长信长金通 货币市场基 金
2018 年年 度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长信长金通货币 2018 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 27 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年12 月 31 日止 。 长信长金通货币 2018 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 11
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 15
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 16
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ....................................................................... 16
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 17
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 17
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ............................... 17
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 18
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 19
6.1 审计 报告 基本 信息 ................................................................................................................... 19
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ............................................................................................................... 19
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 21
7.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 21
7.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 22
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 23
7.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 48
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 48
8.2 债券 回购 融资 情况 ................................................................................................................... 48
8.3 基金 投资 组合 平均 剩余 期限 ................................................................................................... 48
8.4 报告 期内 投资 组合 平均 剩 余存 续期 超过 240 天情 况 说明 ................................................... 49
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 49
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ........................... 50
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ........................................... 50 长信长金通货币 2018 年年度报 告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明 细 ........... 50
8.9 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................... 50
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 52
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 52
9.2 期末 货币 市场 基金 前十 名 份额 持有 人情况 ........................................................................... 52
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 52
9.4 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 53
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 55
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 55
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 55
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 55
11.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 55
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 55
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5%的 情况 ............................................................................................ 58
11.9 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................. 62
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ..................................... 62
12.2 影 响投 资者 决策 的其他 重 要信息 ......................................................................................... 62
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 63
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 63
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信长 金通 货币 市场 基金
基金简 称 长信长 金通 货币
基金主 代码 005134
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 8 日
基金管 理人 长信基 金管 理有限 责任 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,609,279,880.99 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长 信 长金 通货币 A 长 信 长金 通货币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 005134 005135
报告期 末下 属分 级基金 的份 额 总额 2,877,435,127.08 份 1,731,844,753.91 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 将遵 循安 全性 和流 动性优 先原 则， 通过 对宏 观经济 、 政 策环 境、 市
场状况 和资 金供 求的 深入 分析， 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 主 动构建 及调
整投资 组合 ，追 求适 度收 益。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净
值波动 风险 并满 足流 动性 的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 较高 流动性 、 低 风险 的品 种，
其预期 风险 和预 期收 益率 都低于 股票 型基 金、 混合 型基金 和债 券型 基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周永刚 陆志俊
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验
区 银 城中路 68 号 9 楼
中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区银
城 中路 188 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号9 楼
中国（上海）长宁区仙 霞 路 18
号
邮政编 码 200120 200336
法定代 表人 成善栋 彭纯
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、证 券时 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基金年 度报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号 9 楼，
上海市 仙霞 路18 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼
注册登 记机 构 长信基 金管 理有 限责 任公 司 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位：人 民币 元
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润相 等。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3、 本基 金收 益分 配为 每日分 配 ，按 日支 付。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长 信 长金 通货币 A
3.1.1 期
间数据 和
指标
2018 年
2017 年9 月8 日(基金 合同生 效 日)-2017
年 12 月 31 日
长 信 长金 通货币 A 长 信 长金 通货币 B 长 信 长金 通货币 A 长 信 长金 通货币 B
本期已实
现收益
258,644,227.73 57,756,238.37 6,528,517.64 -
本期利 润 258,644,227.73 57,756,238.37 6,528,517.64 -
本期净值
收益率
3.9001% 3.8995% 1.1865% 0.0000%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2018 年末 2017 年末
期末基金
资产净 值
2,877,435,127.08 1,731,844,753.91 4,027,040,881.27 -
期末基金
份额净 值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累
计期末 指
标
2018 年末 2017 年末
累计净值
收益率
5.1329% 3.8995% 1.1865% 0.0000% 长信长金通货币 2018 年年度报 告
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7433% 0.0009% 0.3456% 0.0000% 0.3977% 0.0009%
过去六 个月 1.6985% 0.0016% 0.6924% 0.0000% 1.0061% 0.0016%
过去一 年 3.9001% 0.0019% 1.3781% 0.0000% 2.5220% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
5.1329% 0.0028% 1.8163% 0.0000% 3.3166% 0.0028%
长 信 长金 通货币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7791% 0.0009% 0.3456% 0.0000% 0.4335% 0.0009%
过去六 个月 1.7706% 0.0016% 0.6924% 0.0000% 1.0782% 0.0016%
过去一 年 3.8995% 0.0025% 1.3781% 0.0000% 2.5214% 0.0025%
自基金 合同
生效起 至今
3.8995% 0.0050% 1.8163% 0.0000% 2.0832% 0.0050%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、图 示日 期为2017 年9 月8 日至 2018 年 12 月 31 日。
2、 按基 金合 同规 定， 本 基金 自 基金 合同 生效 之日起6 个 月内 为建 仓期， 报告 期末 已 完成 建仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本基 金基 金合 同生 效日 为 2017 年9 月 8 日，2017 年净 值增 长率 按当 年实际 存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单 位： 人民 币元
长 信 长金 通货币 A
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过 应付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018年 253,412,682.25 6,175,404.18 -943,858.70 258,644,227.73
2017年 4,312,053.36 214,070.40 2,002,393.88 6,528,517.64
合计 257,724,735.61 6,389,474.58 1,058,535.18 265,172,745.37
单位： 人民 币元
长 信 长金 通货币 B
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018年 56,700,357.91 392,195.34 663,685.12 57,756,238.37
合计 56,700,357.91 392,195.34 663,685.12 57,756,238.37
注：本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况， 详 见4.8。
长信长金通货币 2018 年年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、武 汉钢 铁有 限公 司占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海彤 骏
投资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占4.54% 。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 64 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔 100 等权 重指 数增 强 型证 券投 资基 金、 长信 利 鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长 信内 需成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证 券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债
券型证 券投 资基 金、 长信 稳势纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长信 中证500 指数 增强型 证券 投资 基金 、长信长金通货币 2018 年年度报 告
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长信长金通货 币市场基 金 、长信稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保
行业量化股票 型证券投 资 基金、长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置
混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券
投资基金、长 信先机 两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型
证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配
置混合 型基 金中 基金 （FOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆莹
长信利息收益
开放式证券投
资基金 、 长信 纯
债半年债券型
证 券 投资 基金、
长信稳健纯债
债券型证券投
资基金 、 长信 长
金通货币市场
基 金、 长信 稳通
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金、 长信 稳鑫 三
个月定期开放
债券型发起式
证券投资基金
和长信稳裕三
个月定期开放
债券型发起式
证券投资基金
的基金 经理 、 现
金理财 部总 监
2017 年9 月8 日 - 8 年
管理学学士，毕业于上
海交通 大学 ，2010 年 7
月加入长信基金管理有
限责任公司，曾任基金
事务部基金会计，交易
管理部债券交易员、交
易主管，债券交易部副
总监、总监。现任现金
理财部总监、长信利息
收益开放式证券投资基
金、长信纯债半年债券
型证券投资基金、长信
稳健纯债债券型证券投
资基金、长信长金通货
币市场基金、长信稳通
三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、
长信稳鑫三个月定期开
放债券型发起式证券投
资基金和长信稳裕三个
月定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金
经理。
张文
琍
长信纯债壹号
债券型证券投
资基金 、 长信 利
鑫债券型证券
2017 年11 月 4
日
- 24 年
高级工商管理硕士，上
海 财 经大学 EMBA 毕业 ，
具有基金从业资格。曾
任湖北证券公司交易一长信长金通货币 2018 年年度报 告
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投资基金
(LOF) 、长信利
息收益开放式
证 券 投资 基金、
长信富平纯债
一年定期开放
债券型证券投
资基金 、 长信 稳
益纯债债券型
证 券 投资 基金、
长信富民纯债
一年定期开放
债券型证券投
资基金 、 长信 富
海纯债一年定
期开放债券型
证 券 投资 基金、
长信稳势纯债
债券型证券投
资基金和长信
长金通货币市
场基金的基金
经 理、 固定 收益
部总监
部交易员、长江证券有
限责任公司资产管理事
业部主管、债券事业总
部投资部经理、固定收
益总部交易部经理。
2004 年 9 月加 入长 信基
金管理有限责任公司，
历任长信利息收益开放
式证券投资基金交易
员、基金经理助理、长
信利息收益开放式证券
投资基金基金经理职
务。现任固定收益部总
监、长信纯债壹号债券
型证券投资基金、长信
利鑫债券型证券投资基
金(LOF)、 长信 利息 收益
开放式证券投资基金、
长信富平纯债一年定期
开放债券型证券投资基
金、长信稳益纯债债券
型证券投资基金、长信
富民纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、
长信富海纯债一年定期
开放债券型证券投资基
金、长信稳势纯债债券
型证券投资基金和长信
长金通货币市场基金的
基金经 理。
注：1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、长信长金通货币 2018 年年度报 告
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勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2、 公司 使用 的交 易执 行软件 系 统必 须具 备如 下功 能：
（1）严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开 关。
3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分配 数量 进行 核 准， 数量 不符 的，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同长信长金通货币 2018 年年度报 告
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时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2018 年 ，在 年初 基于 2017 年去 杠杆 、严 监管、 经 济基本 面良 好、 资金 面紧张 等多 重利
空债市的预期 因素下， 市 场悲观情绪非 常浓重， 各 类机构都处于 观望状态 ， 市场草木皆 兵，经常
在没有 重要 消息 的情 况下 震荡10bp 以上 。 但 在预 期 外的中 美贸 易战 全面 爆发 升级， 国内 经济 基本
面下滑 促使 货币 政策 出现 较大转 变： 在美 联储 逐步 加息叠 加缩 表的 QT 紧缩 预 期下， 央行 2018 年
全年仅 仅跟 随提 升一 次 5bp 的公开 市场 工具 利率 ， 同时有 3 次 降准 ，公 开市 场操作 频繁 削峰 填谷
式地呵 护市 场， 资金 利率 较2017 年 大幅 下行， 全市 场7 天质 押式 回购 加权 利率 从 2017 年的3.35%
下 降到 2018 年的 3.03% ， 全年下 行33bp ， 且波 动性大 幅 下降， 月末 季末 等关键 时 点资 金供 求不 平
衡的情 况明 显好 于 2017 年。 同时 ， 前 期过 度严 厉的各 项 金融 监管 政策 开始 放松 ： 以 最为 代表 性的
资 管 新规 为例， 终版 虽然整 体 精神 不变， 但较 初稿边 际 放松 较大。 同时， 国内 股 票市 场大 幅走 弱，
赚钱效应显著 走弱，市 场 风险偏好急剧 下降。多 重 利好下，债券 市场全年 走 出结构性牛 市行情，
利率债、高等 级信用债 、 同业存单等低 风险品种 受 到各类资金大 力追捧， 下 行幅度高于 低等级信
用债。 以十 年国 开和 十年 国债为 代表 的活 跃利 率债 ，全年 分别 下行 145bp 和 86bp，3 年期 AAA 高
等 级 信用 债全 年下行 142bp ，9 个 月国 有股 份制 银行同 业 存单 发行 利率 全年 下行 129bp。全 年中 ，
我们逐步拉长 组合久期 ， 时时关注经济 数据和市 场 预期差以及资 金面，适 当 配置中长期 限存单，
提高波 段操 作效 率， 抓住 了多个 阶段 性的 预期 差机 会，维 持了 较高 的组 合整 体收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年12 月31 日， 本 报 告期 内长 信长 金通 货币 A 收益 率为 3.9001%， 长信 长 金通 货币
B 收益 率为3.8995% ， 同期业 绩 比较 基准 收益 率为 1.3781% 。 长信长金通货币 2018 年年度报 告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 货币 政策 方面 大 概率 维持 稳健、 松紧适 度。 在资 金供 给方 面， 财 政 支出 有一 定
不确定性；预 计央行继 续 在公开市场进 行呵护操 作 ，并且继续保 持每季度 一 次的置换式 降准改善
存 款 类机 构的 负债 端， 同时 利用 TMLF 等创 新型 工具改 善 公开 市场 货币 工具 结构 ， 保持 流动 性合 理
充裕，引导企 业融资成 本 下行；在资金 需求方面 ， 经济继续呈现 低位运行 迹 象，一季度 融资需求
或将继续呈现 弱势格局 ， 二季度后可能 边际企稳 ， 后半年可能开 始回升。 在 央行稳健的 货币政策
下，资金面预 计总体保 持 宽松局面，资 金利率围 绕 公开市场操作 利率窄幅 震 荡，波动性 不大。基
本面 来看， 一季 度经 济基本 面 仍存 在下 行压 力， 下半 年 开始 可能 边际 企稳， 甚 至 回升。 投资 方面 ，
在地产调控仍 未放松， 影 子银行持续被 限制的背 景 下，宽信用政 策效果目 前 仍然不显著 ，但处于
向好的趋势之 中；具体 来 说，制造业受 产能利用 率 与盈利回落影 响，进一 步 上升空间有 限。地产
受调控影响， 预计投资 增 速有所回落。 投资仅依 赖 基建势单力薄 。出口方 面 ，由于贸易 战不确定
性及海外经济 放缓而承 压 。消费方面受 制于收入 增 速回落，有下 行压力。 目 前，扩大内 需是托底
经 济 的重 要支 点， 财 政政策 更 加积 极， 稳 健的 货币政 策 配合， 持续 进行 企业和 个 人减 税降 费改 革，
进一步激发消 费潜力； 中 央财政加大支 出力度， 地 方政府专项债 券加快发 行 ，以支撑基 建投资增
速对冲经济下 行。总体 来 看，资金面宽 松稳定， 经 济基本面仍差 且宽信用 见 效仍需要一 定时间，
监管方面态度 友善，海 外 经济放缓，各 大央行货 币 政策或重回宽 松，债市 今 年仍具备一 定机会。
本基金将在保 证货币基 金 安全性、流动 性充足的 基 础上，时时关 注货币政 策 和紧跟市场 ，通过积
极把握 阶段 性资 金面 变化 带来的 投资 机会 ，合 理配 置各类 资产 ，保 持投 资业 绩稳定 提高 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本年度内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及配套法 律法规， 时 刻以合规运作 、
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并
督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本年度内，为 确保监管 要 求的有效实施 ，公司监 察 稽核部在原有 的风险管 控 的基础上，积 极
响应监管要求 ，依照监 管 要求更新情况 开展公司 业 务梳理及调整 工作，及 时 组织召开内 部控制委
员会会议，对 新规要求 进 行解读，并依 照新规要 求 ，对各业务部 门业务流 程 及制度规范 的调整进
行深入 探讨 ，并 加强 对关 键业务 岗位 合规 传导 工作 。
本年度内，监 察稽核部 建 立了以组合压 力测试为 主 要方式，定期 对投资组 合 的风险状况进 行
检测的机制， 对投资组 合 整体流动性情 况进行分 析 ，并适时召集 各业务部 门 的沟通会议 就各项可长信长金通货币 2018 年年度报 告
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能面临 的风 险进 行沟 通、 讨论， 防范 系统 性风 险事 件的发 生。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工
作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策 和估 值程 序， 成立 了估值 委员 会， 估值 委员 会是公 司基 金估 值的 主要 决策机 构， 负责 拟定
公司的 估值 政策 、估 值方 法及采 用的 估值 程序 和技 术，健 全公 司估 值决 策体 系，对 公司 现有 程序
和技术 进行 复核 和审 阅， 当发生 了影 响估 值程 序和 技术的 有效 性及 适用 性的 情况及 时修 订估 值程
序；估 值委 员会 成员 相关 参与人 员都 具有 丰富 的证 券行业 工作 经验 ，熟 悉相 关法规 和估 值方 法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力 ， 基 金经 理不 直接参 与估 值决 策。 对于 估值政 策和 估值 原则 ，
公司与 基金 托管 人充 分沟 通，达 成一 致意 见。 本基 金托管 人根 据法 律法 规要 求履行 估值 及净 值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和基 金 合同要求，本 基金根据 每 日收益情况将 当日收益 全 部分配，即当 日
收 益 分配 比例为 100%。基 金收益 分配 采用 红利 再投 资分红 方式 ， 每 日分 配、 按日支 付， 投资 者可
通过赎 回基 金份 额方 式获 取现金 红利 收益 。 本 报告期 ， 本基 金应 分配 利润 316,400,466.10 元，
已 分 配利润 316,400,466.10 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信长金通货币 2018 年年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2018 年度 ， 基 金托 管人 在 长信长 金通 货币 市场 基金 的托管 过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投 资基
金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ，尽职尽责地 履行了托 管 人应尽的义 务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2018 年度 ， 长 信基 金管理 有限责 任公 司在 长信 长金 通货币 市场 基金 投资 运作 、 基金 资产 净 值
的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 、基金费 用 开支等问题上 ，托管人 未 发现损害基 金持有人
利益的 行为 。
本 基 金本 报告 期内向 A 级份 额 持有 人分 配利 润：258,644,227.73 元 ，向 B 级份额 持 有人 分配
利润：57,756,238.37 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2018 年度， 由长 信基 金管 理有限 责任 公司 编制 并经托 管 人复 核审 查的 有关 长信 长 金通 货币市
场基金的年度 报告中财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 相 关内容、投 资组合报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。 长信长金通货币 2018 年年度报 告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(19) 第 P00150 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长信长 金通 货币 市场 基金 全体持 有人
审计意 见 我们审 计了 长信 长金 通货 币市场 基金 的财 务报 表， 包括 2018 年 12
月 31 日 的资 产负债 表，2018 年 度的利 润表 、所 有 者权益(基金 净
值)变动 表以 及财 务报 表附注 。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 中
国 证券 监督 管理 委员 会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定
编制， 公允 反映 了长 信长 金通货 币市 场基 金 2018 年 12 月 31 日的
财务状 况、2018 年度 的经营 成 果和 基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立 于长 信长 金通 货币 市场基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责
任。 我 们相 信， 我 们获 取 的审计 证据 是充 分、 适当 的， 为 发表 审计
意见提 供了 基础 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 长 信基 金管 理有 限责 任公司( 以下 简称“ 基金 管理人 ”)管理 层对
其他信 息负 责。 其他 信息 包括长 信长 金通 货币 市场 基金 2018 年度
报告中 涵盖 的信 息， 但不 包括财 务报 表和 我们 的审 计报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金 管理人管 理层负责 按照企 业会计准 则和中国 证券监 督管理 委
员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表， 使其
实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以 使财务 报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 而导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长信 长金通 货币 市
场基金 的持 续经 营能 力 ， 披露与 持续 经营 相关 的事 项(如适 用)，并长信长金通货币 2018 年年度报 告
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运用持 续经 营假 设， 除非 基 金管理 人管 理层 计划 清算 长信长 金通 货
币市场 基金 、终 止经 营或 别无其 他现 实的 选择 。
基金 管理人治 理层负责 监督长 信长金通 货币市场 基金的 财务报 告
过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们 的目标是 对财务报 表整体 是否不存 在由于舞 弊或错 误导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重 大 错报 存在 时总 能发 现。 错报 可能 由于 舞弊 或错误 导 致， 如 果合
理 预期 错报 单独 或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在 按 照审 计准 则执 行审 计工 作 的过 程中， 我们 运用职 业 判断， 保持
职业怀 疑。 同时 ，我 们也 执行以 下工 作：
(1) 识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些 风险， 并获 取充 分、 适当 的 审计 证据 ，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与审计相关 的内部 控制，以设计恰当的 审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3) 评价基金管理人 管理层 选用会计政策的恰当 性和 做出会计估计
及相关 披露 的合 理性 。
(4) 对基金管理人管 理层使 用持续经营假设的恰 当性 得出结论。同
时， 根据 获取 的审 计证 据 ， 就可能 导致 对长 信长 金通 货币市 场基 金
持续 经营 能 力产 生重 大疑虑 的事 项或 情况 是否 存在重 大不 确定 性
得 出 结论。 如果 我们 得出结 论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 长
信长金 通货 币市 场基 金不 能持 续经 营。
(5)评价财务报表 的总体列 报、结构和内容(包括 披露) ，并评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曾浩
吴凌志
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日
长信长金通货币 2018 年年度报 告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 长金 通货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 804,474,180.29 204,589,749.56
结算备 付金
- 2,727.27
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,737,919,638.77 2,544,058,016.06
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,737,919,638.77 2,544,058,016.06
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,178,854,008.28 1,467,560,825.35
应收证 券清 算款
- 200,660.49
应收利 息 7.4.7.5 26,804,557.49 6,848,747.01
应收股 利
- -
应收申 购款
- 69,000.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - 10,999.16
资产总 计
4,748,052,384.83 4,223,340,724.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
134,965,557.55 193,757,338.12
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
897,488.03 153,014.20
应付托 管费
299,162.66 51,004.74
应付销 售服 务费
456,487.37 127,121.21
应付交 易费 用 7.4.7.7 118,107.26 24,624.94
应交税 费
1,424.55 -
应付利 息
73,056.12 89,346.54 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 22 页 共 63 页
应付利 润
1,722,220.30 2,002,393.88
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 239,000.00 95,000.00
负债合 计
138,772,503.84 196,299,843.63
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 4,609,279,880.99 4,027,040,881.27
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,609,279,880.99 4,027,040,881.27
负债和 所有 者权 益总 计
4,748,052,384.83 4,223,340,724.90
注：1 、 报告 截止 日 2018 年12 月31 日， 长信 长金通 货币 A 份额 净值 1.0000 元， 长信 长金 通货 币
B 份额净 值 1.0000 元。基 金份额 总额为 4,609,279,880.99 份， 其中长 信长金 通货币 A 份额
2,877,435,127.08 份 ；长信 长 金通 货币 B 份额 1,731,844,753.91 份。
2、 本基 金本 报告 期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日， 本基 金基 金合 同于 2017 年 9
月8 日正 式生 效， 上 年度可 比 期间为 2017 年9 月8 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 长金 通货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年9 月8 日(基金
合同生效日)至2017
年12 月31 日
一、收入
352,490,255.04 6,991,673.62
1.利息 收入
347,275,618.54 6,909,648.82
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 92,231,877.11 165,093.47
债券利 息收 入
191,904,796.35 3,125,077.17
资产支 持证 券利 息收 入
1,009,564.96 -
买入返 售金 融资 产收 入
62,129,380.12 3,619,478.18
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “- ” 填列 ）
5,214,636.50 82,024.80
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 5,214,636.50 82,024.80
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 7.4.7.17 - - 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 23 页 共 63 页
“- ”号填列 ）
4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
7.4.7.18
- -
减：二、费用
36,089,788.94 463,155.98
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 12,359,397.89 163,128.23
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,119,799.26 55,557.06
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 9,953,882.38 140,778.46
4． 交易 费用 7.4.7.19 747.04 -
5． 利息 支出
9,343,928.67 90,401.53
其中：卖 出回 购金 融资 产支 出
9,343,928.67 90,401.53
6．税 金及 附加
3,385.03 -
7． 其他 费用 7.4.7.20 308,648.67 13,290.70
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
316,400,466.10 6,528,517.64
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
316,400,466.10 6,528,517.64
注 ： 本基 金本 报告 期为 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日， 本基 金 基金 合同 于 2017 年 9 月8
日起正 式生 效， 上年 度可 比期间 不满 一个 会计 年度 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 长金 通货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,027,040,881.27 - 4,027,040,881.27
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 316,400,466.10 316,400,466.10
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
582,238,999.72 - 582,238,999.72
其中：1.基金 申购 款 58,767,593,691.66 - 58,767,593,691.66
2.基 金赎 回款 -58,185,354,691.94 - -58,185,354,691.94 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 24 页 共 63 页
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -316,400,466.10 -316,400,466.10
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,609,279,880.99 - 4,609,279,880.99
项目
上年度可比期间
2017 年9 月 8 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
251,016,200.45 - 251,016,200.45
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 6,528,517.64 6,528,517.64
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
3,776,024,680.82 - 3,776,024,680.82
其中：1.基金 申购 款 5,278,803,364.21 - 5,278,803,364.21
2.基 金赎 回款 -1,502,778,683.39 - -1,502,778,683.39
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -6,528,517.64 -6,528,517.64
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,027,040,881.27 - 4,027,040,881.27
注 ： 本基 金本 报告 期为 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日， 本基 金 基金 合同 于 2017 年 9 月8
日起正 式生 效， 上年 度可 比期间 不满 一个 会计 年度 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长信长金通货 币市场基 金( 以下简称“本基 金 ”) 系由 基金管理人长 信基金管 理 有限责任公司
依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 长信 长 金通货 币市 场基 金基 金合 同》( 以下 简称“基金长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 25 页 共 63 页
合同”)及其 他有关法 律法 规的规定，本 基金由长 信 利息满溢场内 实时申赎 货 币市场基金( 以下简
称“原基 金”变更 注册 而来 ， 原基 金于 2013 年 11 月 7 日经 中国 证券 监督管 理 委员 会证 监许 可
[2013]1411 号文 注册 ，根据 2017 年 8 月 17 日经 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2017]1517
号文， 准予 原基 金变 更注 册为本 基金 并募 集) 。 本基金 为 契约 型开 放式 基 金， 存续期 限为 不定 期。
本基金 根据 销售 服务 费用 收取方 式的 不同 ，将 基金 份额分 为 A 类基金 份额 和 B 类基金 份额 。本 基
金首次 设立 募集 基金 份额 为251,016,200.45 份， 经 毕马威 华振 会计 师事 务所 有限公 司验 证， 并出
具了编 号为 毕马 威华 振验 字第1700025 号 验资 报告 。 《长信 长金 通货 币市 场基 金 基金合 同》 于2017
年 9 月 8 日正式 生效 。本 基金的 基金 管理 人为 长信 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为交 通 银
行股份 有限 公司 。
根 据 《 中华 人民 共和 国证券 投 资基 金法 》 、 截至 报告期 末 最新 公告 的基 金合 同及 《长 信长 金通
货币市 场基 金招 募说 明书 》 的有 关规 定， 本 基金 的 投资范 围为 ：1、现 金 ；2、期 限 在 1 年 以内(含
1 年)的银 行存 款、 债 券回 购、中 央银 行票 据、 同业 存单；3、 剩余 期限在 397 天以内(含 397 天)
的债券 、 非 金融 企业 债务 融资工 具、 资产 支持 证券 ；4、 中 国证 监会、 中国 人 民银行 认可 的其 他具
有良好流动性 的货币市 场 工具。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 其 他品种，基 金管理人
在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投资 范围，并 可 依据届时有效 的法律法 规 适时合理地 调整投资
范围。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：同 期七 天通 知存 款利率(税后)。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布 的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 上年 度可 比 期间为 2017长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 26 页 共 63 页
年9 月 8 日(基金 合同 生效日)至2017 年 12 月31 日止 期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1)金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产 在资产负
债表中 以交 易性 金融 资产 列示， 包括 债券 投资 、资 产支持 证券 投资 等。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2)金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
贷款及 应收 款项 和其 他金 融负债 采用 实际 利率 法， 以摊余 成本 进行 后续 计量 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交易 日结 转。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包括 转出 的非现 金 资产 或承 担的
新金融 负债)之间 的差 额，计 入 当期 损益 。 长信长金通货币 2018 年年度报 告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负 债直 接或 间接 可观 察的输 入值 ；第 三层 次输 入值是 相关 资产 或负 债的 不可观 察输 入值 。
本基金的债券 投资等金 融 资产，均以实 际利率法 计 算的摊余成本 估算公允 价 值。在本基金 存
续期间，基金 管理人定 期 计算本基金投 资组合摊 余 成本与其他可 参考公允 价 值指标之间 的偏离程
度，并定期测 试其他可 参 考公允价值指 标确定方 法 的有效性。投 资组合的 摊 余成本与其 他可参考
公允价值指标 产生重大 偏 离的，按其他 公允价值 指 标对组合的账 面价值进 行 调整，调整 差额确认
为 “公 允价 值变 动损 益” ， 并按其 他公 允价 值指 标进 行后续 计量 。 如基 金份 额 净值恢 复 至1 元 ，恢
复使用 摊余 成本 估算 公允 价值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情况与基 金托管人 商 定后采用估值 技术确定 最 能反映公允价 值的价格 。 估值技术包 括参考熟
悉情况并自愿 交易的各 方 最近进行的市 场交易中 使 用的价格、参 照实质上 相 同的其他金 融工具的
当前公允价值 、现金流 量 折现法和期权 定价模型 等 。采用估值技 术时，尽 可 能最大程度 使用市场
参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实 收 基金 为对 外发 行基 金份 额 所对 应的 金额。 每份基 金 份额 面值 为人 民币 1.00 元。 申购、 赎
回、转换及分 红再投资 等 引起的实收基 金的变动 分 别于上述各交 易确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包括基金 转换所引 起 的转入基金的 实收基金 增 加和转出基金 的实收基 金 减少，以及 因类别调
整而引 起 的长 信长 金通 货币 A、长 信长 金通 货币 B 基金份 额之 间的 转换 所产 生的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
- 利息 收入 长信长金通货币 2018 年年度报 告
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存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
基金持 有的 附息 债券 、贴 现券按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 。
资产支 持证 券利 息收 入在 持有期 内， 按摊 余成 本和 实际收 益率 计算 确认 利息 收入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
- 投资 收益
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
资产支持证券 投资收益 于 交易日按卖出 资产支持 证 券交易日的成 交总额扣 除 应结转的资产 支
持证券 摊余 成本 与应 收利 息(若有)后的 差额确 认。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 0.15% 的年 费率 逐日 计提 。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.05% 的年费 率逐 日计 提。
本 基金 A 类基 金份 额的 销售 服 务费 按前 一日 基金 资产 净值 0.15%的年 费率 逐日 计 提； B 类 基金
份额的 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净 值0.01%的年 费 率逐 日计 提。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
1)本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2)本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3)“每日分 配、按日 支付 ”。本基金根 据每日基 金 收益情况，以 每万份基 金 已实现收益为 基
准，为投资人 每日计算 当 日收益并分配 ，且每日 进 行支付。投资 人当日收 益 分配的计算 保留到小
数 点后 2 位， 小数 点后 第3 位按 去尾 原则 处理(因去尾 形 成的 余额 进行 再次 分配 ， 直到 分完 为止) ；
4)本基金根据 每日收益 情 况，将当日收 益全部分 配 ，若当日已实 现收益大 于 零时，为投资 人
记正收益；若 当日已实 现 收益小于零时 ，为投资 人 记负收益；若 当日已实 现 收益等于零 时，当日
投资人 不记 收益 ；
5)本基金每日 进行收益 计 算并分配时， 收益支付 方 式只采用红利 再投资(即 红 利转基金份额)
方式，投资人 可通过赎 回 基金份额获得 现金收益 ； 投资人在当日 累计收益 支 付时，若当 日净收益
大于零，则增 加基金份 额 持有人基金份 额；若当 日 净收益等于零 时，则保 持 基金份额持 有人基金
份额不 变； 基金 管理 人将 采取必 要措 施尽 量避 免基 金净收 益小 于零 ， 若 当日 基金净 收益 小于 零时 ，
缩减基 金份 额持 有人 基金 份额； 长信长金通货币 2018 年年度报 告
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6)当日申购的 基金份额 自 下一个工作日 起，享有 基 金的收益分配 权益；当 日 赎回的基金份 额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
7)法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.11 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
根据《 关于 发布<中国 证券投 资 基金 业协 会估 值核 算工 作 小组 关于 2015 年 1 季度 固 定收 益品
种的估值处理 标准>的 通知》(中基协发[2014]24 号) ，在上海证券 交易所、 深 圳证券交易所 及银
行间同业市 场上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种 (估值处理标 准另有规 定的 除外) ，采 用第三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号《财政 部、国家税务 总局关于企 业所得税若干 优
惠政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财 税[2016]140
号《关于明确 金融房地 产 开发教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》 、财税[2017]56 号《 关于资 管
产品增值税有 关问题的 通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于租入固定 资产进项 税 额抵扣等增值 税政策
的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1)证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票 、债长信长金通货币 2018 年年度报 告
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券免征 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳 增值 税。
2)对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不缴 纳企 业所 得税 。
3)对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 4,474,180.29 4,589,749.56
定期存 款 800,000,000.00 200,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 - 200,000,000.00
存款期 限 1-3 个月 - -
存款期 限 3 个月 以上 800,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 804,474,180.29 204,589,749.56
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所市
场
- - - -
银行间市
场
2,737,919,638.77 2,740,107,000.00 2,187,361.23 0.0475%
合计 2,737,919,638.77 2,740,107,000.00 2,187,361.23 0.0475%
资产支 持证 券 - - - 0.0000%
合计 2,737,919,638.77 2,740,107,000.00 2,187,361.23 0.0475%
项目
上年 度末 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 31 页 共 63 页
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所市
场
- - - -
银行间市
场
2,544,058,016.06 2,544,289,000.00 230,983.94 0.0057%
合计 2,544,058,016.06 2,544,289,000.00 230,983.94 0.0057%
资产支 持证 券 - - -
-
合计 2,544,058,016.06 2,544,289,000.00 230,983.94 0.0057%
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 1,178,854,008.28 -
合计 1,178,854,008.28 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
买入返 售证 券_ 银 行间 1,163,560,825.35 -
买入返 售证 券- 交 易所 304,000,000.00 -
合计 1,467,560,825.35 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 32 页 共 63 页
2018 年12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 722.35 1,069.50
应收定 期存 款利 息 9,588,667.09 96,666.66
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 2,612.45
应收债 券利 息 14,782,627.41 4,348,178.08
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 2,432,540.64 2,400,220.32
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 26,804,557.49 6,848,747.01
7.4.7.6 其他 资产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
其他应 收款 - 10,999.16
待摊费 用 - -
合计 - 10,999.16
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 118,107.26 24,624.94
合计 118,107.26 24,624.94
7.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提审 计费 70,000.00 15,000.00
预提信 息披 露费 160,000.00 80,000.00
预提账 户维 护费 9,000.00 -
合计 239,000.00 95,000.00
长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 33 页 共 63 页
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
长信 长金 通货币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,027,040,881.27 4,027,040,881.27
本期申 购 50,853,294,278.50 50,853,294,278.50
本期赎 回( 以"-" 号填列) -52,002,900,032.69 -52,002,900,032.69
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,877,435,127.08 2,877,435,127.08
金额单 位： 人民 币元
长 信 长金 通货币 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 7,914,299,413.16 7,914,299,413.16
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,182,454,659.25 -6,182,454,659.25
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,731,844,753.91 1,731,844,753.91
注：表 内各 级基 金的 申购 和赎回 均包 括红 利再 投资 、分级 调整 以及 基金 转入 和转出 数。
7.4.7.10 未 分配 利润
单 位： 人民 币元
长 信 长金 通货币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 258,644,227.73 - 258,644,227.73
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - - 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 34 页 共 63 页
本期已 分配 利润 -258,644,227.73 - -258,644,227.73
本期末 - - -
单位： 人民 币元
长 信 长金 通货币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 57,756,238.37 - 57,756,238.37
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -57,756,238.37 - -57,756,238.37
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月8 日(基金 合同生 效 日)
至 2017 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 113,831.11 64,480.30
定期存 款利 息收 入 92,107,194.90 96,666.66
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 10,851.10 3,946.51
其他 - -
合计 92,231,877.11 165,093.47
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度 可比 期间
2017年9月8 日( 基 金合 同生
效日) 至2017年12 月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
5,214,636.50 82,024.80
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 5,214,636.50 82,024.80 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 35 页 共 63 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度 可比 期间
2017年9月8 日( 基 金合 同生
效日) 至2017年12 月31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
6,829,567,351.29 77,604,267.26
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到
期兑付 ）成 本总 额
6,811,240,317.52 77,100,108.21
减：应 收利 息总 额 13,112,397.27 422,134.25
买卖债 券差 价收 入 5,214,636.50 82,024.80
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2017 年9月8 日( 基 金合 同生效 日)
至2017 年12 月31 日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
101,039,852.07 -
减 ： 卖出 资产 支持 证券 成本
总额
100,000,000.00 -
减：应 收利 息总 额 1,039,852.07 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 36 页 共 63 页
7.4.7.16 股利 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 公允 价值 变动收 益。
7.4.7.18 其他 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 其他 收入 。
7.4.7.19 交易 费用
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月8 日( 基金 合同 生效日) 至
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 747.04 -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费
- -
赎 回费
- -
合计 747.04 -
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 9 月 8 日(基金 合同 生 效日)
至 2017 年12 月 31 日
审计费 用 69,506.84 3,043.50
信息披 露费 159,123.28 6,956.60
帐户维 护费 43,500.00 -
其他费 用 36,518.55 3,290.60
合计 308,648.67 13,290.70
注：其 他费 用为 银行 汇划 手续费 等其 他费 用。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 37 页 共 63 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至财 务报 表批 准报 出日， 本基 金无 需要 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基金管理有限责任公司( 以下简称“ 长信基
金”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
交通银 行股 份有 限公 司( 以 下简称“交通 银行 ”) 基金托 管人 、B 类基 金销 售机构
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
上海海欣集团股份有限公司( 以下简称“ 海欣集
团”)
基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 股权 转 让前的 股东)
上海彤胜 投资管理中心(有限合伙)( 以下简称“ 彤
胜投资 ”)
基金管 理人 的股 东
上海彤骏 投资管理中心(有限合伙)( 以下简称“ 彤
骏投资 ”)
基金管 理人 的股 东
上海长江 财富资产管理有限公司(以下简称“长江
财富”)
基金管 理人 的子 公司
武汉钢 铁有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 股权 转 让后的 股东)
注：1 、以 下关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、 经长 信基 金管 理有 限责任 公 司股 东会 审议 通过， 并 获 中国 证券 监督 管理 委员 会 《 关于 核准
长信基 金管 理有 限责 任公 司变更 股权 的批 复》(证监许 可[2018]1905 号) ， 长信基 金 管理 有限 责任
公司原股东武汉钢铁股份 有限公司将其持有的长信 基金管理有限责任公司 15.15% 的股权全部转
让给武 汉钢 铁有 限公 司。 长 信基金 管理 有限 责任 公 司2018 年 12 月 21 日已 就股东 变 更事 宜发 布公
告，股东变更 为长江证 券 股份有限公司 、上海海 欣 集团股份有限 公司、武 汉 钢铁有限公 司、上海
彤胜投 资管 理 中心( 有 限合伙)和上 海彤 骏投 资管 理中心(有限 合伙)。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.10.1.2 债券 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 38 页 共 63 页
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年9月8 日( 基 金合 同生效 日) 至
2017年12月31日
回购成交 金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成交 金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
长江证 券 1,047,700,000.00 100.00% 936,600,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月8 日(基金 合同生 效 日)
至 2017 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
12,359,397.89 163,128.23
其中：支付销售机构的
客户维 护费
4,339,934.74 739.35
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金的 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净×0.15% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付。其计算公 式为：日 基 金管理人报酬= 前一日基 金 资产净值× 0.15 %÷
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月8 日(基金 合同生 效 日)
至 2017 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
4,119,799.26 55,557.06
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.05% 的年 费 率计 提， 逐日 累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为：日基 金 托管费=前一日 基金资产 净 值×0.0 5%÷当年 天长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 39 页 共 63 页
数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 信 长金 通货币 A 长 信 长金 通货币 B 合计
长信基 金 1,088,186.79 171,822.69 1,260,009.48
长江证 券 25,985.78 - 25,985.78
合计 1,114,172.57 171,822.69 1,285,995.26
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 9 月 8 日(基金 合同 生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 信 长金 通货币 A 长 信 长金 通货币 B 合计
长信基金 139,218.09 - 139,218.09
长江证 券 171.28 - 171.28
合计 139,389.37 - 139,389.37
注：根据基金 合同的规 定 ，本基金实行 销售服务 费 分级收费方式 ，逐日累 计 至每月月底 ，按月支
付。 其中 ： 长信 长金 通货 币A 的年 费率为 0.15% ， 长信 长 金通 货币 B 的 年费 率为 0.01% 。 其计 算公
式为： 长信 长金 通货 币 A 日销售 服务 费= 前一 日长 信 长金通 货币 A 资产 净值 × 0 .15%÷ 当 年天 数；
长 信 长金 通货币 B 日 销售 服务费=前一 日长 信长 金通货 币 B 资产 净值 ×0. 01% ÷ 当年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购)交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
长 信 长金 通货币 A 长 信 长金 通货币 B
基 金合 同生效 日（ 2017
年9 月 8 日 ） 持有 的基 金份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 57,561,759.09 -
期间申 购/ 买 入总 份额 2,252,519.70 -
期间因 拆分 变动份 额 - - 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 40 页 共 63 页
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 59,814,278.79 -
期末持 有的 基金 份额 占基 金
总份额 比例
1.30% -
项目
上年度 可比 期间
2017 年 9 月 8 日(基金 合同 生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日
长 信 长金 通货币 A 长 信 长金 通货币 B
基 金合 同生效 日（ 2017
年9 月 8 日 ） 持有 的基 金份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 57,561,759.09 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 57,561,759.09 -
期末持 有的 基金 份额 占基 金
总份额 比例
1.43% -
注：1 、期间 申购 总份 额包括 当 期收 益转 份额 部分 ；
2、基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金费 率按 本基 金招募 说明 书公 布的 费率 执行。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年9 月8 日(基金 合同生 效 日)至2017
年 12 月 31 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
交通银 行 4,474,180.29 6,249,247.78 4,589,749.56 64,480.30
注：本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司等 结算 账户 ， 于2018 年12 月31 日无 相关 余额(2017 年12 月31 日： 相关 余额为 人 民币2,727.27
元)。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本基 金本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 无 其他 关联 交 易事 项。 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 41 页 共 63 页
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
长信长 金通 货币A
已按再投 资形 式转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合
计
备注
253,412,682.25 6,175,404.18 -943,858.70 258,644,227.73 -
长信长 金通 货币B
已按再投 资形 式转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
56,700,357.91 392,195.34 663,685.12 57,756,238.37 -
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增发 证券 而持有 的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末无 因暂时 停牌 而流 通受 限的 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年12 月31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券款 余额为 134,965,557.55 元， 是以 如下 债券作 为 质押 ：
金 额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
180201 18 国开01 2019 年1 月4 日 100.11 420,000 42,046,200.00
160208 16 国开08 2019 年1 月4 日 99.99 989,000 98,890,110.00
合计
1,409,000 140,936,310.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 42 页 共 63 页
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，战略与产 品研发部 负 责进行投资 风险分析
与绩效 评估 。监 察稽 核部 向督察 长负 责， 并向 总经 理汇报 日常 行政 事务 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放于
本基金 的基 金托 管人 交通 银行， 与银 行存 款相 关的 信用风 险不 重大 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10%， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 100,002,966.24 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 380,730,770.96 243,919,331.24 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 43 页 共 63 页
合计 480,733,737.20 243,919,331.24
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 2,087,217,033.53 2,297,138,178.80
合计 2,087,217,033.53 2,297,138,178.80
注：本 基金 持有 同业 存单 的主体 评级 均 为AA+ 及以 上评级 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.0 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 169,968,868.04 3,000,506.02
合计 169,968,868.04 3,000,506.02
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 44 页 共 63 页
管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 建立健全
开放式基金流 动性风险 管 理的内部控制 体系，审 慎 评估各类资产 的流动性 ， 针对性制定 流动性风
险管理 措施 ，对 本基 金组 合资产 的流 动性 风险 进行 管理。
本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证券 均在证券 交 易所或银行间 同
业市场交易， 本期末本 基 金未持有有重 大流动性 风 险的投资品种 。在严格 遵 守基金管理 人流动性
相关交易限制 前提下， 本 基金基金管理 人根据相 关 法规对本基金 份额持有 人 集中度实施 严格监控
和管理 ，针 对投 资人 集中 度情况 对本 基金 的投 资组 合实施 动态 调整 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金管理人 在 基金合同中约 定了巨额 赎 回条款，设计 了
非常情 况下 赎回 资金 的处 理模式 ， 控 制因 开放 模式 带来的 流动 性风 险， 有效 保障基 金持 有人 利益 。
同时， 本基 金在 需要 时刻 通过卖 出回 购金 融资 产方 式融入 短期 资金 ，以 缓解 流动性 风险 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所 持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资 产主 要为 银行 存款 、结算 备付 金、 存出 保证 金及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
604,474,180.29 200,000,000.00 - - - 804,474,180.29
交易性 金融 资
产
2,393,011,768.77 344,907,870.00 - - - 2,737,919,638.77
买入返 售金 融
资产
1,178,854,008.28 - - - - 1,178,854,008.28
应收利 息
- - - - 26,804,557.49 26,804,557.49
资产总 计 4,176,339,957.34 544,907,870.00 - - 26,804,557.49 4,748,052,384.83
负债
卖出回 购金 融
资产款
134,965,557.55 - - - - 134,965,557.55
应付管 理人 报 - - - - 897,488.03 897,488.03 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 45 页 共 63 页
酬
应付托 管费 - - - - 299,162.66 299,162.66
应付销 售服 务
费
- - - - 456,487.37 456,487.37
应付交 易费 用 - - - - 118,107.26 118,107.26
应付利 息 - - - - 73,056.12 73,056.12
应交税 费 - - - - 1,424.55 1,424.55
应付利 润 - - - - 1,722,220.30 1,722,220.30
其他负 债 - - - - 239,000.00 239,000.00
负债总 计 134,965,557.55 - - - 3,806,946.29 138,772,503.84
利率敏 感度 缺
口
4,041,374,399.79 544,907,870.00 - - 22,997,611.20 4,609,279,880.99
上年度 末
2017 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 204,589,749.56 - - - - 204,589,749.56
结算备 付金 2,727.27 - - - - 2,727.27
交易性 金融 资
产
2,474,603,299.35 69,454,716.71 - - - 2,544,058,016.06
买入返 售金 融
资产
1,467,560,825.35 - - - - 1,467,560,825.35
应收证 券清 算
款
- - - - 200,660.49 200,660.49
应收利 息 - - - - 6,848,747.01 6,848,747.01
应收申 购款 - - - - 69,000.00 69,000.00
其他资 产 - - - - 10,999.16 10,999.16
资产总 计 4,146,756,601.53 69,454,716.71 - - 7,129,406.66 4,223,340,724.90
负债
卖出回 购金 融
资产款
193,757,338.12 - - - - 193,757,338.12
应付管 理人 报
酬
- - - - 153,014.20 153,014.20
应付托 管费 - - - - 51,004.74 51,004.74
应付销 售服 务
费
- - - - 127,121.21 127,121.21
应付交 易费 用 - - - - 24,624.94 24,624.94
应付利 息 - - - - 89,346.54 89,346.54
应付利 润 - - - - 2,002,393.88 2,002,393.88
其他负 债 - - - - 95,000.00 95,000.00
负债总 计 193,757,338.12 - - - 2,542,505.51 196,299,843.63
利率敏 感度 缺
口
3,952,999,263.41 69,454,716.71 - - 4,586,901.15 4,027,040,881.27
注：本基金根 据所持有 资 产和负债的按 摊余成本 法 确定的公允价 值，按合 约 规定的重新 定价日及长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 46 页 共 63 页
剩余到 期日 中的 孰早 者进 行分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 27 个
基点
2,151,575.12 844,343.60
市场利率上 升 27 个
基点
2,151,575.12 -844,343.60
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于银行间 同 业市场交易 的固定收
益品种 ，因 此无 重大 其他 市场价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层 次金 融工 具公 允价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二层次的余额 为人民 币 2,737,919,638.77 元 ，无属于第一层次 和第三 层次的余额(于 2017
年12 月 31 日， 第二 层次 的余额 为人 民 币 2,544,058,016.06 元， 无 属于 第一 层次和 第三 层次 的余
额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 长信长金通货币 2018 年年度报 告
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对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允价 值计量 的 金融 工具
无。
(2)除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 48 页 共 63 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,737,919,638.77 57.66
其中： 债券 2,737,919,638.77 57.66
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,178,854,008.28 24.83
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 804,474,180.29 16.94
4 其他各项 资产 26,804,557.49 0.56
5 合计 4,748,052,384.83 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.16
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 134,965,557.55 2.93
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 比 例为报告期内 每个交易 日 融资余额占 基金资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 49 页 共 63 页
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限不 存在 超 过120 天的 情况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1 30 天以 内 28.71 2.93
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含)—60 天 12.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 21.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含)—120 天 9.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天(含)—397 天（ 含） 30.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 102.43 2.93
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 不存 在超 过240 天的 情 况。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 550,699,639.00 11.95
其中： 政策 性金 融债 550,699,639.00 11.95
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 100,002,966.24 2.17
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,087,217,033.53 45.28
8 其他 - -
9 合计 2,737,919,638.77 59.40
10 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - - 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 50 页 共 63 页
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111821304 18 渤海 银行 CD304 3,000,000 298,011,305.49 6.47
2 160208 16 国开 08 1,500,000 149,954,829.21 3.25
3 180201 18 国开 01 1,300,000 130,026,090.77 2.82
4 180407 18 农发 07 1,000,000 100,337,277.90 2.18
5 180209 18 国开 09 1,000,000 100,248,864.96 2.17
6 071800049 18 渤海 证券 CP011 1,000,000 100,002,966.24 2.17
7 111883269 18 徽商 银行 CD113 1,000,000 99,516,394.21 2.16
8 111820227 18 广发 银行 CD227 1,000,000 99,494,759.72 2.16
9 111803141 18 农业 银行 CD141 1,000,000 99,473,650.53 2.16
10 111884102 18 徽商 银行 CD119 1,000,000 99,450,126.48 2.16
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2135%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0254%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0601%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25%。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5%。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本 基金 采用 摊余 成本 法计价 。 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 51 页 共 63 页
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查，在 报 告编制日前一 年
内也没 有受 到公 开谴 责、 处罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 26,804,557.49
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 26,804,557.49
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 52 页 共 63 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长信长金
通 货币 A
51,857 55,487.88 818,047,527.31 28.43% 2,059,387,599.77 71.57%
长信长金
通 货币 B
7 247,406,393.42 1,731,844,753.91 100.00% 0.00 0.00%
合计 51,864 88,872.43 2,549,892,281.22 55.32% 2,059,387,599.77 44.68%
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 保险类 机构 320,925,860.11 6.96%
2 其他机 构 304,916,688.63 6.62%
3 其他机 构 302,427,763.98 6.56%
4 银行类 机构 201,756,768.66 4.38%
5 银行类 机构 201,674,889.98 4.38%
6 其他机 构 200,142,782.55 4.34%
7 券商类 机构 200,000,000.00 4.34%
8 保险类 机构 101,883,834.23 2.21%
9 银行类 机构 100,998,667.84 2.19%
10 银行类 机构 100,912,580.86 2.19%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长 信 长金 通货币 A 6,216,275.48 0.22%
长 信 长金 通货币 B 0.00 0.00%
合计 6,216,275.48 0.13%
长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 53 页 共 63 页
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
长 信 长金 通货币 A >100
长 信 长金 通货币 B 0
合计 >100
本基金基 金经 理持 有本 开
放式基 金
长 信 长金 通货币 A 0~10
长 信 长金 通货币 B 0
合计 0~10
长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 54 页 共 63 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长 信 长金 通货币 A 长 信 长金 通货币 B
基金合 同生 效日 （2017 年9 月8 日）基 金 份
额总额
251,016,200.45 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,027,040,881.27 -
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 50,853,294,278.50 7,914,299,413.16
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 52,002,900,032.69 6,182,454,659.25
本报 告期期间 基金拆分 变动份 额（份额 减少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,877,435,127.08 1,731,844,753.91
长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 55 页 共 63 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 自2018 年8 月28 日 起， 本基 金管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露 媒体 发布 相应 的 《 基金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期本 基金未 更换会 计师事务所 ；报告 期应支 付给德勤华 永会计 师事务 所（特殊普 通合
伙） 审 计的 报酬 为人 民币70,000.00 元， 该 审计 机构 为本基 金提 供的 审计 服务 的连续 年限 为 2 年。
11.6 管理 人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 56 页 共 63 页
例
长江证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中银国 际证
券
1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当 期权
证
成交总额
的比例
长江证 券 - - 1,047,700,000.00 100.00% - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中银国 际证
券
- - - - - - 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 57 页 共 63 页
安信证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
金元证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化如 下：
新增租 用开 源证 券交 易单 元1 个。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号） 的有 关规 定 ，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1）选 择标 准：
a、券 商基 本面 评价 （ 财务状 况 、经 营状 况） ；
b、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c、 券商 每日 信息 评价 （及时 性 和有效 性 ）；
d、券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 58 页 共 63 页
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 不存 在偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2017 年12 月31 日资 产净值 的 公告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 4 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 5 日
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 16 日
5
长信长 金通 货币 市场 基金2017 年第4 季度 报
告
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 1 月 20 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 1 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 6 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 7 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 长金 通
货币市 场基 金暂 停申 购和 转换转 入业 务的 公
告
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 2 月 9 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 10 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 长信 长
金通货 币市 场基 金增 加蚂 蚁（杭 州） 基金 销
售有限 公司 为代 销机 构的 公告
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 2 月 27 日
12
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下53 只
基金修 改基 金合 同、 托管 协议的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
13
长信长 金通 货币 市场 基金 基金合 同（ 流动 性
新规修 改）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
14
长信长 金通 货币 市场 基金 托管协 议（ 流动 性
新规修 改）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
15
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优
惠活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京 蛋
卷基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式证 券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换、 定期 定额 投
资业务 及参 加申 购（ 含定 投申购 ）费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
17
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 长金 通
货币市 场基 金暂 停申 购和 转换转 入业 务的 公
告
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 3 月 30 日 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 59 页 共 63 页
18
长 信 长金 通货 币市 场基金2017 年 年度 报告
及摘要 （仅 摘要 见报 ）
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 3 月 31 日
19
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月 18 日
20
长信长 金通 货币 市场 基金2018 年第1 季度 报
告
上证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 4 月 20 日
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月 21 日
22
长信长 金通 货币 市场 基金 更新的 招募 说明 书
（2018 年 第【1 】 号） 及摘要 （ 仅摘 要见 报）
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 4 月 21 日
23
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 长金 通
货币市 场基 金暂 停申 购和 转换转 入业 务的 公
告
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 4 月 24 日
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 嘉实 财
富管理 有限 公司 为旗 下部 分开放 式证 券投 资
基金代 销机 构并 开通 转换 业务及 参加 申购 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券 时 报、 证券 日报、
公司网 站
2018 年 5 月 7 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月 8 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国银 河证 券股份 有限 公司 基
金申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠 活
动的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月 17 日
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于增 加上 海基
煜基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式证 券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换、 定期 定额 投
资业务 及参 加申 购（ 含定 投申购 ）费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券 时 报、 证券 日报、
公司网 站
2018 年 5 月 28 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月 31 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 投
资资产 支持 证券 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 7 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 长金通
货币市 场基 金暂 停申 购和 转换转 入业 务的 公
告
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 6 月 12 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 15 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 20 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 22 日
34
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 28 日
35
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优
惠活动 及网 上银 行定 期定 额投资 申购 费率 优
惠活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2018 年6 月30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年 6 月 30 日 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 60 页 共 63 页
37
长信长 金通 货币 市场基 金2018 年第2 季度 报
告
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 7 月 20 日
38
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加第 一创 业证 券股份 有限 公司 基
金申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠 活
动的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 8 月 2 日
39
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 长金 通
货币市 场基 金暂 停大 额申 购（含 转换 转入 、
定期定 额投 资） 业务 的公 告
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 8 月 17 日
40
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行业 高
级管理 人员 变更 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 8 月 28 日
41
长 信 长金 通货 币市 场基金2018 年 半年 度报
告及摘 要（ 仅摘 要见 报）
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 8 月 29 日
42
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 8 月 31 日
43
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 9 月 1 日
44
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 长金 通
货币市 场基 金暂 停申 购和 转换转入 业务 的公
告
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 9 月 18 日
45
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 9 月 22 日
46
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 长金 通
货币市 场基 金暂 停申 购和 转换转 入业 务的 公
告
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 9 月 25 日
47
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优
惠活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 9 月 29 日
48
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 10 月 9 日
49
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 10 月 12
日
50
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 10 月 13
日
51
长信长 金通 货币 市场 基金 更新的 招募 说明 书
（2018 年 第【2 】 号） 及摘要 （ 仅摘 要见 报）
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 10 月 22
日
52
长信长 金通 货币 市场 基金2018 年第3 季度 报
告
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 10 月 25
日
53
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 旗下 部
分开放 式基 金参 加“ 长 金通 ”网上 直销 平台
及直销 柜台 基金 转换 业务 的公告
上证报 、 中 证报、 证
券 时 报、 证券 日报、
公司网 站
2018 年 10 月 29
日
54
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加华 福证 券有 限责任 公司 基金 申
购（含 定期 定额 投资 申购 ）费率 优惠 活动 的
公告
上 证 报、 中证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 11 月 8 日
55
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 珠海 盈
米基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式证 券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换、 定期 定额 投
资业务 及参 加申 购（ 含定 投申购 ）费 率优 惠
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 12 月 19
日 长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 61 页 共 63 页
活动的 公告
56
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 股权 变更 的
公告
上证报 、 中 证报、 公
司网站
2018 年 12 月 21
日
57
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 长金 通
货币市 场基 金暂 停申 购和 转换转 入业 务的 公
告
上 证 报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 12 月 25
日
58
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国工 商银 行股份 有限 公司 定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 12 月 27
日
59
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国农 业银 行股份 有限 公司 基
金及基 金组 合申 购（ 含定 期定额 投资 申购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 12 月 28
日
长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 62 页 共 63 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信长金通货币 2018 年年度报 告
第 63 页 共 63 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2、 《长 信长 金通 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3、 《长 信长 金通 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
4、 《长 信长 金通 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
13.2 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查阅 方式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 29 日
