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中欧医疗健康混合A(003095)

中欧医疗健康混合:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
中欧医疗健康混合型证券投资基金 
 
2018 年年度报告摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中欧基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2019 年 03 月 28 日


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 2 §1


重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告 正文。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧医疗健康混合 基金主代码 003095 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年09月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,561,501,052.77份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C 下属分级基金的交易代码 003095 003096 报告期末下属分级基金的份额总额 923,690,736.79份 637,810,315.98份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在有 效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产 配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资 产配置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通 过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加 值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等) 和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 业绩比较基准 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合 债券指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 4 姓名 黎忆海 郭明 联系电话 021-68609600 010-66105799 信息披 露负责 人 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、400-700-970 0 95588 传真 021-33830351 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.zofund.com 基金年度报告备置地 点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2018年


2017年 2016年09月29日(基金 合同生效日)-2016年12 月31日 3.1.1 期间 数据和指标 中欧医 疗健康 混合A 中欧医 疗健康 混合C 中欧医 疗健康 混合A 中欧医 疗健康 混合C 中欧医疗 健康混合A 中欧医疗 健康混合C 本期已实现 收益 13,317, 974.10 -22,539 ,259.93 14,421, 362.46 2,327,3 74.41 -12,052,3 69.28 -2,564,07 7.94 本期利润 -76,424 ,680.89 -120,28 2,861.2 1 61,417, 501.17 7,785,4 58.95 -11,320,1 98.81 -2,401,85 3.96 加权平均基 金份额本期 利润 -0.0908 -0.4424 0.3154 0.2757 -0.0719 -0.0657


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 5 本期加权平 均净值利润 率 -6.98% -35.56% 28.95% 25.80% -7.37% -6.71% 本期基金份 额净值增长 率 -16.01% -15.77% 33.76% 33.26% -7.30% -7.40% 3.1.2 期末 数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分 配利润 -47,353 ,474.61 -33,333 ,472.84 17,565, 227.85 1,836,8 11.04 -11,888,4 89.62 -2,344,25 6.26 期末可供分 配基金份额 利润 -0.0513 -0.0523 0.0343 0.0296 -0.0778 -0.0784 期末基金资 产净值 913,593 ,332.94 629,464 ,126.88 634,399 ,591.30 76,545, 401.60 141,668,7 63.17 27,701,41 8.90 期末基金份 额净值 0.989 0.987 1.240 1.234 0.927 0.926 3.1.3 累计 期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累 计净值增长 率 4.14% 3.94% 24.00% 23.40% -7.30% -7.40% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧医疗健康混合A


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 6 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -21.57% 2.33% -12.95% 1.24% -8.62% 1.09% 过去六 个月 -32.12% 2.37% -19.91% 1.18% -12.21% 1.19% 过去一 年 -16.01% 2.18% -14.78% 1.10% -1.23% 1.08% 自基金 合同生 效起至 今 4.14% 1.61% -8.58% 0.82% 12.72% 0.79% 注:本基金业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率×65%+中债综合指数收益率× 35%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重 比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 中欧医疗健康混合C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -21.54% 2.34% -12.95% 1.24% -8.59% 1.10% 过去六 个月 -32.12% 2.37% -19.91% 1.18% -12.21% 1.19% 过去一 年 -15.77% 2.17% -14.78% 1.10% -0.99% 1.07% 自基金 合同生 效起至 今 3.94% 1.61% -8.58% 0.82% 12.52% 0.79% 注:本基金业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率×65%+中债综合指数收益率× 35%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重 中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 7 比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 8 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金合同生效日为2016年9月29日,2016年度数据为2016年9月29日至 2016年12 月31日数据


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 9 注:本基金合同生效日为2016年9月29日,2016年度数据为2016年9月29日至 2016年12 月31日数据


3.3 过去三年基金的利润分配情况 中欧医疗健康混合A 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2018年 0.750 60,261,013.10 18,867,198.23 79,128,211.33 - 合计 0.750


60,261,013.10 18,867,198.23 79,128,211.33 - 中欧医疗健康混合C 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2018年 0.750 16,126,263.56 6,044,542.34 22,170,805.90 - 合计 0.750


16,126,263.56 6,044,542.34 22,170,805.90 -


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页 10 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年 7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北 京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限 责任公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧 盛世资产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至2018 年12月31日,本基金管理人共管理67只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理(助 理)期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 葛兰 基金经理 2016- 09-29 - 7 历任国金证券研究所研究 员(2011.02- 2012.09),民生加银基 金管理有限公司研究员( 2012.09-2014.09)。201 4-10-08加入中欧基金管 理有限公司,历任研究 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市 场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合 同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不 同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经理共享研 究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔 离;在交易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交 易;另外,中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控,监察稽核部也会 就投资交易行为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环 节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易 稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动 机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并 与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所 遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易 公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可 能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年,A股在贸易战和金融去杠杆的双重压力下出现了非常明显的调整,医 药生物上半年在创新周期以及政策周期的驱动下延续了17年底开启的上涨行情,下半 年在市场因素和部分短期政策影响下出现了较为明显的调整,申万医药指数全年最终 实现超过25%的下跌。 从行业内企业经营来看,总体仍是较为平稳,尤其是随着行业集中度提升的趋势 愈发明显,各子行业龙头企业的竞争实力显著增强。此外,2018年是我国创新药上市 的爆发期,创新周期推动行业变革愈发显著。


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页 12 从行业的估值角度来看,随着较大幅度的调整,行业估值已经进入了2010年以来 最低区间范围,长期投资价值逐步显现。 从基金运作的角度,在上半年行业出现较好的投资机会时,我们把握住了聚焦子 行业龙头以及创新产业链,取得了较为显著的超额收益;下半年伴随指数下跌基金有 所回调,但通过对配置的调整以及个股的选择,仍取得了一定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金A类份额净值增长率为-16.01%,同期业绩比较基准收益率为- 14.78%;基金C类份额净值增长率为-15.77%,同期业绩比较基准收益率为-14.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,我们认为医药生物行业仍旧是一个增量但结构在发生重大调整的市 场,行业仍有较高的投资价值。就“增量+调整”的格局而言,我们仍旧持续看好创新 和质量优异、产业链整合能力较强的相关企业。此外,医药行业子行业业态较为丰 富,部分子行业受短期的政策影响较小,仍将保持较长期的高景气度,相关方面的龙 头企业也是重点布局的方向。 我们认为未来行业持续向好并不是所有的企业都会享受行业的增长,只有那些具 备相对竞争优势的企业才能在我国医药政策改革持续的推进中获得更高的市占率和良 好的经营业绩,因此我们在把握各子行业景气度判断的同时,更加注重个股的选择, 来寻找超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2018年,在公司业务全面发展的背景下,公司始终坚持保障基金份额持人利益的 原则,不断强化内部控制,并有效地组织开展监察稽核工作,具体包括以下方面: (一)落实法律法规,培养合规文化 2018年,监管机构相继颁布了一系列法律法规,公司在收到相关法规后第一时间 内通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律 法规及时维护至公司共享法律法规库,并以每周新规跟踪的形式,针对法律法规进行 全员范围内的解读;同时,公司致力于积极推动公司合规文化建设,通过法规培训、 风险案例研讨、员工合规测试等多种形式,提高员工合规及风控意识,公司内部控制 和风险管理基础得到夯实和优化。 (二)完善制度体系,提高运作效率 2018年,公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规,对规章制度体系进行 了进一步完善,在兼顾合规、风险管理和效率的前提下,对一系列规章制度进行了补 充和修订,以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效:公司全年共制订或修订制度 中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 13 流程23项,内容涵盖投资研究、合规管理、产品运作、销售适当性、流动性管理、反 洗钱等各项内容。 (三)加强内部审计,强化风险管理 2018年,公司按照年初制定的监察稽核年度计划,进一步加强合规及内部稽核审 计力度,全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外,针对易发 生风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作,使业务中存在的问题能够得到及时发 现和纠正。通过内部稽核审计工作,切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节 均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相 关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营 副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监 以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对 基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估 值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约 定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行, 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金 管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后 签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公 布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上 述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金向本基金份额持有人进行利润分配,权益登记日为2018年06 月19日,A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.750元,合计发放红利 79,128,211.33元,其中现金分红为60,261,013.10元,C类份额持有人按每10份基金份 额派发红利0.750元,合计发放红利22,170,805.90元,其中现金分红为16,126,263.56 元。本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 14 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中欧医疗健康混合型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中欧医疗健康混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限公 司在中欧医疗健康混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中欧医疗健康 混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,A类份额持有人按每10份 基金份额派发红利0.750元,合计发放红利79,128,211.33元,C类份额持有人按每10份 基金份额派发红利0.750元,合计发放红利22,170,805.90元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧医疗健康混合型证券投 资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审 计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网 站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中欧医疗健康混合型证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


上年度末


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 15 2018年12月31日


2017年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 124,542,823.68 57,863,885.88 结算备付金


2,136,833.74 6,266,071.91 存出保证金


543,772.27 310,311.93 交易性金融资产 7.4.7.2 1,203,643,841.08 653,282,076.38 其中:股票投资


1,203,643,841.08 653,282,076.38 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 246,400,000.00 - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 84,369.64 15,419.06 应收股利


- -


应收申购款


8,765,922.00 8,851,000.35 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,586,117,562.41 726,588,765.51 负债和所有者权益 附注号


本期末


2018年12月31日 上年度末


2017年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


25,605,033.43 10,777,838.71 应付赎回款


13,315,984.91 1,573,837.14 应付管理人报酬 1,823,079.46 778,310.28


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 16 应付托管费 303,846.57 129,718.37 应付销售服务费


365,300.23 39,382.95 应付交易费用 7.4.7.7 1,273,569.71 2,073,176.05 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 373,288.28 271,509.11 负债合计


43,060,102.59 15,643,772.61 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 1,561,501,052.77 573,612,890.01 未分配利润 7.4.7.10 -18,443,592.95 137,332,102.89 所有者权益合计


1,543,057,459.82 710,944,992.90 负债和所有者权益总 计 1,586,117,562.41 726,588,765.51 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额1,561,501,052.77份。其中A类基金份 额净值0.989元,基金份额总额923,690,736.79份;C类基金份额净值0.987元,基金份 额总额637,810,315.98份。 7.2 利润表 会计主体:中欧医疗健康混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2018年01月01 日至2018年12月31 日


上年度可比期间


2017年01月01日至201 7年12月31日


一、收入


-156,184,614.87 80,840,022.79 1.利息收入


1,266,036.54 256,062.39 其中:存款利息收入 7.4.7.11 913,287.55 185,732.90 债券利息收入


- 50.08 资产支持证券利息 收入 - -


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 17 买入返售金融资产 收入 352,748.99 70,279.41 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以 “-”填列) 11,765,776.03 26,349,939.34 其中:股票投资收益 7.4.7.12 3,403,753.49 24,743,780.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 8,883.92 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13. 3


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 8,362,022.54 1,597,275.11 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.16 -187,486,256.27 52,454,223.25 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 18,269,828.83 1,779,797.81 减:二、费用


40,522,927.23 11,637,062.67 1.管理人报酬 21,395,725.66 3,568,946.74 2.托管费 3,565,954.27 594,824.49 3.销售服务费 2,678,706.93 238,022.03 4.交易费用 7.4.7.18 12,522,791.38 7,038,996.41 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.19 359,748.99 196,273.00 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -196,707,542.10 69,202,960.12 减:所得税费用


- -


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 18 四、净利润(净亏损以“ -”号填列) -196,707,542.10 69,202,960.12 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧医疗健康混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 本期


2018年01月01日至2018年12月31日 项 目 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 573,612,890.01 137,332,102.89 710,944,992.90 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - -196,707,542.10 -196,707,542.10 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) 987,888,162.76 142,230,863.49 1,130,119,026.25 其中:1.基金申购 款 3,895,445,373.25 1,096,588,060.07 4,992,033,433.32 2.基金赎回 款 -2,907,557,210.4 9 -954,357,196.58 -3,861,914,407.07 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以 “-”号填列) - -101,299,017.23 -101,299,017.23 五、期末所有者权 益(基金净值) 1,561,501,052.77 -18,443,592.95 1,543,057,459.82 上年度可比期间


2017年01月01日至2017年12月31日


项 目 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 19 一、期初所有者权 益(基金净值) 182,719,357.38 -13,349,175.31 169,370,182.07 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 69,202,960.12 69,202,960.12 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) 390,893,532.63 81,478,318.08 472,371,850.71 其中:1.基金申购 款 779,884,540.69 122,650,466.40 902,535,007.09 2.基金赎回 款 -388,991,008.06 -41,172,148.32 -430,163,156.38 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 573,612,890.01 137,332,102.89 710,944,992.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中欧医疗健康混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2016]1031号文《关于准予中欧医疗健康混合型 证券投资基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式,存续期限不定。经向中国证监会备案,《中欧医疗健康混合型 证券投资基金基金合同》于2016年9月29日 中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 20 正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为209,326,535.44份基金份额,其中认购 资金利息折合163,277.51基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和《中欧医疗健康混合型证 券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不 同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从 本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购/申购时不收 取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。 本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,各类别基金份额分别计算 基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别 基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2019年3月26日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、《中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合 企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明


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页 21 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增 值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国 债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管 产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资 管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选 择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货 物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计 中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 22 算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注 册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意 联银行”) 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上 海睦亿合伙") 基金管理人的股东 自然人股东 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世 资管") 基金管理人的控股子公司 中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司("钱滚 滚") 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日


中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 23 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 国都证券 800,659,384.07 9.44% 467,347,093.45 9.80% 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 债券交易 无。 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名 称 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 国都证券 - - 241,400,000.00 49.37% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名 称 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 745,653.67 9.44% 292,934.31 23.00% 关联方名 称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日


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页 24 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 435,241.93 9.80% 49,681.33 2.40% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 21,395,725.66 3,568,946.74 其中:支付销售机构的客户维护费 7,264,351.06 1,494,317.37 注:支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,565,954.27 594,824.49 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费


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页 25 单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售 服务费的 各关联方 名称 中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C 合计 中国工商 银行股份 有限公司 0.00 131,992.25 131,992.25 中欧基金 0.00 221,573.47 221,573.47 国都证券 0.00 1,032.13 1,032.13 合计 0.00 354,597.85 354,597.85 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售 服务费的 各关联方 名称 中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C 合计 中国工商 银行股份 有限公司 0.00 123,793.80 123,793.80 国都证券 0.00 741.74 741.74 中欧基金 0.00 13,695.66 13,695.66 合计 0.00 138,231.20 138,231.20 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%,销售服务费按前一日C类基金份额的资产净值0.80%年费率计提。计算方法如 下: H=E×0.80%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托 管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中 一次性划付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日 等,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


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页 26 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间,基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 中欧医疗健康混合A 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 关联方名 称 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 自然人股 东 1,188,396.42 0.13% 1,499,446.68 0.29% 注:本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用 费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 124,542,823.68 836,356.25 57,863,885.88 138,230.34 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同 业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明


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页 27 无。 7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第一层次的余额为1,203,643,841.08元,无属于第二层次、第三层次的余 额(2017年12月31日:第一层次653,133,568.18元,第二层次148,508.20元,无属于第 三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并 中欧医疗健康混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第


页 28 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12 月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,203,643,841.08 75.89 其中:股票 1,203,643,841.08 75.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 246,400,000.00 15.53 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 126,679,657.42 7.99 8 其他各项资产 9,394,063.91 0.59 9 合计 1,586,117,562.41 100.00


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页 29 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 799,626,791.42 51.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 83,725,196.13 5.43 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 31,263,346.80 2.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 289,028,506.73 18.73 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,203,643,841.08 78.00 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%)


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页 30 1 300015 爱尔眼科 4,366,376 114,835,688.8 0 7.44 2 300357 我武生物 2,542,463 94,045,706.37 6.09 3 600763 通策医疗 1,946,574 92,403,867.78 5.99 4 300122 智飞生物 2,382,489 92,345,273.64 5.98 5 000661 长春高新 519,678 90,943,650.00 5.89 6 600436 片仔癀 978,977 84,828,357.05 5.50 7 002007 华兰生物 2,476,845 81,240,516.00 5.26 8 300347 泰格医药 1,736,921 74,253,372.75 4.81 9 002223 鱼跃医疗 3,647,555 71,528,553.55 4.64 10 603939 益丰药房 1,530,989 63,842,241.30 4.14 11 300630 普利制药 1,406,011 61,948,844.66 4.01 12 300595 欧普康视 1,436,303 55,642,378.22 3.61 13 600276 恒瑞医药 870,376 45,912,334.00 2.98 14 603127 昭衍新药 656,793 31,263,346.80 2.03 15 600566 济川药业 925,204 31,022,090.12 2.01 16 600521 华海药业 2,708,616 29,957,292.96 1.94 17 600332 白云山 647,697 23,161,644.72 1.50 18 300601 康泰生物 633,045 22,650,350.10 1.47 19 603883 老百姓 421,143 19,882,161.03 1.29 20 002044 美年健康 504,052 7,535,577.40 0.49 21 300633 开立医疗 165,602 4,562,335.10 0.30 22 300760 迈瑞医疗 29,299 3,200,036.78 0.21 23 600055 万东医疗 345,026 2,994,825.68 0.19 24 600867 通化东宝 121,354 1,686,820.60 0.11 25 000538 云南白药 20,600 1,523,576.00 0.10 26 300685 艾德生物 5,900 241,369.00 0.02 27 603658 安图生物 2,425 118,558.25 0.01 28 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00 29 300009 安科生物 467 6,239.12 0.00 30 000963 华东医药 30 793.80 0.00


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页 31 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.zofund.com 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000661 长春高新 297,723,302.33 41.88 2 600276 恒瑞医药 223,196,144.82 31.39 3 600436 片仔癀 221,004,447.97 31.09 4 600566 济川药业 192,393,783.08 27.06 5 300347 泰格医药 187,074,387.20 26.31 6 300357 我武生物 185,202,142.75 26.05 7 600332 白云山 182,845,008.82 25.72 8 600196 复星医药 167,223,299.49 23.52 9 600521 华海药业 161,772,833.35 22.75 10 300003 乐普医疗 154,010,191.85 21.66 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 247,770,489.54 34.85 2 000661 长春高新 216,651,663.39 30.47 3 600196 复星医药 206,318,056.01 29.02 4 600566 济川药业 188,241,954.56 26.48 5 600332 白云山 180,760,711.06 25.43 6 000963 华东医药 162,440,755.96 22.85 7 600436 片仔癀 160,948,491.44 22.64


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页 32 8 600867 通化东宝 153,637,805.92 21.61 9 300601 康泰生物 142,562,854.15 20.05 10 300003 乐普医疗 135,323,113.44 19.03 11 002044 美年健康 127,355,199.18 17.91 12 600521 华海药业 123,129,019.80 17.32 13 300347 泰格医药 117,516,694.39 16.53 14 300122 智飞生物 106,958,829.24 15.04 15 603883 老百姓 104,091,154.39 14.64 16 002262 恩华药业 103,707,406.04 14.59 17 000513 丽珠集团 82,701,052.85 11.63 18 300357 我武生物 78,525,079.08 11.05 19 300015 爱尔眼科 78,140,146.53 10.99 20 603658 安图生物 76,489,320.30 10.76 21 002294 信立泰 65,248,497.36 9.18 22 300630 普利制药 62,013,333.10 8.72 23 600519 贵州茅台 57,462,442.14 8.08 24 000858 五 粮 液 56,286,310.71 7.92 25 300633 开立医疗 54,655,640.55 7.69 26 300009 安科生物 54,367,593.68 7.65 27 603127 昭衍新药 51,553,421.43 7.25 28 600887 伊利股份 48,689,464.40 6.85 29 300653 正海生物 42,244,723.98 5.94 30 600036 招商银行 42,072,477.15 5.92 31 600763 通策医疗 40,086,987.74 5.64 32 603939 益丰药房 39,695,478.28 5.58 33 603259 药明康德 36,955,910.13 5.20 34 603707 健友股份 32,792,723.36 4.61 35 600771 广誉远 27,057,839.67 3.81 36 600062 华润双鹤 24,722,951.79 3.48 37 300760 迈瑞医疗 23,480,663.98 3.30 38 300529 健帆生物 21,650,141.08 3.05


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页 33 39 600535 天士力 21,048,763.54 2.96 40 601318 中国平安 20,147,357.89 2.83 41 000651 格力电器 20,004,694.97 2.81 42 000538 云南白药 16,059,907.36 2.26 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,608,811,039.73 卖出股票收入(成交)总额 3,874,366,772.25 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


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页 34 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成 本。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于备选库以外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 543,772.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 84,369.64 5 应收申购款 8,765,922.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,394,063.91 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


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页 35 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之 和与合计可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中欧 医疗 健康 混合A 233, 049 3,963.50 29,901,627.09 3.24% 893,789,109.70 96.76% 中欧 医疗 健康 混合C 162, 426 3,926.77 11,811.07 0.00% 637,798,504.91 100.00 % 合计 395, 475 3,948.42 29,913,438.16 1.92% 1,531,587,614. 61 98.08% 注:截止本报告期期末,机构投资者占本基金C类份额的比例为0.0019%,个人者占本 基金C类份额的比例为99.9981%,上表所示为四舍五入后的结果。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例


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页 36 中欧医疗健康 混合A 3,059,884.79 0.33% 中欧医疗健康 混合C 50,944.43 0.01% 基金管理人所有从业人员持 有本基金 合计 3,110,829.22 0.20% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 中欧医疗健康混合 A >100 中欧医疗健康混合 C 0 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 合计 >100 中欧医疗健康混合 A 10~50 中欧医疗健康混合 C 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 合计 10~50 §10


开放式基金份额变动 单位:份 中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C 基金合同生效日(2016年09月29 日)基金份额总额 163,142,177.19 46,184,358.25 本报告期期初基金份额总额 511,594,880.49 62,018,009.52 本报告期基金总申购份额 2,482,089,240.67 1,413,356,132.58 减:本报告期基金总赎回份额 2,069,993,384.37 837,563,826.12 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 923,690,736.79 637,810,315.98 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11


重大事件揭示


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页 37 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提 供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师 事务所审计费用为100,000.00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 名称 交 易 单 元 数 量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备 注 国金 1 - - - - -


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页 38 证券 安信 证券 1 - - - - - 申万 宏源 1 108,810,121.62 1.28% 101,335.00 1.28% - 海通 证券 1 740,670,180.90 8.74% 689,788.22 8.74% - 川财 证券 1 - - - - - 西南 证券 1 672,642,211.61 7.93% 626,432.45 7.93% - 国信 证券 1 795,198,758.72 9.38% 740,564.84 9.38% - 国泰 君安 1 37,452,725.74 0.44% 34,879.76 0.44% - 浙商 证券 1 136,914,561.30 1.61% 127,507.25 1.61% - 兴业 证券 1 129,478,334.56 1.53% 120,584.56 1.53% - 中信 建投 1 - - - - - 天风 证券 1 716,571,868.72 8.45% 667,339.83 8.45% - 东北 证券 1 - - - - - 平安 证券 1 - - - - - 西部 证券 1 95,023,969.77 1.12% 88,494.83 1.12% - 东兴 证券 1 317,873,030.35 3.75% 296,035.08 3.75% - 广发 证券 1 1,181,954,420.16 13.94% 1,100,761.14 13.94% -


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页 39 华泰 证券 1 - - - - - 光大 证券 1 517,357,938.61 6.10% 481,815.33 6.10% - 东吴 证券 1 498,926,992.78 5.88% 464,650.89 5.88% - 广州 证券 1 310,323,533.37 3.66% 289,005.06 3.66% - 东方 证券 1 - - - - - 中信 证券 2 447,112,679.68 5.27% 416,392.63 5.27% - 国都 证券 2 800,659,384.07 9.44% 745,653.67 9.44% - 中泰 证券 2 971,807,578.61 11.46% 905,044.28 11.46% - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批 准。 2.本报告期内,本基金新增中泰证券、川财证券和中信证券上海交易单元,减少申万 宏源西部证券、中投证券和广发证券深圳交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 国金证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - - - 海通证 券 - - - - - - - - 川财证 - - - - - - - -


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页 40 券 西南证 券 - - - - - - - - 国信证 券 - - - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - 347,400,000.00 30.55% - - - - 中信建 投 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 东北证 券 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 西部证 券 - - - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - 212,000,000.00 18.64% - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - - - 广州证 券 - - - - - - - - 东方证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - 577,700,000.00 50.80% - - - - 国都证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批 准。 2.本报告期内,本基金新增中泰证券、川财证券和中信证券上海交易单元,减少申万 宏源西部证券、中投证券和广发证券深圳交易单元。


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页 41 中欧基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日