东 兴 众智 优 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人: 东兴 证券股 份有 限公司
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2019 年 03 月 29 日东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2019年3月15日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 为基 金财务出具了标准无保留意见的审
计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意 阅读。
本报告期自2018 年1月1日起至12月31日止。 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务 指标 、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ....................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 12
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况 ............................................................................. 13
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 14
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 ................................. 14
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内 容 ..................................................................................................................... 15
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 18
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 20
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 45
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投 资组合 ......................................................................................... 46
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 46
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 47
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 49
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 49
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 49
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 49
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 49
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 50 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 50
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 50
§9
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 51
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 51
9.2 期末基金管理 人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 51
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 51
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................... 51
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 52
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 53
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 54
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 54
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 54
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 54
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 55
§12
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 57
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 57
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 58
13.1 备查文件目录. .............................................................................................................................. 58
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 58
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 58 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东兴众智优选混合
基金主代码 002465
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年06月13日
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,099,748.44 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资 目标
本基金主要以行业、公司基本面研究为基础，精选具有估值优势和
成长潜力的公司进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，在
严格控制下行风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金管理人采用主要以行业、公司基本面研究为基础，筛选具有
估值优势和成长潜力的公司进行投资。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+ 中债综合指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品
种。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东兴证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 陈智勇 贺倩
联系电话 010-57307309 010-66060069
电子邮箱 chenzy_jj@dxzq.net.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95309 95599
传真 010-57307388 010-68121816
注册地址 北京市西城区金融大街5号 北京市东城区建国门内大街6东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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（新盛大厦）12 、15层 9号
办公地址
北京市西城区平安里西大街2
8号中海国际中心6层
北京市西城区复兴门内大街2
8号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 100035 100031
法定代表人 魏庆华 周慕冰
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.fund.dxzq.net
基金年度报告备置地点 北京市西城区平安里西大街28 号中海国际中心6层
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
德勤华永会计师事务所 （特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街1号东方广场
东方经贸城西二办公楼8层10室
注册登记机构 东兴证券股份有限公司
北京市西城区平安里西大街28号中
海国际中心6层
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 2018 年 2017年
2016年6月13日
（基金合同生效
日）-2016年12月3
1日
本期已实现收益 -991,435.54 18,931,800.28 700,988.10
本期利润 -1,834,327.08 20,306,291.64 -116,060.33
加权平均基金份额本期利润 -0.0999 0.1654 -0.0015
本期加权平均净值利润率 -9.69% 16.50% -0.15%
本期基金份额净值增长率 -22.15% 8.74% -1.60%
3.1.2 期末 数据和 指标 2018 年末 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 -1,151,125.64 9,426,176.76 -803,518.52 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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期末可供分配基金份额利润 -0.1887 0.0686 -0.0160
期末基金资产净值 5,082,997.11 147,105,885.37 49,295,065.35
期末基金份额净值 0.833 1.070 0.984
3.1.3 累计 期末指 标 2018 年末 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 -16.70% 7.00% -1.60%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益；
2 、 期末可供分配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配
利润的金额为期末 未 分配 利 润 的 已 实 现 部分,如果期末未分配利 润的 未实现部分为负数,
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
4 、本基金基金合同于2016年6月13日生效，至报告期末不满三年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -12.59% 1.98% -6.68% 0.98% -5.91% 1.00%
过去六 个月 -18.09% 1.65% -7.52% 0.89% -10.57% 0.76%
过去一 年 -22.15% 1.35% -13.27% 0.80% -8.88% 0.55%
自基金 合同 生效 起至 今 -16.70% 0.98% -2.84% 0.60% -13.86% 0.38%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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注：1、本基金基金合同生效 日为2016年6月13日，根据相关法律法规和基金合同，
本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；
2 、建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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注： 本基金基金合同于2016年6月13日生效,自合同生效以来未满五年。 合同生效当
年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金自基金合同生效日（2016年6月13 日）至报告期截止日（2018年12月31日）
未进行利润分 配。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
东兴证券股份有限公司（股票简称"东兴证券"，股票代码"601198" ，以下简称"本
公司" ）是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理公司作为主要发起
人发起设立的全国性综合类证券公司，2015 年2月26日在上海证券交易所上市，是国内
首家资产管理公司系上市证券公司。
本公司注册资本27.58亿元，总部设在北京。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨
询、 与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、 证券承销与保 荐、 证券投资基金销售
业务、 证券自营和证券资产管理业务、 融资融券业务、 代销金融产品业务、 公开募集证
券投资基金管理业务， 形成覆盖场内与场外、 线下和线上、 国内和海外的综合金融服务
体系。
本公司经中国证券监督管理委员会核准 （证监许可 【2015】67 号） 于2015年1月8 日
获得公开募集证券投资基金管理业务资格。 截至2018年12月31日， 本公司管理东兴改革东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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精选灵活配置混合型证券投资基金、 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、 东兴
众智优选灵活配置混合型证券投资基金、 东兴安盈宝货币市场基金、 东兴量化多策略灵
活配置混合型 证券投资基金、 东兴兴利债券型证券投资基金、 东兴量化优享灵活配置混
合型证券投资基金和东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金共8只开放式基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程远先
生
本基金基
金经理
2016-06-
13
- 10年
北京大学硕士，10年证券行业
从业经验。2008年加入东兴证
券投资银行总部工作，2009年
任东兴证券研究所纺织服装行
业高级研究员，2011年任华泰
证券（原华泰 联合）研究所纺
织服装研究组组长，2013年任
华泰证券纺织服装组组长兼任
轻工造纸组和旅游酒店组组
长，现任东兴证券基金业务部
研究总监、投资决策委员会委
员、东兴众智优选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、
东兴量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、东
兴兴利债券型证券投资基金基
金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为
根据公司决定确定的解聘日期； 对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期" 分
别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法
律法规、 中国证券监督管理委员会和 《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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合同》 的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险
的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基
金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法（修订）》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法， 各投 资组合经理在
授权范围内自主决策， 各投资组合共享研究平台， 在获得投资信息、 投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度， 建立公平的交易分配制度， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 对于交易所公开竞价交易， 基金管理人执行交易系统中的公平交易
程序； 对于债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易， 在参与申购之
前， 各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。 在获配额度确定
后， 部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配； 如果申购价格相同， 则根据该价
位各投资组合的申购数量进行比例分配。 债券一级市场申购分配不足最小单位的， 可由
基金经理协商分配， 协商不一致则由投资总监决定； 对于银行间市场交易， 应按照场外
交易流程执行， 由各基金经理给出询价区间， 交易室根据询价区间在银行间市场上应该
按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询 价交易记录备查。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、 反向交易情况、 异常
交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内， 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 在授权、 研
究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合， 未
直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金运作符合法
律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意
见》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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本报告期内， 未出现涉 及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2018 年初，经济增长表现出较强韧性，1-2月多项经济数据超预期，集中在出口、
投资领域， 全球经济同步复苏带来的外需景气延续。 内需方面， 消费总体平稳， 地产投
资大幅增长带动固定投资小幅上行。 政策层面， 资产新规对市场的影响可控， 金融风险
的不断降低提升中期风险偏好，A股市场整体呈现强势震荡走势。
二季度，去杠杆过程持续推进，市场流动性仍然保持较为紧张的状态。6月15日特
朗普对中国出口至美国的500亿美元商品征收关税，中国对等征收关税展开反制。在中
美贸易冲突愈演愈烈的情况下，市场担心经济面临较大下行压力，同时叠加信用收缩，
A股市场风险偏好持续下降。
进入下半 年， 政策面边际改善， 货币政策明显放松， 财政政策态度更加积极但尚未
有实质性进展。 宏观数 据层面， 投资放缓， 消 费疲软， 出口走弱， 对经济下行的预期逐
步在数据上开始体现。 美元指数的持续走高叠加美国国债利率的持续上升使得全球主要
货币均出现较为明显的贬值，中美贸易摩擦仍存在较大不确定性。A股市场风险偏好持
续下降，整体呈现弱势震荡走势。
四季度，A股在美股市场大幅下跌以及香港市场暴跌的影响下， 国庆节后大幅下跌，
上证综指击破上一轮股灾底部2638点， 并创出新低2449点， 随后在一行三会表态支持股
市以及刘副总理发表谈话表示将出 台更有力的措施解决困扰市场的股权质押问题、 并积
极支持民营企业发展， 推动民营经济健康发展后， 市场迎来短暂反弹， 但下行的趋势难
以反转。 在中美贸易摩擦反复背景下， 资本市场对于经济下行压力担忧始终存在， 投资
者风险偏好依然偏弱，A股市场整体呈现震荡下行走势。
报告期内， 本基金根据市场情况， 采取了灵活的操作策略， 重点配置了电子、 轻工 、
传媒等板块。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
2018 年1月1日起至2018年12月31日，本基金净值增长率为-22.15% ，业绩比较基准
收益率为-13.27%，低于业绩比较基准8.88% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2019年经济仍会继续下滑，但积极财政政策和降低企业税负的政策正在研究，
经济高质量发展将成为未来长期趋势， 短期内去杠杆收到一定效果， 转变为稳杠杆， 目
前中美贸易有摩擦， 但政策会继续加大改革开放， 市场经历了短期快速调整之后， 估值东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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水平已经处于历史较低水平。 随着美国经济的减速， 美联储加息空间逐步缩小， 这样国
内货币层面的操作空间将加大， 我国目前处于经济转型期， 各种改革正持续不断的推进，
无论是国企改革和政治经济改革方面都将逐步迎来收获期， 也为投资 者 创造更好的投资
机遇。
未来看改革会持续推进， 政策加强逆周期调节将对冲经济下行， 目前股市估值相对
较低，长期来看，我们对后市并不悲观。未来一段时间本基金仍将以价值投资为导向，
精选一些低估值、 良好盈利能力和充分受益于改革推进的优质企业进行投资。 国家支持
新经济的情况下，未来新经济也具有较好的战略配置价值。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守相关法律法规， 坚持一切从规范运作、 防范风
险、 保护基金持有人利益出发， 依照公司内部控制的整体要求， 继续致力于内控机制的
完善， 加强内部 风险的控制与防范， 确保各项法规和管理制度的落实， 保证基金合同得
到严格履行。
本报告期内， 本基金管理人进一步完善了公司的内控体系； 对公司投研交易、 市场
销售、 后台运营等业务开展了定期或专项稽核， 检查业务开展的合规性和制度执行的有
效性； 采取事前防范、 事中控制和事后监督等三阶段工作， 加强对日常投资运作的管理
和监控， 督促投研交易业务的合规开展； 针对新出台的法律法规和监管要求， 积极组织
了多项法律法规 和职业道德培训， 不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养； 全面
参与新产品设计、 新业务拓展工作； 严格审查基金宣传推介材料， 及 时检查基金销售业
务的合法合规情况； 完成各项信息披露工作， 保证所披露信息的真实性、 准确性和完整
性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应"
放松管制、加强监管"的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工
作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同 关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 定价服 务机构按照商业合
同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展， 建立了负责
估值工作决策和执行的专门机构， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理
可参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值价格的最终决策。 本报告期内， 参与估值
流程各方之间无重大利益冲突。
东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金基金合同的相关规定， 结合本基金实际运作情况， 本基金本报告期未进
行利润分配。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内， 受基金份额持有人赎回等影响， 本基金存在基金资产净值连续六十个工
作日低于五千万元的情况， 但不存在连续二十 个工作日出现基金份额持有人数量不满二
百人的情形，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并将采取适当措施。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人-东兴证券股份有限公司2018年1月1日至2018 年12月31日基金的投资运作，进行了认
真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 东兴证券股份有限公司在本基金的投资运作、 基金资 产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 东兴证券股份有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(19)第P01632号
东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金全体持有人
审计意见
我们审计了东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的财
务报表， 包括2018年12月31日的资产负债表， 2018年度利润表、
所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认
为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国
证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定编制， 公允反映了东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基
金2018年12月31日的财务状况、 2018年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审
计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基
金， 并履行了职业道德 方面的其他责任。 我们 相信， 我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息
东兴证券股份有限公司(以下简称"基金管理人")管理层对其
他信息负责。 其他信息包括东兴众智优选灵活配置混合型证券
投资基金2018年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和
我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其
他信息， 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合
我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读其他信息， 在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已
执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当
报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财
务报 表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表， 使其实现公允反 映， 并设计、 执行和维 护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东兴众智优东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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选灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力， 披露与持续
经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设， 除非基金管
理人管理层计划清算东兴众智优选灵活配置混合型证券投资
基金、 终止经营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督东兴
众智优选灵活配置混合 型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报
表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊
或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是
重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计
证据， 作为发表审计意 见的基础。 由于舞弊可 能涉及串通、 伪
造、 故意遗漏、 虚假陈 述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由
于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。(4)对基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取 的 审计证据， 就可
能导致对东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露； 如果披露不充 分， 我们应当发表非无 保留意见。 我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项
或情况可能导致东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金
不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、 结构和内容(包
括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我
们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部
控制缺陷。 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 李燕、王亚坤
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼8
层10室
审计报告日期 2019-03-26
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018 年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,358,369.01 18,886,644.23
结算备付金
20,241.38 509,263.02
存出保证金
14,656.33 48,002.00
交易性金融资产 7.4.7.2 3,685,620.00 127,981,541.38
其中：股票投资
3,685,620.00 127,981,541.38
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
122,831.07 69,303.99
应收利息 7.4.7.5 325.86 4,435.12
应收股利
- -
应收申购款
- 14,910.54
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - - 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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资产总计
5,202,043.65 147,514,100.28
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018 年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
9,688.07 1,442.98
应付管理人报酬
2,704.10 75,360.10
应付托管费
676.05 18,840.05
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 23,478.32 234,571.78
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 82,500.00 78,000.00
负债合计
119,046.54 408,214.91
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 6,099,748.44 137,450,379.41
未分配利润 7.4.7.10 -1,016,751.33 9,655,505.96
所有者权益合计
5,082,997.11 147,105,885.37
负债和所有者权益总计
5,202,043.65 147,514,100.28
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.833元，基金份额总额
6,099,748.44 份。
7.2 利润 表
会计主体：东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年12月31 日 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01
月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2
017年12月31日
一 、收 入
-1,187,843.74 23,571,867.61
1.利息收入
150,517.80 389,835.20
其中：存款利息收入 7.4.7.11 55,580.85 300,064.45
债券利息收入
5,196.11 72,310.96
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
89,740.84 17,459.79
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-1,258,451.67 21,461,236.75
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,294,764.83 19,895,472.70
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 10,014.00 52,650.00
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 26,299.16 1,513,114.05
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -842,891.54 1,374,491.36
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-” 号填
列）
7.4.7.18 762,981.67 346,304.30
减 ：二 、费用
646,483.34 3,265,575.97
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
113,797.48 1,361,672.97
2．托管费 7.4.10.2.2 28,449.39 251,986.68
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 365,334.07 1,501,027.28
5．利息支出
1,597.07 - 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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其中：卖出回购金融资产支出
1,597.07 -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 137,305.33 150,889.04
三 、 利润 总额 （亏损 总额 以 “- ”
号 填列 ）
-1,834,327.08 20,306,291.64
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （ 净亏损 以 “-”号
填 列）
-1,834,327.08 20,306,291.64
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年12月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年01月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合
计
一、 期初所有者权益(基金净
值)
137,450,379.41 9,655,505.96 147,105,885.37
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -1,834,327.08 -1,834,327.08
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-131,350,630.97 -8,837,930.21 -140,188,561.18
其中：1.基金申购款 10,832,929.23 142,850.15 10,975,779.38
2.基金赎回款 -142,183,560.20 -8,980,780.36 -151,164,340.56
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-” 号 填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
6,099,748.44 -1,016,751.33 5,082,997.11
项 目 上年度可比期间
东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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2017 年01月01日至2017年12 月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合
计
一、 期 初所有者权益(基金净
值)
50,098,583.87 -803,518.52 49,295,065.35
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 20,306,291.64 20,306,291.64
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
87,351,795.54 -9,847,267.16 77,504,528.38
其中：1.基金申购款 172,837,077.72 -8,269,918.94 164,567,158.78
2.基金赎回款 -85,485,282.18 -1,577,348.22 -87,062,630.40
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-” 号 填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
137,450,379.41 9,655,505.96 147,105,885.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
魏庆华
—————————
基金管理人负责人
张涛
—————————
主管会计工作负责人
王青
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2016年2月
14日中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"） 《关于准予东兴众智优选灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]268号）的批复,自2016年5月
10日至2016年6月3日公开募集设立。 本基金为混合型证券投资基金， 首次设立募集不包
括认购资金利息共募集222,643,588.19元人民币， 业经瑞华会计师事务所 （特殊普通合
伙）" 瑞华验字[2016]01460016 号"验资报告验证。 经向中国证监会备案， 《东兴众智优
选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月13日正式生效，基金合同生效东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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日的基金份额总额为222,655,689.53份，其中认购资金利息折合12,101.34 份。本基金
基金管理人为东兴证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《东兴众智优选灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市交易的股票 （含中小板股票、 创业板股票， 以及其他中国 证监会允许
基金投资的股票） 、 债 券 （包括国债、 金融债 、 央行票据、 地方政府 债、 企业债、 公司
债、 可转换公司债券 （含可分离交易可转债） 、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券
等） 、 资产支持证券、 次级债、 债券回购、 银 行存款、 货币市场工具 、 股指期货、 权证
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，本基金
每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金 保持不低于基金资
产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规变 更或中国证监会允
许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订
的41项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定 （以下合称" 企业会计准则"） 、 中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核
算业务指引》 、 中国证监会颁布的 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号-年度报告和半年度报告》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第3号- 会
计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则 及其他有关规定要求， 真实、 完整地反映
了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018 年1月1日至2018年12 月31日的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会计年 度 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。 本期财务报表的实 际编制期间为
2018年1月1日至2018 年12月31日。 首期年度财 务报表的编制期间从基金合同生效日起至
相关年度的12月31日止， 末期年度财务报表的 编制期间从相关年度的1月1日起至基金合
同终止日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
1 、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无 金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、 基金投资、 债券投资、 资产支持证券投资和
衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生
的金融资产在资产负债表中以衍生 金融资产列示外， 以公允价值计量 且其公允价值变动
计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产。
2 、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 基金持 有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付 款项
等。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日 按取得时的公
允价值作为初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券以及 不作为有效套
期工具的衍生工具等， 取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已
宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按 照公允价值进行后续计量， 期
间取得的利息或现金股利， 应当确认为当期收益。 应收款项和其他金融负债采用实际利
率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产； 金融负债的现时义务全部或部分已经解
除的， 终止确认该金融负债或其一部分。 处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与
初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置 实施复牌日冲
减股票投资成本； 股票 持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因
股权分置改革而获得的股票， 于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例， 计
算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
（2）债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。 债券投资成本按债券的公允价值入账， 相关交
易费用直接计入当期 损益， 上述公允价值不包 含债券起息日或上次除息日至购买日止的
利息( 作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转债， 于实际 取得日按照估值方法对分离交易可转
债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行期
限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
（3）权证投资
权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)， 在除权日按照持有的股数及获赠比例， 计算确定增加
的权证数量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证， 于实际取得日按 照估值方法对
分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可 分离权证公允价值占分离交易可转债
全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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上 市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。
（5）买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金
融资产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关 交易费用计入
初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。
（6）卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等
金融资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关 交易费用计入
初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
1 、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估
值； 如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大
事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确 定公
允价值。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的
净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；
估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价 中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（4）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公
允价值。 交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的 市价（收盘价）估值； 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上
市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。
3 、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估
值机构提供的价格数据估值。
4 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5 、本基金投资股指期 货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算
价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家
最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方， 共同查
明原因，双 方协商解决。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法 定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购 和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申 购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款 项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面 价值和票面利率计算的利息扣除适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日确认债券利息收入。 贴息
债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限推算内含票面
利率后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额 扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本
与应收利息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额
确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易
性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失， 并 于相关金 融资产或
金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠
计量时确认。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利 率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
1 、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每
次收益分配比例不得低于该 次可供分配利润的30%， 若 《基金合同》 生效不满3个月可不
进行收益分配；
2 、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金份额享有同等分配权；
5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无其 他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002 】128号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、 财 税 【2004】78号文 《关 于证券投资基金税收政策的 通知》 、 财税
【2005 】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】
84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008 】1号《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深
圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布
的 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税
【2012 】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、财税【2015】
101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 【2016 】东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 【2016 】70号 《关于金融机
构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税【2016】140号《关于明确金融房地产开
发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税【2017】2号《财政部、国家税务总局关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税 【2017 】56号 《关于资管产品增值
税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自2018 年1月1日起， 在基金运营过程中发生的增值
税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3% 的征收率缴纳增值税。
2. 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 对基金取得的股票股息、 红利收入， 自2015年9月8日起， 基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持 股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的 企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1% 的税率缴纳证券
(股票)交易印花税，受让方 不再缴纳印花税。
6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款 1,358,369.01 18,886,644.23
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 的定期存款 - -
存款期限1-3 个月的定期存款 - -
存款期限3个月以上的 定期存款 - -
其他存款 - - 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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合计 1,358,369.01 18,886,644.23
7.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,971,068.61 3,685,620.00 -285,448.61
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,971,068.61 3,685,620.00 -285,448.61
项目
上年度末2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 127,424,098.45 127,981,541.38 557,442.93
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 127,424,098.45 127,981,541.38 557,442.93
7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.4 买入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017 年12月31日
应收活期存款利息 308.59 4,159.35
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 10.01 252.01
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 7.26 23.76
合计 325.86 4,435.12
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资 产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017 年12月31日
交易所市场应付交易费用 23,478.32 234,571.78 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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银行间市场应付交易费用 - -
合计 23,478.32 234,571.78
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017 年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 82,500.00 78,000.00
合计 82,500.00 78,000.00
注：预提费 用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日至2018 年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 137,450,379.41 137,450,379.41
本期申购 10,832,929.23 10,832,929.23
本期赎回（以“-”号填列） -142,183,560.20 -142,183,560.20
本期末 6,099,748.44 6,099,748.44
7.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,426,176.76 229,329.20 9,655,505.96
本期利润 -991,435.54 -842,891.54 -1,834,327.08
本期基金份额交易产
生的变动数
-9,585,866.86 747,936.65 -8,837,930.21
其中：基金申购款 -346,030.80 488,880.95 142,850.15
基金赎回款 -9,239,836.06 259,055.70 -8,980,780.36 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 -1,151,125.64 134,374.31 -1,016,751.33
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日
至2018年12月31日
上年度可比期间2017年01月
01日至2017年12月31日
活期存款利息收入 53,257.53 130,962.99
定期存款利息收入 - 159,466.67
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,572.00 7,927.85
其他 751.32 1,706.94
合计 55,580.85 300,064.45
注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
卖出股票成交总额 162,587,830.22 470,125,840.05
减：卖出股票成本总额 163,882,595.05 450,230,367.35
买卖股票差价收入 -1,294,764.83 19,895,472.70
7.4.7.13 债券 投资 收益
7.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2
017年12月31日
债券投资收益 ——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
10,014.00 52,650.00
债券投资收益 ——赎回差价收入 - - 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 10,014.00 52,650.00
7.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01 日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
4,061,530.41 20,028,185.75
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
4,001,757.00 19,811,170.00
减：应收利息总额 49,759.41 164,365.75
买卖债券差价收入 10,014.00 52,650.00
7.4.7.13.3 资产 支持证 券投 资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金 属投 资收 益
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生 工具 收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
股票投资产生的股利收益 26,299.16 1,513,114.05
基金投资产生的股利收益 - -
合计 26,299.16 1,513,114.05
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7.4.7.17 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
1.交易性金融资产 -842,891.54 1,374,491.36
—— 股票投资 -842,891.54 1,374,491.36
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -842,891.54 1,374,491.36
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
基金赎回费收入 762,981.67 346,304.30
合计 762,981.67 346,304.30
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
交易所市场交易费用 365,334.07 1,500,502.28
银行间市场交易费用 - 525.00 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 36 页
共 58 页
合计 365,334.07 1,501,027.28
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
审计费用 20,000.00 20,000.00
信息披露费 70,000.00 70,000.00
汇划手续费 5,605.33 9,329.04
账户维护费 36,000.00 21,360.00
其他 5,700.00 30,200.00
合计 137,305.33 150,889.04
注：其他包括银行间账户账户维护费和查询服务费。
7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项 。
7.4.9 关联 方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生改变。
关联方名称 与本基金的关系
中国东方资产管理股份有限公司 基金管理人的控股股东
东兴证券股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
大连银行股份有限公司
与基金管理人同一控股股东的关联方、基金销售
机构
7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 37 页
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7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的 交易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2018年01月01日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年01月01日至2017 年12 月31
日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
东兴证 券股 份有 限公 司 203,017,395.43 100.00% 1,033,033,709.42 100.00%
7.4.10.1.2 权证 交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券 交易
金额单位：人民币元
关联方名 称
本期
2018 年01 月01日至2018 年12 月31 日
上年度可 比期间
2017年01 月01日至2017 年12月31 日
成交金额
占当期债 券买卖
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券买卖
成交总额 的比例
东兴证券 股份有
限公司
8,013,528.00 100.00% 0.00 0.00%
7.4.10.1.4 债券 回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名 称
本期
2018 年01 月01日至2018 年12 月31日
上年度可 比期间
2017年01 月01日至2017 年12月31日
成交金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
东兴证券 股份有
限公司
86,800,000.00 100.00% 52,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名 称 本期 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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2018 年01 月01日至2018 年12 月31日
当期佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余
额
占期末应
付佣金总
额的比例
东兴证券 股份有 限公司 184,751.27 100.00% 23,478.32 100.00%
关联方名 称
上年度可 比期间
2017 年01 月01日至2017 年12 月31日
当期佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余
额
占期末应
付佣金总
额的比例
东兴证券 股份有 限公司 938,965.24 100.00% 234,571.78 100.00%
7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8 年12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 113,797.48 1,361,672.97
其中：支付销售机构的客户维护费 4,384.05 7,877.06
注： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。 管理费的计算方法
如下：
H ＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017
年12月31日 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 39 页
共 58 页
当期发生的基金应支付的托管费 28,449.39 251,986.68
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H ＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日 累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报告期和上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资 本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名 称
本期
2018 年01 月01日至2018 年12 月31 日
上年度可 比期间
2017年01 月01日至2017 年12月31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国农业 银行股
份有限公 司
1,358,369.01 53,257.53 18,886,644.23 130,962.99
7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联事项的说明。 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 40 页
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7.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
根据本基金基金合同的相关规定， 结合本基金实际运作情况， 本基金本报告期未进
行利润分配。
7.4.12 期 末（2018 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持 有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金投资风险主要包括： 信用风险、 流动性风险、 市场风险和操作风险及其他不
可抗拒的风险。 其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险
及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、 流程化和数量化的风险管理体系， 确保
投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险， 从而实现本基金的投资目标。 本
基金设立了由投资决策委员会、 风险控制委员会、 风险管理部和合规法律部组成的风险
管理组织体系， 该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。 本基金通 过事前的风
险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约， 或者基金所投资的债券发行人出现违
约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 41 页
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本基金均投资于具有良好信用等级的证券； 本 基金持有一家上市公司的证券市值不
超过基金资产净值的百分之十， 且本基金与由 本基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外， 本 基金在交易所进行交易均与中国证券
登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 发生违约风险的可能性很低； 本基金
也可在银行间同业市场进行交易， 在交易前均会对交易对手进行信用评估， 以控制相应
的信用风险。
7.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
本基金本报告期末未持有债券。
7.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本基金本报告期末未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
本基金本报告期末未持有债券。
7.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本基金本报告期末未持有同业存单。
7.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基 金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公 司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能 根据本基金的基金
管理人的投资意图， 以合理的价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2018年12月31 日， 本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本报告所称流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付
投资者赎回款项的风险， 风险管理的目标是确 保基金组合资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。 基金管理人在报告期内综合考虑投资标的流动性、 投资策略、 投资
限制、 销售渠道、 潜在投资者类型与风险偏 好、 投资者结构等因素， 综合进行流动性风
险管理。
基金管理人坚持按照"组合管理、 分散投资"的基本原则， 严格按照法律法规的有关
规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投资管理， 通过灵活 配置的二级市场投
资策略、 分散化的投资原则、 严格的投资比例限制等投资安排， 使基金组合资产的流动
性安排与基金申赎安排相匹配，报告期内未发生流动性风险事件。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2018年12月31 日 1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,358,369.01 - - -
- -
1,358,369.01
结算备付金 20,241.38 - - -
- -
20,241.38
存出保证金 14,656.33 - - -
- -
14,656.33 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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交易性金融资产 - - - -
- 3,685,620.00
3,685,620.00
应收证券清算款 - - - -
- 122,831.07
122,831.07
应收利息 - - - -
- 325.86
325.86
资产总计 1,393,266.72 - - - - 3,808,776.93 5,202,043.65
负债
应付赎回款 - - - - - 9,688.07 9,688.07
应付管理人报酬 - - - - - 2,704.10 2,704.10
应付托管费 - - - - - 676.05 676.05
应付交易费用 - - - - - 23,478.32 23,478.32
其他负债 - - - - - 82,500.00 82,500.00
负债总计 - - - - - 119,046.54 119,046.54
利率敏感度缺口 1,393,266.72 - - - - 3,689,730.39 5,082,997.11
上年度末2017年12 月31
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 18,886,644.23 - - -
- -
18,886,644.23
结算备付金 509,263.02 - - -
- -
509,263.02
存出保证金 48,002.00 - - -
- -
48,002.00
交易性金融资产 - - - -
-
127,981,541.38
127,981,541.38
应收证券清算款 - - - -
- 69,303.99
69,303.99
应收利息 - - - -
- 4,435.12
4,435.12
应收申购款 - - - -
- 14,910.54
14,910.54
资产总计 19,443,909.25 - - - - 128,070,191.03 147,514,100.28
负债
应付赎回款 - - - - - 1,442.98 1,442.98
应付管理人报酬 - - - - - 75,360.10 75,360.10
应付托管费 - - - - - 18,840.05 18,840.05
应付交易费用 - - - - - 234,571.78 234,571.78
其他负债 - - - - - 78,000.00 78,000.00
负债总计 - - - - - 408,214.91 408,214.91
利率敏感度缺口 19,443,909.25 - - - - 127,661,976.12 147,105,885.37
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设
1、 该利率敏感性分析 基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2、所
有期限的利率均以相同幅度 变动25个基点， 其他市场变量均不发生变化； 3、
银行存款、 结算备付金 、 存出保证金均以活期 存款利率或相对固定的利率计东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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息， 假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益、 而对其本身的公允价 值无重
大影响； 4、 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取
的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金
额（单位：人民币元）
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
1、市场利率上升25个基点 0.00 0.00
2、市场利率下降25个基点 0.00 0.00
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。 市场价格风险是 指基金所持金
融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本 基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和
债券， 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基 金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产-股票投资
3,685,620.00 72.51 127,981,541.38 87.00 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
- - - -
交易 性金融资
产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 3,685,620.00 72.51 127,981,541.38 87.00
7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至本年度报告报出日， 本基金无需要披露的 有助于理解和分析会计报表需要说明
的其他事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 3,685,620.00 70.85
其中：股票 3,685,620.00 70.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,378,610.39 26.50
8 其他各项资产 137,813.26 2.65
9 合计 5,202,043.65 100.00 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,025,710.00 59.53
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 147,750.00 2.91
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 250,200.00 4.92
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 261,960.00 5.15
S 综合 - -
合计 3,685,620.00 72.51
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002138 顺络电子 35,000 484,400.00 9.53
2 002456 欧菲科技 50,000 459,500.00 9.04
3 603816 顾家家居 10,000 450,000.00 8.85 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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4 002739 万达电影 12,000 261,960.00 5.15
5 300296 利亚德 33,000 253,770.00 4.99
6 002373 千方科技 22,500 250,200.00 4.92
7 300633 开立医疗 9,000 247,950.00 4.88
8 300373 扬杰科技 16,000 231,040.00 4.55
9 300750 宁德时代 3,000 221,400.00 4.36
10 002734 利民股份 20,000 204,800.00 4.03
11 002508 老板电器 10,000 201,900.00 3.97
12 002293 罗莱生活 20,000 173,000.00 3.40
13 002024 苏宁易购 15,000 147,750.00 2.91
14 000063 中兴通讯 5,000 97,950.00 1.93
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002327 富安娜 1,606,296.00 1.09
2 300545 联得装备 1,441,081.56 0.98
3 002343 慈文传媒 1,271,601.00 0.86
4 002456 欧菲科技 1,267,755.00 0.86
5 002555 三七互娱 1,122,844.00 0.76
6 300750 宁德时代 1,015,037.00 0.69
7 002139 拓邦股份 996,713.00 0.68
8 002293 罗莱生活 971,576.00 0.66
9 002124 天邦股份 960,406.00 0.65
10 300296 利亚德 954,121.00 0.65
11 600029 南方航空 923,801.00 0.63
12 300081 恒信东方 903,937.00 0.61
13 000910 大亚圣象 894,506.00 0.61
14 300747 锐科激光 846,663.00 0.58 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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15 002029 七 匹 狼 779,788.00 0.53
16 600038 中直股份 744,469.00 0.51
17 603986 兆易创新 740,829.27 0.50
18 002751 易尚展示 717,778.52 0.49
19 300424 航新科技 695,520.00 0.47
20 603816 顾家家居 686,478.00 0.47
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权
等获得的股票。
2 、"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 300279 和晶科技 14,191,741.40 9.65
2 601700 风范股份 10,490,296.86 7.13
3 600030 中信证券 10,363,512.00 7.04
4 002366 台海核电 10,070,061.60 6.85
5 002102 ST冠福 8,864,536.00 6.03
6 601318 中国平安 8,533,303.00 5.80
7 600036 招商银行 7,675,463.96 5.22
8 300248 新开普 7,230,553.00 4.92
9 000651 格力电器 6,756,216.00 4.59
10 300125 易世达 6,155,138.76 4.18
11 600634 ST富控 5,556,040.12 3.78
12 002147 ST新光 5,201,874.13 3.54
13 601398 工商银行 5,047,455.00 3.43
14 600887 伊利股份 5,025,946.71 3.42
15 000018 神州长城 4,405,840.00 3.00
16 601668 中国建筑 3,772,995.05 2.56 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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17 600519 贵州茅台 2,277,277.80 1.55
18 600028 中国石化 2,101,375.00 1.43
19 600518 康美药业 1,735,750.00 1.18
20 002327 富安娜 1,513,886.98 1.03
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票。
2 、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 40,429,565.21
卖出股票收入（成交）总额 162,587,830.22
注：1、买入包括基 金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权
等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购 、 发行人回购及行
权等减少的股票。
2 、"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证 券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,656.33
2 应收证券清算款 122,831.07
3 应收股利 -
4 应收利息 325.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 137,813.26
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
271 22,508.30 - - 6,099,748.44 100.00%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 112,743.99 1.85%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同 生效日(2016 年06 月13日) 基金份 额 总额 222,655,689.53
本报告期 期初基 金份额 总 额 137,450,379.41
本报告期 基金总 申购份 额 10,832,929.23
减：本报 告期基 金总赎 回 份额 142,183,560.20
本报告期 基金拆 分变动 份 额 -
本报告期 期末基 金份额 总 额 6,099,748.44
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人重大人事变动：1、东兴证券股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届
董事会第八次会议于2018年2月5日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层第一
会议室以现场和电话方式举行，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于独立董事朱武祥先生和韩建旻先生任期届满不再连任， 公司2017 年第二次临时股东
大会选举宫肃康先生和孙广亮先生为公司第四届董事会独立董事， 宫 肃康先生和孙广亮
先生均已获得中国证券监督管理委员会北京证监局证券公司独立董事任职资格。根据
《公司法》 、 《公司章 程》 规定， 董事会选举宫肃康先生为公司第四届董事会审计委员
会主任委员、 薪酬 与提名委员会委员、 风险控制委员会委员； 选举孙广亮先生为公司第
四届董事会发展战略委员会委员、审计委员会委员。
2 、2018年2月10日， 东兴证券股份有限公司 （以下简称"公司" ） 收到公司董事邵晓
怡女士递交的书面辞职报告。 因个人工作调整， 邵晓怡女士申请辞去第四届董事会董事、
董事会审计委员会委员和薪酬与提名委员会委员。
3 、 东兴证券股份有限公司 （以下简称"公司"） 第四届董事会第十次会议于2018年5
月25日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层第一会议室以现场和电话方式举
行， 审议通过 《关于提请股东大会选举公司 第四届董事会非独立董事的议案》 ， 公司股
东山东高速股份有限公司拟变更派出董事， 提 名王云泉先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人。董事会同意提请股东大会选举王云泉先生为公司第四届董事会非独立董
事。 王云泉先生已获得北京证监局证券公司董事任职资格， 在其获股东大会选举为董事
后，张震先生将不再担任公司董事。
4 、2018年6月13日， 东兴证券股份有限公司 （以下简称"公司" ） 董事会近日收到公
司副总经理孙小庆先生的书面辞呈， 孙小庆先生因工作原因申请辞去公司副总经理， 以
及在公司及控股子公司兼任的一切职务。 根据公司章程规定， 孙 小庆先生的辞职自辞呈
送达董事会时生效。
5 、2018 年8月30日， 根据公司经营发展需要， 经公司总经理魏庆华先生提名和公司
董事会薪酬与提名委员会审议通过，东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"
公司"）于2018 年8月28 日召开第四届董事会第十三次会议， 审议通过 《关于聘任公司高
级管理人员的议案》，同意聘任张军先生为公司副总经理，继续担任公司首席风险官，
任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
由于工作调整，公司副总经理兼董事会秘书刘亮先生近日向董事会提交的辞职报
告， 申请辞去公司董事会 秘书职务， 自辞职报告送达董事会后生效。 辞去公司董事会秘
书后，刘亮先生继续担任公司副总经理。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展， 根据 《 公司法》 、 《公
司章程》 等的有关规定， 经公司董事长魏庆华先生提名， 并经董事会薪酬与提名委员会东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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审议通过， 公司第四届董事会第十三次会议审议通过 《关于聘任公司高级管理人员的议
案》 ， 同意聘任张锋先生为公司董事会秘书， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事
会届满时止。
6 、2018年10月13 日，公司董事长、总经理兼财务负责人魏庆华先生向董事会提交
辞职报告， 申请辞去公司总 经理和财务负责人职务， 自辞职报告送达公司董事会时生效。
辞职后， 魏庆华先生将继续担任董事长及董事会专门委员会相关职务， 并按照有关规定
继续履行忠实勤勉义务。
因公司经营需要， 根据 《公司法》 、 《公司章 程》 等的有关规定， 经 公司董事长魏
庆华先生提名， 并经董事会薪酬与提名委员会审议通过， 公司第四届董事会第十四次会
议审议通过 《关于聘任公司总经理和财务负责人的议案》 ， 同意聘任张涛先生为公司总
经理和财务负责人， 其 任期自取得北京证监局核准的证券公司高级管理人员任职资格之
日起至本届董事会届满。 鉴于张涛先生须在取 得证券公司高级管理 人员任职资格后正式
履职，在其任职资格取得之前，魏庆华先生将继续履行公司总经理和财务负责人职责。
7 、2018年10月31 日，公司副总经理兼首席风险官张军先生辞去首席风险官职务，
自辞职报告送达董事会时生效。 辞职后， 张军先生继续担任公司副总经理。 董事会同意
聘任公司副总经理、 合规总监许学礼先生为公司首席风险官， 任期自本次董事会通过之
日起至本届董事会任期届满。
8 、2018年11月29 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准张
涛证券公司董事任职资格的批复》 （京证监许可[2018]75号） ， 核准张涛先生 证券公司
董事任职资格。 按照公司 《章程》 等有关规定以及股东大会相关决议内容， 张涛先生自
前述董事任职资格取得之日起就任公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满。
9 、2018年12月26 日，按照《东兴证券股份有限公司章程》等有关制度的规定，因
公司经营需要以及工作分工调整，公司副董事长谭世豪先生近日向董事会提交辞职报
告， 申请辞去公司副董事长职务， 自辞职报告送达董事会时生效。 辞职后， 谭世豪先生
继续担任公司董事。
根据 《公司章程》 等有关规定， 经公司总经理魏庆华先生提名， 并经第四届董事会
薪酬与提名委员会2018 年第六次会议和第四届董事会第十六次会议审议通过， 聘任谭世
豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内， 本行总行聘任刘琳
同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本 报告期内涉及基金管理人的诉讼：详见本公司 于2019年2月22 日在上海证券交易
所网站 （www.sse.com.cn ） 刊登的 《东兴证券股份有限公司关于累计涉及诉讼事项的公
告》。 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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本报告期内，无涉及基金财产和基金托管业务的 诉讼事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金本报告内未改聘会计师事务所。本报告期应支付给德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）审计费用20,000.00元，截至2018年12月31日，该审计机构向本基金
提供审计服务不满两年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1 、 因公司未按规定办理2015年至2016年度直接投资存量权益登记， 2018年3月21日，
国家外汇管理局北京外汇管理部对公司出具行政处罚决 定书 （京汇简罚 【2018】 042号） ，
责令公司改正，给予警告，并处1000元人民币的罚款。公司已完成整改。
2 、除上述情形外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受
监管部门稽查或处罚
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东兴证 券股 份有 限
公司
2 203,017,395.43 100.00% 184,751.27 100.00% -
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支
付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2 、交易单元的选择标准和程序
券商选择标准： 财务状况良好、 经营行为规范、 研究实力较强的证券公司。 其中财务 状
况良好、 经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上， 且近一年内无重
大违法违规事件为主要判断依据。 研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意见
为主要判断依据。
券商选择程序： ①对符合选择标准的券商的服务进 行评价； ②拟定租用对象： 由投
研部门根据以上评价结果拟定备选的券商； ③签约： 拟定备选的券商后， 按公司签约程东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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序与备选券商签约。 签约时， 要明确签定协议双方的公司名称、 委托代理期限、 佣金率、
双方的权利义务等。
3 、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目
前尚不能在租赁其他证券公司的交易单元。
4 、本基金本报告期内未新增租用交易单元。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
东兴证券股
份有限公司
8,013,528.00 100.00% 86,800,000.00 100.00% - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金2
017年度最 后一个 市场交 易日净值 公告
指定报刊 、 公司 网站 2018-01-02
2
东兴证券 股份有 限公司 关 于旗下部 分基金 持
有的停牌 股票估 值调整 的 提示性公 告
指定报刊 、 公司 网站 2018-01-03
3
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金2
017年第4 季度报 告
指定报刊 、 公司 网站 2018-01-19
4
东兴证券 股份有 限公司 关 于旗下部 分基金 持
有的停牌 股票估 值调整 的 提示性公 告
指定报刊 、 公司 网站 2018-01-23
5
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
招募说明 书摘要(2018年第1 号）
指定报刊 、 公司 网站 2018-01-30
6
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
招募说明 书（更 新）（2018 年第1号）
公司网站 2018-01-30
7
东兴证券 股份有 限公司 关 于旗下部 分基金 持
有的停牌 股票估 值调整 的 提示性公 告
指定报刊 、 公司 网站 2018-02-02
8
关于增加 珠海盈 米财富 管 理有限公 司等3家公
司为东兴 证券股 份有限 公 司公开募 集证券 投
资基金的 销售机 构并参 与 其费率优 惠活动 的
公告
指定报刊 、 公司 网站 2018-02-05
9 东兴证券 股份有 限公司 关 于旗下部 分基金 持 指定报刊 、 公司 网站 2018-02-09 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第 56 页
共 58 页
有的停牌 股票估 值调整 的 提示性公 告
10
东兴证券 股份有 限公司 关 于旗下部 分基金 持
有的停牌 股票估 值调整 的 提示性公 告
指定报刊 、 公司 网站 2018-02-10
11
关于东兴 证券股 份有限 公 司旗下部 分基金 参
与本公司 互联网 渠道申 购 费率优惠 活动的 公
告
指定报刊 、 公司 网站 2018-03-05
12
东兴证券 股份有 限公司 关 于旗下基 金在上 海
利得基金 销售有 限公司 开 通定期定 额申购 业
务并参与 其费率 优惠活 动 的公告
指定报刊 、 公司 网站 2018-03-12
13
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
托管协议
公司网站 2018-03-23
14
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
托管协议 修改对 照表
指定报刊 、 公司 网站 2018-03-23
15
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
招募说明 书
公司网站 2018-03-23
16
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
招募说明 书修改 对照表
指定报刊 、 公司 网站 2018-03-23
17
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
基金合同
公司网站 2018-03-23
18
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
基金合同 修改对 照表
指定报刊 、 公司 网站 2018-03-23
19
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金2
017年年度 报告
公司网站 2018-03-31
20
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金2
017年年度 报告摘 要
指定报刊 、 公司 网站 2018-03-31
21
关于增加 深圳众 禄基金 销 售股份有 限公司 与
济安财富 （北京 ） 基金 销 售有限公 司为东 兴证
券股份有 限公司 公开募 集 证券投资 基金的 销
售机构并 参与其 费率优 惠 活动的公 告
指定报刊 、 公司 网站 2018-04-17
22
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金2
018年第1 季度报 告
指定报刊 、 公司 网站 2018-04-20
23
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
半年度最 后一个 自然日 净 值公告
指定报刊 、 公司 网 站 2018-07-02
24
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金2
018年第2 季度报 告
指定报刊 、 公司 网站 2018-07-20
25 关于增加 北京蛋 卷基金 销 售有限公 司等三 家 指定报刊 、 公司 网站 2018-07-27 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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共 58 页
公司为东 兴证券 股份有 限 公司公开 募集证 券
投资基金 的销售 机构并 参 与其费率 优惠活 动
的公告
26
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
招募说明 书（更 新）2018 年2号
公司网站 2018-07-27
27
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
招募说明 书摘要
指定报刊 、 公司 网站 2018-07-27
28
关于增加 嘉实财 富管理 有 限公司为 东兴证 券
股份有限 公司公 开募集 证 券投资基 金的销 售
机构并参 与其费 率优惠 活 动的公告
指定报刊 、 公司 网站 2018-08-10
29
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金2
018年半年 度报告 摘要
指定报刊 、 公司 网站 2018-08-29
30
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金2
018年半年 度报告
公司网站 2018-08-29
31
关于增加 大连网 金基金 销 售有限公 司为东 兴
证券股份 有限公 司公开 募 集证券投 资基金 的
销售机构 并参与 其费率 优 惠活动的 公告
指定报刊 、 公司 网站 2018-09-21
32
东兴证券 股份有 限公司 关 于旗下部 分基金 持
有的停牌 股票估 值调整 的 提示性公 告
指定报刊 、 公司 网站 2018-10-12
33
关于增加 上海陆 金所基 金 销售有限 公司为 东
兴证券股 份有限 公司公 开 募集证券 投资基 金
的销售机 构并参 与其费 率 优惠活动 的公告
指定报刊 、 公司 网站 2018-10-16
34
东兴众智 优选灵 活配置 混 合型证券 投资基 金2
018年第三 季度报 告
指定报刊 、 公司 网站 2018-10-25
35
东兴证券 股份有 限公司 关 于参加部 分银行 渠
道费率优 惠的公 告
指定报刊 、 公司 网站 2018-12-29
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持
有基金情 况
序
号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过20% 的时间 区间
期初份额
申购
份额
赎回份额
持有
份额
份额
占比
机 1
2018 年1 月1 日-2018 年5
月 7 日
72,130,990.42 0.00 72,130,990.42 0.00 0% 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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构
2
2018 年1 月1 日-2018 年5
月 7 日
56,961,215.24 0.00 56,961,215.24 0.00 0%
产品特有 风险
1、 本基 金为混 合型基 金 ， 基金资 产主要 投资于 股 票市场与 债券市 场， 因 此 股市、 债 市的变 化将
影响到基 金业绩 表现。 本 基金股票 投资占 基金资 产 的比例为0-95%， 在灵活 调整资产 配置比 例时，
不能完全 抵御市 场整体 下 跌风险， 基金净 值表现 因 此可能受 到影响 。本基 金 管理人将 发挥专 业
研究优势 ，加强 对市场 、 上市公司 基本面 和固定 收 益类产品 的深入 研究， 持 续优化组 合配置 ，
以控制特 定风险 。此外 ， 由于本基 金还可 以投资 其 他品种， 这些品 种的价 格 也可能因 市场中 的
各类变化 而出 现 一定幅 度 的波动， 产生特 定的风 险 ，并影响 到整体 基金的 投 资收益。
2、 本基 金可投 资股指 期 货， 股指 期货采 用保证 金 交易制度 ， 由于 保证金 交 易具有杠 杆性， 当出
现不利行 情时， 股价指 数 微小的变 动就可 能会使 投 资人权益 遭受较 大损失 。 股指期货 采用每 日
无负债结 算制度 ，如果 没 有在规定 的时间 内补足 保 证金，按 规定将 被强制 平 仓，可能 给投资 带
来重大损 失。
3、 本基金开 放期可 能出 现巨额赎 回， 导致基 金资 产变现困 难， 进而出 现延 缓支付赎 回款项 的风
险。
§13
备查文 件目 录
13.1 备 查文 件目录.
一、中国证监会核准东兴众智优选灵活配置混 合型证券投资基金募集的文件
二、《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
三、《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
四、《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
五、 中国证监会关于核 准东兴证券股份有限公司公开募集证券投资基金管理业务资
格的批复、营业执照、公司章程
13.2 存 放地 点
北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
13.3 查 阅方 式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。 相关公开披露的 法律文件， 投资者还可 在本基金管理 人网站 （www.fund.dxzq.net ）
查阅。
东 兴证 券股份 有限 公司
二 〇一 九年三 月二 十九日
