宝盈资源优选混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 3 月29 日 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审
计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈资源优选混合
基金主代码 213008
前端交易代码 213008
后端交易代码 213908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月15 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,598,138,800.69 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，
处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投
资价值。 本基金根据研究部的估值模型，优选各个行业中具有资源优势的上
市公司，建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，
并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略 本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合，并注重资产
在各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置
和行业配置、 “自下而上”精选个股的积极投资策略。
1、资产配置策略 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管
政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
2、股票投资策略
本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，
及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势
企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
在个股选择层面， 本基金以净资产收益率、 预期PEG、 每股经营活动现金流量、
净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具
备持续增长潜力的上市公司进行投资。
3、债券及短期金融工具投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲
线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购
进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不
改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风
险评估，谨慎投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数×75%＋上证国债指数×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债
券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 田青
联系电话 0755-83276688 010-67595096
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -589,793,259.65 -969,125,007.63 -302,325,864.73
本期利润 -795,723,553.50 -655,774,359.56 -1,627,084,857.98
加权平均基金份额本期利润 -0.4809 -0.3013 -0.5576
本期基金份额净值增长率 -33.68% -15.97% -20.98%
3.1.2
期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.8746 -0.5074 -0.0837
期末基金资产净值 1,540,081,770.26 2,679,583,714.42 4,289,178,966.88宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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期末基金份额净值 0.9637 1.4531 1.7292
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -15.37% 1.54% -8.95% 1.23% -6.42% 0.31%
过去六个月 -22.47% 1.49% -10.06% 1.12% -12.41% 0.37%
过去一年 -33.68% 1.50% -18.21% 1.00% -15.47% 0.50%
过去三年 -55.96% 1.55% -11.97% 0.88% -43.99% 0.67%
过去五年 0.60% 1.97% 30.86% 1.15% -30.26% 0.82%
自基金合同
生效起至今
36.51% 1.82% 5.39% 1.27% 31.12% 0.55%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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注：本基金在 2008 年4月 15 日由原封闭式基金转换成立。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：宝盈资源优选基金由基金鸿飞在 2008 年4月 15 日封转开转型而来。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配情况。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪
港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿
阳转型而来） 、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券二十五只基金，公司恪
守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的
专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证
券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘李杰
本基金、
宝盈策略
增长混合
型证券投
资基金基
金经理；
量化投资
部总经理
2018 年 2 月
24日
- 10 年
刘李杰先生，美国约翰霍
普金斯大学电子与计算
机工程博士、华中科技大
学通信与信息系统硕士、
加拿大多伦多大学数理
金融硕士。 2008年1 月至
2008 年 7 月 在 美 国
Bayview 金融公司担任量
化分析师； 2009年1 月至
2011年3月在加拿大帝国
商业银行担任高级量化
分析师；2011 年 3 月至
2012年6月担任加拿大退
休金计划投资委员会高
级投资分析师、投资经
理；2012年6月至2013
年8月担任齐鲁证券执行
董事； 2013年9月至2017
年8月担任长城证券股份
有限公司资产管理部董
事总经理。 2017年8 月加
入宝盈基金管理有限公
司量化投资部，现担任宝
盈基金量化投资部总经
理。中国国籍，证券投资
基金从业人员资格。
肖肖
本基金、
宝盈优势
产业灵活
配置混合
型证券投
资基金、
宝盈新锐
灵活配置
混合型证
券投资基
2017 年 7 月
29日
- 10 年
肖肖先生，北京大学金融
学硕士。2008 年 7 月至
2011年4月任职于联合证
券有限责任公司，担任研
究员； 2011年5月至2014
年5月任职于民生证券有
限责任公司，担任研究
员；2014年6月至2015
年2月任职于方正证券股
份有限公司，担任研究宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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金、宝盈
新价值灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理；研究
部副总经
理
员，自 2015 年 2 月加入
宝盈基金管理有限公司
研究部，担任研究员。中
国国籍，证券投资基金从
业人员资格。
易祚兴
本基金、
宝盈国家
安全战略
沪港深股
票型证券
投资基金
的基金经
理
2017年1月4
日
2018年2月14日 7年
易祚兴先生，浙江大学计
算机应用硕士。曾任浙江
天堂硅谷资管集团产业
整合部投资经理、中投证
券资产管理部专户投资
经理/研究员，自 2014 年
11 月加入宝盈基金管理
有限公司，历任研究部研
究员；宝盈策略增长混合
型证券投资基金、宝盈资
源优选混合型证券投资
基金、宝盈科技 30 灵活
配置混合型证券投资基
金、宝盈新价值灵活配置
混合型证券投资基金、宝
盈睿丰创新灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理助理；宝盈核心优势
灵活配置混合型证券投
资基金、宝盈睿丰创新灵
活配置混合型证券投资
基金、宝盈互联网沪港深
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。中国国
籍，证券投资基金从业人
员资格。
王威
本基金基
金经理
2017年12月
2日
2018年6月30日 8年
王威先生，华中科技大学
工学硕士。 2005年6 月至
2010年9月在深圳迈瑞生
物医疗电子股份有限公
司担任硬件资深研发工
程师； 2010年9月至2013
年 11 月在中投证券研究
所担任分析师；2013 年
11月至2015年11月在海
通证券研究所担任高级宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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分析师；2015 年 11 月至
2017年6月在摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司
担任研究员。 2017年6月，
王威先生加入宝盈基金
管理有限公司权益投资
部，曾任宝盈资源优选混
合型证券投资基金、宝盈
新兴产业灵活配置型证
券投资基金基金经理助
理。中国国籍，证券投资
基金从业人员。
陈金伟
本基金、
宝盈国家
安全战略
沪港深股
票型证券
投资基金
基金经理
助理
2017 年 9 月
19日
2018年12月25日 4年
陈金伟先生，经济学硕
士。曾任职于中国人寿资
产管理有限公司，担任信
用管理部研究员， 2015年
3 月加入宝盈基金管理有
限公司，担任研究部研究
员。中国国籍，证券投资
基金从业人员资格。
注： 1、 本基金基金经理均非首任基金经理， 其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期， “离
任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2018 年12月 31日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》 ，并要求相关投资组合经理应对异常交宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年市场受到业绩及估值双杀影响而大幅下行。在经济下行的宏观背景下，上市企业盈利
也从年初的高点进入下行调整趋势。同时，国内外多种因素叠加导致 2018年末市场整体估值水平
降低到历史极值水平。这多种因素包括国内去杠杆背景下资管新规影响市场微观资金供求；也有
全球经济下行及中美贸易摩擦的超预期演变影响市场整体的风险偏好。 虽然 2018 年上半年 A 股的
正式加入 MSCI 以及CDR 提议等事件对市场短期情绪和风格偏好造成了显著的影响， 但是各大宽基
指数在全年均呈现大幅下跌趋势，其中中小市值板块跌幅尤为显著。
2018年 1 月，上证综指冲高创出近 2 年以来的反弹新高 3587.03 点后开始进入持续的调整。
全年来看，上证综指累计下跌 24.59%，上证 50指数下跌 19.83%，中证 100 指数下跌21.94%，沪
深300指数下跌25.31%， 中小板指下跌37.75%， 创业板指下跌28.65%， 中证1000指数下跌36.87%。
从行业分类来看，28 个申万一级行业无一收涨，行业平均跌幅超过 30%，其中跌幅较小的五个行
业为：休闲服务（跌 10.61%） 、银行（跌 14.67%） 、食品饮料（跌 21.95%） 、农林牧渔（跌 22.44%）宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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和计算机（跌 24.53%） ；跌幅前五的行业有：电子（跌 42.37%） 、有色金属（跌 41.04%） 、传媒（跌
39.58%） 、综合（跌 39.3%）和轻工制造（跌 36.62%） 。从市场风格角度看，大盘蓝筹风格全年整
体相对占优，但全年也经历几轮明显的风格切换：1 月份大盘蓝筹维持强势导致小盘风格优势快
速回落；2 月初，CDR 概念推出导致创业板快速上升并带动小盘成长风格持续走强，于 4 月中旬达
到相对高位后于震荡并于 7 月份开始快速回落，创业板也于 10 月中旬创出 2014 年以来的新低，
随后小盘风格进入历时一个月左右的反弹，之后市场风格维持相对均衡。
本基金 2018年产品净值落后产品业绩比较基准。 主要原因是基金管理人低估金融去杠杆及中
美贸易摩擦超预期演变导致的系统性风险对产品净值的冲击。基金管理人认为，中国经济正处于
新时代下的新周期过程中，创新经济为建设现代化经济体系提供战略支撑。国家明确科技发展的
主攻方向和战略重点，着力推动经济高质量的发展。基于对国内经济转型和市场风格的预期，本
基金于在二季度超配创新经济、新周期环境的优质成长股。但是二季度金融去杠杆加速和中美贸
易摩擦超预期强化市场的避险情绪，极大削弱市场投资者的风险偏好，从而对产品重配的行业及
个股
冲击明显。本基金从第三季度开始，逐步减少相对产品基准的行业和风格敞口暴露，增加
了防御性板块的持仓，但市场系统性的下行仍对产品净值还是造成了较为明显的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9637 元；本报告期基金份额净值增长率为-33.68%，业
绩比较基准收益率为-18.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经历 2018 年大幅下跌后， 虽然市场情绪仍旧较为低迷， 但短期市场做空动能已得到大幅缓解。
短期看，相比于历次市场阶段性底部，A 股 2018 年的大幅下跌使得估值处于历史较低水平，与盈
利匹配较好。截至 2018 年 12 月 28 日主要宽基指数估值水平如下：上证 50 的 PE 为 8.52 倍，中
证100的为9.59倍， 沪深300的PE为10.23倍， 中证500的PE为16.23倍， 中小板的PE为18.72
倍，创业板的 PE 为 28.63 倍，均处于历史上相对低的水平。进入 2019 年，上证综指在 1 月 4 日
创出新低点位 2440.91 后，开启了一波明显的日线级别反弹，北上资金的持续流入促使市场成交
日渐活跃，提振了市场情绪并快速修复市场的估值水平。
展望后市，本基金管理人对中美贸易争端短期缓和维持乐观态度。虽然国内经济下行压力仍
然存在，A 股上市公司盈利同比增速仍将下行，但是在内部政策刺激、流动性相对宽松以及外部
矛盾冲突缓和的宏观环境下，市场预计将迎来估值修复的反弹行情。从结构上看，2019 年的创业
板在业绩大洗澡后为未来业绩增长奠定基础，同时在科创板设立过程中具备较强的结构性机会，
值得重点关注。从外资来看，随着中国对外政策开放不断落地，2019年外资入场节奏大概率仍将宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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提速。预计 A 股被动和主动资金流入可能会达到 700 亿至 1250亿美元。未来十年，A 股市场更将
迎来拥有平均每年 1000 亿至 2000 亿美元资金流入的规模。外资已经成为当前 A 股行业轮动体系
中不可忽视的新驱动，他们对低估值、高质量、高盈利能力等风格的偏好会对市场产生持续性的
影响。因此，估值、盈利、成长、质量、流动性等因子都将为产品投资策略所持续关注的重点。
我们将依托多维度的选股策略体系，重点从盈利、成长、财务稳健、公司质量等基本面维度构建
组合，并根据市场风格演变调整组合持仓配置，努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资
者谋取较高的超越基准的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投
资部、固定收益部等） 、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，
定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对
需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征
求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 注册会
计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第 20986 号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 113,083,902.67 171,109,797.57
结算备付金 11,866,598.10 1,950,244.88
存出保证金 1,028,933.12 1,063,373.88
交易性金融资产 1,362,862,729.83 2,467,219,695.46
其中：股票投资 1,362,862,729.83 2,467,219,695.46
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 58,847,034.43 49,652,262.41
应收利息 27,488.62 41,238.92
应收股利 - -
应收申购款 213,374.58 863,335.14
递延所得税资产 - -宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
其他资产 - -
资产总计 1,547,930,061.35 2,691,899,948.26
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,070,063.38 5,687,435.05
应付管理人报酬 2,027,778.68 3,428,890.12
应付托管费 337,963.10 571,481.70
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,211,548.32 2,402,119.48
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 200,937.61 226,307.49
负债合计 7,848,291.09 12,316,233.84
所有者权益：
实收基金 1,469,240,120.31 1,695,296,198.32
未分配利润 70,841,649.95 984,287,516.10
所有者权益合计 1,540,081,770.26 2,679,583,714.42
负债和所有者权益总计 1,547,930,061.35 2,691,899,948.26
注：报告截止日 2018 年12月 31 日，基金份额净值 0.9637 元，基金份额总额 1,598,138,800.69
份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金
本报告期： 2018年 1月1 日至2018年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
一、收入 -729,869,150.50 -560,468,864.31
1.利息收入 2,268,876.05 2,721,334.55
其中：存款利息收入 2,016,286.01 2,599,179.57
债券利息收入 - 760.77
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 252,590.04 121,394.21宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -526,331,226.50 -877,229,779.98
其中：股票投资收益 -535,182,909.34 -898,722,682.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 18,868.47
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 8,851,682.84 21,474,034.03
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -205,930,293.85 313,350,648.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 123,493.80 688,933.05
减：二、费用 65,854,403.00 95,305,495.25
1．管理人报酬 31,107,368.21 49,267,738.46
2．托管费 5,184,561.37 8,211,289.74
3．销售服务费 - -
4．交易费用 29,103,426.75 37,351,461.94
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 459,046.67 475,005.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -795,723,553.50 -655,774,359.56
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -795,723,553.50 -655,774,359.56
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1 日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,695,296,198.32 984,287,516.10 2,679,583,714.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -795,723,553.50 -795,723,553.50
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-226,056,078.01 -117,722,312.65 -343,778,390.66
其中：1.基金申购款 113,788,282.87 40,844,614.44 154,632,897.31宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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2.基金赎回款 -339,844,360.88 -158,566,927.09 -498,411,287.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,469,240,120.31 70,841,649.95 1,540,081,770.26
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,280,384,839.36 2,008,794,127.52 4,289,178,966.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -655,774,359.56 -655,774,359.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-585,088,641.04 -368,732,251.86 -953,820,892.90
其中：1.基金申购款 234,227,277.21 151,081,089.30 385,308,366.51
2.基金赎回款 -819,315,918.25 -519,813,341.16 -1,339,129,259.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,695,296,198.32 984,287,516.10 2,679,583,714.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨凯______
______彭玖雯______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（“宝盈基金公
司”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司（“对外
经贸信托”）
基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
31,107,368.21 49,267,738.46
其中： 支付销售机构的客
户维护费
7,372,297.43 13,076,577.65
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付 5,184,561.37 8,211,289.74宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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的托管费
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月
31日
期初持有的基金份额 5,499,697.49 5,499,697.49
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 5,499,697.49 5,499,697.49
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
0.34% 0.30%
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
对外经贸信托 413,523.18 0.03% 413,523.18 0.02%
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31
日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 113,083,902.67 1,866,049.04 171,109,797.57 2,429,251.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。
7.4.6 期末（ 2018年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860 紫金银行
2018年12
月20日
2019 年 1
月3日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600030中信证券
2018年12
月25日
重大事
项停牌
16.01
2019 年 1
月10日
17.152,373,80041,532,346.6438,004,538.00 -
注： 本基金截至 2018 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年12月 31 日止， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年12月 31 日止， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,324,808,046.03 元，属于第二层次的余额为 38,054,683.80 元，无属于第
三层次的余额(2017 年12 月31 日： 第一层次 2,421,310,907.74 元， 第二层次 45,908,787.72 元，
无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,362,862,729.83 88.04
其中：股票 1,362,862,729.83 88.04
2
基金投资
--宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 124,950,500.77 8.07
8 其他各项资产 60,116,830.75 3.88
9 合计 1,547,930,061.35 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 23,004,295.80 1.49
C 制造业 366,657,216.01 23.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
17,414,461.00 1.13
E 建筑业 123,093,272.74 7.99
F 批发和零售业 20,789,410.00 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 32,494,419.00 2.11
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
114,208,790.30 7.42
J 金融业 627,487,618.78 40.74
K 房地产业 17,844,603.00 1.16
L 租赁和商务服务业 12,041,866.20 0.78
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,349,310.00 0.48
R 文化、体育和娱乐业 477,467.00 0.03
S 综合 - -
合计 1,362,862,729.83 88.49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 601318 中国平安 1,667,200 93,529,920.00 6.07宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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2 601818 光大银行 17,739,100 65,634,670.00 4.26
3 601166 兴业银行 4,202,300 62,782,362.00 4.08
4 600036 招商银行 2,429,200 61,215,840.00 3.97
5 000001 平安银行 6,513,000 61,091,940.00 3.97
6 601186 中国铁建 5,582,468 60,681,427.16 3.94
7 601229 上海银行 5,154,342 57,677,086.98 3.75
8 600030 中信证券 2,373,800 38,004,538.00 2.47
9 601169 北京银行 6,718,400 37,690,224.00 2.45
10 601328 交通银行 5,210,700 30,169,953.00 1.96
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 000001 平安银行 238,463,798.73 8.90
2 600036 招商银行 169,288,443.05 6.32
3 601318 中国平安 154,904,171.32 5.78
4 603019 中科曙光 137,330,415.32 5.13
5 601398 工商银行 135,211,194.57 5.05
6 601186 中国铁建 127,544,809.66 4.76
7 300059 东方财富 119,753,518.30 4.47
8 002368 太极股份 111,032,237.70 4.14
9 601818 光大银行 108,076,194.90 4.03
10 600038 中直股份 104,139,519.90 3.89
11 600276 恒瑞医药 103,384,610.99 3.86
12 300003 乐普医疗 98,012,132.23 3.66
13 600584 长电科技 97,563,310.68 3.64
14 601009 南京银行 95,992,196.02 3.58
15 601800 中国交建 91,315,560.85 3.41
16 300170 汉得信息 89,680,455.53 3.35
17 601229 上海银行 87,693,032.93 3.27
18 600048 保利地产 86,124,079.66 3.21
19 300558 贝达药业 84,981,733.76 3.17
20 601166 兴业银行 84,502,208.27 3.15宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
21 600588 用友网络 80,392,061.30 3.00
22 002439 启明星辰 80,256,526.38 3.00
23 600893 航发动力 78,631,680.02 2.93
24 000002 万
科Ａ 78,160,407.23 2.92
25 300188 美亚柏科 76,570,698.80 2.86
26 300078 思创医惠 71,641,216.53 2.67
27 600030 中信证券 70,501,332.83 2.63
28 000977 浪潮信息 69,733,400.28 2.60
29 601155 新城控股 67,849,369.28 2.53
30 600028 中国石化 67,310,943.83 2.51
31 601288 农业银行 67,277,984.00 2.51
32 600029 南方航空 67,088,320.63 2.50
33 002049 紫光国微 66,729,973.12 2.49
34 601668 中国建筑 66,012,253.20 2.46
35 600585 海螺水泥 65,849,522.16 2.46
36 300253 卫宁健康 64,272,148.89 2.40
37 601169 北京银行 64,070,101.21 2.39
38 300124 汇川技术 63,765,698.40 2.38
39 300144 宋城演艺 62,055,086.81 2.32
40 002013 中航机电 61,825,330.72 2.31
41 300024 机器人 61,748,942.62 2.30
42 600340 华夏幸福 60,409,721.77 2.25
43 600271 航天信息 59,115,151.52 2.21
44 300098 高新兴 57,797,114.28 2.16
45 600760 中航沈飞 57,368,878.66 2.14
46 002025 航天电器 56,120,579.67 2.09
47 000069 华侨城Ａ 55,654,611.84 2.08
48 600536 中国软件 54,937,791.76 2.05
49 300203 聚光科技 54,662,310.08 2.04
50 600967 内蒙一机 54,045,378.51 2.02
51 300070 碧水源 53,838,703.92 2.01
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 000001 平安银行 217,101,663.98 8.10
2 601398 工商银行 212,086,478.89 7.91
3 601318 中国平安 188,661,004.31 7.04
4 600036 招商银行 160,526,957.42 5.99
5 000333 美的集团 144,326,936.32 5.39
6 600872 中炬高新 137,173,366.11 5.12
7 002456 欧菲科技 136,792,964.22 5.11
8 300558 贝达药业 128,182,124.16 4.78
9 002640 跨境通 123,584,701.93 4.61
10 600196 复星医药 120,357,369.45 4.49
11 603019 中科曙光 113,315,045.13 4.23
12 601952 苏垦农发 111,880,625.06 4.18
13 300373 扬杰科技 108,414,758.76 4.05
14 600276 恒瑞医药 106,719,758.07 3.98
15 002439 启明星辰 98,135,892.95 3.66
16 600183 生益科技 97,162,405.81 3.63
17 300059 东方财富 96,506,699.56 3.60
18 000998 隆平高科 96,292,370.74 3.59
19 000568 泸州老窖 94,458,336.67 3.53
20 300203 聚光科技 93,201,184.10 3.48
21 601688 华泰证券 93,010,859.22 3.47
22 600584 长电科技 92,220,886.15 3.44
23 601009 南京银行 92,178,090.75 3.44
24 600038 中直股份 91,359,023.99 3.41
25 000651 格力电器 90,530,567.56 3.38
26 002466 天齐锂业 89,017,626.88 3.32
27 300003 乐普医疗 87,820,818.55 3.28
28 000002 万
科Ａ 86,200,752.42 3.22
29 601225 陕西煤业 84,241,197.59 3.14
30 002271 东方雨虹 83,403,059.28 3.11
31 300601 康泰生物 82,487,234.88 3.08
32 002368 太极股份 74,174,560.43 2.77
33 600048 保利地产 73,055,138.94 2.73
34 601155 新城控股 69,722,201.56 2.60
35 300144 宋城演艺 69,535,632.60 2.60
36 002273 水晶光电 67,704,922.36 2.53宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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37 300170 汉得信息 66,913,570.16 2.50
38 601186 中国铁建 66,166,840.57 2.47
39 300188 美亚柏科 65,451,132.31 2.44
40 600029 南方航空 65,109,629.95 2.43
41 600028 中国石化 64,867,932.21 2.42
42 601800 中国交建 64,690,468.04 2.41
43 300253 卫宁健康 63,498,442.46 2.37
44 600585 海螺水泥 62,305,565.73 2.33
45 300078 思创医惠 62,015,241.50 2.31
46 000977 浪潮信息 61,459,777.96 2.29
47 300124 汇川技术 61,446,022.69 2.29
48 600893 航发动力 60,452,385.20 2.26
49 000661 长春高新 59,170,796.86 2.21
50 600588 用友网络 56,776,231.05 2.12
51 600536 中国软件 54,834,271.02 2.05
52 600340 华夏幸福 54,541,718.21 2.04
53 002013 中航机电 54,468,607.00 2.03
54 002025 航天电器 54,401,696.49 2.03
55 300168 万达信息 54,012,445.00 2.02
注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,451,538,493.59
卖出股票收入（成交）总额 9,814,782,256.03
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，
即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内除中信证券外未受到公开谴责、处罚。
2018 年 5 月 22 日，中国证监会对中信证券及相关保荐代表人出具行政监管措施决定书
[2018]69 号《关于对中信证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定，认定中信证券作为宁夏宝
丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，未勤勉尽责、缺少必要的职业审
慎，存在对申报项目把关不严的问题。
本基金管理人注意到，中信证券在收到上述监管函件后高度重视，表示将督促各项目组勤勉
尽责、扎实推进项目，审慎判断决策，提高执业质量和风险意识，避免此类事件的再次发生。本
基金认为中信证券依然是中国上市券商中公司治理和风险控制机制最为完善的公司之一，本事件
有利于督促公司进一步完善内部风控机制，并不影响公司整体业务的发展，也不影响我们对公司
核心投资价值的判断。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,028,933.12
2 应收证券清算款 58,847,034.43
3 应收股利 -
4 应收利息 27,488.62
5 应收申购款 213,374.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 60,116,830.75
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600030 中信证券 38,004,538.00 2.47 重大事项停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
118,734 13,459.82 29,138,647.46 1.82% 1,569,000,153.23 98.18%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
416,766.81 0.0284%宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008年 4 月15 日 ）基金份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,844,027,196.74
本报告期期间基金总申购份额 123,771,496.34
减:本报告期期间基金总赎回份额 369,659,892.39
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,598,138,800.69
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议，同意张新元辞去副总经理职
务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业
协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费 100,000 元，目前事务所已连续 10 年为本基金提供审计服务。
宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2
4,999,235,038.20 25.95% 4,555,808.87 25.91% -
华泰证券 1 3,027,001,182.48 15.71% 2,758,513.98 15.69% -
国泰君安 2 1,683,544,739.56 8.74% 1,534,212.33 8.73% -
万和证券 1 1,610,068,122.27 8.36% 1,467,257.92 8.35% -
银河证券 2 1,562,800,806.63 8.11% 1,424,182.99 8.10% -
海通证券 1 1,312,533,486.75 6.81% 1,222,361.40 6.95% -
兴业证券 2 1,026,161,499.02 5.33% 935,140.16 5.32% -
国金证券 2 997,685,054.40 5.18% 909,192.13 5.17% -
国信证券 1 892,754,090.13 4.63% 813,570.34 4.63% -
招商证券 1 686,470,608.03 3.56% 625,577.71 3.56% -
中金公司 2 433,822,095.13 2.25% 395,342.11 2.25% -
安信证券 2 318,926,748.37 1.66% 290,638.27 1.65% -
新时代证券 2 271,863,858.85 1.41% 247,747.01 1.41% -
东吴证券 1 261,795,911.27 1.36% 238,572.68 1.36% -
中信建投证券 2 125,277,396.46 0.65% 114,165.23 0.65% -
申万宏源证券 1 52,256,933.33 0.27% 47,621.06 0.27% -
中投证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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财通证券 2 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
⑥ 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交
易席位租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
① 租用交易单元情况
本基金本报告期内租用新时代证券上海、深圳交易单元各一个，爱建证券深圳交易单元一个。
② 退租交易单元情况
本基金本报告期内退租财富证券上海交易单元一个，西南证券上海交易单元一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
长江证券 - - 200,000,000.00 55.56% - -
华泰证券
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国泰君安
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万和证券
------
银河证券
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海通证券
- - 110,000,000.00 30.56% - -
兴业证券
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国金证券
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国信证券
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招商证券
- - 50,000,000.00 13.89% - -
中金公司
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安信证券
------宝盈资源优选混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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新时代证券
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东吴证券
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中信建投证券
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申万宏源证券
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中投证券
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东北证券
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长城证券
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西南证券
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爱建证券
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东方证券
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广发证券
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国海证券
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平安证券
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中信证券
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财通证券
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
宝盈基金管理有限公司
2019年3 月29 日
