长信国防军 工量化灵活 配置混合型 证券投
资基金
2018 年年 度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国建 设银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 基金
合 同 的规 定，于 2019 年 3 月 26 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年12 月 31 日止 。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ....................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 15
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 18
6.1 审计 报告 基本 信息 ................................................................................................................... 18
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ............................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 21
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 46
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 46
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 46
8.3 期末 按公 允价 值占 基金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ............................... 47
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 48
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ................... 51 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 51
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 51
8.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 53
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 53
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 53
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 53
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 55
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 55
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 55
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 55
11.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 55
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 57
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................. 62
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ..................................... 62
12.2 影 响投 资者 决策 的其他 重 要信息 ......................................................................................... 62
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 63
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 63
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长信国 防军 工量 化混 合
基金主 代码 002983
交易代 码 002983
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 5 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 404,453,493.90 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产 品说明
投资目 标 本基金 通过 数量 化的 方法 进行积 极的 组合 管理 与风 险
控制， 并精 选国 防军 工行 业的优 质企 业进 行投 资， 追
求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金 将利 用全 球信 息平 台、外 部研 究平 台、 行业 信
息平台 以及 自身 的研 究平 台等信 息资 源， 基于 本基 金
的投资 目标 和投 资理 念， 从宏观 和微 观两 个角 度进 行
研究， 开展 战略 资产 配置 ，之后 通过 战术 资产 配置 再
平衡基 金资 产组 合， 实现 组合内 各类 别资 产的 优化 配
置， 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。
业绩比 较基 准 申万国 防军 工指 数收益 率 ×60%+中 证综 合债 指 数收益
率×40 %
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，属 于较高 风险 、较 高收 益的 投
资品种 ，其 预期 风险 和预 期收益 低于 股票 型基 金， 但
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 田青
联系电 话 021-61009999 010-67595096
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验
区 银 城中路 68 号 9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号9 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 成善栋 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中路68 号9 楼， 北京 市西 城区
闹 市 口大街 1 号院 1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼
注册登 记机 构 长信基 金管 理有 限责 任公 司 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼
长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标 2018 年
2017 年 1 月 5 日( 基 金合 同生效
日)-2017 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -134,406,421.57 -57,326,209.69
本期利 润 -122,440,606.22 -97,442,886.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2420 -0.1648
本期加 权平 均净 值利 润率 -33.22% -17.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 -28.26% -16.68%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2018 年末 2017 年末
期末可 供分 配利 润 -162,721,401.85 -82,186,141.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4023 -0.1668
期末基 金资 产净 值 241,732,092.05 410,609,636.48
期末基 金份 额净 值 0.5977 0.8332
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -40.23% -16.68%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -16.12% 1.67% -7.08% 1.05% -9.04% 0.62%
过去六 个月 -15.26% 1.75% -5.33% 1.07% -9.93% 0.68%
过去一 年 -28.26% 1.76% -16.63% 1.08% -11.63% 0.68%
自基金 合同
生效起 至今
-40.23% 1.41% -26.46% 0.97% -13.77% 0.44%
长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图示 日期 为2017 年1 月5 日至 2018 年 12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定， 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起6 个月 内为 建仓 期。 建 仓期 结束 时，
本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注 ： 本基 金合 同生 效日为2017 年1 月5 日，2017 年 净值增 长率 按当 年实 际存 续期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为2017 年1 月 5 日， 本 基金基 金合 同生 效日 起至 本报告 期末 未进 行利
润分配 。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准， 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司占
31.21% 、武 汉钢 铁有 限公 司占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海彤 骏
投资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占4.54% 。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 64 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔 100 等 权重 指数 增强型 证 券投 资基 金、 长信 利 鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长 信内 需成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债
券型证 券投 资基 金、 长信 稳势纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长信 中证500 指数 增强型 证券 投资 基金 、长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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长信长金通货 币市场基 金 、长信 稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保
行业量化股票 型证券投 资 基金、长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置
混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券
投资基金、长 信先机 两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型
证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配
置混合 型基 金中 基金 （FOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宋海岸
长信中证
500 指数
增强型证
券投资基
金、长信
国防军工
量化灵活
配置混合
型证券投
资基金、
长信中证
能源互联
网主题指
数型证券
投资基金
（LOF）和
长信先优
债券型证
券投资基
金的基金
经理
2018 年2 月
13 日
- 4 年
理 学 硕士， 上海 交通 大
学应用数学研究生毕
业，具有基金从业资
格。 曾担 任海 通期 货股
份 有 限公 司研 究员、 前
海开源基金管理有限
公司投资经理助理和
西部证券股份有限公
司研究 员。 2016 年9 月
加入长信基金管理有
限责任 公司 ， 历任 量化
投 资 部研 究员、 基金 经
理助理 、 长信 中证 一带
一路主题指数分级证
券投资基金的基金经
理，现 任长 信中 证 500
指数增强型证券投资
基 金、 长信 国防 军工 量
化灵活配置混合型证
券投资 基金 、 长信 中证
能源互联网主题指数
型证券 投资 基金 （LOF ）
和长信先优债券型证
券投资基金的基金经
理。
左金保
曾任本基
金的基金
2017 年1 月
5 日
2018 年 12 月 1 日 8 年
曾任本基金的基金经
理 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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经理
注：1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2、 公司 使用 的交 易执 行软件 系 统必 须具 备如 下功 能：
（1）严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开 关。
3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 证指 数收 益率-24.59%，沪 深 300 指 数收 益率-25.31%，中 证 500 指数 收益率-33.32%，
创业板 指收 益率-28.65% 。 中信国 防军 工行 业收 益率-27.09% ，在 29 个 中信 行业中 排名 9 位。
本基金 根据 股票 的基 本面 情况和 市场 面情 况构 建 Alpha 模型 ，寻 找质 地优 异 、被市 场低 估的
投 资 标的 。综合 Alpha 模 型得分 、风 险模 型、 交易 成本模 型， 定期 优化 组合 权重。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年12 月31 日， 本基金 净值 为 0.5977 元， 本报告 期内 本基 金净 值增 长率为-28.26% ，
同期业 绩比 较基 准涨 幅为-16.63% 。
长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 宏观 环境 依旧 艰 难， 经 济增 速难 有起色 ， 但 随着 货币 政策 逐步宽 松、 减税 降费
政策逐步实施 ，广义流 动 性和资本回报 率将得到 改 善，企业的基 本面将逐 步 好转。同时 政府投资
和民间投资的 企稳反弹 也 给中国经济和 资本市场 注 入新的动力。 放眼国际 ， 虽然中美贸 易冲突存
在不确定性， 但全球经 济 下滑的局面也 使得各国 政 府谨慎看待紧 缩型政策 ， 未来几年将 是中国经
济结构转型和 产业升级 的 重要窗口期。 此外，A 股 加速国际化也 在催生资 本 市场的变革 ，长远来
看未来的投资 环境将更 加 多元化和专业 化，市场 风 格将更加分散 ，不同的 投 资策略或都 将有各自
的机会 。2018 年指 数全 年 运行至 历史 低位 ， 估 值水 平已经 蕴含 较高 安全 边际 ， 且行 业中 观表 现也
在不同 程度 的企 稳转 暖， 因此我 们 对A 股 保持 谨慎 乐观。
2019 年军 工行业基 本面持 续向好，相对 其它行业 或 具有较为明显 的比较优 势 。预计随着 18
年年报 、19 年 一季 报军 工 行业利 润表 的兑 现， 其稳 健增长 属性 将进 一步 确认 。 军品 定价 机制 改革
正式落地，科 研院所改 革 、资产证券化 不断推进 。 军工板块估值 水平处于 历 史估值中枢 以下，预
计2019 年估 值水 平可 以保持 稳 定， 长期 看行 业有 估值 回 归的 可能 性。
我们将自下而 上精选有 业 绩支撑、估值 合理的个 股 ，结合数量化 组合管理 和 风险控制，追 求
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本年度内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及配套法 律法规， 时 刻以合规运作 、
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并
督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本年度内，为 确保监管 要 求的有效实施 ，公司监 察 稽核部在原有 的风险管 控 的基础上，积 极
响应监管要求 ，依照监 管 要求更新情况 开展公司 业 务梳理及调整 工作，及 时 组织召开内 部控制委
员会会议，对 新规要求 进 行解读，并依 照新规要 求 ，对各业务部 门业务流 程 及制度规范 的调整进
行深入 探讨 ，并 加强 对关 键业务 岗位 合规 传导 工作 。
本年度内，监 察稽核部 建 立了以组合压 力测试为 主 要方式，定期 对投资组 合 的风险状况进 行
检测的机制， 对投资组 合 整体流动性情 况进行分 析 ，并适时召集 各业务部 门 的沟通会议 就各项可
能面临 的风 险进 行沟 通、 讨论， 防范 系统 性风 险事 件的发 生。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 ， 熟悉相关法 规和估值
方法，均具 备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ，估值决策 由与会估
值 工 作小 组成员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则， 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ，
达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 若 《基 金合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低 于面 值；
4、 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报 （审 ）字 （19 ）第P00129 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长 信国 防军 工量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金全体 基金 份额 持
有人
审计意 见 我 们审 计了 长信 国防 军工量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 财
务报表 ， 包括2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表，2018 年度 的利 润
表、所 有者 权益(基金 净值)变 动表 以及 财务 报表 附注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 中
国 证券 监督 管理 委员 会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定
编制， 公允 反映 了长 信国 防 军工量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
2018 年 12 月 31 日的 财务状 况 、2018 年度 的经 营成 果和基 金净 值
变动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 信国 防军 工量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金， 并 履行 了职
业道德 方面 的其 他责 任。 我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信息 长 信基 金管 理有 限责 任公司( 以下 简称 “ 基金 管理人 ”)管理 层对
其他信 息负 责。 其他 信息 包 括长信 国防 军工 量化 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 2018 年度 报告中 涵 盖的 信息 ，但 不包 括财 务 报表 和我
们的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金 管理人管 理层负责 按照企 业会计准 则和中国 证券监 督管理 委
员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表， 使其
实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以 使财务 报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 而导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长信 国防军 工量 化长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 持续 经营 能力 ， 披 露 与持续 经营 相
关的事 项( 如 适用) ， 并运用 持 续经 营假 设， 除 非基金 管 理人 管理 层
计划清 算长 信国 防军 工量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 终 止经
营或别 无其 他现 实的 选择 。
基金 管理人治 理层负责 监督长 信国防军 工量化灵 活配置 混合型 证
券投资 基金 的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们 的目标是 对财务报 表整体 是否不存 在由于舞 弊或错 误导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重 大 错报 存在 时总 能发 现。 错报 可能 由于 舞弊 或错误 导 致， 如 果合
理 预期 错报 单独 或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作 的过 程中， 我们 运用职 业 判断， 保持
职业怀 疑。 同时 ，我 们也 执行以 下工 作：
(1) 识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些 风险， 并获 取充 分、 适当 的 审计 证据 ，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报的风险高于未 能发 现由于错误导致的重 大错 报的风险。(2)
了解与 审计 相关 的内 部控 制， 以设 计恰 当的 审计 程 序， 但目 的并 非
对内部控制的有效性 发表 意见。(3)评价基金 管理人 管理层选用会
计政策的恰当性和做 出会 计估计及相关披露的 合理 性。(4)对 基金
管 理 人管 理层 使用 持续 经营 假 设的 恰当 性得 出结 论。 同时， 根据 获
取的审 计证 据， 就可 能导 致 对长信 国防 军工 量化 灵活 配置混 合型 证
券投 资 基金 持续 经营 能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重
大不确 定性 得出 结论 。如 果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性，
审 计准 则要 求我 们在 审计报 告中 提请 报表 使用 者注意 财务 报表 中
的相关 披露； 如果 披露 不 充分， 我们应 当发 表非 无 保留意 见。 我 们
的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情
况 可能 导致 长信 国防 军工量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金不 能
持 续 经营。(5) 评价 财 务报表 的 总体 列报、 结构 和内容(包括 披露) ，
并评价 财务 报表 是否 公允 反映相 关交 易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曾浩
吴凌志
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日
长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 国防 军工 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 23,514,249.96 28,560,183.42
结算备 付金
659,209.08 1,510,088.70
存出保 证金
122,941.07 90,492.46
交易性 金融 资产 7.4.7.2 218,300,398.59 356,883,339.51
其中： 股票 投资
218,300,398.59 356,883,339.51
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
56,530.33 30,103,540.84
应收利 息 7.4.7.5 5,624.72 -3,944.32
应收股 利
- -
应收申 购款
131,314.84 34,070.83
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
242,790,268.59 417,177,771.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
273,902.61 5,288,983.78
应付管 理人 报酬
325,779.10 547,365.80
应付托 管费
54,296.52 91,227.64
应付销 售服 务费
- -
应付 交易 费用 7.4.7.7 149,200.17 360,141.61
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 254,998.14 280,416.13
负债合 计
1,058,176.54 6,568,134.96
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 404,453,493.90 492,795,778.19
未分配 利润 7.4.7.10 -162,721,401.85 -82,186,141.71
所有者 权益 合计
241,732,092.05 410,609,636.48
负债和 所有 者权 益总 计
242,790,268.59 417,177,771.44
注：1 、 报告 截止 日 2018 年12 月31 日， 基金 份额 净值 0.5977 元， 基金 份额总 额 404,453,493.90
份。
2、 本基 金本 报告 期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日， 本基 金基 金合 同于 2017 年 1
月5 日 起正 式生 效， 上年 度可比 期间 不满 一个 会计 年度。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 国防 军工 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 5 日(基
金合同生效日)至
2017 年12 月 31 日
一、收入
-113,098,272.29 -85,462,607.50
1.利息 收入
300,499.16 1,644,367.45
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 284,143.01 1,595,298.94
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
16,356.15 49,068.51
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
-126,006,683.98 -47,501,082.34
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -127,584,986.58 -48,262,546.25
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,578,302.60 761,463.91
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17
11,965,815.35 -40,116,676.66 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 642,097.18 510,784.05
减：二、费用
9,342,333.93 11,980,278.85
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 5,484,054.14 8,055,208.63
2．托 管费 7.4.10.2.2 914,009.02 1,342,534.87
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.19 2,666,093.19 2,298,127.30
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7． 其他 费用 7.4.7.20 278,177.58 284,408.05
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-122,440,606.22 -97,442,886.35
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
-122,440,606.22 -97,442,886.35
注 ： 本基 金本 报告 期为 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日， 本基 金 基金 合同 于 2017 年 1 月5
日起正 式生 效， 上年 度可 比期间 不满 一个 会计 年度 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 国防 军工 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
492,795,778.19 -82,186,141.71 410,609,636.48
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -122,440,606.22 -122,440,606.22
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-88,342,284.29 41,905,346.08 -46,436,938.21
其中：1.基金 申购 款 278,057,978.07 -60,184,102.03 217,873,876.04
2.基 金赎 回款 -366,400,262.36 102,089,448.11 -264,310,814.25
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
- - - 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 23 页 共 63 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
404,453,493.90 -162,721,401.85 241,732,092.05
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 5 日(基金合同生效日)至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
669,741,448.43 - 669,741,448.43
二 、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -97,442,886.35 -97,442,886.35
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-176,945,670.24 15,256,744.64 -161,688,925.60
其中：1.基金 申购 款 45,549,994.34 -2,976,163.82 42,573,830.52
2.基 金赎 回款 -222,495,664.58 18,232,908.46 -204,262,756.12
四、本期向基金份额 持有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
492,795,778.19 -82,186,141.71 410,609,636.48
注 ： 本基 金本 报告 期为 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日， 本基 金 基金 合同 于 2017 年 1 月5
日起正 式生 效， 上年 度可 比期间 不满 一个 会计 年度 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长信国防军工 量化灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称“本 基金 ”)系 由基 金管理人长 信
基金管理有 限责任公 司依 照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《长信国 防 军工量化灵 活配置 混
合型证券投资 基金基金 合 同》(以下简称 “基金合 同 ”)及其他有 关法律法 规的 规定，经中 国证券长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 24 页 共 63 页
监督管 理委 员会(以下 简称“中 国证 监会 ”) 以证 监许可[2016]1392 号 文批 准公开 募 集。 本基 金为
契约 型开 放式 基金， 存续期 限 为不 定期， 首次 设立募 集 基金 份额为 669,741,448.43 份， 经毕 马威
华振会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验证 ，并 出具 了编号 为 毕马 威华 振验 字第 1700021 号 的验 资报
告 。 基金 合同于 2017 年1 月5 日 正式 生效 。本 基金 的基金 管理 人为 长信 基金 管理有 限责 任公 司，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根 据 《 中华 人民 共和 国证券 投 资基 金法 》 、 截至 报告期 末 最新 公告 的基 金合 同及 《长 信国 防军
工量化灵活配 置混合型 证 券投资基金招 募说明书 》 的有关规定， 本基金的 投 资范围为具 有良好流
动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行上 市的 股票( 包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上
市的股票)、债 券(包括 国 内依法发行 和上市交 易的 国债、央行 票据、金 融债 券、企业债 券、公 司
债券、中期票 据、短期 融 资券、超短期 融资券、 次 级债券、地方 政府债、 中 小企业私募 债券、可
转换债券及 其他经中 国证 监会允许投 资的债券) 、债 券回购、资 产支持证 券、 银行存款(包 括协议
存 款、 定期 存款 及其 他银行 存 款) 、 货币 市场 工具、 权 证、 股指 期货 以及 法律法 规 或中 国证 监会 允
许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会相 关规定)。如 法律法规 或监 管机构以后 允许基
金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 。 基金的投资 组合比例
为： 股 票资 产占 基金 资产 的比例 为 0%-95% ； 投资 于国 防 军工 行业 的证 券资 产不 低 于非 现金 基金资
产的 80% 。本 基金 持有 全部 权 证的 市值 不超 过基 金资 产 净值的 3% 。本 基金 每 个交易 日日 终在 扣除
股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值5% 的现金 （不 包括 结算 备付
金 、 存 出保 证金、 应收 申购 款 等） 或 者到 期日 在一年 以 内的 政府 债券。 本基金 的 业绩 比较 基准 为：
申万国 防军 工指 数收 益率 ×60%+ 中证 综合 债指 数收 益率× 40% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 25 页 共 63 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 上年 度可 比 期间为 2017
年1 月 5 日(基金 合同 生效日)至2017 年 12 月31 日止 期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1)金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2)金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 26 页 共 63 页
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 才能 终止确 认该 金融 负债 或其 一
部分。 金融 负债 全部 或部 分终止 确认 的， 将终 止确 认部分 的账 面价 值与 支付 的对价(包括 转出
的非现 金资 产或 承担 的新 金融负 债) 之 间的 差额 ，计入 当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下：
1)对于 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 以及 交易 所 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种(可
转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外)， 按照 第 三方估 值机 构提 供的 估值 确定公 允价 值。
2)对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日有 市 价的，采用市 价确定公 允 价值；估值日 无
市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采用最近 交易市价 确 定公允价值； 对于发行 时 明确一定期限 限售期的 股 票，包括但 不限于非
公开发行股票 、首次公 开 发行时股票公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限 售期的股
票等， 按照 监管 机构 或行 业协会 的有 关规 定确 定公 允价值 。
3)存在活跃市 场的其他 投 资品种，如估 值日无市 价 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 或 基金管理人估 值委员会 认 为必要时， 应参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 值。
4)当投资品种 不再存在 活 跃市场，基金 管理人估 值 委员会认为必 要时，采 用 市场参与者普 遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已实 现 与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
- 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
- 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额确 认，由上 市 公司代扣代缴 的
个人所 得税 于卖 出交 易日 按实际 代扣 代缴 金额 确认 。
- 公允 价值 变动 收益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 28 页 共 63 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的年 费率 逐日 计提 。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.25% 的年费 率逐 日计 提。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1)在符合 有关 基金 分红 条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 若 本基 金基 金
合同生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2)本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可选择现 金 红利或将现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3)基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值， 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4)每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
5)法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
1)对于在发行 时明确一 定 期限限售期的 股票，包 括 但不限于非公 开发行股 票 、首次公开发 行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等， 不 包括停牌、 新发行未
上 市、 回购 交易 中的 质押券 等 流通 受限 股票， 根据 《 关于 发布<证券 投资 基金投 资 流通 受限 股票 估
值指引(试行)> 的通 知》( 中基协 发[2017]6 号)， 在估 值 日按 照该 通知 规定 的流 通 受限 股票 公允价
值计算 模型 进行 估值 。
2)对于 证券 交易 所上 市的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停时 的 交易 不活
跃)等情况， 根据《中 国证 券监督管理 委员会关 于证 券投资基金 估值业务 的指 导意见》(中 国证监
会公告[2017]13 号) 及《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》( 中基协发长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 29 页 共 63 页
[2013]13 号)相 关规定， 本基金根据情 况决定使 用 指数收益法、 可比公司 法 、市场价格模 型法、
市盈率 法、 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。
3)根 据《 关于 发布< 中国 证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关于 2015 年 1 季度固 定收 益
品种的估值处 理标准>的通知 》(中基协发[2014]24 号)，在上海证 券交易所 、 深圳证券交易 所及
银行间同业 市场上市 交易 或挂牌转让 的固定收 益品 种(估值处理 标准另有 规定 的除外)，采 用第三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1)证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过程 中发 生的 其 他增 值税 应税行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳 增值 税。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 30 页 共 63 页
2)对 证券 投资 基金 从证 券市 场 中取 得的 收入， 包括买 卖 股票、 债券 的差 价收入 ， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3)对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个 月以内
(含 1 个月)的， 其股 息红利 所 得全 额计 入应 纳税 所得 额 ；持 股期 限在 1 个月以 上 至 1 年( 含 1 年)
的，暂减按 50% 计入 应纳税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征 收个 人所 得税 。
上述所 得统 一适 用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
4)对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5)对 于基 金从事 A 股买 卖， 出 让方按 0.10% 的 税率缴 纳 证券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 23,514,249.96 28,560,183.42
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 - -
存款期 限 1-3 个月 - -
存款期 限 3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 23,514,249.96 28,560,183.42
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 246,451,259.90 218,300,398.59 -28,150,861.31
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - - 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 31 页 共 63 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 246,451,259.90 218,300,398.59 -28,150,861.31
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 397,000,016.17 356,883,339.51 -40,116,676.66
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 397,000,016.17 356,883,339.51 -40,116,676.66
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 5,237.56 11,619.48
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 326.26 747.56
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -16,356.15
应收申 购款 利息 0.07 0.02
应收黄 金合 约拆 借孳息 - -
其他 60.83 44.77 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 32 页 共 63 页
合计 5,624.72 -3,944.32
注：其 他为 结算 保证 金利 息。
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 149,200.17 360,141.61
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 149,200.17 360,141.61
7.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 498.14 19,916.13
预提信 息披 露费 200,000.00 200,000.00
预提帐 户维 护费 4,500.00 4,500.00
预提审 计费 50,000.00 56,000.00
合计 254,998.14 280,416.13
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 492,795,778.19 492,795,778.19
本期申 购 278,057,978.07 278,057,978.07
本期赎 回（以 “-”号 填列） -366,400,262.36 -366,400,262.36
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
本期末 404,453,493.90 404,453,493.90
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额；
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 33 页 共 63 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度末 -48,806,921.69 -33,379,220.02 -82,186,141.71
本期利 润 -134,406,421.57 11,965,815.35 -122,440,606.22
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
41,782,537.45 122,808.63 41,905,346.08
其中： 基金 申购 款 -51,726,921.59 -8,457,180.44 -60,184,102.03
基金赎 回款 93,509,459.04 8,579,989.07 102,089,448.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -141,430,805.81 -21,290,596.04 -162,721,401.85
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月5 日(基金 合同生 效 日)
至 2017 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 264,396.02 1,577,612.11
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 14,166.20 16,341.29
其他 5,580.79 1,345.54
合计 284,143.01 1,595,298.94
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 、申 购款 利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月5 日( 基 金合同 生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,059,580,059.47 841,818,244.11
减：卖出 股票 成本 总额 1,187,165,046.05 890,080,790.36
买卖股 票差 价收入 -127,584,986.58 -48,262,546.25
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 34 页 共 63 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 买卖 债券差 价收 入。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月5 日(基金 合同生 效 日)
至 2017 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,578,302.60 761,463.91
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,578,302.60 761,463.91
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 5 日( 基 金合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 11,965,815.35 -40,116,676.66
——股票 投资 11,965,815.35 -40,116,676.66
——债券 投资 - - 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 35 页 共 63 页
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
减: 应税 金融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 11,965,815.35 -40,116,676.66
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 5 日(基金 合同 生 效日) 至
2017 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 641,836.54 497,389.22
转换费 收入 260.64 -
其他收 入 - 13,394.83
合计 642,097.18 510,784.05
注：1 、对 于持 有期 少于 30 日的 基金 份额 所收 取的 赎回费 ，全 额计 入基 金财 产；对 于持 有期 不少
于30 日但 少于3 个月 的基金 份 额所 收取 的赎 回费 ， 其 75% 计 入基 金财 产； 对于持 有 期不 少于 3 个
月但少 于 6 个月 的基 金份额 所 收取 的赎 回费 ，其 50% 计入 基金 财产 ；对 于持 有 期长于 6 个月 的基
金份额 所收 取的 赎回 费， 其25% 计 入基 金财 产。
2、其 他收 入为 募集 期利 息 收入。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月5 日( 基金 合同 生效日) 至
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 2,666,093.19 2,298,127.30
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用
- -
其中： 申购 费
- -
赎 回费 - -
合计 2,666,093.19 2,298,127.30
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 5 日(基金 合同 生 效日)长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 36 页 共 63 页
31 日 至 2017 年12 月 31 日
审计费 用 50,000.00 56,000.00
信息披 露费 200,000.00 200,000.00
帐户维 护费 18,000.00 15,000.00
其他费 用 10,177.58 13,408.05
合计 278,177.58 284,408.05
注：其 他费 用为 银行 汇划 费、证 券开 户费 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基金管理有限责任公司( 以下简称“ 长信基
金”)
基金管 理人 、基金 销售 机构 、 注册 登记 机构
中国建设银行股份有 限公 司(以下简称“中国建 设
银行”)
基金托 管人 、基金 销售 机构
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、基 金销 售 机构
上海海欣集团股份有限公司( 以下简称“ 海欣集
团”)
基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 股权 转 让前的 股东)
上海彤胜投资管理中 心(有 限合伙)(以下简称“ 彤
胜投资 ”)
基金管 理人 的股 东
上海彤骏投资管理中 心(有 限合伙)(以下简称“ 彤
骏投资 ”)
基金管 理人 的股 东
上海长江财富资产管 理有 限公司(以下简称“长江
财富”)
基金管 理人 的子 公司
武汉钢 铁有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 股权 转 让后的 股东)
注 ：（ 1 ）以 下关 联交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
（2） 经 长信 基金 管理 有限责 任 公司 股东 会审 议通 过， 并获 中国 证券 监督 管理委 员 会 《关 于核
准长信 基金 管理 有限 责任 公司变 更股 权的 批复 》 （ 证 监许可[2018]1905 号） ， 长 信基金 管理 有限 责
任公司原股东武汉钢铁股 份有限公司将其持有的长 信基金管理有限责任公司 15.15% 的股权全 部
转让给 武汉 钢铁 有限 公司 。 长信基 金管 理有 限责 任公 司2018 年12 月 21 日 已就股 东 变更 事宜 发布长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 37 页 共 63 页
公告，股东变 更为长江 证 券股份有限公 司、上海 海 欣集团股份有 限公司、 武 汉钢铁有限 公司、上
海彤胜 投资 管理 中心 （有 限合伙 ）和 上海 彤骏 投资 管理中 心（ 有限 合伙 ） 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.10.1.2 债券 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本基 金本 报告 期及 上年 度 可比 期间 无通 过关 联方 交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月5 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
5,484,054.14 8,055,208.63
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,216,401.56 4,131,960.03
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金的 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 ×1. 5 0%的 年费 率计 提， 逐
日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 日 基 金管理 人报 酬= 前 一日 基金资 产 净值 × 1.50 %÷
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 38 页 共 63 页
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
2017 年1 月5 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
914,009.02 1,342,534.87
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%的 年费 率计 提， 逐
日累计至每月 月末，按 月 支付。其计算 公式为： 日 基金托管费=前 一日基金 资 产净值×0 .25% ÷当
年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 内均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购)交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 5 日(基金 合同 生 效日) 至 2017 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银
行
23,514,249.96 264,396.02 28,560,183.42 1,577,612.11
注：本基金通 过“中国 建 设银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司等 结算 账户，于 2018 年 12 月 31 日的 相关 余额为 人民 币 659,209.08 元（2017 年 12 月
31 日： 相关 余额 为人 民币1,510,088.70元 ）。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本基 金本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 39 页 共 63 页
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
601138
工业
富联
2018 年
5 月28
日
2019
年6 月
10 日
新股锁
定
13.77 10.97 17,576 242,021.52 192,808.72 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 40 页 共 63 页
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，战略与产 品研发部 负 责进行投资 风险分析
与绩效 评估 。监 察稽 核部 向督察 长负 责， 并向 总经 理汇报 日常 行政 事务 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管人 中国 建设 银行， 与该 银行 存款 相关 的信用 风险 不重 大。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10%， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资. 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 41 页 共 63 页
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管
理人对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资 产主 要为 银行 存款 、结算 备付 金、 存出 保证 金及债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月31
6 个月 以内
6 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 42 页 共 63 页
日
资产
银行存 款
23,514,249.96 - - - - 23,514,249.96
结算备 付金
659,209.08 - - - - 659,209.08
存出保 证金
122,941.07 - - - - 122,941.07
交易性 金融 资产
- - - - 218,300,398.59 218,300,398.59
应收证 券清 算款
- - - - 56,530.33 56,530.33
应收利 息
- - - - 5,624.72 5,624.72
应收申 购款
- - - - 131,314.84 131,314.84
资产总 计 24,296,400.11 - - - 218,493,868.48 242,790,268.59
负债
应付赎 回款 - - - - 273,902.61 273,902.61
应付管 理人 报酬 - - - - 325,779.10 325,779.10
应付托 管费 - - - - 54,296.52 54,296.52
应付交 易费 用 - - - - 149,200.17 149,200.17
其他负 债 - - - - 254,998.14 254,998.14
负债总 计 - - - - 1,058,176.54 1,058,176.54
利率敏 感度 缺口 24,296,400.11 - - - 217,435,691.94 241,732,092.05
上年度 末
2017 年 12 月31
日
6 个月 以内
6 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 28,560,183.42 - - - - 28,560,183.42
结算备 付金 1,510,088.70 - - - - 1,510,088.70
存出保 证金 90,492.46 - - - - 90,492.46
交易性 金融 资产 - - - - 356,883,339.51 356,883,339.51
应收证 券清 算款 - - - - 30,103,540.84 30,103,540.84
应收利 息 - - - - -3,944.32 -3,944.32
应收申 购款 - - - - 34,070.83 34,070.83
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 30,160,764.58 - - - 387,017,006.86 417,177,771.44
负债
应付赎 回款 - - - - 5,288,983.78 5,288,983.78
应付管 理人 报酬 - - - - 547,365.80 547,365.80
应付托 管费 - - - - 91,227.64 91,227.64
应付交 易费 用 - - - - 360,141.61 360,141.61
其他负 债 - - - - 280,416.13 280,416.13
负债总 计 - - - - 6,568,134.96 6,568,134.96
利率敏 感度 缺口 30,160,764.58 - - - 380,448,871.90 410,609,636.48
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 43 页 共 63 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金于 本报告期 末 及上年度末均 未持有债 券 ，无重大利率 风险，因 而 未进行敏感 性分析。
银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括 VaR （Value at Risk）等 指标 来测 试本 基金面 临 的潜 在价 格风 险， 及时 可 靠地 对风 险进
行跟踪 和控 制。
于12 月31 日， 本基 金面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 218,300,398.59 90.31 356,883,339.51 86.92
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 218,300,398.59 90.31 356,883,339.51 86.92
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 44 页 共 63 页
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 3.93%（2017 年 12
月31 日VaR 值为 2.94%)
-9,491,049.79 -12,081,259.93
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生金融工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的 置信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2017 年的 分析 同样 基于该 假 设。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币218,057,444.07 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币50,145.80 元 ，属
于第三 层次 的余 额为 人民 币 192,808.72 元( 于 2017 年 12 月 31 日， 第一层 次 的余 额为 人民 币
278,266,112.31 元， 属于 第二层次 的余 额为 人民币78,617,227.20 元， 无属 于 第三层 次的 余额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本 基金 投资 的证 券， 若出现 重大 事项 停牌 、交 易不活 跃（ 包括 涨跌 停时 的交易 不活 跃） 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允价 值计量 的 金融 工具
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期变 动
情况如 下：
上年度 末余 额为 人民 币 0.00 元， 本期 转入 第三 层次金 额 为人 民币 0.00 元， 转 出第三 层次 金
额 为 人民币 0.00 元 ，当 期计入 损益 的利 得或 损失 总额为 人民 币-49,212.80 元，本 期购 买金 额为
人民币 242,021.52 元， 出 售金额 为人 民币 0.00 元， 本 期末 余额 为人 民币 192,808.72 元， 本期
末持有 的资 产计 入损 益的 当期未 实现 利得 或损 失的 变动金 额为 人民 币-49,212.80 元。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基 金总 资产 的比 例（% ）
1 权益投 资 218,300,398.59 89.91
其中： 股票 218,300,398.59 89.91
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,173,459.04 9.96
8 其他各 项资 产 316,410.96 0.13
9 合计 242,790,268.59 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 212,568,908.83 87.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐 饮业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,681,343.96 2.35
J 金融业 50,145.80 0.02
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 47 页 共 63 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 218,300,398.59 90.31
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600038 中直股 份 572,786 21,399,284.96 8.85
2 002025 航天电 器 881,200 18,884,116.00 7.81
3 002013 中航机 电 2,723,795 17,731,905.45 7.34
4 002179 中航光 电 511,510 17,227,656.80 7.13
5 300123 亚光科 技 1,423,425 12,995,870.25 5.38
6 002465 海格通 信 1,553,800 12,119,640.00 5.01
7 000738 航发控 制 966,500 11,655,990.00 4.82
8 600990 四创电 子 322,801 11,068,846.29 4.58
9 600893 航发动 力 495,200 10,755,744.00 4.45
10 300065 海 兰 信 1,024,822 10,473,680.84 4.33
11 300034 钢研高 纳 1,144,130 9,839,518.00 4.07
12 300114 中航电 测 1,379,571 9,822,545.52 4.06
13 000768 中航飞 机 728,197 9,641,328.28 3.99
14 002111 威海广 泰 832,832 8,111,783.68 3.36
15 600765 中航重 机 1,071,491 7,971,893.04 3.30
16 002544 杰赛科 技 525,078 5,681,343.96 2.35
17 601989 中国重 工 1,309,400 5,564,950.00 2.30
18 300045 华力创 通 706,800 5,357,544.00 2.22
19 600855 航天长 峰 556,931 5,029,086.93 2.08
20 300424 航新科 技 284,091 3,960,228.54 1.64
21 600372 中航电 子 134,959 1,751,767.82 0.72
22 600967 内蒙一 机 87,115 905,996.00 0.37
23 601138 工业富 联 17,576 192,808.72 0.08
24 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.03 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 48 页 共 63 页
25 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.02
26 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.02
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例（ ％）
1 600038 中直股 份 43,016,412.31 10.48
2 000768 中航飞 机 38,071,817.54 9.27
3 300065 海 兰 信 36,098,817.34 8.79
4 300053 欧 比 特 35,077,675.42 8.54
5 300101 振芯科 技 33,478,263.00 8.15
6 300034 钢研高 纳 33,262,736.06 8.10
7 002465 海格通 信 33,229,199.34 8.09
8 300123 亚光科 技 32,999,170.83 8.04
9 600990 四创电 子 31,668,442.71 7.71
10 002111 威海广 泰 29,775,485.01 7.25
11 300527 中国应 急 29,032,057.73 7.07
12 000547 航天发 展 27,864,587.53 6.79
13 300600 瑞特股 份 26,526,095.88 6.46
14 000733 振华科 技 26,440,081.49 6.44
15 300177 中 海 达 25,993,167.00 6.33
16 600760 中航沈 飞 25,715,603.99 6.26
17 300447 全信股 份 24,789,018.23 6.04
18 002829 星网宇 达 23,999,317.95 5.84
19 600879 航天电 子 22,986,804.81 5.60
20 002544 杰赛科 技 22,623,185.96 5.51
21 002368 太极股 份 21,625,012.28 5.27
22 300424 航新科 技 21,543,975.53 5.25
23 000687 华讯方 舟 20,482,778.86 4.99
24 300474 景 嘉 微 20,182,348.91 4.92
25 002179 中航光 电 19,614,478.32 4.78
26 300008 天海防 务 19,437,069.34 4.73
27 002214 大立科 技 18,727,765.38 4.56
28 603678 火炬电 子 18,535,900.34 4.51 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 49 页 共 63 页
29 600967 内蒙一 机 17,921,117.07 4.36
30 601890 亚星锚 链 17,657,000.00 4.30
31 600765 中航重 机 17,123,266.30 4.17
32 002023 海特高 新 16,743,539.53 4.08
33 600184 光电股 份 16,261,665.57 3.96
34 002414 高德红 外 14,935,156.76 3.64
35 600893 航发动 力 14,790,531.07 3.60
36 002013 中航机 电 13,633,954.55 3.32
37 002608 江苏国 信 13,152,545.08 3.20
38 000738 航发控 制 12,782,352.00 3.11
39 300252 金 信 诺 12,317,266.10 3.00
40 300456 耐威科 技 11,793,390.50 2.87
41 600372 中航电 子 10,822,066.00 2.64
42 300114 中航电 测 9,849,101.36 2.40
43 000901 航天科 技 9,569,882.55 2.33
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交数 量） 填列 ， 不 考 虑其 它交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000768 中航飞 机 38,547,058.96 9.39
2 002023 海特高 新 37,672,192.87 9.17
3 300053 欧 比 特 34,029,281.13 8.29
4 600967 内蒙一 机 31,558,473.84 7.69
5 002111 威海广 泰 30,549,495.23 7.44
6 300424 航新科 技 30,490,510.46 7.43
7 000547 航天发 展 30,283,047.16 7.38
8 300101 振芯科 技 30,260,082.24 7.37
9 000733 振华科 技 27,437,084.30 6.68
10 300177 中 海 达 24,808,540.88 6.04
11 600760 中航沈 飞 24,278,534.11 5.91
12 600372 中航电 子 24,128,705.32 5.88
13 002829 星网宇 达 24,062,084.10 5.86
14 300527 中国应 急 23,933,930.07 5.83
15 300447 全信股 份 23,458,538.33 5.71
16 300252 金 信 诺 23,252,728.02 5.66
17 300034 钢研高 纳 23,082,257.88 5.62 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 50 页 共 63 页
18 300065 海 兰 信 22,625,711.31 5.51
19 002368 太极股 份 21,884,944.12 5.33
20 600879 航天电子 21,383,946.81 5.21
21 600562 国睿科 技 21,173,921.70 5.16
22 600184 光电股 份 20,701,095.98 5.04
23 300474 景 嘉 微 20,420,982.00 4.97
24 600990 四创电 子 19,025,360.97 4.63
25 600765 中航重 机 19,021,573.96 4.63
26 000687 华讯方 舟 18,474,095.40 4.50
27 002465 海格通 信 18,199,694.14 4.43
28 600038 中直股 份 17,742,426.27 4.32
29 002414 高德红 外 17,284,668.50 4.21
30 300600 瑞特股 份 17,241,451.94 4.20
31 601890 亚星锚 链 16,810,215.42 4.09
32 600893 航发动 力 16,650,595.85 4.06
33 002519 银河电 子 16,403,736.53 3.99
34 300159 新研股 份 15,944,318.52 3.88
35 603678 火炬电 子 15,911,115.83 3.87
36 000738 航发控 制 15,409,370.67 3.75
37 002214 大立科 技 15,102,788.00 3.68
38 300123 亚光科 技 14,637,386.72 3.56
39 600501 航天晨 光 14,471,433.51 3.52
40 002544 杰赛科 技 14,094,052.00 3.43
41 600118 中国卫 星 13,972,530.03 3.40
42 002520 日发精 机 13,799,041.40 3.36
43 600391 航发科 技 13,273,042.95 3.23
44 300008 天海防 务 13,087,512.29 3.19
45 300456 耐威科 技 12,807,253.45 3.12
46 002297 博云新 材 11,366,506.34 2.77
47 002608 江苏国 信 11,249,492.08 2.74
48 600150 *ST 船舶 10,526,199.91 2.56
49 000901 航天科 技 9,968,378.97 2.43
50 300114 中航电 测 8,652,240.01 2.11
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,036,616,289.78 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 51 页 共 63 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,059,580,059.47
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 52 页 共 63 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查，在 报 告编制日前一 年
内也没 有受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 ，不 存在 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 的情形 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 122,941.07
2 应收证 券清 算款 56,530.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,624.72
5 应收申 购款 131,314.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 316,410.96
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 53 页 共 63 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,420 42,935.62 0.00 0.00% 404,453,493.90 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
398.09 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 54 页 共 63 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年1 月5 日 ）基 金份 额总额 669,741,448.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 492,795,778.19
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 278,057,978.07
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 366,400,262.36
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 404,453,493.90
长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 55 页 共 63 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 自2018 年8 月28 日 起， 本基 金管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露 媒体 发布 相应 的 《 基金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 本基 金未 更换 会计 师 事务 所。 报 告期 应支付 给 德勤 华永 会计 师事 务所（特 殊普 通合
伙） 审计 的报 酬为 人民 币 50,000.00 元， 该审 计机 构 为本基 金提 供的 审计 服务 的连续 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 56 页 共 63 页
成交总 额的 比
例
总量的 比例
新时代 证券 1 580,026,275.77 27.73% 424,176.81 29.85% -
东北证 券 1 569,560,122.76 27.23% 302,610.70 21.30% -
招商证 券 1 395,382,359.57 18.90% 210,067.83 14.78% -
江海证 券 1 295,017,790.38 14.10% 274,750.76 19.34% -
兴业 证券 1 251,810,521.69 12.04% 209,331.16 14.73% -
中信证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
中国国 际金
融有限 证券
1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
新时代 证券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中国国 际金
融有限 证券
- - - - - - 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 57 页 共 63 页
方正证 券 - - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化如 下：
新增租 用新 时代 证券 交易 单元1 个。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号） 的有 关规 定 ，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1）选 择标 准：
a、 券商 基本 面评 价（ 财务状 况 、经 营状 况） ；
b、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d、券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金2017 年12 月31 日资 产 净值的 公告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 4 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 5 日
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 16 日
5
长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金 2017 年第4 季度报 告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 1 月 20 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 1 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金在 上海 长量 基金销 售投 资
顾 问 有限 公司 开通 转换、 定期 定 额投 资业
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 2 日 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 58 页 共 63 页
务及参 加申 购 （ 含定 投申 购） 费率 优惠活
动的公 告
8
长信基 金管 理有 限责任 公司 关 于旗 下基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 6 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 7 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 10 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增聘 长
信国防 军工 量化 灵活 配置 混合型 证券 投
资基金 基金 经理 的公 告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 2 月 13 日
12
长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金更 新的 招募 说明 书（2018 年第
【1】号 ）及 摘要 （仅 摘要见 报 ）
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 2 月 14 日
13
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下53
只基金 修改 基金 合同 、托 管协议 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
14
长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金基 金合 同（ 流动 性新规 修改 ）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
15
长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金托 管协 议（ 流动 性新规 修改 ）
公司 网站 2018 年 3 月 24 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公
司手机 银行 基金 申购 （ 含定 期定额 投资 申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
17
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北
京蛋卷 基金 销售 有限 公司 为旗下 部分 开
放式证 券投 资基 金代 销机 构并开 通转 换 、
定期定 额投 资业 务及 参加 申购 （含 定投 申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加中国 工商 银 行股 份有
限公司 个人 电子 银行 基金 申购费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
19
长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金 2017 年 年度 报告及 摘 要（ 仅摘
要见报 ）
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 3 月 31 日
20
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金所持 证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月 18 日
21
长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金 2018 年第1 季度报 告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 4 月 20 日
22
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金所持 证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月 21 日
23
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 嘉
实财富 管理 有限 公司 为旗 下部分 开放 式
证券投 资基 金代 销机 构并 开通转 换业 务
及参加 申购 费率 优惠 活动 的公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报、
公司网 站
2018 年 5 月 7 日
24 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 上证报 、中 证报 、证 2018 年 5 月 8 日 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 59 页 共 63 页
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
券时报 、公 司网 站
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加中 国银 河证券 股份 有
限公司 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月 17 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上
海基煜 基金 销售 有限 公司 为旗下 部分 开
放式证 券投 资基 金代 销机 构并开 通转 换 、
定期定 额投 资业 务及 参加 申购 （含 定投 申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报、
公司网 站
2018 年 5 月 28 日
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 珠
海盈米 财富 管理 有限 公司 为旗下 部分 开
放式证 券投 资基 金代 销机 构并开 通转 换 、
定期定 额投 资业务 及参 加申 购 （ 含定 投申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报、
公司网 站
2018 年 5 月 30 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月 31 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金投资 资产 支持 证券 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 7 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 15 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 20 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 22 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 28 日
34
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公
司手机 银行基 金申 购 （含 定期 定 额投 资申
购） 费率 优惠 活动 及网 上银 行定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
35
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金2018 年6 月30 日 资产 净值的 公告
公司网 站 2018 年 6 月 30 日
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 开
源证券 股份 有限 公司 为旗 下部分 开放 式
证 券 投资 基金 代销 机构 并开 通 转换、 定期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 7 月 11 日
37
长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金 2018 年第2 季度报 告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 7 月 20 日
38
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加第 一创 业证券 股份 有
限公司 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 8 月 2 日 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 60 页 共 63 页
39
长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金更 新的 招募 说明 书（2018 年第
【2】号 ）及 摘要 （仅 摘要见 报 ）
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 8 月 18 日
40
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行
业高级 管理 人员 变更 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 8 月 28 日
41
长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金 2018 年 半年 度报告 及 摘要 （仅
摘要见 报）
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 8 月 29 日
42
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 8 月 31 日
43
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 9 月 1 日
44
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 9 月 22 日
45
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公
司手机 银行 基金 申购 （ 含定 期定额 投资 申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 9 月 29 日
46
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 10 月 9 日
47
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 10 月 12 日
48
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 10 月 13 日
49
长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金 2018 年第3 季度报 告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 10 月 25 日
50
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 旗
下部分 开放 式基 金参 加“ 长金通 ”网上
直销平 台及 直销 柜台 基金 转换业 务的 公
告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报、
公司网 站
2018 年 10 月 29 日
51
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加华 福证 券有限 责任 公
司基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购 ） 费率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 11 月 8 日
52
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 国
防军工 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金基金 经理 变更 的公 告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 12 月 1 日
53
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金在 上海 利得 基金销 售有 限
公 司 开通 转换、 定期 定额 投资 业 务的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报、
公司网 站
2018 年 12 月 5 日
54
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 股权 变
更的公 告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 12 月 21 日
55
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加中 国工 商银行 股份 有
限公司 定期 定额 投资 申购 费率优 惠活 动
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 12 月 27 日 长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 61 页 共 63 页
的公告
56
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加中 国农 业银行 股份 有
限 公 司基 金及 基金 组合 申购 （含 定期 定额
投资申 购） 费率 优惠 活动 的公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 12 月 28 日
长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 62 页 共 63 页
§12 影响投 资者决策的 其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信国防军工量化混合 2018 年 年度报告
第 63 页 共 63 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2、 《长 信国 防军 工量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3、 《长 信国 防军 工量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4、 《长 信国 防军 工量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5、 报告 期内 在指 定报 刊上披 露 的各 种公 告的 原稿 ；
6、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
13.2 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查阅 方式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 29 日
