创金合信中证1000 指数增强型发起式证券投资基金
2018 年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019 年 03 月 29 日创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .....................................................................................................11
§4
管理人报告 .............................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................16
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................16
§6
审计报告 .................................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息 .........................................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容 .....................................................................................................................17
§7
年度财务报表 .........................................................................................................................................19
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................19
7.2 利润表 .............................................................................................................................................21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................23
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................24
§8 投资组合报告 ..........................................................................................................................................53
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................53
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................85
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................92
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................92
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................93
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................93
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................93
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................93
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................93
8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................93
§9
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................95
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................95
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................95
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................96
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................96
§10
开放式基金份额变动 ...........................................................................................................................96
§11
重大事件揭示 .......................................................................................................................................97
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................97
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................97
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................97
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................97
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................97
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................97
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................97
11.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................98
§12
影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................103
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况..........................................103
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................104
§13
备查文件目录 .....................................................................................................................................104
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................104
13.2 存放地点 .....................................................................................................................................105
13.3 查阅方式 .....................................................................................................................................105
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资
基金
基金简称 创金合信中证1000增强
基金主代码
003646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 58,934,800.32份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信中证1000增
强A
创金合信中证1000增
强C
下属分级基金的交易代码
003646 003647
报告期末下属分级基金的份额总额 27,019,851.67份 31,914,948.65份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的
指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的
指数的回报。
业绩比较基准
中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期
存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本
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基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具
有与标的指数类似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 贺倩
联系电话
0755-23838908 010-66060069
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95599
传真
0755-25832571 010-68121816
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
北京市东城区建国门内大街6
9号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街2
8号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码
518000 100031
法定代表人 刘学民 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
注:本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《证券时报》变更为《上海证券报》。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
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(特殊普通合伙) 广场2座普华永道中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2018年 2017年
2016年12月22日(基金
合同生效日)-2016年1
2月31日
3.1.1 期
间数据和
指标
创金合信
中证1000
增强A
创金合信
中证1000
增强C
创金合信
中证1000
增强A
创金合信
中证1000
增强C
创金合信
中证1000
增强A
创金合信
中证1000
增强C
本期已实
现收益
-14,374,
051.88
-8,398,1
36.00
-4,982,1
42.06
-213,418
.70
-2,327.16 -2,613.13
本期利润
-14,820,
436.86
-8,434,0
91.20
-6,204,6
41.10
-188,997
.31
-56,916.2
0
-58,007.5
1
加权平均
基金份额
本期利润
-0.2546 -0.2978 -0.0309 -0.0272 -0.0113 -0.0114
本期加权
平均净值
利润率
-27.55% -34.31% -3.16% -2.78% -1.14% -1.15%
本期基金
份额净值
增长率
-23.70% -23.76% -1.31% -1.34% -1.13% -1.14%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供
分配利润
-8,356,3
96.21
-9,899,9
25.48
-5,662,2
46.40
-279,083
.96
-56,903.4
6
-58,104.0
9
期末可供
-0.3093 -0.3102 -0.0269 -0.0272 -0.0113 -0.0114
7创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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分配基金
份额利润
期末基金
资产净值
20,116,1
69.03
23,730,9
01.58
205,305,
541.73
10,001,7
54.96
4,965,656
.23
5,048,168
.18
期末基金
份额净值
0.7445 0.7436 0.9757 0.9754 0.9887 0.9886
3.1.3 累
计期末指
标
2018年末 2017年末 2016年末
基金份额
累计净值
增长率
-25.55% -25.64% -2.43% -2.46% -1.13% -1.14%
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信中证1000增强A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-7.19% 1.76% -10.58% 1.80% 3.39% -0.04%
过去六
个月
-12.63% 1.50% -19.98% 1.54% 7.35% -0.04%
过去一
年
-23.70% 1.46% -35.26% 1.48% 11.56% -0.02%
自基金
-25.55% 1.21% -46.61% 1.24% 21.06% -0.03%
8创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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合同生
效起至
今
创金合信中证1000增强C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-7.25% 1.76% -10.58% 1.80% 3.33% -0.04%
过去六
个月
-12.73% 1.50% -19.98% 1.54% 7.25% -0.04%
过去一
年
-23.76% 1.46% -35.26% 1.48% 11.50% -0.02%
自基金
合同生
效起至
今
-25.64% 1.21% -46.61% 1.24% 20.97% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2016年12月22日)至本报告期末未发生利润分配。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日
正式注册设立,注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信
投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情
况为:第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金
合信投资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户
投资理财的亲密伙伴。
报告期内,本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日,本公司共管理
39只公募基金,其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品
9只、货币型产品1只;管理的公募基金规模约150.47亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理(助理
)期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
庞世
恩
本基金基金经理
2016-
12-22
2018-
08-31
7
年
庞世恩先生,中国国籍,
中国人民大学理学硕士。
2011年7月加入泰康资产
管理有限责任公司,历任
金融工程助理研究员、金
融工程研究经理、金融工
程研究高级经理、金融工
程研究总监、执行投资经
理。2015年9月加入创金
合信基金管理有限公司,
2016年12月至2018年8月
担任本基金基金经理。
12创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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程志
田
本基金基金经理、量化投
资部总监
2016-
12-22
-
12
年
程志田先生,中国国籍,
金融学硕士,2006年7月
加入长江证券股份有限公
司任高级研究经理。2009
年7月加入国海证券股份
有限公司任金融工程总监
。2011年7月加入摩根士
丹利华鑫基金管理有限公
司,于2011年11月15日至
2013年4月15日担任大摩
深证300基金的基金经理
。2013年9月加入泰康资
产管理有限责任公司任量
化投资总监。2015年5月
加入创金合信基金管理有
限公司,现任量化投资部
总监、基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法
律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未
发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称"本公司")投资和交易管理,严
格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》
、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
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意见(2011年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平
交易制度》,该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易
等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指
令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的
监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方
法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内
幕信息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的
投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资风格库和交
易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进
行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的
交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组
合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个
投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比
例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常
实时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差
异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不
同时间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差
进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组
合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,
妥善保存分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年
修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
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控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的
所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,本基金与其
他基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易
共80次,本基金为量化选股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,
多个选股模型在少数股票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时
采用算法交易,全天匀速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为0.7445元,本报告期内,该
类基金份额净值增长率为-23.70%,同期业绩比较基准收益率为-35.26%;截至报告期
末创金合信中证1000增强C基金份额净值为0.7436元,本报告期内,该类基金份额净值
增长率为-23.76%,同期业绩比较基准收益率为-35.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下,出口外需受到一定抑制。
2019年的宏观经济不确定性增强,企业利润回落压力加大,经济下行风险仍然存在。
从股票市场主要指数的估值水平来看,当前估值均处于历史低位,下行空间有限,
2019年或有结构性行情出现。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范
风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机
制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金
合同得到严格履行。
本报告期内,本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下:
(1)开展全面自查工作,排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患,制
定整改计划,并督促按计划完成整改;
15创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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(2)开展公司专项稽核工作,了解合规风险现状、发现薄弱环节,并持续督导改
进;
(3)强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件,解读最
新的法律法规,发布合规提示或警示,举办合规培训;
(4)建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限,理顺工作
流程;同时加强权限管理,健全事前、事中和事后的风险管理体系;
(5)完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度,建立统一规范信息
披露流程,明确各部门信息披露的职责分工,及时履行信息披露工作;
(6)加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》,履行关联交易决策审批程
序;
(7)建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》,定期开展
关于防止内幕交易的合规培训,严防内幕信息传递和内幕交易发生;
(8)建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平
交易制度》、《异常交易监控与报告制度》的要求,对所管理的不同投资组合之间发
生的同向交易和反向交易进行监控,严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为;
(9)建立员工投资行为管理机制,规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全
内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,
切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投
资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由
中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折
扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
16创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证
券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金
管理人-创金合信基金管理有限公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作,
进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从
事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在
损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有
关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,创金合信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金
年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第24774号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资
基金 全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信中
证1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简
17创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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称“ 创金合信中证1000增强基金”)的财务报
表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018
年度
的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们
认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制,公允反映了创金合信中证100
0增强基金2018年12月31日的财务状况以及2018
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计
证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了
基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我
们独立于创金合信中证1000增强基金 ,并履行
了职业道德方面的其他责任。
强调事项
其他事项
其他信息
管理层和治理层对财务报表的责任
创金合信中证1000增强基金的基金管理人创金
合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人
”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会
、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允
反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理
层负责评估创金合信中证1000增强基金的持续
经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用
),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理
18创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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层计划清算创金合信中证1000增强基金、终止
运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理
层负责监督创金合信中证1000增强基金的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高
水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程
中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同
时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估
由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获
取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见
的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意
遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)
了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审
计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的
审计证据,就可能导致对创金合信中证1000增
强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
19创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或
情况可能导致创金合信中证1000增强基金不能
持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、
结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否
公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人
治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普
华永道中心11楼
审计报告日期
2019-03-26
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1 801,785.36 3,656,874.22
结算备付金
696,932.85 3,011,126.34
存出保证金
33,180.97 110,107.64
交易性金融资产
7.4.7.2 42,451,516.03 207,208,031.86
其中:股票投资
40,222,935.23 196,110,171.06
基金投资
- -
债券投资
2,228,580.80 11,097,860.80
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
20创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 1,993,099.38
应收利息
7.4.7.5 61,785.93 65,650.24
应收股利
- -
应收申购款
125,567.78 615,783.90
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 - -
资产总计
44,170,768.92 216,660,673.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
25,546.94 20,455.61
应付管理人报酬
29,990.46 144,506.50
应付托管费
5,623.23 27,094.96
应付销售服务费
3,993.92 1,613.21
应付交易费用
7.4.7.7 88,543.41 1,014,705.99
应交税费
0.35 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 170,000.00 145,000.62
负债合计
323,698.31 1,353,376.89
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9 58,934,800.32 220,669,622.69
未分配利润
7.4.7.10 -15,087,729.71 -5,362,326.00
21创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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所有者权益合计
43,847,070.61 215,307,296.69
负债和所有者权益总
计
44,170,768.92 216,660,673.58
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额58,934,800.32份,其中下属A类基金
份额27,019,851.67份,C类基金份额31,914,948.65份。下属A类基金份额净值
0.7445元,C类基金份额净值0.7436元。
7.2 利润表
会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
一、收入
-18,251,396.46 2,178,924.03
1.利息收入
184,686.84 131,154.39
其中:存款利息收入
7.4.7.11 47,693.62 121,270.41
债券利息收入
135,838.71 9,883.98
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
1,154.51 -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-
”填列)
-18,057,855.68 3,224,768.48
其中:股票投资收益
7.4.7.12 -18,510,212.48 1,929,523.47
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13 21,106.66 13,125.03
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14 - -
22创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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股利收益
7.4.7.15 431,250.14 1,282,119.98
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
7.4.7.16 -482,340.18 -1,198,077.65
4.汇兑收益(损失以“-
”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-
”号填列)
7.4.7.17 104,112.56 21,078.81
减:二、费用
5,003,131.60 8,572,562.44
1.管理人报酬
7.4.10.2.
1
630,834.22 1,623,015.99
2.托管费
7.4.10.2.
2
118,281.34 304,315.56
3.销售服务费
7.4.10.2.
3
48,739.29 13,562.33
4.交易费用
7.4.7.18 3,977,743.62 6,450,010.74
5.利息支出
21,729.33 -
其中:卖出回购金融资产
支出
21,729.33 -
6.税金及附加
0.72 -
7.其他费用
7.4.7.19 205,803.08 181,657.82
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
-23,254,528.06 -6,393,638.41
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“
-”号填列)
-23,254,528.06 -6,393,638.41
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
23创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
220,669,622.69 -5,362,326.00 215,307,296.69
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -23,254,528.06 -23,254,528.06
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-161,734,822.37 13,529,124.35 -148,205,698.02
其中:1.基金申购
款
99,011,771.99 -10,059,264.86 88,952,507.13
2.基金赎回
款
-260,746,594.36 23,588,389.21 -237,158,205.15
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
58,934,800.32 -15,087,729.71 43,847,070.61
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
10,128,831.96 -115,007.55 10,013,824.41
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -6,393,638.41 -6,393,638.41
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列)
210,540,790.73 1,146,319.96 211,687,110.69
24创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
其中:1.基金申购
款
220,370,635.75 905,967.13 221,276,602.88
2.基金赎回
款
-9,829,845.02 240,352.83 -9,589,492.19
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
220,669,622.69 -5,362,326.00 215,307,296.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1918号《关于准予创金合
信中证1000指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型
发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不
定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,115,380.08元,业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1553号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案,《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金
合同》于2016年12月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
10,115,717.42份基金份额,其中认购资金利息折合337.34份基金份额。本基金的基金
管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下
简称"中国农业银行")。
本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,333.36份基金份额,发起资金
认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
25创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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根据《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金
根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投
资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资
产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金
A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基
金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日
发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型发起
式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的
股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融
资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、
股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为:中证1000指数收益率×95%+一年期人民币
定期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,发起式基金的基金合
同生效三年后,若基金资产净值低于人民币两亿元的,基金合同自动终止。于2018年
12月31日,本基金的基金资产净值为43,847,070.61元,且本基金的基金合同将于未来
12个月内生效满三年,本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元,
故本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表
中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关
交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续
计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
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金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估
值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日
无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场
交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真
实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相
同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考
虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资
产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,
应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额
结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
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列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的
增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年
收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日
每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
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值;(4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基
金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;(5)法
律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的
基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转
换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
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本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税
方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的
增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按
照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为
买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的
股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个
月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上
至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规
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定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款
801,785.36 3,656,874.22
定期存款
- -
其中:存款期限1个月以内
- -
存款期限1-3个月
- -
存款期限3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
801,785.36 3,656,874.22
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末2018年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
42,013,085.28 40,222,935.23 -1,790,150.05
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
2,228,832.00 2,228,580.80 -251.20
银行间市场
- - -
债券
合计
2,228,832.00 2,228,580.80 -251.20
资产支持证券
- - -
基金
- - -
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其他
- - -
合计
44,241,917.28 42,451,516.03 -1,790,401.25
上年度末2017年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
197,395,992.93 196,110,171.06 -1,285,821.87
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
11,120,100.00 11,097,860.80 -22,239.20
银行间市场
- - -
债券
合计
11,120,100.00 11,097,860.80 -22,239.20
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
208,516,092.93 207,208,031.86 -1,308,061.07
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息
179.49 1,997.46
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
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应收结算备付金利息
344.85 1,490.50
应收债券利息
61,245.20 62,107.83
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
16.39 54.45
合计
61,785.93 65,650.24
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用
88,543.41 1,014,705.99
银行间市场应付交易费用
- -
合计
88,543.41 1,014,705.99
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- 0.62
预提费用
170,000.00 145,000.00
合计
170,000.00 145,000.62
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 创金合信中证1000增强A
金额单位:人民币元
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本期2018年01月01日至2018年12月31日 项目
(创金合信中证1000增强A) 基金份额(份) 账面金额
上年度末
210,415,694.76 210,415,694.76
本期申购
27,549,402.41 27,549,402.41
本期赎回(以“-”号填列)
-210,945,245.50 -210,945,245.50
本期末
27,019,851.67 27,019,851.67
7.4.7.9.2 创金合信中证1000增强C
金额单位:人民币元
本期2018年01月01日至2018年12月31日 项目
(创金合信中证1000增强C) 基金份额(份) 账面金额
上年度末
10,253,927.93 10,253,927.93
本期申购
71,462,369.58 71,462,369.58
本期赎回(以“-”号填列)
-49,801,348.86 -49,801,348.86
本期末
31,914,948.65 31,914,948.65
注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 创金合信中证1000增强A
单位:人民币元
项目
(创金合信中证1000增
强A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-5,662,246.40 552,093.37 -5,110,153.03
本期利润
-14,374,051.88 -446,384.98 -14,820,436.86
本期基金份额交易产
生的变动数
11,679,902.07 1,347,005.18 13,026,907.25
其中:基金申购款
-5,373,282.49 1,409,228.01 -3,964,054.48
基金赎回款
17,053,184.56 -62,222.83 16,990,961.73
本期已分配利润
- - -
本期末
-8,356,396.21 1,452,713.57 -6,903,682.64
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7.4.7.10.2 创金合信中证1000增强C
单位:人民币元
项目
(创金合信中证1000增
强C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-279,083.96 26,910.99 -252,172.97
本期利润
-8,398,136.00 -35,955.20 -8,434,091.20
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,222,705.52 1,724,922.62 502,217.10
其中:基金申购款
-10,517,945.99 4,422,735.61 -6,095,210.38
基金赎回款
9,295,240.47 -2,697,812.99 6,597,427.48
本期已分配利润
- - -
本期末
-9,899,925.48 1,715,878.41 -8,184,047.07
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期2018年01月01日
至2018年12月31日
上年度可比期间2017年01月
01日至2017年12月31日
活期存款利息收入
13,874.01 78,276.59
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
32,143.51 41,655.28
其他
1,676.10 1,338.54
合计
47,693.62 121,270.41
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
卖出股票成交总额
2,079,764,895.29 3,437,366,302.03
减:卖出股票成本总额
2,098,275,107.77 3,435,436,778.56
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买卖股票差价收入
-18,510,212.48 1,929,523.47
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
(、债转股及债券到期兑付
)差价收入
21,106.66 13,125.03
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计
21,106.66 13,125.03
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月
31日
卖出债券(、债转
股及债券到期兑付
)成交总额
14,231,578.87 487,810.50
减:卖出债券(、
债转股及债券到期
兑付)成本总额
13,963,322.70 472,500.00
减:应收利息总额
247,149.51 2,185.47
买卖债券差价收入
21,106.66 13,125.03
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
37创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
股票投资产生的股利收益
431,250.14 1,282,119.98
基金投资产生的股利收益
- -
合计
431,250.14 1,282,119.98
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
1.交易性金融资产
-482,340.18 -1,198,077.65
——股票投资
-504,328.18 -1,175,838.45
——债券投资
21,988.00 -22,239.20
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计
-482,340.18 -1,198,077.65
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
38创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
基金赎回费收入
101,772.28 21,076.14
转换费收入
2,340.28 2.67
合计
104,112.56 21,078.81
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
交易所市场交易费用
3,977,743.62 6,450,010.74
银行间市场交易费用
- -
合计
3,977,743.62 6,450,010.74
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
审计费用
60,000.00 35,000.00
信息披露费
100,000.00 100,000.00
汇划手续费
5,803.08 6,107.82
指数使用费
40,000.00 40,000.00
账户维护费
- 550.00
合计
205,803.08 181,657.82
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
39创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
3,291,124,477.15 81.85% 4,202,818,751.90 59.58%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
40创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
13,400,879.65 83.27% 11,469,138.01 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
78,500,000.00 75.85% - -
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
1,381,218.55 89.63% - -
41创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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证券股份
有限公司
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
1,764,418.52 73.93% 1,014,705.99 100.00%
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
630,834.22 1,623,015.99
其中:支付销售机构的客户维护费
89,288.17 17,620.46
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
42创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
118,281.34 304,315.56
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 合计
创金合信
直销
0.00 32,638.78 32,638.78
合计
0.00 32,638.78 32,638.78
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 合计
创金合信
直销
0.00 9,777.42 9,777.42
合计
0.00 9,777.42 9,777.42
注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额所代表的基金资产收取
销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率
43创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信中证1000增强A
份额单位:份
项目
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
基金合同生效日(2016
年12月22日)持有的基
金份额
5,000,166.70 5,000,166.70
报告期初持有的基金份
额
5,000,166.70 5,000,166.70
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减:报告期间赎回/卖
出总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
5,000,166.70 5,000,166.70
44创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
18.51% 2.38%
创金合信中证1000增强C
份额单位:份
项目
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
基金合同生效日(2016
年12月22日)持有的基
金份额
5,000,166.66 5,000,166.66
报告期初持有的基金份
额
5,000,166.66 5,000,166.66
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减:报告期间赎回/卖
出总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
5,000,166.66 5,000,166.66
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
15.67% 48.76%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业
银行股份
801,785.36 13,874.01 3,656,874.22 78,276.59
45创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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有限公司
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业存款利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量(
单位:
张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1100
50
佳都
转债
2018
-12-
19
2019
-01-
21
新发
流通
受限
100.
00
100.
00
50
5,00
0.00
5,00
0.00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量(
股)
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
0007
08
大冶
特钢
2018
-12-
25
重大
事项
停牌
8.77
2019
-01-
03
9.65 800 6,944.00 7,016.00 -
46创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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页,共 108 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风
险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行,因而与银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场
外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
47创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - 0.00
A-1以下
- 0.00
未评级
- 10,575,620.00
合计
- 10,575,620.00
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA - 490,240.80
AAA以下
28,944.80 32,000.00
未评级
2,199,636.00 0.00
合计
2,228,580.80 522,240.80
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回
申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人
利益。
于2018年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面
余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的
48创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%。于2018年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例为0.03%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2018年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
43,428,097.80元,超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本
报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
49创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返
售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末2
018年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
801,785.36 - - - 801,785.36
结算备
付金
696,932.85 - - - 696,932.85
存出保
证金
33,180.97 - - - 33,180.97
交易性
金融资
产
2,199,636.00 - 28,944.80 40,222,935.23 42,451,516.03
应收利
息
- - - 61,785.93 61,785.93
应收申
购款
- - - 125,567.78 125,567.78
资产总
计
3,731,535.18 - 28,944.80 40,410,288.94 44,170,768.92
负债
应付赎
回款
- - - 25,546.94 25,546.94
应付管
理人报
酬
- - - 29,990.46 29,990.46
50创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
应付托
管费
- - - 5,623.23 5,623.23
应付销
售服务
费
- - - 3,993.92 3,993.92
应付交
易费用
- - - 88,543.41 88,543.41
应交税
费
- - - 0.35 0.35
其他负
债
- - - 170,000.00 170,000.00
负债总
计
- - - 323,698.31 323,698.31
利率敏
感度缺
口
3,731,535.18 - 28,944.80 40,086,590.63 43,847,070.61
上年度
末2017
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
3,656,874.22 - - - 3,656,874.22
结算备
付金
3,011,126.34 - - - 3,011,126.34
存出保
证金
110,107.64 - - - 110,107.64
交易性
金融资
产
10,575,620.00 490,240.80 32,000.00 196,110,171.06 207,208,031.86
应收证
券清算
款
- - - 1,993,099.38 1,993,099.38
应收利
息
- - - 65,650.24 65,650.24
应收申
购款
- - - 615,783.90 615,783.90
资产总
计
17,353,728.20 490,240.80 32,000.00 198,784,704.58 216,660,673.58
51创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
负债
应付赎
回款
- - - 20,455.61 20,455.61
应付管
理人报
酬
- - - 144,506.50 144,506.50
应付托
管费
- - - 27,094.96 27,094.96
应付销
售服务
费
- - - 1,613.21 1,613.21
应付交
易费用
- - - 1,014,705.99 1,014,705.99
其他负
债
- - - 145,000.62 145,000.62
负债总
计
- - - 1,353,376.89 1,353,376.89
利率敏
感度缺
口
17,353,728.20 490,240.80 32,000.00 197,431,327.69 215,307,296.69
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2018年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.08%(2017年12月31日:5.16%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2017年12月31日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
52创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,
通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构
建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产-股票投资
40,222,935.23 91.73 196,110,171.06 91.08
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
-权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
40,222,935.23 91.73 196,110,171.06 91.08
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位
:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
分析
比较基准上涨5%资产净
2,016,052.84 8,892,532.64
53创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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值变动
比较基准下降5%资产净
值变动
-2,016,052.84 -8,892,532.64
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为40,239,864.03元,属于第二层次的余额为
2,211,652.00元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次
184,733,660.40元,第二层次22,474,371.46元,无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年
12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
54创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
40,222,935.23 91.06
其中:股票
40,222,935.23 91.06
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
2,228,580.80 5.05
其中:债券
2,228,580.80 5.05
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,498,718.21 3.39
8
其他各项资产
220,534.68 0.50
9
合计
44,170,768.92 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
457,320.00 1.04
B
采矿业
829,834.00 1.89
C
制造业
20,798,213.22 47.43
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
1,136,021.00 2.59
E
建筑业
770,761.00 1.76
55创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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F
批发和零售业
1,311,187.00 2.99
G
交通运输、仓储和邮政
业
835,907.70 1.91
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
3,521,778.00 8.03
J
金融业
115,536.60 0.26
K
房地产业
1,373,050.00 3.13
L
租赁和商务服务业
178,928.00 0.41
M
科学研究和技术服务业
341,760.00 0.78
N
水利、环境和公共设施
管理业
593,611.00 1.35
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
44,988.00 0.10
Q
卫生和社会工作
63,855.00 0.15
R
文化、体育和娱乐业
671,708.00 1.53
S
综合
39,120.00 0.09
合计
33,083,578.52 75.45
8.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
94,170.00 0.21
B
采矿业
43,979.00 0.10
C
制造业
4,319,480.00 9.85
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
241,276.00 0.55
E
建筑业
278,453.00 0.64
F
批发和零售业
511,361.52 1.17
G
交通运输、仓储和邮政
业
255,839.00 0.58
56创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
435,701.75 0.99
J
金融业
61,724.44 0.14
K
房地产业
324,693.00 0.74
L
租赁和商务服务业
134,077.00 0.31
M
科学研究和技术服务业
13,086.00 0.03
N
水利、环境和公共设施
管理业
168,260.00 0.38
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
218,863.00 0.50
S
综合
38,393.00 0.09
合计
7,139,356.71 16.28
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600873
梅花生物
39,100 165,002.00 0.38
2 002138
顺络电子
11,500 159,160.00 0.36
3 000977
浪潮信息
9,800 156,016.00 0.36
4 300285
国瓷材料
8,500 141,695.00 0.32
5 000883
湖北能源
37,800 138,726.00 0.32
6 002383
合众思壮
11,600 137,228.00 0.31
7 600252
中恒集团
53,200 136,724.00 0.31
8 600675
中华企业
24,200 135,036.00 0.31
9 002376
新北洋
8,800 134,992.00 0.31
10 600745
闻泰科技
6,300 133,119.00 0.30
57创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
11 600323
瀚蓝环境
9,200 129,076.00 0.29
12 300038
数知科技
13,700 127,821.00 0.29
13 600320
振华重工
39,740 125,975.80 0.29
14 000591
太阳能
42,400 125,504.00 0.29
15 600803
新奥股份
12,400 123,256.00 0.28
16 600797
浙大网新
17,000 122,570.00 0.28
17 600728
佳都科技
17,500 120,575.00 0.27
18 002126
银轮股份
16,200 120,528.00 0.27
19 300271
华宇软件
8,000 120,080.00 0.27
20 000902
新洋丰
13,300 119,168.00 0.27
21 002396
星网锐捷
6,900 118,818.00 0.27
22 600490
鹏欣资源
26,000 118,300.00 0.27
23 002697
红旗连锁
22,900 117,477.00 0.27
24 002610
爱康科技
74,500 116,965.00 0.27
25 002151
北斗星通
5,500 116,050.00 0.26
26 002025
航天电器
5,400 115,722.00 0.26
27 603517
绝味食品
3,400 112,574.00 0.26
28 002419
天虹股份
10,200 111,894.00 0.26
29 300601
康泰生物
3,100 110,918.00 0.25
30 600845
宝信软件
5,300 110,505.00 0.25
31 000059
华锦股份
18,600 110,484.00 0.25
32 002449
国星光电
10,600 110,028.00 0.25
33 600486
扬农化工
2,900 109,214.00 0.25
34 002042
华孚时尚
20,100 109,143.00 0.25
35 600337
美克家居
27,100 107,045.00 0.24
36 300284
苏交科
10,300 106,811.00 0.24
37 000793
华闻传媒
35,600 105,732.00 0.24
38 601058
赛轮轮胎
47,400 105,702.00 0.24
39 600562
国睿科技
8,100 104,247.00 0.24
40 000683
远兴能源
43,600 103,332.00 0.24
41 300207
欣旺达
12,000 103,080.00 0.24
58创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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42 300036
超图软件
5,600 102,648.00 0.23
43 600269
赣粤高速
26,300 102,570.00 0.23
44 300294
博雅生物
3,800 102,562.00 0.23
45 000650
仁和药业
18,700 102,476.00 0.23
46 002614
奥佳华
6,400 102,080.00 0.23
47 000836
富通鑫茂
26,100 101,529.00 0.23
48 002262
恩华药业
11,200 101,024.00 0.23
49 002099
海翔药业
22,300 100,796.00 0.23
50 002020
京新药业
11,700 100,620.00 0.23
51 600123
兰花科创
15,400 100,408.00 0.23
52 000036
华联控股
18,200 100,282.00 0.23
53 000560
我爱我家
21,400 99,938.00 0.23
54 601588
北辰实业
36,600 99,186.00 0.23
55 600330
天通股份
17,900 98,629.00 0.22
56 000875
吉电股份
40,200 98,490.00 0.22
57 002073
软控股份
21,600 97,848.00 0.22
58 002402
和而泰
15,800 97,644.00 0.22
59 603368
柳药股份
3,700 96,940.00 0.22
60 600711
盛屯矿业
21,200 96,884.00 0.22
61 600577
精达股份
32,500 96,525.00 0.22
62 600033
福建高速
32,300 95,931.00 0.22
63 002145
中核钛白
29,700 95,634.00 0.22
64 600491
龙元建设
14,100 95,457.00 0.22
65 600851
海欣股份
13,700 95,078.00 0.22
66 300185
通裕重工
58,600 94,346.00 0.22
67 000789
万年青
8,600 93,654.00 0.21
68 600420
现代制药
10,200 93,228.00 0.21
69 600708
光明地产
26,700 93,183.00 0.21
70 600067
冠城大通
25,000 93,000.00 0.21
71 600681
百川能源
7,800 92,352.00 0.21
72 000901
航天科技
10,400 91,936.00 0.21
59创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
73 002022
科华生物
9,800 91,924.00 0.21
74 000676
智度股份
9,600 91,104.00 0.21
75 300226
上海钢联
2,000 91,060.00 0.21
76 300098
高新兴
13,400 90,584.00 0.21
77 000697
炼石航空
7,300 90,447.00 0.21
78 603708
家家悦
4,500 90,405.00 0.21
79 000546
金圆股份
10,400 90,064.00 0.21
80 002717
岭南股份
10,100 89,991.00 0.21
81 000016
深康佳A
27,700 89,748.00 0.20
82 600502
安徽水利
25,200 89,712.00 0.20
83 002303
美盈森
19,200 89,280.00 0.20
84 002585
双星新材
17,500 89,250.00 0.20
85 300523
辰安科技
1,500 89,250.00 0.20
86 600308
华泰股份
20,400 88,740.00 0.20
87 600285
羚锐制药
11,800 88,736.00 0.20
88 002643
万润股份
8,700 88,044.00 0.20
89 000555
神州信息
9,400 87,796.00 0.20
90 300339
润和软件
9,600 87,552.00 0.20
91 000666
经纬纺机
8,100 87,318.00 0.20
92 002429
兆驰股份
45,800 87,020.00 0.20
93 603660
苏州科达
5,200 86,684.00 0.20
94 300047
天源迪科
7,800 86,658.00 0.20
95 002550
千红制药
22,800 86,640.00 0.20
96 000910
大亚圣象
8,400 86,604.00 0.20
97 300369
绿盟科技
10,000 86,600.00 0.20
98 600966
博汇纸业
27,500 86,350.00 0.20
99 002484
江海股份
14,000 86,240.00 0.20
100 000672
上峰水泥
10,200 86,088.00 0.20
101 002031
巨轮智能
45,700 85,916.00 0.20
102 300476
胜宏科技
7,320 85,644.00 0.20
103 002327
富安娜
11,400 85,614.00 0.20
60创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
104 600422
昆药集团
13,800 85,284.00 0.19
105 002036
联创电子
9,900 85,140.00 0.19
106 002222
福晶科技
8,700 84,912.00 0.19
107 002343
慈文传媒
9,400 84,788.00 0.19
108 002206
海 利 得
22,200 84,582.00 0.19
109 601908
京运通
26,800 84,420.00 0.19
110 000751
锌业股份
29,500 84,075.00 0.19
111 601700
风范股份
22,000 84,040.00 0.19
112 600227
圣济堂
30,400 83,904.00 0.19
113 600059
古越龙山
12,700 83,820.00 0.19
114 600771
广誉远
2,900 83,723.00 0.19
115 600715
文投控股
18,600 83,700.00 0.19
116 600255
梦舟股份
46,500 83,700.00 0.19
117 002003
伟星股份
11,900 83,538.00 0.19
118 600063
皖维高新
35,800 83,414.00 0.19
119 002139
拓邦股份
21,200 83,104.00 0.19
120 002387
维信诺
10,900 83,058.00 0.19
121 600239
云南城投
28,800 82,944.00 0.19
122 000828
东莞控股
11,100 82,917.00 0.19
123 300219
鸿利智汇
10,800 82,728.00 0.19
124 601677
明泰铝业
9,400 82,626.00 0.19
125 603588
高能环境
10,500 82,425.00 0.19
126 002467
二六三
16,200 81,972.00 0.19
127 300323
华灿光电
11,300 81,699.00 0.19
128 300039
上海凯宝
20,100 81,606.00 0.19
129 002821
凯莱英
1,200 81,420.00 0.19
130 300232
洲明科技
8,500 81,090.00 0.18
131 300118
东方日升
14,200 80,798.00 0.18
132 603989
艾华集团
4,000 80,560.00 0.18
133 002626
金达威
6,700 80,534.00 0.18
134 000831
五矿稀土
9,600 80,352.00 0.18
61创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
135 002171
楚江新材
17,300 80,099.00 0.18
136 300045
华力创通
10,500 79,590.00 0.18
137 601101
昊华能源
13,200 79,332.00 0.18
138 600322
天房发展
24,400 79,300.00 0.18
139 002309
中利集团
9,500 79,230.00 0.18
140 300170
汉得信息
8,100 79,218.00 0.18
141 600363
联创光电
9,900 79,200.00 0.18
142 002649
博彦科技
10,800 79,164.00 0.18
143 002698
博实股份
8,900 79,121.00 0.18
144 600300
维维股份
28,000 78,960.00 0.18
145 000733
振华科技
7,200 78,768.00 0.18
146 002095
生 意 宝
4,000 78,720.00 0.18
147 600590
泰豪科技
14,600 78,694.00 0.18
148 002341
新纶科技
6,599 78,396.12 0.18
149 600114
东睦股份
12,500 78,375.00 0.18
150 600508
上海能源
8,100 78,165.00 0.18
151 300183
东软载波
6,600 77,682.00 0.18
152 300628
亿联网络
1,000 77,660.00 0.18
153 002501
利源精制
27,400 77,542.00 0.18
154 000735
罗 牛 山
8,000 77,280.00 0.18
155 300237
美晨生态
21,200 76,956.00 0.18
156 601163
三角轮胎
6,900 76,866.00 0.18
157 600211
西藏药业
2,600 76,726.00 0.17
158 002283
天润曲轴
22,900 76,715.00 0.17
159 600602
云赛智联
15,400 76,692.00 0.17
160 002531
天顺风能
17,200 76,540.00 0.17
161 000889
中嘉博创
7,500 76,500.00 0.17
162 000030
富奥股份
20,600 76,426.00 0.17
163 002055
得润电子
7,900 76,393.00 0.17
164 600075
新疆天业
16,900 76,388.00 0.17
165 600676
交运股份
17,700 76,287.00 0.17
62创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
166 002611
东方精工
20,300 76,125.00 0.17
167 601799
星宇股份
1,600 76,000.00 0.17
168 300438
鹏辉能源
4,700 75,952.00 0.17
169 300130
新国都
6,700 75,844.00 0.17
170 002240
威华股份
10,400 75,816.00 0.17
171 300336
新文化
17,200 75,680.00 0.17
172 603636
南威软件
7,800 74,880.00 0.17
173 601126
四方股份
14,700 74,823.00 0.17
174 000043
中航善达
10,000 74,800.00 0.17
175 002867
周大生
2,700 74,601.00 0.17
176 300388
国祯环保
8,400 74,340.00 0.17
177 002433
太安堂
15,800 74,102.00 0.17
178 002568
百润股份
8,100 74,034.00 0.17
179 300012
华测检测
11,300 74,015.00 0.17
180 002224
三 力 士
13,700 73,980.00 0.17
181 002279
久其软件
10,400 73,944.00 0.17
182 600326
西藏天路
11,400 73,872.00 0.17
183 601929
吉视传媒
36,000 73,800.00 0.17
184 601949
中国出版
16,800 73,752.00 0.17
185 600057
厦门象屿
17,600 73,568.00 0.17
186 000601
韶能股份
19,700 73,284.00 0.17
187 000301
东方盛虹
13,400 73,164.00 0.17
188 603118
共进股份
11,600 73,080.00 0.17
189 000973
佛塑科技
22,700 72,867.00 0.17
190 601666
平煤股份
20,600 72,512.00 0.17
191 600054
黄山旅游
7,700 72,226.00 0.16
192 603980
吉华集团
6,100 71,797.00 0.16
193 600012
皖通高速
11,900 71,757.00 0.16
194 002540
亚太科技
15,500 71,610.00 0.16
195 002060
粤 水 电
26,200 71,264.00 0.16
196 603108
润达医疗
9,900 71,181.00 0.16
63创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
197 002413
雷科防务
13,300 71,155.00 0.16
198 002182
云海金属
11,400 71,136.00 0.16
199 300233
金城医药
5,200 70,980.00 0.16
200 600103
青山纸业
27,700 70,912.00 0.16
201 603939
益丰药房
1,700 70,890.00 0.16
202 000055
方大集团
17,700 70,800.00 0.16
203 600995
文山电力
10,700 70,727.00 0.16
204 000065
北方国际
9,200 70,656.00 0.16
205 300007
汉威科技
7,200 70,632.00 0.16
206 000545
金浦钛业
22,500 70,425.00 0.16
207 000968
蓝焰控股
6,600 70,290.00 0.16
208 603393
新天然气
2,300 70,150.00 0.16
209 600129
太极集团
8,400 70,140.00 0.16
210 603808
歌力思
4,300 69,832.00 0.16
211 603298
杭叉集团
5,900 69,738.00 0.16
212 002539
云图控股
17,000 69,700.00 0.16
213 000592
平潭发展
26,100 69,687.00 0.16
214 000965
天保基建
18,100 69,685.00 0.16
215 603979
金诚信
9,300 69,657.00 0.16
216 002648
卫星石化
7,200 69,624.00 0.16
217 600449
宁夏建材
9,400 69,278.00 0.16
218 300203
聚光科技
2,700 69,255.00 0.16
219 300303
聚飞光电
28,400 69,012.00 0.16
220 000070
特发信息
9,700 68,870.00 0.16
221 600480
凌云股份
9,000 68,670.00 0.16
222 600467
好当家
28,600 68,640.00 0.16
223 002481
双塔食品
24,500 68,600.00 0.16
224 600668
尖峰集团
5,800 68,440.00 0.16
225 600596
新安股份
6,400 68,416.00 0.16
226 600720
祁连山
10,600 68,370.00 0.16
227 603367
辰欣药业
4,500 68,310.00 0.16
64创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
228 600035
楚天高速
23,100 68,145.00 0.16
229 300009
安科生物
5,100 68,136.00 0.16
230 600559
老白干酒
5,500 67,980.00 0.16
231 002756
永兴特钢
5,700 67,944.00 0.15
232 600382
广东明珠
8,800 67,936.00 0.15
233 603920
世运电路
5,700 67,887.00 0.15
234 002068
黑猫股份
11,500 67,850.00 0.15
235 600686
金龙汽车
9,900 67,815.00 0.15
236 300366
创意信息
9,200 67,344.00 0.15
237 603003
龙宇燃油
10,000 67,300.00 0.15
238 002247
聚力文化
14,400 67,104.00 0.15
239 601599
鹿港文化
21,500 67,080.00 0.15
240 300184
力源信息
8,800 66,968.00 0.15
241 000544
中原环保
13,200 66,924.00 0.15
242 300205
天喻信息
8,200 66,748.00 0.15
243 002393
力生制药
3,100 66,743.00 0.15
244 603609
禾丰牧业
8,600 66,650.00 0.15
245 601369
陕鼓动力
11,000 66,550.00 0.15
246 300083
劲胜智能
28,100 66,316.00 0.15
247 002168
惠程科技
6,700 66,263.00 0.15
248 603345
安井食品
1,800 66,240.00 0.15
249 603599
广信股份
6,300 66,150.00 0.15
250 603898
好莱客
4,300 65,919.00 0.15
251 300255
常山药业
16,100 65,849.00 0.15
252 000040
东旭蓝天
9,100 65,793.00 0.15
253 002727
一心堂
3,700 65,786.00 0.15
254 002033
丽江旅游
11,600 65,772.00 0.15
255 300485
赛升药业
6,700 65,727.00 0.15
256 000404
长虹华意
17,000 65,620.00 0.15
257 600533
栖霞建设
22,300 65,562.00 0.15
258 002079
苏州固锝
14,000 65,380.00 0.15
65创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
259 002705
新宝股份
7,100 65,178.00 0.15
260 300363
博腾股份
7,300 64,678.00 0.15
261 603008
喜临门
7,000 64,540.00 0.15
262 300145
中金环境
19,800 64,350.00 0.15
263 600650
锦江投资
6,800 64,260.00 0.15
264 600985
淮北矿业
6,900 64,170.00 0.15
265 300377
赢时胜
5,800 64,032.00 0.15
266 601900
南方传媒
7,600 63,992.00 0.15
267 300304
云意电气
18,700 63,954.00 0.15
268 000516
国际医学
12,900 63,855.00 0.15
269 002609
捷顺科技
11,500 63,710.00 0.15
270 600162
香江控股
29,200 63,656.00 0.15
271 002322
理工环科
7,000 63,560.00 0.14
272 002318
久立特材
10,000 63,400.00 0.14
273 600616
金枫酒业
13,300 63,308.00 0.14
274 300191
潜能恒信
4,300 63,296.00 0.14
275 600997
开滦股份
11,100 62,937.00 0.14
276 600273
嘉化能源
7,000 62,930.00 0.14
277 002772
众兴菌业
9,700 62,759.00 0.14
278 300212
易华录
3,000 62,160.00 0.14
279 300465
高伟达
10,300 61,903.00 0.14
280 300276
三丰智能
6,000 61,860.00 0.14
281 002430
杭氧股份
6,600 61,710.00 0.14
282 300307
慈星股份
12,900 61,662.00 0.14
283 300172
中电环保
11,800 61,596.00 0.14
284 000958
东方能源
19,100 61,502.00 0.14
285 002329
皇氏集团
18,900 61,425.00 0.14
286 600501
航天晨光
10,100 61,307.00 0.14
287 300309
吉艾科技
7,600 61,256.00 0.14
288 002097
山河智能
11,000 61,050.00 0.14
289 600512
腾达建设
28,200 60,630.00 0.14
66创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
290 000710
贝瑞基因
1,900 60,610.00 0.14
291 300194
福安药业
18,800 60,348.00 0.14
292 002872
天圣制药
7,000 59,920.00 0.14
293 603803
瑞斯康达
5,900 59,767.00 0.14
294 002232
启明信息
8,800 59,752.00 0.14
295 000700
模塑科技
20,200 59,590.00 0.14
296 002246
北化股份
9,000 59,490.00 0.14
297 002401
中远海科
6,600 59,202.00 0.14
298 002712
思美传媒
9,900 59,103.00 0.13
299 002685
华东重机
12,000 59,040.00 0.13
300 000885
城发环境
8,200 58,794.00 0.13
301 601595
上海电影
4,800 58,704.00 0.13
302 600132
重庆啤酒
1,900 58,387.00 0.13
303 300073
当升科技
2,100 58,149.00 0.13
304 002605
姚记扑克
7,700 57,827.00 0.13
305 300378
鼎捷软件
5,900 57,761.00 0.13
306 002104
恒宝股份
9,800 57,428.00 0.13
307 300528
幸福蓝海
6,800 57,120.00 0.13
308 300533
冰川网络
1,800 56,862.00 0.13
309 002788
鹭燕医药
4,500 56,790.00 0.13
310 300468
四方精创
4,700 56,635.00 0.13
311 002135
东南网架
11,400 56,544.00 0.13
312 002675
东诚药业
7,100 55,877.00 0.13
313 603612
索通发展
4,800 55,872.00 0.13
314 002521
齐峰新材
10,000 55,700.00 0.13
315 603385
惠达卫浴
6,900 55,269.00 0.13
316 603801
志邦家居
2,300 55,223.00 0.13
317 300511
雪榕生物
9,200 54,924.00 0.13
318 300061
康旗股份
9,200 54,740.00 0.12
319 002530
金财互联
8,300 54,697.00 0.12
320 000797
中国武夷
12,000 54,600.00 0.12
67创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
321 002071
长城影视
12,000 54,600.00 0.12
322 002812
恩捷股份
1,100 54,351.00 0.12
323 600261
阳光照明
15,800 53,878.00 0.12
324 603113
金能科技
4,900 53,753.00 0.12
325 000731
四川美丰
10,700 53,714.00 0.12
326 002185
华天科技
13,000 52,780.00 0.12
327 300467
迅游科技
2,300 52,739.00 0.12
328 600798
宁波海运
16,300 52,649.00 0.12
329 603358
华达科技
4,860 52,245.00 0.12
330 300160
秀强股份
15,100 52,095.00 0.12
331 002245
澳洋顺昌
13,100 50,828.00 0.12
332 300014
亿纬锂能
3,200 50,304.00 0.11
333 603277
银都股份
5,600 49,056.00 0.11
334 300065
海兰信
4,700 48,034.00 0.11
335 000631
顺发恒业
16,000 47,520.00 0.11
336 000701
厦门信达
7,800 47,268.00 0.11
337 000818
航锦科技
5,100 47,073.00 0.11
338 600571
信雅达
7,400 46,620.00 0.11
339 600231
凌钢股份
17,300 46,191.00 0.11
340 002737
葵花药业
3,100 45,818.00 0.10
341 603678
火炬电子
2,900 45,733.00 0.10
342 000881
中广核技
6,800 45,696.00 0.10
343 600702
舍得酒业
2,000 45,640.00 0.10
344 600096
云天化
9,100 45,591.00 0.10
345 300066
三川智慧
13,700 45,484.00 0.10
346 002538
司尔特
9,400 45,402.00 0.10
347 002335
科华恒盛
3,000 45,210.00 0.10
348 002746
仙坛股份
3,300 45,144.00 0.10
349 002035
华帝股份
5,100 45,135.00 0.10
350 002537
海联金汇
4,400 45,100.00 0.10
351 603338
浙江鼎力
800 45,056.00 0.10
68创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
352 600661
昂立教育
2,300 44,988.00 0.10
353 300558
贝达药业
1,400 44,758.00 0.10
354 300180
华峰超纤
4,000 44,600.00 0.10
355 000815
美利云
6,600 44,550.00 0.10
356 601011
宝泰隆
8,100 44,550.00 0.10
357 603686
龙马环卫
4,100 44,526.00 0.10
358 600641
万业企业
4,900 44,492.00 0.10
359 300048
合康新能
18,600 44,454.00 0.10
360 000837
秦川机床
11,200 44,016.00 0.10
361 300054
鼎龙股份
6,900 43,953.00 0.10
362 603618
杭电股份
8,400 43,848.00 0.10
363 000957
中通客车
9,800 43,610.00 0.10
364 300531
优博讯
2,600 43,602.00 0.10
365 300213
佳讯飞鸿
7,800 43,602.00 0.10
366 002178
延华智能
11,800 43,306.00 0.10
367 002382
蓝帆医疗
2,900 43,094.00 0.10
368 300188
美亚柏科
3,300 42,966.00 0.10
369 002157
正邦科技
8,000 42,480.00 0.10
370 300463
迈克生物
2,900 42,340.00 0.10
371 002130
沃尔核材
13,000 42,120.00 0.10
372 603313
梦百合
2,000 42,020.00 0.10
373 600742
一汽富维
4,200 41,916.00 0.10
374 300349
金卡智能
2,600 41,860.00 0.10
375 601636
旗滨集团
11,000 41,800.00 0.10
376 300053
欧比特
5,100 41,616.00 0.09
377 300439
美康生物
3,100 41,416.00 0.09
378 002023
海特高新
4,000 41,400.00 0.09
379 300114
中航电测
5,800 41,296.00 0.09
380 300068
南都电源
2,900 41,238.00 0.09
381 002061
浙江交科
4,000 41,080.00 0.09
382 000603
盛达矿业
4,100 41,000.00 0.09
69创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
383 002590
万安科技
6,300 40,068.00 0.09
384 000971
高升控股
12,000 39,840.00 0.09
385 600986
科达股份
9,500 39,805.00 0.09
386 600622
光大嘉宝
7,000 39,690.00 0.09
387 002436
兴森科技
8,700 39,324.00 0.09
388 000795
英洛华
11,000 39,270.00 0.09
389 600477
杭萧钢构
10,900 39,240.00 0.09
390 002234
民和股份
3,400 38,930.00 0.09
391 600626
申达股份
7,800 38,532.00 0.09
392 603218
日月股份
2,300 37,996.00 0.09
393 002215
诺 普 信
5,400 36,504.00 0.08
394 300512
中亚股份
3,000 36,000.00 0.08
395 600764
中国海防
1,500 35,760.00 0.08
396 600846
同济科技
5,000 35,750.00 0.08
397 002906
华阳集团
3,600 35,136.00 0.08
398 300078
思创医惠
3,500 34,790.00 0.08
399 000918
嘉凯城
4,500 34,290.00 0.08
400 603839
安正时尚
3,200 34,240.00 0.08
401 002511
中顺洁柔
4,000 34,080.00 0.08
402 000800
一汽轿车
5,100 33,762.00 0.08
403 300037
新宙邦
1,400 33,670.00 0.08
404 600756
浪潮软件
2,200 33,638.00 0.08
405 002047
宝鹰股份
4,900 33,565.00 0.08
406 300496
中科创达
1,500 33,150.00 0.08
407 603817
海峡环保
5,500 33,055.00 0.08
408 603339
四方科技
2,200 32,890.00 0.08
409 600093
易见股份
4,300 32,594.00 0.07
410 300451
创业慧康
1,700 32,555.00 0.07
411 300222
科大智能
2,100 32,550.00 0.07
412 000851
高鸿股份
6,800 32,368.00 0.07
413 600529
山东药玻
1,700 32,300.00 0.07
70创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
414 002618
丹邦科技
2,300 31,671.00 0.07
415 600612
老凤祥
700 31,500.00 0.07
416 300326
凯利泰
3,700 31,450.00 0.07
417 300365
恒华科技
1,500 31,350.00 0.07
418 600020
中原高速
8,510 31,231.70 0.07
419 600868
梅雁吉祥
10,900 31,065.00 0.07
420 002421
达实智能
7,800 30,576.00 0.07
421 002597
金禾实业
1,900 30,191.00 0.07
422 600456
宝钛股份
2,000 30,180.00 0.07
423 000921
海信家电
4,200 29,694.00 0.07
424 300357
我武生物
800 29,592.00 0.07
425 601222
林洋能源
6,100 29,524.00 0.07
426 600604
市北高新
3,800 29,298.00 0.07
427 300529
健帆生物
700 29,050.00 0.07
428 300097
智云股份
2,600 29,042.00 0.07
429 300177
中海达
2,800 28,644.00 0.07
430 300355
蒙草生态
7,300 28,397.00 0.06
431 000951
中国重汽
2,545 28,351.30 0.06
432 300457
赢合科技
1,000 27,850.00 0.06
433 300149
量子生物
1,900 27,797.00 0.06
434 600360
华微电子
5,400 27,756.00 0.06
435 600446
金证股份
2,900 27,550.00 0.06
436 000739
普洛药业
3,700 27,528.00 0.06
437 600279
重庆港九
6,900 26,979.00 0.06
438 002298
中电兴发
4,500 26,550.00 0.06
439 002462
嘉事堂
1,800 26,010.00 0.06
440 600531
豫光金铅
7,400 25,826.00 0.06
441 600569
安阳钢铁
8,500 25,755.00 0.06
442 002261
拓维信息
6,100 25,742.00 0.06
443 603299
苏盐井神
5,000 25,650.00 0.06
444 600185
格力地产
6,300 25,515.00 0.06
71创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
445 601388
怡球资源
13,100 25,283.00 0.06
446 002089
新 海 宜
5,800 24,940.00 0.06
447 600568
中珠医疗
10,800 24,624.00 0.06
448 002630
华西能源
8,600 24,510.00 0.06
449 002389
航天彩虹
2,000 24,420.00 0.06
450 300616
尚品宅配
400 24,308.00 0.06
451 002314
南山控股
8,400 24,108.00 0.05
452 002239
奥特佳
12,000 24,000.00 0.05
453 002488
金固股份
3,600 23,868.00 0.05
454 002833
弘亚数控
700 23,800.00 0.05
455 300016
北陆药业
3,400 23,800.00 0.05
456 002253
川大智胜
1,800 23,796.00 0.05
457 600707
彩虹股份
5,700 23,541.00 0.05
458 300157
恒泰艾普
5,600 23,240.00 0.05
459 600740
山西焦化
2,900 23,229.00 0.05
460 002554
惠博普
8,500 23,035.00 0.05
461 300079
数码科技
7,000 23,030.00 0.05
462 600305
恒顺醋业
2,200 22,880.00 0.05
463 300123
亚光科技
2,500 22,825.00 0.05
464 600110
诺德股份
5,600 22,736.00 0.05
465 002313
日海智能
1,000 22,580.00 0.05
466 002497
雅化集团
3,400 22,576.00 0.05
467 002582
好想你
3,000 22,560.00 0.05
468 300158
振东制药
5,900 22,479.00 0.05
469 603308
应流股份
2,800 22,456.00 0.05
470 002516
旷达科技
7,900 22,436.00 0.05
471 601918
新集能源
7,400 22,274.00 0.05
472 002409
雅克科技
1,600 22,192.00 0.05
473 300332
天壕环境
6,000 22,140.00 0.05
474 300311
任子行
3,800 22,078.00 0.05
475 300458
全志科技
1,100 22,000.00 0.05
72创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
476 600783
鲁信创投
1,400 21,952.00 0.05
477 002086
东方海洋
5,000 21,800.00 0.05
478 300215
电科院
4,100 21,730.00 0.05
479 601375
中原证券
5,100 21,726.00 0.05
480 000811
冰轮环境
4,200 21,714.00 0.05
481 002196
方正电机
4,200 21,294.00 0.05
482 300367
东方网力
2,400 21,288.00 0.05
483 300137
先河环保
2,600 21,190.00 0.05
484 603323
吴江银行
3,460 21,140.60 0.05
485 601789
宁波建工
6,800 21,080.00 0.05
486 300359
全通教育
3,600 21,060.00 0.05
487 002557
洽洽食品
1,100 20,944.00 0.05
488 300424
航新科技
1,500 20,910.00 0.05
489 002166
莱茵生物
3,400 20,876.00 0.05
490 600855
航天长峰
2,300 20,769.00 0.05
491 600226
瀚叶股份
7,400 20,720.00 0.05
492 300077
国民技术
2,800 20,692.00 0.05
493 000933
神火股份
5,300 20,670.00 0.05
494 002631
德尔未来
3,200 20,608.00 0.05
495 601137
博威合金
3,000 20,460.00 0.05
496 002203
海亮股份
2,600 20,436.00 0.05
497 300482
万孚生物
800 20,328.00 0.05
498 002237
恒邦股份
2,400 20,112.00 0.05
499 603508
思维列控
500 19,905.00 0.05
500 600116
三峡水利
2,700 19,764.00 0.05
501 600210
紫江企业
5,400 19,656.00 0.04
502 300328
宜安科技
3,200 19,648.00 0.04
503 001896
豫能控股
6,400 19,520.00 0.04
504 002534
杭锅股份
3,600 19,260.00 0.04
505 300660
江苏雷利
1,000 19,220.00 0.04
506 603900
莱绅通灵
1,600 19,056.00 0.04
73创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
507 000507
珠海港
2,800 18,480.00 0.04
508 600667
太极实业
3,600 18,396.00 0.04
509 002108
沧州明珠
4,200 17,682.00 0.04
510 000989
九 芝 堂
1,800 17,658.00 0.04
511 000429
粤高速A
2,100 17,619.00 0.04
512 002091
江苏国泰
3,100 17,360.00 0.04
513 600200
江苏吴中
2,900 17,168.00 0.04
514 600173
卧龙地产
4,500 16,965.00 0.04
515 300102
乾照光电
2,900 16,907.00 0.04
516 601882
海天精工
2,400 16,896.00 0.04
517 300447
全信股份
1,800 16,704.00 0.04
518 002156
通富微电
2,300 16,399.00 0.04
519 600230
沧州大化
1,000 16,150.00 0.04
520 601015
陕西黑猫
3,000 15,930.00 0.04
521 000035
中国天楹
3,000 15,600.00 0.04
522 600108
亚盛集团
5,900 15,576.00 0.04
523 603718
海利生物
1,200 15,192.00 0.03
524 600988
赤峰黄金
3,800 15,162.00 0.03
525 300567
精测电子
300 15,144.00 0.03
526 300618
寒锐钴业
200 14,816.00 0.03
527 002716
金贵银业
2,400 14,712.00 0.03
528 300699
光威复材
400 14,320.00 0.03
529 600206
有研新材
2,100 13,713.00 0.03
530 603043
广州酒家
500 13,540.00 0.03
531 300495
美尚生态
1,000 13,200.00 0.03
532 002219
恒康医疗
3,800 13,072.00 0.03
533 002067
景兴纸业
3,700 12,987.00 0.03
534 002364
中恒电气
1,100 12,936.00 0.03
535 600789
鲁抗医药
1,700 12,835.00 0.03
536 002510
天汽模
3,500 12,565.00 0.03
537 000088
盐 田 港
2,500 12,500.00 0.03
74创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
538 600400
红豆股份
3,200 12,000.00 0.03
539 600856
中天能源
3,200 11,904.00 0.03
540 300101
振芯科技
1,200 11,880.00 0.03
541 002574
明牌珠宝
2,400 11,832.00 0.03
542 002502
骅威文化
2,900 11,426.00 0.03
543 600621
华鑫股份
1,300 11,414.00 0.03
544 002596
海南瑞泽
1,900 11,381.00 0.03
545 300516
久之洋
400 11,008.00 0.03
546 603303
得邦照明
900 10,665.00 0.02
547 601069
西部黄金
700 10,409.00 0.02
548 000869
张 裕A
400 10,400.00 0.02
549 002124
天邦股份
1,500 10,200.00 0.02
550 002258
利尔化学
700 9,198.00 0.02
551 000882
华联股份
4,100 9,143.00 0.02
552 000935
四川双马
600 9,024.00 0.02
553 600391
航发科技
800 8,744.00 0.02
554 002117
东港股份
600 8,490.00 0.02
555 300666
江丰电子
200 8,264.00 0.02
556 600495
晋西车轴
2,000 8,220.00 0.02
557 600076
康欣新材
2,000 8,200.00 0.02
558 600217
中再资环
2,000 8,180.00 0.02
559 002192
融捷股份
400 7,296.00 0.02
560 300292
吴通控股
1,900 7,258.00 0.02
561 002326
永太科技
1,000 6,990.00 0.02
562 600990
四创电子
200 6,858.00 0.02
563 002370
亚太药业
400 6,644.00 0.02
564 600197
伊力特
500 6,515.00 0.01
565 002256
兆新股份
2,200 6,490.00 0.01
566 600105
永鼎股份
1,600 6,176.00 0.01
567 002859
洁美科技
200 6,150.00 0.01
568 603357
设计总院
300 5,985.00 0.01
75创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
569 300379
东方通
400 5,620.00 0.01
570 002668
奥马电器
1,100 5,357.00 0.01
571 002425
凯撒文化
900 5,292.00 0.01
572 002547
春兴精工
1,000 5,290.00 0.01
573 300352
北信源
1,400 4,606.00 0.01
574 300178
腾邦国际
500 4,520.00 0.01
575 300568
星源材质
200 4,438.00 0.01
576 002267
陕天然气
600 4,434.00 0.01
577 600812
华北制药
1,100 4,400.00 0.01
578 300075
数字政通
400 4,360.00 0.01
579 000687
华讯方舟
600 4,260.00 0.01
580 603128
华贸物流
800 4,256.00 0.01
581 002080
中材科技
500 4,045.00 0.01
582 300595
欧普康视
100 3,874.00 0.01
583 600677
航天通信
400 3,788.00 0.01
584 603337
杰克股份
100 3,669.00 0.01
585 600172
黄河旋风
1,200 3,660.00 0.01
586 002284
亚太股份
800 3,400.00 0.01
587 300429
强力新材
100 3,120.00 0.01
588 000936
华西股份
500 3,060.00 0.01
589 000525
红 太 阳
200 2,806.00 0.01
590 300031
宝通科技
200 2,638.00 0.01
591 300409
道氏技术
200 2,622.00 0.01
592 002321
华英农业
500 2,580.00 0.01
593 000802
北京文化
200 2,214.00 0.01
594 002115
三维通信
200 1,974.00 0.00
595 603707
健友股份
100 1,877.00 0.00
596 002542
中化岩土
400 1,720.00 0.00
597 000996
中国中期
200 1,672.00 0.00
598 601139
深圳燃气
300 1,611.00 0.00
599 300085
银之杰
200 1,592.00 0.00
76创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
600 002564
天沃科技
300 1,506.00 0.00
601 002781
奇信股份
100 1,441.00 0.00
602 000976
华铁股份
300 1,374.00 0.00
603 600133
东湖高新
200 1,260.00 0.00
604 300252
金信诺
100 1,090.00 0.00
605 603399
吉翔股份
100 982.00 0.00
606 000582
北部湾港
100 704.00 0.00
607 002307
北新路桥
100 534.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值(元
)
占基金资产净
值比例(%)
1 000719
中原传媒
5,500 43,285.00 0.10
2 600820
隧道股份
6,800 42,568.00 0.10
3 002475
立讯精密
3,000 42,180.00 0.10
4 600510
黑牡丹
6,900 41,814.00 0.10
5 300403
汉宇集团
8,300 41,666.00 0.10
6 300196
长海股份
4,700 41,501.00 0.09
7 002339
积成电子
6,700 41,004.00 0.09
8 600606
绿地控股
6,700 40,937.00 0.09
9 601717
郑煤机
7,400 40,922.00 0.09
10 002150
通润装备
6,600 40,920.00 0.09
11 600292
远达环保
8,300 40,919.00 0.09
12 600894
广日股份
7,500 40,875.00 0.09
13 603020
爱普股份
5,500 40,865.00 0.09
14 600060
海信电器
4,700 40,796.00 0.09
15 600089
特变电工
6,000 40,740.00 0.09
16 002546
新联电子
10,800 40,716.00 0.09
17 002541
鸿路钢构
5,800 40,716.00 0.09
18 600611
大众交通
10,200 40,698.00 0.09
77创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
19 002048
宁波华翔
3,900 40,677.00 0.09
20 603611
诺力股份
3,300 40,524.00 0.09
21 601678
滨化股份
9,600 40,512.00 0.09
22 600713
南京医药
9,502 40,478.52 0.09
23 000900
现代投资
10,400 40,456.00 0.09
24 002589
瑞康医药
5,800 40,426.00 0.09
25 600051
宁波联合
7,500 40,425.00 0.09
26 000623
吉林敖东
2,800 40,404.00 0.09
27 600623
华谊集团
5,000 40,400.00 0.09
28 000926
福星股份
6,600 40,392.00 0.09
29 002140
东华科技
7,000 40,320.00 0.09
30 000157
中联重科
11,300 40,228.00 0.09
31 002160
常铝股份
10,900 40,221.00 0.09
32 000888
峨眉山A
7,100 40,186.00 0.09
33 600153
建发股份
5,700 40,185.00 0.09
34 600765
中航重机
5,400 40,176.00 0.09
35 603729
龙韵股份
2,600 40,144.00 0.09
36 600222
太龙药业
11,800 40,120.00 0.09
37 600482
中国动力
1,800 40,086.00 0.09
38 002317
众生药业
4,800 40,080.00 0.09
39 600356
恒丰纸业
7,300 40,077.00 0.09
40 300217
东方电热
17,200 40,076.00 0.09
41 600880
博瑞传播
10,800 40,068.00 0.09
42 300291
华录百纳
9,000 40,050.00 0.09
43 600565
迪马股份
15,400 40,040.00 0.09
44 600582
天地科技
11,700 40,014.00 0.09
45 002380
科远股份
3,800 40,014.00 0.09
46 600787
中储股份
8,000 40,000.00 0.09
47 002637
赞宇科技
5,600 39,984.00 0.09
48 300235
方直科技
4,900 39,935.00 0.09
49 600665
天地源
11,600 39,904.00 0.09
78创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
50 603306
华懋科技
2,800 39,900.00 0.09
51 000716
黑芝麻
14,300 39,897.00 0.09
52 002325
洪涛股份
13,700 39,867.00 0.09
53 002082
万邦德
5,400 39,852.00 0.09
54 600710
苏美达
10,800 39,852.00 0.09
55 300089
文化长城
7,500 39,825.00 0.09
56 603888
新华网
3,100 39,804.00 0.09
57 300437
清水源
3,400 39,712.00 0.09
58 600257
大湖股份
9,500 39,710.00 0.09
59 002081
金 螳 螂
4,900 39,690.00 0.09
60 002406
远东传动
7,500 39,675.00 0.09
61 000021
深科技
6,900 39,675.00 0.09
62 300566
激智科技
3,000 39,600.00 0.09
63 000589
黔轮胎A
11,800 39,530.00 0.09
64 600879
航天电子
7,300 39,493.00 0.09
65 002193
如意集团
4,500 39,420.00 0.09
66 601567
三星医疗
7,000 39,410.00 0.09
67 600830
香溢融通
8,200 39,278.00 0.09
68 002004
华邦健康
8,500 39,185.00 0.09
69 603968
醋化股份
3,100 39,184.00 0.09
70 600353
旭光股份
9,800 39,102.00 0.09
71 002391
长青股份
3,700 39,035.00 0.09
72 300136
信维通信
1,800 38,898.00 0.09
73 000581
威孚高科
2,200 38,852.00 0.09
74 600694
大商股份
1,600 38,704.00 0.09
75 300121
阳谷华泰
4,500 38,430.00 0.09
76 600854
春兰股份
10,300 35,844.00 0.08
77 601319
中国人保
6,288 33,829.44 0.08
78 300040
九洲电气
6,500 31,980.00 0.07
79 000619
海螺型材
6,000 31,140.00 0.07
80 600143
金发科技
5,800 28,710.00 0.07
79创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
81 600737
中粮糖业
3,900 28,704.00 0.07
82 600551
时代出版
3,300 28,446.00 0.06
83 600875
东方电气
3,600 28,404.00 0.06
84 600739
辽宁成大
2,700 28,242.00 0.06
85 600483
福能股份
3,300 28,050.00 0.06
86 300190
维尔利
5,700 28,044.00 0.06
87 300489
中飞股份
2,400 28,032.00 0.06
88 603886
元祖股份
1,600 28,000.00 0.06
89 002468
申通快递
1,700 27,965.00 0.06
90 000551
创元科技
4,800 27,888.00 0.06
91 603528
多伦科技
4,500 27,720.00 0.06
92 000978
桂林旅游
5,300 27,719.00 0.06
93 601339
百隆东方
5,000 27,650.00 0.06
94 600371
万向德农
4,400 27,500.00 0.06
95 002152
广电运通
4,900 27,489.00 0.06
96 000541
佛山照明
5,300 27,454.00 0.06
97 600790
轻纺城
7,500 27,375.00 0.06
98 600513
联环药业
4,600 27,370.00 0.06
99 603701
德宏股份
2,400 27,360.00 0.06
100 300330
华虹计通
3,900 27,261.00 0.06
101 603088
宁波精达
2,400 27,216.00 0.06
102 002688
金河生物
6,100 27,206.00 0.06
103 600561
江西长运
5,000 27,200.00 0.06
104 600537
亿晶光电
9,600 27,168.00 0.06
105 600881
亚泰集团
8,200 27,142.00 0.06
106 002083
孚日股份
5,500 27,115.00 0.06
107 000598
兴蓉环境
6,700 27,001.00 0.06
108 002454
松芝股份
6,600 26,994.00 0.06
109 300674
宇信科技
1,027 26,958.75 0.06
110 002561
徐家汇
3,500 26,950.00 0.06
111 600633
浙数文化
3,300 26,895.00 0.06
80创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
112 300026
红日药业
8,800 26,840.00 0.06
113 603198
迎驾贡酒
1,900 26,809.00 0.06
114 000425
徐工机械
8,300 26,809.00 0.06
115 600979
广安爱众
6,700 26,800.00 0.06
116 603669
灵康药业
2,700 26,730.00 0.06
117 601801
皖新传媒
4,000 26,720.00 0.06
118 600031
三一重工
3,200 26,688.00 0.06
119 002478
常宝股份
5,800 26,680.00 0.06
120 002037
久联发展
3,300 26,664.00 0.06
121 000862
银星能源
9,000 26,640.00 0.06
122 603887
城地股份
1,900 26,638.00 0.06
123 600177
雅戈尔
3,700 26,603.00 0.06
124 600586
金晶科技
9,400 26,602.00 0.06
125 600039
四川路桥
8,100 26,568.00 0.06
126 300421
力星股份
2,100 26,565.00 0.06
127 002615
哈尔斯
5,500 26,565.00 0.06
128 600017
日照港
9,600 26,496.00 0.06
129 601311
骆驼股份
3,000 26,490.00 0.06
130 300434
金石东方
3,000 26,400.00 0.06
131 600050
中国联通
5,100 26,367.00 0.06
132 002783
凯龙股份
4,100 26,363.00 0.06
133 600585
海螺水泥
900 26,352.00 0.06
134 600983
惠而浦
5,000 26,300.00 0.06
135 600969
郴电国际
4,400 26,092.00 0.06
136 002013
中航机电
4,000 26,040.00 0.06
137 600609
金杯汽车
8,400 26,040.00 0.06
138 603090
宏盛股份
2,000 25,960.00 0.06
139 300154
瑞凌股份
5,400 25,920.00 0.06
140 002661
克明面业
2,100 25,914.00 0.06
141 603355
莱克电气
1,200 25,800.00 0.06
142 600573
惠泉啤酒
4,100 25,789.00 0.06
81创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
143 600697
欧亚集团
1,400 25,746.00 0.06
144 002404
嘉欣丝绸
4,800 25,680.00 0.06
145 300275
梅安森
3,400 25,636.00 0.06
146 002373
千方科技
2,300 25,576.00 0.06
147 300556
丝路视觉
1,600 25,552.00 0.06
148 002088
鲁阳节能
3,000 25,410.00 0.06
149 603035
常熟汽饰
2,100 25,410.00 0.06
150 002771
真视通
2,300 25,392.00 0.06
151 000531
穗恒运A
5,000 25,300.00 0.06
152 601231
环旭电子
2,800 25,200.00 0.06
153 000938
紫光股份
800 25,008.00 0.06
154 603168
莎普爱思
3,600 24,660.00 0.06
155 600037
歌华有线
2,800 24,052.00 0.05
156 002416
爱施德
3,800 22,344.00 0.05
157 603288
海天味业
300 20,640.00 0.05
158 600636
三爱富
1,800 19,422.00 0.04
159 000430
张家界
4,000 19,360.00 0.04
160 002729
好利来
900 18,540.00 0.04
161 603030
全筑股份
3,600 18,360.00 0.04
162 000028
国药一致
400 16,576.00 0.04
163 300375
鹏翎股份
2,900 15,689.00 0.04
164 300546
雄帝科技
600 15,540.00 0.04
165 603663
三祥新材
900 15,300.00 0.03
166 000702
正虹科技
2,700 15,012.00 0.03
167 300394
天孚通信
600 14,502.00 0.03
168 000848
承德露露
1,800 14,472.00 0.03
169 000695
滨海能源
1,600 14,400.00 0.03
170 600557
康缘药业
1,400 14,392.00 0.03
171 600587
新华医疗
1,100 14,366.00 0.03
172 300427
红相股份
1,300 14,352.00 0.03
173 000948
南天信息
1,500 14,310.00 0.03
82创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
174 601928
凤凰传媒
1,800 14,292.00 0.03
175 600113
浙江东日
2,000 14,260.00 0.03
176 300525
博思软件
600 14,244.00 0.03
177 000537
广宇发展
1,900 14,231.00 0.03
178 603918
金桥信息
1,200 14,220.00 0.03
179 002706
良信电器
2,300 14,191.00 0.03
180 300569
天能重工
1,100 14,135.00 0.03
181 300093
金刚玻璃
2,300 14,053.00 0.03
182 000617
中油资本
1,300 13,975.00 0.03
183 601168
西部矿业
2,400 13,968.00 0.03
184 300442
普丽盛
1,100 13,937.00 0.03
185 300383
光环新网
1,100 13,937.00 0.03
186 002244
滨江集团
3,500 13,930.00 0.03
187 000159
国际实业
3,300 13,926.00 0.03
188 600390
五矿资本
2,000 13,920.00 0.03
189 600861
北京城乡
2,000 13,900.00 0.03
190 600865
百大集团
2,500 13,875.00 0.03
191 600594
益佰制药
2,500 13,800.00 0.03
192 002559
亚威股份
2,100 13,797.00 0.03
193 600657
信达地产
3,500 13,755.00 0.03
194 002435
长江润发
2,600 13,754.00 0.03
195 002438
江苏神通
2,400 13,752.00 0.03
196 600081
东风科技
1,900 13,737.00 0.03
197 000050
深天马A
1,400 13,734.00 0.03
198 600543
莫高股份
2,100 13,713.00 0.03
199 002274
华昌化工
2,700 13,689.00 0.03
200 000863
三湘印象
3,500 13,685.00 0.03
201 600481
双良节能
4,100 13,653.00 0.03
202 601966
玲珑轮胎
1,000 13,650.00 0.03
203 300254
仟源医药
2,100 13,608.00 0.03
204 002442
龙星化工
1,800 13,608.00 0.03
83创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
205 601607
上海医药
800 13,600.00 0.03
206 600617
国新能源
2,800 13,580.00 0.03
207 600780
通宝能源
4,200 13,566.00 0.03
208 600823
世茂股份
3,600 13,536.00 0.03
209 300405
科隆股份
1,800 13,536.00 0.03
210 002498
汉缆股份
6,800 13,532.00 0.03
211 600395
盘江股份
2,700 13,527.00 0.03
212 600366
宁波韵升
2,700 13,527.00 0.03
213 000402
金 融 街
2,100 13,524.00 0.03
214 000798
中水渔业
2,600 13,520.00 0.03
215 002392
北京利尔
4,200 13,440.00 0.03
216 002696
百洋股份
1,500 13,440.00 0.03
217 000417
合肥百货
3,100 13,423.00 0.03
218 000922
佳电股份
2,000 13,420.00 0.03
219 002627
宜昌交运
2,100 13,419.00 0.03
220 000078
海王生物
4,500 13,410.00 0.03
221 600829
人民同泰
2,300 13,409.00 0.03
222 300270
中威电子
2,100 13,398.00 0.03
223 603025
大豪科技
1,200 13,380.00 0.03
224 600888
新疆众和
3,200 13,376.00 0.03
225 300159
新研股份
2,900 13,369.00 0.03
226 000715
中兴商业
2,300 13,363.00 0.03
227 601018
宁波港
4,000 13,360.00 0.03
228 300470
日机密封
600 13,350.00 0.03
229 000767
漳泽电力
5,400 13,338.00 0.03
230 002682
龙洲股份
3,100 13,330.00 0.03
231 000756
新华制药
2,400 13,320.00 0.03
232 600006
东风汽车
3,700 13,320.00 0.03
233 300250
初灵信息
1,200 13,320.00 0.03
234 300017
网宿科技
1,700 13,311.00 0.03
235 603929
亚翔集成
900 13,302.00 0.03
84创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
236 600101
明星电力
2,000 13,300.00 0.03
237 600219
南山铝业
6,300 13,293.00 0.03
238 300227
光韵达
1,400 13,286.00 0.03
239 600558
大西洋
4,200 13,272.00 0.03
240 600160
巨化股份
2,000 13,260.00 0.03
241 600782
新钢股份
2,600 13,234.00 0.03
242 600509
天富能源
3,700 13,209.00 0.03
243 002566
益盛药业
2,300 13,202.00 0.03
244 600479
千金药业
1,700 13,192.00 0.03
245 300246
宝莱特
1,200 13,188.00 0.03
246 000012
南 玻A
3,300 13,167.00 0.03
247 002312
三泰控股
4,200 13,146.00 0.03
248 300027
华谊兄弟
2,800 13,132.00 0.03
249 002728
特一药业
1,000 13,120.00 0.03
250 002360
同德化工
2,400 13,104.00 0.03
251 000698
沈阳化工
3,600 13,104.00 0.03
252 002361
神剑股份
3,600 13,104.00 0.03
253 601216
君正集团
5,000 13,100.00 0.03
254 000570
苏常柴A
3,500 13,090.00 0.03
255 002738
中矿资源
900 13,086.00 0.03
256 600731
湖南海利
3,100 13,082.00 0.03
257 300010
立思辰
1,800 13,068.00 0.03
258 000419
通程控股
3,200 13,056.00 0.03
259 002062
宏润建设
3,400 13,056.00 0.03
260 603369
今世缘
900 13,041.00 0.03
261 002487
大金重工
3,900 13,026.00 0.03
262 300058
蓝色光标
3,000 13,020.00 0.03
263 300552
万集科技
900 12,960.00 0.03
264 300239
东宝生物
3,500 12,950.00 0.03
265 600971
恒源煤电
2,300 12,949.00 0.03
266 601872
招商轮船
3,500 12,915.00 0.03
85创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
267 300324
旋极信息
2,300 12,903.00 0.03
268 600367
红星发展
1,800 12,888.00 0.03
269 603328
依顿电子
1,300 12,870.00 0.03
270 300182
捷成股份
3,000 12,870.00 0.03
271 002532
新界泵业
2,600 12,844.00 0.03
272 601233
桐昆股份
1,300 12,688.00 0.03
273 002111
威海广泰
1,300 12,662.00 0.03
274 300321
同大股份
1,000 12,650.00 0.03
275 600843
上工申贝
1,900 12,616.00 0.03
276 300460
惠伦晶体
1,500 12,555.00 0.03
277 002713
东易日盛
800 12,544.00 0.03
278 600361
华联综超
3,700 12,543.00 0.03
279 300389
艾比森
800 12,504.00 0.03
280 300088
长信科技
3,000 12,450.00 0.03
281 600419
天润乳业
900 12,384.00 0.03
282 000042
中洲控股
1,100 12,342.00 0.03
283 300423
鲁亿通
700 12,341.00 0.03
284 002601
龙蟒佰利
1,000 12,300.00 0.03
285 300530
达志科技
400 12,264.00 0.03
286 603869
新智认知
800 12,032.00 0.03
287 300146
汤臣倍健
700 11,893.00 0.03
288 600260
凯乐科技
700 11,879.00 0.03
289 600839
四川长虹
5,100 11,781.00 0.03
290 002815
崇达技术
800 11,688.00 0.03
291 603518
维格娜丝
800 11,280.00 0.03
292 603737
三棵树
300 10,908.00 0.02
293 600777
新潮能源
5,500 10,505.00 0.02
294 600386
北巴传媒
3,100 10,292.00 0.02
295 603228
景旺电子
200 9,998.00 0.02
296 603556
海兴电力
700 9,100.00 0.02
297 002613
北玻股份
2,900 7,714.00 0.02
86创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
298 000039
中集集团
700 7,406.00 0.02
299 000708
大冶特钢
800 7,016.00 0.02
300 000501
鄂武商A
700 6,636.00 0.02
301 300329
海伦钢琴
900 6,363.00 0.01
302 002051
中工国际
500 5,540.00 0.01
303 600980
北矿科技
400 3,916.00 0.01
304 600028
中国石化
700 3,535.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601799
星宇股份
9,970,643.00 4.63
2 600622
光大嘉宝
9,259,099.58 4.30
3 600567
山鹰纸业
8,794,579.90 4.08
4 300271
华宇软件
8,556,007.71 3.97
5 000818
航锦科技
8,184,314.71 3.80
6 002449
国星光电
7,751,396.00 3.60
7 002429
兆驰股份
7,349,609.50 3.41
8 002025
航天电器
7,339,492.69 3.41
9 002383
合众思壮
7,311,698.34 3.40
10 002080
中材科技
7,293,559.60 3.39
11 600486
扬农化工
7,139,526.35 3.32
12 601126
四方股份
7,128,962.54 3.31
13 000040
东旭蓝天
7,096,607.89 3.30
14 600261
阳光照明
6,768,629.00 3.14
15 000591
太阳能
6,765,937.80 3.14
16 601222
林洋能源
6,748,248.00 3.13
17 600252
中恒集团
6,444,342.00 2.99
18 600269
赣粤高速
6,432,871.00 2.99
87创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
19 600470
六国化工
6,408,473.29 2.98
20 000650
仁和药业
6,362,520.00 2.96
21 600803
新奥股份
6,295,865.62 2.92
22 603898
好莱客
6,267,253.00 2.91
23 300098
高新兴
6,255,603.03 2.91
24 600667
太极实业
6,219,189.00 2.89
25 600963
岳阳林纸
6,157,589.81 2.86
26 002247
聚力文化
6,062,611.00 2.82
27 600491
龙元建设
6,057,552.00 2.81
28 600057
厦门象屿
6,035,588.40 2.80
29 002067
景兴纸业
6,033,760.00 2.80
30 600114
东睦股份
5,918,004.62 2.75
31 300157
恒泰艾普
5,901,794.56 2.74
32 000042
中洲控股
5,815,926.88 2.70
33 000683
远兴能源
5,775,752.00 2.68
34 600629
华建集团
5,717,399.12 2.66
35 600775
南京熊猫
5,716,124.36 2.65
36 600331
宏达股份
5,694,457.00 2.64
37 600172
黄河旋风
5,638,401.80 2.62
38 603368
柳药股份
5,625,819.20 2.61
39 300050
世纪鼎利
5,620,597.00 2.61
40 300485
赛升药业
5,620,040.00 2.61
41 603979
金诚信
5,619,688.92 2.61
42 300297
蓝盾股份
5,600,998.02 2.60
43 600508
上海能源
5,586,640.53 2.59
44 000065
北方国际
5,544,529.01 2.58
45 600686
金龙汽车
5,541,962.00 2.57
46 600323
瀚蓝环境
5,537,584.52 2.57
47 000553
沙隆达A
5,453,250.00 2.53
48 600063
皖维高新
5,405,362.44 2.51
49 002543
万和电气
5,398,454.90 2.51
88创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
50 000525
红 太 阳
5,375,358.00 2.50
51 002483
润邦股份
5,369,242.40 2.49
52 600123
兰花科创
5,308,804.00 2.47
53 000860
顺鑫农业
5,266,625.00 2.45
54 600035
楚天高速
5,265,126.00 2.45
55 300177
中海达
5,232,047.58 2.43
56 300349
金卡智能
5,178,702.84 2.41
57 300447
全信股份
5,174,689.10 2.40
58 000925
众合科技
5,169,921.19 2.40
59 002484
江海股份
5,169,081.80 2.40
60 600143
金发科技
5,133,767.00 2.38
61 000601
韶能股份
5,109,043.75 2.37
62 002185
华天科技
5,100,268.00 2.37
63 600548
深高速
5,092,443.00 2.37
64 002372
伟星新材
5,062,689.00 2.35
65 600551
时代出版
5,039,311.81 2.34
66 300347
泰格医药
5,025,225.22 2.33
67 600742
一汽富维
5,003,712.36 2.32
68 002393
力生制药
4,978,708.00 2.31
69 300307
慈星股份
4,930,916.00 2.29
70 601666
平煤股份
4,920,080.68 2.29
71 300114
中航电测
4,882,024.75 2.27
72 002341
新纶科技
4,864,281.11 2.26
73 000733
振华科技
4,831,296.00 2.24
74 002680
*ST长生
4,785,066.00 2.22
75 000030
富奥股份
4,785,039.14 2.22
76 002597
金禾实业
4,756,450.68 2.21
77 600777
新潮能源
4,670,179.00 2.17
78 000159
国际实业
4,664,315.64 2.17
79 600285
羚锐制药
4,648,193.03 2.16
80 002507
涪陵榨菜
4,646,860.72 2.16
89创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
81 600577
精达股份
4,645,593.00 2.16
82 300054
鼎龙股份
4,501,699.20 2.09
83 000059
华锦股份
4,478,487.00 2.08
84 600382
广东明珠
4,475,647.64 2.08
85 002433
太安堂
4,470,312.00 2.08
86 600502
安徽水利
4,445,411.00 2.06
87 600101
明星电力
4,443,722.00 2.06
88 603328
依顿电子
4,442,997.94 2.06
89 600674
川投能源
4,421,540.92 2.05
90 300219
鸿利智汇
4,392,784.00 2.04
91 600681
百川能源
4,384,021.00 2.04
92 002097
山河智能
4,364,489.00 2.03
93 600255
梦舟股份
4,357,851.00 2.02
94 002091
江苏国泰
4,357,281.59 2.02
95 601107
四川成渝
4,348,897.00 2.02
96 300232
洲明科技
4,314,051.12 2.00
注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601799
星宇股份
9,929,027.04 4.61
2 600486
扬农化工
9,563,181.65 4.44
3 600567
山鹰纸业
9,199,644.00 4.27
4 300271
华宇软件
9,098,545.37 4.23
5 600622
光大嘉宝
8,777,603.37 4.08
6 002449
国星光电
8,642,540.54 4.01
7 000818
航锦科技
8,175,092.00 3.80
8 000042
中洲控股
8,102,991.57 3.76
9 002372
伟星新材
7,979,893.82 3.71
90创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
10 600114
东睦股份
7,977,336.04 3.71
11 002247
聚力文化
7,895,236.32 3.67
12 600686
金龙汽车
7,687,494.55 3.57
13 000553
沙隆达A
7,520,634.00 3.49
14 600261
阳光照明
7,498,792.55 3.48
15 600491
龙元建设
7,276,130.00 3.38
16 002483
润邦股份
7,241,568.82 3.36
17 002025
航天电器
7,230,034.00 3.36
18 002429
兆驰股份
7,226,448.00 3.36
19 002383
合众思壮
7,116,648.00 3.31
20 600548
深高速
7,061,084.41 3.28
21 601126
四方股份
7,008,326.64 3.26
22 002080
中材科技
6,966,817.40 3.24
23 600323
瀚蓝环境
6,944,902.30 3.23
24 603368
柳药股份
6,863,029.00 3.19
25 000040
东旭蓝天
6,811,378.40 3.16
26 603898
好莱客
6,808,017.80 3.16
27 300485
赛升药业
6,758,992.20 3.14
28 300447
全信股份
6,703,764.20 3.11
29 000591
太阳能
6,627,065.00 3.08
30 000921
海信家电
6,597,192.65 3.06
31 603979
金诚信
6,584,800.54 3.06
32 600285
羚锐制药
6,561,622.06 3.05
33 600331
宏达股份
6,540,469.25 3.04
34 300219
鸿利智汇
6,521,260.00 3.03
35 600173
卧龙地产
6,458,648.70 3.00
36 600508
上海能源
6,407,504.46 2.98
37 600470
六国化工
6,402,231.36 2.97
38 000065
北方国际
6,387,600.50 2.97
39 000525
红 太 阳
6,383,267.40 2.96
40 300050
世纪鼎利
6,327,981.30 2.94
91创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
41 601107
四川成渝
6,311,684.32 2.93
42 601666
平煤股份
6,277,585.00 2.92
43 600269
赣粤高速
6,270,424.00 2.91
44 601222
林洋能源
6,237,584.00 2.90
45 300098
高新兴
6,212,198.05 2.89
46 600252
中恒集团
6,187,947.85 2.87
47 000650
仁和药业
6,109,547.25 2.84
48 600667
太极实业
6,107,298.00 2.84
49 600963
岳阳林纸
6,098,221.04 2.83
50 600337
美克家居
6,052,695.99 2.81
51 600803
新奥股份
6,027,672.14 2.80
52 600057
厦门象屿
5,987,260.92 2.78
53 002067
景兴纸业
5,944,595.06 2.76
54 300194
福安药业
5,795,281.00 2.69
55 002121
科陆电子
5,767,943.00 2.68
56 600775
南京熊猫
5,713,055.00 2.65
57 600736
苏州高新
5,616,781.35 2.61
58 300297
蓝盾股份
5,616,242.00 2.61
59 000683
远兴能源
5,614,318.20 2.61
60 600035
楚天高速
5,599,643.20 2.60
61 600629
华建集团
5,588,375.80 2.60
62 300323
华灿光电
5,565,901.00 2.59
63 600172
黄河旋风
5,516,042.60 2.56
64 600101
明星电力
5,508,127.60 2.56
65 600582
天地科技
5,492,852.00 2.55
66 000860
顺鑫农业
5,428,848.93 2.52
67 002543
万和电气
5,363,061.83 2.49
68 002139
拓邦股份
5,356,820.00 2.49
69 300232
洲明科技
5,339,261.70 2.48
70 002100
天康生物
5,321,803.40 2.47
71 600063
皖维高新
5,278,886.83 2.45
92创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
72 300177
中海达
5,270,661.00 2.45
73 600105
永鼎股份
5,263,433.12 2.44
74 603669
灵康药业
5,254,686.08 2.44
75 600742
一汽富维
5,233,011.20 2.43
76 300157
恒泰艾普
5,215,480.00 2.42
77 600123
兰花科创
5,146,465.00 2.39
78 002680
*ST长生
5,105,919.63 2.37
79 600824
益民集团
5,084,763.95 2.36
80 300114
中航电测
5,053,364.50 2.35
81 000925
众合科技
5,046,552.05 2.34
82 600990
四创电子
5,044,270.54 2.34
83 000902
新洋丰
5,038,303.12 2.34
84 600551
时代出版
5,031,004.20 2.34
85 300347
泰格医药
5,023,117.24 2.33
86 002484
江海股份
4,998,999.26 2.32
87 300349
金卡智能
4,996,276.80 2.32
88 002185
华天科技
4,966,411.92 2.31
89 002376
新北洋
4,960,095.00 2.30
90 600219
南山铝业
4,949,319.00 2.30
91 000719
中原传媒
4,932,372.28 2.29
92 600143
金发科技
4,903,483.00 2.28
93 002597
金禾实业
4,903,245.00 2.28
94 002518
科士达
4,848,349.90 2.25
95 000601
韶能股份
4,835,720.10 2.25
96 300438
鹏辉能源
4,810,384.20 2.23
97 601900
南方传媒
4,765,244.20 2.21
98 600502
安徽水利
4,744,699.60 2.20
99 300036
超图软件
4,727,650.36 2.20
100 002507
涪陵榨菜
4,717,263.85 2.19
101 300047
天源迪科
4,712,996.15 2.19
102 000070
特发信息
4,671,841.38 2.17
93创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
103 002393
力生制药
4,666,199.00 2.17
104 000059
华锦股份
4,641,045.00 2.16
105 000030
富奥股份
4,624,067.40 2.15
106 002341
新纶科技
4,624,041.05 2.15
107 002737
葵花药业
4,612,658.00 2.14
108 000733
振华科技
4,539,285.00 2.11
109 300307
慈星股份
4,527,247.00 2.10
110 600552
凯盛科技
4,526,976.58 2.10
111 601137
博威合金
4,482,954.62 2.08
112 000159
国际实业
4,480,232.00 2.08
113 600577
精达股份
4,406,228.00 2.05
114 300118
东方日升
4,399,503.50 2.04
115 600674
川投能源
4,382,167.00 2.04
116 002433
太安堂
4,380,144.00 2.03
117 300336
新文化
4,373,247.08 2.03
118 603328
依顿电子
4,362,430.06 2.03
119 600777
新潮能源
4,341,479.00 2.02
120 600382
广东明珠
4,321,604.00 2.01
121 600681
百川能源
4,315,342.00 2.00
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
1,942,892,200.12
卖出股票收入(成交)总额
2,079,764,895.29
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
94创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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2
央行票据
- -
3
金融债券
2,199,636.00 5.02
其中:政策性金融债
2,199,636.00 5.02
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
28,944.80 0.07
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,228,580.80 5.08
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 018005
国开1701
21,900 2,199,636.00 5.02
2 110047
山鹰转债
240 23,944.80 0.05
3 110050
佳都转债
50 5,000.00 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
95创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 2018年8月29日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)收到中国证券
监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北能源集团股份有限公司采取责令改正措施的
决定》,被认为公司存在公司日常管理和财务系统未独立于控股股东和公司年报中关
于独立性的披露不准确两条违反《上市公司信息披露管理办法》的情形。公司被要求
责令改正,并按要求制定切实可行的整改计划,在规定时间内向湖北证监局提交书面
整改报告,切实整改相关问题。 本基金投研人员分析认为,在受到处罚后,湖北能源
公司改正态度积极,并迅速做出反应,查找不足,积极整改,该事件发生后该公司经
营状况正常。该公司作为全国大型电力、热力生产和供应业企业之一,目前估值处于
历史底部,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投
资授权范围内,经正常投资决策程序对湖北能源进行了投资。 山东新北洋信息技术股
份有限公司(以下简称"新北洋"或"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会山东
监管局(以下简称"山东证监局")行政监管措施决定书,被认为公司存在内幕信息知
情人登记不完整和未制作重大事项进程备忘录等问题,具体而言包括内幕信息知情人
登记不完整、部分涉及内幕信息事项未登记和未建立重大事项进程备忘录三项问题,
违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》,被山东证监局出
具警示函。 本基金投研人员分析认为,公司在收到上述决定书后,公司董事会和管理
层对上述问题高度重视,并以整改为契机,加强了对各证券法律法规的学习,提高了
信息披露质量。该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为中国电子信息行业创
新能力五十强企业,拥有"国家认定企业技术中心""专用打印技术及集成国家地方联合
工程实验室",连续多年荣膺CCTV中国上市公司"创新十强",目前估值处于历史底部,
维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围
内,经正常投资决策程序对新北洋进行了投资。
8.12.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
33,180.97
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
96创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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4
应收利息
61,785.93
5
应收申购款
125,567.78
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
220,534.68
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信
中证1
000增
强A
1,07
2
25,205.09 5,000,166.70
18.51
%
22,019,684.97 81.49%
创金
合信
812 39,304.12 12,724,250.12
39.87
%
19,190,698.53 60.13%
97创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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中证1
000增
强C
合计
1,82
4
32,310.75 17,724,416.82
30.07
%
41,210,383.50 69.93%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数(
份)
占基金总份额比
例
创金合信中证100
0增强A
70,069.78 0.26%
创金合信中证100
0增强C
59,801.57 0.19%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
129,871.35 0.22%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间(万份)
创金合信中证1000
增强A
0
创金合信中证1000
增强C
0~10
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0~10
创金合信中证1000
增强A
0
创金合信中证1000
增强C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
发起份额承诺
持有期限
98创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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额比例 额比例
基金管理
人固有资
金
10,000,333.36 16.97% 10,000,333.36 16.97%
36月
基金管理
人高级管
理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理
等人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理
人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,000,333.36 16.97% 10,000,333.36 16.97%
36月
§10
开放式基金份额变动
单位:份
创金合信中证1000增强
A
创金合信中证1000增强
C
基金合同生效日(2016年12月22
日)基金份额总额
5,023,647.81 5,092,069.61
本报告期期初基金份额总额
210,415,694.76 10,253,927.93
本报告期基金总申购份额
27,549,402.41 71,462,369.58
减:本报告期基金总赎回份额
210,945,245.50 49,801,348.86
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
27,019,851.67 31,914,948.65
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
99创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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本报告期内基金管理人无重大人事变动,本基金托管行总行聘任刘琳同志、李智
同志为本行托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
金元
证券
2 729,926,724.13 18.15% 159,772.42 10.37% -
第一
创业
证券
2 3,291,124,477.15 81.85% 1,381,218.55 89.63% -
注:交易单元的选择标准和程序:
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量
的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;
100创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金
运作高度保密的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金本报告期内无交易单元变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
金元证
券
2,692,640.00 16.73% 25,000,000.00 24.15% - - - -
第一创
业证券
13,400,879.65 83.27% 78,500,000.00 75.85% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网
2018-01-02
2
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2017
年第4季度报告
公司官网、证券时报
2018-01-19
3
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加苏宁金融为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-01-29
4
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金(20
17年第2号)招募说明书(
更新)
公司官网、证券时报
2018-02-02
5
创金合信中证1000指数增强 公司官网、证券时报
2018-02-02
101创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)摘要(2017
年第2号)
6
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-02-10
7
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金托管
协议(2018年3月修订)
公司官网、证券时报
2018-03-28
8
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)摘要(2017
年第2号)(2018年3月修订
)
公司官网、证券时报
2018-03-28
9
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信中证1000指数
增强型发起式证券投资基金
修订基金合同、托管协议部
分条款及调整赎回费相关规
则的公告
公司官网、证券时报
2018-03-28
10
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金(20
17年第2号)招募说明书(
更新)(2018年3月修订)
公司官网、证券时报
2018-03-28
11
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金基金
合同(2018年3月修订)
公司官网、证券时报
2018-03-28
12
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-03-29
13
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-03-30
14
创金合信中证1000指数增强 公司官网、证券时报
2018-03-31
102创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
型发起式证券投资基金2017
年年度报告
15
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2017
年年度报告摘要
公司官网、证券时报
2018-03-31
16
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加第一创业证券费率优惠活
动的公告
公司官网、证券时报
2018-04-02
17
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2018
年第1季度报告
公司官网、证券时报
2018-04-19
18
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-04-27
19
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、证券时报
2018-05-17
20
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与第
一创业证券费率优惠活动的
公告
公司官网、证券时报
2018-05-24
21
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加广发证券为代销机构暨参
加广发证券费率优惠活动的
公告
公司官网、证券时报
2018-06-06
22
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信中证1000指数
增强A调整申购金额下限及
最低持有金额下限的公告
公司官网、证券时报
2018-06-12
23
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-06-15
103创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
24
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-06-21
25
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-06-22
26
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加恒泰证券为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-06-29
27
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网
2018-07-02
28
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-07-06
29
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2018
年第2季度报告
公司官网、证券时报
2018-07-20
30
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金(20
18年第1号)招募说明书(
更新)
公司官网、证券时报
2018-08-03
31
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)摘要(2018
年第1号)
公司官网、证券时报
2018-08-03
32
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加长量基金为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-08-10
33
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加和耕传承为代销机构的公
公司官网、证券时报
2018-08-17
104创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
告
34
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2018
年半年度报告
公司官网、证券时报
2018-08-29
35
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金基金
经理变更公告
公司官网、证券时报
2018-09-01
36
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、证券时报
2018-09-11
37
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2018
年第3季度报告
公司官网、证券时报
2018-10-25
38
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加植信基金为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-10-26
39
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加中银国际证券为代销机构
的公告
公司官网、证券时报
2018-11-13
40
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加阳光人寿为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-11-29
41
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加腾安基金为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-12-07
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
105创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
资
者
类
别
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20
%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
1
201801
01 - 2
018032
6
158,930,244.
65
0.00
158,930,244.
65
0.00 0.00%
2
201802
08 - 2
018032
7
39,847,579.2
0
0.00
39,847,579.2
0
0.00 0.00%
3
201803
28 - 2
018041
2,2018
0828 -
201811
14,201
81120
- 2018
1121
10,000,333.3
6
0.00 0.00
10,000,333
.36
16.97%
机
构
4
201803
28 - 2
018070
8
0.00
20,839,564.7
5
20,839,564.7
5
0.00 0.00%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能
会存在以下风险:
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值
涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
106创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页,共 108 页
回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影
响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算
等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份
额持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2018年年度报告。
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
13.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇一九年三月二十九日
107