长信稳通三 个月定期开 放债券型发 起式证
券投资基金
2018 年年 度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 27 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年12 月 31 日止 。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ....................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 15
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 18
6.1 审计 报告 基本 信息 ................................................................................................................... 18
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ............................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 21
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 47
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 47
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 47
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 47
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 47
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 48
8.6 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 债券 投资 明细 ........................... 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ................... 48 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 48
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 49
8.11 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 51
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 51
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 51
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 51
9.4 发起 式基 金发 起资 金持 有 份额 情况 ....................................................................................... 51
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 52
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 53
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 53
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 53
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 53
11.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 53
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 56
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................. 60
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ..................................... 60
12.2 影 响投 资者 决策 的其他 重 要信息 ......................................................................................... 60
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 61
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 61
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 61
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信稳 通三 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 长信稳 通三 个月 定开 债券 发起式
基金主 代码 004887
交易代 码 004887
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 11 月 3 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,110,000,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资于 债券 品种 ， 追求 超越 业绩 比较 基准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内， 通过 对宏 观
经济运 行状 况、 国家 货币 政策和 财政 政策 、国 家产 业
政策及 资本 市场 资金 环境 的研究 ，积 极把 握宏 观经 济
发展趋 势、 利率 走势 、债 券市场 相对 收益 率、 券种 的
流动性 以及 信用 水平 ，优 化固定 收益 类金 融工 具的 资
产比例 配置 。在 有效 控制 风险的 基础 上， 适时 调整 组
合久期 ，以 获得 基金 资产 的稳定 增值 ，提 高基 金总 体
收益率 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 低
于股票 型基 金和 混合 型基金 ， 高于 货币 市场 基金 ，属
于较低 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 陆志俊
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验
区 银 城中路 68 号 9 楼
中 国 （上 海） 自由 贸易 试验 区
银城中 路 188 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号9 楼
中 国 （上 海） 长 宁区 仙霞路 18
号 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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邮政编 码 200120 200336
法定代 表人 成善栋 彭纯
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼、 上海 市仙 霞路
18 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼
注册登 记机 构 长信基 金管 理有 限责 任公 司 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标 2018 年
2017 年11 月3 日( 基 金合同 生
效日)-2017 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 81,320,314.59 14,223,625.34
本期利 润 98,144,154.34 14,145,530.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0465 0.0067
本期加 权平 均净 值利 润率 4.56% 0.67%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.67% 0.67%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2018 年末 2017 年末
期末可 供分 配利 润 51,233,939.93 14,145,530.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0243 0.0067
期末基 金资 产净 值 2,177,979,684.68 2,124,145,530.34
期末基 金份 额净 值 1.0322 1.0067
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 5.37% 0.67%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.96% 0.03% 1.99% 0.05% -1.03% -0.02%
过去六 个月 2.26% 0.03% 2.57% 0.06% -0.31% -0.03%
过去一 年 4.67% 0.03% 4.79% 0.07% -0.12% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
5.37% 0.02% 4.19% 0.07% 1.18% -0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2017 年11 月3 日至2018 年 12 月 31 日。
2、 按基 金合 同规 定， 本 基金 自 基金 合同 生效 之日起6 个 月内 为建 仓期， 报告 期末 已 完成 建仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本基 金 的各 项投 资比 例已 符合 基 金合 同的 约定。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为2017 年11 月 3 日，2017 年净 值增 长率 按当 年实 际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018年 0.210 44,310,000.00 - 44,310,000.00
2017年 - - - -
合计 0.210 44,310,000.00 - 44,310,000.00
注：本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况， 详 见4.8。
长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准， 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、武 汉钢 铁有 限公 司占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海彤 骏
投资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占4.54% 。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 64 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔 100 等权 重指 数增 强 型证 券投 资基 金、 长信 利 鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长 信内 需成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债
券型证 券投 资基 金、 长信 稳势纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长信 中证500 指数 增强型 证券 投资 基金 、长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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长信长金通货 币市场基 金 、长信稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保
行业量化股票 型证券投 资 基金、长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置
混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券
投资基金、长 信先机 两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型
证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配
置混合 型基 金中 基金 （FOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆莹
长信利息收益开放
式证券 投资 基金 、 长
信纯债半年债券型
证 券 投资 基金、 长信
稳健纯债债券型证
券投资 基金 、 长信 长
金 通 货币 市场 基金、
长信稳通三个月定
期开放债券型发起
式证券 投资 基金 、 长
信稳鑫三个月定期
开放债券型发起式
证券投资基金和长
信稳裕三个月定期
开放债券型发起式
证券投资基金的基
金经理 、 现金 理财 部
总监
2017 年11 月
3 日
- 8 年
管理学 学士 ， 毕业 于上
海交通 大学 ，2010 年7
月加入长信基金管理
有 限 责任 公司， 曾任 基
金 事 务部 基金 会计， 交
易管理 部债 券交 易员 、
交 易 主管， 债券 交易 部
副总监 、 总 监。 现 任现
金 理 财部 总监、 长信 利
息收益开放式证券投
资基金 、 长信 纯债 半年
债券型 证券 投资 基金 、
长信稳健纯债债券型
证 券 投资 基金、 长信 长
金 通 货币 市场 基金、 长
信稳通三个月定期开
放债券型发起式证券
投 资 基金、 长信 稳鑫 三
个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
和长信稳裕三个月定
期开放债券型发起式
证券投资基金的基金
经理。
注：1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ； 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2、 公司 使用 的交 易执 行软件 系 统必 须具 备如 下功 能：
（1）严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开 关。
3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4、 对于 不同 投资 组合 均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2018 年 ，在 年初 基于 2017 年 去杠 杆、 严监 管 、经济 基本 面良 好、 资金 面紧张 等多 重利
空债市的预期 因素下， 市 场悲观情绪非 常浓重， 各 类机构都处于 观望状态 ， 市场草木皆 兵，经常
在没有 重要 消息 的情 况下 震荡10bp 以上 。 但 在预 期 外的中 美贸 易战 全面 爆发 升级， 国内 经济 基本
面下滑 促使 货币 政策 出现 较大转 变： 在美 联储 逐步 加息叠 加缩 表的 QT 紧缩 预 期下， 央行 2018 年
全年仅 仅跟 随提 升一 次 5bp 的公开 市场 工具 利率 ， 同时有 3 次 降准 ，公 开市 场操作 频繁 削峰 填谷
式地呵 护市 场， 资金 利率 较2017 年 大幅 下行， 全市 场7 天质 押式 回购 加权 利率 从 2017 年的3.35%
下 降到 2018 年的 3.03% ， 全年下 行33bp ， 且波 动性大 幅 下降， 月末 季末 等关键 时 点资 金供 求不 平
衡的情 况明 显好 于 2017 年 。 同 时， 前期 过度 严厉 的 各项金 融监 管政 策开 始放 松： 以最 为代 表性 的
资 管 新规 为例， 终版 虽然整 体 精神 不变， 但较 初稿边 际 放松 较大。 同时， 国内 股 票市 场大 幅走 弱，
赚钱效应显著 走弱，市 场 风险偏好急剧 下降。多 重 利好下，债券 市场全年 走 出结构性牛 市行情，
利率债、高等 级信用债 、 同业存单等低 风险品种 受 到各类资金大 力追捧， 下 行幅度高于 低等级信
用债。 以十 年国 开和 十年 国债为 代表 的活 跃利 率债 ，全年 分别 下行 145bp 和 86bp，3 年期 AAA 高长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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等 级 信用 债全 年下行 142bp ，9 个 月国 有股 份制 银行同 业 存单 发行 利率 全年 下行 129bp。全 年中 ，
我们保持中短 久期策略 ， 适当增加利率 债及高等 级 信用债的配置 比例，抓 住 了阶段性调 整的投资
机会， 提高 了组 合整 体收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年12 月31 日， 本 基 金份 额净 值为 1.0322 元， 累计 份额 净值 为 1.0532 元， 本报 告
期 内 本基 金净 值增 长率为4.67% ， 同期 业绩 比较 基准收 益 率为 4.79% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 货币 政策 方面 大 概率 维持 稳健、 松紧适 度。 在资 金供 给方 面， 财 政 支出 有一 定
不确定性；预 计央行继 续 在公开市场进 行呵护操 作 ，并且继续保 持每季度 一 次的置换式 降准改善
存 款 类机 构的 负债 端， 同时 利用 TMLF 等创 新型 工具改 善 公开 市场 货币 工具 结构 ， 保持 流动 性合 理
充裕，引导企 业融资成 本 下行；在资金 需求方面 ， 经济继续呈现 低位运行 迹 象，一季度 融资需求
或将继续呈现 弱势格局 ， 二季度后可能 边际企稳 ， 后半年可能开 始回升。 在 央行稳健的 货币政策
下，资金面预 计总体保 持 宽松局面，资 金利率围 绕 公开市场操作 利率窄幅 震 荡，波动性 不大。基
本面 来看， 一季 度经 济基本 面 仍存 在下 行压 力， 下半 年 开始 可能 边际 企稳， 甚 至 回升。 投资 方面 ，
在地产调控仍 未放松， 影 子银行持续被 限制的背 景 下，宽信用政 策效果目 前 仍然不显著 ，但处于
向好的趋势之 中；具体 来 说，制造业受 产能利用 率 与盈利回落影 响，进一 步 上升空间有 限。地产
受调控影响， 预计投资 增 速有所回落。 投资仅依 赖 基建势单力薄 。出口方 面 ，由于贸易 战不确定
性及海外经济 放缓而承 压 。消费方面受 制于收入 增 速回落，有下 行压力。 目 前，扩大内 需是托底
经 济 的重 要支 点， 财 政政策 更 加积 极， 稳 健的 货币政 策 配合， 持续 进行 企业和 个 人减 税降 费改 革，
进一步激发消 费潜力； 中 央财政加大支 出力度， 地 方政府专项债 券加快发 行 ，以支撑基 建投资增
速对冲经济下 行。总体 来 看，资金面宽 松稳定， 经 济基本面仍差 且宽信用 见 效仍需要一 定时间，
监管方面态度 友善，海 外 经济放缓，各 大央行货 币 政策或重回宽 松，债市 今 年仍具备一 定机会。
未来我们将严 格控制信 用 风险，时时关 注宽信用 效 果和市场变化 ，合理配 置 各类资产， 把握债券
市场调 整带 来的 投资 机会 ，为投 资者 争取 更好 的组 合收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本年度内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及配套法 律法规， 时 刻以合规运作 、
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本年度内，为 确保监管 要 求的有效实施 ，公司监 察 稽核部在原有 的风险管 控 的基础上，积 极
响应监管要求 ，依照监 管 要求更新情况 开展公司 业 务梳理及调整 工作，及 时 组织召开内 部控制委
员会会议，对 新规要求 进 行解读，并依 照新规要 求 ，对各业务部 门业务流 程 及制度规范 的调整进
行深入 探讨 ，并 加强 对关 键业务 岗位 合规 传导 工作 。
本年度内，监 察稽核部 建 立了以组合压 力测试为 主 要方式，定期 对投资组 合 的风险状况进 行
检测的机制， 对投资组 合 整体流动性情 况进行分 析 ，并适时召集 各业务部 门 的沟通会议 就各项可
能面临 的风 险进 行沟 通、 讨论， 防范 系统 性风 险事 件的发 生。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工
作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力 ， 基 金经 理不 直接参 与估 值决 策。 对于 估值政 策和 估值 原则 ，
公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 进行 了一 次利 润分配 ，具 体情 况如 下：
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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1
2018 年6
月21 日
2018 年6 月21
日
0.210 44,310,000.00 - 44,310,000.00
合
计
- - 0.210 44,310,000.00 - 44,310,000.00
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1、 本 基金 在符 合基 金法 定 分红条 件的 前提 下可 进行 收益分 配， 具体 分红 方案 见基金 管理 人根
据基金 运作 情况 届时 不定 期发布 的相 关分 红公 告， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益
分配；
2、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4、 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2018 年度，基金托管人在 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的托管过程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职 尽责地履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2018 年度， 长信 基金 管理 有限责 任公 司在 长信 稳通 三个月 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资 基
金投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等问 题上，托
管人未 发现 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金进 行了 1 次 收 益分 配， 分配 金额为 44,310,000.00 元 ，符 合基金 合同 的规
定。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2018 年度， 由长 信基 金管 理有限 责任 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关长 信稳通 三个 月 定
期开放债券型 发起式证 券 投资基金的年 度报告中 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、 财务会计
报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(19) 第 P00143 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长信稳 通三 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金 全 体持 有人。
审计意 见 我 们审 计了 长信 稳通 三个月 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金
的 财 务报 表， 包括 2017 年12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的 资产
负债表 ，2017 年 11 月 3 日(基金 合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31
日止期 间及 2018 年度 的利润 表 、所 有者 权益( 基 金净值)变动 表以
及财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 中
国 证券 监督 管理 委员 会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定
编制， 公允 反映 了长 信稳 通 三个月 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资
基金 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的财 务 状况 、2017
年11 月3 日( 基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日止 期 间及2018
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 信稳 通三 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 ， 并 履行
了职业 道德 方面 的其 他责 任。 我们 相信 ， 我们 获取 的 审计证 据是 充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 长 信基 金管 理有 限责 任公司( 以下 简称 “ 基金 管理人 ”)管理 层对
其他信 息负 责。 其他 信息 包 括长信 稳通 三个 月定 期开 放债券 型发 起
式证券 投资 基金 2018 年度报 告 中涵 盖的 信息 ，但 不包 括 财务 报表
和我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大错 报 ，我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
基金 管理人管 理层负责 按照企 业会计准 则和中国 证券监 督管理 委
员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表， 使其长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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责任
实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以 使财务 报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 而导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长信 稳通三 个月 定
期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金的 持续 经营 能力 ， 披露与 持续 经
营相关 的事 项( 如 适用) ， 并运用 持续 经营 假设 ， 除 非基金 管理 人管
理 层计 划清 算长 信稳 通三个 月定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基
金、终 止经 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基金 管理人治 理层负责 监督长 信稳通三 个月定期 开放债 券型发 起
式证券 投资 基金 的财 务报 告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们 的目标是 对财务报 表整体 是否不存 在由于舞 弊或错 误导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重 大 错报 存在 时总 能发 现。 错报 可能 由于 舞弊 或错误 导 致， 如 果合
理 预期 错报 单独 或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的。
在 按 照审 计准 则执 行审 计工 作 的过 程中， 我们 运用职 业 判断， 保持
职业怀 疑。 同时 ，我 们也 执行以 下工 作：
(1) 识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些 风险， 并获 取充 分、 适当 的 审计 证据 ，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与审计相关 的内部 控制，以设计恰当的 审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3) 评价基金管理人 管理 层 选用会计政策的恰当 性和 做出会计估计
及相关 披露 的合 理性 。
(4) 对基金管理人管 理层使 用持续经营假设的恰 当性 得出结论。同
时， 根据 获取 的审 计证 据 ， 就可能 导致 对长 信稳 通三 个月定 期开 放
债券 型发 起 式证 券投 资基金 持续 经营 能力 产生 重大疑 虑的 事项 或
情况是 否存 在重 大不 确定 性得出 结论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在
重大不 确定 性， 审计 准则 要 求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注
意 财 务报 表中 的相 关披 露； 如果 披露 不充 分， 我 们应当 发 表非 无保
留意见 。 我们 的结 论基 于 截至审 计报 告日 可获 得的 信息。 然而， 未
来 的事 项或 情况 可能 导致长 信稳 通三 个月 定期 开放债 券型发 起式
证券投 资基 金不 能持 续经 营。
(5)评价财务报表 的总体列 报、结构和内容(包括 披露) ，并评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曾浩
吴凌志
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 信稳 通三 个月 定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,780,151.06 1,990,497,711.21
结算备 付金
- 854,872.66
存出保 证金
- 4,011.18
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,051,293,500.00 116,742,600.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投资
2,051,293,500.00 116,742,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 79,200,358.80 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 43,008,538.75 17,837,716.97
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,179,282,548.61 2,125,936,912.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 1,000,000.00
应付证 券清 算款
- 1,271.42
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
553,916.86 540,201.86
应付托 管费
184,638.96 180,067.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 24,073.30 -
应交税 费
291,234.81 -
应付利 息
- -158.91 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 249,000.00 70,000.00
负债合 计
1,302,863.93 1,791,381.68
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,110,000,000.00 2,110,000,000.00
未分配 利润 7.4.7.10 67,979,684.68 14,145,530.34
所有者 权益 合计
2,177,979,684.68 2,124,145,530.34
负债和 所有 者权 益总 计
2,179,282,548.61 2,125,936,912.02
注： 1、 报 告截 止日 2018 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0322 元， 基金 份额 总额2,110,000,000.00
份。
2、 本基 金本 报告 期为 2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日， 本基 金 基金 合同 于 2017 年 11
月3 日 起正 式生 效， 上年 度可比 期间 不满 一个 会计 年度。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 稳通 三个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年11 月3 日(基
金合同生效日)至
2017 年12 月 31 日
一、收入
111,595,834.20 15,567,053.66
1.利息 收入
95,633,501.43 15,645,148.66
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 12,257,403.73 15,037,627.88
债券利 息收 入
83,233,692.77 601,906.85
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
142,404.93 5,613.93
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
-861,506.98 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -861,506.98 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17
16,823,839.75 -78,095.00 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 22 页 共 61 页
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减：二、费用
13,451,679.86 1,421,523.32
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 6,456,309.00 1,009,175.95
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,152,103.03 336,392.00
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.19 16,262.50 2,018.15
5． 利息 支出
4,364,900.14 3,322.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,364,900.14 3,322.22
6．税 金及 附加
174,849.11 -
7． 其他 费用 7.4.7.20 287,256.08 70,615.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
98,144,154.34 14,145,530.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
98,144,154.34 14,145,530.34
注：本 基金 本报 告期 为 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日， 本基 金基 金合同 于 2017 年 11 月
3 日起 正式 生效 ，上 年度 可比期 间不 满一 个会 计年 度。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 稳通 三个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
2,110,000,000.00 14,145,530.34 2,124,145,530.34
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 98,144,154.34 98,144,154.34
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
- -44,310,000.00 -44,310,000.00 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 23 页 共 61 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
2,110,000,000.00 67,979,684.68 2,177,979,684.68
项目
上年度可比期间
2017 年11 月 3 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
2,110,000,000.00 - 2,110,000,000.00
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 14,145,530.34 14,145,530.34
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-”号 填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
2,110,000,000.00 14,145,530.34 2,124,145,530.34
注：本 基金 本报 告期 为 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日， 本基 金基 金合同 于 2017 年 11 月
3 日起 正式 生效 ，上 年度 可比期 间不 满一 个会 计年 度。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 系由基金管理 人
长信基金管 理有限责 任公 司依照《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《长 信 稳通三个月 定期开 放
债券型发起式 证券投资 基 金基金合同》( 以下简称 “ 基金合同”) 及其他有 关法 律法规的规 定，经长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 24 页 共 61 页
中国证券监督 管理委员会( 以下简称“中 国证监会 ”) 以证监许可[2017]982 号 文批准公开募 集。
本基金为契约型、定期开放式、发起式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
2,110,000,000.00 份， 经 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 证 ，并 出具 了编号 为德 师报(验)
字(17) 第 00487 号验 资报告 。 基金 合同 于 2017 年 11 月 3 日生 效。 本基 金的基 金 管理 人为 长信 基
金管理 有限 责任 公司 ，基 金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同及 《长 信稳 通三
个月定期开放 债券型发 起 式证券投资基 金招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围 为具有良
好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的国 债、 央 行票 据、 金 融债 、 地方政 府债 、 公 司债、
企业债、中期 票据、短 期 融资券、超级 短期融资 券 、中小企业私 募债券、 次 级债券等债 券资产、
资 产 支持 证券、 债券 回购， 银行 存款( 包 括协 议存 款、 定期 存款 及其 他银 行存款) 、 货币 市场 工具 、
国债期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本 基金 不投资 于股 票、 权证 ，
也不投资于可 转换债券 、 可交换债券。 如法律法 规 或监管机构以 后允许基 金 投资其他品 种，基金
管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。基金的投资 组合比例 为 ：本基金对 债券的投
资比例 不低 于基 金资 产的 80%；但 在每 次开 放期 开始前 10 个工 作日 、开 放期 及开放 期结 束后 10
个工作日的期 间内，基 金 投资不受上述 比例限制 。 在开放期内， 每个交易 日 日终在扣除 国债期货
合约需缴纳 的交易保 证金 后，本基金 持有现金( 不包 括结算备付 金、存出 保证 金、应收申 购款等)
以及到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ； 在封 闭期 ， 每个 交 易日 日终 在扣除
国债期货合约需缴 纳的交 易保证金后，应当 保持不 低于交易保证金一 倍的现 金( 不包括结算备 付
金、 存出 保证 金 、 应 收申 购款等) 。 如法 律法 规或 中国 证 监会 变更 投资 品种 的投 资 比例 限制， 基金
管理人在履行 适当程序 后 ，可以调整上 述投资品 种 的投资比例。 本基金的 业 绩比较基准 为：中债
综合指 数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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及 2017 年 11 月3 日( 基金 合同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期间及 2018 年度 的 经营 成果 和基
金净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 上年 度可 比 期间为 2017
年11 月 3 日(基金 合同 生效 日) 至2017 年12 月 31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金 融负 债的分 类
1)金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2)金融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包括 转出 的非现 金 资产 或承 担的
新金融 负债)之间 的差 额，计 入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下：
1)对于 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 以及 交易 所 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种(可
转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外)， 按照 第 三方估 值机 构提 供的 估值 确定公 允价 值。
2)对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日有 市 价的，采用市 价确定公 允 价值；估值日 无
市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采 用最 近交 易市 价确 定公允 价值 。
3)对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日无 市 价且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 或基金管理人 估值委员 会 认为必要时 ，应参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。
4)当投资品种 不再存在 活 跃市场，基金 管理人估 值 委员会认为必 要时，采 用 市场参与者普 遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
- 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
- 投资 收益
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额确 认。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
- 公允 价值 变动 收益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 0.30% 的年 费率 逐日 计提 。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.10% 的年费 率逐 日计 提。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1)本基金在符 合基金法 定 分红条件的前 提下可进 行 收益分配，具 体分红方 案 见基金管理人 根
据基金 运作 情况 届时 不定 期发布 的相 关分 红公 告， 若 基金合 同生 效不 满 3 个 月可 不 进行 收益 分配；
2)本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可选择现 金 红利或将现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3)基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值； 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4)每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
5)法 律法 规或 监管 机关 另有 规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
根据《 关于 发布<中国 证券投 资 基金 业协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季度 固 定收 益品
种的估值处理 标准>的 通知》(中基协发[2014]24 号) ，在上海证券 交易所、 深 圳证券交易所 及银
行间同业市 场上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种( 估值处理标 准另有规 定的 除外)，采用 第三方
估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 重大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号《财政 部、国家税务 总局关于企 业所得税若干 优
惠政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财 税[2016]140
号《关于明确 金融房地 产 开发教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》 、财税[2017]56 号《 关于资 管
产品增值税有 关问题的 通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于租入固定 资产进项 税 额抵扣等增值 税政策
的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1)证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票 、债
券免征 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳 增值 税。
2)对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不缴 纳企 业所 得税 。
3)对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 5,780,151.06 497,711.21
定期存 款 - 1,990,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 - -
存款期 限 1-3 个月 - 1,190,000,000.00
存款期 限 3 个月 以上 - 800,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 5,780,151.06 1,990,497,711.21
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 30 页 共 61 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 2,034,547,755.25 2,051,293,500.00 16,745,744.75
合计 2,034,547,755.25 2,051,293,500.00 16,745,744.75
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,034,547,755.25 2,051,293,500.00 16,745,744.75
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 116,820,695.00 116,742,600.00 -78,095.00
银行间 市场 - - -
合计 116,820,695.00 116,742,600.00 -78,095.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 116,820,695.00 116,742,600.00 -78,095.00
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 79,200,358.80 -
合计 79,200,358.80 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - - 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 31 页 共 61 页
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 817.36 99.68
应收定 期存 款利 息 - 14,984,033.53
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 384.70
应收债 券利 息 42,910,817.54 2,853,197.26
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 96,903.85 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - 1.80
合计 43,008,538.75 17,837,716.97
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报告 期 末和 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 24,073.30 -
合计 24,073.30 -
7.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提信 息披 露费 180,000.00 70,000.00
预提审计 费 60,000.00 -
预提账户 维护 费 9,000.00 - 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 32 页 共 61 页
合计 249,000.00 70,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,110,000,000.00 2,110,000,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
本期末 2,110,000,000.00 2,110,000,000.00
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,223,625.34 -78,095.00 14,145,530.34
本期利 润 81,320,314.59 16,823,839.75 98,144,154.34
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -44,310,000.00 - -44,310,000.00
本期末 51,233,939.93 16,745,744.75 67,979,684.68
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年11 月3 日(基金 合同生 效 日)
至 2017 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 78,036.07 52,550.80
定期存 款利 息收 入 12,179,166.46 14,984,033.53
其他 存款 利息 收入 - -
结算备 付金 利息 收入 172.97 1,038.68
其他 28.23 4.87
合计 12,257,403.73 15,037,627.88
注 ： “其 他” 项为 存出 保证金 利 息。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 33 页 共 61 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报告 期 及上 年度可 比期 间均 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度 可比 期间
2017 年11月3日( 基 金合 同生
效日) 至2017年12 月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-861,506.98 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -861,506.98 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度 可比 期间
2017 年11月3日( 基 金合 同生
效日) 至2017年12 月31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
2,142,230,860.55 -
减 ：卖出债 券（、 债 转股及 债券到
期兑付 ）成 本总 额
2,079,209,281.22 -
减：应 收利 息总 额 63,883,086.31 -
买卖债 券差 价收 入 -861,506.98 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可比 期间 均无 债券 投资 赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可比 期间 均无 债券 投资 申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报告 期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 34 页 共 61 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股利 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 11 月 3 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 16,823,839.75 -78,095.00
——股票 投资 - -
——债券 投资 16,823,839.75 -78,095.00
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
减: 应税 金融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 16,823,839.75 -78,095.00
7.4.7.18 其他 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无其 他收 入。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年 11 月 3 日( 基 金合同 生 效日)
至 2017 年12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - 2,018.15
银行间 市场 交易 费用 16,262.50 -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费
- -
赎 回费
- -
长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 35 页 共 61 页
合计 16,262.50 2,018.15
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年11 月3 日( 基 金合同 生 效日)
至 2017 年12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 -
信息披 露费 180,000.00 70,000.00
帐户维 护费 36,000.00 -
其他费 用 11,256.08 615.00
合计 287,256.08 70,615.00
注： “ 其他 费用 ”为 划款 手 续费和 上清 所查 询费 用。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司(以下 简称 “ 长信 基金 ”)
基金管理人 、注册 登记机 构、基金 销
售机构
交通银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “交通 银行 ”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司(以下 简称 “ 海欣 集团 ”) 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司
基金管理人的股东( 股权转让前的股
东）
上海 彤胜投资管 理中心（有限 合伙）( 以下简称 “彤胜
投资”)
基金管 理人 的股 东
上海 彤骏投资管 理中心（有限 合伙）( 以下简称 “彤骏
投资”)
基金管 理人 的股 东
上海长江财富资产管理有限公司( 以下简称“ 长江财
富”)
基金管 理人 的子 公司
武汉钢铁 有限 公司
基金管理人 的股东 （股权 转让后的 股
东）
注 ：（ 1 ）以 下关 联交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 36 页 共 61 页
（2） 经 长信 基金 管理 有限责 任 公司 股东 会审 议通 过， 并获 中国 证券 监督 管理委 员 会 《关 于核
准长信 基金 管理 有限 责任 公司变 更股 权的 批复 》 （ 证 监许可[2018]1905 号） ， 长 信基金 管理 有限 责
任公司原股东武汉钢铁股 份有限公司将其持有的长 信基金管理有限责任公司 15.15% 的股权全 部
转让给 武汉 钢铁 有限 公司 。 长信基 金管 理有 限责 任公 司 2018 年12 月 21 日 已就股 东 变更 事宜 发布
公告，股东变 更为长江 证 券股份有限公 司、上海 海 欣集团股份有 限公司、 武 汉钢铁有限 公司、上
海彤胜 投资 管理 中心 （有 限合伙 ）和 上海 彤骏 投资 管理中 心（ 有限 合伙 ） 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.10.1.2 债券 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年11月3日( 基金 合同 生效日)至2017 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长江证 券 - - 69,000,000.00 94.52%
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
上年度 可比 期间
2017 年11 月3 日( 基金 合同 生效日)长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 37 页 共 61 页
月 31 日 至 2017 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
6,456,309.00 1,009,175.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金的 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 ×0.30% 的 年费 率计 提， 逐
日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 日 基 金管理 人报 酬= 前 一日 基金资 产 净值 × 0.30 %÷
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年11 月3 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,152,103.03 336,392.00
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.10% 的年 费 率计 提， 逐日 累
计至每月月末 ，按月支 付 。其计算公式 为：日基 金 托管费=前一日 基金资产 净 值×0.1 0%÷当年 天
数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 11 月 3 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2017 年
11 月3 日 ） 持有 的基 金份
额
- 10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.47% 0.47%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 38 页 共 61 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年11 月3 日( 基 金合同 生 效日)至2017 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 5,780,151.06 78,036.07 497,711.21 52,550.80
注：本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公 司 等结 算账 户，于 2018 年 12 月 31 日无 相关 余额(2017 年 12 月 31 日： 相关余 额为 人民 币
854,872.66 元) 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益登 记
日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2018 年6 月
21 日
2018 年6 月
21 日
0.210 44,310,000.00 - 44,310,000.00
合
计
- - 0.210 44,310,000.00 - 44,310,000.00
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而流 通受 限的股 票。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，战略与产 品研发部 负 责进行投资 风险分析
与绩效 评估 。监 察稽 核部 向督察 长负 责， 并向 总经 理汇报 日常 行政 事务 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管人 交通 银行 ，与该 银行 存款 相关 的信 用风险 不重 大。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10%， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用 评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
202,040,000.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
211,061,000.00 116,742,600.00
合计
413,101,000.00 116,742,600.00
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的资 产支持 证券 投资 。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA
1,638,192,500.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
1,638,192,500.00 0.00
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示 的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对定期开放 运作可能 导 致的流动性风 险，本基 金 主要通过根据 开放前剩 余 期限长短情况 动
态调整投资组 合进行应 对 ；针对兑付赎 回资金的 流 动性风险，本 基金的基 金 管理人在基 金合同中
约定了巨额赎 回条款， 制 定了发生巨额 赎回时资 金 的处理模式， 控制因开 放 模式而产生 的流动性
风险。 本基 金的 基金 管理 人对流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风 险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资 产主 要为 银行 存款 、结算 备付 金、 存出 保证 金及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年12
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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月31
日
资产
银行
存款
5,780,151.06 - - - - 5,780,151.06
交易
性金
融资
产
736,250,000.00 307,694,000.00 1,007,349,500.00 - - 2,051,293,500.00
买入
返售
金融
资产
79,200,358.80 - - - - 79,200,358.80
应收
利息
- - - - 43,008,538.75 43,008,538.75
其他
资产
- - - - - -
资产
总计
821,230,509.86 307,694,000.00 1,007,349,500.00 - 43,008,538.75 2,179,282,548.61
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - 553,916.86 553,916.86
应付
托管
费
- - - - 184,638.96 184,638.96
应付
交易
费用
- - - - 24,073.30 24,073.30
应交
税费
- - - - 291,234.81 291,234.81
其他
负债
- - - - 249,000.00 249,000.00
负债
总计
- - - - 1,302,863.93 1,302,863.93
利率
敏感
度缺
口
821,230,509.86 307,694,000.00 1,007,349,500.00 - 41,705,674.82 2,177,979,684.68
上年
度末
2017
年12
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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月31
日
资产
银行
存款
1,990,497,711.21 - - - - 1,990,497,711.21
结算
备付
金
854,872.66 - - - - 854,872.66
存出
保证
金
4,011.18 - - - - 4,011.18
交易
性金
融资
产
116,742,600.00 - - - - 116,742,600.00
买入
返售
金融
资产
- - - - - -
应收
利息
- - - - 17,837,716.97 17,837,716.97
其他
资产
- - - - - -
资产
总计
2,108,099,195.05 - - - 17,837,716.97 2,125,936,912.02
负债 - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
1,000,000.00 - - - - 1,000,000.00
应付
证券
清算
款
- - -
1,271.42 1,271.42
应付
管理
人报
酬
- - - -
540,201.86 540,201.86
应付
托管
费
- - - -
180,067.31 180,067.31
应付
利息
- - - -
-158.91 -158.91 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 44 页 共 61 页
其他
负债
- - -
70,000.00 70,000.00
负债
总计
1,000,000.00 - - -
791,381.68 1,791,381.68
利率
敏感
度缺
口
2,107,099,195.05 - - -
17,046,335.29 2,124,145,530.34
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利率下降 27 个
基点
4,667,134.53 92,165.95
市场利率上升 27 个
基点
-4,667,134.53 -92,165.95
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的债券以 及银行间
同业市场交易 的债券， 所 面临的最大其 他价格风 险 由所持有的金 融工具的 公 允价值决定 。本基金
通过投资组合 的分散化 降 低其他价格风 险，并且 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险 度量，包
括 VaR (Value at Risk) 等指标 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
于 12 月31 日， 本基 金面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 2,051,293,500.00 94.18 116,742,600.00 5.50
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,051,293,500.00 94.18 116,742,600.00 5.50
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本基金主 要投资债 券 等固定收益品 种，无重 大 其他价格风险 ，因此未 进 行其他价格 风险的敏
感性分 析。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二层次的余额 为人民 币 2,051,293,500.00 元 ，无属于第一层次 和第三 层次的余额(于 2017
年12 月31 日， 第二 层次 的余 额 为人 民币116,742,600.00 元， 无属 于第 一层 次和 第三层 次的 余额) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允价 值计量 的 金融 工具
无。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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(2)除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,051,293,500.00 94.13
其中： 债券 2,051,293,500.00 94.13
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 79,200,358.80 3.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,780,151.06 0.27
8 其他各 项资 产 43,008,538.75 1.97
9 合计 2,179,282,548.61 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,042,493,000.00 47.87
其中： 政策 性金 融债 110,421,000.00 5.07
4 企业债 券 6,057,000.00 0.28
5 企业短 期融 资券 302,680,000.00 13.90
6 中期票 据 700,063,500.00 32.14
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,051,293,500.00 94.18
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1428002 14 浙商 银行 债 2,000,000 202,800,000.00 9.31
2 1728008 17 浦发 银行 02 2,000,000 202,780,000.00 9.31
3 1728009 17 招商 银行 01 2,000,000 202,640,000.00 9.30
4 1728004 17 民生 银行 01 2,000,000 202,460,000.00 9.30
5 041800041 18 汇金 CP001 2,000,000 202,040,000.00 9.28
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的前 五名 权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查，在 报 告编制日前一 年
内也没 有受 到公 开谴 责、 处罚。
8.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金本报告 期末未投 资 股票，不存在 投资的前 十 名股票超出基 金合同规 定 的备选股票库 的
情形。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,008,538.75
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 43,008,538.75
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 票。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 51 页 共 61 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2 1,055,000,000.00 2,110,000,000.00 100.00% 0.00 0.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
0.00 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 0.47 10,000,000.00 0.47 不 少于 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.47 10,000,000.00 0.47 不 少于 3 年
长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年11 月3 日 ）基 金份 额总 额 2,110,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,110,000,000.00
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 -
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 -
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,110,000,000.00
长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 自2018 年8 月28 日 起， 本基 金管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露媒 体发 布相 应的 《基 金 行业 高级 管
理人员 变更 公告 》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金本 报告 期未 更换 会计 师 事务 所， 报 告期 应支付 给 德勤 华永 会计 师事 务所（特 殊普 通合
伙 ） 审计 的报 酬为 人民币60,000.00 元， 该审 计机 构为本 基金 提供 审计 服务 的连续 年限 为1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 54 页 共 61 页
成交总 额的 比
例
总量的 比例
国泰君 安 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
中银国 际证
券
1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 55 页 共 61 页
成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
国泰君 安 - - 5,000,000.00 100.00% - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中银国 际证
券
- - - - - -
安信证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
金元证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安 证券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化如 下：
新增租 用开 源证 券交 易单 元1 个。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 56 页 共 61 页
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号） 的有 关规 定 ，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1）选 择标 准：
a、 券商 基本 面评 价（ 财务状 况 、经 营状 况） ；
b、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c、 券商 每日 信息 评价 （及时 性 和有效 性 ）；
d、券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金2017 年12 月31 日资产 净 值的 公
告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 1 月 4 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 1 月 5 日
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 1 月 16 日
5
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信
稳通三 个月 定期 开放 债券 型发起 式证
券投资 基金 开放 申购 、 赎 回业务 的公 告
上证报 、 中 证报、公 司
网站
2018 年 2 月 1 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 1 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 6 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 7 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的 公告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 10 日 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 57 页 共 61 页
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行股 份有
限公司 手机 银行 基金 申购 （含定 期定 额
投资申 购） 费率 优惠 活动 的公告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 3 月 29 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金所 持证 券调 整估 值价 的公告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 4 月 18 日
12
长信稳 通三 个月 定期 开放 债券型 发起
式 证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
上 证 报、 中证 报、 公司
网站
2018 年 4 月 20 日
13
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金所 持证 券调 整估 值价 的公告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 4 月 21 日
14
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信
稳通三 个月 定期 开放 债券 型发起 式证
券投资 基金 开放 申购 、 赎 回业务 的公 告
上 证 报、 中证 报、 公司
网站
2018 年 5 月 8 日
15
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 5 月 8 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 中国 银河证 券股
份有限 公司 基金 申购 （含 定期定 额投 资
申购） 费率 优惠 活动 的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 5 月 17 日
17
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 5 月 31 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金投 资资 产支 持证 券的 公告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 7 日
19
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 15 日
20
长信稳 通三 个月 定期 开放 债券型 发起
式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书
（2018 年第 【1 】号 ）及 摘要（ 仅摘 要
见报）
上 证 报、 中证 报、 公司
网站
2018 年 6 月 16 日
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信
稳通三 个月 定期 开放 债券 型发起 式证
券投资 基金 的分 红公 告
上 证 报、 中证 报、 公司
网站
2018 年 6 月 19 日
22
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 20 日
23
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的 公告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 22 日
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 28 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行股 份有
限公司 手机 银行 基金 申购 （含定 期定 额
投资申 购） 费率 优惠 活动 及网上 银行 定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 30 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金2018 年6 月30 日资 产净值 的公告
公司网 站 2018 年 6 月 30 日 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 58 页 共 61 页
27
长信稳 通三 个月 定期 开放 债券型 发起
式 证 券投 资基金 2018 年第 2 季度 报告
上 证 报、 中证 报、 公司
网站
2018 年 7 月 20 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 第一 创业证 券股
份有限 公司 基金 申购 （含 定期定 额投 资
申购） 费率 优惠 活动 的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 8 月 2 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信
稳通三 个月 定期 开放 债券 型发起 式证
券投资 基金 开放 申购 、 赎 回业务 的公 告
上 证 报、 中证 报、 公司
网站
2018 年 8 月 15 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金
行业高 级管 理人 员变 更公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 8 月 28 日
31
长信稳 通三 个月 定期 开放 债券型 发起
式 证 券投 资基金 2018 年半年 度 报告 及
摘要（ 仅摘 要见 报）
上 证 报、 中证 报、 公司
网站
2018 年 8 月 29 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 8 月 31 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 9 月 1 日
34
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 9 月 22 日
35
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行股 份有
限公司 手机 银行 基金 申购 （含定 期定 额
投资申 购） 费率 优惠 活动 的公告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 9 月 29 日
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 10 月 9 日
37
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 10 月 12 日
38
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 10 月 13 日
39
长信稳 通三 个月 定期 开放 债券型 发起
式 证 券投 资基金 2018 年第 3 季度 报告
上 证 报、 中证 报、 公司
网站
2018 年 10 月 25 日
40
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 华福 证券有 限责
任公司 基金 申购 （含 定期 定额投 资申
购）费率 优惠 活动 的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 11 月 8 日
41
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信
稳通三 个月 定期 开放 债券 型发起 式证
券投资 基金 开放 申购 、 赎 回业务 的公 告
上 证 报、 中证 报、 公司
网站
2018 年 11 月 22 日
42
长信稳 通三 个月 定期 开放 债券型 发起
式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书
（2018 年第 【2 】号 ）及 摘要（ 仅摘 要
见报）
上 证 报、 中证 报、 公司
网站
2018 年 12 月 17 日
43
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 股权
变更的 公告
上 证 报、 中证 报、 公司
网站
2018 年 12 月 21 日 长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 59 页 共 61 页
44
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 中国 工商银 行股
份有限 公司 定期 定额 投资 申购费 率优
惠活动 的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 12 月 27 日
45
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 中国 农业银 行股
份有限 公司 基金 及基 金组 合申购 （含 定
期定额 投资 申购 ） 费 率优 惠活动 的公 告
上 证 报、 中证 报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 12 月 28 日
长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 60 页 共 61 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告 期末 持有 基金 情况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年 1 月
1 日至 2018
年 12 月 31
日
2,100,000,000.00 0.00 0.00 2,100,000,000.00 99.53%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1、 基金 净值 大幅 波动 的风险
单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 连续 大量 赎回 ， 可 能会影 响基 金投 资的 持续 性和稳 定性 ， 增加 变现 成
本。同 时， 按照 净值 计算 尾差处 理规 则可 能引 起基 金份额 净值 异常 上涨 或下 跌。
2、 赎回 申请 延期 办理 的风险
单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 大额 赎回 后可 能触 发本基 金巨 额赎 回条 件 ， 导 致同期 中小 投资 者小 额
赎回面 临部 分延 期办 理的 情况。
3、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单 一 持有 基金 比例 过高 的投 资 者大 额赎 回后， 可能引 起 基金 资产 总净 值显 著降 低， 从而 使基 金在 投资
时受到 限制 ，导 致基 金投 资策略 难以 实现 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信稳通三个月定开债券发起式 2018 年年度报告
第 61 页 共 61 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2、 《 长信 稳通 三 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3、 《长 信稳 通三 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
4、 《长 信稳 通三 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
13.2 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查阅 方式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 29 日
