大成月添利理财债券型证券投资基金2018
年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年03月29日大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年01月01日起至 12月31日止。 大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成月添利理财债券
基金主代码
090021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月20日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
14,263,568,832.57份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
大成月添利债券 A 大成月添利债券B 大成月添利债券E
下属分级基金的交
易代码
090021 091021 001497
报告期末下属分级
基金的份额总额
189,854,088.69份 14,053,448,932.74份 20,265,811.14份
2.2
基金产品说明
投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩
比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工
具投资策略四个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目
标。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 赵冰 贺倩
联系电话
0755-83183388 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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传真
0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2018年 2017年 2016年
大成月
添利债
券A
大成月
添利债
券B
大成月
添利债
券E
大成月
添利债
券A
大成月
添利债
券B
大成月
添利债
券E
大成月
添利债
券A
大成月
添利债
券B
大成月
添利债
券E
本
期
已
实
现
收
益
5,606,1
58.78
416,174
,402.64
1,048,2
74.52
3,668,7
96.25
37,626,
442.09
870,568
.29
5,219,6
38.92
12,498,
295.55
2,745,1
66.64
本
期
利
润
5,606,1
58.78
416,174
,402.64
1,048,2
74.52
3,668,7
96.25
37,626,
442.09
870,568
.29
5,219,6
38.92
12,498,
295.55
2,745,1
66.64 大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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本
期
净
值
收
益
率
3.9948% 4.2953% 3.9942% 3.8596% 4.1609% 3.8596% 2.7451% 3.0416% 2.7407%
3.1
.2
期
末
数
据
和
指
标
2018年末 2017年末 2016年末
期
末
基
金
资
产
净
值
189,854
,088.69
14,053,
448,932
.74
20,265,
811.14
80,965,
800.99
4,034,2
16,223.
60
17,232,
871.37
117,370
,998.32
407,392
,707.39
18,583,
731.54
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1
.3
累
计
期
2018年末 2017年末 2016年末 大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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末
指
标
累
计
净
值
收
益
率
29.2203
%
31.5910
%
13.1150
%
24.2570
%
26.1722
%
8.7709%
19.6181
%
21.1076
%
4.7102%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成月添利债券A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.7897% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.4494% 0.0006%
过去六个月
1.7446% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 1.0641% 0.0011%
过去一年
3.9948% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 2.6448% 0.0016%
过去三年
10.9928% 0.0033% 4.0500% 0.0000% 6.9428% 0.0033%
过去五年
22.0846% 0.0096% 6.7500% 0.0000% 15.3346% 0.0096%
自基金合同
生效起至今
29.2203% 0.0096% 8.4810% 0.0000% 20.7393% 0.0096%
大成月添利债券B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.8630% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.5227% 0.0006%
过去六个月
1.8929% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 1.2124% 0.0011% 大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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过去一年
4.2953% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 2.9453% 0.0016%
过去三年
11.9612% 0.0033% 4.0500% 0.0000% 7.9112% 0.0033%
过去五年
23.8650% 0.0096% 6.7500% 0.0000% 17.1150% 0.0096%
自基金合同
生效起至今
31.5910% 0.0096% 8.4810% 0.0000% 23.1100% 0.0096%
大成月添利债券E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.7894% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.4491% 0.0006%
过去六个月
1.7442% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 1.0637% 0.0011%
过去一年
3.9942% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 2.6442% 0.0016%
过去三年
10.9874% 0.0033% 4.0500% 0.0000% 6.9374% 0.0033%
自基金合同
生效起至今
13.1150% 0.0043% 4.7749% 0.0000% 8.3401% 0.0043%
注:1、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，
并在运作期期末集中支付。 2、本表净值收益率的计算所采取的运作周期，是以基金合同生效日
为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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注:1、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2、本基金于2015年6月16日起增加 E类份额。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
大成月添利债券A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018年
4,423,195.03 1,078,121.68 104,842.07 5,606,158.78 -
2017年
3,022,081.83 630,834.56 15,879.86 3,668,796.25 -
2016年
4,239,307.17 1,507,736.02 -527,404.27 5,219,638.92 -
合计
11,684,584.03 3,216,692.26 -406,682.34 14,494,593.95 -
大成月添利债券B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018年
379,139,712.09 17,989,841.11 19,044,849.44 416,174,402.64 -
2017年
25,403,671.01 8,013,556.19 4,209,214.89 37,626,442.09 -
2016年
11,347,601.83 1,645,655.48 -494,961.76 12,498,295.55 -
合计
415,890,984.93 27,649,052.78 22,759,102.57 466,299,140.28 -
大成月添利债券E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018年
722,502.12 335,162.30 -9,389.90 1,048,274.52 -
2017年
486,801.95 369,480.53 14,285.81 870,568.29 -
2016年
621,978.96 2,743,051.00 -619,863.32 2,745,166.64 -
合计
1,831,283.03 3,447,693.83 -614,967.41 4,664,009.45 -大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境
外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、
机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公
司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。
历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有
良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、
境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31日，
公司管理公募基金产品数量共81只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
陈会荣
本基金基
金经理
2017年3月
22日
- 11
经济学学士。2004
年7月至2007年
10月就职于招商银
行总行，任资产托
管部年金小组组长。
2007年10月加入
大成基金管理有限
公司，曾担任基金
运营部基金助理会
计师、基金运营部
登记清算主管、固
定收益总部助理研
究员、固定收益总
部基金经理助理。
2016年8月6日起
任大成景穗灵活配
置混合型证券投资
基金、大成丰财宝
货币市场基金基金大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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经理。2016年9月
6日起任大成恒丰
宝货币市场基金基
金经理。2016年11
月2日起任大成惠
利纯债债券型证券
投资基金、大成惠
益纯债债券型证券
投资基金基金经理。
2017年3月1日起
任大成惠祥定期开
放纯债债券型证券
投资基金基金经理。
2017年3月22日
起任大成月添利理
财债券型证券投资
基金、大成慧成货
币市场基金和大成
景旭纯债债券型证
券投资基金基金经
理。2018年3月14
日起任大成月月盈
短期理财债券型证
券投资基金、大成
添利宝货币市场基
金基金经理。2018
年8月17日起任大
成现金增利货币市
场基金基金经理。
具备基金从业资格。
国籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日； 2、证券从业年限的计算标准遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组
合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容
包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究
部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察
稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过
多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，内外部因素叠加带来的经济下行压力逐步加大，同时伴随着融资需求的下降，货
币政策定调在贯穿全年的流动性相对宽裕，货币市场工具收益率随之大幅下降。纵观全年，短期
利率中枢下降明显，隔夜回购利率均值约为2.52%，较去年下降20BP，7天回购加权利率均值约
为3.00%，较去年下降35BP，14天回购加权利率均值约为3.56%，较去年下降48BP。全年债券
收益率下行趋势显著，关键时点以及短期扰动效应依然存在。1年期金融债收益率下行约大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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64bp，1年AAA短期融资券下行约48bp，1年AA+短融品种下行约49bp。
本组合在全年关注期限利差，充分利用久期空间，以获取良好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期大成月添利债券A的基金份额净值收益率为3.9948%,本报告期大成月添利债券B
的基金份额净值收益率为4.2953%,本报告期大成月添利债券E的基金份额净值收益率为
3.9942%，同期业绩基准收益率为1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
外贸、需求、投资等各方面带来的经济下行压力缓解难度较大，同时外部市场开始出现对于
全球主要经济体货币紧缩可能引发对经济负面影响的担心情绪，短期来看货币市场流动性仍然以
宽松为主，但需要关注宽信用的政策目标以及外部市场的间接影响。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产
配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要
进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证
券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限
责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配
有关原则的规定：本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日
收益并分配，并在运作期期末集中支付。本报告期内本基金应分配利润422,828,835.94元，报
告期内已分配利润422,828,835.94元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 16页 共38页
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金2018年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度
报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成月添利理财债券型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
10,729,802,533.96 2,633,686,874.59
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6,504,249,265.86 1,572,777,476.37
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
6,504,249,265.86 1,572,777,476.37
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 119,600,299.40
应收证券清算款
- -
应收利息
78,537,859.31 10,118,291.86
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
17,312,589,659.13 4,336,182,942.22
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 17页 共38页
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
3,018,271,392.58 198,073,260.96
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,059,514.07 407,428.74
应付托管费
906,522.72 120,719.61
应付销售服务费
158,496.75 39,650.17
应付交易费用
103,819.83 25,480.88
应交税费
- -
应付利息
2,376,842.66 127,854.56
应付利润
23,822,342.95 4,682,041.34
递延所得税负债
- -
其他负债
321,895.00 291,610.00
负债合计
3,049,020,826.56 203,768,046.26
所有者权益：
实收基金
14,263,568,832.57 4,132,414,895.96
未分配利润
- -
所有者权益合计
14,263,568,832.57 4,132,414,895.96
负债和所有者权益总计
17,312,589,659.13 4,336,182,942.22
注: 报告截止日2018年12月31日，大成月添利理财债券型证券投资基金基金份额净值1.0000
元，大成月添利理财债券型证券投资基金基金份额总额14,263,568,832.57份，其中A类基金份
额总额189,854,088.69份，B类基金份额总额14,053,448,932.74份，E类基金份额总额
20,265,811.14份。
7.2 利润表
会计主体：大成月添利理财债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月31日
一、收入
482,667,072.01 49,159,507.35
1.利息收入
481,999,265.16 49,159,229.69
其中：存款利息收入
279,721,051.42 29,216,880.39
债券利息收入
185,018,677.35 13,022,366.56
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
17,259,536.39 6,919,982.74
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
667,806.85 277.66大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 18页 共38页
填列）
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
667,806.85 277.66
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
- -
减：二、费用
59,838,236.07 6,993,700.72
1．管理人报酬
28,434,260.08 2,638,076.28
2．托管费
8,424,965.92 781,652.14
3．销售服务费
1,542,723.89 444,181.45
4．交易费用
- -
5．利息支出
20,919,318.34 2,677,713.43
其中：卖出回购金融资产
支出
20,919,318.34 2,677,713.43
6．税金及附加
- -
7．其他费用
516,967.84 452,077.42
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
422,828,835.94 42,165,806.63
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
422,828,835.94 42,165,806.63
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成月添利理财债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
4,132,414,895.96 - 4,132,414,895.96
二、本期经营活
动产生的基金净
- 422,828,835.94 422,828,835.94大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 19页 共38页
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
10,131,153,936.61 - 10,131,153,936.61
其中：1.基金申
购款
15,865,109,473.43 - 15,865,109,473.43
2.基金赎
回款
-5,733,955,536.82 - -5,733,955,536.82
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- -422,828,835.94 -422,828,835.94
五、期末所有者
权益（基金净值）
14,263,568,832.57 - 14,263,568,832.57
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
543,347,437.25 - 543,347,437.25
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 42,165,806.63 42,165,806.63
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
3,589,067,458.71 - 3,589,067,458.71
其中：1.基金申
购款
6,177,646,599.87 - 6,177,646,599.87
2.基金赎
回款
-2,588,579,141.16 - -2,588,579,141.16
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
- -42,165,806.63 -42,165,806.63大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 20页 共38页
填列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
4,132,414,895.96 - 4,132,414,895.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
罗登攀 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策和其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政
策的通知》 、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在2018年1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融
同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1
月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 21页 共38页
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金” ） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农
业银行” ）
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（“光大证券” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（“大成国
际” ）
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（“大成创
新资本” ）
基金管理人的合营企业
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017
年12月31日 大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 22页 共38页
当期发生的基金应支付的管理费
28,434,260.08 2,638,076.28
其中：支付销售机构的客户维护
费
174,388.38 138,765.77
注:支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年
天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
8,424,965.92 781,652.14
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.08%/ 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券E 合计
大成基金
10,618.33 1,035,604.63 77,781.24 1,124,004.20
中国农业银行
83,509.64 - - 83,509.64
合计
94,127.97 1,035,604.63 77,781.24 1,207,513.84
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券E 合计
大成基金
11,594.11 84,551.19 67,056.27 163,201.57
中国农业银行
124,643.01 1,207.56 - 125,850.57
合计
136,237.12 85,758.75 67,056.27 289,052.14大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 23页 共38页
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类
基金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.30%、0.01%和0.30%。销售服务费的
计算公式为：
各类基金份额日销售服务费＝前一日该类别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至
2018年12月31日
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
本期
2018年01月01日至
2018年12月31日
大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券E
基金合同生效日（
2012年9月20日）
持有的基金份额
- - -
期初持有的基金份
额
- - -
期间申购/买入总份
额
- 74,408,511.12 -
期间因拆分变动份
额
- - -
减：期间赎回/卖出
总份额
- - -
期末持有的基金份
额
- 74,408,511.12 -
期末持有的基金份
额
占基金总份额比例
0.0000% 0.5217% 0.0000%
项目
上年度可比期间
2017年01月01日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至
2017年12月31日 大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 24页 共38页
大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券E
基金合同生效日（
2012年9月20日）
持有的基金份额
- - -
期初持有的基金份
额
- - -
期间申购/买入总份
额
- 150,000,000.00 -
期间因拆分变动份
额
- - -
减：期间赎回/卖出
总份额
- 150,000,000.00 -
期末持有的基金份
额
- - -
期末持有的基金份
额
占基金总份额比例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
注: 1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
4,802,533.96 57,911.64 1,686,874.59 25,349.68
注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 25页 共38页
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额3,018,271,392.58元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
111872114
18徽商银
行CD200
2019-01-04 98.40 5,000,000 491,988,202.88
180407
18农发07
2019-01-04 100.37 2,550,000 255,946,263.81
111809276
18浦发银
行CD276
2019-01-04 99.31 2,000,000 198,624,032.15
111821279
18渤海银
行CD279
2019-01-04 98.60 1,685,000 166,140,504.17
111870173
18湖北银
行CD117
2019-01-02 98.59 1,500,000 147,889,542.16
140422
14农发22
2019-01-02 100.55 1,200,000 120,662,631.74
111871195
18张家口
银行CD061
2019-01-07 98.44 1,123,000 110,546,927.05
140422
14农发22
2019-01-10 100.55 1,000,000 100,552,193.11
180407
18农发07
2019-01-02 100.37 1,000,000 100,371,083.85
111815432
18民生银
行CD432
2019-01-04 99.41 1,000,000 99,408,709.13
111812129
18北京银
行CD129
2019-01-02 99.38 1,000,000 99,381,330.91大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 26页 共38页
111883617
18长沙银
行CD161
2019-01-02 98.65 1,000,000 98,650,630.62
111870188
18富滇银
行CD294
2019-01-02 98.59 1,000,000 98,592,673.60
111871067
18上饶银
行CD068
2019-01-02 98.49 1,000,000 98,491,117.11
111871136
18江阴农
村商业银
行CD103
2019-01-02 98.45 1,000,000 98,447,567.85
111872183
18徽商银
行CD205
2019-01-04 99.25 890,000 88,331,573.96
111821279
18渤海银
行CD279
2019-01-03 98.60 715,000 70,498,789.61
111884252
18南京银
行CD107
2019-01-04 98.53 680,000 67,002,356.27
111871068
18九江银
行CD083
2019-01-02 98.49 658,000 64,807,155.06
111870384
18青海银
行CD010
2019-01-02 98.53 613,000 60,401,798.34
180404
18农发04
2019-01-10 100.20 600,000 60,122,232.07
111886163
18徽商银
行CD146
2019-01-04 99.18 500,000 49,591,554.03
111871274
18四川天
府银行
CD078
2019-01-07 98.45 500,000 49,225,455.23
111871774
18九江银
行CD087
2019-01-07 98.43 464,000 45,669,519.78
111871336
18龙江银
行CD143
2019-01-07 98.45 458,000 45,090,434.85
111871195
18张家口
银行CD061
2019-01-04 98.44 377,000 37,111,479.52
111893578
18杭州银
行CD018
2019-01-04 99.32 320,000 31,783,900.52
140435
14农发35
2019-01-04 100.68 300,000 30,204,293.72
111871161
18四川天
府银行
CD074
2019-01-07 98.45 229,000 22,544,493.04
160415
16农发15
2019-01-10 100.13 200,000 20,026,606.61
111821325
18渤海银
行CD325
2019-01-04 99.19 186,000 18,450,185.44
111887729
18洛阳银
行CD075
2019-01-07 98.91 168,000 16,617,035.61
111809246
18浦发银
行CD246
2019-01-04 99.52 125,000 12,440,069.78大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 27页 共38页
111883650
18华融湘
江银行
CD142
2019-01-02 98.65 116,000 11,443,476.03
160415
16农发15
2019-01-04 100.13 100,000 10,013,303.30
111893570
18广州农
村商业银
行CD010
2019-01-02 99.32 85,000 8,442,596.76
189948
18贴现国
债48
2019-01-04 99.88 60,000 5,992,891.50
111871161
18四川天
府银行
CD074
2019-01-02 98.45 13,000 1,279,818.38
合计
31,415,000 3,112,784,429.55
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
6,504,249,265.86 37.57
其中：债券
6,504,249,265.86 37.57
资产支持证
券
- -
2
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
10,729,802,533.96 61.98
4
其他各项资产
78,537,859.31 0.45
5
合计
17,312,589,659.13 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额
7.07
1
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额 占基金资产净值大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 28页 共38页
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额
3,018,271,392.58 21.16
2
其中：买断式回购融资
- -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%” 。本报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
137
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
140
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
36
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天” ，本
报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
0.22 21.16
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
0.70 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
45.56 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
4.55 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
69.80 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计
120.83 21.16
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内，本基金未发生超标情况。 大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 29页 共38页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
5,992,891.50 0.04
2
央行票据
- -
3
金融债券
760,128,680.20 5.33
其中：政策
性金融债
760,128,680.20 5.33
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
5,738,127,694.16 40.23
8
其他
- -
9
合计
6,504,249,265.86 45.60
10
剩余存续期
超过397天
的浮动利率
债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 111872114
18徽商银行
CD200
5,000,000 491,988,202.88 3.45
2 180407
18农发07
4,170,000 418,547,419.65 2.93
3 111821294
18渤海银行
CD294
3,000,000 298,139,067.24 2.09
4 111872183
18徽商银行
CD205
3,000,000 297,746,878.52 2.09
5 111819458
18恒丰银行
CD458
2,500,000 246,796,298.67 1.73
6 111821279
18渤海银行
CD279
2,400,000 236,639,293.78 1.66
7 140422
14农发22
2,200,000 221,214,824.85 1.55
8 111819509
18恒丰银行
CD509
2,000,000 198,627,479.45 1.39
9 111809276
18浦发银行
CD276
2,000,000 198,624,032.15 1.39
10 111884252
18南京银行
CD107
2,000,000 197,065,753.74 1.38大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 30页 共38页
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1464%
报告期内偏离度的最低值
-0.0250%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0451%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计
算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一 18渤海银行CD294（111821294.IB）的发行主体渤海银行
股份有限公司于2018年11月9日因理财及自营投资资金违规用于缴交土地款等，受到中国银行
保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕9号） 。本基金认为，对渤海银行的处罚不
会对其投资价值构成实质性负面影响。
2、本基金投资的前十名证券之一18 渤海银行CD279（111821279.IB）的发行主体渤海银行股
份有限公司于2018年11月9日因理财及自营投资资金违规用于缴交土地款等，受到中国银行保
险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕9号） 。本基金认为，对渤海银行的处罚不会
对其投资价值构成实质性负面影响。大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 31页 共38页
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
78,537,859.31
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
78,537,859.31
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
大
成
月
添
利
债
券
A
15,199 12,491.22 37,575.00 0.02 189,816,513.69 99.98
大
成
月
添
利
债
券
B
25 562,137,957.31 14,053,448,932.74 100.00 0.00 0.00
大
成
月
添
1,004 20,185.07 0.00 0.00 20,265,811.14 100.00大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 32页 共38页
利
债
券
E
合
计
16,228 878,948.04 14,053,486,507.74 98.53 210,082,324.83 1.47
注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
大成月添利债券A
113,147.01 0.0596
大成月添利债券B
- 0.0000
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大成月添利债券E
204,645.32 1.0098
合计
317,792.33 0.0022
注:下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额
的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
大成月添利债券A
0
大成月添利债券B
0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成月添利债券E
0
合计
0
大成月添利债券A
0
大成月添利债券B
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
大成月添利债券E
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 33页 共38页
项目 大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券E
基金合同生效
日（2012年9
月20日）基
金份额总额
3,635,402,926.26 1,483,121,163.45 -
本报告期期初
基金份额总额
80,965,800.99 4,034,216,223.60 17,232,871.37
本报告期基金
总申购份额
445,297,177.19 15,321,901,426.67 97,910,869.57
减：本报告期
基金总赎回份
额
336,408,889.49 5,302,668,717.53 94,877,929.80
本报告期基金
拆分变动份额
（份额减少以
“-”填列）
- - -
本报告期期末
基金份额总额
189,854,088.69 14,053,448,932.74 20,265,811.14
注：本基金合同生效日为2012年9月 20日，于2015年6月16日起增加E类份额。红利再投资
作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，不单独列示。
依据《大成月添利理财债券型证券投资基金招募说明书》规定，本基金分设A 类、B 类和E
类基金份额。若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本
基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B 类基金份额。若B 类基
金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其
在该基金账户持有的B 类基金份额降级为 A 类基金份额。因申购、赎回、基金转换等交易，本基
金A类基金份额和B类基金份额之间可以发生基金份额自动升级或者降级，而E类基金份额不可
以与其他两类基金份额发生升级或降级。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
无大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 34页 共38页
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
，本年度支付的审计费用为11万元 。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
爱建证券
1 - - - - -
中原证券
1 - - - - -
北京高华
1 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
川财证券
1 - - - - -
第一创业
1 - - - - - 大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 35页 共38页
东北证券
2 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
光大证券
2 - - - - -
广发证券
2 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
国盛证券
1 - - - - -
国泰君安
2 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
宏源证券
1 - - - - -
红塔证券
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
华西证券
1 - - - - -
联讯证券
1 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
瑞银证券
2 - - - - -
山西证券
1 - - - - -
上海证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
世纪证券
1 - - - - -
天风证券
2 - - - - -
万和证券
1 - - - - -
西部证券
1 - - - - -
西藏东财
1 - - - - - 大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 36页 共38页
湘财证券
1 - - - - -
兴业证券
2 - - - - -
银河证券
4 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
中金公司
3 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
中银国际
2 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。本报告期内本基金退租的交易单元：英大证券，
新增交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
1
20180
101-
20181
231
1,500,000,000.0
0
2,096,222,264.5
2
35,272,584.25
3,560,949,680.2
7
24.97
机
构
2
20180
101-
20181
231
1,300,000,000.0
0
1,809,529,054.8
2
-
3,109,529,054.8
2
21.80
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
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限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具
体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
大成基金管理有限公司
2019年03月29日
