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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

富国中国中小盘混合(QDII):2018年年度报告查看PDF公告

 1
 
 
 
 
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 
二0一八年年度报告 
 
 
 
2018 年 12 月 31日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 2019 年 03 月 29日 



2 § § § §1








重要提示 重要提示 重要提示 重要提示及目录 及目录 及目录 及目录 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。





3 1.2 目录 目录 目录 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................. 6 2.5 信息披露方式 .............................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .............................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................. 9 §4 管理人报告 .......................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理 .............................................................................................. 9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ......................................... 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 12 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ................................................................ 12 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................... 13 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................... 13 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 13 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 14 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................ 14 §7 年度财务报表 .................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................ 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 .................................................................................................................... 43 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 43 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ............................................. 44 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................ 44


4 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 45 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................ 51 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................ 58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............. 58 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 . 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 . 58 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......... 58 8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................... 58 §9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................... 59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 59 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 60 §11 重大事件揭示 .................................................................................................................... 60 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................ 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................... 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................. 60 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................ 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................... 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................... 60 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................... 62 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................ 68 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................... 69 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 69 §13 备查文件目录 .................................................................................................................... 70


5 § § § §2








基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金名称 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 基金简称 富国中国中小盘混合(QDII) 基金主代码 100061 交易代码 前端交易代码:100061 后端交易代码:000162 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年09月04日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,293,698,100.21份 基金合同存续期 不定期 注:本基金的业绩比较基准自2018年10月1日起由“MSCI中国自由投资中小 盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业 拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%”变更为“中证 香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%”。 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过 精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩 比较基准的收益。 投资策略 通过积极主动的投资,精选香港市场中具有中国概念的优质 股票进行投资,分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票 成长空间大,且往往存在估值洼地,能够为投资者带来超额 收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证香港中国中小综合指数收益 率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 郭明 联系电话 021-20361818 010-66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn


6 客户服务电话 95105686、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层 北京市西城区复兴门内大 街55号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层 北京市西城区复兴门内大 街55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 裴长江 易会满 注:公司已于 2019 年 03 月 28 日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告》 ,裴长江先生自2019年03月27日起担任公司董事长。 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文 - 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 - - 办公地址 - - 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号 上海国金中心二期16-17层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55号 注:信息披露报纸为截止至本报告期末信息。 2.6 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 上海市世纪大道100号环球金融中 心50楼 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海 国金中心二期16-17层


7 § § § §3








主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -7,617,703.28 318,861,724.19 -85,620,959.03 本期利润 -341,025,760.86 525,998,565.05 -16,928,079.89 加权平均基金份额本期利润 -0.2708 0.4720 -0.0194 本期加权平均净值利润率 -14.12% 23.89% -1.15% 本期基金份额净值增长率 -13.33% 28.98% -1.41% 3.1.2期末数据和指标 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 期末可供分配利润 137,083,730.77 321,281,344.98 181,978,942.42 期末可供分配基金份额利润 0.1060 0.2866 0.1665 期末基金资产净值 2,031,525,283.61 2,244,812,434.57 1,849,130,190.51 期末基金份额净值 1.570 2.003 1.692 3.1.3累计期末指标 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 基金份额累计净值增长率 99.47% 130.16% 78.45% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期 基金份额净值增长率及其与同期 基金份额净值增长率及其与同期 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.53% 1.17% -8.54% 1.28% -1.99% -0.11% 过去六个月 -17.65% 1.22% -14.49% 1.19% -3.16% 0.03% 过去一年 -13.33% 1.25% -11.80% 1.11% -1.53% 0.14% 过去三年 10.20% 1.05% 15.02% 0.90% -4.82% 0.15% 过去五年 27.46% 1.21% 17.85% 1.05% 9.61% 0.16% 自基金合同生 效日起至今 99.47% 1.17% 51.75% 1.01% 47.72% 0.16% 注:本基金的业绩比较基准自 2018 年 10 月 1 日起由“MSCI 中国自由投资中小 8 盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业 拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%”变更为“中证 香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%” 中证香港中国中小综合指数从香港上市的中小型股中选取中国内地企业组成指 数样本股,以反映香港上市的中小型中国内地企业的整体表现。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =


[中证香港中国中小综合指数 t/( 中证香港中国中小综合指数 t-1)-1] *80% + [香港三个月期银行同业拆借利率/365] *20%; 其中,t=1,2,3,…,T,T表示时间截至日; 期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 3.2.2 自基金 自基金 自基金 自基金合同生效 合同生效 合同生效 合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为2018年12月31日。 2、 本基金于2012年9月4日成立, 建仓期6个月, 从2012年9月4日起至2013 年3月3日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。











9 3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 过去五年以来 过去五年以来 过去五年以来 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 较 较 较





注:本基金合同生效日为2012年9月4日,2012年净值增长率按实际存续期计 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 1.900 82,285,890.06 173,966,986.35 256,252,876.41 2次分红 2017年 1.700 88,743,743.29 93,386,274.72 182,130,018.01 1次分红 2016年 0.950 96,662,982.16 11,688,695.05 108,351,677.21 1次分红 合计 4.550 267,692,615.51 279,041,956.12 546,734,571.63 - § § § §4








管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 10 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管 理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 务牌照。 截至 2018 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股 票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红 利指数增强型证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接 基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基 金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易 型开放式指数证券投资基金、 富国全球科技互联网股票型证券投资基金 (QDII) 、 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币 市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )简介 简介 简介 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张峰 本 基 金 基 金经理 2012-09-04 - 17 硕士,曾任摩根史丹利研究部助 理,里昂证券股票分析员,摩根 大通执行董事,美林证券高级董 事;自 2009 年 7 月至 2011 年 4 月任富国基金管理有限公司周期 性行业研究负责人,2011 年 4 月 至 2012 年 12 月任富国全球债券 证券投资基金基金经理,自 2011 年 7 月至 2018 年 12 月任富国全 球科技互联网股票型证券投资基 金(QDII)(原富国全球顶级消 费品混合型证券投资基金)基金 经理,自2012年9月起任富国中 国中小盘(香港上市)混合型证 券投资基金基金经理,自2015年 6 月至 2018 年 7 月任富国沪港深 价值精选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,自2018年5月 起任富国港股通量化精选股票型 证券投资基金基金经理,自 2018 年 7 月起任富国沪港深业绩驱动 混合型证券投资基金基金经理; 11 兼任海外权益投资部总经理。具 有基金从业资格。 郑嘉琳 本 基 金 前 任 基 金 经 理助理 2017-12-04 2018-06-04 3 学士,2015 年 3 月至 2017 年 10 月任富国资产管理(香港)有限 公司交易员, 2017年10月至2018 年 6 月任富国基金管理有限公司 基金经理助理。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外 境外 境外 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)混合型证 券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》以及 其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收 益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 12 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗 口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95% 的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分 析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未 出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.4.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年表现较好,主要原因是减持了电子、汽车板块,回避了这些 行业的股票急剧下跌,同期增持了医药和教育板块,整体上上半年获得了不错的 收益。下半年市场情况发生变化,我们上半年比较重仓的医药和教育板块受政策 影响下跌比较多,因而我们的净值相对表现也不如上半年。下半年我们增持了地 产和公共事业等板块,减持了消费品板块。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日, 本基金份额净值为1.570元; 份额累计净值为2.025 元;本报告期,本基金份额净值增长率为-13.33%,同期业绩比较基准收益率为 -11.80% 4.6 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年,我们觉得去年困扰市场的三大因素(去杠杆、贸易战和美联 储加息)均有边际改善,我们对今年的市场持谨慎乐观的态度,相对看好地产和 医疗板块的机会。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 本基金管理人始终将加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障 基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上,2018 年本基金管理 人着重开展了如下与监察稽核有关的工作: (一)持续推动公司制度建设,优化内部控制体系 制度建设是内部控制的起点,为加强公司制度建设和相关工作管理,2018 年公司持续推进制度建设工作、进一步完善 OA 系统“规章制度”模块,为推动 建立实用、高效、统一的公司制度建设管理体系提供了支撑。 (二)深入解读新规,持续推进新规落地


13 2018 年度,公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续 推进重要法规的落地工作,相关落地工作仍在持续推进中,并将根据持续颁布的 新法规不断强化学习与执行力度。 (三)加强针对性合规培训,提升合规意识 2018 年公司持续开展新员工合规培训;安排针对新任组合经理的风控业务 培训、督察长岗前谈话。除此之外,公司还组织了各类专题培训及全员培训。通 过上述针对不同培训对象组织开展的培训活动,提高合规培训的针对性与有效 性,从而在整个公司营造合规文化氛围、提高员工合规意识。 (四)深入专项审计,抓紧第三道防线 2018年公司在常规季度监察稽核工作外,有针对性地开展了多项专项审计。 审计范围覆盖投资研究、市场销售、运营 IT 等前、中、后台业务。通过专项审 计,有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷;通过事后改进工作查漏补缺,持 续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。 (五)加强员工行为监督,落实合规考核 公司对员工日常行为进行合规监测。对于合规监测过程中发现的问题,及时 要求相关人员进行解释说明、督促整改。同时,根据员工违规情况的严重程度按 照公司合规考核和合规问责办法进行后续处罚。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金对本报告期内利润共进行 2 次收益分配。于 2018 年 6 月 1 日公告每 10 份基金份额派发红利 1 元;于 2018 年 11 月 27 日公告每 10 份基金份额派发 红利0.9元;共计派发红利256252876.41元。 本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 § § § §5








托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同 的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了基金托管人应尽的义务。


14 5.2 托管人对报告期内本 托管人对报告期内本 托管人对报告期内本 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 基金投资运作遵规守信 基金投资运作遵规守信 基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 的说明 的说明 的说明 的说明 本报告期内,富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的管理人— —富国基金管理有限公司在富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的 投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问 题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,富国中国中小盘(香港上市)混合型证券 投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配, 分配金额为256252876.41元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息 托管人对本年度报告中财务信息 托管人对本年度报告中财务信息 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 等内容的真实 等内容的真实 等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中国中小盘 (香港 上市)混合型证券投资基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配 情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和 完整。 § § § §6








审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 6.1 6.1 6.1 6.1 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息





财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2019)审字第60467606_B90号 6.2 6.2 6.2 6.2 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容





审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富国中国中小盘(香港上市)混合型证 券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了富国中国中小盘 (香港上市) 混合型证券投资基金的财务报表,包括 2018年12月31日的资产负债表,2018 年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们认 为,后附的富国中国中小盘(香港上市) 混合型证券投资基金的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了富国中国中小盘(香港 上市)混合型证券投资基金 2018 年 12 月31日的财务状况以及2018年度的经 营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计工作。审计报告的“注册 会计师对财务报表审计的责任”部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我 15 们独立于富国中国中小盘(香港上市) 混合型证券投资基金,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表 审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 富国中国中小盘(香港上市)混合型证 券投资基金管理层对其他信息负责。其 他信息包括年度报告中涵盖的信息,但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖 其他信息,我们也不对其他信息发表任 何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责 任是阅读其他信息,在此过程中,考虑 其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或 者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定 其他信息存在重大错报,我们应当报告 该事实。在这方面,我们无任何事项需 要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编 制财务报表,使其实现公允反映,并设 计、执行和维护必要的内部控制,以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估富 国中国中小盘(香港上市)混合型证券 投资基金的持续经营能力,披露与持续 经营相关的事项(如适用) ,并运用持续 经营假设,除非计划进行清算、终止运 营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督富国中国中小盘(香港 上市)混合型证券投资基金的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 合理保证,并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证,但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某 一重大错报存在时总能发现。错报可能 由于舞弊或错误导致,如果合理预期错 16 报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策,则 通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程 中,我们运用职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险,设计和实施审 计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的 基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制 之上,未能发现由于舞弊导致的重大错 报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制, 以设计 恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时,根据获取的审计证 据,就可能导致对富国中国中小盘(香 港上市)混合型证券投资基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性,审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披 露不充分, 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事项或情况可能 导致富国中国中小盘(香港上市)混合 型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、 结构和内 容(包括披露) ,并评价财务报表是否公 允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 蒋燕华 石静筠 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50 17 楼 审计报告日期 2019年03月26日 § § § §7








年度财务 年度财务 年度财务 年度财务报表 报表 报表 报表 7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 报告截止日:2018年 12月 31日 单位:人民币元





资 资 资 资





产 产 产 产





本期末 本期末 本期末 本期末





( ( ( (2018 2018 2018 2018 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





( ( ( (2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )











资 资 资 资





产 产 产 产: : : :








银行存款 443,834,288.52 194,698,889.36 结算备付金 3,400,155.43 3,243,807.27 存出保证金 - 856,144.92 交易性金融资产 1,639,738,777.35 2,044,292,482.96 其中:股票投资 1,639,738,777.35 2,044,292,482.96 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,645,214.59 15,186,583.52 应收利息 10,014.17 34,712.89 应收股利 512,095.09 277,668.92 应收申购款 1,287,843.35 9,743,211.05 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,094,428,388.50 2,268,333,500.89 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益





本期末 本期末 本期末 本期末





( ( ( (2018 2018 2018 2018 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





( ( ( (2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )











负 负 负 负





债 债 债 债: : : :








短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 13,346,627.23 3,126,608.17 应付赎回款 45,796,234.81 15,215,407.59 应付管理人报酬 2,878,084.94 3,001,190.46 应付托管费 539,640.99 562,723.19


18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - 1,387,763.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 342,516.92 227,373.88 负债合计 62,903,104.89 23,521,066.32 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益: : : :








实收基金 1,293,698,100.21 1,120,855,127.13 未分配利润 737,827,183.40 1,123,957,307.44 所有者权益合计 2,031,525,283.61 2,244,812,434.57 负债和所有者权益总计 2,094,428,388.50 2,268,333,500.89 注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.570 元,基金份额总额 1,293,698,100.21份。





7.2 利润表 利润表 利润表 利润表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 (2018年01月01日至 2018年12月31日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至 2017年12月31日) 一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入





-256,856,985.17 588,322,339.07 1.利息收入 1,469,352.51 1,795,534.16 其中:存款利息收入 1,271,945.55 1,756,742.49 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 197,406.96 38,791.67 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 51,349,246.16 383,968,092.70 其中:股票投资收益 4,959,783.42 337,102,593.15 基金投资收益 -90,548.10 128,047.68 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 46,480,010.84 46,737,451.87 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -333,408,057.58 207,136,840.86 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)





22,413,992.06 -6,145,183.95 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,318,481.68 1,567,055.30


19 减 减 减 减: : : :二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用





84,168,775.69 62,323,774.02 1.管理人报酬 38,492,173.05 35,160,911.25 2.托管费 7,217,282.53 6,592,670.91 3.销售服务费 - - 4.交易费用 37,994,977.63 20,147,643.15 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 223.06 - 7.其他费用 464,119.42 422,548.71 三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额( ( ( (亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





-341,025,760.86 525,998,565.05 减:所得税费用 - - 四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润( ( ( (净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





-341,025,760.86 525,998,565.05 7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益( ( ( (基金净值 基金净值 基金净值 基金净值) ) ) )变动表 变动表 变动表 变动表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日






















































































单位: 人民币元 项目 项目 项目 项目





本期 (2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,120,855,127.13 1,123,957,307.44 2,244,812,434.57 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -341,025,760.86 -341,025,760.86 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) 172,842,973.08 211,148,513.23 383,991,486.31 其中:1.基金申购款 703,064,068.75 715,473,120.89 1,418,537,189.64 2.基金赎回款 -530,221,095.67 -504,324,607.66 -1,034,545,703.33 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -256,252,876.41 -256,252,876.41 五、期末所有者权益(基金净值) 1,293,698,100.21 737,827,183.40 2,031,525,283.61 项目 项目 项目 项目 上年度可比期间 (2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,093,142,129.13 755,988,061.38 1,849,130,190.51 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 525,998,565.05 525,998,565.05 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 27,712,998.00 24,100,699.02 51,813,697.02


20 填列) 其中:1.基金申购款 660,836,848.41 645,340,187.28 1,306,177,035.69 2.基金赎回款 -633,123,850.41 -621,239,488.26 -1,254,363,338.67 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -182,130,018.01 -182,130,018.01 五、期末所有者权益(基金净值) 1,120,855,127.13 1,123,957,307.44 2,244,812,434.57 注:所附附注为本会计报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金,原名富国中国中小盘(香港 上市)股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]955号《关于核准富国中国中小 盘(香港上市)股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人富国基 金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2012 年 9 月 4 日正式生效, 首次设立募集规模为249,999,292.07份 基金份额。本基金为契约型开放式,存 续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司,基 金托管人为中国工商银行股份有限公司, 境外资产托管人为香港上海汇丰银行有 限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)。 根据自 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有 关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会 备案,自 2015 年 8 月 4 日起本基金更名为富国中国中小盘(香港上市)混合型 证券投资基金。 本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘 录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票, 在已与中国证监会签署双边监管合作 谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF)、债券、 货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关要求)。 本基金为混合型基金,投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例 不高于 40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金将以不低于股票资产的80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中国 概念股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序 21 后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制 的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金 的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。 本基金的业绩基准为: 中证香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银 行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修 订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准 则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投 资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制 定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通 知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格 式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12 月 31 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止期间的经营成 果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度





本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币





本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类





金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或 资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票 投资、债券投资、基金投资和衍生工具等; (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。


22 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和 后续计量和 后续计量和 后续计量和终止确认 终止确认 终止确认 终止确认





本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券、 基金等, 以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金 额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现 金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为 投资收益,同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止, 或该收取金融资产现金流量的权利 已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 该金融负债或其一部分将终止确 认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认 该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该 金融资产; 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并 确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金 融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则





公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到 或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假 定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行; 不存在 主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场 (或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与 者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债, 根据对公允价值计量整体而 言具有重要意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层次: 第一层次输入值, 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输 入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层 次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日, 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和 负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的报价作为公允价值; 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公 允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整, 确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基 础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特 23 征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或 折价; (2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应 优先使用可观察输入值, 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不 切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销





当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在 是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负 债时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收 基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 7.4.4.8 7.4.4.8 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金





损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益 /(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份 额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算 的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期 末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 7.4.4.9 7.4.4.9 7.4.4.9 收入 收入 收入 收入/( /( /( /(损失 损失 损失 损失) ) ) )的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量





(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取 定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取 所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失, 列入利息 收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除 应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认, 在债券实际持有期内逐 日计提; (3) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利 率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (4) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与 其成本的差额入账; (5) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息 的差额入账; (6) 基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认,并按卖出/赎回基金成 交金额与其成本的差额入账;


24 (7) 股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始 合约价值的差额入账; (8) 权证收益/(损失)于卖出成交日确认,并按卖出成交金额与其成本的差额 入账; (9) 股票股利收益于除息日确认,并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票 所在地适用的预缴所得税后的净额入账; 基金投资在持有期间取得的红利于除息 日确认; (10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公 允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 7.4.4.10 7.4.4.10 7.4.4.10 费用的确认和 费用的确认和 费用的确认和 费用的确认和计量 计量 计量 计量





本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的 费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 7.4.4.11 7.4.4.11 7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策





(1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; (2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;


(3)


基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;


(4)


每一基金份额享有同等分配权;


(5)


法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 7.4.4.12 7.4.4.12 7.4.4.12 外币交易 外币交易 外币交易 外币交易





外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算 差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采 用估值日的即期汇率折算为人民币, 与所产生的折算差额直接计入公允价值变动 损益科目。 7.4.4.13 7.4.4.13 7.4.4.13 7.4.4.13 分部报告 分部报告 分部报告 分部报告





经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为 一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。


25 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明





本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明





本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明





本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 税项 税项 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税 试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面 推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金 融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商 品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同 业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应 税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题 的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程 中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值 税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财 税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规 定确定; 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教 育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴 纳消费税、 增值税、 营业税的单位和个人, 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费 附加; 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家 或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税;


基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家 或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。


26 7.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 7.4.7.1 7.4.7.1 7.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款





单位:人民币元





项目 本期末(2018年 12月 31日) 上年度末(2017年 12月 31日) 活期存款 443,834,288.52 194,698,889.36 定期存款 - - 其中: 存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 443,834,288.52 194,698,889.36 注:





7.4.7.2 7.4.7.2 7.4.7.2 7.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产





单位:人民币元 项目 本期末(2018年 12月 31日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,761,818,226.38 1,639,738,777.35 -122,079,449.03 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 -

















基金 - - - 其他 -

















合计 1,761,818,226.38





1,639,738,777.35





-122,079,449.03





项目 上年度末(2017年 12月 31日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,832,963,874.41 2,044,292,482.96 211,328,608.55 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - -


27 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 -

















基金 - - - 其他 -

















合计 1,832,963,874.41





2,044,292,482.96





211,328,608.55





7.4.7.3 7.4.7.3 7.4.7.3 7.4.7.3 衍生金融资 衍生金融资 衍生金融资 衍生金融资产 产 产 产/ / / /负债 负债 负债 负债





注:本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。





7.4.7.4 7.4.7.4 7.4.7.4 7.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产





7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。 7.4.7.5 7.4.7.5 7.4.7.5 7.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息





单位:人民币元 项目 本期末(2018年 12月 31日) 上年度末(2017年 12月 31日) 应收活期存款利息 10,014.17 34,712.89 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 10,014.17 34,712.89 7.4.7.6 7.4.7.6 7.4.7.6 7.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产





注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。





7.4.7.7 7.4.7.7 7.4.7.7 7.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用





单位:人民币元 项目 本期末(2018年 12月 31日) 上年度末(2017年 12月 31日) 交易所市场应付交易费用 - 1,387,763.03 银行间市场应付交易费用 - - 合计 - 1,387,763.03 28 7.4.7.8 7.4.7.8 7.4.7.8 7.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债





单位:人民币元 项目 本期末(2018年 12月 31日) 上年度末(2017年 12月 31日) 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 172,516.92 57,373.88 预提审计费 110,000.00 110,000.00 预提信息披露费 60,000.00 60,000.00 合计 342,516.92 227,373.88 7.4.7.9 7.4.7.9 7.4.7.9 7.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





金额单位:人民币元 项目 本期(2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,120,855,127.13 1,120,855,127.13 本期申购 703,064,068.75 703,064,068.75 本期赎回(以“-”号填列) -530,221,095.67 -530,221,095.67 本期末 1,293,698,100.21 1,293,698,100.21 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 7.4.7.10 7.4.7.10 7.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润





单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 321,281,345.01 802,675,962.43 1,123,957,307.44 本期利润 -7,617,703.28 -333,408,057.58 -341,025,760.86 本期基金份额交易产生的变 动数 79,672,965.45 131,475,547.78 211,148,513.23 其中:基金申购款 250,737,151.99 464,735,968.90 715,473,120.89 基金赎回款 -171,064,186.54 -333,260,421.12 -504,324,607.66 本期已分配利润 -256,252,876.41 - -256,252,876.41 本期末 137,083,730.77 600,743,452.63 737,827,183.40 7.4.7.11 7.4.7.11 7.4.7.11 7.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入





单位:人民币元 项目 本期 (2018年 01月 01日至 2018 年 12月 31日)





上年度可比期间(2017年 01 月 01日至 2017年 12月 31日)





活期存款利息收入 1,232,972.38





1,682,779.30





定期存款利息收入 -











其他存款利息收入 -











结算备付金利息收入 38,828.33





73,963.19





其他 144.84











29 合计 1,271,945.55





1,756,742.49





7.4.7.12 7.4.7.12 7.4.7.12 7.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益





单位:人民币元





项目 本期(2018年 01月 01日至 2018 年 12月 31日) 上年度可比期间 (2017年 01月 01 日至 2017年 12月 31日) 卖出股票成交总额 10,481,022,449.96 5,906,117,731.84 减:卖出股票成本总额 10,476,062,666.54 5,569,015,138.69 买卖股票差价收入


4,959,783.42 337,102,593.15 7.4.7.13 7.4.7.13 7.4.7.13 7.4.7.13 基金投资收益 基金投资收益 基金投资收益 基金投资收益





单位:人民币元 项目 本期(2018年01月01日至 2018年12月31日) 上年度可比期间(2017年01月01日 至2017年12月31日) 卖出/赎回基金成交总额 10,043,435.62 7,895,242.31 减:卖出/赎回基金成本总额 10,133,983.72 7,767,194.63 基金投资收益 -90,548.10 128,047.68 注:基金投资收益项及成交总额金额已抵扣应缴纳增值税2027.83元,因表格情 况未能列示。 7.4.7.14 7.4.7.14 7.4.7.14 7.4.7.14 债券 债券 债券 债券投资收益 投资收益 投资收益 投资收益





注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。 7.4.7.15 7.4.7.15 7.4.7.15 7.4.7.15 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益





注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16 7.4.7.16 7.4.7.16 7.4.7.16 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益





注:本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.17 7.4.7.17 7.4.7.17 7.4.7.17 衍生工具 衍生工具 衍生工具 衍生工具收益 收益 收益 收益





7.4.7.17.1 衍生工具 衍生工具 衍生工具 衍生工具收益 收益 收益 收益—— —— —— ——买卖权证差价收入 买卖权证差价收入 买卖权证差价收入 买卖权证差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收 入。 7.4.7.17.2 衍生工具 衍生工具 衍生工具 衍生工具收益 收益 收益 收益—— —— —— ——其他投资收益 其他投资收益 其他投资收益 其他投资收益 单位: 人民币元 项目 本期 (2018年 01月01日至2018 年 12月 31日) 上年度可比期间(2017年 01 月 01日至 2017年 12月 31日) 股指期货投资收益 - - 合计 - - 30 7.4.7.18 7.4.7.18 7.4.7.18 7.4.7.18 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益





单位:人民币元





项目 本期 (2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日) 上年度可比期间(2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日) 股票投资产生的股利收益 46,480,010.84 46,737,451.87 基金投资产生的股利收益 - - 合计 46,480,010.84 46,737,451.87 7.4.7.19 7.4.7.19 7.4.7.19 7.4.7.19 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益





单位:人民币元





项目名称 本期 (2018年 01月 01日至 2018 年 12月 31日)





上年度可比期间(2017年 01 月 01日至 2017年 12月 31日)





1.交易性金融资产 -333,408,057.58 207,136,840.86 股票投资 -333,408,057.58 207,136,840.86 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税


- - 合计 -333,408,057.58 207,136,840.86 7.4.7.20 7.4.7.20 7.4.7.20 7.4.7.20 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入





单位:人民币元





项目 本期(2018年 01月 01日至 2018 年 12月 31日) 上年度可比期间(2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日) 基金赎回费收入 1,318,481.68 1,567,055.30 其他 - - 合计 1,318,481.68 1,567,055.30 7.4.7.21 7.4.7.21 7.4.7.21 7.4.7.21 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用





单位:人民币元





项目 本期(2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日) 上年度可比期间 (2017年 01 月 01日至 2017年 12月 31日) 交易所市场交易费用 37,984,604.40 20,147,643.15 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 10,373.23 - 其中:申购费 - - 赎回费 - - 31 其他 10,373.23 - 合计 37,994,977.63 20,147,643.15





7.4.7.22 7.4.7.22 7.4.7.22 7.4.7.22 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用





单位:人民币元





项目 本期 (2018年 01月 01日至 2018 年 12月 31日) 上年度可比期间(2017年 01 月 01日至 2017年 12月 31日) 审计费用 110,000.00 110,000.00 信息披露费 60,000.00 60,000.00 开户费 - - 其他 293,663.33 252,085.71 银行费用 456.09 463.00 合计 464,119.42 422,548.71 7.4.7.23 7.4.7.23 7.4.7.23 7.4.7.23 分部报告 分部报告 分部报告 分部报告





本基金目前以一个经营分部运作。 7.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 7.4.8.1 7.4.8.1 7.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项





截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 7.4.8.2 7.4.8.2 7.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项





截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 ( “工商银行” ) 基金托管人、基金代销机构 香港上海汇丰银行有限公司 ( “汇丰银行” ) 基金境外托管行 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 海通国际证券集团有限公司(“海通香 港”) 基金管理人的股东控制的子公司 工银国际控股有限公司(“工银国际”) 基金托管人的子公司 申万宏源(香港)有限公司(“申万宏源 香港”) 基金管理人的股东控制的子公司 山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注: (1)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


32 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 7.4.10.1 7.4.10.1 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易





7.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2018年 01月 01日至 2018年 12 月 31日) 上年度可比期间(2017年01月01日至 2017年12月31日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 工银国际 35,549,066.56 0.17 95,585,997.48 0.81 海通香港 1,233,191,054.40 5.90 1,049,235,761.84 8.94 申万宏源香港 23,845,207.09 0.11 32,100,521.19 0.27 HSBC 42,139,346.90 2.02 - - 7.4.10.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 回购交易 回购交易 回购交易 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.5 基金 基金 基金 基金交易 交易 交易 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至 2017年12月31日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 海通香港 - - 2,063,649.65 13.18 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2018年01月01日至2018年12月31日)


33 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通香港 1,234,734.88 7.02 - - 申万宏源香港 23,845.20 0.14 - - 工银国际 42,658.89 0.24 - - HSBC 215,625.07 1.23 - - 关联方名称 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年12月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通香港 1,055,053.61 11.91 - - 申万宏源香港 32,006.54 0.36 - - 工银国际 108,966.38 1.23 - - 7.4.10.2 7.4.10.2 7.4.10.2 7.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬





7.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2018年01月01日至 2018年12月31日) 上年度可比期间(2017年01月 01日至2017年12月31日) 当期发生的基金应支付的管理费 38,492,173.05 35,160,911.25 其中:支付销售机构的客户维护费 8,013,818.07 8,116,678.03 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.60%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×1.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日) 上年度可比期间(2017年 01 月 01日至 2017年 12月 31日) 当期发生的基金应支付的 托管费 7,217,282.53 6,592,670.91 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。


34 7.4.10.3 7.4.10.3 7.4.10.3 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易





注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 7.4.10.4 7.4.10.4 7.4.10.4 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况





7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。




















7.4.10.5 7.4.10.5 7.4.10.5 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元





关联方名称 本期(2018年 01月 01日至 2018年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2017年 01月 01日至 2017 年 12月 31日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 香港上海汇丰银行有限 公司 399,913,189.80 321,306.87 42,809,444.02 18,570.93 中国工商银行股份有限 公司 43,921,098.77 911,665.51 151,889,445.34 1,664,208.37 7.4.10.6 7.4.10.6 7.4.10.6 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





注:本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。











7.4.10.7 7.4.10.7 7.4.10.7 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明





7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 7.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基 金份额分红数 现金形式 发放 再投资形式发 放 利润分配合计 备注


35 1 2018-06-05 2018-06-04 1.000 49,659,581.55 92,222,464.22 141,882,045.7 7 - 2 2018-11-29 2018-11-28 0.900 32,626,308.51 81,744,522.13 114,370,830.6 4 - 合 计


1.900 82,285,890.06 173,966,986.3 5 256,252,876.4 1 - 7.4.12 7.4.12 7.4.12 7.4.12 期末 期末 期末 期末( ( ( (2018年12月31日) ) ) )本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券





7.4.12.1 7.4.12.1 7.4.12.1 7.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券





7.4.12.1.1 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别: : : :股票 股票 股票 股票 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 1758 HK 博骏教育 2018-07-27 2019-01-31 新股限售 2.04 1.72 16,564,000 33,844,240.61 28,446,218.53 - 7.4.12.2 7.4.12.2 7.4.12.2 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 7.4.12.3 7.4.12.3 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券





7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具 金融工具 金融工具 金融工具风险 风险 风险 风险及 及 及 及管理 管理 管理 管理 7.4.13.1 7.4.13.1 7.4.13.1 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构





本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 36 风险管理部和合规稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体 系。 7.4.13.2 7.4.13.2 7.4.13.2 7.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险





信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不超过基金净 值的10%,持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其 他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%,其中持 有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于 远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时,要求所有参与交易的对手方(中资商 业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级,并且任一交 易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。由于国债、央行票据和 政策性金融债的信用风险很低,故不在下表进行列示。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的 按短期信用评级列示的 按短期信用评级列示的 按短期信用评级列示的债券投资 债券投资 债券投资 债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。 7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资 按长期信用评级列示的同业存单投资 按长期信用评级列示的同业存单投资 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。 7.4.13.3 7.4.13.3 7.4.13.3 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险





流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎 回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放 式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制 定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期 日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变 37 现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险, 并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确 保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过合 同及法规规定。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 7.4.13.4 7.4.13.4 7.4.13.4 7.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险





市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金的生息资产主要为银行存款等。 7.4.13.4.1.1 7.4.13.4.1.1 7.4.13.4.1.1 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口





下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


38 单位:人民币元 本期末(2018 年12 月 31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 443,834,288.52 - - - - - 443,834,288.52 结算备付金 3,400,155.43 - - - - - 3,400,155.43 交易性金融资产 - - - - - 1,639,738,777.35 1,639,738,777.35 应收证券清算款 - - - - - 5,645,214.59 5,645,214.59 应收利息 - - - - - 10,014.17 10,014.17 应收股利 - - - - - 512,095.09 512,095.09 应收申购款 2,948.42 - - - - 1,284,894.93 1,287,843.35 资产总计 447,237,392.37 - - - - 1,647,190,996.13 2,094,428,388.50 负债 应付证券清算款 - - - - - 13,346,627.23 13,346,627.23 应付赎回款 - - - - - 45,796,234.81 45,796,234.81 应付管理人报酬 - - - - - 2,878,084.94 2,878,084.94 应付托管费 - - - - - 539,640.99 539,640.99 其他负债 - - - - - 342,516.92 342,516.92 负债总计 - - - - - 62,903,104.89 62,903,104.89 利率敏感度缺口 447,237,392.37 - - - - 1,584,287,891.24 2,031,525,283.61 上年度末(2017 年12 月 31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 194,698,889.36 - - - - - 194,698,889.36 39 结算备付金 3,243,807.27 - - - - - 3,243,807.27 存出保证金 856,144.92 - - - - - 856,144.92 交易性金融资产 - - - - - 2,044,292,482.96 2,044,292,482.96 应收证券清算款 - - - - - 15,186,583.52 15,186,583.52 应收利息 - - - - - 34,712.89 34,712.89 应收股利 - - - - - 277,668.92 277,668.92 应收申购款 258,684.25 - - - - 9,484,526.80 9,743,211.05 资产总计 199,057,525.80 - - - - 2,069,275,975.09 2,268,333,500.89 负债 应付证券清算款 - - - - - 3,126,608.17 3,126,608.17 应付赎回款 - - - - - 15,215,407.59 15,215,407.59 应付管理人报酬 - - - - - 3,001,190.46 3,001,190.46 应付托管费 - - - - - 562,723.19 562,723.19 应付交易费用 - - - - - 1,387,763.03 1,387,763.03 其他负债 - - - - - 227,373.88 227,373.88 负债总计 - - - - - 23,521,066.32 23,521,066.32 利率敏感度缺口 199,057,525.80 - - - - 2,045,754,908.77 2,244,812,434.57 40 7.4.13.4.1.2 7.4.13.4.1.2 7.4.13.4.1.2 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析





本基金本期末及上年度末均未持有债券资产(不含可转债) ,因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇 外汇 外汇 外汇风险 风险 风险 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的 外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 7.4.13.4.2.1 7.4.13.4.2.1 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 外汇风险敞口 外汇风险敞口 外汇风险敞口

















单位:人民币元





项目 本期末(2018年12月31日) 美元 折合人民币 港币 折合人民币 欧元折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产








银行存款 22,936,731.49 376,976,821.57 - - 399,913,553.06 交易性金融资产 86,752,463.95 1,552,986,313.4 0 - - 1,639,738,777.3 5 应收股利 - 512,095.09 - - 512,095.09 结算备付金 - 3,400,155.43 - - 3,400,155.43 应收证券清算款 - 5,645,214.59 - - 5,645,214.59 资产合计 109,689,195.44 1,939,520,600.0 8 - - 2,049,209,795.5 2 以外币计价的负债








应付证券清算款 13,346,627.23 - - - 13,346,627.23 负债合计 13,346,627.23 - - - 13,346,627.23 资产负债表外汇风 险敞口净额 96,342,568.21 1,939,520,600.0 8 - - 2,035,863,168.2 9 项目 上年度末(2017年12月31日) 美元 折合人民币 港币 折合人民币 欧元折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产








银行存款 14,434,960.89 28,374,710.30 - - 42,809,671.19 交易性金融资产 128,293,319.51 1,915,999,163.4 5 - - 2,044,292,482.9 6 应收股利 - 176,969.14 - - 176,969.14 应收证券清算款 - 3,223,078.14 - - 3,223,078.14 结算备付金 - 3,243,807.27 - - 3,243,807.27 资产合计 142,728,280.40 1,951,017,728.3 0 - - 2,093,746,008.7 0 以外币计价的负债








41 应付证券清算款 3,126,608.17 - - - 3,126,608.17 负债合计 3,126,608.17 - - - 3,126,608.17 资产负债表外汇风 险敞口净额 139,601,672.23 1,951,017,728.3 0 - - 2,090,619,400.5 3 7.4.13.4.2.2 7.4.13.4.2.2 7.4.13.4.2.2 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 外汇风险的敏感性分析 外汇风险的敏感性分析 外汇风险的敏感性分析





假设 (1) 假设本基金的单一外币汇率变化1%,其他变量不变; (2) 此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动; (3) 计算外汇风险敏感性时,包含了远期外汇敞口。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币 元


) 本期末 (2018年12月31日) 上年度末(2017年12月31 日) 港币相对人民币贬值1% -19,395,206.00 -19,510,177.28 港币相对人民币升值1% 19,395,206.00 19,510,177.28 美元相对人民币贬值1% -963,425.68 -1,396,016.72 美元相对人民币升值1% 963,425.68 1,396,016.72 7.4.13.4.3 其他 其他 其他 其他价格风险 价格风险 价格风险 价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边 监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票, 在已与中国证监会 签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金 (含ETF)、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金为混合型基金,投资于 股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的60%。现金、债券及中国证监会 允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。


42 7.4.13.4.3.1 7.4.13.4.3.1 7.4.13.4.3.1 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口





于2018年12月31日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2018年12月31日) 上年度末(2017年12月31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,639,738,777.35 80.71 2,044,292,482.96 91.07 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,639,738,777.35 80.71 2,044,292,482.96 91.07 7.4.13.4.3.2 7.4.13.4.3.2 7.4.13.4.3.2 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析





本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元


) 本期末(2018年 12月 31日) 上年度末(2017 年 12 月 31日) 1.业绩比较基准增加1% 21,451,573.71 26,761,877.90 2.业绩比较基准减少1% -21,451,573.71 -26,761,877.90 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。


43 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,611,292,558.82 元,属于第二层次 的余额为人民币0.00元, 属于第三层次余额为人民币28,446,218.53元 (于2017 年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为人民币 2,044,292,482.96 元,属于第二层次的余额为 人民币0.00元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌,交易不活跃,或属于非公开 发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限 售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度, 确认相关证券公允价值应属第二层次或第三 层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期变动金额如下:


交易性金融资产 上年度末























-





转入第三层次























-





转出第三层次























-





当期计入损益的利得或损失总额








-5,398,022.08


购买








33,844,240.61


出售























-





本期末








28,446,218.53


本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动








-5,398,022.08


7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 § § § §8








投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,639,738,777.35 78.29 44 其中:普通股 1,639,738,777.35 78.29











存托凭证 - -








房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 447,234,443.95 21.35 8 其他各项资产 7,455,167.20 0.36 9 合计 2,094,428,388.50 100.00 8.2 期末在各个国家 期末在各个国家 期末在各个国家 期末在各个国家( ( ( (地区 地区 地区 地区) ) ) )证券市场的权益投资分布 证券市场的权益投资分布 证券市场的权益投资分布 证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 1,552,986,313.40 76.44 美国 86,752,463.95 4.27 合计 1,639,738,777.35 80.71 8.3 期末 期末 期末 期末按行业分类的权益投资组合 按行业分类的权益投资组合 按行业分类的权益投资组合 按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 工业 321,107,914.28 15.81 房地产 285,383,794.34 14.05 非日常生活消费品 272,824,130.92 13.43 医疗保健 200,223,369.25 9.86 日常消费品 184,398,971.18 9.08 通信服务 155,546,025.19 7.66 金融 134,791,574.79 6.63 公用事业 43,997,226.41 2.17 原材料 31,215,045.58 1.54 能源 10,250,725.41 0.50 合计 1,639,738,777.35 80.71


45 8.4 期末 期末 期末 期末按 按 按 按公允 公允 公允 公允价值 价值 价值 价值占基金资产净值比例大小排序的 占基金资产净值比例大小排序的 占基金资产净值比例大小排序的 占基金资产净值比例大小排序的所有 所有 所有 所有股票投资 股票投资 股票投资 股票投资明细 明细 明细 明细 金额单位:人民币元








序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允 价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H 中国铁建 1186 香港联合交 易所 中国香港 10471000 99,637,135.57 4.90 2 YIHAI INTERNATIONA L HOLDING 颐海国际 1579 香港联合交 易所 中国香港 3094000 51,887,827.99 2.55 3 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 中集安瑞科 3899 香港联合交 易所 中国香港 9644000 50,615,936.07 2.49 4 SINOPHARM GROUP CO-H 国药控股 1099 香港联合交 易所 中国香港 1716400 49,478,628.47 2.44 5 LINK REIT 领展房产基金 823 香港联合交 易所 中国香港 698000 48,498,896.68 2.39 6 CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD 大家乐集团 341 香港联合交 易所 中国香港 2842000 47,263,244.39 2.33 7 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 700 香港联合交 易所 中国香港 168800 46,441,403.84 2.29 8 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股 1918 香港联合交 易所 中国香港 2064000 46,116,158.40 2.27 9 BIOSTIME INTERNATIONA L HOLDI H&H国际控股 1112 香港联合交 易所 中国香港 1048500 41,065,697.79 2.02 10 AIA GROUP LTD 友邦保险 1299 香港联合交 易所 中国香港 716200 40,789,738.60 2.01 11 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 华润创业 291 香港联合交 易所 中国香港 1632000 39,109,362.24 1.93 12 SHENZHOU INTERNATIONA L GROUP 申洲国际 2313 香港联合交 易所 中国香港 502000 39,036,900.50 1.92 13 BEIJING TONG REN TANG CHINES 北京同仁堂国药 有限公司 3613 香港联合交 易所 中国香港 3269000 35,288,148.90 1.74 14 CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 盈天医药 570 香港联合交 易所 中国香港 7968000 31,835,920.90 1.57 15 CHINA FOODS 中国食品 506 香港联合交中国香港 12464000 31,233,936.45 1.54


46 LTD 易所 16 HOPEFLUENT GROUP HLDGS LTD 合富辉煌 733 香港联合交 易所 中国香港 15770000 30,675,236.28 1.51 17 CHAMPION REIT 冠君产业信托 2778 香港联合交 易所 中国香港 6122000 28,751,556.70 1.42 18 BOJUN EDUCATION 博骏教育 1758 香港联合交 易所 中国香港 16564000 28,446,218.53 1.40 19 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 方兴地产 817 香港联合交 易所 中国香港 9216000 28,424,208.38 1.40 20 SHENZHEN INTL HOLDINGS 深圳国际控股 152 香港联合交 易所 中国香港 2127378 28,109,249.74 1.38 21 BEIJING URBAN CONSTRUCTION -H 城建集团 1599 香港联合交 易所 中国香港 11344000 27,035,746.82 1.33 22 CHINA MERCHANTS BANK-H 招商银行 3968 香港联合交 易所 中国香港 1070500 26,919,799.27 1.33 23 YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 越秀房产信托基 金 405 香港联合交 易所 中国香港 5993000 26,360,354.33 1.30 24 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 阿里巴巴 BABA 美国证券交 易所 美国 27799 26,151,598.57 1.29 25 A-LIVING SERVICES 雅居乐雅生活服 务 3319 香港联合交 易所 中国香港 2770750 25,782,504.81 1.27 26 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 金鹰商贸 3308 香港联合交 易所 中国香港 3373000 24,677,778.71 1.21 27 HENAN JINMA ENERGY CO LTD-H HENAN JINMA ENERGY CO LTD-H 6885 香港联合交 易所 中国香港 6714000 24,531,304.36 1.21 28 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 海尔电器 1169 香港联合交 易所 中国香港 1440000 24,300,881.28 1.20 29 HKT TRUST AND HKT LTD 香港电讯 6823 香港联合交 易所 中国香港 2400000 23,720,486.40 1.17 30 HKBN LTD 香港宽带 1310 香港联合交 易所 中国香港 2276500 23,696,671.28 1.17 31 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 中国中铁 390 香港联合交 易所 中国香港 3365000 21,022,184.69 1.03 32 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1 香港联合交 易所 中国香港 314000 20,689,535.36 1.02


47 33 EMPEROR WATCH & JEWELLERY 英皇钟表珠宝 887 香港联合交 易所 中国香港 102300000 20,616,109.80 1.01 34 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 中国人寿 2628 香港联合交 易所 中国香港 1400000 20,411,955.20 1.00 35 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 世茂房地产 813 香港联合交 易所 中国香港 1051500 19,255,677.87 0.95 36 BILIBILI INC 哔哩哔哩 BILI 美国证券交 易所 美国 190728 19,098,374.34 0.94 37 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM-H 广州药业股份 874 香港联合交 易所 中国香港 750000 18,433,057.50 0.91 38 PACIFIC TEXTILES HOLDINGS 互太纺织 1382 香港联合交 易所 中国香港 2965000 18,081,613.68 0.89 39 SINO BIOPHARMACEU TICAL 中国生物制药 1177 香港联合交 易所 中国香港 3921500 17,729,854.43 0.87 40 CSPC PHARMACEUTIC AL GROUP LT 中国制药 1093 香港联合交 易所 中国香港 1746000 17,287,250.76 0.85 41 BANK OF COMMUNICATIO NS CO-H 交通银行香港 3328 香港联合交 易所 中国香港 3182000 17,035,097.92 0.84 42 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 浙江沪杭甬 576 香港联合交 易所 中国香港 2594000 15,432,738.41 0.76 43 FORTUNR REIT 置富产业信托 778 香港联合交 易所 中国香港 1938000 15,265,699.64 0.75 44 ORIENTAL WATCH HOLDINGS 东方表行集团 398 香港联合交 易所 中国香港 8402000 15,018,138.10 0.74 45 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 中国旺旺控股 151 香港联合交 易所 中国香港 2786000 13,377,190.74 0.66 46 HONG KONG & CHINA GAS 香港中华煤气 3 香港联合交 易所 中国香港 900000 12,774,996.00 0.63 47 SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 三一国际 631 香港联合交 易所 中国香港 5363000 12,546,491.80 0.62 48 NETEASE INC-ADR 网易公司 NTES 美国证券交 易所 美国 7500 12,115,435.38 0.60


48 49 ESSEX BIO-TECHNOLO GY LTD ESSEX BIO-TECHNOLOGY LTD 1061 香港联合交 易所 中国香港 3013000 11,906,357.61 0.59 50 XINCHENGYUE HOLDING LTD 新城悦控股有限 公司 1755 香港联合交 易所 中国香港 3409000 11,499,818.33 0.57 51 KWG PROPERTY HOLDING LTD 合景泰富地产 1813 香港联合交 易所 中国香港 1707500 10,368,052.70 0.51 52 PROSPERITY REIT 泓富产业信托 808 香港联合交 易所 中国香港 3908000 10,272,568.80 0.51 53 MOMO INC-SPON ADR 陌陌科技 MOMO 美国证券交 易所 美国 55000 8,965,055.00 0.44 54 POLY CULTURE GROUP CORP-H 保利文化 3636 香港联合交 易所 中国香港 966200 8,652,092.98 0.43 55 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR 中国人寿 LFC 美国证券交 易所 美国 120000 8,639,396.16 0.43 56 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 华润电力 836 香港联合交 易所 中国香港 606000 7,996,516.63 0.39 57 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港交易所 388 香港联合交 易所 中国香港 40200 7,981,586.18 0.39 58 BEIJING ENTERPRISES HLDGS 北京控股 392 香港联合交 易所 中国香港 203000 7,381,546.90 0.36 59 CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 美东汽车 1268 香港联合交 易所 中国香港 2716000 7,044,087.23 0.35 60 58.COM INC-ADR 58同城 WUBA 美国证券交 易所 美国 18000 6,696,973.30 0.33 61 CHINA RESOURCES CEMENT 华润水泥控股 1313 香港联合交 易所 中国香港 1082000 6,683,741.22 0.33 62 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中国平安 (香港) 2318 香港联合交 易所 中国香港 108500 6,573,931.46 0.32 63 BYD CO LTD-H 比亚迪股份 1211 香港联合交 易所 中国香港 150000 6,564,928.50 0.32 64 YUZHOU PROPERTIES CO 禹洲地产 1628 香港联合交 易所 中国香港 2300000 6,509,289.80 0.32 65 CHINA INTERNATIONA L CAPITA-H 中国国际金融有 限公司 3908 香港联合交 易所 中国香港 500000 6,440,070.00 0.32 66 TIMES 时代地产 1233 香港联合交中国香港 839000 6,395,646.66 0.31


49 PROPERTY HOLDINGS LTD 易所 67 CHINA TIAN LUN GAS HOLDINGS 天伦燃气 1600 香港联合交 易所 中国香港 1077500 6,080,039.42 0.30 68 WEIQIAO TEXTILE CO LTD-H 魏桥纺织 2698 香港联合交 易所 中国香港 2596000 6,027,730.28 0.30 69 SUN HUNG KAI PROPERTIES 新鸿基地产 16 香港联合交 易所 中国香港 60000 5,867,035.20 0.29 70 NATURAL FOOD INTERNATIONA L H 五谷磨房食品国 际控股有限公司 1837 香港联合交 易所 中国香港 4826000 5,623,959.80 0.28 71 PCCW LTD 电讯盈科 8 香港联合交 易所 中国香港 1400000 5,532,326.80 0.27 72 BEIJING CHUNLIZHENGD A MEDI-H 春立医疗 1858 香港联合交 易所 中国香港 282200 5,180,173.26 0.25 73 YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCT 越秀交通基建 1052 香港联合交 易所 中国香港 886000 4,611,300.41 0.23 74 SISRAM MEDICAL LTD SISRAM MEDICAL LTD 1696 香港联合交 易所 中国香港 1255200 4,388,226.90 0.22 75 WYNN MACAU LTD 永利澳门 1128 香港联合交 易所 中国香港 292800 4,381,897.23 0.22 76 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中石化 386 香港联合交 易所 中国香港 856000 4,192,652.05 0.21 77 CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR 中石化 SNP 美国证券交 易所 美国 8000 3,876,335.36 0.19 78 HUANENG POWER INTL INC-H 华能国际 902 香港联合交 易所 中国香港 814000 3,551,869.46 0.17 79 HARBIN ELECTRIC CO LTD-H 哈尔滨电气 1133 香港联合交 易所 中国香港 1000000 3,496,038.00 0.17 80 CHINA POWER INTERNATIONA L 中国电力 2380 香港联合交 易所 中国香港 2000000 3,119,272.00 0.15 81 HUADIAN POWER INTL CORP-H 华电国际电力股 份 1071 香港联合交 易所 中国香港 1000000 3,092,986.00 0.15 82 SSY GROUP LTD 利君国际 2005 香港联合交 易所 中国香港 606000 3,079,667.76 0.15


50 83 SANDS CHINA LTD 金沙中国 1928 香港联合交 易所 中国香港 100000 3,005,366.00 0.15 84 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 威高股份 1066 香港联合交 易所 中国香港 460000 2,555,349.68 0.13 85 KUNLUN ENERGY CO LTD 昆仑能源 135 香港联合交 易所 中国香港 300000 2,181,738.00 0.11 86 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-H 上海君实生物医 药科技股份有限 1877 香港联合交 易所 中国香港 100000 2,120,404.00 0.10 87 SPRINGLAND INTERNATIONA L HOL 华地国际控股 1700 香港联合交 易所 中国香港 1547000 2,100,996.17 0.10 88 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 中国海外发展 688 香港联合交 易所 中国香港 80000 1,885,582.40 0.09 89 MELCO RESORTS&ENTE RT-ADR 途牛 MLCO 美国证券交 易所 美国 10000 1,209,295.84 0.06 90 TANG PALACE CHINA 唐宫中国 1181 香港联合交 易所 中国香港 960000 967,324.80 0.05 91 LEE'S PHARMACEUTIC AL HLDGS 李氏大药厂 950 香港联合交 易所 中国香港 169500 816,837.45 0.04 92 CHINA MOBILE LTD 中国移动 941 香港联合交 易所 中国香港 9500 627,205.87 0.03 93 JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 宁沪高速 177 香港联合交 易所 中国香港 62000 593,222.45 0.03 94 SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 阳光房地产基金 435 香港联合交 易所 中国香港 120000 527,822.88 0.03 95 YICHANG HEC CHANGJIANG PHA-H 东阳光药 1558 香港联合交 易所 中国香港 5400 123,491.63 0.01 96 CHINA VAST INDUSTRIAL URBAN 中国宏泰发展 6166 香港联合交 易所 中国香港 38000 122,527.81 0.01 97 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 旭辉控股集团 884 香港联合交 易所 中国香港 24000 87,479.81 0.00 98 China Longecity Group 中国龙天集团 1863 香港联合交 易所 中国香港 30000 36,011.82 0.00 99 FU SHOU YUAN 福寿园(香港0 1448 香港联合交中国香港 6000 31,017.48 0.00


51 INTERNATIONA L 易所 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 报告期内权益投资组合的重大变动 报告期内权益投资组合的重大变动 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细 金额单位:人民币元





序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 291,200,926.33 12.97 2 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 268,486,056.34 11.96 3 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 175,619,157.22 7.82 4 SINO BIOPHARMACEUTICA L 1177 HK 171,746,431.16 7.65 5 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 158,124,782.18 7.04 6 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US 154,979,440.99 6.90 7 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 146,620,475.45 6.53 8 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 291 HK 140,252,465.90 6.25 9 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK 139,954,690.78 6.23 10 UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 220 HK 136,399,572.83 6.08 11 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 135,395,322.03 6.03 12 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 133,636,189.82 5.95 13 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 1579 HK 125,015,067.46 5.57 14 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 123,344,910.97 5.49 15 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR EDU US 121,439,376.26 5.41


52 16 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 1186 HK 116,711,031.79 5.20 17 YICHANG HEC CHANGJIANG PHA-H 1558 HK 107,814,921.25 4.80 18 LI NING CO LTD 2331 HK 106,150,874.16 4.73 19 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 1169 HK 105,250,864.77 4.69 20 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 104,552,363.00 4.66 21 3SBIO INC 1530 HK 103,948,757.70 4.63 22 A-LIVING SERVICES 3319 HK 103,900,547.31 4.63 23 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 100,740,478.90 4.49 24 BEIJING TONG REN TANG CHINES 3613 HK 100,441,275.21 4.47 25 CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 570 HK 98,539,171.89 4.39 26 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 1193 HK 98,132,725.44 4.37 27 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 97,178,359.40 4.33 28 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386 HK 96,595,605.00 4.30 29 AUTOHOME INC-ADR ATHM US 95,362,844.19 4.25 30 MOMO INC-SPON ADR MOMO US 85,255,395.33 3.80 31 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018 HK 84,136,187.59 3.75 32 AIA GROUP LTD 1299 HK 83,773,426.08 3.73 33 CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR SNP US 81,917,384.31 3.65 34 CHINA FOODS LTD 506 HK 81,500,615.83 3.63 35 NAGACORP LTD 3918 HK 79,445,619.31 3.54 36 CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 6169 HK 78,615,341.53 3.50 37 CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 3908 HK 78,513,881.37 3.50 38 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 3618 HK 77,695,133.86 3.46 39 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 77,492,645.83 3.45 40 CHINA RAILWAY 390 HK 77,113,327.59 3.44


53 GROUP LTD-H 41 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 76,951,912.37 3.43 42 CHINA RESOURCES PHOENIX HEAL 1515 HK 76,621,419.58 3.41 43 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 151 HK 76,145,027.07 3.39 44 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 74,692,747.00 3.33 45 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 586 HK 74,211,573.52 3.31 46 XIABUXIABU CATERING MANAGEME 520 HK 70,495,249.60 3.14 47 CHINA EDUCATION GROUP 839 HK 68,880,036.72 3.07 48 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 66,350,048.18 2.96 49 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 64,543,300.04 2.88 50 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 64,500,029.11 2.87 51 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK 64,439,887.30 2.87 52 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 64,033,723.05 2.85 53 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 3899 HK 62,275,384.95 2.77 54 SSY GROUP LTD 2005 HK 62,218,731.29 2.77 55 SHENZHEN INTL HOLDINGS 152 HK 62,122,056.64 2.77 56 PACIFIC TEXTILES HOLDINGS 1382 HK 62,052,237.31 2.76 57 KWG PROPERTY HOLDING LTD 1813 HK 61,933,485.59 2.76 58 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 817 HK 61,541,577.57 2.74 59 CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 670 HK 61,125,611.57 2.72 60 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK 59,915,364.90 2.67 61 CHINA RESOURCES CEMENT 1313 HK 59,664,801.48 2.66 62 SHANGHAI 2607 HK 58,609,093.60 2.61


54 PHARMACEUTICALS- H 63 BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI 1112 HK 58,124,559.03 2.59 64 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 57,253,722.76 2.55 65 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 56,058,669.90 2.50 66 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 54,589,962.09 2.43 67 AIR CHINA LTD-H 753 HK 52,179,648.41 2.32 68 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 50,654,409.30 2.26 69 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 168 HK 50,434,082.43 2.25 70 BILIBILI INC BILI US 50,036,862.95 2.23 71 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 48,865,922.48 2.18 72 CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD 341 HK 48,650,433.23 2.17 73 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 48,128,229.06 2.14 74 SANDS CHINA LTD 1928 HK 47,482,654.54 2.12 75 HOPE EDUCATION 1765 HK 46,317,184.23 2.06 76 LINK REIT 823 HK 46,150,909.61 2.06 77 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 884 HK 45,437,632.91 2.02 78 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 45,355,678.84 2.02 79 MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. 200 HK 44,822,995.82 2.00 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细


金额单位:人民币元








序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 309,681,142.52 13.80 2 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 272,814,748.44 12.15 3 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 218,532,457.64 9.74 4 CHINA TAIPING 966 HK 211,976,050.88 9.44


55 INSURANCE HOLD 5 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK 202,194,292.65 9.01 6 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 173,262,351.30 7.72 7 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 170,890,238.44 7.61 8 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 158,015,524.64 7.04 9 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 153,295,959.12 6.83 10 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US 152,242,587.94 6.78 11 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR EDU US 142,121,279.14 6.33 12 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 1169 HK 140,785,761.02 6.27 13 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018 HK 140,377,317.72 6.25 14 UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 220 HK 136,183,481.40 6.07 15 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 134,007,562.09 5.97 16 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 124,261,844.54 5.54 17 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 122,883,724.33 5.47 18 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 291 HK 121,435,062.06 5.41 19 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 117,886,080.14 5.25 20 YICHANG HEC CHANGJIANG PHA-H 1558 HK 110,331,056.32 4.92 21 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 1193 HK 108,748,256.14 4.84 22 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 107,473,099.50 4.79 23 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 104,913,284.12 4.67 24 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 104,472,397.61 4.65 25 LI NING CO LTD 2331 HK 103,022,453.93 4.59 26 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 3618 HK 98,534,857.95 4.39


56 27 NAGACORP LTD 3918 HK 96,881,072.11 4.32 28 AUTOHOME INC-ADR ATHM US 93,113,329.92 4.15 29 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 1579 HK 91,732,282.82 4.09 30 3SBIO INC 1530 HK 91,680,557.66 4.08 31 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386 HK 89,121,936.56 3.97 32 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER 3669 HK 87,978,911.58 3.92 33 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 87,260,367.67 3.89 34 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 151 HK 87,098,674.24 3.88 35 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 884 HK 82,494,464.24 3.68 36 CHINA EDUCATION GROUP 839 HK 81,337,657.38 3.62 37 CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR SNP US 79,454,298.57 3.54 38 KWG PROPERTY HOLDING LTD 1813 HK 78,475,497.56 3.50 39 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 586 HK 77,361,902.29 3.45 40 XIABUXIABU CATERING MANAGEME 520 HK 75,900,122.41 3.38 41 CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 3908 HK 75,328,613.95 3.36 42 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 73,733,629.74 3.28 43 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 72,194,594.45 3.22 44 CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 6169 HK 71,047,758.34 3.17 45 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 69,688,517.61 3.10 46 MOMO INC-SPON ADR MOMO US 69,064,867.51 3.08 47 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 66,781,567.54 2.98 48 DALI FOODS GROUP CO LTD 3799 HK 66,569,115.20 2.97 49 A-LIVING SERVICES 3319 HK 66,293,207.44 2.95 50 CHINA RESOURCES PHOENIX HEAL 1515 HK 65,656,995.82 2.92


57 51 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 65,347,070.86 2.91 52 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 65,276,994.42 2.91 53 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 63,368,657.98 2.82 54 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 61,859,798.57 2.76 55 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK 61,085,379.26 2.72 56 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 168 HK 60,820,146.34 2.71 57 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL 1448 HK 60,324,962.92 2.69 58 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 2607 HK 59,321,490.32 2.64 59 SSY GROUP LTD 2005 HK 58,695,357.56 2.61 60 PACIFIC TEXTILES HOLDINGS 1382 HK 57,221,025.68 2.55 61 CHINA FOODS LTD 506 HK 56,687,719.32 2.53 62 BEIJING TONG REN TANG CHINES 3613 HK 55,244,075.58 2.46 63 CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 670 HK 54,544,085.02 2.43 64 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 54,155,596.40 2.41 65 AIR CHINA LTD-H 753 HK 53,826,360.54 2.40 66 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK 53,302,832.37 2.37 67 MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. 200 HK 52,969,276.68 2.36 68 HUAZHU GROUP HTHT US 51,729,326.66 2.30 69 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 51,074,992.84 2.28 70 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 50,706,624.35 2.26 71 CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 570 HK 47,111,133.45 2.10 72 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK 45,863,346.36 2.04 73 CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL 1317 HK 45,817,297.49 2.04 74 SHOUGANG FUSHAN 639 HK 45,082,976.59 2.01


58 RESOURCES GR 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元





买入成本(成交)总额 10,404,917,018.51





卖出收入(成交)总额 10,481,022,449.96 8.6 期末 期末 期末 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 按债券信用等级分类的债券投资组合 按债券信用等级分类的债券投资组合 按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末 期末 期末 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名 按公允价值占基金资产净值比例大小排名 按公允价值占基金资产净值比例大小排名 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资 的所有资 的所有资 的所有资产支持证券投资明 产支持证券投资明 产支持证券投资明 产支持证券投资明 细 细 细 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末 期末 期末 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 细 细 细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末 期末 期末 期末按 按 按 按公允价值 公允价值 公允价值 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 占基金资产净值比例大小排序的前十名 占基金资产净值比例大小排序的前十名 占基金资产净值比例大小排序的前十名基 基 基 基金投资 金投资 金投资 金投资明细 明细 明细 明细 注:本基金本报告期末未持有基金。








8.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 8.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查 调查 调查 调查, , , ,或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 。 。 。 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 5,645,214.59 3 应收股利 512,095.09


59 4 应收利息 10,014.17 5 应收申购款 1,287,843.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,455,167.20 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 。 。 。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 § § § §9








基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 92,049 14,054.45 757,002,315.15 58.51 536,695,785.06 41.49 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 751,522.49 0.0581 9.3 期末 期末 期末 期末基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员持有本 持有本 持有本 持有本开放式 开放式 开放式 开放式基金 基金 基金 基金份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的情况 情况 情况 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 50~100


60 式基金 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 § § § §10








开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年09月04日)基金份额总额 249,999,292.07 报告期期初基金份额总额 1,120,855,127.13 本报告期基金总申购份额 703,064,068.75 减:本报告期基金总赎回份额 530,221,095.67 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,293,698,100.21 § § § §11








重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 11 万元人民币,其已提供审计 服务的连续年限为15年。 11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2018年10月,公司收到上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有 限公司采取责令改正措施的决定》 以及对相关负责人的警示。 公司对此高度重视, 成立专项整改小组逐条落实整改要求,强化公司内控制度建设和合规管理措施, 进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。


61 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员 未受稽查或处罚。


62 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元





券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该 券商的佣金 备 注 成交金额 占当 期股 票成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当 期债 券回 购成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当 期权 证 成交 总额 的比 例 (%) 成交金额 占当 期基 金 成交 总额 的比 例 (%) 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 (%) ABCI Security Company 0 - - - - - - - - - - - -- BNP Paribas 0 - - - - - - - - - - - -- BOCI Security Limited 0 864,785,453.40 4.13 - - - - - - - - 794,518.03 4.34- BOCOM International 0 482,239,953.15 2.30 - - - - - - - - 383,495.85 2.10- CCB International 0 568,548,337.10 2.71 - - - - - - - - 617,150.53 3.37- CIMB Securities Ltd 0 189,236,758.36 0.90 - - - - - - - - 175,100.16 0.96- CITIC Securities 0 - - - - - - - - - - - -- CLSA 0 1,106,811,621.035.28 - - - - - - - -1,106,811.63 6.05- CMFU 0 - - - - - - - - - - - -- Cathay Securities (Hong Kong) Limited 0 444,041,801.09 2.12 - - - - - - - - 444,041.89 2.43- 63 China Everbright


Securities (HK)Limited 0 80,569,009.56 0.38 - - - - - - - - 80,569.01 0.44- China Galaxy International Financial Holdings Limited 0 - - - - - - - - - - - -- China Industrial Securities 0 1,443,425,010.786.89 - - - - - - - -1,443,425.03 7.89- China International Capital Corp LTD 0 1,809,400,911.758.64 - - - - - - 9,628,343.41 47.712,326,168.95 12.71- China Merchant International 0 410,809,833.28 1.96 - - - - - - - - 411,154.17 2.25- China Merchants Securities 0 386,111,615.14 1.84 - - - - - - - - 754,229.90 4.12- China Renaissance 0 702,081,423.84 3.35 - - - - - - - - 612,451.23 3.35- China Securities International 0 - - - - - - - - - - - -- DBS Vickers 0 869,376,920.83 4.15 - - - - - - - - 695,501.58 3.80- Daiwa Capital Markets (HK) Limited 0 979,970,914.51 4.68 - - - - - - - - 482,356.21 2.64- Deutsche Bank 0 - - - - - - - - - - - -- Essence International Securities 0 63,584,016.47 0.30 - - - - - - - - 95,401.10 0.52- 64 First Shanghai Securities 0 230,800,346.64 1.10 - - - - - - - - 535,398.46 2.93- GF Securities (HK) 0 620,058,058.26 2.96 - - - - - - - - 620,058.13 3.39- Goldman Sachs 0 1,664,476,853.267.95 - - - - - - 10,551,103.75 52.29 554,202.45 3.03- Guo Yuan Securities (Hong Kong) Ltd 0 - - - - - - - - - - - -- Guosen Securities HK Finacial Holding CO LTD 0 - - - - - - - - - - - -- Guotai Junan Securities (HK) 0 40,643,924.71 0.19 - - - - - - - - 32,515.10 0.18- HAITONG INTERNATIONAL 0 1,233,191,054.405.90 - - - - - - - -1,234,734.99 6.75- HSBC 0 421,393,346.90 2.02 - - - - - - - - 215,625.11 1.18- Huatai Financial Holdings 0 710,772,176.89 3.39 - - - - - - - - 773,352.13 4.23- ICBC International Securities 0 35,549,066.56 0.17 - - - - - - - - 42,658.90 0.23- Instinet Pacific Limited 0 1,717,078,762.658.20 - - - - - - - - 888,371.42 4.86- JPMorgan 0 - - - - - - - - - - - -- Jefferies 0 564,816,301.75 2.70 - - - - - - - - 335,275.37 1.83- Macquarie Bank Limited 0 961,506,777.47 4.59 - - - - - - - - 480,753.70 2.63- Merrill Lynch 0 - - - - - - - - - - - -- 65 Mizuho Securities International 0 - - - - - - - - - - - -- Morgan Stanley 0 - - - - - - - - - - - -- Nomura International 0 - - - - - - - - - - - -- Orient Securities(HongKong) Limited 0 237,348,127.22 1.13 - - - - - - - - 380,006.15 2.08- Shenwan Hongyuan Securites (H.K.) 0 23,845,207.09 0.11 - - - - - - - - 23,845.20 0.13- UBS Securities Asia Limited 0 - - - - - - - - - - - -- UOB Kay Hian (Hong kong)Limited 0 808,018,249.94 3.86 - - - - - - - - 484,810.97 2.65- Zhongtai International Securities Limited 0 - - - - - - - - - - - -- 安信证券 2 - - - - - - - - - - - -- 东北证券 2 - - - - - - - - - - - -- 东吴证券 2 - - - - - - - - - - - -- 东兴证券 2 - - - - - - - - - - - -- 方正证券 2 - - - - - - - - - - - -- 广发证券 2 - - - - 42,000,000.00 5.34 - - - - - -- 国盛证券 2 - - - - - - - - - - - -- 国泰君安 2 - - - - - - - - - - - -- 66 国信证券 3 1,273,265,201.336.08 - - - - - - - -1,273,286.74 6.96- 海通证券 2 - - - - - - - - - - - -- 华创证券 2 - - - -305,000,000.00 38.75 - - - - - -- 华金证券 1 - - - - - - - - - - - -- 华西证券 2 - - - - - - - - - - - -- 民生证券 2 - - - - 40,000,000.00 5.08 - - - - - -- 瑞银证券 1 - - - - - - - - - - - -- 申万宏源 3 - - - - - - - - - - - -- 太平洋证券 2 - - - - - - - - - - - -- 天风证券 2 - - - -400,000,000.00 50.83 - - - - - -- 西南证券 1 - - - - - - - - - - - -- 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - -- 兴业证券 1 - - - - - - - - - - - -- 银河证券 1 - - - - - - - - - - - -- 英大证券 2 - - - - - - - - - - - -- 招商证券 2 - - - - - - - - - - - -- 中泰证券 2 - - - - - - - - - - - -- 中信建投 2 - - - - - - - - - - - -- 中信证券 1 - - - - - - - - - - - -- 注:1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商研究能力及其它相关因素后决定。 2. 基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金( LOF )公用交易单元。 本报告期本基金新增券商交易单元:Cathay Securities (Hong Kong)Limited(国泰证券) ,China Merchant International(招银国际) ,China Industrial Securities(兴证国 67 际) 。 68 11.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司旗下基金 2017 年12月31日基金资产净值和基金份额 净值公告 公司网站 2018年01月02日 2 关于富国基金管理有限公司旗下 91 只 基金修订基金合同及托管协议等法律 文件的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报和公司网站 2018年03月24日 3 关于富国中国中小盘香港上市混合型 证券投资基金暂停大额申购、定投业务 的公告 中国证券报和公司网 站 2018年05月31日 4 富国中国中小盘香港上市混合型证券 投资基金二0一八年第一次收益分配公 告 中国证券报和公司网 站 2018年06月01日 5 富国基金管理有限公司关于富国中国 中小盘香港上市混合型证券投资基金 基金经理助理变更的公告 中国证券报和公司网 站 2018年06月06日 6 富国基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额 净值公告 公司网站 2018年07月02日 7 富国基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金最低申购金额、最低赎回份额 和最低保留份额的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报和公司网站 2018年07月20日 8 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金最低申购金额、最低赎回份额和最 低保留份额的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报和公司网站 2018年08月13日 9 关于变更富国中国中小盘香港上市混 合型证券投资基金业绩比较基准并修 改基金合同的公告 中国证券报和公司网 站 2018年09月26日


69 10 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金最低转换申请份额的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报和公司网站 2018年10月23日 11 富国基金管理有限公司关于调整通过 直销中心申购的养老金客户范围及养 老金客户申购费率的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报和公司网站 2018年10月25日 12 富国基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金在直销渠道进行基金转换 申购补差费用优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报和公司网站 2018年11月13日 13 关于富国中国中小盘香港上市混合型 证券投资基金暂停大额申购、定投业务 的公告 中国证券报和公司网 站 2018年11月26日 14 富国中国中小盘香港上市混合型证券 投资基金二0一八年第二次收益分配公 告 中国证券报和公司网 站 2018年11月27日 15 富国中国中小盘香港上市混合型证券 投资基金关于 2019 年境外主要市场节 假日暂停申购、赎回、定投业务的公告 中国证券报和公司网 站 2018年12月28日 § § § §12








影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 的情况 的情况 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018-01-01至 2018-05-15;2018 -06-07至 2018-12-31 297,47 2,085. 85 29,099, 413.70 19,000 ,000.0 0 307,571,499 .55 23.77% 产品特有风险


70 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,本基金管理人已经 采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 § § § §13








备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国中国中小盘(香港上 市)混合型证券投资基金 的文件 2、富国中国中小盘(香港 上市)混合型证券投资基 金基金合同 3、富国中国中小盘(香港 上市)混合型证券投资基 金托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国中国中小盘(香港 上市)混合型证券投资基 金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 上海市浦东新区世纪大 道8号上海国金中心二期 16-17层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn