创金合信量化多因子股票型证券投资基金
2018 年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019 年 03 月 29 日创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
2创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .....................................................................................................11
§4
管理人报告 .............................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................16
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................17
§6
审计报告 .................................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息 .........................................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容 .....................................................................................................................17
§7
年度财务报表 .........................................................................................................................................20
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................20
7.2 利润表 .............................................................................................................................................21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................23
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................25
§8 投资组合报告 ..........................................................................................................................................53
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................53
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................67
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................70
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................70
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................70
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................70
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................70
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................71
3创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................71
8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................71
§9
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................72
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................72
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................73
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................73
§10
开放式基金份额变动 ...........................................................................................................................74
§11
重大事件揭示 .......................................................................................................................................74
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................74
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................74
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................74
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................74
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................74
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................74
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................74
11.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................78
§12
影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................82
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................................82
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................82
§13
备查文件目录 .......................................................................................................................................82
13.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................82
13.2 存放地点 .......................................................................................................................................83
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................................83
4创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金
基金简称 创金合信量化多因子股票
基金主代码
002210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年01月22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 711,331,486.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信量化多因子
股票A
创金合信量化多因子
股票C
下属分级基金的交易代码
002210 003865
报告期末下属分级基金的份额总额 698,816,848.60份 12,514,638.36份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略
本基金为股票型基金,股票投资部分占基金资产
的比例不低于80%。本基金将采取定量与定性相结合
的方法,运用“自上而下”的资产配置逻辑,形成对
大类资产预期收益及风险的判断,进而确定资产配置
的具体比例。其中,本基金在进行资产配置决策时将
主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪
、投资者行为等因素。
业绩比较基准
中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款
利率(税后)×10%
风险收益特征
本基金为股票型基金,长期来看,其预期风险与
预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。
5创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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注:自2018年6月11日起,本基金的业绩比较基准由原来的"中证500指数收益率
×90%+2%"变更为"中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)
×10%"。上述事项已于2018年6月7日在指定媒体上公告。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 郭明
联系电话
0755-23838908 010-66105799
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-868-0666 95588
传真
0755-25832571 010-66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码
518000 100140
法定代表人 刘学民 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
6创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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(特殊普通合伙) 广场2座普华永道中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2018年 2017年
2016年01月22日(基
金合同生效日)-2016
年12月31日
3.1.1 期
间数据和
指标
创金合信
量化多因
子股票A
创金合信
量化多因
子股票C
创金合信
量化多因
子股票A
创金合信
量化多因
子股票C
创金合信
量化多因
子股票A
创金合信
量化多因
子股票C
本期已实
现收益
-212,253
,254.54
-4,085,1
72.99
-187,545
,265.21
-5,053,7
27.10
45,676,7
97.88
-
本期利润
-215,090
,789.82
-4,633,1
90.06
-146,028
,655.13
-4,834,1
95.56
-14,337,
349.61
-
加权平均
基金份额
本期利润
-0.2698 -0.2719 -0.1059 -0.0919 -0.0500 -
本期加权
平均净值
利润率
-26.51% -25.92% -9.03% -7.97% -4.07% -
本期基金
份额净值
增长率
-22.75% -23.37% -8.84% -10.41% 24.80% -
3.1.2 期
末数据和
指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供
分配利润
-87,213,
213.30
-1,727,1
05.99
124,514,
699.13
5,466,45
4.07
363,709,
164.66
-
期末可供
-0.1248 -0.1380 0.1291 0.1211 0.2478 -
7创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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分配基金
份额利润
期末基金
资产净值
614,192,
222.47
10,834,4
23.79
1,097,63
1,377.79
50,974,3
74.99
1,831,61
5,759.37
-
期末基金
份额净值
0.8789 0.8657 1.1377 1.1297 1.2480 -
3.1.3 累
计期末指
标
2018年末 2017年末 2016年末
基金份额
累计净值
增长率
-12.11% -31.35% 13.77% -10.41% 24.80% -
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信量化多因子股票A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-6.80% 1.70% -10.02% 1.71% 3.22% -0.01%
过去六
个月
-10.39% 1.42% -18.99% 1.45% 8.60% -0.03%
过去一
年
-22.75% 1.38% -31.59% 1.39% 8.84% -0.01%
自基金
-12.11% 1.12% -24.65% 1.26% 12.54% -0.14%
8创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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合同生
效起至
今
创金合信量化多因子股票C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-6.95% 1.70% -10.02% 1.71% 3.07% -0.01%
过去六
个月
-10.78% 1.42% -18.99% 1.45% 8.21% -0.03%
过去一
年
-23.37% 1.38% -31.59% 1.39% 8.22% -0.01%
自基金
合同生
效起至
今
-31.35% 1.18% -31.62% 1.15% 0.27% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
9创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
10创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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注:自2018年6月11日起,本基金的业绩比较基准由原来的"中证500指数收益率
×90%+2%"变更为"中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)
×10%"。上述事项已于2018年6月7日在指定媒体上公告。
11创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2016年1月22日)至本报告期末未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日
正式注册设立,注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信
投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情
况为:第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金
合信投资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户
投资理财的亲密伙伴。
报告期内,本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日,本公司共管理
39只公募基金,其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品
9只、货币型产品1只;管理的公募基金规模约150.47亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理(助理
)期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
程志
田
本基金基金经理、量化投
资部总监
2016-
01-22
-
12
年
程志田先生,中国国籍,
金融学硕士,2006年7月
加入长江证券股份有限公
司任高级研究经理。2009
年7月加入国海证券股份
有限公司任金融工程总监
。2011年7月加入摩根士
丹利华鑫基金管理有限公
司,于2011年11月15日至
2013年4月15日担任大摩
12创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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深证300基金的基金经理
。2013年9月加入泰康资
产管理有限责任公司任量
化投资总监。2015年5月
加入创金合信基金管理有
限公司,现任量化投资部
总监、基金经理。
庞世
恩
本基金基金经理
2016-
01-25
2018-
08-31
7
年
庞世恩先生,中国国籍,
中国人民大学理学硕士。
2011年7月加入泰康资产
管理有限责任公司,历任
金融工程助理研究员、金
融工程研究经理、金融工
程研究高级经理、金融工
程研究总监、执行投资经
理。2015年9月加入创金
合信基金管理有限公司,
2016年1月至2018年8月担
任本基金基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法
律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未
发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
13创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称"本公司")投资和交易管理,严
格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》
、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见(2011年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平
交易制度》,该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易
等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指
令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的
监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方
法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内
幕信息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的
投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资风格库和交
易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进
行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的
交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组
合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个
投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比
例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常
实时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差
异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不
同时间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差
进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组
合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,
妥善保存分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
14创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年
修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的
所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,本基金与其
他基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易
共117次,本基金为量化选股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,
多个选股模型在少数股票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时
采用算法交易,全天匀速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,
量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上我们严格按照量化择时模型进
行操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为0.8789元,本报告期内,
该类基金份额净值增长率为-22.75%,同期业绩比较基准收益率为-31.59%;截至报告
期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为0.8657元,本报告期内,该类基金份额
净值增长率为-23.37%,同期业绩比较基准收益率为-31.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下,出口外需受到一定抑制。
2019年的宏观经济不确定性增强,企业利润回落压力加大,经济下行风险仍然存在。
从股票市场主要指数的估值水平来看,当前估值均处于历史低位,下行空间有限,
2019年或有结构性行情出现。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范
风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机
15创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金
合同得到严格履行。
本报告期内,本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下:
(1)开展全面自查工作,排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患,制
定整改计划,并督促按计划完成整改;
(2)开展公司专项稽核工作,了解合规风险现状、发现薄弱环节,并持续督导改
进;
(3)强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件,解读最
新的法律法规,发布合规提示或警示,举办合规培训;
(4)建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限,理顺工作
流程;同时加强权限管理,健全事前、事中和事后的风险管理体系;
(5)完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度,建立统一规范信息
披露流程,明确各部门信息披露的职责分工,及时履行信息披露工作;
(6)加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》,履行关联交易决策审批程
序;
(7)建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》,定期开展
关于防止内幕交易的合规培训,严防内幕信息传递和内幕交易发生;
(8)建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平
交易制度》、《异常交易监控与报告制度》的要求,对所管理的不同投资组合之间发
生的同向交易和反向交易进行监控,严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为;
(9)建立员工投资行为管理机制,规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全
内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,
切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资
品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本
基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由
中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有
限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
16创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
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本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对创金合信量化多因子股票型证券投资基金的托管
过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,创金合信量化多因子股票型证券投资基金的管理人--创金合信基金
管理有限公司在创金合信量化多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期
内,创金合信量化多因子股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化多因子股
票型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第24805号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
17创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
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审计报告收件人
创金合信量化多因子股票型证券投资基金 全体
基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信量
化多因子股票型证券投资基金(以下简称“ 创
金合信量化多因子股票基金 ”)的财务报表,
包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度
的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及
财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,
后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制,公允反映了创金合信量化多因子股
票基金 2018年12月31日的财务状况以及 2018
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计
证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了
基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我
们独立于创金合信量化多因子股票基金,并履
行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
其他事项
其他信息
管理层和治理层对财务报表的责任
创金合信量化多因子股票基金的基金管理人创
金合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理
人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公
允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制
,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
18创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
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重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管
理层负责评估创金合信量化多因子股票基金的
持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如
适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人
管理层计划清算创金合信量化多因子股票基金
、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理
人治理层负责监督创金合信量化多因子股票基
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高
水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程
中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同
时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估
由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获
取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见
的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意
遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)
了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审
计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的
审计证据,就可能导致对创金合信量化多因子
股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
19创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
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们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项
或情况可能导致创金合信量化多因子股票基金
不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列
报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表
是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管
理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普
华永道中心11楼
审计报告日期
2019-03-26
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:创金合信量化多因子股票型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1 5,212,462.41 67,324,976.63
结算备付金
53,448,379.70 60,517,524.09
存出保证金
9,605,231.19 13,725,752.12
交易性金融资产
7.4.7.2 565,347,044.86 1,015,788,557.92
其中:股票投资
533,932,360.36 1,012,156,524.32
基金投资
- -
20创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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债券投资
31,414,684.50 3,632,033.60
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
6,175,863.41 1,245,821.98
应收利息
7.4.7.5 1,050,393.71 35,613.74
应收股利
- -
应收申购款
128,042.05 239,193.95
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 - -
资产总计
640,967,417.33 1,158,877,440.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
5,500,000.00 -
应付证券清算款
7,028,069.21 3,622,760.19
应付赎回款
503,942.68 2,386,290.87
应付管理人报酬
831,922.37 1,509,787.69
应付托管费
138,653.73 251,631.30
应付销售服务费
7,152.27 32,973.32
应付交易费用
7.4.7.7 1,723,375.80 2,257,842.78
应交税费
3.47 -
应付利息
-1,396.82 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 209,048.36 210,401.50
21创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
负债合计
15,940,771.07 10,271,687.65
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9 711,331,486.96 1,009,924,932.46
未分配利润
7.4.7.10 -86,304,840.70 138,680,820.32
所有者权益合计
625,026,646.26 1,148,605,752.78
负债和所有者权益总
计
640,967,417.33 1,158,877,440.43
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额711,331,486.96份,其中下属A类基金
份额698,816,848.60份,C类基金份额12,514,638.36份。下属A类基金份额净值
0.8789元,C类基金份额净值0.8657元。
7.2 利润表
会计主体:创金合信量化多因子股票型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
一、收入
-182,591,772.57 -85,211,384.52
1.利息收入
1,802,442.62 2,589,071.17
其中:存款利息收入
7.4.7.11 1,267,122.86 1,320,231.60
债券利息收入
535,319.76 402,961.60
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 865,877.97
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-
”填列)
-181,818,047.98 -132,962,530.39
其中:股票投资收益
7.4.7.12 -177,701,347.79 -136,264,360.39
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13 62,634.82 432,681.26
22创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
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资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14 -11,016,036.29 -7,400,436.00
股利收益
7.4.7.15 6,836,701.28 10,269,584.74
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
7.4.7.16 -3,385,552.35 41,736,141.62
4.汇兑收益(损失以“-
”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-
”号填列)
7.4.7.17 809,385.14 3,425,933.08
减:二、费用
37,132,207.31 65,651,466.17
1.管理人报酬
7.4.10.2.
1
12,417,335.73 25,204,790.67
2.托管费
7.4.10.2.
2
2,069,555.95 4,200,798.50
3.销售服务费
7.4.10.2.
3
134,640.39 431,512.87
4.交易费用
7.4.7.18 22,230,625.97 35,584,800.90
5.利息支出
39,501.39 -
其中:卖出回购金融资产
支出
39,501.39 -
6.税金及附加
2,630.88 -
7.其他费用
7.4.7.19 237,917.00 229,563.23
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
-219,723,979.88 -150,862,850.69
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“
-”号填列)
-219,723,979.88 -150,862,850.69
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:创金合信量化多因子股票型证券投资基金
23创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
1,009,924,932.46 138,680,820.32 1,148,605,752.78
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -219,723,979.88 -219,723,979.88
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-298,593,445.50 -5,261,681.14 -303,855,126.64
其中:1.基金申购
款
270,470,199.05 16,255,718.24 286,725,917.29
2.基金赎回
款
-569,063,644.55 -21,517,399.38 -590,581,043.93
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
711,331,486.96 -86,304,840.70 625,026,646.26
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
1,467,906,594.71 363,709,164.66 1,831,615,759.37
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -150,862,850.69 -150,862,850.69
24创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-457,981,662.25 -74,165,493.65 -532,147,155.90
其中:1.基金申购
款
875,963,066.31 168,161,886.65 1,044,124,952.96
2.基金赎回
款
-1,333,944,728.5
6
-242,327,380.30 -1,576,272,108.86
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
1,009,924,932.46 138,680,820.32 1,148,605,752.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第2238号《关于准予创金合信量化
多因子股票型证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币202,600,123.85元,业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第086号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案,《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》于2016年1月22日正式生效,
基金合同生效日的基金份额总额为202,639,215.47份基金份额,其中认购资金利息折
合39,091.62份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托
管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。
25创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
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根据《创金合信量化多因子股票型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购
/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购
/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提
销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类
基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将
分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外
的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投
资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、
短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金
融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。本基金的业绩比较基准为:中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期
存款利率(税后)×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工
具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金
融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关
交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续
计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日
无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场
交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真
实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相
同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考
虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资
产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,
应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额
结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
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的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的
增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支
持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部
分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴
纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为:(1) 本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对
应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
(2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收
益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(4)
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分
配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;(5) 法律法规或监管机关另
有规定的,从其规定。
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的
基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转
换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税
方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的
增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按
照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值非货物期货
结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的
股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个
月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上
至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规
定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易
印花税。
31创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款
5,212,462.41 67,324,976.63
定期存款
- -
其中:存款期限1个月以内
- -
存款期限1-3个月
- -
存款期限3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
5,212,462.41 67,324,976.63
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末2018年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
554,424,687.38 533,932,360.36 -20,492,327.02
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
31,441,715.70 31,414,684.50 -27,031.20
银行间市场
- - -
债券
合计
31,441,715.70 31,414,684.50 -27,031.20
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
585,866,403.08 565,347,044.86 -20,519,358.22
上年度末2017年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
32创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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股票
1,031,259,343.79 1,012,156,524.32 -19,102,819.47
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
3,735,500.00 3,632,033.60 -103,466.40
银行间市场
- - -
债券
合计
3,735,500.00 3,632,033.60 -103,466.40
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,034,994,843.79 1,015,788,557.92 -19,206,285.87
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
本期末2018年12月31日
公允价值 项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
52,368,600.00 - - -
--股指期货
52,368,600.00 - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
52,368,600.00 - - -
上年度末2017年12月31日
公允价值 项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
62,921,480.00 - - -
--股指期货
62,921,480.00 - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
62,921,480.00 - - -
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注:衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为0。在当日无负债结算
制度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货
投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息
1,213.64 19,729.30
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
181,982.62 12,819.38
应收债券利息
867,007.04 2,786.32
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
190.41 278.74
合计
1,050,393.71 35,613.74
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
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2018年12月31日 2017年12月31日
交易所市场应付交易费用
1,723,375.80 2,257,617.78
银行间市场应付交易费用
- 225.00
合计
1,723,375.80 2,257,842.78
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
48.36 1,401.50
预提费用
209,000.00 209,000.00
合计
209,048.36 210,401.50
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 创金合信量化多因子股票A
金额单位:人民币元
本期2018年01月01日至2018年12月31日 项目
(创金合信量化多因子股票A) 基金份额(份) 账面金额
上年度末
964,803,557.01 964,803,557.01
本期申购
263,349,264.55 263,349,264.55
本期赎回(以“-”号填列)
-529,335,972.96 -529,335,972.96
本期末
698,816,848.60 698,816,848.60
7.4.7.9.2 创金合信量化多因子股票C
金额单位:人民币元
本期2018年01月01日至2018年12月31日 项目
(创金合信量化多因子股票C) 基金份额(份) 账面金额
上年度末
45,121,375.45 45,121,375.45
本期申购
7,120,934.50 7,120,934.50
本期赎回(以“-”号填列)
-39,727,671.59 -39,727,671.59
本期末
12,514,638.36 12,514,638.36
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申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 创金合信量化多因子股票A
单位:人民币元
项目
(创金合信量化多因子
股票A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
124,514,699.13 8,313,121.65 132,827,820.78
本期利润
-212,253,254.54 -2,837,535.28 -215,090,789.82
本期基金份额交易产
生的变动数
525,342.11 -2,886,999.20 -2,361,657.09
其中:基金申购款
14,744,149.99 1,794,346.27 16,538,496.26
基金赎回款
-14,218,807.88 -4,681,345.47 -18,900,153.35
本期已分配利润
- - -
本期末
-87,213,213.30 2,588,587.17 -84,624,626.13
7.4.7.10.2 创金合信量化多因子股票C
单位:人民币元
项目
(创金合信量化多因子
股票C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
5,466,454.07 386,545.47 5,852,999.54
本期利润
-4,085,172.99 -548,017.07 -4,633,190.06
本期基金份额交易产
生的变动数
-3,108,387.07 208,363.02 -2,900,024.05
其中:基金申购款
-842,789.20 560,011.18 -282,778.02
基金赎回款
-2,265,597.87 -351,648.16 -2,617,246.03
本期已分配利润
- - -
本期末
-1,727,105.99 46,891.42 -1,680,214.57
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
36创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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项目
本期2018年01月01日
至2018年12月31日
上年度可比期间2017年01月
01日至2017年12月31日
活期存款利息收入
311,271.76 696,083.06
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
949,419.98 614,842.67
其他
6,431.12 9,305.87
合计
1,267,122.86 1,320,231.60
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
卖出股票成交总额
11,754,814,371.90 17,859,232,906.14
减:卖出股票成本总额
11,932,515,719.69 17,995,497,266.53
买卖股票差价收入
-177,701,347.79 -136,264,360.39
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
(、债转股及债券到期兑付
)差价收入
62,634.82 432,681.26
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计
62,634.82 432,681.26
37创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月
31日
卖出债券(、债转
股及债券到期兑付
)成交总额
4,203,920.01 125,292,085.26
减:卖出债券(、
债转股及债券到期
兑付)成本总额
4,137,300.00 124,453,990.00
减:应收利息总额
3,985.19 405,414.00
买卖债券差价收入
62,634.82 432,681.26
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位:人民币元
项目
本期收益金额
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间收益金额
2017年01月01日至2017年
12月31日
期货投资
-11,016,036.29 -7,400,436.00
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
股票投资产生的股利收益
6,836,701.28 10,269,584.74
基金投资产生的股利收益
- -
合计
6,836,701.28 10,269,584.74
38创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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页,共 85 页
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
1.交易性金融资产
-1,313,072.35 40,807,861.62
——股票投资
-1,389,507.55 40,911,328.02
——债券投资
76,435.20 -103,466.40
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
-2,072,480.00 928,280.00
——权证投资
- -
——期货投资
-2,072,480.00 928,280.00
3.其他
- -
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计
-3,385,552.35 41,736,141.62
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
基金赎回费收入
804,423.92 3,407,013.62
转换费收入
4,961.22 18,919.46
合计
809,385.14 3,425,933.08
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
39创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
交易所市场交易费用
22,208,208.59 35,570,399.46
银行间市场交易费用
- 725.00
期货市场交易费用
22,417.38 13,676.44
合计
22,230,625.97 35,584,800.90
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
审计费用
100,000.00 100,000.00
信息披露费
100,000.00 100,000.00
汇划手续费
717.00 1,963.23
账户维护费
36,000.00 27,000.00
查询服务费
1,200.00 600.00
合计
237,917.00 229,563.23
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销
40创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
512,106,425.85 2.21% 4,263,973,763.81 12.13%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
41创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
比例 比例
第一创业
证券股份
有限公司
- - 481,272.22 8.72%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
- - 1,176,000,000.00 19.25%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
162,899.17 1.94% - -
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
42创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
量的比
例
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
2,321,111.91 15.91% 329,267.36 14.58%
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2.该类佣金协议的服务
范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
12,417,335.73 25,204,790.67
其中:支付销售机构的客户维护费
7,493,233.05 14,535,147.34
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,069,555.95 4,200,798.50
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
43创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 合计
中国工商
银行
0.00 2,466.61 2,466.61
创金合信
直销
0.00 49.75 49.75
合计
0.00 2,516.36 2,516.36
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 合计
中国工商
银行
0.00 1,162.74 1,162.74
创金合信
直销
0.00 77,031.38 77,031.38
合计
0.00 78,194.12 78,194.12
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.75%的年费率
计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
44创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
5,212,462.41 311,271.76 67,324,976.63 696,083.06
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业存款利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
45创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
7.4.12 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量(
单位:
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6018
60
紫金
银行
2018
-12-
20
2019
-01-
03
新发
流通
受限
3.14 3.14 15,970
50,1
45.8
0
50,1
45.8
0
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额5,500,000.00元,于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购
期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券
交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风
险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
46创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行,因而与银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场
外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA - 3,071,786.60
AAA以下
278,284.50 560,247.00
未评级
31,136,400.00 0.00
合计
31,414,684.50 3,632,033.60
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回
申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人
利益。
47创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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于2018年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中有5,500,000.00元将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%。于2018年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例为0.01%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2018年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
577,680,273.97元,超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募
48创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本
报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返
售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末2
018年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
5,212,462.41 - - - 5,212,462.41
结算备
付金
53,448,379.70 - - - 53,448,379.70
存出保
证金
9,605,231.19 - - - 9,605,231.19
交易性
金融资
产
31,136,400.00 278,284.50 - 533,932,360.36 565,347,044.86
应收证
券清算
- - - 6,175,863.41 6,175,863.41
49创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
款
应收利
息
- - - 1,050,393.71 1,050,393.71
应收申
购款
- - - 128,042.05 128,042.05
资产总
计
99,402,473.30 278,284.50 - 541,286,659.53 640,967,417.33
负债
卖出回
购金融
资产款
5,500,000.00 - - - 5,500,000.00
应付证
券清算
款
- - - 7,028,069.21 7,028,069.21
应付赎
回款
- - - 503,942.68 503,942.68
应付管
理人报
酬
- - - 831,922.37 831,922.37
应付托
管费
- - - 138,653.73 138,653.73
应付销
售服务
费
- - - 7,152.27 7,152.27
应付交
易费用
- - - 1,723,375.80 1,723,375.80
应交税
费
- - - 3.47 3.47
应付利
息
- - - -1,396.82 -1,396.82
其他负
债
- - - 209,048.36 209,048.36
负债总
计
5,500,000.00 - - 10,440,771.07 15,940,771.07
利率敏
感度缺
口
93,902,473.30 278,284.50 - 530,845,888.46 625,026,646.26
上年度
末2017
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
50创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
年12月3
1日
资产
银行存
款
67,324,976.63 - - - 67,324,976.63
结算备
付金
60,517,524.09 - - - 60,517,524.09
存出保
证金
13,725,752.12 - - - 13,725,752.12
交易性
金融资
产
- 3,071,786.60 560,247.00 1,012,156,524.32 1,015,788,557.92
应收证
券清算
款
- - - 1,245,821.98 1,245,821.98
应收利
息
- - - 35,613.74 35,613.74
应收申
购款
- - - 239,193.95 239,193.95
资产总
计
141,568,252.84 3,071,786.60 560,247.00 1,013,677,153.99 1,158,877,440.43
负债
应付证
券清算
款
- - - 3,622,760.19 3,622,760.19
应付赎
回款
- - - 2,386,290.87 2,386,290.87
应付管
理人报
酬
- - - 1,509,787.69 1,509,787.69
应付托
管费
- - - 251,631.30 251,631.30
应付销
售服务
费
- - - 32,973.32 32,973.32
应付交
易费用
- - - 2,257,842.78 2,257,842.78
其他负
- - - 210,401.50 210,401.50
51创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
债
负债总
计
- - - 10,271,687.65 10,271,687.65
利率敏
感度缺
口
141,568,252.84 3,071,786.60 560,247.00 1,003,405,466.34 1,148,605,752.78
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2018年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.03%(2017年12月31日:0.32%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2017年12月31日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,
通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构
建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金
资产净
52创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
值比例(
%)
值比例(
%)
交易性金融资
产-股票投资
533,932,360.36 85.43 1,012,156,524.32 88.12
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
-权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
533,932,360.36 85.43 1,012,156,524.32 88.12
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位
:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
比较基准上涨5%资产净
值变动
28,919,272.59 50,345,749.82
分析
比较基准下降5%资产净
值变动
-28,919,272.59 -50,345,749.82
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
53创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为534,160,499.06元,属于第二层次的余额为
31,186,545.80元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次
956,415,505.92元,第二层次59,373,052.00元,无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年
12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
533,932,360.36 83.30
其中:股票
533,932,360.36 83.30
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
31,414,684.50 4.90
54创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
其中:债券
31,414,684.50 4.90
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
58,660,842.11 9.15
8
其他各项资产
16,959,530.36 2.65
9
合计
640,967,417.33 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A
农、林、牧、渔业
8,938,739.00 1.43
B
采矿业
5,640,632.00 0.90
C
制造业
325,260,766.39 52.04
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
18,407,864.52 2.95
E
建筑业
9,902,106.24 1.58
F
批发和零售业
32,275,103.97 5.16
G
交通运输、仓储和邮政业
20,806,719.00 3.33
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
27,678,264.82 4.43
J
金融业
2,620,864.80 0.42
K
房地产业
36,324,792.22 5.81
L
租赁和商务服务业
8,360,878.00 1.34
M
科学研究和技术服务业
351,868.00 0.06
N
水利、环境和公共设施管理业
19,176,453.67 3.07
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
55创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
15,812,621.73 2.53
S
综合
2,374,686.00 0.38
合计
533,932,360.36 85.43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600894
广日股份
753,099 4,104,389.55 0.66
2 002541
鸿路钢构
581,314 4,080,824.28 0.65
3 002546
新联电子
1,080,600 4,073,862.00 0.65
4 603088
宁波精达
358,383 4,064,063.22 0.65
5 600710
苏美达
1,088,500 4,016,565.00 0.64
6 603020
爱普股份
532,800 3,958,704.00 0.63
7 300172
中电环保
756,900 3,951,018.00 0.63
8 002406
远东传动
745,400 3,943,166.00 0.63
9 600269
赣粤高速
961,200 3,748,680.00 0.60
10 600590
泰豪科技
689,330 3,715,488.70 0.59
11 300291
华录百纳
823,500 3,664,575.00 0.59
12 002048
宁波华翔
342,200 3,569,146.00 0.57
13 300219
鸿利智汇
465,300 3,564,198.00 0.57
14 600623
华谊集团
441,100 3,564,088.00 0.57
15 000926
福星股份
579,920 3,549,110.40 0.57
16 600051
宁波联合
657,900 3,546,081.00 0.57
17 300196
长海股份
393,200 3,471,956.00 0.56
18 600356
恒丰纸业
623,800 3,424,662.00 0.55
19 600292
远达环保
685,800 3,380,994.00 0.54
20 002339
积成电子
551,918 3,377,738.16 0.54
21 601567
三星医疗
599,672 3,376,153.36 0.54
22 000619
海螺型材
645,100 3,348,069.00 0.54
56创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
23 002433
太安堂
711,200 3,335,528.00 0.53
24 300118
东方日升
571,600 3,252,404.00 0.52
25 601717
郑煤机
586,600 3,243,898.00 0.52
26 601677
明泰铝业
368,152 3,236,056.08 0.52
27 300089
文化长城
596,300 3,166,353.00 0.51
28 002247
聚力文化
676,700 3,153,422.00 0.50
29 600582
天地科技
921,000 3,149,820.00 0.50
30 600257
大湖股份
750,100 3,135,418.00 0.50
31 603298
杭叉集团
254,900 3,012,918.00 0.48
32 300323
华灿光电
415,800 3,006,234.00 0.48
33 600308
华泰股份
690,586 3,004,049.10 0.48
34 002036
联创电子
349,300 3,003,980.00 0.48
35 601599
鹿港文化
959,400 2,993,328.00 0.48
36 000888
峨眉山A
526,082 2,977,624.12 0.48
37 002391
长青股份
279,000 2,943,450.00 0.47
38 002150
通润装备
468,200 2,902,840.00 0.46
39 603888
新华网
221,550 2,844,702.00 0.46
40 000623
吉林敖东
196,200 2,831,166.00 0.45
41 600222
太龙药业
825,400 2,806,360.00 0.45
42 600765
中航重机
376,341 2,799,977.04 0.45
43 002478
常宝股份
607,000 2,792,200.00 0.45
44 000021
深科技
484,946 2,788,439.50 0.45
45 300061
康旗股份
451,300 2,685,235.00 0.43
46 600790
轻纺城
732,140 2,672,311.00 0.43
47 600285
羚锐制药
354,000 2,662,080.00 0.43
48 600675
中华企业
473,743 2,643,485.94 0.42
49 600611
大众交通
662,000 2,641,380.00 0.42
50 603979
金诚信
351,400 2,631,986.00 0.42
51 600616
金枫酒业
549,522 2,615,724.72 0.42
52 000862
银星能源
882,808 2,613,111.68 0.42
53 600510
黑牡丹
431,100 2,612,466.00 0.42
57创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
54 600565
迪马股份
1,001,400 2,603,640.00 0.42
55 002317
众生药业
309,573 2,584,934.55 0.41
56 300239
东宝生物
696,158 2,575,784.60 0.41
57 603701
德宏股份
225,600 2,571,840.00 0.41
58 603313
梦百合
118,900 2,498,089.00 0.40
59 600985
淮北矿业
268,300 2,495,190.00 0.40
60 603611
诺力股份
203,020 2,493,085.60 0.40
61 601588
北辰实业
917,600 2,486,696.00 0.40
62 002160
常铝股份
671,000 2,475,990.00 0.40
63 600060
海信电器
284,800 2,472,064.00 0.40
64 002060
粤 水 电
906,792 2,466,474.24 0.39
65 300217
东方电热
1,054,900 2,457,917.00 0.39
66 300235
方直科技
300,200 2,446,630.00 0.39
67 000719
中原传媒
309,269 2,433,947.03 0.39
68 600879
航天电子
446,800 2,417,188.00 0.39
69 300047
天源迪科
216,430 2,404,537.30 0.38
70 600371
万向德农
371,900 2,324,375.00 0.37
71 002688
金河生物
520,400 2,320,984.00 0.37
72 000541
佛山照明
447,600 2,318,568.00 0.37
73 600143
金发科技
462,700 2,290,365.00 0.37
74 600252
中恒集团
889,500 2,286,015.00 0.37
75 600780
通宝能源
707,700 2,285,871.00 0.37
76 601908
京运通
724,500 2,282,175.00 0.37
77 600881
亚泰集团
685,000 2,267,350.00 0.36
78 600594
益佰制药
410,400 2,265,408.00 0.36
79 600880
博瑞传播
608,600 2,257,906.00 0.36
80 600787
中储股份
451,300 2,256,500.00 0.36
81 002682
龙洲股份
523,150 2,249,545.00 0.36
82 600353
旭光股份
556,100 2,218,839.00 0.35
83 600551
时代出版
251,700 2,169,654.00 0.35
84 002435
长江润发
408,500 2,160,965.00 0.35
58创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
85 000598
兴蓉环境
529,500 2,133,885.00 0.34
86 300254
仟源医药
328,900 2,131,272.00 0.34
87 600558
大西洋
673,600 2,128,576.00 0.34
88 600017
日照港
769,500 2,123,820.00 0.34
89 600665
天地源
616,300 2,120,072.00 0.34
90 000157
中联重科
593,400 2,112,504.00 0.34
91 600153
建发股份
298,400 2,103,720.00 0.34
92 000716
黑芝麻
752,502 2,099,480.58 0.34
93 002171
楚江新材
450,009 2,083,541.67 0.33
94 002380
科远股份
196,400 2,068,092.00 0.33
95 601900
南方传媒
242,600 2,042,692.00 0.33
96 300121
阳谷华泰
238,887 2,040,094.98 0.33
97 000531
穗恒运A
390,914 1,978,024.84 0.32
98 300403
汉宇集团
388,900 1,952,278.00 0.31
99 600006
东风汽车
538,100 1,937,160.00 0.31
100 603588
高能环境
245,800 1,929,530.00 0.31
101 603168
莎普爱思
280,710 1,922,863.50 0.31
102 300485
赛升药业
195,200 1,914,912.00 0.31
103 002004
华邦健康
408,400 1,882,724.00 0.30
104 300336
新文化
415,500 1,828,200.00 0.29
105 300388
国祯环保
203,900 1,804,515.00 0.29
106 600739
辽宁成大
170,942 1,788,053.32 0.29
107 600261
阳光照明
523,700 1,785,817.00 0.29
108 600561
江西长运
327,700 1,782,688.00 0.29
109 000978
桂林旅游
340,550 1,781,076.50 0.28
110 600657
信达地产
452,300 1,777,539.00 0.28
111 600067
冠城大通
476,419 1,772,278.68 0.28
112 600854
春兰股份
508,824 1,770,707.52 0.28
113 002566
益盛药业
308,282 1,769,538.68 0.28
114 603090
宏盛股份
136,000 1,765,280.00 0.28
115 000036
华联控股
320,200 1,764,302.00 0.28
59创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
116 300489
中飞股份
150,794 1,761,273.92 0.28
117 002232
启明信息
259,308 1,760,701.32 0.28
118 600513
联环药业
295,649 1,759,111.55 0.28
119 300437
清水源
150,280 1,755,270.40 0.28
120 002082
万邦德
237,500 1,752,750.00 0.28
121 000589
黔轮胎A
523,035 1,752,167.25 0.28
122 002559
亚威股份
266,142 1,748,552.94 0.28
123 002615
哈尔斯
360,375 1,740,611.25 0.28
124 002081
金 螳 螂
214,700 1,739,070.00 0.28
125 300442
普丽盛
136,998 1,735,764.66 0.28
126 600797
浙大网新
240,400 1,733,284.00 0.28
127 002696
百洋股份
193,200 1,731,072.00 0.28
128 600479
千金药业
221,921 1,722,106.96 0.28
129 002788
鹭燕医药
136,300 1,720,106.00 0.28
130 300154
瑞凌股份
357,241 1,714,756.80 0.27
131 002404
嘉欣丝绸
317,900 1,700,765.00 0.27
132 300114
中航电测
237,300 1,689,576.00 0.27
133 603108
润达医疗
233,000 1,675,270.00 0.27
134 002079
苏州固锝
356,000 1,662,520.00 0.27
135 000650
仁和药业
301,200 1,650,576.00 0.26
136 603729
龙韵股份
104,500 1,613,480.00 0.26
137 600033
福建高速
534,500 1,587,465.00 0.25
138 600337
美克家居
401,493 1,585,897.35 0.25
139 601678
滨化股份
375,500 1,584,610.00 0.25
140 300421
力星股份
125,200 1,583,780.00 0.25
141 600633
浙数文化
194,100 1,581,915.00 0.25
142 300026
红日药业
511,500 1,560,075.00 0.25
143 600830
香溢融通
324,200 1,552,918.00 0.25
144 002193
如意集团
176,200 1,543,512.00 0.25
145 600697
欧亚集团
82,800 1,522,692.00 0.24
146 600737
中粮糖业
198,600 1,461,696.00 0.23
60创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
147 603669
灵康药业
147,060 1,455,894.00 0.23
148 002244
滨江集团
363,100 1,445,138.00 0.23
149 300533
冰川网络
45,700 1,443,663.00 0.23
150 000537
广宇发展
192,600 1,442,574.00 0.23
151 600694
大商股份
58,900 1,424,791.00 0.23
152 600606
绿地控股
232,500 1,420,575.00 0.23
153 000016
深康佳A
438,200 1,419,768.00 0.23
154 603599
广信股份
135,200 1,419,600.00 0.23
155 000731
四川美丰
282,200 1,416,644.00 0.23
156 002449
国星光电
136,220 1,413,963.60 0.23
157 300093
金刚玻璃
231,000 1,411,410.00 0.23
158 002140
东华科技
245,000 1,411,200.00 0.23
159 300159
新研股份
305,100 1,406,511.00 0.23
160 000581
威孚高科
79,625 1,406,177.50 0.22
161 002487
大金重工
419,500 1,401,130.00 0.22
162 600490
鹏欣资源
307,800 1,400,490.00 0.22
163 000404
长虹华意
362,725 1,400,118.50 0.22
164 002325
洪涛股份
480,100 1,397,091.00 0.22
165 300569
天能重工
108,614 1,395,689.90 0.22
166 300405
科隆股份
185,516 1,395,080.32 0.22
167 300525
博思软件
58,680 1,393,063.20 0.22
168 600686
金龙汽车
202,000 1,383,700.00 0.22
169 002685
华东重机
276,600 1,360,872.00 0.22
170 002088
鲁阳节能
159,800 1,353,506.00 0.22
171 000551
创元科技
226,600 1,316,546.00 0.21
172 300045
华力创通
164,433 1,246,402.14 0.20
173 300190
维尔利
252,600 1,242,792.00 0.20
174 601339
百隆东方
224,500 1,241,485.00 0.20
175 600995
文山电力
187,400 1,238,714.00 0.20
176 600577
精达股份
415,600 1,234,332.00 0.20
177 002561
徐家汇
159,229 1,226,063.30 0.20
61创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
178 600979
广安爱众
306,500 1,226,000.00 0.20
179 600713
南京医药
287,600 1,225,176.00 0.20
180 000601
韶能股份
329,300 1,224,996.00 0.20
181 600481
双良节能
367,780 1,224,707.40 0.20
182 603556
海兴电力
94,200 1,224,600.00 0.20
183 000900
现代投资
313,900 1,221,071.00 0.20
184 603708
家家悦
60,700 1,219,463.00 0.20
185 603355
莱克电气
56,700 1,219,050.00 0.20
186 000965
天保基建
316,560 1,218,756.00 0.19
187 002003
伟星股份
173,600 1,218,672.00 0.19
188 600586
金晶科技
430,600 1,218,598.00 0.19
189 603968
醋化股份
96,400 1,218,496.00 0.19
190 600322
天房发展
373,240 1,213,030.00 0.19
191 300040
九洲电气
246,078 1,210,703.76 0.19
192 002530
金财互联
181,400 1,195,426.00 0.19
193 000702
正虹科技
208,300 1,158,148.00 0.19
194 000617
中油资本
106,300 1,142,725.00 0.18
195 300434
金石东方
128,460 1,130,448.00 0.18
196 600820
隧道股份
180,000 1,126,800.00 0.18
197 300232
洲明科技
116,900 1,115,226.00 0.18
198 603663
三祥新材
65,200 1,108,400.00 0.18
199 002475
立讯精密
77,700 1,092,462.00 0.17
200 002717
岭南股份
122,500 1,091,475.00 0.17
201 002585
双星新材
212,700 1,084,770.00 0.17
202 002344
海宁皮城
238,300 1,084,265.00 0.17
203 000676
智度股份
114,100 1,082,809.00 0.17
204 002468
申通快递
65,500 1,077,475.00 0.17
205 000686
东北证券
171,300 1,072,338.00 0.17
206 600089
特变电工
157,900 1,072,141.00 0.17
207 000043
中航善达
143,300 1,071,884.00 0.17
208 002589
瑞康医药
153,300 1,068,501.00 0.17
62创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
209 600480
凌云股份
140,000 1,068,200.00 0.17
210 002637
赞宇科技
149,500 1,067,430.00 0.17
211 600160
巨化股份
160,900 1,066,767.00 0.17
212 600966
博汇纸业
339,300 1,065,402.00 0.17
213 300329
海伦钢琴
150,300 1,062,621.00 0.17
214 603518
维格娜丝
75,300 1,061,730.00 0.17
215 300321
同大股份
83,800 1,060,070.00 0.17
216 000419
通程控股
259,700 1,059,576.00 0.17
217 000050
深天马A
108,000 1,059,480.00 0.17
218 600777
新潮能源
554,000 1,058,140.00 0.17
219 300528
幸福蓝海
125,800 1,056,720.00 0.17
220 600063
皖维高新
453,500 1,056,655.00 0.17
221 600983
惠而浦
200,400 1,054,104.00 0.17
222 300058
蓝色光标
242,600 1,052,884.00 0.17
223 300237
美晨生态
289,900 1,052,337.00 0.17
224 000885
城发环境
146,100 1,047,537.00 0.17
225 300566
激智科技
79,000 1,042,800.00 0.17
226 600843
上工申贝
156,100 1,036,504.00 0.17
227 603035
常熟汽饰
85,600 1,035,760.00 0.17
228 600382
广东明珠
133,000 1,026,760.00 0.16
229 002442
龙星化工
135,477 1,024,206.12 0.16
230 002467
二六三
201,800 1,021,108.00 0.16
231 000430
张家界
210,100 1,016,884.00 0.16
232 300557
理工光科
45,700 1,016,825.00 0.16
233 600239
云南城投
351,100 1,011,168.00 0.16
234 000929
兰州黄河
158,400 983,664.00 0.16
235 002144
宏达高科
93,800 919,240.00 0.15
236 601311
骆驼股份
99,700 880,351.00 0.14
237 002706
良信电器
142,500 879,225.00 0.14
238 600537
亿晶光电
310,300 878,149.00 0.14
239 000875
吉电股份
358,200 877,590.00 0.14
63创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
240 002083
孚日股份
178,000 877,540.00 0.14
241 600823
世茂股份
231,900 871,944.00 0.14
242 600509
天富能源
244,200 871,794.00 0.14
243 000767
漳泽电力
351,400 867,958.00 0.14
244 002498
汉缆股份
435,200 866,048.00 0.14
245 300303
聚飞光电
353,900 859,977.00 0.14
246 000042
中洲控股
74,500 835,890.00 0.13
247 603306
华懋科技
56,200 800,850.00 0.13
248 300470
日机密封
33,840 752,940.00 0.12
249 600865
百大集团
132,200 733,710.00 0.12
250 300098
高新兴
108,300 732,108.00 0.12
251 002383
合众思壮
61,800 731,094.00 0.12
252 600483
福能股份
85,400 725,900.00 0.12
253 300330
华虹计通
103,000 719,970.00 0.12
254 000039
中集集团
67,900 718,382.00 0.11
255 601966
玲珑轮胎
52,600 717,990.00 0.11
256 600668
尖峰集团
60,800 717,440.00 0.11
257 600177
雅戈尔
99,180 713,104.20 0.11
258 600031
三一重工
85,400 712,236.00 0.11
259 603003
龙宇燃油
105,800 712,034.00 0.11
260 600743
华远地产
293,600 710,512.00 0.11
261 002392
北京利尔
221,700 709,440.00 0.11
262 600676
交运股份
164,300 708,133.00 0.11
263 603309
维力医疗
73,700 707,520.00 0.11
264 000863
三湘印象
180,800 706,928.00 0.11
265 300468
四方精创
58,500 704,925.00 0.11
266 600449
宁夏建材
95,600 704,572.00 0.11
267 600533
栖霞建设
239,500 704,130.00 0.11
268 600050
中国联通
136,000 703,120.00 0.11
269 000402
金 融 街
108,900 701,316.00 0.11
270 000798
中水渔业
134,800 700,960.00 0.11
64创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
271 000425
徐工机械
217,000 700,910.00 0.11
272 600580
卧龙电气
110,800 698,040.00 0.11
273 600467
好当家
290,100 696,240.00 0.11
274 300250
初灵信息
62,100 689,310.00 0.11
275 300275
梅安森
91,000 686,140.00 0.11
276 600573
惠泉啤酒
108,900 684,981.00 0.11
277 300160
秀强股份
194,192 669,962.40 0.11
278 000880
潍柴重机
88,046 633,931.20 0.10
279 300354
东华测试
73,567 599,571.05 0.10
280 000715
中兴商业
100,300 582,743.00 0.09
281 002783
凯龙股份
86,500 556,195.00 0.09
282 000848
承德露露
65,500 526,620.00 0.08
283 000501
鄂武商A
54,800 519,504.00 0.08
284 603198
迎驾贡酒
36,700 517,837.00 0.08
285 002610
爱康科技
328,800 516,216.00 0.08
286 000012
南 玻A
129,100 515,109.00 0.08
287 000028
国药一致
12,400 513,856.00 0.08
288 600971
恒源煤电
91,200 513,456.00 0.08
289 603989
艾华集团
25,450 512,563.00 0.08
290 002416
爱施德
87,100 512,148.00 0.08
291 603025
大豪科技
45,800 510,670.00 0.08
292 600992
贵绳股份
70,400 487,168.00 0.08
293 601126
四方股份
79,900 406,691.00 0.07
294 600113
浙江东日
54,000 385,020.00 0.06
295 300338
开元股份
55,390 382,744.90 0.06
296 600875
东方电气
48,000 378,720.00 0.06
297 600482
中国动力
16,800 374,136.00 0.06
298 600323
瀚蓝环境
26,600 373,198.00 0.06
299 600211
西藏药业
12,500 368,875.00 0.06
300 600023
浙能电力
77,700 367,521.00 0.06
301 000815
美利云
54,400 367,200.00 0.06
65创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
302 603528
多伦科技
59,600 367,136.00 0.06
303 600861
北京城乡
52,700 366,265.00 0.06
304 600079
人福医药
36,100 366,054.00 0.06
305 603808
歌力思
22,399 363,759.76 0.06
306 002099
海翔药业
80,400 363,408.00 0.06
307 600179
安通控股
54,500 362,425.00 0.06
308 600557
康缘药业
35,200 361,856.00 0.06
309 002438
江苏神通
63,100 361,563.00 0.06
310 603368
柳药股份
13,800 361,560.00 0.06
311 600422
昆药集团
58,230 359,861.40 0.06
312 600873
梅花生物
85,200 359,544.00 0.06
313 000695
滨海能源
39,900 359,100.00 0.06
314 601928
凤凰传媒
45,205 358,927.70 0.06
315 603886
元祖股份
20,500 358,750.00 0.06
316 600811
东方集团
97,700 357,582.00 0.06
317 002728
特一药业
27,200 356,864.00 0.06
318 002111
威海广泰
36,600 356,484.00 0.06
319 300115
长盈精密
43,500 356,265.00 0.06
320 002251
步 步 高
48,000 356,160.00 0.06
321 002031
巨轮智能
189,300 355,884.00 0.06
322 600390
五矿资本
51,100 355,656.00 0.06
323 002073
软控股份
78,500 355,605.00 0.06
324 603030
全筑股份
69,700 355,470.00 0.06
325 600101
明星电力
53,400 355,110.00 0.06
326 600618
氯碱化工
54,600 354,354.00 0.06
327 600782
新钢股份
69,600 354,264.00 0.06
328 600862
中航高科
63,200 353,920.00 0.06
329 601718
际华集团
105,600 353,760.00 0.06
330 002354
天神娱乐
67,500 353,700.00 0.06
331 002062
宏润建设
92,100 353,664.00 0.06
332 000078
海王生物
118,600 353,428.00 0.06
66创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
333 600367
红星发展
49,300 352,988.00 0.06
334 300546
雄帝科技
13,600 352,240.00 0.06
335 600636
三爱富
32,627 352,045.33 0.06
336 002738
中矿资源
24,200 351,868.00 0.06
337 000901
航天科技
39,800 351,832.00 0.06
338 002454
松芝股份
86,000 351,740.00 0.06
339 002481
双塔食品
125,600 351,680.00 0.06
340 603118
共进股份
55,800 351,540.00 0.06
341 600980
北矿科技
35,900 351,461.00 0.06
342 600708
光明地产
100,700 351,443.00 0.06
343 600543
莫高股份
53,800 351,314.00 0.06
344 601058
赛轮轮胎
157,500 351,225.00 0.06
345 002772
众兴菌业
54,200 350,674.00 0.06
346 600829
人民同泰
60,100 350,383.00 0.06
347 000698
沈阳化工
96,200 350,168.00 0.06
348 002387
维信诺
45,900 349,758.00 0.06
349 002335
科华恒盛
23,200 349,624.00 0.06
350 603898
好莱客
22,800 349,524.00 0.06
351 300378
鼎捷软件
35,600 348,524.00 0.06
352 002139
拓邦股份
88,900 348,488.00 0.06
353 002815
崇达技术
23,800 347,718.00 0.06
354 000668
荣丰控股
35,100 347,490.00 0.06
355 002025
航天电器
16,200 347,166.00 0.06
356 300184
力源信息
45,600 347,016.00 0.06
357 300476
胜宏科技
29,600 346,320.00 0.06
358 002729
好利来
16,800 346,080.00 0.06
359 601369
陕鼓动力
57,200 346,060.00 0.06
360 600227
圣济堂
125,300 345,828.00 0.06
361 300460
惠伦晶体
41,300 345,681.00 0.06
362 300246
宝莱特
31,400 345,086.00 0.06
363 600081
东风科技
47,700 344,871.00 0.06
67创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
364 600609
金杯汽车
111,200 344,720.00 0.06
365 300375
鹏翎股份
63,700 344,617.00 0.06
366 300530
达志科技
11,200 343,392.00 0.05
367 600969
郴电国际
57,900 343,347.00 0.05
368 002771
真视通
31,000 342,240.00 0.05
369 603393
新天然气
11,100 338,550.00 0.05
370 300088
长信科技
81,200 336,980.00 0.05
371 300556
丝路视觉
21,100 336,967.00 0.05
372 000922
佳电股份
49,600 332,816.00 0.05
373 601231
环旭电子
36,700 330,300.00 0.05
374 000570
苏常柴A
79,100 295,834.00 0.05
375 600525
长园集团
62,600 274,188.00 0.04
376 603878
武进不锈
23,100 261,723.00 0.04
377 600791
京能置业
63,000 229,320.00 0.04
378 600644
乐山电力
50,600 227,194.00 0.04
379 603416
信捷电气
6,506 131,291.08 0.02
380 300218
安利股份
17,800 108,402.00 0.02
381 300371
汇中股份
6,200 76,694.00 0.01
382 603185
上机数控
1,345 66,039.50 0.01
383 601860
紫金银行
15,970 50,145.80 0.01
384 603629
利通电子
1,051 40,684.21 0.01
385 300422
博世科
55 545.05 0.00
386 600268
国电南自
80 339.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 603979
金诚信
31,345,437.03 2.73
2 601717
郑煤机
30,700,536.22 2.67
68创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
3 000551
创元科技
29,628,764.89 2.58
4 600704
物产中大
29,163,136.53 2.54
5 600894
广日股份
28,686,821.70 2.50
6 600565
迪马股份
28,443,607.40 2.48
7 600269
赣粤高速
26,683,331.55 2.32
8 600676
交运股份
25,598,118.60 2.23
9 300303
聚飞光电
25,472,801.60 2.22
10 000700
模塑科技
25,397,384.53 2.21
11 000719
中原传媒
25,347,127.09 2.21
12 002391
长青股份
25,087,871.64 2.18
13 603100
川仪股份
25,027,945.82 2.18
14 300040
九洲电气
24,826,334.90 2.16
15 300217
东方电热
24,737,918.40 2.15
16 600143
金发科技
24,655,083.29 2.15
17 002334
英威腾
24,634,761.35 2.14
18 002144
宏达高科
24,550,877.98 2.14
19 002247
聚力文化
24,498,276.30 2.13
20 600582
天地科技
24,273,874.63 2.11
21 600611
大众交通
24,197,012.26 2.11
22 601900
南方传媒
23,951,127.82 2.09
23 601928
凤凰传媒
23,886,288.94 2.08
24 600548
深高速
23,802,901.22 2.07
25 000541
佛山照明
23,416,700.91 2.04
本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600704
物产中大
31,148,712.19 2.71
2 300297
蓝盾股份
30,086,956.31 2.62
69创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
3 002247
聚力文化
29,507,955.99 2.57
4 002334
英威腾
29,329,240.88 2.55
5 300303
聚飞光电
28,557,227.19 2.49
6 603979
金诚信
28,255,113.81 2.46
7 600173
卧龙地产
28,025,899.09 2.44
8 000719
中原传媒
27,551,605.70 2.40
9 002391
长青股份
27,544,534.37 2.40
10 603100
川仪股份
27,205,394.89 2.37
11 600057
厦门象屿
27,126,481.37 2.36
12 600665
天地源
26,938,791.86 2.35
13 600757
长江传媒
26,510,113.23 2.31
14 000902
新洋丰
26,473,179.11 2.30
15 300165
天瑞仪器
26,442,484.13 2.30
16 000551
创元科技
26,124,318.82 2.27
17 002091
江苏国泰
26,016,731.96 2.27
18 601717
郑煤机
25,977,937.88 2.26
19 600114
东睦股份
25,629,389.95 2.23
20 002187
广百股份
25,263,987.74 2.20
21 600565
迪马股份
24,981,561.67 2.17
22 002454
松芝股份
24,708,095.73 2.15
23 002088
鲁阳节能
24,254,076.45 2.11
24 002133
广宇集团
24,116,294.69 2.10
25 002536
西泵股份
23,986,509.22 2.09
26 600551
时代出版
23,952,488.25 2.09
27 002441
众业达
23,794,070.80 2.07
28 000701
厦门信达
23,605,885.73 2.06
29 600708
光明地产
23,599,011.36 2.05
30 002295
精艺股份
23,593,098.08 2.05
31 600548
深高速
23,581,202.51 2.05
32 300305
裕兴股份
23,431,255.45 2.04
33 000700
模塑科技
23,419,680.32 2.04
70创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
34 002139
拓邦股份
23,415,811.03 2.04
35 600736
苏州高新
23,343,761.99 2.03
36 601928
凤凰传媒
23,281,526.66 2.03
37 002144
宏达高科
23,266,903.97 2.03
38 300190
维尔利
23,265,345.34 2.03
39 300050
世纪鼎利
23,228,506.13 2.02
40 002484
江海股份
23,189,170.45 2.02
41 300138
晨光生物
23,124,240.57 2.01
42 300473
德尔股份
23,112,159.13 2.01
43 600676
交运股份
23,042,581.49 2.01
本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
11,455,681,063.28
卖出股票收入(成交)总额
11,754,814,371.90
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
31,136,400.00 4.98
其中:政策性金融债
31,136,400.00 4.98
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
278,284.50 0.04
8
同业存单
- -
9
其他
- -
71创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
10
合计
31,414,684.50 5.03
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 018005
国开1701
310,000 31,136,400.00 4.98
2 128018
时达转债
3,195 278,284.50 0.04
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC1901 IC1901 62
51,224,400
.00
-1,144,200
.00
-
公允价值变动总额合计(元)
-1,144,200
.00
股指期货投资本期收益(元)
-11,016,03
6.29
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-2,072,480
.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资于股指期货,均以套期保值为目的,包括多头套保和空头套保。本年
度进行了少量的多头套保。
72创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 2018年4月14日,广州广日股份有限公司(下称"广日股份",股票代码:
600894)公告称第七届董事会董事袁志敏先生于2018年4月11日收到中国证券监督管理
委员会的《调查通知书》,因涉嫌内幕交易金发科技股票而被立案调查。 本基金投研
人员分析认为,公司已于2018年4月13日通过2018年第一次临时股东大会完成了董事会
换届选举,袁志敏先生不再担任公司董事,也不在公司担任其他任何职务,公司生产
经营活动不受影响。该公司作为国内电梯制造历史最悠久的企业之一,目前估值处于
历史底部,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投
资授权范围内,经正常投资决策程序对广日股份进行了投资。
8.12.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
9,605,231.19
2
应收证券清算款
6,175,863.41
3
应收股利
-
4
应收利息
1,050,393.71
5
应收申购款
128,042.05
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
16,959,530.36
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
73创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
1 128018
时达转债
278,284.50 0.04
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信
量化
多因
子股
票A
31,7
00
22,044.70 8,196.52 0.00% 698,808,652.08
100.00
%
创金
合信
量化
多因
子股
票C
2,77
0
4,517.92 5,260,942.76
42.04
%
7,253,695.60 57.96%
合计
34,2
42
20,773.65 5,269,139.28 0.74% 706,062,347.68 99.26%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
(份)
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
创金合信量化多因
子股票A
740,494.42 0.11%
74创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
创金合信量化多因
子股票C
84,685.20 0.68%
合计
825,179.62 0.12%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间(万份)
创金合信量化多因
子股票A
0~10
创金合信量化多因
子股票C
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0~10
创金合信量化多因
子股票A
0
创金合信量化多因
子股票C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
§10
开放式基金份额变动
单位:份
创金合信量化多因子股
票A
创金合信量化多因子股
票C
基金合同生效日(2016年01月22
日)基金份额总额
202,639,215.47 1,489,891,025.73
本报告期期初基金份额总额
964,803,557.01 45,121,375.45
本报告期基金总申购份额
263,349,264.55 7,120,934.50
减:本报告期基金总赎回份额
529,335,972.96 39,727,671.59
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
698,816,848.60 12,514,638.36
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
75创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用100,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
华安
证券
2 - - - - -
恒泰
证券
2 516,392,344.25 2.23% 217,428.03 2.59% -
平安
证券
2 - - - - -
广州
2 1,387,044,346.25 5.98% 582,007.57 6.93% -
76创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
证券
国泰
君安
证券
2 - - - - -
中金
公司
2 1,429,371,216.96 6.16% 604,387.36 7.20% -
第一
创业
证券
2 512,106,425.85 2.21% 162,899.17 1.94% -
兴业
证券
2 347,149,863.93 1.50% 146,986.84 1.75% -
华创
证券
2 - - - - -
金元
证券
2 - - - - -
招商
证券
2 - - - - -
东吴
证券
2 1,803,220,505.37 7.77% 572,159.35 6.82% -
江海
证券
2 730,472,447.82 3.15% 310,438.63 3.70% -
国信
证券
2 2,173,554,025.61 9.37% 909,964.20 10.84% -
广发
证券
2 - - - - -
申万
宏源
2 - - - - -
光大
证券
2 879,476,473.04 3.79% 365,971.36 4.36% -
西藏
东方
财富
证券
2 - - - - -
77创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
中信
建投
证券
2 3,282,930,206.21 14.15% 1,370,842.58 16.33% -
东兴
证券
2 978,591,897.42 4.22% 308,906.48 3.68% -
中泰
证券
2 1,787,215,184.71 7.70% 564,634.74 6.73% -
长江
证券
2 4,066,885,278.03 17.53% 887,528.68 10.57% -
中银
国际
证券
2 705,522,787.64 3.04% 297,299.91 3.54% -
华泰
证券
2 - - - - -
方正
证券
2 - - - - -
天风
证券
2 - - - - -
中投
证券
2 - - - - -
银河
证券
4 - - - - -
中信
证券
4 90,787,367.16 0.39% 37,339.94 0.44% -
太平
洋证
券
4 288,247,950.44 1.24% 121,278.80 1.45% -
安信
证券
4 2,226,369,895.73 9.59% 932,718.23 11.11% -
注:交易单元的选择标准和程序:
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量
的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;
78创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金
运作高度保密的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增方正证券、安信证券、中金公司、江海证券、恒泰证券、太平洋
证券、华创证券7家券商的14个交易单元,退租金元证券的2个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
华安证
券
- - - - - - - -
恒泰证
券
- - 19,200,000.00 8.22% - - - -
平安证
券
- - - - - - - -
广州证
券
3,021,849.00 8.56% 19,600,000.00 8.39% - - - -
国泰君
安证券
- - - - - - - -
中金公
司
5,007,000.00 14.18% - - - - - -
第一创
业证券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
华创证
券
- - - - - - - -
金元证
券
- - - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
东吴证
券
3,168,009.92 8.97% 7,300,000.00 3.13% - - - -
江海证
券
- - 105,600,000.00 45.21% - - - -
国信证
券
264,185.00 0.75% - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
79创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
申万宏
源
- - - - - - - -
光大证
券
2,003,200.00 5.67% 6,800,000.00 2.91% - - - -
西藏东
方财富
证券
- - - - - - - -
中信建
投证券
- - 11,000,000.00 4.71% - - - -
东兴证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
106,476.43 0.30% 100,000.00 0.04% - - - -
长江证
券
20,743,808.45 58.73% 41,300,000.00 17.68% - - - -
中银国
际证券
- - 6,400,000.00 2.74% - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
方正证
券
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
中投证
券
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
太平洋
证券
- - 16,300,000.00 6.98% - - - -
安信证
券
1,007,800.00 2.85% - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网
2018-01-02
2
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金2017年第4季
度报告
公司官网、证券时报
2018-01-19
3
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加苏宁金融为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-01-29
4
创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报
2018-02-10
80创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
5
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金(2018年第1
次)招募说明书(更新)
公司官网、证券时报
2018-03-07
6
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金招募说明书(
更新)摘要(2018年第1号
)
公司官网、证券时报
2018-03-07
7
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金托管协议(20
18年3月修订)
公司官网、证券时报
2018-03-28
8
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金招募说明书(
更新)摘要(2018年第1号
)(2018年3月修订)
公司官网、证券时报
2018-03-28
9
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信量化多因子股
票型证券投资基金修订基金
合同、托管协议部分条款的
公告
公司官网、证券时报
2018-03-28
10
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金(2018年第1
次)招募说明书(更新)(
2018年3月修订)
公司官网、证券时报
2018-03-28
11
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金基金合同(20
18年3月修订)
公司官网、证券时报
2018-03-28
12
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-03-29
13
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金2017年年度报
告
公司官网、证券时报
2018-03-31
81创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
14
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金2017年年度报
告摘要
公司官网、证券时报
2018-03-31
15
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金2018年第1季
度报告
公司官网、证券时报
2018-04-19
16
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-04-27
17
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、证券时报
2018-05-17
18
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与银
河证券费率优惠活动的公告
公司官网、证券时报
2018-05-18
19
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与第
一创业证券费率优惠活动的
公告
公司官网、证券时报
2018-05-24
20
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金变更业绩比较
基准并修改基金合同的公告
公司官网、证券时报
2018-06-07
21
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金基金合同(20
18年6月修订)
公司官网、证券时报
2018-06-07
22
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加恒泰证券为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-06-29
23
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网
2018-07-02
24
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
公司官网、证券时报
2018-07-18
82创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
加包商银行为代销机构的公
告
25
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金2018年第2季
度报告
公司官网、证券时报
2018-07-20
26
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加长量基金为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-08-10
27
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加和耕传承为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-08-17
28
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金2018年半年度
报告
公司官网、证券时报
2018-08-29
29
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金基金经理变更
公告
公司官网、证券时报
2018-09-01
30
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金(2018年第2
号)招募说明书(更新)
公司官网、证券时报
2018-09-04
31
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金招募说明书(
更新)摘要(2018年第2号
)
公司官网、证券时报
2018-09-04
32
创金合信量化多因子股票型
证券投资基金2018年第3季
度报告
公司官网、证券时报
2018-10-25
33
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加植信基金为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-10-26
83创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 85 页
34
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加阳光人寿为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-11-29
35
创金合信基金管理有限公司
关于旗下创金合信量化多因
子股票型证券投资基金参加
中投证券费率优惠活动的公
告
公司官网、证券时报
2018-12-26
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金2018年年度报告。
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
13.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇一九年三月二十九日
84创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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