富国天益价值混合型证券投资基金
二0一八年年度报告
（摘要）
2018 年 12 月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
送出日期： 2019 年 03 月 29日
2
§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示及目录 及目录 及目录 及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
3
1.2
§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金简称 富国天益价值混合
基金主代码 100020
交易代码 前端交易代码：100020
后端交易代码：100021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年06月15日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,603,160,403.06份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公
司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上
市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和
控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业
配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循
自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势
的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的
分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度
地确保基金资产的安全。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%
风险收益特征
本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低
风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 陆志俊
联系电话 021-20361818 95559
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-20361616 021-62701216
注：公司已于 2019 年 03 月 28 日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》 ，裴长江先生自2019年03月27日起担任公司董事长。
4
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期16-17层
交通银行 上海市浦东新区银城中路188号
注：信息披露报纸为截止至本报告期末信息。
§ § § §3
主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 6,616,018.73 650,005,762.85 -164,363,045.14
本期利润 -763,510,842.76 947,050,259.54 -494,309,758.09
加权平均基金份额本期利润 -0.3034 0.4060 -0.2035
本期基金份额净值增长率 -22.04% 33.77% -12.79%
3.1.2期末数据和指标 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.0678 0.6337 0.2213
期末基金资产净值 2,779,693,644.64 3,718,509,313.74 2,920,881,717.04
期末基金份额净值 1.0678 1.6337 1.2213
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.52% 1.68% -11.75% 1.56% -1.77% 0.12%
过去六个月 -14.67% 1.55% -13.42% 1.42% -1.25% 0.13%
过去一年 -22.04% 1.48% -23.95% 1.27% 1.91% 0.21%
过去三年 -9.05% 1.37% -18.25% 1.12% 9.20% 0.25%
5
过去五年 57.10% 1.68% 28.62% 1.44% 28.48% 0.24%
自基金合同生
效日起至今
784.27% 1.49% 197.22% 1.62% 587.05% -0.13%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝
沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%。 沪深300指数是中证
指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300
只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、
流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。
中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。 该指数的样本券包
括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行
债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、
短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该
指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一， 适合作为
本基金债券部分的业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =95% *[沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +5％* [中信国债
指数t/(中信国债指数t-1)-1] ；
其中，t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日；
期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金 自基金 自基金 自基金合同生效 合同生效 合同生效 合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2018年12月31日。
6
2、本基金于 2004 年 6 月 15 日成立，建仓期 3 个月，从 2004 年 6 月 15 日起至
2004 年 12 月 14 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本
基金于 2007 年 11 月 6 日大比例分红规模急剧扩大，建仓期 3 个月，从 2007 年
11月5日至2008年2月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同
约定。
3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 过去五年以来 过去五年以来 过去五年以来 过去五年以来基金 基金 基金 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 较 较 较
3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2018年 2.600 238,203,527.19 351,496,291.95 589,699,819.14 1次分红
2017年 － － － － －
2016年 1.100 108,512,226.77 147,952,321.24 256,464,548.01 1次分红
合计 3.700 346,715,753.96 499,448,613.19 846,164,367.15 －
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
7
4.1 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、 富国全球科技互联网股票型证券投资基金 （QDII） 、
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币
市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李晓铭
本 基 金 基
金经理
2014-04-15 － 14
硕士，曾任华富基金管理有限公
司行业研究员，2006 年 4 月至
2009年10月任富国基金管理有限
公司行业研究部行业研究员，富
国天博创新主题混合型证券投资
基金基金经理助理， 2009年10月
至 2014 年 10 月任富国天源平衡
混合型证券投资基金基金经理，
2011年8月至2014年7月任富国
低碳环保混合型证券投资基金基
金经理，2014 年 4 月起任富国天
益价值混合型证券投资基金基金
经理，2015 年 2 月起任富国研究
精选灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2016 年 2 月起任富
国改革动力混合型证券投资基金
基金经理，2016 年 3 月起任富国
研究优选沪港深灵活配置混合型 8
证券投资基金基金经理，2016 年
4 月起任富国新动力灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
2018 年 3 月起任富国价值驱动灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理，兼任权益研究部总经理。
具有基金从业资格。
许炎
本 基 金 基
金经理
2016-08-24 － 6
硕士， 曾任兴业证券研究员； 2015
年 6 月加入富国基金管理有限公
司，历任行业研究员，2016 年 8
月起任富国天益价值混合型证券
投资基金（原富国天益价值证券
投资基金）基金经理。具有基金
从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天益价值混合型证券投资基金的
管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《富国天益价值混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
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事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年，国内宏观经济稳中有变，面临一定的下行压力，内外部环境也发
生了深刻的变化， A股市场在内外环境双重影响之下， 风险偏好发生急剧的变化，
市场出现较大的下跌。
本基金始终坚持选择竞争力强大的公司，结合宏观环境和行业趋势进行投
资，2018 年重点增配强大竞争力以抵御经济下行风险的行业与公司，以及在未
来行业成长空间依然巨大的公司，并适度在一定时机内增持了困境反转型公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0678 元；份额累计净值为
4.4491元；本报告期，本基金份额净值增长率为-22.04%，同期业绩比较基准收
益率为-23.95%
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年，本基金认为尽管内外环境可能出现短暂波折，但企业经营环
境更加健康，具有强大竞争力的公司依然是投资的首选。同时经济增速的平稳，
落后企业和低回报企业的持续淘汰，使得未来A股的风格更加均衡。本基金投资
重点仍然集中于行业空间广阔公司竞争力强大同时财务健康股权回报良好的企
业。
10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内对上一报告期利润进行1次收益分配。 于2018年3月22日公告
每10份基金份额派发红利2.6元；共计派发红利589699819.14元。
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未对期内利润进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基
金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年度，基金托管人在富国天益价值混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽
职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管 托管 托管 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 人对报告期内本基金投资运作遵规守信 人对报告期内本基金投资运作遵规守信 人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况
的说明 的说明 的说明 的说明
2018 年度，富国基金管理有限公司在富国天益价值混合型证券投资基金投
资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内，本基金实施收
益分配的金额是589,699,819.14元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
2018 年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富国
天益价值混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§ § § §6
审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
11
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§ § § §7
年度财务 年度财务 年度财务 年度财务报表 报表 报表 报表
7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：富国天益价值混合型证券投资基金
报告截止日：2018年 12月 31日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
本期末 本期末 本期末 本期末
（ （ （ （2018 2018 2018 2018 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
（ （ （ （2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 367,839,785.55 297,866,650.04
结算备付金 7,300,729.77 11,501,551.36
存出保证金 1,666,872.36 1,112,416.47
交易性金融资产 2,411,282,002.37 3,398,713,575.71
其中：股票投资 2,403,912,213.97 3,397,732,875.71
基金投资 － －
债券投资 7,369,788.40 980,700.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 30,243,323.69
应收利息 82,681.60 60,714.35
应收股利 － －
应收申购款 813,765.82 1,527,863.98
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 2,788,985,837.47 3,741,026,095.60
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
本期末 本期末 本期末 本期末
（ （ （ （2018 2018 2018 2018 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
（ （ （ （2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 2,697,557.22
应付赎回款 1,007,533.26 8,604,509.75
应付管理人报酬 3,655,254.63 4,703,964.17
应付托管费 609,209.10 783,994.02
应付销售服务费 － －
应付交易费用 2,942,111.30 4,634,085.64
应交税费 776,266.18 776,180.80
12
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 301,818.36 316,490.26
负债合计 9,292,192.83 22,516,781.86
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 2,603,160,403.06 2,276,153,480.89
未分配利润 176,533,241.58 1,442,355,832.85
所有者权益合计 2,779,693,644.64 3,718,509,313.74
负债和所有者权益总计 2,788,985,837.47 3,741,026,095.60
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0678 元，基金份额总额
2,603,160,403.06份。
7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：富国天益价值混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018年01月01日至
2018年12月31日）
上年度可比期间
(2017年01月01日至
2017年12月31日)
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
-677,821,089.42 1,032,367,461.00
1.利息收入 2,696,814.27 3,735,728.29
其中：存款利息收入 2,692,979.18 3,721,389.41
债券利息收入 3,835.09 3,182.49
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － 11,156.39
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 89,144,064.68 731,445,535.02
其中：股票投资收益 46,295,069.86 708,440,303.99
基金投资收益 － －
债券投资收益 143,218.17 3,405,250.96
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 42,705,776.65 19,599,980.07
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -770,126,861.49 297,044,496.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 464,893.12 141,701.00
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
85,689,753.34 85,317,201.46
1．管理人报酬 49,303,831.01 47,365,859.32
2．托管费 8,217,305.17 7,894,309.82
13
3．销售服务费 － －
4．交易费用 27,749,707.67 29,637,050.35
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．税金及附加 12.78 －
7．其他费用 418,896.71 419,981.97
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-763,510,842.76 947,050,259.54
减：所得税费用 － －
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-763,510,842.76 947,050,259.54
7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：富国天益价值混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位： 人民币元
项目 项目 项目 项目
本期
（2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,276,153,480.89 1,442,355,832.85 3,718,509,313.74
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -763,510,842.76 -763,510,842.76
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
327,006,922.17 87,388,070.63 414,394,992.80
其中：1.基金申购款 827,781,072.55 266,114,746.45 1,093,895,819.00
2.基金赎回款 -500,774,150.38 -178,726,675.82 -679,500,826.20
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ -589,699,819.14 -589,699,819.14
五、期末所有者权益（基金净值） 2,603,160,403.06 176,533,241.58 2,779,693,644.64
项目 项目 项目 项目
上年度可比期间
（2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,391,603,252.62 529,278,464.42 2,920,881,717.04
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 947,050,259.54 947,050,259.54
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-115,449,771.73 -33,972,891.11 -149,422,662.84
其中：1.基金申购款 311,478,231.50 136,500,367.01 447,978,598.51
2.基金赎回款 -426,928,003.23 -170,473,258.12 -597,401,261.35
14
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 2,276,153,480.89 1,442,355,832.85 3,718,509,313.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交 股票交 股票交 股票交易 易 易 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2018年 01月 01日至 2018年 12
月 31日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年12月31日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 764,648,944.16 4.18 1,097,343,418.61 5.62
15
申万宏源 3,660,909,659.77 20.03 2,524,415,727.90 12.94
7.4.4.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年 01月 01日至 2018年 12月
31日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年12月31日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 6,408,242.00 85.27 － －
7.4.4.1.4 回购交易 回购交易 回购交易 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年01月01日至2018年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 3,347,724.03 19.87 657,171.80 22.34
海通证券 712,111.55 4.23 272,075.90 9.25
关联方名称
上年度可比期间（2017年01月01日至2017年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 1,022,786.22 5.69 225,374.77 4.86
申万宏源 2,321,804.72 12.91 750,384.20 16.19
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
16
7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2018年01月01日至
2018年12月31日）
上年度可比期间（2017年01月
01日至2017年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费 49,303,831.01 47,365,859.32
其中：支付销售机构的客户维护费 8,850,333.74 8,871,777.89
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2018年 01月 01日至
2018年 12月 31日）
上年度可比期间（2017年 01
月 01日至 2017年 12月 31日）
当期发生的基金应支付的
托管费
8,217,305.17 7,894,309.82
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 17
金。
7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年 01月 01日至 2018年 12月 31
日）
上年度可比期间 （2017年 01月 01日至 2017
年 12月 31日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 367,839,785.55 2,508,641.00 297,866,650.04 563,931.00
注： 本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的
证券交易结算资金余额 2018 年末为 7,300,729.77 元，2017 年末为
11,501,551.36元。
7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
7.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2018年12月31日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别： ： ： ：股票 股票 股票 股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002001 新 和 成 2017-12-20 2019-12-23
非公开发
行
28.00 13.53 625,000 17,500,000.00 8,456,250.00 －
002001 新 和 成 2018-05-30 2019-12-23
非公开发
行_转增
－ 13.53 437,500 － 5,919,375.00 －
002250 联化科技 2017-01-17 2019-01-18
非公开发
行
15.96 9.27 783,208 12,499,999.68 7,260,338.16 － 18
300310 宜通世纪 2017-07-10 2019-07-12
非公开发
行
10.95 4.45 365,297 4,000,002.15 1,625,571.65 －
601860 紫金银行 2018-12-20 2019-01-03 新股认购 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 －
注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公
司公告为准。2.本基金持有的非公开发行股票 002001 新和成，于 2018 年 05 月
30 日实施 2017 年度权益分配方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，
因转增所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一致。
7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和 有助于理解和 有助于理解和 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 分析会计报表需要说明的其他事项 分析会计报表需要说明的其他事项 分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 2,387,970,321.76 元，属于第二层次
的余额为人民币50,145.80元， 属于第三层次余额为人民币23,261,534.81元 （于
2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 2,478,373,704.80 元，属于第二层次的
余额为人民币675,561,075.09元，属于第三层次余额为人民币244,778,795.82
元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
19
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期变动情况如下：
上年度末余额人民币 244,778,795.82 元，2018 年度转入第三层次人民币 0.00
元，转出第三层次人民币 217,746,060.68 元，当期计入损益的利得或损失总额
人民币-33,681,800.33元， 购买人民币29,910,600.00元， 卖出人民币0.00元，
本期末人民币23,261,534.81元， 本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得
或损失的变动人民币-9,573,770.35元。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ § § §8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 2,403,912,213.97 86.19
其中：股票 2,403,912,213.97 86.19
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 7,369,788.40 0.26
其中：债券 7,369,788.40 0.26
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计 375,140,515.32 13.45
8
其他各项资产 2,563,319.78 0.09
9
合计 2,788,985,837.47 100.00
8.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 57,594,167.40 2.07
B 采矿业 100,200,000.00 3.60
C 制造业 1,727,079,794.22 62.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
20
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 17,760,000.00 0.64
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 320,638,411.15 11.54
J 金融业 48,648,963.20 1.75
K 房地产业 51,762,650.00 1.86
L 租赁和商务服务业 31,440,000.00 1.13
M 科学研究和技术服务业 31,605,892.00 1.14
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 17,182,336.00 0.62
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 2,403,912,213.97 86.48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002153 石基信息 7,200,000 186,912,000.00 6.72
2 300760 迈瑞医疗 1,526,328 166,705,544.16 6.00
3 000338 潍柴动力 20,000,000 154,000,000.00 5.54
4 002594 比亚迪 3,000,000 153,000,000.00 5.50
5 600031 三一重工 17,999,902 150,119,182.68 5.40
6 600309 万华化学 5,000,000 139,950,000.00 5.03
7 600519 贵州茅台 220,000 129,802,200.00 4.67
8 002271 东方雨虹 9,537,544 123,511,194.80 4.44
9 002366 台海核电 12,671,100 118,854,918.00 4.28
10 601899 紫金矿业 30,000,000 100,200,000.00 3.60
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 434,679,501.56 11.69
2 600309 万华化学 307,672,026.31 8.27
3 601233 桐昆股份 294,116,111.49 7.91
4 300498 温氏股份 288,113,869.79 7.75
5 601012 隆基股份 257,199,792.48 6.92
21
6 000338 潍柴动力 255,625,038.96 6.87
7 600031 三一重工 255,519,037.00 6.87
8 600521 华海药业 253,973,466.18 6.83
9 601336 新华保险 233,129,836.87 6.27
10 300601 康泰生物 229,952,924.06 6.18
11 002027 分众传媒 220,626,512.43 5.93
12 002271 东方雨虹 214,213,514.05 5.76
13 601318 中国平安 211,349,769.02 5.68
14 600048 保利地产 169,961,302.78 4.57
15 300253 卫宁健康 166,982,290.43 4.49
16 300760 迈瑞医疗 162,619,284.24 4.37
17 002153 石基信息 161,374,970.83 4.34
18 002353 杰瑞股份 157,965,321.93 4.25
19 300750 宁德时代 145,381,445.10 3.91
20 002594 比亚迪 145,044,038.98 3.90
21 600588 用友网络 138,691,263.72 3.73
22 600967 内蒙一机 128,803,561.84 3.46
23 001979 招商蛇口 128,704,870.62 3.46
24 300059 东方财富 124,912,761.21 3.36
25 000002 万科A 118,455,339.40 3.19
26 601688 华泰证券 111,857,935.58 3.01
27 600036 招商银行 108,981,559.64 2.93
28 300226 上海钢联 102,044,791.81 2.74
29 002215 诺普信 98,409,503.49 2.65
30 600009 上海机场 96,458,671.05 2.59
31 002422 科伦药业 95,141,470.89 2.56
32 601288 农业银行 93,515,450.00 2.51
33 000063 中兴通讯 84,146,011.56 2.26
34 002142 宁波银行 81,042,860.96 2.18
35 002916 深南电路 80,177,092.40 2.16
36 000069 华侨城A 79,836,453.40 2.15
37 600760 中航沈飞 78,997,910.00 2.12
38 300136 信维通信 75,499,843.22 2.03
39 600188 兖州煤业 74,965,242.98 2.02
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 500,543,459.31 13.46
2 600521 华海药业 383,742,991.52 10.32
3 002027 分众传媒 313,606,390.17 8.43
4 601899 紫金矿业 291,234,856.54 7.83
22
5 601233 桐昆股份 281,201,544.62 7.56
6 002153 石基信息 280,388,685.83 7.54
7 300601 康泰生物 278,699,058.60 7.49
8 601012 隆基股份 243,502,191.46 6.55
9 601336 新华保险 231,903,171.13 6.24
10 601318 中国平安 217,514,482.53 5.85
11 300498 温氏股份 214,418,439.97 5.77
12 600031 三一重工 202,261,762.13 5.44
13 600362 江西铜业 194,373,382.28 5.23
14 002353 杰瑞股份 182,118,259.85 4.90
15 600048 保利地产 165,636,828.82 4.45
16 600208 新湖中宝 162,225,277.25 4.36
17 002271 东方雨虹 160,121,438.08 4.31
18 002001 新和成 152,386,451.66 4.10
19 600588 用友网络 150,725,256.64 4.05
20 300750 宁德时代 147,347,774.21 3.96
21 002422 科伦药业 146,482,490.51 3.94
22 300253 卫宁健康 145,964,837.33 3.93
23 600967 内蒙一机 142,512,852.47 3.83
24 600703 三安光电 116,418,387.16 3.13
25 001979 招商蛇口 115,395,326.44 3.10
26 600036 招商银行 114,443,853.30 3.08
27 600519 贵州茅台 112,589,134.36 3.03
28 000002 万科A 112,345,192.91 3.02
29 600009 上海机场 104,122,079.55 2.80
30 601288 农业银行 98,543,816.76 2.65
31 600066 宇通客车 91,428,036.62 2.46
32 300059 东方财富 89,541,646.68 2.41
33 002493 荣盛石化 88,538,854.48 2.38
34 300226 上海钢联 86,405,210.11 2.32
35 000338 潍柴动力 80,021,991.63 2.15
36 002142 宁波银行 79,317,790.62 2.13
37 600188 兖州煤业 79,306,498.62 2.13
38 600693 东百集团 77,873,287.26 2.09
39 600760 中航沈飞 75,713,146.92 2.04
8.4.3 买入股票的成本总额 买入股票的成本总额 买入股票的成本总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 及卖出股票的收入总额 及卖出股票的收入总额 及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,007,196,317.30
卖出股票收入（成交）总额 9,277,187,399.01
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
23
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 7,369,788.40 0.27
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 7,369,788.40 0.27
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113020 桐昆转债 73,720 7,369,788.40 0.27
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 排序的 排序的 排序的前十名 前十名 前十名 前十名资产支持证券投资 资产支持证券投资 资产支持证券投资 资产支持证券投资
明细 明细 明细 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 报告 报告 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 细 细 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策
24
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 管部门立案 管部门立案 管部门立案
调查 调查 调查 调查， ， ， ，或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 。 。 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,666,872.36
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 82,681.60
5 应收申购款 813,765.82
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,563,319.78
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
25
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 。 。 。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§ § § §9
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
205,040 12,695.87 258,630,650.62 9.94 2,344,529,752.44 90.06
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
10,089,457.37 0.3876
9.3 期末 期末 期末 期末基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员持有本 持有本 持有本 持有本开放式 开放式 开放式 开放式基金 基金 基金 基金份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的情况 情况 情况 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式
基金
>100
§ § § §10
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2004年06月15日)基金份额总额 1,033,718,023.69
报告期期初基金份额总额 2,276,153,480.89
本报告期基金总申购份额 827,781,072.55
减：本报告期基金总赎回份额 500,774,150.38
26
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,603,160,403.06
§ § § §11
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其已提供审计
服务的连续年限为16年。
11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2018年10月，公司收到上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有
限公司采取责令改正措施的决定》 以及对相关负责人的警示。 公司对此高度重视，
成立专项整改小组逐条落实整改要求，强化公司内控制度建设和合规管理措施，
进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
27
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券
1
745,684,265.36 4.08 － － － － － － 694,457.35 4.12 －
东方证券
1
1,117,498,388.75 6.11 － － － － － － 1,040,726.22 6.18 －
高华证券
1
335,782,844.26 1.84 － － － － － － 312,713.97 1.86 －
光大证券
1
3,913,749,510.32 21.41 － － － － － － 3,644,866.95 21.63 －
广发华福
1
－ － － － － － － － － － －
海通证券
1
764,648,944.16 4.18 6,408,242.00 85.27 － － － － 712,111.55 4.23 －
申万宏源
2
3,660,909,659.77 20.03 － － － － － － 3,347,724.03 19.87 －
西南证券
2
5,512,729,416.51 30.16 1,106,593.98 14.73 － － － － 5,056,374.62 30.01 －
湘财证券
1
－ － － － － － － － － － －
银河证券
1
481,130,089.88 2.63 － － － － － － 448,076.02 2.66 －
中金公司
1
1,021,720,241.17 5.59 － － － － － － 931,713.25 5.53 －
中泰证券
2
727,105,660.13 3.98 － － － － － － 662,610.07 3.93 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
§ § § §12
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 的情况 的情况 的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
