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富国富钱包(000638)

富国富钱包:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
富国富钱包货币市场基金 
二0一八年年度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2018 年 12 月 31日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中信银行股份有限公司 
送出日期: 2019 年 03 月 29日 



2 § § § §1








重要提示 重要提示 重要提示 重要提示及目录 及目录 及目录 及目录 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报 告正文。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。





3 1.2


§ § § §2








基金 基金 基金 基金简介 简介 简介 简介 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金简称 富国富钱包货币 基金主代码 000638 交易代码 000638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年05月07日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,808,529,552.05份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩 余期限控制在120天以内,在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 在投资管理过程中,基金管理人将基于“定性与定量相结合、 保守与积极相结合”的原则,根据短期利率的变动和市场格 局的变化,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资 策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率(税 后) 。


风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 李修滨 联系电话 021-20361858 4006800000 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95558 传真 021-20361634 010-85230024 注:公司已于 2019 年 03 月 28 日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告》 ,裴长江先生自2019年03月27日起担任公司董事长。


4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式


登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号 上海国金中心二期16-17层


中信银行股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街9 号 注:信息披露报纸为截止至本报告期末信息。 § § § §3








主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 427,067,925.24 163,209,146.63 48,344,315.39 本期利润 427,067,925.24 163,209,146.63 48,344,315.39 本期净值收益率 4.0045% 3.9753% 2.8600% 3.1.2期末数据和指标 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 期末基金资产净值 18,808,529,552.05 5,841,778,395.69 2,074,368,212.76 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注:上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如,开放式基金的 转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 3.2.1 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额净值收益 净值收益 净值收益 净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7828% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.6934% 0.0010% 过去六个月 1.7566% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.5777% 0.0015% 过去一年 4.0045% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 3.6496% 0.0018% 过去三年 11.2318% 0.0029% 1.0656% 0.0000% 10.1662% 0.0029% 自基金合同生效 日起至今 19.6746% 0.0035% 1.6528% 0.0000% 18.0218% 0.0035%


5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 收益率变动的比较 收益率变动的比较 收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对 比图: 注:1、截止日期为2018年12月31日。 2、 本基金于2014年5月7日成立, 建仓期6个月, 从2014年5月7日起至2014 年11月6日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


6 3.2.3 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比 基金净值增长率与同期业绩比 基金净值增长率与同期业绩比 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比 较基准收益率的对比 较基准收益率的对比 较基准收益率的对比 图 图 图 图





注:2014年按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 金额单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018年 427,067,925.24 - - 427,067,925.24 - 2017年 163,209,146.63 - - 163,209,146.63 - 2016年 48,344,315.39 - - 48,344,315.39 - 合计 638,621,387.26 - - 638,621,387.26 - § § § §4








管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 7 管理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管 理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 务牌照。 截至 2018 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股 票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红 利指数增强型证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接 基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基 金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易 型开放式指数证券投资基金、 富国全球科技互联网股票型证券投资基金 (QDII) 、 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币 市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )简介 简介 简介 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张波 本 基 金 基 金经理 2018-06-06 - 7 硕士, 2012年7月至2013年9月 任上海耀之资产管理中心(有限 合伙)交易员; 2013年9月至2017 年10月历任鑫元基金管理有限公 司交易员、交易副总监(主持工 作);2017年10月加入富国基金 管理有限公司,2018 年 1 月起任 富国天时货币市场基金、富国收 益宝交易型货币市场基金基金经 理,2018 年 6 月起任富国富钱包 货币市场基金基金经理,2018 年 8 月起任富国安益货币市场基金 基金经理。具有基金从业资格。 万莉 本 基 金 前 任 基 金 经 理 2015-10-09 2018-09-14 12 硕士, 自2006年7月至2008年6 月在广州银行任债券交易员;自 2008年6月至2013年7月在长信 基金管理有限责任公司工作,历 任债券交易员、基金经理助理、 基金经理; 自2013年7月至2014 年6月在中融基金(原道富基金) 管理有限公司工作,任现金管理 投资总监;自2014年6月加入富 国基金管理有限公司,自2014年 6月至2015年10月任固定收益投 8 资部现金管理主管; 2015年10月 至2018年9月任富国天时货币市 场基金、富国富钱包货币市场基 金、富国安益货币市场基金基金 经理;2015 年 12 月至 2018 年 9 月任富国收益宝交易型货币市场 基金基金经理。具有基金从业资 格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国富钱包货币市场基金的管理人严 格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富 国富钱包货币市场基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金 资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标, 基金投资组合符合有关法规及 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求 9 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗 口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95% 的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分 析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未 出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年全球经济延续复苏态势,不过增长动力减弱,通胀整体较为温和。 美国经济增长较为强劲,失业率维持低位,通胀有所回升,在此基础上全年美联 储总计加息4次,联邦基金利率从1.25%-1.5%调升至2.25%-2.5%。2018年国内 经济保持平稳增长,增长动力加快转换,经济依然保持韧性,国内生产总值较上 年增长 6.6%。消费对经济增长的拉动不断提升,投资增长稳中略缓,进出口增 长四季度后有所回落。央行继续实施稳健中性的货币政策,综合运用降准、中期 借贷便利和公开市场等多种货币政策工具, 全年央行上调逆回购和中期借贷便利 利率5BP。2018年市场流动性整体较为充裕,资金利率波动率降低。 2018 年经济基本面、贸易摩擦以及稳健中性的货币政策主导货币市场。一 季度,市场流动性得到显著改善,元旦后央行宣布建立“临时准备金动用安排” 工具,平滑春节取现需求导致的货币市场波动。1月定向降准落地,进一步释放 了流动性。3 月央行跟随美联储加息,不过仅上调“5BP”回购利率的操作大幅 好于市场此前悲观的预期。 此外, 一季度央行进行4次续作中期借贷便利 (MLF) , 累计净投放规模达到 3955 亿元。二季度,4 月 25 日定向降准落地,置换了银 行 9000 亿元中期借贷便利(MLF),同时释放增量资金约 4000 亿元。6 月美联 储加息后,央行未跟进调整公开市场操作利率,大幅好于市场预期。三季度,7 月降准释放了近 7000 亿元流动性,有效补充了市场中长期资金缺口。在降准、 中期借贷便利和公开市场等多种货币政策工具作用下,3季度货币市场利率波动 性大幅下降,整体保持低位平稳运行。四季度,10 月份央行降准 1 个百分点, 除了置换中期借贷便利以外,释放了近 7500 亿的增量资金,有效补充了市场中 长期资金缺口。年末由于投放节奏变化导致市场资金时点性紧张。 2018 年全年,基金管理人严格按照基金合同进行投资管理,优先保证基金 资产的流动性和安全性,在此基础上提升货币基金的收益。基金管理人灵活地进 行了资产配置,充分赚取骑乘和票息收益,根据市场情况调整资产配置比例、组 合杠杆和剩余期限,从而较大地提升了货币基金抵御流动性风险的能力。


10 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日,本基金每万份基金净收益为2.3053元;7日年化 收益率为3.152%;本报告期,本基金份额净值收益率为4.0045%,同期业绩比较 基准收益率为0.3549% 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年,经济基本面和稳健中性的货币政策将继续主导货币市场。受 财政减税和消费需求等支撑,2019 年国内经济仍将保持平稳增长,通胀保持温 和。2018年12月份中央经济工作会议要求稳健的货币政策要松紧适度,保持流 动性合理充裕,改善货币政策传导机制。市场流动性预计整体较为宽松,资金利 率波动保持低位。 基金管理人将继续保持谨慎操作的态度,在保证安全性和流动性的前提下, 积极把握市场利率波动,合理调整资产配置比例、组合杠杆和剩余期限,尽量创 造更多的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期已按《基金合同》的约定:“1、本基金收益分配方式为红 利再投资,免收再投资的费用;2、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基 金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支 付”的条款进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 § § § §5








托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的规定,对富国富钱包货币市场基金 2018 年度 的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的 义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。


11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 托管人对报告期内本基金投资运作 托管人对报告期内本基金投资运作 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 遵规守信 遵规守信 遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 的说明 的说明 的说明 的说明 本托管人认为, 富国基金管理有限公司在富国富钱包货币市场基金的投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润 分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守 了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同 的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的 2018 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 § § § §6








审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 § § § §7








年度财务 年度财务 年度财务 年度财务报表 报表 报表 报表 7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 会计主体:富国富钱包货币市场基金 报告截止日:2018年 12月 31日 单位:人民币元





资 资 资 资





产 产 产 产





本期末 本期末 本期末 本期末





( ( ( (2018 2018 2018 2018 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





( ( ( (2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )











资 资 资 资





产 产 产 产: : : :








银行存款 5,509,536,794.43 3,350,204,229.04 结算备付金 - - 存出保证金 39,959.47 - 交易性金融资产 14,297,854,442.38 3,371,414,086.30 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 14,017,854,442.38 3,371,414,086.30 资产支持证券投资 280,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 2,432,920,209.37 116,700,615.05 应收证券清算款 - - 应收利息 73,731,659.91 38,273,527.20


12 应收股利 - - 应收申购款 20,083,902.07 13,725,956.43 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 22,334,166,967.63 6,890,318,414.02 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益





本期末 本期末 本期末 本期末





( ( ( (2018 2018 2018 2018 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





( ( ( (2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )











负 负 负 负





债 债 债 债: : : :








短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 3,513,003,650.18 1,044,539,363.16 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,932,382.57 1,435,292.88 应付托管费 728,218.99 265,794.99 应付销售服务费 3,641,094.94 1,328,974.93 应付交易费用 219,969.54 87,840.87 应交税费 73,770.94 - 应付利息 3,869,328.42 718,389.53 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 169,000.00 164,361.97 负债合计 3,525,637,415.58 1,048,540,018.33 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益: : : :








实收基金 18,808,529,552.05 5,841,778,395.69 未分配利润 - - 所有者权益合计 18,808,529,552.05 5,841,778,395.69 负债和所有者权益总计 22,334,166,967.63 6,890,318,414.02 注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 18,808,529,552.05份。





7.2 利润表 利润表 利润表 利润表 会计主体:富国富钱包货币市场基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 (2018年01月01日至 2018年12月31日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至 2017年12月31日) 一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入





536,162,977.80 207,239,722.40 1.利息收入 521,160,767.16 205,938,747.12 其中:存款利息收入 211,209,593.66 120,176,192.19


13 债券利息收入 271,620,778.62 79,290,068.27 资产支持证券利息收入 4,614,782.97 - 买入返售金融资产收入 33,715,611.91 6,472,486.66 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 15,002,210.64 1,300,975.28 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 15,002,210.64 1,300,975.28 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)





- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减 减 减 减: : : :二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用





109,095,052.56 44,030,575.77 1.管理人报酬 30,494,770.39 10,882,863.11 2.托管费 5,647,179.70 2,015,345.00 3.销售服务费 28,235,898.53 10,076,725.17 4.交易费用 928.52 - 5.利息支出 44,340,820.22 20,776,471.88 其中:卖出回购金融资产支出 44,340,820.22 20,776,471.88 6.税金及附加 90,400.72 - 7.其他费用 285,054.48 279,170.61 三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额( ( ( (亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





427,067,925.24 163,209,146.63 减:所得税费用 - - 四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润( ( ( (净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





427,067,925.24 163,209,146.63 7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益( ( ( (基金净值 基金净值 基金净值 基金净值) ) ) )变动表 变动表 变动表 变动表 会计主体:富国富钱包货币市场基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日






















































































单位: 人民币元 项目 项目 项目 项目





本期 (2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值) 5,841,778,395.69 - 5,841,778,395.69 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 427,067,925.24 427,067,925.24 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 12,966,751,156.36 - 12,966,751,156.36


14 号填列) 其中:1.基金申购款 66,826,862,377.11 - 66,826,862,377.11 2.基金赎回款 -53,860,111,220.75 - -53,860,111,220.75 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - -427,067,925.24 -427,067,925.24 五、 期末所有者权益 (基金净值) 18,808,529,552.05 - 18,808,529,552.05 项目 项目 项目 项目 上年度可比期间 (2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值) 2,074,368,212.76 - 2,074,368,212.76 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 163,209,146.63 163,209,146.63 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) 3,767,410,182.93 - 3,767,410,182.93 其中:1.基金申购款 27,727,095,415.10 - 27,727,095,415.10 2.基金赎回款 -23,959,685,232.17 - -23,959,685,232.17 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - -163,209,146.63 -163,209,146.63 五、 期末所有者权益 (基金净值) 5,841,778,395.69 - 5,841,778,395.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。











7.4.2 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构


15 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人 富国资产管理(上海)有限公司 (“富国资产”) 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易





7.4.4.1.1 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.4.1.2 回购交易 回购交易 回购交易 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬





7.4.4.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2018年01月01日至 2018年12月31日) 上年度可比期间(2017年01月 01日至2017年12月31日) 当期发生的基金应支付的管理费 30,494,770.39 10,882,863.11 其中:支付销售机构的客户维护费 6,934,787.83 2,187,228.41 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算 方法如下:








H=E×0.27%÷当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。


16 7.4.4.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日) 上年度可比期间(2017年 01 月 01日至 2017年 12月 31日) 当期发生的基金应支付的 托管费 5,647,179.70 2,015,345.00 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下:








H=E×0.05%÷当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管理有限公司 14,392,667.70 合计 14,392,667.70 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间(2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管理有限公司 5,862,968.97 合计 5,862,968.97 注:本基金的年销售服务费率为0.25%,若将来本基金增加基金份额类别的,本 基金各类份额的年销售服务费率最高为0.25%,具体设置见基金管理人届时更新 的招募说明书或相关公告。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如 下:





H=E×年销售服务费率÷当年天数





H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费





E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易





注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。


17 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况





7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 (2018年01月01日至2018 年 12月 31日) 上年度可比期间 (2017年 01 月 01日至 2017年 12月 31日) 基金合同生效日(2014 年 05 月 07 日)持有的基金份 额 200,000,000.00 200,000,000.00 期初持有的基金份额 298,921,477.43 301,500,763.38 期间申购/买入总份额 11,961,785.19 227,420,714.05 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 230,000,000.00 期末持有的基金份额 310,883,262.62 298,921,477.43 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 1.65% 5.12%





注:1.本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费率优惠的情 况。


2.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换 出份额。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末(2018年 12月 31日) 上期末(2017年 12月 31日) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 富国资产管理(上 海)有限公司 193,502,922.27 1.030% 186,057,553.95 3.180%








7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及 由关联方保管的银行存款余额及 由关联方保管的银行存款余额及 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 当期产生的利息收入 当期产生的利息收入 当期产生的利息收入





单位:人民币元





关联方名称 本期(2018年 01月 01日至 2018年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2017年 01月 01日至 2017 年 12月 31日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


18 中信银行股份有限公司 9,536,794.43 2,227,848.29 110,204,229.04 7,841,355.43 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。











7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明





7.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5 期末 期末 期末 期末( ( ( (2018年12月31日) ) ) )本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券





7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券





注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券





7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额为人民币 3,513,003,650.18 元,是以如下债券作为质 押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量 (单位:张) 期末估值总额 140209 14国开09 2019-01-02 100.47 1,100,000 110,517,968.60 111889716 18苏州银 行CD146 2019-01-02 98.69 500,000 49,347,344.45 140202 14国开02 2019-01-02 100.07 330,000 33,023,690.02 180207 18国开07 2019-01-02 99.94 2,100,000 209,879,881.63 111811326 18平安银 行CD326 2019-01-03 97.85 4,000,000 391,389,297.91 111815142 18民生银 行CD142 2019-01-03 99.06 2,000,000 198,114,728.41 111820180 18广发银 行CD180 2019-01-03 99.35 3,000,000 298,040,234.03 111896366 18广州银 2019-01-03 98.42 2,000,000 196,846,717.50


19 行CD039 111809344 18浦发银 行CD344 2019-01-03 98.02 2,000,000 196,030,116.75 180209 18国开09 2019-01-03 100.23 570,000 57,131,253.23 180209 18国开09 2019-01-03 100.23 560,000 56,128,950.54 180305 18进出05 2019-01-03 100.16 1,500,000 150,232,544.30 111891192 18杭州银 行CD004 2019-01-03 99.71 700,000 69,798,774.64 180404 18农发04 2019-01-03 100.09 1,500,000 150,135,941.52 111815593 18民生银 行CD593 2019-01-03 97.85 3,000,000 293,542,059.54 111811104 18平安银 行CD104 2019-01-03 98.75 120,000 11,849,580.95 111810379 18兴业银 行CD379 2019-01-03 97.99 1,000,000 97,987,384.66 111814035 18江苏银 行CD035 2019-01-03 99.48 2,000,000 198,960,445.46 111870922 18重庆农 村商行 CD189 2019-01-03 99.43 2,000,000 198,857,487.83 111881808 18厦门国 际银行 CD176 2019-01-08 99.73 1,000,000 99,730,872.77 111809289 18浦发银 行CD289 2019-01-09 99.24 1,100,000 109,159,335.11 111817242 18光大银 行CD242 2019-01-11 99.38 1,580,000 157,023,349.65 111810509 18兴业银 行CD509 2019-01-11 98.09 560,000 54,928,890.87 111809276 18浦发银 行CD276 2019-01-11 99.33 2,700,000 268,181,836.41 111817242 18光大银 行CD242 2019-01-11 99.38 370,000 36,771,290.74 111809276 18浦发银 行CD276 2019-01-11 99.33 220,000 21,851,853.34 合计





37,510,000 3,715,461,830.86 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


20 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元,属于第二层次的余额为人民 币 14,297,854,442.38 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元(于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 0.00 元,属于第二层次的余额为人民币 3,371,414,086.30元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所 属层次未发生重大变动。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 § § § §8








投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 14,297,854,442.38 64.02 其中:债券 14,017,854,442.38 62.76








资产支持证券 280,000,000.00 1.25 2 买入返售金融资产 2,432,920,209.37 10.89 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,509,536,794.43 24.67 4 其他资产 93,855,521.45 0.42 5 合计 22,334,166,967.63 100.00 21 8.2 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 13.40 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 3,513,003,650.18 18.68 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金 债券正回购的资金 债券正回购的资金 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 余额超过基金资产净值的 余额超过基金资产净值的 余额超过基金资产净值的 20% 20% 20% 20%的说明 的说明 的说明 的说明





注:本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的 情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 91 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 120 120 120 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明





注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。





8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例(%) 各期限负债占基金 资产净值的比例(%) 1 30天以内 15.00 18.68 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 5.68 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 50.23 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 8.88 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 38.45 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - -


22 合计 118.25 18.68 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明 注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。





8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 971,432,506.87 5.16 其中:政策性金融债 971,432,506.87 5.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 650,575,503.11 3.46 6 中期票据 - - 7 同业存单 12,395,846,432.40 65.91 8 其他 - - 9 合计 14,017,854,442.38 74.53 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元





序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 111806216 18交通银行CD216 7,000,000.00 694,780,444.28 3.69 2 111806238 18交通银行CD238 5,800,000.00 568,784,223.43 3.02 3 111817242 18光大银行CD242 5,000,000.00 496,909,334.33 2.64 4 111809276 18浦发银行CD276 5,000,000.00 496,633,030.39 2.64 5 111805213 18建设银行CD213 5,000,000.00 496,610,748.73 2.64 6 111816318 18上海银行CD318 5,000,000.00 495,274,484.63 2.63 7 111809289 18浦发银行CD289 4,400,000.00 436,637,340.43 2.32 8 111815648 18民生银行CD648 4,000,000.00 396,792,345.33 2.11 9 111807165 18招商银行CD165 4,000,000.00 394,546,860.87 2.10 10 111811326 18平安银行CD326 4,000,000.00 391,389,297.91 2.08 8.7 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 7 报告期内偏离度的最高值 0.3303% 报告期内偏离度的最低值 -0.0151% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0907%


23 注:以上数据按工作日统计 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%情况说明 情况说明 情况说明 情况说明





注:本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 0. 0. 0. 0.5% 5% 5% 5%情况说明 情况说明 情况说明 情况说明





注:本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 明细 明细 明细 金额单位:人民币元





序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 156288 宁远07A1 700,000 70,000,000.00 0.37 2 149553 宁远04A1 600,000 60,000,000.00 0.32 3 156289 宁远07A2 600,000 60,000,000.00 0.32 4 156006 宁远06A2 600,000 60,000,000.00 0.32 5 149732 宁远05A2 300,000 30,000,000.00 0.16 8.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 基金计价方法说明 基金计价方法说明 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 8.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查 调查 调查 调查, , , ,或在报告编制日前一年内受到公开 或在报告编制日前一年内受到公开 或在报告编制日前一年内受到公开 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 谴责 谴责 谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“18 交通银行 CD216” 的发行主体交 通银行股份有限公司(以下简称“公司” ) ,由于公司存在:不良信贷资产未洁 净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权;未尽职调查并使用自有资金 垫付承接风险资产;档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;理财资金借助 保险资管渠道虚增本行存款规模;违规向土地储备机构提供融资;信贷资金违 规承接本行表外理财资产;理财资金违规投资项目资本金;部分理财产品信息 披露不合规;现场检查配合不力等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员 会于 2018 年 11 月 9 日对公司处以罚款 690 万元的行政处罚。由于公司存在: 并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位等 违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9 日对公司处以 罚款 50万元的行政处罚。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“18 交通银行 CD238” 的发行主体交 通银行股份有限公司(以下简称“公司” ) ,由于公司存在:不良信贷资产未洁 净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权;未尽职调查并使用自有资金 垫付承接风险资产;档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;理财资金借助 保险资管渠道虚增本行存款规模;违规向土地储备机构提供融资;信贷资金违 24 规承接本行表外理财资产;理财资金违规投资项目资本金;部分理财产品信息 披露不合规;现场检查配合不力等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员 会于 2018 年 11 月 9 日对公司处以罚款 690 万元的行政处罚。由于公司存在: 并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位等 违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9 日对公司处以 罚款 50万元的行政处罚。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“18光大银行 CD242”的发行主体中国 光大银行股份有限公司(以下简称“公司” ) ,由于公司存在:内控管理严重违 反审慎经营规则;以误导方式违规销售理财产品;以修改理财合同文本或误导 方式违规销售理财产品;违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务;同业 投资违规接受担保;通过同业投资或贷款虚增存款规模等违法违规事实,中国 银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9 日对公司处以没收违法所得 100 万 元,罚款 1020万元,合计 1120万元的行政处罚。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“18浦发银行 CD276”的发行主体上海 浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司” ) ,由于公司存在:内控管理严 重违反审慎经营规则、通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;通过 基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节;理财资金投资非标准化 债权资产比例超监管要求;提供不实说明材料;不配合调查取证;以贷转存, 虚增存贷款;票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严;国内信用证业务贸易背 景审查不严;贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;违规通过同业投资转存 款方式,虚增存款;票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理;对代理收付 资金的信托计划提供保本承诺;以存放同业业务名义开办委托定向投资业务, 并少计风险资产;投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大;修改总 行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符;为非保本理财 产品出具保本承诺函;向关系人发放信用贷款;向客户收取服务费,但未提供 实质性服务,明显质价不符;收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本等违法 违规事实,中国银监会于 2018年 2月 12日对公司处以罚款 5845万元,没收违 法所得 10.927万元,罚没合计 5855.927万元的行政处罚。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“18浦发银行 CD289”的发行主体上海 浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司” ) ,由于公司存在:内控管理严 重违反审慎经营规则、通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;通过 基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节;理财资金投资非标准化 债权资产比例超监管要求;提供不实说明材料;不配合调查取证;以贷转存, 虚增存贷款;票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严;国内信用证业务贸易背 景审查不严;贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;违规通过同业投资转存 款方式,虚增存款;票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理;对代理收付 资金的信托计划提供保本承诺;以存放同业业务名义开办委托定向投资业务, 并少计风险资产;投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大;修改总 行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符;为非保本理财 产品出具保本承诺函;向关系人发放信用贷款;向客户收取服务费,但未提供 实质性服务,明显质价不符;收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本等违法 25 违规事实,中国银监会于 2018年 2月 12日对公司处以罚款 5845万元,没收违 法所得 10.927万元,罚没合计 5855.927万元的行政处罚。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“18民生银行 CD648”的发行主体中国 民生银行股份有限公司(以下简称“公司” ) ,由于公司存在:贷款业务严重违 反审慎经营规则等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9 日对公司处以罚款 200 万元的行政处罚。由于公司存在:内控管理严重违 反审慎经营规则;同业投资违规接受担保;同业投资、理财资金违规投资房地 产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;本行理财产品之间风险隔离 不到位;个人理财资金违规投资;票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占 用;为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实,中国银行保险监督管理 委员会于 2018年 11月 9日对公司处以罚款 3160万元的行政处罚。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“18招商银行 CD165”的发行主体招商 银行股份有限公司(以下简称“公司” ) ,由于公司存在内控管理严重违反审慎 经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接 受第三方金融机构信用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规 将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机 构信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得 任职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格 审查贸易背景真实性开立信用证、 违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、 非真实转让信贷资产、违规向典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等 违法违规事实,中国银监会于 2018年 2月 12日对公司处以罚款 6570万元,没 收违法所得 3.024万元,罚没合计 6573.024万元的行政处罚。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 3 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,959.47 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 73,731,659.91 4 应收申购款 20,083,902.07 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 93,855,521.45 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。


26 § § § §9








基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 2,258,377 8,328.34 3,350,104,619.47 17.81 15,458,424,932.58 82.19 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 基金类机构 2,000,498,572.96 10.640000 2 基金类机构 310,883,262.62 1.650000 3 基金类机构 193,502,922.27 1.030000 4 券商类机构 104,086,958.35 0.550000 5 其它机构 99,499,709.33 0.530000 6 基金类机构 95,239,147.43 0.510000 7 基金类机构 52,025,033.26 0.280000 8 基金类机构 43,029,620.83 0.230000 9 其它机构 35,165,452.84 0.190000 10 券商类机构 30,702,494.70 0.160000 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 415,820.76 0.0022 9.4 期末 期末 期末 期末基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员持有本 持有本 持有本 持有本开放式 开放式 开放式 开放式基金 基金 基金 基金份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的情况 情况 情况 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式 基金 0~10


27 § § § §10








开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014年05月07日)基金份额总额 209,624,376.19 报告期期初基金份额总额 5,841,778,395.69 本报告期基金总申购份额 66,826,862,377.11 减:本报告期基金总赎回份额 53,860,111,220.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 18,808,529,552.05 注:红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购 份额,基金转换转出作为本期赎回资金的来源,统一计入本期总赎回份额。 § § § §11








重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 动 动 动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为8万元人民币, 其已提供审计服 务的连续年限为16年。 11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2018年10月,公司收到上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有 限公司采取责令改正措施的决定》 以及对相关负责人的警示。 公司对此高度重视, 成立专项整改小组逐条落实整改要求,强化公司内控制度建设和合规管理措施, 进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员 未受稽查或处罚。


28 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元





券商名称 交易单 元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券 回购成交总额 的比例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 中信建投 2 542,000,000.00 100.00 - - - 注: 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 11.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 的情况 的情况 的情况 注:本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 § § § §12








影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 的情况 的情况 的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。