宝盈资源优选混合型证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 3 月29 日 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审
计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 12 月31 日止。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2?
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5?
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 9?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 12?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 14?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 14?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 15?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 15?
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 15?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 15?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 16?
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 16?
6.1 审计报告基本信息 ................................................................................................................... 16?
6.2 审计报告的基本内容 ............................................................................................................... 16?
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 18?
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 18?
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 19?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 20?
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 21?
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 42?
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 42?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 43?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 44?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 48?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 51?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 51?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 ................... 51?宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 51?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 51?
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 52?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 52?
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 52?
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 53?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 53?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 53?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 53?
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 54?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 54?
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 54?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 54?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 54?
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 54?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 54?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 54?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 55?
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 57?
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 60?
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 60?
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 60?
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 60?
13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 60?
13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 61?
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 61?
宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈资源优选混合型证券投资基金
基金简称 宝盈资源优选混合
基金主代码 213008
前端交易代码 213008
后端交易代码 213908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月15 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,598,138,800.69 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，
处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投
资价值。 本基金根据研究部的估值模型，优选各个行业中具有资源优势的上
市公司，建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，
并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略 本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合，并注重资产
在各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置
和行业配置、 “自下而上”精选个股的积极投资策略。
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管
政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
2、股票投资策略
本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，
及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势
企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
在个股选择层面， 本基金以净资产收益率、 预期PEG、 每股经营活动现金流量、
净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具
备持续增长潜力的上市公司进行投资。
3、债券及短期金融工具投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲
线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购
进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不
改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风
险评估，谨慎投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数×75%＋上证国债指数×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债
券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 田青
联系电话 0755-83276688 010-67595096
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区
报业大厦 1501
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 广东省深圳市福田区福华
一路 115 号投行大厦 10层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518034 100033
法定代表人 李文众 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
注：2019 年度本基金选定的信息披露报纸调整为证券日报，2019 年度涉及本基金的信息披露文件
（包括本次年度报告摘要）将根据法律法规的要求披露于证券日报。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构
宝盈基金管理有限公司
广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 10 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -589,793,259.65 -969,125,007.63 -302,325,864.73
本期利润 -795,723,553.50 -655,774,359.56 -1,627,084,857.98
加权平均基金份额本期利润 -0.4809 -0.3013 -0.5576
本期加权平均净值利润率 -38.41% -20.06% -31.76%
本期基金份额净值增长率 -33.68% -15.97% -20.98%
3.1.2
期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润 -1,397,659,241.85 -935,623,602.83 -207,597,826.44
期末可供分配基金份额利润 -0.8746 -0.5074 -0.0837
期末基金资产净值 1,540,081,770.26 2,679,583,714.42 4,289,178,966.88宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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期末基金份额净值 0.9637 1.4531 1.7292
3.1.3
累计期末指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份额累计净值增长率 36.51% 105.83% 144.94%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -15.37% 1.54% -8.95% 1.23% -6.42% 0.31%
过去六个月 -22.47% 1.49% -10.06% 1.12% -12.41% 0.37%
过去一年 -33.68% 1.50% -18.21% 1.00% -15.47% 0.50%
过去三年 -55.96% 1.55% -11.97% 0.88% -43.99% 0.67%
过去五年 0.60% 1.97% 30.86% 1.15% -30.26% 0.82%
自基金合同
生效起至今
36.51% 1.82% 5.39% 1.27% 31.12% 0.55%宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在 2008 年4月 15 日由原封闭式基金转换成立。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：宝盈资源优选基金由基金鸿飞在 2008 年4月 15 日封转开转型而来。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配情况。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪
港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿
阳转型而来） 、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券二十五只基金，公司恪
守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管
理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的
专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证
券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘李杰
本基金、
宝盈策略
增长混合
型证券投
资基金基
金经理；
量化投资
部总经理
2018 年 2 月
24日
- 10 年
刘李杰先生，美国约翰霍
普金斯大学电子与计算
机工程博士、华中科技大
学通信与信息系统硕士、
加拿大多伦多大学数理
金融硕士。 2008年1 月至
2008 年 7 月 在 美 国
Bayview 金融公司担任量
化分析师； 2009年1 月至
2011年3月在加拿大帝国
商业银行担任高级量化
分析师；2011 年 3 月至
2012年6月担任加拿大退
休金计划投资委员会高
级投资分析师、投资经宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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理；2012年6月至2013
年8月担任齐鲁证券执行
董事； 2013年9月至2017
年8月担任长城证券股份
有限公司资产管理部董
事总经理。 2017年8 月加
入宝盈基金管理有限公
司量化投资部，现担任宝
盈基金量化投资部总经
理。中国国籍，证券投资
基金从业人员资格。
肖肖
本基金、
宝盈优势
产业灵活
配置混合
型证券投
资基金、
宝盈新锐
灵活配置
混合型证
券投资基
金、宝盈
新价值灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理；研究
部副总经
理
2017 年 7 月
29日
- 10 年
肖肖先生，北京大学金融
学硕士。2008 年 7 月至
2011年4月任职于联合证
券有限责任公司，担任研
究员； 2011年5月至2014
年5月任职于民生证券有
限责任公司，担任研究
员；2014年6月至2015
年2月任职于方正证券股
份有限公司，担任研究
员，自 2015 年 2 月加入
宝盈基金管理有限公司
研究部，担任研究员。中
国国籍，证券投资基金从
业人员资格。
易祚兴
本基金、
宝盈国家
安全战略
沪港深股
票型证券
投资基金
的基金经
理
2017年1月4
日
2018年2月14日 7年
易祚兴先生，浙江大学计
算机应用硕士。曾任浙江
天堂硅谷资管集团产业
整合部投资经理、中投证
券资产管理部专户投资
经理/研究员，自 2014 年
11 月加入宝盈基金管理
有限公司，历任研究部研
究员；宝盈策略增长混合
型证券投资基金、宝盈资
源优选混合型证券投资
基金、宝盈科技 30 灵活
配置混合型证券投资基
金、宝盈新价值灵活配置
混合型证券投资基金、宝宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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盈睿丰创新灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理助理；宝盈核心优势
灵活配置混合型证券投
资基金、宝盈睿丰创新灵
活配置混合型证券投资
基金、宝盈互联网沪港深
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。中国国
籍，证券投资基金从业人
员资格。
王威
本基金基
金经理
2017年12月
2日
2018年6月30日 8年
王威先生，华中科技大学
工学硕士。 2005年6 月至
2010年9月在深圳迈瑞生
物医疗电子股份有限公
司担任硬件资深研发工
程师； 2010年9月至2013
年 11 月在中投证券研究
所担任分析师；2013 年
11月至2015年11月在海
通证券研究所担任高级
分析师；2015 年 11 月至
2017年6月在摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司
担任研究员。 2017年6月，
王威先生加入宝盈基金
管理有限公司权益投资
部，曾任宝盈资源优选混
合型证券投资基金、宝盈
新兴产业灵活配置型证
券投资基金基金经理助
理。中国国籍，证券投资
基金从业人员。
陈金伟
本基金、
宝盈国家
安全战略
沪港深股
票型证券
投资基金
基金经理
助理
2017 年 9 月
19日
2018年12月25日 4年
陈金伟先生，经济学硕
士。曾任职于中国人寿资
产管理有限公司，担任信
用管理部研究员， 2015年
3 月加入宝盈基金管理有
限公司，担任研究部研究
员。中国国籍，证券投资
基金从业人员资格。
注： 1、 本基金基金经理均非首任基金经理， 其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期， “离
任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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计算截至 2018 年12月 31日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》 ，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年市场受到业绩及估值双杀影响而大幅下行。在经济下行的宏观背景下，上市企业盈利
也从年初的高点进入下行调整趋势。同时，国内外多种因素叠加导致 2018年末市场整体估值水平
降低到历史极值水平。这多种因素包括国内去杠杆背景下资管新规影响市场微观资金供求；也有
全球经济下行及中美贸易摩擦的超预期演变影响市场整体的风险偏好。 虽然 2018 年上半年 A 股的
正式加入 MSCI 以及CDR 提议等事件对市场短期情绪和风格偏好造成了显著的影响， 但是各大宽基
指数在全年均呈现大幅下跌趋势，其中中小市值板块跌幅尤为显著。
2018年 1 月，上证综指冲高创出近 2 年以来的反弹新高 3587.03 点后开始进入持续的调整。
全年来看，上证综指累计下跌 24.59%，上证 50指数下跌 19.83%，中证 100 指数下跌21.94%，沪
深300指数下跌25.31%， 中小板指下跌37.75%， 创业板指下跌28.65%， 中证1000指数下跌36.87%。
从行业分类来看，28 个申万一级行业无一收涨，行业平均跌幅超过 30%，其中跌幅较小的五个行
业为：休闲服务（跌 10.61%） 、银行（跌 14.67%） 、食品饮料（跌 21.95%） 、农林牧渔（跌 22.44%）
和计算机（跌 24.53%） ；跌幅前五的行业有：电子（跌 42.37%） 、有色金属（跌 41.04%） 、传媒（跌
39.58%） 、综合（跌 39.3%）和轻工制造（跌 36.62%） 。从市场风格角度看，大盘蓝筹风格全年整
体相对占优，但全年也经历几轮明显的风格切换：1 月份大盘蓝筹维持强势导致小盘风格优势快
速回落；2 月初，CDR 概念推出导致创业板快速上升并带动小盘成长风格持续走强，于 4 月中旬达
到相对高位后于震荡并于 7 月份开始快速回落，创业板也于 10 月中旬创出 2014 年以来的新低，
随后小盘风格进入历时一个月左右的反弹，之后市场风格维持相对均衡。
本基金 2018年产品净值落后产品业绩比较基准。 主要原因是基金管理人低估金融去杠杆及中
美贸易摩擦超预期演变导致的系统性风险对产品净值的冲击。基金管理人认为，中国经济正处于
新时代下的新周期过程中，创新经济为建设现代化经济体系提供战略支撑。国家明确科技发展的
主攻方向和战略重点，着力推动经济高质量的发展。基于对国内经济转型和市场风格的预期，本
基金于在二季度超配创新经济、新周期环境的优质成长股。但是二季度金融去杠杆加速和中美贸
易摩擦超预期强化市场的避险情绪，极大削弱市场投资者的风险偏好，从而对产品重配的行业及
个股
冲击明显。本基金从第三季度开始，逐步减少相对产品基准的行业和风格敞口暴露，增加
了防御性板块的持仓，但市场系统性的下行仍对产品净值还是造成了较为明显的影响。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 14 页 共 61 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9637 元；本报告期基金份额净值增长率为-33.68%，业
绩比较基准收益率为-18.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经历 2018 年大幅下跌后， 虽然市场情绪仍旧较为低迷， 但短期市场做空动能已得到大幅缓解。
短期看，相比于历次市场阶段性底部，A 股 2018 年的大幅下跌使得估值处于历史较低水平，与盈
利匹配较好。截至 2018 年 12 月 28 日主要宽基指数估值水平如下：上证 50 的 PE 为 8.52 倍，中
证100的为9.59倍， 沪深300的PE为10.23倍， 中证500的PE为16.23倍， 中小板的PE为18.72
倍，创业板的 PE 为 28.63 倍，均处于历史上相对低的水平。进入 2019 年，上证综指在 1 月 4 日
创出新低点位 2440.91 后，开启了一波明显的日线级别反弹，北上资金的持续流入促使市场成交
日渐活跃，提振了市场情绪并快速修复市场的估值水平。
展望后市，本基金管理人对中美贸易争端短期缓和维持乐观态度。虽然国内经济下行压力仍
然存在，A 股上市公司盈利同比增速仍将下行，但是在内部政策刺激、流动性相对宽松以及外部
矛盾冲突缓和的宏观环境下，市场预计将迎来估值修复的反弹行情。从结构上看，2019 年的创业
板在业绩大洗澡后为未来业绩增长奠定基础，同时在科创板设立过程中具备较强的结构性机会，
值得重点关注。从外资来看，随着中国对外政策开放不断落地，2019年外资入场节奏大概率仍将
提速。预计 A 股被动和主动资金流入可能会达到 700 亿至 1250亿美元。未来十年，A 股市场更将
迎来拥有平均每年 1000 亿至 2000 亿美元资金流入的规模。外资已经成为当前 A 股行业轮动体系
中不可忽视的新驱动，他们对低估值、高质量、高盈利能力等风格的偏好会对市场产生持续性的
影响。因此，估值、盈利、成长、质量、流动性等因子都将为产品投资策略所持续关注的重点。
我们将依托多维度的选股策略体系，重点从盈利、成长、财务稳健、公司质量等基本面维度构建
组合，并根据市场风格演变调整组合持仓配置，努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资
者谋取较高的超越基准的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常交易监控、交易流程检查、
注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中
和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总
结和报告。
通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基
金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。
宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 15 页 共 61 页
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，
努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投
资部、固定收益部等） 、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，
定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对
需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征
求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 16 页 共 61 页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 20986 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 宝盈资源优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了宝盈资源优选混合型证券投资基金(以下简称“宝盈资
源优选混合基金”)的财务报表， 包括 2018 年 12 月31 日的资产负
债表，2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了宝盈资源优选混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于宝盈资源优选混合
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
宝盈资源优选混合基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司(以下
简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估宝盈资源优选混合
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算宝盈资源优选混宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 17 页 共 61 页
合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督宝盈资源优选混合基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈资源优选混合基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝
盈资源优选混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞
罗佳
会计师事务所的地址 中国?上海市
审计报告日期 2019年 3月28 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 113,083,902.67 171,109,797.57
结算备付金
11,866,598.10 1,950,244.88
存出保证金
1,028,933.12 1,063,373.88
交易性金融资产 7.4.7.2 1,362,862,729.83 2,467,219,695.46
其中：股票投资
1,362,862,729.83 2,467,219,695.46
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
58,847,034.43 49,652,262.41
应收利息 7.4.7.5 27,488.62 41,238.92
应收股利
- -
应收申购款
213,374.58 863,335.14
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,547,930,061.35 2,691,899,948.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,070,063.38 5,687,435.05
应付管理人报酬
2,027,778.68 3,428,890.12
应付托管费
337,963.10 571,481.70
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 4,211,548.32 2,402,119.48
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 200,937.61 226,307.49
负债合计
7,848,291.09 12,316,233.84
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,469,240,120.31 1,695,296,198.32
未分配利润 7.4.7.10 70,841,649.95 984,287,516.10
所有者权益合计
1,540,081,770.26 2,679,583,714.42
负债和所有者权益总计
1,547,930,061.35 2,691,899,948.26
注：报告截止日 2018 年12月 31 日，基金份额净值 0.9637 元，基金份额总额 1,598,138,800.69
份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金
本报告期： 2018年 1月1 日至2018年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
一、收入
-729,869,150.50 -560,468,864.31
1.利息收入
2,268,876.05 2,721,334.55
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,016,286.01 2,599,179.57
债券利息收入
- 760.77
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
252,590.04 121,394.21
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-526,331,226.50 -877,229,779.98
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -535,182,909.34 -898,722,682.48
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 18,868.47
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 8,851,682.84 21,474,034.03
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17
-205,930,293.85 313,350,648.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 123,493.80 688,933.05
减：二、费用
65,854,403.00 95,305,495.25
1．管理人报酬
31,107,368.21 49,267,738.46
2．托管费
5,184,561.37 8,211,289.74
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 29,103,426.75 37,351,461.94
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 459,046.67 475,005.11
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-795,723,553.50 -655,774,359.56
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-795,723,553.50 -655,774,359.56
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1 日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,695,296,198.32 984,287,516.10 2,679,583,714.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -795,723,553.50 -795,723,553.50
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-226,056,078.01 -117,722,312.65 -343,778,390.66
其中：1.基金申购款 113,788,282.87 40,844,614.44 154,632,897.31
2.基金赎回款 -339,844,360.88 -158,566,927.09 -498,411,287.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
---宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,469,240,120.31 70,841,649.95 1,540,081,770.26
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,280,384,839.36 2,008,794,127.52 4,289,178,966.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -655,774,359.56 -655,774,359.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-585,088,641.04 -368,732,251.86 -953,820,892.90
其中：1.基金申购款 234,227,277.21 151,081,089.30 385,308,366.51
2.基金赎回款 -819,315,918.25 -519,813,341.16 -1,339,129,259.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,695,296,198.32 984,287,516.10 2,679,583,714.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨凯______
______彭玖雯______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
宝盈资源优选混合型证券投资基金(原名为宝盈资源优选股票型证券投资基金， 以下简称“本
基金”)是根据原鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)基金份额持有人大会于 2008 年 2 月
6 日至2008年 2 月28 日决议通过的《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》 ，经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]392 号《关于核准鸿飞证券投资基
金基金份额持有人大会决议的批复》 ，由原鸿飞证券投资基金转型而来。原基金鸿飞为契约型封闭
式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至 2008 年 4 月 14 日止。
根据深交所深证复[2008] 17号 《关于同意鸿飞证券投资基金终止上市的批复》 ， 原基金鸿飞于2008宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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年 4 月14 日进行终止上市权利登记。自 2008 年4 月15 日起，原基金鸿飞终止上市，原基金鸿飞
更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金， 《鸿飞证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈资源
优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基
金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 587,318,195.00元， 已于本基金的基
金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说
明书》和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 6 月
25 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1: 1.0877285，并于2008年 6月25 日进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2008 年 5 月 22 日至 2008 年 6 月 20 日期间内开放集中申购，共
募集 53,001,904.19 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 19,187.54 元，业经德勤
华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第 0006 号审验报告予以验证。 上述集中申购募集
资金已按2008年6月25日基金份额折算后的基金份额净值1.0000元折合为53,001,904.19份基
金份额，其中包括集中申购资金利息折合的 19,187.54 份基金份额，并于 2008 年 6 月 25 日进行
了确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允
许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资的比例范围为基金资产的
60%-95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金
融工具占基金资产的比例范围为 0%-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值
的比例在 5%以上。本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有资源优势的股票。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 X 75%＋上证国债指数 X 25%。
本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《宝盈资源优选混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年12
月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)于 2017 年 11 月 15 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计
字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ，若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股
票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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一部分确认为估值增值。自 2017 年11月 15 日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据
中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试
行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款 113,083,902.67 171,109,797.57
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 113,083,902.67 171,109,797.57宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,456,634,946.33 1,362,862,729.83 -93,772,216.50
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,456,634,946.33 1,362,862,729.83 -93,772,216.50
项目
上年度末
2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,355,061,618.11 2,467,219,695.46 112,158,077.35
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,355,061,618.11 2,467,219,695.46 112,158,077.35
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息 35,287.41 39,747.21
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,874.00 965.36
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -14,182.20 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 509.41 526.35
合计 27,488.62 41,238.92
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 4,210,387.09 2,400,958.25
银行间市场应付交易费用 1,161.23 1,161.23
合计 4,211,548.32 2,402,119.48
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付赎回费 937.61 6,307.49
预提费用 200,000.00 220,000.00
合计 200,937.61 226,307.49
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,844,027,196.74 1,695,296,198.32
本期申购 123,771,496.34 113,788,282.87
本期赎回（以“-”号填列） -369,659,892.39 -339,844,360.88
本期末 1,598,138,800.69 1,469,240,120.31宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -935,623,602.83 1,919,911,118.93 984,287,516.10
本期利润 -589,793,259.65 -205,930,293.85 -795,723,553.50
本期基金份额交易
产生的变动数
127,757,620.63 -245,479,933.28 -117,722,312.65
其中：基金申购款 -76,028,616.95 116,873,231.39 40,844,614.44
基金赎回款 203,786,237.58 -362,353,164.67 -158,566,927.09
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,397,659,241.85 1,468,500,891.80 70,841,649.95
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
活期存款利息收入 1,866,049.04 2,429,251.37
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 132,598.42 149,676.47
其他 17,638.55 20,251.73
合计 2,016,286.01 2,599,179.57
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月31日
卖出股票成交总额 9,814,782,256.03 12,776,355,054.26
减：卖出股票成本总额 10,349,965,165.37 13,675,077,736.74
买卖股票差价收入 -535,182,909.34 -898,722,682.48
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 4,469,629.24宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 4,450,000.00
减：应收利息总额 - 760.77
买卖债券差价收入 - 18,868.47
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月
31日
股票投资产生的股利收益 8,851,682.84 21,474,034.03
基金投资产生的股利收益 - -
合计 8,851,682.84 21,474,034.03
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月
31日
1.交易性金融资产 -205,930,293.85 313,350,648.07
——股票投资 -205,930,293.85 313,350,648.07
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 -205,930,293.85 313,350,648.07
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 33 页 共 61 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
基金赎回费收入 114,147.06 627,653.01
基金转换费收入 9,346.74 61,280.04
合计 123,493.80 688,933.05
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
交易所市场交易费用 29,103,426.75 37,351,261.94
银行间市场交易费用 - 200.00
交易基金产生的费用
--
其中：申购费
--
赎回费
--
合计 29,103,426.75 37,351,461.94
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12 月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
审计费用 100,000.00 120,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 1,200.00 400.00
银行间帐户维护费 36,000.00 36,000.00
银行汇划费用 21,846.67 18,605.11
合计 459,046.67 475,005.11
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（“宝盈基金公
司”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 34 页 共 61 页
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司（“对外
经贸信托”）
基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
31,107,368.21 49,267,738.46
其中： 支付销售机构的客
户维护费
7,372,297.43 13,076,577.65
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,184,561.37 8,211,289.74
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月
31日
期初持有的基金份额 5,499,697.49 5,499,697.49
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 5,499,697.49 5,499,697.49
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
0.34% 0.30%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
对外经贸信托 413,523.18 0.03% 413,523.18 0.02%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31
日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 113,083,902.67 1,866,049.04 171,109,797.57 2,429,251.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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7.4.12 期末（ 2018年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860 紫金银行
2018年12
月20日
2019 年 1
月3日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600030中信证券
2018年12
月25日
重大事
项停牌
16.01
2019 年 1
月10日
17.152,373,80041,532,346.6438,004,538.00 -
注： 本基金截至 2018 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年12月 31 日止， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年12月 31 日止， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币
市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和权证投资
等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 37 页 共 61 页
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年 12 月31 日，本基金无债券投资(2017年 12 月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2018年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018 年12月31 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 2.47%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
113,083,902.67 - - - 113,083,902.67
结算备付金
11,866,598.10 - - - 11,866,598.10
存出保证金
1,028,933.12 - - - 1,028,933.12
交易性金融资产
- - -1,362,862,729.83 1,362,862,729.83
应收证券清算款
- - - 58,847,034.43 58,847,034.43
应收利息
- - - 27,488.62 27,488.62
应收申购款
1,392.05 - - 211,982.53 213,374.58
资产总计 125,980,825.94 - -1,421,949,235.41 1,547,930,061.35
负债
应付赎回款 - - - 1,070,063.38 1,070,063.38
应付管理人报酬 - - - 2,027,778.68 2,027,778.68
应付托管费 - - - 337,963.10 337,963.10
应付交易费用 - - - 4,211,548.32 4,211,548.32
其他负债 - - - 200,937.61 200,937.61
负债总计 - - - 7,848,291.09 7,848,291.09
利率敏感度缺口 125,980,825.94 - -1,414,100,944.32 1,540,081,770.26宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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上年度末
2017年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 171,109,797.57 - - - 171,109,797.57
结算备付金 1,950,244.88 - - - 1,950,244.88
存出保证金 1,063,373.88 - - - 1,063,373.88
交易性金融资产 - - -2,467,219,695.46 2,467,219,695.46
应收证券清算款 - - - 49,652,262.41 49,652,262.41
应收利息 - - - 41,238.92 41,238.92
应收申购款 - - - 863,335.14 863,335.14
其他资产 - - - - -
资产总计 174,123,416.33 - -2,517,776,531.93 2,691,899,948.26
负债
应付赎回款 - - - 5,687,435.05 5,687,435.05
应付管理人报酬 - - - 3,428,890.12 3,428,890.12
应付托管费 - - - 571,481.70 571,481.70
应付交易费用 - - - 2,402,119.48 2,402,119.48
其他负债 - - - 226,307.49 226,307.49
负债总计 - - - 12,316,233.84 12,316,233.84
利率敏感度缺口 174,123,416.33 - -2,505,460,298.09 2,679,583,714.42
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2017 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年 12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”进行资产配置和行
业配置、 “自下而上”精选个股的积极投资策略。通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，
对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总
资产的 60%-95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资
的其他金融工具占基金资产的比例范围为 0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金
资产净值的比例在 5%以上，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金
将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有资源优势的股票。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,362,862,729.83 88.49 2,467,219,695.46 92.07
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,362,862,729.83 88.49 2,467,219,695.46 92.07
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2017 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指数上升 5% 64,840,319.02 103,887,668.53
沪深 300 指数下降 5% -64,840,319.02 -103,887,668.53
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 42 页 共 61 页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,324,808,046.03 元，属于第二层次的余额为 38,054,683.80 元，无属于第
三层次的余额(2017 年12 月31 日： 第一层次 2,421,310,907.74 元， 第二层次 45,908,787.72 元，
无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 43 页 共 61 页
（%）
1 权益投资 1,362,862,729.83 88.04
其中：股票 1,362,862,729.83 88.04
2
基金投资
--
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 124,950,500.77 8.07
8 其他各项资产 60,116,830.75 3.88
9 合计 1,547,930,061.35 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 23,004,295.80 1.49
C 制造业 366,657,216.01 23.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
17,414,461.00 1.13
E 建筑业 123,093,272.74 7.99
F 批发和零售业 20,789,410.00 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 32,494,419.00 2.11
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
114,208,790.30 7.42
J 金融业 627,487,618.78 40.74
K 房地产业 17,844,603.00 1.16
L 租赁和商务服务业 12,041,866.20 0.78
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,349,310.00 0.48
R 文化、体育和娱乐业 477,467.00 0.03
S 综合 - -
合计 1,362,862,729.83 88.49宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 601318 中国平安 1,667,200 93,529,920.00 6.07
2 601818 光大银行 17,739,100 65,634,670.00 4.26
3 601166 兴业银行 4,202,300 62,782,362.00 4.08
4 600036 招商银行 2,429,200 61,215,840.00 3.97
5 000001 平安银行 6,513,000 61,091,940.00 3.97
6 601186 中国铁建 5,582,468 60,681,427.16 3.94
7 601229 上海银行 5,154,342 57,677,086.98 3.75
8 600030 中信证券 2,373,800 38,004,538.00 2.47
9 601169 北京银行 6,718,400 37,690,224.00 2.45
10 601328 交通银行 5,210,700 30,169,953.00 1.96
11 601668 中国建筑 4,701,900 26,800,830.00 1.74
12 000070 特发信息 3,709,656 26,338,557.60 1.71
13 600999 招商证券 1,839,600 24,650,640.00 1.60
14 601288 农业银行 5,968,000 21,484,800.00 1.40
15 601800 中国交建 1,800,533 20,274,001.58 1.32
16 002368 太极股份 800,074 18,561,716.80 1.21
17 600588 用友网络 841,525 17,924,482.50 1.16
18 600406 国电南瑞 877,200 16,254,516.00 1.06
19 600837 海通证券 1,762,400 15,509,120.00 1.01
20 600674 川投能源 1,701,300 14,750,271.00 0.96
21 601688 华泰证券 899,700 14,575,140.00 0.95
22 300059 东方财富 1,111,700 13,451,570.00 0.87
23 600606 绿地控股 2,177,300 13,303,303.00 0.86
24 601888 中国国旅 200,031 12,041,866.20 0.78
25 000063 中兴通讯 600,000 11,754,000.00 0.76
26 600893 航发动力 541,006 11,750,650.32 0.76
27 600637 东方明珠 1,076,700 11,025,408.00 0.72
28 600050 中国联通 2,113,400 10,926,278.00 0.71
29 603766 隆鑫通用 2,583,400 10,566,106.00 0.69
30 600104 上汽集团 395,000 10,534,650.00 0.68
31 603198 迎驾贡酒 699,786 9,873,980.46 0.64
32 601238 广汽集团 949,400 9,769,326.00 0.63
33 600548 深高速 1,083,000 9,725,340.00 0.63
34 002024 苏宁易购 977,400 9,627,390.00 0.63宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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35 002003 伟星股份 1,368,993 9,610,330.86 0.62
36 603128 华贸物流 1,800,000 9,576,000.00 0.62
37 600873 梅花生物 2,201,300 9,289,486.00 0.60
38 600761 安徽合力 1,054,900 9,230,375.00 0.60
39 600068 葛洲坝 1,458,500 9,217,720.00 0.60
40 600741 华域汽车 498,100 9,165,040.00 0.60
41 002440 闰土股份 1,011,200 9,100,800.00 0.59
42 600261 阳光照明 2,621,100 8,937,951.00 0.58
43 002091 江苏国泰 1,590,500 8,906,800.00 0.58
44 000848 承德露露 1,103,900 8,875,356.00 0.58
45 002035 华帝股份 998,300 8,834,955.00 0.57
46 601636 旗滨集团 2,308,700 8,773,060.00 0.57
47 000100 TCL 集团 3,555,000 8,709,750.00 0.57
48 002042 华孚时尚 1,591,700 8,642,931.00 0.56
49 600987 航民股份 1,054,000 8,621,720.00 0.56
50 600498 烽火通信 300,000 8,541,000.00 0.55
51 601567 三星医疗 1,510,400 8,503,552.00 0.55
52 601211 国泰君安 552,100 8,458,172.00 0.55
53 300628 亿联网络 108,800 8,449,408.00 0.55
54 600020 中原高速 2,300,000 8,441,000.00 0.55
55 600835 上海机电 579,649 8,433,892.95 0.55
56 600000 浦发银行 841,200 8,243,760.00 0.54
57 000030 富奥股份 2,195,700 8,146,047.00 0.53
58 000488 晨鸣纸业 1,438,200 8,068,302.00 0.52
59 600409 三友化工 1,409,900 8,064,628.00 0.52
60 601216 君正集团 3,047,500 7,984,450.00 0.52
61 600570 恒生电子 150,000 7,797,000.00 0.51
62 600256 广汇能源 2,000,005 7,520,018.80 0.49
63 002507 涪陵榨菜 339,700 7,337,520.00 0.48
64 603019 中科曙光 200,000 7,176,000.00 0.47
65 600763 通策医疗 150,000 7,120,500.00 0.46
66 601398 工商银行 1,311,300 6,936,777.00 0.45
67 600183 生益科技 641,300 6,451,478.00 0.42
68 600547 山东黄金 212,700 6,434,175.00 0.42
69 600305 恒顺醋业 602,500 6,266,000.00 0.41
70 002439 启明星辰 300,000 6,168,000.00 0.40
71 600188 兖州煤业 637,700 5,599,006.00 0.36
72 600271 航天信息 233,500 5,344,815.00 0.35
73 002916 深南电路 60,000 4,810,200.00 0.31宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 46 页 共 61 页
74 002013 中航机电 706,589 4,599,894.39 0.30
75 000768 中航飞机 346,203 4,583,727.72 0.30
76 300098 高新兴 649,000 4,387,240.00 0.28
77 000538 云南白药 58,500 4,326,660.00 0.28
78 600016 民生银行 738,100 4,229,313.00 0.27
79 002463 沪电股份 568,200 4,073,994.00 0.26
80 002281 光迅科技 148,200 3,980,652.00 0.26
81 300383 光环新网 313,700 3,974,579.00 0.26
82 300502 新易盛 200,000 3,930,000.00 0.26
83 000988 华工科技 327,700 3,912,738.00 0.25
84 000568 泸州老窖 96,200 3,911,492.00 0.25
85 300253 卫宁健康 300,000 3,738,000.00 0.24
86 600820 隧道股份 595,400 3,727,204.00 0.24
87 600919 江苏银行 599,000 3,576,030.00 0.23
88 601998 中信银行 603,700 3,290,165.00 0.21
89 000786 北新建材 235,500 3,240,480.00 0.21
90 601988 中国银行 735,300 2,654,433.00 0.17
91 600887 伊利股份 99,900 2,285,712.00 0.15
92 601006 大秦铁路 276,000 2,271,480.00 0.15
93 600886 国投电力 275,800 2,220,190.00 0.14
94 300073 当升科技 76,700 2,123,823.00 0.14
95 601857 中国石油 293,800 2,118,298.00 0.14
96 000039 中集集团 192,800 2,039,824.00 0.13
97 600660 福耀玻璃 80,100 1,824,678.00 0.12
98 600585 海螺水泥 51,000 1,493,280.00 0.10
99 600694 大商股份 56,800 1,373,992.00 0.09
100 600031 三一重工 163,700 1,365,258.00 0.09
101 000157 中联重科 353,300 1,257,748.00 0.08
102 000425 徐工机械 389,000 1,256,470.00 0.08
103 000630 铜陵有色 627,100 1,235,387.00 0.08
104 601727 上海电气 249,900 1,234,506.00 0.08
105 601117 中国化学 228,700 1,225,832.00 0.08
106 002142 宁波银行 74,900 1,214,878.00 0.08
107 600926 杭州银行 163,300 1,208,420.00 0.08
108 601601 中国太保 42,300 1,202,589.00 0.08
109 600177 雅戈尔 166,800 1,199,292.00 0.08
110 600018 上港集团 229,900 1,190,882.00 0.08
111 601009 南京银行 181,700 1,173,782.00 0.08
112 601611 中国核建 178,600 1,166,258.00 0.08宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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113 002254 泰和新材 102,600 1,112,184.00 0.07
114 600089 特变电工 154,800 1,051,092.00 0.07
115 601766 中国中车 89,500 807,290.00 0.05
116 600690 青岛海尔 56,700 785,295.00 0.05
117 600309 万华化学 27,200 761,328.00 0.05
118 600340 华夏幸福 29,800 758,410.00 0.05
119 601336 新华保险 14,900 629,376.00 0.04
120 601628 中国人寿 29,600 603,544.00 0.04
121 600377 宁沪高速 49,500 485,100.00 0.03
122 002242 九阳股份 30,100 481,901.00 0.03
123 601989 中国重工 113,100 480,675.00 0.03
124 600373 中文传媒 36,700 477,467.00 0.03
125 002832 比音勒芬 14,200 474,280.00 0.03
126 601088 中国神华 26,400 474,144.00 0.03
127 603328 依顿电子 47,700 472,230.00 0.03
128 000656 金科股份 75,500 467,345.00 0.03
129 603877 太平鸟 24,800 465,992.00 0.03
130 002815 崇达技术 31,700 463,137.00 0.03
131 600897 厦门空港 21,700 461,993.00 0.03
132 603886 元祖股份 26,200 458,500.00 0.03
133 002233 塔牌集团 45,200 454,712.00 0.03
134 300382 斯莱克 82,300 453,473.00 0.03
135 002457 青龙管业 56,100 451,044.00 0.03
136 600808 马钢股份 129,700 448,762.00 0.03
137 600376 首开股份 62,200 447,218.00 0.03
138 600507 方大特钢 44,700 446,553.00 0.03
139 601225 陕西煤业 60,000 446,400.00 0.03
140 600681 百川能源 37,500 444,000.00 0.03
141 600704 物产中大 96,600 442,428.00 0.03
142 002419 天虹股份 40,000 438,800.00 0.03
143 000333 美的集团 11,900 438,634.00 0.03
144 001979 招商蛇口 24,600 426,810.00 0.03
145 000016 深康佳Ａ 129,600 419,904.00 0.03
146 002146 荣盛发展 52,800 419,760.00 0.03
147 600048 保利地产 35,400 417,366.00 0.03
148 601699 潞安环能 61,900 412,254.00 0.03
149 002626 金达威 34,100 409,882.00 0.03
150 601155 新城控股 17,100 405,099.00 0.03
151 000060 中金岭南 89,000 352,440.00 0.02宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 48 页 共 61 页
152 600029 南方航空 51,600 342,624.00 0.02
153 300015 爱尔眼科 8,700 228,810.00 0.01
154 600688 上海石化 45,800 228,542.00 0.01
155 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
156 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
157 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 000001 平安银行 238,463,798.73 8.90
2 600036 招商银行 169,288,443.05 6.32
3 601318 中国平安 154,904,171.32 5.78
4 603019 中科曙光 137,330,415.32 5.13
5 601398 工商银行 135,211,194.57 5.05
6 601186 中国铁建 127,544,809.66 4.76
7 300059 东方财富 119,753,518.30 4.47
8 002368 太极股份 111,032,237.70 4.14
9 601818 光大银行 108,076,194.90 4.03
10 600038 中直股份 104,139,519.90 3.89
11 600276 恒瑞医药 103,384,610.99 3.86
12 300003 乐普医疗 98,012,132.23 3.66
13 600584 长电科技 97,563,310.68 3.64
14 601009 南京银行 95,992,196.02 3.58
15 601800 中国交建 91,315,560.85 3.41
16 300170 汉得信息 89,680,455.53 3.35
17 601229 上海银行 87,693,032.93 3.27
18 600048 保利地产 86,124,079.66 3.21
19 300558 贝达药业 84,981,733.76 3.17
20 601166 兴业银行 84,502,208.27 3.15
21 600588 用友网络 80,392,061.30 3.00
22 002439 启明星辰 80,256,526.38 3.00
23 600893 航发动力 78,631,680.02 2.93
24 000002 万
科Ａ 78,160,407.23 2.92
25 300188 美亚柏科 76,570,698.80 2.86宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 49 页 共 61 页
26 300078 思创医惠 71,641,216.53 2.67
27 600030 中信证券 70,501,332.83 2.63
28 000977 浪潮信息 69,733,400.28 2.60
29 601155 新城控股 67,849,369.28 2.53
30 600028 中国石化 67,310,943.83 2.51
31 601288 农业银行 67,277,984.00 2.51
32 600029 南方航空 67,088,320.63 2.50
33 002049 紫光国微 66,729,973.12 2.49
34 601668 中国建筑 66,012,253.20 2.46
35 600585 海螺水泥 65,849,522.16 2.46
36 300253 卫宁健康 64,272,148.89 2.40
37 601169 北京银行 64,070,101.21 2.39
38 300124 汇川技术 63,765,698.40 2.38
39 300144 宋城演艺 62,055,086.81 2.32
40 002013 中航机电 61,825,330.72 2.31
41 300024 机器人 61,748,942.62 2.30
42 600340 华夏幸福 60,409,721.77 2.25
43 600271 航天信息 59,115,151.52 2.21
44 300098 高新兴 57,797,114.28 2.16
45 600760 中航沈飞 57,368,878.66 2.14
46 002025 航天电器 56,120,579.67 2.09
47 000069 华侨城Ａ 55,654,611.84 2.08
48 600536 中国软件 54,937,791.76 2.05
49 300203 聚光科技 54,662,310.08 2.04
50 600967 内蒙一机 54,045,378.51 2.02
51 300070 碧水源 53,838,703.92 2.01
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 000001 平安银行 217,101,663.98 8.10
2 601398 工商银行 212,086,478.89 7.91
3 601318 中国平安 188,661,004.31 7.04
4 600036 招商银行 160,526,957.42 5.99宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 50 页 共 61 页
5 000333 美的集团 144,326,936.32 5.39
6 600872 中炬高新 137,173,366.11 5.12
7 002456 欧菲科技 136,792,964.22 5.11
8 300558 贝达药业 128,182,124.16 4.78
9 002640 跨境通 123,584,701.93 4.61
10 600196 复星医药 120,357,369.45 4.49
11 603019 中科曙光 113,315,045.13 4.23
12 601952 苏垦农发 111,880,625.06 4.18
13 300373 扬杰科技 108,414,758.76 4.05
14 600276 恒瑞医药 106,719,758.07 3.98
15 002439 启明星辰 98,135,892.95 3.66
16 600183 生益科技 97,162,405.81 3.63
17 300059 东方财富 96,506,699.56 3.60
18 000998 隆平高科 96,292,370.74 3.59
19 000568 泸州老窖 94,458,336.67 3.53
20 300203 聚光科技 93,201,184.10 3.48
21 601688 华泰证券 93,010,859.22 3.47
22 600584 长电科技 92,220,886.15 3.44
23 601009 南京银行 92,178,090.75 3.44
24 600038 中直股份 91,359,023.99 3.41
25 000651 格力电器 90,530,567.56 3.38
26 002466 天齐锂业 89,017,626.88 3.32
27 300003 乐普医疗 87,820,818.55 3.28
28 000002 万
科Ａ 86,200,752.42 3.22
29 601225 陕西煤业 84,241,197.59 3.14
30 002271 东方雨虹 83,403,059.28 3.11
31 300601 康泰生物 82,487,234.88 3.08
32 002368 太极股份 74,174,560.43 2.77
33 600048 保利地产 73,055,138.94 2.73
34 601155 新城控股 69,722,201.56 2.60
35 300144 宋城演艺 69,535,632.60 2.60
36 002273 水晶光电 67,704,922.36 2.53
37 300170 汉得信息 66,913,570.16 2.50
38 601186 中国铁建 66,166,840.57 2.47
39 300188 美亚柏科 65,451,132.31 2.44
40 600029 南方航空 65,109,629.95 2.43
41 600028 中国石化 64,867,932.21 2.42
42 601800 中国交建 64,690,468.04 2.41宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 51 页 共 61 页
43 300253 卫宁健康 63,498,442.46 2.37
44 600585 海螺水泥 62,305,565.73 2.33
45 300078 思创医惠 62,015,241.50 2.31
46 000977 浪潮信息 61,459,777.96 2.29
47 300124 汇川技术 61,446,022.69 2.29
48 600893 航发动力 60,452,385.20 2.26
49 000661 长春高新 59,170,796.86 2.21
50 600588 用友网络 56,776,231.05 2.12
51 600536 中国软件 54,834,271.02 2.05
52 600340 华夏幸福 54,541,718.21 2.04
53 002013 中航机电 54,468,607.00 2.03
54 002025 航天电器 54,401,696.49 2.03
55 300168 万达信息 54,012,445.00 2.02
注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,451,538,493.59
卖出股票收入（成交）总额 9,814,782,256.03
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，
即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 52 页 共 61 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内除中信证券外未受到公开谴责、处罚。
2018 年 5 月 22 日，中国证监会对中信证券及相关保荐代表人出具行政监管措施决定书
[2018]69 号《关于对中信证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定，认定中信证券作为宁夏宝
丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，未勤勉尽责、缺少必要的职业审
慎，存在对申报项目把关不严的问题。
本基金管理人注意到，中信证券在收到上述监管函件后高度重视，表示将督促各项目组勤勉
尽责、扎实推进项目，审慎判断决策，提高执业质量和风险意识，避免此类事件的再次发生。本
基金认为中信证券依然是中国上市券商中公司治理和风险控制机制最为完善的公司之一，本事件
有利于督促公司进一步完善内部风控机制，并不影响公司整体业务的发展，也不影响我们对公司
核心投资价值的判断。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 53 页 共 61 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,028,933.12
2 应收证券清算款 58,847,034.43
3 应收股利 -
4 应收利息 27,488.62
5 应收申购款 213,374.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 60,116,830.75
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600030 中信证券 38,004,538.00 2.47 重大事项停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
118,734 13,459.82 29,138,647.46 1.82% 1,569,000,153.23 98.18%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
416,766.81 0.0284%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 54 页 共 61 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008年 4 月15 日 ）基金份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,844,027,196.74
本报告期期间基金总申购份额 123,771,496.34
减:本报告期期间基金总赎回份额 369,659,892.39
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,598,138,800.69
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议，同意张新元辞去副总经理职
务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业
协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费 100,000 元，目前事务所已连续 10 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 55 页 共 61 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 4,999,235,038.20 25.95% 4,555,808.87 25.91% -
华泰证券 1 3,027,001,182.48 15.71% 2,758,513.98 15.69% -
国泰君安 2 1,683,544,739.56 8.74% 1,534,212.33 8.73% -
万和证券 1 1,610,068,122.27 8.36% 1,467,257.92 8.35% -
银河证券 2 1,562,800,806.63 8.11% 1,424,182.99 8.10% -
海通证券 1 1,312,533,486.75 6.81% 1,222,361.40 6.95% -
兴业证券 2 1,026,161,499.02 5.33% 935,140.16 5.32% -
国金证券 2 997,685,054.40 5.18% 909,192.13 5.17% -
国信证券 1 892,754,090.13 4.63% 813,570.34 4.63% -
招商证券 1 686,470,608.03 3.56% 625,577.71 3.56% -
中金公司 2 433,822,095.13 2.25% 395,342.11 2.25% -
安信证券 2 318,926,748.37 1.66% 290,638.27 1.65% -
新时代证券 2 271,863,858.85 1.41% 247,747.01 1.41% -
东吴证券 1 261,795,911.27 1.36% 238,572.68 1.36% -
中信建投证券 2 125,277,396.46 0.65% 114,165.23 0.65% -
申万宏源证券 1 52,256,933.33 0.27% 47,621.06 0.27% -
中投证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 56 页 共 61 页
国海证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
⑥ 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交
易席位租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
① 租用交易单元情况
本基金本报告期内租用新时代证券上海、深圳交易单元各一个，爱建证券深圳交易单元一个。
② 退租交易单元情况
本基金本报告期内退租财富证券上海交易单元一个，西南证券上海交易单元一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
长江证券 - -200,000,000.00 55.56% - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
万和证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - -110,000,000.00 30.56% - -宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 57 页 共 61 页
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - 50,000,000.00 13.89% - -
中金公司 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
申万宏源证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采
用指数收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年1月10日
2
宝盈基金管理有限公司关于电子直销平
台汇付天下渠道升级及费率优惠的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年1月12日
3
宝盈基金管理有限公司高级管理人员变
更公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年1月20日
4
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采
用指数收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年2月2日 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 58 页 共 61 页
5
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采
用指数收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年2月7日
6
宝盈资源优选混合型证券投资基金基金
经理变更公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2018年2月14日
7
宝盈资源优选混合型证券投资基金基金
经理变更公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2018年2月24日
8
宝盈基金管理有限公司关于修订公司旗
下基金基金合同、托管协议有关条款并
调整部分基金赎回费率的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年3月23日
9
关于旗下基金参加交通银行股份有限公
司手机银行渠道基金申购及定期定额投
资手续费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年3月31日
10
关于旗下部分基金参加中国工商银行股
份有限公司个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年3月31日
11
关于旗下部分基金参加东海证券股份有
限公司开展的基金申购费率优惠活动的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2018年4月2日
12
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采
用指数收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年4月18日
13
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估
值变更的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年4月19日
14
宝盈基金管理有限公司关于新增北京肯
特瑞财富投资管理有限公司为旗下基金
代销机构及参与相关费率优惠活动的公
告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年4月24日
15
宝盈基金管理有限公司关于新增济安财
富（北京）基金销售有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年5月10日
16
宝盈基金管理有限公司关于新增喜鹊财
富基金销售有限公司为旗下基金代销机
构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年5月11日
17
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加银河证券股份有限公司开展的基金费
率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2018年5月18日
18
关于增加北京植信基金销售有限公司为
旗下部分基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年5月18日
19
宝盈资源优选混合型证券投资基金更新
招募说明书摘要
中国证券报 证券时报
上海证券报
2018年5月29日
20
宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基
金调整定期定额投资金额限制的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年6月7日
21 宝盈基金管理有限公司关于新增国金证 中国证券报 证券时报 2018年6月8日 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 59 页 共 61 页
券股份有限公司为旗下基金代销机构及
参与相关费率优惠活动的公告
上海证券报 证券日报
22
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估
值变更的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年6月9日
23
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采
用指数收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年6月14日
24
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采
用指数收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年6月16日
25
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估
值变更的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年6月21日
26
关于旗下基金参加交通银行股份有限公
司手机银行渠道基金申购及定期定额投
资手续费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年6月29日
27
宝盈资源优选混合型证券投资基金基金
经理变更公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2018年6月30日
28
宝盈基金管理有限公司关于调整旗下部
分基金最低申购金额、最低定期定额投
资金额、最低赎回份额、最低转换转出
份额及最低持有份额限制的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年7月3日
29
宝盈基金管理有限公司关于暂停浙江金
观诚基金销售有限公司办理旗下基金相
关销售业务的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年7月4日
30
宝盈基金管理有限公司关于新增民商基
金销售（上海）有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年7月9日
31
宝盈基金管理有限公司关于新增成都华
羿恒信基金销售有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年7月9日
32
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估
值变更的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年7月24日
33
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加国联证券股份有限公司开展的基金费
率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2018年8月3日
34
宝盈基金管理有限公司关于新增中民财
富基金销售（上海）有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年8月20日
35
宝盈基金管理有限公司关于新增一路财
富（北京）基金销售股份有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率优惠活
动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年8月20日
36
宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国国际金融股份有限公司开展
的基金定投费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年8月31日 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 60 页 共 61 页
37
宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加东海证券股份有限公司开展的基
金定投费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2018年9月10日
38
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
采用指数收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年9月22日
39
关于旗下基金参加交通银行股份有限公
司手机银行渠道基金申购及定期定额投
资手续费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年9月29日
40
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采
用指数收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年10月10日
41
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采
用指数收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年10月12日
42
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采
用指数收益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年10月17日
43
宝盈资源优选混合型证券投资基金更新
招募说明书摘要
中国证券报 证券时报
上海证券报
2018年11月28日
44
宝盈基金管理有限公司关于新增联储证
券有限责任公司为旗下基金代销机构及
参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年11月30日
45
宝盈基金管理有限公司关于解聘基金经
理助理的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2018年12月25日
46
宝盈基金管理有限公司高级管理人员变
更公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年12月29日
47
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加中国工商银行股份有限公司“2019 倾
心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2018年12月29日
48
关于旗下基金参加中国农业银行股份有
限公司开展的开放式公募基金交易费率
优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2018年12月29日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批复鸿飞基金的名称变更为宝盈资源优选股票型证券投资基金的文件。
根据《关于宝盈资源优选股票型证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈资源
优选股票型证券投资基金名称变更为宝盈资源优选混合型证券投资基金。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告
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《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》 。
《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金托管协议》 。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10 层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
13.3 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可
免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2019年3 月29 日
