创金沪深300：2018年年度报告查看PDF公告

创金合信沪深300 指数增强型发起式证券投资基金
2018 年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019 年 03 月 29 日创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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§1


重要提示及目录 
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
2创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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1.2 目录
§1


重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2


基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .....................................................................................................11
§4


管理人报告 .............................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................18
§5


托管人报告 .............................................................................................................................................18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................18
§6


审计报告 .................................................................................................................................................18
6.1 审计报告基本信息 .........................................................................................................................18
6.2 审计报告的基本内容 .....................................................................................................................18
§7


年度财务报表 .........................................................................................................................................21
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................21
7.2 利润表 .............................................................................................................................................23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................24
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................26
§8 投资组合报告 ..........................................................................................................................................56
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................56
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................58
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................66
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................76
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................77
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................77
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................77
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................77
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................77
3创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................77
8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................77
§9


基金份额持有人信息 .............................................................................................................................78
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................78
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................79
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................79
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................80
§10


开放式基金份额变动 ...........................................................................................................................80
§11


重大事件揭示 .......................................................................................................................................80
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................80
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................81
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................81
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................81
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................81
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................81
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................81
11.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................83
§12


影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................87
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................................87
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................88
§13


备查文件目录 .......................................................................................................................................89
13.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................89
13.2 存放地点 .......................................................................................................................................89
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................................89
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§2


基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资
基金
基金简称 创金合信沪深300增强
基金主代码
002310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月31日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 328,087,273.81份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信沪深300增强
A
创金合信沪深300增强
C
下属分级基金的交易代码
002310 002315
报告期末下属分级基金的份额总额 89,291,076.03份 238,796,197.78份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进
行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的
指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进
行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的
指数的回报。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本
5创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具
有与标的指数类似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话
0755-23838908 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95555
传真
0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码
518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《证券日报》变更为《证券时报》。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
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（特殊普通合伙） 广场2座普华永道中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018年 2017年 2016年
3.1.1 期间
数据和指标
创金合信
沪深300
增强A
创金合信
沪深300
增强C
创金合信
沪深300
增强A
创金合信
沪深300
增强C
创金合信
沪深300
增强A
创金合信
沪深300
增强C
本期已实现
收益
-36,508,
328.01
-44,752,
170.55
42,838,6
14.18
4,505,49
4.39
-564,150
.41
-245,874
.56
本期利润
-45,082,
705.31
-48,136,
209.41
50,558,6
39.50
3,417,58
7.86
-1,098,8
12.30
-545,590
.40
加权平均基
金份额本期
利润
-0.2302 -0.2150 0.2346 0.1353 -0.1097 -0.0985
本期加权平
均净值利润
率
-23.16% -21.91% 22.00% 12.60% -11.76% -10.72%
本期基金份
额净值增长
率
-21.75% -21.84% 24.59% 24.65% -4.68% -4.13%
3.1.2 期末
数据和指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分
配利润
-16,245,
032.15
-43,638,
576.70
1,168,11
4.68
1,372,19
1.63
-11,873,
179.91
-270,384
.78
期末可供分
配基金份额
利润
-0.1819 -0.1827 0.0053 0.0056 -0.0554 -0.0498
期末基金资
73,383,3 196,102, 229,852, 259,516, 204,205, 5,200,75
7创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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产净值
81.73 271.26 398.60 735.93 414.52 7.64
期末基金份
额净值
0.8218 0.8212 1.0502 1.0506 0.9532 0.9587
3.1.3 累计
期末指标
2018年末 2017年末 2016年末
基金份额累
计净值增长
率
-7.07% -6.59% 18.76% 19.51% -4.68% -4.13%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信沪深300增强A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-12.27% 1.49% -11.82% 1.56% -0.45% -0.07%
过去六
个月
-12.81% 1.36% -13.50% 1.42% 0.69% -0.06%
过去一
年
-21.75% 1.23% -24.07% 1.27% 2.32% -0.04%
过去三
年
-7.07% 1.11% -18.05% 1.12% 10.98% -0.01%
自基金
合同生
效起至
-7.07% 1.11% -18.75% 1.12% 11.68% -0.01%
8创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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今
创金合信沪深300增强C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-12.29% 1.49% -11.82% 1.56% -0.47% -0.07%
过去六
个月
-12.86% 1.36% -13.50% 1.42% 0.64% -0.06%
过去一
年
-21.84% 1.23% -24.07% 1.27% 2.23% -0.04%
过去三
年
-6.59% 1.11% -18.05% 1.12% 11.46% -0.01%
自基金
合同生
效起至
今
-6.59% 1.11% -18.75% 1.12% 12.16% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
9创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
创金合信沪深300增强A
单位：人民币元
11创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017年
1.380 30,128,033.12 31,514.90 30,159,548.02 -
合计
1.380 30,128,033.12 31,514.90 30,159,548.02 -
创金合信沪深300增强C
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017年
1.450 3,596,299.75 30,516,397.27 34,112,697.02 -
合计
1.450 3,596,299.75 30,516,397.27 34,112,697.02 -
§4


管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信
投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情
况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金
合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户
投资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日，本公司共管理
39只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品
9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约150.47亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理
）期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
说明
12创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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限
程志
田
本基金基金经理、量化投
资部总监
2015-
12-31
-
12
年
程志田先生，中国国籍，
金融学硕士，2006年7月
加入长江证券股份有限公
司任高级研究经理。2009
年7月加入国海证券股份
有限公司任金融工程总监
。2011年7月加入摩根士
丹利华鑫基金管理有限公
司，于2011年11月15日至
2013年4月15日担任大摩
深证300基金的基金经理
。2013年9月加入泰康资
产管理有限责任公司任量
化投资总监。2015年5月
加入创金合信基金管理有
限公司，现任量化投资部
总监、基金经理。
庞世
恩
本基金基金经理
2016-
01-08
2018-
08-31
7
年
庞世恩先生，中国国籍，
中国人民大学理学硕士。
2011年7月加入泰康资产
管理有限责任公司，历任
金融工程助理研究员、金
融工程研究经理、金融工
程研究高级经理、金融工
程研究总监、执行投资经
理。2015年9月加入创金
合信基金管理有限公司，
2016年1月至2018年8月担
任本基金基金经理。
董梁
本基金基金经理、国际投
资部负责人
2018-
11-19
-
15
年
董梁先生，中国香港，美
国密歇根大学材料科学博
士，2005年3月加入美国
巴克莱环球投资者(Barcl
13创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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ays Global Investors)
任高级研究员、基金经理
,负责美股量化模型开发
及投资工作。2009年8月
加入瑞士信贷(Credit-Su
isse)任自营交易员,负责
港股量化模型开发和投资
,以及环球股指期货期权
的量化投资。2011年1月
加入信达国际任执行董事
、基金经理,进行港股投
资。2012年8月加入华安
基金管理有限公司,任系
统化投资部量化投资总监
、基金经理。2015年加入
香港启智资产管理有限公
司（Zentific Investmen
t Management）任投资部
基金经理。2017年9月加
入创金合信基金管理有限
公司。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未
发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
14创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严
格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》
、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平
交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易
等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指
令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的
监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方
法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内
幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的
投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交
易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进
行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的
交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组
合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个
投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比
例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常
实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差
异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不
同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差
进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组
合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，
妥善保存分析报告备查。
15创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年
修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的
所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与其
他基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易
共61次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，
多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时
采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信沪深300增强A基金份额净值为0.8218元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为-21.75%，同期业绩比较基准收益率为-24.07%；截至报告期
末创金合信沪深300增强C基金份额净值为0.8212元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为-21.84%，同期业绩比较基准收益率为-24.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下，出口外需受到一定抑制。
2019年的宏观经济不确定性增强，企业利润回落压力加大，经济下行风险仍然存在。
从股票市场主要指数的估值水平来看，当前估值均处于历史低位，下行空间有限，
2019年或有结构性行情出现。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范
风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机
制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金
合同得到严格履行。
16创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：
（1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制
定整改计划，并督促按计划完成整改；
（2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改
进；
（3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最
新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训；
（4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作
流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系；
（5）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息
披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作；
（6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程
序；
（7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展
关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；
（8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平
交易制度》、《异常交易监控与管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发
生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为；
（9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全
内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，
切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投
资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由
中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折
扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
17创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5


托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在
履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义
务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为
进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录
和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6


审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第24796号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基
金 全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信沪
深300指数增强型发起式证券投资基金(以下简
18创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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称“ 创金合信沪深300增强基金 ”)的财务报
表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认
为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了创金合信沪深300增
强基金2018年12月31日的财务状况以及2018年
度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于创金合信沪深300增强基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。 
强调事项
其他事项
其他信息
管理层和治理层对财务报表的责任
创金合信沪深300增强基金的基金管理人创金合
信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”
)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层
负责评估创金合信沪深300增强基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层
19创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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计划清算创金合信沪深300增强基金、终止运营
或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负
责监督创金合信沪深300增强基金的财务报告过
程。 
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高
水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估
由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获
取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见
的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意
遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审
计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对创金合信沪深300增强
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
20创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致创金合信沪深300增强基金不能持续
经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构
和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理
层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普
华永道中心11楼
审计报告日期
2019-03-26
§7


年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 
本期末 
2018年12月31日 
上年度末 
2017年12月31日 
资 产：
 
银行存款
7.4.7.1 58,741,203.08 12,435,126.19
结算备付金
2,570,000.97 1,326,789.04
存出保证金
300,752.56 44,556.59
交易性金融资产
7.4.7.2 256,621,619.01 475,603,088.47
其中：股票投资
246,738,230.81 450,288,596.27
基金投资
- -
债券投资
9,883,388.20 25,314,492.20
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
21创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 293,373.42
应收利息
7.4.7.5 287,541.71 361,571.61
应收股利
- - 
应收申购款
7,142,411.34 114,371.46
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 - -
资产总计
325,663,528.67 490,178,876.78
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2018年12月31日
上年度末 
2017年12月31日
负 债：




短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
55,184,002.37 -
应付赎回款
18,115.40 4,809.39
应付管理人报酬
93,238.96 229,142.26
应付托管费
11,654.86 28,642.77
应付销售服务费
 6,267.54 7,186.14
应付交易费用
7.4.7.7 695,336.26 398,123.29
应交税费
0.35 -
应付利息
-768.39 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 170,028.33 141,838.40
负债合计
56,177,875.68 809,742.25
所有者权益：
 
实收基金
7.4.7.9 328,087,273.81 465,869,233.08
未分配利润
7.4.7.10 -58,601,620.82 23,499,901.45
22创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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所有者权益合计
269,485,652.99 489,369,134.53
负债和所有者权益总
计
325,663,528.67 490,178,876.78
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额328,087,273.81份，其中下属A类基金
份额89,291,076.03份，C类基金份额238,796,197.78份。下属A类基金份额净值
0.8218元，C类基金份额净值0.8212元。
7.2 利润表
会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日 
上年度可比期间 
2017年01月01日至201
7年12月31日 
一、收入
-77,309,472.38 59,961,071.60
1.利息收入
840,541.02 155,589.51
其中：存款利息收入
7.4.7.11 154,077.78 137,043.44
债券利息收入
686,463.24 18,223.71
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 322.36
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-66,262,159.64 53,057,884.70
其中：股票投资收益
7.4.7.12 -73,743,382.90 48,343,327.07
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13 236,219.08 7,410.83
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14 - -
23创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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股利收益
7.4.7.15 7,245,004.18 4,707,146.80
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16 -11,958,416.16 6,632,118.79
4.汇兑收益（损失以“－
”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
7.4.7.17 70,562.40 115,478.60
减：二、费用
15,909,442.34 5,984,844.24
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1 
3,336,345.82 2,050,404.62
2．托管费
7.4.10.2.
2
417,043.24 256,300.64
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
221,336.83 27,017.53
4．交易费用
7.4.7.18 11,674,381.82 3,470,369.12
5．利息支出
21,769.39 -
其中：卖出回购金融资产
支出
21,769.39 -
6．税金及附加
1.13 -
7．其他费用
7.4.7.19 238,564.11 180,752.33
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-93,218,914.72 53,976,227.36
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“
-”号填列）
-93,218,914.72 53,976,227.36
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期 
2018年01月01日至2018年12月31日
24创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权
益(基金净值)
465,869,233.08 23,499,901.45 489,369,134.53
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -93,218,914.72 -93,218,914.72
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-137,781,959.27 11,117,392.45 -126,664,566.82
其中：1.基金申购
款
361,616,206.09 -29,990,396.65 331,625,809.44
2.基金赎回
款
-499,398,165.36 41,107,789.10 -458,290,376.26
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
328,087,273.81 -58,601,620.82 269,485,652.99
上年度可比期间 
2017年01月01日至2017年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权
益(基金净值)
219,660,945.77 -10,254,773.61 209,406,172.16
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 53,976,227.36 53,976,227.36
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
246,208,287.31 44,050,692.74 290,258,980.05
25创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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其中：1.基金申购
款
306,529,618.04 49,426,700.74 355,956,318.78
2.基金赎回
款
-60,321,330.73 -5,376,008.00 -65,697,338.73
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- -64,272,245.04 -64,272,245.04
五、期末所有者权
益（基金净值）
465,869,233.08 23,499,901.45 489,369,134.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]3045号《关于准予创金
合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深300指数增强型发
起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元，业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1504号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
于2015年12月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金
份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股
份有限公司(以下简称“招商银行”)。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额，发起资金
认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根
据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资
26创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产
中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、
C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额
将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在
外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深300指数增强型发起式
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票
(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期
票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数
收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务
报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
27创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表
中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
28创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场
交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真
实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相
同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考
虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，
应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
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未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的
增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收
益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每
份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收
益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额
的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(5)法律法规或
监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
30创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的
基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市净率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转
换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
31创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按
照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期
货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个
月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上
至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规
定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
32创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款
58,741,203.08 12,435,126.19
定期存款
- -
其中：存款期限1个月以内
- -
存款期限1-3个月
- -
存款期限3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
58,741,203.08 12,435,126.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2018年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
252,904,131.86 246,738,230.81 -6,165,901.05
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
9,878,162.25 9,883,388.20 5,225.95
银行间市场
- - -
债券
合计
9,878,162.25 9,883,388.20 5,225.95
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
262,782,294.11 256,621,619.01 -6,160,675.10
上年度末2017年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
444,480,002.04 450,288,596.27 5,808,594.23
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
33创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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交易所市场
25,325,345.37 25,314,492.20 -10,853.17
银行间市场
- - -
债券
合计
25,325,345.37 25,314,492.20 -10,853.17
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
469,805,347.41 475,603,088.47 5,797,741.06
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息
6,779.66 18,601.74
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
1,272.15 656.81
应收债券利息
279,340.96 342,290.95
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
148.94 22.11
34创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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合计
287,541.71 361,571.61
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用
695,336.26 398,123.29
银行间市场应付交易费用
- -
合计
695,336.26 398,123.29
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
0.01 2.23
预提费用
170,028.32 141,836.17
合计
170,028.33 141,838.40
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 创金合信沪深300增强A
金额单位：人民币元
本期2018年01月01日至2018年12月31日 项目
(创金合信沪深300增强A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末
218,855,457.26 218,855,457.26
本期申购
100,245,593.60 100,245,593.60
本期赎回（以“-”号填列）
-229,809,974.83 -229,809,974.83
本期末
89,291,076.03 89,291,076.03
7.4.7.9.2 创金合信沪深300增强C
35创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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金额单位：人民币元
本期2018年01月01日至2018年12月31日 项目
(创金合信沪深300增强C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末
247,013,775.82 247,013,775.82
本期申购
261,370,612.49 261,370,612.49
本期赎回（以“-”号填列）
-269,588,190.53 -269,588,190.53
本期末
238,796,197.78 238,796,197.78
注：申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 创金合信沪深300增强A
单位：人民币元
项目
(创金合信沪深300增
强A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
1,168,114.68 9,828,826.66 10,996,941.34
本期利润
-36,508,328.01 -8,574,377.30 -45,082,705.31
本期基金份额交易产
生的变动数
19,095,181.18 -917,111.51 18,178,069.67
其中：基金申购款
-6,798,274.54 5,788,512.29 -1,009,762.25
基金赎回款
25,893,455.72 -6,705,623.80 19,187,831.92
本期已分配利润
- - -
本期末
-16,245,032.15 337,337.85 -15,907,694.30
7.4.7.10.2 创金合信沪深300增强C
单位：人民币元
项目
(创金合信沪深300增
强C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
1,372,191.63 11,130,768.48 12,502,960.11
本期利润
-44,752,170.55 -3,384,038.86 -48,136,209.41
本期基金份额交易产
-258,597.78 -6,802,079.44 -7,060,677.22
36创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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生的变动数
其中：基金申购款
-34,708,434.71 5,727,800.31 -28,980,634.40
基金赎回款
34,449,836.93 -12,529,879.75 21,919,957.18
本期已分配利润
- - -
本期末
-43,638,576.70 944,650.18 -42,693,926.52
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日
至2018年12月31日
上年度可比期间2017年01月
01日至2017年12月31日
活期存款利息收入
63,784.12 112,840.06
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
87,164.29 22,896.91
其他
3,129.37 1,306.47
合计
154,077.78 137,043.44
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
卖出股票成交总额
6,370,498,349.24 1,725,350,089.68
减：卖出股票成本总额
6,444,241,732.14 1,677,006,762.61
买卖股票差价收入
-73,743,382.90 48,343,327.07
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
37创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付
）差价收入
236,219.08 7,410.83
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计
236,219.08 7,410.83
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月
31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑付
）成交总额
51,365,181.44 2,827,744.85
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
49,979,237.32 2,806,728.63
减：应收利息总额
1,149,725.04 13,605.39
买卖债券差价收入
236,219.08 7,410.83
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
股票投资产生的股利收益
7,245,004.18 4,707,146.80
基金投资产生的股利收益
- -
38创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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合计
7,245,004.18 4,707,146.80
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
1.交易性金融资产
-11,958,416.16 6,632,118.79
——股票投资
-11,974,495.28 6,642,971.96
——债券投资
16,079.12 -10,853.17
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计
-11,958,416.16 6,632,118.79
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
基金赎回费收入
66,341.35 114,943.52
转换费收入
4,221.05 535.08
合计
70,562.40 115,478.60
7.4.7.18 交易费用
39创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
交易所市场交易费用
11,674,381.82 3,470,369.12
银行间市场交易费用
- -
合计
11,674,381.82 3,470,369.12
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
审计费用
60,000.00 30,000.00
信息披露费
100,000.00 100,000.00
汇划手续费
10,833.80 8,144.75
指数使用费
67,730.31 42,607.58
合计
238,564.11 180,752.33
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
40创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
4,660,083,962.68 36.93% 2,129,441,207.89 58.49%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
第一创业
32,618,443.01 58.37% 29,876,640.77 100.00%
41创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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证券股份
有限公司
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
3,200,000.00 1.90% 1,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
1,505,458.07 35.98% - -
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
42创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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第一创业
证券股份
有限公司
688,256.82 48.41% 338,123.23 84.93%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
3,336,345.82 2,050,404.62
其中：支付销售机构的客户维护费
108,804.85 14,196.59
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
417,043.24 256,300.64
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
43创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C 合计
招商银行
0.00 2,491.89 2,491.89
创金合信
直销
0.00 208,754.62 208,754.62
第一创业
0.00 56.86 56.86
合计
0.00 211,303.37 211,303.37
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C 合计
招商银行
0.00 137.24 137.24
创金合信
直销
0.00 25,513.03 25,513.03
第一创业
0.00 6.58 6.58
合计
0.00 25,656.85 25,656.85
本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售
服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
44创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内
从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信沪深300增强A
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
基金合同生效日（2015
年12月31日）持有的基
金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖
出总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
5.60% 2.28%
创金合信沪深300增强C
份额单位：份
45创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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项目
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
基金合同生效日（2015
年12月31日）持有的基
金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖
出总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
2.09% 2.02%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
58,741,203.08 63,784.12 12,435,126.19 112,840.06
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
46创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（
单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6018
60
紫金
银行
2018
-12-
20
2019
-01-
03
新发
流通
受限
3.14 3.14 15,970
50,1
45.8
0
50,1
45.8
0
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量（
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
6000
30
中信
证券
2018
-12-
25
重大
事项
停牌
16.0
1
2019
-01-
10
17.1
5
143,800 2,426,475.81 2,302,238.00 -
6004
85
信威
集团
2016
-12-
26
重大
事项
停牌
3.07 - - 24,390 339,518.84 74,877.30 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
47创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场
外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
48创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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A-1 - 0.00
A-1以下
- 0.00
未评级
1,601,280.00 4,474,684.50
合计
1,601,280.00 4,474,684.50
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA - 741,127.70
AAA以下
25,940.20 0.00
未评级
8,256,168.00 20,098,680.00
合计
8,282,108.20 20,839,807.70
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
于2018年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
49创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%。于2018年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例为0.90%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2018年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
320,357,313.29元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本
报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
50创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返
售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
018年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
58,741,203.08 - - - 58,741,203.08
结算备
付金
2,570,000.97 - - - 2,570,000.97
存出保
证金
300,752.56 - - - 300,752.56
交易性
金融资
产
9,857,448.00 - 25,940.20 246,738,230.81 256,621,619.01
应收利
息
- - - 287,541.71 287,541.71
应收申
购款
- - - 7,142,411.34 7,142,411.34
资产总
计
71,469,404.61 - 25,940.20 254,168,183.86 325,663,528.67
负债
应付证
券清算
款
- - - 55,184,002.37 55,184,002.37
应付赎
回款
- - - 18,115.40 18,115.40
应付管
理人报
- - - 93,238.96 93,238.96
51创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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酬
应付托
管费
- - - 11,654.86 11,654.86
应付销
售服务
费
- - - 6,267.54 6,267.54
应付交
易费用
- - - 695,336.26 695,336.26
应交税
费
- - - 0.35 0.35
应付利
息
- - - -768.39 -768.39
其他负
债
- - - 170,028.33 170,028.33
负债总
计
- - - 56,177,875.68 56,177,875.68
利率敏
感度缺
口
71,469,404.61 - 25,940.20 197,990,308.18 269,485,652.99
上年度
末2017
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产





 
银行存
款
12,435,126.19 - - - 12,435,126.19
结算备
付金
1,326,789.04 - - - 1,326,789.04
存出保
证金
44,556.59 - - - 44,556.59
交易性
金融资
产
24,573,364.50 633,227.70 107,900.00 450,288,596.27 475,603,088.47
应收证
券清算
款
- - - 293,373.42 293,373.42
应收利
息
- - - 361,571.61 361,571.61
52创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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应收申
购款
- - - 114,371.46 114,371.46
资产总
计
38,379,836.32 633,227.70 107,900.00 451,057,912.76 490,178,876.78
负债





 
应付赎
回款
- - - 4,809.39 4,809.39
应付管
理人报
酬
- - - 229,142.26 229,142.26
应付托
管费
- - - 28,642.77 28,642.77
应付销
售服务
费
- - - 7,186.14 7,186.14
应付交
易费用
- - - 398,123.29 398,123.29
其他负
债
- - - 141,838.40 141,838.40
负债总
计
- - - 809,742.25 809,742.25
利率敏
感度缺
口
38,379,836.32 633,227.70 107,900.00 450,248,170.51 489,369,134.53
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2018年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
3.67%(2017年12月31日：5.17%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2017年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
53创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产－股票投资
246,738,230.81 91.56 450,288,596.27 92.01
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
246,738,230.81 91.56 450,288,596.27 92.01
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位
54创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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：人民币元）
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
比较基准上涨5%资产净
值变动
12,258,199.10 21,762,773.55
比较基准下降5%资产净
值变动
-12,258,199.10 -21,762,773.55
本基金的业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率(税后)
×5%
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为244,336,909.91元，属于第二层次的余额为
12,209,831.80元，属于第三层次的余额为74,877.30元(2017年12月31日：第一层次
438,672,400.65元，第二层次36,930,687.82元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：本期交易性金融资产权益工具投资转入第三层级的
金额为259,509.60元，当期利得或损失总额为-184,632.30元，截止2018年12月31日剩
55创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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余金额为74,877.30元。2018年12月31日仍持有的资产计入2018年度损益的未实现利得
或损失的变动--公允价值变动损益的金额为-261,752.70元。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
由于上述股票估值相关的公司净资产预期及市净率是不可观察输入值，故分类为
第三层级。如果相关证券的净资产预期及市净率变动，将导致公允价值的正相关变动。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年
12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2) 其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
246,738,230.81 75.76
其中：股票
246,738,230.81 75.76
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
9,883,388.20 3.03
其中：债券
9,883,388.20 3.03
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
56创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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7
银行存款和结算备付金合计
61,311,204.05 18.83
8
其他各项资产
7,730,705.61 2.37
9
合计
325,663,528.67 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
9,316,239.00 3.46
C
制造业
75,609,210.15 28.06
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
4,042,667.00 1.50
E
建筑业
8,183,216.00 3.04
F
批发和零售业
6,340,236.00 2.35
G
交通运输、仓储和邮政
业
5,741,257.00 2.13
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
6,244,740.40 2.32
J
金融业
83,550,917.45 31.00
K
房地产业
10,448,072.00 3.88
L
租赁和商务服务业
2,662,544.20 0.99
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
57创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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合计
212,139,099.20 78.72
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
595,888.00 0.22
B
采矿业
933,873.00 0.35
C
制造业
20,384,535.81 7.56
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
2,105,004.00 0.78
E
建筑业
122,696.00 0.05
F
批发和零售业
1,238,234.00 0.46
G
交通运输、仓储和邮政
业
1,417,321.00 0.53
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
1,815,585.00 0.67
J
金融业
329,341.80 0.12
K
房地产业
1,454,428.00 0.54
L
租赁和商务服务业
282,750.00 0.10
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
1,954,051.00 0.73
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
1,965,424.00 0.73
S
综合
- -
合计
34,599,131.61 12.84
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
58创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318
中国平安
303,400
17,020,740.0
0
6.32
2 600519
贵州茅台
14,728 8,689,667.28 3.22
3 601166
兴业银行
383,700 5,732,478.00 2.13
4 000651
格力电器
150,700 5,378,483.00 2.00
5 000333
美的集团
145,900 5,377,874.00 2.00
6 600016
民生银行
802,800 4,600,044.00 1.71
7 601328
交通银行
785,900 4,550,361.00 1.69
8 601288
农业银行
1,236,400 4,451,040.00 1.65
9 601668
中国建筑
709,000 4,041,300.00 1.50
10 600887
伊利股份
174,000 3,981,120.00 1.48
11 600276
恒瑞医药
75,200 3,966,800.00 1.47
12 000002
万科A
165,200 3,935,064.00 1.46
13 600000
浦发银行
396,814 3,888,777.20 1.44
14 601398
工商银行
723,700 3,828,373.00 1.42
15 600900
长江电力
217,100 3,447,548.00 1.28
16 002415
海康威视
129,900 3,346,224.00 1.24
17 000858
五粮液
62,900 3,200,352.00 1.19
18 600104
上汽集团
118,501 3,160,421.67 1.17
19 600048
保利地产
259,900 3,064,221.00 1.14
20 000001
平安银行
316,286 2,966,762.68 1.10
21 601988
中国银行
782,900 2,826,269.00 1.05
22 600028
中国石化
500,900 2,529,545.00 0.94
23 601229
上海银行
219,700 2,458,443.00 0.91
24 601818
光大银行
645,500 2,388,350.00 0.89
25 601857
中国石油
328,800 2,370,648.00 0.88
26 600585
海螺水泥
80,900 2,368,752.00 0.88
59创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
27 600030
中信证券
143,800 2,302,238.00 0.85
28 600019
宝钢股份
351,200 2,282,800.00 0.85
29 601601
中国太保
78,960 2,244,832.80 0.83
30 601186
中国铁建
199,700 2,170,739.00 0.81
31 601006
大秦铁路
257,500 2,119,225.00 0.79
32 601211
国泰君安
138,100 2,115,692.00 0.79
33 600050
中国联通
407,800 2,108,326.00 0.78
34 600015
华夏银行
282,400 2,086,936.00 0.77
35 600031
三一重工
242,000 2,018,280.00 0.75
36 603288
海天味业
29,114 2,003,043.20 0.74
37 601169
北京银行
355,900 1,996,599.00 0.74
38 601888
中国国旅
32,421 1,951,744.20 0.72
39 000063
中兴通讯
99,600 1,951,164.00 0.72
40 601009
南京银行
285,400 1,843,684.00 0.68
41 600999
招商证券
137,000 1,835,800.00 0.68
42 000776
广发证券
144,500 1,832,260.00 0.68
43 601088
中国神华
98,600 1,770,856.00 0.66
44 002475
立讯精密
124,000 1,743,440.00 0.65
45 601688
华泰证券
103,000 1,668,600.00 0.62
46 600837
海通证券
182,500 1,606,000.00 0.60
47 000166
申万宏源
386,600 1,573,462.00 0.58
48 600518
康美药业
170,700 1,572,147.00 0.58
49 002024
苏宁易购
156,800 1,544,480.00 0.57
50 603993
洛阳钼业
409,600 1,540,096.00 0.57
51 000725
京东方A
582,300 1,531,449.00 0.57
52 601766
中国中车
166,900 1,505,438.00 0.56
53 600606
绿地控股
230,900 1,410,799.00 0.52
54 002736
国信证券
166,721 1,395,454.77 0.52
55 600637
东方明珠
134,760 1,379,942.40 0.51
56 600588
用友网络
63,600 1,354,680.00 0.50
57 600893
航发动力
62,200 1,350,984.00 0.50
60创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
58 601607
上海医药
78,900 1,341,300.00 0.50
59 600018
上港集团
248,900 1,289,302.00 0.48
60 601998
中信银行
234,600 1,278,570.00 0.47
61 601628
中国人寿
61,200 1,247,868.00 0.46
62 300059
东方财富
102,500 1,240,250.00 0.46
63 600219
南山铝业
580,600 1,225,066.00 0.45
64 601018
宁波港
354,100 1,182,694.00 0.44
65 002081
金螳螂
145,900 1,181,790.00 0.44
66 600739
辽宁成大
112,700 1,178,842.00 0.44
67 600153
建发股份
161,400 1,137,870.00 0.42
68 000157
中联重科
318,300 1,133,148.00 0.42
69 603858
步长制药
44,400 1,122,432.00 0.42
70 601216
君正集团
406,800 1,065,816.00 0.40
71 600741
华域汽车
56,600 1,041,440.00 0.39
72 000069
华侨城A
160,100 1,016,635.00 0.38
73 600690
青岛海尔
70,400 975,040.00 0.36
74 600705
中航资本
221,100 937,464.00 0.35
75 000783
长江证券
178,200 917,730.00 0.34
76 002456
欧菲科技
95,700 879,483.00 0.33
77 600487
亨通光电
50,300 857,615.00 0.32
78 601727
上海电气
173,400 856,596.00 0.32
79 601898
中煤能源
183,000 850,950.00 0.32
80 600516
方大炭素
50,200 838,842.00 0.31
81 000338
潍柴动力
103,600 797,720.00 0.30
82 600704
物产中大
168,900 773,562.00 0.29
83 600549
厦门钨业
60,800 734,464.00 0.27
84 300433
蓝思科技
106,400 692,664.00 0.26
85 601390
中国中铁
95,300 666,147.00 0.25
86 002304
洋河股份
7,000 663,040.00 0.25
87 600660
福耀玻璃
25,300 576,334.00 0.21
88 600795
国电电力
211,700 541,952.00 0.20
61创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
89 600703
三安光电
46,500 525,915.00 0.20
90 600089
特变电工
73,100 496,349.00 0.18
91 601901
方正证券
89,400 474,714.00 0.18
92 002202
金风科技
47,500 474,525.00 0.18
93 600332
白云山
13,000 464,880.00 0.17
94 600415
小商品城
132,800 463,472.00 0.17
95 600009
上海机场
9,000 456,840.00 0.17
96 000423
东阿阿胶
10,900 431,095.00 0.16
97 601989
中国重工
98,400 418,200.00 0.16
98 600309
万华化学
14,400 403,056.00 0.15
99 002594
比亚迪
7,900 402,900.00 0.15
100 600362
江西铜业
30,400 400,064.00 0.15
101 002146
荣盛发展
49,800 395,910.00 0.15
102 600340
华夏幸福
14,700 374,115.00 0.14
103 300136
信维通信
17,300 373,853.00 0.14
104 002142
宁波银行
22,700 368,194.00 0.14
105 600566
济川药业
10,900 365,477.00 0.14
106 600297
广汇汽车
89,700 364,182.00 0.14
107 601021
春秋航空
11,200 356,272.00 0.13
108 601198
东兴证券
36,800 351,808.00 0.13
109 601111
中国国航
44,100 336,924.00 0.13
110 600438
通威股份
37,900 313,812.00 0.12
111 002236
大华股份
26,700 305,982.00 0.11
112 000568
泸州老窖
7,400 300,884.00 0.11
113 601939
建设银行
46,100 293,657.00 0.11
114 600085
同仁堂
10,000 275,000.00 0.10
115 600919
江苏银行
43,200 257,904.00 0.10
116 601899
紫金矿业
75,200 251,168.00 0.09
117 002027
分众传媒
47,200 247,328.00 0.09
118 001979
招商蛇口
14,200 246,370.00 0.09
119 600372
中航电子
16,500 214,170.00 0.08
62创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
120 000898
鞍钢股份
40,300 206,739.00 0.08
121 000538
云南白药
2,700 199,692.00 0.07
122 600068
葛洲坝
19,500 123,240.00 0.05
123 002230
科大讯飞
4,300 105,952.00 0.04
124 601012
隆基股份
6,000 104,640.00 0.04
125 601336
新华保险
2,300 97,152.00 0.04
126 601377
兴业证券
12,600 58,464.00 0.02
127 600406
国电南瑞
3,000 55,590.00 0.02
128 600958
东方证券
6,800 54,196.00 0.02
129 600011
华能国际
3,400 25,092.00 0.01
130 600886
国投电力
2,900 23,345.00 0.01
131 601877
正泰电器
900 21,816.00 0.01
132 601600
中国铝业
1,400 4,970.00 0.00
133 600100
同方股份
500 4,865.00 0.00
134 600023
浙能电力
1,000 4,730.00 0.00
135 002001
新和成
300 4,503.00 0.00
136 600482
中国动力
200 4,454.00 0.00
137 600177
雅戈尔
600 4,314.00 0.00
138 000425
徐工机械
1,000 3,230.00 0.00
139 601225
陕西煤业
400 2,976.00 0.00
140 000402
金融街
100 644.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元
）
占基金资产净
值比例（%）
1 002589
瑞康医药
122,500 853,825.00 0.32
2 300388
国祯环保
95,100 841,635.00 0.31
3 300182
捷成股份
195,900 840,411.00 0.31
4 601678
滨化股份
198,290 836,783.80 0.31
5 600623
华谊集团
103,500 836,280.00 0.31
63创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
6 000875
吉电股份
340,900 835,205.00 0.31
7 600875
东方电气
105,700 833,973.00 0.31
8 603588
高能环境
106,100 832,885.00 0.31
9 600056
中国医药
66,100 830,877.00 0.31
10 000060
中金岭南
209,400 829,224.00 0.31
11 002013
中航机电
127,300 828,723.00 0.31
12 600823
世茂股份
220,000 827,200.00 0.31
13 000623
吉林敖东
57,200 825,396.00 0.31
14 600879
航天电子
151,900 821,779.00 0.30
15 000650
仁和药业
142,700 781,996.00 0.29
16 603019
中科曙光
20,700 742,716.00 0.28
17 000050
深天马A
63,400 621,954.00 0.23
18 600497
驰宏锌锗
150,700 617,870.00 0.23
19 002048
宁波华翔
57,500 599,725.00 0.22
20 601567
三星医疗
106,100 597,343.00 0.22
21 600308
华泰股份
131,500 572,025.00 0.21
22 002232
启明信息
81,900 556,101.00 0.21
23 600737
中粮糖业
75,500 555,680.00 0.21
24 600160
巨化股份
83,700 554,931.00 0.21
25 600252
中恒集团
215,600 554,092.00 0.21
26 600787
中储股份
110,000 550,000.00 0.20
27 600594
益佰制药
99,200 547,584.00 0.20
28 300027
华谊兄弟
116,700 547,323.00 0.20
29 000513
丽珠集团
21,700 545,755.00 0.20
30 601677
明泰铝业
62,000 544,980.00 0.20
31 002099
海翔药业
111,900 505,788.00 0.19
32 600782
新钢股份
93,500 475,915.00 0.18
33 600582
天地科技
131,800 450,756.00 0.17
34 600269
赣粤高速
112,700 439,530.00 0.16
35 601872
招商轮船
115,500 426,195.00 0.16
36 600426
华鲁恒升
34,500 416,415.00 0.15
64创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
37 601588
北辰实业
130,100 352,571.00 0.13
38 601908
京运通
108,200 340,830.00 0.13
39 600577
精达股份
110,500 328,185.00 0.12
40 300498
温氏股份
12,400 324,632.00 0.12
41 601158
重庆水务
55,200 306,912.00 0.11
42 600366
宁波韵升
57,100 286,071.00 0.11
43 002010
传化智联
43,500 282,750.00 0.10
44 000028
国药一致
6,800 281,792.00 0.10
45 000581
威孚高科
15,900 280,794.00 0.10
46 600292
远达环保
56,700 279,531.00 0.10
47 000686
东北证券
44,600 279,196.00 0.10
48 000598
兴蓉环境
69,100 278,473.00 0.10
49 002317
众生药业
33,300 278,055.00 0.10
50 600986
科达股份
66,200 277,378.00 0.10
51 600201
生物股份
16,700 277,220.00 0.10
52 603669
灵康药业
28,000 277,200.00 0.10
53 002433
太安堂
59,000 276,710.00 0.10
54 601168
西部矿业
47,400 275,868.00 0.10
55 002022
科华生物
29,400 275,772.00 0.10
56 002642
荣之联
42,700 274,988.00 0.10
57 601139
深圳燃气
51,200 274,944.00 0.10
58 601016
节能风电
118,500 274,920.00 0.10
59 002195
二三四五
74,100 273,429.00 0.10
60 002299
圣农发展
16,400 271,256.00 0.10
61 300291
华录百纳
60,800 270,560.00 0.10
62 601718
际华集团
80,700 270,345.00 0.10
63 600239
云南城投
93,800 270,144.00 0.10
64 000541
佛山照明
45,800 237,244.00 0.09
65 600765
中航重机
31,200 232,128.00 0.09
66 002004
华邦健康
47,200 217,592.00 0.08
67 002373
千方科技
19,300 214,616.00 0.08
65创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























 第








 页，共 90 页
68 002343
慈文传媒
23,500 211,970.00 0.08
69 002180
纳思达
9,000 206,280.00 0.08
70 000997
新大陆
14,000 204,960.00 0.08
71 601233
桐昆股份
19,300 188,368.00 0.07
72 000039
中集集团
16,200 171,396.00 0.06
73 002042
华孚时尚
24,700 134,121.00 0.05
74 600642
申能股份
26,300 128,344.00 0.05
75 600820
隧道股份
19,600 122,696.00 0.05
76 002640
跨境通
9,400 101,520.00 0.04
77 600499
科达洁能
22,300 90,092.00 0.03
78 601801
皖新传媒
13,400 89,512.00 0.03
79 600485
信威集团
24,390 74,877.30 0.03
80 000960
锡业股份
7,500 71,550.00 0.03
81 601860
紫金银行
15,970 50,145.80 0.02
82 603185
上机数控
975 47,872.50 0.02
83 002240
威华股份
6,200 45,198.00 0.02
84 603629
利通电子
1,051 40,684.21 0.02
85 601958
金钼股份
6,400 37,888.00 0.01
86 600845
宝信软件
200 4,170.00 -
87 600483
福能股份
400 3,400.00 -
88 600633
浙数文化
400 3,260.00 -
89 000719
中原传媒
400 3,148.00 -
90 002340
格林美
800 3,072.00 -
91 300323
华灿光电
400 2,892.00 -
92 600797
浙大网新
400 2,884.00 -
93 000021
深科技
500 2,875.00 -
94 600565
迪马股份
1,100 2,860.00 -
95 002092
中泰化学
400 2,820.00 -
96 600323
瀚蓝环境
200 2,806.00 -
97 002152
广电运通
500 2,805.00 -
98 600500
中化国际
400 2,736.00 -
66创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























 第








 页，共 90 页
99 600881
亚泰集团
800 2,648.00 -
100 601098
中南传媒
200 2,500.00 -
101 603611
诺力股份
200 2,456.00 -
102 603979
金诚信
300 2,247.00 -
103 002410
广联达
100 2,081.00 -
104 600037
歌华有线
200 1,718.00 -
105 000036
华联控股
300 1,653.00 -
106 600611
大众交通
400 1,596.00 -
107 600479
千金药业
200 1,552.00 -
108 002003
伟星股份
200 1,404.00 -
109 002419
天虹股份
100 1,097.00 -
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318
中国平安
169,800,957.33 34.70
2 600519
贵州茅台
167,424,415.87 34.21
3 000651
格力电器
116,467,789.90 23.80
4 601398
工商银行
97,449,444.27 19.91
5 000333
美的集团
93,675,558.39 19.14
6 601166
兴业银行
90,625,960.47 18.52
7 000858
五粮液
90,503,111.28 18.49
8 601328
交通银行
86,197,421.07 17.61
9 002415
海康威视
80,540,241.63 16.46
10 600030
中信证券
80,343,205.94 16.42
11 601988
中国银行
77,396,109.02 15.82
12 600104
上汽集团
73,457,517.49 15.01
13 000002
万科A
66,577,933.55 13.60
14 600016
民生银行
65,303,136.03 13.34
67创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























 第








 页，共 90 页
15 601601
中国太保
65,299,461.32 13.34
16 002304
洋河股份
65,106,941.25 13.30
17 601288
农业银行
61,571,597.11 12.58
18 600019
宝钢股份
59,436,090.42 12.15
19 601888
中国国旅
54,395,008.64 11.12
20 600048
保利地产
50,253,283.47 10.27
21 603288
海天味业
50,235,171.81 10.27
22 600276
恒瑞医药
50,211,375.47 10.26
23 601668
中国建筑
49,455,289.81 10.11
24 600028
中国石化
48,209,244.99 9.85
25 600585
海螺水泥
46,395,534.01 9.48
26 000001
平安银行
46,107,008.88 9.42
27 601818
光大银行
45,542,743.75 9.31
28 601628
中国人寿
43,769,964.81 8.94
29 600050
中国联通
43,504,273.38 8.89
30 600000
浦发银行
42,983,870.15 8.78
31 600741
华域汽车
42,445,101.54 8.67
32 601186
中国铁建
41,320,662.39 8.44
33 002736
国信证券
39,679,982.76 8.11
34 601688
华泰证券
39,198,495.57 8.01
35 601211
国泰君安
38,570,101.71 7.88
36 601006
大秦铁路
38,517,201.10 7.87
37 600900
长江电力
37,159,628.04 7.59
38 000538
云南白药
37,015,275.96 7.56
39 601857
中国石油
35,725,077.32 7.30
40 002024
苏宁易购
34,974,878.07 7.15
41 600887
伊利股份
32,205,700.59 6.58
42 600837
海通证券
31,563,185.50 6.45
43 000963
华东医药
31,247,313.76 6.39
44 601169
北京银行
31,226,424.74 6.38
45 000623
吉林敖东
29,931,083.84 6.12
68创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























 第








 页，共 90 页
46 601998
中信银行
29,767,109.49 6.08
47 600031
三一重工
28,133,674.37 5.75
48 000568
泸州老窖
27,973,881.82 5.72
49 601088
中国神华
27,756,341.16 5.67
50 000166
申万宏源
27,691,840.80 5.66
51 600352
浙江龙盛
27,417,563.37 5.60
52 600690
青岛海尔
24,680,715.86 5.04
53 600009
上海机场
24,065,772.37 4.92
54 002081
金螳螂
24,052,909.78 4.92
55 600023
浙能电力
23,948,217.40 4.89
56 601225
陕西煤业
23,812,005.50 4.87
57 000425
徐工机械
23,681,346.74 4.84
58 000069
华侨城A
23,336,284.62 4.77
59 002027
分众传媒
23,326,202.00 4.77
60 601009
南京银行
23,210,235.38 4.74
61 600170
上海建工
22,662,247.43 4.63
62 600153
建发股份
22,652,086.91 4.63
63 002142
宁波银行
22,636,136.54 4.63
64 600015
华夏银行
21,531,158.79 4.40
65 601788
光大证券
20,883,861.60 4.27
66 000338
潍柴动力
20,391,309.56 4.17
67 601877
正泰电器
20,321,149.22 4.15
68 600332
白云山
20,237,822.39 4.14
69 600518
康美药业
20,013,188.04 4.09
70 603993
洛阳钼业
20,011,097.00 4.09
71 600674
川投能源
19,979,911.01 4.08
72 000898
鞍钢股份
19,922,092.00 4.07
73 000725
京东方A
19,817,643.00 4.05
74 600705
中航资本
19,007,494.05 3.88
75 000895
双汇发展
18,694,203.12 3.82
76 601989
中国重工
18,689,919.43 3.82
69创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























 第








 页，共 90 页
77 002202
金风科技
18,460,850.90 3.77
78 600362
江西铜业
18,361,650.27 3.75
79 600703
三安光电
18,258,774.10 3.73
80 000063
中兴通讯
18,200,308.00 3.72
81 601618
中国中冶
18,094,946.29 3.70
82 002475
立讯精密
17,854,573.00 3.65
83 600522
中天科技
17,737,355.00 3.62
84 000157
中联重科
17,249,648.00 3.52
85 600208
新湖中宝
16,120,879.88 3.29
86 601333
广深铁路
16,063,395.65 3.28
87 002008
大族激光
15,980,104.98 3.27
88 000786
北新建材
15,976,627.77 3.26
89 600739
辽宁成大
15,886,495.78 3.25
90 600219
南山铝业
15,793,307.28 3.23
91 300408
三环集团
15,765,636.25 3.22
92 600820
隧道股份
15,192,526.78 3.10
93 000776
广发证券
15,084,929.00 3.08
94 601727
上海电气
15,072,459.72 3.08
95 600886
国投电力
14,950,288.94 3.06
96 600606
绿地控股
14,887,873.17 3.04
97 601607
上海医药
14,755,141.40 3.02
98 601012
隆基股份
14,648,373.00 2.99
99 002146
荣盛发展
14,460,941.15 2.96
100 601928
凤凰传媒
14,395,408.90 2.94
101 000581
威孚高科
14,366,443.31 2.94
102 000883
湖北能源
14,165,537.00 2.89
103 600350
山东高速
13,825,288.35 2.83
104 600406
国电南瑞
13,574,655.26 2.77
105 300059
东方财富
13,328,005.42 2.72
106 000902
新洋丰
13,073,359.95 2.67
107 600637
东方明珠
12,886,560.12 2.63
70创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
108 600704
物产中大
12,800,458.72 2.62
109 601766
中国中车
12,704,369.70 2.60
110 600383
金地集团
12,649,658.00 2.58
111 601898
中煤能源
12,357,657.00 2.53
112 002422
科伦药业
12,292,724.35 2.51
113 601899
紫金矿业
12,194,269.00 2.49
114 000413
东旭光电
12,029,748.00 2.46
115 000100
TCL集团
11,744,026.97 2.40
116 002013
中航机电
11,610,385.60 2.37
117 000027
深圳能源
11,484,309.28 2.35
118 600660
福耀玻璃
11,446,139.90 2.34
119 000876
新希望
11,384,580.00 2.33
120 600143
金发科技
11,314,291.90 2.31
121 603799
华友钴业
11,191,199.00 2.29
122 000999
华润三九
11,161,179.98 2.28
123 600176
中国巨石
10,929,108.80 2.23
124 000961
中南建设
10,878,066.92 2.22
125 600061
国投资本
10,844,262.33 2.22
126 601117
中国化学
10,728,943.34 2.19
127 000758
中色股份
10,688,953.34 2.18
128 001979
招商蛇口
10,514,651.21 2.15
129 000060
中金岭南
10,377,325.46 2.12
130 000630
铜陵有色
10,366,451.00 2.12
131 000975
银泰资源
10,276,095.61 2.10
132 000686
东北证券
10,209,904.72 2.09
133 601801
皖新传媒
10,164,384.80 2.08
134 601336
新华保险
10,011,669.00 2.05
135 002195
二三四五
9,985,706.00 2.04
136 600271
航天信息
9,970,801.64 2.04
137 600582
天地科技
9,865,358.45 2.02
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
71创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600519
贵州茅台
171,794,794.66 35.11
2 601318
中国平安
166,777,884.78 34.08
3 000651
格力电器
119,766,370.36 24.47
4 601398
工商银行
101,491,006.32 20.74
5 000333
美的集团
100,724,084.13 20.58
6 601166
兴业银行
94,087,931.93 19.23
7 601328
交通银行
88,078,873.67 18.00
8 600104
上汽集团
84,282,353.47 17.22
9 000858
五粮液
83,977,148.63 17.16
10 002415
海康威视
81,541,603.68 16.66
11 600030
中信证券
78,157,749.38 15.97
12 601988
中国银行
75,712,891.80 15.47
13 002304
洋河股份
72,455,882.12 14.81
14 000002
万科A
67,685,384.79 13.83
15 601601
中国太保
67,164,573.28 13.72
16 600016
民生银行
66,842,068.59 13.66
17 600019
宝钢股份
62,053,593.57 12.68
18 601288
农业银行
58,906,014.00 12.04
19 601668
中国建筑
58,105,911.73 11.87
20 601628
中国人寿
55,712,544.07 11.38
21 600585
海螺水泥
54,156,409.58 11.07
22 601888
中国国旅
52,485,691.69 10.73
23 603288
海天味业
49,211,736.23 10.06
24 600048
保利地产
49,168,174.92 10.05
25 600050
中国联通
48,885,601.09 9.99
26 000001
平安银行
47,896,876.55 9.79
72创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























 第








 页，共 90 页
27 600276
恒瑞医药
47,781,286.49 9.76
28 600028
中国石化
46,110,588.00 9.42
29 601006
大秦铁路
45,978,340.58 9.40
30 601818
光大银行
45,770,120.00 9.35
31 600000
浦发银行
44,363,144.13 9.07
32 600741
华域汽车
42,050,012.61 8.59
33 600900
长江电力
40,883,116.15 8.35
34 601186
中国铁建
40,567,363.49 8.29
35 002736
国信证券
40,394,697.27 8.25
36 601857
中国石油
37,252,414.33 7.61
37 600837
海通证券
37,236,583.69 7.61
38 601688
华泰证券
36,747,952.15 7.51
39 000538
云南白药
36,717,833.97 7.50
40 601211
国泰君安
35,876,094.64 7.33
41 000963
华东医药
33,031,937.24 6.75
42 601169
北京银行
33,025,044.73 6.75
43 002024
苏宁易购
32,975,105.04 6.74
44 601088
中国神华
29,915,538.54 6.11
45 000725
京东方A
29,596,847.00 6.05
46 600031
三一重工
29,405,724.41 6.01
47 000623
吉林敖东
28,914,123.19 5.91
48 000069
华侨城A
28,772,394.58 5.88
49 601998
中信银行
28,585,573.08 5.84
50 600352
浙江龙盛
27,918,950.07 5.71
51 000568
泸州老窖
27,914,431.85 5.70
52 600887
伊利股份
27,531,101.93 5.63
53 601788
光大证券
25,864,321.80 5.29
54 000166
申万宏源
25,485,642.65 5.21
55 600023
浙能电力
24,233,742.87 4.95
56 002142
宁波银行
24,184,280.98 4.94
57 600674
川投能源
24,110,145.20 4.93
73创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
58 601225
陕西煤业
24,096,856.83 4.92
59 600009
上海机场
24,045,005.63 4.91
60 002027
分众传媒
23,899,269.54 4.88
61 601009
南京银行
23,188,976.17 4.74
62 000425
徐工机械
22,817,100.00 4.66
63 600690
青岛海尔
22,602,272.56 4.62
64 600170
上海建工
22,397,089.00 4.58
65 002081
金螳螂
22,101,142.50 4.52
66 600015
华夏银行
21,653,920.60 4.42
67 000338
潍柴动力
21,020,641.00 4.30
68 600739
辽宁成大
21,014,697.82 4.29
69 600153
建发股份
20,765,696.20 4.24
70 600332
白云山
20,295,020.36 4.15
71 601877
正泰电器
20,209,248.52 4.13
72 600705
中航资本
19,673,587.79 4.02
73 000895
双汇发展
19,579,155.68 4.00
74 000898
鞍钢股份
19,313,123.50 3.95
75 603993
洛阳钼业
18,116,630.35 3.70
76 601989
中国重工
17,926,815.64 3.66
77 600350
山东高速
17,910,250.23 3.66
78 002202
金风科技
17,909,296.71 3.66
79 600362
江西铜业
17,731,479.28 3.62
80 600703
三安光电
17,675,364.33 3.61
81 601618
中国中冶
17,666,066.77 3.61
82 600208
新湖中宝
17,523,895.27 3.58
83 600518
康美药业
17,107,591.82 3.50
84 000776
广发证券
16,812,948.20 3.44
85 600522
中天科技
16,399,918.82 3.35
86 600820
隧道股份
16,382,451.31 3.35
87 002008
大族激光
15,971,808.59 3.26
88 002475
立讯精密
15,878,585.24 3.24
74创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
89 000157
中联重科
15,854,440.00 3.24
90 000060
中金岭南
15,694,790.50 3.21
91 002146
荣盛发展
15,644,290.72 3.20
92 600219
南山铝业
15,516,609.20 3.17
93 000786
北新建材
15,367,146.59 3.14
94 600886
国投电力
15,320,868.68 3.13
95 300408
三环集团
15,285,792.15 3.12
96 601801
皖新传媒
15,211,230.43 3.11
97 601333
广深铁路
15,197,592.69 3.11
98 000686
东北证券
14,859,307.00 3.04
99 601012
隆基股份
14,832,419.94 3.03
100 000513
丽珠集团
14,680,643.56 3.00
101 601727
上海电气
14,268,151.07 2.92
102 002195
二三四五
14,178,856.87 2.90
103 601928
凤凰传媒
14,002,491.80 2.86
104 000883
湖北能源
13,997,407.00 2.86
105 000063
中兴通讯
13,989,771.73 2.86
106 601607
上海医药
13,768,861.60 2.81
107 000027
深圳能源
13,765,689.60 2.81
108 600606
绿地控股
13,639,150.92 2.79
109 000581
威孚高科
13,611,236.00 2.78
110 600406
国电南瑞
13,451,687.09 2.75
111 000039
中集集团
12,867,589.62 2.63
112 600383
金地集团
12,812,920.31 2.62
113 000902
新洋丰
12,790,423.00 2.61
114 000100
TCL集团
12,284,486.00 2.51
115 600056
中国医药
11,922,604.45 2.44
116 002422
科伦药业
11,864,454.50 2.42
117 600704
物产中大
11,818,179.35 2.41
118 601899
紫金矿业
11,813,041.00 2.41
119 000413
东旭光电
11,799,986.00 2.41
75创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
120 601766
中国中车
11,673,548.90 2.39
121 002203
海亮股份
11,664,614.86 2.38
122 600755
厦门国贸
11,528,873.98 2.36
123 601898
中煤能源
11,459,226.35 2.34
124 000999
华润三九
11,386,779.93 2.33
125 300059
东方财富
11,329,503.04 2.32
126 000876
新希望
11,269,321.29 2.30
127 600637
东方明珠
11,234,891.92 2.30
128 603799
华友钴业
11,063,670.52 2.26
129 600143
金发科技
10,887,341.67 2.22
130 002013
中航机电
10,839,848.98 2.22
131 600893
航发动力
10,792,766.00 2.21
132 600176
中国巨石
10,743,674.91 2.20
133 600660
福耀玻璃
10,639,340.16 2.17
134 600999
招商证券
10,526,367.98 2.15
135 000961
中南建设
10,514,414.48 2.15
136 600061
国投资本
10,470,925.20 2.14
137 601117
中国化学
10,378,153.56 2.12
138 000630
铜陵有色
10,363,089.00 2.12
139 002518
科士达
10,212,381.98 2.09
140 600271
航天信息
10,189,073.33 2.08
141 000758
中色股份
10,040,745.75 2.05
142 000975
银泰资源
10,023,795.80 2.05
143 001979
招商蛇口
9,920,265.30 2.03
144 601336
新华保险
9,908,579.57 2.02
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
6,252,665,861.96
卖出股票收入（成交）总额
6,370,498,349.24
76创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
1,601,280.00 0.59
2
央行票据
- -
3
金融债券
8,256,168.00 3.06
其中：政策性金融债
8,256,168.00 3.06
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
25,940.20 0.01
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
9,883,388.20 3.67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 018005
国开1701
82,200 8,256,168.00 3.06
2 019585
18国债03
16,000 1,601,280.00 0.59
3 110047
山鹰转债
260 25,940.20 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
77创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
300,752.56
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
287,541.71
5
应收申购款
7,142,411.34
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,730,705.61
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
78创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§9


基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信
沪深3
00增
强A
721 123,843.38 75,509,569.99
84.57
%
13,781,506.04 15.43%
创金
合信
沪深3
00增
强C
1,18
5
201,515.78 159,673,233.79
66.87
%
79,122,963.99 33.13%
合计
1,84
7
177,632.53 235,182,803.78
71.68
%
92,904,470.03 28.32%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（
份）
占基金总份额比
例
创金合信沪深300
增强A
67,297.68 0.08%
创金合信沪深300
增强C
38,901.66 0.02%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
106,199.34 0.03%
79创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
创金合信沪深300
增强A
0
创金合信沪深300
增强C
0~10
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0~10
创金合信沪深300
增强A
0
创金合信沪深300
增强C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理
人固有资
金
10,000,000.00 3.05% 10,000,000.00 3.05%
36月
基金管理
人高级管
理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理
等人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理
人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,000,000.00 3.05% 10,000,000.00 3.05%
36月
§10


开放式基金份额变动
80创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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单位：份
创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C
基金合同生效日(2015年12月31
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
218,855,457.26 247,013,775.82
本报告期基金总申购份额
100,245,593.60 261,370,612.49
减：本报告期基金总赎回份额
229,809,974.83 269,588,190.53
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
89,291,076.03 238,796,197.78
§11


重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
81创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























 第








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股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
英大
证券
1 140,395,619.08 1.11% 57,746.54 1.38% -
第一
创业
证券
2 4,660,083,962.68 36.93% 1,505,458.07 35.98% -
招商
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 868,775,727.07 6.88% 367,114.78 8.77% -
广发
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 2,111,208,880.86 16.73% 684,870.14 16.37% -
长江
证券
2 1,603,125,476.04 12.70% 519,776.74 12.42% -
安信
证券
2 3,235,064,866.51 25.64% 1,048,923.26 25.07% -
中信
建投
证券
2 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的
82创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息
服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增招商证券，广发证券，中信建投证券，英大证券，安信证券，中
泰证券、长江证券7家券商的13个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
英大证
券
- - - - - - - -
第一创
业证券
32,618,443.01 58.37% 3,200,000.00 1.90% - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
光大证
券
4,104,926.80 7.35% - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
2,791,252.00 4.99% 29,800,000.00 17.67% - - - -
长江证
券
200,460.00 0.36% 33,000,000.00 19.57% - - - -
安信证
券
16,171,900.00 28.94% 102,600,000.00 60.85% - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网
2018-01-02
2
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金2017
年第4季度报告
公司官网、证券日报
2018-01-19
3
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
公司官网、证券日报
2018-01-29
83创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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加苏宁金融为代销机构的公
告
4
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金（20
17年第2号）招募说明书（
更新）
公司官网、证券日报
2018-02-13
5
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书（更新）摘要（2017
年第2号）
公司官网、证券日报
2018-02-13
6
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-03-13
7
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书（更新）摘要（2017
年第2号）（2018年3月修订
）
公司官网、证券日报
2018-03-28
8
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信沪深300指数
增强型发起式证券投资基金
修订基金合同、托管协议部
分条款及调整赎回费相关规
则的公告
公司官网、证券日报
2018-03-28
9
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金（20
17年第2号）招募说明书（
更新）（2018年3月修订）
公司官网、证券日报
2018-03-28
10
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金基金
合同（2018年3月修订）
公司官网、证券日报
2018-03-28
11
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金托管
协议（2018年3月修订）
公司官网、证券日报
2018-03-28
84创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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 页，共 90 页
12
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金2017
年年度报告
公司官网、证券日报
2018-03-31
13
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金2017
年年度报告摘要
公司官网、证券日报
2018-03-31
14
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金2018
年第1季度报告
公司官网、证券日报
2018-04-19
15
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、证券日报
2018-05-17
16
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与第
一创业证券费率优惠活动的
公告
公司官网、证券日报
2018-05-24
17
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加广发证券为代销机构暨参
加广发证券费率优惠活动的
公告
公司官网、证券日报
2018-06-06
18
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-06-15
19
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-06-16
20
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-06-21
21
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加济安财富为代销机构的公
公司官网、证券日报
2018-06-28
85创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























 第








 页，共 90 页
告
22
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加恒泰证券为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-06-29
23
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网
2018-07-02
24
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-07-03
25
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金2018
年第2季度报告
公司官网、证券日报
2018-07-20
26
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加长量基金为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-08-10
27
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金（20
18年第1号）招募说明书（
更新）
公司官网、证券日报
2018-08-13
28
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书（更新）摘要（2018
年第1号）
公司官网、证券日报
2018-08-13
29
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加和耕传承为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-08-17
30
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金2018
年半年度报告
公司官网、证券日报
2018-08-29
31
创金合信沪深300指数增强 公司官网、证券日报
2018-09-01
86创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























 第








 页，共 90 页
型发起式证券投资基金基金
经理变更公告
32
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、证券日报
2018-09-11
33
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-10-17
34
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-10-18
35
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金2018
年第3季度报告
公司官网、证券日报
2018-10-25
36
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加植信基金为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-10-26
37
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加中银国际证券为代销机构
的公告
公司官网、证券日报
2018-11-13
38
创金合信沪深300指数增强
型发起式证券投资基金基金
经理变更公告
公司官网、证券日报
2018-11-20
39
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加阳光人寿为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-11-29
40
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分基金估值调整
情况的公告
公司官网、证券日报
2018-12-15
41
创金合信沪深300指数增强 公司官网、证券日报
2018-12-21
87创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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型发起式证券投资基金关于
增加华泰证券为代销机构暨
参加华泰证券费率优惠活动
的公告
§12


影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20
%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
1
201801
01 - 2
018071
1,2018
1109 - 
201811
13,201
81205 
- 2018
1227
166,822,020.
64
35,239,046.1
6
138,000,000.
00
64,061,066
.80
19.53%
2
201801
01 - 2
018110
8
236,527,215.
31
0.00
236,527,215.
31
0.00 0.00%
3
201811
09 - 2
018120
4
42,104,210.5
3
0.00
42,104,210.5
3
0.00 0.00%
机
构
4
201812
06 - 2
018121
8
0.00
25,439,526.3
8
0.00
25,439,526
.38
7.75%
88创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能
会存在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值
涨幅。
2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，将可能对基金管理人的管理造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算
等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份
额持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§13


备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2018年年度报告。
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
13.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
89创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告



























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创金合信基金管理有限公司
二〇一九年三月二十九日
90
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