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宝盈盈泰纯债债券A(005846)

宝盈盈泰纯债债券:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 
2018年年度报告摘要 
 
2018年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:宝盈基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2019年 3 月29 日 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见 的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自 2018 年6 月20 日(合同生效日)起至 12 月31 日止。 ? §2 基金简介? 2.1 基金基本情况?? 基金简称 宝盈盈泰纯债债券 基金主代码 005846 交易代码 005846 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月20 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 210,334,138.32份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 宝盈盈泰纯债债券 A 宝盈盈泰纯债债券 C 下属分级基金的交易代码: 005846 006572 报告期末下属分级基金的份额总额 208,119,702.77份 2,214,435.55份 注:本基金管理人于 2018年 12 月 21日发布《宝盈基金管理有限公司关于宝盈盈泰纯债债券型证 券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同部分条款的公告》 ,决定自2018年12月24日起, 对宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额(C 类基金份额代码: 006572) ,原基金份额转为 A 类基金份额(A 类基金份额代码:005846) ,同时对《宝盈盈泰纯债宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 33 页


债券型证券投资基金基金合同》和《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金托管协议》进行了相应修 改。 2.2 基金产品说明? 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值,力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研 究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信 用类的债券配置比例。同时,本基金注重微观层面的投资研究及策略,尤其是 在信用债券领域,具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。 本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置 策略、流动性管理策略。 (1)债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置 比例决策主要参考以下几个方面的研究: 1)宏观经济变量(包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流 动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究; 2)利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究; 3)宏观流动性环境及货币市场流动性研究; 4)大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 (2)行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方 法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,本基金以分散化 配置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基 金将根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地 决定不同行业的配置比例。 (3)公司配置策略。基于公司价值研究的重要性,本基金将根据不同发行人 主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合行 业周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基 础策略。 (4)流动性管理策略。本策略侧重对组合可质押券的管理。信用债的质押率 水平与其基本面存在一定的相关关系。本基金将在基金合同约定的组合杠杆率 以及既定债券资产配置策略下的杠杆率范围内,充分考虑发行人基本面的当前 和未来变化的可能性及趋势,合理配置于不同发行主体所发行的债券。 2、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率 利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险 的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投 资,以期获得长期稳定收益。 3、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行 分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征, 选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的,宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 33 页


采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的 研究, 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险 性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险;利用 金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后)×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基 金、股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人? 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张瑾 陆志俊 联系电话 0755-83276688 95559 电子邮箱 zhangj@byfunds.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话


400-8888-300 95559 传真 0755-83515599 021-62701216 2.4 信息披露方式?? 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标? 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2018年 6月20 日(基金合同生效日)-2018 年12月31 日 宝盈盈泰纯债债券 A 宝盈盈泰纯债债券 C 本期已实现收益 5,294,758.26 977.67 本期利润 8,981,304.11 5,632.21 加权平均基金份额本期利润 0.0524 0.0073 本期基金份额净值增长率 5.81% 0.31% 3.1.2


期末数据和指标 2018 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0309 0.0309 期末基金资产净值 220,207,472.18 2,343,010.52宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 33 页


期末基金份额净值 1.0581 1.0581 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、本基金合同生效日为 2018 年6 月20 日,截止本报告期期末基金合同生效未满一年。 4、本基金于 2018 年 12 月 24 日起增设 C 类基金份额,对应的基金份额简称“宝盈盈泰纯债债券 C”,宝盈盈泰纯债债券 C 报告期起止日自 2018 年12月 24 日起至 2018 年 12 月31 日止。 3.2 基金净值表现? 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?








宝盈盈泰纯债债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.79% 0.08% 2.66% 0.05% 1.13% 0.03% 过去六个月 5.87% 0.07% 3.95% 0.06% 1.92% 0.01% 自基金合同 生效起至今 5.81% 0.07% 4.41% 0.06% 1.40% 0.01%








宝盈盈泰纯债债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自 2018 年 12月24日 起至今 0.31% 0.06% 0.25% 0.05% 0.06% 0.01% 注:1、本基金合同生效日为 2018 年6 月20 日,截止本报告期期末基金合同生效未满一年。 2、本基金于 2018 年 12 月 24 日起增设 C 类基金份额,对应的基金份额简称“宝盈盈泰纯债债券 C”,宝盈盈泰纯债债券 C 报告期起止日自 2018 年12月 24 日起至 2018 年 12 月31 日止。 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 33 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较? 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 33 页


注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基 金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关规定。 2、本基金合同生效日为 2018 年6 月20 日,截止本报告期期末基金合同生效未满一年。 3、本基金于 2018 年 12 月 24 日起增设 C 类基金份额,对应的基金份额简称“宝盈盈泰纯债债券 C”,宝盈盈泰纯债债券 C 报告期起止日自 2018 年12月 24 日起至 2018 年 12 月31 日止。 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 33 页


3.2.3 ? 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较? 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 33 页





3.3 过去三年基金的利润分配情况?





本基金合同生效日为 2018 年6月 20 日,至报告期末未进行利润分配。 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 33 页


§4 管理人报告? 4.1 基金管理人及基金经理情况? 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验? 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一,2001 年 5 月 18 日成立,注册资本为人民币 1 亿元,注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合(由原基金鸿 阳转型而来) 、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券二十五只基金,公司恪 守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管 理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的 专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证 券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介? 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高宇 本基金、宝盈货币市场 证券投资基金、宝盈祥 瑞混合型证券投资基 金、宝盈祥泰混合型证 券投资基金、宝盈增强 收益债券型证券投资基 金、宝盈安泰短债债券 型证券投资基金基金经 理;固定收益部副总经 理 2018年6月20日 - 10年 高宇先生,厦门大学投资学硕 士。2008 年 6 月至 2009 年 8 月任职于第一创业证券资产 管理部,担任研究员;2009 年 8 月至 2010 年 10 月任职于国 信证券经济研究所,担任固定 收益分析师;2010 年 10 月至 2016年 6 月任职于博时基金, 先后担任固定收益总部研究 员、基金经理助理、基金经理 等职位;2016 年 7 月至 2017 年 8 月任职于天风证券,担任 机构业务总部总经理助理。 2017年8月加入宝盈基金管理 有限公司,现担任宝盈基金固 定收益部副总经理。中国国 籍,证券投资基金从业人员资 格。 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 33 页


注:1、高宇为首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的 计算截至 2018 年12 月 31 日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明? 4.3.1 公平交易制度和控制方法? 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公 平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向 交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析,形成《公平交易分析报告》 ,并要求相关投资组合经理应对异常交 易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相 关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的 组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对于异常交易发生前 后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,并要求相关投资组合经理应对异常交易情 况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况? 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 33 页


基金持有人利益的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明? 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明? 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析? 2018 年国内经济逐季下行,海外经济从强劲复苏开始趋缓。全年 GDP降至 6.6%,一到四季度 分别为 6.8%、6.7%、6.5%和 6.4%。分结构来看,出口和制造业投资是最主要的经济稳定因素。政 策层面,去杠杆约束了地方平台的扩张步伐,M1 和社融震荡下行;货币政策合理充裕,逆周期政 策的出台和实际效果还有待观察。通胀方面,三季度油价走高以及非洲猪瘟一度引发市场对通胀 的担忧,但随着油价掉头以及经济下行而缓解,全年 CPI 维持低位。债券走势依托基本面,收益 率全年大幅下行,10 年国债从年初的 3.88%下行到 3.23%;权益资产经历了大幅回撤,上证综指 全年下跌 24%;转债资产受股票市场约束,绝对收益表现不佳,年内表现走平。 报告期内,本组合保持了对城投、地产债等中等期限信用债资产以及长久期利率资产的仓位, 取得了相对指数较好的正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现? 截至本报告期末宝盈盈泰纯债债券 A 基金份额净值为 1.0581 元,本报告期(2018 年 6 月 20 日-2018 年12 月31 日)基金份额净值增长率为 5.81%,同期业绩比较基准收益率为 4.41%;截至 本报告期末宝盈盈泰纯债债券 C 基金份额净值为 1.0581 元,本报告期(2018 年12月 24 日-2018 年 12 月 31日)基金份额净值增长率为 0.31%,同期业绩比较基准收益率为 0.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望? 展望 2019 年, 我们认为国内经济基本面将呈现下滑寻底趋势, 地产因城施策的放松可以预期, 稳经济更主要的动力来自财政的逆周期调控。通胀中枢或有抬升,但在需求回落的背景下压力不 大。货币政策维持宽松,但全面放水可能性较小,公开市场利率随着名义 GDP 增速的下行可能迎 来下调空间。海外市场呈现见顶态势,全球经济可能共振下滑。 目前债券收益率处在较低水平,未来利率品种可能进入震荡区间,进一步下行需要短端降息 给出空间。相对而言信用优于利率,中等级中短债确定性更好,利差压缩是全年主线。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明? 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序 进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。


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本基金管理人设立估值委员会,由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门(权益投 资部、固定收益部等) 、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成,以上人员均具备 相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序, 定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序,由基金运营部负责执行。对 需要进行估值调整的投资品种,管理人启动估值调整程序,并与基金托管人协商一致,必要时征 求会计师事务所的专业意见,由估值委员会议定估值方案,基金运营部具体执行。 截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务 合作关系,由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明? 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明? 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明? 2018 年度,基金托管人在宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义 务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明? 2018 年度,宝盈基金管理有限公司在宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产 净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持 有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见? 2018 年度,由宝盈基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关宝盈盈泰纯债债券型证 券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组 合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告? 本基金 2018 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 33 页


册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第 20997 号“标准无保留意见的审计报告”,投 资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表? 7.1 资产负债表? 会计主体:宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 报告截止日: 2018 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018 年12 月 31 日 资 产: 银行存款 7,501,089.68 结算备付金 175,018.75 存出保证金 32,229.76 交易性金融资产 263,599,778.00 其中:股票投资 - 基金投资 - 债券投资 263,599,778.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 5,073,479.94 应收股利 - 应收申购款 1,137,613.06 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 277,519,209.19 负债和所有者权益 本期末 2018 年12 月 31 日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 53,939,599.09 应付证券清算款 - 应付赎回款 798,960.22 应付管理人报酬 72,021.06 应付托管费 18,005.25 应付销售服务费 131.56宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 33 页


应付交易费用 12,427.81 应交税费 25,107.61 应付利息 52,074.05 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 50,399.84 负债合计 54,968,726.49 所有者权益: 实收基金 210,334,138.32 未分配利润 12,216,344.38 所有者权益合计 222,550,482.70 负债和所有者权益总计 277,519,209.19 注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,宝盈盈泰纯债债券 A 基金份额净值 1.0581 元,基金份额总 额208,119,702.77份; 宝盈盈泰纯债债券C基金份额净值1.0581元, 基金份额总额2,214,435.55 份。宝盈盈泰纯债债券份额总额合计为 210,334,138.32 份。


7.2 利润表? 会计主体:宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 本报告期:2018 年6 月20 日(基金合同生效日)至2018年 12月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年6 月20 日(基金合同生效日)至 2018 年12 月 31 日 一、收入 10,189,126.44 1.利息收入 5,388,748.85 其中:存款利息收入 207,541.90 债券利息收入 4,835,378.40 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 345,828.55 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,031,669.04 其中:股票投资收益 - 基金投资收益 -宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 33 页


债券投资收益 1,031,669.04 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,691,200.39 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 77,508.16 减:二、费用 1,202,190.12 1.管理人报酬 365,409.56 2.托管费 91,352.45 3.销售服务费 131.56 4.交易费用 14,160.10 5.利息支出 512,803.38 其中:卖出回购金融资产支出 512,803.38 6.税金及附加 14,833.07 7.其他费用 203,500.00 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 8,986,936.32 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,986,936.32 7.3 所有者权益(基金净值)变动表? 会计主体:宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 本报告期:2018 年6 月20 日(基金合同生效日)至2018年 12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018年6 月20 日(基金合同生效日)至2018年12月31 日 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 33 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 261,208,701.44 - 261,208,701.44 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 8,986,936.32 8,986,936.32 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -50,874,563.12 3,229,408.06 -47,645,155.06 其中:1.基金申购款 153,700,577.24 7,240,787.58 160,941,364.82 2.基金赎回款 -204,575,140.36 -4,011,379.52 -208,586,519.88 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 210,334,138.32 12,216,344.38 222,550,482.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨凯______














______彭玖雯______














____何瑜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注? 7.4.1 基金基本情况? 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 600 号 《关于准予宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金注册 的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈盈泰 纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首 次设立募集不包括认购资金利息共募集 261,148,701.15 元,业经普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0422 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《宝盈 盈泰纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2018 年 6 月 20 日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 261,208,701.44 份基金份额,其中认购资金利息折合 60,000.29 份基金份额。本基金 的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据基金管理人宝盈基金管理有限公司 2018 年12月 21 日 《宝盈基金管理有限公司关于宝盈宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 33 页


盈泰纯债债券型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同部分条款的公告》的规定,经与 基金托管人协商一致并报中国证监会备案, 自 2018 年12月24 日起对本基金增加 C类基金份额并 相应修改法律文件。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎 回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费(原基金份额自动转入 A 类基金份额) ;C 类基 金份额在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金 资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分别计算基金份额 净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别,但不同基金份额类别之间不得互相转 换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包 括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债等)、债券回购、银行存款(包括定期存款、 协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资 产投资,也不投资于可转换债券(分离交易可转债纯债除外)、可交换债券。本基金的投资组合比 例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为:中证 全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础? 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《宝盈盈泰纯债债券型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明? 本基金2018年6月20日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 33 页


会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年12月31 日的财务状况以及 2018 年6 月20 日(基金合同生效日)至 2018年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计? 7.4.4.1 会计年度? 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018 年 6 月20 日(基金合同生效日)至 2018 年12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币? 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类? (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认? 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 33 页


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则? 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销? 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金? 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 33 页


7.4.4.8 损益平准金? 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量? 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持 证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部 分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况 下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量? 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策? 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 33 页


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告? 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计? 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明? 7.4.5.1 会计政策变更的说明? 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明? 本基金本报告期未发生会计估计变更。 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 33 页


7.4.5.3 差错更正的说明? 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项? 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的 通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的 利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系? 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 33 页


注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易? 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易?





无。 7.4.8.2 关联方报酬? 7.4.8.2.1 基金管理费? 单位:人民币元 项目 本期 2018年6月20日(基金合同生效日)至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 365,409.56 其中:支付销售机构的客户维护费 23,538.94 注:支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费? 单位:人民币元 项目 本期 2018年6月20日(基金合同生效日)至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 91,352.45 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费? 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 6月20 日(基金合同生效日)至2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈盈泰纯债债券 A 宝盈盈泰纯债债券C 合计 宝盈基金公司 - 73.06 73.06宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 33 页


交通银行 - - - 合计 - 73.06 73.06 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.50%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付给宝盈基金公司,再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金份额资产净值×0.50% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?





无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况? 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况? 份额单位:份 项目 本期 2018年 6月20 日(基金合同生效日)至2018年 12月 31 日 宝盈盈泰纯债债券 A 宝盈盈泰纯债债券 C


基金合同生效日( 2018 年 6 月 20 日 )持有的基金 份额 -- 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 19,159,800.73 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 19,159,800.73 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 9.21% - 注:本基金管理人于报告期内通过宝盈基金公司直销机构申购、赎回本基金,适用费率严格遵守 本基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?





无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入? 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年 6月20 日(基金合同生效日)至2018年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 交通银行 7,501,089.68 39,414.74 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 33 页


7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?





无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明? 无。 7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券? 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?





无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?





无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券? 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购? 截至本报告期末 2018 年12月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 53,939,599.09 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 011801719 18 西宁经 开 SCP001 2019年1月 2日 100.81 150,000 15,121,500.00 011802281 18 恒逸 SCP008 2019年1月 2日 100.42 100,000 10,042,000.00 041800261 18 富通 CP001 2019年1月 2日 100.73 100,000 10,073,000.00 041800448 18 恒逸 CP002 2019年1月 2日 100.19 30,000 3,005,700.00 101800566 18 中普天 MTN001 2019年1月 2日 102.39 100,000 10,239,000.00 1480072 14 临港控 股债 2019年1月 2日 62.80 100,000 6,280,000.00 合计


580,000 54,761,200.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购? 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项? (1)公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 33 页


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 263,599,778.00元,无属于第一或第三层次的余额。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 12 月31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)


除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告? 8.1 期末基金资产组合情况? 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 263,599,778.00 94.98 其中:债券 263,599,778.00 94.98








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - -宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 33 页


其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,676,108.43 2.77 8 其他各项资产 6,243,322.76 2.25 9 合计 277,519,209.19 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合?





本基金本报告期末未持有股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?





本基金本报告期末未持有股票投资。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动? 8.4.1 ? 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细?





无。 8.4.2 ? 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细?





无。 8.4.3 ? 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?





无。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合? 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,028,698.50 14.39 其中:政策性金融债 32,028,698.50 14.39 4 企业债券 101,041,079.50 45.40 5 企业短期融资券 50,256,000.00 22.58 6 中期票据 80,274,000.00 36.07 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 263,599,778.00 118.44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细? 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 180210 18 国开 10 200,000 20,626,000.00 9.27 2 136021 15 新城 01 153,050 15,578,959.50 7.00宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 33 页


3 011801719 18 西宁经开SCP001 150,000 15,121,500.00 6.79 4 1680155 16 庐城投 150,000 14,701,500.00 6.61 5 018002 国开 1302 113,970 11,402,698.50 5.12 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细?





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?





本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?





本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明? 8.10.1 本期国债期货投资政策? 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国 债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动 性风险;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?





本基金本报告期末未持有国债期货投资。 8.10.3 本期国债期货投资评价? 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注? 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明? 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明? 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成? 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,229.76 2 应收证券清算款 -宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 33 页


3 应收股利 - 4 应收利息 5,073,479.94 5 应收申购款 1,137,613.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,243,322.76 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?





无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?





无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分? 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构? 份额单位:份 份额级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 宝盈盈泰 纯债债券 A 3,418 60,889.32 113,168,378.04 54.38% 94,951,324.73 45.62% 宝盈盈泰 纯债债券 C 36 61,512.10 - - 2,214,435.55 100.00% 合计 3,454 60,895.81 113,168,378.04 53.80% 97,165,760.28 46.20% 注:①本基金采用分级模式核算,机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用 各自级别的基金份额来计算。 ②户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况? 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 宝盈盈泰纯 债债券 A 393,313.62 0.1890% 宝盈盈泰纯 债债券 C 948,461.15 42.8308% 合计 1,341,774.77 0.6379%宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 33 页


注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额) 。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况? 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 宝盈盈泰纯债债券 A 0 宝盈盈泰纯债债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 宝盈盈泰纯债债券 A 10~50 宝盈盈泰纯债债券 C 50~100 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 宝盈盈泰纯债债券 A 宝盈盈泰纯债债券 C 基金合同生效日(2018 年 6 月20 日)基金 份额总额 261,208,701.44 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 购份额 151,486,141.69 2,214,435.55 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 204,575,140.36 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 变动份额(份额减少以"-"填列) -- 本报告期期末基金份额总额 208,119,702.77 2,214,435.55 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议? 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动? 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下: 根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议,同意张新元辞去副总经理职 务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业 协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 33 页


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼? 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变? 本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未 发生显著改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况? 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)审计费 50,000 元,目前事务所为第 1 年为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况? 在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况??? 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况? 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 - - - - - 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。


(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。


(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。


(5) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。


基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: (Ⅰ)租用交易单元情况 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 33 页


新租国泰君安证券上海、深圳交易单元各一个。 (Ⅱ)退租交易单元情况 未退租交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况? 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 414,740,425.52 100.00% 687,600,000.00 100.00% - - ? §12 影响投资者决策的其他重要信息? 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况? 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180917-20181115 25,004,166.67 - - 25,004,166.67 11.89% 2 20180716-20180916 50,011,916.67 - 50,011,916.67 - 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,在极端情况下可能存在 流动性等风险,敬请投资人留意。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息? 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。





宝盈基金管理有限公司 2019年3月29日