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长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基
金证券投资基金（原长城保本混合型证券
投资基金基金转型）
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年3月29日长城稳健成长混合 2018年年度报告
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§1


重要提示及目录
1.1


重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年03月27日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年09月06日起至12月31日止，
原长城保本混合型证券投资基金报告期自2018年01月01日起至09月05日止。
本报告期长城保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期，但本基金管理人无法为转入下
一保本周期确定保障义务人,不符合避险策略基金的存续条件，按照基金合同的约定，经基金管
理人和基金托管人同意，变更为“长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金”，基金的投资目
标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。自
2018年9月6日起，《长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《长城
保本混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况（转型后）...........................................................................................................6
2.1 基金基本情况（转型前）...........................................................................................................6
2.2 基金产品说明（转型后）...........................................................................................................6
2.2 基金产品说明（转型前）...........................................................................................................7
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................8
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9
3.2 基金净值表现（转型后）.........................................................................................................10
3.2 基金净值表现（转型前）.........................................................................................................12
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................14
§4 管理人报告..........................................................................................................................................15
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................21
§5 托管人报告..........................................................................................................................................22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................22
§6 审计报告（转型后）..........................................................................................................................23
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................23
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................23
§6 审计报告（转型前）..........................................................................................................................26
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................26
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................26
§7 年度财务报表（转型后）..................................................................................................................29
7.1 资产负债表（转型后）.............................................................................................................29
7.2 利润表.........................................................................................................................................30
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................31
7.4 报表附注.....................................................................................................................................32
§7 年度财务报表（转型前）..................................................................................................................53
7.1 资产负债表（转型前）.............................................................................................................53
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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7.2 利润表.........................................................................................................................................54
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................55
7.4 报表附注.....................................................................................................................................56
§8 投资组合报告（转型后）..................................................................................................................82
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................82
8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合.............................................................................83
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................83
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................83
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................83
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................83
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................83
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................84
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................84
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................84
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................84
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................84
§8 投资组合报告（转型前）..................................................................................................................86
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................86
8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合.............................................................................86
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................86
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................86
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................87
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................87
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................87
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................87
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................87
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................87
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................88
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................88
§9 基金份额持有人信息（转型后）......................................................................................................90
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................90
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................90
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................90
§9 基金份额持有人信息（转型前）......................................................................................................91
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................91
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................91
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................91
§10 开放式基金份额变动(转型后) .......................................................................................................92
§10 开放式基金份额变动(转型前) .......................................................................................................93
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................94
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................94
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................94
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................94
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................94
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................94
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................95
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）...........................................................95
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）...........................................................98
11.9 其他重大事件（转型后）.....................................................................................................101
11.9 其他重大事件（转型前）.....................................................................................................103
§12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................108
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................................108
12.2 影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................108
§13 备查文件目录..................................................................................................................................109
13.1 备查文件目录.........................................................................................................................109
13.2 存放地点.................................................................................................................................109
13.3 查阅方式.................................................................................................................................109
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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§2


基金简介
2.1


基金基本情况（转型后）
基金名称 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长城稳健成长混合
基金主代码
200016
交易代码
200016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年9月6日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 156,886,926.97份
基金合同存续期 不定期
 
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 长城保本混合型证券投资基金
基金简称 长城保本混合
基金主代码
200016
交易代码
200016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月2日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 262,488,690.91份
基金合同存续期 6年
注：本基金于2018年9月6日转型，该日起“长城保本混合型证券投资基金”转型为“长城稳
健成长灵活配置混合型证券投资基金”。
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金是稳健成长型基金，通过对股票、债券等资产
的灵活配置，在控制投资风险并保持良好的流动性的
前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况灵活
进行基金的大类资产配置。本基金采用“自上而下”
和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自
上而下地综合分析宏观经济运行周期、财政及货币政
策、利率走势、资金供需情况等因素，分析股票市场、
债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，
适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金等大类
资产的投资比例。自下而上以股票精选为核心，主要
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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对象是具有良好成长性以及价值被低估的上市公司股
票。
2、股票投资策略
本基金股票投资采用GARP(Growth at Reasonable 
Price，简记为“GARP”)策略，GARP策略是指以合理
价格投资于成长性股票，追求成长与价值的平衡。
3、债券投资策略
当股票市场投资风险和不确定性增大时，本基金将择
机把部分资产转换为债券资产，或通过参与一级债券
市场交易获取低风险收益，以此降低基金组合资产风
险水平。本投资组合对于债券的投资以久期管理策略
为基础，在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择
策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整，并
择机把握市场低效或失效情况下的交易机会。
业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收
益率
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预
期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票
型基金。
 
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金采用固定比例组合保险策略进行资产配置，在
确保保本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基
金资产的稳定增值。
投资策略 本基金投资策略分为两个层次：一层为基金在安全资
产和风险资产之间的大类资产配置策略；另一层为安
全资产的投资策略和风险资产的投资策略。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低
风险品种。
注：该基金于2018年9月6日转型，该日起“长城保本混合型证券投资基金”转型为“长城稳
健成长灵活配置混合型证券投资基金”。
2.3


基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
长城基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
姓名 车君 田青
联系电话
0755-23982338 010-67595096
信息披露负责
人
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 
400-8868-666 010-67595096
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传真
0755-23982328 010-66275853
注册地址 深圳市福田区益田路6009号新世
界商务中心41层
北京市西城区金融大街
25号
办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世
界商务中心40、41层
北京市西城区闹市口大
街1号院1号楼
邮政编码
518026 100033
法定代表人 王军 田国立
 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心
41层
注：2018年本基金选定的信息披露报纸名称为证券时报、中国证券报、上海证券报，自2019年
1月1日起变更为证券日报。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街1号东
方广场经贸城安永大楼（即东三办
公楼）16层
注册登记机构
长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路6009号新世
界商务中心41层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1


期间数据和指标 2018年9月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日
本期已实现收益
-640,199.06
本期利润
-640,199.06
加权平均基金份额本期利润
-0.0036
本期加权平均净值利润率
-0.33%
本期基金份额净值增长率
-0.33%
3.1.2


期末数据和指标 2018年12月31日
期末可供分配利润
67,321,272.40
期末可供分配基金份额利润
0.4291
期末基金资产净值
169,160,525.27
期末基金份额净值
1.0782
3.1.3 累计期末指标 2018年12月31日
基金份额累计净值增长率
-0.33%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
④自2018年9月6日起，《长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原
《长城保本混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年1月1日至
2018年9月5日
2017年 2016年
本期已实现收益
9,184,813.88 45,017,162.69 49,945,856.96
本期利润
17,731,211.27 35,777,451.68 31,026,100.82
加权平均基金份额本期利润
0.0230 0.0300 0.0193
本期加权平均净值利润率
2.15% 2.87% 1.89%
本期基金份额净值增长率
2.15% 2.82% 1.88%
3.1.2 期末数据和指标 2018年9月5日 2017年末 2016年末
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期末可供分配利润
113,563,027.62 363,559,767.13 550,818,617.46
期末可供分配基金份额利润
0.4326 0.4102 0.3804
期末基金资产净值
283,951,846.62 938,815,759.51 1,490,748,034.32
期末基金份额净值
1.0818 1.059 1.030
3.1.3 累计期末指标 2018年9月5日 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率
66.69% 63.17% 58.71%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
④根据2018年4 月27 日《长城基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金份额净值小数点
后保留位数及修改基金合同、托管协议的公告》，本基金份额净值和累计份额净值的计算小数点
后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，该条款于2018年
5月4日起生效。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-0.25% 0.01% -5.43% 0.89% 5.18% -0.88%
自基金转型
起至今
-0.33% 0.01% -3.04% 0.85% 2.71% -0.84%
 
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：①本基金合同规定本基金股票等权益类投资（包括股票、权证）占基金资产的比例范围为
30%-80%，债券等固定收益类投资（包括债券、货币市场工具和银行存款）占基金资产的比例范
围为20%-70%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款。
②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内。
③本基金转型日期为2018年9月6日，截止本报告期末，基金转型未满一年。
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金转型当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 
 
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③
②－④
过去六个月
0.32% 0.01% 0.50% 0.01% -0.18% 0.00%
过去一年
2.15% 0.03% 1.87% 0.01% 0.28% 0.02%
过去三年
7.00% 0.10% 7.38% 0.01% -0.38% 0.09%
过去五年
61.68% 0.41% 14.96% 0.01% 46.72% 0.40%
自基金合同
生效起至
2018 年9月
5日
66.69% 0.36% 20.98% 0.01% 45.71% 0.35%长城稳健成长混合 2018年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；
债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政
府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个
月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 
3.3 过去三年基金的利润分配情况
转型前
注：本基金过去三年未进行利润分配。
转型后
注：本基金合同于 2018年 9月 6日生效（转型），自基金合同生效以来未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份
有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国
际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，
现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际
信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国
证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城久嘉创新成长
灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数
证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报
混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券
投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业
龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型
证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定
期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长
城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债
券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型
证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资
基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城
久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资
基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本
混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券
型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造
灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基
金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张捷
长城创新
动力混合、
长城优化
升级混合
和长城稳
健成长混
合基金的
基金经理
2018年9月
6日
-
9年
英国中央兰开夏大学电子工
程学士、英国伦敦帝国理工
大学管理学硕士。曾就职于
平安集团、柏坊资产管理有
限公司、信达澳银基金管理
有限公司。2014年进入长城
基金管理有限公司，曾任行
业研究员、“长城安心回报
混合型证券投资基金”的基
金经理助理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
马强
固定收益
部总经理、
长城保本、
长城新策
略混合、
长城新优
选混合、
长城久安
保本、长
城久润保
本、长城
久鼎保本、
长城久盛
安稳债券、
长城积极
增利债券、
长城新视
野混合、
长城久惠
2017年7月
27日
2018年9月6日 6年
男，中国籍，特许金融分析
师（CFA），北京航空航天
大学计算机科学与技术专业
学士、北京大学计算机系统
结构专业硕士。曾就职于招
商银行股份有限公司、中国
国际金融有限公司。2012年
进入长城基金管理有限公司，
曾任产品研发部产品经理，
“长城积极增利债券型证券
投资基金”、“长城保本混
合型证券投资基金”、“长
城增强收益定期开放债券型
证券投资基金”和“长城久
恒灵活配置混合型证券投资
基金”基金经理助理， 
“长城久恒灵活配置混合型
证券投资基金”、“长城久
鑫保本混合型证券投资基金”
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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混合基金
和长城久
益保本基
金的基金
经理
的基金经理。
陈良栋
长城保本
混合、长
城久祥保
本、长城
久安保本、
长城久益
保本、长
城久鼎保
本、长城
新兴产业
混合基金
的基金经
理
2015年
11月27日
2018年9月6日 7年
男，中国籍，清华大学微电
子学与经济学双学士、清华
大学电子科学与技术硕士。
2011年进入长城基金管理有
限公司，曾任行业研究员、
“长城消费增值混合型证券
投资基金”基金经理助理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城稳健成长灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反
法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损
失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有
限公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息
保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平
的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度经济形势开局平稳，中小创公司业绩趋势向好，带来春季行情，消费白马行
情逐渐地产、家电、银行等板块扩散，随后受美股暴跌等外围因素影响A股市场开始调整。
中美贸易战自二季度末以来持续反复及升级，一方面加大了人民币贬值压力，同时也给中国
经济增长带来压力。此外，年中人民银行易行长表示“必将继续坚定不移地深化改革、扩大开放。
改革开放有利于中国，也有利于世界。”显示了管理层对金融去杠杆的决心。在去杠杆环境下，
社会融资规模增量出现显著下降，信用风险和流动性压力显现，导致A股市场进一步大幅下挫，
其中尤以成长股调整幅度较大，二季度稳健成长配置食品饮料、医药、银行为主，相对收益较为
明显。
三季度，受美国无风险收益率抬升影响，市场再次出现急跌，并创出15年以来新低。进入
四季度以后，政策利好开始密集出台，“政策底”显现，但市场仍以震荡为主。在市场缺乏方向
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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情况下，稳健成长采取板块均衡配置策略，由下至上选择个股，重点配置银行、计算机、白酒等
行业，以防御为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，转型前长城保本混合份额净值增长率为2.15%，业绩比较基准收益率为
1.87%；转型后长城稳健成长混合份额净值增长率为-0.33%，业绩比较基准收益率为-3.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中美贸易战仍在博弈，虽G20会谈短期带来三个月缓和期，但前景不明朗的情况下仍将压制
市场风险偏好，因此我们认为一季度在经济承压、贸易战不明朗的背景下市场将以防御避险为主。
2019年上半年企业盈利增速继续下行，预计A股将延续震荡行情，下半年机会有望优于上
半年。蓝筹白马随前期市场调整后，部分个股估值水平已回到较低水平，而外资带来的增量资金
亦相对青睐此类“核心资产”，因此低估值、高股息率的蓝筹有望跑出相对收益，行业上我们相
对看好白酒、银行、计算机、5G、光伏风电等。此外，积极关注前期调整幅度较大，股价已较充
分反映基本面悲观预期的个股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善
了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防
范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。 
本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工
作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核
部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投
资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保
障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中
存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。本年度公司督察
长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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工作报告。 
监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持
有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，
严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销
售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金
运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。
本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内
部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监
控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市
场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公
司稳步健康发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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§6 审计报告（转型后）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
安永华明(2019)审字第60737541_H37号
 
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 我们审计了长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金财务报表，
包括2018年12月31日的资产负债表，自2018年9月6日(基金
合同生效日)起至2018年12月31日止期间的利润表及所有者权
益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金2018年12月
31日的财务状况以及自2018年9月6日(基金合同生效日)起至
2018年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长城稳健成长灵活配置混合
型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别
无其他现实的选择。
治理层负责监督长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长城稳健成长灵活配置混合型证券
投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金不能
持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 昌华 陈小青
会计师事务所的地址 中国


北京
审计报告日期 2019年3月27日
 
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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§6 审计报告（转型前）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
安永华明(2019)审字第60737541_H16号
 
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长城保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了长城保本混合型证券投资基金财务报表，包括
2018年9月5日(基金合同失效前日)的资产负债表，自2018年
1月1日起至2018年9月5日(基金合同失效前日)止期间的利润
表及所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的长城保本混合型证券投资基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城保本
混合型证券投资基金2018年9月5日(基金合同失效前日)的财务
状况以及自2018年1月1日起至2018年9月5日(基金合同失效
前日)止期间的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于长城保本混合型证券投资基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息 长城保本混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息
包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长城保本混合型证券投资基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实
的选择。
治理层负责监督长城保本混合型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长城保本混合型证券投资基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致长城保本混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 昌华 陈小青
会计师事务所的地址 中国


北京
审计报告日期 2019年3月27日
 
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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§7 年度财务报表（转型后）
7.1 资产负债表（转型后）
会计主体：长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
106,949,069.58
结算备付金
-
存出保证金
7,433.38
交易性金融资产 7.4.7.2
-
其中：股票投资
-









基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3
-
买入返售金融资产 7.4.7.4
64,000,000.00
应收证券清算款
80,148.11
应收利息 7.4.7.5
11,476.09
应收股利
-
应收申购款
612.44
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6
-
资产总计
171,048,739.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
347,446.44
应付管理人报酬
217,798.85
应付托管费
36,299.82
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7
-
应交税费
917,647.72
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8
369,021.50
负债合计
1,888,214.33
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
101,839,252.87
未分配利润 7.4.7.10
67,321,272.40
所有者权益合计
169,160,525.27
负债和所有者权益总计
171,048,739.60
注：（1）报告截止日2018年12月31 日，基金份额净值1.0782元，基金份额总额
156,886,926.97份。
（2）本基金合同于2018年9月6日生效，本基金本期财务报表的实际编制期间系自2018年
9月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日止。因此，无上年度可比期间财务数据。
7.2 利润表
会计主体：长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年9月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年9月6日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
一、收入
573,061.07
1.利息收入
570,850.44
其中：存款利息收入 7.4.7.11
445,319.48
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
125,530.96
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13
-
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1
-
贵金属投资收益 7.4.7.14
-
衍生工具收益 7.4.7.15
-
股利收益 7.4.7.16
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17
-
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 31 页 共109 页
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18
2,210.63
减：二、费用 1,213,260.13
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
929,873.80
2．托管费 7.4.10.2.2
154,978.95
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.19
-
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 7.4.7.20
128,407.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-640,199.06
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-640,199.06
注：本基金合同于2018年9月6日生效，本基金本期财务报表的实际编制期间系自2018年
9月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日止。因此，无上年度可比期间财务数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年9月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
2018年9月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
170,388,819.00 113,563,027.62 283,951,846.62
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -640,199.06 -640,199.06
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-68,549,566.13 -45,601,556.16 -114,151,122.29
其中：1.基金申购款
161,883.74 107,477.60 269,361.34
2.基金赎回款（以“-
”号填列）
-68,711,449.87 -45,709,033.76 -114,420,483.63
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
101,839,252.87 67,321,272.40 169,160,525.27
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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注：本基金合同于2018年9月6日生效，本基金本期财务报表的实际编制期间系自2018年
9月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日止。因此，无上年度可比期间财务数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______














______熊科金______














____赵永强____
基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由长城保本混合型证券
投资基金于2018年9月6日转型而来。长城保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]243号文“关于核准长城保本混合型证券投资
基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有限公司向社会公开募集，首次设立募集规模为
1,915,616,211.55份基金份额。基金合同于2012年8月2日生效。长城保本混合型证券投资基
金为契约型开放式，存续期限不定；基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城
基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。
根据《长城保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，长城保本混合型证券投资基金
保本周期为3年，2018年8月31日为长城保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期日。
长城保本混合型证券投资基金到期时，由于未能符合避险策略基金存续条件，根据《长城保本混
合型证券投资基金基金合同》的约定转型为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金。在长城
保本混合型证券投资基金的到期期间内，即自2018年8月31日（含）起至2018年9月5日
（含）止，基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自2018年9月6日，
长城保本混合型证券投资基金正式转型为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金，转型后的
《长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有
限公司，基金托管人为中国建设银行。
 
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、银行存款、货币市场工具以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票等权
益类投资（包括股票、权证）占基金资产的比例范围为30%-80%，债券等固定收益类投资（包括
债券、货币市场工具和银行存款）占基金资产的比例范围为20%-70%；权证投资占基金资产净值
的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，
现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的
财务状况以及2018年9月6日（基金合同生效日）至2018年12月31日止期间的经营成果和净
值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 34 页 共109 页
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。唯本期财务报表的实际编制
期间系自2018年9月6日（基金合同生效日）至2018年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金
和衍生工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
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其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
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采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策






(1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记
机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
(3) 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分
配利润的10%；
(4) 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
(5) 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
(6) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15个工作日；
(7) 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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7.4.6 税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
7.4.6.2增值税、企业所得税
 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。?
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股
票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前
最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债
券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
 
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
 
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
 
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
 
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
活期存款
106,949,069.58
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-









存款期限1-3个月
-









存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计：
106,949,069.58
 
7.4.7.2 交易性金融资产
注：本基金本期末未持有交易性金融资产。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2018年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场
64,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
64,000,000.00 -
 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
应收活期存款利息
27,502.09
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-16,029.63
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
3.63
合计
11,476.09
注：1．其他为应收结算保证金利息。



2．应收买入返售利息为负，是因为：根据上交所、深交所公告，自2017年5月22日起修改
交易所债券质押式回购的计息规则，自该日起，新的交易所债券质押式回购计息账务处理调整为
按实际占款日（即实际资金占用天数）摊销所致。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
注：本基金本期末无应付交易费用。
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7.4.7.8 其他负债












单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
21.50
预提信息披露费
300,000.00
预提审计费
60,000.00
预提中债登账户维护费
4,500.00
预提上清所账户维护费
4,500.00
合计
369,021.50
 
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年9月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日
262,488,690.91 170,388,819.00
基金份额折算调整
- -
未领取红利份额折算调整
- -
集中申购募集资金本金及利息
- -
基金拆分和集中申购完成后
- -
本期申购
249,387.01 161,883.74
本期赎回（以“-”号填列）
-105,851,150.95 -68,711,449.87
本期末
156,886,926.97 101,839,252.87
注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日
115,772,573.60 -2,209,545.98 113,563,027.62
本期利润
-640,199.06 - -640,199.06
本期基金份额交易
产生的变动数
-46,490,484.33 888,928.17 -45,601,556.16
其中：基金申购款
109,576.87 -2,099.27 107,477.60
基金赎回款
-46,600,061.20 891,027.44 -45,709,033.76
本期已分配利润
- - -
本期末
68,641,890.21 -1,320,617.81 67,321,272.40
 
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7.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2018年9月6日(基金合同生效日)至2018年
12月31日
活期存款利息收入
441,189.59
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
4,056.19
其他
73.70
合计
445,319.48
注：其他为交易所结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金于本期无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金于本期无债券投资收益。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本期无资产支持证券投资收益/损失。
7.4.7.14 贵金属投资收益



注：基金本期无贵金属投资收益/损失。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本期无衍生工具收益/损失。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本期无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本期无公允价值变动收益/损失。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年9月6日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
基金赎回费收入
1,898.68
转出基金补偿收入
311.95
合计
2,210.63
 
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7.4.7.19 交易费用
注：本基金本期无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年9月6日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
审计费用
20,000.00
信息披露费
96,166.32
银行间债券账户服务费
11,446.06
银行划款手续费
495.00
其他
300.00
合计
128,407.38
注：其他为银行间债券账户查询费。
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司 基金管理人股东
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北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年9月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长城证券
441,000,000.00 100.00%
 
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金于本期未发生应支付关联方的佣金情形。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年9月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
929,873.80
其中：支付销售机构的
客户维护费
411,748.63
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注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
计算方法如下： 
H＝E×1.5%/当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年9月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
154,978.95
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下： 
H＝E×0.25%/当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
 注：本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资于本基金，于本期末亦未持有本基金份额。
本基金的基金合同生效日为2018年9月6日，无上年度可比期间数据。
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7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末未持有本基金份额。本基金的基金合同生效
日为2018年9月6日，无上年度末数据。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入



单位：人民币元
本期
2018年9月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国建设银行
106,949,069.58 441,189.59
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金合同于2018年9月6日生效（转型），自基金合同生效以来未进行利润分配。
本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况，请参阅本财务报表
7.4.8.2资产负债表日后事项。
7.4.12 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
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回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
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易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且
计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不
计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现
金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、存出保证金及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 
2018年12月31日
1个月以内 1-3个月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 106,949,069.58 - - - - -106,949,069.58
存出保证金 7,433.38 - - - - - 7,433.38
买入返售金融资产 64,000,000.00 - - - - - 64,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 80,148.11 80,148.11
应收利息 - - - - - 11,476.09 11,476.09
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应收申购款 - - - - - 612.44 612.44
资产总计 170,956,502.96 - - - - 92,236.64171,048,739.60
负债
应付赎回款 - - - - - 347,446.44 347,446.44
应付管理人报酬 - - - - - 217,798.85 217,798.85
应付托管费 - - - - - 36,299.82 36,299.82
应交税费 - - - - - 917,647.72 917,647.72
其他负债 - - - - - 369,021.50 369,021.50
负债总计 - - - - -1,888,214.33 1,888,214.33
利率敏感度缺口 170,956,502.96 - - - -
 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金于本期末未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可
能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末基金资产净值无重大影响。本基金转型
日为2018年9月6日。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金股票等权益类投资（包括股票、权证）占基金资产的比例范围为30%-80%，债券等固
定收益类投资（包括债券、货币市场工具和银行存款）占基金资产的比例范围为20%-70%；权证
投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。于本报告期，
本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，未
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持有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无重大的其他价格风险。本基金转型日
为2018年9月6日。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及
其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分
为第一层次的余额为人民币0元，划分为第二层次的余额为人民币0.00元，无划分为第三层次
余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停
牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应
属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层
次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 年度财务报表（转型前）
7.1 资产负债表（转型前）
会计主体：长城保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年9月5日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年9月5日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
452,869,316.12 4,665,352.83
结算备付金
2,727,826.09 877,681.53
存出保证金
16,451.85 160,746.93
交易性金融资产 7.4.7.2
- 967,229,180.88
其中：股票投资
- 2,694,200.88









基金投资
- -
债券投资
- 964,534,980.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- 157,778,873.82
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5
279,233.48 10,209,728.59
应收股利
- -
应收申购款
- 53,442.56
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
455,892,827.54 1,140,975,007.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年9月5日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 140,000,000.00
应付证券清算款
- 1,900,000.00
应付赎回款
170,739,321.18 57,111,407.46
应付管理人报酬
- 1,024,896.43
应付托管费
- 170,816.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
- 4,680.90
应交税费
917,647.72 917,647.72
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 54 页 共109 页
应付利息
- 215,538.76
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
284,012.02 814,260.29
负债合计
171,940,980.92 202,159,247.63
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
170,388,819.00 575,255,992.38
未分配利润 7.4.7.10
113,563,027.62 363,559,767.13
所有者权益合计
283,951,846.62 938,815,759.51
负债和所有者权益总计
455,892,827.54 1,140,975,007.14
注：（1）报告截止日2018年9月5日，基金份额净值1.0818元，基金份额总额
262,488,690.91份。
（2）自2018年9月6日起，由《长城保本混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《长城稳
健成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。?
7.2 利润表
会计主体：长城保本混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 9月5日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年9月5日
上年度可比期间
2017年1月 1日至
2017年12月31日
一、收入
25,961,875.26 60,236,837.61
1.利息收入
21,652,927.91 47,900,886.47
其中：存款利息收入 7.4.7.11
410,846.99 3,208,027.10
债券利息收入
19,658,327.37 43,223,413.00
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,583,753.55 1,469,446.37
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-4,660,807.02 19,820,192.01
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-95,445.10 29,212,387.54
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
-4,564,595.28 -12,984,299.14
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
-766.64 3,592,103.61
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
8,546,397.39 -9,239,711.01
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 55 页 共109 页
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
423,356.98 1,755,470.14
减：二、费用 8,230,663.99 24,459,385.93
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
6,644,398.88 14,993,476.53
2．托管费 7.4.10.2.2
1,107,399.78 2,498,912.72
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19
11,735.81 2,529,685.85
5．利息支出
182,398.44 4,013,222.49
其中：卖出回购金融资产支出
182,398.44 4,013,222.49
6．税金及附加
3,012.26 -
7．其他费用 7.4.7.20
281,718.82 424,088.34
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
17,731,211.27 35,777,451.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
17,731,211.27 35,777,451.68
注：2018年9月5日为基金合同失效前日，本期是指2018年1月1日至2018年9月5日，上
年度可比期间是指2017年1月1日至 2017年12月31日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城保本混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 9月5日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年9月5日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
575,255,992.38 363,559,767.13 938,815,759.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 17,731,211.27 17,731,211.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-404,867,173.38 -267,727,950.78 -672,595,124.16
其中：1.基金申购款
1,247,703.81 813,003.88 2,060,707.69
2.基金赎回款
-406,114,877.19 -268,540,954.66 -674,655,831.85
四、本期向基金份额持有
- - -
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
170,388,819.00 113,563,027.62 283,951,846.62
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
939,929,416.86 550,818,617.46 1,490,748,034.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 35,777,451.68 35,777,451.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-364,673,424.48 -223,036,302.01 -587,709,726.49
其中：1.基金申购款
3,340,951.95 2,031,296.55 5,372,248.50
2.基金赎回款
-368,014,376.43 -225,067,598.56 -593,081,974.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
575,255,992.38 363,559,767.13 938,815,759.51
注：2018年9月5日为基金合同失效前日，本期是指2018年1月1日至2018年9月5日，上
年度可比期间是指2017年1月1日至 2017年12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______














______熊科金______














____赵永强____
基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2012]243号文“关于核准长城保本混合型证券投资基金募集的
批复”的核准，由长城基金管理有限公司向社会公开募集，首次设立募集规模为
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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1,915,616,211.55份基金份额。基金合同于2012年8月2日生效。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《长城保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，2018年8月31日为本基金第
二个保本周期到期日，本基金第二个保本周期到期后，由于未能符合避险策略基金存续条件，自
2018年9月6日起本基金变更为“长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金”，转型后基金
的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《长城稳健成长灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》的相关约定作相应修改。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金按照固定比例组合保险策略
将投资对象主要分为安全资产和风险资产，其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括
国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债
和债券回购等)、银行存款等固定收益类金融工具。本基金投资的风险资产为股票、权证等权益
类金融工具。本基金按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，
股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的
比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%。如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：3年期银行定期存款税后收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年9月5日(基金
合同失效前日)的财务状况以及自2018 年1月1日至2018年9月5日(基金合同失效前日)止期
间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。唯本期财务报表的实际编制
期间系自2018年1月1日至2018年9 月5日（基金合同失效前日）止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金
和衍生工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内
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列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或
同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配应遵循下列原则：
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
(3)在保本周期内，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费
用时，则所需的费用由基金管理人承担。
(4)如基金转型为“长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金”，当投资人的现金红利小
于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利
按除权后的单位净值自动转为基金份额；
(5)本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配
利润的10%；
(6)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
(7)本基金在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。如基金转
型为“长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金”，基金收益分配方式分为现金分红与红利再
投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(8)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15个工作日；
(9)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(10)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
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7.4.6.2增值税、企业所得税
 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。?
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股
票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者
以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌
前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的
债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
 
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
 
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
 
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
 
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年9月5日
上年度末
2017年12月31日
活期存款
452,869,316.12 4,665,352.83
定期存款
- -
其中：存款期限1个月以内
- -









存款期限1-3个月
- -









存款期限3个月以上
- -
其他存款
- -
合计：
452,869,316.12 4,665,352.83
 
7.4.7.2 交易性金融资产
 单位：人民币元
本期末
2018年9月5日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
- - -
上年度末
2017年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
2,417,606.24 2,694,200.88 276,594.64
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场
350,154,543.67 343,671,980.00 -6,482,563.67
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 67 页 共109 页
银行间市场
623,203,428.36 620,863,000.00 -2,340,428.36
合计
973,357,972.03 964,534,980.00 -8,822,992.03
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
975,775,578.27 967,229,180.88 -8,546,397.39
 
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末及上年度末均未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2018年9月5日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
上年度末
2017年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场
1,900,000.00 -
银行间市场
155,878,873.82 -
合计
157,778,873.82 -
 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年9月5日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息
254,766.99 8,781.81
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
24,418.09 434.50
应收债券利息
- 10,130,502.36
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- 69,930.39
应收申购款利息
- -
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
48.40 79.53
合计
279,233.48 10,209,728.59
注：其他为应收交易所结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年9月5日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用
- 3,207.08
银行间市场应付交易费用
- 1,473.82
合计
- 4,680.90
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
7.4.7.8 其他负债












单位：人民币元
项目
本期末
2018年9月5日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
33,624.40 435,260.29
预提审计费
40,000.00 70,000.00
预提信息披露费
203,833.68 300,000.00
预提中债登账户维护费
3,276.97 4,500.00
预提上清所账户维护费
3,276.97 4,500.00
合计
284,012.02 814,260.29
 
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年9月5日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
886,224,334.97 575,255,992.38
本期申购
1,922,182.38 1,247,703.81
本期赎回（以“-”号填列）
-625,657,826.44 -406,114,877.19
-


基金拆分/份额折算前
- -
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
262,488,690.91 170,388,819.00
注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
380,026,265.21 -16,466,498.08 363,559,767.13
本期利润
9,184,813.88 8,546,397.39 17,731,211.27
本期基金份额交易产
生的变动数
-273,438,505.49 5,710,554.71 -267,727,950.78
其中：基金申购款
831,822.66 -18,818.78 813,003.88
基金赎回款
-274,270,328.15 5,729,373.49 -268,540,954.66
本期已分配利润
- - -
本期末
115,772,573.60 -2,209,545.98 113,563,027.62
 
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
9月5日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
活期存款利息收入
355,026.64 115,882.30
定期存款利息收入
- 2,996,444.48
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
55,497.29 92,281.66
其他
323.06 3,418.66
合计
410,846.99 3,208,027.10
 注：其他为交易所结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至
2018年9月5日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31 日
卖出股票成交总额
2,322,161.14 842,879,256.08
减：卖出股票成本总额
2,417,606.24 813,666,868.54
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 70 页 共109 页
买卖股票差价收入
-95,445.10 29,212,387.54
 
7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
9月5日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
2,169,978,838.28 1,838,611,515.46
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
2,141,756,065.13 1,820,830,016.26
减：应收利息总额
32,787,368.43 30,765,798.34
买卖债券差价收入
-4,564,595.28 -12,984,299.14
 
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益



注：基金本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益/损失。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.16 股利收益



单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
9月5日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
股票投资产生的股利收益
-766.64 3,592,103.61
基金投资产生的股利收益
- -
合计
-766.64 3,592,103.61
 
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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9月5日 12月31日
1.交易性金融资产
8,546,397.39 -9,239,711.01
——股票投资
-276,594.64 -3,801,399.42
——债券投资
8,822,992.03 -5,438,311.59
——资产支持证券投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
8,546,397.39 -9,239,711.01
 
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
9月5日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
基金赎回费收入
421,265.79 1,743,112.37
转出基金补偿收入
2,091.19 12,357.77
合计
423,356.98 1,755,470.14
 
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
9月5日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
交易所市场交易费用 5,410.81 2,522,235.85
银行间市场交易费用 6,325.00 7,450.00
合计 11,735.81 2,529,685.85
 
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至
2018年9月5日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
审计费用
40,000.00 70,000.00
信息披露费
203,833.68 300,000.00
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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银行间债券账户服务费
24,553.94 36,000.00
其他
1,260.00 1,200.00
银行划款手续费
12,071.20 16,888.34
合计
281,718.82 424,088.34
注：其他为银行间债券账户查询费及托管账户账户维护费。
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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本期
2018年1月1日至2018年9月5日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
长城证券
2,322,161.14 100.00% 383,960,369.30 23.35%
 
7.4.10.1.2 债券交易



金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年9月5日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券
172,508,329.46 65.23% 334,329,936.85 53.43%
长城证券
91,934,149.37 34.77% 121,539,310.52 19.42%
 
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年9月5日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
长城证券
7,317,700,000.00 100.00% 5,376,700,000.00 44.28%
 
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
































































































金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年9月5日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券
- - - -
长城证券
2,162.64 100.00% - -
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券
- - - -
长城证券
357,583.52 23.35% 3,207.08 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
9月5日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,644,398.88 14,993,476.53
其中：支付销售机构的
客户维护费
1
2,819,245.22 6,165,880.09
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
计算方法如下： 
H＝E×1.2%/当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 上年度可比期间
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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2018年1月1日至2018年
9月5日
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,107,399.78 2,498,912.72
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
计算方法如下： 
H＝E×0.2%/当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及
上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入



单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018 年9月5日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
452,869,316.12 355,026.64 4,665,352.83 115,882.30
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业利率计息。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 76 页 共109 页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况，请参阅本财务报表
7.4.8.2资产负债表日后事项。
7.4.12 期末（2018年9月5日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年9月5日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年9月5日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 77 页 共109 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且
计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不
计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 78 页 共109 页
现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 
2018年
9月
5日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存
款
452,869,316.12 - - - - - 452,869,316.12
结算备
付金
2,727,826.09 - - - - - 2,727,826.09
存出保
证金
16,451.85 - - - - - 16,451.85
应收利
息
- - - - - 279,233.48 279,233.48
资产总
计
455,613,594.06 - - - - 279,233.48 455,892,827.54
负债
应付赎
回款
- - - - -170,739,321.18 170,739,321.18
应交税
费
- - - - - 917,647.72 917,647.72
其他负
债
- - - - - 284,012.02 284,012.02
负债总
计
- - - - -171,940,980.92 171,940,980.92
利率敏 455,613,594.06 - - - -
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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感度缺
口
上年度
末 
2017年
12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存
款
4,665,352.83 - - - - - 4,665,352.83
结算备
付金
877,681.53 - - - - - 877,681.53
存出保
证金
160,746.93 - - - - - 160,746.93
交易性
金融资
产
19,756,000.00385,472,000.00331,361,480.00227,945,500.00 - 2,694,200.88 967,229,180.88
买入返
售金融
资产
157,778,873.82 - - - - - 157,778,873.82
应收利
息
- - - - - 10,209,728.59 10,209,728.59
应收申
购款
- - - - - 53,442.56 53,442.56
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
183,238,655.11385,472,000.00331,361,480.00227,945,500.00 - 12,957,372.031,140,975,007.14
负债
卖出回
购金融
资产款
140,000,000.00 - - - - - 140,000,000.00
应付证
券清算
款
- - - - - 1,900,000.00 1,900,000.00
应付赎
回款
- - - - - 57,111,407.46 57,111,407.46
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,024,896.43 1,024,896.43
应付托
管费
- - - - - 170,816.07 170,816.07
应付交
易费用
- - - - - 4,680.90 4,680.90
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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应付利
息
- - - - - 215,538.76 215,538.76
应交税
费
- - - - - 917,647.72 917,647.72
其他负
债
- - - - - 814,260.29 814,260.29
负债总
计
140,000,000.00 - - - - 62,159,247.63 202,159,247.63
利率敏
感度缺
口
43,238,655.11385,472,000.00331,361,480.00227,945,500.00 -
 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
假
设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动
本期末（2018年9月5日） 上年度末（2017年12月31日）
分
析
利率上升25个基点
- -1,475,572.88
利率下降25个基点
- 1,482,009.58
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基
金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。本基金于本期末未持有交易性债券投资。因此在
其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本
期末基金资产净值无重大影响。本基金转型日为2018年9月6日。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不
低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，
现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。于本报告期及上年度末，本基金面临
的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年9月5日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
- - 2,694,200.88 0.29
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - 964,534,980.00 102.74
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
- - 967,229,180.88 103.03
 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年
9月5日）
上年度末（ 2017年
12月31日）
沪深300指数上升5%
- 170,049.79
沪深300指数下降5%
- -170,049.79
分析
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。于
本期末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有股票
投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无重大的其他价格风险。本基金转型日为2018年
9月6日。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资
以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2018年9月5日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币0元，划分为第二层次的余额为人民币0.00元，无划分为第三层
次余额。于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中划分为第一层次的余额为人民币629,399.68元，划分为第二层次的余额为人民币
966,599,781.20元，无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告（转型后）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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2 基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -









资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
64,000,000.00 37.42
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
106,949,069.58 62.53
8 其他各项资产
99,670.02 0.06
9 合计
171,048,739.60 100.00
 
8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合




注：本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未发生买入股票的情况。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未发生卖出股票的情况。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期未发生买入和卖出股票的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。 
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资，期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到过公开谴责、处罚。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
7,433.38
2 应收证券清算款
80,148.11
3 应收股利
-
4 应收利息
11,476.09
5 应收申购款
612.44
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
99,670.02
 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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§8 投资组合报告（转型前）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -









资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
455,597,142.21 99.94
8 其他资产
295,685.33 0.06
9 合计
455,892,827.54 100.00
 
8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



注：本基金本报告期末（2018年9月6日（基金合同失效前日））未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末（2018年9月6日（基金合同失效前日））未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期（2018年1月1日至2018年9月6日（基金合同失效前日））未发生买入
股票的情况。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300156
神雾环保
880,500.00 0.09
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
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2 002859
洁美科技
579,296.80 0.06
3 603823
百合花
547,500.04 0.06
4 002860
星帅尔
314,864.30 0.03
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
-
卖出股票收入（成交）总额
2,322,161.14
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末（2018年9月6日（基金合同失效前日））未持有债券。 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末（2018年9月6日（基金合同失效前日））未持有债券。 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末（2018年9月6日（基金合同失效前日））未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末（2018年9月6日（基金合同失效前日））未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末（2018年9月6日（基金合同失效前日））未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期（2018年1月1日至2018年9月6日（基金合同失效前日））未进行
股指期货投资，期末未持有股指期货。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 88 页 共109 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期（2018年1月1日至2018年9月6日（基金合同失效前日））未进行国债
期货投资，期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到过公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
16,451.85
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
279,233.48
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 89 页 共109 页
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
295,685.33
 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末（2018年9月6日（基金合同失效前日））未持有处于转股期的可转换
债券。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末（2018年9月6日（基金合同失效前日））前十名股票中不存在流通受
限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 90 页 共109 页
§9 基金份额持有人信息（转型后）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
2,173 72,198.31 - - 156,886,926.97 100.00%
 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 91 页 共109 页
§9 基金份额持有人信息（转型前）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
2,823 92,982.18 - - 262,488,690.91 100.00%
 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 92 页 共109 页
§10 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金转型日基金份额总额
262,488,690.91
基金转型日起至报告期期末基金总申购份额
249,387.01
减:基金转型日起至报告期期末基金总赎回份额
105,851,150.95
基金转型日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
156,886,926.97
 
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 93 页 共109 页
§10 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额
1,915,616,211.55
本报告期期初基金份额总额
886,224,334.97
本报告期期间基金总申购份额
1,922,182.38
减:本报告期期间基金总赎回份额
625,657,826.44
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
262,488,690.91
 
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 94 页 共109 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自2018年2月13日起桑煜先生不再担任公司副总经理。
自2018年11月2日起范小新先生不再担任公司董事，由杨超先生担任公司董事。
自2018年11月2日起王连洲先生不再担任公司独立董事，由唐纹女士担任公司独立董事。
自2018年11月16日起何伟先生不再担任公司董事长，由王军先生担任公司董事长。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期长城保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期，但本基金管理人无法为转入下
一保本周期确定保障义务人,不符合避险策略基金的存续条件，按照基金合同的约定，经基金管
理人和基金托管人同意，变更为“长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金”，基金的投资目
标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。自
2018年9月6日起，《长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《长城
保本混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币陆万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），
为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。






 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 95 页 共109 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长城证券
5 - - - - -
联讯证券
2 - - - - -
广州证券
2 - - - - -
西部证券
2 - - - - -
方正证券
2 - - - - -
华融证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
中泰证券
2 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
九州证券
1 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
国泰君安
2 - - - - -
首创证券
1 - - - - -
华西证券
1 - - - - -
银河证券
2 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 96 页 共109 页
安信证券
2 - - - - -
太平洋证券
2 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
东方证券
2 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
中金公司
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
平安证券
2 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
宏信证券
1 - - - - -
天风证券
2 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
中投证券
2 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
报告期内共新增58个专用交易单元，截止本报告期末共计58个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是： 
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；





 
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；





 
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；





 
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；





 
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。


 
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 97 页 共109 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券
- -441,000,000.00 100.00% - -
联讯证券
- - - - - -
广州证券
- - - - - -
西部证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
华融证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
九州证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
首创证券
- - - - - -
华西证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 98 页 共109 页
申万宏源
- - - - - -
宏信证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长城证券
3 2,322,161.14 100.00% 2,162.64 100.00% -
中投证券
2 - - - - -
广州证券
2 - - - - -
西部证券
2 - - - - -
方正证券
2 - - - - -
华融证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
中泰证券
2 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
九州证券
1 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
国泰君安
2 - - - - -
首创证券
1 - - - - -
华西证券
1 - - - - -
银河证券
2 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 99 页 共109 页
安信证券
2 - - - - -
太平洋证券
2 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
中金公司
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
平安证券
2 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
宏信证券
1 - - - - -
天风证券
2 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
联讯证券
2 - - - - -
东方证券
2 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
报告期内共新增2个专用交易单元（太平洋证券新增2个交易单元），截止本报告期末共计
56个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是： 
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；





 
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；





 
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；





 
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；





 
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。


 
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 100 页 共109 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长城证券
91,934,149.37 34.77%7,317,700,000.00 100.00% - -
中投证券
- - - - - -
广州证券
- - - - - -
西部证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
华融证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
九州证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
首创证券
- - - - - -
华西证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 101 页 共109 页
申万宏源
- - - - - -
宏信证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
东方证券
172,508,329.46 65.23% - - - -
 
11.8 其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于长城保本混合型证券投资
基金到期转型后变更基金经理
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
及本基金管理人网
站
2018年9月7日
2
长城基金关于增加上海凯石财
富基金销售有限公司为旗下开
放式基金代销机构并开通定投、
转换业务及参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年9月14日
3
长城基金关于增加大智慧基金
销售有限公司为旗下开放式基
金代销机构并开通定投、转换
业务及参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年9月28日
4
长城基金管理有限公司关于参
加众升财富费率优惠活动的公
告（含认购、定投-放开折扣
限制）
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年9月28日
5
长城基金关于旗下部分开放式 中国证券报、上海 2018年9月29日
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 102 页 共109 页
基金参与交通银行开展的手机
银行申购及定期定额投资基金
费率优惠活动的公告
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
6
长城基金管理有限公司关于调
整旗下基金所持停牌股票估值
方法的公告(美的集团、光环
新网)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年10月12日
7
长城基金管理有限公司关于调
整旗下基金所持停牌股票估值
方法的公告(益丰药房)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年10月16日
8
长城基金关于增加晋商银行为
旗下开放式基金代销机构并开
通定投、转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年11月16日
9
长城基金管理有限公司关于董
事长变更的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年11月20日
10
长城基金管理有限公司关于旗
下基金投资资产支持证券的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年11月20日
11
长城基金管理有限公司关于参
加中国中投证券有限公司费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年12月26日
12
长城基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参与农业银
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
2018年12月29日
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 103 页 共109 页
行开展的公募基金交易费率优
惠活动的公告
证券日报及本基金
管理人网站
13
长城基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金通过工商银
行定期定额投资实行费率优惠
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年12月29日
 
11.8 其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长城基金管理有限公司关于旗
下产品执行增值税政策的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年1月2日
2
长城基金关于增加浙江同花顺
基金销售有限公司为旗下开放
式基金代销机构并开通定投、
转换业务及参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年1月10日
3
长城基金管理有限公司关于参
加中泰证券股份有限公司费率
优惠活动的公告（不含认购、
含定投-放开折扣限制）
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年1月31日
4
长城基金管理有限公司关于参
加展恒基金费率优惠活动的公
告（含定投-放开折扣限制）
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年2月1日
5
长城基金管理有限公司关于调
整旗下基金所持停牌股票估值
方法的公告(东山精密)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年2月2日
6
长城基金关于增加上海长量基
金销售投资顾问有限公司为旗
下开放式基金代销机构并开通
定投、转换业务及参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年2月7日
7
长城基金管理有限公司关于调
整旗下基金所持停牌股票估值
方法的公告(顾地科技、凯利
泰)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年2月7日
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 104 页 共109 页
8
长城基金管理有限公司关于调
整旗下基金所持停牌股票估值
方法的公告(恒逸石化)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年2月9日
9
长城基金管理有限公司关于调
整旗下基金所持停牌股票估值
方法的公告(康欣新材)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年2月10日
10
长城基金管理有限公司关于副
总经理离任的公告（桑煜）
证券时报及本基金
管理人网站
2018年2月14日
11
关于增加大泰金石基金销售有
限公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定投、转换业务及
参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年3月13日
12
长城基金关于增加民商基金销
售（上海）有限公司为旗下开
放式基金代销机构并开通定投、
转换业务及参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年3月15日
13
长城基金关于增加永鑫保险销
售服务有限公司为旗下开放式
基金代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年3月20日
14
长城基金管理有限公司关于修
改旗下43只基金基金合同及
托管协议的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年3月23日
15
长城基金关于旗下部分开放式
基金参与交通银行开展的手机
银行申购及定期定额投资基金
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年3月30日
16
长城基金关于调整旗下部分基
金单笔赎回最低限额的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
及本基金管理人网
站
2018年4月20日
17
长城基金管理有限公司关于旗
下基金持有的“中兴通讯”股
票估值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年4月25日
18
关于旗下部分基金变更基金份
额净值小数点后保留位数及修
改基金合同、托管协议的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年4月27日
19
长城基金关于增加北京蛋卷基 中国证券报、上海 2018年5月11日
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 105 页 共109 页
金销售有限公司为旗下开放式
基金代销机构并开通定投、转
换业务及参与其费率优惠活动
的公告
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
20
长城基金关于增加北京坤元基
金销售有限公司为旗下开放式
基金代销机构并开通定投、转
换业务及参与其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年5月11日
21
长城基金管理有限公司关于参
加国泰君安证券股份有限公司
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年5月14日
22
长城基金管理有限公司关于参
加中国银河证券股份有限公司
费率优惠活动的公告（含申购、
定投-放开折扣限制）
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年5月31日
23
长城基金关于增加上海基煜基
金销售有限公司为旗下开放式
基金代销机构并开通定投、转
换业务及参与其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年6月5日
24
长城基金关于调整旗下部分开
放式基金定期定额投资金额起
点的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年6月8日
25
长城基金管理有限公司关于调
整旗下基金所持停牌股票估值
方法的公告(益丰药房)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年6月28日
26
长城基金关于旗下部分开放式
基金参与交通银行开展的手机
银行申购及定期定额投资基金
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年6月29日
27
长城基金关于增加北京新浪仓
石基金销售有限公司为旗下开
放式基金代销机构并开通定投、
转换业务及参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券日报
及本基金管理人网
站
2018年7月11日
28
长城基金管理有限公司关于旗
下基金持有的“长生生物”股
票估值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年7月25日
29
长城基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海 2018年7月31日
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 106 页 共109 页
下基金持有“st长生”长生
股票估值方法调整的公告
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
30
长城基金关于增加大河财富基
金销售有限公司为旗下开放式
基金代销机构并开通定投、转
换业务及参与其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年8月2日
31
长城基金关于提请投资者及时
更新过期身份证件或身份证明
文件的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年8月9日
32
长城基金关于提请非自然人客
户及时登记受益所有人信息的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年8月10日
33
关于长城保本混合型基金保本
周期到期安排及转型为长城稳
健成长灵活配置混合型基金相
关业务规则的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
及本基金管理人网
站
2018年8月24日
34
关于长城保本混合型证券投资
基金保本周期到期转型修订基
金合同的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
及本基金管理人网
站
2018年8月24日
35
长城基金管理有限公司关于旗
下基金持有“st长生”股票
估值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年8月25日
36
关于长城保本混合型基金保本
周期到期安排及转型为长城稳
健成长灵活配置混合型基金相
关业务规则的第一次提示性公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
及本基金管理人网
站
2018年8月27日
37
关于长城保本混合型基金保本
周期到期安排及转型为长城稳
健成长灵活配置混合型基金相
关业务规则的第二次提示性公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
及本基金管理人网
站
2018年8月28日
38
关于长城基金旗下基金在东海
证券新增定期定额投资业务并
参与费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年8月28日
39
关于长城基金旗下基金在中金
公司新增定期定额投资业务并
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
2018年8月28日
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 107 页 共109 页
参与费率优惠的公告 证券日报及本基金
管理人网站
40
长城基金管理有限公司关于调
整旗下基金所持停牌股票估值
方法的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2018年9月1日
 
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 108 页 共109 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
 长城稳健成长混合 2018年年度报告
第 109 页 共109 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准长城保本混合型证券投资基金设立的文件
2. 《长城保本混合型证券投资基金基金合同》
3. 《长城保本混合型证券投资基金托管协议》
4.中国证监会准予长城保本混合型证券投资基金变更注册的文件
5. 《长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
6. 《长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
7. 法律意见书
8. 基金管理人业务资格批件 营业执照
9. 基金托管人业务资格批件 营业执照
10. 中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn