创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金
2018 年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019 年 03 月 29 日创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .....................................................................................................11
§4
管理人报告 .............................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................16
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................17
§6
审计报告 .................................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息 .........................................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容 .....................................................................................................................17
§7
年度财务报表 .........................................................................................................................................20
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................20
7.2 利润表 .............................................................................................................................................22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................23
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................25
§8 投资组合报告 ..........................................................................................................................................54
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................54
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................72
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................99
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................100
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................100
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................100
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................100
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................100
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................101
8.12 投资组合报告附注 .....................................................................................................................101
§9
基金份额持有人信息 ...........................................................................................................................102
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................102
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................102
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................102
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...........................................................................................103
§10
开放式基金份额变动 .........................................................................................................................103
§11
重大事件揭示 .....................................................................................................................................104
11.1 基金份额持有人大会决议 .........................................................................................................104
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................104
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................104
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................104
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .....................................................................................104
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................104
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................104
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................106
§12
影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................110
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况..........................................110
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................111
§13
备查文件目录 .....................................................................................................................................111
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................111
13.2 存放地点 .....................................................................................................................................111
13.3 查阅方式 .....................................................................................................................................111
4创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资
基金
基金简称 创金合信中证500增强
基金主代码
002311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月31日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 353,180,254.45份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强
C
下属分级基金的交易代码
002311 002316
报告期末下属分级基金的份额总额 213,799,076.87份 139,381,177.58份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的
指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的
指数的回报。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+一年期人民币定期存
款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本
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基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具
有与标的指数类似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话
0755-23838908 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95555
传真
0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码
518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
注:本基金自2019年1月19日起常批报社由《证券日报》变更为《中国证券报》。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
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(特殊普通合伙) 广场2座普华永道中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2018年 2017年 2016年
3.1.1 期间
数据和指标
创金合信
中证500
增强A
创金合信
中证500
增强C
创金合信
中证500
增强A
创金合信
中证500
增强C
创金合信
中证500
增强A
创金合信
中证500
增强C
本期已实现
收益
-52,829,
204.32
-33,183,
995.84
16,570,9
99.88
2,912,95
3.32
-443,392
.77
-247,670
.83
本期利润
-58,746,
704.30
-35,450,
221.74
18,534,5
13.80
1,852,45
1.34
-2,090,2
91.02
-377,087
.28
加权平均基
金份额本期
利润
-0.2698 -0.3350 0.1046 0.0886 -0.2267 -0.0715
本期加权平
均净值利润
率
-28.96% -37.25% 10.72% 8.92% -25.04% -8.06%
本期基金份
额净值增长
率
-25.82% -25.86% 11.26% 11.88% -7.27% -7.32%
3.1.2 期末
数据和指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分
配利润
-50,185,
596.95
-32,223,
374.36
5,643,10
5.94
346,524.
19
-12,791,
044.93
-548,327
.55
期末可供分
配基金份额
利润
-0.2347 -0.2312 0.0317 0.0369 -0.0727 -0.0732
期末基金资
163,613, 107,157, 183,629, 9,733,34 163,079, 6,937,49
7创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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产净值
479.92 803.22 225.80 7.52 262.58 8.01
期末基金份
额净值
0.7653 0.7688 1.0317 1.0369 0.9273 0.9268
3.1.3 累计
期末指标
2018年末 2017年末 2016年末
基金份额累
计净值增长
率
-23.47% -23.12% 3.17% 3.69% -7.27% -7.32%
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信中证500增强A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-10.61% 1.67% -12.50% 1.74% 1.89% -0.07%
过去六
个月
-16.14% 1.45% -19.12% 1.50% 2.98% -0.05%
过去一
年
-25.82% 1.38% -31.81% 1.43% 5.99% -0.05%
过去三
年
-23.47% 1.38% -43.25% 1.43% 19.78% -0.05%
自基金
合同生
效起至
-23.47% 1.38% -44.11% 1.43% 20.64% -0.05%
8创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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今
创金合信中证500增强C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-10.64% 1.67% -12.50% 1.74% 1.86% -0.07%
过去六
个月
-16.24% 1.45% -19.12% 1.50% 2.88% -0.05%
过去一
年
-25.86% 1.38% -31.81% 1.43% 5.95% -0.05%
过去三
年
-23.12% 1.38% -43.25% 1.43% 20.13% -0.05%
自基金
合同生
效起至
今
-23.12% 1.38% -44.11% 1.43% 20.99% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日
正式注册设立,注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信
投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情
况为:第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金
合信投资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户
投资理财的亲密伙伴。
报告期内,本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日,本公司共管理
39只公募基金,其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品
9只、货币型产品1只;管理的公募基金规模约150.47亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理(助理
)期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
程志
田
本基金基金经理、量化投
资部总监
2015-
12-31
-
12
年
程志田先生,中国国籍,
金融学硕士,2006年7月
加入长江证券股份有限公
司任高级研究经理。2009
年7月加入国海证券股份
有限公司任金融工程总监
。2011年7月加入摩根士
丹利华鑫基金管理有限公
司,于2011年11月15日至
2013年4月15日担任大摩
深证300基金的基金经理
。2013年9月加入泰康资
产管理有限责任公司任量
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化投资总监。2015年5月
加入创金合信基金管理有
限公司,现任量化投资部
总监、基金经理。
庞世
恩
本基金基金经理
2016-
01-08
2018-
08-31
7
年
庞世恩先生,中国国籍,
中国人民大学理学硕士。
2011年7月加入泰康资产
管理有限责任公司,历任
金融工程助理研究员、金
融工程研究经理、金融工
程研究高级经理、金融工
程研究总监、执行投资经
理。2015年9月加入创金
合信基金管理有限公司,
2016年1月至2018年8月担
任本基金基金经理。
秦昌
贵
本基金基金经理
2018-
12-04
-
13
年
秦昌贵先生,中国国籍,
华中科技大学金融学硕士
。2005年6月加入长江证
券股份有限公司,历任衍
生产品部高级研究员,资
产管理总部产品开发部主
管、量化投资部主管。20
15年7月加入长江证券(
上海)资产管理有限公司
,任量化投资部总经理。
2017年6月加入创金合信
基金管理有限公司,曾任
量化投资部副总监、投资
经理,现任量化投资部副
总监、基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法
律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未
发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称"本公司")投资和交易管理,严
格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》
、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见(2011年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平
交易制度》,该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易
等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指
令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的
监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方
法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内
幕信息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的
投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资风格库和交
易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进
行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的
交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组
合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
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交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个
投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比
例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常
实时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差
异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不
同时间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差
进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组
合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,
妥善保存分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年
修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的
所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,本基金与其
他基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易
共82次,本基金为量化选股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,
多个选股模型在少数股票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时
采用算法交易,全天匀速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为0.7653元,本报告期内,该
类基金份额净值增长率为-25.82%,同期业绩比较基准收益率为-31.81%;截至报告期
末创金合信中证500增强C基金份额净值为0.7688元,本报告期内,该类基金份额净值
增长率为-25.86%,同期业绩比较基准收益率为-31.81%。
15创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下,出口外需受到一定抑制。
2019年的宏观经济不确定性增强,企业利润回落压力加大,经济下行风险仍然存在。
从股票市场主要指数的估值水平来看,当前估值均处于历史低位,下行空间有限,
2019年或有结构性行情出现。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范
风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机
制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金
合同得到严格履行。
本报告期内,本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下:
(1)开展全面自查工作,排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患,制
定整改计划,并督促按计划完成整改;
(2)开展公司专项稽核工作,了解合规风险现状、发现薄弱环节,并持续督导改
进;
(3)强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件,解读最
新的法律法规,发布合规提示或警示,举办合规培训;
(4)建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限,理顺工作
流程;同时加强权限管理,健全事前、事中和事后的风险管理体系;
(5)完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度,建立统一规范信息
披露流程,明确各部门信息披露的职责分工,及时履行信息披露工作;
(6)加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》,履行关联交易决策审批程
序;
(7)建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》,定期开展
关于防止内幕交易的合规培训,严防内幕信息传递和内幕交易发生;
(8)建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平
交易制度》、《异常交易监控与管理制度》的要求,对所管理的不同投资组合之间发
生的同向交易和反向交易进行监控,严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为;
(9)建立员工投资行为管理机制,规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全
内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,
切实保护基金资产的安全与利益。
16创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投
资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由
中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折
扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在
履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义
务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为
进行监督,并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录
和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准
确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
17创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第24775号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基
金全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信中
证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简
称“ 创金合信中证500增强基金 ”)的财务报
表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认
为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制,公允反映了创金合信中证500增
强基金2018年12月31日的财务状况以及 2018年
度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计
证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了
基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我
们独立于创金合信中证500增强基金,并履行了
职业道德方面的其他责任。
强调事项
其他事项
其他信息
18创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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管理层和治理层对财务报表的责任
创金合信中证500增强基金的基金管理人创金合
信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”
)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反
映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层
负责评估创金合信中证500增强基金的持续经营
能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),
并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层
计划清算创金合信中证500增强基金、终止运营
或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负
责监督创金合信中证500增强基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高
水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程
中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同
时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估
由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获
取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见
的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意
遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)
了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审
计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表
19创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的
审计证据,就可能导致对创金合信中证500增强
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情
况可能导致创金合信中证500增强基金不能持续
经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构
和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理
层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普
华永道中心11楼
审计报告日期
2019-03-26
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
20创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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银行存款
7.4.7.1 5,802,655.87 3,486,932.63
结算备付金
4,100,186.70 2,074,116.62
存出保证金
188,562.17 92,251.35
交易性金融资产
7.4.7.2 263,789,908.17 188,433,576.88
其中:股票投资
250,215,542.67 178,395,792.48
基金投资
- -
债券投资
13,574,365.50 10,037,784.40
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,284,158.15 -
应收利息
7.4.7.5 380,976.17 58,925.83
应收股利
- -
应收申购款
861,716.86 19,229.91
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 - -
资产总计
278,408,164.09 194,165,033.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
6,433,163.95 231.51
应付管理人报酬
184,959.73 129,241.55
应付托管费
23,119.97 16,155.21
应付销售服务费
9,067.94 769.60
21创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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应付交易费用
7.4.7.7 815,854.88 516,062.03
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 170,714.48 140,000.00
负债合计
7,636,880.95 802,459.90
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9 353,180,254.45 187,372,943.19
未分配利润
7.4.7.10 -82,408,971.31 5,989,630.13
所有者权益合计
270,771,283.14 193,362,573.32
负债和所有者权益总
计
278,408,164.09 194,165,033.22
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额353,180,254.45份,其中下属A类基金
份额213,799,076.87份,C类基金份额139,381,177.58份。下属A类基金份额净值
0.7653元,C类基金份额净值0.7688元。
7.2 利润表
会计主体:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
一、收入
-80,040,830.31 27,151,866.49
1.利息收入
621,871.60 115,057.55
其中:存款利息收入
7.4.7.11 133,831.22 103,036.56
债券利息收入
488,040.38 8,821.23
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 3,199.76
22创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-
”填列)
-72,822,351.77 26,017,138.58
其中:股票投资收益
7.4.7.12 -76,471,775.51 24,426,363.38
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13 22,931.21 59,594.16
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14 - -
股利收益
7.4.7.15 3,626,492.53 1,531,181.04
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
7.4.7.16 -8,183,725.88 903,011.94
4.汇兑收益(损失以“-
”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-
”号填列)
7.4.7.17 343,375.74 116,658.42
减:二、费用
14,156,095.73 6,764,901.35
1.管理人报酬
7.4.10.2.
1
2,383,187.77 1,547,010.45
2.托管费
7.4.10.2.
2
297,898.51 193,376.29
3.销售服务费
7.4.10.2.
3
95,090.64 20,650.10
4.交易费用
7.4.7.18 11,148,706.13 4,823,597.96
5.利息支出
10,425.80 1,878.11
其中:卖出回购金融资产
支出
10,425.80 1,878.11
6.税金及附加
0.57 -
7.其他费用
7.4.7.19 220,786.31 178,388.44
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
-94,196,926.04 20,386,965.14
23创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“
-”号填列)
-94,196,926.04 20,386,965.14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
187,372,943.19 5,989,630.13 193,362,573.32
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -94,196,926.04 -94,196,926.04
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列)
165,807,311.26 5,798,324.60 171,605,635.86
其中:1.基金申购
款
492,366,826.99 -27,443,786.09 464,923,040.90
2.基金赎回
款
-326,559,515.73 33,242,110.69 -293,317,405.04
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
353,180,254.45 -82,408,971.31 270,771,283.14
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
24创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
183,356,133.07 -13,339,372.48 170,016,760.59
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 20,386,965.14 20,386,965.14
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列)
4,016,810.12 -1,057,962.53 2,958,847.59
其中:1.基金申购
款
76,197,293.10 -1,553,884.15 74,643,408.95
2.基金赎回
款
-72,180,482.98 495,921.62 -71,684,561.36
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
187,372,943.19 5,989,630.13 193,362,573.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券
监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3049号《关于准予创金合信
中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金合同》负责公开募集。
25创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币10,000,000.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天
验字(2015)第1505号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《创金合信中证500指
数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015年12月31日正式生效,基金合同生效
日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金
管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。
本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额,发起资金
认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金根
据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资
人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产
中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、
C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额
将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在
外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股
票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期
票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为:中证500指数
收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表
附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
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本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表
中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关
交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
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止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续
计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估
值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日
无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场
交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真
实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相
同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考
虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资
产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,
应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额
结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的
增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收
益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每
份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配;(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
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或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收
益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额
的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;(5)法律法规或
监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的
基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转
换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
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本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税
方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的
增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按
照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为
买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的
股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个
月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上
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至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规
定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易
印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款
5,802,655.87 3,486,932.63
定期存款
- -
其中:存款期限1个月以内
- -
存款期限1-3个月
- -
存款期限3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
5,802,655.87 3,486,932.63
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末2018年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
259,256,524.81 250,215,542.67 -9,040,982.14
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
13,590,412.00 13,574,365.50 -16,046.50
银行间市场
- - -
债券
合计
13,590,412.00 13,574,365.50 -16,046.50
资产支持证券
- - -
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基金
- - -
其他
- - -
合计
272,846,936.81 263,789,908.17 -9,057,028.64
上年度末2017年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
179,249,624.64 178,395,792.48 -853,832.16
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
10,057,255.00 10,037,784.40 -19,470.60
银行间市场
- - -
债券
合计
10,057,255.00 10,037,784.40 -19,470.60
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
189,306,879.64 188,433,576.88 -873,302.76
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息
1,365.70 1,446.62
应收定期存款利息
- -
33创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
2,029.50 1,026.74
应收债券利息
377,487.58 56,406.82
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
93.39 45.65
合计
380,976.17 58,925.83
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用
815,854.88 516,062.03
银行间市场应付交易费用
- -
合计
815,854.88 516,062.03
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
20.52 -
预提费用
170,693.96 140,000.00
合计
170,714.48 140,000.00
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 创金合信中证500增强A
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金额单位:人民币元
本期2018年01月01日至2018年12月31日 项目
(创金合信中证500增强A) 基金份额(份) 账面金额
上年度末
177,986,119.86 177,986,119.86
本期申购
227,657,665.27 227,657,665.27
本期赎回(以“-”号填列)
-191,844,708.26 -191,844,708.26
本期末
213,799,076.87 213,799,076.87
7.4.7.9.2 创金合信中证500增强C
金额单位:人民币元
本期2018年01月01日至2018年12月31日 项目
(创金合信中证500增强C) 基金份额(份) 账面金额
上年度末
9,386,823.33 9,386,823.33
本期申购
264,709,161.72 264,709,161.72
本期赎回(以“-”号填列)
-134,714,807.47 -134,714,807.47
本期末
139,381,177.58 139,381,177.58
注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 创金合信中证500增强A
单位:人民币元
项目
(创金合信中证500增
强A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
7,329,443.22 -1,686,337.28 5,643,105.94
本期利润
-52,829,204.32 -5,917,499.98 -58,746,704.30
本期基金份额交易产
生的变动数
2,634,933.52 283,067.89 2,918,001.41
其中:基金申购款
-6,720,863.21 -6,097,391.30 -12,818,254.51
基金赎回款
9,355,796.73 6,380,459.19 15,736,255.92
本期已分配利润
- - -
本期末
-42,864,827.58 -7,320,769.37 -50,185,596.95
35创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.10.2 创金合信中证500增强C
单位:人民币元
项目
(创金合信中证500增
强C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
434,795.22 -88,271.03 346,524.19
本期利润
-33,183,995.84 -2,266,225.90 -35,450,221.74
本期基金份额交易产
生的变动数
5,305,965.70 -2,425,642.51 2,880,323.19
其中:基金申购款
-7,278,159.23 -7,347,372.35 -14,625,531.58
基金赎回款
12,584,124.93 4,921,729.84 17,505,854.77
本期已分配利润
- - -
本期末
-27,443,234.92 -4,780,139.44 -32,223,374.36
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期2018年01月01日
至2018年12月31日
上年度可比期间2017年01月
01日至2017年12月31日
活期存款利息收入
48,814.36 70,046.09
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
82,406.88 31,596.14
其他
2,609.98 1,394.33
合计
133,831.22 103,036.56
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
卖出股票成交总额
6,044,068,266.92 2,491,213,475.14
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减:卖出股票成本总额
6,120,540,042.43 2,466,787,111.76
买卖股票差价收入
-76,471,775.51 24,426,363.38
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
(、债转股及债券到期兑付
)差价收入
22,931.21 59,594.16
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计
22,931.21 59,594.16
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月
31日
卖出债券(、债转
股及债券到期兑付
)成交总额
23,203,686.82 386,941.45
减:卖出债券(、
债转股及债券到期
兑付)成本总额
22,530,123.00 327,300.00
减:应收利息总额
650,632.61 47.29
买卖债券差价收入
22,931.21 59,594.16
7.4.7.14 衍生工具收益
37创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
股票投资产生的股利收益
3,626,492.53 1,531,181.04
基金投资产生的股利收益
- -
合计
3,626,492.53 1,531,181.04
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
1.交易性金融资产
-8,183,725.88 903,011.94
——股票投资
-8,187,149.98 922,482.54
——债券投资
3,424.10 -19,470.60
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计
-8,183,725.88 903,011.94
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
38创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
基金赎回费收入
340,983.26 116,542.08
基金转换费收入
2,392.48 116.34
合计
343,375.74 116,658.42
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
交易所市场交易费用
11,148,706.13 4,823,597.96
银行间市场交易费用
- -
合计
11,148,706.13 4,823,597.96
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
审计费用
60,000.00 30,000.00
信息披露费
100,000.00 100,000.00
汇划手续费
13,122.53 8,388.44
指数使用费
47,663.78 40,000.00
合计
220,786.31 178,388.44
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
39创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
4,899,658,945.08 40.03% 2,980,649,538.39 60.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
40创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
12,091,364.93 38.66% 10,002,196.45 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
1,500,000.00 1.61% 19,600,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
1,569,780.21 39.07% - -
41创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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有限公司
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
955,926.23 50.54% 410,570.62 79.56%
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
2,383,187.77 1,547,010.45
其中:支付销售机构的客户维护费
272,950.67 27,725.83
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
42创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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页,共 115 页
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
297,898.51 193,376.29
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计
招商银行
0.00 2,616.59 2,616.59
创金合信
直销
0.00 65,163.57 65,163.57
第一创业
0.00 17.16 17.16
合计
0.00 67,797.32 67,797.32
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计
招商银行
0.00 88.12 88.12
创金合信
直销
0.00 16,175.81 16,175.81
43创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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第一创业
0.00 0.27 0.27
合计
0.00 16,264.20 16,264.20
本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售
服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内
从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信中证500增强A
份额单位:份
项目
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
基金合同生效日(2015
年12月31日)持有的基
金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
44创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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减:报告期间赎回/卖
出总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
2.34% 2.81%
创金合信中证500增强C
份额单位:份
项目
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
基金合同生效日(2015
年12月31日)持有的基
金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减:报告期间赎回/卖
出总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
3.59% 53.27%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间
45创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
5,802,655.87 48,814.36 3,486,932.63 70,046.09
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业存款利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量(
单位:
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6018
60
紫金
银行
2018
-12-
20
2019
-01-
03
新发
流通
受限
3.14 3.14 15,970
50,1
45.8
0
50,1
45.8
0
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
数量(
股)
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
46创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
价 价
0009
87
越秀
金控
2018
-12-
25
重大
事项
停牌
7.97
2019
-01-
10
8.77 76,100 601,607.00 606,517.00 -
6002
70
外运
发展
2018
-12-
13
重大
事项
停牌
20.9
9
- - 6,600 141,722.43 138,534.00 -
0021
83
怡亚
通
2018
-12-
25
重大
事项
停牌
5.01
2019
-01-
02
4.96 21,200 112,033.75 106,212.00 -
注:根据《中外运空运发展股份有限公司关于公司股票终止上市的公告》,外运发展
(股票代码:600270)于2018年12月28日终止上市。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风
险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行,因而与银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
47创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场
外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - 0.00
A-1以下
- 0.00
未评级
- 9,607,851.00
合计
- 9,607,851.00
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA - 429,933.40
AAA以下
14,965.50 0.00
未评级
13,559,400.00 0.00
合计
13,574,365.50 429,933.40
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设
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计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于2018年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面
余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%。于2018年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例为0.33%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2018年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
273,214,517.83元,超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募
49创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本
报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返
售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末2
018年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
5,802,655.87 - - - 5,802,655.87
结算备
付金
4,100,186.70 - - - 4,100,186.70
存出保
证金
188,562.17 - - - 188,562.17
交易性
金融资
产
13,559,400.00 - 14,965.50 250,215,542.67 263,789,908.17
应收证
券清算
- - - 3,284,158.15 3,284,158.15
50创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
款
应收利
息
- - - 380,976.17 380,976.17
应收申
购款
- - - 861,716.86 861,716.86
资产总
计
23,650,804.74 - 14,965.50 254,742,393.85 278,408,164.09
负债
应付赎
回款
- - - 6,433,163.95 6,433,163.95
应付管
理人报
酬
- - - 184,959.73 184,959.73
应付托
管费
- - - 23,119.97 23,119.97
应付销
售服务
费
- - - 9,067.94 9,067.94
应付交
易费用
- - - 815,854.88 815,854.88
其他负
债
- - - 170,714.48 170,714.48
负债总
计
- - - 7,636,880.95 7,636,880.95
利率敏
感度缺
口
23,650,804.74 - 14,965.50 247,105,512.90 270,771,283.14
上年度
末2017
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
3,486,932.63 - - - 3,486,932.63
结算备
付金
2,074,116.62 - - - 2,074,116.62
存出保
证金
92,251.35 - - - 92,251.35
交易性
9,607,851.00 429,933.40 - 178,395,792.48 188,433,576.88
51创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
金融资
产
应收利
息
- - - 58,925.83 58,925.83
应收申
购款
- - - 19,229.91 19,229.91
资产总
计
15,261,151.60 429,933.40 - 178,473,948.22 194,165,033.22
负债
应付赎
回款
- - - 231.51 231.51
应付管
理人报
酬
- - - 129,241.55 129,241.55
应付托
管费
- - - 16,155.21 16,155.21
应付销
售服务
费
- - - 769.60 769.60
应付交
易费用
- - - 516,062.03 516,062.03
其他负
债
- - - 140,000.00 140,000.00
负债总
计
- - - 802,459.90 802,459.90
利率敏
感度缺
口
15,261,151.60 429,933.40 - 177,671,488.32 193,362,573.32
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2018年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.01%(2017年12月31日:5.19%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2017年12月31日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
52创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,
通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构
建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产-股票投资
250,215,542.67 92.41 178,395,792.48 92.26
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
-权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
250,215,542.67 92.41 178,395,792.48 92.26
53创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位
:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
比较基准上涨5%资产净
值变动
12,457,573.17 8,364,005.10
分析
比较基准下降5%资产净
值变动
-12,457,573.17 -8,364,005.10
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为249,329,099.37元,属于第二层次的余额为
14,460,808.80元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次
169,940,205.82元,第二层次18,493,371.06元,无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
54创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年
12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
250,215,542.67 89.87
其中:股票
250,215,542.67 89.87
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
13,574,365.50 4.88
其中:债券
13,574,365.50 4.88
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
9,902,842.57 3.56
8
其他各项资产
4,715,413.35 1.69
9
合计
278,408,164.09 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
55创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
2,167,230.00 0.80
B
采矿业
7,078,393.38 2.61
C
制造业
117,703,978.37 43.47
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
6,587,440.00 2.43
E
建筑业
4,082,747.00 1.51
F
批发和零售业
11,366,261.68 4.20
G
交通运输、仓储和邮政
业
7,585,301.00 2.80
H
住宿和餐饮业
796,404.00 0.29
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
19,985,988.52 7.38
J
金融业
4,140,438.00 1.53
K
房地产业
11,713,203.05 4.33
L
租赁和商务服务业
2,893,669.00 1.07
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
266,955.15 0.10
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
722,475.00 0.27
R
文化、体育和娱乐业
6,480,662.69 2.39
S
综合
2,468,004.00 0.91
合计
206,039,150.84 76.09
8.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
225,854.00 0.08
56创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
B
采矿业
1,134,895.84 0.42
C
制造业
22,505,292.06 8.31
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
2,499,186.12 0.92
E
建筑业
655,923.00 0.24
F
批发和零售业
3,498,545.93 1.29
G
交通运输、仓储和邮政
业
1,824,633.00 0.67
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
1,436,087.00 0.53
J
金融业
3,119,835.40 1.15
K
房地产业
3,163,962.00 1.17
L
租赁和商务服务业
646,359.00 0.24
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
2,002,634.48 0.74
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
1,218,583.00 0.45
S
综合
244,601.00 0.09
合计
44,176,391.83 16.32
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600201
生物股份
127,279 2,112,831.40 0.78
2 300146
汤臣倍健
100,600 1,709,194.00 0.63
57创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
3 600256
广汇能源
453,500 1,705,160.00 0.63
4 600426
华鲁恒升
134,400 1,622,208.00 0.60
5 000623
吉林敖东
111,800 1,613,274.00 0.60
6 600642
申能股份
329,000 1,605,520.00 0.59
7 600820
隧道股份
242,000 1,514,920.00 0.56
8 600879
航天电子
271,900 1,470,979.00 0.54
9 300383
光环新网
114,200 1,446,914.00 0.53
10 002195
二三四五
390,000 1,439,100.00 0.53
11 601168
西部矿业
245,200 1,427,064.00 0.53
12 600881
亚泰集团
422,100 1,397,151.00 0.52
13 000581
威孚高科
77,000 1,359,820.00 0.50
14 000997
新 大 陆
92,000 1,346,880.00 0.50
15 000060
中金岭南
336,100 1,330,956.00 0.49
16 600567
山鹰纸业
426,200 1,329,744.00 0.49
17 600143
金发科技
266,400 1,318,680.00 0.49
18 000039
中集集团
121,900 1,289,702.00 0.48
19 600875
东方电气
162,600 1,282,914.00 0.47
20 600160
巨化股份
191,842 1,271,912.46 0.47
21 002013
中航机电
193,500 1,259,685.00 0.47
22 000686
东北证券
199,500 1,248,870.00 0.46
23 601872
招商轮船
336,000 1,239,840.00 0.46
24 000009
中国宝安
287,400 1,238,694.00 0.46
25 002078
太阳纸业
217,000 1,236,900.00 0.46
26 000778
新兴铸管
285,400 1,230,074.00 0.45
27 000656
金科股份
193,529 1,197,944.51 0.44
28 002299
圣农发展
71,300 1,179,302.00 0.44
29 600872
中炬高新
39,500 1,163,670.00 0.43
30 002373
千方科技
102,600 1,140,912.00 0.42
31 600737
中粮糖业
153,900 1,132,704.00 0.42
32 600266
北京城建
142,400 1,127,808.00 0.42
33 002223
鱼跃医疗
57,400 1,125,614.00 0.42
58创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
34 600507
方大特钢
112,400 1,122,876.00 0.41
35 000488
晨鸣纸业
200,100 1,122,561.00 0.41
36 002589
瑞康医药
161,000 1,122,170.00 0.41
37 300088
长信科技
270,400 1,122,160.00 0.41
38 000598
兴蓉环境
274,400 1,105,832.00 0.41
39 603369
今世缘
75,800 1,098,342.00 0.41
40 600649
城投控股
199,700 1,092,359.00 0.40
41 600511
国药股份
46,700 1,085,775.00 0.40
42 600039
四川路桥
330,300 1,083,384.00 0.40
43 601179
中国西电
321,500 1,080,240.00 0.40
44 600500
中化国际
157,400 1,076,616.00 0.40
45 002092
中泰化学
151,500 1,068,075.00 0.39
46 600811
东方集团
291,400 1,066,524.00 0.39
47 002152
广电运通
189,600 1,063,656.00 0.39
48 600060
海信电器
122,200 1,060,696.00 0.39
49 601966
玲珑轮胎
77,386 1,056,318.90 0.39
50 000878
云南铜业
133,000 1,054,690.00 0.39
51 600782
新钢股份
206,700 1,052,103.00 0.39
52 002004
华邦健康
224,300 1,034,023.00 0.38
53 300166
东方国信
99,300 1,028,748.00 0.38
54 002244
滨江集团
257,400 1,024,452.00 0.38
55 000028
国药一致
24,563 1,017,890.72 0.38
56 000685
中山公用
145,000 1,015,000.00 0.37
57 600037
歌华有线
117,008 1,005,098.72 0.37
58 600282
南钢股份
293,800 1,004,796.00 0.37
59 600348
阳泉煤业
198,500 1,000,440.00 0.37
60 000690
宝新能源
148,600 1,000,078.00 0.37
61 600717
天津港
141,400 999,698.00 0.37
62 000970
中科三环
136,200 998,346.00 0.37
63 000596
古井贡酒
18,500 998,260.00 0.37
64 600804
鹏博士
141,900 997,557.00 0.37
59创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
65 002410
广联达
47,800 994,718.00 0.37
66 002030
达安基因
97,000 985,520.00 0.36
67 600582
天地科技
286,400 979,488.00 0.36
68 000998
隆平高科
66,000 976,800.00 0.36
69 600823
世茂股份
259,400 975,344.00 0.36
70 300058
蓝色光标
224,300 973,462.00 0.36
71 000960
锡业股份
101,100 964,494.00 0.36
72 601958
金钼股份
162,500 962,000.00 0.36
73 600079
人福医药
94,700 960,258.00 0.35
74 300026
红日药业
312,600 953,430.00 0.35
75 600967
内蒙一机
91,600 952,640.00 0.35
76 600633
浙数文化
116,414 948,774.10 0.35
77 601231
环旭电子
105,100 945,900.00 0.35
78 002317
众生药业
112,300 937,705.00 0.35
79 002127
南极电商
124,500 936,240.00 0.35
80 300027
华谊兄弟
199,400 935,186.00 0.35
81 300010
立思辰
128,600 933,636.00 0.34
82 002444
巨星科技
98,000 929,040.00 0.34
83 600699
均胜电子
39,700 927,392.00 0.34
84 600017
日照港
334,500 923,220.00 0.34
85 601717
郑煤机
166,900 922,957.00 0.34
86 002563
森马服饰
102,000 909,840.00 0.34
87 000848
承德露露
113,100 909,324.00 0.34
88 600161
天坛生物
42,730 908,012.50 0.34
89 002280
联络互动
234,600 907,902.00 0.34
90 601098
中南传媒
72,500 906,250.00 0.33
91 000926
福星股份
146,360 895,723.20 0.33
92 601678
滨化股份
210,820 889,660.40 0.33
93 600557
康缘药业
85,900 883,052.00 0.33
94 600623
华谊集团
109,200 882,336.00 0.33
95 000547
航天发展
116,300 879,228.00 0.32
60创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
96 600525
长园集团
199,000 871,620.00 0.32
97 000401
冀东水泥
70,300 870,314.00 0.32
98 000012
南 玻A
218,100 870,219.00 0.32
99 600750
江中药业
51,100 865,123.00 0.32
100 600611
大众交通
216,800 865,032.00 0.32
101 600787
中储股份
172,100 860,500.00 0.32
102 600694
大商股份
35,400 856,326.00 0.32
103 000537
广宇发展
113,766 852,107.34 0.31
104 600260
凯乐科技
50,000 848,500.00 0.31
105 000021
深科技
147,454 847,860.50 0.31
106 300159
新研股份
183,600 846,396.00 0.31
107 601801
皖新传媒
125,600 839,008.00 0.31
108 600765
中航重机
112,000 833,280.00 0.31
109 600580
卧龙电气
132,200 832,860.00 0.31
110 002048
宁波华翔
79,800 832,314.00 0.31
111 603228
景旺电子
16,600 829,834.00 0.31
112 600777
新潮能源
431,500 824,165.00 0.30
113 002583
海能达
104,400 823,716.00 0.30
114 601016
节能风电
352,800 818,496.00 0.30
115 600584
长电科技
99,000 815,760.00 0.30
116 601311
骆驼股份
92,200 814,126.00 0.30
117 600366
宁波韵升
161,600 809,616.00 0.30
118 000501
鄂武商A
85,400 809,592.00 0.30
119 600565
迪马股份
309,900 805,740.00 0.30
120 600839
四川长虹
345,000 796,950.00 0.29
121 600258
首旅酒店
49,900 796,404.00 0.29
122 603198
迎驾贡酒
56,000 790,160.00 0.29
123 000541
佛山照明
152,400 789,432.00 0.29
124 600657
信达地产
200,300 787,179.00 0.29
125 600594
益佰制药
142,500 786,600.00 0.29
126 000636
风华高科
72,800 781,872.00 0.29
61创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
127 000887
中鼎股份
76,800 777,216.00 0.29
128 601718
际华集团
230,300 771,505.00 0.28
129 000078
海王生物
258,300 769,734.00 0.28
130 000758
中色股份
210,200 767,230.00 0.28
131 002340
格林美
198,400 761,856.00 0.28
132 002344
海宁皮城
166,000 755,300.00 0.28
133 600006
东风汽车
206,500 743,400.00 0.27
134 603328
依顿电子
74,700 739,530.00 0.27
135 300182
捷成股份
170,761 732,564.69 0.27
136 603888
新华网
56,640 727,257.60 0.27
137 002640
跨境通
67,100 724,680.00 0.27
138 002385
大北农
226,000 723,200.00 0.27
139 300347
泰格医药
16,900 722,475.00 0.27
140 603556
海兴电力
55,000 715,000.00 0.26
141 000667
美好置业
277,700 694,250.00 0.26
142 600380
健康元
103,900 693,013.00 0.26
143 002500
山西证券
116,900 692,048.00 0.26
144 600808
马钢股份
200,000 692,000.00 0.26
145 601928
凤凰传媒
86,900 689,986.00 0.25
146 002416
爱施德
116,660 685,960.80 0.25
147 600022
山东钢铁
435,400 683,578.00 0.25
148 002470
金正大
107,156 677,225.92 0.25
149 300324
旋极信息
118,900 667,029.00 0.25
150 300315
掌趣科技
187,300 661,169.00 0.24
151 002345
潮宏基
147,300 658,431.00 0.24
152 600307
酒钢宏兴
343,700 656,467.00 0.24
153 300253
卫宁健康
52,200 650,412.00 0.24
154 300291
华录百纳
146,000 649,700.00 0.24
155 600597
光明乳业
75,100 627,836.00 0.23
156 002131
利欧股份
421,900 620,193.00 0.23
157 000999
华润三九
24,800 616,528.00 0.23
62创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
158 600499
科达洁能
151,500 612,060.00 0.23
159 300002
神州泰岳
184,200 607,860.00 0.22
160 600572
康恩贝
102,500 607,825.00 0.22
161 000761
本钢板材
180,600 606,816.00 0.22
162 000987
越秀金控
76,100 606,517.00 0.22
163 600179
安通控股
90,700 603,155.00 0.22
164 600376
首开股份
83,200 598,208.00 0.22
165 601005
重庆钢铁
308,200 597,908.00 0.22
166 603025
大豪科技
53,200 593,180.00 0.22
167 600978
宜华生活
143,100 586,710.00 0.22
168 000860
顺鑫农业
18,100 577,209.00 0.21
169 601608
中信重工
221,700 576,420.00 0.21
170 002028
思源电气
58,400 576,408.00 0.21
171 600291
西水股份
55,900 575,211.00 0.21
172 601866
中远海发
252,100 574,788.00 0.21
173 000750
国海证券
127,500 555,900.00 0.21
174 600757
长江传媒
85,200 555,504.00 0.21
175 603000
人民网
75,900 554,070.00 0.20
176 002332
仙琚制药
89,200 546,796.00 0.20
177 300450
先导智能
18,800 544,072.00 0.20
178 600655
豫园股份
73,400 543,160.00 0.20
179 002439
启明星辰
26,100 536,616.00 0.20
180 002049
紫光国微
18,400 531,760.00 0.20
181 601003
柳钢股份
80,300 527,571.00 0.19
182 002815
崇达技术
35,700 521,577.00 0.19
183 002375
亚厦股份
103,000 519,120.00 0.19
184 002465
海格通信
66,500 518,700.00 0.19
185 600021
上海电力
63,900 517,590.00 0.19
186 002463
沪电股份
72,100 516,957.00 0.19
187 600971
恒源煤电
91,726 516,417.38 0.19
188 002129
中环股份
71,000 513,330.00 0.19
63创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
189 002390
信邦制药
125,500 513,295.00 0.19
190 600801
华新水泥
30,500 509,960.00 0.19
191 600600
青岛啤酒
14,600 508,956.00 0.19
192 600416
湘电股份
97,900 505,164.00 0.19
193 600298
安琪酵母
19,900 502,077.00 0.19
194 002266
浙富控股
122,900 500,203.00 0.18
195 600743
华远地产
204,200 494,164.00 0.18
196 000089
深圳机场
62,900 489,991.00 0.18
197 002074
国轩高科
41,700 482,052.00 0.18
198 600126
杭钢股份
103,680 467,596.80 0.17
199 002588
史丹利
118,300 460,187.00 0.17
200 603355
莱克电气
20,400 438,600.00 0.16
201 300115
长盈精密
53,200 435,708.00 0.16
202 603806
福斯特
16,000 428,800.00 0.16
203 600373
中文传媒
32,900 428,029.00 0.16
204 000513
丽珠集团
17,000 427,550.00 0.16
205 600673
东阳光科
57,500 418,600.00 0.15
206 600618
氯碱化工
63,790 413,997.10 0.15
207 300413
芒果超媒
11,100 410,811.00 0.15
208 600895
张江高科
27,100 405,145.00 0.15
209 002354
天神娱乐
75,700 396,668.00 0.15
210 600827
百联股份
45,900 387,855.00 0.14
211 002384
东山精密
34,300 387,247.00 0.14
212 600779
水井坊
12,200 386,374.00 0.14
213 000990
诚志股份
32,100 385,521.00 0.14
214 600056
中国医药
30,300 380,871.00 0.14
215 603885
吉祥航空
30,300 379,659.00 0.14
216 600863
内蒙华电
163,200 376,992.00 0.14
217 002273
水晶光电
39,200 374,752.00 0.14
218 002110
三钢闽光
29,300 374,747.00 0.14
219 600325
华发股份
60,100 372,620.00 0.14
64创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
220 002268
卫 士 通
20,600 367,916.00 0.14
221 300168
万达信息
30,500 365,695.00 0.14
222 002038
双鹭药业
14,600 362,226.00 0.13
223 002250
联化科技
38,300 361,169.00 0.13
224 600125
铁龙物流
51,100 357,700.00 0.13
225 000830
鲁西化工
36,400 356,720.00 0.13
226 002051
中工国际
31,700 351,236.00 0.13
227 600183
生益科技
34,600 348,076.00 0.13
228 002281
光迅科技
12,800 343,808.00 0.13
229 002507
涪陵榨菜
15,800 341,280.00 0.13
230 600718
东软集团
28,692 331,392.60 0.12
231 002506
协鑫集成
65,500 327,500.00 0.12
232 600755
厦门国贸
46,700 325,966.00 0.12
233 600885
宏发股份
14,400 324,864.00 0.12
234 600993
马应龙
23,500 315,370.00 0.12
235 600120
浙江东方
24,400 306,464.00 0.11
236 600970
中材国际
55,800 305,226.00 0.11
237 000681
视觉中国
13,000 303,160.00 0.11
238 000718
苏宁环球
95,000 302,100.00 0.11
239 000418
小天鹅A
6,800 294,100.00 0.11
240 002174
游族网络
15,700 291,863.00 0.11
241 002056
横店东磁
52,400 289,772.00 0.11
242 600859
王府井
21,100 286,116.00 0.11
243 600835
上海机电
19,600 285,180.00 0.11
244 000975
银泰资源
27,700 282,263.00 0.10
245 600478
科力远
72,100 281,190.00 0.10
246 300287
飞利信
73,800 278,964.00 0.10
247 002358
森源电气
15,500 275,900.00 0.10
248 002002
鸿达兴业
94,400 271,872.00 0.10
249 002665
首航节能
96,300 270,603.00 0.10
250 600315
上海家化
9,900 270,270.00 0.10
65创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
251 600169
太原重工
120,700 269,161.00 0.10
252 300274
阳光电源
30,000 267,600.00 0.10
253 601689
拓普集团
18,100 267,518.00 0.10
254 002249
大洋电机
80,700 266,310.00 0.10
255 002233
塔牌集团
26,300 264,578.00 0.10
256 002221
东华能源
32,600 262,756.00 0.10
257 600392
盛和资源
30,400 261,744.00 0.10
258 000062
深圳华强
15,426 256,997.16 0.09
259 600195
中牧股份
24,080 256,211.20 0.09
260 603568
伟明环保
11,119 254,069.15 0.09
261 000049
德赛电池
8,800 252,384.00 0.09
262 000829
天音控股
44,100 247,401.00 0.09
263 600759
洲际油气
104,400 246,384.00 0.09
264 002642
荣之联
38,200 246,008.00 0.09
265 002251
步 步 高
32,200 238,924.00 0.09
266 300001
特锐德
13,200 231,396.00 0.09
267 600643
爱建集团
27,200 230,928.00 0.09
268 000090
天健集团
49,800 229,080.00 0.08
269 600862
中航高科
40,200 225,120.00 0.08
270 600773
西藏城投
37,100 222,600.00 0.08
271 000008
神州高铁
56,500 219,785.00 0.08
272 600184
光电股份
21,900 213,963.00 0.08
273 603077
和邦生物
131,700 213,354.00 0.08
274 000066
中国长城
44,700 211,878.00 0.08
275 600166
福田汽车
112,700 205,114.00 0.08
276 000930
中粮生化
27,400 203,308.00 0.08
277 002399
海普瑞
8,500 195,925.00 0.07
278 000559
万向钱潮
37,600 192,512.00 0.07
279 002176
江特电机
31,600 185,492.00 0.07
280 600959
江苏有线
43,100 177,572.00 0.07
281 000813
德展健康
18,900 173,502.00 0.06
66创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
282 000729
燕京啤酒
30,500 172,020.00 0.06
283 600155
华创阳安
22,600 170,178.00 0.06
284 600338
西藏珠峰
8,500 165,155.00 0.06
285 603899
晨光文具
5,257 159,024.25 0.06
286 002372
伟星新材
10,200 158,202.00 0.06
287 600466
蓝光发展
29,200 157,096.00 0.06
288 600270
外运发展
6,600 138,534.00 0.05
289 002019
亿帆医药
12,900 138,030.00 0.05
290 300418
昆仑万维
10,125 130,207.50 0.05
291 600884
杉杉股份
9,600 124,032.00 0.05
292 600138
中青旅
9,500 122,455.00 0.05
293 002353
杰瑞股份
7,800 117,000.00 0.04
294 600388
龙净环保
11,400 115,710.00 0.04
295 601106
中国一重
41,000 109,470.00 0.04
296 000600
建投能源
21,800 109,436.00 0.04
297 002308
威创股份
24,200 107,690.00 0.04
298 002183
怡 亚 通
21,200 106,212.00 0.04
299 600277
亿利洁能
18,000 101,880.00 0.04
300 002831
裕同科技
2,500 100,150.00 0.04
301 000988
华工科技
8,100 96,714.00 0.04
302 600409
三友化工
16,400 93,808.00 0.03
303 002371
北方华创
2,400 90,624.00 0.03
304 601000
唐山港
36,100 85,918.00 0.03
305 002663
普邦股份
32,300 79,781.00 0.03
306 002191
劲嘉股份
10,119 79,029.39 0.03
307 000738
航发控制
6,100 73,566.00 0.03
308 300113
顺网科技
5,000 63,550.00 0.02
309 600410
华胜天成
10,700 62,702.00 0.02
310 601128
常熟银行
9,900 60,786.00 0.02
311 600536
中国软件
2,800 58,604.00 0.02
312 600064
南京高科
7,300 57,524.00 0.02
67创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
313 600729
重庆百货
2,000 56,600.00 0.02
314 600460
士兰微
6,500 52,780.00 0.02
315 300316
晶盛机电
4,900 49,098.00 0.02
316 600575
皖江物流
22,200 47,286.00 0.02
317 000528
柳 工
7,500 45,525.00 0.02
318 600435
北方导航
5,000 37,050.00 0.01
319 600848
上海临港
1,700 35,156.00 0.01
320 300133
华策影视
3,400 30,464.00 0.01
321 002407
多氟多
2,700 29,592.00 0.01
322 600312
平高电气
3,300 26,664.00 0.01
323 002408
齐翔腾达
3,600 24,624.00 0.01
324 002603
以岭药业
2,100 21,966.00 0.01
325 600167
联美控股
2,400 21,696.00 0.01
326 002285
世联行
4,100 20,828.00 0.01
327 600026
中远海能
4,500 19,980.00 0.01
328 000027
深圳能源
3,200 16,800.00 0.01
329 600062
华润双鹤
1,295 15,656.55 0.01
330 600418
江淮汽车
3,200 15,392.00 0.01
331 300197
铁汉生态
3,400 12,886.00 0.00
332 600598
北大荒
1,300 11,128.00 0.00
333 002440
闰土股份
1,100 9,900.00 0.00
334 000807
云铝股份
2,100 8,148.00 0.00
335 002491
通鼎互联
800 6,304.00 0.00
336 002155
湖南黄金
800 6,280.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值(元
)
占基金资产净
值比例(%)
1 000719
中原传媒
68,300 537,521.00 0.20
2 603288
海天味业
7,700 529,760.00 0.20
68创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
3 002475
立讯精密
36,800 517,408.00 0.19
4 600016
民生银行
89,300 511,689.00 0.19
5 603611
诺力股份
41,500 509,620.00 0.19
6 600269
赣粤高速
130,500 508,950.00 0.19
7 600089
特变电工
74,900 508,571.00 0.19
8 601677
明泰铝业
57,800 508,062.00 0.19
9 002339
积成电子
83,000 507,960.00 0.19
10 600739
辽宁成大
48,400 506,264.00 0.19
11 600031
三一重工
60,700 506,238.00 0.19
12 600606
绿地控股
82,700 505,297.00 0.19
13 600585
海螺水泥
17,200 503,616.00 0.19
14 600252
中恒集团
195,700 502,949.00 0.19
15 002541
鸿路钢构
71,300 500,526.00 0.18
16 603979
金诚信
66,816 500,451.84 0.18
17 000157
中联重科
140,300 499,468.00 0.18
18 600308
华泰股份
114,800 499,380.00 0.18
19 600153
建发股份
70,600 497,730.00 0.18
20 603588
高能环境
63,240 496,434.00 0.18
21 600050
中国联通
95,900 495,803.00 0.18
22 601567
三星医疗
87,700 493,751.00 0.18
23 002406
远东传动
93,300 493,557.00 0.18
24 600710
苏美达
133,297 491,865.93 0.18
25 600894
广日股份
89,200 486,140.00 0.18
26 002150
通润装备
76,800 476,160.00 0.18
27 300323
华灿光电
65,500 473,565.00 0.17
28 600482
中国动力
18,100 403,087.00 0.15
29 000069
华侨城A
57,400 364,490.00 0.13
30 601900
南方传媒
42,200 355,324.00 0.13
31 600177
雅戈尔
48,400 347,996.00 0.13
32 600483
福能股份
40,600 345,100.00 0.13
33 300388
国祯环保
38,400 339,840.00 0.13
69创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
34 002561
徐家汇
43,900 338,030.00 0.12
35 600292
远达环保
68,500 337,705.00 0.12
36 600033
福建高速
113,700 337,689.00 0.12
37 002546
新联电子
89,400 337,038.00 0.12
38 603298
杭叉集团
28,500 336,870.00 0.12
39 600590
泰豪科技
62,300 335,797.00 0.12
40 002003
伟星股份
47,800 335,556.00 0.12
41 002449
国星光电
32,300 335,274.00 0.12
42 600697
欧亚集团
18,200 334,698.00 0.12
43 002688
金河生物
74,800 333,608.00 0.12
44 000036
华联控股
60,400 332,804.00 0.12
45 601601
中国太保
11,700 332,631.00 0.12
46 600713
南京医药
78,000 332,280.00 0.12
47 000888
峨眉山A
58,700 332,242.00 0.12
48 000425
徐工机械
102,800 332,044.00 0.12
49 601607
上海医药
19,500 331,500.00 0.12
50 002247
聚力文化
71,100 331,326.00 0.12
51 603306
华懋科技
23,240 331,170.00 0.12
52 601857
中国石油
45,900 330,939.00 0.12
53 000402
金 融 街
51,300 330,372.00 0.12
54 000601
韶能股份
88,700 329,964.00 0.12
55 000965
天保基建
85,700 329,945.00 0.12
56 603669
灵康药业
33,300 329,670.00 0.12
57 600356
恒丰纸业
60,000 329,400.00 0.12
58 002081
金 螳 螂
40,600 328,860.00 0.12
59 002610
爱康科技
209,300 328,601.00 0.12
60 300237
美晨生态
90,100 327,063.00 0.12
61 300172
中电环保
62,452 325,999.44 0.12
62 600880
博瑞传播
87,800 325,738.00 0.12
63 002193
如意集团
36,700 321,492.00 0.12
64 300219
鸿利智汇
41,700 319,422.00 0.12
70创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
65 002404
嘉欣丝绸
59,400 317,790.00 0.12
66 000531
穗恒运A
61,300 310,178.00 0.11
67 000650
仁和药业
56,100 307,428.00 0.11
68 600028
中国石化
60,100 303,505.00 0.11
69 002383
合众思壮
25,200 298,116.00 0.11
70 600015
华夏银行
40,300 297,817.00 0.11
71 300136
信维通信
13,500 291,735.00 0.11
72 601288
农业银行
77,300 278,280.00 0.10
73 601628
中国人寿
13,200 269,148.00 0.10
74 603035
常熟汽饰
21,300 257,730.00 0.10
75 600830
香溢融通
52,900 253,391.00 0.09
76 601018
宁波港
74,500 248,830.00 0.09
77 002468
申通快递
15,100 248,395.00 0.09
78 000551
创元科技
42,100 244,601.00 0.09
79 600790
轻纺城
62,400 227,760.00 0.08
80 601336
新华保险
4,700 198,528.00 0.07
81 600999
招商证券
13,269 177,804.60 0.07
82 600490
鹏欣资源
38,800 176,540.00 0.07
83 600323
瀚蓝环境
12,500 175,375.00 0.06
84 600795
国电电力
68,000 174,080.00 0.06
85 300196
长海股份
19,700 173,951.00 0.06
86 600741
华域汽车
9,400 172,960.00 0.06
87 300045
华力创通
22,800 172,824.00 0.06
88 600979
广安爱众
43,100 172,400.00 0.06
89 000776
广发证券
13,500 171,180.00 0.06
90 603020
爱普股份
23,000 170,890.00 0.06
91 300190
维尔利
34,637 170,414.04 0.06
92 601339
百隆东方
30,800 170,324.00 0.06
93 002706
良信电器
27,400 169,058.00 0.06
94 002083
孚日股份
34,200 168,606.00 0.06
95 600285
羚锐制药
22,400 168,448.00 0.06
71创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
96 600390
五矿资本
24,200 168,432.00 0.06
97 300546
雄帝科技
6,500 168,350.00 0.06
98 601009
南京银行
26,000 167,960.00 0.06
99 600219
南山铝业
79,600 167,956.00 0.06
100 600337
美克家居
42,500 167,875.00 0.06
101 601229
上海银行
15,000 167,850.00 0.06
102 002036
联创电子
19,500 167,700.00 0.06
103 600675
中华企业
30,000 167,400.00 0.06
104 600780
通宝能源
51,800 167,314.00 0.06
105 601908
京运通
53,100 167,265.00 0.06
106 600893
航发动力
7,700 167,244.00 0.06
107 002498
汉缆股份
84,000 167,160.00 0.06
108 600887
伊利股份
7,300 167,024.00 0.06
109 603708
家家悦
8,300 166,747.00 0.06
110 603088
宁波精达
14,700 166,698.00 0.06
111 600616
金枫酒业
35,000 166,600.00 0.06
112 000767
漳泽电力
67,400 166,478.00 0.06
113 600322
天房发展
51,200 166,400.00 0.06
114 000715
中兴商业
28,600 166,166.00 0.06
115 600586
金晶科技
58,700 166,121.00 0.06
116 002531
天顺风能
37,300 165,985.00 0.06
117 601998
中信银行
30,400 165,680.00 0.06
118 600865
百大集团
29,800 165,390.00 0.06
119 002380
科远股份
15,700 165,321.00 0.06
120 600537
亿晶光电
58,400 165,272.00 0.06
121 600995
文山电力
25,000 165,250.00 0.06
122 603729
龙韵股份
10,700 165,208.00 0.06
123 002391
长青股份
15,649 165,096.95 0.06
124 002025
航天电器
7,700 165,011.00 0.06
125 000862
银星能源
55,672 164,789.12 0.06
126 600577
精达股份
55,400 164,538.00 0.06
72创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
127 000875
吉电股份
67,100 164,395.00 0.06
128 002232
启明信息
24,200 164,318.00 0.06
129 000619
海螺型材
31,600 164,004.00 0.06
130 600509
天富能源
45,900 163,863.00 0.06
131 300485
赛升药业
16,700 163,827.00 0.06
132 600797
浙大网新
22,700 163,667.00 0.06
133 600479
千金药业
21,000 162,960.00 0.06
134 601318
中国平安
2,900 162,690.00 0.06
135 601588
北辰实业
60,000 162,600.00 0.06
136 000900
现代投资
41,700 162,213.00 0.06
137 300239
东宝生物
43,800 162,060.00 0.06
138 002783
凯龙股份
25,200 162,036.00 0.06
139 300421
力星股份
12,800 161,920.00 0.06
140 300434
金石东方
18,400 161,920.00 0.06
141 000050
深天马A
16,500 161,865.00 0.06
142 600665
天地源
47,000 161,680.00 0.06
143 300118
东方日升
28,400 161,596.00 0.06
144 600353
旭光股份
40,400 161,196.00 0.06
145 300121
阳谷华泰
18,800 160,552.00 0.06
146 600845
宝信软件
7,700 160,545.00 0.06
147 603968
醋化股份
12,700 160,528.00 0.06
148 000042
中洲控股
14,300 160,446.00 0.06
149 300040
九洲电气
32,600 160,392.00 0.06
150 603858
步长制药
6,330 160,022.40 0.06
151 002682
龙洲股份
37,100 159,530.00 0.06
152 300303
聚飞光电
65,600 159,408.00 0.06
153 600018
上港集团
30,700 159,026.00 0.06
154 002456
欧菲科技
17,300 158,987.00 0.06
155 000922
佳电股份
23,600 158,356.00 0.06
156 600562
国睿科技
12,100 155,727.00 0.06
157 603168
莎普爱思
22,200 152,070.00 0.06
73创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
158 600257
大湖股份
32,800 137,104.00 0.05
159 600510
黑牡丹
22,200 134,532.00 0.05
160 601599
鹿港文化
39,700 123,864.00 0.05
161 002467
二六三
23,800 120,428.00 0.04
162 601216
君正集团
35,800 93,796.00 0.03
163 600371
万向德农
14,200 88,750.00 0.03
164 300403
汉宇集团
14,200 71,284.00 0.03
165 600481
双良节能
20,400 67,932.00 0.03
166 300089
文化长城
12,500 66,375.00 0.02
167 603185
上机数控
1,345 66,039.50 0.02
168 601860
紫金银行
15,970 50,145.80 0.02
169 603629
利通电子
1,051 40,684.21 0.02
170 601126
四方股份
2,900 14,761.00 0.01
171 002433
太安堂
1,200 5,628.00 -
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600426
华鲁恒升
45,603,922.30 23.58
2 002078
太阳纸业
34,583,715.95 17.89
3 600642
申能股份
34,301,642.47 17.74
4 002179
中航光电
31,495,248.99 16.29
5 603589
口子窖
31,024,950.79 16.04
6 000778
新兴铸管
30,096,037.39 15.56
7 600201
生物股份
30,089,669.07 15.56
8 000690
宝新能源
30,012,794.48 15.52
9 002195
二三四五
29,172,718.00 15.09
10 600755
厦门国贸
28,861,937.66 14.93
11 002422
科伦药业
28,617,872.48 14.80
74创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
12 300182
捷成股份
28,590,830.78 14.79
13 000418
小天鹅A
28,251,835.97 14.61
14 000656
金科股份
28,063,388.77 14.51
15 600256
广汇能源
28,045,841.25 14.50
16 000581
威孚高科
27,010,129.55 13.97
17 603369
今世缘
26,732,446.59 13.83
18 600525
长园集团
26,595,288.49 13.75
19 000066
中国长城
26,584,312.04 13.75
20 600062
华润双鹤
26,228,278.92 13.56
21 002244
滨江集团
25,547,640.00 13.21
22 600511
国药股份
25,279,997.17 13.07
23 000997
新 大 陆
25,067,017.98 12.96
24 600655
豫园股份
24,143,131.19 12.49
25 600056
中国医药
24,030,157.02 12.43
26 600600
青岛啤酒
23,644,628.84 12.23
27 000039
中集集团
23,293,973.42 12.05
28 002013
中航机电
23,110,535.06 11.95
29 002589
瑞康医药
22,935,668.18 11.86
30 002038
双鹭药业
22,491,941.17 11.63
31 002410
广联达
22,415,159.02 11.59
32 600143
金发科技
22,099,898.00 11.43
33 601168
西部矿业
21,505,642.29 11.12
34 300088
长信科技
21,331,037.00 11.03
35 000977
浪潮信息
21,152,600.25 10.94
36 000703
恒逸石化
20,858,241.52 10.79
37 002439
启明星辰
20,730,356.85 10.72
38 300383
光环新网
20,369,855.53 10.53
39 002223
鱼跃医疗
20,000,871.80 10.34
40 600879
航天电子
19,818,064.12 10.25
41 300274
阳光电源
19,649,347.35 10.16
42 000999
华润三九
19,571,309.67 10.12
75创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
43 000541
佛山照明
19,337,934.25 10.00
44 600282
南钢股份
19,229,102.37 9.94
45 002191
劲嘉股份
19,150,813.33 9.90
46 600875
东方电气
18,980,121.82 9.82
47 601233
桐昆股份
18,931,499.29 9.79
48 600859
王府井
18,868,679.00 9.76
49 600260
凯乐科技
18,863,423.59 9.76
50 600176
中国巨石
18,721,488.21 9.68
51 000887
中鼎股份
18,624,900.02 9.63
52 000786
北新建材
18,560,655.66 9.60
53 600004
白云机场
18,362,790.50 9.50
54 600884
杉杉股份
18,327,720.00 9.48
55 002152
广电运通
18,209,912.79 9.42
56 000937
冀中能源
18,149,389.10 9.39
57 000078
海王生物
18,134,352.60 9.38
58 600584
长电科技
17,915,458.40 9.27
59 000848
承德露露
17,800,514.97 9.21
60 002299
圣农发展
17,781,569.88 9.20
61 002463
沪电股份
17,480,166.73 9.04
62 600466
蓝光发展
17,220,115.80 8.91
63 600967
内蒙一机
17,086,120.99 8.84
64 000598
兴蓉环境
17,045,918.00 8.82
65 600572
康恩贝
17,019,935.62 8.80
66 000547
航天发展
17,015,202.57 8.80
67 300287
飞利信
17,011,076.55 8.80
68 002050
三花智控
16,904,465.00 8.74
69 600079
人福医药
16,895,699.81 8.74
70 002221
东华能源
16,784,654.91 8.68
71 600970
中材国际
16,779,326.82 8.68
72 002056
横店东磁
16,722,422.59 8.65
73 600808
马钢股份
16,721,098.44 8.65
76创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
74 600673
东阳光科
16,646,205.65 8.61
75 601717
郑煤机
16,454,438.92 8.51
76 600266
北京城建
16,407,358.36 8.49
77 600315
上海家化
16,381,032.98 8.47
78 600611
大众交通
16,364,891.68 8.46
79 600633
浙数文化
16,285,114.76 8.42
80 002268
卫 士 通
16,261,896.45 8.41
81 000667
美好置业
16,101,591.62 8.33
82 000596
古井贡酒
16,082,037.95 8.32
83 600863
内蒙华电
16,058,726.84 8.30
84 002440
闰土股份
15,917,268.84 8.23
85 600521
华海药业
15,874,691.31 8.21
86 600729
重庆百货
15,857,912.52 8.20
87 600835
上海机电
15,658,103.11 8.10
88 002444
巨星科技
15,564,065.21 8.05
89 600718
东软集团
15,530,534.27 8.03
90 600557
康缘药业
15,442,239.71 7.99
91 002491
通鼎互联
15,437,820.15 7.98
92 000089
深圳机场
15,374,731.05 7.95
93 000536
华映科技
15,228,128.53 7.88
94 000685
中山公用
15,210,434.01 7.87
95 000729
燕京啤酒
15,187,429.00 7.85
96 000090
天健集团
15,128,011.45 7.82
97 002603
以岭药业
15,119,275.43 7.82
98 002311
海大集团
15,107,703.00 7.81
99 600138
中青旅
14,985,786.47 7.75
100 000552
靖远煤电
14,948,500.00 7.73
101 002127
南极电商
14,915,983.54 7.71
102 000009
中国宝安
14,832,978.05 7.67
103 600578
京能电力
14,758,803.38 7.63
104 002233
塔牌集团
14,731,288.00 7.62
77创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
105 600839
四川长虹
14,645,018.00 7.57
106 000027
深圳能源
14,595,854.64 7.55
107 000012
南 玻A
14,533,224.49 7.52
108 601678
滨化股份
14,487,570.11 7.49
109 600872
中炬高新
14,451,089.93 7.47
110 600582
天地科技
14,414,333.00 7.45
111 000686
东北证券
14,412,872.69 7.45
112 000028
国药一致
14,411,709.94 7.45
113 600098
广州发展
14,357,502.93 7.43
114 600978
宜华生活
14,217,635.20 7.35
115 002373
千方科技
14,171,155.06 7.33
116 600160
巨化股份
14,129,416.10 7.31
117 601098
中南传媒
14,068,049.93 7.28
118 600037
歌华有线
14,059,486.90 7.27
119 000960
锡业股份
13,975,318.97 7.23
120 600395
盘江股份
13,944,264.74 7.21
121 600801
华新水泥
13,923,374.79 7.20
122 300026
红日药业
13,877,594.00 7.18
123 002004
华邦健康
13,866,726.97 7.17
124 002563
森马服饰
13,840,281.96 7.16
125 600500
中化国际
13,812,280.00 7.14
126 000998
隆平高科
13,724,231.73 7.10
127 600694
大商股份
13,673,469.28 7.07
128 600183
生益科技
13,641,509.96 7.05
129 000636
风华高科
13,603,567.00 7.04
130 600195
中牧股份
13,543,328.91 7.00
131 002482
广田集团
13,479,732.27 6.97
132 603899
晨光文具
13,438,558.33 6.95
133 600240
华业资本
13,369,417.73 6.91
134 601000
唐山港
13,341,997.69 6.90
135 600565
迪马股份
13,339,479.00 6.90
78创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
136 000975
银泰资源
13,316,987.20 6.89
137 600064
南京高科
13,279,495.25 6.87
138 300133
华策影视
13,074,680.27 6.76
139 000969
安泰科技
13,054,154.93 6.75
140 000519
中兵红箭
12,872,788.91 6.66
141 000543
皖能电力
12,753,160.65 6.60
142 600580
卧龙电气
12,697,195.81 6.57
143 600664
哈药股份
12,661,635.94 6.55
144 600566
济川药业
12,661,086.24 6.55
145 000926
福星股份
12,618,412.00 6.53
146 600885
宏发股份
12,586,511.13 6.51
147 601006
大秦铁路
12,549,465.89 6.49
148 002465
海格通信
12,546,822.77 6.49
149 002001
新 和 成
12,442,089.67 6.43
150 600060
海信电器
12,409,679.46 6.42
151 600754
锦江股份
12,363,468.48 6.39
152 002390
信邦制药
12,297,794.64 6.36
153 300039
上海凯宝
12,290,953.00 6.36
154 000990
诚志股份
12,236,218.23 6.33
155 600277
亿利洁能
12,112,803.51 6.26
156 002271
东方雨虹
12,041,018.05 6.23
157 000021
深科技
12,020,005.14 6.22
158 600881
亚泰集团
11,912,464.04 6.16
159 600094
大名城
11,879,766.58 6.14
160 000758
中色股份
11,820,199.32 6.11
161 600022
山东钢铁
11,774,250.00 6.09
162 000727
华东科技
11,750,059.00 6.08
163 000661
长春高新
11,716,355.12 6.06
164 600366
宁波韵升
11,689,857.29 6.05
165 000050
深天马A
11,676,943.07 6.04
166 000400
许继电气
11,613,704.33 6.01
79创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
167 000860
顺鑫农业
11,596,268.03 6.00
168 002332
仙琚制药
11,499,699.23 5.95
169 600750
江中药业
11,449,757.10 5.92
170 600216
浙江医药
11,440,471.01 5.92
171 600317
营口港
11,413,959.00 5.90
172 000488
晨鸣纸业
11,385,739.40 5.89
173 603328
依顿电子
11,319,565.25 5.85
174 601311
骆驼股份
11,272,241.78 5.83
175 600270
外运发展
11,266,509.76 5.83
176 002416
爱施德
11,255,597.57 5.82
177 002129
中环股份
11,193,206.00 5.79
178 600748
上实发展
11,183,773.73 5.78
179 600438
通威股份
11,088,174.14 5.73
180 002028
思源电气
11,029,711.02 5.70
181 002317
众生药业
11,020,174.39 5.70
182 000501
鄂武商A
11,008,196.79 5.69
183 002073
软控股份
10,964,285.00 5.67
184 002064
华峰氨纶
10,932,173.59 5.65
185 000528
柳 工
10,926,519.57 5.65
186 002180
纳思达
10,910,068.63 5.64
187 600649
城投控股
10,907,089.99 5.64
188 300257
开山股份
10,893,553.00 5.63
189 600298
安琪酵母
10,875,167.98 5.62
190 600827
百联股份
10,826,421.41 5.60
191 000878
云南铜业
10,822,969.00 5.60
192 002588
史丹利
10,674,770.96 5.52
193 002426
胜利精密
10,666,592.49 5.52
194 600380
健康元
10,641,097.63 5.50
195 601179
中国西电
10,541,923.00 5.45
196 600811
东方集团
10,533,729.39 5.45
197 600623
华谊集团
10,373,048.00 5.36
80创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
198 600717
天津港
10,325,092.00 5.34
199 600269
赣粤高速
10,272,528.00 5.31
200 600348
阳泉煤业
10,214,211.00 5.28
201 600017
日照港
10,206,381.00 5.28
202 601928
凤凰传媒
10,188,564.48 5.27
203 600823
世茂股份
10,168,322.00 5.26
204 002277
友阿股份
10,156,001.00 5.25
205 600757
长江传媒
10,130,957.00 5.24
206 600126
杭钢股份
10,119,765.18 5.23
207 300058
蓝色光标
10,094,100.86 5.22
208 601231
环旭电子
10,089,851.37 5.22
209 000988
华工科技
10,068,265.00 5.21
210 002032
苏 泊 尔
10,003,992.72 5.17
211 000513
丽珠集团
9,943,276.80 5.14
212 000830
鲁西化工
9,901,453.55 5.12
213 001696
宗申动力
9,727,870.00 5.03
214 002583
海能达
9,684,095.79 5.01
215 002280
联络互动
9,649,372.00 4.99
216 300297
蓝盾股份
9,587,315.65 4.96
217 002093
国脉科技
9,487,970.33 4.91
218 600563
法拉电子
9,477,373.65 4.90
219 300315
掌趣科技
9,429,736.00 4.88
220 600422
昆药集团
9,398,828.48 4.86
221 002092
中泰化学
9,397,797.59 4.86
222 600639
浦东金桥
9,365,311.00 4.84
223 600585
海螺水泥
9,297,089.78 4.81
224 603025
大豪科技
9,240,369.16 4.78
225 300113
顺网科技
9,185,575.89 4.75
226 002051
中工国际
9,153,756.40 4.73
227 300055
万邦达
9,152,910.80 4.73
228 600267
海正药业
9,104,393.00 4.71
81创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
229 002642
荣之联
9,064,156.00 4.69
230 600597
光明乳业
9,047,573.69 4.68
231 002640
跨境通
9,045,664.00 4.68
232 000563
陕国投A
9,016,271.54 4.66
233 600657
信达地产
8,868,753.98 4.59
234 600169
太原重工
8,867,684.00 4.59
235 002276
万马股份
8,786,433.10 4.54
236 300159
新研股份
8,700,366.00 4.50
237 002022
科华生物
8,691,825.58 4.50
238 000718
苏宁环球
8,657,254.56 4.48
239 002176
江特电机
8,653,525.52 4.48
240 000031
中粮地产
8,561,932.56 4.43
241 002304
洋河股份
8,427,369.48 4.36
242 000761
本钢板材
8,400,288.00 4.34
243 600284
浦东建设
8,361,062.80 4.32
244 603019
中科曙光
8,322,895.00 4.30
245 000902
新洋丰
8,293,039.00 4.29
246 000825
太钢不锈
8,280,671.84 4.28
247 300002
神州泰岳
8,266,038.98 4.27
248 600346
恒力股份
8,104,100.08 4.19
249 600325
华发股份
8,072,541.92 4.17
250 002663
普邦股份
8,066,698.40 4.17
251 600548
深高速
8,062,935.89 4.17
252 000750
国海证券
8,008,267.06 4.14
253 600486
扬农化工
8,001,210.49 4.14
254 600651
飞乐音响
7,923,169.00 4.10
255 600787
中储股份
7,652,502.32 3.96
256 000970
中科三环
7,612,193.00 3.94
257 600894
广日股份
7,608,445.72 3.93
258 600141
兴发集团
7,591,585.80 3.93
259 002344
海宁皮城
7,583,416.93 3.92
82创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
260 600936
广西广电
7,565,134.00 3.91
261 002250
联化科技
7,558,720.60 3.91
262 603766
隆鑫通用
7,558,613.88 3.91
263 600409
三友化工
7,554,227.21 3.91
264 000156
华数传媒
7,521,419.54 3.89
265 002400
省广集团
7,475,175.00 3.87
266 300166
东方国信
7,459,023.05 3.86
267 600993
马应龙
7,454,654.47 3.86
268 603288
海天味业
7,425,340.06 3.84
269 600643
爱建集团
7,423,297.25 3.84
270 600900
长江电力
7,406,666.00 3.83
271 600028
中国石化
7,358,135.00 3.81
272 600743
华远地产
7,344,832.28 3.80
273 000062
深圳华强
7,307,261.51 3.78
274 002544
杰赛科技
7,186,180.00 3.72
275 002048
宁波华翔
7,133,194.25 3.69
276 002019
亿帆医药
7,124,026.00 3.68
277 601801
皖新传媒
7,098,321.30 3.67
278 000592
平潭发展
7,092,860.00 3.67
279 002266
浙富控股
6,989,172.60 3.61
280 000829
天音控股
6,987,071.99 3.61
281 002518
科士达
6,956,457.00 3.60
282 600410
华胜天成
6,938,328.63 3.59
283 300146
汤臣倍健
6,896,311.00 3.57
284 600765
中航重机
6,847,110.00 3.54
285 002340
格林美
6,819,363.00 3.53
286 600151
航天机电
6,805,816.00 3.52
287 600777
新潮能源
6,795,828.00 3.51
288 601016
节能风电
6,761,625.55 3.50
289 002399
海普瑞
6,756,259.20 3.49
290 000030
富奥股份
6,704,080.00 3.47
83创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
291 600125
铁龙物流
6,614,351.00 3.42
292 600292
远达环保
6,552,590.33 3.39
293 002635
安洁科技
6,507,643.00 3.37
294 603885
吉祥航空
6,444,716.39 3.33
295 601222
林洋能源
6,418,289.00 3.32
296 600006
东风汽车
6,410,503.62 3.32
297 000049
德赛电池
6,377,699.04 3.30
298 600236
桂冠电力
6,369,393.00 3.29
299 000061
农 产 品
6,369,194.31 3.29
300 002503
搜于特
6,350,317.17 3.28
301 002600
领益智造
6,317,281.42 3.27
302 600416
湘电股份
6,146,168.46 3.18
303 600170
上海建工
6,144,547.00 3.18
304 000818
航锦科技
6,101,395.00 3.16
305 601001
大同煤业
6,063,344.59 3.14
306 600026
中远海能
5,959,234.24 3.08
307 002308
威创股份
5,956,853.39 3.08
308 600108
亚盛集团
5,923,823.00 3.06
309 002396
星网锐捷
5,887,341.75 3.04
310 600522
中天科技
5,863,603.50 3.03
311 601567
三星医疗
5,839,720.00 3.02
312 600350
山东高速
5,832,334.86 3.02
313 300114
中航电测
5,805,725.12 3.00
314 601601
中国太保
5,804,049.50 3.00
315 600219
南山铝业
5,796,395.00 3.00
316 600674
川投能源
5,785,565.00 2.99
317 601857
中国石油
5,783,133.29 2.99
318 600635
大众公用
5,755,444.00 2.98
319 600640
号百控股
5,724,107.84 2.96
320 601107
四川成渝
5,698,206.99 2.95
321 600021
上海电力
5,642,308.82 2.92
84创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
322 300202
聚龙股份
5,591,028.34 2.89
323 002249
大洋电机
5,583,287.00 2.89
324 600519
贵州茅台
5,570,645.77 2.88
325 600073
上海梅林
5,546,385.52 2.87
326 002025
航天电器
5,473,780.44 2.83
327 000612
焦作万方
5,445,827.08 2.82
328 002254
泰和新材
5,443,271.00 2.82
329 000719
中原传媒
5,427,004.33 2.81
330 002375
亚厦股份
5,418,139.27 2.80
331 600388
龙净环保
5,409,414.89 2.80
332 600171
上海贝岭
5,404,786.00 2.80
333 600737
中粮糖业
5,396,286.11 2.79
334 600594
益佰制药
5,374,067.20 2.78
335 601966
玲珑轮胎
5,348,407.08 2.77
336 002251
步 步 高
5,334,483.97 2.76
337 601699
潞安环能
5,303,260.00 2.74
338 000158
常山北明
5,299,356.10 2.74
339 600704
物产中大
5,266,141.19 2.72
340 000738
航发控制
5,259,588.07 2.72
341 601288
农业银行
5,209,430.00 2.69
342 600184
光电股份
5,181,611.90 2.68
343 600337
美克家居
5,174,270.00 2.68
344 600551
时代出版
5,165,204.74 2.67
345 002414
高德红外
5,140,753.79 2.66
346 002391
长青股份
5,132,496.96 2.65
347 600837
海通证券
5,127,469.00 2.65
348 600618
氯碱化工
5,077,433.39 2.63
349 600161
天坛生物
5,069,404.01 2.62
350 600895
张江高科
5,043,031.00 2.61
351 300010
立思辰
4,995,209.00 2.58
352 002484
江海股份
4,976,439.30 2.57
85创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
353 002261
拓维信息
4,965,724.88 2.57
354 603001
奥康国际
4,957,615.98 2.56
355 000762
西藏矿业
4,952,891.52 2.56
356 002707
众信旅游
4,943,292.00 2.56
357 600458
时代新材
4,934,380.24 2.55
358 600039
四川路桥
4,926,715.00 2.55
359 000652
泰达股份
4,845,232.00 2.51
360 600300
维维股份
4,816,524.00 2.49
361 000568
泸州老窖
4,815,084.00 2.49
362 600153
建发股份
4,811,213.90 2.49
363 002745
木林森
4,784,067.00 2.47
364 600739
辽宁成大
4,773,495.98 2.47
365 600329
中新药业
4,762,190.00 2.46
366 002815
崇达技术
4,759,073.00 2.46
367 600316
洪都航空
4,753,656.69 2.46
368 002353
杰瑞股份
4,727,850.96 2.45
369 600688
上海石化
4,699,766.95 2.43
370 002273
水晶光电
4,674,801.15 2.42
371 000006
深振业A
4,638,570.00 2.40
372 603198
迎驾贡酒
4,629,253.00 2.39
373 300098
高新兴
4,614,173.60 2.39
374 000426
兴业矿业
4,608,177.99 2.38
375 002334
英威腾
4,605,510.00 2.38
376 600971
恒源煤电
4,545,775.76 2.35
377 601333
广深铁路
4,500,832.60 2.33
378 000681
视觉中国
4,480,676.84 2.32
379 601588
北辰实业
4,446,801.99 2.30
380 601318
中国平安
4,443,486.00 2.30
381 601088
中国神华
4,422,125.00 2.29
382 002345
潮宏基
4,416,258.00 2.28
383 603556
海兴电力
4,413,529.00 2.28
86创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
384 002242
九阳股份
4,410,100.68 2.28
385 603806
福斯特
4,402,082.40 2.28
386 002183
怡 亚 通
4,351,649.57 2.25
387 603658
安图生物
4,349,745.20 2.25
388 002358
森源电气
4,343,188.43 2.25
389 600057
厦门象屿
4,341,832.07 2.25
390 600406
国电南瑞
4,324,021.57 2.24
391 600058
五矿发展
4,302,958.00 2.23
392 601689
拓普集团
4,293,174.00 2.22
393 002383
合众思壮
4,291,551.75 2.22
394 603609
禾丰牧业
4,272,930.18 2.21
395 600741
华域汽车
4,264,796.00 2.21
396 002681
奋达科技
4,246,723.76 2.20
397 600155
华创阳安
4,218,790.00 2.18
398 600598
北大荒
4,212,300.85 2.18
399 601608
中信重工
4,208,364.00 2.18
400 600009
上海机场
4,200,980.11 2.17
401 002128
露天煤业
4,199,292.00 2.17
402 002546
新联电子
4,190,699.00 2.17
403 300040
九洲电气
4,187,710.33 2.17
404 601398
工商银行
4,186,060.00 2.16
405 603979
金诚信
4,167,136.04 2.16
406 000930
中粮生化
4,143,778.00 2.14
407 601777
力帆股份
4,142,088.57 2.14
408 300408
三环集团
4,137,782.78 2.14
409 600120
浙江东方
4,116,172.25 2.13
410 600705
中航资本
4,110,348.00 2.13
411 000877
天山股份
4,103,207.00 2.12
412 002296
辉煌科技
4,088,121.50 2.11
413 600478
科力远
4,059,007.78 2.10
414 600307
酒钢宏兴
3,989,939.00 2.06
87创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
415 600023
浙能电力
3,989,317.00 2.06
416 000895
双汇发展
3,978,342.20 2.06
417 300308
中际旭创
3,975,229.00 2.06
418 600050
中国联通
3,973,342.00 2.05
419 600312
平高电气
3,957,678.00 2.05
420 002429
兆驰股份
3,943,326.10 2.04
421 002533
金杯电工
3,943,160.08 2.04
422 600335
国机汽车
3,942,442.55 2.04
423 002487
大金重工
3,907,250.00 2.02
424 300324
旋极信息
3,899,216.98 2.02
425 002690
美亚光电
3,892,587.45 2.01
426 002027
分众传媒
3,873,029.29 2.00
注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600426
华鲁恒升
44,032,545.94 22.77
2 600642
申能股份
32,950,568.66 17.04
3 002078
太阳纸业
32,715,138.55 16.92
4 603589
口子窖
32,528,347.49 16.82
5 002179
中航光电
31,766,747.26 16.43
6 002195
二三四五
29,405,521.30 15.21
7 300182
捷成股份
29,111,832.95 15.06
8 600755
厦门国贸
28,979,794.14 14.99
9 002422
科伦药业
28,871,014.52 14.93
10 000778
新兴铸管
28,587,860.00 14.78
11 600525
长园集团
28,543,269.01 14.76
12 000418
小天鹅A
28,476,776.72 14.73
13 000690
宝新能源
28,155,895.00 14.56
88创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
14 000581
威孚高科
27,285,454.84 14.11
15 000656
金科股份
26,661,479.82 13.79
16 600256
广汇能源
26,553,446.29 13.73
17 600201
生物股份
25,994,146.71 13.44
18 603369
今世缘
25,962,998.79 13.43
19 600062
华润双鹤
25,608,723.90 13.24
20 000066
中国长城
25,412,565.12 13.14
21 600056
中国医药
24,970,477.88 12.91
22 000997
新 大 陆
24,256,520.58 12.54
23 002013
中航机电
24,198,250.35 12.51
24 600511
国药股份
23,882,602.83 12.35
25 002244
滨江集团
23,851,598.42 12.34
26 600655
豫园股份
22,831,394.39 11.81
27 002410
广联达
22,747,533.93 11.76
28 600600
青岛啤酒
22,453,992.81 11.61
29 002589
瑞康医药
21,935,709.70 11.34
30 000703
恒逸石化
21,800,957.50 11.27
31 000977
浪潮信息
21,353,303.10 11.04
32 002038
双鹭药业
21,279,140.42 11.00
33 000039
中集集团
20,684,845.84 10.70
34 601233
桐昆股份
20,605,567.90 10.66
35 000786
北新建材
20,559,188.59 10.63
36 002439
启明星辰
20,515,781.42 10.61
37 300088
长信科技
20,212,763.18 10.45
38 300274
阳光电源
20,077,504.03 10.38
39 600143
金发科技
20,036,262.03 10.36
40 002191
劲嘉股份
19,351,170.85 10.01
41 600859
王府井
19,334,227.07 10.00
42 601168
西部矿业
19,213,436.09 9.94
43 600884
杉杉股份
18,940,809.92 9.80
44 600176
中国巨石
18,876,933.26 9.76
89创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
45 000937
冀中能源
18,849,676.91 9.75
46 000999
华润三九
18,695,682.42 9.67
47 002223
鱼跃医疗
18,642,570.71 9.64
48 300383
光环新网
18,631,480.26 9.64
49 600004
白云机场
18,428,026.49 9.53
50 600879
航天电子
18,389,480.40 9.51
51 000078
海王生物
18,339,176.75 9.48
52 600572
康恩贝
18,166,020.85 9.39
53 000541
佛山照明
17,942,782.38 9.28
54 600079
人福医药
17,845,006.95 9.23
55 000598
兴蓉环境
17,789,027.00 9.20
56 600282
南钢股份
17,701,602.17 9.15
57 600729
重庆百货
17,637,488.92 9.12
58 002311
海大集团
17,617,126.35 9.11
59 600260
凯乐科技
17,614,384.82 9.11
60 002440
闰土股份
17,561,691.41 9.08
61 600718
东软集团
17,476,989.09 9.04
62 600875
东方电气
17,434,514.42 9.02
63 000887
中鼎股份
17,275,023.60 8.93
64 300287
飞利信
17,238,302.93 8.92
65 002152
广电运通
17,140,844.28 8.86
66 002299
圣农发展
17,108,503.86 8.85
67 002050
三花智控
17,013,808.12 8.80
68 000667
美好置业
16,957,594.65 8.77
69 002491
通鼎互联
16,820,422.92 8.70
70 601717
郑煤机
16,800,169.44 8.69
71 000027
深圳能源
16,787,102.74 8.68
72 600584
长电科技
16,605,144.44 8.59
73 002463
沪电股份
16,595,799.12 8.58
74 600466
蓝光发展
16,573,790.69 8.57
75 600673
东阳光科
16,545,680.79 8.56
90创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
76 000848
承德露露
16,541,522.00 8.55
77 600521
华海药业
16,490,626.01 8.53
78 600970
中材国际
16,322,108.71 8.44
79 600557
康缘药业
16,054,487.85 8.30
80 000685
中山公用
16,048,204.21 8.30
81 600967
内蒙一机
15,993,700.49 8.27
82 002221
东华能源
15,804,283.32 8.17
83 601678
滨化股份
15,728,981.65 8.13
84 000596
古井贡酒
15,634,971.04 8.09
85 600808
马钢股份
15,585,609.01 8.06
86 002056
横店东磁
15,479,147.68 8.01
87 600195
中牧股份
15,451,682.36 7.99
88 600315
上海家化
15,371,463.69 7.95
89 600835
上海机电
15,313,393.12 7.92
90 600863
内蒙华电
15,257,259.76 7.89
91 000012
南 玻A
15,238,383.09 7.88
92 000547
航天发展
15,220,110.30 7.87
93 002268
卫 士 通
15,134,453.25 7.83
94 600582
天地科技
15,064,182.58 7.79
95 600611
大众交通
15,020,532.92 7.77
96 000090
天健集团
14,878,454.91 7.69
97 600138
中青旅
14,822,455.45 7.67
98 000552
靖远煤电
14,783,060.00 7.65
99 000729
燕京啤酒
14,669,433.00 7.59
100 000536
华映科技
14,599,894.09 7.55
101 002233
塔牌集团
14,578,264.92 7.54
102 000089
深圳机场
14,569,743.06 7.53
103 600578
京能电力
14,558,682.68 7.53
104 600633
浙数文化
14,419,707.99 7.46
105 002444
巨星科技
14,417,789.16 7.46
106 002603
以岭药业
14,360,731.40 7.43
91创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
107 600565
迪马股份
14,332,437.57 7.41
108 600266
北京城建
14,291,946.59 7.39
109 002127
南极电商
14,066,641.33 7.27
110 600098
广州发展
13,940,700.38 7.21
111 000050
深天马A
13,790,164.00 7.13
112 300026
红日药业
13,736,976.95 7.10
113 600395
盘江股份
13,694,005.21 7.08
114 600037
歌华有线
13,648,684.71 7.06
115 000400
许继电气
13,648,598.82 7.06
116 600839
四川长虹
13,526,803.00 7.00
117 600664
哈药股份
13,459,483.85 6.96
118 600872
中炬高新
13,447,046.00 6.95
119 600694
大商股份
13,441,572.83 6.95
120 600064
南京高科
13,435,674.50 6.95
121 600566
济川药业
13,432,977.72 6.95
122 000860
顺鑫农业
13,428,570.92 6.94
123 600801
华新水泥
13,405,864.50 6.93
124 600754
锦江股份
13,210,322.15 6.83
125 600240
华业资本
13,203,913.60 6.83
126 600183
生益科技
13,201,962.19 6.83
127 000960
锡业股份
13,151,485.82 6.80
128 603899
晨光文具
13,146,345.20 6.80
129 000009
中国宝安
13,075,767.70 6.76
130 600978
宜华生活
13,036,145.28 6.74
131 600366
宁波韵升
13,032,409.10 6.74
132 300133
华策影视
13,028,149.07 6.74
133 601000
唐山港
13,018,657.10 6.73
134 000028
国药一致
13,002,047.47 6.72
135 002482
广田集团
12,987,519.93 6.72
136 601098
中南传媒
12,922,097.00 6.68
137 000686
东北证券
12,775,301.82 6.61
92创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
138 600270
外运发展
12,767,642.92 6.60
139 000969
安泰科技
12,759,911.35 6.60
140 000543
皖能电力
12,710,185.94 6.57
141 000998
隆平高科
12,705,904.00 6.57
142 600094
大名城
12,692,014.93 6.56
143 000519
中兵红箭
12,653,796.32 6.54
144 002001
新 和 成
12,644,192.77 6.54
145 600885
宏发股份
12,628,793.67 6.53
146 002563
森马服饰
12,619,817.93 6.53
147 600160
巨化股份
12,590,007.68 6.51
148 600500
中化国际
12,582,431.84 6.51
149 600750
江中药业
12,529,275.33 6.48
150 601006
大秦铁路
12,522,491.77 6.48
151 603328
依顿电子
12,475,260.86 6.45
152 000513
丽珠集团
12,442,519.70 6.43
153 002004
华邦健康
12,382,304.00 6.40
154 000661
长春高新
12,370,600.20 6.40
155 000636
风华高科
12,337,850.40 6.38
156 002416
爱施德
12,335,059.64 6.38
157 000021
深科技
12,306,185.00 6.36
158 000975
银泰资源
12,264,102.14 6.34
159 002373
千方科技
12,240,901.59 6.33
160 600580
卧龙电气
12,204,335.89 6.31
161 002271
东方雨虹
11,951,659.90 6.18
162 300039
上海凯宝
11,933,303.39 6.17
163 600277
亿利洁能
11,794,779.22 6.10
164 000990
诚志股份
11,657,052.42 6.03
165 600216
浙江医药
11,597,184.11 6.00
166 002465
海格通信
11,500,561.04 5.95
167 300297
蓝盾股份
11,499,653.00 5.95
168 000727
华东科技
11,492,838.90 5.94
93创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
169 600757
长江传媒
11,445,613.21 5.92
170 000926
福星股份
11,303,897.76 5.85
171 600298
安琪酵母
11,238,594.90 5.81
172 000528
柳 工
11,153,982.61 5.77
173 002051
中工国际
11,065,677.91 5.72
174 600881
亚泰集团
11,058,395.00 5.72
175 002129
中环股份
11,039,589.00 5.71
176 600060
海信电器
11,022,543.00 5.70
177 002390
信邦制药
10,966,811.00 5.67
178 600317
营口港
10,927,460.00 5.65
179 000501
鄂武商A
10,872,298.84 5.62
180 600748
上实发展
10,846,500.27 5.61
181 000988
华工科技
10,792,075.52 5.58
182 600022
山东钢铁
10,744,172.00 5.56
183 002332
仙琚制药
10,658,092.06 5.51
184 002180
纳思达
10,652,847.20 5.51
185 002064
华峰氨纶
10,628,538.00 5.50
186 300257
开山股份
10,463,082.05 5.41
187 002073
软控股份
10,459,073.35 5.41
188 600348
阳泉煤业
10,385,875.11 5.37
189 002028
思源电气
10,384,983.38 5.37
190 000758
中色股份
10,349,591.70 5.35
191 600827
百联股份
10,342,306.77 5.35
192 601311
骆驼股份
10,234,143.71 5.29
193 002032
苏 泊 尔
10,081,438.06 5.21
194 000825
太钢不锈
10,077,244.00 5.21
195 000488
晨鸣纸业
10,055,426.00 5.20
196 002588
史丹利
9,962,079.71 5.15
197 600900
长江电力
9,910,646.68 5.13
198 002317
众生药业
9,852,827.16 5.10
199 002426
胜利精密
9,816,082.50 5.08
94创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
200 600623
华谊集团
9,750,240.12 5.04
201 600649
城投控股
9,746,059.85 5.04
202 600651
飞乐音响
9,700,532.74 5.02
203 002277
友阿股份
9,635,669.04 4.98
204 600269
赣粤高速
9,629,103.00 4.98
205 000878
云南铜业
9,527,113.99 4.93
206 600126
杭钢股份
9,469,918.45 4.90
207 600409
三友化工
9,461,541.39 4.89
208 000830
鲁西化工
9,412,727.00 4.87
209 002093
国脉科技
9,411,958.40 4.87
210 001696
宗申动力
9,368,612.99 4.85
211 601179
中国西电
9,344,260.00 4.83
212 600717
天津港
9,322,963.00 4.82
213 600811
东方集团
9,312,550.40 4.82
214 600380
健康元
9,291,930.52 4.81
215 600267
海正药业
9,287,832.65 4.80
216 600563
法拉电子
9,257,538.56 4.79
217 600017
日照港
9,201,612.90 4.76
218 600639
浦东金桥
9,189,037.24 4.75
219 600422
昆药集团
9,157,167.90 4.74
220 000761
本钢板材
9,150,634.00 4.73
221 601928
凤凰传媒
9,149,469.95 4.73
222 300055
万邦达
9,101,803.00 4.71
223 600438
通威股份
9,071,656.53 4.69
224 600325
华发股份
9,056,155.54 4.68
225 000563
陕国投A
9,039,408.92 4.67
226 600823
世茂股份
8,957,380.49 4.63
227 300058
蓝色光标
8,922,093.96 4.61
228 600585
海螺水泥
8,921,840.17 4.61
229 300113
顺网科技
8,895,523.80 4.60
230 002642
荣之联
8,782,279.79 4.54
95创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
231 002280
联络互动
8,766,634.00 4.53
232 603025
大豪科技
8,634,670.84 4.47
233 002276
万马股份
8,565,084.88 4.43
234 002022
科华生物
8,558,118.68 4.43
235 601231
环旭电子
8,555,675.82 4.42
236 300315
掌趣科技
8,541,557.00 4.42
237 002583
海能达
8,494,472.40 4.39
238 000902
新洋丰
8,487,296.18 4.39
239 002503
搜于特
8,485,571.80 4.39
240 600657
信达地产
8,480,688.52 4.39
241 600597
光明乳业
8,434,590.11 4.36
242 000031
中粮地产
8,376,053.68 4.33
243 603019
中科曙光
8,364,597.00 4.33
244 002176
江特电机
8,303,283.60 4.29
245 000030
富奥股份
8,294,488.17 4.29
246 002304
洋河股份
8,257,687.00 4.27
247 600141
兴发集团
8,257,056.16 4.27
248 600169
太原重工
8,256,326.00 4.27
249 000718
苏宁环球
8,174,022.40 4.23
250 002092
中泰化学
8,059,305.76 4.17
251 600346
恒力股份
8,051,200.78 4.16
252 600486
扬农化工
8,014,190.08 4.14
253 600284
浦东建设
8,001,564.20 4.14
254 600743
华远地产
7,964,768.09 4.12
255 600548
深高速
7,909,737.75 4.09
256 002019
亿帆医药
7,849,105.00 4.06
257 600219
南山铝业
7,770,111.00 4.02
258 300159
新研股份
7,768,856.65 4.02
259 002640
跨境通
7,751,476.92 4.01
260 600936
广西广电
7,739,891.62 4.00
261 002400
省广集团
7,527,414.00 3.89
96创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
262 002663
普邦股份
7,485,608.18 3.87
263 000156
华数传媒
7,433,673.85 3.84
264 000750
国海证券
7,348,597.00 3.80
265 300002
神州泰岳
7,288,480.76 3.77
266 603766
隆鑫通用
7,234,587.12 3.74
267 600643
爱建集团
7,223,683.71 3.74
268 600028
中国石化
7,145,793.12 3.70
269 600894
广日股份
7,144,915.64 3.70
270 600993
马应龙
7,094,949.40 3.67
271 002544
杰赛科技
7,072,352.78 3.66
272 600787
中储股份
7,070,794.78 3.66
273 603288
海天味业
6,972,408.00 3.61
274 002250
联化科技
6,962,364.72 3.60
275 000062
深圳华强
6,940,904.20 3.59
276 600410
华胜天成
6,902,777.56 3.57
277 000592
平潭发展
6,836,242.26 3.54
278 002048
宁波华翔
6,792,301.00 3.51
279 600236
桂冠电力
6,734,952.80 3.48
280 002344
海宁皮城
6,680,605.21 3.45
281 000612
焦作万方
6,676,247.48 3.45
282 002635
安洁科技
6,596,729.69 3.41
283 000970
中科三环
6,593,826.24 3.41
284 601222
林洋能源
6,574,791.50 3.40
285 000829
天音控股
6,563,467.00 3.39
286 002518
科士达
6,513,397.85 3.37
287 002266
浙富控股
6,402,233.00 3.31
288 002399
海普瑞
6,387,201.65 3.30
289 000061
农 产 品
6,382,627.14 3.30
290 600125
铁龙物流
6,265,368.64 3.24
291 000818
航锦科技
6,234,833.00 3.22
292 300166
东方国信
6,161,633.60 3.19
97创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
293 000049
德赛电池
6,129,934.00 3.17
294 300114
中航电测
6,121,403.22 3.17
295 002308
威创股份
6,110,319.47 3.16
296 600292
远达环保
6,108,733.45 3.16
297 600151
航天机电
6,083,679.50 3.15
298 603885
吉祥航空
6,056,105.07 3.13
299 002396
星网锐捷
6,017,613.60 3.11
300 600170
上海建工
6,007,558.00 3.11
301 601016
节能风电
5,987,383.00 3.10
302 601801
皖新传媒
5,979,477.04 3.09
303 002600
领益智造
5,943,968.00 3.07
304 600108
亚盛集团
5,909,955.23 3.06
305 600765
中航重机
5,871,103.08 3.04
306 601001
大同煤业
5,869,769.64 3.04
307 600777
新潮能源
5,803,285.96 3.00
308 600635
大众公用
5,769,232.99 2.98
309 002340
格林美
5,762,975.41 2.98
310 600350
山东高速
5,761,390.32 2.98
311 601567
三星医疗
5,753,623.69 2.98
312 600674
川投能源
5,742,950.31 2.97
313 600026
中远海能
5,741,953.06 2.97
314 600073
上海梅林
5,647,503.42 2.92
315 600519
贵州茅台
5,588,424.00 2.89
316 600522
中天科技
5,571,215.56 2.88
317 600416
湘电股份
5,570,096.41 2.88
318 002815
崇达技术
5,539,759.00 2.86
319 600006
东风汽车
5,521,149.00 2.86
320 600640
号百控股
5,489,309.38 2.84
321 600688
上海石化
5,480,733.43 2.83
322 601107
四川成渝
5,454,507.46 2.82
323 601857
中国石油
5,438,868.00 2.81
98创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
324 601601
中国太保
5,434,461.79 2.81
325 600153
建发股份
5,431,199.00 2.81
326 600388
龙净环保
5,419,903.18 2.80
327 000876
新 希 望
5,396,347.08 2.79
328 300202
聚龙股份
5,381,900.50 2.78
329 002025
航天电器
5,370,755.32 2.78
330 002414
高德红外
5,355,291.08 2.77
331 002358
森源电气
5,349,987.00 2.77
332 002249
大洋电机
5,347,993.00 2.77
333 000652
泰达股份
5,331,576.00 2.76
334 600021
上海电力
5,322,541.71 2.75
335 000738
航发控制
5,294,372.70 2.74
336 002254
泰和新材
5,282,177.00 2.73
337 600704
物产中大
5,279,443.81 2.73
338 601699
潞安环能
5,266,201.02 2.72
339 600039
四川路桥
5,264,412.00 2.72
340 000158
常山北明
5,234,078.10 2.71
341 300010
立思辰
5,198,354.20 2.69
342 600551
时代出版
5,161,425.07 2.67
343 000006
深振业A
5,093,601.00 2.63
344 002375
亚厦股份
5,086,533.30 2.63
345 600171
上海贝岭
5,081,886.00 2.63
346 600837
海通证券
5,050,782.00 2.61
347 000762
西藏矿业
5,043,372.96 2.61
348 603658
安图生物
5,005,003.12 2.59
349 600458
时代新材
4,961,013.95 2.57
350 600337
美克家居
4,947,765.00 2.56
351 600184
光电股份
4,947,758.25 2.56
352 603001
奥康国际
4,930,158.20 2.55
353 002484
江海股份
4,927,230.54 2.55
354 600316
洪都航空
4,914,151.00 2.54
99创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
355 002391
长青股份
4,891,717.10 2.53
356 000719
中原传媒
4,889,247.00 2.53
357 601288
农业银行
4,849,249.00 2.51
358 600329
中新药业
4,840,085.82 2.50
359 600377
宁沪高速
4,834,380.90 2.50
360 300146
汤臣倍健
4,826,185.08 2.50
361 600618
氯碱化工
4,754,238.37 2.46
362 002251
步 步 高
4,748,161.07 2.46
363 600300
维维股份
4,747,938.51 2.46
364 002063
远光软件
4,710,936.19 2.44
365 300098
高新兴
4,698,446.00 2.43
366 002745
木林森
4,690,219.00 2.43
367 600895
张江高科
4,661,324.00 2.41
368 002261
拓维信息
4,652,646.00 2.41
369 002707
众信旅游
4,601,412.92 2.38
370 002247
聚力文化
4,600,312.00 2.38
371 000568
泸州老窖
4,596,876.00 2.38
372 000426
兴业矿业
4,590,769.50 2.37
373 601811
新华文轩
4,551,368.00 2.35
374 002334
英威腾
4,542,789.00 2.35
375 000895
双汇发展
4,459,654.00 2.31
376 600335
国机汽车
4,450,748.00 2.30
377 002353
杰瑞股份
4,444,348.00 2.30
378 601088
中国神华
4,379,823.22 2.27
379 002183
怡 亚 通
4,366,786.00 2.26
380 601333
广深铁路
4,346,432.63 2.25
381 002242
九阳股份
4,322,638.48 2.24
382 600406
国电南瑞
4,312,205.95 2.23
383 002273
水晶光电
4,301,394.90 2.22
384 600594
益佰制药
4,294,845.00 2.22
385 002296
辉煌科技
4,292,918.00 2.22
100创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
386 600057
厦门象屿
4,287,349.05 2.22
387 600737
中粮糖业
4,276,289.00 2.21
388 601318
中国平安
4,267,589.00 2.21
389 600739
辽宁成大
4,238,660.01 2.19
390 600058
五矿发展
4,213,954.90 2.18
391 000681
视觉中国
4,212,996.00 2.18
392 600009
上海机场
4,180,046.98 2.16
393 600598
北大荒
4,173,846.89 2.16
394 603609
禾丰牧业
4,171,552.00 2.16
395 000877
天山股份
4,169,188.00 2.16
396 002681
奋达科技
4,169,044.18 2.16
397 601966
玲珑轮胎
4,164,652.86 2.15
398 002128
露天煤业
4,133,772.00 2.14
399 600741
华域汽车
4,129,493.17 2.14
400 601398
工商银行
4,123,541.00 2.13
401 601588
北辰实业
4,116,111.01 2.13
402 000930
中粮生化
4,107,982.00 2.12
403 600161
天坛生物
4,088,345.00 2.11
404 002429
兆驰股份
4,072,103.00 2.11
405 600155
华创阳安
4,060,643.18 2.10
406 300408
三环集团
4,060,567.70 2.10
407 600705
中航资本
4,055,868.36 2.10
408 300040
九洲电气
4,048,346.08 2.09
409 600312
平高电气
4,031,932.99 2.09
410 002383
合众思壮
3,983,496.00 2.06
411 600023
浙能电力
3,980,110.00 2.06
412 002690
美亚光电
3,973,633.30 2.06
413 600971
恒源煤电
3,965,256.00 2.05
414 601689
拓普集团
3,951,835.12 2.04
415 603806
福斯特
3,934,907.10 2.03
416 601777
力帆股份
3,933,847.00 2.03
101创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
417 300376
易事特
3,928,136.00 2.03
418 002533
金杯电工
3,893,783.16 2.01
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
6,200,546,942.60
卖出股票收入(成交)总额
6,044,068,266.92
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
13,559,400.00 5.01
其中:政策性金融债
13,559,400.00 5.01
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
14,965.50 0.01
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
13,574,365.50 5.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 018005
国开1701
135,000 13,559,400.00 5.01
2 110047
山鹰转债
150 14,965.50 0.01
102创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内,未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
188,562.17
2
应收证券清算款
3,284,158.15
3
应收股利
-
4
应收利息
380,976.17
5
应收申购款
861,716.86
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,715,413.35
103创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信
中证5
00增
强A
8,65
5
24,702.38 127,267,897.43
59.53
%
86,531,179.44 40.47%
创金
合信
中证5
00增
强C
5,75
9
24,202.32 71,802,050.89
51.51
%
67,579,126.69 48.49%
合计
14,2
17
24,842.11 199,069,948.32
56.36
%
154,110,306.13 43.64%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
104创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
项目 份额级别
持有份额总数(
份)
占基金总份额比
例
创金合信中证500
增强A
60,804.91 0.03%
创金合信中证500
增强C
294,530.20 0.21%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
355,335.11 0.10%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间(万份)
创金合信中证500
增强A
0~10
创金合信中证500
增强C
0~10
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0~10
创金合信中证500
增强A
0~10
创金合信中证500
增强C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0~10
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理
人固有资
金
10,000,000.00 2.83% 10,000,000.00 2.83%
36月
基金管理
人高级管
理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
105创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
基金经理
等人员
24,382.31 0.01% 0.00 0.00% -
基金管理
人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,024,382.31 2.84% 10,000,000.00 2.83%
36月
§10
开放式基金份额变动
单位:份
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C
基金合同生效日(2015年12月31
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
177,986,119.86 9,386,823.33
本报告期基金总申购份额
227,657,665.27 264,709,161.72
减:本报告期基金总赎回份额
191,844,708.26 134,714,807.47
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
213,799,076.87 139,381,177.58
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
106创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
英大
证券
1 205,409,515.22 1.68% 84,486.74 2.10% -
第一
创业
证券
2 4,899,658,945.08 40.03% 1,569,780.21 39.07% -
招商
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 741,969,413.08 6.06% 311,418.98 7.75% -
广发
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 2,613,000,378.02 21.35% 839,440.21 20.89% -
长江
证券
2 1,254,229,550.29 10.25% 402,409.72 10.01% -
安信
证券
2 2,525,214,096.98 20.63% 810,660.46 20.17% -
中信
2 - - - - -
107创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
建投
证券
注:交易单元的选择标准和程序:
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量
的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金
运作高度保密的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增招商证券,广发证券,中信建投证券,英大证券,安信证券,中
泰证券、长江证券7家券商的13个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
英大证
券
- - - - - - - -
第一创
业证券
12,091,364.93 38.66% 1,500,000.00 1.61% - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
光大证
券
3,754,400.50 12.01% 15,000,000.00 16.06% - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
9,887,962.00 31.62% 26,000,000.00 27.84% - - - -
长江证
券
- - 19,900,000.00 21.31% - - - -
安信证
券
5,538,732.00 17.71% 31,000,000.00 33.19% - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
108创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网
2018-01-02
2
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2017
年第4季度报告
公司官网、证券日报
2018-01-19
3
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加苏宁金融为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-01-29
4
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-02-10
5
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金(20
17年第2号)招募说明书(
更新)
公司官网、证券日报
2018-02-13
6
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)摘要(2017
年第2号)
公司官网、证券日报
2018-02-13
7
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金托管
协议(2018年3月修订)
公司官网、证券日报
2018-03-28
8
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)摘要(2017
年第2号)(2018年3月修订
)
公司官网、证券日报
2018-03-28
9
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信中证500指数
增强型发起式证券投资基金
修订基金合同、托管协议部
公司官网、证券日报
2018-03-28
109创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
分条款及调整赎回费相关规
则的公告
10
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金(20
17年第2号)招募说明书(
更新)(2018年3月修订)
公司官网、证券日报
2018-03-28
11
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金基金
合同(2018年3月修订)
公司官网、证券日报
2018-03-28
12
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2017
年年度报告
公司官网、证券日报
2018-03-31
13
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2017
年年度报告摘要
公司官网、证券日报
2018-03-31
14
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加第一创业证券费率优惠活
动的公告
公司官网、证券日报
2018-04-02
15
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2018
年第1季度报告
公司官网、证券日报
2018-04-19
16
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-04-27
17
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、证券日报
2018-05-17
18
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与第
一创业证券费率优惠活动的
公告
公司官网、证券日报
2018-05-24
19
创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券日报
2018-06-06
110创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
关于旗下部分开放式基金增
加广发证券为代销机构暨参
加广发证券费率优惠活动的
公告
20
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-06-15
21
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-06-21
22
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加恒泰证券为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-06-29
23
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网
2018-07-02
24
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-07-03
25
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2018
年第2季度报告
公司官网、证券日报
2018-07-20
26
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加长量基金为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-08-10
27
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金(20
18年第1号)招募说明书(
更新)
公司官网、证券日报
2018-08-13
28
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)摘要(2018
年第1号)
公司官网、证券日报
2018-08-13
111创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
29
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加和耕传承为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-08-17
30
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2018
年半年度报告
公司官网、证券日报
2018-08-29
31
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金基金
经理变更公告
公司官网、证券日报
2018-09-01
32
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、证券日报
2018-09-11
33
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2018
年第3季度报告
公司官网、证券日报
2018-10-25
34
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加植信基金为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-10-26
35
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加华创证券为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-11-06
36
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加中银国际证券为代销机构
的公告
公司官网、证券日报
2018-11-13
37
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加阳光人寿为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-11-29
38
创金合信中证500指数增强 公司官网、证券日报
2018-12-05
112创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
型发起式证券投资基金基金
经理变更公告
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20
%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
201801
01 - 2
018082
1
170,683,806.
27
0.00
131,000,000.
00
39,683,806
.27
11.24%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能
会存在以下风险:
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值
涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影
响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算
等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份
额持有人的合法权益。
113创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 115 页
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2018年年度报告。
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
13.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇一九年三月二十九日
114