富 兰 克林 国 海大 中 华精 选 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年年 度报告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人: 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2019 年3 月29 日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 国富大 中华 精选 混合 (QDII )
基金主 代码 000934
交易代 码 000934
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 3 日
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 293,174,143.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 积极 进行 资产 配置和 组合 管理 ,投 资于 大
中华地 区证 券市 场和 海外 证券市 场发 行的 大中 华企
业,以 力争 获取 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略 (一) 资产 配置 策略
本基金 将根 据宏 观大 势进 行资产 配置 调整 ,通 过对 全
球宏观 经济 状况 、 区 域经 济发展 情况 、 证 券市 场走 势、
政策法 规影 响、 市场 情绪 等综合 分析 ,调 整基 金在 股
票、 债 券等 资产 类别 上的 投资比 例, 以降 低投 资风 险,
提高收 益。
(二) 区域 配置 策略
本基金 主要 投资 于大 中华 地区。 本基 金通 过对 国家 或
区域的 经济 发展 趋势 、财 政政策 、货 币政 策、 就业 状
况及市 场估 值水 平变 化等 方面进 行深 入研 究和 比较 分
析的基 础上 ,确 定投 资区 域的权 重。
(三) 股票 投资 策略
本基金 将采 用" 自下 而上" 的选股 策略 ,通 过对 企业 基富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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本面的 分析 和研 究, 挖掘 基本面 良 好 、具 有 较 强竞 争
力和持 续成 长能 力的 上市 公司作 为投 资方 向。 主要 评
估因素 包括 :
1、 公 司竞 争优 势评 估-- 在 行业中 处于 领先 地位 , 或 者
在生产 、技 术、 市场 等一 个或多 个方 面具 有行 业内 领
先地位 的上 市公 司。
2、 盈利 能力 评估--结 合公 司所处 行业 的特 点和 发展 趋
势、公 司背 景, 从财 务结 构、资 产质 量、 业务 增长 、
利润水 平、 现金 流特 征等 方面考 察公 司的 盈利 能力 ,
专注于 具有 行业 领先 优势 、资产 质量 良好 、盈 利能 力
较强、 盈利 增长 具有 可持 续性的 上市 公司 。
3、 成 长能 力评 估-- 选择 具 有持续 、 稳 定的 盈利 增长 历
史,且 预期 盈利 能力 将保 持稳定 增长 的公 司。
4、 公 司 治 理结 构评 估-- 清 晰、 合 理的 公司 治理 是公 司
不断良 性发 展的 基础 。从 股权结 构的 合理 性、 信息 披
露的质 量、 激励 机制 的有 效性、 关联 交易 的公 允性 、
公司的 管理 层和 股东 的利 益是否 协调 和平 衡、 公司 是
否具有 清晰 的发 展战 略等 方面, 对公 司治 理水 平进 行
综合评 估。
5、 估值 评估--企 业的 估值 水平在 一定 程度 上反 应了 其
未来成 长性 以及 当前 投资 的安全 性。 估值 合理 将是 本
基金选 股的 一个 重要 条件 。本基 金通 过评 估公 司相 对
市场和 行业 的相 对投 资价 值,选 择目 前估 值水 平明 显
较低或 估值 合理 的上 市公 司。
(四) 新股 申购 策略
本基金 基于 对首 次发 行股 票 (IPO ) 及 增 发 新股 的上 市
公司的 基本 面研 究、 估值 分析, 判断 新股 的投 资价 值、
参与新 股申 购的 预期 收益 和风险 ,从 而制 定相 应的 申
购策略 。
(五) 债券 投资 策略 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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本基金 通过 对宏 观经 济、 货币政 策、 财政 政策 、资 金
流动性 等影 响市 场利 率的 主要因 素进 行深 入研 究, 结
合新券 发行 情况 ,综 合分 析市场 利率 和信 用利 差的 变
动趋势 ,采 取久 期调 整、 收益率 曲线 配置 和券 种配 置
等积极 投资 策略 ,把 握债 券市场 投资 机会 ,构 建债 券
组合。
(六) 金融 衍生 品投 资策 略
基金管 理人 在确 保与 基金 投资目 标相 一致 的前 提下 ,
可本着 谨慎 和风 险可 控的 原则, 适度 投资 于经 中国 证
监会允 许的 各类 金融 衍 生 产品 , 如 期权 、 期 货 、 权 证、
远期合 约、 掉期 等。 本基 金投资 于衍 生工 具主 要是 为
了避险 和增 值、 管理 汇率 风险, 以便 能够 更好 地实 现
基金的 投资 目标 。本 基金 投资于 各类 金融 衍生 工具 的
全部敞 口不 高于 基金 资产 净值 的100% 。
业绩比 较基 准 MSCI 金龙 净总 收益 指数(MSCI Golden Dragon Net
Total Return Index) X 60% + 同期 人民 币一 年期 定
期存款 利率 (税 后)X 40%
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ,其 预期风 险与 预期 收益 水平 低
于股票 型基 金, 高于 债券 型基金 和货 币市 场基 金, 属
于中风 险收 益特 征的 基金 品种。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国海富 兰克 林基 金管 理有
限公司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 储丽莉 贺倩
联系电 话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮 箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-700-4518 、9510-5680 95599 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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和021 -38789555
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
2.4
境 外投 资顾 问和境 外资 产托 管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - The Bank of New York Mellon
中文 - 纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
www.ftsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -50,289,356.00 35,184,058.27 -4,734,009.11
本期利 润 -65,320,521.13 41,580,813.24 3,840,112.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2613 0.3175 0.0521
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.26% 39.33% 8.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1105 0.0358 -0.2185
期末基 金资 产净 值 334,887,434.19 265,917,186.26 86,051,095.08
期末基 金份 额净 值 1.142 1.332 0.956
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 14.20% 33.20% -4.40%
注:
1.上述 财务 指标 采用 的计 算公式 , 详 见证 监会 发布 的 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 - 第 1 号 《主
要财务 指标 的计 算及 披露 》 。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动 收益 )扣除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。
4.上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用,例如, 开放式基 金 的申购赎回 费等,计
入费用 后实 际收 益要 低于 所列数 字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个 月 -11.54% 1.63% -5.87% 0.95% -5.67% 0.68% 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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过去六 个月 -17.37% 1.46% -7.61% 0.78% -9.76% 0.68%
过去一 年 -14.26% 1.42% -7.73% 0.72% -6.53% 0.70%
过去三 年 29.19% 1.17% 19.01% 0.59% 10.18% 0.58%
自基金 合同
生效起 至今
14.20% 1.60% 13.86% 0.63% 0.34% 0.97%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本基 金的 基金 合同 生 效日 为2015 年2 月3 日 。 本基金 在 6 个月 建仓 期结 束时 , 各 项投 资比 例
符合基 金合 同约 定。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:本 基金 成立 于2015 年 2 月3 日,故 2015 年 的 业绩为 成立 日至 年底 的业 绩而非 全年 的业 绩。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额 分
红数
现金形式
发放总额
再 投资形式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 0.0000 0.00 0.00 0.00
2017 0.0000 0.00 0.00 0.00
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月,由 国海 证券 股份 有限 公司和 富兰 克 林
邓普顿 投资 集团 全资 子公 司邓普 顿国 际股 份有 限公 司共同 出资 组建 ,目 前公 司注册 资 本 2.2 亿元
人民币 ,国 海证 券股 份有 限公司 持 有51% 的股 份, 邓普顿 国际 股份 有限 公司 持有 49% 的 股份 。
国海证 券股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场 第16 家上 市 券商 , 是拥 有全 业务 牌照 , 营业网 点遍 布
中国主要城市 的全国性 综 合类证券公司 。富兰克 林 邓普顿投资集 团是世界 知 名基金管理 公司,在
全球市 场上 有超 过 70 年 的 投资管 理经 验。 国海 富兰 克 林基金 管理 有限 公司 引进 富兰克 林邓 普顿 投
资集团享誉全 球的投资 机 制、研究平台 和风险控 制 体系,借助国 海证券股 份 有限公司的 综合业务
优势, 力争 成为 国内 一流 的基金 管理 公司 。
本公司 具有 丰富 的基 金管 理经验 。 自2005 年6 月 第 一只基 金成 立开 始 , 截 至 本报告 期末 , 公
司旗下 共运 作 32 只 公募 基 金产品 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金 的
基金经 理
(助理 )期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
徐
成
公司QDII 投资 副总 监, 国 富
亚洲机 会股 票(QDII) 基金 、
国富大 中华 精选 混合(QDII)
基金、 国富 美元 债定 期债 券
(QDII) 基金 、国 富沪 港深 成
长精选 股票 基金 、国 富估 值
优势混 合基 金及 国富 全球 科
技互联 混合(QDII) 的 基金 经
2015
年12
月24
日
-
12
年
徐成先 生,CFA ,朴 茨茅 斯 大学( 英国 )
金融决 策分 析硕 士 。 历 任 永丰金 证券 ( 亚
洲)有 限公 司上 海办 事处 研究员,新 加坡
东京海 上国 际资 产管 理有 限公司 上海 办
事处研 究员 、 高 级研 究员 、 首 席 代表 。 截
至本报 告期 末任 国海 富兰 克林基 金管 理
有限公 司QDII 投资 副总 监 ,国富 亚洲 机
会股票(QDII) 基 金、 国富 大 中华精 选混 合富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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理 (QDII) 基金 、 国 富美 元债 定 期债券(QDII)
基金 、 国 富沪 港深 成长 精 选股票 基金 、 国
富估值 优势 混合 基金 及国 富全球 科技 互
联混合(QDII) 的 基金 经理 。
注:
1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期, 其中 , 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
本基金 未聘 任境 外投 资顾 问。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律、 法
规和《富兰克 林国海大 中 华精选混合型 证券投资 基 金基金合同》 的规定, 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产,在严格 控制风险 的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大 利益,无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。基 金投 资组 合符 合有关 法律 、法 规的 规定 及基金 合同 的约 定。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司建 立了 《 公平 交易 管 理制度 》 , 确保 公司 旗下 投 资组合 能够 得到 公平 对待 , 避 免各 种投 资
组合之 间的 利益 输送 行为 。我们 主要 从如 下几 个方 面对公 平交 易进 行控 制:
1. 在研究信息 共享方面 , 投资研究等部 门通过定 期 的例会沟通机 制,就相 关 议题进行讨论 ;
公司建 立了 统一 的研 究平 台,研 究报 告信 息通 过研 究平台 进行 发布 。
2. 建立投资对 象备选库 , 股票及债券的 入库需要 由 研究报告支持 作为依据 , 并经过相关领 导
审批; 建立 研究 报告 的定 期更新 机制 。
3. 在投资决策 方面,公 司 在各类资产管 理业务之 间 建立防火墙, 确保业务 隔 离及 人员隔离 ,
同时各 投资 组合 经 理 投资 决策保 持独 立。
4. 公司对所有 投资组合 的 交易指令实行 集中交易 , 公司在交易系 统中设置 公 平交易功能, 按
照时间优先、 价格优先 的 原则执行各账 户所有指 令 ;公司建立和 完善了对 债 券一级市场 申购、非富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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公开发 行股 票申 购等 交易 分配制 度, 以确 保相 关投 资组合 能够 得到 公平 对待 。
5. 公司 建立 了 《同 日反 向 交易管 理办 法》 , 通 过事 前 审批来 对反 向交 易进 行事 前控制 。 公司 每
季度对 不同 时间 窗下 公司 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价差 进行 分析 。
6. 公司定期对 公平交易 执 行情况进行监 察稽核, 并 在监察稽核定 期报告中 做 专项说 明。公 司
也会在 各投 资组 合 的 定期 报告中 ,披 露公 平交 易制 度执行 情况 及异 常交 易行 为专项 说明 。
4.4.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内公 司严 格执 行 《 公平交 易管 理制 度》 , 明 确 了公平 交易 的原 则和 目标 , 制 订了 实现 公
平交易 的具 体措 施, 并在 技术上 按照 公平 交易 原则 实现了 严格 的交 易公 平分 配。
报告期末,公 司共管理 了 三十二只公募 基金及六 只 专户产品。统 计所有投 资 组合分投资类 别
(股票 、债 券) 过去 连续 4 个季度 内在 不同 时间 窗 口(T=1 、T=3 和 T=5 )存 在同向 交易 价差 的样
本,并对差价 率均值、 交 易价格占优比 率、t 值 、 贡献率等指标 进行分析 , 报告期 内公 司未发现
不同投 资组 合间 通过 价差 交易进 行利 益输 送的 行为 。
4.4.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司按 照《 异常 交易 监控 与报告 制度 》 , 系统 划分 了 异常交 易的 类型 、异 常交 易的界 定标 准、
异常交 易的 识别 程序 ,制 订了异 常交 易的 监控 办法 ,并规 范了 异常 交易 的分 析、报 告制 度。
公司严格按照 《异常交 易 监控与报告制 度》和《 同 日反向交易管 理办法》 对 异常交易进行 监
控。
报告期内,公 司不同投 资 组合之间未发 生同日反 向 交易且成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 的 5% 的 情况 , 经公司 检查 和分 析未 发现 异常情 况。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
总体策略上, 本基金配 置 以优质成长股 为主,行 业 配置上超配互 联网、科 技 、以及大消费 等
行业,上半年 本基金有 一 定增收益。但 由于下半 年 中国经济增速 放缓以及 市 场对“贸易 战”的担
忧,科技和地 产板块跌 幅 较大,对本基 金业绩有 所 拖累;下半年 ,本基金 对 策略有所调 整,增加
了对基 建、 公共 事业 等板 块的配 置。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.142 元, 本报 告期基 金份 额净 值下 跌 14.26% , 业绩 比较富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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基准收 益率 下 跌7.73% , 跑输业 绩比 较基 准 6.53% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年, 我们 觉得 中 国经济 有机 会逐 步企 稳向 好, 全 球市 场流 动性 宽松 的拐点 可能 已经
出现, 国内 资金 有望 通过 港股通 加大 对港 股的 配置 。
我们 对2019 年 的大 中华 地区的 资本 市场 以及 中概 股持谨 慎乐 观的 看法 , 市 场将会 有所 表 现 。
本基金 将配 置有 望得 益于 经济企 稳回 升的 板块;继 续 重点研 究质 地好 有发 展潜 力的公 司。
本基金将继续 按照基金 合 同及相关法律 法规要求 , 努力做好基金 投资工作 , 争取未来取得 更
好的长 期投 资收 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告 期内有效 控 制基金估值 流 程,按照 相 关法律法规的 规定设有 投 资资产估值委 员
会 (简 称 “估 值委 员会 ” ) , 并已 制订 了 《公 允估 值 管理办 法》 。 估值 委员 会审 核和决 定投 资资 产估
值的相 关事 务 , 确 保基 金 估值的 公允 、 合理 , 保 证 估值未 被歪 曲以 免对 基金 持有人 产生 不利 影响 。
报告期内相关 基金估值 政 策由托管银行 进行复核 。 公司估值委员 会由总经 理 或其任命者 负责,成
员包括投研、 风险控制 、 监察稽核、交 易、基金 核 算方面的部门 主管,相 关 人员均具有 丰富的证
券基金行业从 业经验和 专 业能力。基金 经理如认 为 估值有被歪曲 或有失公 允 的情况,应 向估值委
员会报告并提 出相关意 见 和建议。各方 不存 在任 何 重大利益冲突 ,一切以 投 资者利益最 大化为最
高准则 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至本 报告 期末 ,根 据基 金合同 和相 关法 律的 规定 ,本基 金无 应分 配但 尚未 分配的 利润 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —国海 富兰克林
基金管 理有 限公 司2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日 基金 的投 资运 作 , 进行 了认 真、 独立
的会计核算和 必要的投 资 监督,认真履 行了托管 人 的义务,没有 从事任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 国海 富兰 克林基 金管 理有 限公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资 产净值 的计 算、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上,不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为; 在报告期 内 ,严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ,国海富 兰 克林基金管理 有限公司 的 信息披露事务 符合《证 券 投资基金信息 披
露管理办法》 及其他相 关 法律法规的规 定,基金 管 理人所编制和 披露的本 基 金年度报告 中的财务
指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等信息真 实 、准确、完 整,未发
现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§6 审计报 告
会计师 出具 了无 保留 意见 的审计 报告 ,投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 富 兰克 林国 海 大中华 精选 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 :2018 年12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 51,021,088.76 39,236,087.57
结算备 付金 9,064.17 -
存出保 证金 190.84 -
交易性 金融 资产 287,240,965.28 204,252,773.30
其中: 股票 投资 287,240,965.28 204,252,773.30
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,917,164.69 -
应收利 息 709.28 2,498.72
应收股 利 1,263.67 44,937.49
应收申 购款 86,571.37 50,500,919.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 20,768,064.09 52,446,662.05
资产总 计 361,045,082.15 346,483,879.00
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,481,736.41 22,584,396.02
应付赎 回款 2,137,608.35 4,995,535.16
应付管 理人 报酬 438,107.22 285,440.52
应付托 管费 78,859.30 51,379.31
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 11,231.98 31,892.34
应交税 费 13.10 -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 21,010,091.60 52,618,049.39
负债合 计 26,157,647.96 80,566,692.74
所有者权益:
实收基 金 293,174,143.23 199,685,681.03
未分配 利润 41,713,290.96 66,231,505.23
所有者 权益 合计 334,887,434.19 265,917,186.26
负债和 所有 者权 益总 计 361,045,082.15 346,483,879.00
注: 报告 截止 日2018 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.142 元 , 基 金份 额总 额293,174,143.23 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 富兰 克林 国海 大中华 精选 混合 型证 券投 资基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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一、收入 -46,723,387.05 49,577,156.78
1.利息 收入 237,321.85 80,162.49
其中: 存款 利息 收入 236,931.53 80,162.49
债券利 息收 入 390.32 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “-” 填列 ) -35,109,382.46 42,934,838.34
其中: 股票 投资 收益 -39,694,662.62 41,369,951.48
基金 投资 收益 -137,087.84 -72,055.66
债券投 资收 益 0.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收益 - -
股利收 益 4,722,368.00 1,636,942.52
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ” 号填 列)
-15,031,165.13 6,396,754.97
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填
列)
2,738,230.11 -572,876.83
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填
列)
441,608.58 738,277.81
减:二、费用 18,597,134.08 7,996,343.54
1.管 理人 报酬 4,896,563.53 2,401,994.32
2.托 管费 881,381.35 432,358.85
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 12,471,480.14 4,977,592.00
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6. 税 金及 附加 1.40 - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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7.其 他费 用 347,707.66 184,398.37
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
-65,320,521.13 41,580,813.24
减:所 得税 费用
-
四、净利润(净亏损 以“- ”号
填列)
-65,320,521.13 41,580,813.24
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 富兰 克林 国海 大中华 精选 混合 型证 券投 资基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 ( 基
金净值 )
199,685,681.03 66,231,505.23 265,917,186.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期净利 润)
- -65,320,521.13 -65,320,521.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号 填
列)
93,488,462.20 40,802,306.86 134,290,769.06
其中:1.基 金申 购款 200,085,900.69 79,696,834.76 279,782,735.45
2.基金 赎回 款 -106,597,438.49 -38,894,527.90 -145,491,966.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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五、 期末 所有 者权 益 ( 基
金净值 )
293,174,143.23 41,713,290.96 334,887,434.19
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 ( 基
金净值 )
90,058,497.59 -4,007,402.51 86,051,095.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期净利 润)
- 41,580,813.24 41,580,813.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号 填
列)
109,627,183.44 28,658,094.50 138,285,277.94
其中:1.基 金申 购款 282,173,672.81 72,731,530.66 354,905,203.47
2.基金 赎回 款 -172,546,489.37 -44,073,436.16 -216,619,925.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 ( 基
金净值 )
199,685,681.03 66,231,505.23 265,917,186.26
报表附 注为 财务 报 表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林勇______
______ 林勇______
____ 龚黎____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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7.4.1 基 金基 本情况
富兰克林国海大中华精选 混合型证券投资基金 ( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证 券 监 督 管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可字[2014] 第1236 号 《 关于 准予 富兰 克林国 海大 中华 精
选混合型证券 投资基金 注 册的 批复》核 准,由国 海 富兰克林基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 《富兰克林国 海大中华 精 选混合型证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募
集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
330,173,165.87 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2015) 第
110 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 , 《 富 兰克林 国海 大中 华精 选混 合型证 券投 资基 金
基金合 同》 于2015 年2 月3 日正 式生 效, 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为330,232,755.09 份,
其中认 购资 金利 息折 合 59,589.22 份 基金 份额 ,划 入基金 份额 持有 人账 户。 本基金 的基 金管 理人
为国海 富兰 克林 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中 国农业 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 农
业银行 ”) ,境 外托 管人 为 纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和 《 富兰 克林 国海 大中 华 精选混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 有关 规定 , 本基金 的投 资范 围为 :
银行存款、可 转让存单 、 银行承兑汇票 、银行票 据 、商业票据、 回购协议 、 短期政府债 券等货币
市场工具;政 府债券、 公 司债券、可转 换债券、 住 房按揭支持证 券、资产 支 持证券等及 经中国证
监会认可的国 际金融组 织 发行的证券; 已与中国 证 监会签署双边 监管合作 谅 解备忘录的 国家或地
区证券市场挂 牌交易的 普 通股、优先股 、全球存 托 凭证和美国存 托凭证、 房 地产信托凭 证;在已
与中国证监会签署 双边监 管合作谅解备忘录 的国家 或地区证券监管机 构登记 注册的公募基金(含
交易型 开放 式指 数基 金ETF) ; 与固 定收 益 、 股 权 、 信用 、 商 品指 数 、 基 金等 标的物 挂钩 的结 构性
投资产品;远 期合约、 互 换及经中国证 监会认可 的 境外交易所上 市交易的 权 证、期权、 期货等金
融衍生 产品 ; 法 律、 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 的相 关
要求) 。 本基 金主 要投 资于 大中华 地区 证券 市场 和在 其他证 券市 场发 行的 “ 大 中华企 业 ” 股 票 、 存
托凭证 、 债券 和衍 生品 等。 “大 中华 地区 证券 市场 ” 为中国 证监 会允 许投 资的 香港 、 台 湾和 中国 内
地证券 市场 等。 “大 中华 企 业” 是指 满足 以下 三个 条 件之一 的上 市公 司 :1) 上 市公司 注册 在大 中华
地区( 中国内 地、香港 、台 湾、澳门) ;2)上市公 司中 最少百分之 五十之营 业额 、盈利、资 产、或
制造活动来自 大中华地 区 ;3)控股公司 ,其子公 司 的注册办公室 在大中华 地 区,且主要 业务活动
亦在大 中华 地区 。 本 基金 的投资 组合 比例 为: 股票 等权益 类资 产投 资比 例为 基金资 产 的 40%-95% ,
债券、货币市 场工具、 现 金以及法律法 规或中国 证 监会允许投资 的其他金 融 工具投资比 例为基金
资产 的5%-60% , 其 中, 现 金(不 包括 结算 备付 金、 存 出保证 金、 应收 申购 款等) 或到期 日在 一年 以富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金投 资于 大中 华地 区证券 市场 和在 其他
证券市 场发 行的 “大 中华 企业” 的资 产不 低于 非现 金基金 资产 的 80% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 :
MSCI 金龙 净总 收益 指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60%+ 同期 人民 币一 年
期定期 存款 利率(税后) X 40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于 2019 年 3 月 22 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计 核 算业务指引》 、 《 富兰克 林 国海大中华 精选混
合型证 券投 资基 金
基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 23 页 共 79 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策
的通知 》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财 税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关境内 外财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下 :
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税 应 税行 为, 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的,
不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 金融同业往来 利
息收入 亦免 征增 值税 。 资 管产品 管理 人运 营资 管产 品提供 的贷 款服 务, 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品转 让2017 年12 月31 日前 取得
的基金 、 非货 物期 货, 可 以选择 按照 实际 买入 价计 算销售 额 , 或 者以2017 年 最后一 个交 易日 的基
金份额 净值 、非 货物 期货 结算价 格作 为买 入价 计算 销售额 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 暂不 征收 企业 所得 税。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
(4) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司(The Bank Of
New York Mellon Corporation )
基金境 外资 产托 管人
国海证 券股 份有 限公 司(“ 国海证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
邓普顿 国际 股份 有限 公司 (Templeton
International, Inc. )
基金管 理人 的股 东
国海富 兰克 林资 产管 理( 上海) 有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注:关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的 比例
国海证 券 8,999,817.00 0.15% 788,571.00 0.04%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未通 过关 联方 进行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总
额的比 例
国海证 券 8,381.54 0.12% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总
额的比 例
国海证 券 734.41 0.03% 734.41 100.00%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 :人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,896,563.53 2,401,994.32
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,297,865.38 940,145.15
注: 支 付基 金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公 司 的 管理 人报 酬按 前一 日 基金资 产净 值1.5%
的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1 .5% ÷ 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 26 页 共 79 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
881,381.35 432,358.85
注:支付基金 托管人 中 国 农业银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提, 逐日
累计至 每月 月底 , 按 月支 付。其 计算 公式 为:
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0 .27% ÷ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 ( 2015 年
2 月3 日 ) 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 7,352,205.88 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 7,352,205.88
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,352,205.88 7,352,205.88
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.51% 3.68%
注:基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1.本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
2.本报 告期 末和 上年 度末 (2017 年 12 月31 日) 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金 。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 27 页 共 79 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银
行
1,645,577.01 56,070.02 3,124,316.41 66,001.67
纽约梅 隆银
行股份 有限
公司
49,375,511.75 174,034.36 36,111,771.16 8,425.70
注:本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国农 业 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 股份有限
公司保 管, 按适 用利 率或 约定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末(2018 年 12 月 31 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 28 页 共 79 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资 产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额 为287,240,965.28 元 , 无 属于 第二层 次和第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日 : 第
一层 次204,252,773.30 元 ,无属 于第 二层 次和 第三 层次的 余额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现 重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次;并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ,确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2018 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 (2017 年12 月 31 日:富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 29 页 共 79 页
同) 。
(d) 不 以公 允 价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 30 页 共 79 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 (% )
1 权益投 资 287,240,965.28 79.56
其中: 普通 股 241,597,033.44 66.92
存托凭 证 45,643,931.84 12.64
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中: 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,030,152.93 14.13
8 其他各 项资 产 22,773,963.94 6.31
9 合计 361,045,082.15 100.00
8.2 期 末在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布
金 额单位 : 人 民币 元 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 31 页 共 79 页
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
香港 222,550,763.34 66.46
美国 49,392,131.26 14.75
台湾 10,548,393.61 3.15
韩国 4,749,677.07 1.42
合计 287,240,965.28 85.77
注:以 上国 家( 地区 )均 按照股 票及 存托 凭证 上市 交易地 点进 行统 计。
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
材料 15,084,696.88 4.50
电信服 务 4,973,731.78 1.49
信息技 术 93,960,678.16 28.06
非必需 消费 品 37,892,766.72 11.32
必需消 费品 11,798,295.86 3.52
能源 11,979,912.84 3.58
保健 8,740,305.29 2.61
金融 28,469,358.97 8.50
工业 51,217,319.43 15.29
公用事 业 23,123,899.35 6.90
合计 287,240,965.28 85.77
注:以 上分 类采 用GICS 行 业分类 标准 。
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金 额单位 : 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英文) 公司名 称
(中文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属
国家
(地
区)
数量
(股)
公允价 值 占基
金资
产净
值比
例富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 79 页
(%)
1 Alibaba Group
Holding Ltd
阿里巴 巴 BBG006
G2JVL2
纽约
证券
交易
所
美国 20,772 19,541,026.85 5.84
2 Tencent Holdings
Ltd
腾讯控 股 BBG000
BJ35N5
香港
联合
交易
所
香港 61,300 16,865,272.84 5.04
3 Xinyi Solar
Holdings Ltd
信义光 能 BBG001
XVDJ15
香港
联合
交易
所
香港 3,886,
000
9,363,511.30 2.80
4 China Overseas
Property
Holdings Ltd
中海物 業 BBG009
K6PSX9
香港
联合
交易
所
香港 4,665,
000
9,360,313.17 2.80
5 Haier
Electronics
Group Co Ltd
海尔电 器 BBG000
BXJJK0
香港
联合
交易
所
香港 546,00
0
9,214,084.15 2.75
6 Huadian Power
International
Corp Ltd
华电国 际
电力股 份
BBG000
D3FXL6
香港
联合
交易
所
香港 2,940,
000
9,093,378.84 2.72
7 China State
Construction
International
Holdings Ltd
中国建 筑
国际
BBG000
BL9KF0
香港
联合
交易
所
香港 1,666,
000
9,079,640.02 2.71
8 Autohome Inc 汽车之 家 BBG005 纽约 美国 15,870 8,520,732.12 2.54 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 33 页 共 79 页
JYTDQ5 证券
交易
所
9 Shandong Gold
Mining Co Ltd
山东黄 金 BBG00L
ZGWB81
香港
联合
交易
所
香港 465,85
0
7,788,031.85 2.33
10 Zhuzhou CRRC
Times Electric Co
Ltd
中車時 代
電氣
BBG000
C6Z021
香港
联合
交易
所
香港 201,00
0
7,643,443.08 2.28
11 Weibo Corp 新浪微 博 BBG006
5XPGX9
纳斯
达克
美国 18,900 7,579,217.07 2.26
12 China Resources
Power Holdings Co
Ltd
华润电 力 BBG000
C1DC75
香港
联合
交易
所
香港 558,00
0
7,363,129.18 2.20
13 Zhaojin Mining
Industry Co Ltd
招金矿 业 BBG000
DQ77W9
香港
联合
交易
所
香港 1,047,
500
7,296,665.03 2.18
14 China Everbright
Greentech L
中国光 大
绿色环 保
BBG00D
2SB834
香港
联合
交易
所
香港 1,475,
000
7,198,640.15 2.15
15 COFCO Meat
Holdings Ltd
中粮肉 食 BBG00F
0RD0D7
香港
联合
交易
所
香港 5,514,
000
7,005,481.86 2.09
16 Huaneng Power 华能国 际 BBG000 香港 香港 1,528, 6,667,391.33 1.99 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 34 页 共 79 页
International
Inc
JNXM58 联合
交易
所
000
17 58.com Inc 58 同城 BBG005
CBLQR0
纽约
证券
交易
所
美国 17,868 6,647,862.16 1.99
18 Wynn Macau Ltd 永利澳 门 BBG000
PF3781
香港
联合
交易
所
香港 441,60
0
6,608,763.03 1.97
19 Greentown
Service Group Co
Ltd
绿城服 务 BBG00B
S2BVW4
香港
联合
交易
所
香港 1,254,
000
6,592,528.80 1.97
20 Kingdee
International
Software Group Co
Ltd
金蝶国 际 BBG000
FQH8C6
香港
联合
交易
所
香港 1,055,
000
6,396,785.72 1.91
21 Logan Property
Holdings Co Ltd
龙光地 产 BBG005
P687B1
香港
联合
交易
所
香港 668,00
0
5,741,808.70 1.71
22 China Railway
Construction
Corp Ltd
中国铁 建 BBG000
QNN9H7
香港
联合
交易
所
香港 581,00
0
5,528,524.09 1.65
23 Xinyi Glass
Holdings Ltd
信義玻 璃 BBG000
LG6G08
香港
联合
交易
香港 724,00
0
5,493,633.81 1.64 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 35 页 共 79 页
所
24 Huanxi Media
Group Ltd
欢喜传 媒 BBG000
BGDN51
香港
联合
交易
所
香港 3,870,
000
5,493,248.28 1.64
25 China Railway
Group Ltd
中国中 铁 BBG000
TTDDN6
香港
联合
交易
所
香港 871,80
0
5,446,401.37 1.63
26 Land Mark
Optoelectronics
Corp
联亚光 电 BBG006
RZZ2N1
台湾
证券
交易
所
台湾 107,00
0
5,395,658.94 1.61
27 Shenzhen
Expressway Co Ltd
深圳高 速 BBG000
J3X2S1
香港
联合
交易
所
香港 694,00
0
5,247,754.56 1.57
28 Shanghai Junshi
Biosciences Co
Ltd
上海君 实 BBG00M
P13070
香港
联合
交易
所
香港 244,00
0
5,173,785.76 1.54
29 Chipbond
Technology Corp
颀邦科 技 BBG000
LZJG20
台湾
证券
交易
所
台湾 370,00
0
5,152,734.67 1.54
30 CRRC Corp Ltd 中国中 车 BBG000
BGGR86
香港
联合
交易
所
香港 763,00
0
5,107,650.18 1.53
31 Bank of China Ltd 中国银 行 BBG000 香港 香港 1,712, 5,070,183.87 1.51 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 36 页 共 79 页
NQGF05 联合
交易
所
000
32 China Jinmao
Holdings Group
Ltd
中国金 茂 BBG000
BYML92
香港
联合
交易
所
香港 1,618,
000
4,990,274.43 1.49
33 China
Communications
Services Corp Ltd
中国通 信
服务
BBG000
BHXR94
香港
联合
交易
所
香港 876,00
0
4,973,731.78 1.49
34 China Resources
Beer Holdings Co
Ltd
华润啤 酒 BBG000
BKWM80
香港
联合
交易
所
香港 200,00
0
4,792,814.00 1.43
35 China Suntien
Green Energy Corp
Ltd
新天绿 色
能源
BBG001
657YZ9
香港
联合
交易
所
香港 2,701,
400
4,781,272.69 1.43
36 Samsung SDI Co
Ltd
三星SDI BBG000
BCY0Q4
韩国
证券
交易
所
韩国 3,511 4,749,677.07 1.42
37 China Yongda
Automobiles
Services
Holdings Ltd
永达汽 车 BBG002
ZFX5C2
香港
联合
交易
所
香港 996,00
0
4,154,029.15 1.24
38 Lumentum
Holdings Inc
卢蒙特 控
股
BBG007
3F9RT7
纳斯
达克
美国 13,000 3,748,199.42 1.12
39 China Meidong 美东汽 车 BBG005 香港 香港 1,378, 3,573,914.66 1.07 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 37 页 共 79 页
Auto Holdings Ltd MDCCJ5 联合
交易
所
000
40 BeiGene Ltd 百济神 州 BBG00L
LCFBZ4
香港
联合
交易
所
香港 48,400 3,566,519.53 1.06
41 China Conch
Venture Holdings
Ltd
中国海 螺
创业
BBG005
NL89F2
香港
联合
交易
所
香港 171,00
0
3,491,043.66 1.04
42 GreenTree
Hospitality
Group Ltd
格林豪 泰 BBG00K
6DWML3
纽约
证券
交易
所
美国 37,633 3,355,093.64 1.00
43 Sunac China
Holdings Ltd
融创中 国 BBG000
PZ8SG7
香港
联合
交易
所
香港 148,00
0
3,306,778.80 0.99
44 Precision
Tsugami China
Corp Ltd
津上机 床
中国
BBG00H
P95036
香港
联合
交易
所
香港 491,00
0
3,080,333.67 0.92
注:
1.本基 金对 以上 证券 代码 采用彭 博 BBG-ID, 上海 交 易所或 深圳 交易 所股 票代 码。
2.上述 表格 “所 属国 家( 地区) ”均 按照 股票 及存 托凭证 上市 交易 地点 统计 。
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金 额单位 : 人 民币 元 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 38 页 共 79 页
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例(% )
1 Alibaba Group
Holding Ltd
BBG006G2JVL2 116,023,178.44 43.63
2 Tencent Holdings
Ltd
BBG000BJ35N5 82,196,893.32 30.91
3 China Jinmao
Holdings Group
Ltd
BBG000BYML92 70,161,363.71 26.39
4 Chinasoft
International
Ltd
BBG000KVJJD2 57,790,028.40 21.73
5 58.com Inc BBG005CBLQR0 50,043,422.33 18.82
6 Future Land
Development
Holdings Ltd
BBG003MJZ5R8 49,561,111.28 18.64
7 Kingdee
International
Software Group
Co Ltd
BBG000FQH8C6 49,335,456.39 18.55
8 China Pacific
Insurance Group
Co Ltd
BBG000KVB7C7 44,814,496.51 16.85
9 China National
Building
Material Co Ltd
BBG000BLBWT6 42,801,350.60 16.10
10 Baozun Inc BBG008HNS333 41,941,471.91 15.77
11 Sunny Optical
Technology Group
BBG000C16952 39,580,871.93 14.89 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 39 页 共 79 页
Co Ltd
12 China
Construction
Bank Corp
BBG000NW2S18 36,244,113.27 13.63
13 China Merchants
Bank Co Ltd
BBG000DVPPK1 35,641,241.35 13.40
14 China Yongda
Automobiles
Services
Holdings Ltd
BBG002ZFX5C2 34,122,935.77 12.83
15 CIFI Holdings
Group Co Ltd
BBG003MHHV68 33,960,676.97 12.77
16 Huaneng Power
International
Inc
BBG000JNXM58 32,344,846.43 12.16
17 China Conch
Venture Holdings
Ltd
BBG005NL89F2 31,083,000.12 11.69
18 Logan Property
Holdings Co Ltd
BBG005P687B1 30,860,020.17 11.61
19 Bank of
Communications
Co Ltd
BBG000FTZ082 30,083,388.64 11.31
20 Advanced Micro
Devices Inc
BBG000BBQCY0 29,798,131.49 11.21
21 China Taiping
Insurance
Holdings Co Ltd
BBG000BY28H4 29,665,450.23 11.16
22 Geely Automobile
Holdings Ltd
BBG000BZ3PX4 29,601,393.66 11.13 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 40 页 共 79 页
23 China Railway
Group Ltd
BBG000TTDDN6 29,551,308.81 11.11
24 Huaneng
Renewables Corp
Ltd
BBG0019PDFM0 29,185,969.06 10.98
25 China Resources
Power Holdings
Co Ltd
BBG000C1DC75 29,090,900.04 10.94
26 Haitong
Securities Co
Ltd
BBG0029103Q8 28,414,281.41 10.69
27 China Education
Group Holdings
Ltd
BBG00JDXTJX2 28,223,694.68 10.61
28 Li Ning Co Ltd BBG000PTX047 26,891,276.15 10.11
29 Largan Precision
Co Ltd
BBG000HLSVV1 26,599,410.38 10.00
30 China Overseas
Property
Holdings Ltd
BBG009K6PSX9 26,454,006.46 9.95
31 Huadian Power
International
Corp Ltd
BBG000D3FXL6 25,382,453.33 9.55
32 Industrial &
Commercial Bank
of China Ltd
BBG000Q16VR4 25,166,345.15 9.46
33 Autohome Inc BBG005JYTDQ5 24,653,533.44 9.27
34 A-Living
Services Co Ltd
BBG00HPYZKT6 23,920,215.66 9.00 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 41 页 共 79 页
35 Health and
Happiness H&H
International
Holdings Ltd
BBG0019R2RP9 23,126,291.03 8.70
36 China Vanke Co
Ltd
BBG006KY4KF4 23,072,316.27 8.68
37 Sunac China
Holdings Ltd
BBG000PZ8SG7 22,109,170.55 8.31
38 Zhaojin Mining
Industry Co Ltd
BBG000DQ77W9 21,966,493.98 8.26
39 Bizlink Holding
Inc
BBG001M8XY86 21,683,183.66 8.15
40 Xinyi Solar
Holdings Ltd
BBG001XVDJ15 21,450,494.02 8.07
41 Xinyi Glass
Holdings Ltd
BBG000LG6G08 20,906,898.13 7.86
42 Anhui Conch
Cement Co Ltd
BBG000BVKWW0 20,896,046.82 7.86
43 New Oriental
Education &
Technology Group
Inc
BBG000PTRRM5 20,689,142.18 7.78
44 KWG Property
Holding Ltd
BBG000Q71X74 20,299,145.41 7.63
45 Lonking Holdings
Ltd
BBG000BKSZ59 19,810,690.75 7.45
46 Taiwan Union
Technology Corp
BBG000LLH1T7 19,797,006.71 7.45
47 CNOOC Ltd BBG000DCXP06 19,467,163.76 7.32 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 42 页 共 79 页
48 Bilibili Inc BBG00K7T3037 19,411,361.98 7.30
49 Guangzhou
Automobile Group
Co Ltd
BBG000V4V0W6 19,011,115.19 7.15
50 China New Higher
Education Group
Ltd
BBG00GD9JFB4 18,996,628.62 7.14
51 Shougang Fushan
Resources Group
Ltd
BBG000BF9281 18,969,139.04 7.13
52 CIMC Enric
Holdings Ltd
BBG000JP1341 18,680,459.27 7.03
53 GF Securities Co
Ltd
BBG007WL04J3 18,475,110.01 6.95
54 Land Mark
Optoelectronics
Corp
BBG006RZZ2N1 17,754,404.04 6.68
55 GreenTree
Hospitality
Group Ltd
BBG00K6DWML3 17,598,506.69 6.62
56 3SBio Inc BBG009BKGLS9 17,515,512.25 6.59
57 PetroChina Co
Ltd
BBG000BFNTD0 17,317,593.50 6.51
58 China Eastern
Airlines Corp
Ltd
BBG000BP6D06 17,062,139.50 6.42
59 Hua Hong
Semiconductor
Ltd
BBG0078Q6BC4 17,001,002.75 6.39 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 43 页 共 79 页
60 Zhuzhou CRRC
Times Electric
Co Ltd
BBG000C6Z021 16,954,465.27 6.38
61 NetEase Inc BBG000BX72V8 16,671,517.38 6.27
62 Ping An
Insurance Group
Co of China Ltd
BBG000GD4N44 16,542,596.04 6.22
63 Kunlun Energy Co
Ltd
BBG000BDW4H6 16,029,568.88 6.03
64 MediaTek Inc BBG000JLDX96 15,890,444.86 5.98
65 China Galaxy
Securities Co
Ltd
BBG004JC5VD6 15,768,891.20 5.93
66 Weibo Corp BBG0065XPGX9 15,470,925.63 5.82
67 Parade
Technologies Ltd
BBG0021GYN91 15,414,601.73 5.80
68 Yuzhou
Properties Co
Ltd
BBG000PNNKN6 15,046,074.20 5.66
69 China Everbright
Ltd
BBG000BBZJX6 15,008,574.73 5.64
70 Shandong Gold
Mining Co Ltd
BBG00LZGWB81 14,455,771.70 5.44
71 Haier
Electronics
Group Co Ltd
BBG000BXJJK0 14,334,462.23 5.39
72 Baidu Inc/China BBG000QXWRM9 13,873,753.95 5.22
73 Chongqing Rural
Commercial Bank
BBG0018HRM67 13,759,476.53 5.17 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 44 页 共 79 页
Co Ltd
74 China State
Construction
International
Holdings Ltd
BBG000BL9KF0 13,698,569.79 5.15
75 Hiwin
Technologies
Corp
BBG000RGDQY5 13,425,117.48 5.05
76 China Overseas
Land &
Investment Ltd
BBG000BGD8W4 13,237,303.71 4.98
77 Beijing Capital
International
Airport Co Ltd
BBG000C709H2 13,111,084.31 4.93
78 Country Garden
Holdings Co Ltd
BBG000QQCY41 13,000,333.25 4.89
79 Angang Steel Co
Ltd
BBG000BJV769 12,998,858.08 4.89
80 Sun Art Retail
Group Ltd
BBG001RTXP48 12,885,030.13 4.85
81 CITIC Securities
Co Ltd
BBG001MM1RL0 12,512,284.45 4.71
82 Merry
Electronics Co
Ltd
BBG000F83RG5 12,448,914.84 4.68
83 China Mobile Ltd BBG000BZWNT2 12,396,658.47 4.66
84 Huatai
Securities Co
Ltd
BBG008QGHMG4 12,293,541.04 4.62 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 45 页 共 79 页
85 Greentown
Service Group Co
Ltd
BBG00BS2BVW4 12,136,010.03 4.56
86 Guotai Junan
International
Holdings Ltd
BBG000R4B7S3 12,042,814.94 4.53
87 West China
Cement Ltd
BBG000WJ9994 12,023,632.89 4.52
88 China Resources
Land Ltd
BBG000HPNDX5 11,936,848.23 4.49
89 China Oriental
Group Co Ltd
BBG000KVJ7T1 11,822,621.28 4.45
90 AAC Technologies
Holdings Inc
BBG000HS6QD1 11,457,942.77 4.31
91 China Gas
Holdings Ltd
BBG000C2ZS65 11,198,573.70 4.21
92 Longfor
Properties Co
Ltd
BBG000CHNH78 11,100,893.53 4.17
93 China Molybdenum
Co Ltd
BBG000QS28Q1 11,014,689.44 4.14
94 Lumentum
Holdings Inc
BBG0073F9RT7 10,939,208.17 4.11
95 China Datang
Corp Renewable
Power Co Ltd
BBG0018K9CC5 10,884,629.79 4.09
96 China Railway
Construction
Corp Ltd
BBG000QNN9H7 10,633,848.64 4.00 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 46 页 共 79 页
97 China Resources
Beer Holdings Co
Ltd
BBG000BKWM80 10,343,695.95 3.89
98 Sinopec
Engineering
Group Co Ltd
BBG004JC5VM6 10,288,349.87 3.87
99 Microport
Scientific Corp
BBG0015NVM80 10,159,309.35 3.82
100 Dongyue Group
Ltd
BBG000QWCMP1 10,008,305.74 3.76
101 ANTA Sports
Products Ltd
BBG000QWR4M8 9,903,103.55 3.72
102 ASML Holding NV BBG000K6MRN4 9,807,128.79 3.69
103 Shanghai Fosun
Pharmaceutical
Group Co Ltd
BBG001XVDW70 9,636,208.78 3.62
104 Microsoft Corp BBG000BPH459 9,552,261.33 3.59
105 Zhongsheng Group
Holdings Ltd
BBG000QCN464 9,484,324.84 3.57
106 TAL Education
Group
BBG0016XJ8S0 9,286,118.08 3.49
107 Innovent
Biologics Inc
BBG00M8832B5 9,276,813.45 3.49
108 China
Communications
Services Corp
Ltd
BBG000BHXR94 9,149,295.49 3.44
109 Xiaomi Corp BBG00KVTBY91 8,434,180.93 3.17
110 China Suntien BBG001657YZ9 8,379,694.63 3.15 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 47 页 共 79 页
Green Energy
Corp Ltd
111 China Yuhua
Education Corp
Ltd
BBG00FY21GJ7 8,203,573.88 3.09
112 Anton Oilfield
Services
Group/Hong Kong
BBG000BJ2KG1 8,169,812.39 3.07
113 CSPC
Pharmaceutical
Group Ltd
BBG000C3N3B5 8,158,203.63 3.07
114 Towngas China Co
Ltd
BBG000HG7WR8 8,147,906.22 3.06
115 Precision
Tsugami China
Corp Ltd
BBG00HP95036 7,955,204.61 2.99
116 Hong Kong
Exchanges and
Clearing Ltd
BBG000BGW354 7,949,195.64 2.99
117 China XLX
Fertiliser Ltd
BBG000W4HD35 7,906,273.44 2.97
118 Win
Semiconductors
Corp
BBG000W1CHV6 7,779,525.96 2.93
119 Shimao Property
Holdings Ltd
BBG000C0T6W5 7,768,977.18 2.92
120 Sinotrans
Shipping Ltd
BBG000TV7Y98 7,743,504.72 2.91
121 KLA-Tencor Corp BBG000BMTFR4 7,572,141.95 2.85 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 48 页 共 79 页
122 Lee & Man Paper
Manufacturing
Ltd
BBG000BP9KK5 7,488,468.59 2.82
123 China
BlueChemical Ltd
BBG000PTRPT2 7,473,958.83 2.81
124 Wynn Macau Ltd BBG000PF3781 7,421,877.33 2.79
125 New China Life
Insurance Co Ltd
BBG0028VY3J4 7,169,365.18 2.70
126 Huanxi Media
Group Ltd
BBG000BGDN51 7,034,112.52 2.65
127 Fosun
International
Ltd
BBG000RJJ5Z8 7,033,203.27 2.65
128 Far East Horizon
Ltd
BBG001KKX325 6,960,047.78 2.62
129 Air China Ltd BBG000N91556 6,949,506.99 2.61
130 China Longyuan
Power Group Corp
Ltd
BBG000P2MRM9 6,947,157.17 2.61
131 Orient
Securities Co
Ltd/China
BBG00D5Z9RW4 6,934,135.32 2.61
132 BOCOM
International
Holdings Co Ltd
BBG00GNF1XG4 6,917,486.39 2.60
133 Semiconductor
Manufacturing
International
Corp
BBG000LBQM77 6,878,592.79 2.59 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 49 页 共 79 页
134 Great Wall Motor
Co Ltd
BBG000CYZ1K8 6,821,454.02 2.57
135 Shanghai Jin
Jiang
International
Hotels Group Co
Ltd
BBG000BSMSW4 6,806,942.91 2.56
136 Pinduoduo Inc BBG00LBLDDR2 6,778,804.04 2.55
137 CHINA MERCHANTS
BANK CO. LTD.
03968 6,595,244.36 2.48
138 Ping An Bank 000001 6,575,428.00 2.47
139 COFCO Meat
Holdings Ltd
BBG00F0RD0D7 6,554,396.04 2.46
140 YiChang HEC
ChangJiang
Pharmaceutical
Co Ltd
BBG00BNKGQL7 6,508,590.92 2.45
141 QUALCOMM Inc BBG000CGC1X8 6,482,747.27 2.44
142 OneSmart
International
Education Group
Ltd
BBG00K7T3CY7 6,289,800.44 2.37
143 China Everbright
Greentech L
BBG00D2SB834 6,248,207.32 2.35
144 Pacific Basin
Shipping Ltd
BBG000BYXFS2 6,166,467.41 2.32
145 Lam Research
Corp
BBG000BNFLM9 6,056,436.33 2.28
146 Micron BBG000C5Z1S3 5,934,536.33 2.23 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 50 页 共 79 页
Technology Inc
147 Taiwan
Semiconductor
Manufacturing Co
Ltd
BBG000BD90Z0 5,915,594.79 2.22
148 United
Laboratories
International
Holdings Ltd/The
BBG000JZ6DW1 5,790,712.67 2.18
149 China Meidong
Auto Holdings
Ltd
BBG005MDCCJ5 5,774,043.52 2.17
150 SINA Corp/China BBG000CJZ2W6 5,680,904.36 2.14
151 China CITIC Bank
Corp Ltd
BBG000J7DX33 5,649,496.49 2.12
152 Shandong Weigao
Group Medical
Polymer Co Ltd
BBG000LFJVD9 5,628,754.52 2.12
153 Globalwafers Co
Ltd
BBG007D2WSJ8 5,610,344.34 2.11
154 ENN Energy
Holdings Ltd
BBG000N6X3L4 5,414,214.07 2.04
155 Hota Industrial
Manufacturing Co
Ltd
BBG000DVFD38 5,325,092.50 2.00
156 China
International
Capital Corp Ltd
BBG00B0THY80 5,323,125.19 2.00
注:1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用彭 博 BBG-ID, 上 海交易 所或 深圳 交易 所股 票代码 。
2、 买 入金 额按 成交 金额 ( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 51 页 共 79 页
8.5.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金 额单位 : 人民 币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金额
占期初 基金
资产净 值比
例(% )
1 Alibaba Group
Holding Ltd
BBG006G2JVL2 103,650,713.36 38.98
2 Tencent Holdings
Ltd
BBG000BJ35N5 72,174,631.61 27.14
3 China Jinmao
Holdings Group
Ltd
BBG000BYML92 67,351,626.21 25.33
4 Chinasoft
International
Ltd
BBG000KVJJD2 54,039,756.16 20.32
5 China Merchants
Bank Co Ltd
BBG000DVPPK1 49,516,291.31 18.62
6 Future Land
Development
Holdings Ltd
BBG003MJZ5R8 47,887,981.58 18.01
7 Kingdee
International
Software Group
Co Ltd
BBG000FQH8C6 46,637,878.71 17.54
8 China Pacific
Insurance Group
Co Ltd
BBG000KVB7C7 44,035,507.14 16.56
9 China
Construction
BBG000NW2S18 41,778,521.86 15.71 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 52 页 共 79 页
Bank Corp
10 58.com Inc BBG005CBLQR0 41,280,545.52 15.52
11 China National
Building
Material Co Ltd
BBG000BLBWT6 41,122,802.49 15.47
12 Industrial &
Commercial Bank
of China Ltd
BBG000Q16VR4 39,550,883.13 14.87
13 Baozun Inc BBG008HNS333 38,609,009.05 14.52
14 Advanced Micro
Devices Inc
BBG000BBQCY0 38,183,564.76 14.36
15 Sunny Optical
Technology Group
Co Ltd
BBG000C16952 36,482,384.43 13.72
16 Huaneng
Renewables Corp
Ltd
BBG0019PDFM0 33,287,184.87 12.52
17 China Vanke Co
Ltd
BBG006KY4KF4 32,308,094.94 12.15
18 CIFI Holdings
Group Co Ltd
BBG003MHHV68 32,250,648.34 12.13
19 China Taiping
Insurance
Holdings Co Ltd
BBG000BY28H4 31,546,678.80 11.86
20 Li Ning Co Ltd BBG000PTX047 30,987,670.31 11.65
21 China Conch
Venture Holdings
Ltd
BBG005NL89F2 30,968,384.86 11.65
22 China Education BBG00JDXTJX2 29,413,406.05 11.06 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 53 页 共 79 页
Group Holdings
Ltd
23 Bank of
Communications
Co Ltd
BBG000FTZ082 29,300,883.82 11.02
24 Haitong
Securities Co
Ltd
BBG0029103Q8 29,212,853.97 10.99
25 China Yongda
Automobiles
Services
Holdings Ltd
BBG002ZFX5C2 28,025,137.73 10.54
26 Largan Precision
Co Ltd
BBG000HLSVV1 27,684,106.85 10.41
27 Geely Automobile
Holdings Ltd
BBG000BZ3PX4 27,561,939.09 10.37
28 Logan Property
Holdings Co Ltd
BBG005P687B1 27,330,246.61 10.28
29 New Oriental
Education &
Technology Group
Inc
BBG000PTRRM5 25,743,808.59 9.68
30 Huaneng Power
International
Inc
BBG000JNXM58 25,667,459.26 9.65
31 China Railway
Group Ltd
BBG000TTDDN6 24,727,078.69 9.30
32 Taiwan Union
Technology Corp
BBG000LLH1T7 23,779,991.52 8.94
33 Ping An BBG000GD4N44 22,911,327.13 8.62 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 54 页 共 79 页
Insurance Group
Co of China Ltd
34 A-Living
Services Co Ltd
BBG00HPYZKT6 22,856,163.56 8.60
35 China Resources
Power Holdings
Co Ltd
BBG000C1DC75 22,532,585.35 8.47
36 Health and
Happiness H&H
International
Holdings Ltd
BBG0019R2RP9 21,473,850.21 8.08
37 China Eastern
Airlines Corp
Ltd
BBG000BP6D06 21,402,656.75 8.05
38 China Overseas
Property
Holdings Ltd
BBG009K6PSX9 20,731,542.22 7.80
39 Bizlink Holding
Inc
BBG001M8XY86 20,409,906.65 7.68
40 Lonking Holdings
Ltd
BBG000BKSZ59 19,958,251.31 7.51
41 Anhui Conch
Cement Co Ltd
BBG000BVKWW0 19,550,449.81 7.35
42 GF Securities Co
Ltd
BBG007WL04J3 19,315,466.84 7.26
43 CNOOC Ltd BBG000DCXP06 19,143,438.34 7.20
44 Sunac China
Holdings Ltd
BBG000PZ8SG7 18,666,998.14 7.02
45 CIMC Enric BBG000JP1341 17,964,246.20 6.76 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 55 页 共 79 页
Holdings Ltd
46 KWG Property
Holding Ltd
BBG000Q71X74 17,837,261.02 6.71
47 Kunlun Energy Co
Ltd
BBG000BDW4H6 17,742,795.35 6.67
48 3SBio Inc BBG009BKGLS9 17,610,038.91 6.62
49 Bilibili Inc BBG00K7T3037 17,560,426.43 6.60
50 PetroChina Co
Ltd
BBG000BFNTD0 17,146,537.69 6.45
51 Shougang Fushan
Resources Group
Ltd
BBG000BF9281 17,102,489.90 6.43
52 Guangzhou
Automobile Group
Co Ltd
BBG000V4V0W6 16,712,109.07 6.29
53 NetEase Inc BBG000BX72V8 16,683,436.25 6.27
54 China New Higher
Education Group
Ltd
BBG00GD9JFB4 16,611,592.43 6.25
55 Huadian Power
International
Corp Ltd
BBG000D3FXL6 16,406,812.96 6.17
56 Autohome Inc BBG005JYTDQ5 16,017,778.23 6.02
57 Hua Hong
Semiconductor
Ltd
BBG0078Q6BC4 15,703,957.12 5.91
58 China Galaxy
Securities Co
Ltd
BBG004JC5VD6 15,663,006.30 5.89 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 56 页 共 79 页
59 China Everbright
Ltd
BBG000BBZJX6 15,657,309.69 5.89
60 MediaTek Inc BBG000JLDX96 15,495,359.99 5.83
61 Zhaojin Mining
Industry Co Ltd
BBG000DQ77W9 15,138,187.28 5.69
62 Parade
Technologies Ltd
BBG0021GYN91 14,955,620.26 5.62
63 Yuzhou
Properties Co
Ltd
BBG000PNNKN6 14,623,354.04 5.50
64 Shanghai Fosun
Pharmaceutical
Group Co Ltd
BBG001XVDW70 14,013,788.40 5.27
65 Chongqing Rural
Commercial Bank
Co Ltd
BBG0018HRM67 13,970,572.36 5.25
66 Baidu Inc/China BBG000QXWRM9 13,828,683.13 5.20
67 Hiwin
Technologies
Corp
BBG000RGDQY5 13,751,860.97 5.17
68 Sinopec
Engineering
Group Co Ltd
BBG004JC5VM6 13,698,448.08 5.15
69 Microport
Scientific Corp
BBG0015NVM80 13,635,665.42 5.13
70 Xinyi Glass
Holdings Ltd
BBG000LG6G08 13,543,818.81 5.09
71 China Overseas
Land &
BBG000BGD8W4 12,931,081.87 4.86 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 57 页 共 79 页
Investment Ltd
72 China Mobile Ltd BBG000BZWNT2 12,504,764.50 4.70
73 GreenTree
Hospitality
Group Ltd
BBG00K6DWML3 12,399,777.40 4.66
74 China Resources
Land Ltd
BBG000HPNDX5 12,335,387.22 4.64
75 CITIC Securities
Co Ltd
BBG001MM1RL0 12,330,604.66 4.64
76 Innovent
Biologics Inc
BBG00M8832B5 12,314,905.51 4.63
77 Sun Art Retail
Group Ltd
BBG001RTXP48 12,309,515.32 4.63
78 Country Garden
Holdings Co Ltd
BBG000QQCY41 12,131,819.41 4.56
79 China Gas
Holdings Ltd
BBG000C2ZS65 12,072,629.79 4.54
80 Huatai
Securities Co
Ltd
BBG008QGHMG4 12,038,823.67 4.53
81 Angang Steel Co
Ltd
BBG000BJV769 11,919,283.48 4.48
82 Guotai Junan
International
Holdings Ltd
BBG000R4B7S3 11,908,153.48 4.48
83 Beijing Capital
International
Airport Co Ltd
BBG000C709H2 11,907,202.28 4.48
84 CSPC BBG000C3N3B5 11,846,109.16 4.46 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 58 页 共 79 页
Pharmaceutical
Group Ltd
85 Longfor
Properties Co
Ltd
BBG000CHNH78 11,621,013.12 4.37
86 Xinyi Solar
Holdings Ltd
BBG001XVDJ15 11,440,248.40 4.30
87 Land Mark
Optoelectronics
Corp
BBG006RZZ2N1 11,390,497.17 4.28
88 Minth Group Ltd BBG000GYFYN1 11,383,703.52 4.28
89 Merry
Electronics Co
Ltd
BBG000F83RG5 11,176,310.91 4.20
90 China CITIC Bank
Corp Ltd
BBG000J7DX33 11,075,638.20 4.17
91 West China
Cement Ltd
BBG000WJ9994 10,990,207.41 4.13
92 Brilliance China
Automotive
Holdings Ltd
BBG000BPMDN3 10,610,949.27 3.99
93 China Oriental
Group Co Ltd
BBG000KVJ7T1 10,456,427.96 3.93
94 Shanghai Jin
Jiang
International
Hotels Group Co
Ltd
BBG000BSMSW4 10,377,039.13 3.90
95 AAC Technologies
Holdings Inc
BBG000HS6QD1 10,281,884.47 3.87 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 59 页 共 79 页
96 ANTA Sports
Products Ltd
BBG000QWR4M8 10,123,244.88 3.81
97 China Molybdenum
Co Ltd
BBG000QS28Q1 9,836,980.71 3.70
98 Microsoft Corp BBG000BPH459 9,626,221.70 3.62
99 ASML Holding NV BBG000K6MRN4 9,531,766.38 3.58
100 TAL Education
Group
BBG0016XJ8S0 9,469,844.48 3.56
101 China Datang
Corp Renewable
Power Co Ltd
BBG0018K9CC5 9,299,687.48 3.50
102 Zhongsheng Group
Holdings Ltd
BBG000QCN464 9,243,454.71 3.48
103 Dongyue Group
Ltd
BBG000QWCMP1 9,176,724.41 3.45
104 Fosun
International
Ltd
BBG000RJJ5Z8 8,998,736.42 3.38
105 Greentown
Service Group Co
Ltd
BBG00BS2BVW4 8,729,628.44 3.28
106 Zhuzhou CRRC
Times Electric
Co Ltd
BBG000C6Z021 8,530,323.96 3.21
107 Towngas China Co
Ltd
BBG000HG7WR8 8,239,950.56 3.10
108 China Suntien
Green Energy
Corp Ltd
BBG001657YZ9 8,214,451.87 3.09 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 60 页 共 79 页
109 SINA Corp/China BBG000CJZ2W6 8,115,787.86 3.05
110 Win
Semiconductors
Corp
BBG000W1CHV6 8,083,922.80 3.04
111 Shimao Property
Holdings Ltd
BBG000C0T6W5 7,969,816.24 3.00
112 Xiaomi Corp BBG00KVTBY91 7,874,743.36 2.96
113 Shandong Gold
Mining Co Ltd
BBG00LZGWB81 7,858,516.50 2.96
114 Anton Oilfield
Services
Group/Hong Kong
BBG000BJ2KG1 7,832,333.15 2.95
115 KLA-Tencor Corp BBG000BMTFR4 7,795,054.24 2.93
116 China Yuhua
Education Corp
Ltd
BBG00FY21GJ7 7,781,120.02 2.93
117 Sinotrans
Shipping Ltd
BBG000TV7Y98 7,628,023.48 2.87
118 China Overseas
Grand Oceans
Group Ltd
BBG000BDZH39 7,610,002.33 2.86
119 Zijin Mining
Group Co Ltd
BBG000DCTP29 7,551,079.03 2.84
120 China Southern
Airlines Co Ltd
BBG000BY1DP5 7,468,648.85 2.81
121 Weibo Corp BBG0065XPGX9 7,405,173.76 2.78
122 Pinduoduo Inc BBG00LBLDDR2 7,312,876.41 2.75
123 China
BlueChemical Ltd
BBG000PTRPT2 7,148,291.17 2.69 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 61 页 共 79 页
124 Hong Kong
Exchanges and
Clearing Ltd
BBG000BGW354 7,082,509.52 2.66
125 China XLX
Fertiliser Ltd
BBG000W4HD35 6,969,076.87 2.62
126 New China Life
Insurance Co Ltd
BBG0028VY3J4 6,937,237.64 2.61
127 MMG Ltd BBG000BCSPD0 6,880,590.84 2.59
128 Orient
Securities Co
Ltd/China
BBG00D5Z9RW4 6,782,886.86 2.55
129 Far East Horizon
Ltd
BBG001KKX325 6,764,873.41 2.54
130 CHINA MERCHANTS
BANK CO. LTD.
03968 6,763,567.63 2.54
131 Xinjiang
Goldwind Science
& Technology Co
Ltd
BBG0015SV7Z2 6,728,599.77 2.53
132 Lee & Man Paper
Manufacturing
Ltd
BBG000BP9KK5 6,720,700.48 2.53
133 China Longyuan
Power Group Corp
Ltd
BBG000P2MRM9 6,651,663.44 2.50
134 Air China Ltd BBG000N91556 6,570,678.29 2.47
135 BOCOM
International
Holdings Co Ltd
BBG00GNF1XG4 6,549,753.07 2.46 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 62 页 共 79 页
136 QUALCOMM Inc BBG000CGC1X8 6,533,112.95 2.46
137 Taiwan
Semiconductor
Manufacturing Co
Ltd
BBG000BD90Z0 6,482,447.35 2.44
138 Great Wall Motor
Co Ltd
BBG000CYZ1K8 6,276,147.00 2.36
139 Byd Co Ltd BBG000G6RLL9 6,251,529.63 2.35
140 Globalwafers Co
Ltd
BBG007D2WSJ8 6,171,841.32 2.32
141 YiChang HEC
ChangJiang
Pharmaceutical
Co Ltd
BBG00BNKGQL7 6,127,408.13 2.30
142 China Resources
Beer Holdings Co
Ltd
BBG000BKWM80 6,125,381.33 2.30
143 China Railway
Construction
Corp Ltd
BBG000QNN9H7 6,091,012.08 2.29
144 Pacific Basin
Shipping Ltd
BBG000BYXFS2 6,066,309.61 2.28
145 Semiconductor
Manufacturing
International
Corp
BBG000LBQM77 5,959,982.57 2.24
146 Micron
Technology Inc
BBG000C5Z1S3 5,925,328.42 2.23
147 ENN Energy
Holdings Ltd
BBG000N6X3L4 5,902,264.15 2.22 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 63 页 共 79 页
148 Lam Research
Corp
BBG000BNFLM9 5,891,081.44 2.22
149 China Everbright
Greentech L
BBG00D2SB834 5,870,841.34 2.21
150 OneSmart
International
Education Group
Ltd
BBG00K7T3CY7 5,696,653.23 2.14
151 Precision
Tsugami China
Corp Ltd
BBG00HP95036 5,626,600.42 2.12
152 China
International
Capital Corp Ltd
BBG00B0THY80 5,575,525.78 2.10
153 Huadian Fuxin
Energy Corp Ltd
BBG0033JQ2C2 5,556,842.02 2.09
154 Ping An Bank 000001 5,479,748.00 2.06
155 United
Laboratories
International
Holdings Ltd/The
BBG000JZ6DW1 5,388,904.20 2.03
156 Broadcom Ltd BBG00KHY5S69 5,340,624.48 2.01
注:1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用彭 博 BBG-ID, 上 海交易 所或 深圳 交易 所股 票代码 。
2、 卖 出金 额按 成交 金额 ( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本( 成交 )总 额 3,000,330,282.65
卖出收 入( 成交 )总 额 2,865,064,032.32
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 64 页 共 79 页
关交易 费用 。
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末 未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中,无 报告 期内发 行主 体被监 管部 门立案 调查
的 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证 券
8.11.2 本 基金 投资 的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 190.84
2 应收证 券清 算款 1,917,164.69
3 应收股 利 1,263.67
4 应收利 息 709.28
5 应收申 购款 86,571.37 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 65 页 共 79 页
6 其他应 收款 20,768,064.09
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,773,963.94
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 66 页 共 79 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,447 34,707.49 159,018,471.94 54.24% 134,155,671.29 45.76%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
486,184.04 0.165835%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2015 年2 月 3 日 ) 基金 份额 总额 330,232,755.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 199,685,681.03
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 200,085,900.69
减:本 报告 期期 间基 金总 赎 回份额 106,597,438.49
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 293,174,143.23
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 68 页 共 79 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
(一) 基金 管理 人重 大人 事变动
1 、经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公司 第五 届董 事会 第十一 次会 议审 议通 过, 自 2018 年 11
月20 日起 , 胡 昕彦 女士 不 再担任 公司 副总 经理 。 相 关公告 已 于2018 年11 月17 日 在 《中 国证 券
报》和 公司 网站 披露 。
(二) 基金 托管 人的 专门 基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ,本 基金 托管 人总行 聘任 刘琳 同志 、李 智同志 为托 管业 务部 高级 专家。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 基金 管理 人应 支付给 会计 师事 务所 的审 计费用 是人 民 币72,000.00 元, 本 基金 自
成立以 来对 其进 行审 计的 均为普 华永 道中 天会 计师 事务所 ,未 曾改 聘其 他会 计师事 务所 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
(一) 基金 管理 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ,基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
(二) 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ,基 金托 管人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 1 52,197,763.93 0.89% 42,658.15 0.60% -
国海证 券 2 8,999,817.00 0.15% 8,381.53 0.12% -
CLSA Limited 1 268,775,549.54 4.58% 441,863.40 6.25% -
Credit
Suisse(Hong
kong) Limited
1 746,744,939.60 12.73% 744,056.30 10.53% -
Daiw Capital
Markets Hongkong
Limited
2 1,096,690,989.85 18.70% 904,746.60 12.80% -
China
everbrilght
securities(HK)
securities
1 370,605,694.30 6.32% 555,908.60 7.86% -
Goldman
Sachs(Asia) LLC
2 552,364,238.46 9.42% 903,084.84 12.78% -
Huatai Financial
Holdings (Hong
Kong) Limited
2 637,984,781.18 10.88% 637,964.24 9.03% -
NOMURA
INTERNATIONAL
Plc
2 391,948,544.53 6.68% 591,397.35 8.37% -
Jefferies 1 362,874,113.80 6.19% 544,311.21 7.70% - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 70 页 共 79 页
Hongkong Limited
Haitong
International
Securities
Company Limited
2 505,565,919.89 8.62% 532,429.79 7.53% -
Morgan Stanley &
Co.
International
plc
2 30,906,277.13 0.53% 41,578.98 0.59% -
方正证 券 1 6,962,760.00 0.12% 6,484.46 0.09% -
东兴证 券 1 1,410,069.00 0.02% 1,313.18 0.02% -
China
International
Capital
Corporation Hong
Kong Securities
Limited
2 269,958,511.94 4.60% 424,715.58 6.01% -
Core
Pacific-Yamaichi
International
(H.K.) Ltd.
1 7,619,678.03 0.13% 7,619.68 0.11% -
Masterlink
Securities
1 51,376,592.93 0.88% 102,746.74 1.45% -
Macquarie
Capital Asia
Limited
1 257,756,883.91 4.39% 327,750.88 4.64% -
Cathay
Securities
1 78,813,414.04 1.34% 86,694.40 1.23% -
海通证 券 1 13,358,811.99 0.23% 10,687.05 0.15% - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 71 页 共 79 页
YUANTA
SECURITIES CO.,
LTD.
1 149,806,278.85 2.55% 149,806.72 2.12% -
西藏东 财证 券 2 280,800.00 0.00% 261.51 0.00% -
安信证 券 2 1,731,000.00 0.03% 1,612.08 0.02% -
天风证 券 1 304,240.00 0.01% 283.34 0.00% -
中信证 券 2 - - - - -
BARCLAYS CAPITAL 1 - - - - -
Sanford C.
Bernstein (HK)
Limited
1 - - - - -
Cathay
Securities (HK)
Limited
1 - - - - -
KGI Securities
Co. Ltd
1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 72 页 共 79 页
招商证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
Bank of America
Merrill Lynch
2 - - - - -
BNP Paribas 1 - - - - -
DAISHIN
SECURITIES-KOREA
1 - - - - -
Guotai Junan
Securities (Hong
Kong) Limited
1 - - - - -
DAEWOO
SECURITIES CO.
LTD
1 - - - - -
Bank of China (HK ) 1 - - - - -
BOC
International
1 - - - - -
CITIC Securities
Brokerage (HK)
Limited
1 - - - - -
China Securities
International
1 - - - - -
Zhongtai
International
Securities
Limited
1 - - - - -
CMB
International
1 - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 73 页 共 79 页
Securities
Limited
JPMorgan Chase &
Co.
1 - - - - -
BOCOM
International
Holdings Company
Limited
1 - - - - -
Ccb
International
Securities
Limited
1 - - - - -
注:
管理人对基金 交易单元 的 选择是综合考 虑券商的 研 究能力及其他 相关因素 后 决定的。 报 告期内证
券公司 基金 专用 交易 单元 的变更 情况 :
报告期 内, 本基 金新 增法 国 巴黎银 行 (BNP Paribas ) 交 易单 元 1 个 , 交 银国 际 (BOCOM International
Holdings Company Limited )交 易单 元1 个, 京华 山 一(Core Pacific-Yamaichi International
(H.K.) Ltd. ) 交易 单元1 个,招 银国 际(CMB International Securities Limited ) 交易 单 元1
个,国 泰君 安香 港(Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited )交 易单 元 1 个 ,中 信建 投
国际 (China Securities International ) 交易 单 元1 个, 摩根 大通 银行 (JPMorgan Chase & Co. )
交易单 元 1 个, 海通 国际 (Haitong International Securities Company Limited ) 交易 单 元 1
个,美 银美 林(Bank of America Merrill Lynch ) 交易单 元 1 个, 中信 香港(CITIC Securities
Brokerage (HK) Limited) 交易单 元1 个, 中金 公司 (China International Capital Corporation
Hong Kong Securities Limited )交 易单 元1 个, 高 盛(Goldman Sachs(Asia) LLC )交 易单 元1
个,摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. International plc )交 易单元 1 个 ,中银国际(BOC
International )交 易单元 1 个 ,华 泰金 融(Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited )
交易单 元1 个, 中银 香港 (Bank of China (HK ) ) 交 易单 元 1 个 , 大 和资 本 (Daiw Capital Markets
Hongkong Limited ) 交易 单元 1 个, 中泰 国际 (Zhongtai International Securities Limited )
交易单 元1 个, 野村 国际 (Nomura International Plc ) 交易单 元1 个, 元大 证券 (Yuanta Securities
Co.,Ltd. ) 交易 单 元1 个 ,盛博 香港 有限 公司(Sanford C. Bernstein (HK) Limited) 交 易单 元1富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 74 页 共 79 页
个。华 泰证 券上 海及 深圳 交易单 元各 1 个 ,兴 业证 券上海 交易 单元 1 个 ,申 万宏源 上海 交易 单 元
1 个,海 通证 券上 海交 易 单元 1 个, 招商 证券 上海 交易单 元 1 个, 国信 证券 上海交 易单 元 1 个,
北京高 华上 海交 易单 元1 个, 中 泰证 券上 海交 易单 元1 个 , 中 信证 券上 海及 深圳交 易单 元 各1 个,
银河证 券上 海交 易单 元 1 个,中 金公 司上 海及 深圳 交易单 元各 1 个 ,安 信证 券上海 及深 圳交 易 单
元各 1 个, 东兴 证券 上海 交易单 元 1 个, 第一 创业 证券上 海交 易单 元 1 个, 西藏东 方财 富证 券上
海及深 圳交 易单 元 各 1 个 ,平安 证券 上海 及深 圳交 易单元 各 1 个, 国金 证券 上海交 易单 元 1 个,
国盛证 券上 海交 易单 元 1 个,国 泰君 安深 圳交 易单 元 1 个 ,天 风证 券深 圳交 易单 元 1 个 ,民 族证
券深圳 交易 单 元 1 个 ,方 正证券 深圳 交易 单 元 1 个 ,东北 证券 深圳 交易 单 元 1 个 ,华 安证 券深 圳
交易单 元1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金额
占当期
债券
成交 总
额的比
例
成交金
额
占 当期
债券回
购
成交 总
额 的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 基
金
成交总额
的比例
中信建 投 - - - - - - - -
国海证 券 - - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
Credit
Suisse(Hong
kong) Limited
- - - - - - - -
Daiw Capital
Markets Hongkong
Limited
- - - - - - 7,963,000.92 100.00%
China
everbrilght
- - - - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 75 页 共 79 页
securities(HK)
securities
Goldman
Sachs(Asia) LLC
- - - - - - - -
Huatai Financial
Holdings (Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
NOMURA
INTERNATIONAL
Plc
- - - - - - - -
Jefferies
Hongkong Limited
- - - - - - - -
Haitong
International
Securities
Company Limited
- - - - - - - -
Morgan Stanley &
Co.
International
plc
- - - - - - - -
方正证 券 - - - - - - - -
东兴证 券 - - - - - - - -
China
International
Capital
Corporation Hong
Kong Securities
Limited
- - - - - - - -
Core
Pacific-Yamaichi
- - - - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 76 页 共 79 页
International
(H.K.) Ltd.
Masterlink
Securities
- - - - - - - -
Macquarie
Capital Asia
Limited
- - - - - - - -
Cathay
Securities
- - - - - - - -
海通证 券 - - - - - - - -
YUANTA
SECURITIES CO.,
LTD.
- - - - - - - -
西藏东 财证 券 - - - - - - - -
安信证 券 - - - - - - - -
天风证 券 - - - - - - - -
中信证 券 3,901,798.20 100.00% - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL - - - - - - - -
Sanford C.
Bernstein (HK)
Limited
- - - - - - - -
Cathay
Securities (HK)
Limited
- - - - - - - -
KGI Securities
Co. Ltd
- - - - - - - -
国金证 券 - - - - - - - -
平安证 券 - - - - - - - -
华安证 券 - - - - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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国盛证 券 - - - - - - - -
东北证 券 - - - - - - - -
第一创 业 - - - - - - - -
民族证 券 - - - - - - - -
中金公 司 - - - - - - - -
银河证 券 - - - - - - - -
中泰证 券 - - - - - - - -
国泰君 安 - - - - - - - -
北京高 华 - - - - - - - -
国信证 券 - - - - - - - -
招商证 券 - - - - - - - -
申万宏 源 - - - - - - - -
兴业证 券 - - - - - - - -
华泰证 券 - - - - - - - -
Bank of America
Merrill Lynch
- - - - - - - -
BNP Paribas - - - - - - - -
DAISHIN
SECURITIES-KOREA
- - - - - - - -
Guotai Junan
Securities (Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
DAEWOO
SECURITIES CO.
LTD
- - - - - - - -
Bank of China (HK ) - - - - - - - -
BOC
International
- - - - - - - -
CITIC Securities - - - - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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Brokerage (HK)
Limited
China Securities
International
- - - - - - - -
Zhongtai
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
CMB
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
JPMorgan Chase &
Co.
- - - - - - - -
BOCOM
International
Holdings Company
Limited
- - - - - - - -
Ccb
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
第 79 页 共 79 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年2 月7
日至 2018 年
3 月 29
日,2018 年 6
月 26 日至
2018 年12 月
31 日
37,678,221.55 36,152,566.88 - 73,830,788.43 25.18%
产品特 有风 险
1. 流动性 风险
投 资 者大 额 赎回 所持 有 的基 金 份额 时 ,为 了实 现 基金 资 产的 迅 速变 现, 在基金 交 易过 程 中可 能
存 在 无法 实 现交 易价 格 最优 ; 亦或 导 致基 金仓 位 调整 困 难, 基 金资 产不 能迅速 转 变成 现 金, 产
生流动性 风险。
一 旦 引发 巨 额赎 回, 当 基金 管 理人 认 为兑 付投 资 者的 赎 回申 请 有困 难, 或认为 兑 付投 资 者的 赎
回 申 请进 行 的资 产变 现 可能 使 基金 资 产净 值发 生 较大 波 动时 , 可能 出现 比例赎 回 、延 期 支付 赎
回款等情 形。
管 理 人有 权 根据 本基 金 合同 和 招募 说 明书 的约 定 ,基 于 投资 者 保护 原则 ,暂停 或 拒绝 申 购、 暂
停赎回。
2. 估值风 险
投 资 者大 额 赎回 所持 有 的基 金 份额 时 ,基 金份 额 净值 可 能受 到 尾差 和部 分赎回 费 归入 基 金资 产
的影响, 从而导 致非市 场 因素的净 值异常 波动。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2019 年 3 月 29 日