长信中证500 指数增 强型证券投 资基金
2018 年年 度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国建 设银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 基金
合 同 的规 定，于 2019 年 3 月 26 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年12 月 31 日止 。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 .............................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 7
3.3 其他 指标 ................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ....................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 14
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 17
6.1 审计 报告 基本 信息 ................................................................................................................... 17
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ............................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 19
7.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 19
7.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 20
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 21
7.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 46
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 46
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 46
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 47
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 51
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 53
8.6 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 债券 投资 明细 ........................... 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ................... 53 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 53
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 53
8.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 55
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 55
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 55
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 55
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 57
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 57
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 57
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 57
11.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 57
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 59
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................. 64
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ..................................... 64
12.2 影 响投 资者 决策 的其他 重 要信息 ......................................................................................... 65
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 66
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 66
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 66
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 66
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信中 证 500 指数 增强 型证 券 投资 基金
基金简 称 长信中 证 500 指数
基金主 代码 004945
交易代 码 004945
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 26,781,548.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通 过严 格的 投资 纪律
约束和 数量 化风 险管 理手 段，追 求基 金净 值增 长率 与
业绩比 较基 准之 间跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 的最 小化 ，
力争日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过0.5% ， 年跟 踪误
差不超 过 7.75% ， 同时 力求 实现超 越标 的指 数的 业绩 表
现，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略
本基金 在指 数化 投资 的基 础上通 过数 量化 模型 进行 投
资组合 优化 ，在 控制 与业 绩比较 基准 偏离 风险 的前 提
下，力 争获 得超 越标 的指 数的投 资收 益。
本基金 为股 票指 数增 强型 证券投 资基 金， 投资 股票 的
资产不 低于 基金 资产 的 80% ， 其 中， 投资 于标 的指 数成
分股及 其备 选成 分股 的比 例不低 于非 现 金基 金资 产的
80%； 每个 交易 日日 终在 扣除 股 指期 货合 约需 缴纳 的交
易保证 金后 ，应 当保 持不 低于基 金资 产净 值5% 的 现金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。大 类资 产配 置不 作
为本基 金的 核心 策略 ，一 般情况 下将 保持 各类 资产 配
置的基 本稳 定。 在综 合考 量系统 性风 险、 各类 资产 收
益风险 比值 、股 票资 产估 值、流 动性 要求 、申 购赎 回
以及分 红等 因素 后， 对基 金资产 配置 做出 合适 调整 。
业绩比 较基 准
中证 500 指数收益率*95%+ 银行活期存款利率( 税
后)*5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，具 有较高 预期 风险 、较 高预 期
收益的 特征 ，其 预期 风险 和预期 收 益均 高于 混合 型基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 田青
联系电 话 021-61009999 010-67595096
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
注册地 址
中国（上海）自由贸易试验
区 银 城中路 68 号 9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号9 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 成善栋 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼、 北京 市西 城区
闹 市 口大街 1 号院 1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计 师事 务所
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街17 号
长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2018 年
2017 年 8 月 30 日( 基 金合同
生效日)-2017 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -6,887,236.97 -5,005,936.64
本期利 润 -4,373,734.17 -8,289,568.90
加权平 均基金 份额 本期 利润 -0.0323 -0.0233
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.36% -2.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 -24.06% -1.89%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2018 年末 2017 年末
期末可 供分 配利 润 -6,836,909.90 -5,970,231.20
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2553 -0.0189
期末基 金资 产净 值 19,951,930.51 309,231,938.26
期末基 金份 额净 值 0.7450 0.9811
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -25.50% -1.89%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.92% 1.63% -12.52% 1.74% 1.60% -0.11%
过去六 个月 -16.81% 1.52% -19.15% 1.50% 2.34% 0.02%
过去一 年 -24.06% 1.43% -31.85% 1.43% 7.79% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-25.50% 1.29% -33.43% 1.31% 7.93% -0.02%
长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2017 年8 月30 日至2018 年 12 月 31 日。
2、 按基 金合 同规 定， 本 基金 自 基金 合同 生效 之日起6 个 月内 为建 仓期， 报告 期末 已 完成 建仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为2017 年8 月 30 日，2017 年净 值增 长率 按当 年实 际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2017 年 8 月 30 日， 本基金 基金 合同 生效 日起 至本报 告期 末未 进 行
利润分 配。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准， 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、武 汉钢 铁有 限公 司占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海彤 骏
投资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占4.54% 。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 64 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔 100 等权 重指 数增 强 型证 券投 资基 金、 长信 利 鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长 信内 需成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF）、 长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债
券型证 券投 资基 金、 长信 稳势纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长信 中证500 指数 增强型 证券 投资 基金 、长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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长信长金通货 币市场基 金 、长信稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保
行业量化股票 型证券投 资 基金、 长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置
混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券
投资基金、长 信先机 两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型
证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配
置混合 型基 金中 基金 （FOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋海岸
长信中证 500
指数增 强型 证
券投资 基金 、
长信国 防军 工
量化灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 、长 信
中证能 源互 联
网主题 指数 型
证券投 资基 金
（LOF）和 长 信
先优债 券型 证
券投资 基金 的
基金经 理
2018 年2 月 13
日
- 4 年
理 学 硕士， 上海 交通 大
学应用数学研究生毕
业，具有基金从业资
格。 曾担 任海 通期 货股
份 有 限公 司研 究员、 前
海开源基金管理有限
公司投资经理助理和
西部证券股份有限公
司研究 员。 2016 年9 月
加入长信基金管理有
限责任 公司 ， 历任 量化
投 资 部研 究员、 基金 经
理助理 、 长信 中证 一带
一路主题指数分级证
券投资基金的基金经
理，现 任长 信中 证 500
指数增强型证券投资
基 金、 长信 国防 军工 量
化灵活配置混合型证
券投资 基金 、 长信 中证
能源互联网主题指数
型证券 投资 基金 （LOF ）
和长信先优债券型证
券投资基金的基金经
理。
常松
曾任本 基金 的
基金经 理
2017 年8 月 30
日
2018 年 9 月 8
日
17 年
曾任本基金的基金经
理 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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宋海岸
曾任本 基金 的
基金经 理助 理
2017 年12 月4
日
2018 年 2 月 2
日
4 年
曾任本基金的基金经
理助理
注：1、 首 任基 金经 理任职 日 期以 本基 金成 立之 日为 准； 新增 或变 更以 刊登新 增/ 变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2、 公司 使用 的交 易执 行软件 系 统必 须具 备如 下功 能：
（1）严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开 关。
3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 证指 数收 益率-24.59%，沪 深 300 指 数收 益率-25.31%，中 证 500 指数 收益率-33.32%，
创业板 指收 益率-28.65% 。
本基金 根据 股票 的基 本面 情况和 市场 面情 况构 建 Alpha 模 型， 寻找 质地 优异 、被市 场低 估的
投 资 标的 。综合 Alpha 模 型得分 、风 险模 型、 交易 成本模 型， 定期 优化 组合 权重， 在控 制组 合 跟
踪误差 的基 础上 提升 组合 的收益 率。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年12 月31 日， 本 基 金份 额净 值为 0.7450 元， 累计 份额 净值 为 0.7450 元， 本报 告
期基金 份额 净值 增长 率为-24.06% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率为-31.85% 。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 宏观 环境 依旧 艰 难， 经 济增 速难 有起色 ， 但 随着 货币 政策 逐步宽 松、 减税 降费
政策逐步实施 ，广义流 动 性和资本回报 率将得到 改 善，企业的基 本面将逐 步 好转。同时 政府投资
和民间投资的 企稳反弹 也 给中国经济和 资本市场 注 入新的动力。 放眼国际 ， 虽然中美贸 易冲突存
在不确定性， 但全球经 济 下滑的局面也 使得各国 政 府谨慎看待紧 缩型政策 ， 未来几年将 是中国经
济结构转型和 产业升级 的 重要窗口期。 此外，A 股 加速国际化也 在催生资 本 市场的变革 ，长远来
看未来的投资 环境将更 加 多元化和专业 化，市场 风 格将更加分散 ，不同的 投 资策略或都 将有各自
的机会 。2018 年指 数全 年 运行至 历史 低位 ， 估 值水 平已经 蕴含 较高 安全 边际 ， 且行 业中 观表 现也
在不同 程度 的企 稳转 暖， 因此我 们 对A 股 保持 谨慎 乐观。
我们将保持稳 定的仓位 ， 定期评估基本 面和技术 面 选股因子的表 现，继续 坚 持已有的量化 选
股模型 ，结 合严 格的 风险 控制， 追求 持续 且稳 健的 超额收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本年度内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及配套法 律法规， 时 刻以合规运作 、
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并
督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本年度内，为 确保监管 要 求的有效实施 ，公司监 察 稽核部在原有 的风险管 控 的基础上，积 极
响应监管要求 ，依照监 管 要求更新情况 开展公司 业 务梳理及调整 工作，及 时 组织召开内 部控制委
员会会议，对 新规要求 进 行解读，并依 照新规要 求 ，对各业务部 门业务流 程 及制度规范 的调整进
行深入 探讨 ，并 加强 对关 键业务 岗位 合规 传导 工作 。
本年度内，监 察稽核部 建 立了以组合压 力测试为 主 要方式，定期 对投资组 合 的风险状况进 行
检测的机制， 对投资组 合 整体流动性情 况进行分 析 ，并适时召集 各业务部 门 的沟通会议 就各项可
能面临 的风 险进 行沟 通、 讨论， 防范 系统 性风 险事 件的发 生。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工
作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 ， 熟悉相关法 规和估值
方法，均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ，估值决策 由与会估
值 工 作小 组成员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则， 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ，
达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1、 本 基金 在符 合基 金法 定 分红条 件的 前提 下可 进行 收益分 配， 具体 分红 方案 见基金 管理 人根
据 基 金运 作情 况届 时不 定期 发 布的 相关 分红 公告， 若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月 可不 进行 收益
分配；
2、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3、 基金 收益 分配 后基 金份额 净 值不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4、 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
自2018 年7 月24 日至 2018 年10 月19 日， 本 基金 资产净 值已 连续 六十 个工 作日低 于五 千万
元，本基金管 理人已向 中 国证监会报送 了解决方 案 。截至报告期 末，本基 金 资产净值仍 低于五千
万元。
长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报告 编号
德师报(审) 字(19) 第 P00124 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长信中 证 500 指 数增 强型证 券 投资 基金 全体 持有 人：
审计意 见 我们审计了长信中证 500 指数增强型证券投资 基金 的财务报表，
包括2018 年 12 月 31 日的资 产 负债 表，2018 年度 的 利润表 、 所有
者权益(基金 净值)变 动表 以及财 务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 中
国 证券 监督 管理 委员 会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定
编制， 公允反 映了长 信中 证 500 指数 增强型证 券投 资 基金 2018
年 12 月 31 日的 财务 状况、2018 年度 的经 营成 果和 基金净 值变 动
情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长信中证 500 指数增 强型证券投资基金， 并履 行了职业道德
方面的 其他 责任 。 我们 相 信， 我们 获取 的审 计证 据 是充分 、 适当 的，
为发表 审计 意见 提供 了基 础。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 长 信基 金管 理有 限责 任公司( 以下 简称 “ 基金 管理人 ”)管理 层对
其他信息负责。其他 信息 包括长信中证 500 指数增 强型证券投资
基金 2018 年度 报告 中涵 盖 的信息 ，但 不包 括财 务报 表和我 们的 审
计报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金 管理人管 理层负责 按照企 业会计准 则和中国 证券监 督管理 委
员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表， 使其
实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以 使财务 报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 而导致 的重 大错 报。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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在编制财务 报表时， 基金 管理人管 理层负 责评估长 信中证 500 指
数增强 型证 券投 资基 金的 持续经 营能 力， 披露 与持 续 经营相 关的 事
项(如适 用) ， 并 运用 持续经 营 假设， 除非 基金 管理人 管 理层 计划 清
算长信中证 500 指 数增强 型证券投资基金、终 止经 营或别无其他
现实的 选择 。
基金管理人 治理层负 责监 督长信中 证 500 指数增 强 型证券投 资基
金的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们 的目标是 对财务报 表整体 是否不存 在由于舞 弊或错 误导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重 大 错报 存在 时总 能发 现。 错报 可能 由于 舞弊 或错误 导 致， 如 果合
理 预期 错报 单独 或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在 按 照审 计准 则执 行审 计工 作 的过 程中， 我们 运用职 业 判断， 保持
职业怀 疑。 同时 ，我 们也 执行以 下工 作：
(1) 识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对这 些 风险， 并获 取充 分、 适当 的 审计 证据 ，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与审计相关 的内部 控制，以设计恰当的 审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3) 评价基金管理人 管理层 选用会计政策的恰当 性和 做出会计估计
及相关 披露 的合 理性 。
(4) 对基金管理 人管 理层使 用持续经营假设的恰 当性 得出结论。同
时，根据获取的审计 证据 ，就可能导致对长信 中证 500 指数 增强
型 证券 投资 基金 持续 经营能 力产 生重 大疑 虑的 事项或 情况 是否 存
在重大 不确 定性 得出 结论 。 如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定
性， 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表
中的相 关披 露； 如 果披 露 不充分 ， 我们 应当 发表 非 无保留 意见。 我
们 的 结论 基于 截至 审计 报告 日 可获 得的 信息。 然而， 未 来 的事 项或
情况可能导致长信中 证 500 指数增强型证券投 资基 金不能持续经
营。
(5)评价财务报表 的总体列 报、结构和内容(包括 披露) ，并评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 曾浩
吴凌志
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日
长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 信中证 500 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,652,823.25 10,714,655.56
结算备 付金
80,912.58 10,308,812.17
存出保 证金
43,059.79 1,158,167.76
交易性 金融 资产 7.4.7.2 18,404,599.52 270,098,862.85
其中： 股票 投资
18,404,599.52 270,051,219.65
基金投 资
- -
债券投 资
- 47,643.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 18,040,439.39
应收利 息 7.4.7.5 456.96 -944.86
应收股 利
- -
应收申 购款
30,186.08 1,007.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
20,212,038.18 310,321,000.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,551.97 990.51
应付管 理人 报酬
14,083.00 208,865.34
应付托 管费
2,640.56 39,162.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 39,823.09 661,949.53
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 200,009.05 178,094.45
负债合 计
260,107.67 1,089,062.10
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 26,781,548.25 315,202,169.46
未分配 利润 7.4.7.10 -6,829,617.74 -5,970,231.20
所有者 权益 合计
19,951,930.51 309,231,938.26
负债和 所有 者权 益总 计
20,212,038.18 310,321,000.36
注：1 、 报告 截止 日2018 年12 月31 日， 基金 份额 净值 0.7450 元， 基金 份额总 额 26,781,548.25
份。
2、 本基 金本 报告 期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日， 本基 金基 金合 同于 2017 年 8
月30 日起 正式 生效 ，上 年 度可比 期间 不满 一个 会计 年度。
7.2 利 润表
会计主 体： 长 信中证 500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 8 月 30 日(基
金合同生效日)至2017
年12 月31 日
一、收入
-484,419.33 -5,416,245.51
1.利息 收入
151,079.53 259,779.46
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 140,923.88 170,927.97
债券利 息收 入
45.81 10.99
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,109.84 88,840.50
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
-3,447,442.24 -2,582,695.58
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -5,469,285.75 -2,808,760.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,217.56 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 1,274,070.30 -
股利收 益 7.4.7.16 746,555.65 226,064.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 2,513,502.80 -3,283,632.26 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
7.4.7.18 298,440.58 190,302.87
减：二、费用
3,889,314.84 2,873,323.39
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,064,276.98 960,689.45
2．托 管费 7.4.10.2.2 199,552.03 180,129.30
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.19 2,267,222.40 1,533,921.31
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
4,316.04 -
7． 其他 费用 7.4.7.20 353,947.39 198,583.33
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-4,373,734.17 -8,289,568.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-4,373,734.17 -8,289,568.90
注：本 基金 本报 告期 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 ，本 基金 基金 合同于 2017 年 8 月
30 日起 正式 生效 ，上 年度可 比 期间 不满 一个 会计 年度 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长 信中证 500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
315,202,169.46 -5,970,231.20 309,231,938.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -4,373,734.17 -4,373,734.17
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以“-”号 填
列）
-288,420,621.21 3,514,347.63 -284,906,273.58
其中：1.基金 申购 款 115,766,167.08 -14,032,601.54 101,733,565.54
2.基 金赎 回款 -404,186,788.29 17,546,949.17 -386,639,839.12
四、本期向基金份额持 - - - 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 22 页 共 66 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
26,781,548.25 -6,829,617.74 19,951,930.51
项目
上年度可比期间
2017 年8 月30 日(基金合同生效日)至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
210,352,867.81 - 210,352,867.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -8,289,568.90 -8,289,568.90
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以“-”号 填
列）
104,849,301.65 2,319,337.70 107,168,639.35
其中：1.基金 申购 款 315,641,603.29 -2,958,097.76 312,683,505.53
2.基 金赎 回款 -210,792,301.64 5,277,435.46 -205,514,866.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
315,202,169.46 -5,970,231.20 309,231,938.26
注：本 基金 本报 告期 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 ，本 基金 基金 合同于 2017 年 8 月
30 日起 正式 生效 ，上 年度可 比 期间 不满 一个 会计 年度 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长信中证 500 指数增强型 证券投资基金( 以下简称“本基金”) 系由基金管理人 长信基金管
理有限 责任 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 23 页 共 66 页
金基金合同》( 以下简称 “ 基金合同”) 及其他有 关法 律法规的规定 ，经中国 证 券监督管理 委员会
(以下 简称 “中国 证监 会”) 以 证监 许可[2017]1119 号文批 准公 开募 集。 本基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限为 不定 期， 首次 设 立募集 基金 份额 为 210,352,867.81 份， 经 毕马 威华 振会计 师事 务所(特
殊普通 合伙)验证 ，并 出具了 编 号为 毕马 威华 振验 字第 1700030 号的 验资 报告 。基金 合同 于 2017
年8 月 30 日正 式生 效。 本 基金的 基金 管理 人为 长信 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国建
设银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 截 至报 告期 末最新 公告 的基 金合 同及 《 长信中 证 500
指数增强型证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动 性的金融
工具，包括 国内依法 发行 上市的股票( 含中小板 、创 业板及其他 中国证监 会核 准发行的股 票)、衍
生工具(权证 、 股 指期 货等)、债 券( 国债 、 金 融债 、 企业债 、 公司 债、 次级债、 可转 换债 券、 分离
交易可 转债 、 央 行票 据、 中期票 据、 地方 政府 债、 短期融 资券 、 超 短期 融资 券等)、债 券 回 购 、银
行存款 、 资产 支持 证券 、 同 业存单 等 ， 以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。 如法 律法 规或 监管机 构 以后 允许 基金 投资 其他 品 种， 基金 管理 人
在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投资 范围。基 金 的投资组合比 例为：本 基 金持有的股 票资产占
基金资产的比 例为不低 于 80%。其中， 投资于标 的指 数成分股及其 备选成分 股 的比例不低于 非现
金基金资产 的 80%， 每个 交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，应当保 持不低
于基 金资 产净值 5% 的 现金 （不包 括结 算备 付金 、 存 出保证 金、 应收 申购 款等 ） 或到 期日 在一 年以
内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+ 银行活期存款利率( 税
后)×5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 24 页 共 66 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 上年 度可 比 期间为 2017
年8 月 30 日(基金 合同 生效 日) 至2017 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1)金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2)金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 25 页 共 66 页
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包括 转出 的非现 金 资产 或承 担的
新金融 负债)之间 的差 额，计 入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下：
1)对于 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 以及 交易 所 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种(可
转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 按照 第三方 估值 机构 提供 的估 值确定 公允 价值 。
2)对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日有 市 价的，采用市 价确定公 允 价值；估值日 无
市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采用最近 交易市价 确 定公允价值； 对于发行 时 明确一定期限 限售期的 股 票，包括但 不限于非
公开发行股票 、首次公 开 发行时股票公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限 售期的股
票等， 按照 监管 机构 或行 业协会 的有 关规 定确 定公 允价值 。
3)对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日无 市 价且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 或基金管理人 估值委员 会 认为必要时 ，应参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。
4)当投资品种 不再存在 活 跃市场，基金 管理人估 值 委员会认为必 要时，采 用 市场参与者普 遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
-
利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利率 逐日 计提 。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
-
投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额确 认，由上 市 公司代扣代缴 的
个人所 得税 于卖 出交 易日 按实际 代扣 代缴 金额 确认 。
-
公允 价值 变动 收益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 0.80% 的年 费率 逐日 计提 。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.15% 的年费 率逐 日计 提。
本基金 的指 数许 可使 用费 按前一 日基 金资 产净 值 0.016%的年 费率 逐日 计提 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1)本基金在符 合基金法 定 分红条件的前 提下可进 行 收益分配，具 体分红方 案 见基金管理人 根
据基金 运作 情况 届时 不定 期发布 的相 关分 红公 告， 若 基金合 同生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分配；
2)本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可选择现 金 红利或将现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3)基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值； 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4)每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
5)法 律法 规或 监管 机关 另有 规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
1)对于在发行 时明确一 定 期限限售期的 股票，包 括 但不限于非公 开发行股 票 、首次公开发 行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等， 不 包括停牌、 新发行未
上 市、 回购 交易 中的 质押券 等 流通 受限 股票， 根据 《 关于 发布<证券 投资 基金投 资 流通 受限 股票 估
值指引(试行)> 的通 知》( 中基协 发[2017]6 号)，在 估 值 日按 照该 通知 规定 的流 通 受限 股票 公允价
值计算 模型 进行 估值 。
2)对于 证券 交易 所上 市的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停时 的 交易 不活
跃)等情况， 根据《中 国证 券监督管理 委员会关 于证 券投资基金 估值业务 的指 导意见》(中 国证监长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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会公告[2017]13 号) 及《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》( 中基协发
[2013]13 号)相 关规定， 本基金根据情 况决定使 用 指数收益法、 可比公司 法 、市场价格模 型法、
市盈率 法、 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1)证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营 过程 中发 生的 其 他增 值税 应税行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳 增值 税。
2)对 证券 投资 基金 从证 券市 场 中取 得的 收入， 包括买 卖 股票、 债券 的差 价收入 ， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3)对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个 月以内
(含 1 个月)的， 其股 息红利 所 得全 额计 入应 纳税 所得 额 ；持 股期 限在 1 个月以 上 至 1 年( 含 1 年)
的， 暂减按 50% 计入 应纳税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征 收个 人所 得税 。
上述所 得统 一适 用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
4)对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5)对 于基 金从事 A 股买 卖， 出 让方按 0.10% 的 税率缴 纳 证券( 股票) 交易 印花 税，对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 1,652,823.25 10,714,655.56
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 - -
存 款期限 1-3 个月 - -
存 款期限 3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计 1,652,823.25 10,714,655.56
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 19,174,728.98 18,404,599.52 -770,129.46
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,174,728.98 18,404,599.52 -770,129.46 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 273,405,575.11 270,051,219.65 -3,354,355.46
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 44,000.00 47,643.20 3,643.20
银行间 市场 - - -
合计 44,000.00 47,643.20 3,643.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 273,449,575.11 270,098,862.85 -3,350,712.26
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
合同/ 名 义金
额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 - - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 - - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
合同/ 名 义金
额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 5,007,520.00 - -
其中： 股指 期货 投资
5,007,520.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 5,007,520.00 - -
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 31 页 共 66 页
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 395.54 5,163.53
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 39.82 3,937.77
应收债 券利 息 - 10.99
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -10,109.84
应收申 购款 利息 0.26 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 21.34 52.69
合计 456.96 -944.86
注：其 他为 应收 保证 金利 息。
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 39,823.09 661,949.53
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 39,823.09 661,949.53
7.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 9.05 2.23
应付其 他- 指数 使用 基费 50,000.00 50,092.22
预提审计 费用 30,000.00 28,000.00
预提信息 披露 费 120,000.00 100,000.00
合计 200,009.05 178,094.45
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 315,202,169.46 315,202,169.46
本期申 购 115,766,167.08 115,766,167.08
本期赎 回( 以"-" 号填列) -404,186,788.29 -404,186,788.29
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 26,781,548.25 26,781,548.25
注：本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份(金) 额， 本期 赎回含 转换 出份(金) 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -4,139,725.43 -1,830,505.77 -5,970,231.20
本期利 润 -6,887,236.97 2,513,502.80 -4,373,734.17
本期基金份额交易
产生的 变动 数
4,190,052.50 -675,704.87 3,514,347.63
其中： 基金 申购 款 -8,963,331.64 -5,069,269.90 -14,032,601.54
基金赎 回款 13,153,384.14 4,393,565.03 17,546,949.17
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -6,836,909.90 7,292.16 -6,829,617.74
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年8 月30 日( 基 金合同 生 效日)
至 2017 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 92,592.31 137,024.84
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 43,840.70 12,949.54
其他 4,490.87 20,953.59
合计 140,923.88 170,927.97
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 、申 购款 利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
上年度 可比 期间
2017 年8 月30 日( 基金 合 同生效长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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12 月 31 日 日)至2017 年 12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 859,110,832.36 451,356,814.54
减：卖 出股 票成 本总 额 864,580,118.11 454,165,574.91
买卖股 票差 价收 入 -5,469,285.75 -2,808,760.37
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2017年8月30 日( 基金 合同 生效日)
至2017 年12 月31 日
债券投资收益——买卖债
券（ 、 债 转股 及债 券到 期兑
付）差 价收 入
1,217.56 -
债券投资收益——赎回差
价收入
- -
债券投资收益——申购差
价收入
- -
合计 1,217.56 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2017年8月30 日( 基金 合同 生效日)
至2017 年12 月31 日
卖出债 券 （ 、 债转 股及 债券
到期兑 付） 成交 总额
45,276.00 -
减 ：卖 出 债 券（ 、 债转 股及
债券到 期兑 付） 成本 总额
44,000.00 -
减：应 收利 息总 额 58.44 -
买卖债 券差 价收 入 1,217.56 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 买卖 权证 差价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2018 年 1 月 1 日至2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2017 年 8 月 30 日( 基 金合
同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
国债期 货投 资收 益 - -
股指期 货- 投资 收益 1,274,070.30 -
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 30 日( 基 金合同 生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 746,555.65 226,064.79
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 746,555.65 226,064.79
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 30 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 2,580,582.80 -3,350,712.26
——股票 投资 2,584,226.00 -3,354,355.46
——债券 投资 -3,643.20 3,643.20
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 -67,080.00 67,080.00
——权证 投资 - -
股指期 货投 资 -67,080.00 67,080.00
3.其他 - - 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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减：应税 金融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计 2,513,502.80 -3,283,632.26
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 30 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 298,393.02 169,263.91
转换费 收入 47.56 3.70
其他 - 21,035.26
合计 298,440.58 190,302.87
注： 本基金赎 回费 用由 赎 回基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担， 在基 金份 额持 有人赎 回时 收取 。其
中，对持 续持 有期 少于 7 日的投 资者 收取 的赎 回费 全额计 入基 金财 产； 其余 赎回费 总额 的 25% 应
归基金 财产 。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 30 日( 基 金合同 生 效日)
至 2017 年12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 2,263,501.50 1,533,792.31
银行间 市场 交易 费用 - -
期货交 易费 用
3,720.90 129.00
合计
2,267,222.40 1,533,921.31
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年8 月30 日( 基 金合同 生 效日)
至 2017 年12 月 31 日
审计费 用 30,000.00 28,000.00
信息披 露费 120,000.00 100,000.00
银行间 帐户 维护 费 360.00 -
指数使 用费_基点 费 200,000.00 67,391.30
其他费 用 3,587.39 3,192.03
合计 353,947.39 198,583.33
注 ：（ 1）按照 国家有关 规 定和基金合 同约定， 本基 金的指数许 可使用费 从基 金财产中列 支，按 前长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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一日的 基金 资产 净值×0.016%的年 费率 计提 ，逐 日累计 至 每季 季末 ，按 季支 付。 其 计算 公式
为 ： 日指 数许 可使 用费= 前一 日 基金 资产 净值×0.016%÷当年 天数 。 自 基金 合同生 效 之日 所在 季度
的下一 个季 度起 ，指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季度5 万 元。
（2）其 他费 用为 银行 手续费 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司(以下 简称 “ 长信 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司( 以下简称“ 中国建设银
行”)
基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
上海海 欣集 团股 份有 限公 司(以下 简称 “ 海欣 集团 ”) 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司
基金管理人 的股东 （股权 转让前的 股
东）
上海长江财富资产管理有限公司( 以下简称“ 长江财
富”)
基金管 理人 的子 公司
上海 彤胜投资管 理中心（有限 合伙）( 以下简称 “彤胜
投资”)
基金管 理人 的股 东
上海 彤骏投资管 理中心（有限 合伙）( 以下简称 “彤骏
投资”)
基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁有 限公 司
基金管理人 的股东 （股权 转让后的 股
东）
注 ：（ 1 ）以 下关 联交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
（2） 经 长信 基金 管理 有限责 任 公司 股东 会审 议通 过， 并获 中国 证券 监督 管理委 员 会 《关 于核
准长信 基金 管理 有限 责任 公司变 更股 权的 批复 》 （ 证 监许可[2018]1905 号） ， 长 信基金 管理 有限 责
任公司原股东武汉钢铁股 份有限公司将其持有的长 信基金管理有限责任公司 15.15% 的股权全 部
转让给 武汉 钢铁 有限 公司 。 长信基 金管 理有 限责 任公 司 2018 年12 月 21 日 已就股 东 变更 事宜 发布
公告，股东变 更为长江 证 券股份有限公 司、上海 海 欣集团股份有 限公司、 武 汉钢铁有限 公司、上长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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海彤胜 投资 管理 中心 （有 限合伙 ）和 上海 彤骏 投资 管理中 心（ 有限 合伙 ） 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.4.10.1.2 债券 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 。
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年8 月30 日( 基 金合同 生 效日)
至 2017 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,064,276.98 960,689.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,967.21 841.18
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金的 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 ×0.80% 的 年费 率计 提， 逐
日累计至每月 月末，按 月 支付。其计算 公式为： 日 基金管理人报 酬=前一日 基 金资产净值×0.80%
÷当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
上年度 可比 期间
2017 年8 月30 日( 基 金合同 生 效日)长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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月31 日 至 2017 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
199,552.03 180,129.30
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 ×0.15% 的 年费 率计 提， 逐
日累计至每月 月末，按 月 支付。其计算 公式为： 日 基金托管费=前 一日基金 资 产净值×0.15%÷当
年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购)交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上海长江财富资
产管理 有限 公司
7,283,875.67 27.20% - -
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 招募 说明 书公 布的费 率执 行。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 8 月 30 日( 基 金合同 生 效日) 至
2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设 银行 1,652,823.25 92,592.31 10,714,655.56 137,024.84
注：本基金通 过“中国 建 设银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司等 结算 账户 ， 于2018 年12 月31 日相 关余额 为 人民币79,356.68 元(2017 年12 月31 日：
相关余 额为 人民 币 10,308,812.17 元)。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601138
工业
富联
2018 年
5 月28
日
2019
年6 月
10 日
新股锁
定
13.77 10.97 17,576 242,021.52 192,808.72 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 因暂时 停牌 流通 受限 的证 券。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，战略与产 品研发部 负 责进行投资 风险分析
与绩效 评估 。监 察稽 核部 向督察 长负 责， 并向 总经 理汇报 日常 行政 事务 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管人 中国 建设 银行， 与该 银行 存款 相关 的信用 风险 不重 大。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金与由本 基 金管理人管理 的其他基 金 共同持有一 家公司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款兑 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的 同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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AAA 0.0 0.00
AAA 以下 0.00 47,643.20
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 47,643.20
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条 款，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管
理人对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 42 页 共 66 页
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资 产主 要为 银行 存款 、结算 备付 金、 存出 保证 金及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月31 日
6 个月 以内
6 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,652,823.25 - - - - 1,652,823.25
结算备 付金 80,912.58 - - - - 80,912.58
存出保 证金 43,059.79 - - - - 43,059.79
交易性 金融 资产 - - - - 18,404,599.52 18,404,599.52
应收利 息 - - - - 456.96 456.96
应收申 购款 - - - - 30,186.08 30,186.08
资产总 计 1,776,795.62 - - - 18,435,242.56 20,212,038.18
负债
应付赎 回款 - - - - 3,551.97 3,551.97
应付管 理人 报酬 - - - - 14,083.00 14,083.00
应付托 管费 - - - - 2,640.56 2,640.56
应付交 易费 用 - - - - 39,823.09 39,823.09
其他负 债 - - - - 200,009.05 200,009.05
负债总 计 - - - - 260,107.67 260,107.67
利率敏 感度 缺口 1,776,795.62 - - - 18,175,134.89 19,951,930.51
上年度 末
2017 年12 月31 日
6 个月 以内
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
10,714,655.56
- - - - 10,714,655.56
结算备 付金
10,308,812.17
- - - - 10,308,812.17
存出保 证金
1,158,167.76
- - - - 1,158,167.76
交易性 金融 资产 47,643.20 - - - 270,051,219.65 270,098,862.85
应收证 券清 算款 - - - - 18,040,439.39 18,040,439.39
应收利 息 - - - - -944.86 -944.86
应收申 购款 - - - - 1,007.49 1,007.49
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 22,229,278.69 - - - 288,091,721.67 310,321,000.36
负债
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - 990.51 990.51 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 43 页 共 66 页
应付管 理人 报酬 - - - - 208,865.34 208,865.34
应付托 管费 - - - - 39,162.27 39,162.27
应付交 易费 用 - - - - 661,949.53 661,949.53
其他负 债 - - - - 178,094.45 178,094.45
负债总 计 - - - - 1,089,062.10 1,089,062.10
利率敏 感度 缺口 22,229,278.69 - - - 287,002,659.57 309,231,938.26
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利率下降 27 个
基点
0.00 744.33
市场利率上升 27 个
基点
0.00 -744.33
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括 VaR(Value at Risk)等指 标来 测试 本基 金面临 的 潜在 价格 风险 ，及 时可 靠 地对 风险 进行
跟踪和 控制 。
于12 月31 日， 本基 金面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 18,404,599.52 92.24 270,051,219.65 87.33
交易性 金融 资产 － 基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - 47,643.20 0.02
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 18,404,599.52 92.24 270,098,862.85 87.35
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 3.76%（2017 年 12
月31 日VaR 值为 2.72%)
-750,487.95 -8,416,901.03
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生金融工具 及 非衍生金 融 工具。取 95% 的 置信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2017 年的 分析 同样 基于该 假 设。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价值
(a)不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币18,211,790.80 元， 属于 第 三层 次的 余额 为人 民币 192,808.72 元 ，无
属于第 二层 次的 余额 为( 于2017 年12 月 31 日， 第 一层次 的余 额为 人民 币 256,822,171.20 元 ，属
于第二 层次 的余 额为人 民币 13,276,691.65 元 ，无 属于第 三层 次的 余额)。
长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 计量的 金融 工具
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期变 动
情况如 下：
上年度 末余 额为 人民 币 0.00 元， 本期 转入 第三 层次金 额 为人 民币 0.00 元， 转 出第三 层次 金
额 为 人民币 0.00 元 ，当 期计入 损益 的利 得或 损失 总额为 人民 币-49,212.80 元，本 期购 买金 额为
人民币 242,021.52 元， 出 售金额 为人 民币 0.00 元， 本 期末 余额 为人 民币 192,808.72 元， 本期
末持有 的资 产计 入损 益的 当期未 实现 利得 或损 失的 变动金 额为 人民 币-49,212.80 元。
(2)除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 18,404,599.52 91.06
其中： 股票 18,404,599.52 91.06
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,733,735.83 8.58
8 其他各 项资 产 73,702.83 0.36
9 合计 20,212,038.18 100.00
注： 本基 金本 报告 期未 通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 294,720.00 1.48
C 制造业 8,708,958.50 43.65
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
773,886.00 3.88
E 建筑业 2,451.00 0.01
F 批发和 零售 业 431,346.00 2.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 548,456.00 2.75
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
751,354.76 3.77
J 金融业 327,524.88 1.64
K 房地产 业 1,304,996.48 6.54
L 租赁和 商务 服务 业 277,809.00 1.39
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 986.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 310,985.00 1.56
R 文化、 体育 和娱 乐业 577,936.60 2.90
S 综合 - -
合计 14,311,410.22 71.73
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,870.00 0.01
B 采矿业 137,344.00 0.69
C 制造业 2,088,108.30 10.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
160,212.00 0.80
E 建筑业 274,384.00 1.38
F 批发和 零售 业 214,500.00 1.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 189,478.00 0.95
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
178,050.00 0.89
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 187,200.00 0.94
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 42,163.00 0.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 239,400.00 1.20
R 文化、 体育 和娱 乐业 379,480.00 1.90
S 综合 - -
合计 4,093,189.30 20.52
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000656 金科股 份 61,300 379,447.00 1.90
2 000667 美好置 业 150,000 375,000.00 1.88
3 000543 皖能电 力 73,700 353,023.00 1.77
4 600737 中粮糖 业 47,300 348,128.00 1.74
5 002242 九阳股 份 21,500 344,215.00 1.73
6 000049 德赛电 池 11,800 338,424.00 1.70
7 600500 中化国 际 48,500 331,740.00 1.66
8 600155 华创阳 安 43,496 327,524.88 1.64
9 300133 华策影 视 35,610 319,065.60 1.60
10 002690 美亚光 电 14,900 317,072.00 1.59
11 300244 迪安诊 断 20,500 310,985.00 1.56
12 600859 王府井 22,900 310,524.00 1.56
13 600160 巨化股 份 46,000 304,980.00 1.53
14 000600 建投能 源 60,700 304,714.00 1.53
15 600881 亚泰集 团 90,700 300,217.00 1.50
16 603658 安图生 物 6,100 298,229.00 1.49
17 601966 玲珑轮 胎 21,700 296,205.00 1.48
18 002281 光迅科 技 11,000 295,460.00 1.48
19 000158 常山北 明 56,400 294,408.00 1.48
20 002410 广 联 达 13,900 289,259.00 1.45
21 002563 森马服 饰 32,400 289,008.00 1.45
22 000990 诚志股 份 24,000 288,240.00 1.44
23 600885 宏发股 份 12,600 284,256.00 1.42
24 600657 信达地 产 71,800 282,174.00 1.41
25 600801 华新水 泥 16,600 277,552.00 1.39
26 600787 中储股 份 55,300 276,500.00 1.39
27 002344 海宁皮 城 60,600 275,730.00 1.38
28 002463 沪电股 份 38,400 275,328.00 1.38
29 002191 劲嘉股 份 34,800 271,788.00 1.36
30 000039 中集集 团 25,600 270,848.00 1.36
31 601872 招商轮 船 73,300 270,477.00 1.36
32 603816 顾家家 居 6,000 270,000.00 1.35
33 600633 浙数文 化 33,000 268,950.00 1.35
34 000552 靖远煤 电 104,700 268,032.00 1.34
35 000021 深 科 技 46,600 267,950.00 1.34
36 600565 迪马股 份 102,800 267,280.00 1.34
37 300199 翰宇药 业 28,500 266,190.00 1.33
38 000156 华数传 媒 32,400 256,932.00 1.29 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 49 页 共 66 页
39 000729 燕京啤 酒 45,500 256,620.00 1.29
40 002049 紫光国 微 8,700 251,430.00 1.26
41 002353 杰瑞股 份 15,900 238,500.00 1.20
42 600143 金发科 技 44,902 222,264.90 1.11
43 000738 航发控 制 16,700 201,402.00 1.01
44 002841 视源股 份 3,500 199,150.00 1.00
45 002439 启明星 辰 9,271 190,611.76 0.96
46 600184 光电股 份 17,800 173,906.00 0.87
47 000970 中科三 环 20,800 152,464.00 0.76
48 002233 塔牌集 团 14,400 144,864.00 0.73
49 000848 承德露 露 15,000 120,600.00 0.60
50 002277 友阿股 份 38,000 120,080.00 0.60
51 000598 兴蓉环 境 28,700 115,661.00 0.58
52 002815 崇达技 术 7,000 102,270.00 0.51
53 002428 云南锗 业 15,800 79,000.00 0.40
54 603877 太平鸟 4,100 77,039.00 0.39
55 002028 思源电 气 5,600 55,272.00 0.28
56 000661 长春高 新 300 52,500.00 0.26
57 600580 卧龙电 气 5,200 32,760.00 0.16
58 000937 冀中能 源 6,700 25,259.00 0.13
59 600875 东方电 气 3,000 23,670.00 0.12
60 002603 以岭药 业 2,200 23,012.00 0.12
61 600141 兴发集 团 1,800 18,522.00 0.09
62 600426 华鲁恒 升 1,160 14,001.20 0.07
63 002371 北方华 创 200 7,552.00 0.04
64 600563 法拉电 子 100 4,214.00 0.02
65 300308 中际旭 创 100 4,069.00 0.02
66 002110 三钢闽 光 300 3,837.00 0.02
67 603868 飞科电 器 100 3,818.00 0.02
68 000581 威孚高 科 200 3,532.00 0.02
69 300383 光环新 网 200 2,534.00 0.01
70 002818 富 森 美 100 2,079.00 0.01
71 002223 鱼跃医 疗 100 1,961.00 0.01
72 603025 大豪科 技 160 1,784.00 0.01
73 002482 广田集 团 300 1,737.00 0.01
74 000528 柳
工 270 1,638.90 0.01
75 300182 捷成 股份 300 1,287.00 0.01
76 002266 浙富控 股 300 1,221.00 0.01
77 300039 上海凯 宝 300 1,218.00 0.01 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 50 页 共 66 页
78 000926 福星股 份 179 1,095.48 0.01
79 600967 内蒙一 机 100 1,040.00 0.01
80 002390 信邦制 药 250 1,022.50 0.01
81 600395 盘江股 份 200 1,002.00 0.01
82 600292 远达环 保 200 986.00 0.00
83 001696 宗申动 力 200 872.00 0.00
84 000089 深圳机 场 100 779.00 0.00
85 002251 步 步 高 100 742.00 0.00
86 002431 棕榈股 份 200 714.00 0.00
87 000877 天山股 份 100 711.00 0.00
88 600125 铁龙物 流 100 700.00 0.00
89 600458 时代新 材 100 678.00 0.00
90 600757 长江传 媒 100 652.00 0.00
91 600642 申能股 份 100 488.00 0.00
92 601001 大同煤 业 100 427.00 0.00
93 300026 红日药 业 100 305.00 0.00
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 600977 中国电 影 26,500 379,480.00 1.90
2 601100 恒立液 压 13,600 269,416.00 1.35
3 600699 均胜电 子 11,200 261,632.00 1.31
4 601231 环旭电 子 28,800 259,200.00 1.30
5 300347 泰格医 药 5,600 239,400.00 1.20
6 603606 东方电 缆 22,100 197,353.00 0.99
7 601138 工业富 联 17,576 192,808.72 0.97
8 600548 深高速 21,100 189,478.00 0.95
9 002318 久立特 材 29,700 188,298.00 0.94
10 603060 国检集 团 9,600 187,200.00 0.94
11 300531 优 博 讯 10,800 181,116.00 0.91
12 300525 博思软 件 7,500 178,050.00 0.89
13 002713 东易日 盛 11,300 177,184.00 0.89
14 603866 桃李面 包 3,900 176,124.00 0.88
15 002653 海 思 科 14,500 172,405.00 0.86
16 603368 柳药股 份 6,500 170,300.00 0.85
17 000544 中原环 保 31,600 160,212.00 0.80
18 603337 杰克股 份 4,000 146,760.00 0.74 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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19 601958 金钼股 份 23,200 137,344.00 0.69
20 002081 金 螳 螂 12,000 97,200.00 0.49
21 601607 上海医 药 2,600 44,200.00 0.22
22 600054 黄山旅 游 4,400 41,272.00 0.21
23 002020 京新药 业 2,200 18,920.00 0.09
24 603338 浙江鼎 力 325 18,304.00 0.09
25 002458 益生股 份 200 2,870.00 0.01
26 002705 新宝股 份 200 1,836.00 0.01
27 300285 国瓷材 料 100 1,667.00 0.01
28 002747 埃 斯 顿 158 1,344.58 0.01
29 002717 岭南股 份 100 891.00 0.00
30 601222 林洋能 源 100 484.00 0.00
31 002461 珠江啤 酒 100 440.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002001 新 和 成 7,918,756.00 2.56
2 600216 浙江医 药 7,142,769.00 2.31
3 600466 蓝光发 展 6,621,973.32 2.14
4 002299 圣农发 展 6,618,630.05 2.14
5 000975 银泰资 源 6,476,321.40 2.09
6 600787 中储股 份 6,462,426.00 2.09
7 002233 塔牌集 团 6,273,907.00 2.03
8 601677 明泰铝 业 5,335,273.45 1.73
9 600801 华新水 泥 5,082,435.12 1.64
10 600516 方大炭 素 5,032,246.00 1.63
11 000021 深 科 技 4,979,442.00 1.61
12 000426 兴业矿 业 4,906,101.00 1.59
13 002308 威创股 份 4,887,814.45 1.58
14 000636 风华高 科 4,816,534.00 1.56
15 000926 福星股 份 4,814,651.00 1.56
16 600282 南钢股 份 4,778,374.72 1.55
17 000988 华工科 技 4,777,515.00 1.54
18 000552 靖远煤 电 4,747,449.51 1.54 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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19 002635 安洁科 技 4,605,978.00 1.49
20 002477 雏鹰农 牧 4,605,825.67 1.49
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600525 长园集 团 9,503,923.67 3.07
2 002001 新 和 成 9,081,675.78 2.94
3 600516 方大炭 素 9,079,887.69 2.94
4 000975 银泰资 源 8,738,922.19 2.83
5 002299 圣农发 展 7,904,711.00 2.56
6 600566 济川药 业 7,853,870.02 2.54
7 600216 浙江医 药 7,012,674.00 2.27
8 000528 柳
工 6,861,007.00 2.22
9 000418 小天鹅 Ａ 6,390,160.46 2.07
10 300357 我武生 物 6,377,675.80 2.06
11 600787 中储 股份 6,246,304.00 2.02
12 600519 贵州茅 台 6,118,644.00 1.98
13 002233 塔牌集 团 6,049,896.00 1.96
14 000543 皖能电 力 5,981,162.02 1.93
15 300039 上海凯 宝 5,938,378.80 1.92
16 000997 新 大 陆 5,914,194.00 1.91
17 600757 长江传 媒 5,770,927.53 1.87
18 600466 蓝光发 展 5,718,737.64 1.85
19 000636 风华高 科 5,706,810.00 1.85
20 600141 兴发集 团 5,701,036.13 1.84
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 610,184,031.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 859,110,832.36
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（ 元）
风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计（元 ） -
股指期 货投 资本期 收益 （元 ） 1,274,070.30
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （ 元） -67,080.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
充分考 虑股 指期 货的 收益 率、流 动性 及风 险特 征， 运用股 指期 货对 冲系 统性 风险、 特殊 情况
下的流 动性 风险 ，如 大额 申购赎 回等 ，改 善组 合的 风险收 益特 性。 当股 指期 货大幅 贴水 时， 可采
用多头 套期 保值 策略 ，持 有至基 差收 敛， 增强 指数 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查，在 报 告编制日前一 年
内也没 有受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 ，不 存在 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 的情形 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 43,059.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 456.96
5 应收申 购款 30,186.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 73,702.83
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名指 数投 资股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 五名积 极投 资股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持有 的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
609 43,976.27 13,272,136.33 49.56% 13,509,411.92 50.44%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
98,802.77 0.37%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年8 月30 日 ） 基金 份额 总额 210,352,867.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 315,202,169.46
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 115,766,167.08
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 404,186,788.29
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,781,548.25
长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金 管理 人的重 大人 事变动
本报告 期内 自2018 年8 月28 日 起， 本基 金管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露 媒体 发布 相应 的 《 基金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
11.2.2 基 金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基 金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未 更换 会计 师 事务 所； 报 告期 应支付 给 德勤 华永 会计 师事 务所（特 殊普 通合
伙） 审计 的报 酬为 人民 币 30,000.00 元， 该审 计机 构 为本基 金提 供的 审计 服务 的连续 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 58 页 共 66 页
例
兴业证 券 1 875,967,605.52 59.71% 728,196.64 57.15% -
中信证 券 1 579,976,489.49 39.53% 540,132.10 42.39% -
招商证 券 1 11,076,339.00 0.76% 5,884.97 0.46% -
江海证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
中国国 际金
融有限 证券
1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券 - - - - - -
中信证 券 45,276.00 100.00% - - - -
招商证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
中国国 际金
融有限 证券
- - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化如 下：
新增租 用新 时代 证券 交易 单元1 个。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号） 的有 关规 定 ，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1）选 择标 准： 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 59 页 共 66 页
a、 券商 基本 面评 价（ 财务状 况 、经 营状 况） ；
b、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d、券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2017 年12 月31 日资 产净值 的 公告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 1 月 4 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 1 月 5 日
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方 法的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 1 月 16 日
5
长信中 证 500 指数 增强 型证 券 投资 基金 2017
年第4 季度 报告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 1 月 20 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 2 月 1 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 2 月 6 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股票 调整 估值 方 法的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 2 月 7 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 2 月 10 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增聘 长信 中
证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 经理 的
公告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 2 月 13 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下53 只基
金修改 基金 合同 、托 管协 议的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 3 月 24 日
12
长信中 证 500 指数 增强 型证 券 投资 基金 基金
合同（ 流动 性新 规修 改）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
13 长信中 证 500 指数 增强 型证 券 投资 基金 托管 公司网 站 2018 年 3 月 24 日 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 60 页 共 66 页
协议（ 流动 性新 规修 改）
14
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 3 月 29 日
15
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京 蛋
卷基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式证 券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换、 定 期定 额投 资
业务及 参加 申购 （含 定投 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 3 月 29 日
16
长信中 证 500 指数 增强 型证 券 投资 基金 2017
年年度 报告 及摘 要（ 仅摘 要见报 ）
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 3 月 31 日
17
长信中 证 500 指数 增强 型证 券 投资 基金 更新
的招募 说明 书 （2018 年 第【 1 】 号） 及摘 要 （仅
摘要见 报）
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 4 月 13 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 4 月 18 日
19
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海 长
量基金 销售 投资 顾问 有限 公司为 旗下 部分 开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换、 定 期定 额投 资
业务及 参加 申购 （含 定投 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报、公 司网 站
2018 年 4 月 19 日
20
长信中 证 500 指数 增强 型证 券 投资 基金 2018
年第1 季度 报告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 4 月 20 日
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 4 月 21 日
22
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 嘉实 财
富管理 有限 公司 为旗 下部 分开放 式证 券投 资
基金代 销机 构并 开通 转换 业务及 参加 申购 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报、公 司网 站
2018 年 5 月 7 日
23
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 5 月 8 日
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国银 河证 券股份 有限 公司 基
金申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 5 月 17 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海 基
煜基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式证 券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换、 定 期定 额投 资
业务及 参加 申购 （含 定投 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报、公 司网 站
2018 年 5 月 28 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 珠海 盈
米财富 管理 有限 公司 为旗 下部分 开放 式证 券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换、 定 期定 额投 资
业务及 参加 申购 （含 定投 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报、公 司网 站
2018 年 5 月 30 日
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关 于旗 下基 金持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
2018 年 5 月 31 日 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 61 页 共 66 页
站
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 投
资资产 支持 证券 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 6 月 7 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 招商 银
行股份 有限 公司 为旗 下长 信中 证 500 指 数增
强型证 券投 资基 金代 销机 构并开 通定 期定 额
投资业 务的 公告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 6 月 13 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 6 月 15 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 6 月 20 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 6 月 22 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 6 月 28 日
34
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动及 网上 银行 定期 定额 投资申 购费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 6 月 30 日
35
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2018 年6 月30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年 6 月 30 日
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 开源 证
券股份 有限 公司 为旗 下部 分开放 式证 券投 资
基金代 销机 构并 开通 转换、 定期定 额投 资业 务
及参加 申购 （含 定投 申购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报、公 司网 站
2018 年 7 月 4 日
37
长信中 证 500 指数 增强 型证 券 投资 基金 2018
年第2 季度 报告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 7 月 20 日
38
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加第 一创 业证 券股份 有限 公司 基
金申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 8 月 2 日
39
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行业 高
级管理 人员 变更 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 8 月 28 日
40
长信中 证 500 指数 增强 型证 券 投资 基金 2018
年半年 度报 告及 摘要 （仅 摘要见 报）
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 8 月 29 日
41
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 8 月 31 日
42
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 9 月 1 日
43
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 开展 直销 柜
台费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 9 月 4 日 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 62 页 共 66 页
44
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 长信 中
证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 增加 长江 证
券股份 有限 公司 等为 代销 机构并 参加 申购 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 9 月 4 日
45
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 长信 中
证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 增加 华福 证
券有限 责任 公司 等为 代销 机构并 参加 申购 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 9 月 6 日
46
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 中证
500 指数 增强 型证 券投 资基 金 基金 经理 变更
的公告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 9 月 8 日
47
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 9 月 22 日
48
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 长信 中
证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 在长 江证 券
股份有 限公 司等 代销 机构 开通定 期定 额投 资
申购业 务并 参与 定期 定额 投资申 购费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 9 月 26 日
49
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 9 月 29 日
50
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 10 月 9 日
51
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 10 月 12 日
52
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 10 月 13 日
53
长信中 证 500 指数 增强 型证 券 投资 基金 更新
的招募 说明 书 （2018 年 第【 2】 号） 及摘 要 （仅
摘要见 报）
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 10 月 13 日
54
长信中 证 500 指数 增强 型证 券 投资 基金 2018
年第3 季度 报告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 10 月 25 日
55
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加华 福证 券有 限责任 公司 基金 申
购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 11 月 8 日
56
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 平安 银
行股份 有限 公司 为旗 下部 分开放 式基 金代 销
机构并 开通 转换、 定期 定额 投资业 务及 参加 申
购（含 定投 申购 ）费 率优 惠活动 的公 告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 12 月 12 日
57
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 股权 变更 的
公告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 12 月 21 日
58
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国工 商银 行股份 有限 公司 定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 12 月 27 日 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 63 页 共 66 页
59
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国农 业银 行股份 有限 公司 基
金及基 金组 合申 购 （ 含定 期定额 投资 申购 ） 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 12 月 28 日
长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 64 页 共 66 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018 年
1 月 1
日至
2018 年
5 月 27
日
139,984,001.60 0.00 139,984,001.60 0.00 0.00%
2
2018 年
5 月 23
日至
2018 年
5 月 24
日
30,003,050.00 0.00 30,003,050.00 0.00 0.00%
3
2018 年
5 月 23
日至
2018 年
8 月 28
日
0.00 31,448,789.18 31,448,789.18 0.00 0.00%
4
2018 年
6 月 20
日至
2018 年
7 月 23
日
0.00 34,319,871.87 34,319,871.87 0.00 0.00%
5
2018 年
9 月 10
日至
2018 年
9 月 17
日
0.00 7,283,875.67 7,283,875.67 0.00 0.00% 长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
第 65 页 共 66 页
6
2018 年
9 月 10
日至
2018 年
9 月 27
日；
2018 年
10 月 9
日至
2018 年
12 月
31 日
0.00 7,283,875.67 0.00 7,283,875.67 27.20%
7
2018 年
9 月 26
日至
2018 年
9 月 26
日；
2018 年
11 月 7
日至
2018 年
12 月
31 日
0.00 5,988,260.66 0.00 5,988,260.66 22.36%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
1、 基金 净值 大幅 波动 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本。 同时 ，按 照净 值计 算尾差 处理 规则 可能 引起 基金份 额净 值异 常上 涨或 下跌。
2、 赎回 申请 延期 办理 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
3、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 ，可能引 起基金资 产总净 值显著降 低，从而 使基金 在投
资时受 到限 制， 导致 基金 投资策 略难 以实 现。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信中证 500 指数 2018 年年度 报告
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§13 备查文 件 目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2、 《 长信 中证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《 长信 中证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4、 《 长信 中证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
13.2 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查阅 方式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 29 日
