银河沪深300 价值指数 证券投资基 金
2018 年年度 报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国建设银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2019 年 3 月 20 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料已 经会 计师事 务所 审计 。
本报告 期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................ ... 2
1.1 重要提 示................................................................................................................................ ...... 2
1.2 目录................................................................................................................................ .............. 3
§2 基金简介................................................................................................................................ ............... 5
2.1 基金基 本情 况................................................................................................ .............................. 5
2.2 基金产 品说 明................................................................................................ .............................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................ .......... 6
2.4 信息披 露方 式................................................................................................ .............................. 6
2.5 其他相 关资 料................................................................................................ .............................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况................................................................ ............... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................ .......... 7
3.2 基金净 值表 现................................................................................................ .............................. 7
3.3 其他指 标................................................................................................................................ ...... 9
3.4 过去三 年基 金的 利润 分配情 况................................................................................................ .. 9
§4 管理人报告................................................................................................................................ ......... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况................................................................................................ .... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明................................ ............................ 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明................................................................ ........ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明................................ ........................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望................................ ........................ 13
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况................................................................ ........ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明................................................................ .... 15
4.9 报告期 内管 理人 对本 基金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ................................ . 15
§5 托管人报告................................................................................................................................ ......... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明................................................................ ............ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说明
........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 16
§6 审计报告................................................................................................................................ ............. 17
6.1 审计报 告基 本信 息................................................................................................ .................... 17
6.2 审计报 告的 基本 内容................................................................................................ ................ 17
§7 年度财务报表................................................................................................................................ ..... 20
7.1 资产负 债表................................................................................................................................
20
7.2 利润表................................................................................................................................ ........ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表................................................................ ............................ 22
7.4 报表附 注................................................................................................................................ .... 23
§8 投资组合报告................................................................................................................................ ..... 48
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................ ............ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合................................................................ ............................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................
50
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动................................................................ ........................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合................................................................ .................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细
.................... 55银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明................................................................ .. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................ .. 55
8.12 投资 组合 报告 附注................................................................................................ .................. 56
§9 基金份额持有人信息................................................................................................ ......................... 58
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构................................................................ ................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况................................................................ .... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................
58
§10 开放式基金份额变动................................................................................................ ....................... 59
§11 重大事件揭示................................................................................................................................ ... 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议 ................................................................................................ ...... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................................ ...... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................ .......................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变................................................................................................ .............. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................ .................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................ .................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况 ................................................................ .............. 61
11.8 其他 重大 事件................................................................................................ .......................... 63
§12 影响投资者决策的其 他重要信息................................................................................................ ... 70
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况................................ ...... 70
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息................................................................ .......................... 70
§13 备查文件目录................................................................................................................................ ... 71
13.1 备查 文件 目录................................................................................................ .......................... 71
13.2 存放 地点................................................................................................................................ .. 71
13.3 查阅 方式................................................................................................................................ .. 71
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河沪 深300 价 值指 数证 券投资 基金
基金简 称 银河沪 深300 价值指 数
场内简 称 -
基金主 代码 519671
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 28 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 356,834,098.52 份
基金合 同存 续期 -
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过严格 的投 资程 序约 束、 数学模 型优 化和 跟踪 误差
控制模型 等数 量化 风险 管理 手段， 追求 指数 投资 相对
于业绩 比较 基准 的跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略 本基金采 用被 动式 指数 投资 策略， 原则 上采 取以 完全
复制为目 标的 指数 跟踪方法 ，按照 成份 股在 沪深 300
价值指数中的基准权重构建股票投资组合, 并原则上
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。本基 金将 利用 数量 化模 型，对 跟踪 误差 及其 相关
指标进行 动态 管理 ，根 据结 果对基 金投 资组 合进 行相
应调整； 并将 定期 或不 定期 对数量 化模 型进 行优 化 改
善，力 求减 少跟 踪误 差， 期望改 进指 数跟 踪效 果。
基金建仓 期内 ，原 则上 采用 快速建 仓的 策略 ，但 在具
体运作 中， 根据 市场 情况 ，适度 择时 。
基金的日 常运 作过 程中 ，一 定时间 内的 跟踪 误差 或其
相关指标 超过 相应 的控 制目 标值， 或出 现其 他实 际情
况导致本 基金 不能 投资 或无 法有效 复制 和跟 踪标 的指
数时，基 金管 理人 可以 根据 需要采 用抽 样复 制或 替代
复制的策 略， 对投 资组 合管 理进行 适当 调整 ，以 使跟
踪误差 控制 在限 定的 范围 之内。
在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪误
差，指数 型基 金股 票投 资策 略的核 心内 容就 是对 跟踪
误差的 管理 ， 包 括对 跟踪 误差及 其来 源的 识别 、 度量、
应对和 处理 。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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业绩比 较基 准 沪深 300 价值指 数收益 率*95% + 银行活期 存款收 益
率（税 后）*5% 。
风险收 益特 征 本基金为 股票 型指 数基 金， 属于证 券投 资基 金中 高风
险高收益 的品 种， 其预 期风 险大于 货币 型基 金、 债券
型基金 、混 合型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露负责
人
姓名 秦长建 田青
联系电 话 021-38568989 010-67595096
电子邮 箱 qinchangjian@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
注册地 址
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪
大道1568 号 15 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪
大道1568 号 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 刘立达 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1、 上海 市世 纪大 道 1568 号中建 大厦 15 楼 2、北京
市西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
德勤华永会计师事务所( 特殊普通
合伙)
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限公 司 北京西 城区 太平 桥大 街17 号
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 17,736,961.30 18,160,291.76 -5,728,902.67
本期利 润 -70,106,631.18 63,443,348.25 -6,198,947.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2595 0.3986 -0.0428
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.27% 28.47% -3.86%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.40% 34.77% -2.55%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 105,160,276.57 33,670,777.94 13,355,904.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2947 0.2046 0.0919
期末基 金资 产净 值 487,802,313.44 262,803,847.11 172,168,973.90
期末基 金份 额净 值 1.367 1.597 1.185
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累计净 值增 长率 36.70% 59.70% 18.50%
注：1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3. 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.24% 1.37% -10.57% 1.40% 0.33% -0.03%
过去六 个月 -6.11% 1.34% -8.02% 1.36% 1.91% -0.02%
过去一 年 -14.40% 1.23% -18.09% 1.26% 3.69% -0.03%
过去三 年 12.42% 1.06% 2.22% 1.05% 10.20% 0.01%
过去五 年 91.73% 1.45% 71.61% 1.44% 20.12% 0.01%
自基金 合同 36.70% 1.39% 15.67% 1.41% 21.03% -0.02% 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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生效起 至今
注： 本基 金的 业绩 比较 基准： 沪深 300 价值指数 收益率*95% + 银行活 期存 款收益率 （税后 ）*5%。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金合 同于 2009 年12 月28 日生 效。
2. 按基金 合同规定 ，基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组合 比例符
合基金合同的 约定：本 基 金跟踪标的指 数的股票 投 资组合资产（ 包括标的 指 数成份股和 备选成份
股）不 低于 基金 资产 的 90% ，现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
权证以 及其 他金 融工 具的 投资比 例符 合法 律法 规和 中国证 监会 的规 定。 截止 至2010 年6 月28 日，
建仓期 已满 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 其他指 标
注：无 。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自基 金合 同生 效日(2009 年12 月 28 日) 至报告 期末 未进 行利 润分 配。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司成 立于 2002 年 6 月 14 日， 是经中 国证 券监 督管 理委 员会按 照市 场 化
机制批 准成 立的 第一 家基 金管理 公司 （ 俗称 ：" 好人 举手第 一家"） ， 是中央 汇金公司 旗下 专业 资产
管理机 构。
银河基 金公 司的 经营 范围包括 发起 设立 、 管理 基金等 ， 注册资 本 2 亿元 人民币 ， 注册地 中
国上海 。 银河 基金 公司 的 股东分 别为 ： 中国 银河 金 融控股 有限 责任 公司 （ 控 股股东 ） 、 中 国石 油天
然气集团有限 公司、首 都 机场集团公司 、上海城 投 （集团）有限 公司、湖 南 电广传媒股 份有限公
司。
截至 2018 年 12 月 31 日,银河基 金公 司旗 下共 披露 55 只公募 基金 产品: 银河研究 精选 混
合型证券投资 基金、银 河 银联系列证券 投资基金 、 银河银泰理财 分红证券 投 资基金、银 河银富货
币市场基金、 银河银信 添 利债券型证券 投资基金 、 银河竞争优势 成长混合 型 证券投资基 金、银河
行业优 选混 合型 证券 投资 基金、 银河 沪 深 300 价值 指数证 券投 资基 金、 银河 蓝筹精 选混 合型 证 券
投资基金、银 河创新成 长 混合型证券投 资基金、 银 河强化收益债 券型证券 投 资基金、银 河消费驱
动混合型证券 投资基金 、 银河通利债券 型证券投 资 基金（LOF） 、 银河主题 策 略混合型证 券投资基
金、银河领先 债券型证 券 投资基金、银 河增利债 券 型发起式证券 投资基金 、 银河岁岁回 报定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 银河灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银河 定投 宝中 证腾讯 济安 价 值100A
股指数型发起 式证券投 资 基金、银河美 丽优萃混 合 型证券投资基 金、银河 泰 利纯债债券 型证券投
资基金、银河 康乐股票 型 证券投资基金 、银河丰 利 纯债债券型证 券投资基 金 、银河现代 服务主题
灵活配置混合 型证券投 资 基金、银河鑫 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 银 河转型增长 主题灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银河鸿利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银河 智 联主题灵活 配置混合
型证券投资基 金、银河 大 国智造主题灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银河 旺 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 银河君尚 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河君荣 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银河君信灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河君 耀 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银河 君盛灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银河君怡纯 债债券型 证 券投资基金、 银河君润 灵 活配置混合 型证券投
资基金、银河 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 银河君欣纯债 债券型证 券 投资基金、 银河君辉
3 个月定期开 放债券型 发 起式证券投资 基金、银 河 量化优选混合 型证券投 资 基金、银河 钱包货币银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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市场基金、银 河量化价 值 混合型证券投 资基金、 银 河智慧主题灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银
河量化 稳进 混合 型证 券投 资基金 、银 河铭 忆 3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、银 河 嘉
谊灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 河睿 达灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 银河庭 芳 3 个月 定期
开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、银 河鑫 月 享 6 个月定期 开放 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、银
河中证沪港深 高股息指 数 型证券投资基 金（LOF） 、 银河文体娱乐 主题灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银 河景 行 3 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、银 河睿 嘉纯 债债 券型证 券投 资基 金 、
银河沃 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
罗博 基金经 理
2009 年12 月
28 日
- 13
中共党员，博士研究生
学历，13 年证券 从业 经
历。 曾 就职 于华 夏银 行，
中信万通证券有限公
司， 期 间从 事企 业金 融、
投资银行业务及上市公
司购并 等工 作。2006 年
2 月加入银河基金管理
有限公司，历任产品设
计经理、衍生品数量化
投资研究员、行业研究
员等职务，现担任基金
经理 。 2009 年 12 月起 担
任银河 沪深 300 价值 指
数证券投资基金的基金
经理，2013 年 3 月起 担
任银河 沪深 300 成长 增
强指数分级证券投资基
金的基 金经 理，2014 年
3 月担任银河定投宝中
证腾讯 济安 价值100A 股
指数型发起式证券投资
基金的基金经理，2016
年12 月起担 任银 河君 尚
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，
2017 年 9 月起担 任银 河
嘉祥灵活配置混合型证
券投资基金的基金经银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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理，2018 年 2 月起担 任
银河嘉谊灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理。
注：1. 上表中 任职 日期 为该基金 基金 合同 生效 日；
2. 证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所有投 资组 合经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在授权 管理 、银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析， 未发 现重 大异 常情况 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，各 投 资组合经理均 严格按照 制 度规定，事前 确
定好申 购价 格和 数量 ，按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。
由于本基金采 用被动式 指 数投资策略， 原则上采 取 以完全复制为 目标的指 数 跟踪方法，按 照
成份股在沪 深 300 价值指 数中的基准权 重构建股 票 投资组合,并原 则上根据 标 的指数成份股 的变
化或其权重的 变动而进 行 相应调整，本 报告期未 发 现重大异常情 况，不存 在 所有投资组 合参与的
交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 成交 量超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况 （完 全复
制的指 数基 金除 外） 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 严格 以跟 踪误 差最小 化为 控制 目标 ，遵 循指数 样本 股权 重配 置股 票。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为1.367 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-14.40%，业 绩
比较基 准收 益率 为-18.09% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
4.6.1 宏观 经济 和证 券市 场走势 判断 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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从宏观 的角 度
美联储 对于 持续 加息 态度 的软化 ，给 全球 的新 型经 济体的 货币 政策 带来 了更 大的操 作空 间
贸易战的因素 在短期成 为 市场预期的拖 累，中国 经 济的长期增长 点需要在 改 革创新中脱颖 而
出。未来一个 季度，市 场 的波动性会比 较大，不 排 除进一步探底 的可能， 但 是，对中国 经济的长
期增长 有信 心， 对经 济转 型有信 心， 股票 市场 的长 期配置 价值 在初 步提 升。
风险因 素是 ：人 民币 兑美 元汇率 、美 国利 率政 策、 信贷增 长、 中美 贸易 战谈 判的进 展。
4.6.2 行业 配置 策略
采用基 本面 分析 选股 的策 略，主 要关 注以 下投 资机 会：
关注价值投资 的主线， 以 及龙头企业持 续的竞争 优 势。关注消费 升级带来 的 各行业持续性 的
业绩增长。中 国经济走 到 今天，人口红 利已经释 放 完毕，接下来 促进中国 经 济增长的红 利是智力
红利，体现在 创新和劳 动 生产率的提升 。包括一 些 技术创新性公 司和智能 制 造类的公司 ，以及企
业级服 务的 公司 具有 持续 的投资 价值 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人
的利益，监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则，依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理
制度，采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 ， 对公司内控 制度的合
法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核， 对发现的
问题进 行提 示和 追踪 落实 ，定期 制作 监察 稽核 报告 ，及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。
本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括：
（1） 积极 响应 中国 证监 会关于加 强市 场监 管的 号召 ， 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门
培训相结合 的方式， 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理
公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动，
使员工加深了 对法律法 规 的认识，并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中， 确保其行
为守法 合规 、严 格自 律， 恪守诚 实信 用原 则， 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。
（2 ） 继续完 善公 司治 理结 构， 严格 按照 现代 企业 制度的要 求， 以规范 经营 运作、 保护 基金 份
额持有人利益 为目标， 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制，明确 界定董事 会 、监事会职 责范围，
认真贯彻了独 立董事制 度 ，重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意，保证了 独立董事
在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥， 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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（3） 不断 完善 规章 制度 体 系， 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 ， 对
现有的规章制 度体系不 断 进行完善，对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ，明确不
同决策层和执 行层的权 利 与责任，细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 ， 为杜绝人为 偏差、合
法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内， 本基金 管理 人严格遵 守 《企 业会 计准 则》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《中
国证券 监督 管理 委员 会关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 中 国基 金业 协会提 供的 相关 估值
指引等相关规 定以及基 金 合同的相关约 定，对基 金 所持有的投资 品种进行 估 值。日常估 值由本基
金管理人与本 基金托管 人 一同完成，本 基金管理 人 完成账务处理 、基金份 额 净值的计算 ，与基金
托管人 进行 账务 核对 ，经 基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。
本基金管理人 制定了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，为确保估值 的合规、 公 允，本基金管 理
人设立了由公 司相关领 导 、监察部投资 风控岗、 研 究部数量研究 员、行业 研 究员、支持 保障部基
金会计等相关 人员组成 的 估值委员会， 以上人员 拥 有丰富的风控 、合规、 证 券研究、估 值经验，
根据基金管理 公司制定 的 相关制度，估 值政策决 策 机构中不包括 基金经理 ， 但基金经理 可以列席
估值委 员会 会议 提供 估值 建议， 以便 估值 委员 会决 策。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.8 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 《基 金合 同》 于2009 年12 月28 日 生效， 根据 《基金 合同》 有关 约定， “本基 金收 益
每年至多分配 六次；全 年 分配比例不低 于可分配 收 益的 50%。 基金收益 分配 基准日的基金 份额净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 ” 截止2018 年 12 月31 日， 本基 金可 供分
配利润 为105,160,276.57 元，截 至本 报告 期末 本基 金未进 行利 润分 配。
4.9 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运 作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
德师报(审) 字(19) 第 P00105 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 银河沪 深300 价 值指 数证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
审计意 见 我们审 计了 银河 沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金的 财务报 表， 包括
2018 年 12 月 31 日的资 产负债表 ，2018 年度的 利润 表、所 有者 权
益(基金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 中
国证 券监 督 管理 委员 会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定
编制， 公允 反映 了银 河沪 深300 价值 指数 证券 投资 基金2018 年12
月31 日的 财务 状况 、2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于银 河沪 深300 价值指 数证券 投资 基金 ， 并履行 了职业道 德方 面
的其他 责任 。 我 们相 信， 我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适 当的， 为
发表审 计意 见提 供了 基础。
强调事 项 无。
其他事 项 无。
其他信 息 银河 基金 管理 有限 公司(以下 简称 “ 基金 管理 人”) 管理 层对 其他
信息负 责。 其他 信息 包括 银 河沪 深300 价值指 数证 券投资基 金2018
年度报 告中 涵盖 的信 息， 但不包 括财 务报 表和 我们 的审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的 基 金管理 人管 理层负 责按照 企业 会计准 则和 中国证券 监督 管理委银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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责任 员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表， 使其
实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以 使财务 报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 而导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 银河 沪深300 价值
指 数证 券投 资基 金的 持续经 营能 力， 披露 与持 续经营 相关 的事 项
(如适 用) ， 并运用 持续 经营假设 ， 除非 基金 管理 人管理层 计划 清算
银河沪 深 300 价值指 数证 券投资 基金 、 终止经 营或 别无其他 现实 的
选择。
基金管理人治理层负责监 督银河沪深 300 价值指数 证券投资基金
的财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们的目 标是 对财务 报表整 体是 否不存 在由 于舞弊或 错误 导致的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错报可 能由 于舞 弊或 错误导致 ， 如果 合
理 预期 错报 单独 或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们运 用职业判 断， 保持
职业怀 疑。 同时 ，我 们也 执行以 下工 作：
(1)识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险， 并获取 充分 、 适当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2)了解与审计相关 的内部 控制，以设计恰当的 审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3)评价基金管理人 管理层 选用会计政策 的恰当 性和 做出会计估计
及相关 披露 的合 理性 。
(4)对基金管理人管 理层使 用持续经营假设的恰 当性 得出结论。同
时， 根据 获取 的审 计证 据 ， 就可能 导致 对银 河沪 深300 价值 指数 证银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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券 投资 基金 持续 经营 能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重
大不确 定性 得出 结论 。如 果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性，
审 计准 则要 求我 们在 审计报 告中 提请 报表 使用 者注意 财务 报表 中
的相关 披露； 如果 披露 不 充分， 我们应 当发 表非 无 保留意 见。 我 们
的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情
况可能 导致 银河 沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金不 能持续 经营 。
(5)评价财务报表 的总体列 报、结构和内容(包括 披露)，并评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 胡小骏
冯适
会计师 事务 所的 地址 上海市 延安 东路 222 号外 滩中 心 30 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 20 日
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 39,339,173.59 16,283,560.26
结算备 付金
273,917.12 27,075.35
存出保 证金
36,166.66 17,163.47
交易性 金融 资产 7.4.7.2 448,562,528.99 247,344,176.23
其中： 股票 投资
448,388,528.99 247,030,376.23
基金投 资
- -
债券投 资
174,000.00 313,800.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 11,899.66 4,504.56
应收股 利
- -
应收申 购款
1,064,994.19 533,829.59
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
489,288,680.21 264,210,309.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
754,403.13 878,189.44
应付管 理人 报酬
209,018.68 114,615.39
应付托 管费
62,705.61 34,384.62
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 167,503.53 76,738.66
应交税 费
0.31 - 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 292,735.51 302,534.24
负债合 计
1,486,366.77 1,406,462.35
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 356,834,098.52 164,603,739.56
未分配 利润 7.4.7.10 130,968,214.92 98,200,107.55
所有者 权益 合计
487,802,313.44 262,803,847.11
负债和 所有 者权 益总 计
489,288,680.21 264,210,309.46
注： 报告截 止日2018 年12 月31 日， 基金份 额净 值人 民币1.367 元， 基金份 额总 额356,834,098.52
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 银河 沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
一、收入
-66,179,012.91 65,768,031.23
1.利息 收入
238,709.10 106,876.86
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 238,682.19 106,721.25
债券利 息收 入
26.91 155.61
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
21,086,018.41 20,256,439.92
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 9,198,579.25 14,623,411.30
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 38,292.71 29,875.83
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 11,849,146.45 5,603,152.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -87,843,592.48 45,283,056.49
4. 汇兑 收益 （损失 以 “-”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 339,852.06 121,657.96 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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减：二、费用
3,927,618.27 2,324,682.98
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,027,932.31 1,107,417.02
2．托 管费 7.4.10.2.2 608,379.82 332,225.14
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 728,321.62 312,664.40
5．利息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
0.03 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 562,984.49 572,376.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-70,106,631.18 63,443,348.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-70,106,631.18 63,443,348.25
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银河 沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
164,603,739.56 98,200,107.55 262,803,847.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -70,106,631.18 -70,106,631.18
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-”号填
列）
192,230,358.96 102,874,738.55 295,105,097.51
其中：1.基金申 购款 356,710,420.26 200,794,486.89 557,504,907.15
2.基金 赎回 款 -164,480,061.30 -97,919,748.34 -262,399,809.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
356,834,098.52 130,968,214.92 487,802,313.44 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
145,254,797.65 26,914,176.25 172,168,973.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 63,443,348.25 63,443,348.25
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-”号填
列）
19,348,941.91 7,842,583.05 27,191,524.96
其中：1.基金申 购款 123,025,816.54 53,510,728.59 176,536,545.13
2.基金 赎回 款 -103,676,874.63 -45,668,145.54 -149,345,020.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
164,603,739.56 98,200,107.55 262,803,847.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 范永 武______
______ 范永武______
____
7.4 报表附 注
虞晓 清____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
银河沪 深 300 价 值指 数证 券投资 基金(以下简 称 “ 本基金 ”) 系由基 金管 理人 银河基金 管理 有
限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 银河沪 深300 价值指 数证 券投资 基金 基金 合同 》
(以下 简称 “基金合 同 ”) 及其他 有关 法律 法规 的规 定， 经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称 “中
国证监会”) 以证监许可[2009]1025 号文 批准公开募 集。本基金为 契约型开放 式基金，存续 期限
为不定 期， 首次 设立 募集 基 金份额 为871,170,063.66 份， 经中瑞 岳华 会计 师事 务所有限 公司 验证 ，
并出具 了编 号为 中瑞 岳华 验字(2009) 第 284 号的验 资 报告 。 基金合 同于 2009 年 12 月 28 日正 式生
效。本 基金 的基 金管 理人 为银河 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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根据《中华人民共和国证券 投资基金法》 、截至报告期 末最新公告的基金合同及 《银河沪深
300 价值指 数证券投 资基 金招募说明书 》的有关 规 定，本基金主 要投资于 具 有良好流动性 的金融
工具，包括 国 内依法发 行 、上市的股票 、债券、 央 行票据、现金 等，以及 法 律法规及中 国证监会
允许基金投资 的其他金 融 工具。股票投 资包括沪 深 300 价值指 数成份股 和备 选成份股、新 股(首
次发行或增 发)等。本 基金 的投资组合 为：本基 金跟 踪标的指数 的股票投 资组 合资产(包括 标的指
数成份 股和 备选 成份 股) 不低于基 金资 产的 90% ， 现金或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基
金资产 净值 的5% ， 其中 现 金不包 括结 算备 付金 、 存 出保证 金、 应收 申购 款等 。 权证 以及 其他 金融
工具的投资比 例符合法 律 法规和中国证 监会的规 定 。以后如有法 律法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其他品 种(包括股 指期 货、股指期 权等金融 衍生 产品)，基金 管理人在 履行 适当程序后 ，可以
将其纳 入投 资范 围， 并依 法进行 投资 管理 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为： 沪 深300 价值指 数收 益率
×95%+ 银行 活期 存款 收益 率(税后)×5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2018 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2018 年度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1)金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2)金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
贷款及 应收 款项 和其 他金 融负债 采用 实际 利率 法， 以摊余 成本 进行 后续 计量 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包括转 出的 非现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之间的 差额 ，计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下：
1)对于 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 以及 交易 所上市交 易或 挂 牌 转让 的固 定收益 品种(可
转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 按照 第三方 估值 机构 提供 的估 值确定 公允 价值 。
2)对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日有 市 价的，采用市 价确定公 允 价值；估值日 无
市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采用最近 交易市价 确 定公允价值； 对于发行 时 明确一定期限 限售期的 股 票，包括但 不限于非
公开发行股票 、首次公 开 发行时股票公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限 售期的股
票等， 按照 监管 机构 或行 业协会 的有 关规 定确 定公 允价值 。
3)对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日无 市 价且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 或基金管理人 估值委员 会 认为必要时 ，应参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。
4)当投资品种 不再存在 活 跃市场，基金 管理人估 值 委员会认为必 要时，采 用 市场参与者普 遍
认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有可靠性 的 估值技术，确 定投资品 种 的公允价值 。估值技
术包括参考熟 悉情况并 自 愿交易的各方 最近进行 的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上 相同的其
他金融工具的 当前公允 价 值、现金流量 折现法和 期 权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽 可能最大
程度使 用市 场参 数， 减少 使用与 本基 金特 定相 关的 参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及分红再 投 资等引起的实 收
基金的变动分 别于上述 各 交易确认日认 列。上述 申 购和赎回分别 包括基金 转 入、转出、 类别调整
等引起 的基 金份 额之 间的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
-
利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
资产支持证券 利息收入 在 持有期内，按 资产支持 证 券的票面价值 和预计收 益 率计算的利息 逐
日确认资产支 持证券利 息 收入。在收到 资产支持 证 券支付的款项 时，其中 属 于证券投资 收益的部
分冲减 应计 利息(若有)后的差额 ，确 认资 产 支持证 券利息 收入 。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
-
投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
资产支持证券 投资收益 为 卖出资产支持 证券交易 日 的成交总额扣 除应结转 的 资产支持证券 投
资成本 与应 收利 息( 若有) 后的差 额确 认。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按 上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额确 认，由上 市 公司代扣代缴 的
个人所 得税 于卖 出交 易日 按实际 代扣 代缴 金额 确认 。
-
公允 价值 变动 收益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的基金 管理人报 酬 和基金托管费 按基金合 同 及相关公告约 定的费率 和 计算方法逐日 计
提。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1)本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ；
2)收益分配时 所发生的 银 行转账或其他 手续费用 由 投资人自行承 担。当投 资 人的现金红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除权 除息 日的 基金 份额 净值自 动转 为基 金份 额；
3)在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 收益 每年最 多分 配 6 次， 每次 基金收 益分 配比
例不低于期末可供分配利润 的 50%( 期末可供 分配利润 指期末资产负债表中未分 配利润与未分配
利润中 已实 现收 益的 孰低 数)；
4)若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
5)本基金收益 分配方式 分 为两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 人可选择 现 金红利或将现 金
红利按除权除 息日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 人 不选择，本 基金默认
的收益 分配 方式 是现 金分 红；
6) 基金红利发放日距离收益分配基准日( 即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作 日；
7)基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值；
8)法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
1)对于在发行 时明确一 定 期限限售期的 股票，包 括 但不限于非公 开发行股 票 、首次公开发 行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等， 不 包括停牌、 新发行未
上市 、 回购交 易中 的质 押券 等流 通受 限股 票， 根据 《关 于发 布<证券投 资基 金投资流 通受 限股 票估
值指引(试行)> 的通 知》( 中基协 发[2017]6 号)， 在估值日 按照 该通 知规 定的 流通受 限股 票公 允价
值计算 模型 进行 估值 。
2)对于 证券 交易 所上 市的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包括 涨跌 停时的交 易不 活
跃)等情况， 根据《中 国证 券监督管理 委员会关 于证 券投资基金 估值业务 的指 导意见》(中 国证监
会公告[2017]13 号) 及《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》( 中基协发
[2013]13 号)相 关规定， 本基金根据情 况决定使 用 指数收益法、 可比公司 法 、市场价格模 型法、
市盈率 法、 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。
3)根据 《关 于发 布< 中国 证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关于 2015 年 1 季度固 定收 益
品种的估值处 理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证 券交易所 、 深圳证券交易 所及
银行间同业 市场上市 交易 或挂牌转让 的固定收 益品 种 (估值处理 标准另有 规 定的除外) ，采用 第
三方估 值机 构提 供的 价格 数据进 行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1)证券投资基 金(封闭式 证券 投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过程中 发生 的其他 增值 税应 税行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照3% 的征收 率缴纳增 值税 。
2)对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入， 包括买卖股 票、 债券的 差价 收入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3)对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票，持 股期限 在 1 个月 以内
(含 1 个月)的，其 股息 红利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减按 50% 计入应 纳税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 股息 红利 所得 暂免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的税率计 征个 人所 得税 。
4)对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5)对于 基金 从事 A 股买卖 ，出让 方按 0.10% 的税 率缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 39,339,173.59 16,283,560.26
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1 个月以 内 - -
存款 期限 1-3 个月 - -
存款 期限 3 个月以 上 - -
其他存 款 - -
合计： 39,339,173.59 16,283,560.26 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 31 页 共 71 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 499,261,718.41 448,388,528.99 -50,873,189.42
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 174,000.00 174,000.00 -
银行间 市场 - - -
合计 174,000.00 174,000.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 499,435,718.41 448,562,528.99 -50,873,189.42
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 210,059,973.17 247,030,376.23 36,970,403.06
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 313,800.00 313,800.00 -
银行间 市场 - - -
合计 313,800.00 313,800.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 210,373,773.17 247,344,176.23 36,970,403.06
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 32 页 共 71 页
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,480.14 3,393.58
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 135.63 13.31
应收债 券利 息 10.68 37.14
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 3,255.39 1,051.95
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 17.82 8.58
合计 11,899.66 4,504.56
7.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 167,503.53 76,738.66
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 167,503.53 76,738.66
7.4.7.8 其他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,735.51 2,534.24
预提信 息披 露费 240,000.00 250,000.00
应付指 数使 用费 50,000.00 50,000.00
合计 292,735.51 302,534.24
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 33 页 共 71 页
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 164,603,739.56 164,603,739.56
本期申 购 356,710,420.26 356,710,420.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -164,480,061.30 -164,480,061.30
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 356,834,098.52 356,834,098.52
注：1. 申购 含红 利再 投资 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 33,670,777.94 64,529,329.61 98,200,107.55
本期利 润 17,736,961.30 -87,843,592.48 -70,106,631.18
本期基金份额交易
产生的 变动 数
53,752,537.33 49,122,201.22 102,874,738.55
其中： 基金 申购 款 96,341,629.02 104,452,857.87 200,794,486.89
基金赎 回款 -42,589,091.69 -55,330,656.65 -97,919,748.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 105,160,276.57 25,807,938.35 130,968,214.92
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 228,913.14 99,845.44
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金利息 收入 5,759.16 1,557.09
其他 4,009.89 5,318.72
合计 238,682.19 106,721.25
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 34 页 共 71 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 147,901,206.19 95,894,018.48
减：卖 出股 票成 本总 额 138,702,626.94 81,270,607.18
买卖股 票差 价收 入 9,198,579.25 14,623,411.30
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月
31日
债券投资收益——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
38,292.71 29,875.83
债券投资收益——赎回差
价收入
- -
债券投资收益——申购差
价收入
- -
合计 38,292.71 29,875.83
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
352,146.36 564,994.30
减： 卖 出债 券（ 、 债转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
313,800.00 535,000.00
减：应 收利 息总 额 53.65 118.47
买卖债 券差 价收 入 38,292.71 29,875.83
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 35 页 共 71 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 债券 投资 收益—— 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 债券 投资 收益—— 申购差 价收 入。
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 赎回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 申购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益—— 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,849,146.45 5,603,152.79
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 11,849,146.45 5,603,152.79 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 36 页 共 71 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -87,843,592.48 45,283,056.49
——股票投 资 -87,843,592.48 45,283,056.49
——债券投 资 - -
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
减：应税金 融商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计 -87,843,592.48 45,283,056.49
7.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 320,085.94 109,579.69
基金转 换费 收入 19,766.12 -
转换费 收入 - 12,078.27
合计 339,852.06 121,657.96
7.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
728,321.62 312,664.40
银行间 市场 交易 费用 - - 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 37 页 共 71 页
合计
728,321.62 312,664.40
7.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 50,000.00
信息披 露费 320,000.00 320,000.00
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
银行费 用 2,984.49 2,376.42
合计 562,984.49 572,376.42
7.4.7.21 分部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无需 要在 财务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司(“银河基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司(“ 建设银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银河金融控股有限责任公司 (“ 银河
金控”)
基金管 理人 的控 股股 东
中国石 油天 然气 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投( 集团) 有限 公司 基金管 理人 的股 东 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 38 页 共 71 页
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银河证券股份有限公司(“ 银河证
券”)
同受基 金管 理人 控股 股东 控制、 基金 代销 机构
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联 方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
银河证 券 472,934,003.79 82.69% 185,987,463.63 86.95%
7.4.10.1.2 债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
银河证 券 - - 564,994.30 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.4 权证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 39 页 共 71 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证 券 439,487.34 82.97% 159,682.14 95.33%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证 券 172,574.87 87.15% 51,300.21 66.85%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证管费等 ） 。 管理 人因 此 从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
2,027,932.31 1,107,417.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
577,940.44 335,910.66
注:基金管 理费 按前 一日 的基金资 产净 值的 0.50%的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.50%/当年天 数
H 为每日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
608,379.82 332,225.14
注：基 金托 管费 按前一日 的基金 资产 净值 的 0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 40 页 共 71 页
H=E×0.15%/当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
12 月28 日 ） 持有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 10,000,350.03
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 10,000,350.03
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖出总 份额 含转换出 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 41 页 共 71 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 39,339,173.59 228,913.14 16,283,560.26 99,845.44
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告 期末投资 于 基金管理人股 东上海城 投 （集团）有限 公司控制 的 上海环境集团 股
份有限 公司 发行 的股 票—— 上海 环境 （代码 601200 ）0 股， 期末公 允价 值为 人民币 0.00 元， 占本
基金期 末基 金资 产净 值比 例为0.0000%。
本基金上年度 末投资于 基 金管理人股东 上海城投 （ 集团）有限公 司控制的 上 海环境集团股 份
有限公 司发 行的 股票—— 上海环 境 （ 代码601200）10,738 股， 期末公 允价 值为 人民 币 267,805.72
元，占 本基 金期 末基 金资 产净值 比例 为0.1019%。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
110049
海尔
转债
2018 年
12 月18
日
2018 年
1 月 18
日
认购新
发债券
100.00 100.00 1,740 174,000.00 174,000.00 -
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 42 页 共 71 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000540 中天
金融
2017 年
8 月21
日
重大
事项
停牌
4.87 2019 年
1 月2 日
4.38 185,400 847,034.51 902,898.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2018 年12 月31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间同 业市 场的 债券 回购交 易形 成的
卖出回 购证 券款 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2018 年12 月31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行分类 、 评估、 控制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于法律 法规 、 基金合 同、 规章制 度、 投资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 43 页 共 71 页
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 174,000.00 313,800.00
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 174,000.00 313,800.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债及 超短 期融 资券等 无信 用评 级债 券。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 44 页 共 71 页
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难或 因投资集 中 而无法在市 场出现剧
烈波动 的情 况下 以合 理的 价格变 现。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动 性风 险进 行管 理。
本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、逆 回购交易 的 到期日与交易 对
手的集 中度 、流 动性 受限 资产比 例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可变 现价 值以 及压
力测试等方式 防范流动 性 风险，并于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况进行 监 控，保持基 金投资组
合中的可用现 金头寸与 之 相匹配，确保 本基金资 产 的变现能力与 投资者赎 回 需求的匹配 与平衡。
本基金 的基 金管 理人 在基 金合同 中设 计了 巨额 赎回 条款， 约定 在非 常情 况下 赎 回申请 的处 理方 式，
控制因 开放 申购 赎回 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除在附 注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的公允价 值。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的 风险 。
本基金为指数 基金，采 用 在法律法规允 许范围内 最 大复制指数的 策略。本 基 金主要投资于 标
的指数 成份 股、 备选 成份 股。因 此， 利率 风险 不是 本基金 的主 要风 险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 45 页 共 71 页
本期末
2018 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 39,339,173.59 - - - - - 39,339,173.59
结算备 付金 273,917.12 - - - - - 273,917.12
存出保 证金 36,166.66 - - - - - 36,166.66
交易性 金融 资产 - - 174,000.00 - - 448,388,528.99 448,562,528.99
应收利 息 - - - - - 11,899.66 11,899.66
应收申 购款 1,291.19 - - - - 1,063,703.00 1,064,994.19
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 39,650,548.56 - 174,000.00 - - 449,464,131.65 489,288,680.21
负债
应付赎 回款 - - - - - 754,403.13 754,403.13
应付管 理人 报酬 - - - - - 209,018.68 209,018.68
应付托 管费 - - - - - 62,705.61 62,705.61
应付交 易费 用 - - - - - 167,503.53 167,503.53
应交税 费 - - - - - 0.31 0.31
其他负 债 - - - - - 292,735.51 292,735.51
负债总 计 - - - - - 1,486,366.77 1,486,366.77
利率敏 感度 缺口 39,650,548.56 - 174,000.00 - - 447,977,764.88 487,802,313.44
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 16,283,560.26 - - - - - 16,283,560.26
结算备 付金 27,075.35 - - - - - 27,075.35
存出保 证金 17,163.47 - - - - - 17,163.47
交易性 金融 资产 - - 313,800.00 - - 247,030,376.23 247,344,176.23
应收利 息 - - - - - 4,504.56 4,504.56
应收申 购款 - - - - -
533,829.59
533,829.59
资产总 计 16,327,799.08 - 313,800.00 - - 247,568,710.38 264,210,309.46
负债
应付赎 回款 - - - - - 878,189.44 878,189.44
应付管 理人 报酬 - - - - - 114,615.39 114,615.39
应付托 管费 - - - - - 34,384.62 34,384.62
应付交 易费 用 - - - - - 76,738.66 76,738.66
其他负 债 - - - - - 302,534.24 302,534.24
负债总 计 - - - - - 1,406,462.35 1,406,462.35
利率敏 感度 缺口 16,327,799.08 - 313,800.00 - - 246,162,248.03 262,803,847.11
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 46 页 共 71 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金为 指数基金 ， 采用在法律法 规允许范 围 内最大复制指 数的策略 。 本基金主要 投资于标
的指数 成份 股、 备选 成份 股。因 此， 利率 风险 不是 本基金 主要 风险 。
7.4.13.4.2 外汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 为指数基金， 主要投资 于 标的指数成 份股、备
选成份 股， 所面 临的 最大 市场价 格风 险由 所持 有的 金融工 具的 公允 价值 决定 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 448,388,528.99 91.92 247,030,376.23 94.00
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 448,388,528.99 91.92 247,030,376.23 94.00
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深300 指数变 动时 ， 股票资 产相 应的 理论变
动值；
2、假 定沪 深 300 指数变 化 5% ，其 他市 场变 量均 不 发生变 化；
3、测 算时 期为3 个月， 对于交易 少于 3 个月的 资产 ，默认 其波 动与 指数 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数上 升 5% 20,777,775.17 12,795,772.94 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 47 页 共 71 页
沪深300 指数下 降 5% -20,777,775.17 -12,795,772.94
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公允 价值 计量 的金 融工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币447,435,485.19 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币1,127,043.80 元， 无 属于第 三层 次的 余
额( 于2017 年12 月31 日： 第一层 次为 人民 币243,865,466.12 元， 第二层 次为 人民币3,478,710.11
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 计量的金 融工 具
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 48 页 共 71 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 448,388,528.99 91.64
其中： 股票 448,388,528.99 91.64
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投资 174,000.00 0.04
其中： 债券 174,000.00 0.04
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,613,090.71 8.10
8 其他各 项资 产 1,113,060.51 0.23
9 合计 489,288,680.21 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 14,755,732.49 3.02
C 制造业 70,086,252.83 14.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
24,048,730.25 4.93
E 建筑业 33,685,808.35 6.91
F 批发和 零售 业 2,902,477.40 0.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,629,923.28 3.20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 242,684,309.58 49.75 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 49 页 共 71 页
K 房地产 业 42,562,807.30 8.73
L 租赁和 商务 服务 业 972,720.00 0.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 447,328,761.48 91.70
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 106,723.71 0.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 50,145.80 0.01
K 房地产 业 902,898.00 0.19
L 租赁和 商务 服务业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,059,767.51 0.22
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 50 页 共 71 页
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 1,078,796 60,520,455.60 12.41
2 600036 招商银 行 1,082,165 27,270,558.00 5.59
3 601166 兴业银 行 1,233,567 18,429,490.98 3.78
4 601328 交通银 行 2,578,355 14,928,675.45 3.06
5 600016 民生银 行 2,424,993 13,895,209.89 2.85
6 601288 农业银 行 3,616,098 13,017,952.80 2.67
7 000001 平安银 行 1,313,766 12,323,125.08 2.53
8 601668 中国建 筑 2,122,702 12,099,401.40 2.48
9 000002 万
科Ａ 507,343 12,084,910.26 2.48
10 600000 浦发银 行 1,178,829 11,552,524.20 2.37
11 601398 工商银 行 2,084,504 11,027,026.16 2.26
12 600900 长江电 力 613,670 9,745,079.60 2.00
13 601601 中国太 保 307,902 8,753,653.86 1.79
14 600048 保利地 产 735,108 8,666,923.32 1.78
15 600104 上汽集 团 316,609 8,443,962.03 1.73
16 601169 北京银 行 1,438,538 8,070,198.18 1.65
17 601988 中国银 行 1,978,219 7,141,370.59 1.46
18 600688 上海石 化 1,346,800 6,720,532.00 1.38
19 600028 中国石 化 1,207,401 6,097,375.05 1.25
20 601229 上海银 行 540,492 6,048,105.48 1.24
21 600585 海螺水 泥 198,600 5,815,008.00 1.19
22 601818 光大银 行 1,556,179 5,757,862.30 1.18
23 600019 宝钢股 份 856,576 5,567,744.00 1.14
24 601390 中国中 铁 722,100 5,047,479.00 1.03
25 601186 中国铁 建 455,300 4,949,111.00 1.01
26 600690 青岛海 尔 356,620 4,939,187.00 1.01
27 600340 华夏幸 福 185,625 4,724,156.25 0.97
28 600015 华夏银 行 619,941 4,581,363.99 0.94
29 600309 万华化 学 162,859 4,558,423.41 0.93
30 601006 大秦铁 路 550,905 4,533,948.15 0.93 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 51 页 共 71 页
31 001979 招商蛇 口 244,900 4,249,015.00 0.87
32 002142 宁波银 行 252,313 4,092,516.86 0.84
33 600919 江苏银 行 667,700 3,986,169.00 0.82
34 601009 南京银 行 579,038 3,740,585.48 0.77
35 000338 潍柴动 力 448,420 3,452,834.00 0.71
36 601088 中国神 华 188,239 3,380,772.44 0.69
37 600011 华能国 际 415,900 3,069,342.00 0.63
38 600886 国投电 力 374,365 3,013,638.25 0.62
39 600660 福耀玻 璃 128,630 2,930,191.40 0.60
40 600795 国电电 力 1,117,126 2,859,842.56 0.59
41 601225 陕西煤 业 380,100 2,827,944.00 0.58
42 601669 中国电 建 581,144 2,824,359.84 0.58
43 600741 华域汽 车 145,819 2,683,069.60 0.55
44 601800 中国交 建 231,885 2,611,025.10 0.54
45 000100 TCL 集团 1,031,000 2,525,950.00 0.52
46 000069 华侨城 Ａ 397,523 2,524,271.05 0.52
47 600089 特变电 工 353,274 2,398,730.46 0.49
48 600029 南方航 空 342,978 2,277,373.92 0.47
49 601111 中国国 航 294,976 2,253,616.64 0.46
50 600383 金地集 团 224,721 2,161,816.02 0.44
51 600606 绿地控 股 349,006 2,132,426.66 0.44
52 600221 海航控 股 1,127,574 2,119,839.12 0.43
53 601618 中国中 冶 679,561 2,113,434.71 0.43
54 000895 双汇发 展 87,400 2,061,766.00 0.42
55 601877 正泰电 器 82,100 1,990,104.00 0.41
56 600705 中航资 本 436,700 1,851,608.00 0.38
57 600115 东方航 空 385,965 1,833,333.75 0.38
58 600177 雅戈尔 249,682 1,795,213.58 0.37
59 600023 浙能电 力 375,460 1,775,925.80 0.36
60 600068 葛洲坝 279,613 1,767,154.16 0.36
61 600516 方大炭 素 103,700 1,732,827.00 0.36
62 601998 中信银 行 293,996 1,602,278.20 0.33
63 600018 上港集 团 309,035 1,600,801.30 0.33
64 600066 宇通客 车 128,089 1,517,854.65 0.31
65 000157 中联重 科 420,700 1,497,692.00 0.31
66 600398 海澜之 家 172,700 1,464,496.00 0.30
67 600926 杭州银 行 196,480 1,453,952.00 0.30
68 600219 南山铝 业 683,560 1,442,311.60 0.30
69 600027 华电国 际 301,400 1,431,650.00 0.29 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 52 页 共 71 页
70 600674 川投能 源 163,412 1,416,782.04 0.29
71 601997 贵阳银 行 132,561 1,415,751.48 0.29
72 000876 新 希 望 193,800 1,410,864.00 0.29
73 002146 荣盛发 展 177,400 1,410,330.00 0.29
74 600170 上海建 工 412,038 1,248,475.14 0.26
75 600208 新湖中 宝 417,400 1,210,460.00 0.25
76 000625 长安汽 车 181,900 1,198,721.00 0.25
77 600153 建发股 份 165,500 1,166,775.00 0.24
78 000709 河钢股 份 402,027 1,141,756.68 0.23
79 601117 中国化 学 191,300 1,025,368.00 0.21
80 601333 广深铁 路 319,940 1,011,010.40 0.21
81 600297 广汇汽 车 240,500 976,430.00 0.20
82 000898 鞍钢股 份 181,800 932,634.00 0.19
83 600816 安信信 托 210,800 921,196.00 0.19
84 601238 广汽集 团 88,500 910,665.00 0.19
85 000983 西山煤 电 157,400 864,126.00 0.18
86 000671 阳 光 城 165,800 860,502.00 0.18
87 601216 君正集 团 318,000 833,160.00 0.17
88 601898 中煤能 源 176,700 821,655.00 0.17
89 600188 兖州煤 业 87,000 763,860.00 0.16
90 600704 物产中 大 165,780 759,272.40 0.16
91 000402 金 融 街 115,339 742,783.16 0.15
92 601991 大唐发 电 233,800 736,470.00 0.15
93 002601 龙蟒佰 利 56,800 698,640.00 0.14
94 601633 长城汽 车 117,900 660,240.00 0.14
95 000415 渤海租 赁 178,200 641,520.00 0.13
96 000959 首钢股 份 149,300 556,889.00 0.11
97 601828 美凯龙 30,000 331,200.00 0.07
98 601838 成都银 行 37,600 302,680.00 0.06
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000540 中天金 融 185,400 902,898.00 0.19
2 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
3 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.01 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 53 页 共 71 页
4 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 48,587,086.38 18.49
2 600036 招商银 行 22,235,317.22 8.46
3 000333 美的集 团 14,527,747.00 5.53
4 601166 兴业银 行 13,796,469.74 5.25
5 000651 格力电 器 13,649,665.07 5.19
6 000002 万
科Ａ 10,317,200.82 3.93
7 601328 交通银 行 10,161,450.44 3.87
8 600016 民生银 行 10,154,775.00 3.86
9 000001 平安银 行 10,153,891.97 3.86
10 601288 农业银 行 9,393,632.40 3.57
11 600000 浦发银 行 9,388,659.00 3.57
12 601398 工商银 行 8,445,965.00 3.21
13 600104 上汽集 团 8,302,911.91 3.16
14 601668 中国建 筑 8,209,095.60 3.12
15 600309 万华化 学 7,590,373.00 2.89
16 600048 保利地 产 7,558,722.49 2.88
17 600688 上海石 化 7,556,198.00 2.88
18 600900 长江电 力 7,459,562.27 2.84
19 600887 伊利股 份 7,065,491.20 2.69
20 601601 中国太 保 7,002,800.99 2.66
21 601169 北京银 行 6,395,434.00 2.43
22 600019 宝钢股 份 5,870,647.14 2.23
23 601229 上海银 行 5,760,149.32 2.19
24 600028 中国石 化 5,705,702.00 2.17
注： 本 项及 下项8.4.2， 8.4.3 的“ 买入 金额 ” （或 “买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出金 额” （或 “卖
出股票 收入 ”） 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 54 页 共 71 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333 美的集 团 18,856,690.24 7.18
2 000651 格力电 器 18,530,851.58 7.05
3 600887 伊利股 份 14,312,164.00 5.45
4 601318 中国平 安 6,619,626.00 2.52
5 002304 洋河股 份 5,709,004.38 2.17
6 002142 宁波银 行 4,746,072.48 1.81
7 000001 平安银 行 3,410,084.00 1.30
8 600036 招商银 行 3,106,299.00 1.18
9 600309 万华化 学 2,928,955.45 1.11
10 002202 金风科 技 2,735,668.52 1.04
11 600104 上汽集 团 2,712,559.00 1.03
12 601155 新城控 股 2,447,910.30 0.93
13 601607 上海医 药 2,081,556.38 0.79
14 601166 兴业银 行 1,891,891.00 0.72
15 000002 万
科Ａ 1,766,307.00 0.67
16 600900 长江电 力 1,753,818.00 0.67
17 600048 保利地 产 1,706,378.00 0.65
18 600019 宝钢股 份 1,639,085.00 0.62
19 600016 民生银 行 1,634,008.95 0.62
20 600362 江西铜 业 1,474,516.76 0.56
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 427,904,372.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 147,901,206.19
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 174,000.00 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 174,000.00 0.04
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110049 海尔转 债 1,740 174,000.00 0.04
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 56 页 共 71 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
兴业银 行——2018 年5 月，兴业 银行 因 12 项违法 违规事实 被银 保监 会处 以 5870 万元罚 款。
农业银 行—— 农 业银 行及 境内分 支机 构被 税务 机关 处以的 单笔 金额 为10 万 元 （含） 以上 的税
务处罚 涉及 罚款 金额 共计 约2,320.43 万 元， 上述 税 务处罚 涉及 的罚 款金 额均 已缴清 。 公 司被 境内
有关部 门处 以 50 万元（ 含）以上 金额 的行 政处 罚涉 及罚款 金额 共计 约 9,432.59 万元，没 收违 法
所得金 额共 计约732.07 万 元，上 述处 罚涉 及的 罚款 均已缴 清。 截至2017 年 12 月 31 日，农 业银
行及境 内分 支机 构作 为被 告且单 笔争 议标 的金 额（ 本金） 在 1 亿元 以 上的尚 未了结 的诉 讼案 件共
计 6 宗，涉 案金 额（ 本金 ）共计 约 34.56 亿元 ；农 业银行 作为 被告 、仲 裁被 申请人 或第 三人 的 未
结诉讼 、仲 裁涉 及的 标的 金额约 为人 民 币 85.58 亿元，该 等案 件在 性质 和金 额上均 不会 对申 请人
财务状况和业 务经营产 生 不利影响，对 申请人的 业 务开展及持续 经营不存 在 重大影响， 不构成本
次发行 的实 质性 法律 障碍 ，本基 金对 该股 票的 投资 符合法 律法 规和 公司 制度 。
本基金投资的 前十名中 其 余八只证券的 发行主体 本 期没有出现被 监管部门 立 案调查或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责， 处罚 的情 形。
本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,166.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,899.66
5 应收申 购款 1,064,994.19
6 其他应 收款 - 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,113,060.51
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000540 中天金 融 902,898.00 0.19 重大事 项停 牌
2 601860 紫金银 行 50,145.80 0.01 新股锁 定
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
25,622 13,926.86 76,624,839.32 21.47% 280,209,259.20 78.53%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
90,365.98 0.0253%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月28 日 ）基 金份 额总 额 871,170,063.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 164,603,739.56
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 356,710,420.26
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 164,480,061.30
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 356,834,098.52
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 60 页 共 71 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
2018 年12 月4 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人员变 更的
公告》 ，新 任钱 睿南 先生 为 银河基 金管 理有 限公 司副 总经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金改 聘会 计师 事务所 。
本基金 本报 告期 应支 付给 德勤华 永会 计师 事务 所 （特殊普 通合 伙）的报酬 为40,000.00 元人
民币。 目前 该会 计师 事务 所已向 本基 金提 供1 年的 审计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 收到上 海证 监局 《 关于 对 银河基 金管 理有 限公 司采 取责令 整改 措施
的决定 》 ，责令 公司 进行 整改并暂 停受 理公 募基 金注 册申 请 3 个月， 对相 关人 员采取 行政 监管 措
施。公 司高 度重 视， 制定 并实施 相关 整改 措施 ，并 将及时 向监 管部 门提 交整 改报告 。
除上述 情况 外，本报 告期 内， 基金管 理人 、托管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 61 页 共 71 页
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基金租 用 证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 3 472,934,003.79 82.69% 439,487.34 82.97% -
中银国 际 1 98,967,815.17 17.31% 90,188.67 17.03% -
浙商证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
华信证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
安信证 券 3 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - - 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 62 页 共 71 页
中金公 司 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
网信证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
东北证 券 3 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
注： 本基 金本 期新 增银 河证券 1 个交 易单 元、 新时代证 券 1 个交易 单元 、 国盛证 券 1 个交易 单元 。
专用席 位的 选择 标准 和程 序
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1）实力 雄厚 ；
（2）信誉 良好 ，经 营行 为规范；
（3） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具备基 金运 作所 需的 高效 、 安全、 便捷的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6）本基 金管 理人 要求 的其他条 件。
选择证 券公 司专 用席 位的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 - - - - - -
中银国 际 352,146.36 100.00% - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - - 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 63 页 共 71 页
国泰君 安 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
网信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中国国际金融股份有
限公司 参与 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《证券 日报 》 公
司网站
2018 年 1 月 12 日
2
银河基金管理有限公司关于旗下
基金所持有债券估值调整的提示
性公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 1 月 13 日
3
银河沪 深300 价值 指数 证券投资 基
金2017 年第 4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
2018 年 1 月 18 日 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 64 页 共 71 页
报》 、 《证券 日报 》 公
司网站
4
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通上海基煜基金销售
有限公 司基 金转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《证券 日报 》 公
司网站
2018 年 1 月 19 日
5
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海挖财金融信息
服务有限公司为代销机构及费率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《证券 日报 》 公
司网站
2018 年 1 月 24 日
6
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中泰证券股份有限公
司参加 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《证券 日报 》 公
司网站
2018 年 1 月 31 日
7
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增金惠家保险代理有
限公司为代销机构及费率优惠的
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《证券 日报 》 公
司网站
2018 年 2 月 1 日
8
银河基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金面向养老金客户
实施特 定申 购费 率的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 2 月 7 日
9
银河沪 深300 价值 指数 证券投资 基
金招募 说明 书（ 更新 摘要)
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 2 月 10 日
10
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加北京展恒基金销售
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《证券 日报 》 公
司网站
2018 年 3 月 6 日
11
银河基金管理有限公司关于修改
银河沪 深300 价值 指数 证券投资 基
金合同及托管协议的公告
(2018.3.24)
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 3 月 24 日
12
银河基金管理有限公司关于旗下
基金所持有股票估值调整的提示
性公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 3 月 24 日
13
银河基金管理有限公司关于调整
旗下部分开放式基金赎回费的公
告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 3 月 27 日
14
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金继续参加中国工商银行
股份有限公司个人电子银行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 3 月 28 日
15 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国 证券 报》 、 《证 2018 年 3 月 29 日 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 65 页 共 71 页
部分基金继续参加交通银行手机
银行基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 活动 的公 告
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
16
银河沪 深300 价值 指数 证券投资 基
金2017 年年度 报告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 3 月 30 日
17
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金在东海证券股份有限公
司参加 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 4 月 13 日
18
银河基金管理有限公司关于旗下
基金所持有股票估值调整的提示
性公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 4 月 20 日
19
银河研究精选混合型证券投资基
金、 银河 银联 证券 投资 基 金、 银河
银泰理 财分 红证 券投 资基 金、 银河
银富货 币市 场基 金、 银河银信添 利
债券型 证券 投资 基金 、 银 河竞争 优
势成长 混合 型证 券投 资基 金、 银河
行业优 选混 合型 证券 投资 基金 、 银
河沪深 300 价值指数 证 券投资基
金、 银河 蓝筹精选 混合 型证券投 资
基金 、 银河创 新成 长混 合型证券 投
资基金 、 银河 强化 收益 债 券型证 券
投资基 金、 银河消 费驱 动混合型 证
券投资 基金 、 银河 通利 债 券型证 券
投资基金(LOF) 、银河 主 题策略混
合型证 券投 资基 金、 银河领先债 券
型证券 投资 基金 、 银河 沪深 300 成
长增强 指数 分级 证券 投资 基金 、 银
河增利债券型发起式证券投资基
金、 银河 岁岁 回报 定期 开 放债券 型
证券投 资基 金、 银河灵 活配置混 合
型证券 投资 基金 、 银河 定 投宝中 证
腾安价 值100 指数 型发 起式证券 投
资基金 、 银河 美丽 优萃 混 合型证 券
投资基 金、 银河润 利保 本混合型 证
券投资 基金 、 银河 康乐 股 票型证 券
投资基 金、 银河丰 利纯 债债券型 证
券投资 基金 、 银河 现代 服 务主题 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银河
鑫利灵活配置混合型证券投资基
金、 银河 转型 增长 主题 灵 活配置 混
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《上 海证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 4 月 23 日 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 66 页 共 71 页
合型证 券投 资基 金、 银河鸿利灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 银 河智
联主题灵活配置混合型证券投资
基金 、 银河大 国智 造主 题灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 、 银 河旺利 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银河
君尚灵活配置混合型证券投资基
金、 银河 君荣 灵活 配置 混 合型证 券
投资基 金、 银河君 信灵 活配置混 合
型证券 投资 基金 、 银河 君 耀灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、 银河君 盛
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 银
河君怡 纯债 债券 型证 券投 资基金 、
银河君润灵活配置混合型证券投
资基金 、 银河 睿利 灵活 配 置混合 型
证券投 资基 金、 银河君 欣纯债债 券
型证券 投资 基金 、 银河 君 腾灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、 银河犇 利
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 银
河君 辉3 个月 定期 开放 债券型发 起
式证券 投资 基金 、 银河 量 化优选 混
合型证 券投 资基 金、 银河钱包货 币
市场基 金、 银河嘉 祥灵 活配置混 合
型证券 投资 基金 、 银河 量 化价值 混
合型证 券投 资基 金、 银河智慧主 题
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 银
河量化稳进混合型证券投资基金
2018 年第1 季度报 告 （2018.4.23 ）
20
银河基金管理有限公司关于旗下
基金所持有股票因长期停牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 5 月 2 日
21
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中国银河证券股份有
限公司 参加 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 5 月 21 日
22
银河基金管理有限公司关于降低
旗下基金在招商银行定期定额投
资最低 限额 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报》 、 《上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 6 月 6 日
23
银河基金管理有限公司关于旗下
基金所持有股票因长期停牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 6 月 20 日
24
银河基金管理有限公司关于旗下
基金所持有股票因长期停牌变更
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
2018 年 6 月 22 日 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 67 页 共 71 页
估值方 法的 提示 性公 告 报》 、 公司 网站
25
银河基金管理有限公司关于旗下
基金所持有股票因长期停牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 7 月 6 日
26
银河沪 深300 价值 指数 证券投资 基
金2018 年2 季度报 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 7 月 18 日
27
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金在国联证券股份有限公
司开通定投并参加费率优惠活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 8 月 1 日
28
银河沪 深300 价值 指数 证券投资 基
金招募 说明 书（ 更新 摘要 ）
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 8 月 10 日
29
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增民商基金销售（上
海） 有限 公司 为代 销机 构 及费率 优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 8 月 24 日
30
银河沪 深300 价值 指数 证券投资 基
金2018 年半年 度报 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 8 月 28 日
31
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中国国际金融股份有
限公司开通定投业务并参加定投
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报》 、 《上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 8 月 31 日
32
银河基金管理有限公司关于旗下
部分基金在东海证券股份有限公
司开通定投业务并参加费率优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 9 月 10 日
33
银河基金管理有限公司旗下基金
更换会 计师 事务 所的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 9 月 29 日
34
关于旗下部分基金继续参加交通
银行手机银行基金申购及定期定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
《 中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 9 月 29 日
35
银河基金管理有限公司关于旗下
基金所持有股票因长期停牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 10 月 12 日 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 68 页 共 71 页
36
银河基金管理有限公司关于旗下
基金所持有股票因长期停牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 10 月 13 日
37
银河研究精选混合型证券投资基
金、 银河 银联 证券 投资 基 金、 银河
银泰理 财分 红证 券投 资基 金、 银河
银富货 币市 场基 金、 银河银信添 利
债券型 证券 投资 基金 、 银 河竞争 优
势成长 混合 型证 券投 资基 金、 银河
行业优 选混 合型 证券 投资 基金 、 银
河沪深 300 价值指数 证 券投资基
金、 银河 蓝筹 精选 混合 型 证券投 资
基金 、 银河创 新成 长混 合型证券 投
资基金 、 银河 强化 收益 债 券型证 券
投资基 金、 银河消 费驱 动混合型 证
券投资 基金 、 银河 通利 债 券型证 券
投资基金(LOF) 、银河 主 题策略混
合型证 券投 资基 金、 银河领先债 券
型证券 投资 基金 、 银河 增 利债券 型
发起式 证券 投资 基金 、 银 河岁岁 回
报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、
银河灵活配置混合型证券投资基
金、 银 河定投 宝中 证腾 讯济安价 值
100A 股指 数型发起式 证 券投资基
金、 银河 美丽 优萃 混合 型 证券投 资
基金 、 银河泰 利纯 债债 券型证券 投
资基金 、 银河 康乐 股票 型 证券投 资
基金 、 银河丰 利纯 债债 券型证券 投
资基金 、 银河 现代 服务 主 题灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、 银河鑫 利
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 银
河转型增长主题灵活配置混合型
证券投 资基 金、 银河鸿 利灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 、 银 河智联 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、
银河大国智造主题灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 银河 旺 利灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、 银河君 尚
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 银
河君荣灵活配置混合型证券投资
基金 、 银河君 信灵 活配 置混合型 证
券投资 基金 、 银河 君耀 灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金、 银河君盛灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 银 河君
怡纯债 债券 型证 券投 资基 金、 银河
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、《 证券 日报 》、
公司网 站
2018 年 10 月 24 日 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
第 69 页 共 71 页
君润灵活配置混合型证券投资基
金、 银河 睿利 灵活 配置 混 合型证 券
投资基 金、 银河君 欣纯 债债券型 证
券投资 基金 、 银河 君腾 灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金、 银河犇利灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 银 河君
辉3 个月 定期 开放 债券 型发起式 证
券投资 基金 、 银河 量化 优 选混合 型
证券投 资基 金、 银河钱 包货币市 场
基金 、 银河嘉 祥灵 活配 置混合型 证
券投资 基金 、 银河 量化 价 值混合 型
证券投 资基 金、 银河智 慧主题灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 银 河量
化稳进 混合 型证 券投 资基 金、 银河
铭忆3 个月定 期开 放债 券型发起 式
证券投 资基 金、 银河嘉 谊灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 、 银 河睿达 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银河
庭芳3 个月定 期开 放债 券型发起 式
证券投 资基 金、 银河鑫 月享 6 个月
定期开放灵活配置混合型证券投
资基金 、 银河 量化 多策 略 混合型 证
券投资 基金 、 银河 中证 沪 港深高 股
息指数 型证 券投 资基 金 （LOF）、 银
河文体娱乐主题灵活配置混合型
证券投 资基 金、 银河量 化成长混 合
型证券 投资 基金 、 银河 景行 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资
基金 、 银河睿 嘉纯 债债 券型证券 投
资基 金 2018 年3 季度报
38
银河基金管理有限公司关于高级
管理人 员变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 12 月 4 日
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银河基金管理有限公司关于旗下
银河沪 深300 价值 指数 证券投资 基
金在中国中投证券有限责任公司
开通定 投业 务及 费率 优惠 的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2018 年 12 月 7 日
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 1 2018/1/1-2018/1/17 34,245,890.41 - 34,245,890.41 - -
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在市 场流
动 性不足的 情况下 ，如遇投 资者巨额 赎回或 集中赎回 ，基金管 理人可 能无法以 合理的价 格及时 变现
基金资 产， 有可 能对 基金 净值产 生一 定的 影响 ，甚 至可能 引发 基金 的流 动性 风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 银河沪 深 300 价值 指数 证券 投资基 金的 文件
2、 《银 河沪 深 300 价值指 数证券 投资 基金 基金 合同 》
3、 《银 河沪 深 300 价值指 数证券 投资 基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 设立 银河基金 管理 有限 公司 的文 件
5、银 河沪 深 300 价值指 数证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
6、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
13.2 存放地 点
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪 大道 1568 号15 楼
13.3 查阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银 河基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
