浙商汇金 转型升 级灵活 配置混 合型证 券投资 基金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人: 浙江 浙商证 券资 产管理 有限 公司
基 金托 管人: 平安 银行股 份有 限公司
送出日 期:2019 年 03 月 28 日浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、 董事保证本报 告所载资料
不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承
担个别及连带的法律责任。本年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管 理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)为本基金财务出具了无保留意见的审计
报告。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录................................................................................................................................ ....... 2
1.1 重要提示................................................................................................................................ ........... 2
1.2 目录................................................................................................................................ ................... 3
§2
基金简介................................................................................................................................ ................... 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ ... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ ... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人................................................................................................ ............... 6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................ ... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................ ... 6
§3
主要财务指标 、基金净 值表现及利润分配情 况................................................................ ................... 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标................................................................................................ ............... 7
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ ... 7
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况................................................................................................ ..... 10
§4
管理人报告................................................................................................................................ ............. 10
4.1 基金管理人及基金 经理 情况................................................................................................ ......... 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明................................................................ . 11
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明................................................................ ............. 11
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明................................ ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望................................ ............................. 12
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况................................................................ ............. 13
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明................................................................ ......... 13
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明................................................................ ............. 14
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明................................ ..... 14
§5
托管人报告................................................................................................................................ ............. 14
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明................................................................ ................. 14
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明
............. 14
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见................................ . 14
§6
审计报告................................................................................................................................ ................. 14
6.1 审计报告基本信息................................................................................................ ......................... 14
6.2 审计报告的基本内 容................................................................................................ ..................... 15
§7
年度财务报表................................................................................................................................ ......... 17
7.1 资产负债表................................................................................................................................ ..... 17
7.2 利润表................................................................................................................................ ............. 19
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表................................................................................................ . 21
7.4 报表附注................................................................................................................................ ......... 22
§8 投资组合报告................................................................................................................................ .......... 42
8.1 期末基金资产组合 情况................................................................................................ ................. 42
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合................................................................ ......................... 43
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细................................ ..... 44
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动................................................................ ............................. 44
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合................................................................ ......................... 54
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细................................ . 54
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细
..................... 54
8.8 报告期末按公允价 值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
..................... 54
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细................................ . 54
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明................................................................ ....... 54 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明................................................................ ....... 54
8.12 投资组合报告附注................................................................................................ ....................... 55
§9
基金份额持有 人信息................................................................................................ ............................. 56
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构................................................................ ..................... 56
9.2 期末基金管理 人的从业 人员持有本基金的情 况................................................................ ......... 56
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况................................ ......... 56
§10
开放式基金份额变 动................................................................................................ ........................... 56
§11
重大事件揭示................................................................................................................................ ....... 56
11.1 基金份额持有人大会 决议................................................................................................ ........... 56
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动................................ ........... 57
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼................................ ............................... 57
11.4 基金投资策略的改变................................................................................................ ................... 57
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况................................................................ ....................... 57
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况................................ ....................... 57
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况................................................................ ................... 57
11.8 其他重大事件................................................................................................ ............................... 59
§12
影响投资者决策的 其 他重要信息................................................................................................ ....... 62
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况................................ ........... 62
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息................................................................ ............................... 62
§13
备查文件目录................................................................................................................................ ....... 62
13.1 备查文件目录................................................................................................. .............................. 62
13.2 存放地点................................................................................................................................ ....... 62
13.3 查阅方式................................................................................................................................ ....... 63 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 浙商汇金转型升级
基金主代码 001604
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年02月03日
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,913,525.84份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金主要投资于与经济结构转型推动产业升级
相关的上市公司， 通过精选个股和严格控制组合风险，
谋求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将充分发挥管理人的投资研究优势，挖掘
出受益于中国经济转型和产业升级的上市公司进行投
资，力求基金资产的长期稳健增值。
本基金将根据投资研究团队的分析，综合宏观经
济数据和微观经济数据，基于经济周期运行规律，预
估市场未来的发展，并有效判断上市公司业绩和股票
价格的变化关系。
通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定
量分析互补的研究手段，选择出受益于宏观经济发展
趋势的行业和公司， 并根据市场热点的变化进行调整，
合理配置基金资产中股票和债券等资产的比例，采用
动态调整策略优化组合，有效的控制不同市场形势下
的风险和收益水平。
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率
*30%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险
水平的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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金，但高于债券型基金和货币型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浙江浙商证券资产管理有限
公司
平安银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 方斌 李帅帅
联系电话 0571-87901630 0755-25878287
电子邮箱 fangbin@stocke.com.cn
LISHUAISHUAI130@pingan.co
m.cn
客户服务电话 95345 95511-3
传真 0571-87902581 0755-82080387
注册地址 杭州市下城区天水巷25号
广东省深圳市罗湖区深南东
路 5047 号
办公地址
杭州市江干区五星路201号浙
商证券大楼7楼
广东省深圳市罗湖区深南东
路 5047 号
邮政编码 310020 518001
法定代表人 盛建龙 谢永林
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.stocke.com.cn
基金年度报告备置地
点
杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
北京兴华会计师事务所(特殊
普通合伙）
北京市西城区裕民路18号北环中心2
2层
注册登记机构
浙江浙商证券资产管理有限
公司
杭州市江干区五星路201号浙商证券
大楼7楼 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 2018年 2017年
2016-02-03 （基金合同生效日）
-2016年12月31日
本期已实现收益
-1,345,7
07.64
177,771.
55
-1,158,326.36
本期利润
-1,531,0
44.85
1,081,90
4.39
-1,872,431.52
加权平均基金份额本期利润 -0.1086 0.0157 -0.0176
本期加权平均净值利润率 -11.25% 1.60% -1.76%
本期基金份额净值增长率 -11.45% 3.75% -4.00%
3.1.2 期末 数据和 指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配利润
-1,528,6
90.82
-54,396.
45
-2,378,901.12
期末可供分配基金份额利润 -0.1184 -0.0035 -0.0403
期末基金资产净值
11,384,8
35.02
15,429,1
33.16
56,674,230.87
期末基金份额净值 0.882 0.996 0.960
3.1.3 累计 期末指 标 2018年末 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 -11.80% -0.40% -4.00%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金利息收入、 投资收益、 其他收入 （不包含 公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④ 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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④
过去三个月 -2.97% 0.37% -8.05% 1.15% 5.08% -0.78%
过去六个月 -10.00% 0.44% -10.19% 1.04% 0.19% -0.60%
过去一年 -11.45% 0.75% -18.22% 0.93% 6.77% -0.18%
自基金合同
生效起至今
-11.80% 0.72% -3.66% 0.76% -8.14% -0.04%
本基金的业绩比较基准为： 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。基准
指数的构建原则如下：
1、中证800指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权， 由中证指数有限公司开发
的中国A股市场指数，它的成分股是由中证500和沪深300成份股一起构成的，样本选自
沪深两个证券市场， 覆盖了大部分流通市值， 代表了沪深证券市场内大中小市值公司的
整体状况，能够反映A股市场总体发展趋势。
2、中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券
指数。 它是中国债券市场趋势的表征， 也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。 中
国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、 波动幅度和变动趋势， 测算债券投资回
报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。
3、由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比
例符合基金合同要求， 基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡， 再用每日连乘的
计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
注： 本基金合同生效日为2016年2月3日， 基金合同生效当年的相关数据和指标按实际存
续期计算，不按整个自然年度计算。 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金自2016年2月3日(基金合同生效日）至2018年12月31日，根据相关法律法规和基
金合同的要求以及基金的实际运作情况，无利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公
司设立的全资子公司。 公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙商证券有限责任公
司设立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可 （2012）1431号） 批准， 由浙商证券有
限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准
《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批
复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募
集证券投资基金管理业务。 截止2018年12月31日， 本基金管理人管理浙商汇金转型成长
混合型证券投资基金、 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型
升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金中证 转型成长指数型证
券投资基金、 浙商汇金 聚禄一年定期开放债券型证券投资基金和浙商汇金短债债券型证
券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
马斌博
本基金基
金经理、
浙商汇金
鼎盈事件
驱动灵活
配置混合
型基金(L
OF)及浙
商汇金转
型成长混
合型基金
2017-12-
27
- 7年
中国国籍，硕士，曾任东北证
券股份有限公司上海证券研究
咨询分公司研究员；浙江浙商
证券资产管理有限公司研究部
研究员、公募基金部基金经理
助理；现任浙商汇金鼎盈事件
驱动灵活配置混合型基金(LO
F)、浙商汇金转型成长混合型
基金、浙商汇金转型升级灵活
配置混合型基金的基金经理。
拥有基金从业资格及证券从业浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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的基金经
理
资格。
赵语涛
本基金基
金经理、
浙商汇金
转型成长
混合型基
金的基金
经理
2016-02-
29
- 10年
中国国籍，博士，曾任东海证
券有限责任公司研究所研究
员；海通证券股份有限公司资
产管理部研究员；兴业基金管
理有限公司研究员；浙江浙商
证券资产管理有限公司基金经
理助理；浙商汇金鼎盈事件驱
动灵活配置混合型基金(LOF)
的基金经理；现任浙商汇金转
型成长混合型基金、浙商汇金
转型升级灵活配置混合型基金
的基金经理。拥有基金从业资
格及证券从业资格。
注： 上述表格内基金经理的任职日期、 离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证
券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 其他相
关法律法规和本基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，
为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平 交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
本基金管理人依据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定制
定了公司 《公平交易管 理办法》 。 公司公平交 易体系涵盖研究分析、 投资决策、 交易执
行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下:
公司各投资组合共用研究平台、 共享信息， 在获得投资信息、 投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。 公司接受的外部研究报告、 内部研究人员撰写的研究报告对
公司各投资组合经理开放。
投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策， 并负责投资决策的具体实施。投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易制度。 并在交易系统中
设置公平交易功能并严格执行， 即按照时间优先、 价格优先的原则执行所有指令， 如果
多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令， 并 且市价在指令限价
以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。
公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析， 对不同时间 窗下公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格 遵守相应的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本公司
严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《浙江浙商证券资产管
理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及 本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
在经历17年顺周期上行后，A股市场大环境于18年1-2季度发生剧烈变化， 中美贸易
摩擦、 国内去杠杆以及自身周期性因素共同导致经济下行压力加大， 同时政策空间由于
美联储加息等外部因素受到制约，股票市场承压。本基金上半年主要配置方向为医药、
计算机、大消费、新能源等偏新兴产业方向，下半年出于风险考量，大幅降低了仓位，
配置上由于大部分行业景气度下行， 采用了分散化配置的策略， 寻找估值与行业景气匹
配的方向，主要仓位分布在金融、计算机、通信、消费品、石化、航空等方向。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末浙商汇金转型升级基金份额净值为0.882元，本报告期内，基金份额
净值增长率为-11.45%，同期业绩比较基准收益率为-18.22%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2019年， 中美博弈仍会继续， 但随着外部压力的缓解， 未来主导因素转向内部，
伴随着国内货币政策的转向以及宽货币向宽信用的有效传导， 经济下 行压力有望逐步缓
解，进入寻底阶段；同时结构问题仍突出，总量经济的结构性再平衡是未来的主基调，浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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这个过程需要政府向民间让利、 国企向民企让利的局面， 经济将迎来新的增长动能。 对
于国内证券市场而言，在经历系统性下跌的2018后，股票市场系统性风险已充分释放，
随着流动性的宽松， 市场将进入估值修复阶段， 具体方向而言， 逆周期调节方向上的新
型基建以及弱周期性行业将率先获益，新旧动能转换是决定长期市场走势的核心，5G、
云计算、新能源等潜在超预期的科技细分领域将成为主线。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
2018年， 本基金管理人内部监察稽核工作坚持规范运作、 防范风险、 维护投资人利
益的原则， 在进一步完善、 优化公司内控制度的基础上， 严格依据法律法规和公司内控
制度监督前后台各部门日常工作， 切实防控公司运营和投资组合运作的风险， 保障公司
稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：
一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。
报告期内， 公司制定或修订了公司制定或修订了 《浙商证券资产管理有限公司制度
管理办法》 、 《内核委 员会议事规则》 、 《产 品管控会议事规则》 、 《资产证券化业务
管理办法》 、 《固定收 益投资内部信用评级与债券库管理制度》 、 《 交易对手管理办法》、
《固定收益私募业务投资管理制度》 、 《风控 委员会议事规则》 等制 度， 进一步完善了
公司规章制度体系， 有效保障了公司相关机构职能的发挥及业务的发展。 同时， 合规风
控部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责， 通过定期或不定期检查、 专
项检查等方式， 监督公司各项制度执行情况， 及时发现情况， 提出改进建议并跟踪改进
落实情况。
二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。
报告期内， 合规风控部通过现场检查、 电脑实时监控、 人员询问、 重 点抽查等方式，
加强事前、 事中、 事后的风险管理， 同时通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效
评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交
易， 防范异常交易， 确保公司旗下投资组合合法合规运作， 切实维护投资人的合法利益。
报告期内， 本基金管理人所管理基金的运作合法合规， 充分维护和保障了基金份额
持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 不断完善和优化操作流
程， 充实和改进内控技术方法与手段， 进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性， 防
范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
基金管理人严格遵守 《 企业会计准则》 、 《证 券投资基金会计核算业务指引》 以及
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序， 对基金所持有
的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责
任。 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 14
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务， 本基金管理人对估 值和定价过程
进行了严格的控制。 本基金管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流动性风险、 货币
风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上， 确定本基金管理人采用
的估值政策。 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历， 具有基金从业人员资
格。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由 其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况， 本基 金在本报告期
内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金持续出现基金资产净值低于5000万元的情形， 已上报中国证券
监督管理委员会，公司正在推进相关应对方案，本基金未出现基金持有人低于200人的
情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 15
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 [2019]京会兴审字第04030067号
6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基
金份额持有人
审计意见
我们认为， 汇金转型升级灵活配置混合型基金财
务报表在所有重大方面按照财政部于2006年2月
15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》 、 各项具体会计准则及相关规定、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3
号》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投
资基金会计核算业务指引》 编制， 公允反映了汇
金转型升级灵活配置混合型基金2018年12月31
日的财务状况以及2018年度的经营成果和所有
者权益（基金净值）变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于
汇金转型升级灵活配置混合型基金， 并履行了职
业道德方面的其他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任
汇金转型升级灵活配置混合型基金的基金管理
人浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称"
基金管理人")管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 16
允许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实
现公允反映， 并设计、 执行和维护必要的内部控
制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管
理层负责评估汇金转型升级灵活配置混合型基
金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项
(如适用)， 并运用持续经营假设， 除非基金管理
人管理层计划清算汇金转型升级灵活配置混合
型基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基
金管理人治理层负责监督汇金转型升级灵活配
置混合型基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证
据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉
及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内
部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获
取的审计证据， 就可能导致对汇金转型升级灵活浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 17
配置混合型基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如
果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们
应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。 然而未来的事项或情况
可能导致汇金转型升级灵活配置混合型基金不
能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、
结构和内容(包括披露)， 并评价财务报表是否公
允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治
理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张庆栾、李 鑫
会计师事务所的地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层
审计报告日期 2019-02-09
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,453,690.06 1,072,254.81
结算备付金
36,854.22 616,979.59
存出保证金
21,698.31 72,133.71
交易性金融资产 7.4.7.2 515,196.00 11,948,394.00
其中：股票投资
515,196.00 11,948,394.00 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 63 页 18
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 3,900,000.00 1,900,000.00
应收证券清算款
652,495.49 186,328.33
应收利息 7.4.7.5 6,596.12 -201.26
应收股利
- -
应收申购款
- 7,988.02
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
11,586,530.20 15,803,877.20
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 141,800.80
应付赎回款
- 101,531.80
应付管理人报酬
14,625.01 23,006.24
应付托管费
2,437.48 3,834.36
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 31,847.85 34,081.83
应交税费
284.84 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 152,500.00 70,489.01 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 63 页 19
负债合计
201,695.18 374,744.04
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 12,913,525.84 15,483,529.61
未分配利润
7.4.7.1
0
-1,528,690.82 -54,396.45
所有者权益合计
11,384,835.02 15,429,133.16
负债和所有者权益总计
11,586,530.20 15,803,877.20
注： 报告截止日2018年12月31日， 基金份额净值0.882元， 基金份额总额12,913,525.84
份。
7.2 利润 表
会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
一、收 入
-766,297.57 4,454,520.35
1.利息收入
87,433.68 104,410.79
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
54,057.95 56,664.84
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
33,375.73 47,745.95
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-740,219.85 3,214,051.65
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
-792,459.81 2,898,421.61
基金投资收益 7.4.7.1 - - 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 20
3
债券投资收益
7.4.7.1
4
- -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.1
4.2
- -
贵金属投资收益
7.4.7.1
5
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
6
- -
股利收益
7.4.7.1
7
52,239.96 315,630.04
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
8
-185,337.21 904,132.84
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
9
71,825.81 231,925.07
减 ：二 、费用
764,747.28 3,372,615.96
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
204,217.02 1,030,471.54
2．托管费
7.4.10.
2.2
34,036.09 171,745.26
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.2
0
355,874.05 1,992,399.16
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资 产支出
- -
6．税金及附加
120.12 -
7．其他费用
7.4.7.2
1
170,500.00 178,000.00
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-” -1,531,044.85 1,081,904.39 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 63 页 21
号填列 ）
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号填列 ）
-1,531,044.85 1,081,904.39
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
15,483,529.61 -54,396.45 15,429,133.16
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -1,531,044.85 -1,531,044.85
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-2,570,003.77 56,750.48 -2,513,253.29
其中： 1.基金申购款 9,395,506.61 45,374.90 9,440,881.51
2.基金赎回
款
-11,965,510.38 11,375.58 -11,954,134.80
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
12,913,525.84 -1,528,690.82 11,384,835.02
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 22
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
59,053,131.99 -2,378,901.12 56,674,230.87
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,081,904.39 1,081,904.39
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-43,569,602.38 1,242,600.28 -42,327,002.10
其中： 1.基金申购款 86,025,638.63 -2,209,554.84 83,816,083.79
2.基金赎回
款
-129,595,241.01 3,452,155.12 -126,143,085.89
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
15,483,529.61 -54,396.45 15,429,133.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
盛建龙
—————————
基金管理人负责人
冯建兰
—————————
主管会计工作负责人
冯建兰
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监
会证监许可[2015]1343号 《关于准予浙商汇金 转型升级灵活配置混合型证券投资基金注
册的批复》 批准， 由浙江浙商证券资产管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基
金法》 和 《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 向社会公开发行
募集。 《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于2016年2月3日正
式生效。 基金合同生效日的基金份额总额为242,073,014.91份， 相关募集业经北京兴华浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 63 页 23
会计师事务所[2016]京会兴浙分验字第68000006号验资报告予以验证。 本基金为契约型
开放式基金， 存续期限不定。 基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司， 注册登记
机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会 计准则-基本准
则》 、 各项具体会计准则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》的规定而编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会 计准则-基本准
则》 、 各项具体会计准则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 的要求， 真实、 完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以
及2018年1月1日至12月31日的经营成果和基金资产净值变动情况。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计 变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 63 页 24
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关于 资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税
[2017]90号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理 人运营资管产品提
供的贷款服务， 以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际
买入价计算销售额， 或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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2018年12月31日 2017年12月31日
活期存款 6,453,690.06 1,072,254.81
定期存款 - -
其中： 存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 6,453,690.06 1,072,254.81
7.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 510,505.53 515,196.00 4,690.47
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 510,505.53 515,196.00 4,690.47
项目
上年度末2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,758,366.32 11,948,394.00 190,027.68
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 63 页 26
其他 - - -
合计 11,758,366.32 11,948,394.00 190,027.68
7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余额
单位：人民币元
项目
本期末2018年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 3,900,000.00 -
银行间市场 - -
合计 3,900,000.00 -
项目
上年度末2017年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,900,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,900,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息 1,719.82 303.00
应收定期存款利息 - - 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 18.26 305.36
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 4,847.26 -845.37
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 10.78 35.75
合计 6,596.12 -201.26
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 31,847.85 34,081.83
银行间市场应付交易费用 - -
合计 31,847.85 34,081.83
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 189.01
预提费用 152,500.00 70,300.00
合计 152,500.00 70,489.01
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 28
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,483,529.61 15,483,529.61
本期申购 9,395,506.61 9,395,506.61
本期赎回（以“-”号填列） -11,965,510.38 -11,965,510.38
本期末 12,913,525.84 12,913,525.84
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转出份额。
7.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 396,581.94 -450,978.39 -54,396.45
本期利润 -1,345,707.64 -185,337.21 -1,531,044.85
本期基金份额交易产
生的变动数
-28,160.17 84,910.65 56,750.48
其中：基金申购款 229,555.68 -184,180.78 45,374.90
基金赎回款 -257,715.85 269,091.43 11,375.58
本期已分配利润 - - -
本期末 -977,285.87 -551,404.95 -1,528,690.82
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日
至2018年12月31日
上年度可比期间2017年01月
01日至2017年12月31日
活期存款利息收入 50,497.07 40,836.51
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,862.43 13,801.62 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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其他 698.45 2,026.71
合计 54,057.95 56,664.84
7.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
卖出股票成交总额 129,100,337.18 711,974,129.90
减：卖出股票成本总额 129,892,796.99 709,075,708.29
买卖股票差价收入 -792,459.81 2,898,421.61
7.4.7.13 基金 投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.14 债券 投资 收益
7.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资。
7.4.7.14.2 资产 支持证 券投 资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金 属投 资收 益
7.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资。
7.4.7.16 衍生 工具 收益
7.4.7.16.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 30
7.4.7.16.2 衍生 工具收 益—— 其他 投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
股票投资产生的股利收益 52,239.96 315,630.04
基金投资产生的股利收益 - -
合计 52,239.96 315,630.04
7.4.7.18 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
1.交易性金融资产 -185,337.21 904,132.84
——股票投资 -185,337.21 904,132.84
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -185,337.21 904,132.84
7.4.7.19 其他 收入 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
基金赎回费收入 71,825.81 231,925.07
合计 71,825.81 231,925.07
7.4.7.20 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
交易所市场交易费用 355,874.05 1,992,399.16
银行间市场交易费用 - -
合计 355,874.05 1,992,399.16
7.4.7.21 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
审计费用 42,500.00 50,000.00
信息披露费 110,000.00 110,000.00
其他 18,000.00 18,000.00
合计 170,500.00 178,000.00
7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
截至本报告期末，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 32
截至本会计报表批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构
浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构
浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
注： 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 以下关联交易均在正
常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
浙商证券
股份有限
公司
118,096,472.54 47.67% 739,802,645.91 53.57%
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金在本报告期及上年度可比期间，均未发生权证交易。
7.4.10.1.3 债券 回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额 占当期 成交金额 占当期浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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债券回
购成交
总额的
比例
债券回
购成交
总额的
比例
浙商证券
股份有限
公司
125,200,000.00 100.00% 278,200,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 应支 付关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
浙商证券
股份有限
公司
109,984.25 53.70% 3,643.67 11.44%
关联方名
称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
浙商证券
股份有限
公司
688,978.29 59.50% 19,294.61 56.61%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证
管费、 经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范
围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，
上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 204,217.02 1,030,471.54
其中：支付销售机构的客户维护费 65,057.25 86,954.64
注：本基金应给付管理人管理费, 按前一日的资产净值的1.5%的年费率计提。计算方
法如下：
H＝E×1.5%÷当年实际天数
H 为每日应计提的基金管理费；
E 为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 34,036.09 171,745.26
注：本基金应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的0.25％的年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E 为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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本基金本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易的情况。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本基金的基金管理人在本报告期间内未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金在本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
平安银行
股份有限
公司
6,453,690.06 50,497.07 1,072,254.81 40,836.51
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。
7.4.11 利润 分配 情况-- 非货 币市场 基金
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况， 本报告期内本基金未进
行收益分配。
7.4.12 期 末（2018 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
至本报告期末，本基金未持有暂时停牌的股票。
7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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7.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因
从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，
无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金管理人按照全面风险管理的要求，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，
对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
公司建立了"董事会－经营管理层－合规风控部"三级风险管理体系， 董事会主要负
责设定公司的风险偏好和制订风险管理授权体系； 公司经营层主要负 责执行经董事会批
准的风险管理政策； 合规风控部门具体履行合规与风险管理职能， 对各类风险进行评估
和动态监控
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行平安银行，因而与该银行存款相关的信用风险较小。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基
金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进
行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券。
7.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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7.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券。
7.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足， 无法在合理价格变现资产。 本基金的流
动性风险主要来自于投资品种流动性不足， 导致金融资产不能在合理价格变现。 本基金
采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 所持全部证券均在 证券交易所上
市，均能及时变现。
7.4.13.3.1 金融 资产和 金融 负债的 到期 期限分 析
单位：人民币元
本期末
2018年12月
31日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 合计
资产 - - - - -
银行存款
6,453,69
0.06
- - -
-
6,453,69
0.06
结算备付金
36,854.2
2
- - -
-
36,854.2
2
存出保证金
21,698.3
1
- - -
-
21,698.3
1
交易性金融
资产
515,196.
00
- - -
-
515,196.
00
买入返售金
融资产
3,900,00
0.00
- - -
-
3,900,00
0.00 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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资产总计
10,927,4
38.59
- - -
-
10,927,4
38.59
负债 - - - - -
负债总计 - - - -
-
-
流动性净额
10,927,4
38.59
- - - -
10,927,4
38.59
上年度末
2017年12月
31日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 合计
资产 - - - - -
银行存款
1,072,25
4.81
- - -
-
1,072,25
4.81
结算备付金
616,979.
59
- - -
-
616,979.
59
存出保证金
72,133.7
1
- - -
-
72,133.7
1
交易性金融
资产
11,948,3
94.00
- - -
-
11,948,3
94.00
买入返售金
融资产
1,900,00
0.00
- - -
-
1,900,00
0.00
资产总计
15,609,7
62.11
- - -
-
15,609,7
62.11
负债 - - - - -
负债总计 - - - -
-
-
流动性净额
15,609,7
62.11
- - - -
15,609,7
62.11
7.4.13.3.2 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
截止本报告期末，本基金未持有流通受限资产。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 39
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入 及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算
备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018年
12月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
6,453,690.06 - - -
- -
6,453,690.06
结算备
付金
36,854.22 - - -
- -
36,854.22
存出保
证金
21,698.31 - - -
- -
21,698.31
交易性
金融资
产
- - - -
- 515,196.00
515,196.00
买入返
售金融
资产
3,900,000.00 - - -
- -
3,900,000.00
应收证
券清算
款
- - - -
- 652,495.49
652,495.49
应收利
息
- - - -
- 6,596.12
6,596.12
资产总
计
10,412,242.59 - - - - 1,174,287.61 11,586,530.20
负债
应付管
理人报
酬
- - - - - 14,625.01 14,625.01
应付托
管费
- - - - - 2,437.48 2,437.48
应付交
易费用
- - - - - 31,847.85 31,847.85
应交税
费
- - - - - 284.84 284.84
其他负
债
- - - - - 152,500.00 152,500.00
负债总
计
- - - - - 201,695.18 201,695.18 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 40
利率敏
感度缺
口
10,412,242.59 - - - - 972,592.43 11,384,835.02
上年度
末2017
年12月
31日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,072,254.81 - - -
- -
1,072,254.81
结算备
付金
616,979.59 - - -
- -
616,979.59
存出保
证金
72,133.71 - - -
- -
72,133.71
交易性
金融资
产
- - - -
-
11,948,394.00
11,948,394.00
买入返
售金融
资产
1,900,000.00 - - -
- -
1,900,000.00
应收证
券清算
款
- - - -
- 44,527.53
44,527.53
应收利
息
- - - -
- -201.26
-201.26
应收申
购款
- - - -
- 7,988.02
7,988.02
资产总
计
3,661,368.11 - - - - 12,000,708.29 15,662,076.40
负债
应付赎
回款
- - - - - 101,531.80 101,531.80
应付管
理人报
酬
- - - - - 23,006.24 23,006.24
应付托
管费
- - - - - 3,834.36 3,834.36
应付交
易费用
- - - - - 34,081.83 34,081.83
其他负
债
- - - - - 70,300.00 70,300.00
应付赎
回费
- - - - - 189.01 189.01
负债总
计
- - - - - 232,943.24 232,943.24 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 41
利率敏
感度缺
口
3,661,368.11 - - - - 11,767,765.05 15,429,133.16
注： 上表统计了本基金面临的利率风险敞口， 表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
本报告期末和上年度末，本基金未持有债券，利率变动对基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金
流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金的其
他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金
融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险， 并且本
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 通过组合估值、 行业配置分析等
进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产-股票投资
515,196.00 4.53 11,948,394.00 77.44
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
- - - - 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 42
交易性金融资
产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 515,196.00 4.53 11,948,394.00 77.44
7.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、 估测组合市场价格 风险的数据为沪深300指数变动时， 股票资产相应的理
论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。
3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应
的指数数据回归加权得出。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：
人民币元）
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
1、沪深300指数上涨5％ 119,863.73 634,855.86
2、沪深300指数下跌5％ -119,863.73 -634,855.86
7.4.13.4.4 采用 风险价 值法 管理风 险
假设
置信区间为95%
观察期为180天
分析
风险价值
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
风险价值 -100,769.46 -208,873.29
合计 -100,769.46 -208,873.29
7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 43
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 515,196.00 4.45
其中：股票 515,196.00 4.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,900,000.00 33.66
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,490,544.28 56.02
8 其他各项资产 680,789.92 5.88
9 合计 11,586,530.20 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 233,739.00 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 281,457.00 2.47
K 房地产业 - - 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 44
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 515,196.00 4.53
8.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601601 中国太保 9,900 281,457.00 2.47
2 601933 永辉超市 29,700 233,739.00 2.05
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 603799 华友钴业 2,768,585.50 17.94
2 600570 恒生电子 2,505,974.75 16.24
3 600028 中国石化 2,343,685.00 15.19
4 600029 南方航空 2,166,376.00 14.04
5 300618 寒锐钴业 2,127,118.00 13.79
6 001979 招商蛇口 2,099,069.00 13.60
7 600887 伊利股份 2,023,278.10 13.11
8 601601 中国太保 1,915,867.41 12.42 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 45
9 000681 视觉中国 1,882,737.40 12.20
10 000977 浪潮信息 1,804,270.00 11.69
11 000002 万 科Ａ 1,772,434.00 11.49
12 300036 超图软件 1,656,594.00 10.74
13 603019 中科曙光 1,532,499.00 9.93
14 002466 天齐锂业 1,507,689.00 9.77
15 601155 新城控股 1,372,044.87 8.89
16 300059 东方财富 1,354,287.00 8.78
17 601288 农业银行 1,314,768.00 8.52
18 300253 卫宁健康 1,283,381.00 8.32
19 600031 三一重工 1,266,247.00 8.21
20 000066 中国长城 1,239,627.00 8.03
21 600763 通策医疗 1,223,556.00 7.93
22 601009 南京银行 1,193,203.00 7.73
23 601939 建设银行 1,179,816.00 7.65
24 600196 复星医药 1,138,142.00 7.38
25 002405 四维图新 1,109,961.00 7.19
26 601877 正泰电器 1,098,230.90 7.12
27 601628 中国人寿 1,094,388.46 7.09
28 000858 五 粮 液 1,075,865.00 6.97
29 002440 闰土股份 1,064,416.00 6.90
30 002672 东江环保 1,039,365.00 6.74
31 300357 我武生物 1,036,863.00 6.72
32 300170 汉得信息 1,004,674.00 6.51
33 002202 金风科技 999,915.76 6.48
34 002008 大族激光 994,100.00 6.44
35 300529 健帆生物 991,077.00 6.42
36 002456 欧菲科技 968,581.00 6.28
37 002262 恩华药业 961,587.00 6.23
38 603658 安图生物 938,828.00 6.08
39 601818 光大银行 935,176.00 6.06 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 46
40 601668 中国建筑 933,670.00 6.05
41 002185 华天科技 933,055.00 6.05
42 002410 广联达 922,049.00 5.98
43 002680 *ST长生 921,375.00 5.97
44 600436 片仔癀 919,244.00 5.96
45 600438 通威股份 916,836.00 5.94
46 300136 信维通信 878,227.00 5.69
47 603589 口子窖 868,554.00 5.63
48 600521 华海药业 864,073.10 5.60
49 600030 中信证券 861,741.00 5.59
50 002419 天虹股份 852,954.00 5.53
51 603993 洛阳钼业 836,155.00 5.42
52 000661 长春高新 831,656.00 5.39
53 002507 涪陵榨菜 822,901.00 5.33
54 002460 赣锋锂业 816,786.00 5.29
55 002709 天赐材料 797,886.85 5.17
56 601398 工商银行 796,347.00 5.16
57 002341 新纶科技 795,620.66 5.16
58 600754 锦江股份 776,483.00 5.03
59 600884 杉杉股份 768,509.00 4.98
60 600588 用友网络 758,741.00 4.92
61 600703 三安光电 732,732.00 4.75
62 603708 家家悦 728,259.00 4.72
63 002475 立讯精密 713,402.00 4.62
64 601336 新华保险 709,354.00 4.60
65 002465 海格通信 707,522.00 4.59
66 002368 太极股份 703,932.00 4.56
67 002024 苏宁易购 701,513.00 4.55
68 300212 易华录 696,631.00 4.52
69 600585 海螺水泥 662,547.00 4.29
70 300601 康泰生物 660,568.00 4.28 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 47
71 002007 华兰生物 650,149.00 4.21
72 002138 顺络电子 647,326.09 4.20
73 600132 重庆啤酒 621,681.00 4.03
74 600498 烽火通信 610,811.00 3.96
75 300166 东方国信 607,682.00 3.94
76 600867 通化东宝 590,818.00 3.83
77 600426 华鲁恒升 582,876.00 3.78
78 000333 美的集团 577,277.98 3.74
79 000425 徐工机械 575,866.00 3.73
80 600089 特变电工 543,851.00 3.52
81 601111 中国国航 542,766.00 3.52
82 300009 安科生物 534,974.00 3.47
83 002294 信立泰 530,147.29 3.44
84 300747 锐科激光 529,756.00 3.43
85 300168 万达信息 527,147.00 3.42
86 300408 三环集团 521,129.00 3.38
87 603883 老百姓 512,754.00 3.32
88 600581 八一钢铁 509,605.00 3.30
89 300365 恒华科技 508,361.00 3.29
90 300188 美亚柏科 494,127.00 3.20
91 300251 光线传媒 487,746.18 3.16
92 300015 爱尔眼科 484,063.00 3.14
93 600859 王府井 482,145.50 3.12
94 600466 蓝光发展 480,402.00 3.11
95 601899 紫金矿业 478,633.00 3.10
96 000895 双汇发展 472,036.56 3.06
97 002640 跨境通 471,078.00 3.05
98 601857 中国石油 469,028.00 3.04
99 002092 中泰化学 467,064.00 3.03
100 002142 宁波银行 459,218.00 2.98
101 300122 智飞生物 455,619.00 2.95 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 48
102 600258 首旅酒店 449,328.00 2.91
103 601607 上海医药 444,021.00 2.88
104 601688 华泰证券 442,452.00 2.87
105 600584 长电科技 441,171.00 2.86
106 002384 东山精密 435,559.50 2.82
107 002195 二三四五 398,052.00 2.58
108 601808 中海油服 396,494.00 2.57
109 300070 碧水源 385,164.00 2.50
110 300033 同花顺 376,064.00 2.44
111 002120 韵达股份 372,366.00 2.41
112 002310 东方园林 370,643.11 2.40
113 600563 法拉电子 369,249.00 2.39
114 000400 许继电气 346,999.00 2.25
115 600141 兴发集团 345,094.00 2.24
116 601233 桐昆股份 342,212.00 2.22
117 300750 宁德时代 340,833.00 2.21
118 002044 美年健康 324,719.00 2.10
119 600036 招商银行 319,669.00 2.07
120 300316 晶盛机电 319,480.00 2.07
121 000963 华东医药 319,119.00 2.07
122 002714 牧原股份 318,292.00 2.06
123 000878 云南铜业 317,555.00 2.06
124 002353 杰瑞股份 316,768.00 2.05
125 603980 吉华集团 315,699.00 2.05
126 300433 蓝思科技 315,561.76 2.05
127 600068 葛洲坝 315,432.00 2.04
128 002041 登海种业 314,432.00 2.04
129 300523 辰安科技 313,582.80 2.03
130 603096 新经典 312,256.00 2.02
131 000568 泸州老窖 311,264.00 2.02
132 000651 格力电器 310,032.00 2.01 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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注：1、表中买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权
等获得的股票。
2、表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 603799 华友钴业 2,784,386.35 18.05
2 600570 恒生电子 2,481,703.52 16.08
3 600028 中国石化 2,379,976.52 15.43
4 300618 寒锐钴业 2,214,139.80 14.35
5 600029 南方航空 2,064,353.00 13.38
6 001979 招商蛇口 2,040,977.76 13.23
7 000002 万 科Ａ 2,005,273.09 13.00
8 000681 视觉中国 1,880,048.87 12.19
9 600887 伊利股份 1,871,109.84 12.13
10 300036 超图软件 1,789,699.34 11.60
11 000977 浪潮信息 1,789,134.99 11.60
12 600031 三一重工 1,697,196.00 11.00
13 603019 中科曙光 1,609,039.04 10.43
14 601155 新城控股 1,539,369.34 9.98
15 601601 中国太保 1,531,908.00 9.93
16 002466 天齐锂业 1,505,452.00 9.76
17 300253 卫宁健康 1,434,055.68 9.29
18 603993 洛阳钼业 1,377,334.00 8.93
19 300059 东方财富 1,281,191.00 8.30
20 002465 海格通信 1,279,337.00 8.29
21 600763 通策医疗 1,263,193.09 8.19
22 601288 农业银行 1,249,989.22 8.10
23 601688 华泰证券 1,243,474.00 8.06 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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24 000066 中国长城 1,196,297.00 7.75
25 300357 我武生物 1,182,720.00 7.67
26 601009 南京银行 1,163,591.72 7.54
27 601939 建设银行 1,123,265.00 7.28
28 600196 复星医药 1,123,098.16 7.28
29 601877 正泰电器 1,102,088.22 7.14
30 002672 东江环保 1,047,278.00 6.79
31 601628 中国人寿 1,044,415.00 6.77
32 600436 片仔癀 1,044,201.04 6.77
33 002405 四维图新 1,038,876.06 6.73
34 300170 汉得信息 1,037,495.00 6.72
35 300529 健帆生物 1,033,807.90 6.70
36 603658 安图生物 1,031,446.17 6.69
37 002440 闰土股份 1,030,189.44 6.68
38 002680 *ST长生 1,020,776.00 6.62
39 002262 恩华药业 989,483.97 6.41
40 000858 五 粮 液 987,798.00 6.40
41 002008 大族激光 966,513.00 6.26
42 002202 金风科技 924,503.24 5.99
43 002410 广联达 915,750.00 5.94
44 600438 通威股份 914,851.00 5.93
45 601818 光大银行 909,629.00 5.90
46 601333 广深铁路 908,560.00 5.89
47 002456 欧菲科技 896,513.34 5.81
48 002507 涪陵榨菜 894,183.00 5.80
49 002294 信立泰 893,909.75 5.79
50 002185 华天科技 885,990.00 5.74
51 603589 口子窖 875,365.00 5.67
52 000661 长春高新 866,834.00 5.62
53 600030 中信证券 859,066.00 5.57
54 002419 天虹股份 848,444.68 5.50 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 63 页 51
55 300136 信维通信 846,912.00 5.49
56 600754 锦江股份 835,974.00 5.42
57 002460 赣锋锂业 805,366.00 5.22
58 601668 中国建筑 804,870.00 5.22
59 600521 华海药业 781,252.20 5.06
60 300408 三环集团 779,209.00 5.05
61 002709 天赐材料 767,490.47 4.97
62 600588 用友网络 755,548.00 4.90
63 603708 家家悦 750,927.00 4.87
64 300009 安科生物 750,467.00 4.86
65 002341 新纶科技 737,611.00 4.78
66 600884 杉杉股份 729,362.26 4.73
67 000776 广发证券 723,784.00 4.69
68 600703 三安光电 719,944.00 4.67
69 600977 中国电影 713,614.00 4.63
70 601398 工商银行 705,654.12 4.57
71 002475 立讯精密 691,194.51 4.48
72 601336 新华保险 683,978.00 4.43
73 600867 通化东宝 681,813.60 4.42
74 600132 重庆啤酒 678,455.00 4.40
75 002368 太极股份 668,909.00 4.34
76 600585 海螺水泥 668,664.00 4.33
77 300601 康泰生物 665,520.98 4.31
78 300212 易华录 643,179.00 4.17
79 600366 宁波韵升 643,049.00 4.17
80 002171 楚江新材 634,080.00 4.11
81 002138 顺络电子 631,933.00 4.10
82 002024 苏宁易购 628,187.00 4.07
83 002007 华兰生物 627,029.00 4.06
84 002696 百洋股份 611,503.00 3.96
85 300166 东方国信 602,616.00 3.91 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 63 页 52
86 300347 泰格医药 599,921.00 3.89
87 000568 泸州老窖 597,579.00 3.87
88 000333 美的集团 576,012.00 3.73
89 600498 烽火通信 567,649.80 3.68
90 002690 美亚光电 555,371.00 3.60
91 600426 华鲁恒升 555,002.90 3.60
92 000425 徐工机械 548,742.00 3.56
93 600089 特变电工 545,178.00 3.53
94 300168 万达信息 544,076.00 3.53
95 300122 智飞生物 543,747.00 3.52
96 601857 中国石油 521,204.00 3.38
97 300015 爱尔眼科 516,776.00 3.35
98 300365 恒华科技 515,953.00 3.34
99 600584 长电科技 511,768.00 3.32
100 601111 中国国航 507,037.00 3.29
101 002142 宁波银行 500,531.60 3.24
102 603883 老百姓 499,199.99 3.24
103 002092 中泰化学 496,503.00 3.22
104 600549 厦门钨业 492,941.00 3.19
105 300251 光线传媒 488,516.00 3.17
106 600258 首旅酒店 488,028.00 3.16
107 300188 美亚柏科 485,502.00 3.15
108 002640 跨境通 484,455.00 3.14
109 601766 中国中车 481,080.00 3.12
110 603111 康尼机电 480,132.00 3.11
111 600581 八一钢铁 479,912.00 3.11
112 300747 锐科激光 478,985.00 3.10
113 600859 王府井 477,334.48 3.09
114 000895 双汇发展 473,369.00 3.07
115 601899 紫金矿业 465,920.00 3.02
116 002361 神剑股份 451,032.00 2.92 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 63 页 53
117 600466 蓝光发展 448,641.00 2.91
118 000039 中集集团 425,992.00 2.76
119 601607 上海医药 423,033.00 2.74
120 601808 中海油服 384,001.00 2.49
121 300033 同花顺 375,026.00 2.43
122 300070 碧水源 374,151.00 2.42
123 300750 宁德时代 368,392.90 2.39
124 002195 二三四五 364,527.00 2.36
125 002310 东方园林 363,719.00 2.36
126 002120 韵达股份 341,201.20 2.21
127 002572 索菲亚 340,280.00 2.21
128 002384 东山精密 338,889.00 2.20
129 603939 益丰药房 338,422.00 2.19
130 000400 许继电气 336,060.00 2.18
131 600141 兴发集团 334,998.99 2.17
132 600600 青岛啤酒 329,609.00 2.14
133 601233 桐昆股份 329,303.78 2.13
134 300316 晶盛机电 329,280.00 2.13
135 600036 招商银行 328,112.00 2.13
136 000878 云南铜业 325,159.00 2.11
137 603506 南都物业 322,939.00 2.09
138 300433 蓝思科技 320,704.00 2.08
139 600566 济川药业 319,586.78 2.07
140 603096 新经典 319,030.00 2.07
141 002044 美年健康 318,706.84 2.07
142 600563 法拉电子 316,985.82 2.05
143 600068 葛洲坝 313,014.00 2.03
144 002714 牧原股份 312,468.00 2.03
145 000651 格力电器 312,063.00 2.02
注：1、表中卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票。 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 63 页 54
2、表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 118,644,936.20
卖出股票收入（成交）总额 129,100,337.18
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获
得的股票， 卖出包括基金二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权
等减少的股票。
2、表中"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未参与股指期货交易。
8.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金本报告期末未参与国债期货交易。
8.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未参与国债期货交易。 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 63 页 55
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期内 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体未被 监管 部门立 案调 查，在 本报
告 编制 日前一 年内 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2 本 基金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,698.31
2 应收证券清算款 652,495.49
3 应收股利 -
4 应收利息 6,596.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 680,789.92
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中，不存在流通受限情况的股票。
8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可
能存在尾差。
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 56
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
216 59,784.84 - - 12,913,525.84 100.00%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 505,550.69 3.92%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注： 本报告期末， 本基 金管理人的高级管理人员， 基金投资及研究部门负责人， 本基金
的基金经理均未持有本基金。
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2016年02月03日)基金份额总额 242,073,014.91
本报告期期初基金份额总额 15,483,529.61
本报告期基金总申购份额 9,395,506.61
减：本报告期基金总赎回份额 11,965,510.38
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,913,525.84
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人的重大人事变动：2018年5月,浙江 浙商证券资产管理有限公司的董事长
由吴承根先生变更为盛建龙先生；2018年7月，浙江浙商证券资产管理有限公司的副总
经理楼小平先生代为履行总经理职务；2018年11月， 浙江浙商证券资产管理有限公司的
聘任路迹女士担任副总经理职务。上述人事变动，均已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门：无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 提供
审计服务,本报告年度的审计费用为42,500元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 本基金管 理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申万
宏源
1 40,990,207.65 16.55% 29,976.19 14.64% -
华创 1 29,683,118.38 11.98% 21,707.04 10.60% - 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
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证券
长江
证券
1 25,711,847.04 10.38% 18,803.19 9.18% -
国金
证券
1 - - - - -
国泰
君安
1 29,886,554.66 12.06% 21,856.41 10.67% -
东方
证券
1 - - - - -
兴业
证券
1 3,377,073.11 1.36% 2,469.68 1.21% -
浙商
证券
2 118,096,472.54 47.67% 109,984.25 53.70% -
注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资
格， 上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。 截至报告期末， 本公司已在
深证交易所获得租用券商交易单元的资格， 并已按公司相关制度与流程开展交易单元租
用事宜。本报告期内，交易单元无变更。
b)本基金管理人负责选择证券经营机构， 租用其交易单元作为本基金的交易单元。 基金
交易单元的选择标准如下：
1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施满足基金进行证券交易的需
要；
3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业
分析能 力， 能及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、 个股分
析的报告及丰富全面的信息服务； 能根据公司所管理基金的特定要求， 提供专门研究报
告， 具有开发量化投资组合模型的能力； 能积极为公司投资业务的开展， 投资信息的交
流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期 成交金额 占当期 成 占当期权 成 占当期基浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 59
债券成
交总额
的比例
债券回
购成交
总额的
比例
交
金
额
证成交总
额的比例
交
金
额
金成交总
额的比例
申万宏
源
- - - - - - - -
华创证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
国金证
券
- - - - - - - -
国泰君
安
- - - - - - - -
东方证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
浙商证
券
- - 125,200,000.00 100.00% - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金年度最
后一个市场自然日净值公告
公司官网、证券时报 2018-01-02
2
关于增加基煜基金为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、证券时报 2018-01-12
3
关于增加北京肯特瑞为浙江
浙商证券资产管理有限公司
旗下公募基金销售机构的公
告
公司官网、证券时报 2018-01-17
4
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金2017年
第4季度报告
公司官网、证券时报 2018-01-19
5
关于增加挖财基金为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、证券时报 2018-01-30
6 浙江浙商证券资产管理有限 公司官网、证券时报 2018-02-28 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 60
公司关于参加上海长量基金
销售投资顾问有限公司费率
优惠活动的公告
7
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金招募说
明书（更新）（2018年第1
号）
公司官网 2018-03-17
8
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金招募说
明书（更新）摘要（2018年
第1号）
公司官网、证券时报 2018-03-17
9
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金托管协
议
公司官网 2018-03-23
10
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金基金合
同
公司官网 2018-03-23
11
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于旗下浙商汇金转型
升级灵活配置混合型证券投
资基金修改基金合同及托管
协议的公告
公司官网、证券时报 2018-03-23
12
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金2017年
年度报告摘要
公司官网、证券时报 2018-03-30
13
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金2017年
年度报告
公司官网 2018-03-30
14
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金2018年
第一季度报告
公司官网、证券时报 2018-04-23
15
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于董事长变更的公告
公司官网、证券时报 2018-05-26 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 61
16
关于浙商汇金转型升级灵活
配置混合型证券投资基金调
整停牌股票估值办法的公告
公司官网、证券时报 2018-06-29
17
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金半年度
最后一个市场交易日净值公
告
公司官网、证券时报 2018-06-30
18
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金2018年
6月30日净值公告
公司官网、证券时报 2018-07-02
19
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于由楼小平先生代为
履行总经理职务的公告
公司官网、证券时报 2018-07-05
20
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金2018年
第二季度报告
公司官网、证券时报 2018-07-18
21
关于增加奕丰金融为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、证券时报 2018-08-16
22
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金2018年
半年度报告摘要
公司官网、证券时报 2018-08-28
23
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金2018年
半年度报告
公司官网 2018-08-28
24
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金招募说
明书（更新）（摘要）（20
18年第2号）
公司官网、证券时报 2018-09-15
25
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金招募说
明书（更新）（2018年第2
号）
公司官网 2018-09-15 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 62
26
关于增加汇付基金为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、证券时报 2018-09-28
27
浙商汇金转型升级灵活配置
混合型证券投资基金2018年
第3季度报告
公司官网、证券时报 2018-10-24
28
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于旗下部分基金在浙
商证券开通定投业务的公告
公司官网、证券时报 2018-10-29
29
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于高级管理人员变更
的公告
公司官网、证券时报 2018-11-16
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
2019年2月，浙江浙商证券资产管理有限公司聘任盛建龙先生担任总经理职务。上
述人事变动，均已按相关规定备案、公告。
§13
备查文 件目 录
13.1 备 查文 件目录.
1、中国证监会批准设立浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
13.2 存放地 点
基金管理人住所及托管人住所。 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 63 页 63
13.3 查阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询； 亦可通过公司网站查阅， 公司网址为：
www.stocke.com.cn。
浙 江浙 商证券 资产 管理有 限公 司
二 〇一 九年三 月二 十八日
