长城货币市场证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：2019年3月29日长城货币 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年03月27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
长城货币 2018年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长城货币
基金主代码
200003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年5月30日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 36,608,804,834.66份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长城货币A 长城货币B 长城货币E
下属分级基金的交易代码：
200003 200103 000861
报告期末下属分级基金的份额总
额
28,562,495,736.58
份
7,552,009,192.06
份
494,299,906.02
份
2.2 基金产品说明
投资目标 在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。
投资策略 一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋势和政府政策变化，
决定基金投资组合的平均剩余期限。根据债券的信用评级及担保状况，
决定组合的信用风险级别。二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩
余期限结构、流动性指标、收益率水平、市场偏好、法律法规对货币市
场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估值方式等决定
不同类别资产的配置比例。三级资产配置策略：根据明细资产的剩余期
限、资信等级、流动性指标，确定构建基金投资组合的投资品种。
业绩比较基准 税后银行活期存款利率
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和
预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
姓名 车君 郑鹏
联系电话
0755-23982338 010-85238667
信息披露负责
人
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn bjxhg@hxb.com.cn
客户服务电话
400-8868-666 95577
传真
0755-23982328 010-85238680
长城货币 2018年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商
务中心41层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.
1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2018年 2017年 2016年
长城货币
A
长城货币
B
长城货
币E
长城货币
A
长城货币
B
长城货
币E
长城货币
A
长城货币
B
长城货
币 E
本
期
已
实
现
收
益
231,459,
592.75
692,449,
942.51
62,220,
773.65
161,114,
287.82
276,351,
923.22
1,152,5
69.28
164,511,
615.73
499,351,
843.43
2,107,
140.52
本
期
利
润
231,459,
592.75
692,449,
942.51
62,220,
773.65
161,114,
287.82
276,351,
923.22
1,152,5
69.28
164,511,
615.73
499,351,
843.43
2,107,
140.52
本
期
净
值
收
益
率
3.4635% 3.7110% 3.6175% 3.5800% 3.8289% 3.7350% 2.5956% 2.8423%
2.7481
%
3.
1.
2
期
末
数
据
和
指
2018年末 2017年末 2016年末
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标
期
末
基
金
资
产
净
值
28,562,4
95,736.5
8
7,552,00
9,192.06
494,299
,906.02
5,683,41
6,431.10
19,290,2
39,235.6
8
166,767
,869.06
5,453,87
2,281.50
24,860,0
60,045.8
0
60,471
,790.3
3
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②本基金收益分配按日结转份额。
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.6893% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.6011% 0.0010%
过去六个月
1.4748% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.2984% 0.0011%
过去一年
3.4635% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.1135% 0.0017%
过去三年
9.9492% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 8.8982% 0.0022%
过去五年
19.9116% 0.0039% 1.7510% 0.0000% 18.1606% 0.0039%
自基金合同
生效至今
52.9883% 0.0062% 21.9668% 0.0037% 31.0215% 0.0025%
长城货币B
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.7492% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.6610% 0.0010%
过去六个月
1.5964% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.4200% 0.0011%
过去一年
3.7110% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.3610% 0.0017%
过去三年
10.7426% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 9.6916% 0.0022%
过去五年
21.3571% 0.0039% 1.7510% 0.0000% 19.6061% 0.0039%
自基金合同
生效至今
30.1715% 0.0046% 2.3855% 0.0001% 27.7860% 0.0045%
长城货币E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.7262% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.6380% 0.0010%
过去六个月
1.5501% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.3737% 0.0011%
过去一年
3.6175% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.2675% 0.0017%
过去三年
10.4414% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 9.3904% 0.0022%
自基金合同
生效至今
13.6146% 0.0030% 1.3147% 0.0000% 12.2999% 0.0030%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金合同规定本基金的组合配置比例范围为：央行票据：0—80%，回购0—70%，短期债
券0—80%，同业存款/现金比例0—70%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起3个月，
建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长城货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 231,459,592.75 - - 231,459,592.75
2017 161,114,287.82 - - 161,114,287.82
2016 164,511,615.73 - - 164,511,615.73
合计
557,085,496.30 - - 557,085,496.30
单位：人民币元
长城货币B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 692,449,942.51 - - 692,449,942.51
2017 276,351,923.22 - - 276,351,923.22
2016 499,351,843.43 - - 499,351,843.43
合计
1,468,153,709.16 - - 1,468,153,709.16
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单位：人民币元
长城货币E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 62,220,773.65 - - 62,220,773.65
2017 1,152,569.28 - - 1,152,569.28
2016 2,107,140.52 - - 2,107,140.52
合计
65,480,483.45 - - 65,480,483.45
长城货币 2018年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份
有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国
际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，
现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际
信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国
证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城久嘉创新成长
灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数
证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报
混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券
投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业
龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型
证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定
期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长
城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债
券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型
证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资
基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城
久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资
基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本
混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券
型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造
灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活
配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基
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金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
邹德立
长城货币
市场基金、
长城工资
宝货币市
场基金和
长城收益
宝货币市
场基金的
基金经理
2011年
10月19日
-
9年
男，中国籍，武汉大
学经济学学士、华中
科技大学工程硕士。
曾就职于深圳农村商
业银行总行资金部，
从事债券投资与研究
工作。2009年 3月进
入长城基金管理有限
公司，曾任运行保障
部债券交易员，兼固
定收益研究员。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城货币市场证券投资基金
基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金
合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存
在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有
限公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决
策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息
保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平
的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资
长城货币 2018年年度报告摘要
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组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
国际上，美国经济持续复苏，联储年内连续四次加息，贸易战愈演愈烈；欧洲区德法英等经
济增长较为强劲；亚洲日韩经济偏弱；油价经历大涨大跌。国内方面，投资和地产进入下行周期，
消费平稳增长，进出口环境恶化，温和通胀，人民币小幅贬值。中国实施合理充裕的货币政策和
积极的财政政策，宏观经济运行保持在合理区间，全年GDP同比增速6.6%，CPI同比增速
2.1%。
债券市场方面，春节和季末效应明显，季末流动性偏紧，全年各类债券收益率震荡下行，呈
现利率债和中高等级信用债的牛市行情，国开债、存单和城投债表现尤为突出。至2018年末，
1年期AAA股份制银行同业存单利率3.5%，10年国开债利率在3.6%附近。
回顾我们全年的操作，1季度，春节前加大同业存款投资，降低回购资产比重，保持高组合
久期。2季度，半年末加大同业存单和债券配置，继续保持高组合久期。3季度，资金面宽松，
收益率回落，避免追涨，保持中性平稳。4季度，把握年末利率上行机会，降低组合持有人集中
度，提高同业存单的投资比例，保持高组合久期，布局来年。全年投资策略正确适当。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期长城货币A的基金净值收益率为3.4635%，长城货币B的基金净值收益率为3.7110%，
长城货币E的基金净值收益率为3.6175%，同期业绩比较基准收益率为0.3500%。
长城货币 2018年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，我们认为美国经济拐点出现，联储暂停加息，欧日韩经济增速亦放缓，油价
窄幅波动，中美贸易战波折持续。中国经济增速6.4%附近，CPI预计在2.5%左右，投资企稳、
贸易恶化、消费平稳运行。政府侧重推进“一带一路”，精准扶贫，稳增长，扩信用，防风险。
在贸易保护主义和全球经济增速下滑背景下，中央将贯彻落实更加积极的财政政策和持续充
裕的货币政策。预计债券市场收益率分化，信用债有望跑赢利率债，中高等级信用债和同业存单
将继续得到追捧，低等级信用债面临融资困难，信用债违约频发。货币基金持续具备投资价值和
风险规避能力。我们将根据经济基本面及资金面的变化，适时优化组合配置，努力为基金持有人
取得稳健的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金收益“每日分配、按月支付”，
每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。
本报告期应以再投资形式分配利润人民币 986,130,308.91元，已分配利润人民币
986,130,308.91元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
长城货币 2018年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，
能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2018年年度报告中的财务指标、
净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长城货币市场证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款
2,430,200,346.50 5,072,339,759.13
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
27,718,469,813.68 13,587,251,972.91
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
27,718,469,813.68 13,587,251,972.91
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
9,660,527,370.77 8,089,147,587.90
应收证券清算款
- -
应收利息
135,609,286.21 79,723,496.84
应收股利
- -
应收申购款
9,254,194.05 309,773,145.08
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
39,954,061,011.21 27,138,235,961.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
3,322,987,815.51 1,986,487,076.70
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,000.00 5,000.00
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应付管理人报酬
9,936,274.25 5,609,501.59
应付托管费
3,010,992.19 1,699,848.96
应付销售服务费
4,593,977.83 1,182,641.27
应付交易费用
456,368.87 178,486.66
应交税费
1,508,865.01 1,160,735.69
应付利息
2,440,722.89 1,159,975.15
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
319,160.00 329,160.00
负债合计
3,345,256,176.55 1,997,812,426.02
所有者权益：
实收基金
36,608,804,834.66 25,140,423,535.84
未分配利润
- -
所有者权益合计
36,608,804,834.66 25,140,423,535.84
负债和所有者权益总计
39,954,061,011.21 27,138,235,961.86
注：报告截止日2018年12月31日， A级基金份额净值人民币1.000元，基金份额总额
28,562,495,736.58份；B级基金份额净值人民币1.000元，基金份额总额7,552,009,192.06份；
E级基金份额净值人民币1.000元，基金份额总额494,299,906.02份。基金份额总额
36,608,804,834.66份。
7.2 利润表
会计主体：长城货币市场证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
1,186,482,069.83 528,730,988.10
1.利息收入
1,185,289,422.06 538,958,580.53
其中：存款利息收入
147,314,676.43 112,612,027.37
债券利息收入
732,315,623.54 329,264,751.40
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
305,659,122.09 97,081,801.76
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,192,647.77 -10,227,592.43
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,192,647.77 -10,227,592.43
资产支持证券投资收益
- -
长城货币 2018年年度报告摘要
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贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- -
减：二、费用
200,351,760.92 90,112,207.78
1．管理人报酬
92,895,650.91 39,586,594.21
2．托管费
28,150,197.29 11,995,937.64
3．销售服务费
21,572,721.51 12,285,759.66
4．交易费用
2,272.61 -
5．利息支出
57,047,363.51 25,886,516.27
其中：卖出回购金融资产支出
57,047,363.51 25,886,516.27
6．税金及附加
336,275.09 -
7．其他费用
347,280.00 357,400.00
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
986,130,308.91 438,618,780.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
986,130,308.91 438,618,780.32
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城货币市场证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
25,140,423,535.84 - 25,140,423,535.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 986,130,308.91 986,130,308.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
11,468,381,298.82 - 11,468,381,298.82
其中：1.基金申购款
191,770,363,013.37 - 191,770,363,013.37
长城货币 2018年年度报告摘要
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2.基金赎回款
-180,301,981,714.55 - -180,301,981,714.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -986,130,308.91 -986,130,308.91
五、期末所有者权益
（基金净值）
36,608,804,834.66 - 36,608,804,834.66
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
30,374,404,117.63 - 30,374,404,117.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 438,618,780.32 438,618,780.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-5,233,980,581.79 - -5,233,980,581.79
其中：1.基金申购款
52,987,040,308.18 - 52,987,040,308.18
2.基金赎回款
-58,221,020,889.97 - -58,221,020,889.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -438,618,780.32 -438,618,780.32
五、期末所有者权益
（基金净值）
25,140,423,535.84 - 25,140,423,535.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______
______熊科金______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(“中国
证监会”)证监基金字[2005]52号文《关于同意长城货币市场证券投资基金募集的批复》的核准，
由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，首次设立募集规模为
2,934,887,104.33份基金份额，本基金基金合同于2005年5月30日生效。本基金为契约型开
放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长
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城基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)。
根据2012年3月29日《长城货币市场证券投资基金实施基金份额分级与变更业绩比较基准
并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告》，本基金自2012年4月6日起对本基金实施
基金份额分级，同时对本基金的业绩比较基准进行变更，于2012年4月9日确认分级为A级与
B级。根据2015年3月27日《长城货币市场证券投资基金增设基金份额并修改基金合同、托管
协议和招募说明书的公告》，本基金自2015年4月1日起增设E级基金份额。
本基金对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额
等级。本基金设A级基金份额、B级基金份额和E级基金份额，各级基金份额单独设置基金代码，
并分别公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金的A级和B级基金份额，根据
投资者基金交易账户所有持有份额数量是否不低于500万份进行升降级的判断和处理；本基金的
E级基金份额不进行基金份额升降级。
根据基金管理人长城基金管理有限公司于2016年10月14日发布的《关于修改长城货币市
场证券投资基金基金合同和托管协议的公告》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基
金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购，以及法
律法规允许投资的其他金融工具。包括：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以
内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。变更后，本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行
票据、回购，以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括：现金、期限在1年以内（含1 年）
的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。
自基金合同生效至2012年4月5日的业绩比较基准为：税后一年期银行定期存款利率；自
2012年4月6日起业绩比较基准为：税后银行活期存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
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指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》
、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的
财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增 值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确 金融、房地产开发、教育辅助
服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管
长城货币 2018年年度报告摘要
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理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股
票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前
最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债
券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
?
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
华夏银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”
）
基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”
）
基金管理人股东、基金销售机构
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中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金于本期及上年度可比期间均未产生应付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
92,895,650.91 39,586,594.21
其中：支付销售机构的
客户维护费
5,914,462.72 1,666,187.62
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
长城货币 2018年年度报告摘要
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E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一
次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
28,150,197.29 11,995,937.64
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基
金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长城货币
A
长城货币B 长城货币E 合计
华夏银行
29,174.67 - 59,986.44 89,161.11
长城基金管理有限公司
9,822,161.43 1,725,321.90 306.32 11,547,789.65
长城证券
87,879.17 9,780.92 1,491,930.43 1,589,590.52
东方证券
2,216.34 42.22 - 2,258.56
合计
9,941,431.61 1,735,145.04 1,552,223.19 13,228,799.84
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长城货币
A
长城货币B 长城货币E 合计
华夏银行
30,269.36 - 31,159.01 61,428.37
长城基金管理有限公司
9,233,896.25 674,614.52 5.18 9,908,515.95
长城证券
163,639.25 4,663.31 634.44 168,937.00
长城货币 2018年年度报告摘要
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东方证券
2,093.78 304.93 - 2,398.71
合计
9,429,898.64 679,582.76 31,798.63 10,141,280.03
注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本
基金A级份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；本基金B级份额
的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提；本基金E级份额的基金销售服
务费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×R/当年天数
H为各级基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费年费率
各级基金份额的销售服务费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月首2个工作日内从基金财
产中一次性划往基金注册登记清算账户，由基金管理人支付给各销售机构。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金。基金管理人于本
期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行
200,346.50 97,365.40 339,759.13 41,285.63
注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行保管，并按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本年度及上年度，均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
长城货币 2018年年度报告摘要
第 31 页 共44 页
7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金于本年末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本年末未持有暂时停牌的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额人民币3,322,987,815.51元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
180407
18农发
07
2019年1月
2日
100.35 5,145,000 516,300,750.00
160420
16农发
20
2019年1月
2日
99.95 5,250,000 524,737,500.00
111815441
18民生银
行CD441
2019年1月
2日
98.54 3,608,000 355,532,320.00
111871670
18东莞农
村商业银
行CD130
2019年1月
2日
99.36 3,932,000 390,683,520.00
180404
18农发
04
2019年1月
3日
100.09 3,150,000 315,283,500.00
111872718
18中原银
行CD368
2019年1月
3日
98.31 2,040,000 200,552,400.00
180407
18农发
07
2019年1月
4日
100.35 2,100,000 210,735,000.00
111815441
18民生银
行CD441
2019年1月
4日
98.54 5,700,000 561,678,000.00
180209
18国开
09
2019年1月
4日
100.12 2,100,000 210,252,000.00
180407
18农发
07
2019年1月
9日
100.35 2,000,000 200,700,000.00
合计
35,025,000 3,486,454,990.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
长城货币 2018年年度报告摘要
第 32 页 共44 页
回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长城货币 2018年年度报告摘要
第 33 页 共44 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
27,718,469,813.68 69.38
其中：债券
27,718,469,813.68 69.38
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
9,660,527,370.77 24.18
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
2,430,200,346.50 6.08
4 其他各项资产
144,863,480.26 0.36
5 合计
39,954,061,011.21 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额
7.63
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值的
比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额
3,322,987,815.51 9.08
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
112
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
53
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第 34 页 共44 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
26.44 9.08
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天
12.53 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天
21.44 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天
5.71 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含）
42.62 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计
108.74 9.08
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
3,196,550,526.65 8.73
其中：政策性金融债
3,196,550,526.65 8.73
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
4,220,052,791.38 11.53
6
中期票据
- -
7
同业存单
20,301,866,495.65 55.46
8
其他
- -
9
合计
27,718,469,813.68 75.72
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债
- -
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券
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111815441
18民生银
行CD441
19,500,000 1,921,576,658.33 5.25
2 111815346
18民生银
行CD346
15,000,000 1,468,265,098.42 4.01
3 111809399
18浦发银
行CD399
13,000,000 1,291,438,671.23 3.53
4 111815637
18民生银
行CD637
11,000,000 1,073,383,926.26 2.93
5 180407
18农发07
10,100,000 1,013,497,777.19 2.77
6 111803220
18农业银
行CD220
10,000,000 992,012,115.55 2.71
7 111815391
18民生银
行CD391
10,000,000 978,463,706.89 2.67
8 111811347
18平安银
行CD347
10,000,000 967,455,000.86 2.64
9 111871670
18东莞农
村商业银行
CD130
9,000,000 894,236,098.36 2.44
10 180404
18农发04
6,600,000 660,570,555.09 1.80
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
2
报告期内偏离度的最高值
0.2508%
报告期内偏离度的最低值
0.0080%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0943%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未发生达到或超过0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未发生达到或超过0.5%的情况。
长城货币 2018年年度报告摘要
第 36 页 共44 页
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的
溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券
和票据的市价计算基金资产净值。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除浦发银行和民生银行发行主体外，其他证券的发行主体
未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）于2018年5月4日公布的行政处罚信
息公开表：
上海浦东发展银行股份有限公司（简称浦发银行）因内控管理不严、违规经营等案由，于
2018年2月12日被中国银监会处以罚款；
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）于2018年12月7日公布的行政处罚信
息公开表：
中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因内控管理不严、违规经营等案由，于
2018年11月9日被中国银保监会处以罚款。
本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到
此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响。同时，本基
金持有的上述银行同业存单评级较高，流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面，
主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度，在投资授权
范围内，经正常投资决策程序对18浦发银行CD399、18民生银行CD441、18民生银行CD346、
18民生银行CD391和18民生银行CD637进行了投资。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
135,609,286.21
4 应收申购款
9,254,194.05
5 其他应收款
-
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6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
144,863,480.26
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长
城
货
币
A
5,749,635 4,967.71 31,162,373.01 0.11% 28,531,333,363.57 99.89%
长
城
货
币
B
58 130,207,055.04 7,503,611,257.00 99.36% 48,397,935.06 0.64%
长
城
货
币
E
5,449 90,713.88 89,548,800.52 18.12% 404,751,105.50 81.88%
合
计
5,755,142 6,361.06 7,624,322,430.53 20.83% 28,984,482,404.13 79.17%
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
银行类机构
1,091,619,816.73 2.98%
2
银行类机构
1,035,149,549.43 2.83%
3
银行类机构
741,771,497.30 2.03%
4
银行类机构
667,589,966.97 1.82%
5
保险类机构
506,464,508.15 1.38%
长城货币 2018年年度报告摘要
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6
银行类机构
500,770,381.76 1.37%
7
银行类机构
406,298,265.50 1.11%
8
银行类机构
303,619,808.55 0.83%
9
其他机构
298,552,721.39 0.82%
10
其他机构
254,703,260.33 0.70%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长城货币A
4,961,353.73 0.0174%
长城货币B
- -
长城货币E
1,473.53 0.0003%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
4,962,827.26 0.0136%
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长城货币A
>100
长城货币B
0
长城货币E
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
>100
长城货币A
0~10
长城货币B
0
长城货币E
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0~10
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
长城货币 2018年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
长城货币A 长城货币B 长城货币E
基金合同生效日（2005 年
5 月30 日）基金份额总额
2,935,209,062.29 - -
本报告期期初基金份额总
额
5,683,416,431.10 19,290,239,235.68 166,767,869.06
本报告期期间基金总申购
份额
85,809,119,134.46 80,872,686,961.10 25,088,556,917.81
减:本报告期期间基金总赎
回份额
62,930,039,828.98 92,610,917,004.72 24,761,024,880.85
本报告期期间基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填
列）
- - -
本报告期期末基金份额总
额
28,562,495,736.58 7,552,009,192.06 494,299,906.02
长城货币 2018年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自2018年2月13日起桑煜先生不再担任公司副总经理。
自2018年11月2日起范小新先生不再担任公司董事，由杨超先生担任公司董事。
自2018年11月2日起王连洲先生不再担任公司独立董事，由唐纹女士担任公司独立董事。
自2018年11月16日起何伟先生不再担任公司董事长，由王军先生担任公司董事长。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币壹拾壹万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），
为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
长城货币 2018年年度报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长城证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共新增0个交易单元，截止本报告期末共计2个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席
位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期未发生租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
