长信消费精 选行业量化 股票型证券 投资基
金
2018 年年 度报告摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2019 年3 月29 日 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 , 于 2019 年 3 月 27 日复
核了本报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容,保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2018 年3 月7 日( 基金 合同 生效 日) 起至 2018 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信消 费精 选量 化股 票
基金主 代码 004805
交易代 码 004805
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 3 月 7 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 121,553,595.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 数量 化的 方法 进行积 极的 组合 管理 与风 险
控制, 并精 选消 费行 业的 优质企 业进 行投 资, 追求 超
越业绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 将利 用全 球信息 平台 、 外部 研究 平台 、行 业信
息平台 以及 自身 的研 究平 台等信 息资 源, 基于 本基 金
的投资 目标 和投 资理 念, 从宏观 和微 观两 个角 度进 行
研究, 开展 战略 资产 配置 ,之后 通过 战术 资产 配置 再
平衡基 金资 产组 合, 实现 组合内 各类 别资 产的 优化 配
置, 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。
业绩比 较基 准 中证主 要消 费指 数收益 率 ×80%+中 证综 合债 指 数收益
率×20 %
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,其 预期收 益和 预期 风险 高于 混
合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金, 属于 较高 预
期收益 和较 高预 期风 险的 基金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 郭明
联系电 话 021-61009999 010-66105798
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105799
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报告 备置 地点 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼, 北京 市西 城区
复兴门 内大 街55 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标 2018 年 3 月 7 日(基金 合同 生 效日)-2018 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -9,378,439.49
本期利 润 -18,142,836.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1340
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.68%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2018 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1468
期末基 金资 产净 值 103,709,184.41
期末基 金份 额净 值 0.8532
注:1 、 本基 金基 金合 同生效 日为 2018 年3 月7 日 , 截至本 报告 期末 , 本基 金 运作时 间未 满一 年;
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要低 于所 列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -11.20% 1.59% -11.73% 1.83% 0.53% -0.24%
过去六 个月 -13.41% 1.34% -15.09% 1.60% 1.68% -0.26%
自基金 合同
生效起 至今
-14.68% 1.10% -15.61% 1.50% 0.93% -0.40%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、 本基 金基 金合 同生效 日为 2018 年 3 月 7 日,基 金 合同 生效 日至 本报 告期 末 ,本 基金 运作
时间未 满一 年。 图示 日期 为2018 年3 月7 日至 2018 年 12 月 31 日。
2、 按基 金合 同规 定, 本 基金 自 基金 合同 生效 之日起6 个月内 为建 仓期, 报告 期末 已 完成 建仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ; 建 仓期 结束 时, 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:本 基金 基金 合同 生效 日为2018 年3 月 7 日,2018 年净 值增 长率 按当 年实际 存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注: 本 基金 基金 合同 生效 日为2018 年3 月 7 日, 本 基金基 金合 同生 效日 起至 本报告 期末 未进 行利
润分配 。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准, 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、武 汉钢 铁有 限公 司占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心( 有限 合伙 )占 4.55%、上 海彤 骏
投资管 理中 心( 有限 合伙 )占4.54% 。
截至 2018 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 64 只 开放式 基金 ,即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔 100 等权 重指 数增 强 型证 券投 资基 金、 长信 利 鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、长 信 内 需成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金(LOF) 、长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金(LOF) 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债
券型证 券投 资基 金、 长信 稳势纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长信 中证500 指数 增强型 证券 投资 基金 、长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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长信长金通货 币市场基 金 、长信稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保
行业量化股票 型证券投 资 基金、长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置
混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券
投资基金、长 信先机 两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型
证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配
置混合 型基 金 中基 金(FOF)。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
长信医疗保健行
业灵活配置混合
型证券投资基金
(LOF ) 、长信量
化先锋混合型证
券投资基金、长
信量化中小盘股
票型证券投资基
金、长信先锐债
券型证券投资基
金、长信利发债
券型证券投资基
金、长信电子信
息行业量化灵活
配置混合型证券
投资基金、长信
先利半年定期开
放混合型证券投
资基金、长信低
碳环保行业量化
股票型证券投资
基金、长信先机
两年定期开放灵
活配置混合型证
券投资基金、长
信消费精选行业
量化股票型证券
2018 年 3 月
7 日
- 8 年
经 济学硕士 ,武汉 大学金
融 工程专业 研究生 毕业。
2010 年7 月 加入 长信 基金
管 理有限责 任公司 ,从事
量 化投资研 究和风 险绩效
分 析工作。 历任公 司数量
分 析研究员 和风险 与绩效
评 估研究员 、长信 量化多
策略股票型证券投资基
金 、长信中 证一带 一路主
题指数分级证券投资基
金 、长信量 化优选 混合型
证 券投资基 金(LOF)、 长
信 利泰灵活 配置混 合型证
券 投资基金 和长信 国防军
工 量化灵活 配置混 合型证
券 投资基金 的基金 经理。
现 任量化投 资部总 监兼量
化 研究部总 监、投 资决策
委 员会执行 委员、 长信医
疗 保健行业 灵活配 置混合
型 证券投资 基金(LOF)、
长 信量化先 锋混合 型证券
投 资基金、 长信量 化中小
盘 股票型证 券投资 基金、
长 信先锐债 券型证 券投资
基 金、长信 利发债 券型证长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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投资基金、长信
量化价值精选混
合型证券投资基
金、长信量化价
值驱动混合型证
券投资基金和长
信量化多策略股
票型证券投资基
金的基金经理、
量 化投资部总监
兼量化研究部总
监、投资决策委
员会执 行委 员
券 投资基金 、长信 电子信
息 行业量化 灵活配 置混合
型 证券投资 基金、 长信先
利 半年定期 开放混 合型证
券 投资基金 、长信 低碳环
保 行业量化 股票型 证券投
资 基金、长 信先机 两年定
期 开放灵活 配置混 合型证
券 投资基金 、长信 消费精
选 行业量化 股票型 证券投
资 基金、长 信量化 价值精
选 混合型证 券投资 基金、
长 信量化价 值驱动 混合型
证 券投资基 金和长 信量化
多 策略股票 型证券 投资基
金的基 金经 理。
注:1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ;
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必 须具 备如 下功 能:
(1)严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令; 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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(2) 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 限价
范围内的,系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令,指令 数量比例
达到5 :1 或以 上的 ,可 豁 免启动 公平 交易 开 关。
3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时, 除制度规 定 的例外指令 外,必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象,交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令,在 申购结果 产 生前,不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容, 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象, 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外,
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 , 数 量不 符的 ,
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象,公司在获 配额度确 定 后,严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的,
应启动 异常 交易 识别 流程 ,审核 通过 的, 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 ,
加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时,公司已 通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 , 未发
现异常 交易 行为 。同 时, 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ,未 发现 异常 情况。
长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年中 国经 济持 续下 行 , 宏观 环境 内外 交困 , 虽 然银行 间市 场资 金宽 裕, 但实体 产业 基本
面并未好转, 造成全年 股 票市场下跌, 而债券市 场 上涨。在第一 季度中, 金 融板块和周 期板块先
涨后跌,计算 机和电子 等 科技板块先跌 后涨,呈 现 背离走势。但 随后三个 季 度中,市场 呈现整体
性下跌 走势 , 医 药和 白酒 板块内 的绩 优白 马股 更是 在 10 月 份大 幅下 行, 市场情 绪 惨淡 。 全 年来 看,
大 部 分行 业跌 幅都在 25% 至35% 之间 ,仅 银行 、餐 饮旅游 、石 化、 食品 饮料 等板块 跌幅 相对 较小 ,
同时行业之间 走势高度 趋 同,造成了行 业配置的 空 间受压。整体 上来看, 各 大宽基指数 表现差异
较 小 ,上证 50 跌20% ,上证 综 指跌 25% ,沪 深300 跌 25% ,创 业板 指跌30% ,中 证 500 跌 33% 。
2018 年消 费板 块由 于和 中 美贸易 战关 联小 、 消 费品 需求相 对平 稳等 因素 , 整 体表现 优于 市场
均值, 食品 、酒 和医 药指 数的下 跌幅 度相 对较 小。
2018 年市 场偏 好保 守类 的 投资策 略, 在经 济增 速下 行、 国 际局 势不 明朗 、 企 业盈利 确定 性降
低和成长性走 弱的情况 下 ,盈利估值类 和成长类 策 略表现不佳, 市场风险 偏 好明显降低 ,投资者
寻求更高的安 全边际, 诸 如高股息策略 表现相对 更 好,而量价类 的策略在 年 内呈现较高 波动性,
策略的 性价 比 大不 如前。 经 历了 2018 年, 在 继续 坚持 行 业均 衡、 风 格分 散原则 下, 我们 将进 一步
改进量 化模 型, 增强 模型 对极端 行情 的适 应能 力和 应变能 力, 以保 证基 金风 格稳定 和收 益稳 健 性 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 0.8532 元 ,累计 单 位净 值为 0.8532 元,本 报 告期 基金
份额净 值增 长率 为-14.68% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为-15.61%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年, 宏观 环境 依旧 艰 难, 经 济增 速难 有起色 , 但 随着 货币 政策 逐步宽 松、 减税 降费
政策逐步实施 ,广义流 动 性和资本回报 率将得到 改 善,企业的基 本面将逐 步 好转。同时 政府投资
和民间投资的 企稳反弹 也 给中国经济和 资本市场 注 入新的动力。 放眼国际 , 虽然中美贸 易冲突存
在不确定性, 但全球经 济 下滑的局面也 使得各国 政 府谨慎看待紧 缩型政策 , 未来几年将 是中国经
济结构转型和 产业升级 的 重要窗口期。 此外,A 股 加速国际化也 在催生资 本 市场的变革 ,长远来
看未来的投资 环境将更 加 多元化和专业 化,市场 风 格将更加分散 ,不同的 投 资策略或都 将有各自
的机会 。2018 年指 数全 年 运行至 历史 低位 , 估 值水 平已经 蕴含 较高 安全 边际 , 且行 业中 观表 现也
在不同程度的 企稳转暖 , 具体到消费领 域,长期 宏 观政策支持与 产业经营 压 力变大的情 况短期不长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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会改变,产业 内的马太 效 应会继续提升 龙头公司 的 竞争优势,同 时稳健的 业 务模式和企 业管理会
被给予 更合 理的 估值 为此 我们 对 A 股保 持谨 慎乐 观, 届 时我 们将 利用 涵盖 宏观 、 流动 性、 市场结
构、交易特征 等多个层 面 的模型,来监 测市场可 能 存在的运行规 律及发生 的 变动,从而 捕捉市场
中有效 投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规, 长信 基金管 理有 限责 任公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序,成 立 了估值委员会 ,估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构, 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术,健全公司 估值决策 体 系,对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 , 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序;估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 , 熟悉相关法 规和估值
方法,均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ,估值决策 由与会估
值 工 作小 组成员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则, 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ,
达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。 本基 金收 益分 配原 则如下 :
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下, 本 基金 可进行 收 益分 配, 具 体分 红方案 见 基金 管理 人
根据基 金运 作情 况届 时不 定期发 布的 相关 分红 公告 ;
2、 本基 金收 益分 配方 式分两 种: 现金 分红 与红 利再投 资, 投资 者可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;
3、 基金 收益 分配 后基 金份额 净 值不 能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;
4、 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权;
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ,从 其规 定。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
第 14 页 共 41 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对长信消 费精选行 业 量化股票型证 券投资基 金 的托管过程中 ,
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 长信消费 精 选行业量化股 票型证券 投 资基金的管理 人——长 信 基金管理有限 责
任公司在长信 消费精选 行 业量化股票型 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上,不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为,在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内,长 信消费精 选 行业量化股 票型证券
投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对长信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的长信消 费精选行 业 量化股票型证 券
投资基 金 2018 年 年度 报告中 财 务指 标、 净 值表 现、 利 润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告
等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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§6 审计报 告
本 报 告期 末基金 2018 年度财 务 报告 经德 勤华 永会 计师 事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注 册会
计师出具 了无 保留 意见 的审 计 报告 ( 德师 报( 审) 字(19)第P00131 号 ) , 投资者 可 以通 过年 度报 告
正文查 看审 计报 告全 文。
长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长信 消费 精选 行业量 化股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2018 年12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月31 日
资 产:
银行存 款 12,586,950.71
结算备 付金 164,763.27
存出保 证金 26,351.34
交易性 金融 资产 91,534,479.75
其中: 股票 投资 91,534,479.75
基金投资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 393,838.40
应收利 息 3,017.73
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 104,709,401.20
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月31 日
负 债:
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 466,478.36
应付赎 回款 101,518.06
应付管 理人 报酬 135,046.25
应付托 管费 22,507.72
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 34,283.80
应交税 费 -
应付利 息 - 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 240,382.60
负债合 计 1,000,216.79
所有者权益:
实收基 金 121,553,595.89
未分配 利润 -17,844,411.48
所有者 权益 合计 103,709,184.41
负债和 所有 者权 益总 计 104,709,401.20
注:1 、 报告 截止 日 2018 年12 月31 日, 基金 份额 净值 0.8532 元, 基金 份额总 额 121,553,595.89
份。
2、 本基 金本 报告 期为 2018 年 3 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日, 本基 金基 金合 同于 2018 年 3
月 7 日 正式 生效 ,为 报告 期内合 同生 效的 基金 ,本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对 比 数
据。
7.2 利 润表
会计主 体: 长信 消费 精选 行业量 化股 票型 证券 投资 基金
本报告 期: 2018 年3 月7 日( 基 金合 同生 效日)至2018 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2018 年 3 月 7 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月31 日
一、收入 -15,697,045.23
1.利息 收入 619,320.03
其中: 存款 利息 收入 385,404.88
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 233,915.15
其他利 息收 入 -
2.投 资收 益( 损失 以“- ” 填列) -8,191,839.65
其中: 股票 投资 收益 -9,323,590.03
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,131,750.38
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”
号填列 )
-8,764,397.01
4.汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
第 19 页 共 41 页
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 639,871.40
减:二、费用 2,445,791.27
1.管 理人 报酬 1,576,466.43
2.托 管费 262,744.44
3.销 售服 务费 -
4. 交易 费用 365,816.40
5. 利息 支出 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6.税 金及 附加 -
7. 其他 费用 240,764.00
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-18,142,836.50
减:所 得税 费用 -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号 填
列)
-18,142,836.50
注 : 本基 金本 报告 期为 2018 年3 月7 日至2018 年 12 月 31 日, 本基 金 基金 合同 于 2018 年 3 月7
日正式 生效 ,为 报告 期内 合同生 效的 基金 ,本 报告 期的财 务报 表和 报表 附注 均无同 期对 比数 据。
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长信 消费 精选 行业量 化股 票型 证券 投资 基金
本报告 期:2018 年3 月7 日(基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月 7 日(基金合同生效日)至 2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基
金净值 )
229,561,960.30 - 229,561,960.30
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数(本期 利
润)
- -18,142,836.50 -18,142,836.50
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
-108,008,364.41 298,425.02 -107,709,939.39
其中:1.基金 申购 款 2,032,372.79 -104,757.29 1,927,615.50
2.基 金赎 回款 -110,040,737.20 403,182.31 -109,637,554.89
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
- - - 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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号填列 )
五、期末所有者权益( 基
金净值 )
121,553,595.89 -17,844,411.48 103,709,184.41
注 : 本基 金本 报告 期为 2018 年3 月7 日至2018 年 12 月 31 日, 本基 金 基金 合同 于 2018 年 3 月7
日正式 生效 ,为 报告 期内 合同生 效的 基金 ,本 报告 期的财 务报 表和 报表 附注 均无同 期对 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长信消费精选 行业量化 股 票型证券投资 基金(以 下简称 “本基金 ”)系由基 金管 理人长信基 金
管理有限责 任公司依 照《 中华人民共 和国证券 投资 基金法》 、 《长 信消费精 选 行业量化股 票型证 券
投资基金基金 合同》(以下简 称 “基金合 同”)及 其他 有关法律法规 的规定, 经 中国证券监 督管理
委员会(以下简 称“中国证 监会”)以证 监许可[2017]828 号文批 准公开募集 。 本基金为契约 型开
放 式 基金, 存续 期限 为不定 期, 首次 设立 募集 基金份 额为 229,561,960.30 份, 经德 勤华 永会 计师
事务所(特殊 普通 合伙)验证 , 并出 具了 编号 为德 师报(验) 字(18) 第 00014 号的 验 资报 告。 基金合
同于2018 年3 月7 日正 式 生效。 本基 金的 基金 管理 人为长 信基 金管 理有 限责 任公司 , 基 金托 管人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券 投 资基 金法 》 、 截至 报告期 末 最新 公告 的基 金合 同及 《长 信消 费精
选行业量化股 票型证券 投 资基金招募说 明书》的 有 关规定,本基 金的投资 范 围为具有良 好流动性
的金融 工具 , 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包括 中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的
股票)、债 券(包 括国 内依 法发行 和上 市交 易的 国债 、 央行 票据、 金融 债券 、 企业债 券、 公司 债券、
中期票据、短 期融资 券 、 超短期融资券 、次级债 券 、地方政府债 、中小企 业 私募债券、 可转换债
券及其他经 中国证监 会允 许投资的债 券)、资产 支持 证券、债券 回购、银 行存 款(包括协议 存款、
定期存 款及 其他 银行 存款) 、 同业 存单、 货币 市场 工具 、 权 证、 股 指期 货以 及法 律 法规 或中 国证 监
会允许基金 投资的其 他金 融工具(但须 符合中国 证监 会相关规定) 。如法律 法规 或监管机构 以后允
许基金投资其 他品种, 基 金管理人在履 行适当程 序 后,可以将其 纳入投资 范 围。基金的 投资组合
比例为:股票 资产占基 金 资产的比例为 80%-95%; 投资于消费行 业的证券 资 产不低于非现 金基金长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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资产的 80% 。 本 基金 持有 全部权 证的 市值 不超 过基 金资产 净值 的 3% 。 本基 金 每个交 易日 日终 在扣
除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 应当 保持 不 低于基 金资 产净 值 5% 的现金 或 者到 期日 在一
年以内的政府 债券,其 中 现金不包括结 算备付金 、 存出保证金、 应收申购 款 等。本基金 的业绩比
较基准 为: 中证 主要 消费 指数收 益率 ×80 %+中 证综 合债指 数收 益率 ×20 %。
本 基 金的 财务 报表于 2019 年3 月25 日 已经 本基 金的基 金 管理 人批 准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制, 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及2018 年3 月7 日(基
金合同 生效 日) 至2018 年12 月31 日止 期间 的经 营成 果 和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本财 务报 表 的实 际编制
期 间为 2018 年3 月7 日( 基金合 同生 效日)至2018 年 12 月 31 日 止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1) 金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项,暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外,其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2) 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息,单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量,贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ,以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的,才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 , 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包括 转出 的非现 金 资产 或承 担的
新金融 负债)之间 的差 额,计 入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ; 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值; 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下:
1)对于 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种, 以及 交易 所 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种(可
转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) , 按照 第三方 估值 机构 提供 的估 值确定 公允 价值 。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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2)对存在活跃 市场的其 他 投资品种,如 估值日有 市 价的,采用市 价确定公 允 价值;估值日 无
市价,且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的,采用最近 交易市价 确 定公允价值; 对于发行 时 明确一定期限 限售期的 股 票,包括但 不限于非
公开发行股票 、首次公 开 发行时股票公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限 售期的股
票等, 按照 监管 机构 或行 业协会 的有 关规 定确 定公 允价值 。
3)对存在活跃 市场的其 他 投资品种,如 估值日无 市 价且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 或基金管理人 估值委员 会 认为必要时 ,应参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价, 确定 公允 价值。
4)当投资品种 不再存在 活 跃市场,基金 管理人估 值 委员会认为必 要时,采 用 市场参与者普 遍
认同,且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术, 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时, 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ,减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且目 前可执行 该 种法定权利, 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时,金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外, 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示,
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时,相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例,损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ,并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
-利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内,按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额,逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债,根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后,逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
-投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额确 认,由上 市 公司代扣代缴 的
个人所 得税 于卖 出交 易日 按实际 代扣 代缴 金额 确认 。
-公允 价值 变动 收益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认,并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的年 费率 逐日 计提 。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.25% 的年费 率逐 日计 提。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1)在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金可 进 行收益分配, 具体分红 方 案见基金管理 人
根据基 金运 作情 况届 时不 定期发 布的 相关 分红 公告 ,若基 金合 同生 效不 满 3 个 月 可不 进行 收益分
配;
2)本基金收益 分配方式 分 两种:现金分 红与红利 再 投资,投资者 可选择现 金 红利或将现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;
3)基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值, 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
第 25 页 共 41 页
4)每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ;
5)法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的,从 其规 定。
7.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
1)对于在发行 时明确一 定 期限限售期的 股票,包 括 但不限于非公 开发行股 票 、首次公开发 行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等, 不 包括停牌、 新发行未
上 市、 回购 交易 中的 质押券 等 流通 受限 股票, 根据 《 关于 发布<证券 投资 基金投 资 流通 受限 股票 估
值指引(试行)> 的通 知》( 中基协 发[2017]6 号), 在估 值 日按 照该 通知 规定 的流 通 受限 股票 公允价
值计算 模型 进行 估值 。
2)对于 证券 交易 所上 市的 股票, 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停时 的 交易 不活
跃)等情况, 根据《中 国证 券监督管理 委员会关 于证 券投资基金 估值业务 的指 导意见》(中 国证监
会公告[2017]13 号) 及《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》( 中基协发
[2013]13 号)相 关规定, 本基金根据情 况决定使 用 指数收益法、 可比公司 法 、市场价格模 型法、
市盈率 法、 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。
3)根 据《 关于 发布< 中国 证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关于 2015 年 1 季度固 定收 益
品种的估值处 理标准>的通知 》(中基协发[2014]24 号),在上海证 券交易所 、 深圳证券交易 所及
银行间同业 市场上市 交易 或挂牌转让 的固定收 益品 种(估值处理 标准另有 规定 的除外),采 用第三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ,主 要税项 列示 如下 :
1)证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税;2018 年1 月1 日 起, 公开 募集 证券 投资基 金运 营 过程 中发 生的 其 他增 值税 应税行
为,以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人, 暂适 用简 易计 税方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳 增值 税。
2)对 证券 投资 基金 从证 券市 场 中取 得的 收入, 包括买 卖 股票、 债券 的差 价收入 , 股 权的 股息 、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3)对基金取得 的股票股 息 、红利收入, 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ;从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ,持 股期限 在 1 个 月以内
(含 1 个月)的, 其股 息红利 所 得全 额计 入应 纳税 所得 额 ;持 股期 限在 1 个月以 上 至 1 年( 含 1 年)
的, 暂减按 50% 计入 应纳税 所 得额 ;持 股期 限超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂免 征 收个 人所 得税 。
上述所 得统 一适 用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
4)对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。
5)对 于基 金从事 A 股买 卖, 出 让方按 0.10% 的 税率缴 纳 证券( 股票) 交易 印花 税,对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司(以下简称
“中国 工商 银行 ”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
长江证 券股 份有 限公 司( “长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 股权 转让前 的股 东)
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海彤 胜投 资管 理中 心( 有限合 伙) 基金管 理人 的股 东
上海彤 骏投 资管 理中 心( 有限合 伙) 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁 有限 公司 基金管 理人 的股 东( 股权 转让后 的股 东)
注 :( 1 )以 下关 联交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
(2) 经 长信 基金 管理 有限责 任 公司 股东 会审 议通 过, 并获 中国 证券 监督 管理委 员 会 《关 于核
准长信 基金 管理 有限 责任 公司变 更股 权的 批复 》 ( 证 监许可[2018]1905 号) , 长 信基金 管理 有限 责
任公司原股东武汉钢铁股 份有限公司将其持有的长 信基金管理有限责任公司 15.15% 的股权全 部
转让给 武汉 钢铁 有限 公司 。 长信基 金管 理有 限责 任公 司 2018 年12 月 21 日 已就股 东 变更 事宜 发布
公告,股东变 更为长江 证 券股份有限公 司、上海 海 欣集团股份有 限公司、 武 汉钢铁有限 公司、上
海彤胜 投资 管理 中心 (有 限合伙 )和 上海 彤骏 投资 管理中 心( 有限 合伙 ) 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
注:本 基金 本报 告期 内没 有通过 关联 方交 易单 元进 行的股 票交 易。
7.4.8.1.2 债券 交易
注:本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 的债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 的债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权证 交易
注:本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 的权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 内无 应支付 关联方 的佣 金。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 3 月 7 日(基金 合同 生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,576,466.43
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,109,360.33
注:1 、 本基 金基 金合 同于 2018 年3 月7 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。
2、 支付 基金 管理 人长 信基 金的基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值×1.50% 的年费 率计 提,
逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬= 前一日基金资产净值
×1.50 %÷ 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 3 月 7 日(基金 合同 生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
262,744.44
注:1 、 本基 金基 金合 同于 2018 年3 月7 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。
2、 支付 基金 托管 人中 国工 商银行 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值×0.25% 的年费 率计 提,
逐日累计至每 月月末, 按 月支付。其计 算公式为 : 日基金托管费= 前一日基 金 资产净值× 0.25 %÷
当年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:基 金管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 持有本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2018 年3 月 7 日(基金 合同 生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 12,586,950.71 378,350.49
注:1 、 本基 金基 金合 同于 2018 年3 月7 日 起正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。
2、 本 基金 通过 “ 中国 工商 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ”转存 于中 国证 券 登记 结算有
限责任 公司 等结 算账 户, 于2018 年12 月31 日 的相关 余 额为 人民币 164,763.27
元。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期未 在承销 期内 购入 过由 关联 方承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:本基 金本 报告 期内 无其 他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 91,534,479.75 87.42
其中: 股票 91,534,479.75 87.42
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,751,713.98 12.18
8 其他各 项资 产 423,207.47 0.40
9 合计 104,709,401.20 100.00
注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产净 值比 例 (% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 61,199,097.51 59.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,720,000.00 2.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,857,686.58 3.72
J 金融业 15,377,761.20 14.83
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研究 和技 术服 务业 - - 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 8,379,934.46 8.08
S 综合 - -
合计 91,534,479.75 88.26
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 600373 中文传 媒 380,038 4,944,294.38 4.77
2 000333 美的集 团 130,100 4,795,486.00 4.62
3 600438 通威股 份 500,080 4,140,662.40 3.99
4 000568 泸州老 窖 100,470 4,085,110.20 3.94
5 002304 洋河股 份 41,435 3,924,723.20 3.78
6 600660 福耀玻 璃 170,201 3,877,178.78 3.74
7 600406 国电南 瑞 208,186 3,857,686.58 3.72
8 601318 中国平 安 68,200 3,826,020.00 3.69
9 600741 华域汽 车 207,600 3,819,840.00 3.68
10 000100 TCL 集 团 1,550,000 3,797,500.00 3.66
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例
(%)
1 000100 TCL 集 团 7,775,657.78 7.50
2 600809 山西汾 酒 7,433,630.72 7.17
3 600519 贵州茅 台 6,979,888.95 6.73
4 600535 天士力 6,529,205.40 6.30
5 300251 光线传 媒 6,500,825.20 6.27 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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6 000333 美的集 团 6,113,644.00 5.89
7 600373 中文传 媒 5,907,667.37 5.70
8 601601 中国太 保 5,779,482.21 5.57
9 000568 泸州老 窖 5,499,396.82 5.30
10 600867 通化东 宝 5,469,728.95 5.27
11 000651 格力电 器 5,235,251.00 5.05
12 600332 白云山 5,228,529.00 5.04
13 600741 华域汽 车 5,169,461.00 4.98
14 000858 五 粮 液 5,104,780.91 4.92
15 000963 华东医 药 5,069,340.20 4.89
16 002304 洋河股 份 4,972,765.70 4.79
17 600104 上汽集 团 4,967,294.54 4.79
18 603288 海天味 业 4,868,376.05 4.69
19 600036 招商银 行 4,721,473.99 4.55
20 600690 青岛海 尔 4,689,371.13 4.52
21 000895 双汇发 展 4,451,017.25 4.29
22 600398 海澜之 家 4,434,171.94 4.28
23 002024 苏宁易 购 4,402,517.98 4.25
24 600660 福耀玻 璃 4,396,869.79 4.24
25 600566 济川药 业 4,374,629.00 4.22
26 601318 中国平 安 4,293,082.00 4.14
27 002640 跨 境 通 4,141,305.00 3.99
28 600438 通威股 份 4,112,206.24 3.97
29 600406 国电 南瑞 3,992,244.76 3.85
30 601888 中国国 旅 3,753,751.08 3.62
31 601288 农业银 行 3,640,938.00 3.51
32 002027 分众传 媒 3,550,356.98 3.42
33 300182 捷成股 份 3,389,752.00 3.27
34 600977 中国电 影 3,224,866.20 3.11
35 601607 上海医 药 3,185,486.00 3.07
36 300122 智飞生 物 3,184,700.00 3.07
37 601818 光大银 行 3,087,000.00 2.98
38 002311 海大集 团 2,825,353.45 2.72
39 601336 新华保 险 2,697,574.10 2.60
40 002572 索 菲 亚 2,312,513.00 2.23
41 601628 中国人 寿 2,196,700.00 2.12 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例
(%)
1 300251 光线传 媒 5,545,788.17 5.35
2 600519 贵州茅 台 5,025,639.50 4.85
3 603288 海天味 业 4,728,993.25 4.56
4 600036 招商银 行 4,627,871.00 4.46
5 000963 华东医 药 4,573,318.73 4.41
6 600104 上汽集 团 4,331,543.75 4.18
7 600867 通化东 宝 4,091,393.38 3.95
8 002024 苏宁易 购 4,079,203.00 3.93
9 600398 海澜之 家 3,844,043.41 3.71
10 601888 中国国 旅 3,779,591.00 3.64
11 000100 TCL 集 团 3,566,783.64 3.44
12 002027 分众传 媒 3,503,885.00 3.38
13 002640 跨 境 通 3,232,503.00 3.12
14 600809 山西汾 酒 3,066,245.99 2.96
15 300122 智飞生 物 2,904,331.00 2.80
16 300182 捷成股 份 2,565,308.00 2.47
17 002311 海大集 团 2,472,490.20 2.38
18 600276 恒瑞医 药 2,325,950.40 2.24
19 002572 索 菲 亚 2,298,041.52 2.22
20 601628 中国人 寿 2,072,882.00 2.00
注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 210,366,612.32
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 100,744,145.53
注:本项“买 入股票的 成 本(成交)总 额”和“ 卖 出股票的收入 (成交) 总 额”均按买 卖成交金
额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查,在 报 告编制日前一 年
内也没 有受 到公 开谴 责、 处罚。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 ,不 存在 超出 基金合 同规 定备 选股票 库的 情 形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,351.34
2 应收证 券清 算款 393,838.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,017.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 423,207.47
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,318 92,225.79 0.00 0.00% 121,553,595.89 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
0.00 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2018 年3 月7 日 )基 金份 额总额 229,561,960.30
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,032,372.79
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 110,040,737.20
基金合 同生效 日起 至报告 期期末 基金拆 分变 动份额 (份额 减少
以"-" 填列)
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 121,553,595.89
注:本 基金 基金 合同 于 2018 年3 月 7 日 正式 生效 ,本 报 告期为 2018 年 3 月 7 日至 2018 年 12 月
31 日。 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 自2018 年8 月28 日 起, 本基 金管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。
上述重 大 人 事变 动情 况 , 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露 媒体 发布 相应 的 《 基金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。 报告期 应支 付给 德勤 华 永会计 师事 务 所
(特殊 普通 合伙 ) 审计的报 酬 为人 民币 50,000.00 元, 该审 计机 构为 本基 金 提供审 计服 务的 连续
年 限为 1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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成交总 额的 比
例
总量的 比例
宏源证 券 2 134,694,312.57 43.37% 125,440.70 52.81% -
国 信 证券 (已
退租)
2 113,850,742.96 36.66% 60,489.55 25.47% -
国海证 券 1 62,051,694.06 19.98% 51,583.79 21.72% -
天风证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
申 银 万国 (已
退租)
1 - - - - -
广州 证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
宏源证 券 - - 614,800,000.00 100.00% - -
国信证 券 (已
退租)
- - - - - -
国海证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - - 长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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国信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
申银万 国 (已
退租)
- - - - - -
广州证 券 - - - - - -
注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化情 况如 下:
新增广 州证 券、 国海 证券 、 西南 证券、 天风 证券 、 华安证 券交 易单 元各 一个 , 新增 宏源 证券、
国信证 券、 安信 证券 交易 单元 各 2 个。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 (证 监基字<1998>29 号)和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2007]48 号) 的有 关规 定 ,
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
(1)选 择标 准:
a、 券商 基本 面评 价( 财务状 况 、经 营状况 );
b、券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ;
c、券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ;
d、券 商协 作表 现评 价。
(2)选 择程 序:
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信消费精选量化股票 2018 年 年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过 20% 的 情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注:本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 29 日