大成添益交易型货币市场基金 2018年年度报
告摘要
2018 年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年03月29日大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成添益交易型货币
场内简称 交易货币
基金主代码
003252
交易代码
003252
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016年9月29日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
3,305,551,986.34份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的
证券交易所
上海证券交易所
上市日期 2016年10月20日
下属分级基金的基
金简称
大成添益交易型货币A 大成添益交易型货币B 交易货币
下属分级基金的交
易代码
003252 003253 511690
报告期末下属分级
基金的份额总额
11,869,408.83份 10,170,748.80份 3,283,511,828.71 份
注:1.本基金场外基金份额（A类、B类基金份额）简称“大成添益交易型货币A” “大成添益交
易型货币B” ，基金份额净值为1.00元。
2.本基金E类基金份额上市交易，简称为“交易货币” ，基金份额面值为100.00元，本表所列E
类份额数据面值已折算为1元。
2.2
基金产品说明
投资目标 严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 1、利率趋势评估策略
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析，对资
金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限、回购和债券品种大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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组合。
2、类属配置策略
本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合预先
制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
3、组合平均剩余期限配置策略
基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动态
调整组合久期。当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规避资本损
失或获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，提高组合久期，
以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
4、银行存款投资策略
银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下，
通过不同商业银行和不同存款期限的选择，挖掘出利率报价较高的多家
银行进行银行存款的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风
险，提高存款资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面
等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存
款期限。
5、流动性管理策略
在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情
况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合
流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。
业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 赵冰 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2018年 2017年
2016年09月29日（基金合
同生效日）-2016年12月31
日
大成添
益交易
型货币
A
大成添
益交易
型货币
B
交易货
币
大成添
益交易
型货币
A
大成添
益交易
型货币
B
交易货
币
大成添
益交易
型货币
A
大成添
益交易
型货币
B
交易货
币
本
期
已
实
现
收
益
424,366
.59
244,461
.60
180,375
,762.33
536,557
.18
265,389
.86
156,400
,719.63
305,839
.40
1,705,9
98.65
20,460,
855.82
本
期
利
润
424,366
.59
244,461
.60
180,375
,762.33
536,557
.18
265,389
.86
156,400
,719.63
305,839
.40
1,705,9
98.65
20,460,
855.82
本
期
净
值
收
益
3.5207% 3.7672% 3.5196% 3.8003% 4.0499% 3.8008% 0.6708% 0.7321% 0.6962% 大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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率
3.1
.2
期
末
数
据
和
指
标
2018年末 2017年末 2016年末
期
末
基
金
资
产
净
值
11,869,
408.83
10,170,
748.80
3,283,5
11,828.
71
10,613,
041.99
231,831
.02
4,287,1
07,723.
75
41,685,
303.18
23,216,
641.37
3,123,5
42,833.
36
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成添益交易型货币A
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
0.6667% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.5785% 0.0009%
过去六个
月
1.4484% 0.0017% 0.1764% 0.0000% 1.2720% 0.0017%
过去一年
3.5207% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 3.1707% 0.0022%
自基金合
同生效起
至今
8.1756% 0.0019% 0.7899% 0.0000% 7.3857% 0.0019%
大成添益交易型货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.7278% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.6396% 0.0009%
过去六个
月
1.5686% 0.0017% 0.1764% 0.0000% 1.3922% 0.0017%
过去一年
3.7672% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 3.4172% 0.0022%
自基金合
同生效起
至今
8.7601% 0.0019% 0.7899% 0.0000% 7.9702% 0.0019%
交易货币
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6662% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.5780% 0.0009%
过去六个
月
1.4475% 0.0017% 0.1764% 0.0000% 1.2711% 0.0017%
过去一年
3.5196% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 3.1696% 0.0022%
自基金合
同生效起
至今
8.2023% 0.0021% 0.7899% 0.0000% 7.4124% 0.0021% 大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较 大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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注：本基金合同于2016年9月29日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
大成添益交易型货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018年
425,633.61 - -1,267.02 424,366.59 -
2017年
540,528.68 - -3,971.50 536,557.18 -
2016年
297,119.45 - 8,719.95 305,839.40 -
合计
1,263,281.74 - 3,481.43 1,266,763.17 -
大成添益交易型货币B大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018年
241,318.93 - 3,142.67 244,461.60 -
2017年
270,341.92 - -4,952.06 265,389.86 -
2016年
1,700,938.28 - 5,060.37 1,705,998.65 -
合计
2,212,599.13 - 3,250.98 2,215,850.11 -
交易货币
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018年
181,330,834.40 - -955,072.07 180,375,762.33 -
2017年
155,122,501.38 - 1,278,218.25 156,400,719.63 -
2016年
19,822,054.25 - 638,801.57 20,460,855.82 -
合计
356,275,390.03 - 961,947.75 357,237,337.78 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境
外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、
机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公
司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。
历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支
具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期
货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31
日，公司管理公募基金产品数量共81只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
朱哲
本基金基
金经理
2016年10
月12日
- 9
工商管理硕士。
2009年7月至
2010年9月任中国
银行金融市场总部
助理投资经理。
2010年10月至大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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2013年5月任嘉实
基金交易部交易员。
2013年5月至
2015年7月任银华
基金固定收益部基
金经理。2015年8
月加入大成基金管
理有限公司，任固
定收益总部基金经
理。2016年8月
29日起任大成货币
市场证券投资基金、
大成景明灵活配置
混合型证券投资基
金和大成现金宝场
内实时申赎货币市
场基金基金经理。
2016年9月6日起
任大成景华一年定
期开放债券型证券
投资基金和大成信
用增利一年定期开
放债券型证券投资
基金基金经理。
2016年10月12日
起任大成添益交易
型货币市场基金基
金经理。2018年3
月14日起任大成
景安短融债券型证
券投资基金基金经
理。2018年11月
16日起任大成景禄
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。具有基金从业
资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组
合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容
包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究
部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察
稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过
多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
由于全球经济增速放缓、国内去杠杆工作进一步演进、房地产调控的不断加强，2018年经
济增长速度前高后低，工业增加值、固定资产投资增速、消费品零售增速等数据均有所下行。在
这种背景下，央行不但加大了公开市场投放力度，还数次降低存款准备金率，因此货币市场整体大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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平稳宽松，回购和存款利率大幅下降。而资金面淤积现象明显，宽信用效果不佳，广义货币增速
屡屡创下历史新低。在避险情绪和宽松资金的刺激下，利率债和高等级信用债收益率也大幅下降。
本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构。在交易所回购普遍高于银行
间回购的情况下，注重风险控制，保证了组合的安全。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期大成添益交易型货币A的基金份额净值收益率为3.5207%，本报告期大成添益交易
型货币B的基金份额净值收益率为3.7672%，本报告期交易货币的基金份额净值收益率为
3.5196%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望新的一年，在一系列的宽信用措施刺激和低基数效应下，社会融资增速有望在上半年企
稳，而经济增速的企稳将会有一定的滞后。货币政策方面，目前货币市场利率已经足够低，继续
下行的空间有限。托底经济的重任更可能是由财政政策承担，赤字率可能会进一步提高。而长端
债券的走势可能会受到融资增速企稳的影响，波动率将会增大，不会像去年那样顺畅下行。
新的一年我们将进一步加大市场投研分析，增加组合操作灵活性，提高流动性资产配置。密
切关注交易所回购利率变化，满足场内流动性要求。同时优化组合配置，在降低信用风险前提下
增强组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
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事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配
有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，A类、B类基金份额以每万份基金份额收益为
基准，E类基金份额以每百份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配。本报告期内
本基金应分配利润181,044,590.52元，报告期内已分配利润181,044,590.52元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在大成添益交易型货币市场基
金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 16页 共35页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2018年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度
报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成添益交易型货币市场基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
2,137,476,965.41 2,897,329,169.06
结算备付金
11,375,909.09 38,636.36
存出保证金
- -
交易性金融资产
1,225,232,534.08 902,293,291.73
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,225,232,534.08 902,293,291.73
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
249,730,814.60 596,626,414.94
应收证券清算款
- -
应收利息
17,172,199.55 19,969,745.33
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
3,640,988,422.73 4,416,257,257.42
负债和所有者权益
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 17页 共35页
卖出回购金融资产款
331,878,822.17 113,999,709.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
846,553.03 855,682.26
应付托管费
270,897.03 273,818.39
应付销售服务费
841,784.60 855,634.92
应付交易费用
32,063.50 32,502.07
应交税费
10,600.34 -
应付利息
268,035.56 56,437.44
应付利润
968,680.16 1,921,876.58
递延所得税负债
- -
其他负债
319,000.00 309,000.00
负债合计
335,436,436.39 118,304,660.66
所有者权益：
实收基金
3,305,551,986.34 4,297,952,596.76
未分配利润
- -
所有者权益合计
3,305,551,986.34 4,297,952,596.76
负债和所有者权益总计
3,640,988,422.73 4,416,257,257.42
注: 报告截止日2018年12月31日，大成添益交易型货币市场基金A类基金份额净值和B类基
金份额净值1.0000元，大成添益交易型货币市场基金E类基金份额净值100.00元。大成添益交
易型货币市场基金基金份额总额3,305,551,986.34份，其中A类基金份额11,869,408.83份，
B类基金份额10,170,748.80份，E类基金份额3,283,511,828.71份，其中E类基金份额数按
1.00元面值折算列示。
7.2 利润表
会计主体：大成添益交易型货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
一、收入
214,365,005.57 183,920,312.86
1.利息收入
212,426,464.22 183,793,082.58
其中：存款利息收入
130,494,867.85 124,234,264.91
债券利息收入
53,648,488.56 32,087,026.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
28,283,107.81 27,471,791.25
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,938,541.35 124,230.28
其中：股票投资收益
- -大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 18页 共35页
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,938,541.35 124,230.28
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
- 3,000.00
减：二、费用
33,320,415.05
26,717,646.19
1．管理人报酬
13,020,231.88 10,496,158.14
2．托管费
4,166,474.23 3,358,770.74
3．销售服务费
13,001,202.40 10,480,099.18
4．交易费用
690.00 -
5．利息支出
2,518,138.89 1,776,922.45
其中：卖出回购金融资产支出
2,518,138.89 1,776,922.45
6．税金及附加
16,033.75 -
7．其他费用
597,643.90 605,695.68
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
181,044,590.52 157,202,666.67
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
181,044,590.52 157,202,666.67
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成添益交易型货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
4,297,952,596.76 - 4,297,952,596.76
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 181,044,590.52 181,044,590.52
三、本期基金份
额交易产生的基
-992,400,610.42 - -992,400,610.42大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 19页 共35页
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
7,486,313,434.03 - 7,486,313,434.03
2.基金赎
回款
-8,478,714,044.45 - -8,478,714,044.45
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- -181,044,590.52 -181,044,590.52
五、期末所有者
权益（基金净值）
3,305,551,986.34 - 3,305,551,986.34
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
3,188,444,777.91 - 3,188,444,777.91
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 157,202,666.67 157,202,666.67
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
1,109,507,818.85 - 1,109,507,818.85
其中：1.基金申
购款
17,818,077,632.91 - 17,818,077,632.91
2.基金赎
回款
-16,708,569,814.06 - -16,708,569,814.06
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- -157,202,666.67 -157,202,666.67
五、期末所有者
权益（基金净值）
4,297,952,596.76 - 4,297,952,596.76大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 20页 共35页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
___ 刘亚林____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》 、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018
年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 21页 共35页
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金” ）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”
)
基金管理人的合营企业
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
无。
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
13,020,231.88 10,496,158.14
其中：支付销售机构的客户维护
费
321,976.04 333,990.19
注:支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 22页 共35页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当
年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
4,166,474.23 3,358,770.74
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.08% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
大成添益交易型货
币A
大成添益交易型货
币B
交易货币 合计
大成基金
2,177,043.24 737.52 - 2,177,780.76
光大证券
676,858.11 - - 676,858.11
中国银行
7,564.28 45.12 - 7,609.40
合计
2,861,465.63 782.64 - 2,862,248.27
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
大成添益交易型货
币A
大成添益交易型货
币B
交易货币 合计
大成基金
1,461.52 633.40 - 2,094.92
光大证券
- - 1,555,093.93 1,555,093.93
中国银行
15,131.82 27.74 - 15,159.56
合计
16,593.34 661.14 1,555,093.93 1,572,348.41
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 23页 共35页
基金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%和0.25%。
销售服务费的计算公式为：
对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值×约定年费率/当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行
49,487,165.76 - - - - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行
- - - - - -
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
476,965.41 388,482.98 123,329,169.06 1,759,121.73
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 24页 共35页
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额331,878,822.17元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
111809399
18浦发银
行CD399
2019-01-02 99.37 30,000 2,981,176.52
111810616
18兴业银
行CD616
2019-01-02 99.22 1,830,000 181,575,984.78
111815625
18民生银
行CD625
2019-01-02 99.38 1,000,000 99,382,213.45
140202
14国开02
2019-01-02 100.12 370,000 37,043,381.22
189949
18贴现国
债49
2019-01-02 99.83 200,000 19,965,989.17
合计
3,430,000 340,948,745.14
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
1,225,232,534.08 33.65
其中：债券
1,225,232,534.08 33.65
资产支持证
- - 大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 25页 共35页
券
2
买入返售金融资产
249,730,814.60 6.86
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
2,148,852,874.50 59.02
4
其他各项资产
17,172,199.55 0.47
5
合计
3,640,988,422.73 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额
1.46
1
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额
331,878,822.17 10.04
2
其中：买断式回购融资
- -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
28
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本
报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
11.33 10.04
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 26页 共35页
2
30天（含）—60天
4.81 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
72.64 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
6.50 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
14.34 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计
109.63 10.04
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
92,749,287.46 2.81
2
央行票据
- -
3
金融债券
100,177,092.62 3.03
其中：政策性金融债
100,177,092.62 3.03
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
1,032,306,154.00 31.23
8
其他
- -
9
合计
1,225,232,534.08 37.07
10
剩余存续期超过397天的浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 111815626
18民生银行CD626
2,200,000 218,638,916.40 6.61
2 111810616
18兴业银行CD616
2,000,000 198,443,699.21 6.00
3 111811249
18平安银行CD249
1,500,000 149,171,202.78 4.51
4 111815625
18民生银行CD625
1,000,000 99,382,213.45 3.01
5 111809399
18浦发银行CD399
1,000,000 99,372,550.70 3.01大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 27页 共35页
6 111899861
18盛京银行CD241
1,000,000 99,013,637.44 3.00
7 111899833
18宁波银行CD118
900,000 89,112,273.66 2.70
8 111880063
18大连银行CD108
800,000 79,171,660.36 2.40
9 140202
14国开02
600,000 60,070,347.93 1.82
10 189949
18贴现国债49
530,000 52,909,871.31 1.60
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0954%
报告期内偏离度的最低值
-0.0075%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0353%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一 18浦发银行CD399（111809399.IB）的发行主体上海浦东
发展银行股份有限公司于2018年2月 12日因以贷转存、虚增存贷款等，受到中国银行业监督管
理委员会处罚（银监罚决字〔2018〕4 号） ；于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识
别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号） 。本基金认为，对浦发银行的
处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
2、本基金投资的前十名证券之一18平安银行CD249（111811249.IB）的发行主体平安银
行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行
处罚（银反洗罚决字〔2018〕2号） 。本基金认为，对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。
3、本基金投资的前十名证券之一18兴业银行CD616（111810616.IB）的发行主体兴业银
行股份有限公司于2018年4月19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等，
受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号） 。本基金认为，对兴业大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 28页 共35页
银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
4、本基金投资的前十名证券之一18民生银行CD626（111815626.IB）的发行主体中国民
生银行股份有限公司于2018年11月9 日因贷款业务严重违反审慎经营规则等，受到中国银行保
险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号、银保监银罚决字〔2018〕8号） 。本基金
认为，对民生银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
5、本基金投资的前十名证券之一18民生银行CD625（111815625.IB）的发行主体中国民
生银行股份有限公司于2018年11月9 日因贷款业务严重违反审慎经营规则等，受到中国银行保
险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号、银保监银罚决字〔2018〕8号） 。本基金
认为，对民生银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
17,172,199.55
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
17,172,199.55
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
大
成
添
益
交
易
717 16,554.27 3,178,002.61 26.77 8,691,406.22 73.23大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 29页 共35页
型
货
币
A
大
成
添
益
交
易
型
货
币
B
11 924,613.53 10,083,324.44 99.14 87,424.36 0.86
交
易
货
币
7,777 422,208.03 1,000,540,470.18 30.47 2,282,971,358.53 69.53
合
计
8,505 388,659.85 1,013,801,797.23 30.67 2,291,750,189.11 69.33
注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
3、本基金场内份额折算日为2016年9 月29日，本基金E类基金份额的初始面值为人民币1元，
折算后为人民币100元，本表所列E类份额面值数据还原为人民币1元。
9.2 期末上市基金前十名持有人
交易货币
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1
中银国际证券有限责
任公司
1,128,317.00 3.44
2
中信建投证券股份有
限公司
617,437.00 1.88
3
协联投资（中国）有
限公司
542,547.00 1.65
4
新疆兵投联创永宣股
权投资有限合伙企业
421,221.00 1.28
5
中信信托有限责任公
司－中信信托锐进41
期兴聚投资集合资金
信托计划
356,858.00 1.09
6
李志鹤
350,260.00 1.07大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 30页 共35页
7
壹彤财富投资基金管
理（北京）有限公司
－壹彤财富增长2号
私募证券投资基金
289,814.00 0.88
8
上海勤远投资管理中
心（有限合伙）－勤
远动态平衡1号基金
259,181.00 0.79
9
杭州恩宝资产管理有
限公司－恩宝樱桃1
号
255,944.00 0.78
10
赵满龙
242,028.00 0.74
注:1、本基金E类基金份额上市交易，本表所列持有人为场内E类份额持有人。
2、本基金E类基金份额面值为人民币 100元。
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）
1
券商类机构
112,831,700.00 3.49
2
券商类机构
61,743,700.00 1.88
3
其他机构
54,254,700.00 1.68
4
其他机构
42,122,100.00 1.30
5
信托类机构
35,685,800.00 1.10
6
个人
35,026,000.00 1.08
7
基金类机构
28,981,400.00 0.90
8
基金类机构
25,918,100.00 0.79
9
其他机构
25,594,400.00 0.75
10
个人
24,202,800.00 0.69
注:本基金E类份额面值为人民币100元，本表中均折算为1元每份。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
大成添益交易型货币A
117.22 0.0010
大成添益交易型货币B
- 0.0000
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
交易货币
- 0.0000
合计
117.22 0.0000
注:下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额
的合计数。
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 31页 共35页
大成添益交易型货币A
0~10
大成添益交易型货币B
0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交易货币
0
合计
0~10
大成添益交易型货币A
0
大成添益交易型货币B
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交易货币
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成添益交易型货币A 大成添益交易型货币B 交易货币
基金合同生效
日（2016年9
月29日）基
金份额总额
78,651,770.58 435,078,833.28 2,551,546,000.00
本报告期期初
基金份额总额
10,613,041.99 231,831.02 4,287,107,723.75
本报告期基金
总申购份额
50,623,496.49 76,092,003.14 7,359,597,934.40
减：本报告期
基金总赎回份
额
49,367,129.65 66,153,085.36 8,363,193,829.44
本报告期基金
拆分变动份额
（份额减少以
“-”填列）
- - -
本报告期期末
基金份额总额
11,869,408.83 10,170,748.80 3,283,511,828.71
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
无。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 32页 共35页
报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），
本会计期间应支付的审计费用为110,000.00元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
安信证券
2 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
财富证券
1 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
长江证券
2 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
东海证券
1 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
东莞证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - - 大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 33页 共35页
光大证券
2 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
广州证券
1 - - - - -
国都证券
1 - - - - -
国海证券
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
恒泰证券
1 - - - - -
华宝证券
1 - - - - -
华福证券
1 - - - - -
华林证券
1 - - - - -
华泰证券
2 - - - - -
华鑫证券
1 - - - - -
江海证券
1 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
民族证券
1 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
太平洋证券
1
天源证券
1 - - - - -
万联证券
1 - - - - -
西南证券
1 - - - - -
湘财证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
英大证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
中航证券
1 - - - - -
中金公司
2 - - - - - 大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 34页 共35页
中泰证券
1 - - - - -
中投证券
2 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券
公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）
经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，
能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合
运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同
以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单
元的选择标准形成《券商服务评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内新增交易单元：太平洋证券、长江证券；无退租交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券
- - 7,979,700,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 大成添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
第 35页 共35页
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金
托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、
申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详
见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
大成基金管理有限公司
2019年03月29日
