 单独 或汇总 起来 可能 影响 财
务报表 使用 者依 据财 务报 表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保持 职业 怀
疑。同 时， 我们 也执 行以 下工作 ：
（1）识别和评估由于舞弊 或错误导致的财务报表重 大错报风险，设计和实
施审计 程序 以应 对这 些风 险， 并获 取充 分、 适当 的 审计证 据 ， 作 为发 表审 计
意见的 基础 。 由 于舞 弊可 能涉及 串通 、 伪 造、 故 意 遗漏、 虚假 陈述 或凌 驾于
内部控 制之 上 ， 未 能发 现由 于舞弊 导致 的重 大错 报的 风险高 于未 能发 现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
（2）了解与审计相关的内 部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对
内部控 制的 有效 性发 表意 见。
（3）评价管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计 估计及相关披露的合理
性。
（4）对管理层使用持续经 营假设的恰当性得出结论 。同时，根据获取的审
计证据 ， 就可 能导 致对 国寿 安保安 吉纯 债半 年定 期开 放债券 型发 起式 证券 投
资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求我 们在 审
计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表中 的相 关披 露； 如果 披露 不充 分， 我
们应当 发表 非无 保留 意见 。我们 的结 论基 于截 至审 计报告 日可 获得 的信 息 。
然而 ， 未 来的 事项 或情 况可 能导致 国寿 安保 安吉 纯债 半年定 期开 放债 券型 发
起式证 券投 资基 金不 能持 续经营 。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披 露） ， 并评 价财 务报 表
是否公 允反 映相 关交 易和 事项。
我 们 与 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟
通，包 括沟 通我 们在 审计 中识别 出的 值得 关注 的内 部控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 黄悦栋
郭
燕
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12 室
审计报 告日 期 2019 年3 月29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 安吉 纯债半 年定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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银行存 款 7.4.7.1 1,754,902.46 504,017,577.20
结算备 付金
32,603,568.67 2,887,005.49
存出保 证金
171,115.26 151,724.58
交易性 金融 资产 7.4.7.2 6,041,403,382.40 4,160,843,754.50
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
6,041,403,382.40 4,160,843,754.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 200,000,500.00 13,000,135.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 92,618,790.12 52,774,119.67
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
6,368,552,258.91 4,733,674,316.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,244,178,729.23 1,729,208,644.98
应付证 券清 算款
267,969.01 3,000,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,046,681.92 763,453.09
应付托 管费
348,893.96 254,484.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 72,797.18 39,114.24
应交税 费
637,057.49 -
应付利 息
3,139,611.63 1,816,326.88
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 200,000.00 133,300.00
负债合 计
2,249,891,740.42 1,735,215,323.53
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,961,647,207.84 3,010,311,050.00
未分配 利润 7.4.7.10 157,013,310.65 -11,852,057.09
所有者 权益 合计
4,118,660,518.49 2,998,458,992.91
负债和 所有 者权 益总 计
6,368,552,258.91 4,733,674,316.44
注： 报 告截 止 日2018 年12 月31 日， 基金 份额 净 值1.0396 元， 基 金份 额总 额3,961,647,207.84国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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份。
7.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 安吉 纯债半 年定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 8 月 22 日(基
金合同生效日)至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
362,353,107.71 1,699,221.75
1.利息 收入
224,867,850.85 56,662,556.23
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 6,828,326.36 7,884,546.24
债券利 息收 入
217,788,131.55 45,056,307.40
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
251,392.94 3,721,702.59
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
11,823,307.76 -937,153.74
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 11,823,307.76 -937,153.74
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
125,661,949.10 -54,026,180.74
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
61,893,634.17 13,551,278.84
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,256,421.90 3,245,531.80
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,418,807.25 1,081,843.89
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 50,821.53 20,734.17
5．利 息支 出
47,244,045.37 9,067,968.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
47,244,045.37 9,067,968.98
6．税 金及 附加
695,338.12 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 228,200.00 135,200.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
300,459,473.54 -11,852,057.09
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填 300,459,473.54 -11,852,057.09 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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列）
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 安吉 纯债半 年定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,010,311,050.00 -11,852,057.09 2,998,458,992.91
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 300,459,473.54 300,459,473.54
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
951,336,157.84 48,660,842.16 999,997,000.00
其中：1.基 金申 购款 951,336,157.84 48,660,842.16 999,997,000.00
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净 值减少
以“- ”号 填列 ）
- -180,254,947.96 -180,254,947.96
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,961,647,207.84 157,013,310.65 4,118,660,518.49
项目
上年度可比期间
2017 年 8 月 22 日(基金合同生效日) 至2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,010,311,050.00 - 3,010,311,050.00
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值
变动数 （本 期利 润）
- -11,852,057.09 -11,852,057.09
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净 值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,010,311,050.00 -11,852,057.09 2,998,458,992.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 王 文英______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金（简称“本基金” ） ，
系经中国证券监督管理委员会 （简称 “中国证监会” ） 证监许可[2017]830 号文 《关于
准 予 国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 的 核
准， 由国寿安保基金管理有限公司 （简称 “国寿安保 ”）于 2017 年8 月14 日至2017
年8 月15 日向社会公开募集， 募集期结束经 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
验证出具安永华明(2017) 验字第 61090605_A08 号验资报告后，向中国证监会报送基
金备案材料。 基金合同于 2017 年8 月22 日正式生效。 本基金为契约型、 定期开放式，
存续期限不定。 本基金自基金合同生效后， 每半年开放一次。 本基金第一个开放期为
基金合同生效之日后 6 个月对日起（包括该日）不少于 5 个工作日、不超过 20 个工
作日的期间；第二个开放期为基金合同生效之日后 12 个月的对日起 （包括该日）不
少于 5 个工作日、不超过 20 个工作日的期间。以此类推。开放期内 ，投资人可办理
基金份额申购、 赎回等业务。 本基金第一个封闭期为自基金合同生效之日起 （包括该
日） 至第一个开放期起 始日的前一日的期间。 之后的每个封闭期为上一个开放期结束
之日次日起 （包括该日 ） 至下一个开放期起始日的前一日的期间， 以此类推。 在封闭
期 内 ， 本 基 金 不 接 受 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 也 不 上 市 交 易 。 首 次 设 立 募 集 规 模 为
3,010,311,050.00 份基金份额。 本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保， 基
金托管人为广发银行股份有限公司（简称 “广发银行 ”）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国家债券、 国 债期货、 中
央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小企业私募债、
可转换债券（含分离交易可转换债券） 、可交换公司债、资产支持证券、证券公司短
期公司债券、 同业存单 、 债券回购、 银行存款 （包括协议存款、 定期 存款、 通知存款
和其他银行存款） ，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定） 。本基金不投资股票、权证，但可持有因可转换债券转
股所形成的股票 （包括 因持有该股票所派发的权证） 以及因投资 可分离债券而产生的
权证。因上述原因持有的股票和权证，本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖
出。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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但在每个 开放期的前 1 个月和后 1 个月以 及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制。 封闭期内， 本基金 在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 开放 期内， 在每个交易日日终在扣除国债期
货需缴纳的交易保证金后， 本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金 、存出保证金、应收申购款等。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券
监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告 的内容与格式》 、
《证券投资基 金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及 披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12
月31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。 唯上年度报
告期间为2017 年8 月 22 日（基金合同生效日）至 2017 年12 月31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 为 债
券投资；
(2)金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等， 以及不作为
有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允 价值作为初始确认金额， 相关的交易费
用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息， 应当
确认为当期 收益。 每日 ， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该收取金融资产现金流量的权利
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产； 保留了 金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融
资产； 本基金既没有转 移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分
别下列情况处理： 放弃 了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该 金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资 成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值， 是指市场参 与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以 公 允价值计量相关资产或负债， 假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场
的， 本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 （或最有利市
场） 是本基金在计量日 能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负
债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允 价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价 值计量整体
而言具有重要意义的最低层次输 入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，
在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ； 第 二 层 次 输入
值， 除第一层次输入值 外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入
值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市
场上未经调整 的报价作为公允价值； 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价
值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值 。 有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的， 应对报价进行调整 ， 确定公允价值。
与上述投资品种相同， 但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基
础， 并在估值技术中考 虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售 或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值 技术中不应将该限制作为特征考虑。 此国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃 市场的金融工具， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 应优先
使用可观察输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行
的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种 法定权利现在
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金 指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损
失） 占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/ （损失）占基金净值比例计算的金额。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定 的利 率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计
提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认， 在证券实际持有期内逐日
计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融 资产的成 本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益/ （ 损 失 ） 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息
的差额入账；
(6) 公允价值变动收益/ （损失）系本基金持 有的以公允价值计量且 其变动计入
当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值
变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方 ， 经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 等 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 或 相 关 公 告 约 定 的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与 红利再投资， 投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 每一基金份额享有同等分 配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收 入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同 业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称 “资管产品运营业务 ”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的
增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已 纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： （一）
提供贷款服务，以2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； （二）
转让2017 年12 月31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交 易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易 日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、 教育费附 加和地方教育费附加， 以实际缴纳
的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得 税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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活期存 款 1,754,902.46 4,017,577.20
定期存 款 - 500,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - 500,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 1,754,902.46 504,017,577.20
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债
券
交易所 市场 2,117,365,573.99 2,145,285,882.40 27,920,308.41
银行间 市场 3,852,402,040.05 3,896,117,500.00 43,715,459.95
合计 5,969,767,614.04 6,041,403,382.40 71,635,768.36
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,969,767,614.04 6,041,403,382.40 71,635,768.36
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债
券
交易所 市场 1,292,124,359.91 1,269,990,054.50 -22,134,305.41
银行间 市场 2,922,745,575.33 2,890,853,700.00 -31,891,875.33
合计 4,214,869,935.24 4,160,843,754.50 -54,026,180.74
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,214,869,935.24 4,160,843,754.50 -54,026,180.74
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人 民 币元 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 200,000,500.00 -
合计 200,000,500.00 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
买入返 售证 券_ 银行 间 10,000,135.00 -
买入返 售证 券 3,000,000.00 -
合计 13,000,135.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末及上年 度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,515.79 681.05
应收定 期存 款利 息 - 499,583.37
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 16,138.76 1,429.12
应收债 券利 息 92,482,029.35 52,259,238.88
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 116,021.52 13,112.12
应收申 购款 利 息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 84.70 75.13
合计 92,618,790.12 52,774,119.67
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 72,797.18 39,114.24 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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合计 72,797.18 39,114.24
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 200,000.00 133,300.00
合计 200,000.00 133,300.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,010,311,050.00 3,010,311,050.00
本期申 购 951,336,157.84 951,336,157.84
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,961,647,207.84 3,961,647,207.84
注：本期申购 包含基金 红 利再投资及转 入的份额 及 金额；本期赎 回包含基 金 转出的份额及 金
额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 42,174,123.65 -54,026,180.74 -11,852,057.09
本期利 润 174,797,524.44 125,661,949.10 300,459,473.54
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
48,871,163.71 -210,321.55 48,660,842.16
其中： 基金 申购 款 48,871,163.71 -210,321.55 48,660,842.16
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -180,254,947.96 - -180,254,947.96
本期末 85,587,863.84 71,425,446.81 157,013,310.65
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
2017 年8 月22 日(基 金合 同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 113,191.51 381,545.30
定期存 款利 息收 入 6,222,083.30 7,414,166.70
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 491,592.37 88,135.38
其他 1,459.18 698.86
合计 6,828,326.36 7,884,546.24
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年8 月22 日 （基金合同生 效日） 至2017
年12 月31 日均无买卖股票差价收入。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至
2018年12 月31日
上年度 可比 期间
2017 年8月22 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
11,823,307.76 -937,153.74
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 11,823,307.76 -937,153.74
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至
2018年12 月31日
上年度 可比 期间
2017 年8月22 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
4,766,069,884.69 181,360,424.12
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
4,687,141,815.00 180,776,367.13
减：应 收利 息总 额 67,104,761.93 1,521,210.73
买卖债 券差 价收 入 11,823,307.76 -937,153.74
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年8 月22 日 （基金合同生 效日） 至2017
年12 月31 日均无资产支持证券投资产生的收益/损失。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 30 页 共 47 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年8 月22 日 （基金合同生 效日） 至2017
年12 月31 日均无贵金属投资产生的收益/损失。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年8 月22 日 （基金合同生 效日） 至2017
年12 月31 日均无衍生工具产生的收益/损失。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年8 月22 日 （基金合同生 效日） 至2017
年12 月31 日均无股利收益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年8 月22 日( 基金 合 同
生效日)至2017 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 125,661,949.10 -54,026,180.74
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 125,661,949.10 -54,026,180.74
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 125,661,949.10 -54,026,180.74
7.4.7.18 其 他收 入
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年8 月22 日 （基金合同生 效日） 至2017
年12 月31 日均无其他收入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年8 月22 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 2,469.04 7,151.67 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 31 页 共 47 页
银行间 市场 交易 费用 48,352.49 13,582.50
交易基 金产 生的 费用
- -
其中： 申购 费
- -
赎回 费 - -
合计 50,821.53 20,734.17
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年8 月22 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 100,000.00 33,300.00
其他 1,200.00 400.00
上清所 账户 维护 费 13,500.00 -
中债登 账户 维护 费 13,500.00 1,500.00
合计 228,200.00 135,200.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机构
广发银 行 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿资 产管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 资产 ”） 基金管 理人 的股 东
安保资 本投 资有 限公 司（ 简称 “ 安保 资本 ”） 基金管 理人 的股 东
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称 “ 集团 公司 ”） 基金管 理人 的最 终控 制人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称 “ 中国 人寿 ”） 与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司
国寿财 富管 理有 限公 司（ 简称 “ 国寿 财富 ”） 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年8 月22 日 （基金合同生 效日） 至2017国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 32 页 共 47 页
年12 月31 日均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年8 月22 日 （基金合同生 效日） 至2017
年12 月31 日均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年8 月22 日 （基金合同生 效日） 至2017
年12 月31 日均未发生应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年8 月22 日(基 金合 同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,256,421.90 3,245,531.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 - -
注：基金管理 费每日计提 ，按月支付。 基金管理费 按前一日的基 金资产净值 的 0.30% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2017 年 8 月 22 日( 基金 合 同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,418,807.25 1,081,843.89
注：基金托管 费每日计提 ，按月支付。 基金托管费 按前一日的基 金资产净值 的 0.10% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 33 页 共 47 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年8 月22 日 （基金合同生 效日） 至2017
年12 月31 日均未与关联方进行银行间同 业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 22 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2017 年 8
月22 日 ） 持有 的基 金份 额
- 10,000,050.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,050.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基 金 份额 10,000,050.00 10,000,050.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.2524% 0.3300%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名
称
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中国人 寿 2,500,259,500.00 83.06% 2,500,259,500.00 83.06%
集团公 司 500,051,500.00 16.61% 500,051,500.00 16.61%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年8 月22 日(基 金合 同生效 日)至2017 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行 1,754,902.46 113,191.51 4,017,577.20 381,545.30
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广发 银行 股份 有限 公 司保 管， 按银 行约 定利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年8 月22 日 （基金合同生 效日） 至2017国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 34 页 共 47 页
年12 月31 日均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年8 月22 日 （基金合同生 效日） 至2017
年12 月31 日均无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备
注 场内 场外
1
2018 年11
月 26 日
-
2018 年11
月26 日
0.4550 180,254,947.96 - 180,254,947.96
合计 - - 0.4550 180,254,947.96 - 180,254,947.96
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值 单价
数量
（单位 ： 张 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
110049
海尔
转债
2018 年12
月20 日
2019 年1
月18 日
新债流
通受限
100.00 100.00 5,890 589,000.00 589,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基 金从事银行间债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额人民币 847,178,729.23 元，是以如下债券作为抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101660033 16 晋 焦煤MTN001 2019 年1 月2 日 104.56 285,000 29,799,600.00
101753007 17 中 电子MTN001 2019 年1 月2 日 102.05 200,000 20,410,000.00
101800661 18 沈 阳地 铁 MTN001 2019 年1 月2 日 105.47 200,000 21,094,000.00
101800815 18 长 发集 团 MTN002 2019 年1 月2 日 102.98 600,000 61,788,000.00
101800830 18 义 乌国 资 MTN002 2019 年1 月2 日 101.41 37,000 3,752,170.00
101801097 18 西永 MTN001 2019 年1 月2 日 102.17 1,200,000 122,604,000.00
101801098 18 西永 MTN002 2019 年1 月2 日 102.17 553,000 56,500,010.00
101801126 18 伊 犁财 通 MTN002 2019 年1 月2 日 102.37 300,000 30,711,000.00 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 35 页 共 47 页
101801189 18 兖 州煤 业 MTN002 2019 年1 月2 日 100.77 800,000 80,616,000.00
180210 18 国开 10 2019 年1 月2 日 103.13 1,000,000 103,130,000.00
180211 18 国开 11 2019 年1 月2 日 101.33 500,000 50,665,000.00
101554013 15 神华 MTN001 2019 年1 月3 日 102.17 500,000 51,085,000.00
101656060 16 桂 铁投MTN003 2019 年1 月3 日 99.10 500,000 49,550,000.00
101800230 18 汇金 MTN002 2019 年1 月3 日 103.39 345,000 35,669,550.00
101801278 18 光明 MTN005 2019 年1 月3 日 100.69 2,000,000 201,380,000.00
合计
9,020,000 918,754,330.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基 金从事证券交易所债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额人民币 1,397,000,000.00 元，于2019 年 1 月2 日到期。
该类交易要求本基金在回购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易
所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及 信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 36 页 共 47 页
回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时
要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来
的变现困难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法 》 及 《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放式基
金流动性
风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产 的流动性， 针对性制定流动性风险
管理措施， 对本基金组 合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控
基金组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限
资产比例、 基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式
防范流动性风险。 并于 开放日对本基金的申购赎回情况进行监控， 保持基 金投资组合
中的可用现金头寸与之相匹配， 确保本基金资产的变现能力 与投资者赎回需求的匹配
与平衡。 本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下
赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持
有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部 分基金资产流
通暂时受限制外（如有） ，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。 除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额 （如有） 将在 1 个月内到
期且计息外， 本基金于资产 负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一
年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息， 因此账面余额一
般即为未折现的合约到期现金流量。 本报告期 内， 本基金未发生重大 流动性风险事件。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,754,902.46 - - - 1,754,902.46
结算备 付金 32,603,568.67 - - - 32,603,568.67
存出保 证金 171,115.26 - - - 171,115.26
交易性 金融
资产
869,048,900.00
4,739,007,482.40
433,347,000.00
- 6,041,403,382.40
买入返 售金
融资产
200,000,500.00 - - - 200,000,500.00
应收利 息 - - - 92,618,790.12 92,618,790.12
资产总 计 1,103,578,986.39 4,739,007,482.40
433,347,000.00
92,618,790.12 6,368,552,258.91
负债
卖出回 购金
融资产 款
2,244,178,729.23 - - - 2,244,178,729.23
应付证 券清
算款
- - - 267,969.01 267,969.01
应付管 理人
报酬
- - - 1,046,681.92 1,046,681.92
应付托 管费 - - - 348,893.96 348,893.96
应付交 易费
用
- - - 72,797.18 72,797.18
应付利 息 - - - 3,139,611.63 3,139,611.63
应交税 费 - - - 637,057.49 637,057.49
其他负 债 - - - 200,000.00 200,000.00
负债总 计 2,244,178,729.23 - - 5,713,011.19 2,249,891,740.42
利率敏 感度
缺口
-1,140,599,742.84 4,739,007,482.40
433,347,000.00
86,905,778.93 4,118,660,518.49
上年度 末
2017 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 504,017,577.20 - - - 504,017,577.20
结算备 付金 2,887,005.49 - - - 2,887,005.49
存出保 证金 151,724.58 - - - 151,724.58
交易性 金融
资产
1,150,153,300.00 2,697,492,454.50 313,198,000.00 - 4,160,843,754.50
买入返 售金 13,000,135.00 - - - 13,000,135.00 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 38 页 共 47 页
融资产
应收利 息 - - - 52,774,119.67 52,774,119.67
资产总 计 1,670,209,742.27 2,697,492,454.50 313,198,000.00 52,774,119.67 4,733,674,316.44
负债
卖出回 购金
融资产 款
1,729,208,644.98 - - - 1,729,208,644.98
应付证 券清
算款
- - - 3,000,000.00 3,000,000.00
应付管 理人
报酬
- - - 763,453.09 763,453.09
应付托 管费 - - - 254,484.34 254,484.34
应付交 易费
用
- - - 39,114.24 39,114.24
应付利 息 - - - 1,816,326.88 1,816,326.88
其他负 债 - - - 133,300.00 133,300.00
负债总 计 1,729,208,644.98 - - 6,006,678.55 1,735,215,323.53
利率敏 感度
缺口
-58,998,902.71 2,697,492,454.50 313,198,000.00 46,767,441.12 2,998,458,992.91
注：上 表统计 了本基金 交 易的利率风险 敞口。表 中 所示为本基金 资产 及交 易 形成负债的公 允
价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1 该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 报表 日的 利率 风险 状况；
2 假定 所有 期限 的利 率均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 变量 不变 ；
3 此项 影响 并未 考虑 管理 层为减 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量
的变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ） 上年度 末（ 2017 年12 月31 日 ）
+25 个 基准 点 -34,766,182.38 -23,623,699.15
-25 个 基准 点 34,766,182.38 23,623,699.15
注： 上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、可 能
的变动 时， 为交 易而 持有 的债券 公允 价值 的变 动对 基金净 值产 生的 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上市的债券或银行间同业市场交易的债券， 所国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 39 页 共 47 页
面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
但在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以 及开放期期间不受前述投资组合比 例的限
制。 封闭期内， 本基金 在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 开放 期内， 在每个交易日日终在扣除国 债期
货需缴纳的交易保证金后， 本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2018 年12 月 31 日及2017 年12 月31 日，本基金主要投资于固定收益品种，
因 此 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影
响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、 结算备付金、 买入返售金融资产等， 因其剩余期限不长， 公允价值与
账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的 金 融 工 具 中 均 无 属 于 第 一 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
6,041,403,382.40 元（上年度末：4,160,843,754.50 元） 。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生 重 大
变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报 表的批 准
本财务报表已于 2019 年3 月 29 日经本基金的基金管理人批准。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 40 页 共 47 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 6,041,403,382.40 94.86
其中： 债券 6,041,403,382.40 94.86
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 200,000,500.00 3.14
其中： 买 断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,358,471.13 0.54
8 其他各 项资 产 92,789,905.38 1.46
9 合计 6,368,552,258.91 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组 合的 重大 变动
本基金本报告期未买卖股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 306,690,000.00 7.45
其中： 政策 性金 融债 306,690,000.00 7.45
4 企业债 券 2,471,796,382.40 60.01
5 企业短 期融 资券 231,131,000.00 5.61
6 中期票 据 2,886,162,000.00 70.08
7 可转债 （可 交换 债） 589,000.00 0.01 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 41 页 共 47 页
8 同业存 单 145,035,000.00 3.52
9 其他 - -
10 合计 6,041,403,382.40 146.68
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 143807 18 电投 07 2,000,000 202,320,000.00 4.91
2 101801278 18 光明 MTN005 2,000,000 201,380,000.00 4.89
3 180210 18 国开 10 1,500,000 154,695,000.00 3.76
4 180211 18 国开 11 1,500,000 151,995,000.00 3.69
5 122271 12 兖煤 03 1,480,000 148,429,200.00 3.60
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有 贵金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 171,115.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 92,618,790.12
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 42 页 共 47 页
8 其他 -
9 合计 92,789,905.38
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末持有的前十名股票不存在流通受限情况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
5 792,329,441.57 3,961,647,207.84 100.00% 0.00 -
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司所有从业人员本报告期末未持有本基金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末
未持有本基金。
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例 （%）
发起份 额
承诺持 有
期限
基金管 理人 固有 资金 10,000,050.00 0.25 10,000,050.00 0.25 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
合计 10,000,050.00 0.25 10,000,050.00 0.25 -
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额 3,010,311,050.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,010,311,050.00
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 951,336,157.84
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 - 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,961,647,207.84
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 的重大 人事 变动 如下 ：
（1）2018 年 2 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王文英 女士 自 2018 年 2 月 7 日起 任公 司
总经理 助理 ；
（2）2018 年 3 月 3 日， 本基金 管理 人发 布公 告， 董瑞倩 女士 自 2018 年 2 月 28 日 起任 公 司
固定收 益投 资总 监；
（3）2018 年 3 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 张琦先 生 自 2018 年 3 月 7 日起任 公司 股
票投资 总监 ；
（4）2018 年 5 月 12 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王福新 先生 自 2018 年 5 月 9 日起 任公司
总经理 助理 ；
（5）2018 年 7 月 14 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 封 雪梅 女士 因个 人原 因自 2018 年 7 月 6
日起离 任公 司总 经理 助理 ；
（6）2018 年7 月 27 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告 ， 王大朋 先生 自2018 年 7 月 25 日起 任公 司
总经理 助理 ；
（7）2018 年8 月 30 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告 ， 石伟先 生 自2018 年8 月29 日起 任公 司资
产配置 总监 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动:
（1） 托管 部负 责人 蒋柯 先 生，2018 年 7 月 ，经 中国 证监会 核准 资格 ，任 广发 银行资 产托 管
部总经 理。
（2） 托管 部负 责人 梁冰 女 士, 2018 年 6 月 ，经 中国 证监会 核准 资格 ，任 广发 银行资 产托 管
部副总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 收到中 国证 券监 督管 理委 员会北 京监 管局 《 关于 对 国 寿安 保基 金管
理 有 限公 司采 取责 令改 正并 暂 停办 理相 关业 务措 施的 决 定》 ，责 令公 司进 行整改 ， 并暂 停受 理公国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 44 页 共 47 页
募基金 产品 注册 申 请3 个 月。 公 司高 度重 视， 制 定 相关整 改措 施， 并持 续进 行全面 整改 。 公 司对
行政监 管措 施决 定书 指出 的问题 已整 改完 毕并 向监 管部门 报告 了整 改报 告 ， 整改已 完成 验收 。 本
报告期 内， 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的托管 业务 部门 及其 高级 管理人 员未 受监 管部 门稽 查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况 稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务
发展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的 比例 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
第 45 页 共 47 页
广发证 券 989,944,120.85 100.00% 72,999,400,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公 告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2017
年第4 季度 报告
证券时 报及 公司 网站 2018 年1 月20 日
2
国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 第 一
个开放 期开 放申 赎、 转换 业务公 告
证券时 报及 公司 网站 2018 年2 月14 日
3
国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2017
年年度 报告 （摘 要）
证券时 报及 公司 网站 2018 年3 月27 日
4
国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
修 订 公 司 旗 下 债 券 型 基 金 基 金 合
同有关 条款 的公 告
证券时 报 及 公司 网站 2018 年3 月29 日
5
国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调整旗 下部 分基 金赎 回费 的公告
证券时 报及 公司 网站 2018 年3 月30 日
6
国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新
招募说 明书 （摘 要） （2018 年第 1
号）
证券时 报及 公司 网站 2018 年4 月12 日
7
国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2018
年第1 季度 报告
证券时 报及 公司 网站 2018 年4 月20 日
8
国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2018
年第2 季度 报告
证券时 报及 公司 网站 2018 年7 月20 日
9
国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 第 二
个开放 期开 放申 赎、 转换 业务公 告
证券时 报及 公司 网站 2018 年8 月18 日
10
国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2018
年半年 度报 告（ 摘要 ）
证券时 报及 公司 网站 2018 年8 月24 日
11
国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新
招募说 明书 （摘 要） （2018 年第 2
号）
证券时 报及 公司 网站 2018 年9 月29 日
12
国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2018
年第3 季度 报告
证券时 报及 公司 网站 2018 年10 月25 日
13
国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
证券时 报及 公司 网站 2018 年11 月23 日 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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分红公 告
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1 20180101~20181231 3,010,311,050.00 951,336,157.84 0.00 3,961,647,207.84 100%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额达 到或超 过 20% 的 情形 ， 可 能存在 大额 赎回 的 风 险 ， 并
导致基 金净 值波 动。 此外 ，机构 投资 者赎 回后 ，可 能导致 基金 规模 大幅 减小 ，不利 于基 金的 正 常 运 作 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 并将 采 取有效 措施 保证 中小 投资 者
的合法 权益 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
13.1.1 中 国 证 监 会 批 准 国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募
集的文件
13.1.2 《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
13.1.3 《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
13.1.5 报 告 期 内 国 寿 安 保 安 吉 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 媒
体上披露的各项公告
13.1.6 中国证监会要求的其他文件
13.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018 年年度报告
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2 号楼11 层
13.3 查 阅方 式
13.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2019 年 3 月 30 日
