浙商汇金 聚利一 年定期 开放债 券型证 券投资 基金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人: 浙江 浙商证 券资 产管理 有限 公司
基 金托 管人: 中国 光大银 行股 份有限 公司
送出日 期:2019 年 03 月 28 日浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、 董事保证本报 告所载资料
不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承
担个别及连带的法律责任。本年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管 理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)为本基金财务出具了无保留意见的审计
报告。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录................................................................................................................................ ....... 2
1.1 重要提示................................................................................................................................ ........... 2
1.2 目录................................................................................................................................ ................... 3
§2
基金简介................................................................................................................................ ................... 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ ... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ ... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人................................................................................................ ............... 6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................ ... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................ ... 6
§3
主要财务指标 、基金净 值表现及利润分配情 况................................................................ ................... 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标................................................................................................ ............... 7
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ ... 8
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况................................................................................................ ..... 12
§4
管理人报告................................................................................................................................ ............. 12
4.1 基金管理人及基金 经理 情况................................................................................................ ......... 12
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明................................................................ . 13
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明................................................................ ............. 13
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明................................ ............................. 14
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望................................ ............................. 14
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况................................................................ ............. 15
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明................................................................ ......... 15
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明................................................................ ............. 16
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明................................ ..... 16
§5
托管人报告................................................................................................................................ ............. 16
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明................................................................ ................. 16
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明
............. 16
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见................................ . 16
§6
审计报告................................................................................................................................ ................. 17
6.1 审计报告基本信息................................................................................................ ......................... 17
6.2 审计报告的基本内 容................................................................................................ ..................... 17
§7
年度财务报表................................................................................................................................ ......... 19
7.1 资产负债表................................................................................................................................ ..... 19
7.2 利润表................................................................................................................................ ............. 21
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表................................................................................................ . 23
7.4 报表附注................................................................................................................................ ......... 24
§8 投资组合报告................................................................................................................................ .......... 48
8.1 期末基金资产组合 情况................................................................................................ ................. 49
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合................................................................ ......................... 49
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细................................ ..... 49
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动................................................................ ............................. 49
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合................................................................ ......................... 50
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细................................ . 50
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细
..................... 50
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
..................... 51
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细................................ . 51
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明................................................................ ....... 51 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明................................................................ ....... 51
8.12 投资组合报告附注................................................................................................ ....................... 51
§9
基金份额持有 人信息................................................................................................ ............................. 52
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构................................................................ ..................... 52
9.2 期末基金管理 人的从业 人员持有本基金的情 况................................................................ ......... 53
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况................................ ......... 53
§10
开放式基金份额变 动................................................................................................ ........................... 53
§11
重大事件揭示................................................................................................................................ ....... 54
11.1 基金份额持有人大会 决议................................................................................................ ........... 54
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动................................ ........... 54
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼................................ ............................... 54
11.4 基金投资策略的改变................................................................................................ ................... 54
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况................................................................ ....................... 54
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况................................ ....................... 54
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况................................................................ ................... 55
11.8 其他重大事件................................................................................................ ............................... 56
§12
影响投资者决策的 其 他重要信息................................................................................................ ....... 59
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况................................ ........... 59
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息................................................................ ............................... 60
§13
备查文件目录................................................................................................................................ ....... 60
13.1 备查文件目录................................................................................................. .............................. 60
13.2 存放地点................................................................................................................................ ....... 60
13.3 查阅方式................................................................................................................................ ....... 60 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基
金
基金简称 浙商汇金聚利一年定期
基金主代码 002805
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016年08月01日
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 55,905,740.45份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
浙商汇金聚利一年定
期A
浙商汇金聚利一年定
期C
下属分级基金的交易代码 002805 002806
报告期末下属分级基金的份额总额 48,175,927.74份 7,729,812.71份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定
的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
（一）封闭期投资策略
资产配置策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济
周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决
定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，
深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投
资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
债券投资组合策略
在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久
期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线
策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的投资品种，
减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合全价指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较
低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浙江浙商证券资产管理有限
公司
中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 方斌 石立平
联系电话 0571-87901630 010-63639180
电子邮箱 fangbin@stocke.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 95345 95595
传真 0571-87902581 010-63639132
注册地址 杭州市下城区天水巷25号
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
办公地址
杭州市江干区五星路201号浙
商证券大楼7楼
北京市西城区太平桥大街25
号中国光大中心
邮政编码 310020 100033
法定代表人 盛建龙 李晓鹏
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.stocke.com.cn
基金年度报告备置地
点
杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
2.5 其他 相关 资料 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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项目 名称 办公地址
会计师事务所
北京兴华会计师事务所(特殊
普通合伙）
北京市西城区裕民路18号北环中心2
2层
注册登记机构
浙江浙商证券资产管理有限
公司
杭州市江干区五星路201号浙商证券
大楼7楼
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
2018年
3.1.1 期间
数据和 指
标
2017年
2016-08-01 （基金合同
生效日） -2016年12月3
1日
浙商汇金
聚利一年
定期A
浙商汇金
聚利一年
定期C
浙商汇金
聚利一年
定期A
浙商汇金
聚利一年
定期C
浙商汇金
聚利一年
定期A
浙商汇金
聚利一年
定期C
本期已实
现收益
2,708,17
0.25
638,799.
23
1,028,35
6.40
299,948.
49
1,185,99
3.85
1,140,53
0.72
本期利润
3,885,03
5.25
880,133.
52
2,977,89
4.14
2,663,98
4.37
-1,280,0
22.48
-1,615,1
00.41
加权平均
基金份额
本期利润
0.0796 0.0721 0.0380 0.0372 -0.0128 -0.0145
本期加权
平均净值
利润率
7.52% 6.89% 3.80% 3.75% -1.28% -1.45%
本期基金
份额净值
增长率
7.81% 7.46% 3.75% 3.35% -1.30% -1.40%
2018年末
3.1.2 期末
数据和 指
标
2017年末 2016年末
期末可供
分配利润
3,923,99
4.19
556,693.
38
1,193,53
2.12
278,547.
05
-1,280,0
22.48
-1,615,1
00.41 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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期末可供
分配基金
份额利润
0.0815 0.0720 0.0237 0.0187 -0.0128 -0.0145
期末基金
资产净值
53,197,8
08.24
8,460,83
1.64
51,582,4
16.37
15,149,3
70.91
98,484,8
25.12
110,009,
235.06
期末基金
份额净值
1.104 1.095 1.024 1.019 0.987 0.986
2018年末
3.1.3 累计
期末指 标
2017年末 2016年末
基金份额
累计净值
增长率
10.40% 9.50% 2.40% 1.90% -1.30% -1.40%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金利息收入、 投资收益、 其他收入 （不包含 公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
浙商汇金聚利一年定期A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
2.41% 0.05% 1.99% 0.05% 0.42% 0.00%
过去六
个月
5.34% 0.07% 2.57% 0.06% 2.77% 0.01%
过去一
年
7.81% 0.07% 4.79% 0.07% 3.02% 0.00%
自基金
合同生
10.40% 0.08% -0.79% 0.08% 11.19% 0.00% 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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效起至
今
本基金的业绩比较基准：中债综合全价指数
浙商汇金聚利一年定期C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
2.34% 0.06% 1.99% 0.05% 0.35% 0.01%
过去六
个月
5.19% 0.08% 2.57% 0.06% 2.62% 0.02%
过去一
年
7.46% 0.07% 4.79% 0.07% 2.67% 0.00%
自基金
合同生
效起至
今
9.50% 0.08% -0.79% 0.08% 10.29% 0.00%
本基金的业绩比较基准：中债综合全价指数
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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注：本基金合同生效日为2016 年08 月01 日，基金合同生效当年的相关数据和指标按
实际存续期计算，不按整个自然年度计算。
注：本基金合同生效日为2016 年08 月01 日，基金合同生效当年的相关数据和指标按
实际存续期计算，不按整个自然年度计算。
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金自2016年2月3日(基金合同生效日）至2018年12月31日，根据相关法律法规和基
金合同的要求以及基金的实际运作情况，无利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公
司设立的全资子公司。 公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙商证券有限责任公
司设立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可 （2012）1431号） 批准， 由浙商证券有
限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准
《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批
复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募
集证券投资基金管理业务。 截止2018年12月31日， 本基金管理人管理浙商汇金转型成长
混合型证券投资基金、 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型
升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金中证 转型成长指数型证
券投资基金、 浙商汇金 聚禄一年定期开放债券型证券投资基金和浙商汇金短债债券型证
券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
欧阳丹
-
2016-08-
01
2018-05-
21
10年
硕士。历任中诚信国际信用评
级有限公司分析师，长城人寿
保险股份有限公司信用研究
员、固定收益投资经理。2014
年加入本公司。历任浙商汇金
聚利一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理。
应洁茜
本基金基
金经理，
浙商汇金
聚禄一年
2018-01-
09
- 5年
硕士。2013年加入浙江浙商证
券资产管理有限公司，历任固
定收益事业总部交易主管、投
资经理助理。现任浙商汇金短浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理及 浙
商汇金短
债债券型
证券投资
基金基金
经理
债债券型证券投资基金基金经
理，浙商汇金聚利一年定期开
放债券型证券投资基金基金经
理及浙商汇金聚禄一年定期开
放债券型证券投资基金基金经
理。
注： 上述表格内基金经理的任职日期、 离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证
券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 其他相
关法律法规和本基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，
为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平 交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
本基金管理人依据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定制
定了公司 《公平交易管 理办法》 。 公司公平交 易体系涵盖研究分析、 投资决策、 交易执
行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下:
公司各投资组合共用研究平台、 共享信息， 在获得投资信息、 投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。 公司接受的外部研究报告、 内部研究人员撰写的研究报告对
公司各投资组合经理开放。
投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策， 并负责投资决策的具体实施。投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易制度。 并在交易系统中
设置公平交易功能并严格执行， 即按照时间优先、 价格优先的原则执行所有指令， 如果
多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令， 并 且市价在指令限价
以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析， 对不同时间 窗下公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格 遵守相应的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本公司
严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《浙江浙商证券资产管
理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及 本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2018年债券市场经历了由熊转牛的迅速切换。 海外， 中美贸易摩擦事件贯穿了全年
的投资逻辑。 国内， 资管新规、 银行理财新规等影响2017年市场的强监管落地后， 监管
利空因素基本出尽。 随着基本面走弱， 投资者风险偏好下行， 货币政策先行， 全年多次
降准，各期限债券收益率下行近100BP。
报告期内， 本基金增加了中高等级中长久期债券配置， 回撤控制在较小范围， 控制
了组合久期， 适度提高了组合杠杆。 感谢投资者的支持， 我们将继续以诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理基金，努力为持有人获取优异回报。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末浙商汇金聚利一年定期A基金份额净值为1.104元， 本报告期内， 该类
基金份额净值增长率为7.81%， 同期业绩比较基准收益率为4.61%； 截至报告期末浙商汇
金聚利一年定期C基金份额净值为1.095元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
7.46%，同期业绩比较基准收益率为4.61%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2019年， 政府工作强调了宏观政策逆周期调节力度。 预计上半年将密集出台相
关政策， 财政政策与货币政策同时发力。 汇率企稳给国内货币政策更多的空间， 海外因
素对国内利率下行制约消退。 油价及猪价下行， 通缩风险替代通胀忧虑。 经济基本面下浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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行压力仍较大、 但市场对宽货币反应较充分， 利率快速下行后， 后续可能会以震荡为主。
信用债投资较确定，高等级债券中长久期投资仍是较优策略。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
2018年， 本基金管理人内部监察稽核工作坚持规范运作、 防范风险、 维护投资人利
益的原则， 在进一步完善、 优化公司内控制度的基础上， 严格依据法律法规和公司内控
制度监督前后台各部门日常工作， 切实防控公司运营和投资组合运作的风险， 保障公司
稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：
一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。
报告期内， 公司制定或修订了公司制定或修订了 《浙商证券资产管理有限公司制度
管理办法》 、 《内核委 员会议事规则》 、 《产 品管控会议事规则》 、 《资产证券化业务
管理办法》 、 《固定收 益投资内部信用评级与债券库管理制度》 、 《 交易对手管理办法》 、
《固定收益私募业务投资管理制度》 、 《风控 委员会议事规则》 等制 度， 进一步完善了
公司规章制度体系， 有效保障了公司相关机构职能的发挥及业务的发展。 同时， 合规风
控部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责， 通过定期或不定期检查、 专
项检查等方式， 监督公司各项制度执行情况， 及时发现情况， 提出改进建议并跟踪改进
落实情况。
二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。
报告期内， 合规风控部通过现场检查、 电脑实时监控、 人员询问、 重 点抽查等方式，
加强事前、 事中、 事后的风险管理， 同时通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效
评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交
易， 防范异常交易， 确保公司旗下投资组合合法合规运作， 切实维护投资人的合法利益。
报告期内， 本基金管理人所管理基金的运作合法合规， 充分维护和保障了基金份额
持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 不断完善和优化操作流
程， 充实和改进内控技术方法与手段， 进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性， 防
范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
基金管理人严格遵守 《 企业会计准则》 、 《证 券投资基金会计核算业务指引》 以及
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序， 对基金所持有
的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责
任。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务， 本基金管理人对估 值和定价过程
进行了严格的控制。 本基金管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流动性风险、 货币
风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上， 确定本基金管理人采用浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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的估值政策。 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历， 具有基金从业人员资
格。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由 其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况， 本基 金在本报告期
内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金未发生 《公开募集证券投资基金运行管理办法》 的第四十一条
所述情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国光大 银行股份有限公司在浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券
投资基金 （以下称"本基金"） 托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 《证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 及其他 法律法规、 基金合
同、 托管协议等的规定， 依法安全保管了基金的全部资产， 对本基金的投资运作进行了
全面的会计核算和应有的监督， 对发现的问题及时提出了意见和建议。 同时， 按规定如
实、 独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告， 没有发生任何损害基金份额持有人
利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 中国光大 银行股份有限公司依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定， 对基金管理人的投资运作、 信息披露等行为进行了复核、 监督， 未
发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基
金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金在运 作中遵守了有关法
律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的 《浙商汇金聚利 一年定期开放
债券型证券投资基金2018年年度报告》 进行了复核， 认为报告中相关财务指标、 净值表浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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现、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核
范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 [2019]京会兴审字第04030068号
6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基
金份额持有人
审计意见
我们认为， 汇金聚利一年定期开放债券型基金财
务报表在所有重大方面按照财政部于2006年2月
15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》 、 各项具体会计准则及相关规定、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3
号》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投
资基金会计核算业务指引》 编制， 公允反映了汇
金聚利一年定期开放债券型基金2018年12月31
日的财务状况以及2018年度的经营成果和所有
者权益（基金净值）变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于
汇金聚利一年定期开放债券型基金， 并履行了职
业道德方面的其他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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管理层和治理层对财务报表的责任
汇金聚利一年定期开放债券型基金的基金管理
人浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称"
基金管理人")管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实
现公允反映， 并设计、 执行和维护必要的内部控
制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管
理层负责评估汇金聚利一年定期开放债券型基
金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项
(如适用)， 并运用持续经营假设， 除非基金管理
人管理层计划清算汇金聚利一年定期开放债券
型基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基
金管理人治理层负责监督汇金聚利一年定期开
放债券型基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证
据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉
及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内
部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获
取的审计证据， 就可能导致对汇金聚利一年定期
开放债券型基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如
果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们
应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。 然而未来的事项或情况
可能导致汇金聚利一年定期开放债券型基金不
能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、
结构和内容(包括披露)， 并评价财务报表是否公
允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治
理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张庆栾、李 鑫
会计师事务所的地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层
审计报告日期 2019-02-09
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 127,887.83 133,327.85 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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结算备付金
435,696.70 36,363.64
存出保证金
9,192.05 5,637.51
交易性金融资产 7.4.7.2 103,942,072.98 61,811,955.92
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
93,919,571.60 56,776,956.60
资产支持证券投资
10,022,501.38 5,034,999.32
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 200,000.00 34,985,135.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 2,538,202.49 1,106,471.03
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
107,253,052.05 98,078,890.95
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
44,599,570.59 30,599,762.80
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
36,574.85 39,626.24
应付托管费
10,449.97 11,321.78
应付销售服务费
519,164.38 472,281.56
应付交易费用 7.4.7.7 9,417.90 6,412.94
应交税费
78,577.88 - 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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应付利息
58,156.60 47,698.35
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 282,500.00 170,000.00
负债合计
45,594,412.17 31,347,103.67
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 55,905,740.45 65,244,434.76
未分配利润
7.4.7.1
0
5,752,899.43 1,487,352.52
所有者权益合计
61,658,639.88 66,731,787.28
负债和所有者权益总计
107,253,052.05 98,078,890.95
注： 报告截止日2018年12月31日，A类基金份额净值1.104元，C类基金份额净值1.095元；
基金份额总额55,905,740.45份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额
48,175,927.74份，C类基金份额总额7,729,812.71份。
7.2 利润 表
会计主体：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
一、收 入
6,646,274.87 8,052,884.72
1.利息收入
5,219,690.44 9,155,672.21
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
18,631.31 62,440.32
债券利息收入
4,678,327.96 6,814,298.64
资产支持证券利息收
入
384,991.39 1,245,862.20
买入返售金融资产收
入
137,739.78 1,033,071.05
其他利息收入
- - 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 60 页 22
2.投资收益（损失以“-”填
列）
8,360.41 -5,416,361.11
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
- -
基金投资收益
7.4.7.1
3
- -
债券投资收益
7.4.7.1
4
-187,272.64 -5,666,696.31
资产支持证券投资收
益
7.4.7.1
4.3
195,633.05 250,335.20
贵金属投资收益
7.4.7.1
5
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
6
- -
股利收益
7.4.7.1
7
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
8
1,418,199.29 4,313,573.62
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
9
24.73 -
减 ：二 、费用
1,881,106.10 2,411,006.21
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
450,727.83 1,053,706.60
2．托管费
7.4.10.
2.2
128,779.44 301,059.02
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
50,970.25 287,267.04
4．交易费用
7.4.7.2
0
9,450.28 33,404.20
5．利息支出
1,024,165.95 528,207.55 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 60 页 23
其中： 卖出回购金融资 产支出
1,024,165.95 528,207.55
6．税金及附加
17,312.35 -
7．其他费用
7.4.7.2
1
199,700.00 207,361.80
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列 ）
4,765,168.77 5,641,878.51
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号填列 ）
4,765,168.77 5,641,878.51
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
65,244,434.76 1,487,352.52 66,731,787.28
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 4,765,168.77 4,765,168.77
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-9,338,694.31 -499,621.86 -9,838,316.17
其中： 1.基金申购款 35,920,698.35 2,534,550.22 38,455,248.57
2.基金赎回
款
-45,259,392.66 -3,034,172.08 -48,293,564.74
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
- - - 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 24
号填列）
五、 期末所有者权益
（基金净值）
55,905,740.45 5,752,899.43 61,658,639.88
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
211,389,183.07 -2,895,122.89 208,494,060.18
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 5,641,878.51 5,641,878.51
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-146,144,748.31 -1,259,403.10 -147,404,151.41
其中： 1.基金申购款 34,852,975.08 521,716.75 35,374,691.83
2.基金赎回
款
-180,997,723.39 -1,781,119.85 -182,778,843.24
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
65,244,434.76 1,487,352.52 66,731,787.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
盛建龙
—————————
基金管理人负责人
冯建兰
—————————
主管会计工作负责人
冯建兰
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 25
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监
会证监许可[2016]980号《关于准予浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金注
册的批复》 准予注册， 由浙江浙商证券资产管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投
资基金法》 和 《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 向社会公开
发行募集。 《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于2016年8月1
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为211,389,183.07份，其中A类基金份额
为99,764,847.60份，C类基金份额为111,624,335.47份。
相关募集业经北京兴华会计师事务所[2016]京会兴浙分验字第68000052号验资报
告予以验证。 本基金为契约型定期开放式基金， 存续期限不定。 基金管理人为浙江浙商
证券资产管理有限公司， 注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司， 基金托管人
为中国光大银行股份有限公司。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会 计准则-基本准
则》 、 各项具体会计准则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》的规定而编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会 计准则-基本准
则》 、 各项具体会计准则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 的要求， 真实、 完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以
及2018年1月1日至2018年12月31日的经营成果和基金资产净值变动情况。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期末未发生会计估计变更。
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 26
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关于 资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税
[2017]90号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理 人运营资管产品提
供的贷款服务， 以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际
买入价计算销售额， 或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 27
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款 127,887.83 133,327.85
定期存款 - -
其中： 存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 127,887.83 133,327.85
7.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 40,763,620.38 40,522,371.60 -241,248.78
银行间市场 52,645,825.77 53,397,200.00 751,374.23
合计 93,409,446.15 93,919,571.60 510,125.45
资产支持证券 10,022,501.38 10,022,501.38 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 103,431,947.53 103,942,072.98 510,125.45
项目 上年度末2017年12月31日 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 28
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 11,123,700.64 10,647,206.60 -476,494.04
银行间市场 46,561,329.80 46,129,750.00 -431,579.80
合计 57,685,030.44 56,776,956.60 -908,073.84
资产支持证券 5,034,999.32 5,034,999.32 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 62,720,029.76 61,811,955.92 -908,073.84
7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 200,000.00 -
银行间市场 - -
合计 200,000.00 -
项目
上年度末2017年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 24,985,000.00 -
银行间市场 10,000,135.00 -
合计 34,985,135.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 29
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息 150.48 340.15
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 215.71 18.04
应收债券利息 2,263,218.37 907,813.46
应收资产支持证券利息 274,432.87 85,347.95
应收买入返售证券利息 180.55 112,948.68
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 4.51 2.75
合计 2,538,202.49 1,106,471.03
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 - 675.15
银行间市场应付交易费用 9,417.90 5,737.79
合计 9,417.90 6,412.94
7.4.7.8 其他负 债 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 30
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 282,500.00 170,000.00
合计 282,500.00 170,000.00
7.4.7.9 实收基 金
7.4.7.9.1 浙 商汇 金聚利 一年 定期A
金额单位：人民币元
项目
(浙商汇金聚利一年定期A)
本期2018年01月01日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 50,376,286.42 50,376,286.42
本期申购 33,943,275.96 33,943,275.96
本期赎回（以“-”号填列） -36,143,634.64 -36,143,634.64
本期末 48,175,927.74 48,175,927.74
7.4.7.9.2 浙 商汇 金聚利 一年 定期C
金额单位：人民币元
项目
(浙商汇金聚利一年定期C)
本期2018年01月01日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 14,868,148.34 14,868,148.34
本期申购 1,977,422.39 1,977,422.39
本期赎回（以“-”号填列） -9,115,758.02 -9,115,758.02
本期末 7,729,812.71 7,729,812.71
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转出份额。
7.4.7.10 未分 配利 润 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 31
7.4.7.10.1 浙商 汇金聚 利一 年定期A
单位：人民币元
项目
(浙商汇金聚利一年定
期A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,193,532.12 12,597.83 1,206,129.95
本期利润 2,708,170.25 1,176,865.00 3,885,035.25
本期基金份额交易产
生的变动数
22,291.82 -91,576.52 -69,284.70
其中：基金申购款 2,182,614.13 227,358.48 2,409,972.61
基金赎回款 -2,160,322.31 -318,935.00 -2,479,257.31
本期已分配利润 - - -
本期末 3,923,994.19 1,097,886.31 5,021,880.50
7.4.7.10.2 浙商 汇金聚 利一 年定期C
单位：人民币元
项目
(浙商汇金聚利一年定
期C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 278,547.05 2,675.52 281,222.57
本期利润 638,799.23 241,334.29 880,133.52
本期基金份额交易产
生的变动数
-360,652.90 -69,684.26 -430,337.16
其中：基金申购款 111,500.83 13,076.78 124,577.61
基金赎回款 -472,153.73 -82,761.04 -554,914.77
本期已分配利润 - - -
本期末 556,693.38 174,325.55 731,018.93
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日 上年度可比期间2017年01月浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 60 页 32
至2018年12月31日 01日至2017年12月31日
活期存款利息收入 10,069.55 42,024.61
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 8,504.79 20,326.31
其他 56.97 89.40
合计 18,631.31 62,440.32
7.4.7.12 股票 投资 收益
本基金在本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 基金 投资 收益
本基金在本报告期及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.14 债券 投资 收益
7.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-187,272.64 -5,666,696.31
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 -187,272.64 -5,666,696.31
7.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 60 页 33
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
123,850,093.91 244,697,853.99
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
119,663,019.31 241,199,883.89
减：应收利息总额 4,374,347.24 9,164,666.41
买卖债券差价收入 -187,272.64 -5,666,696.31
7.4.7.14.3 资产 支持证 券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
卖出资产支持证券成交总额 15,397,672.10 34,971,001.78
减：卖出资产支持证券成本
总额
14,990,806.17 34,222,732.19
减：应收利息总额 211,232.88 748,269.59
资产支持证券投资收益 195,633.05 250,335.20
7.4.7.15 贵金 属投 资收 益
7.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资。
7.4.7.16 衍生 工具 收益
7.4.7.16.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生 工具收益—— 其他 投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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7.4.7.17 股利 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.18 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
1.交易性金融资产 1,418,199.29 4,313,573.62
——股票投资 - -
——债券投资 1,418,199.29 4,313,573.62
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 1,418,199.29 4,313,573.62
7.4.7.19 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
基金赎回费收入 24.73 -
合计 24.73 -
7.4.7.20 交易 费用 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 60 页 35
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
交易所市场交易费用 4,321.53 29,252.95
银行间市场交易费用 5,128.75 4,151.25
合计 9,450.28 33,404.20
7.4.7.21 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
审计费用 42,500.00 50,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
其他 37,200.00 37,361.80
合计 199,700.00 207,361.80
7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
截至本报告期末，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至本会计报表批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构
浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 36
注： 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 以下关联交易均在正
常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券 交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
浙商证券
股份有限
公司
134,421,012.59 99.70% 145,329,448.40 100.00%
7.4.10.1.4 债券 回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
浙商证券 1,320,400,600.00 100.00% 696,585,000.00 100.00% 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 60 页 37
股份有限
公司
7.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
浙商证券
股份有限
公司
4,087.03 100.00% - -
关联方名
称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
浙商证券
股份有限
公司
29,103.45 100.00% 675.15 100.00%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证
管费、 经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范
围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，
上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。
7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 60 页 38
2018年01月01日至201
8年12月31日
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 450,727.83 1,053,706.60
其中：支付销售机构的客户维护费 88,950.16 479,927.45
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值。
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 128,779.44 301,059.02
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浙商汇金聚利一年定期A 浙商汇金聚利一年定期C 合计 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 39
光大银行 - 11,953.89 11,953.89
浙商证券 - 1,720.59 1,720.59
合计 - 13,674.48 13,674.48
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浙商汇金聚利一年定期A 浙商汇金聚利一年定期C 合计
浙商证券 - 17,009.29 17,009.29
合计 - 17,009.29 17,009.29
注： 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.4%。本
基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计提方法
如下：H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人核
对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性划出，由基
金管理人根据相关协议分别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付
日期顺延。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行债券 （含回
购）交易。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用自有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金在本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 40
称
2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国光大
银行股份
有限公司
127,887.83 10,069.55 133,327.85 42,024.61
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况， 本报告期内本基金未进
行收益分配。
7.4.12 期 末（2018 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
截止本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截止本报告期末，本基金未持有股票。
7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2018年12月31日止， 本基金从 事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为19,599,570.59元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
041800008
18开封基建CP0
01
2019-01-09 101.30 50,000 5,065,000.00
041800131
18武夷投资CP0
01
2019-01-09 101.18 50,000 5,059,000.00
101659022
16银建投资MTN
001
2019-01-08 100.31 50,000 5,015,500.00 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 41
101800303
18眉山发展MTN
001
2019-01-08 102.83 50,000 5,141,500.00
合计
200,000 20,281,000.00
7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末2018年12月31日止， 本基金从 事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为25,000,000.00元，于2019年1月2日、2019年1月9日到期。该类
交易要求本基金回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金管理人按照全面风险管理的要求，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，
对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
公司建立了"董事会-经营管理层-合规风控部"三级风险管理体系， 董 事会主要负责
设定公司的风险偏好和制订风险管理授权体系； 公司经营层主要负责 执行经董事会批准
的风险管理政策； 合规风控部具体履行合规与风险管理职能， 对各类风险进行评估和动
态监控。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国光大银行， 因而与该银行存款 相关的信用风险不
重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种和证券发行人进
行信用等级评估来控制信用风险， 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分
散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家 公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司
完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业
市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 10,124,000.00 10,004,000.00
A-1以下 - -
未评级 - - 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 42
合计 10,124,000.00 10,004,000.00
7.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级为A-1及以下或者未评级的资产支
持证券。
7.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA 37,425,556.50 68,115,502.06
AAA以下 46,370,015.10 160,726,930.13
未评级 - -
合计 83,795,571.60 228,842,432.19
7.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA 5,008,712.33 5,034,999.32
AAA以下 5,013,789.05 -
未评级 - -
合计 10,022,501.38 5,034,999.32
7.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存 单投 资
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 43
7.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足， 无法在合理价格变现资产。 本基金的流
动性风险主要来自于投资品种流动性不足， 导致金融资产不能在合理价格变现。 本基金
采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在 证券交易所上
市，期末除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
7.4.13.3.1 金融 资产和 金融 负债的 到期 期限分 析
单位：人民币元
本期末
2018年12月
31日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 合计
资产 - - - - -
银行存款
127,887.
83
- - -
-
127,887.
83
结算备付金
435,696.
70
- - -
-
435,696.
70
存出保证金 9,192.05 - - -
- 9,192.05
交易性金融
资产
-
11,736,8
00.00
31,810,8
27.43
60,394,4
45.55
-
103,942,
072.98
买入返售金
融资产
200,000.
00
- - -
-
200,000.
00
资产总计
772,776.
58
11,736,8
00.00
31,810,8
27.43
60,394,4
45.55
-
104,714,
849.56
负债 - - - - -
卖出回购金
融资产
44,599,5
70.59
- - - -
44,599,5
70.59
负债总计
44,599,5
70.59
- - -
-
44,599,5
70.59
流动性净额
-43,826,
794.01
11,736,8
00.00
31,810,8
27.43
60,394,4
45.55
-
60,115,2
78.97
上年度末 1个月以 1-3个月 3个月 1-5年 5年以上 合计 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 44
2017年12月
31日
内
-1年
资产 - - - - -
银行存款
133,327.
85
- - -
-
133,327.
85
结算备付金
36,363.6
4
- - -
-
36,363.6
4
存出保证金 5,637.51 - - -
- 5,637.51
交易性金融
资产
-
15,050,0
00.00
-
46,761,9
55.92
-
61,811,9
55.92
买入返售金
融资产
34,985,1
35.00
- - -
-
34,985,1
35.00
资产总计
35,160,4
64.00
-
15,050,0
00.00
46,761,9
55.92
-
96,972,4
19.92
负债 - - - - -
卖出回购金
融资产
30,599,7
62.80
- - - -
30,599,7
62.80
负债总计
30,599,7
62.80
- - -
-
30,599,7
62.80
流动性净额
4,560,70
1.20
-
15,050,0
00.00
46,761,9
55.92
-
66,372,6
57.12
7.4.13.3.2 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金为定期开放基金， 即以封闭运作和开放运作相交替循环的方式运作。 本基金
以1年为一个封闭期， 在封闭期内本基金采取封闭运作方式， 基金份额持有人不得申购、
赎回本基金，也不上市交易。
截止本报告期末， 本基金持有的债券资产加权平均剩余期限为1.17年， 与本基金的
开放周期匹配度较好，整体流动性风险可控。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 45
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基
金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通 过对所持投资品种
修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018年
12月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
127,887.83 - - -
- -
127,887.83
结算备
付金
435,696.70 - - -
- -
435,696.70
存出保
证金
9,192.05 - - -
- -
9,192.05
交易性
金融资
产
-
11,736,800.0
0
31,810,827.4
3
60,394,445.5
5
- -
103,942,072.9
8
买入返
售金融
资产
200,000.00 - - -
- -
200,000.00
应收利
息
- - - -
-
2,538,202.4
9
2,538,202.49
资产总
计
772,776.58
11,736,800.0
0
31,810,827.4
3
60,394,445.5
5
-
2,538,202.4
9
107,253,052.0
5
负债
卖出回
购金融
资产款
44,599,570.59 - - - - - 44,599,570.59
应付管
理人报
酬
- - - - - 36,574.85 36,574.85
应付托
管费
- - - - - 10,449.97 10,449.97
应付销
售服务
费
- - - - - 519,164.38 519,164.38
应付交
易费用
- - - - - 9,417.90 9,417.90
应交税
费
- - - - - 78,577.88 78,577.88 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 46
应付利
息
- - - - - 58,156.60 58,156.60
预提费
用
- - - - - 282,500.00 282,500.00
负债总
计
44,599,570.59 - - - - 994,841.58 45,594,412.17
利率敏
感度缺
口
-43,826,794.0
1
11,736,800.0
0
31,810,827.4
3
60,394,445.5
5
-
1,543,360.9
1
61,658,639.88
上年度
末2017
年12月
31日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
133,327.85 - - -
- -
133,327.85
结算备
付金
36,363.64 - - -
- -
36,363.64
存出保
证金
5,637.51 - - -
- -
5,637.51
交易性
金融资
产
- -
15,050,000.0
0
46,761,955.9
2
- -
61,811,955.92
买入返
售金融
资产
34,985,135.00 - - -
- -
34,985,135.00
应收利
息
- - - -
-
1,106,471.0
3
1,106,471.03
资产总
计
35,160,464.00 -
15,050,000.0
0
46,761,955.9
2
-
1,106,471.0
3
98,078,890.95
负债
卖出回
购金融
资产款
30,599,762.80 - - - - - 30,599,762.80
应付管
理人报
酬
- - - - - 39,626.24 39,626.24
应付托
管费
- - - - - 11,321.78 11,321.78
应付销
售服务
费
- - - - - 472,281.56 472,281.56
应付交
易费用
- - - - - 6,412.94 6,412.94 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 47
应付利
息
- - - - - 47,698.35 47,698.35
其他负
债
- - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总
计
30,599,762.80 - - - - 747,340.87 31,347,103.67
利率敏
感度缺
口
4,560,701.20 -
15,050,000.0
0
46,761,955.9
2
- 359,130.16 66,731,787.28
注： 上表统计了本基金面临的利率风险敞口， 表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资
产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额；
假设
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发
生变化；
假设 3、 此项影响并未考虑基 金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
利率下降25个基点 1,941,099.95 3,964,656.20
利率上升25个基点 -1,941,099.95 -3,964,656.20
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波
动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 48
2018年12月31日 2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产-股票投资
- - - -
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
103,942,072.98 168.58 56,776,956.60 85.08
交易性金融资
产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 103,942,072.98 168.58 56,776,956.60 85.08
7.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
本基金主要投资于固定收益类金融工具， 主要风险为利率风险和信用风险， 其他的市场
因素对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.4 采用 风险价 值法 管理风 险
假设
置信区间为95%
观察期为60天
分析
风险价值
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
风险价值 -33,281.66 -63,783.79
合计 -33,281.66 -63,783.79
7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 49
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 103,942,072.98 96.91
其中：债券 93,919,571.60 87.57
资产支持证券 10,022,501.38 9.34
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 200,000.00 0.19
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 563,584.53 0.53
8 其他各项资产 2,547,394.54 2.38
9 合计 107,253,052.05 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。
8.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 50
截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,228,156.50 6.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 59,235,415.10 96.07
5 企业短期融资券 15,125,500.00 24.53
6 中期票据 15,330,500.00 24.86
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 93,919,571.60 152.32
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 101800753
18新投MTN00
1
50,000
5,173,500.0
0
8.39
2 101800303
18眉山发展M
TN001
50,000
5,141,500.0
0
8.34
3 143306 17不动01 50,000
5,112,000.0
0
8.29
4 143209 G17光水1 50,000
5,100,500.0
0
8.27
5 041800008
18开封基建C
P001
50,000
5,065,000.0
0
8.21
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 51
值比例（%）
1 131628 凯公04 50,000
5,013,789.0
5
8.13
2 139113 龙光03A 50,000
5,008,712.3
3
8.12
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.2 报 告期末 本 基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期内 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体未被 监管 部门立 案调 查，在 本报
告 编制 日前一 年内 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2 本基 金投资 的前 十名 股票中 ， 没有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 股票。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 52
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,192.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,538,202.49
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,547,394.54
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可
能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
浙商 123 391,674.21 42,515,138.96 88.2 5,660,788.78 11.75% 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
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页，共 60 页 53
汇金
聚利
一年
定期A
5%
浙商
汇金
聚利
一年
定期C
136 56,836.86 - - 7,729,812.71
100.0
0%
合计 259 215,852.28 42,515,138.96
76.0
5%
13,390,601.49 23.95%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本期末基金管理人的基金从业人员均未持有本基金。
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
浙商汇金聚利一年
定期A
0
浙商汇金聚利一年
定期C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
浙商汇金聚利一年
定期A
0
浙商汇金聚利一年
定期C
0
合计 0
注： 本报告期末， 本基 金管理人的高级管理人员， 基金投资及研究部门负责人， 本基金
的基金经理均未持有本基金。
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 54
浙商汇金聚利一年定期
A
浙商汇金聚利一年定期
C
基金合同生效日(2016年08月01
日)基金份额总额
99,764,847.60 111,624,335.47
本报告期期初基金份额总额 50,376,286.42 14,868,148.34
本报告期基金总申购份额 33,943,275.96 1,977,422.39
减：本报告期基金总赎回份额 36,143,634.64 9,115,758.02
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 48,175,927.74 7,729,812.71
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人的重大人事变动：2018年5月,浙江 浙商证券资产管理有限公司的董事长
由吴承根先生变更为盛建龙先生；2018年7月，浙江浙商证券资产管理有限公司的副总
经理楼小平先生代为履行总经理职务；2018年11月， 浙江浙商证券资产管理有限公司的
聘任路迹女士担任副总经理职务。上述人事变动，均已按相关规定备案、公告。
基金托管人的重大人事变动：2018年5月，中国光大银行股份有限公司聘任张博先
生担任投资与托管业务部总经理职务；2018年11月， 中国光大银行股份有限公司聘任葛
海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司行长。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 提供
审计服务,本报告年度的审计费用为42,500元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 55
报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华创
证券
1 - - - - -
浙商
证券
2 - - 4,087.03 100.00% -
注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资
格， 上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。 截至报告期末， 本公司已在
深证交易所获得租用券商交易单元的资格， 并已按公司相关制度与流程开展交易单元租
用事宜。本报告期内，本报告期内本基金交易单元无变更。
b)本基金管理人负责选择证券经营机构， 租用其交易单元作为本基金的交易单元。 基金
交易单元的选择标准如下：
1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需
要；
3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业
分析能 力， 能及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、 个股分
析的报告及丰富全面的信息服务； 能根据公司所管理基金的特定要求， 提供专门研究报
告， 具有开发量化投资组合模型的能力； 能积极为公司投资业务的开展， 投资信息的交
流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 56
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
华创证
券
398,367.52 0.30% - - - - - -
浙商证
券
134,421,012.59 99.70% 1,320,400,600.00 100.00% - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金年度最
后一个市场自然日净值公告
公司官网、中国证券报 2018-01-02
2
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于增聘浙商汇金聚利
一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理的公告
公司官网、中国证券报 2018-01-10
3
关于增加基煜基金为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、中国证券报 2018-01-12
4
关于增加北京肯特瑞为浙江
浙商证券资产管理有限公司
旗下公募基金销售机构的公
告
公司官网、中国证券报 2018-01-17
5
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金2017年
第4季度报告
公司官网、中国证券报 2018-01-19
6
关于增加挖财基金为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、中国证券报 2018-01-30
7
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于参加上海长量基金
销售投资顾问有限公司费率
公司官网、中国证券报 2018-02-28 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 57
优惠活动的公告
8
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金招募说
明书（更新）摘要（2018年
第1号）
公司官网、中国证券报 2018-03-16
9
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金招募说
明书（更新）（2018年第1
号）
公司官网 2018-03-16
10
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于旗下浙商汇金聚利
一年定期开放债券型证券投
资基金修改基金合同及托管
协议的公告
公司官网、中国证券报 2018-03-23
11
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金托管协
议
公司官网 2018-03-23
12
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金基金合
同
公司官网 2018-03-23
13
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金2017年
年度报告摘要
公司官网、中国证券报 2018-03-30
14
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金2017年
年度报告
公司官网 2018-03-30
15
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金2018年
第一季度报告
公司官网、中国证券报 2018-04-23
16
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于浙商汇金聚利一年
定期开放债券型证券投资基
金基金经理变更公告
公司官网、中国证券报 2018-05-23 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 58
17
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于董事长变更的公告
公司官网、中国证券报 2018-05-26
18
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金半年度
最后一个市场交易日净值公
告
公司官网、中国证券报 2018-06-30
19
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金2018年
6月30日净值公告
公司官网、中国证券报 2018-07-02
20
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于由楼小平先生代为
履行总经理职务的公告
公司官网、中国证券报 2018-07-05
21
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金2018年
第二季度报告
公司官网、中国证券报 2018-07-18
22
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金开放日
常申购、赎回业务的公告
公司官网、中国证券报 2018-08-11
23
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型基金风险评估报告
公司官网、中国证券报 2018-08-16
24
关于增加奕丰金融为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、中国证券报 2018-08-16
25
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金2018年
半年度报告
公司官网 2018-08-28
26
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金2018年
半年度报告摘要
公司官网、中国证券报 2018-08-28
27
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金招募说
明书（更新）（摘要）（20
18年第2号）
公司官网、中国证券报 2018-09-14 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 59
28
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金招募说
明书（更新）（2018年第2
号）
公司官网 2018-09-14
29
关于增加汇付基金为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、中国证券报 2018-09-28
30
浙商汇金聚利一年定期开放
债券型证券投资基金2018年
第3季度报告
公司官网、中国证券报 2018-10-24
31
关于增加恒天明泽为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
公司官网、中国证券报 2018-10-29
32
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于高级管理人员变更
的公告
公司官网、中国证券报 2018-11-16
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过2
0%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
201801
01-201
80816
14,777,339.9
0
-
14,777,339.9
0
0.00 0%
2
201808
28-201
81231
0.00
18,673,202.6
1
-
18,673,20
2.61
33.4% 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度 报告
第
页，共 60 页 60
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形， 在发生巨额赎回时， 如果基
金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，存在流动性风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
2019年2月，浙江浙商证券资产管理有限公司聘任盛建龙先生担任总经理职务。上
述人事变动，均已按相关规定备案、公告。
§13
备查文 件目 录
13.1 备 查文 件目录.
1、中国证监会批准设立浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的文件；
2、《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地 点
杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
13.3 查阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询； 亦可通过公司网站查阅， 公司网址为：
www.stocke.com.cn。
浙 江浙 商证券 资产 管理有 限公 司
二 〇一 九年三 月二 十八日
