创金合信MSCI 中国A 股国际指数发起式证券投资基金
2018 年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019 年 03 月 29 日创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年02月07日起至2018年12月31日止。
2创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .....................................................................................................10
§4
管理人报告 .............................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................15
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................16
§6
审计报告 .................................................................................................................................................16
6.1 审计报告基本信息 .........................................................................................................................16
6.2 审计报告的基本内容 .....................................................................................................................16
§7
年度财务报表 .........................................................................................................................................19
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................19
7.2 利润表 .............................................................................................................................................20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................22
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................23
§8 投资组合报告 ..........................................................................................................................................49
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................65
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................66
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................66
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................66
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................66
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................67
8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................67
§9
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................68
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................69
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................70
§10
开放式基金份额变动 ...........................................................................................................................70
§11
重大事件揭示 .......................................................................................................................................70
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................71
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................71
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................71
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................71
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................71
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................71
11.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................73
§12
影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................77
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................................77
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................77
§13
备查文件目录 .......................................................................................................................................77
13.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................77
13.2 存放地点 .......................................................................................................................................77
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................................77
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投
资基金
基金简称 创金合信MSCI中国A股国际指数
基金主代码
005567
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年02月07日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 82,306,992.26份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信MSCI中国A股
国际指数A
创金合信MSCI中国A股
国际指数C
下属分级基金的交易代码
005567 005568
报告期末下属分级基金的份额总额 63,735,597.38份 18,571,394.88份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
投资策略
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投
资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离
度绝对值的平均值控制在0.20%以内。
业绩比较基准
MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币
活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
5创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话
0755-23838908 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95555
传真
0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码
518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《中国证券报 》、《上海证券报》变
更为《中国证券报 》。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
广场2座普华永道中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
本期2018年02月07日（基金合同生效日）- 2018年12月31
日
3.1.1 期间数据和指标
创金合信MSCI中国A股国际
指数A
创金合信MSCI中国A股国际
指数C
本期已实现收益
-2,398,782.09 -705,606.51
本期利润
-15,628,792.24 -3,873,808.29
加权平均基金份额本期
利润
-0.2262 -0.2240
本期加权平均净值利润
率
-24.96% -24.95%
本期基金份额净值增长
率
-21.10% -21.27%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末
期末可供分配利润
-13,448,813.18 -3,950,770.04
期末可供分配基金份额
利润
-0.2110 -0.2127
期末基金资产净值
50,286,784.20 14,620,624.84
期末基金份额净值
0.7890 0.7873
3.1.3 累计期末指标 2018年末
基金份额累计净值增长
率
-21.10% -21.27%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
4.本基金合同生效日为2018年2月7日,截至报告期末,本基金成立不满一年。合同生效
当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
7创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信MSCI中国A股国际指数A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-11.00% 1.55% -10.83% 1.70% -0.17% -0.15%
过去六
个月
-12.78% 1.41% -16.56% 1.55% 3.78% -0.14%
自基金
合同生
效起至
今
-21.10% 1.26% -33.28% 1.41% 12.18% -0.15%
创金合信MSCI中国A股国际指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-11.04% 1.55% -10.83% 1.70% -0.21% -0.15%
过去六
个月
-12.90% 1.41% -16.56% 1.55% 3.66% -0.14%
自基金
合同生
效起至
今
-21.27% 1.26% -33.28% 1.41% 12.01% -0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金的基金合同于2018年2月7日生效,截至报告期末,本基金成立不满一
年。
2、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
9创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
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本基金自基金合同生效日(2018年2月7日)至本报告期末未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信
投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情
况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金
合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户
投资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日，本公司共管理
39只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品
9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约150.47亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理
）期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
陈龙 本基金基金经理
2018-
02-07
-
11
年
陈龙先生，中国国籍，复
旦大学经济学硕士和美国
加州大学洛杉矶分校（UC
LA）金融工程硕士。2006
年7月就职于中证指数有
限公司，任研发部高级研
究员。2013年2月加入中
国金融期货交易所，任股
指事业部高级经理，2016
年3月加入创金合信基金
管理有限公司，现任指数
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策略投资研究部副总监、
基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未
发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严
格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》
、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平
交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易
等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指
令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的
监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方
法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内
幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的
投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交
易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进
行投资决策。
2、交易执行的内部控制
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本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的
交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组
合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个
投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比
例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常
实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差
异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不
同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差
进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组
合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，
妥善保存分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年
修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的
所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数，业绩基准为MSCI中国A股国际指
数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。MSCI中国A股国际指数是
MSCI专为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的，考虑了境外投资者投资A股的
相关限制（外资投资比例）和流动性因素（换手率等指标），入选的样本股主要为大
中盘股票，其总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为55%左右。MSCI首次纳入A股
的成分股即为该指数中的大盘股群体。本基金的投资策略，正常情况下主要采用完全
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复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值
控制在0.20%以内；为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基金无法有效复
制和跟踪标的指数时，本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来
构造股票投资组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数A基金份额净值为0.7890元，本报告
期内，该类基金份额净值增长率为-21.10%，同期业绩比较基准收益率为-33.28%；截
至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数C基金份额净值为0.7873元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为-21.27%，同期业绩比较基准收益率为-33.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年在内外部压力下，中国GDP增速降为6.6%，虽为近年最低，但符合市场普遍
预期；近期中美贸易谈判显露出积极态势，加上政府出台的稳增长的各类措施，经济
前景的积极面正在增加；证券市场中科创板加速推进，有望带动部分基础性制度的革
新，利好资本市场长远发展；当前A股整体估值处于历史低位水平，所谓否极泰来，逆
境中增加A股配置的时机悄然来临。此外，MSCI计划2019年进一步提升A股在其国际指
数体系中的权重，有助于引入更多境外资金进入A股市场。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范
风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机
制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金
合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：
（1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制
定整改计划，并督促按计划完成整改；
（2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改
进；
（3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最
新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训；
（4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作
流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系；
（5）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息
披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作；
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（6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程
序；
（7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展
关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；
（8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平
交易制度》、《异常交易监控与管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发
生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为；
（9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全
内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，
切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资
品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在
履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义
务并安全保管托管资产。
15创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为
进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录
和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第24773号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资
基金全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信MSC
I中国A股国际指数发起式证券投资基金(以下简
称“ 创金合信MSCI中国A股国际指数基金”)的
财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表
，2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12
月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值
)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“
中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基
16创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
金行业实务操作编制，公允反映了创金合信MSC
I中国A股国际指数基金2018年12月31日的财务
状况以及2018年2月7日(基金合同生效日)至201
8年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于创金合信MSCI中国A股国际指数基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
其他事项
其他信息
管理层和治理层对财务报表的责任
创金合信MSCI中国A股国际指数基金的基金管理
人创金合信基金管理有限公司(以下简称“基金
管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理
人管理层负责评估创金合信MSCI中国A股国际指
数基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非
基金管理人管理层计划清算创金合信MSCI中国A
股国际指数基金、终止运营或别无其他现实的
选择。 基金管理人治理层负责监督创金合信MS
CI中国A股国际指数基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高
17创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估
由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获
取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见
的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意
遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审
计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对创金合信聚利债券基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致创金合信聚利债券基金不能持续经营
。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内
容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就
计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
18创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普
华永道中心11楼
审计报告日期
2019-03-26
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1 1,865,175.94
结算备付金
163,034.63
存出保证金
95,516.98
交易性金融资产
7.4.7.2 63,147,040.42
其中：股票投资
60,133,840.42
基金投资
-
债券投资
3,013,200.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3 -
买入返售金融资产
7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息
7.4.7.5 84,355.38
应收股利
-
应收申购款
34,470.25
递延所得税资产
-
19创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
其他资产
7.4.7.6 -
资产总计
65,389,593.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
241,004.88
应付管理人报酬
28,456.64
应付托管费
5,691.31
应付销售服务费
2,565.16
应付交易费用
7.4.7.7 2,515.35
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8 201,951.22
负债合计
482,184.56
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 82,306,992.26
未分配利润
7.4.7.10 -17,399,583.22
所有者权益合计
64,907,409.04
负债和所有者权益总计
65,389,593.60
注：1.报告截止日2018年12月31日,基金份额总额82,306,992.26份,其中下属A类基金
份额63,735,597.38份,C类基金份额18,571,394.88份。下属A类基金份额净值0.7890元,
C类基金份额净值0.7873元。
2.本财务报表的实际报告期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日。
截至报告期末本基金合同生效未满1年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比
数据。
20创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
7.2 利润表
会计主体：创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
本报告期：2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2018年02月07日（基
金合同生效日）至2018年1
2月31日
一、收入
-18,722,306.84
1.利息收入
121,395.43
其中：存款利息收入
7.4.7.11 35,646.39
债券利息收入
85,749.04
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,509,964.04
其中：股票投资收益
7.4.7.12 -4,043,221.71
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13 2,001.40
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
7.4.7.14 -150,540.00
股利收益
7.4.7.15 1,681,796.27
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 -16,398,211.93
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.17 64,473.70
减：二、费用
780,293.69
1．管理人报酬
7.4.10.2.1 349,445.80
2．托管费
7.4.10.2.2 69,889.14
3．销售服务费
7.4.10.2.3 27,758.96
4．交易费用
7.4.7.18 110,441.89
21创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
7.4.7.19 222,757.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-19,502,600.53
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列
）
-19,502,600.53
注：本财务报表的实际报告期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日。
截至报告期末本基金合同生效未满1年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比
数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
本报告期：2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
68,378,462.98 - 68,378,462.98
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -19,502,600.53 -19,502,600.53
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
13,928,529.28 2,103,017.31 16,031,546.59
其中：1.基金申购
款
42,899,302.94 -882,974.60 42,016,328.34
2.基金赎回
款
-28,970,773.66 2,985,991.91 -25,984,781.75
22创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
82,306,992.26 -17,399,583.22 64,907,409.04
注：本财务报表的实际报告期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日。
截至报告期末本基金合同生效未满1年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比
数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]2442号《关于准予创金合
信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信MSCI中国A股国际指数
发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币68,365,796.39元，业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0032号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金
合同》于2018年2月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为68,378,462.98份
基金份额，其中认购资金利息折合12,666.59份基金份额。本基金的基金管理人为创金
合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行
")。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,900.09份基金份额，发起资金
认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金招募说明书》，本基金
根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投
23创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资
产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金
A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基
金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日
发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信MSCI中国A股国际指数发起
式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成分股及其备选
成分股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成分股(包括主板、中小板、创
业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权
证、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A股国际指数
收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合
企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及
2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2018年2月7日（基金合同生效日）至2018年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
24创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表
中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
25创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场
交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真
实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相
同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考
虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，
应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
26创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的
增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年
收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日
每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配；(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收
益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4)
同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的
基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(5) 在对基金份
额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调
整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；(6) 法律法
规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
27创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的
基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转
换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
28创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个
月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上
至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规
定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
29创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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2018年12月31日
活期存款
1,865,175.94
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
1,865,175.94
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2018年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
76,490,056.55 60,133,840.42 -16,356,216.13
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
3,008,395.80 3,013,200.00 4,804.20
银行间市场
- - -
债券
合计
3,008,395.80 3,013,200.00 4,804.20
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
79,498,452.35 63,147,040.42 -16,351,411.93
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末2018年12月31日
公允价值 项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
30创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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权益衍生工具
949,020.00 - - -
--股指期货
949,020.00 - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
949,020.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算
制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期
货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
应收活期存款利息
398.17
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
69.64
应收债券利息
83,884.93
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
2.64
合计
84,355.38
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
31创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
交易所市场应付交易费用
2,515.35
银行间市场应付交易费用
-
合计
2,515.35
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
8.38
预提费用
201,942.84
合计
201,951.22
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 创金合信MSCI中国A股国际指数A
金额单位：人民币元
本期2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12
月31日
项目
(创金合信MSCI中国A股国际
指数A) 基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日
55,960,583.31 55,960,583.31
本期申购
31,334,686.25 31,334,686.25
本期赎回（以“-”号填列）
-23,559,672.18 -23,559,672.18
本期末
63,735,597.38 63,735,597.38
7.4.7.9.2 创金合信MSCI中国A股国际指数C
金额单位：人民币元
项目 本期2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12
32创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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月31日
(创金合信MSCI中国A股国际
指数C) 基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日
12,417,879.67 12,417,879.67
本期申购
11,564,616.69 11,564,616.69
本期赎回（以“-”号填列）
-5,411,101.48 -5,411,101.48
本期末
18,571,394.88 18,571,394.88
注:1、申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
2、本基金自2018年1月9日至2018年1月31日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
人民币68,365,796.39 元，折合为68,365,796.39 份基金份额(其中A类基金份额
55,950,031.83 份，C类基金份额12,415,764.56 份)。根据《创金合信MSCI中国A股国
际指数发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的
利息收入人民币12,666.59 元在本基金成立后，折合为12,666.59 份基金份额(其中
A类基金份额10,551.48 份，C类基金份额2,115.11 份)，划入基金份额持有人账户。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 创金合信MSCI中国A股国际指数A
单位：人民币元
项目
(创金合信MSCI中国A
股国际指数A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日
- - -
本期利润
-2,398,782.09 -13,230,010.15 -15,628,792.24
本期基金份额交易产
生的变动数
60,602.06 2,119,377.00 2,179,979.06
其中：基金申购款
-88,399.61 -337,912.99 -426,312.60
基金赎回款
149,001.67 2,457,289.99 2,606,291.66
本期已分配利润
- - -
本期末
-2,338,180.03 -11,110,633.15 -13,448,813.18
7.4.7.10.2 创金合信MSCI中国A股国际指数C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
33创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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(创金合信MSCI中国A
股国际指数C)
基金合同生效日
- - -
本期利润
-705,606.51 -3,168,201.78 -3,873,808.29
本期基金份额交易产
生的变动数
-11,192.93 -65,768.82 -76,961.75
其中：基金申购款
-48,044.65 -408,617.35 -456,662.00
基金赎回款
36,851.72 342,848.53 379,700.25
本期已分配利润
- - -
本期末
-716,799.44 -3,233,970.60 -3,950,770.04
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12
月31日
活期存款利息收入
32,420.36
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
3,002.29
其他
223.74
合计
35,646.39
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31
日
卖出股票成交总额
22,275,453.26
减：卖出股票成本总额
26,318,674.97
买卖股票差价收入
-4,043,221.71
7.4.7.13 债券投资收益
34创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31
日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付
）差价收入
2,001.40
债券投资收益——赎回差价
收入
-
债券投资收益——申购差价
收入
-
合计
2,001.40
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑付
）成交总额
1,024,166.03
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,002,798.60
减：应收利息总额
19,366.03
买卖债券差价收入
2,001.40
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无权证收益。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
35创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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项目
本期收益金额
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31
日
期货投资
-150,540.00
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31
日
股票投资产生的股利收益
1,681,796.27
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,681,796.27
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
1.交易性金融资产
-16,351,411.93
——股票投资
-16,356,216.13
——债券投资
4,804.20
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-46,800.00
——权证投资
-
——期货投资
-46,800.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
36创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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合计
-16,398,211.93
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31
日
基金赎回费收入
64,281.14
转换费收入
192.56
合计
64,473.70
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31
日
交易所市场交易费用
110,365.93
银行间市场交易费用
-
期货市场交易费用
75.96
合计
110,441.89
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31
日
审计费用
35,000.00
信息披露费
160,000.00
汇划手续费
3,044.71
账户维护费
400.00
指数使用费
24,313.19
合计
222,757.90
37创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（基金合同生效日）
2018年02月07日至2018年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
第一创业证券股份
有限公司
88,882,277.34 71.26%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元
进行权证交易。
38创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
第一创业证券股份
有限公司
3,010,194.40 60.01%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（基金合同生效日）
2018年02月07日至2018年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
64,399.83 83.61% - -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2.该类佣金协议的服务
范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年1
2月31日
当期发生的基金应支付的管理费
349,445.80
其中：支付销售机构的客户维护费
169,930.37
39创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费
69,889.14
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信MSCI中国A股国际指
数A
创金合信MSCI中国A股国际指
数C
合计
招商银行
0.00 6,574.51 6,574.51
创金合信
0.00 8,117.37 8,117.37
40创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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直销
第一创业
0.00 0.84 0.84
合计
0.00 14,692.72
14,692.7
2
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。本基
金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计
提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信MSCI中国A股国际指数A
份额单位：份
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
基金合同生效日（2018
年02月07日）持有的基
金份额
5,000,450.09
报告期初持有的基金份
额
0.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00
报告期间因拆分变动份
0.00
41创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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额
减：报告期间赎回/卖
出总份额
0.00
报告期末持有的基金份
额
5,000,450.09
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
7.85%
创金合信MSCI中国A股国际指数C
份额单位：份
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
基金合同生效日（2018
年02月07日）持有的基
金份额
5,000,450.00
报告期初持有的基金份
额
0.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00
减：报告期间赎回/卖
出总份额
0.00
报告期末持有的基金份
额
5,000,450.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
26.93%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名 本期
42创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
称
期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
1,865,175.94 32,420.36
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于2018年12月31日，本基金持有66,600.00股招商银行A股普通股，成本总额为人
民币1,907,705.23元，估值总额为1,678,320.00元，占基金资产净值比例为2.59%。
7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量（
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
6000
30
中信
证券
2018
-12-
25
重大
事项
停牌
16.0
1
2019
-01-
10
17.1
5
31,700 594,963.60 507,517.00 -
0021
83
怡亚
通
2018
-12-
25
重大
事项
停牌
5.01
2019
-01-
02
4.96 6,800 45,168.20 34,068.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵
押的债券
43创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场
外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
44创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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2018年12月31日
AAA -
AAA以下
-
未评级
3,013,200.00
合计
3,013,200.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
于2018年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
45创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%。于2018年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例为0.83%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2018年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
64,588,986.54元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本
报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返
售金融资产等。
46创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
018年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,865,175.94 - - - 1,865,175.94
结算备
付金
163,034.63 - - - 163,034.63
存出保
证金
95,516.98 - - - 95,516.98
交易性
金融资
产
3,013,200.00 - - 60,133,840.42 63,147,040.42
应收利
息
- - - 84,355.38 84,355.38
应收申
购款
- - - 34,470.25 34,470.25
资产总
计
5,136,927.55 - - 60,252,666.05 65,389,593.60
负债
应付赎
回款
- - - 241,004.88 241,004.88
应付管
理人报
酬
- - - 28,456.64 28,456.64
应付托
管费
- - - 5,691.31 5,691.31
应付销
售服务
费
- - - 2,565.16 2,565.16
应付交
易费用
- - - 2,515.35 2,515.35
其他负
债
- - - 201,951.22 201,951.22
负债总
计
- - - 482,184.56 482,184.56
47创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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利率敏
感度缺
口
5,136,927.55 - - 59,770,481.49 64,907,409.04
表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2018年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.64%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产－股票投
资
60,133,840.42 92.65
交易性金融资产－基金投
资
- -
48创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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交易性金融资产－贵金属
投资
- -
衍生金融资产－权证投资
- -
其他
- -
合计
60,133,840.42 92.65
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2018年12月31日
比较基准上涨5%资产净
值变动
3,063,897.21
分析
比较基准下降5%资产净
值变动
-3,063,897.21
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为59,592,255.42元，属于第二层次的余额为
3,554,785.00元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
49创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
权益投资
60,133,840.42 91.96
其中：股票
60,133,840.42 91.96
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
3,013,200.00 4.61
其中：债券
3,013,200.00 4.61
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,028,210.57 3.10
8
其他各项资产
214,342.61 0.33
9
合计
65,389,593.60 100.00
50创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
270,142.00 0.42
B
采矿业
2,515,328.60 3.88
C
制造业
25,016,693.52 38.54
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
2,156,840.00 3.32
E
建筑业
2,009,561.00 3.10
F
批发和零售业
1,547,963.00 2.38
G
交通运输、仓储和邮政
业
1,988,616.60 3.06
H
住宿和餐饮业
85,686.00 0.13
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
2,225,529.10 3.43
J
金融业
17,645,090.40 27.19
K
房地产业
3,305,809.80 5.09
L
租赁和商务服务业
740,057.40 1.14
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
47,794.00 0.07
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
150,098.00 0.23
R
文化、体育和娱乐业
312,052.00 0.48
S
综合
116,579.00 0.18
合计
60,133,840.42 92.65
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
51创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 600519
贵州茅台
4,100 2,419,041.00 3.73
2 601318
中国平安
35,000 1,963,500.00 3.03
3 600036
招商银行
66,600 1,678,320.00 2.59
4 601166
兴业银行
67,000 1,000,980.00 1.54
5 600000
浦发银行
94,600 927,080.00 1.43
6 601398
工商银行
173,800 919,402.00 1.42
7 601288
农业银行
240,000 864,000.00 1.33
8 000333
美的集团
21,400 788,804.00 1.22
9 601668
中国建筑
135,400 771,780.00 1.19
10 002415
海康威视
29,800 767,648.00 1.18
11 600900
长江电力
47,300 751,124.00 1.16
12 000002
万 科Ａ
31,400 747,948.00 1.15
13 601328
交通银行
126,500 732,435.00 1.13
14 600104
上汽集团
25,100 669,417.00 1.03
15 600016
民生银行
114,280 654,824.40 1.01
16 000858
五 粮 液
12,600 641,088.00 0.99
17 600276
恒瑞医药
11,900 627,725.00 0.97
18 601766
中国中车
65,300 589,006.00 0.91
19 601601
中国太保
20,300 577,129.00 0.89
20 601988
中国银行
158,500 572,185.00 0.88
21 000001
平安银行
55,300 518,714.00 0.80
22 600050
中国联通
99,900 516,483.00 0.80
23 600030
中信证券
31,700 507,517.00 0.78
24 603288
海天味业
7,300 502,240.00 0.77
52创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
25 601818
光大银行
128,300 474,710.00 0.73
26 002304
洋河股份
4,900 464,128.00 0.72
27 600048
保利地产
38,200 450,378.00 0.69
28 600887
伊利股份
19,600 448,448.00 0.69
29 600028
中国石化
82,100 414,605.00 0.64
30 601186
中国铁建
37,100 403,277.00 0.62
31 601229
上海银行
35,240 394,335.60 0.61
32 601006
大秦铁路
47,900 394,217.00 0.61
33 600019
宝钢股份
59,700 388,050.00 0.60
34 601169
北京银行
68,100 382,041.00 0.59
35 601888
中国国旅
6,300 379,260.00 0.58
36 600585
海螺水泥
12,900 377,712.00 0.58
37 601857
中国石油
52,100 375,641.00 0.58
38 601211
国泰君安
24,200 370,744.00 0.57
39 001979
招商蛇口
21,200 367,820.00 0.57
40 000651
格力电器
9,700 346,193.00 0.53
41 601688
华泰证券
21,100 341,820.00 0.53
42 601989
中国重工
73,600 312,800.00 0.48
43 600015
华夏银行
41,300 305,207.00 0.47
44 002594
比亚迪
5,900 300,900.00 0.46
45 002024
苏宁易购
30,000 295,500.00 0.46
46 601336
新华保险
6,800 287,232.00 0.44
47 000725
京东方Ａ
109,000 286,670.00 0.44
48 600406
国电南瑞
14,800 274,244.00 0.42
49 600690
青岛海尔
19,600 271,460.00 0.42
50 002142
宁波银行
16,300 264,386.00 0.41
51 601088
中国神华
14,200 255,032.00 0.39
52 000538
云南白药
3,400 251,464.00 0.39
53 600999
招商证券
18,400 246,560.00 0.38
54 000166
申万宏源
60,400 245,828.00 0.38
55 601933
永辉超市
30,800 242,396.00 0.37
53创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
56 000776
广发证券
19,100 242,188.00 0.37
57 600340
华夏幸福
9,500 241,775.00 0.37
58 600837
海通证券
26,000 228,800.00 0.35
59 600919
江苏银行
37,100 221,487.00 0.34
60 000063
中兴通讯
11,100 217,449.00 0.34
61 603993
洛阳钼业
56,800 213,568.00 0.33
62 000895
双汇发展
8,900 209,951.00 0.32
63 600031
三一重工
25,000 208,500.00 0.32
64 002027
分众传媒
39,360 206,246.40 0.32
65 601939
建设银行
30,800 196,196.00 0.30
66 000568
泸州老窖
4,700 191,102.00 0.29
67 600741
华域汽车
10,200 187,680.00 0.29
68 002475
立讯精密
13,230 186,013.80 0.29
69 601899
紫金矿业
55,600 185,704.00 0.29
70 601628
中国人寿
9,000 183,510.00 0.28
71 600029
南方航空
27,600 183,264.00 0.28
72 600547
山东黄金
6,000 181,500.00 0.28
73 600010
包钢股份
122,100 180,708.00 0.28
74 601618
中国中冶
57,400 178,514.00 0.28
75 601009
南京银行
27,300 176,358.00 0.27
76 601985
中国核电
33,400 176,018.00 0.27
77 600886
国投电力
21,800 175,490.00 0.27
78 600436
片仔癀
2,000 173,300.00 0.27
79 601155
新城控股
7,300 172,937.00 0.27
80 000069
华侨城Ａ
26,400 167,640.00 0.26
81 601877
正泰电器
6,900 167,256.00 0.26
82 002230
科大讯飞
6,750 166,320.00 0.26
83 600332
白云山
4,600 164,496.00 0.25
84 002714
牧原股份
5,640 162,150.00 0.25
85 600795
国电电力
63,200 161,792.00 0.25
86 600606
绿地控股
26,100 159,471.00 0.25
54创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
87 601669
中国电建
32,800 159,408.00 0.25
88 601225
陕西煤业
21,400 159,216.00 0.25
89 600893
航发动力
7,300 158,556.00 0.24
90 600009
上海机场
3,100 157,356.00 0.24
91 601012
隆基股份
8,960 156,262.40 0.24
92 600958
东方证券
19,200 153,024.00 0.24
93 600196
复星医药
6,500 151,255.00 0.23
94 000338
潍柴动力
19,500 150,150.00 0.23
95 002044
美年健康
10,040 150,098.00 0.23
96 600703
三安光电
13,100 148,161.00 0.23
97 600660
福耀玻璃
6,500 148,070.00 0.23
98 600518
康美药业
16,000 147,360.00 0.23
99 601138
工业富联
12,700 147,193.00 0.23
100 600018
上港集团
27,300 141,414.00 0.22
101 601901
方正证券
26,500 140,715.00 0.22
102 600383
金地集团
14,500 139,490.00 0.21
103 600023
浙能电力
29,100 137,643.00 0.21
104 600271
航天信息
6,000 137,340.00 0.21
105 600588
用友网络
6,150 130,995.00 0.20
106 600115
东方航空
26,300 124,925.00 0.19
107 600482
中国动力
5,600 124,712.00 0.19
108 601727
上海电气
25,200 124,488.00 0.19
109 002352
顺丰控股
3,800 124,450.00 0.19
110 600027
华电国际
26,200 124,450.00 0.19
111 000963
华东医药
4,700 124,362.00 0.19
112 600674
川投能源
14,200 123,114.00 0.19
113 600705
中航资本
28,900 122,536.00 0.19
114 600926
杭州银行
16,540 122,396.00 0.19
115 600085
同仁堂
4,400 121,000.00 0.19
116 002311
海大集团
5,100 118,167.00 0.18
117 000768
中航飞机
8,900 117,836.00 0.18
55创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
118 600011
华能国际
15,800 116,604.00 0.18
119 601111
中国国航
14,900 113,836.00 0.18
120 600637
东方明珠
11,040 113,049.60 0.17
121 002146
荣盛发展
14,000 111,300.00 0.17
122 601788
光大证券
12,600 110,502.00 0.17
123 002736
国信证券
13,200 110,484.00 0.17
124 600176
中国巨石
11,220 108,497.40 0.17
125 002466
天齐锂业
3,700 108,484.00 0.17
126 000100
TCL 集团
43,600 106,820.00 0.16
127 002236
大华股份
9,300 106,578.00 0.16
128 000656
金科股份
17,200 106,468.00 0.16
129 002008
大族激光
3,500 106,260.00 0.16
130 601607
上海医药
6,200 105,400.00 0.16
131 000661
长春高新
600 105,000.00 0.16
132 600487
亨通光电
6,120 104,346.00 0.16
133 002001
新 和 成
6,930 104,019.30 0.16
134 600438
通威股份
12,500 103,500.00 0.16
135 600111
北方稀土
11,700 102,609.00 0.16
136 600498
烽火通信
3,600 102,492.00 0.16
137 600352
浙江龙盛
10,500 101,325.00 0.16
138 601377
兴业证券
21,500 99,760.00 0.15
139 601998
中信银行
18,200 99,190.00 0.15
140 601800
中国交建
8,800 99,088.00 0.15
141 000876
新 希 望
13,600 99,008.00 0.15
142 601919
中远海控
24,500 98,980.00 0.15
143 002007
华兰生物
3,000 98,400.00 0.15
144 600809
山西汾酒
2,800 98,140.00 0.15
145 600516
方大炭素
5,800 96,918.00 0.15
146 000709
河钢股份
34,100 96,844.00 0.15
147 600489
中金黄金
11,100 95,238.00 0.15
148 002422
科伦药业
4,600 94,990.00 0.15
56创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
149 002493
荣盛石化
9,400 94,846.00 0.15
150 002032
苏 泊 尔
1,800 94,500.00 0.15
151 601992
金隅集团
26,800 93,800.00 0.14
152 600535
天士力
4,880 93,696.00 0.14
153 600068
葛洲坝
14,800 93,536.00 0.14
154 002202
金风科技
9,300 92,907.00 0.14
155 600346
恒力股份
7,000 92,750.00 0.14
156 600100
同方股份
9,500 92,435.00 0.14
157 600867
通化东宝
6,640 92,296.00 0.14
158 000783
长江证券
17,800 91,670.00 0.14
159 601360
三六零
4,400 89,628.00 0.14
160 600362
江西铜业
6,700 88,172.00 0.14
161 600998
九州通
6,000 87,600.00 0.13
162 002179
中航光电
2,600 87,568.00 0.13
163 002673
西部证券
11,300 86,671.00 0.13
164 600170
上海建工
28,600 86,658.00 0.13
165 002050
三花智控
6,800 86,292.00 0.13
166 600977
中国电影
6,000 85,920.00 0.13
167 601117
中国化学
15,900 85,224.00 0.13
168 600066
宇通客车
7,100 84,135.00 0.13
169 002558
巨人网络
4,300 83,291.00 0.13
170 600760
中航沈飞
3,000 83,130.00 0.13
171 000423
东阿阿胶
2,100 83,055.00 0.13
172 600177
雅戈尔
11,500 82,685.00 0.13
173 000625
长安汽车
12,500 82,375.00 0.13
174 603799
华友钴业
2,720 81,899.20 0.13
175 600219
南山铝业
38,650 81,551.50 0.13
176 002506
协鑫集成
16,300 81,500.00 0.13
177 600256
广汇能源
21,660 81,441.60 0.13
178 000425
徐工机械
25,200 81,396.00 0.13
179 600089
特变电工
11,900 80,801.00 0.12
57创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
180 600522
中天科技
9,900 80,685.00 0.12
181 600600
青岛啤酒
2,300 80,178.00 0.12
182 600208
新湖中宝
27,600 80,040.00 0.12
183 002456
欧菲科技
8,700 79,953.00 0.12
184 002601
龙蟒佰利
6,500 79,950.00 0.12
185 000999
华润三九
3,200 79,552.00 0.12
186 601021
春秋航空
2,500 79,525.00 0.12
187 000413
东旭光电
17,600 79,200.00 0.12
188 601997
贵阳银行
7,400 79,032.00 0.12
189 002460
赣锋锂业
3,550 78,384.00 0.12
190 600688
上海石化
15,700 78,343.00 0.12
191 002624
完美世界
2,800 77,980.00 0.12
192 600816
安信信托
17,620 76,999.40 0.12
193 600655
豫园股份
10,400 76,960.00 0.12
194 600872
中炬高新
2,600 76,596.00 0.12
195 002399
海普瑞
3,300 76,065.00 0.12
196 002013
中航机电
11,650 75,841.50 0.12
197 603899
晨光文具
2,500 75,625.00 0.12
198 000728
国元证券
10,800 75,384.00 0.12
199 603019
中科曙光
2,100 75,348.00 0.12
200 002153
石基信息
2,900 75,284.00 0.12
201 002410
广联达
3,600 74,916.00 0.12
202 600895
张江高科
5,000 74,750.00 0.12
203 600528
中铁工业
7,100 74,550.00 0.11
204 000786
北新建材
5,400 74,304.00 0.11
205 000627
天茂集团
13,200 74,052.00 0.11
206 600566
济川药业
2,200 73,766.00 0.11
207 000157
中联重科
20,600 73,336.00 0.11
208 601098
中南传媒
5,800 72,500.00 0.11
209 600699
均胜电子
3,100 72,416.00 0.11
210 603858
步长制药
2,850 72,048.00 0.11
58创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
211 601872
招商轮船
19,500 71,955.00 0.11
212 603833
欧派家居
900 71,748.00 0.11
213 002241
歌尔股份
10,400 71,552.00 0.11
214 600297
广汇汽车
17,600 71,456.00 0.11
215 600642
申能股份
14,600 71,248.00 0.11
216 601238
广汽集团
6,900 71,001.00 0.11
217 600038
中直股份
1,900 70,984.00 0.11
218 601198
东兴证券
7,400 70,744.00 0.11
219 000938
紫光股份
2,260 70,647.60 0.11
220 600673
东阳光科
9,700 70,616.00 0.11
221 600675
中华企业
12,600 70,308.00 0.11
222 000596
古井贡酒
1,300 70,148.00 0.11
223 603589
口子窖
2,000 70,140.00 0.11
224 600583
海油工程
14,200 69,580.00 0.11
225 002065
东华软件
10,000 69,500.00 0.11
226 600109
国金证券
9,700 69,452.00 0.11
227 600875
东方电气
8,800 69,432.00 0.11
228 002081
金 螳 螂
8,500 68,850.00 0.11
229 600183
生益科技
6,800 68,408.00 0.11
230 600298
安琪酵母
2,700 68,121.00 0.10
231 600021
上海电力
8,400 68,040.00 0.10
232 002110
三钢闽光
5,300 67,787.00 0.10
233 000898
鞍钢股份
13,200 67,716.00 0.10
234 000671
阳 光 城
13,000 67,470.00 0.10
235 600004
白云机场
6,700 67,335.00 0.10
236 600497
驰宏锌锗
16,400 67,240.00 0.10
237 000961
中南建设
11,900 66,759.00 0.10
238 000630
铜陵有色
33,800 66,586.00 0.10
239 600808
马钢股份
19,200 66,432.00 0.10
240 601018
宁波港
19,800 66,132.00 0.10
241 600118
中国卫星
3,800 65,816.00 0.10
59创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
242 000977
浪潮信息
4,100 65,272.00 0.10
243 000975
银泰资源
6,400 65,216.00 0.10
244 002372
伟星新材
4,200 65,142.00 0.10
245 000418
小天鹅Ａ
1,500 64,875.00 0.10
246 000050
深天马Ａ
6,600 64,746.00 0.10
247 601555
东吴证券
9,600 64,320.00 0.10
248 600153
建发股份
9,100 64,155.00 0.10
249 002916
深南电路
800 64,136.00 0.10
250 601699
潞安环能
9,600 63,936.00 0.10
251 600820
隧道股份
10,100 63,226.00 0.10
252 600704
物产中大
13,800 63,204.00 0.10
253 600369
西南证券
18,100 62,988.00 0.10
254 600008
首创股份
18,300 62,769.00 0.10
255 600426
华鲁恒升
5,200 62,764.00 0.10
256 002223
鱼跃医疗
3,200 62,752.00 0.10
257 002508
老板电器
3,100 62,589.00 0.10
258 600201
生物股份
3,750 62,250.00 0.10
259 002271
东方雨虹
4,780 61,901.00 0.10
260 000402
金 融 街
9,600 61,824.00 0.10
261 002797
第一创业
11,300 61,246.00 0.09
262 600415
小商品城
17,500 61,075.00 0.09
263 600398
海澜之家
7,200 61,056.00 0.09
264 600372
中航电子
4,700 61,006.00 0.09
265 000860
顺鑫农业
1,900 60,591.00 0.09
266 603885
吉祥航空
4,800 60,144.00 0.09
267 600315
上海家化
2,200 60,060.00 0.09
268 600376
首开股份
8,300 59,677.00 0.09
269 002439
启明星辰
2,900 59,624.00 0.09
270 002127
南极电商
7,900 59,408.00 0.09
271 000750
国海证券
13,600 59,296.00 0.09
272 002405
四维图新
4,200 59,262.00 0.09
60创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
273 000998
隆平高科
4,000 59,200.00 0.09
274 600161
天坛生物
2,780 59,075.00 0.09
275 601106
中国一重
22,100 59,007.00 0.09
276 000932
华菱钢铁
9,700 58,782.00 0.09
277 002294
信立泰
2,800 58,492.00 0.09
278 600160
巨化股份
8,790 58,277.70 0.09
279 601866
中远海发
25,500 58,140.00 0.09
280 600511
国药股份
2,500 58,125.00 0.09
281 603369
今世缘
4,000 57,960.00 0.09
282 002049
紫光国微
2,000 57,800.00 0.09
283 002465
海格通信
7,400 57,720.00 0.09
284 601233
桐昆股份
5,900 57,584.00 0.09
285 601333
广深铁路
18,200 57,512.00 0.09
286 600373
中文传媒
4,400 57,244.00 0.09
287 002371
北方华创
1,500 56,640.00 0.09
288 600967
内蒙一机
5,400 56,160.00 0.09
289 000732
泰禾集团
4,000 56,080.00 0.09
290 000027
深圳能源
10,600 55,650.00 0.09
291 601100
恒立液压
2,800 55,468.00 0.09
292 000983
西山煤电
10,100 55,449.00 0.09
293 600549
厦门钨业
4,590 55,447.20 0.09
294 601179
中国西电
16,500 55,440.00 0.09
295 000778
新兴铸管
12,800 55,168.00 0.08
296 600885
宏发股份
2,440 55,046.40 0.08
297 600909
华安证券
11,600 54,752.00 0.08
298 002038
双鹭药业
2,200 54,582.00 0.08
299 601099
太平洋
21,900 54,531.00 0.08
300 600339
中油工程
15,000 54,450.00 0.08
301 002085
万丰奥威
7,000 54,250.00 0.08
302 002640
跨境通
5,000 54,000.00 0.08
303 002174
游族网络
2,900 53,911.00 0.08
61创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
304 002500
山西证券
9,100 53,872.00 0.08
305 002555
三七互娱
5,700 53,808.00 0.08
306 000681
视觉中国
2,300 53,636.00 0.08
307 000623
吉林敖东
3,700 53,391.00 0.08
308 000401
冀东水泥
4,300 53,234.00 0.08
309 002180
纳思达
2,300 52,716.00 0.08
310 002195
二三四五
14,250 52,582.50 0.08
311 600782
新钢股份
10,300 52,427.00 0.08
312 002373
千方科技
4,700 52,264.00 0.08
313 600801
华新水泥
3,100 51,832.00 0.08
314 002563
森马服饰
5,800 51,736.00 0.08
315 000960
锡业股份
5,400 51,516.00 0.08
316 600466
蓝光发展
9,560 51,432.80 0.08
317 000729
燕京啤酒
9,100 51,324.00 0.08
318 600739
辽宁成大
4,900 51,254.00 0.08
319 002340
格林美
13,300 51,072.00 0.08
320 000883
湖北能源
13,900 51,013.00 0.08
321 600572
康恩贝
8,600 50,998.00 0.08
322 601958
金钼股份
8,600 50,912.00 0.08
323 600779
水井坊
1,600 50,672.00 0.08
324 002572
索菲亚
3,000 50,250.00 0.08
325 000028
国药一致
1,200 49,728.00 0.08
326 600258
首旅酒店
3,100 49,476.00 0.08
327 002773
康弘药业
1,450 49,401.50 0.08
328 600392
盛和资源
5,690 48,990.90 0.08
329 600598
北大荒
5,700 48,792.00 0.08
330 002092
中泰化学
6,900 48,645.00 0.07
331 600737
中粮糖业
6,600 48,576.00 0.07
332 600282
南钢股份
14,200 48,564.00 0.07
333 002268
卫 士 通
2,700 48,222.00 0.07
334 000826
启迪桑德
4,600 47,794.00 0.07
62创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
335 000581
威孚高科
2,700 47,682.00 0.07
336 002078
太阳纸业
8,300 47,310.00 0.07
337 002217
合力泰
10,100 47,268.00 0.07
338 601718
际华集团
14,100 47,235.00 0.07
339 600879
航天电子
8,700 47,067.00 0.07
340 000686
东北证券
7,500 46,950.00 0.07
341 002926
华西证券
5,600 46,872.00 0.07
342 000997
新 大 陆
3,200 46,848.00 0.07
343 600884
杉杉股份
3,600 46,512.00 0.07
344 002353
杰瑞股份
3,100 46,500.00 0.07
345 600718
东软集团
4,000 46,200.00 0.07
346 000830
鲁西化工
4,700 46,060.00 0.07
347 603077
和邦生物
28,400 46,008.00 0.07
348 600567
山鹰纸业
14,700 45,864.00 0.07
349 600500
中化国际
6,700 45,828.00 0.07
350 002583
海能达
5,800 45,762.00 0.07
351 000559
万向钱潮
8,900 45,568.00 0.07
352 600582
天地科技
13,300 45,486.00 0.07
353 000060
中金岭南
11,450 45,342.00 0.07
354 601000
唐山港
19,020 45,267.60 0.07
355 002385
大北农
14,100 45,120.00 0.07
356 601168
西部矿业
7,700 44,814.00 0.07
357 000738
航发控制
3,700 44,622.00 0.07
358 600079
人福医药
4,400 44,616.00 0.07
359 000066
中国长城
9,400 44,556.00 0.07
360 600521
华海药业
4,020 44,461.20 0.07
361 600649
城投控股
8,100 44,307.00 0.07
362 600643
爱建集团
5,200 44,148.00 0.07
363 600827
百联股份
5,200 43,940.00 0.07
364 002152
广电运通
7,800 43,758.00 0.07
365 601966
玲珑轮胎
3,200 43,680.00 0.07
63创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
366 000039
中集集团
4,100 43,378.00 0.07
367 600863
内蒙华电
18,700 43,197.00 0.07
368 000937
冀中能源
11,400 42,978.00 0.07
369 600584
长电科技
5,200 42,848.00 0.07
370 002074
国轩高科
3,700 42,772.00 0.07
371 601801
皖新传媒
6,400 42,752.00 0.07
372 600056
中国医药
3,400 42,738.00 0.07
373 002221
东华能源
5,300 42,718.00 0.07
374 603883
老百姓
900 42,489.00 0.07
375 000839
中信国安
12,600 42,462.00 0.07
376 600873
梅花生物
10,000 42,200.00 0.07
377 600380
健康元
6,296 41,994.32 0.06
378 600777
新潮能源
21,900 41,829.00 0.06
379 002019
亿帆医药
3,900 41,730.00 0.06
380 600648
外高桥
3,000 41,220.00 0.06
381 002603
以岭药业
3,900 40,794.00 0.06
382 000887
中鼎股份
4,000 40,480.00 0.06
383 600062
华润双鹤
3,340 40,380.60 0.06
384 002424
贵州百灵
4,500 39,375.00 0.06
385 600026
中远海能
8,800 39,072.00 0.06
386 600260
凯乐科技
2,300 39,031.00 0.06
387 600348
阳泉煤业
7,700 38,808.00 0.06
388 000598
兴蓉环境
9,600 38,688.00 0.06
389 600037
歌华有线
4,500 38,655.00 0.06
390 002701
奥瑞金
7,600 38,456.00 0.06
391 002745
木林森
3,400 38,386.00 0.06
392 000513
丽珠集团
1,520 38,228.00 0.06
393 600717
天津港
5,400 38,178.00 0.06
394 600835
上海机电
2,600 37,830.00 0.06
395 600409
三友化工
6,600 37,752.00 0.06
396 600486
扬农化工
1,000 37,660.00 0.06
64创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
397 600060
海信电器
4,200 36,456.00 0.06
398 600754
锦江股份
1,700 36,210.00 0.06
399 600291
西水股份
3,500 36,015.00 0.06
400 600787
中储股份
7,100 35,500.00 0.05
401 600460
士兰微
4,200 34,104.00 0.05
402 002183
怡 亚 通
6,800 34,068.00 0.05
403 002589
瑞康医药
4,800 33,456.00 0.05
404 600317
营口港
13,900 31,414.00 0.05
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 600519
贵州茅台
3,705,235.88 5.71
2 601318
中国平安
3,008,079.00 4.63
3 601166
兴业银行
2,532,546.00 3.90
4 601398
工商银行
2,492,990.00 3.84
5 600036
招商银行
2,082,435.00 3.21
6 600000
浦发银行
1,502,438.00 2.31
7 002415
海康威视
1,495,948.40 2.30
8 000333
美的集团
1,444,751.00 2.23
9 000002
万 科Ａ
1,288,097.00 1.98
10 601288
农业银行
1,136,657.00 1.75
11 000858
五 粮 液
1,129,329.00 1.74
12 601668
中国建筑
1,100,655.00 1.70
13 600104
上汽集团
1,058,069.50 1.63
14 601328
交通银行
1,041,866.00 1.61
15 601766
中国中车
1,024,746.00 1.58
65创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
16 600016
民生银行
1,015,351.00 1.56
17 601601
中国太保
1,001,827.00 1.54
18 600900
长江电力
998,067.00 1.54
19 600276
恒瑞医药
852,778.00 1.31
20 601988
中国银行
840,830.00 1.30
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 601166
兴业银行
1,299,590.00 2.00
2 601398
工商银行
1,248,581.00 1.92
3 600519
贵州茅台
769,689.00 1.19
4 601318
中国平安
553,672.00 0.85
5 601390
中国中铁
508,977.00 0.78
6 300760
迈瑞医疗
373,829.00 0.58
7 601766
中国中车
275,884.00 0.43
8 002415
海康威视
255,031.00 0.39
9 600000
浦发银行
253,359.00 0.39
10 600900
长江电力
228,125.00 0.35
11 000333
美的集团
226,948.00 0.35
12 000002
万 科Ａ
206,363.00 0.32
13 600276
恒瑞医药
199,767.00 0.31
14 600104
上汽集团
195,330.00 0.30
15 000858
五 粮 液
183,671.00 0.28
16 601668
中国建筑
180,600.00 0.28
17 601328
交通银行
179,134.00 0.28
18 000063
中兴通讯
177,809.00 0.27
19 600036
招商银行
174,749.00 0.27
20 600016
民生银行
170,261.00 0.26
66创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
102,808,731.52
卖出股票收入（成交）总额
22,275,453.26
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
3,013,200.00 4.64
其中：政策性金融债
3,013,200.00 4.64
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
3,013,200.00 4.64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%
)
1 018005
国开1701
30,000 3,013,200.00 4.64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
67创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF1903 IF1903 1 902,220.00 -46,800.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-46,800.00
股指期货投资本期收益（元）
-150,540.0
0
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-46,800.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内持有少量股指期货合约，主要是为了进行多头套保，应对大额
申赎和便利流动性管理。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 2018年1月19日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）成都分
行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称"银监会四川监管局"）行政
处罚决定书（川银监罚字【2018】2号），决定对公司成都分行内控管理严重失效,授
信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行
罚款46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名
支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及
罚款。 本基金投研认为，对此处罚决定，该公司坚决支持和接受，并深表歉意。针对
上述违规行为，该公司高度重视，并严格履行信披义务，在监管机构和地方政府的指
导和帮助下，及时调整了成都分行经营班子，并对资产状况进行了全面评估，分类施
策、强化管理，按照审慎原则计提风险拨备，稳妥有序化解风险。目前，成都分行已
按监管要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。该
68创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
公司还公告表示，上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益，对公司的后续业务开
展及持续经营无重大不利影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，
在投资授权范围内，经正常投资决策程序对该公司进行了投资。
8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1
存出保证金
95,516.98
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
84,355.38
5
应收申购款
34,470.25
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
214,342.61
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
69创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信M
SCI中
国A股
国际
指数A
1,48
4
42,948.52 5,000,450.09 7.85% 58,735,147.29 92.15%
创金
合信M
SCI中
国A股
国际
指数C
765 24,276.33 5,000,450.00
26.93
%
13,570,944.88 73.07%
合计
2,19
2
37,548.81 10,000,900.09
12.15
%
72,306,092.17 87.85%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
创金合信MSCI中国A股
国际指数A
202,344.34 0.32%
创金合信MSCI中国A股
国际指数C
142,936.90 0.77%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计
345,281.24 0.42%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
70创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
创金合信MSCI中国
A股国际指数A
0
创金合信MSCI中国
A股国际指数C
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0
创金合信MSCI中国
A股国际指数A
0
创金合信MSCI中国
A股国际指数C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理
人固有资
金
10,000,900.09 12.15% 10,000,900.09 12.15%
36月
基金管理
人高级管
理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理
等人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理
人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,000,900.09 12.15% 10,000,900.09 12.15%
36月
§10
开放式基金份额变动
单位：份
创金合信MSCI中国A股
国际指数A
创金合信MSCI中国A股
国际指数C
71创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
基金合同生效日(2018年02月07
日)基金份额总额
55,960,583.31 12,417,879.67
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
31,334,686.25 11,564,616.69
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
23,559,672.18 5,411,101.48
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
63,735,597.38 18,571,394.88
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用35,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
72创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
英大
证券
1 - - - - -
第一
创业
证券
2 88,882,277.34 71.26% 64,399.83 83.61% -
招商
证券
2 9,448,078.17 7.57% 4,006.00 5.20% -
光大
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 4,777,459.30 3.83% 1,544.24 2.00% -
长江
证券
2 11,135,747.20 8.93% 3,657.28 4.75% -
安信
证券
2 10,484,948.59 8.41% 3,412.96 4.43% -
中信
建投
证券
2 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的
73创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息
服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金在报告期内成立，交易单元均于本期内新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
英大证
券
- - - - - - - -
第一创
业证券
3,010,194.40 60.01% - - - - - -
招商证
券
1,001,000.00 19.96% - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
安信证
券
1,004,800.00 20.03% - - - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金基
金份额发售公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-06
2
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金基
金合同
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-06
3
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金基
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-06
74创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
金合同内容摘要
4
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金托
管协议
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-06
5
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金招
募说明书
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-06
6
创金合信基金关于创金合信
MSCI中国A股国际指数发起
式证券投资基金增加部分代
销机构的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-09
7
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-10
8
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-15
9
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加华泰证券为代销机构暨参
加华泰证券费率优惠活动的
公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-17
10
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信MSCI中国A股
国际指数发起式证券投资基
金增加中投证券为代销机构
的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-24
11
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加苏宁金融为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-29
12
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金基
金合同生效公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-02-08
75创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
13
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金开
放日常申购、赎回、转换和
定期定额投资业务的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-03-02
14
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-03-02
15
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-03-16
16
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加第一创业证券费率优惠活
动的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-04-02
17
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信MSCI中国A股
国际指数发起式证券投资基
金增加部分代销机构的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-04-11
18
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与银
河证券费率优惠活动的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-05-18
19
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与第
一创业证券费率优惠活动的
公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-05-24
20
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-06-16
21
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-06-21
22
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-06-28
76创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
加济安财富为代销机构的公
告
23
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网
2018-07-02
24
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-07-03
25
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
18年第2季度报告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-07-20
26
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加恒泰证券为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-08-01
27
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加长量基金为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-08-10
28
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加和耕传承为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-08-17
29
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
18年半年度报告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-08-29
30
关于创金合信MSCI中国A股
国际指数发起式证券投资基
金、创金合信中证红利低波
动指数发起式证券投资基金
投资关联方证券的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-08-31
31
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金（
2018年第1号）招募说明书
（更新）
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-09-20
77创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
32
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金招
募说明书（更新）摘要（20
18年第1号）
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-09-20
33
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
18年第3季度报告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-10-25
34
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加植信基金为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-10-26
35
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加中银国际证券为代销机构
的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-11-13
36
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加阳光人寿为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-11-29
37
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加腾安基金为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-12-07
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
78创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 79 页
1、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金2018年年度报告。
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
13.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇一九年三月二十九日
79
