富 兰 克林 国 海日 日 收益 货 币市 场 证券 投 资基 金
2018 年年 度报告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 国富日 日收 益货 币
基金主 代码 000203
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 24 日
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 519,187,047.99 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000203 000204
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 77,404,514.24 份 441,782,533.75 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 力 求 保 持 基 金 资 产 安 全 性 与 较 高 流 动 性 的 基 础 上 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收
益。
投资策 略 本基金 主要 为投 资者 提供 现金管 理工 具， 通过 积极 的投资 组合 管理 ， 同 时
充分把 握市 场短 期失 衡带 来的套 利机 会， 在安 全性 、 流动 性和 收益 性之 间
寻求最 佳平 衡点 。
1、剩 余期 限结 构配 置
基于对 国内 外宏 观经 济形 势、 国 家货 币政 策和 财政 政策、 短期 资金 市场 利
率波动 、 资 金供 求、 市场 结构变 化等 因素 的深 入研 究， 对 利率 期限 结构 变
动趋势 进行 研判 ， 预 测货 币市场 利率 水平 ， 确 定基 金投资 组合 的平 均剩 余
期限及 期限 分配 结构 。 当 预期短 期利 率上 升时 ， 缩 短组合 的平 均剩 余期 限；
当预期 短期 利率 下降 时， 适度延 长组 合的 平均 剩余 期限。
2、类 属资 产配 置策 略
根据市 场环 境， 结 合各 债 券品种 之间 的流 动性、 相 对收益 水平、 信用 等级 、
参与主 体资 金的 供求 变化 及到期 期限 等因 素， 灵活 运用哑 铃形 策略 、 梯 形
策略及 纺锤 形策 略等 ，确 定组合 中各 债券 品种 的配 置比例 。
3、个 券选 择， 构建 投资 组 合
构建不 同券 种的 收益 率曲 线预测 模型 ， 对 货币 市场 工具进 行估 值， 确定 价
格中枢 的变 动趋 势， 在综 合考虑 风险 收益 匹配 水平 及流动 性的 基础 上， 投
资于各 类属 债券 中价 值低 估的个 券。 在保 证投 资组 合低风 险、 高流 动性 的
前提下 ， 构 建投 资组 合， 并根据 投资 环境 的变 化相 机调整 ， 尽 可能 提升 组
合的收 益。
4、现 金流 均衡 管理 策略
对 市 场 资 金面 的 变 化及 本基 金 申 购/ 赎回 变 化 的动 态预 测 ， 通 过现 金 库存
管理、 回购 滚动 操作 、 债 券品种 的期 限结 构安 排及 资产变 现等 措施 ， 动 态
调整并 有效 分配 现金 流， 在保证 基金 资产 充分 流动 性的基 础上 ， 获 取稳 定
的收益 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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5、充 分把 握市 场短 期失 衡 带来的 套利 机会
由于市 场分 割、 信息 不对 称、 发 行人 信用 等级 发生 突然变 化等 情况 会造 成
市场在 短期 内的 非有 效性 ； 由于 新股 、 新 债发 行以 及季节 效应 等因 素会 使
市场资 金供 求关 系发 生短 期失衡 。 本 基金 管理 人将 积极把 握由 于市 场短期
失衡而 带来 的套 利机 会 ， 通过跨 市场 套利 、 跨品 种 套利 、 跨 期限 套利 、 正
回购放 大等 策略 获取 超额 收益。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 （ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国海富兰克林基金管理有限
公司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电 话 021-3855 5555 010-6659 4896
电子邮 箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-700-4518 、 9510-5680 和
021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-6659 4942
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ftsfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：
1.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.本基 金利 润分 配按 日结 转份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国富日 日收 益货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6286% 0.0022% 0.3180% 0.0000% 0.3106% 0.0022%
过去六 个月 1.3519% 0.0035% 0.6380% 0.0000% 0.7139% 0.0035%
3.1.1 期间 数据
和指标
2018 年 2017 年 2016 年
国富日 日收
益货 币A
国富日 日
收益货 币B
国富日 日收
益货 币A
国富日 日
收益货 币B
国富日 日
收益货 币
A
国富日 日
收益货 币B
本期已 实现 收益
2,994,924.6
8
47,314,01
4.98
4,993,148.3
9
111,959,9
91.06
3,776,60
9.53
166,871,0
98.48
本期利 润
2,994,924.6
8
47,314,01
4.98
4,993,148.3
9
111,959,9
91.06
3,776,60
9.53
166,871,0
98.48
本期净 值收 益率 3.2122% 3.4607% 3.5177% 3.7671% 2.3784% 2.6254%
3.1.2 期末 数据
和指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期 末 基 金 资 产 净
值
77,404,514.
24
441,782,5
33.75
154,826,037
.43
2,071,796
,582.69
238,259,
097.73
6,371,618
,431.93
期 末 基 金 份 额 净
值
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3 累计 期末
指标
2018 年末
2017 年末 2016 年末
累计净 值收 益率 20.9454% 22.5346% 17.1812% 18.4359% 13.1992% 14.1363% 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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过去一 年 3.2122% 0.0033% 1.2736% 0.0000% 1.9386% 0.0033%
过去三 年 9.3841% 0.0029% 3.9244% 0.0000% 5.4597% 0.0029%
过去五 年 18.5562% 0.0049% 6.7137% 0.0000% 11.8425% 0.0049%
自基金 合同
生效起 至今
20.9454% 0.0048% 7.3492% 0.0000% 13.5962% 0.0048%
国富日 日收 益货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6896% 0.0022% 0.3180% 0.0000% 0.3716% 0.0022%
过去六 个月 1.4746% 0.0035% 0.6380% 0.0000% 0.8366% 0.0035%
过去一 年 3.4607% 0.0033% 1.2736% 0.0000% 2.1871% 0.0033%
过去三 年 10.1767% 0.0029% 3.9244% 0.0000% 6.2523% 0.0029%
过去五 年 19.9874% 0.0049% 6.7137% 0.0000% 13.2737% 0.0049%
自基金 合同
生效起 至今
22.5346% 0.0049% 7.3492% 0.0000% 15.1854% 0.0049%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日为 2013 年 7 月 24 日 。本基 金在 6 个月 建仓 期 结束时 ，各 项投 资比
例符合 基金 合同 约定 。
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
国富日 日收 益货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 3,018,419.76 27,850.50 -51,345.58 2,994,924.68
2017 6,497,995.38 798,786.94 -2,303,633.93 4,993,148.39
2016 7,285,740.01 964,775.43 -4,473,905.91 3,776,609.53
合计 16,802,155.15 1,791,412.87 -6,828,885.42 11,764,682.60
单位： 人民 币元
国富日 日收 益货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 47,440,541.33 713,124.85 -839,651.20 47,314,014.98
2017 105,183,196.80 12,455,900.44 -5,679,106.18 111,959,991.06
2016 139,886,566.72 20,337,482.67 6,647,049.09 166,871,098.48
合计 292,510,304.85 33,506,507.96 128,291.71 326,145,104.52
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月，由 国海 证券 股份 有限 公司和 富兰 克 林
邓普顿 投资 集团 全资 子公 司邓普 顿国 际股 份有 限公 司共同 出资 组建 ，目 前公 司注册 资 本 2.2 亿元
人民币 ，国 海证 券股 份有 限公司 持 有51% 的股 份， 邓普顿 国际 股份 有限 公司 持有 49% 的 股份 。
国海证 券股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场 第16 家上 市 券商， 是 拥 有全 业务 牌照 ， 营业网 点遍 布
中国主要城市 的全国性 综 合类证券公司 。富兰克 林 邓普顿投资集 团是世界 知 名基金管理 公司，在
全球市 场上 有超 过 70 年 的 投资管 理经 验。 国海 富兰 克 林基金 管理 有限 公司 引进 富兰克 林邓 普顿 投
资集团享誉全 球的投资 机 制、研究平台 和风险控 制 体系，借助国 海证券股 份 有限公司的 综合业务
优势， 力争 成为 国内 一流 的基金 管理 公司 。
本公司 具有 丰富 的基 金管 理经验 。 自2005 年6 月 第 一只基 金成 立开 始 ， 截 至 本报告 期末 ， 公
司旗下 共运 作 32 只 公募 基 金产品 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基 金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王莉
国 富 日 日
收 益 货 币
基 金 、 国
富 安 享 货
币 基 金 及
国 富 日 鑫
月益30 天
理 财 债 券
基 金 的 基
金经理
2016 年 1 月
22 日
- 8 年
王 莉 女 士 ， 华 东 师
范 大 学 金 融 学 硕
士 。 历 任 武 汉 农 村
商 业 银 行 股 份 有 限
公 司 债 券 交 易 员 、
国 海 富 兰 克 林 基 金
管 理 有 限 公 司 债 券
交 易 员 。 截 至 本 报
告 期 末 任 国 海 富 兰
克 林 基 金 管 理 有 限
公 司 国 富 日 日 收 益
货 币 基 金 、 国 富 安
享 货 币 基 金 及 国 富
日鑫月 益30 天 理财
债 券 基 金 的 基 金 经
理。
严婧璧
国 富 日 日
收 益 货 币
基 金 、 国
2018 年2 月5
日
- 10 年
严 婧 璧 ，CFA ，FRM
持 证 人 ， 上 海 交 通
大 学 理 学 学 士 。 历富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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富 安 享 货
币 基 金 及
国 富 日 鑫
月益30 天
理 财 债 券
基 金 的 基
金 经 理 助
理
任 太 平 资 产 管 理 有
限 公 司 交 易 员 及 国
海 富 兰 克 林 基 金 管
理 有 限 公 司 交 易
员 。 截 至 本 报 告 期
末 任 国 海 富 兰 克 林
基 金 管 理 有 限 公 司
国 富 日 日 收 益 货 币
基 金 、 国 富 安 享 货
币 基 金 及 国 富 日 鑫
月益30 天 理财 债券
基 金 的 基 金 经 理 助
理。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律、 法
规和《富兰克 林国海日 日 收益货币市场 证券投资 基 金基金合同》 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。基 金投 资组 合符 合有关 法律 、法 规的 规定 及基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司建 立了 《 公平 交 易 管 理制度 》 ， 确保 公司 旗下 投 资组合 能够 得到 公平 对待 ， 避 免各 种投 资
组合之 间的 利益 输送 行为 。我们 主要 从如 下几 个方 面对公 平交 易进 行控 制：
1. 在研究信息 共享方面 ， 投资研究等部 门通过定 期 的例会沟通机 制，就相 关 议题进行讨论 ；
公司建 立了 统一 的研 究平 台，研 究报 告信 息通 过研 究平台 进行 发布 。
2. 建立投资对 象备选库 ， 股票及债券的 入库需要 由 研究报告支持 作为依据 ， 并经过相关领 导
审批； 建立 研究 报告 的定 期更新 机制 。
3. 在投资决策 方面，公 司 在各类资产管 理业务之 间 建立防火墙， 确保业务 隔 离及人员隔离 ，
同时各 投资 组合 经 理 投资 决策保 持独 立。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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4. 公司对所有 投资组合 的 交易指令实行 集中交易 ， 公司在交易系 统中设置 公 平交易功能， 按
照时间优先、 价格优先 的 原则执行各账 户所有指 令 ；公司建立和 完善了对 债 券一级市场 申购、非
公开发 行股 票申 购等 交易 分配制 度， 以确 保相 关投 资组合 能够 得到 公平 对待 。
5. 公司 建立 了 《同 日反 向 交易管 理办 法》 ， 通 过事 前 审批来 对反 向交 易进 行事 前控制 。 公司 每
季度对 不同 时间 窗下 公司 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价差 进行 分析 。
6. 公司定期对 公平交易 执 行情况进行监 察稽核， 并 在监察稽核定 期报告中 做 专项说明。公 司
也会在 各投 资组 合 的 定期 报告中 ，披 露公 平 交 易制 度执行 情况 及异 常交 易行 为专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内公 司严 格执 行 《 公平交 易管 理制 度》 ， 明 确 了公平 交易 的原 则和 目标 ， 制 订了 实现 公
平交易 的具 体措 施， 并在 技术上 按照 公平 交易 原则 实现了 严格 的交 易公 平分 配。
报告期末，公 司共管理 了 三十二只公募 基金及六 只 专户产品。统 计所有投 资 组合分投资类 别
（股票 、债 券） 过去 连续 4 个季度 内在 不同 时间 窗 口（T=1 、T=3 和 T=5 ）存 在同向 交易 价差 的样
本，并对差价 率均值、 交 易价格占优比 率、t 值 、 贡献率等指标 进行分析 ， 报告期内公 司未发现
不同投 资组 合间 通过 价差 交易进 行利 益 输 送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司按 照《 异常 交易 监控 与报告 制度 》 ， 系统 划分 了 异常交 易的 类型 、异 常交 易的界 定标 准、
异常交 易的 识别 程序 ，制 订了异 常交 易的 监控 办法 ，并规 范了 异常 交易 的分 析、报 告制 度。
公司严格按照 《异常交 易 监控与报告制 度》和《 同 日反向交易管 理办法》 对 异常交易进行 监
控。
报告期内，公 司不同投 资 组合之间未发 生同日反 向 交易且成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 的 5% 的 情况 ， 经公司 检查 和分 析未 发现 异常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年的 债市 是伴 随着 信 用风险 的牛 市， 货币 政策 从稳健 中性 到合 理充 裕转 变， 市 场基 调从
年初的严监管 走向下半 年 的促稳定，加 之外围市 场 经历了加息周 期预期减 弱 的过程，收 益率下行
的一致 预期 逐步 得到 确认 ； 另 一方 面， 信用 风险 也 是贯穿 了2018 年的 一大 主 题， 市场 风险 偏好 从
一开始的无差 别极低到 分 行业板块的调 高，整体 信 用收益率也大 幅下行。 一 季度，市场 逐渐明确
了合理充裕的 政策方向 ， 虽然监管政策 仍在适时 的 落地，但整体 看对市场 的 冲击减小， 季末贸易富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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战打响并在接 下来的季 度 里不断发酵， 影响到了 国 内的宏观走势 ，央行两 次 降准来合理 对冲，利
率及高 评级信 用品种收 益 率整体大幅回 落。二季 度 起低评级特别 是民企违 约 情况不断发 生，市场
整体风险偏好 降低，风 险 利差反而大幅 走扩。在 此 背景下，三季 度起货币 、 财政各种支 持政策不
断出台并贯穿 接下来的 半 年，抚平市场 情绪、定 向 降准，信用收 益率逐步 回 落。下半年 市场基本
围绕着 基本 面的 变动 而变 动，资 金宽 松使 得年 底的 债券市 场持 续火 爆。
目前信用事件 层出不穷 ， 在此背景下仍 需仔细筛 选 流动性尚佳的 有配置价 值 的信用品种。 整
体来看，高评 级存单的 风 险整体可控， 且由于其 良 好的流动性， 其仍然是 目 前配置上比 较理想的
品种之 一。
报告期内，本 基金致力 于 做好 择时，选 择在合适 时 机增加长期限 信用品种 ， 在债券配置上 采
取哑铃型结构 ，保持短 期 流动性并力求 锁定一部 分 长期资产的收 益率。选 择 高评级同业 存单为配
置主力 品种 ，间 或择 时投 资性价 比高 且资 质优 良 的 AAA 评 级超 短融 。在 保持 组合流 动性 要求 的前
提下在 各投 资品 种内 选择 合适的 标的 ，为 基金 持有 人创造 稳健 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金A 类份额 净值 增 长3.2122% ， 同期业 绩比 较基 准增 长 1.2736% ， 基 金超
额收益 率1.9386% ； 本基 金 B 类 份额 净值 增 长3.4607% ， 同期 业绩 比较 基准 增 长1.2736% ， 基 金超
额收益 率2.1871% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，中 国宏观经 济 在各条线的刺 激政策下 有 望产生效果， 外部加息 压 力渐小，且贸 易
冲突也逐渐有 了缓和的 迹 象，但信用事 件仍在不 断 出现，在此前 提下，预 计 市场流动性 仍会较为
宽裕。 目前 整体 收益 率已 经下行 到历 史较 低位 置， 需密切 关注 政策 及基 本面 的变化 。
2019 年本 基金 将仔 细筛 选 流动性 尚佳 的有 配置 价值 的信用 品种 ， 着 力在 择时 配置及 久期 调整
上，继续按照 基金合同 及 相关法律法规 要求，努 力 做好基金投资 工作，在 保 证账户流动 性的前提
下争取 获得 更好 的长 期收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告 期内有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定设有 投 资资产估值委 员
会 （简 称 “估 值委 员会 ” ） ， 并已 制订 了 《公 允估 值 管理办 法》 。 估值 委员 会审 核和决 定投 资资 产估
值的相 关事 务 ， 确 保基 金 估值的 公允 、 合理 ， 保 证 估值未 被歪 曲以 免对 基金 持有人 产生 不利 影响 。
报告期内相关 基金估值 政 策由托管银行 进行复核 。 公司估值委员 会由总经 理 或其任命者 负责，成富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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员包括投研、 风险控制 、 监察稽核、交 易、基金 核 算方面的部门 主管，相 关 人员均具有 丰富的证
券基金行业从 业经验和 专 业能力。基金 经理如认 为 估 值有被歪曲 或有失公 允 的情况，应 向估值委
员会报告并提 出相关意 见 和建议。各方 不存在任 何 重大利益冲突 ，一切以 投 资者利益最 大化为最
高准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金利润分 配按日结 转 份额。本基金 管理人已 根 据本基金基金 合同和相 关 法律法规的规 定
对应分 配利 润进 行了 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 日日 收益 货币 市场证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管 过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§6 审计报 告
会计师 出具 了无 保留 意见 的审计 报告 ，投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 富兰 克林 国海 日日收 益货 币市 场证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 109,922,841.83 409,021,643.14
结算备 付金 3,853,095.75 -
存出保 证金 403.83 5,115.73
交易性 金融 资产 439,742,832.87 1,068,811,150.16
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 439,742,832.87 1,063,023,150.16
资产支 持证 券投 资 - 5,788,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 27,600,230.00 744,158,476.23
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 4,026,411.44 7,894,429.69
应收股 利 - -
应收申 购款 8,267,889.24 270,682.11
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 593,413,704.96 2,230,161,497.06
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 65,979,661.03 -
应付证 券清 算款 7,600,000.00 -
应付赎 回款 - 140.11
应付管 理人 报酬 182,680.79 557,162.71
应付托 管费 55,357.83 168,837.14
应付销 售服 务费 21,690.59 47,237.48
应付交 易费 用 19,008.85 34,574.16
应交税 费 1,312.90 - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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应付利 息 58,516.42 -
应付利 润 119,428.56 1,010,425.34
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 189,000.00 1,720,500.00
负债合 计 74,226,656.97 3,538,876.94
所有者权益：
实收基 金 519,187,047.99 2,226,622,620.12
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 519,187,047.99 2,226,622,620.12
负债和 所有 者权 益总 计 593,413,704.96 2,230,161,497.06
注：报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.00 元， 基金 份额 总额519,187,047.99 份，
其中A 类基 金份 额总 额77,404,514.24 份，B 类基 金 份额总 额 441,782,533.75 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 富兰 克林 国海 日日收 益货 币市 场证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入 59,131,290.16 135,937,111.25
1.利息 收入 56,389,015.98 136,687,715.55
其中： 存款 利息 收入 11,345,243.64 30,457,988.23
债券利 息收 入 29,133,522.89 47,674,736.29
资产支 持证 券利 息收 入 145,465.63 4,571,394.03
买入返 售金 融资 产收 入 15,764,783.82 53,983,597.00
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 2,742,274.18 -750,604.30
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,742,274.18 -1,039,921.37
资产支 持证 券投 资收 益 - 289,317.07
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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减： 二、费用 8,822,350.50 18,983,971.80
1．管 理人 报酬 4,671,039.31 10,521,406.32
2．托 管费 1,415,466.37 3,188,304.77
3．销 售服 务费 367,386.57 654,523.51
4．交 易费 用 152.11 740.40
5．利 息支 出 2,062,728.52 4,266,696.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,062,728.52 4,266,696.81
6．税 金及 附加 3,804.87 -
7．其 他费 用 301,772.75 352,299.99
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
50,308,939.66 116,953,139.45
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
50,308,939.66 116,953,139.45
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 富兰 克林 国海 日日收 益货 币市 场证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,226,622,620.12 - 2,226,622,620.12
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 50,308,939.66 50,308,939.66
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,707,435,572.13 - -1,707,435,572.13
其中：1. 基 金申 购款 6,906,296,491.46 - 6,906,296,491.46
2. 基金 赎回 款 -8,613,732,063.59 - -8,613,732,063.59
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -50,308,939.66 -50,308,939.66
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
519,187,047.99 - 519,187,047.99 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,609,877,529.66 - 6,609,877,529.66
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 116,953,139.45 116,953,139.45
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-4,383,254,909.54 - -4,383,254,909.54
其中：1. 基 金申 购款 23,166,189,002.35 - 23,166,189,002.35
2. 基金 赎回 款 -27,549,443,911.89 - -27,549,443,911.89
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -116,953,139.45 -116,953,139.45
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,226,622,620.12 - 2,226,622,620.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林勇______
______ 林勇______
____ 龚黎____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
富兰克林国海 日日收益 货 币市场证券投 资基金(以 下 简称 “国富日 日收益货 币 市场基金 ”) 经
中国证券监督 管理委员会( 以下简称“中 国证监会 ”) 证监许可[2013]366 号 《 关于核准富兰 克林
国海日日 收益 货币市场 证 券投资基金募 集的批复 》 核准，由国海 富兰克林 基 金管理有限 公司依照
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和 《 富兰 克林 国 海日日 收益 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集人民 币1,789,653,168.69 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通合伙) 普 华永 道中 天验
字(2013) 第462 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《富 兰克 林国 海 日日收 益货 币市 场证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 7 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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1,789,816,474.37 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 163,305.68 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据《富兰克 林国海日 日 收益货币市场 证券投资 基 金基金合同》 和《富兰 克 林国海日日收 益
货币市场证券 投资基金 招 募说明书》的 规定，本 基 金根据基金份 额持有人 持 有本基金的 基金份额
数量设 定不 同分 类， 将基 金份额 分为 A 类和 B 类， 对各类 基金 份额 按照 不同 的费率 计提 销售 服 务
费。在 基金 存续 期内 的任 何一个 开放 日， 如 A 类基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额 余 额达 到 500 万
份，即 调整 为 B 类份 额持 有人， 如 B 类基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 余额 少于 500 万 份， 即降
级为 A 类份 额持 有人 。本 基金两 类基 金份 额单 独设 置基金 代码 ，并 单独 公布 每万份 已实 现收 益 和
基金七 日年 化收 益率 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《富兰克 林 国海日日收益 货币市场 证 券投资基金基 金
合同》的有 关规定， 本基 金的投资范 围为现金 、通 知存款、短 期融资券 、一 年以内(含一 年)的银
行定期 存款 ，大 额存 单、 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券， 资产 支 持证券 、中 期票 据，
期限在一年 以内(含一 年) 的债券回购 ，期限在 一年 以 内(含一年) 的中央银 行 票据以及中 国证监 会
以及中国人民 银行认可 的 其他具有良好 流动性的 货 币市场工具。 本基金的 业 绩比较基准 为：同期
7 天通 知存 款利 率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于 2019 年 3 月 22 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 富兰 克林 国海日 日收 益货 币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策
的通知 》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入 为 销售 额。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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20% 的 个人 所得 税。
(4) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国海证 券股 份有 限公 司（ “国海 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc. ）
基金管 理人 的股 东
国海富 兰克 林资 产管 理 （ 上海 ） 有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,671,039.31 10,521,406.32
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
276,376.66 307,612.85 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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注：支付基金 管理人国 海 富兰克林基金 管理有限 公 司的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一 日基金资
产净值 X 0.33% / 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,415,466.37 3,188,304.77
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得 销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国富日 日收 益货
币 A
国富日 日收 益货 币
B
合计
国海富 兰克 林基 金管 理有
限公司
39,425.67 121,063.55 160,489.22
中国银 行 14,407.40 - 14,407.40
国海证 券 6,146.57 1,784.42 7,930.99
合计 59,979.64 122,847.97 182,827.61
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国富日 日收 益货
币 A
国富日 日收 益货 币
B
合计
国海富 兰克 林基 金管 理有
限公司
49,628.10 285,319.92 334,948.02
中国银 行 30,570.11 1,705.01 32,275.12
国海证 券 11,404.02 817.78 12,221.80
合计 91,602.23 287,842.71 379,444.94
注：支 付基 金销 售机 构的 A 类基金 份额和 B 类基 金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基金 资产
净值 0.25% 和 0.01% 的年 费 率计提 。其 计算 公式 为： 日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定
年费率 / 当年 天数 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银
行
- - - - 1,432,368,000.00 278,933.58
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银
行
51,241,235.75 51,284,526.71 - - 5,251,740,000.00 699,046.87
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年7 月24 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 3,002,066.98 6,005,903.05
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 3,002,066.98 6,005,903.05
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年7 月24 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 160,872,427.92
期间申 购/ 买入 总份 额 2,843,285.41 129,467,683.72
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 2,843,285.41 290,340,111.64
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1.本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金 费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
2.本报 告期 末和 上年 度末 （2017 年 12 月31 日） 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 30,922,841.83 59,774.04 4,021,643.14 358,583.44
注：本 基金 的银 行存 款 由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额65,979,661.03 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140202 14 国开02
2019 年 1 月 2
日
100.09 10,000 1,000,870.05
111888834
18 宁 波银
行CD231
2019 年 1 月 2
日
99.62 684,000 68,142,861.59
合 计
694,000 69,143,731.64
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)
公允 价值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值。
(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为439,742,832.87 元 ， 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日 ： 第
二层 次1,064,811,150.16 元，第 三层 次4,000,000.00 元 ，无 第一 层次 余额) 。
(ii)
公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的 以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii)
第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 公允 价值 归属 于第三 层次 的金 融工 具(2017 年 12 月 31
日：4,000,000.00 元)。 本 基金本 期购 买/ 转入 第三 层 次的金 融工 具金 额 为17,000,000.00 元， 出
售/到期/转 出的 第三 层次 的金融 工具 金额 为 21,000,000.00 元 ，本 期第 三层 次金融 工具 未产 生计
入损益的利得或损失(2017 年度：期初第三层次 121,222,524.86 ， 购 买/ 转入第三层次
169,114,706.15 元 ，出 售/到期/ 转出 第三 层 次 286,337,231.01 元 ，未 产生 计 入损益 的利 得或 损
失) 。
使用重要不可 观察输入 值 的第三层次公 允价值采 用 相关估值技术 和方法确 定 。这些估值技 术
和方法包括参 考熟悉情 况 并自愿交易的 各方最近 进 行的市场交易 中使用的 价 格、参照实 质上相同
的其他金融资 产的当前 公 允价值、现金 折贴现分 析 和市场可比公 司模型以 及 其他市场参 与者通常
采用的 估值 方法 。
(c)
非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)
其他
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 439,742,832.87 74.10
其中： 债券 439,742,832.87 74.10
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售 金 融资 产 27,600,230.00 4.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,775,937.58 19.17
4 其他各项 资产 12,294,704.51 2.07
5 合计 593,413,704.96 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.89
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 65,979,661.03 12.71
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 比 例取报告期内 每个交易 日 融资余额占 基金资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2018 年7 月 9 日 21.73 基金规 模变 动 2018-07-10
2 2018 年 7 月 25 日 23.79 基金规 模变 动 2018-07-26
3 2018 年 12 月 17 日 24.39 基金规 模变 动 2018-12-25 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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4 2018 年 12 月 18 日 20.83 基金规 模变 动 2018-12-25
5 2018 年 12 月 19 日 24.18 基金规 模变 动 2018-12-25
6 2018 年 12 月 20 日 21.61 基金规 模变 动 2018-12-25
7 2018 年 12 月 21 日 21.61 基金规 模变 动 2018-12-25
8 2018 年 12 月 24 日 21.05 基金规 模变 动 2018-12-25
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 46
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 69
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 37.39 14.17
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
2 30 天( 含) —60 天 59.28 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
3 60 天( 含) —90 天 9.56 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
4 90 天( 含) —120 天 3.81 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 1.89 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
合计 111.93 14.17
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金 投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 51,729,633.31 9.96
其中： 政策 性金 融债 51,729,633.31 9.96
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 30,048,113.69 5.79
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 357,965,085.87 68.95
8 其他 - -
9 合计 439,742,832.87 84.70
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111888834 18 宁 波银
行 CD231
1,000,000 99,624,066.65 19.19
2 111806199 18 交 通银
行 CD199
1,000,000 99,477,376.52 19.16
3 111803138 18 农 业银
行 CD138
500,000 49,741,180.18 9.58
4 111815497 18 民 生银
行 CD497
500,000 49,614,957.41 9.56
5 180201 18 国开 01 400,000 40,008,655.32 7.71
6 011800776 18 杭 金投
SCP004
300,000 30,048,113.69 5.79
7 111813074 18 浙 商银
行 CD074
200,000 19,924,880.39 3.84
8 111808110 18 中 信银
行 CD110
200,000 19,806,206.42 3.81 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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9 140202 14 国开 02 100,000 10,008,700.46 1.93
10 111895483 18 东 莞银
行 CD038
100,000 9,986,204.49 1.92
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 46
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4507%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0247%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1708%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本基 金采 用摊 余成 本法 计 价， 即计 价对 象以 买入 成 本列示 ， 按实 际利 率或 商 定利率 每日 计提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 份额 资产 净值 始终 维持 在 1.00 元。
8.9.2 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中，报 告期 内发行 主体 被监管 部门 立案调 查
的 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证 券如
下：
交通银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “交 通银 行” ） 于2018 年 12 月7 日受 到中 国银行 保险 监督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国银保监会 ”）处罚 ， 主要违规事实 公告如下 ： 对并购贷款 占并购交
易价款比例不 合规；购 贷 款尽职调查和 风险评估 不 到位。为此中 国银保监 会 对交通银行 做出罚款
人民 币50 万元 的行 政处 罚 。
交通银 行 于 2018 年 12 月 8 日 收到 中国 银保 监会 处 罚，主 要违 规行 为公 告如 下：( 一)不 良信
贷资产未洁 净转让， 理财 资金投资本 行不良信 贷资 产收益权；( 二)未尽职 调 查并使用自 有资金 垫富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 34 页 共 41 页
付承接风险 资产；(三) 档 案管理不到 位，内控 管理 存在严重漏 洞；(四)理 财 资金借助保 险资管 渠
道虚增本行 存款规模 ；(五)违规向土地 储备机构 提供 融资；(六)信 贷资金违 规 承接本行表 外理财
资产；(七)理 财资金违 规 投资项目资 本金；(八) 部 分理财产品 信息披露 不合 规 ；(九)现场 检查配
合不力 。为 此， 中国 银保 监会对 交通 银行 做出 罚款 人民 币 690 万元 的行 政处 罚。
本基金对交通 银行投资 决 策说明：本公 司的投研 团 队经过充分研 究，认为 上 述事件仅对交 通
银行短期经营 有一定影 响 ，不改变长期 投资价值 。 同时由于本基 金看好交 通 银行长期发 展，因此
买入交 通银 行。 本基 金管 理人对 该股 的投 资决 策遵 循公司 的投 资决 策制 度。
中国民 生银 行股 份有 限公 司 2018 年 12 月 7 日 受到 中国银 行保 险监 督管 理委 员会公 开处 罚 ，
违规行为：( 一)内控管 理 严重违反审 慎经营规 则；( 二)同业投资 违规接受 担保 ；(三)同业投 资，
理财资金违 规投 资房 地产 ，用于缴交 或置换土 地出 让金及土地 储备融资 ；(四)本行理财产 品之间
风险隔离不 到位；(五) 个 人理财资金 违规投资 ；(六) 票据代理未 明示，增 信未 簿记和计提 资本占
用；( 七)为非 保本理财 产 品提供保本 承诺。为 此， 中国银保监 督会对中 国民 生银行股份 有限公 司
做出罚 款人 民 币3,160 万 元的行 政公 开处 罚。
中国民 生银 行股 份有 限公 司于 2018 年 12 月 8 日受 到中国 银行 保险 监督 管理 委员会 公开 处 罚
违规行为：贷 款业务严 重 违反审慎经营 规则。为 此 ，中国银保监 会对中国 民 生银行股份 有限公司
做出罚 款人 民 币200 万元 的行政 公开 处罚 。
本基金对民 生 银行投资 决 策说明：本公 司的投研 团 队经过充分研 究，认为 上 述事件仅对民 生
银行短期经营 有一定影 响 ，不改变长期 投资价值 。 同时由于本基 金看好民 生 银行长期发 展，因此
买入民 生银 行。 本基 金管 理人对 该股 的投 资决 策遵 循公司 的投 资决 策制 度。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 403.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,026,411.44
4 应收申 购款 8,267,889.24
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,294,704.51
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国富
日日
收益
货币
A
54,489 1,420.55 20,018,198.69 25.86% 57,386,315.55 74.14%
国富
日日
收益
货币
B
20 22,089,126.69 411,495,726.68 93.14% 30,286,807.07 6.86%
合计 54,509 9,524.79 431,513,925.37 83.11% 87,673,122.62 16.89%
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 券商类 机构 201,713,592.51 38.85%
2 个人 30,286,807.07 5.83%
3 保险类 机构 21,492,506.96 4.14%
4 保险类 机构 21,354,364.44 4.11%
5 基金类 机构 20,148,432.88 3.88%
6 保险类 机构 16,119,380.21 3.10%
7 保险类 机构 15,059,014.85 2.90%
8 券商类 机构 14,002,674.65 2.70%
9 基金类 机构 13,110,011.56 2.53%
10 基金类 机构 12,367,797.76 2.38%
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国富日 日收
益货 币A
289,010.30 0.373377%
国富日 日收
益货 币B
- -
合计 289,010.30 0.055666%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
国富日 日收 益货 币A 10~50
国富日 日收 益货 币B 0
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国富日 日收 益货 币A 0
国富日 日收 益货 币B 0
合计 0
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
国富日 日收 益货
币 A
国富日 日收 益货
币B
基金合 同生 效日 （2013 年 7 月 24 日） 基金
份额总 额
794,113,507.89 995,702,966.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 154,826,037.43 2,071,796,582.69
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 227,958,591.51 6,678,337,899.95
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 305,380,114.70 8,308,351,948.89
本报 告期期间 基金拆分 变动份 额（份额 减少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 77,404,514.24 441,782,533.75
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（一） 基金 管理 人重 大人 事变动
1 、经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公司 第五 届董 事会 第十一 次会 议审 议通 过， 自 2018 年 11
月20 日起 ， 胡 昕彦 女士 不 再担任 公司 副总 经理 。 相 关公告 已 于2018 年11 月17 日 在 《中 国证 券
报》和 公司 网站 披露 。
（二） 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
报告期 内 ，2018 年8 月， 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份 有 限公 司行 长职 务 。 上述人 事变 动已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 基金 管理 人应 支付给 会计 师事 务所 的审 计费用 是人 民 币100,000.00 元 ， 本基 金自
成立以 来对 其进 行审 计的 均为普 华永 道中 天会 计师 事务所 ，未 曾改 聘其 他会 计师事 务所 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（一） 基金 管理 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
（二） 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国海证 券 2 - - - - -
注：
管理人对基金 交易单元 的 选择是综合考 虑券商的 研 究能力及其他 相关因素 后 决定的。 报 告期内，
本基金 交易 单元 无变 更。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
国海证 券 61,558,769.90 100.00% 6,429,410,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 有偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的 情 况。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金
情况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
2018 年1 月1
日至 2018 年
1 月 8
日,2018 年 1
月 23 日至
2018 年 2 月
11 日,2018 年
4 月 27 日至
2018 年5 月8
日,2018 年 5
月 14 日至
2018 年7 月8
日
515,084
,235.34
7,526,454.77 522,610,690.11 - -
2
2018 年 10 月
16 日至 2018
年 11 月 5
日,2018 年11
月 14 日至
2018 年 11 月
18 日
- 200,557,855.16 200,557,855.16 - -
3
2018 年7 月9
日至 2018 年
7 月 10
日,2018 年 7
月 18 日至
2018 年 8 月
19 日,2018 年
8 月 22
日,2018 年 8
月 30 日
161,404
,983.54
49,682,027.35 211,087,010.89 - -
4
2018 年1 月4
日,2018 年 1
月 9 日至
2018 年 4 月
11 日,2018 年
- 906,773,973.38 906,773,973.38 - - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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4 月 25 日至
2018 年 4 月
26 日
5
2018 年 8 月
31 日至 2018
年10 月10 日
- 280,920,176.80 280,920,176.80 - -
6
2018 年 11 月
29 日至 2018
年12 月16 日
- 150,296,818.44 150,296,818.44 - -
7
2018 年 12 月
26 日
- 150,009,573.73 150,009,573.73 - -
8
2018 年 2 月
12 日至 2018
年 3 月 27
日,2018 年 4
月 27 日至
2018 年7 月5
日
403,554
,846.15
8,323,782.04 411,610,118.61
268,509.5
8
0.05%
9
2018 年 9 月
28 日至 2018
年 10 月 9
日,2018 年10
月 16 日至
2018 年 11 月
5 日,2018 年
11 月 14 日至
2018 年 12 月
31 日
- 201,713,592.51 -
201,713,5
92.51
38.85
%
产品特 有风 险
1.流动 性风 险
投资者 大额 赎回 所持 有的 基金份 额时 ， 为了 实现 基 金资产 的迅 速变 现， 在 基 金交易 过程 中可 能存 在 无 法
实现交 易价 格最 优； 亦或 导致基 金仓 位调 整困 难， 基金资 产不 能迅 速转 变成 现金， 产生 流动 性风 险。
一旦引 发巨 额赎 回， 当 基 金管理 人认 为兑 付投 资者 的赎回 申请 有困 难， 或 认 为兑付 投资 者的 赎回 申 请 进
行的资 产变 现可 能使 基金 资产净 值发 生较 大波 动时 ，可能 出现 比例 赎回 、延 期支付 赎回 款等 情形 。
管理人 有权 根据 本基 金合 同和招 募说 明书 的约 定， 基于投 资者 保护 原则 ，暂 停或拒 绝申 购、 暂 停 赎 回 。
2.估值 风险
投资者 大额 赎回 所持 有的 基金份 额时 ，基 金份 额净 值可能 受到 尾差 和部 分赎 回费归 入基 金资 产的 影 响 ，
从而导 致非 市场 因素 的净 值异常 波动 。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2019 年 3 月 29 日
