大成标普500 等权重指数证券投资基
金2018 年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年03月29日大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年01月01日起至 12月31日止。 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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目录
§1 重要提示及目录.................................................................2
1.1 重要提示.....................................................................2
1.2 目录.........................................................................3
§2 基金简介.......................................................................5
2.1 基金基本情况.................................................................5
2.2 基金产品说明.................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人.................................................6
2.5 信息披露方式.................................................................6
2.6 其他相关资料.................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.......................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................6
3.2 基金净值表现.................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................9
§4 管理人报告.....................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介..............................10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................12
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................13
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................14
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5 托管人报告....................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................15
§6 审计报告......................................................................15
§7 年度财务报表..................................................................17
7.1 资产负债表..................................................................17
7.2 利润表......................................................................18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................19
7.4 报表附注....................................................................21
§8 投资组合报告..................................................................43
8.1 期末基金资产组合情况........................................................43大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布................................43
8.3 期末按行业分类的权益投资组合................................................44
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细..................44
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动.............................................148
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.......................................150
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...............150
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.........150
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.........150
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............150
8.11 投资组合报告附注..........................................................150
§9 基金份额持有人信息...........................................................151
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................151
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金情况.....................................151
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................151
§10 开放式基金份额变动..........................................................152
§11 重大事件揭示................................................................152
11.1 基金份额持有人大会决议....................................................152
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................152
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................152
11.4 基金投资策略的改变........................................................152
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................152
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................153
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................153
11.8 其他重大事件..............................................................154
§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................157
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ....................157
12.2 影响投资者决策的其他重要信息..............................................157
§13 备查文件目录................................................................157
13.1 备查文件目录..............................................................157
13.2 存放地点..................................................................157
13.3 查阅方式..................................................................157大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金
基金简称 大成标普500等权重指数QDII
基金主代码
096001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 109,198,256.09份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组
合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数
相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到
节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数）
风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合
型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 赵冰 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号
招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码
518040 100818
法定代表人 刘卓 陈四清大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文 中国银行（香港）有限公司
注册地址 香港花园道1号中银大厦
办公地址 香港花园道1号中银大厦
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座
普华永道中心11楼
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2018年 2017年 2016年
本期已实
现收益
20,209,770.76 14,925,133.68 696,093.18
本期利润
-12,098,628.90 22,404,806.74 12,895,884.41
加权平均
基金份额
本期利润
-0.0844 0.1328 0.2419
本期加权
平均净值
利润率
-4.84% 7.95% 15.93%
本期基金
份额净值
增长率
-4.02% 9.03% 18.15%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018年末 2017年末 2016年末大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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期末可供
分配利润
62,968,131.01 70,587,652.75 62,418,502.74
期末可供
分配基金
份额利润
0.5766 0.4740 0.4264
期末基金
资产净值
178,230,968.42 260,221,752.56 240,760,344.44
期末基金
份额净值
1.632 1.747 1.645
3.1.3 累
计期末指
标
2018年末 2017年末 2016年末
基金份额
累计净值
增长率
81.15% 88.73% 73.10%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-13.38% 1.36% -13.90% 1.42% 0.52% -0.06%
过去六个月
-5.94% 1.01% -9.24% 1.05% 3.30% -0.04%
过去一年
-4.02% 0.98% -7.64% 1.01% 3.62% -0.03%
过去三年
23.65% 0.81% 26.08% 0.83% -2.43% -0.02%
过去五年
41.63% 0.82% 41.17% 0.85% 0.46% -0.03%
自基金合同
生效起至今
81.15% 0.94% 116.77% 0.99% -35.62% -0.05%大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计 备注
2018年
0.4740 2,852,333.67 4,488,739.35 7,341,073.02-
2017年
0.4290 4,440,150.43 2,775,948.34 7,216,098.77-
2016年
0.4400 719,098.30 794,654.18 1,513,752.48-
合计
1.3430 8,011,582.40 8,059,341.87 16,070,924.27-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境
外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、
机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公
司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。
历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有
良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、
境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31日，
公司管理公募基金产品数量共81只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
冉凌浩
本基金基
金经理
2011年8月
26日
- 15
金融学硕士。2003
年4月至2004年6
月就职于国信证券
研究部，任研究员。
2004年6月至2005
年9月就职于华西
证券研究部，任高
级研究员。2005年
9月加入大成基金
管理有限公司，曾大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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担任金融工程师、
境外市场研究员及
基金经理助理。
2011年8月26日
起任大成标普500
等权重指数型证券
投资基金基金经理。
2014年11月13日
起任大成纳斯达克
100指数证券投资
基金基金经理。
2016年12月2日
起任大成恒生综合
中小型股指数基金
(QDII-LOF)基金经
理。2016年12月
29日起任大成海外
中国机会混合型证
券投资基金（LOF）
基金经理。2017年
8月10日起任大成
恒生指数证券投资
基金（LOF）基金经
理。2019年3月20
日起担任大成中华
沪深港300指数证
券投资基金（LOF）
基金经理。具有基
金从业资格。国籍：
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组
合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容
包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究
部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察
稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过
多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，国际宏观经济保持了持续增长的势头，美国宏观经济也保持了快速增长的势头，
但是，美国股票市场却呈现了反复动荡的情形。
从经济周期来看，美国仍然处于本轮经济增长的后期进程中，自然的经济增长叠加美国政府的
减税政策，导致了美国国内需求旺盛。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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从总体宏观经济数据来看，美国宏观经济增速依然较快，2018年前3个季度的年化季环比GDP
增长率分别为2.2%、4.2%及3.4%，保持在较佳的水平区间。
从宏观经济的分项数据来看，首先，个人消费增长保持旺盛，这是美国经济增长的基石，持续
增长的个人收入保障了个人消费的持续增长。年内劳动力市场维持旺盛，失业率基本维持在4%
以下的水平，繁荣的劳动力市场促使美国个人消费增长保持旺盛，使得美国经济仍然处于良性循
环过程中。2018年美国ISM指数保持在较高的位置，这表明美国制造业的复苏也还在持续。
但是，2018年4季度，也有少部分宏观数据相对较弱，主要体现为房地产市场及耐用品订单
均出现了放缓现象，同时，部分高科技公司也出现了需求放缓的征兆。
2018年前3季度，美国主要股票指数表现良好，但是至4季度美股市场出现系统性大幅下跌，
引发下跌的因素有很多，主要有以下几方面：（1）10月份美国国债收益率快速上涨引发市场的
担心而导致股票市场出现调整， （2）年末美国长期国债收益率下跌，引发了市场对经济增长前景
的担忧， （3）部分高科技公司出现了营业收入疲弱的现象。
2018年，美联储持续加息，当前美国联邦基金目标利率上限为2.5%。美联储的持续加息也引
发了市场的担忧，进一步加剧了投资者抛售股票的情绪。
虽然美股在2018年4季度出现了下跌，但是美国上市公司盈利增速非常好。根据最新的统计，
2018年标普500指数的盈利增速达到25.8%。经过股指的下跌和盈利的增长，美股估值水平也开
始低于历史平均水平。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.632元；本报告期基金份额净值增长率为-4.02%，业绩
比较基准收益率为-7.64%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年，美国已经处于本轮经济增长的后期进程中，预计美国宏观经济还会保持增长，但
GDP增速可能会低于2018年。
2018年，影响深远的美国大规模税改法案得以正式实施。减税政策，一方面会通过个人可支
配收入的提高来促进消费的增长；另一方面，企业税收的降低增强了企业投资意愿，因此，减税
政策的实施促进了2018年经济增长速度。
2019年，虽然预计美国还会处于本轮经济增长的后期进程中，但减税政策的刺激作用已经基
本于2018年释放完毕，因此2019年经济增速预计会低于2018年。
美国良好的宏观经济前景及企业所得税率的降低将会继续促使企业盈利快速增长，预期2019
年企业盈利增速在年化15%左右。同时，当前标普500指数的预期市盈率为18倍左右，基本位大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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于正常的市盈率区间，因此，企业盈利的增加有望推动美股指数的增长。
2019年美联储预计还会继续采取加息及缩表的行动。但是，由于美股是基本面市场，资金面
的变动不会对宏观经济及股票市场产生较大的负面影响。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数
化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内
控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强
投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投
资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本
基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、
投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金
投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等） 、基
金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等） 、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人
员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 14页 共 158页
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基
金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门
提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，
避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产
配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要
进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证
券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限
责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 15页 共 158页
重指数证券投资基金已分配利润7,341,073.02元（每十份基金份额分红0.474元） ，符合基金合
同规定的分红比例。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在大成标普500等权重指数证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成标普500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简
称“大成标普500等权重指数QDII基金”)的财务报表，包
括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 16页 共 158页
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了大成标普500等权重指数
QDII基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的
经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成标普
500等权重指数QDII基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
大成标普500等权重指数QDII基金的基金管理人大成基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企
业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成标普
500等权重指数QDII基金的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管
理人管理层计划清算大成标普500等权重指数QDII基金、
终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督大成标普500等权重指数QDII
基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 17页 共 158页
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成标普
500等权重指数QDII基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大
成标普500等权重指数QDII基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张振波 俞伟敏
会计师事务所的地址 中国上海市
审计报告日期 2019年3月28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 15,354,503.69 19,639,900.00
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2 168,331,435.90 242,240,870.71
其中：股票投资
168,331,435.90 242,240,870.71
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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应收证券清算款
19,049,516.65 -
应收利息
7.4.7.5 1,077.82 1,873.38
应收股利
263,946.84 296,914.38
应收申购款
595,009.62 2,189,484.60
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 225,970.80 314,640.55
资产总计
203,821,461.32 264,683,683.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
25,041,982.53 3,971,308.85
应付管理人报酬
176,693.28 216,369.14
应付托管费
44,173.31 54,092.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 327,643.78 220,160.79
负债合计
25,590,492.90 4,461,931.06
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 109,198,256.09 148,919,838.60
未分配利润
7.4.7.10 69,032,712.33 111,301,913.96
所有者权益合计
178,230,968.42 260,221,752.56
负债和所有者权益总计
203,821,461.32 264,683,683.62
注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.632元，基金份额总额109,198,256.09份。
7.2 利润表
会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月 1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
-8,282,677.80 26,653,479.76大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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1.利息收入
84,248.24 62,964.49
其中：存款利息收入
7.4.7.11 84,248.24 62,964.49
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以"-"号填列)
23,250,310.05 20,066,910.44
其中：股票投资收益
7.4.7.12 16,334,087.98 13,919,772.43
基金投资收益
7.4.7.13 - -
债券投资收益
7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.15 - -
衍生工具收益
7.4.7.16 - -
股利收益
7.4.7.17 6,916,222.07 6,147,138.01
3.公允价值变动收益(损失以"-"
号填列)
7.4.7.18 -32,308,399.66 7,479,673.06
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)
304,286.89 -1,337,570.42
5.其他收入(损失以"-"号填列)
7.4.7.19 386,876.68 381,502.19
减：二、费用
3,815,951.10 4,248,673.02
1．管理人报酬
2,500,128.48 2,818,757.01
2．托管费
625,032.11 704,689.24
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.20 111,513.26 89,147.00
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.21 579,277.25 636,079.77
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-12,098,628.90 22,404,806.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-12,098,628.90 22,404,806.74
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- -12,098,628.90 -12,098,628.90
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-39,721,582.51 -22,829,499.71 -62,551,082.22
其中：1.基金申
购款
158,539,460.80 118,712,689.51 277,252,150.31
2.基金赎
回款
-198,261,043.31 -141,542,189.22 -339,803,232.53
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- -7,341,073.02 -7,341,073.02
五、期末所有者
权益（基金净值）
109,198,256.09 69,032,712.33 178,230,968.42
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 22,404,806.74 22,404,806.74
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
2,546,233.56 1,726,466.59 4,272,700.15
其中：1.基金申
购款
196,670,215.20 131,158,801.42 327,829,016.62
2.基金赎
回款
-194,123,981.64 -129,432,334.83 -323,556,316.47
四、本期向基金
- -7,216,098.77 -7,216,098.77大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
罗登攀 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准大成标普500等权重指数证券
投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822,469,878.87元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第091号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》于2011年3月23日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为822,754,222.26份基金份额，其中认购资金利息折合
284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银
行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普
500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投
资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普
500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-
95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比
较基准为：标普500等权重指数(全收益指数)。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2019年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成标普500等权重指
数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 23页 共 158页
有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 24页 共 158页
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公
允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 25页 共 158页
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政
策的通知》 、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在2018年1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款
15,354,503.69 19,639,900.00
定期存款
- -
其中：存款期限1个月以
内
- -
存款期限1-3个月
- -
存款期限3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
15,354,503.69 19,639,900.00
注:于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,729,220.60元，折合人民币
11,867,986.82元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,550,740.65元，折
合人民币10,132,849.55元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
173,172,595.72 168,331,435.90 -4,841,159.82
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债
券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
173,172,595.72 168,331,435.90 -4,841,159.82
上年度末
2017年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
214,810,657.56 242,240,870.71 27,430,213.15
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债
券
合计
- - -
资产支持证券
- - - 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 29页 共 158页
基金
- - -
其他
- - -
合计
214,810,657.56 242,240,870.71 27,430,213.15
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息
1,077.82 1,873.38
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
- -
合计
1,077.82 1,873.38
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
其他应收款
- 314,640.55
待摊费用
225,970.80 -
合计
225,970.80 314,640.55
7.4.7.7 应付交易费用
无。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
77,643.78 10,160.79
预提费用
250,000.00 210,000.00大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 30页 共 158页
合计
327,643.78 220,160.79
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148,919,838.60 148,919,838.60
本期申购 158,539,460.80 158,539,460.80
本期赎回（以“-”号填列） -198,261,043.31 -198,261,043.31
本期末 109,198,256.09 109,198,256.09
注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
70,587,652.75 40,714,261.21 111,301,913.96
本期利润
20,209,770.76 -32,308,399.66 -12,098,628.90
本期基金份额交易
产生的变动数
-20,488,219.48 -2,341,280.23 -22,829,499.71
其中：基金申购款
74,994,947.31 43,717,742.20 118,712,689.51
基金赎回款
-95,483,166.79 -46,059,022.43 -141,542,189.22
本期已分配利润
-7,341,073.02 - -7,341,073.02
本期末
62,968,131.01 6,064,581.32 69,032,712.33
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
活期存款利息收入
84,248.24 62,964.49
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- -
其他
- -
合计
84,248.24 62,964.49
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月31日
卖出股票成交总额
207,623,352.56 132,571,116.16
减：卖出股票成本
总额
191,289,264.58 118,651,343.73 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 31页 共 158页
买卖股票差价收入
16,334,087.98 13,919,772.43
7.4.7.13 基金投资收益
无。
7.4.7.14 债券投资收益
无。
7.4.7.15 贵金属投资收益
无。
7.4.7.16 衍生工具收益
无。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
股票投资产生的股利收
益
6,916,222.07 6,147,138.01
基金投资产生的股利收
益
-
合计
6,916,222.07 6,147,138.01
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年12月31日
1.交易性金融资产
-32,308,399.66 7,479,673.06
股票投资
-32,308,399.66 7,479,673.06
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 32页 共 158页
减：应税金融商品公允价
值变动产生的预估增值税
- -
合计
-32,308,399.66 7,479,673.06
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年12月31日
基金赎回费收入
386,876.68 381,502.19
合计
386,876.68 381,502.19
注:本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
交易所市场交易费用
111,513.26 89,147.00
银行间市场交易费用
- -
合计
111,513.26 89,147.00
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
审计费用
50,000.00 50,000.00
信息披露费
300,000.00 240,000.00
指数使用费
213,945.60 281,565.20
银行费用
15,331.65 13,711.84
其他
- 50,802.73
合计
579,277.25 636,079.77
注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的
指数数据使用费按每年8,000美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值
的0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年
25,000.00美元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2019年1月7日宣告2018年度第1次分红，向截至2019年1月8
日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派
发红利0.5770元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金” ） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司（“中国银行” ） 基金托管人、基金销售机构
中国银行（香港）有限公司（“中国银
行（香港）有限公司” ）
境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（“光大证券” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（“大成国
际” ）
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（“大成创
新资本” ）
基金管理人的合营企业
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
2,500,128.48 2,818,757.01
其中：支付销售机构的客户维护
费
995,595.08 1,098,116.50
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 34页 共 158页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
625,032.11 704,689.24
注:支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
3,486,876.84 84,248.24 9,507,292.28 62,964.49
中国银行（香港）
有限公司
11,867,626.85 - 10,132,607.72 -
注:本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银
行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 35页 共 158页
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10
份基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
1
2018 年01
月18日
2018-01-17 0.4740 2,852,333.67 4,488,739.35 7,341,073.02 -
合
计
- - 0.4740 2,852,333.67 4,488,739.35 7,341,073.02 -
7.4.12 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理
委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自
控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公
司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，
通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 36页 共 158页
稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽
核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国银行及境外次托管行中银香港，因而与银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险
发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 37页 共 158页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 38页 共 158页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,486,876.84 - - 11,867,626.85 15,354,503.69
交易性金融资产 - - -168,331,435.90 168,331,435.90
应收利息 - - - 1,077.82 1,077.82
应收股利 - - - 263,946.84 263,946.84
应收申购款 - - - 595,009.62 595,009.62
应收证券清算款 - - - 19,049,516.65 19,049,516.65
其他资产 - - - 225,970.80 225,970.80
资产总计 3,486,876.84 - -200,334,584.48 203,821,461.32
负债
应付赎回款 - - - 25,041,982.53 25,041,982.53
应付管理人报酬 - - - 176,693.28 176,693.28
应付托管费 - - - 44,173.31 44,173.31
其他负债 - - - 327,643.78 327,643.78
负债总计 - - - 25,590,492.90 25,590,492.90
利率敏感度缺口 3,486,876.84 - -174,744,091.58 178,230,968.42
上年度末
2017年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 19,639,900.00 - - - 19,639,900.00
交易性金融资产 - - -242,240,870.71 242,240,870.71
应收利息 - - - 1,873.38 1,873.38
应收股利 - - - 296,914.38 296,914.38
应收申购款 51,080.68 - - 2,138,403.92 2,189,484.60
其他资产 - - - 314,640.55 314,640.55
资产总计 19,690,980.68 - - 244,992,702.94 264,683,683.62
负债
应付赎回款 - - - 3,971,308.85 3,971,308.85
应付管理人报酬 - - - 216,369.14 216,369.14大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 39页 共 158页
应付托管费 - - - 54,092.28 54,092.28
其他负债 - - - 220,160.79 220,160.79
负债总计 - - - 4,461,931.06 4,461,931.06
利率敏感度缺口 19,690,980.68 - - 240,530,771.88 260,221,752.56
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12月31日
项目
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价
的资产
银行存款
11,867,986.82 - -
11,867,9
86.82
交易性金融
资产
168,331,435.90 - -
168,331,
435.90
应收股利
263,946.84 - -
263,946.
84
应收证券清
算款
19,049,516.65 - -
19,049,5
16.65
资产合计
199,512,886.21 - - 199,512,大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 40页 共 158页
886.21
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
199,512,886.21 - -
199,512,
886.21
上年度末
2017年12月31日
项目
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价
的资产
银行存款
10,132,849.55 - -
10,132,8
49.55
交易性金融
资产
242,240,870.71 - -
242,240,
870.71
应收股利
296,914.38 - -
296,914.
38
其它资产
314,640.55 - -
314,640.
55
资产合计
252,985,275.19 - -
252,985,
275.19
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
252,985,275.19 - -
252,985,
275.19
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除美元以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变
动
本期末 （2018年12月31
日）
上年度末 （2017年12月
31日 ） 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 41页 共 158页
美元相对人民币升
值5%
9,980,000.00 12,650,000.00
分析
美元相对人民币贬
值5%
-9,980,000.00 -12,650,000.00
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、
备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为
基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
168,331,435.90 94.45 242,240,870.71 93.09 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 42页 共 158页
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
168,331,435.90 94.45 242,240,870.71 93.09
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
相关风险变量的变
动
本期末 （2018年12月31
日）
上年度末 （2017年12月
31日 ）
1.业绩比较基准上
升5%
8,380,000.00 12,440,000.00
分析
2. 业绩比较基准
下降5%
-8,380,000.00 -12,440,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余
额为168,331,435.90 元，无属于第二层次和第三层次的余额(上年度末：第一层次大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 43页 共 158页
242,240,870.71元，无第二层次和第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
168,331,435.90 82.59
其中：普通股
168,331,435.90 82.59
存托凭证
- -
优先股
- -大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 44页 共 158页
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
15,354,503.69 7.53
8
其他各项资产
20,135,521.73 9.88
9
合计
203,821,461.32 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
美国
168,331,435.90 94.45
合计
168,331,435.90 94.45
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
医疗保健
21,005,586.80 11.79
信息技术
25,306,222.86 14.20
消费者非必需品
25,588,670.92 14.36
消费者常用品
10,808,007.50 6.06
能源
9,319,020.03 5.23
金融
23,154,472.54 12.99
基础材料
8,693,945.28 4.88
公用事业
9,436,989.95 5.29
工业
23,557,780.37 13.22
房地产
10,484,624.18 5.88
电信服务
976,115.47 0.55
合计
168,331,435.90 94.45
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 45页 共 158页
8.3.2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
无。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
8.4.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名称(中文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区）
数
量
(
股)
公允
价值
占
基
金
资
产
净
值
比
例
(%
)
1 CIGNA CORP
信诺保险
CI UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
50
7
660,8
53.68
0.
37
2 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
哈特福德金融服务
HIG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
31
1
399,9
45.77
0.
22
3 METLIFE INC
大都会集团
MET U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
美
国
1,
40
0
394,5
24.19
0.
22 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 46页 共 158页
所
4 MICROCHIP TECHNOLOGY INC
微芯科技股份有限公
司
MCHP
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
78
2
385,9
96.25
0.
22
5 ROSS STORES INC
Ross商店有限公司
ROST
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
67
3
384,2
95.28
0.
22
6 KLA-TENCOR CORP
Kla-Tencor 公司
KLAC
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
62
5
383,8
67.36
0.
22
7 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
百时美施贵宝
BMY U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
07
3
382,7
91.82
0.
21
8 FOOT LOCKER INC
富乐客公司
FL UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
1,
03
9
379,3
62.01
0.
21 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 47页 共 158页
易
所
9 BAXTER INTERNATIONAL INC
百特
BAX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
83
8
378,5
54.62
0.
21
1
0
ABBVIE INC
艾伯维生物制药公司
ABBV
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
59
8
378,3
65.61
0.
21
1
1
NORFOLK SOUTHERN CORP
诺福克南方
NSC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
36
8
377,6
86.84
0.
21
1
2
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CF工业控股股份有
限公司
CF UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
26
4
377,4
52.94
0.
21
1
3
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
罗宾逊全球物流有限
公司
CHRW
UQ
纳
斯
达
克
证
券
美
国
65
3
376,8
63.60
0.
21 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 48页 共 158页
交
易
所
1
4
WELLS FARGO & CO
富国银行
WFC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
19
0
376,3
44.94
0.
21
1
5
SEALED AIR CORP
希悦尔包装
SEE U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
57
1
375,6
47.92
0.
21
1
6
SHERWIN-WILLIAMS CO
宣威威廉斯
SHW U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
13
9
375,3
54.86
0.
21
1
7
AMPHENOL CORP-CL A
安费诺公司
APH U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
67
5
375,3
38.11
0.
21
1
8
GENERAL ELECTRIC CO
通用电气
GE UN
美
国
纽
约
证
美
国
7,
21
5
374,8
51.17
0.
21 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 49页 共 158页
券
交
易
所
1
9
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FleetCor技术公司
FLT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
29
4
374,7
42.25
0.
21
2
0
INTUITIVE SURGICAL INC
直觉外科手术公司
ISRG
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
11
4
374,7
09.31
0.
21
2
1
APPLIED MATERIALS INC
应用材料股份有限公
司
AMAT
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
66
6
374,3
52.15
0.
21
2
2
M & T BANK CORP
M&T银行
MTB U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
38
1
374,2
67.66
0.
21
2
3
T ROWE PRICE GROUP INC
普信集团公司
TROW
UQ
纳
斯
达
克
美
国
59
0
373,8
30.27
0.
21 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 50页 共 158页
证
券
交
易
所
2
4
XYLEM INC
Xylem公司/纽约
XYL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
81
6
373,6
56.77
0.
21
2
5
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
霍尼韦尔
HON U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
41
2
373,5
87.59
0.
21
2
6
MARRIOTT INTERNATIONAL -
CL A
万豪国际
MAR U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
50
1
373,2
79.56
0.
21
2
7
PNC FINANCIAL SERVICES GROU
P
PNC财务服务
PNC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
46
5
373,1
05.17
0.
21
2
8
TJX COMPANIES INC
TJX公司
TJX U
N
美
国
纽
美
国
1,
21
4
372,7
70.32
0.
21 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 51页 共 158页
约
证
券
交
易
所
2
9
BLACKROCK INC
贝莱德有限公司
BLK U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
13
8
372,0
48.31
0.
21
3
0
KOHLS CORP
Kohl's 公司
KSS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
81
7
371,9
83.93
0.
21
3
1
F5 NETWORKS INC
F5 Networks 公司
FFIV
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
33
4
371,4
22.79
0.
21
3
2
TE CONNECTIVITY LTD
泰科电子公司
TEL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
71
2
369,5
73.44
0.
21
3
3
ADOBE INC
奥多比
ADBE
UQ
纳
斯
美
国
23
8
369,5
49.83
0.
21 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 52页 共 158页
达
克
证
券
交
易
所
3
4
DOLLAR TREE INC
Dollar Tree 公司
DLTR
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
59
6
369,4
51.00
0.
21
3
5
ALLSTATE CORP
全州保险
ALL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
65
1
369,1
86.15
0.
21
3
6
MORGAN STANLEY
摩根士丹利
MS UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
35
6
369,0
02.69
0.
21
3
7
MACY'S INC
梅西百货
M UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
80
2
368,3
03.74
0.
21
3 EBAY INC
eBay公司
EBAY
纳 美
1, 368,1 0.大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 53页 共 158页
8 UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
91
1
54.20 21
3
9
ABIOMED INC
Abiomed股份有限公
司
ABMD
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
16
5
368,0
84.40
0.
21
4
0
AVERY DENNISON CORP
艾利丹尼森
AVY U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
59
7
368,0
63.19
0.
21
4
1
SYNOPSYS INC
新思科技公司
SNPS
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
63
6
367,7
07.20
0.
21
4
2
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
全系统服务公司
TSS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
65
9
367,6
62.38
0.
21 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 54页 共 158页
4
3
HOME DEPOT INC
家得宝
HD UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
31
1
366,7
42.09
0.
21
4
4
NEWMONT MINING CORP
纽蒙特矿业
NEM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
53
7
365,5
13.79
0.
21
4
5
E TRADE FINANCIAL CORP
亿创证券有限公司
ETFC
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
21
3
365,3
03.70
0.
20
4
6
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融集团
PRU U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
65
2
364,9
20.46
0.
20
4
7
GENERAL MILLS INC
通用磨坊
GIS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
美
国
1,
36
4
364,5
33.10
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 55页 共 158页
所
4
8
CELANESE CORP-SER A
塞拉尼斯公司
CE UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
59
0
364,3
14.44
0.
20
4
9
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
Raymond James 金融
股份有限公司
RJF U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
71
3
364,1
22.48
0.
20
5
0
LOWE'S COS INC
劳氏
LOW U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
57
4
363,8
50.08
0.
20
5
1
KANSAS CITY SOUTHERN
Kansas City Southe
rn公司
KSU U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
55
5
363,5
76.30
0.
20
5
2
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
联合包裹服务股份有
限公司
UPS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
54
3
363,4
66.77
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 56页 共 158页
易
所
5
3
PACCAR INC
帕卡
PCAR
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
92
6
363,1
43.17
0.
20
5
4
ELI LILLY & CO
礼来
LLY U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
45
7
362,9
53.74
0.
20
5
5
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
人民联合金融股份有
限公司
PBCT
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,
66
4
362,8
67.82
0.
20
5
6
CHARLES SCHWAB
CORP
嘉信理财
SCHW
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
27
3
362,8
41.53
0.
20
5
7
BANK OF AMERICA CORP
美国银行
BAC U
N
美
国
纽
约
证
券
美
国
2,
14
5
362,7
39.34
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 57页 共 158页
交
易
所
5
8
FIFTH THIRD BANCORP
五三银行
FITB
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,
24
5
362,5
47.51
0.
20
5
9
DR HORTON INC
霍顿房屋公司
DHI U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
52
0
361,5
75.34
0.
20
6
0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS IN
C
空气产品公司
APD U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
32
9
361,3
91.75
0.
20
6
1
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
阿卡迈技术公司
AKAM
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
86
2
361,3
54.07
0.
20
6
2
PARKER HANNIFIN CORP
派克汉尼汾
PH UN
美
国
纽
约
证
美
国
35
3
361,3
22.91
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 58页 共 158页
券
交
易
所
6
3
DOLLAR GENERAL CORP
达乐公司
DG UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
48
7
361,2
44.26
0.
20
6
4
MSCI INC
MSCI明晟
MSCI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
35
7
361,2
27.44
0.
20
6
5
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
美国航空集团公司
AAL U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
63
9
361,1
98.48
0.
20
6
6
CERNER CORP
塞纳公司
CERN
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
00
3
360,9
85.93
0.
20
6
7
DANAHER CORP
丹纳赫
DHR U
N
美
国
纽
约
美
国
51
0
360,9
43.92
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 59页 共 158页
证
券
交
易
所
6
8
UNUM GROUP
尤那坶集团
UNM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
79
0
360,9
37.06
0.
20
6
9
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
捷迈巴奥米特控股公
司
ZBH U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
50
7
360,9
08.51
0.
20
7
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
史丹利百得公司
SWK U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
43
9
360,7
70.01
0.
20
7
1
QORVO INC
Qorvo股份有限公司
QRVO
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
86
3
359,7
00.24
0.
20
7
2
GLOBAL PAYMENTS INC
环汇公司
GPN U
N
美
国
纽
美
国
50
8
359,5
63.32
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 60页 共 158页
约
证
券
交
易
所
7
3
NIKE INC -CL B
耐克公司
NKE U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
70
6
359,2
39.38
0.
20
7
4
AFLAC INC
家庭人寿保险
AFL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
14
8
358,9
65.13
0.
20
7
5
ABBOTT LABORATORIES
雅培制药
ABT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
72
3
358,9
08.23
0.
20
7
6
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
伯克希尔哈撒韦公司
BRK/B
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
25
6
358,7
40.01
0.
20
7
7
NORTHERN TRUST CORP
北美信托
NTRS
UQ
纳
斯
美
国
62
5
358,5
59.31
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 61页 共 158页
达
克
证
券
交
易
所
7
8
PPG INDUSTRIES INC
PPG工业
PPG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
51
1
358,5
30.34
0.
20
7
9
WW GRAINGER INC
固安捷公司
GWW U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
18
5
358,5
10.23
0.
20
8
0
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油
OXY U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
85
1
358,4
95.00
0.
20
8
1
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
希捷科技公司
STX U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
34
9
357,2
83.85
0.
20
8 PULTEGROUP INC
Pulte集团公司
PHM U
美 美
2, 356,7 0.大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 62页 共 158页
2 N
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
00
0
49.14 20
8
3
ROBERT HALF INTL INC
罗致恒富国际公司
RHI U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
90
8
356,4
58.14
0.
20
8
4
NORTHROP GRUMMAN CORP
诺斯洛普格鲁门公司
NOC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
21
2
356,3
29.11
0.
20
8
5
COOPER COS INC
库柏股份有限公司
COO U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
20
4
356,3
23.62
0.
20
8
6
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
慧与
HPE U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,
93
0
356,3
05.09
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 63页 共 158页
8
7
WALMART INC
沃尔玛股份有限公司
WMT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
55
7
356,0
94.04
0.
20
8
8
ALTRIA GROUP INC
高特利
MO UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
04
9
355,5
83.15
0.
20
8
9
AMGEN INC
安进公司
AMGN
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
26
6
355,3
91.73
0.
20
9
0
BROWN-FORMAN CORP-
CL B (NON-VOTING
SHARES)
布朗福曼
BF/B
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
08
8
355,2
87.55
0.
20
9
1
ROCKWELL AUTOMATION INC
罗克韦尔自动化
ROK U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
美
国
34
4
355,2
74.37
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 64页 共 158页
所
9
2
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
是德科技公司
KEYS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
83
3
354,9
14.19
0.
20
9
3
LOEWS CORP
罗斯
L UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
13
6
354,9
01.01
0.
20
9
4
S&P GLOBAL INC
标普全球
SPGI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
30
4
354,5
64.99
0.
20
9
5
EVEREST RE GROUP LTD
安富来集团有限公司
RE UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
23
7
354,2
03.71
0.
20
9
6
BOEING CO
波音
BA UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
16
0
354,1
41.12
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 65页 共 158页
易
所
9
7
RESMED INC
瑞思迈股份有限公司
RMD U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
45
3
354,0
25.20
0.
20
9
8
CHUBB LTD
安达保险有限公司
CB UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
39
9
353,7
48.68
0.
20
9
9
DENTSPLY SIRONA INC
登士柏西诺德公司
XRAY
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
38
5
353,7
00.85
0.
20
1
0
0
CADENCE DESIGN SYS INC
Cadence设计系统股
份有限公司
CDNS
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
18
5
353,6
18.14
0.
20
1
0
1
LAM RESEARCH CORP
泛林集团
LRCX
UQ
纳
斯
达
克
证
券
美
国
37
8
353,2
64.41
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 66页 共 158页
交
易
所
1
0
2
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
V-CL A
利安德巴塞尔工业公
司
LYB U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
61
8
352,7
19.61
0.
20
1
0
3
CME GROUP INC-CL A
芝加哥商业交易所集
团
CME U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
27
3
352,4
71.72
0.
20
1
0
4
FORTIVE CORP
福迪威公司
FTV U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
75
9
352,4
52.36
0.
20
1
0
5
CATERPILLAR INC
卡特彼勒
CAT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
40
4
352,3
31.16
0.
20
1
0
6
TEXAS INSTRUMENTS INC
德州仪器
TXN U
Q
纳
斯
达
克
证
美
国
54
3
352,1
74.81
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 67页 共 158页
券
交
易
所
1
0
7
YUM! BRANDS INC
百胜全球餐饮
YUM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
55
8
352,0
22.86
0.
20
1
0
8
EATON CORP PLC
伊顿
ETN U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
74
7
352,0
06.80
0.
20
1
0
9
GENERAL DYNAMICS CORP
通用动力
GD UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
32
6
351,7
42.16
0.
20
1
1
0
CAPRI HLDGS LTD
Capri控股有限公司
CPRI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
35
0
351,3
40.93
0.
20
1
1
1
DEERE & CO
迪尔
DE UN
美
国
纽
约
美
国
34
3
351,1
57.76
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 68页 共 158页
证
券
交
易
所
1
1
2
WILLIAMS COS INC
威廉姆斯公司
WMB U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,
32
0
351,0
93.86
0.
20
1
1
3
BORGWARNER INC
博格华纳股份有限公
司
BWA U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
47
2
350,9
65.38
0.
20
1
1
4
WATERS CORP
沃特世公司
WAT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
27
1
350,8
75.27
0.
20
1
1
5
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS I
N
希尔顿全球控股股份
有限公司
HLT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
71
2
350,8
57.77
0.
20
1
1
6
MERCK & CO. INC.
默克
MRK U
N
美
国
纽
美
国
66
9
350,8
35.05
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 69页 共 158页
约
证
券
交
易
所
1
1
7
BROADCOM INC
博通股份有限公司
AVGO
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
20
1
350,7
80.07
0.
20
1
1
8
RALPH LAUREN CORP
Ralph Lauren 公司
RL UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
49
4
350,7
72.94
0.
20
1
1
9
NEWFIELD EXPLORATION CO
新田石油勘探公司
NFX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,
48
5
350,6
41.57
0.
20
1
2
0
SALESFORCE.COM INC
Salesforce.com股
份有限公司
CRM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
37
3
350,6
39.58
0.
20
1
2
CUMMINS INC
康明斯
CMI U
N
美
国
美
国
38
2
350,3
69.65
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 70页 共 158页
1
纽
约
证
券
交
易
所
1
2
2
PFIZER INC
辉瑞制药
PFE U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
16
9
350,2
07.48
0.
20
1
2
3
WELLCARE HEALTH PLANS INC
WellCare健康计划
股份有限公司
WCG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
21
6
349,9
91.90
0.
20
1
2
4
CBS CORP-CL B
哥伦比亚广播公司
CBS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
16
6
349,8
68.92
0.
20
1
2
5
DOWDUPONT INC
陶氏杜邦
DWDP
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
95
3
349,7
92.87
0.
20
1 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
第一资本金融
COF U
美 美
67 349,6 0.大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 71页 共 158页
2
6
N
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
4 63.98 20
1
2
7
VF CORP
VF公司
VFC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
71
4
349,5
89.17
0.
20
1
2
8
RED HAT INC
红帽公司
RHT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
29
0
349,5
81.21
0.
20
1
2
9
QUANTA SERVICES INC
Quanta服务股份有
限公司
PWR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
69
2
349,5
37.29
0.
20
1
3
0
CINTAS CORP
CINTAS 公司
CTAS
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
30
3
349,3
43.54
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 72页 共 158页
1
3
1
LINDE PLC
Linde公司
LIN U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
32
6
349,1
24.40
0.
20
1
3
2
ARTHUR J GALLAGHER & CO
亚瑟加拉格尔有限公
司
AJG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
69
0
349,0
14.31
0.
20
1
3
3
JOHNSON CONTROLS INTERNATIO
N
江森自控国际有限公
司
JCI U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
71
5
348,9
92.00
0.
20
1
3
4
ZIONS BANCORPORATION
Zions公司
ZION
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
24
8
348,9
49.25
0.
20
1
3
5
PUBLIC STORAGE
公共存储公司
PSA U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
美
国
25
1
348,6
84.26
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 73页 共 158页
所
1
3
6
HERSHEY CO
好时食品
HSY U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
47
4
348,6
73.35
0.
20
1
3
7
LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
LMT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
19
4
348,6
29.70
0.
20
1
3
8
VULCAN MATERIALS CO
Vulcan 材料
VMC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
51
4
348,5
35.26
0.
20
1
3
9
ARISTA NETWORKS INC
Arista网络股份有
限公司
ANET
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
24
1
348,5
04.37
0.
20
1
4
0
TRAVELERS COS INC
Travelers公司
TRV U
N
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
42
4
348,4
72.12
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 74页 共 158页
易
所
1
4
1
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
国际香料
IFF U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
37
8
348,3
35.26
0.
20
1
4
2
CARMAX INC
CarMax股份有限公
司
KMX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
80
9
348,2
97.59
0.
20
1
4
3
ASSURANT INC
艾斯兰公司
AIZ U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
56
7
348,0
49.89
0.
20
1
4
4
SNAP-ON INC
Snap-On 公司
SNA U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
34
9
348,0
06.86
0.
20
1
4
5
ULTA BEAUTY INC
Ulta美容产品公司
ULTA
UQ
纳
斯
达
克
证
券
美
国
20
7
347,8
39.88
0.
20 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 75页 共 158页
交
易
所
1
4
6
PAYCHEX INC
Paychex 公司
PAYX
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
77
7
347,4
25.82
0.
19
1
4
7
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
O'Reilly汽车股份
有限公司
ORLY
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
14
7
347,3
91.23
0.
19
1
4
8
BOSTON SCIENTIFIC CORP
波士顿科学
BSX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
43
1
347,0
82.59
0.
19
1
4
9
WILLIS TOWERS WATSON PLC
韦莱韬睿惠悦公共有
限公司
WLTW
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
33
3
347,0
67.77
0.
19
1
5
0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
信安金融
PFG U
Q
纳
斯
达
克
证
美
国
1,
14
4
346,8
00.79
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 76页 共 158页
券
交
易
所
1
5
1
HOST HOTELS & RESORTS INC
Host酒店及度假股
份有限公司
HST U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,
03
1
346,7
75.33
0.
19
1
5
2
ROLLINS INC
Rollins 公司
ROL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
39
9
346,6
18.37
0.
19
1
5
3
STARBUCKS CORP
星巴克
SBUX
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
78
4
346,5
20.22
0.
19
1
5
4
UNITED TECHNOLOGIES CORP
联合技术
UTX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
47
4
346,3
96.14
0.
19
1
5
5
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Verizon通信股份有
限公司
VZ UN
美
国
纽
约
美
国
89
7
346,1
06.65
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 77页 共 158页
证
券
交
易
所
1
5
6
IQVIA HOLDINGS INC
IQVIA控股股份有限
公司
IQV U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
43
4
346,0
27.31
0.
19
1
5
7
JACOBS ENGINEERING GROUP IN
C
雅各布工程集团
JEC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
86
2
345,8
53.94
0.
19
1
5
8
ANALOG DEVICES INC
模拟器件
ADI U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
58
7
345,7
83.18
0.
19
1
5
9
PIONEER NATURAL RESOURCES C
O
Pioneer自然资源公
司
PXD U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
38
3
345,7
14.21
0.
19
1
6
0
MARTIN MARIETTA MATERIALS
Martin Marietta 材
料股份有限公司
MLM U
N
美
国
纽
美
国
29
3
345,6
16.41
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 78页 共 158页
约
证
券
交
易
所
1
6
1
IHS MARKIT LTD
IHS Markit有限公
司
INFO
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
04
9
345,3
59.86
0.
19
1
6
2
LEGGETT & PLATT INC
礼恩派
LEG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
40
4
345,3
51.83
0.
19
1
6
3
COSTCO WHOLESALE CORP
好市多批发
COST
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
24
7
345,3
31.31
0.
19
1
6
4
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
固特异轮胎橡胶
GT UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,
46
5
345,2
92.05
0.
19
1
6
QUEST DIAGNOSTICS INC
Quest Diagnostics
股份有限公司
DGX U
N
美
国
美
国
60
4
345,1
85.19
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 79页 共 158页
5
纽
约
证
券
交
易
所
1
6
6
HCA HEALTHCARE INC
HCA医疗保健有限公
司
HCA U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
40
4
345,0
66.60
0.
19
1
6
7
HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷摩托车
HOG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
47
2
344,7
01.75
0.
19
1
6
8
INTEL CORP
英特尔
INTC
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
07
0
344,6
36.27
0.
19
1
6
9
EMERSON ELECTRIC CO
艾默生电气
EMR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
84
0
344,4
64.01
0.
19
1 HOLOGIC INC
豪洛捷公司
HOLX
纳 美
1, 344,4 0.大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 80页 共 158页
7
0
UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
22
1
16.65 19
1
7
1
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
繁德信息技术有限公
司
FIS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
48
9
344,1
68.55
0.
19
1
7
2
FLUOR CORP
福陆
FLR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
55
7
344,0
89.28
0.
19
1
7
3
MOODY'S CORP
穆迪
MCO U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
35
8
344,0
81.87
0.
19
1
7
4
HASBRO INC
孩之宝
HAS U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
61
7
344,0
60.80
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 81页 共 158页
1
7
5
PAYPAL HOLDINGS INC
Paypal控股股份有
限公司
PYPL
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
59
6
343,9
67.39
0.
19
1
7
6
MASCO CORP
马斯可
MAS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
71
2
343,5
64.11
0.
19
1
7
7
PHILLIPS 66
Phillips 66 公司
PSX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
58
1
343,5
24.78
0.
19
1
7
8
REGENERON PHARMACEUTICALS
再生元制药股份有限
公司
REGN
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
13
4
343,4
96.30
0.
19
1
7
9
AUTODESK INC
欧特克
ADSK
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
38
9
343,3
61.02
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 82页 共 158页
所
1
8
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE I
N
洲际交易所（ICE）
ICE U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
66
4
343,2
91.22
0.
19
1
8
1
ALASKA AIR GROUP INC
阿拉斯加航空集团公
司
ALK U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
82
2
343,2
88.34
0.
19
1
8
2
WASTE MANAGEMENT INC
废品管理
WM UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
56
2
343,2
44.97
0.
19
1
8
3
VISA INC-CLASS A SHARES
维萨公司
V UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
37
9
343,1
96.10
0.
19
1
8
4
WALT DISNEY CO
华特迪士尼
DIS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
45
6
343,1
62.75
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 83页 共 158页
易
所
1
8
5
INTUIT INC
Intuit 公司
INTU
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
25
4
343,1
59.31
0.
19
1
8
6
TRANSDIGM GROUP INC
TransDigm集团公司
TDG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
14
7
343,0
83.27
0.
19
1
8
7
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
皇家加勒比海游轮有
限公司
RCL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
51
1
342,9
58.84
0.
19
1
8
8
CBRE GROUP INC - A
世邦魏理仕
CBRE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
24
8
342,9
53.55
0.
19
1
8
9
HENRY SCHEIN INC
亨利香恩公司
HSIC
UQ
纳
斯
达
克
证
券
美
国
63
6
342,7
39.42
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 84页 共 158页
交
易
所
1
9
0
CINCINNATI FINANCIAL CORP
辛辛那提金融
CINF
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
64
5
342,7
20.07
0.
19
1
9
1
TAKE-
TWO INTERACTIVE SOFTWRE
Take-Two互动软件
股份有限公司
TTWO
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
48
5
342,6
51.44
0.
19
1
9
2
MACERICH CO
Macerich公司
MAC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
15
3
342,4
86.31
0.
19
1
9
3
INTL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器
IBM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
43
9
342,4
81.44
0.
19
1
9
4
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
Vertex制药股份有
限公司
VRTX
UQ
纳
斯
达
克
证
美
国
30
1
342,3
27.56
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 85页 共 158页
券
交
易
所
1
9
5
LINCOLN NATIONAL CORP
林肯国民
LNC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
97
2
342,2
90.57
0.
19
1
9
6
ROPER TECHNOLOGIES INC
Roper科技股份有限
公司
ROP U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
18
7
342,0
56.67
0.
19
1
9
7
PROGRESSIVE CORP
前进保险公司
PGR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
82
6
342,0
10.96
0.
19
1
9
8
BECTON DICKINSON AND CO
碧迪
BDX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
22
1
341,7
57.99
0.
19
1
9
9
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通
JPM U
N
美
国
纽
约
美
国
51
0
341,6
92.65
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 86页 共 158页
证
券
交
易
所
2
0
0
AGILENT TECHNOLOGIES INC
安捷伦
A UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
73
8
341,6
87.71
0.
19
2
0
1
GARMIN LTD
佳明有限公司
GRMN
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
78
6
341,5
78.17
0.
19
2
0
2
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDI
N
挪威邮轮控股有限公
司
NCLH
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
17
4
341,5
53.05
0.
19
2
0
3
3M CO
3M公司
MMM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
26
1
341,3
13.39
0.
19
2
0
4
SKYWORKS SOLUTIONS INC
思佳讯解决方案公司
SWKS
UQ
纳
斯
达
美
国
74
2
341,2
98.97
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 87页 共 158页
克
证
券
交
易
所
2
0
5
ALBEMARLE CORP
雅保公司
ALB U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
64
5
341,1
70.70
0.
19
2
0
6
AUTOMATIC DATA PROCESSING
ADP公司
ADP U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
37
9
341,0
63.16
0.
19
2
0
7
JOHNSON & JOHNSON
强生
JNJ U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
38
5
340,9
92.94
0.
19
2
0
8
KIMBERLY-CLARK CORP
金佰利
KMB U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
43
6
340,9
48.95
0.
19
2
0
VERISIGN INC
威瑞信公司
VRSN
UQ
纳
斯
美
国
33
5
340,9
44.22
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 88页 共 158页
9
达
克
证
券
交
易
所
2
1
0
FASTENAL CO
快扣公司
FAST
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
95
0
340,9
32.89
0.
19
2
1
1
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRI
ES INC
Huntington Ingalls
工业公司
HII U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
26
1
340,9
01.39
0.
19
2
1
2
MEDTRONIC PLC
美敦力
MDT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
54
6
340,8
55.06
0.
19
2
1
3
LAMB WESTON HOLDINGS INC
蓝威斯顿控股股份有
限公司
LW UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
67
5
340,7
78.47
0.
19
2 GENUINE PARTS CO
原配部件
GPC U
美 美
51 340,7 0.大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 89页 共 158页
1
4
N
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
7 05.31 19
2
1
5
ALIGN TECHNOLOGY INC
Align科技股份有限
公司
ALGN
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
23
7
340,6
54.31
0.
19
2
1
6
UNION PACIFIC CORP
联合太平洋
UNP U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
35
9
340,5
83.35
0.
19
2
1
7
JUNIPER NETWORKS INC
瞻博网络股份有限公
司
JNPR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
84
4
340,5
65.98
0.
19
2
1
8
ORACLE CORP
甲骨文
ORCL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
09
9
340,5
50.95
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 90页 共 158页
2
1
9
PEPSICO INC
百事可乐
PEP U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
44
9
340,4
52.60
0.
19
2
2
0
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Cboe环球市场公司
CBOE
UF
BA
TS
交
易
所
美
国
50
7
340,4
13.42
0.
19
2
2
1
HUNTINGTON BANCSHARES INC
杭庭顿银行
HBAN
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
4,
16
1
340,4
08.68
0.
19
2
2
2
KELLOGG CO
家乐氏
K UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
87
0
340,4
05.80
0.
19
2
2
3
REPUBLIC SERVICES INC
公共服务公司
RSG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
68
8
340,4
00.44
0.
19
2
2
4
GAP INC/THE
Gap公司
GPS U
N
美
国
纽
美
国
1,
92
5
340,3
32.36
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 91页 共 158页
约
证
券
交
易
所
2
2
5
AMAZON.COM INC
亚马逊公司
AMZN
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
33
340,1
74.58
0.
19
2
2
6
MCDONALD'S CORP
麦当劳
MCD U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
27
9
340,0
16.86
0.
19
2
2
7
CONSTELLATION BRANDS INC-A
星座公司
STZ U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
30
8
339,9
51.87
0.
19
2
2
8
DARDEN RESTAURANTS INC
达登饭店
DRI U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
49
6
339,9
38.14
0.
19
2
2
ZOETIS INC
硕腾股份有限公司
ZTS U
N
美
国
美
国
57
9
339,9
18.24
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 92页 共 158页
9
纽
约
证
券
交
易
所
2
3
0
BANK OF NEW YORK MELLON COR
P
纽约梅隆银行股份有
限公司
BK UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
05
2
339,8
49.47
0.
19
2
3
1
OMNICOM GROUP
奥姆尼康
OMC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
67
6
339,7
98.68
0.
19
2
3
2
EASTMAN CHEMICAL CO
伊士曼化工
EMN U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
67
7
339,6
97.31
0.
19
2
3
3
TORCHMARK CORP
Torchmark公司
TMK U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
66
4
339,6
45.49
0.
19
2 DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Discover金融服务
DFS U
美 美
83 339,6 0.大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 93页 共 158页
3
4
公司
N
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
9 20.10 19
2
3
5
PENTAIR PLC
Pentair公共有限公
司
PNR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
30
9
339,4
12.83
0.
19
2
3
6
TYSON FOODS INC-CL A
泰森食品公司
TSN U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
92
6
339,3
74.26
0.
19
2
3
7
CONOCOPHILLIPS
康菲石油
COP U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
79
3
339,3
40.97
0.
19
2
3
8
FORTINET INC
飞塔股份有限公司
FTNT
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
70
2
339,3
29.37
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 94页 共 158页
2
3
9
EXPEDITORS INTL WASH INC
华盛顿康捷国际物流
公司
EXPD
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
72
6
339,2
70.90
0.
19
2
4
0
MASTERCARD INC - A
万事达股份有限公司
MA UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
26
2
339,2
22.58
0.
19
2
4
1
ILLINOIS TOOL WORKS
伊利诺伊工具
ITW U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
39
0
339,1
04.54
0.
19
2
4
2
HCP INC
HCP公司
HCP U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
76
9
339,0
98.15
0.
19
2
4
3
INTERNATIONAL PAPER CO
国际纸业
IP UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
美
国
1,
22
4
339,0
46.47
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 95页 共 158页
所
2
4
4
CENTERPOINT ENERGY INC
中点能源
CNP U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
74
8
338,6
71.74
0.
19
2
4
5
QUALCOMM INC
高通公司
QCOM
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
86
7
338,6
36.95
0.
19
2
4
6
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
美信
MXIM
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
97
0
338,5
23.91
0.
19
2
4
7
FISERV INC
Fiserv 公司
FISV
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
67
1
338,4
36.68
0.
19
2
4
8
RAYTHEON COMPANY
雷神公司
RTN U
N
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
32
1
337,8
43.42
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 96页 共 158页
易
所
2
4
9
AMETEK INC
阿美特克股份有限公
司
AME U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
72
7
337,7
92.29
0.
19
2
5
0
CORNING INC
康宁公司
GLW U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
62
9
337,7
52.42
0.
19
2
5
1
MARSH & MCLENNAN COS
Marsh & McLennan
股份有限公司
MMC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
61
7
337,7
08.90
0.
19
2
5
2
METTLER-
TOLEDO INTERNATIONAL
梅特勒-托利多国际
股份有限公司
MTD U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
87
337,7
06.91
0.
19
2
5
3
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
Universal Health S
ervices 公司
UHS U
N
美
国
纽
约
证
券
美
国
42
2
337,5
89.28
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 97页 共 158页
交
易
所
2
5
4
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
雅诗兰黛
EL UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
37
8
337,5
17.08
0.
19
2
5
5
INCYTE CORP
Incyte有限公司
INCY
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
77
3
337,3
61.08
0.
19
2
5
6
FIRSTENERGY CORP
第一能源
FE UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
30
9
337,3
46.53
0.
19
2
5
7
COCA-COLA CO
可口可乐
KO UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
03
8
337,3
21.48
0.
19
2
5
8
WELLTOWER INC
Welltower股份有限
公司
WELL
UN
美
国
纽
约
证
美
国
70
8
337,2
73.30
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 98页 共 158页
券
交
易
所
2
5
9
ADVANCE AUTO PARTS INC
领先汽车配件公司
AAP U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
31
2
337,1
72.00
0.
19
2
6
0
TARGET CORP
塔吉特公司
TGT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
74
3
337,0
16.54
0.
19
2
6
1
CABOT OIL & GAS CORP
卡伯特石油天然气公
司
COG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,
19
7
337,0
03.37
0.
19
2
6
2
FREEPORT-MCMORAN INC
自由港迈克默伦股份
有限公司
FCX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,
76
0
336,8
15.66
0.
19
2
6
3
EXELON CORP
Exelon 公司
EXC U
N
美
国
纽
约
美
国
1,
08
8
336,7
68.99
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 99页 共 158页
证
券
交
易
所
2
6
4
VERISK ANALYTICS INC
Verisk分析公司
VRSK
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
45
0
336,7
63.50
0.
19
2
6
5
BALL CORP
波尔
BLL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
06
7
336,7
13.12
0.
19
2
6
6
ENTERGY CORP
Entergy 公司
ETR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
57
0
336,7
07.91
0.
19
2
6
7
MICROSOFT CORP
微软
MSFT
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
48
3
336,6
96.99
0.
19
2
6
8
XILINX INC
赛灵思
XLNX
UQ
纳
斯
达
美
国
57
6
336,6
94.32
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 100页 共 158页
克
证
券
交
易
所
2
6
9
HORMEL FOODS CORP
荷美尔食品有限公司
HRL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
14
9
336,5
66.66
0.
19
2
7
0
FMC CORP
FMC公司
FMC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
66
3
336,5
40.31
0.
19
2
7
1
ANSYS INC
ANSYS股份有限公司
ANSS
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
34
3
336,4
91.85
0.
19
2
7
2
NEXTERA ENERGY INC
新纪元能源公司
NEE U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
28
2
336,4
15.12
0.
19
2
7
SYSCO CORP
Sysco公司
SYY U
N
美
国
美
国
78
2
336,2
97.62
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 101页 共 158页
3
纽
约
证
券
交
易
所
2
7
4
CHURCH & DWIGHT CO INC
切迟杜威股份有限公
司
CHD U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
74
5
336,2
36.40
0.
19
2
7
5
CHEVRON CORP
雪佛龙
CVX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
45
0
335,9
91.39
0.
19
2
7
6
REGENCY CENTERS CORP
Regency Centers 公
司
REG U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
83
3
335,4
76.24
0.
19
2
7
7
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
Edwards Lifescienc
es公司
EW UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
31
9
335,3
44.39
0.
19
2 GILEAD SCIENCES INC
吉利德科学
GILD
纳 美
78 335,2 0.大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 102页 共 158页
7
8
UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
1 77.96 19
2
7
9
EOG RESOURCES INC
EOG资源
EOG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
56
0
335,1
82.22
0.
19
2
8
0
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
联合大陆控股公司
UAL U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
58
3
335,0
24.29
0.
19
2
8
1
GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司
GM UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
45
9
334,9
48.52
0.
19
2
8
2
THERMO FISHER SCIENTIFIC IN
C
Thermo Fisher Scie
ntific 公司
TMO U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
21
8
334,8
29.59
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 103页 共 158页
2
8
3
ECOLAB INC
艺康化工
ECL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
33
1
334,7
37.82
0.
19
2
8
4
JB HUNT
TRANSPORT SERVICES
INC
JB Hunt运输服务股
份有限公司
JBHT
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
52
4
334,6
01.32
0.
19
2
8
5
BIOGEN INC
百健
BIIB
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
16
2
334,5
74.41
0.
19
2
8
6
IDEXX LABORATORIES INC
爱德士股份有限公司
IDXX
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
26
2
334,4
93.43
0.
19
2
8
7
KINDER MORGAN INC
特拉华州金德摩根公
司
KMI U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
美
国
3,
16
8
334,4
01.46
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 104页 共 158页
所
2
8
8
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
瓦里安医疗设备有限
公司
VAR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
43
0
334,3
97.75
0.
19
2
8
9
PROCTER & GAMBLE CO
宝洁
PG UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
53
0
334,3
58.63
0.
19
2
9
0
EDISON INTERNATIONAL
爱迪生国际
EIX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
85
8
334,2
97.28
0.
19
2
9
1
LENNAR CORP-A
Lennar 公司
LEN U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
24
4
334,2
55.68
0.
19
2
9
2
HUMANA INC
Humana 公司
HUM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
17
0
334,2
48.82
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 105页 共 158页
易
所
2
9
3
DUKE ENERGY CORP
杜克能源
DUK U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
56
4
334,0
53.91
0.
19
2
9
4
REALTY INCOME CORP
Realty Income 公司
O UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
77
2
334,0
10.53
0.
19
2
9
5
EXPEDIA GROUP INC
亿客行集团股份有限
公司
EXPE
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
43
2
333,9
96.26
0.
19
2
9
6
INGERSOLL-RAND PLC
英格索兰
IR UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
53
3
333,7
27.15
0.
19
2
9
7
AUTOZONE INC
AutoZone公司
AZO U
N
美
国
纽
约
证
券
美
国
58
333,7
14.32
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 106页 共 158页
交
易
所
2
9
8
ANTHEM INC
Anthem股份有限公
司
ANTM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
18
5
333,4
59.21
0.
19
2
9
9
JEFFERIES FINANCIAL GROUP I
N
富瑞金融集团
JEF U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,
79
8
333,3
68.14
0.
19
3
0
0
AMERICAN TOWER CORP-CL A
美国发射塔公司
AMT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
30
7
333,3
06.71
0.
19
3
0
1
BB&T CORP
BB&T公司
BBT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
12
1
333,2
88.80
0.
19
3
0
2
CROWN CASTLE INTL CORP
冠城国际公司
CCI U
N
美
国
纽
约
证
美
国
44
7
333,2
60.59
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 107页 共 158页
券
交
易
所
3
0
3
MCKESSON CORP
McKesson公司
MCK U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
43
9
332,8
40.01
0.
19
3
0
4
SOUTHWEST AIRLINES
西南航空
LUV U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
04
3
332,7
18.60
0.
19
3
0
5
CISCO SYSTEMS INC
思科
CSCO
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
11
8
332,4
73.59
0.
19
3
0
6
FRANKLIN RESOURCES INC
富兰克林资源
BEN U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
63
3
332,4
17.58
0.
19
3
0
7
ARCONIC INC
奥科宁克股份有限公
司
ARNC
UN
美
国
纽
约
美
国
2,
87
2
332,3
29.32
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 108页 共 158页
证
券
交
易
所
3
0
8
AON PLC
怡安保险
AON U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
33
3
332,2
12.37
0.
19
3
0
9
CITIZENS FINANCIAL GROUP
公民金融集团
CFG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
62
8
332,1
81.90
0.
19
3
1
0
AT&T INC
美国电话电报公司
T UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
69
5
332,0
09.36
0.
19
3
1
1
MOSAIC CO
Mosaic 公司
MOS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
65
6
331,9
85.06
0.
19
3
1
2
AMERICAN INTERNATIONAL GROU
P
美国国际集团
AIG U
N
美
国
纽
美
国
1,
22
7
331,8
77.38
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 109页 共 158页
约
证
券
交
易
所
3
1
3
CSX CORP
CSX公司
CSX U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
77
8
331,7
47.46
0.
19
3
1
4
MID-AMERICA APARTMENT COMM
Mid-
America Apartment
Communit公司
MAA U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
50
5
331,6
88.16
0.
19
3
1
5
EQUITY RESIDENTIAL
公寓物业权益信托
EQR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
73
2
331,6
25.16
0.
19
3
1
6
WHIRLPOOL CORP
惠而浦
WHR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
45
2
331,5
28.52
0.
19
3
1
KEYCORP
KeyCorp 公司
KEY U
N
美
国
美
国
3,
26
331,4
99.70
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 110页 共 158页
7
纽
约
证
券
交
易
所
8
3
1
8
UDR INC
UDR公司
UDR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
21
9
331,4
70.46
0.
19
3
1
9
BOOKING HOLDINGS INC
Booking控股股份有
限公司
BKNG
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
28
330,9
96.76
0.
19
3
2
0
AMERISOURCEBERGEN CORP
美源伯根
ABC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
64
8
330,8
83.11
0.
19
3
2
1
NASDAQ INC
纳斯达克股份有限公
司
NDAQ
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
59
1
330,8
60.25
0.
19
3 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUI
亚历山大房地产股份
ARE U
美 美
41 330,6 0.大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 111页 共 158页
2
2
T
有限公司
N
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
8 02.54 19
3
2
3
COPART INC
Copart股份有限公
司
CPRT
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
00
8
330,5
47.09
0.
19
3
2
4
PACKAGING CORP OF AMERICA
美国包装公司
PKG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
57
7
330,5
07.14
0.
19
3
2
5
H&R BLOCK INC
H&R Block公司
HRB U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
89
8
330,4
78.59
0.
19
3
2
6
COMERICA INC
Comerica公司
CMA U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
70
1
330,4
74.68
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 112页 共 158页
3
2
7
STRYKER CORP
史赛克
SYK U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
30
7
330,2
72.63
0.
19
3
2
8
UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康
UNH U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
19
3
329,9
83.75
0.
19
3
2
9
SUNTRUST BANKS INC
太阳信托银行
STI U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
95
3
329,9
09.36
0.
19
3
3
0
CMS ENERGY CORP
CMS能源
CMS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
96
8
329,8
53.63
0.
19
3
3
1
WESTERN UNION CO
西联汇款
WU UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
美
国
2,
81
7
329,8
31.80
0.
19 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 113页 共 158页
所
3
3
2
CITRIX SYSTEMS INC
思杰系统
CTXS
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
46
9
329,8
02.43
0.
19
3
3
3
CITIGROUP INC
花旗集团
C UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
92
3
329,7
86.23
0.
19
3
3
4
EVERGY INC
Evergy 公司
EVRG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
84
6
329,6
21.79
0.
18
3
3
5
PERKINELMER INC
珀金埃尔默
PKI U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
61
1
329,3
92.76
0.
18
3
3
6
US BANCORP
美国合众银行
USB U
N
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
1,
05
0
329,3
30.65
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 114页 共 158页
易
所
3
3
7
COMCAST CORP-CLASS A
康卡斯特
CMCSA
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
40
9
329,2
71.97
0.
18
3
3
8
SCANA CORP (ACQUIRED)
美国SCANA公司
SCG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
00
4
329,2
35.39
0.
18
3
3
9
CLOROX COMPANY
高乐氏公司
CLX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
31
1
329,0
04.92
0.
18
3
4
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
Chipotle Mexican G
rill股份
CMG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
11
1
328,9
44.19
0.
18
3
4
1
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
高知特科技公司
CTSH
UQ
纳
斯
达
克
证
券
美
国
75
5
328,9
35.33
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 115页 共 158页
交
易
所
3
4
2
VENTAS INC
Ventas 公司
VTR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
81
8
328,9
29.98
0.
18
3
4
3
SBA COMMUNICATIONS CORP
SBA通信公司
SBAC
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
29
6
328,8
80.70
0.
18
3
4
4
NRG ENERGY INC
NRG能源股份有限公
司
NRG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
21
0
328,8
57.09
0.
18
3
4
5
NETFLIX INC
奈飞公司
NFLX
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
17
9
328,8
23.74
0.
18
3
4
6
TRACTOR SUPPLY COMPANY
拖拉机供应公司
TSCO
UQ
纳
斯
达
克
证
美
国
57
4
328,7
09.94
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 116页 共 158页
券
交
易
所
3
4
7
CELGENE CORP
新基医药
CELG
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
74
7
328,5
77.28
0.
18
3
4
8
MONSTER BEVERAGE CORP
怪兽饮料公司
MNST
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
97
2
328,3
48.12
0.
18
3
4
9
AMERICAN WATER WORKS CO INC
美国自来水股份有限
公司
AWK U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
52
7
328,3
06.59
0.
18
3
5
0
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE G
P
公共服务企业集团
PEG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
91
9
328,2
93.97
0.
18
3
5
1
AMERICAN ELECTRIC POWER
美国电力
AEP U
N
美
国
纽
约
美
国
64
0
328,2
91.56
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 117页 共 158页
证
券
交
易
所
3
5
2
ESSEX PROPERTY TRUST INC
埃塞克斯房地产信托
公司
ESS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
19
5
328,1
70.43
0.
18
3
5
3
AMEREN CORPORATION
Ameren 公司
AEE U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
73
3
328,1
54.23
0.
18
3
5
4
DTE ENERGY COMPANY
DTE能源
DTE U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
43
3
327,7
85.75
0.
18
3
5
5
DELTA AIR LINES INC
达美航空有限公司
DAL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
95
7
327,7
47.31
0.
18
3
5
6
ALLIANT ENERGY CORP
Alliant能源公司
LNT U
Q
纳
斯
达
美
国
1,
13
0
327,6
66.33
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 118页 共 158页
克
证
券
交
易
所
3
5
7
EVERSOURCE ENERGY
Eversource能源公
司
ES UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
73
4
327,6
44.78
0.
18
3
5
8
DIGITAL REALTY TRUST INC
数字房地产信托有限
公司
DLR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
44
8
327,6
10.73
0.
18
3
5
9
PINNACLE WEST CAPITAL
Pinnacle西部资本
PNW U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
56
0
327,4
57.00
0.
18
3
6
0
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AvalonBay社区股份
有限公司
AVB U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
27
4
327,3
03.95
0.
18
3
6
KRAFT HEINZ CO
卡夫亨氏公司
KHC U
Q
纳
斯
美
国
1,
10
327,2
94.48
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 119页 共 158页
1
达
克
证
券
交
易
所
8
3
6
2
KROGER CO
克罗格公司
KR UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
73
3
327,0
82.95
0.
18
3
6
3
APARTMENT INVESTMENT & MANA
GEMENT CO
公寓投资与管理
AIV U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
08
6
327,0
56.74
0.
18
3
6
4
WEC ENERGY GROUP INC
WEC能源集团股份有
限公司
WEC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
68
8
327,0
37.52
0.
18
3
6
5
MYLAN NV
迈兰公司
MYL U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
73
8
326,8
33.82
0.
18
3 HP INC
惠普
HPQ U
美 美
2, 326,7 0.大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 120页 共 158页
6
6
N
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
32
7
59.83 18
3
6
7
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛
GS UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
28
5
326,7
51.80
0.
18
3
6
8
DOVER CORP
多佛
DOV U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
67
1
326,7
39.45
0.
18
3
6
9
EXTRA SPACE STORAGE INC
额外空间仓储公司
EXR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
52
6
326,6
36.71
0.
18
3
7
0
DOMINION ENERGY INC
Dominion能源公司
D UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
66
6
326,6
35.89
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 121页 共 158页
3
7
1
WYNN RESORTS LTD
永利度假村有限公司
WYNN
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
48
1
326,5
21.61
0.
18
3
7
2
INTERPUBLIC GROUP OF COS IN
C
Interpublic 集团
IPG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,
30
6
326,5
01.50
0.
18
3
7
3
SOUTHERN CO
南方
SO UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
08
2
326,1
49.15
0.
18
3
7
4
LABORATORY CRP OF AMER HLDG
S
美国实验控股
LH UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
37
6
326,0
79.97
0.
18
3
7
5
XCEL ENERGY INC
Xcel能源
XEL U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
96
4
325,9
76.47
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 122页 共 158页
所
3
7
6
PPL CORP
PPL公司
PPL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
67
4
325,4
83.28
0.
18
3
7
7
CONCHO RESOURCES INC
康丘资源公司
CXO U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
46
1
325,2
20.90
0.
18
3
7
8
IRON MOUNTAIN INC
美国铁山公司
IRM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
46
2
325,2
01.89
0.
18
3
7
9
DAVITA INC
DaVita股份有限公
司
DVA U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
92
0
324,9
25.85
0.
18
3
8
0
LKQ CORP
LKQ公司
LKQ U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
1,
99
4
324,7
50.29
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 123页 共 158页
易
所
3
8
1
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
Brighthouse金融股
份有限公司
BHF U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
55
2
324,6
63.40
0.
18
3
8
2
HOLLYFRONTIER CORP
HollyFrontier公司
HFC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
92
5
324,5
33.28
0.
18
3
8
3
ALLEGION PLC
安朗杰公共有限公司
ALLE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
59
3
324,4
09.94
0.
18
3
8
4
DUKE REALTY CORP
杜克房地产公司
DRE U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
82
5
324,4
06.31
0.
18
3
8
5
NISOURCE INC
NiSource公司
NI UN
美
国
纽
约
证
券
美
国
1,
86
3
324,1
28.69
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 124页 共 158页
交
易
所
3
8
6
MONDELEZ INTL INC
亿滋国际
MDLZ
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
17
6
323,0
87.06
0.
18
3
8
7
STATE STREET CORP
道富集团
STT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
74
6
322,9
15.07
0.
18
3
8
8
GARTNER INC
高德纳咨询股份有限
公司
IT UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
36
8
322,8
80.07
0.
18
3
8
9
NUCOR CORP
纽柯公司
NUE U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
90
8
322,8
68.81
0.
18
3
9
0
SIMON PROPERTY GROUP INC
西蒙房地产集团公司
SPG U
N
美
国
纽
约
证
美
国
28
0
322,8
25.71
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 125页 共 158页
券
交
易
所
3
9
1
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
Archer-Daniels-
Midland 公司
ADM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
14
8
322,8
00.73
0.
18
3
9
2
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
A
查特通信公司
CHTR
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
16
5
322,7
08.01
0.
18
3
9
3
MGM RESORTS INTERNATIONAL
美高梅国际酒店集团
MGM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
93
6
322,3
46.39
0.
18
3
9
4
JM SMUCKER CO
JM斯马克公司
SJM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
50
2
322,1
03.57
0.
18
3
9
5
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
味好美
MKC U
N
美
国
纽
约
美
国
33
7
322,0
47.97
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 126页 共 158页
证
券
交
易
所
3
9
6
SYNCHRONY FINANCIAL
同步金融公司
SYF U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
99
9
321,8
60.33
0.
18
3
9
7
AO SMITH
CORP
AO史密斯公司
AOS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
09
7
321,4
85.33
0.
18
3
9
8
APTIV PLC
Aptiv公共有限公司
APTV
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
76
0
321,1
51.09
0.
18
3
9
9
ILLUMINA INC
Illumina公司
ILMN
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
15
6
321,1
22.81
0.
18
4
0
0
COLGATE-PALMOLIVE CO
高露洁棕榄
CL UN
美
国
纽
美
国
78
6
321,0
79.16
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 127页 共 158页
约
证
券
交
易
所
4
0
1
SEMPRA ENERGY
桑普拉能源
SRE U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
43
2
320,7
72.79
0.
18
4
0
2
CONSOLIDATED EDISON INC
联合爱迪生
ED UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
61
1
320,6
28.53
0.
18
4
0
3
MICRON TECHNOLOGY INC
美光科技股份有限公
司
MU UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
47
1
320,3
38.69
0.
18
4
0
4
CVS HEALTH CORP
CVS保健公司
CVS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
71
2
320,1
69.93
0.
18
4
0
NVIDIA CORP
英伟达
NVDA
UQ
纳
斯
美
国
34
9
319,7
66.78
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 128页 共 158页
5
达
克
证
券
交
易
所
4
0
6
EQUINIX INC
Equinix有限公司
EQIX
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
13
2
319,3
99.05
0.
18
4
0
7
FACEBOOK INC-CLASS A
Facebook公司
FB UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
35
5
319,3
92.40
0.
18
4
0
8
NORDSTROM INC
诺德斯特龙公司
JWN U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
99
8
319,2
53.96
0.
18
4
0
9
MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托罗拉解决方案股
份有限公司
MSI U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
40
4
318,9
75.18
0.
18
4 VORNADO REALTY TRUST
沃那多房地产信托
VNO U
美 美
74 318,8 0.大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 129页 共 158页
1
0
N
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
9 67.50 18
4
1
1
HARRIS CORP
哈里斯公司
HRS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
34
5
318,8
24.81
0.
18
4
1
2
NIELSEN HOLDINGS PLC
尼尔森控股公开有限
公司
NLSN
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
99
1
318,7
95.85
0.
18
4
1
3
AES CORP
爱伊斯
AES U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,
21
1
318,6
65.65
0.
18
4
1
4
ACCENTURE PLC-CL A
埃森哲公司
ACN U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
32
9
318,3
99.56
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 130页 共 158页
4
1
5
PROLOGIS INC
普洛斯公司
PLD U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
79
0
318,3
75.61
0.
18
4
1
6
MOLSON COORS BREWING CO -B
莫尔森-康胜
TAP U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
82
6
318,3
71.22
0.
18
4
1
7
L3 TECHNOLOGIES INC
L3科技股份有限公
司
LLL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
26
7
318,2
27.50
0.
18
4
1
8
HANESBRANDS INC
汉佰有限公司
HBI U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,
69
5
317,7
54.84
0.
18
4
1
9
ALLERGAN PLC
艾尔建有限公司
AGN U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
美
国
34
6
317,3
98.02
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 131页 共 158页
所
4
2
0
CENTENE CORP
Centene 公司
CNC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
40
1
317,3
22.11
0.
18
4
2
1
IPG PHOTONICS CORP
IPG光子公司
IPGP
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
40
8
317,2
33.03
0.
18
4
2
2
EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚石油
XOM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
67
7
316,8
37.09
0.
18
4
2
3
FEDERAL REALTY INVS TRUST
联邦房地产投资信托
公司
FRT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
39
1
316,7
61.66
0.
18
4
2
4
AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
AXP U
N
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
48
4
316,6
32.91
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 132页 共 158页
易
所
4
2
5
VIACOM INC-CLASS B
维亚康姆公司
VIAB
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
79
3
316,2
56.94
0.
18
4
2
6
APPLE INC
苹果公司
AAPL
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
29
2
316,1
19.54
0.
18
4
2
7
AMERIPRISE FINANCIAL INC
阿默普莱斯金融公司
AMP U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
44
1
315,8
93.67
0.
18
4
2
8
FORD MOTOR CO
福特汽车
F UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
6,
01
2
315,6
50.92
0.
18
4
2
9
REGIONS FINANCIAL CORP
地区金融公司
RF UN
美
国
纽
约
证
券
美
国
3,
43
5
315,4
34.73
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 133页 共 158页
交
易
所
4
3
0
INVESCO LTD
景顺有限公司
IVZ U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,
74
4
315,2
58.07
0.
18
4
3
1
ONEOK INC
Oneok股份有限公司
OKE U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
85
1
315,0
99.46
0.
18
4
3
2
XEROX CORP
施乐
XRX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,
32
1
314,7
66.67
0.
18
4
3
3
TWITTER INC
推特公司
TWTR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
59
4
314,4
13.90
0.
18
4
3
4
BOSTON PROPERTIES INC
波士顿地产公司
BXP U
N
美
国
纽
约
证
美
国
40
7
314,3
88.44
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 134页 共 158页
券
交
易
所
4
3
5
MARATHON PETROLEUM CORP
马拉松石油公司
MPC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
77
5
313,8
73.01
0.
18
4
3
6
CARDINAL HEALTH INC
康德乐公司
CAH U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
02
3
313,1
38.99
0.
18
4
3
7
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTI
ONS INC
布罗德里奇金融解决
方
BR UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
47
4
313,1
16.34
0.
18
4
3
8
KIMCO REALTY CORP
Kimco房地产公司
KIM U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,
11
4
313,0
99.87
0.
18
4
3
9
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
Alexion制药公司
ALXN
UQ
纳
斯
达
克
美
国
46
8
312,7
18.14
0.
18 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 135页 共 158页
证
券
交
易
所
4
4
0
TRIPADVISOR INC
猫途鹰股份有限公司
TRIP
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
84
3
312,0
79.45
0.
18
4
4
1
ANADARKO PETROLEUM CORP
阿纳达科石油
APC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
03
4
311,1
12.70
0.
17
4
4
2
SL GREEN REALTY CORP
SL Green房地产公
司
SLG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
57
3
310,9
91.08
0.
17
4
4
3
NETAPP INC
网域存储技术
NTAP
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
75
9
310,8
31.10
0.
17
4
4
4
ELECTRONIC ARTS INC
电子艺界
EA UQ
纳
斯
达
美
国
57
2
309,7
80.96
0.
17 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 136页 共 158页
克
证
券
交
易
所
4
4
5
FLIR SYSTEMS INC
FLIR系统公司
FLIR
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
03
5
309,2
82.56
0.
17
4
4
6
FORTUNE BRANDS HOME & SECUR
ITY INC
Fortune Brands 家
庭与安全
FBHS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
18
3
308,4
47.10
0.
17
4
4
7
SYMANTEC CORP
赛门铁克
SYMC
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,
37
5
307,9
90.42
0.
17
4
4
8
HALLIBURTON CO
哈利伯顿
HAL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
68
7
307,7
49.05
0.
17
4
4
CARNIVAL CORP
嘉年华公司
CCL U
N
美
国
美
国
90
9
307,5
65.39
0.
17 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 137页 共 158页
9
纽
约
证
券
交
易
所
4
5
0
MARATHON OIL CORP
Marathon石油公司
MRO U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,
12
1
307,1
63.48
0.
17
4
5
1
DISH NETWORK CORP-A
DISH网络公司
DISH
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
79
1
306,9
31.02
0.
17
4
5
2
FLOWSERVE CORP
福斯公司
FLS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
17
2
305,8
20.35
0.
17
4
5
3
BAKER HUGHES A GE CO
GE贝克休斯
BHGE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,
07
1
305,5
94.27
0.
17
4 WALGREENS BOOTS ALLIANCE IN Walgreens Boots Al WBA U
纳 美
65 304,8 0.大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 138页 共 158页
5
4
C
liance 公司
Q
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
0 25.60 17
4
5
5
AFFILIATED MANAGERS GROUP
联合经理集团股份有
限公司
AMG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
45
5
304,2
81.34
0.
17
4
5
6
EQUIFAX INC
Equifax 公司
EFX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
47
6
304,2
44.83
0.
17
4
5
7
WESTROCK CO
WestRock公司
WRK U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
17
1
303,4
69.84
0.
17
4
5
8
BEST BUY CO INC
百思买
BBY U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
83
4
303,1
38.21
0.
17 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 139页 共 158页
4
5
9
TAPESTRY INC
TAPESTRY公司
TPR U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
30
5
302,2
81.07
0.
17
4
6
0
CIMAREX ENERGY CO
Cimarex能源公司
XEC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
71
0
300,4
12.56
0.
17
4
6
1
PVH CORP
PVH公司
PVH U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
46
8
298,5
53.32
0.
17
4
6
2
CENTURYLINK INC
世纪电信公司
CTL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,
86
6
297,9
99.46
0.
17
4
6
3
CAMPBELL SOUP CO
金宝汤
CPB U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
美
国
1,
30
8
296,1
53.39
0.
17 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 140页 共 158页
所
4
6
4
NEWELL BRANDS INC
纽威尔品牌公司
NWL U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,
32
0
296,0
01.58
0.
17
4
6
5
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
Jack Henry & Assoc
iates公司
JKHY
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
34
0
295,2
32.90
0.
17
4
6
6
DIAMONDBACK ENERGY INC
Diamondback能源股
份有限公司
FANG
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
46
0
292,6
60.57
0.
16
4
6
7
L BRANDS INC
L Brands股份有限
公司
LB UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
66
1
292,6
32.23
0.
16
4
6
8
TECHNIPFMC PLC
TechnipFMC公共有
限公司
FTI U
N
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
2,
16
9
291,4
73.38
0.
16 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 141页 共 158页
易
所
4
6
9
TEXTRON INC
德事隆
TXT U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
92
3
291,3
34.40
0.
16
4
7
0
WESTERN DIGITAL CORP
西部数据公司
WDC U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
14
7
291,0
31.18
0.
16
4
7
1
NOBLE ENERGY INC
Noble能源股份有限
公司
NBL U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,
24
8
289,4
38.16
0.
16
4
7
2
HELMERICH & PAYNE
Helmerich & Payne
公司
HP UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
87
6
288,2
23.10
0.
16
4
7
3
VALERO ENERGY CORP
Valero 能源
VLO U
N
美
国
纽
约
证
券
美
国
55
8
287,1
10.03
0.
16 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 142页 共 158页
交
易
所
4
7
4
WEYERHAEUSER CO
惠好
WY UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
91
3
287,0
06.53
0.
16
4
7
5
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
菲利普莫里斯国际集
团
PM UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
62
0
284,0
76.08
0.
16
4
7
6
FEDEX CORP
联邦快递
FDX U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
25
5
282,3
46.21
0.
16
4
7
7
TIFFANY & CO
蒂芙尼
TIF U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
50
8
280,6
98.57
0.
16
4
7
8
MOHAWK INDUSTRIES INC
Mohawk工业股份有
限公司
MHK U
N
美
国
纽
约
证
美
国
34
9
280,1
49.24
0.
16 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 143页 共 158页
券
交
易
所
4
7
9
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
联合数据系统公司
ADS U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
26
9
277,0
77.82
0.
16
4
8
0
HESS CORP
赫斯公司
HES U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
98
7
274,3
46.13
0.
15
4
8
1
MATTEL INC
美泰
MAT U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,
99
8
274,1
16.35
0.
15
4
8
2
UNITED RENTALS INC
联合租赁公司
URI U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
38
5
270,9
18.30
0.
15
4
8
3
SVB FINANCIAL GROUP
硅谷银行金融集团
SIVB
UQ
纳
斯
达
克
美
国
20
4
265,9
05.62
0.
15 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 144页 共 158页
证
券
交
易
所
4
8
4
SCHLUMBERGER LTD
斯伦贝谢
SLB U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
06
7
264,2
15.08
0.
15
4
8
5
NATIONAL OILWELL VARCO INC
美国国民油井
NOV U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
47
1
259,4
61.22
0.
15
4
8
6
APACHE CORP
阿帕契
APA U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
43
3
258,1
67.85
0.
14
4
8
7
DXC TECHNOLOGY CO
DXC技术公司
DXC U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
70
4
256,9
01.11
0.
14
4
8
8
ACTIVISION BLIZZARD INC
动视暴雪股份有限公
司
ATVI
UQ
纳
斯
达
美
国
80
1
256,0
15.00
0.
14 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 145页 共 158页
克
证
券
交
易
所
4
8
9
DEVON ENERGY CORP
戴文能源
DVN U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
64
8
254,9
39.88
0.
14
4
9
0
ADVANCED MICRO DEVICES
AMD公司
AMD U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
99
8
253,1
35.95
0.
14
4
9
1
CONAGRA BRANDS INC
康尼格拉品牌股份有
限公司
CAG U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
70
3
249,6
56.31
0.
14
4
9
2
NEKTAR THERAPEUTICS
内克塔治疗公司
NKTR
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
09
9
247,9
27.13
0.
14
4
9
COTY INC-CL A
科蒂集团
COTY
UN
美
国
美
国
5,
47
246,3
63.62
0.
14 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 146页 共 158页
3
纽
约
证
券
交
易
所
2
4
9
4
NEWS CORP - CLASS A
新闻集团
NWSA
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,
14
8
245,2
20.76
0.
14
4
9
5
TWENTY-
FIRST CENTURY FOX INC-CL A
21世纪福克斯
TFCFA
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
71
5
236,1
33.89
0.
13
4
9
6
PERRIGO CO PLC
Perrigo 公司
PRGO
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
88
4
235,0
98.92
0.
13
4
9
7
DISCOVERY INC-C
探索公司
DISCK
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
47
7
233,9
60.72
0.
13
4 P G & E CORP
太平洋煤气电力
PCG U
美 美
1, 226,0 0.大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 147页 共 158页
9
8
N
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
38
7
82.39 13
4
9
9
ALPHABET INC-CL C
Alphabet公司
GOOG
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
28
199,0
12.76
0.
11
5
0
0
ALPHABET INC-CL A
Alphabet公司
GOOGL
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
27
193,6
37.78
0.
11
5
0
1
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
安徳玛公司
UAA U
N
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
37
8
167,1
13.84
0.
09
5
0
2
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
安徳玛公司
UA UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,
41
3
156,8
11.83
0.
09 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 148页 共 158页
5
0
3
TWENTY FIRST CENTURY FOX IN
C-CL B
21世纪福克斯
TFCF
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
41
0
134,4
48.72
0.
08
5
0
4
DISCOVERY INC - A
探索公司
DISCA
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
64
3
109,1
78.55
0.
06
5
0
5
NEWS CORP - CLASS B
新闻集团
NWS U
Q
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,
19
8
94,96
5.41
0.
05
8.4.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
HUNTINGTON INGALLS
INDUSTRIE
HII UN 827,323.50 0.32
2
NEKTAR
THERAPEUTICS
NKTR UQ 782,684.96 0.30
3 IPG PHOTONICS CORP IPGP UQ 772,160.32 0.30
4 TWITTER INC TWTR UN 758,330.10 0.29
5 ARISTA NETWORKS INC ANET UN 637,235.91 0.24大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 149页 共 158页
6 COPART INC CPRT UQ 624,093.13 0.24
7
WELLCARE HEALTH
PLANS INC
WCG UN 620,812.99 0.24
8 HOLLYFRONTIER CORP HFC UN 594,786.66 0.23
9
FLEETCOR
TECHNOLOGIES INC
FLT UN 585,754.77 0.23
10 EVERGY INC EVRG UN 572,634.35 0.22
11 ABIOMED INC ABMD UQ 562,481.77 0.22
12
BROADRIDGE
FINANCIAL SOLUTIO
BR UN 540,961.33 0.21
13
WESTERN DIGITAL
CORP
WDC UQ 535,456.10 0.21
14 MSCI INC MSCI UN 528,378.81 0.20
15
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWRE
TTWO UQ 523,074.50 0.20
16 FORTINET INC FTNT UQ 516,292.54 0.20
17 SVB FINANCIAL GROUP SIVB UQ 508,808.67 0.20
18 L BRANDS INC LB UN 497,888.37 0.19
19
MAXIM INTEGRATED P
RODUCTS
MXIM UQ 483,837.45 0.19
20
LAMB WESTON HOLDIN
GS INC
LW UN 468,362.21 0.18
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
ADVANCED
MICRO DE
VICES INC
AMD UQ 1,077,135.46 0.41
2 XL GROUP LTD XL UN 949,467.53 0.36
3 CA INC CA UQ 911,498.60 0.35
4
ENVISION HEALTHCAR
E CORP
EVHC UN 899,720.77 0.35
5
MARATHON PETROLEUM
CORP
MPC UN 859,603.03 0.33
6 CSRA INC CSRA UN 747,373.58 0.29
7
MCCORMICK & CO INC
-
NON
VOTING SHARES
MKC UN 658,236.75 0.25
8 TRIPADVISOR INC TRIP UQ 653,343.32 0.25大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 150页 共 158页
9 NETFLIX INC NFLX UQ 648,873.42 0.25
10 HCA HEALTHCARE INC HCA UN 627,450.56 0.24
11 CVS HEALTH CORP CVS UN 623,045.23 0.24
12
ADVANCE AUTO PARTS
INC
AAP UN 617,880.28 0.24
13
CHURCH & DWIGHT CO
INC
CHD UN 613,330.09 0.24
14
SCANA CORP (ACQUIR
ED)
SCG UN 605,887.46 0.23
15 RED HAT INC RHT UN 591,747.84 0.23
16
RANGE RESOURCES CO
RP
RRC UN 590,822.57 0.23
17
VERTEX PHARMACEUTI
CALS INC
VRTX UQ 589,870.72 0.23
18 NAVIENT CORP NAVI UQ 585,049.64 0.22
19 DISCOVERY INC-CL A DISCA UQ 581,536.68 0.22
20 ELI LILLY & CO LLY UN 578,850.01 0.22
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
151,791,737.73
卖出收入（成交）总额
207,623,352.56
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 151页 共 158页
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
无。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
19,049,516.65
3
应收股利
263,946.84
4
应收利息
1,077.82
5
应收申购款
595,009.62
6
其他应收款
-
7
待摊费用
225,970.80
8
其他
-
9
合计
20,135,521.73
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 152页 共 158页
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
31,127 3,508.15 4,334,447.43 3.97 104,863,808.66 96.03
注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
35,074.69 0.0321
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年3月23日）
基金份额总额
822,754,222.26
本报告期期初基金份额总额
148,919,838.60
本报告期基金总申购份额
158,539,460.80
减：本报告期基金总赎回份额
198,261,043.31
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
109,198,256.09
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 153页 共 158页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
无。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，
本年度支付的审计费用为5万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注 大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 154页 共 158页
摩根士丹利
- 359,415,090.29 100.00% 564,694.07 100.00% -
注:1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能
满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面
地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息
服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达
的交易指令。
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等
后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券
商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商
的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成标普500等权重指数证券投资基
金2019年境外主要市场节假日暂停
申购赎回安排的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-12-27大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 155页 共 158页
2
大成标普500等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-12-21
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海联泰基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-12-18
4
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加北京百度百盈基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-12-18
5
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加西安银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-12-18
6
大成标普500等权重指数证券投资基
金暂停申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-12-04
7
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-12-04
8
大成标普500等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-11-20
9
大成基金管理有限公司关于撤销沈阳
分公司的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-11-08
10
大成标普500等权重指数证券投资基
金更新的招募说明书及摘要（2018
年第2期）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-11-07
11
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加恒丰银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-11-03
12
大成标普500等权重指数证券投资基
金2018年第3季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-10-25
13
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加中信期货有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-09-19
14
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加金惠家保险代理有限公司为
销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-09-13
15
大成标普500等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-09-01
16
大成标普500等权重指数证券投资基
金2018年半年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-08-29
17
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加武汉市伯嘉基金销售有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-08-21
18
大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及
2018-08-16大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 156页 共 158页
基金增加嘉实财富管理有限公司为销
售机构的公告
本公司网站
19
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加九江银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-08-04
20
大成标普500等权重指数证券投资基
金2018年第2季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-07-20
21
大成标普500等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-07-02
22
关于基金管理人再次提请投资者及时
更新已过期身份证件或者身份证明文
件的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-06-30
23
大成基金管理有限公司关于提请直销
非自然人客户及时登记受益所有人信
息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-06-22
24
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海华夏财富投资管理有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-06-16
25
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海挖财基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-06-09
26
大成标普500等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-05-25
27
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加四川天府银行股份有限公司
为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-05-17
28
大成标普500等权重指数证券投资基
金更新的招募说明书（2018年第1
期）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-05-08
29
大成标普500等权重指数证券投资基
金更新的招募说明书-摘要（2018年
第1期）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-05-08
30
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加东海证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-05-04
31
大成标普500等权重指数证券投资基
金2018年第1季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-04-20
32
关于大成基金管理有限公司南京分公
司办公地址变更的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-04-03
33
大成标普500等权重指数证券投资基
金2017年年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-03-31
34
大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及
2018-03-28大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 157页 共 158页
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
本公司网站
35
大成标普500等权重指数QDII托管
协议
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-03-27
36
《大成标普500等权重指数证券投资
基金基金合同》修订前后对照表
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-03-27
37
大成标普500等权重指数QDII基金
合同
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-03-27
38
关于调整公司旗下证券投资基金赎回
费的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-03-27
39
关于修订公司旗下证券投资基金基金
合同有关条款的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-03-27
40
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金开通直销平台基金转换业务的公
告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-03-10
41
大成标普500等权重指数证券投资基
金2017年第4季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-01-20
42
关于大成标普500等权重指数证券投
资基金恢复大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-01-19
43
大成基金管理有限公司关于大成标普
500等权重指数证券投资基金2017
年度第1次分红的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-01-16
44
大成标普500等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-01-11
45
关于大成标普500等权重指数证券投
资基金暂停大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-01-10
46
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2018-01-05
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易
限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具大成标普500等权重指数证券投资基金2018年年度报告
第 158页 共 158页
体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件；
2、 《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2019年03月29日
