银河沪深300 价值指数 证券投资基 金
2018 年年度 报告摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国建设银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2019 年 3 月 20 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经会 计师事 务所 审计 。
本报告 期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 银河沪 深 300 价值指 数
基金主 代码 519671
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 28 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 356,834,098.52 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过严格 的投 资程 序约 束、 数学模 型优 化和 跟踪 误差
控制模型 等数 量化 风险 管理 手段， 追求 指数 投资 相对
于业绩 比较 基准 的跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略 本基金采 用被 动式 指数 投资 策 略， 原则 上采 取以 完全
复制为目 标的 指数 跟踪方法 ，按照 成份 股在 沪深 300
价值指数中的基准权重构建股票投资组合, 并原则上
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。本基 金将 利用 数量 化模 型，对 跟踪 误差 及其 相关
指标进行 动态 管理 ，根 据结 果对基 金投 资组 合进 行相
应调整； 并将 定期 或不 定期 对数量 化模 型进 行优 化改
善，力 求减 少跟 踪误 差， 期望改 进指 数跟 踪效 果。
基金建仓 期内 ，原 则上 采用 快速建 仓的 策略 ，但 在具
体运作 中， 根据 市场 情况 ，适度 择时 。
基金的日 常运 作过 程中 ，一 定时间 内的 跟踪 误差 或其
相关指标 超过 相应 的控 制目 标值， 或出 现其 他 实 际情
况导致本 基金 不能 投资 或无 法有效 复制 和跟 踪标 的指
数时，基 金管 理人 可以 根据 需要采 用抽 样复 制或 替代
复制的策 略， 对投 资组 合管 理进行 适当 调整 ，以 使跟
踪误差 控制 在限 定的 范围 之内。
在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪误
差，指数 型基 金股 票投 资策 略的核 心内 容就 是对 跟踪
误差的 管理 ， 包 括对 跟踪 误差及 其来 源的 识别 、 度 量、
应对和 处理 。
业绩比 较基 准 沪深 300 价值指 数收益 率*95% + 银行活期 存款收 益
率（税 后）*5% 。
风险收 益特 征 本基金为 股票 型指 数基 金， 属于证 券投 资基 金中 高风
险高收益 的品 种， 其预 期风 险大于 货 币 型基 金、 债券
型基金 、混 合型 基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露负责
人
姓名 秦长建 田青
联系电 话 021-38568989 010-67595096
电子邮 箱 qinchangjian@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1、 上海 市世 纪大 道 1568 号中建 大厦 15 楼 2、北京
市西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号楼
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 17,736,961.30 18,160,291.76 -5,728,902.67
本期利 润 -70,106,631.18 63,443,348.25 -6,198,947.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2595 0.3986 -0.0428
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.40% 34.77% -2.55%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2947 0.2046 0.0919
期末基 金资 产净 值 487,802,313.44 262,803,847.11 172,168,973.90
期末基 金份 额净 值 1.367 1.597 1.185
- 累计期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
注：1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3. 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.24% 1.37% -10.57% 1.40% 0.33% -0.03%
过去六 个月 -6.11% 1.34% -8.02% 1.36% 1.91% -0.02%
过去一 年 -14.40% 1.23% -18.09% 1.26% 3.69% -0.03%
过去三 年 12.42% 1.06% 2.22% 1.05% 10.20% 0.01%
过去五年 91.73% 1.45% 71.61% 1.44% 20.12% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
36.70% 1.39% 15.67% 1.41% 21.03% -0.02%
注： 本基 金的 业绩 比较 基准： 沪深 300 价值指数 收益率*95% + 银行活 期存 款收益率 （税后 ）*5%。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金合 同于 2009 年12 月28 日生 效。
2. 按基金 合同规定 ，基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组合 比例符
合基金合同的 约定：本 基 金跟踪标的指 数的股票 投 资组合资产（ 包括标的 指 数成份股和 备选成份
股）不 低于 基金 资产 的 90% ，现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
权证以 及其 他金 融工 具的 投资比 例符 合法 律法 规和 中国证 监会 的规 定。 截止 至2010 年6 月28 日，
建仓期 已满 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自基 金合 同生 效日(2009 年12 月 28 日) 至报告 期末 未进 行利 润分 配。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司成 立于 2002 年 6 月 14 日， 是经中 国证 券监 督管 理委 员会按 照市 场 化
机制批 准成 立的 第一 家基 金管理 公司 （ 俗称 ：" 好人 举手第 一家"） ， 是中央 汇金公司 旗下 专业 资产
管理机 构。
银河基 金公 司的 经营 范围包括 发起 设立 、 管理 基金等 ， 注册资 本 2 亿元 人民币 ， 注册地 中
国上海 。 银河 基金 公司 的 股东分 别为 ： 中国 银河 金 融控股 有限 责任 公司 （ 控 股股东 ） 、 中 国石 油天
然气集团有限 公司、首 都 机场集团公司 、上海城 投 （集团）有限 公司、湖 南 电广传媒股 份有限公
司。
截至 2018 年 12 月 31 日,银河基 金公 司旗 下共 披露 55 只公募 基金 产品: 银河研究 精选 混
合型证券投资 基金、银 河 银联系列证券 投资基金 、 银河银泰理财 分红证券 投 资基金、银 河银富货
币市场基金、 银河银信 添 利债券型证券 投资基金 、 银河竞争优势 成长混合 型 证券投资基 金、银河
行业优 选混 合型 证券 投资 基金、 银河 沪 深 300 价值 指数证 券投 资基 金、 银河 蓝筹精 选混 合型 证 券
投资基金、银 河创新成 长 混合型证券投 资基金、 银 河强化收益债 券型证券 投 资基金、银 河消费驱
动混合型证券 投资基金 、 银河通利债券 型证券投 资 基金（LOF） 、 银河主题 策 略混合型证 券投资基
金、银河领先 债券型证 券 投资基金、银 河增利债 券 型发起式证券 投资基金 、 银河岁岁回 报定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 银河灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银河 定投 宝中 证腾讯 济安 价 值100A
股指数型发起 式证券投 资 基金、银河美 丽优萃混 合 型证券投资基 金、银河 泰 利纯债债券 型证券投
资基金、银河 康乐股票 型 证券投资基金 、银河丰 利 纯债债券型证 券投资基 金 、银河现代 服务主题
灵活配置混合 型证券投 资 基金、银河鑫 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 银 河转型增长 主题灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银河鸿利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银河 智 联主题灵活 配置混合
型证券投资基 金、银河 大 国智造主题灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银河 旺 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 银河君尚 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河君荣 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银河君信灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河君 耀 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银河 君盛灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银河君怡纯 债债券型 证 券投资基金、 银河君润 灵 活配置混合 型证券投
资基金、银河 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 银河君欣纯债 债券型证 券 投资基金、 银河君辉
3 个月定期开 放债券型 发 起式证券投资 基金、银 河 量化优选混合 型证券投 资 基金、银河 钱包货币银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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市场基金、银 河量化价 值 混合型证券投 资基金、 银 河智慧主题灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银
河量化 稳进 混合 型证 券投 资基金 、银 河铭 忆 3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、银 河 嘉
谊灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 河睿 达灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 银河庭 芳 3 个月 定期
开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、银 河鑫 月 享 6 个月定期 开放 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、银
河中证沪港深 高股息指 数 型证券投资基 金（LOF） 、 银河文体娱乐 主题灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银 河景 行 3 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、银 河睿 嘉纯 债债 券型证 券投 资基 金 、
银河沃 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
罗博 基金经 理
2009 年12 月
28 日
- 13
中共党员，博士研究生
学历，13 年证券 从业 经
历。 曾 就职 于华 夏银 行，
中信万通证券有限公
司， 期 间从 事企 业金 融、
投资银行业务及上市公
司购并 等工 作。2006 年
2 月加入银河基金管理
有限公司，历任产品设
计经理、衍生品数量化
投资研究员、行业研究
员等职务，现担任基金
经理 。 2009 年 12 月起 担
任银河 沪深 300 价值 指
数证券投资基金的基金
经理，2013 年 3 月起 担
任银河 沪深 300 成长 增
强指数分级证券投资基
金的基 金经 理，2014 年
3 月担任银河定投宝中
证腾讯 济安 价值100A 股
指数型发起式证券投资
基金的基金经理，2016
年12 月起担 任银 河君 尚
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，
2017 年 9 月起担 任银 河
嘉祥灵活配置混合型证
券投资基金的基金经银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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理，2018 年 2 月起担 任
银河嘉谊灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理。
注：1. 上表中 任职 日期 为该基金 基金 合同 生效 日；
2. 证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所有投 资组 合经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交 易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析， 未发 现重 大异 常情况 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，各 投 资组合经理均 严格按照 制 度规定，事前 确
定好申 购价 格和 数量 ，按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。
由于本基金采 用被动式 指 数投资策略， 原则上采 取 以完全复制为 目标的指 数 跟踪方法，按 照
成份股在沪 深 300 价值指 数中的基准权 重构建股 票 投资组合,并原 则上根据 标 的指数成份股 的变
化或其权重的 变动而进 行 相应调整，本 报告期未 发 现重大异常情 况，不存 在 所有投资组 合参与的
交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 成交 量超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况 （完 全复
制的指 数基 金除 外） 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 严格 以跟 踪误 差最小 化为 控制 目标 ，遵 循指数 样本 股权 重配 置股 票。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为1.367 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-14.40%，业 绩
比较基 准收 益率 为-18.09% 。
4.5 管 理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
4.6.1 宏观 经济 和证 券市 场走势 判断 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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从宏观 的角 度
美联储 对于 持续 加息 态度 的软化 ，给 全球 的新 型经 济体的 货币 政策 带来 了更 大的操 作空 间
贸易战的因素 在短期成 为 市场预期的拖 累，中国 经 济的长期增长 点需要在 改 革创新中脱颖 而
出。未来一个 季度，市 场 的波动性会比 较大，不 排 除进一步探底 的可能， 但 是，对中国 经济的长
期增长 有信 心， 对经 济转 型有信 心， 股票 市场 的长 期配置 价值 在初 步提 升。
风险因 素是 ：人 民币 兑美 元汇率 、美 国利 率政 策、 信贷增 长、 中美 贸易 战谈 判的进 展。
4.6.2 行业 配置 策略
采用基 本面 分析 选股 的策 略，主 要关 注以 下投 资机 会：
关注价值投资 的主线， 以 及龙头企业持 续的竞争 优 势。关注消费 升级带来 的 各行业持续性 的
业绩增长。中 国经济走 到 今天，人口红 利已经释 放 完毕，接下来 促进中国 经 济增长的红 利是智力
红利，体现在 创新和劳 动 生产率的提升 。包括一 些 技术创新性公 司和智能 制 造类的公司 ，以及企
业级服 务的 公司 具有 持续 的投资 价值 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内， 本基金 管理 人严格遵 守 《企 业会 计准 则》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《中
国证券 监督 管理 委员 会关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 中国基 金业 协会提 供的 相关 估值
指引等相关规 定以及基 金 合同的相关约 定，对基 金 所持有的投资 品种进行 估 值。日常估 值由本基
金管理人与本 基金托管 人 一同完成，本 基金管理 人 完成账务处理 、基金份 额 净值的计算 ，与基金
托管人 进行 账务 核对 ，经 基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。
本基金管理人 制定了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，为确保估值 的合规、 公 允，本基金管 理
人设立了由公 司相关领 导 、监察部投资 风控岗、 研 究部数量研究 员、行业 研 究员、支持 保障部基
金会计等相关 人员组成 的 估值委员会， 以上人员 拥 有丰富的风控 、合规、 证 券研究、估 值经验，
根据基金管理 公司制定 的 相关制度，估 值政策决 策 机构中不包括 基金经理 ， 但基金经理 可以列席
估值委 员会 会议 提供 估值 建议， 以便 估值 委员 会决 策。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 《基 金合 同》 于2009 年12 月28 日 生效， 根据 《基金 合同》 有关 约定， “本基 金收 益
每年至多分配 六次；全 年 分配比例不低 于可分配 收 益的 50%。 基金收益 分配 基准日的基金 份额净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 ” 截止2018 年 12 月31 日， 本基 金可 供分银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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配利润 为105,160,276.57 元，截 至本 报告 期末 本基 金未进 行利 润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报 告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 15 页 共 42 页
§6 审计报 告
本报 告期内本 基金由 德勤华永会计 师事务所( 特 殊普通合伙)出 具无保留 意 见的审计报告 ，投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 16 页 共 42 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
39,339,173.59 16,283,560.26
结算备 付金
273,917.12 27,075.35
存出保 证金
36,166.66 17,163.47
交易性 金融 资产
448,562,528.99 247,344,176.23
其中： 股票 投资
448,388,528.99 247,030,376.23
基金投 资
- -
债券投 资
174,000.00 313,800.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
11,899.66 4,504.56
应收股 利
- -
应收申 购款
1,064,994.19 533,829.59
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
489,288,680.21 264,210,309.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
754,403.13 878,189.44
应付管 理人报酬
209,018.68 114,615.39
应付托 管费
62,705.61 34,384.62
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
167,503.53 76,738.66
应交税 费
0.31 - 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 17 页 共 42 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
292,735.51 302,534.24
负债合 计
1,486,366.77 1,406,462.35
所有者权益：
实收基 金
356,834,098.52 164,603,739.56
未分配 利润
130,968,214.92 98,200,107.55
所有者 权益 合计
487,802,313.44 262,803,847.11
负债和 所有 者权 益总 计
489,288,680.21 264,210,309.46
注： 报告截 止日2018 年12 月31 日， 基金份 额净 值人 民币1.367 元， 基金份 额总 额356,834,098.52
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 银河 沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
一、收入
-66,179,012.91 65,768,031.23
1.利息 收入
238,709.10 106,876.86
其中： 存款 利息 收入
238,682.19 106,721.25
债券利 息收 入
26.91 155.61
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
21,086,018.41 20,256,439.92
其中： 股票 投资 收益
9,198,579.25 14,623,411.30
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
38,292.71 29,875.83
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
11,849,146.45 5,603,152.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-87,843,592.48 45,283,056.49
4. 汇兑收 益 （损失 以 “-”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
339,852.06 121,657.96 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 18 页 共 42 页
减：二、费用
3,927,618.27 2,324,682.98
1．管 理人 报酬
2,027,932.31 1,107,417.02
2．托 管费
608,379.82 332,225.14
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
728,321.62 312,664.40
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
0.03 -
7．其 他费 用
562,984.49 572,376.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-70,106,631.18 63,443,348.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-70,106,631.18 63,443,348.25
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银河 沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
164,603,739.56 98,200,107.55 262,803,847.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -70,106,631.18 -70,106,631.18
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-”号填
列）
192,230,358.96 102,874,738.55 295,105,097.51
其中：1.基金申 购款 356,710,420.26 200,794,486.89 557,504,907.15
2.基金赎回 款 -164,480,061.30 -97,919,748.34 -262,399,809.64
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
356,834,098.52 130,968,214.92 487,802,313.44
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 19 页 共 42 页
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
145,254,797.65 26,914,176.25 172,168,973.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 63,443,348.25 63,443,348.25
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-”号填
列）
19,348,941.91 7,842,583.05 27,191,524.96
其中：1.基金申 购款 123,025,816.54 53,510,728.59 176,536,545.13
2.基金 赎回 款 -103,676,874.63 -45,668,145.54 -149,345,020.17
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
164,603,739.56 98,200,107.55 262,803,847.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 范永 武______
______ 范永武______
____
7.4 报表附 注
虞晓 清____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
银河沪 深 300 价 值指 数证 券投资 基金(以下简 称 “ 本基金 ”) 系由基 金管 理人 银河基金 管理 有
限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《银河沪 深 300 价值指 数证 券投资 基金 基金 合同 》
(以下 简称 “基金合 同 ”) 及其他 有关 法律 法规 的规 定， 经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称 “中
国证监会”) 以证监许可[2009]1025 号文 批准公开募 集。本基金为 契约型开放 式基金，存续 期限
为不定 期， 首次 设立 募集 基 金份额 为871,170,063.66 份， 经中瑞 岳华 会计 师事 务所有限 公司 验证 ，
并出具 了编 号为 中瑞 岳华 验字(2009) 第 284 号的验 资 报告 。 基金合 同于 2009 年 12 月 28 日正 式生
效。本 基金 的基 金管 理人 为银河 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证券 投资基金法》 、截至报告期 末最新公告的基金合同及 《银河沪深
300 价值指 数证券投 资基 金招募说明书 》的有关 规 定，本基金主 要投资于 具 有良好流动性 的金融
工具，包括国 内依法发 行 、上市的股票 、债券、 央 行票据、现金 等，以及 法 律法规及中 国证监会
允许基金投资 的其他金 融 工具。股票投 资包括沪 深 300 价值指 数成份股 和备 选成份股、新 股(首
次发行或增 发)等。本 基金 的投资组合 为：本基 金跟 踪标的指数 的股票投 资组 合资产(包括 标的指
数成份 股和 备选 成份 股) 不低于基 金资 产的 90% ， 现金或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 20 页 共 42 页
金资产 净值 的5% ， 其中 现 金不包 括结 算备 付金 、 存 出保证 金、 应收 申购 款等 。 权证 以及 其他 金融
工具的投资比 例符合法 律 法规和中国证 监会的规 定 。以后如有法 律法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其他品 种(包括股 指期 货、股指期 权等金融 衍生 产品)，基金 管理人在 履行 适当程序后 ，可以
将其纳 入投 资范 围， 并依 法进行 投资 管理 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为： 沪 深300 价值指 数收 益率
×95%+ 银行 活期 存款 收益 率(税后)×5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布 的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2018 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2018 年度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1)证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过程中 发生 的其他 增值 税应 税行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照3% 的征收 率缴纳增 值税 。
2)对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入， 包括买卖股 票、 债券的 差价 收入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3)对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内
(含 1 个月)的，其 股息 红利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减按 50% 计入应 纳税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 股息 红利 所得 暂免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的税率计 征个 人所 得税 。
4)对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5)对于 基金 从事 A 股买卖 ，出让 方按 0.10% 的税 率缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司(“银河基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司(“ 建设银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 22 页 共 42 页
中国银河金融控股有限责任公司 (“ 银河
金控”)
基金管 理人 的控 股股 东
中国石 油天 然气 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投( 集团) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管理人 的股 东
中国银河证券股份有限公司(“ 银河证
券”)
同受基 金管 理人 控股 股东 控制、 基金 代销 机构
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
银河证 券 472,934,003.79 82.69% 185,987,463.63 86.95%
7.4.8.1.2 债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
银河证 券 - - 564,994.30 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 23 页 共 42 页
7.4.8.1.4 权证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证 券 439,487.34 82.97% 159,682.14 95.33%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证 券 172,574.87 87.15% 51,300.21 66.85%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
2,027,932.31 1,107,417.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
577,940.44 335,910.66
注:基金管 理费 按前 一日 的基金资 产净 值的 0.50%的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.50%/当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 24 页 共 42 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
608,379.82 332,225.14
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.15%/当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
7.4.8.2.3 销售 服 务费
注：无 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 - 10,000,350.03
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 10,000,350.03
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖出总 份额 含转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 39,339,173.59 228,913.14 16,283,560.26 99,845.44
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告 期末投资 于 基金管理人股 东上海城 投 （集团）有限 公司控制 的 上海环境集团 股
份有限 公司 发行 的股 票—— 上海 环境 （代码 601200 ）0 股， 期末公 允价 值为 人民币 0.00 元， 占本
基金期 末基 金资 产净 值比 例为0.0000%。
本基金上年度 末投资于 基 金管理人股东 上海城投 （ 集团）有限公 司控制的 上 海环境集团股 份
有限公 司发 行的 股票—— 上海环 境 （ 代码601200）10,738 股， 期末公 允价 值为 人民 币 267,805.72
元，占 本基 金期 末基 金资 产净值 比例 为0.1019%。
7.4.9 利 润分 配情况
7.4.10 期 末（2018 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
110049
海尔
转债
2018 年
12 月18
日
2018 年
1 月 18
日
认购新
发债券
100.00 100.00 1,740 174,000.00 174,000.00 -
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
7.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000540 中天
金融
2017 年
8 月21
日
重大
事项
停牌
4.87 2019 年
1 月2 日
4.38 185,400 847,034.51 902,898.00 -
7.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2018 年12 月31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间同 业市 场的 债券 回购交 易形 成的
卖出回 购证 券款 。
7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2018 年12 月31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公允 价值 计量 的金 融工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币447,435,485.19 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币1,127,043.80 元， 无 属于第 三层 次的 余
额( 于2017 年12 月31 日： 第一层 次为 人民 币243,865,466.12 元， 第二层 次为 人民币3,478,710.11
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 计量的金 融工 具
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 448,388,528.99 91.64
其中： 股票 448,388,528.99 91.64
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 174,000.00 0.04
其中： 债券 174,000.00 0.04
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,613,090.71 8.10
8 其他各 项资 产 1,113,060.51 0.23
9 合计 489,288,680.21 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 14,755,732.49 3.02
C 制造业 70,086,252.83 14.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
24,048,730.25 4.93
E 建筑业 33,685,808.35 6.91
F 批发和 零售 业 2,902,477.40 0.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,629,923.28 3.20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 242,684,309.58 49.75 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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K 房地产 业 42,562,807.30 8.73
L 租赁和 商务 服务 业 972,720.00 0.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 447,328,761.48 91.70
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 106,723.71 0.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 50,145.80 0.01
K 房地产 业 902,898.00 0.19
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,059,767.51 0.22
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第 30 页 共 42 页
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 1,078,796 60,520,455.60 12.41
2 600036 招商银 行 1,082,165 27,270,558.00 5.59
3 601166 兴业银 行 1,233,567 18,429,490.98 3.78
4 601328 交通银 行 2,578,355 14,928,675.45 3.06
5 600016 民生银 行 2,424,993 13,895,209.89 2.85
6 601288 农业银 行 3,616,098 13,017,952.80 2.67
7 000001 平安银 行 1,313,766 12,323,125.08 2.53
8 601668 中国建 筑 2,122,702 12,099,401.40 2.48
9 000002 万
科Ａ 507,343 12,084,910.26 2.48
10 600000 浦发银 行 1,178,829 11,552,524.20 2.37
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000540 中天金 融 185,400 902,898.00 0.19
2 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
3 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.01
4 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.01
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 48,587,086.38 18.49
2 600036 招商银 行 22,235,317.22 8.46
3 000333 美的集 团 14,527,747.00 5.53
4 601166 兴业银 行 13,796,469.74 5.25
5 000651 格力电 器 13,649,665.07 5.19
6 000002 万
科Ａ 10,317,200.82 3.93
7 601328 交通银 行 10,161,450.44 3.87
8 600016 民生银 行 10,154,775.00 3.86
9 000001 平安银 行 10,153,891.97 3.86
10 601288 农业银 行 9,393,632.40 3.57
11 600000 浦发银 行 9,388,659.00 3.57
12 601398 工商银 行 8,445,965.00 3.21
13 600104 上汽集 团 8,302,911.91 3.16
14 601668 中国建 筑 8,209,095.60 3.12
15 600309 万华化 学 7,590,373.00 2.89
16 600048 保利地 产 7,558,722.49 2.88
17 600688 上海石 化 7,556,198.00 2.88
18 600900 长江电 力 7,459,562.27 2.84
19 600887 伊利股 份 7,065,491.20 2.69
20 601601 中国太 保 7,002,800.99 2.66
21 601169 北京银 行 6,395,434.00 2.43
22 600019 宝钢股 份 5,870,647.14 2.23
23 601229 上海银 行 5,760,149.32 2.19
24 600028 中国石 化 5,705,702.00 2.17
注： 本 项及 下项8.4.2， 8.4.3 的“ 买入 金额 ” （或 “买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出金 额” （或 “卖
出股票 收入 ”） 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333 美的集 团 18,856,690.24 7.18 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
2 000651 格力电 器 18,530,851.58 7.05
3 600887 伊利股 份 14,312,164.00 5.45
4 601318 中国平 安 6,619,626.00 2.52
5 002304 洋河股 份 5,709,004.38 2.17
6 002142 宁波银 行 4,746,072.48 1.81
7 000001 平安银 行 3,410,084.00 1.30
8 600036 招商银 行 3,106,299.00 1.18
9 600309 万华化 学 2,928,955.45 1.11
10 002202 金风科 技 2,735,668.52 1.04
11 600104 上汽集 团 2,712,559.00 1.03
12 601155 新城控 股 2,447,910.30 0.93
13 601607 上海医 药 2,081,556.38 0.79
14 601166 兴业银 行 1,891,891.00 0.72
15 000002 万
科Ａ 1,766,307.00 0.67
16 600900 长江电 力 1,753,818.00 0.67
17 600048 保利地 产 1,706,378.00 0.65
18 600019 宝钢股 份 1,639,085.00 0.62
19 600016 民生银 行 1,634,008.95 0.62
20 600362 江西铜 业 1,474,516.76 0.56
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 427,904,372.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 147,901,206.19
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 174,000.00 0.04 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 174,000.00 0.04
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110049 海尔转 债 1,740 174,000.00 0.04
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
兴业银 行——2018 年5 月，兴业 银行 因 12 项违法 违规事实 被银 保监 会处 以 5870 万元罚 款。
农业银 行—— 农 业银 行及 境内分 支机 构被 税务 机关 处以的 单笔 金额 为10 万 元 （含） 以上 的税
务处罚 涉及 罚款 金额 共计 约2,320.43 万 元， 上述 税 务处罚 涉及 的罚 款金 额均 已缴清 。 公 司被 境内
有关部 门处 以 50 万元（ 含）以上 金额 的行 政处 罚涉 及罚款 金额 共计 约 9,432.59 万元 ，没 收违 法
所得金 额共 计约732.07 万 元，上 述处 罚涉 及的 罚款 均已缴 清。 截至2017 年 12 月 31 日，农 业银
行及境 内分 支机 构作 为被 告且单 笔争 议标 的金 额（本金） 在 1 亿元 以 上的尚 未了结 的诉 讼案 件共
计 6 宗，涉 案金 额（ 本金 ）共计 约 34.56 亿元 ；农 业银行 作为 被告 、仲 裁被 申请人 或第 三人 的 未
结诉讼 、仲 裁涉 及的 标的 金额约 为人 民 币 85.58 亿元，该 等案 件在 性质 和金 额上均 不会 对申 请人
财务状况和业 务经营产 生 不利影响，对 申请人的 业 务开展及持续 经营不存 在 重大影响， 不构成本
次发行 的实 质性 法律 障碍 ，本基 金对 该股 票的 投资 符合法 律法 规和 公司 制度 。
本基金投资的 前十名中 其 余八只证券的 发行主体 本 期没有出现被 监管部门 立 案调查或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责， 处罚 的情 形。
本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,166.66
4 应收利 息 11,899.66
5 应收申 购款 1,064,994.19
9 合计 1,113,060.51
银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000540 中天金 融 902,898.00 0.19 重大事 项停 牌
2 601860 紫金银 行 50,145.80 0.01 新股锁 定
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
25,622 13,926.86 76,624,839.32 21.47% 280,209,259.20 78.53%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
90,365.98 0.0253%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月28 日 ）基 金份 额总 额 871,170,063.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 164,603,739.56
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 356,710,420.26
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 164,480,061.30
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 356,834,098.52
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
2018 年12 月4 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公告》 ，新 任钱 睿南 先生 为 银河基 金管 理有 限公 司副 总经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金改 聘会 计师 事务所 。
本基金 本报 告期 应支 付给 德勤华 永会 计师 事务 所 （特殊普 通合 伙）的报酬 为40,000.00 元人
民币。 目前 该会 计师 事务 所已向 本基 金提 供1 年的 审计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 收到上 海证 监局 《 关于 对 银河基 金管 理有 限公 司采 取责令 整改 措施
的决定 》 ，责令 公司 进行 整改并暂 停受 理公 募基 金注 册申 请 3 个月， 对相 关人 员采取 行政 监管 措
施。公 司高 度重 视， 制定 并实施 相关 整改 措施 ，并 将及时 向监 管部 门提 交整 改报告 。
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除上述 情况 外，本报 告期 内， 基金管 理人 、托管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 3 472,934,003.79 82.69% 439,487.34 82.97% -
中银国 际 1 98,967,815.17 17.31% 90,188.67 17.03% -
浙商证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
华信证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
安信证 券 3 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - - 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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申银万 国 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
网信证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
东北证 券 3 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
注： 本基 金本 期新 增银 河 证券1 个交 易单 元、 新时代证 券 1 个交易 单元 、 国盛证 券 1 个交易 单元 。
专用席 位的 选择 标准 和程 序
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1）实力 雄厚 ；
（2）信誉 良好 ，经 营行 为规范；
（3） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4）具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安全、 便捷的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6）本基 金管 理人 要求 的其他条 件。
选择证 券公 司专 用席 位的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 - - - - - -
中银国 际 352,146.36 100.00% - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - - 银河沪深 300 价值指数 2018 年 年度报告摘要
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海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
网信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 1 2018/1/1-2018/1/17 34,245,890.41 - 34,245,890.41 - -
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在市 场流
动 性不足的 情况下 ，如遇投 资者巨额 赎回或 集中赎回 ，基金管 理人可 能无法以 合理的价 格及时 变现
基金资 产， 有可 能对 基金 净值产 生一 定的 影响 ，甚 至可能 引发 基金 的流 动性 风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
银 河基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 29 日
