对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
格林货币A(004865)

格林货币:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
格 林 日 鑫 月 熠 货币 市 场 基 金 
2018 年年度报告摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 格林基金管理有限公司 
基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司 
送出日期:2019 年 03 月 29 日格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 
2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年3 月28 日复核了 本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。 本报告期自2018 年1 月1 日起至2018 年12月31 日止。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 格林货币 基金主代码 004865 基金运作方 式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年07月20 日 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,155,324,025.14 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B 下属分级基金的交易代码 004865 004866 报告期末下属分级基金的份额总额 39,610,820.21 份 1,115,713,204.93 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前 提下,追 求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现 基金资产的稳定增值。 投资策略 以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对 国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分 评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并 优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投 资组合管理。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险 品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券 型基金。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 4 2.3 基金管理人和基金 托管人 项目 基金管理 人 基金托管人 名称 格林基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 孙会 王健 联系电话 010-50890709 021-38676252 电子邮箱 sunhui@china-greenfund.com wangj222@gtjas.com 客户服务电话 4001000501 95521 传真 010-50890725 021-38677819 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互 联网网 址 http://www.china-greenfund.com/ 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区东三环中路5 号财富金融中心58 层 04 、05 、06室 §3


主要财务指标、基 金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和 指标 2018 年


2017 年07 月20 日(基 金合同生效 日)-2017年12 月31 日 格林货币A 格林货币B 格林货币A 格林货币B 本期已实 现收益 1,944,677.82 32,548,096.96 254,621.41 16,000,004.79 本期利润 1,944,677.82 32,548,096.96 254,621.41 16,000,004.79 本期净值 收益率 3.4379% 3.6857% 1.6777% 1.7879% 3.1.2 期 末数据和 2018年末 2017年末 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 5 指标 期末基金 资产净值 39,610,820.21 1,115,713,204.93 4,574,015.68 1,580,327,310.55 期末基金 份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.7683% 0.0064% 0.3456% 0.0000% 0.4227% 0.0064% 过去六个月 1.4467% 0.0055% 0.6924% 0.0000% 0.7543% 0.0055% 过去一年 3.4379% 0.0055% 1.3781% 0.0000% 2.0598% 0.0055% 自基金合同 生效起至今 5.1733% 0.0047% 2.0073% 0.0000% 3.1660% 0.0047% 格林货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.8293% 0.0064% 0.3456% 0.0000% 0.4837% 0.0064% 过去六个月 1.5698% 0.0055% 0.6924% 0.0000% 0.8774% 0.0055% 过去一年 3.6857% 0.0055% 1.3781% 0.0000% 2.3076% 0.0055% 自基金合同 生效起至今 5.5395% 0.0047% 2.0073% 0.0000% 3.5322% 0.0047% 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 6 3.2.2 自基金合同生效 以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 7 3.2.3 自基金合同生效 以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利 润分配情况 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 8 格林货币A 单位:人民币元 年度 已按再投资形 式转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配 合计 备注 2018 年 1,944,677.82 - - 1,944,677.82 - 2017 年 254,621.41 - - 254,621.41 - 合计 2,199,299.23


- - 2,199,299.23 - 格林货币B 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收 基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合 计 备注 2018 年 32,548,096.96 - - 32,548,096.96 - 2017 年 16,000,004.79 - - 16,000,004.79 - 合计 48,548,101.75


- - 48,548,101.75 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金管理人及其 管理基金的经验 本基金管理人为格林基金管理有限公司, 于2016 年10月8 日正式获得 中国证监会批 准设立, 批复文 号为" 证监许可 〔2016 〕2266 号 《关于核准设立格 林基金管理有限公司 的批复》" 。2016年11月1 日, 公司完成工商行政注册, 取得 《营业 执照》 。2016 年11 月16 日 , 取得中国证监 会颁发的 《经营证券期货业务许可证》 。 格林 基金股东为河南省 安 融 房 地 产 开 发有 限 公司 , 注 册 资 本 为人 民 币1 亿 元 整 ,注 册 地 为 中国 北 京 朝 阳 区 。 经 营范围: 基金募集、 基金销售、 资产管理、 特定客户资产管理和中国证监会许可的其他 业务。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 9 截至2018 年12 月31 日, 格 林基 金管 理 有限 公司 共 管理 四只 公 募基 金, 分 别为 格 林 日鑫月熠货币市场基金、 格林伯元灵活配置 混合型证券投资基 金、 格林泓鑫纯债债券型 证券投资基金和格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基 金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金 的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 曹晋文 本 基 金 基 金 经 理 , 格 林 伯 元 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金经理 2017-07-26 - 12 曹 晋 文 先 生 , 中 国 人 民 大 学 统 计 学 硕 士 , 获 得 注 册 会 计 师 资 格 证 书 。 先 后 就 职 于 中 国 人 寿 资 产 、 信 诚 人 寿 保 险 、 民 生 加 银 基 金 。 现 任 格 林 基 金 固 定 收 益 部 总 监 , 投资决策委员会委员。 宋东旭 本 基 金 基 金 经 理 , 格 林 伯 元 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 格 林 泓 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2017-07-20 - 7 宋 东 旭 先 生 , 中 央 财 经 大 学 数 理 金 融 学 士 , Rutgers 金融数学硕士。 曾 供 职 于 摩 根 大 通 首 席 投 资 办 公 室 , 负 责 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 。 现 任 格 林 基 金 固 定 收 益 部 基金经理。 注:1 、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3 、本基金无基金经理助理。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 10 4.2 管理人对报告期内 本基金运作遵规守 信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和 国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 及其各项实施准则、 《格林 日鑫月熠货币市场基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大 利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内 公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和 控制方法 基金管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见》 , 制定了 《格林基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《格林基金管理有限公司 异常交易监控与报告 办法》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法, 各投 资组合经理在 授权范围内自主决策, 各投资组合共享研究平台, 在获得投资信息、 投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。 对于交易所公开竞价交易, 基金管理人执行交易系统中的公平交易 程序; 对于债 券一级市 场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 各投资组合经 理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量, 基金管理人按照价格优先、 比例 分配的原则对交易结果进行分 配; 对于银行间交易, 按照时间优先、 价格优先的原则保 证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、 反向交易情况、 异常 交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的 执行情况 报告期内, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、 研究 分析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 11 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本 基金运作符合法律 法规和公平交易管理 制度规定。 报告期内, 基金管理人利用统计分析的方法和工具, 按照不同的时间窗 (包括当日 内、3 日内、5 日内)对 基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的 专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内, 未出现涉 及本基金的交易所 公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内 基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投 资策略和 运作分析 国内经济方面。2018 年GDP 增速6.6%,较2017年回落0.2 个百分点 。 消费端来看, 2018年全年消费作为 经济增长主动力作用进一步巩固, 最终消费支出对国内生产总值增 长 的 贡 献 率 为76.2% , 比 上 年 提 高18.6 个 百 分 点 , 投 资 端 贡 献 率 为32.4% , 净 出 口 为 -8.6% , 形成拖累。CPI 全年累计同比上涨2.1% , 涨幅较2017 年扩大0.5 个百分点, 虽然 CPI 同比中枢明显抬升 , 但仍处温和增长水平。 PPI 全年累计同比上涨3.5% , 涨幅较2017 年收窄2.8 个百 分点, 主要原因 是2017年基数较高, 加之供 给侧去 产能和环 保限产 力度 减弱,需求侧投资和消费增速下滑,对PPI 的 支撑作用下降。 政策方面。 2018 年, 央 行继续实施稳健中性的货币政策, 综合运用多种货币政策工 具, 保证了资金面的整体稳定。 在美联储缩表和加息、 中美贸易战等国际宏观不确定性 因素较大的背景下, 央 行分别于2018年1 月、 4 月、 7 月和10月实施四 次定向降准。 同时, 在2018 年12 月 召 开 经济 工 作 会 议中,央行也指出要推行更加积极的财政政策,实施更 大规模的减税降费, 并指出要保持流动性合理充裕, 解决好民营企业和小微企业融资难 融资贵问题。总体来看,中央对于宏观政策的取 向更加宽松。 市场层面。2018 年市 场预期逐步明朗,资金面持续好转,债市多次触发快牛行情。 其 中 十 年 期 国 债 收 益 率 由3.95 震荡下行至3.22 , 下 行 幅 度 超 过70bp , 十 年 国 开 债 收 益 下行幅度也超过120bp 。信用债方面,债券市场违约风险持续释放,债券市场新增40格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 12 家违约发行人, 共涉及106 期违约债券, 违约 金额合计约864.86 亿元 , 均较2017 年显著 上升。 信用 利差方面 , 各主要券种利差较2017 年基本均有所上升, 另信用等级与利差呈 现较为明显的反向关系,各主要券种信用等级对利差体现出较好的区分度。 组合操作上, 本基金主 要投资于同业存单、 同 业存款及短融, 并于年末择机加配了 逆回购的投资。 期限搭配以及杠杆水平合适, 组合整体的流动性较好。 下一阶段本基金 仍将继续做好流动性管理工作, 结合基金管理人对市场的判断, 优化组合结构, 把握货 币市场价格波动节奏,力争提升组合收益。 4.4.2 报告期内基金的 业绩表现 截至报告期末格林货币A 基金份额净值为1.000 元, 本报告期内该类 基金份额净值收 益率为3.4379% ,同期 业绩比 较基准 收益 率为1.3781% ;截至报 告期 末格林 货币B 基金 份额净值为1.000 元,本 报 告 期 内该 类 基金 份额 净 值 收 益率 为3.6857% , 同 期 业绩 比 较 基准收益率为1.3781% 。 4.5 管理人对宏观经济 、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面, 预计2019年经济增长仍将保持 回落态势。 固定资产投 资增速或将继 续回落, 预计其中制造业投资、 房地产投资增速回落, 基建由于政府投资加码支撑增速 或将持续。 消费端方面受益于减税、 人均收入提升, 预计会有一定的韧性。 出口端方面 , 受外部 经济需求回落及中 美贸易战不确定性掣肘, 或有所承压。 国内通胀压力可控, 预 计全年CPI 均值在2.2%-2.8% 之间,PPI 有望低于2% 。 政策方面, 预计宏观政策取向更加宽 松。 财政政策方面, 2019 年将进 一步推进减税 降费, 支持中小民营企业发展并刺激内需。 另外, 2018 年末的中央经 济工作会议要求大 幅度的增加地方政府专项债券发行规模, 预计对经济起到一定托底作用。 货币政策方面, 预计在经济下行环境下流动性将继续保持宽松。 2018年实体信用明显 收缩, 但近期宽信 用政策力度加大,预计2019 年会有一定程度 改善。 4.6 管理人对报告期内 基金估值程序等事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务 指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定, 日常估值 由基金管理人与基金托管格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 13 人 一 同 进 行 , 基金 资 产净 值 、 各 类 基 金份 额 的每 万 份 基 金 已 实现 收 益和7 日 年 化收 益 率 等结果由基金管理人完成估值后, 经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月 末、年中和年末估值复核与基金 会计账目 的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会, 成员由公司高级管理人员、 投资研究部门、 基金运 营部门、 监察稽核部门等相关人员组成, 负责研究、 指导基金估值业务, 基金管理人估 值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内, 基金经理参加估值 委员会会议, 但不介入基金日常估值业务, 参与估值流程各方之间不 存在任何重大利益 冲突。 与估值相关的机构包括但不限于上海、 深圳证券交易所, 中国证券登记结算有限 责任公司, 中央国债登记结算有限责任公司, 中证指数有限公司以及中国证券投资基金 业协会等。 4.7 管理人对报告 期内 基金 利润分配情况的说明 本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益 (或净损失) 分配给 基金份额持有人, 参与下一日基金收益分配, 并结转到投资者基金账户, 使基金份额净 值始终保持1.0000 元。 本基金收益分配方式为红利再投资。 本 基 金 本 报 告 期 内A 类 份 额 累 计 应 分 配 利 润1,944,677.82 元 , 实 际 分 配 金额 1,944,677.82 元,B 类 份额累计 应分 配利润32,548,096.96 元,实际分配32,548,096.96 元。 4.8 报告期内管理人对 本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 不 满 二 百 人 或 者 基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托 管人遵规守信情况声明 本报告期内, 国泰君安证券股份有限公司 (以下称" 本托管人" ) 在格 林日鑫月熠货币 市场基金 (以下称" 本基金" ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及 其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规 定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。


格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 14 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说 明 本报告 期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


5.3 托管人对本年度报 告中财 务信息等内容的真实、准确和完整 发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、 净值表 现、 收益分配情况 (如 有) 、 财务会 计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。


§6


审计报告 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 了 本 基 金 财 务 报 表 , 包 括2018 年12 月31 日 的 资 产 负债 表 ,2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 止期 间 的 利 润 表 和 所 有 者权益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 , 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字(2019) 第 23260 号标准无保留意 见的审计报告。 投资 者欲查看审计报告全文, 应阅读本年度报 告 正文。 §7


年度财 务报表 7.1 资产负债表 会计主体:格林日鑫月熠货币市 场基金 报告截止日:2018 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2018年12月31 日


上年度末


2017年12 月31 日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 115,617,780.23 260,941,144.07 结算备付金


6,740,909.09 - 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 15 存出保证金


3,290.17 - 交易性金融资产 7.4.7.2 706,230,995.78 856,185,015.66 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


706,230,995.78 856,185,015.66 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 324,276,238.92 395,197,252.79 应收证券清算款


48,230.14 49,290,171.78 应收利息 7.4.7.5 2,919,060.30 5,144,772.54 应收股利


- -


应收申购款


- 18,608,900.00 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,155,836,504.63 1,585,367,256.84 负债和所有者权益 附注号


本期末


2018 年12月31 日 上年度末


2017年12月31 日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬 229,366.00 200,026.37 应付托管费 45,873.21 40,005.28 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 16 应付销售服务费


16,433.86 7,794.62 应付交易费用 7.4.7.7 26,980.97 49,104.34 应交税费


4,825.45 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 189,000.00 169,000.00 负债合计


512,479.49 465,930.61 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 1,155,324,025.14 1,584,901,326.23 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


1,155,324,025.14 1,584,901,326.23 负债和所有者权益总 计 1,155,836,504.63 1,585,367,256.84 注:1 、 报告截止日2018 年12 月31 日, 格林货 币A 基金份额净值1.0000 元, 基金份额总 额 39,610,820.21 份 ; 格 林 货 币 B 基 金 份 额 净 值 1.0000 元,基金份额总额 1,115,713,204.93 份 。 格 林 日 鑫 月 熠 货 币 市 场 基金份额总额合计为1,155,324,025.14 份。 2. 比 较 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为2017 年7 月20 日( 基 金 合 同 生 效 日) 至2017 年12 月31 日。 7.2 利润表 会计主体:格林日鑫月熠货币市场基金 本报告期:2018 年01 月01 日至2018 年12 月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2018年01月 01日至2018 年12 月31 日


上年度可比期间


2017年07月20 日(基 金合同生效日) 至2017格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 17 年12月31日


一、收入


40,210,222.15 18,709,852.92 1. 利息收入


37,386,100.75 18,836,024.43 其中:存款利息收入 7.4.7.11 7,987,688.12 7,030,793.96 债券利息收入


20,298,435.46 6,960,794.36 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


9,099,977.17 4,844,436.11 其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以“- ” 填列) 2,824,121.40 -126,171.85 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,824,121.40 -126,171.85 资产支持证券投资收益 7.4.7.14


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3. 公允价值变动收益 (损失 以“- ”号填列) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5. 其他收入(损失以“- ” 号填列) 7.4.7.18 - 0.34 减:二、费用


5,717,447.37 2,455,226.72 1 .管理人报酬 7.4.10.2.1


2,860,210.59 1,203,821.08 2 .托管费 7.4.10.2.2 572,042.02 241,564.27 3 .销售服务费 7.4.10.2.3 229,398.06 55,199.78 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 18 4 .交易费用 7.4.7.19 - - 5 .利息支出


1,822,022.24 782,301.57 其中:卖出回购金融资产 支出 1,822,022.24 782,301.57 6 .税金及附加


16,164.56 - 7 .其他费用 7.4.7.20 217,609.90 172,340.02 三、利润总额(亏损总额 以“- ”号填列) 34,492,774.78 16,254,626.20 减:所得税费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列) 34,492,774.78 16,254,626.20 注: 本基金合同生效日为2017 年7 月20日, 上 年度可比期间是指自基金合同生效日2017 年7 月20日至2017 年12 月31日。 7.3 所有者权益(基金 净值)变动表 会计主体:格林日鑫月熠货币市场基金 本报告期 :2018 年01 月01 日至2018 年12 月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2018 年01月01 日至2018 年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 ( 基金净值) 1,584,901,326.23 - 1,584,901,326.23 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - 34,492,774.78 34,492,774.78 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 -429,577,301.09 - -429,577,301.09 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 19 变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 其中: 1. 基金申购款 4,951,927,664.40 - 4,951,927,664.40 2. 基金赎回款 -5,381,504,965.49 - -5,381,504,965.49 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“- ” 号填列) - -34,492,774.78 -34,492,774.78 五、 期末所有者权益 (基金净值) 1,155,324,025.14 - 1,155,324,025.14 项 目 上年度可比期间


2017年07月20 日(基 金合同生效日) 至2017 年12 月31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 ( 基金净值) 1,100,675,838.91 - 1,100,675,838.91 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - 16,254,626.20 16,254,626.20 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 484,225,487.32 - 484,225,487.32 其中: 1. 基金申购款 3,505,722,179.70 - 3,505,722,179.70 2. 基金赎回款 -3,021,496,692.38 - -3,021,496,692.38 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -16,254,626.20 -16,254,626.20 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 20 (净值减少以“- ” 号填列) 五、 期末所有者权益 (基金净值) 1,584,901,326.23 - 1,584,901,326.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报 表由下列负责人签署: 高永红 ————————— 基金管理人负责人 马文杰 ——— —————— 主管会计工作负责人 窦文静 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 格林日鑫月熠货币市场基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监督管理 委员会( 以下简 称" 中国证监会") 证监许可[2017]934 号 《关于 准予格林日鑫月熠货币市场基金注册的批 复》 核准, 由格林基金 管理有限公司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 和 《格林 日鑫月熠货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不 定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,100,640,514.94 元, 业经天健会 计师事务所( 特殊普通 合伙) 天健验[2017]1-31 号予以验证。经向中国证监会备案,《格 林日鑫月熠货币市场基金基金合同》 于2017 年7 月20日正式生效 , 基金合同生效日的基 金份额总额为1,100,675,838.91 份基金份额,其中认购资金利息折合35,323.97 份基金 份额。 本基金的基金管理人为格林基金管理有限公司, 基金托管人为国泰君安证券股份 有限公司。 本基金根据投资者认购、 申购本基金的金额, 对投资者持有的基金份额按照不同的 费率计提销售服务费用, 因此形成不同的基金份额类别。 本基金设A 类和B 类两类基金份 额, 两类 基金份额单独设置基金代码, 并分开公布每万份 基金 已实现收益、 七日年化收 益率。 首次认购最 低金额为0.01 元, 追加认购 的最低金额为0.01 元, 年销售服务费率为 0.25% 的,称为A 类 基金 份 额 ; 首 次 认 购 最 低金 额 为1,000,000.00 元, 追 加 认 购 的 最 低 金额为100.00 元 , 年 销 售 服 务 费 率 为0.01% 的 , 称 为B 类 基 金 份 额 。 若A 类 基 金 份 额 持格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 21 有人单个 基金账 户在单 个销售机 构保留 的基金 份额达到 或超过100 万 份时,本 基金的登 记机构自动将持有人的该部分A 类基金份额升级为B 类基金份额; 若B 类基金份额持有 人 单个基金 账户 在 单个销 售机构 保 留的基 金份额 低于100 万份时, 本基 金的登记机 构自 动 将持有人的该部分B 类基金份额降级为A 类基金份额。 根据 《关于格林日鑫月熠货币市场 基金取消自动升降级业务的公告》 , 本基金自2018年12 月24 日起取 消A 类基金份额及B 类基金份额的自动升降级。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》 的 有 关规 定, 本基 金 的投 资 范围 为现 金, 期 限在 一 年以 内( 含 一年) 的银 行 存款 、债 券 回 购、 中央银行票据、 同 业存单, 剩余期限在397天以内( 含397 天) 的债 券、 非金融企业债 务融资工 具、 资产支持证 券, 以及中国证 监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货 币市场工具。 本基金的业绩比较基准为: 中 国人民银行公布的七天通知存款利率 ( 税后) 。 7.4.2 会计报表的编制 基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日及以后期间颁布的 《企业会计准则 -基本准则》、各项具 体会计准则及相关规定( 以下合称" 企 业 会 计 准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证 券投资基金业协会( 以下 简 称" 中 国 基 金 业协会")颁布的《证券投资 基金会计核算业务指 引》 、 《格林日鑫月 熠货币市场基金 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4 所列示的中 国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准 则及其他有关规定的声明 本基金2018 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2018 年12 月31 日 的 财 务 状 况 以 及2018 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息。 7.4.4 本报告期所采用 的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一 致的情况 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一 致。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 22 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财 税[2016]46 号 《关 于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2 号《关于 资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财 税[2017]90 号 《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他 相关财税 法规和 实务操作,主要 税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值 税 应 税 行 为 , 以资管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1 月1 日前运营 过程中发生的增值税 应税行为, 未缴纳增值 税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管 理人运营 资管产 品提供的贷 款服务,以2018 年1 月1 日起产生的利息及利息 性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场 中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业 债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20% 的个人所得税 。 (4) 本基金的城市维护 建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 23 关联方名称 与本基金的关系 格林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 河南省安融房地产开 发有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按 一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年 度可比期间的关 联方交易 7.4.8.1 通过关联方交 易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本报告期 (2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日) 及上年度可比期间 (2017 年7 月20 日( 基金合同生效日) 至2017年12 月31 日) , 本 基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本报告期 (2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日) 及上年度可比期间 (2017 年7 月20 日( 基金合同生效日) 至2017年12 月31 日) , 本 基金 未通过关联方交 易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本报 告期 (2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日) 及上年度可比期间 (2017 年7 月20 日( 基金合同生效日) 至2017年12 月31 日) , 本 基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券回购交 易 本报告期 (2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日) 及上年度可比期间 (2017 年7 月20 日( 基金合同生效日) 至2017年12 月31 日) , 本 基金未通过关联方交易单元进行 债券回购 交易。 7.4.8.1.5 应支付关联 方的佣 金 本报告期 (2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日) 及上年度可比期间 (2017年7 月20 日( 基金合同生效日) 至2017年12 月31 日), 本基金无应支 付关联方的佣金。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 24 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01 日至 2018 年12月31 日 上年度可比期间 2017 年07 月20 日 (基金 合 同生效日)至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,860,210.59 1,203,821.08 其中:支付销售机构的客户维护费 294,308.54 14,861.35 注:1. 支付基 金管 理人 格林基 金管 理有 限公 司 的管理 费按 前一 日基 金 资产净 值0.30% 的 年费率计提,逐日累计至每月月底 ,按月支付。其计算公式为: 日管理费=前一日基金资产净值×0.30%/ 当年 天数。 2. 客户维护费是指基金 管理人与基金销售机构 约定的用以向基金销售 机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用, 该费用按照代 销机构所代销基金的份额保有量作为基数 进行计算, 从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属于从基金资产中列支 的费用项 目。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01 日至 2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年07月20 日(基 金合 同生效日)至2017年12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 572,042.02 241,564.27 注: 支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.06% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.06%/ 当年 天数。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 25 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2018 年01月01 日至2018 年12月31日 当期发生的基金应支付 的销售服务费 格林货币A 格林货币B 合计 格林基金管理有限公司 3,782.28 72,509.18 76,291.46 国泰君安证券股份有限公司 1,378.79 15.39 1,394.18 合计 5,161.07 72,524.57 77,685.64 获得销售服务费的各关联方 名称 上年度可比期间 2017年07 月20 日(基 金合同生效日)至2017 年12 月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 格林货币A 格林货币B 合计 格林基金 管理有限公司 790.72 39,133.38 39,924.10 合计 790.72 39,133.38 39,924.10 注:本基金A 类 基 金 份 额 和B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25% 和 0.01% ,每日计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日对应类别基金资产净值×约定年费率/ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行 银行间同业市场的债券(含回购) 交易 本报告期 (2018年1 月1 日至2018 年12月31 日) 及上年度可比期间 (2017 年7 月20 日( 基金合同生效日) 至2017年12 月31 日) , 本 基金未与关联方进行银行间同业市场的债 券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资 本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基 金管理人运用固有资金投资本基金的情况 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 26 格林货币A 份额单位:份 项目 本期 2018 年01 月01 日至 2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017年07月20 日(基 金 合同生效日)至2017 年 12月31日 基金合同生效日 (2017 年07 月 20 日)持有的基 金份额 0.00 0.00 报告 期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/ 买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减: 报告期间赎回/ 卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.00% 0.00% 格林货币B 份额单位:份 项目 本期 2018 年01 月01 日至 2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017年07月20 日(基 金 合同生效日)至2017 年 12月31日 基金合 同生效日 (2017 年07 月 20 日)持有的基金份额 30,000,000.00 30,000,000.00 报告期初持有的 基金份额 62,573,143.74 30,000,000.00 报告期间申购/ 买入 总份额 50,799,794.73 46,973,143.74 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减: 报告期间赎回/ 卖出总份额 106,000,000.00 14,400,000.00 报告期末持有的基金份额 7,372,938.47 62,573,143.74 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 27 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.66% 3.96% 注: 本报告 期内基金管理人持 有的格林货币B 类基金期间申购/ 买入总份额含红利再投 份 额。 7.4.8.4.2 报告期末除 基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 格林货 币B 关联方名称 本期末 2018年12 月31 日 上年度末 2017 年12 月31 日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 国泰君安证券 股份有限公司 50,049,208.99 4.4900% 166,349,126.75 10.5300% 注: 除基金管 理人之外 的其他关联 方投资本基金相关 的费用按基金合同及更新 的招募说 明书的有关规定支付。 7.4.8.5 由关联方保管 的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年01 月01 日至2018 年12 月31日 上年度可比期间 2017 年07月20 日(基 金合同 生效日)至2017年12 月31 日 期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入 国泰君安证券股份 有限公司 5,617,780.23 338,958.97 941,144.07 168,144.82 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 28 注: 本基金的活期 银行存款由基金托管人国 泰君安证券股份有限公司保管, 按银行同业 利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销 期内参与关联方承销证券的情况 本报告期 (2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日) 及上年度可比期间 (2017 年7 月20 日( 基金合同生效日) 至2017年12 月31 日) , 本 基金没有在承销期内参与关联方承销证券 的情况。 7.4.8.7 其他关联交易 事项的说明 无。 7.4.9 期末(2018 年12 月31日)本基金持有 的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 本报告期末 (2018 年12 月31日) , 本基金未 持有因认购新发/ 增发证券而流通受限 的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂 时停 牌等流通受限股票 本报 告期末(2018 年12 月31 日),本基 金未 持有暂时停牌等 流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回 购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场 债券正回购 本报告期末(2018 年12 月31 日),本基金无 银行间市场债券正回购。 7.4.9.3.2 交易所市场 债券正回购 本报告期末(2018 年12 月31 日),本基金无 交易所市场债券正回购。 7.4.10 有助于理解 和 分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允 价值计 量的方法 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 29 公允价值计量结果所 属的层次, 由对公 允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决 定: 第一层次:相 同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值 计量的金融工具 (i) 各层次金融工 具公允价值 于2018 年12 月31 日 ,本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金 融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余额为706,230,995.78 元 , 无 属 于 第 一 层 次 或 第 三 层 次 的 余额 (2017 年12 月31日 : 第 二层次 的余额为856,185,015.66 元, 无属于第 一层次或第三层次 的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 于2018 年12 月31 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产(2017 年 12 月31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量 的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包 括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小 。 (2) 除公允价值外,截 至资产负债表日本基金无需要说 明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 30 的比例(%) 1


固定收益投资 706,230,995.78 61.10 其中:债券 706,230,995.78 61.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 324,276,238.92 28.06 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 122,358,689.32 10.59 4 其他各项资产 2,970,580.61 0.26 5 合计 1,155,836,504.63 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.43 其中:买断式回购融 资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式 回购融资 - - 注: 报告期内债券回购 融资余额占基金资产净值的 比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产 净值比例的简单平 均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20% 的说明 在本报告期 内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。 8.3 基金投资组合平均 剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩 余期限基本情况 项目 天数 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 31 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均 剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 报告期内投资组合平均剩 余期限超过120 天情 况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120 天的情况 。 8.3.2 期末投资组合 平 均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 36.06 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天( 含) —60天 18.09 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含) —90天 38.78 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90 天( 含) —120天 4.29 - 其中: 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 5 120天( 含) —397 天( 含) 2.57 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.79 - 8.4 报告期内投资组合 平均剩余存续期超过240 天情况说明 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 32 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240 天的 情况。 8.5 期末按债券品种分 类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,116,951.53 5.20 其中 :政策性金融债 60,116,951.53 5.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,002,559.20 0.87 6 中期票据 - - 7 同业存单 636,111,485.05 55.06 8 其他 - - 9 合计 706,230,995.78 61.13 10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率 债券 - - 8.6 期末按摊余成本占 基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本 占基金资产净 值 比例(%) 1 111810563 18 兴业银行CD563 900,000 89,565,264.58 7.75 2 111809388 18 浦发银行CD388 500,000 49,749,979.00 4.31 3 111809427 18 浦发银行CD427 400,000 39,658,989.99 3.43 4 180404 18 农发04 300,000 30,086,752.40 2.60 5 180201 18 国开01 300,000 30,030,199.13 2.60 6 111809086 18 浦发银行CD086 300,000 29,996,125.90 2.60 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 33 7 111807089 18 招商银行CD089 300,000 29,945,390.52 2.59 8 111811327 18 平安银行CD327 300,000 29,868,893.37 2.59 9 111818362 18 华夏银行CD362 300,000 29,814,560.06 2.58 10 111807072 18 招商银行CD072 300,000 29,774,741.71 2.58 8.7 “影子定价”与“ 摊余成本法” 确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间 的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1822% 报告期内偏离度的最低值 -0.0441% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0693% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25% 情 况说 明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。 报告期内正偏离度的绝 对值达到0.5% 情 况说 明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况 。 8.8 期末按公允价值占 基金资产 净值比例大小排名 的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资 产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说 明 本基金采用摊余成本法 计价, 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并考虑其买入时的溢价和折价, 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 8.9.2 18 兴业银行CD563 (代码:111810563 )为本基金前十大持仓证券之一。2018 年4 月19日,中国 银行 保险监督 管理委 员会对 兴业银行 重大关 联交易 未按规定 审查审批格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 34 且未向监 管部门报告、 非真实转让信贷资产、 向四证 不全的房地产项目 提供融资等违规 行为,处以5870 万元 罚款。


18 平安银行CD327 (代码:111811327 ) 为 本基金前十大持仓证券之一,2018 年 12 月28 日, 中国银行保 险监督管理委员会湖北监管局对平安银行武汉分行贷款三查不尽 职 、 贷 前 调 查 不 尽 职 导 致 违 规 发 放 并 购 贷 款 的 行 为 , 处 以90 万 元 罚 款 ;2018 年9 月27 日, 中国银监会上海监 管局对平安银行上海分行借款人收入情况贷前调查未尽职等违规 行为,责令改正,并处以 150 万元罚款。


18 招商银行CD089 (代码: 111807089)、18 招商银行CD072 (代码 : 111807072) 为本基金前十大持仓证券之二。2018 年2 月12 日, 中国银监会对招商 银行违规批量转让 以个人为借款主体的不良贷款、 销售同业非保 本理财产品时违规承诺保本等严重违反审 慎经营规则的违规行为, 罚款6570 万元, 没收 违法所得3.024 万元 , 罚没合计6573.024 万元。


18 浦发银行CD388 (代码: 111809388)、18浦发银行CD427 (代码: 111809427)、 18 浦 发银行CD086 (代码:111809086 )为 本 基 金 前 十 大 持 仓 证 券 之 三 。2018 年1 月 18 日, 四川银监局对浦 发银行成都分行内控 管理严重失效、 授信管理违规、 违规办理信 贷业务等严重违反审慎经营规 则的违规行为,处以 人民币46175 万元的罚款。2018 年2 月12 日, 中国银监会对 浦发银行通过资管计划投资分行协议存款虚增一般存款、 提供不 实说明材料、 不配合调查取证等严重违反审慎经营规则的违规行为, 罚款5845万元, 没 收违法所得10.927 万元 ,罚没合计5855.927 万元。


本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资 制度的规定。 除 上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查 , 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 8.9.3 期末其他各项资 产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,290.17 2 应收证券清算款 48,230.14 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 35 3 应收利息 2,919,060.30 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,970,580.61 §9


基金份额持有人信 息 9.1 期末基金份额持有 人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 格林货币 A 10,357 3,824.55 6,843,408.37 17.28% 32,767,411.84 82.72% 格林货币 B 39 28,608,030.90 1,109,448,926.44 99.44% 6,264,278.49 0.56% 合计 10,396 111,131.59 1,116,292,334.81 96.62% 39,031,690.33 3.38% 9.2 期末货币市场基金 前 十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额( 份) 占总份额比例 1 其他机构 105,007,868.79 9.09% 2 基金类机构 104,351,657.70 9.03% 3 信托类机构 101,126,664.39 8.75% 4 券商类机构 100,025,188.54 8.66% 5 其他机构 100,013,445.26 8.66% 6 其他机构 55,856,829.24 4.83% 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 36 7 券商类机构 50,332,413.35 4.36% 8 信托类机构 50,250,365.35 4.35% 9 信托类机构 50,095,973.36 4.34% 10 券商类机构 50,049,208.99 4.33% 9.3 期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总 份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 格林货币A 480,328.14 1.21% 格林货币B - 0.0000% 合计 480,328.14 0.04% 9.4 期 末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数 量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 格林货币A 10~50 格林货币B 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 格林货币A 0~10 格林货币B 0 合计 0~10 §10


开放式基金份额 变动 单位:份 格林货币A 格林货币B 基金合同生效日(2017 年07月20 日) 基金份额总额 120,207.81 1,100,555,631.10 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 37 本报告期期初 基金份额总额 4,574,015.68 1,580,327,310.55 本报告期基金总申购份额 523,405,548.68 4,428,522,115.72 减:本 报告期基金总赎回份 额 488,368,744.15 4,893,136,221.34 本报告期期末基金份额总额 39,610,820.21 1,115,713,204.93 注: 报告期期间基金总申购份额含红利再投、 转换入份额; 基金 总赎回份额含转换出份 额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人 大会决议 本 基金本报告期内未召 开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基 金托管人的专门基金 托管部门的重大人事变动 (1 )基金管理人的 重大人事变动情况 2018 年2 月13 日 , 基金 管理人发布公告, 增 聘张兴先生担任格林 伯元灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2018 年3 月2 日,基金 管理人发布公告,解聘李雪梅女士担任公司副总经理。 2018 年8 月16 日 , 基金 管理人发布公告, 增聘宋东旭先生担任格林伯元灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。 2018 年12月4 日 , 基金 管理人发布公告, 增聘宋绍峰先生担任格林伯锐灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 2018 年12月4 日 , 基金 管理人发布公告, 增聘张晓圆女士担任格 林泓鑫纯债债券型 证券投资基金基金经理。 (2 )基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内 本基金托管人的专门 基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 38 11.4 基金投资策略的 改变 报告期内本基金投资策略未 发生改变。 11.5 为基金进行审计 的会计师事务所情况 本基金的审计机构为普华永道中天会计 师事务所 (特殊普通 合伙) , 该审计机构自 基金合同生效日起向本基金提供审计服务, 无改聘情况。本 基金本报告期内应支付审计 费用80,000.00 元。 11.6 管理人、托管人 及其高级管理人员受稽查 或处罚等情况 本报 告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公 司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券 公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 注:1 、报告期内未新增或退租 证券公司交易单元。 2 、 本 基 金管 理 人 负 责 选择证券经 营 机构 , 租用 其 交 易 单 元 作为 本 基金 的 交 易 单 元 。 基 金交易单 元的选择标准如下: (1 )经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2 ) 具 备基 金 运 作 所需 的 高 效 、 安 全的 通 讯条 件 , 交 易 设 施满 足 基金 进 行 证 券 交 易 的 需要; (3 ) 具 有较 强 的 全 方位 金 融 服 务 能 力和 水 平, 包 括 但 不 限 于: 有 较好 的 研 究能力和行 业分析能力, 能及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、 个股分 析的报 告及丰富全面的信息 服务; 能根据公司所管理基金的特定要求, 提供专门研究报 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 申万宏源 2 - - - - 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 39 告; 能积极为公司 投 资业务的开展, 投资信息的交流以及其他方 面业务的开展提供良好 的服务和支持。 3 、基金交易单元的选择程序如 下: (1 )本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2 )基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券 公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债 券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成 交 金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期 基 金成 交总额 的比例 申万宏 源 20,134,465.75 100.00% 9,652,900,000.00 100.00% - - - - 11.8 偏离度绝对值超 过0.5% 的情况 本基金本报告期内每个交易日,偏离度绝对值均未超过0.5% 。 §12


影响投资者决策 的其他重要信息 12.1 报告期内单一投 资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到 或者超 过20% 的时 间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额 占比 机 构 1 20180104-20180201 300,501,433. 01 4,506,435.78 200,000,000. 00 105,007,868. 79 9.09% 2 20180719-20180724, 20180730-20180829 0.00 351,137,650. 04 351,137,649. 29 0.75 0.00% 3 20180830-20180906, 0.00 221,116,429. 180,000,000. 41,116,429.4 3.56% 格林日鑫月熠货币市场基金 2018 年年度报告 摘要 40 20180912-20180913 46 00 6 产品特 有风 险 1. 净 值大 幅波 动的 风险


由于本 基金 万份 收 益 的计 算保留 到小 数点 后4 位 , 小 数点后 第5 位 四舍 五入 , 由 此产生 的收 益或 损失 由基 金 财产承担。因此该机构投资者大额赎回时,有可能导致基金份额净值大幅波动,剩余的持有人存在大幅亏损的 风险。


2. 出 现巨 额赎 回的 风险


该机构 投资 者在 开放 日大 额赎回 时可 能导 致本 基金 发生巨 额赎 回, 当基 金出 现巨额 赎回 时, 根据 基金 当时 资产组合状况,基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者 的赎回 申请 也可 能同 时面 临部分 延期 办理 的风 险或 对已确 认的 赎回 进行 部分 延期支 付的 风险 。 当 连续2 个开放 日 以上(含本数)发 生巨额赎回,本基金管理人有可能暂停接受赎回申请,已接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项, 但不 得超 过20 个工 作日。 投资 者可 能面 临赎 回申请 无法 确认 或者 无法 及时收 到赎 回款 项的 风险 。


3. 基 金规 模过 小的 风险


根据基 金合 同的约 定, 基 金合同 生效 后, 连续20 个 工作日 出现 基金 份额持 有 人数量 不满200 人或者 基 金资 产 净值低 于5,000 万元情形 的,基 金管 理人应 当在定 期报告 中予 以披露 ;连续60 个工 作日 出现前 述情形 的, 基 金管理人应当向中国证监会报告并提出 解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后,可能出现本基金的基金资 产净值 连续60 个 工作 日低 于5,000 万元 情形 。 12.2 影响投资者决策 的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 格林基金管理有限公司 二〇一九年三月二十九日