大成国家安全主题灵活配置混合型证券投
资基金 2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年03月29日大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年01月01日起至 12月31日止。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成国家安全主题灵活配置混合
基金主代码
002567
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年5月4日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,509,118.28份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标是通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公
司，在控制风险的前提下追求基金资产长期稳定增长。
投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券
市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，研判经济
周期在美林投资时钟理论所处的阶段，综合评价各类资产的市场趋
势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、
主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置
比例并进行实时动态调整。
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高
于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 赵冰 贺倩
联系电话
0755-83183388 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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3.1.1 期
间数据和
指标
2018年 2017年
2016年05月04日（基金
合同生效日）-2016年12
月31日
本期已实
现收益
-10,411,121.73 16,176,543.53 -16,728,521.51
本期利润
-12,409,236.70 18,151,445.72 -17,546,303.98
加权平均
基金份额
本期利润
-0.3345 0.1507 -0.0947
本期基金
份额净值
增长率
-33.88% 16.37% -10.20%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供
分配基金
份额利润
-0.3095 0.0448 -0.1021
期末基金
资产净值
23,830,070.87 59,182,208.91 137,319,931.33
期末基金
份额净值
0.691 1.045 0.898
注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-18.61% 1.48% -9.63% 1.32% -8.98% 0.16%
过去六个月
-24.48% 1.45% -11.86% 1.19% -12.62% 0.26%
过去一年
-33.88% 1.38% -21.06% 1.07% -12.82% 0.31%
自基金合同
生效起至今
-30.90% 1.16% -9.36% 0.81% -21.54% 0.35%大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注:合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境
外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、
机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公
司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。
历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有
良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、
境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31日，
公司管理公募基金产品数量共81只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
侯春燕
本基金基
金经理
2017年1月
18日
- 8
经济学硕士。2010
年6月加入大成基
金管理有限公司,曾
担任研究部研究员、
基金经理助理。
2015年12月9日
起任大成蓝筹稳健
证券投资基金基金
经理。2017年1月
18日至2019年1
月10日任大成消费
主题混合型证券投
资基金、大成国家
安全主题灵活配置
混合型证券投资基
金基金经理。2017
年12月1日至
2019年1月10日
任大成新锐产业混大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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合型证券投资基金
基金经理。2018年
9月7日起任大成
策略回报混合型证
券投资基金基金经
理。具有基金从业
资格。国籍：中国
陈龙
本基金基
金经理
2017年5月
8日
- 6
经济学硕士。2012
年7月至2015年1
月任大成基金管理
有限公司研究部助
理研究员。2015年
4月至2015年12
月任交银施罗德基
金管理有限公司研
究部高级研究员。
2015年12月加入
大成基金管理有限
公司，曾担任大成
睿景灵活配置混合
型证券投资基金基
金经理助理。2017
年5月8日至2019
年2月22日任大成
国家安全主题灵活
配置混合型证券基
金基金经理。具有
基金从业资格。国
籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、候春燕女士自2019年1月10日起不
再担任本基金基金经理。杨挺先生自2019年2月20日起任本基金基金经理。陈龙先生自2019
年2月22日起不再担任本基金基金经理。上述事项已按法规要求及公司相关制度办理,变更流程
合法合规。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组
合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容
包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究
部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察
稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过
多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年宏观经济的关键词是去杠杆和贸易战，经济增长自2016年初以来的复苏在今
年年中停止，下半年宏观经济走势稳中趋弱。稳增长将成为2019年宏观经济的主要矛盾。在宏
观政策方面，上半年去杠杆是主题曲。尽管宏观杠杆率上升速度得到了有效控制，但同时也对经
济增长造成了负面影响，基建投资增速从2018年的19%下降至上半年的个位数增长。7月31日
中央政治局会议确认了财政政策更为积极以及基建加码的力度，更具体地指明了补短板的方向，大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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去杠杆节奏上趋缓，从去杠杆变成了稳杠杆。下半年宏观政策发生拐点。然而在贸易战对经济主
体的影响犹在，宏观经济稳中走弱是大趋势。
本基金延续2017年底的投资策略，在宏观经济复苏的背景下，大部分仓位集中在了周期品
上。然而1月底自长三角熟料价格一天下跌180元/吨时，我们判断宏观经济可能没有预期的那
么强，因此在三月初的时候进行了结构调整。逐步降低周期股的仓位，加重了成长股。本基金在
5月份进行了一次仓位的变化，由此前的80%以上降到了60%附近。由于市场从6月份开始下跌，
成长股跌幅较大。下半年为了能够提升业绩水平，在7、8月份开始仓位重新加到80%。结构上
侧重成长和消费，然而市场单边下行，未能在下半年跑出超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.691元；本报告期基金份额净值增长率为-33.88%，业
绩比较基准收益率为-21.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年宏观经济预计仍然呈现稳中趋弱的走势，中美贸易战的影响预计将在2019年显著体
现，出口增速预计会大幅下降。房地产投资连续几年超市场预期，但今年以来土地增速大幅下降，
导致明年新开工不及预期。中央经济工作会议确定了宏观政策逆周期操作，稳增长基建投资将会
是2019年的重要看点，但是货币政策的传导机制没有理顺，宽货币如何转变为宽信用成为明年
政策的工作重点。2018年资本市场的大幅下跌造成居民财富水平的缩水将一定程度影响2019年
的消费水平。
因此，综合判断2019年资本市场仍然以结构性行情为主。消费等价值股预计受到经济下行、
业绩下行的影响而难以存在超额收益。周期股在经济下行趋势中，价格水平不会有大涨的机会，
因此也难以存在超额收益。本基金在2019年的主要投资方向仍然在不受贸易战影响的几个成长
股行业中，如新能源汽车、国防军工等。房地产作为政府逆周期操作的重要手段，预计在地产政
策逐步宽松的背景下，地产股有可能存在超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要
进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证
券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限
责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已
根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金2018年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册
会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读
年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
7,453,867.04 7,017,654.44
结算备付金
189,012.36 477,684.91
存出保证金
41,708.38 241,817.70
交易性金融资产
17,964,358.71 52,535,415.02
其中：股票投资
17,964,358.71 52,535,415.02
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
356,301.66 -大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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应收利息
1,728.19 1,787.09
应收股利
- -
应收申购款
1,184.92 899.27
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
26,008,161.26 60,275,258.43
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,761,472.13 118,274.03
应付赎回款
- 269,607.80
应付管理人报酬
31,789.50 78,091.77
应付托管费
5,298.26 13,015.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用
139,530.50 353,555.95
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
240,000.00 260,504.66
负债合计
2,178,090.39 1,093,049.52
所有者权益：
实收基金
34,509,118.28 56,642,609.26
未分配利润
-10,679,047.41 2,539,599.65
所有者权益合计
23,830,070.87 59,182,208.91
负债和所有者权益总计
26,008,161.26 60,275,258.43
注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.691元，基金份额总额34,509,118.28份。
7.2 利润表
会计主体：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年12月31日
一、收入
-10,585,205.11 24,145,774.02
1.利息收入
57,689.52 249,612.01大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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其中：存款利息收入
57,689.52 166,506.03
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 83,105.98
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,667,931.95 21,736,429.73
其中：股票投资收益
-9,020,860.78 20,675,369.05
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
352,928.83 1,061,060.68
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
-1,998,114.97 1,974,902.19
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
23,152.29 184,830.09
减：二、费用
1,824,031.59 5,994,328.30
1．管理人报酬
504,271.86 1,708,173.10
2．托管费
84,045.27 284,695.51
3．销售服务费
- -
4．交易费用
891,870.59 3,630,383.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
343,843.87 371,076.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
-12,409,236.70 18,151,445.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-12,409,236.70 18,151,445.72
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
56,642,609.26 2,539,599.65 59,182,208.91大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 14页 共 31页
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -12,409,236.70 -12,409,236.70
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-22,133,490.98 -809,410.36 -22,942,901.34
其中：1.基金申
购款
3,237,050.98 -275,388.03 2,961,662.95
2.基金赎
回款
-25,370,541.96 -534,022.33 -25,904,564.29
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
34,509,118.28 -10,679,047.41 23,830,070.87
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
152,940,101.96 -15,620,170.63 137,319,931.33
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 18,151,445.72 18,151,445.72
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-96,297,492.70 8,324.56 -96,289,168.14
其中：1.基金申
购款
16,765,151.17 -280,285.73 16,484,865.44
2.基金赎
回款
-113,062,643.87 288,610.29 -112,774,033.58
四、本期向基金
份额持有人分配
- - -大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 15页 共 31页
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
56,642,609.26 2,539,599.65 59,182,208.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
罗登攀 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 16页 共 31页
2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金” ） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农
业银行” ）
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（“光大证券” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（“大成国
际” ）
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（“大成创
新资本” ）
基金管理人的合营企业
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 17页 共 31页
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券
42,684,993.09 7.28 288,388,127.79 12.07
7.4.4.1.2 债券交易
无。
7.4.4.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
光大证券
- - 20,000,000.00 8.49
7.4.4.1.4 权证交易
无。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券
38,896.53 7.27 23,557.87 16.88
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券
262,808.83 12.07 75,722.34 21.42
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 18页 共 31页
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
504,271.86 1,708,173.10
其中：支付销售机构的客户维护
费
241,256.70 819,237.45
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
84,045.27 284,695.51
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 19页 共 31页
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
7,453,867.04 51,950.14 7,017,654.44 146,287.61
注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600030
中
信
证
券
2018-12-25
重
大
事
项
16.012019-01-10 17.15121,4002,075,805.061,943,614.00 -
注:本基金截至本期末止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该
类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%） 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 20页 共 31页
1
权益投资
17,964,358.71 69.07
其中：股票
17,964,358.71 69.07
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
7,642,879.40 29.39
8
其他各项资产
400,923.15 1.54
9
合计
26,008,161.26 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
8,081,654.00 33.91
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,026,660.00 4.31
J
金融业
4,783,565.91 20.07
K
房地产业
2,528,703.00 10.61
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
1,543,775.80 6.48
S
综合
- -
合计
17,964,358.71 75.39大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 21页 共 31页
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600030
中信证券
121,400 1,943,614.00 8.16
2 000401
冀东水泥
144,800 1,792,624.00 7.52
3 300144
宋城演艺
72,308 1,543,775.80 6.48
4 600340
华夏幸福
58,500 1,488,825.00 6.25
5 601939
建设银行
193,800 1,234,506.00 5.18
6 300601
康泰生物
31,600 1,130,648.00 4.74
7 600048
保利地产
88,200 1,039,878.00 4.36
8 600588
用友网络
48,200 1,026,660.00 4.31
9 600104
上汽集团
37,600 1,002,792.00 4.21
10 601398
工商银行
179,800 951,142.00 3.99
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601398
工商银行
7,519,430.00 12.71
2 600585
海螺水泥
6,570,161.00 11.10
3 600588
用友网络
5,765,993.75 9.74
4 300144
宋城演艺
5,704,900.72 9.64
5 600048
保利地产
5,292,340.00 8.94
6 600030
中信证券
5,160,939.00 8.72
7 601939
建设银行
5,094,069.00 8.61
8 002370
亚太药业
4,559,350.00 7.70
9 600282
南钢股份
4,389,964.00 7.42
10 000401
冀东水泥
4,214,631.93 7.12
11 002741
光华科技
3,999,096.00 6.76
12 300296
利亚德
3,797,206.30 6.42
13 000932
华菱钢铁
3,761,269.00 6.36
14 603008
喜临门
3,754,855.00 6.34
15 600760
中航沈飞
3,735,495.00 6.31
16 603108
润达医疗
3,609,808.90 6.10
17 601872
招商轮船
3,522,116.44 5.95
18 601155
新城控股
3,514,053.00 5.94大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 22页 共 31页
19 600606
绿地控股
3,341,320.00 5.65
20 600029
南方航空
3,325,925.00 5.62
21 300659
中孚信息
3,276,896.98 5.54
22 601111
中国国航
3,257,482.27 5.50
23 603986
兆易创新
3,169,268.35 5.36
24 600026
中远海能
3,166,588.10 5.35
25 300122
智飞生物
3,129,467.98 5.29
26 000933
神火股份
2,917,360.00 4.93
27 300666
江丰电子
2,804,286.00 4.74
28 000960
锡业股份
2,714,226.11 4.59
29 002832
比音勒芬
2,706,257.77 4.57
30 000002
万 科Ａ
2,647,693.00 4.47
31 603595
东尼电子
2,640,251.00 4.46
32 000789
万年青
2,626,658.00 4.44
33 000977
浪潮信息
2,582,197.00 4.36
34 603517
绝味食品
2,578,609.20 4.36
35 603605
珀莱雅
2,494,595.00 4.22
36 002683
宏大爆破
2,423,472.00 4.09
37 603393
新天然气
2,405,102.00 4.06
38 002614
奥佳华
2,383,596.43 4.03
39 300601
康泰生物
2,368,365.00 4.00
40 600339
中油工程
2,334,630.00 3.94
41 600801
华新水泥
2,253,501.05 3.81
42 603579
荣泰健康
2,099,779.92 3.55
43 300193
佳士科技
2,042,838.00 3.45
44 002268
卫 士 通
1,977,903.00 3.34
45 600845
宝信软件
1,967,250.72 3.32
46 002815
崇达技术
1,892,935.00 3.20
47 000717
韶钢松山
1,864,414.00 3.15
48 601998
中信银行
1,836,975.00 3.10
49 002371
北方华创
1,819,408.00 3.07
50 002129
中环股份
1,758,300.00 2.97
51 002353
杰瑞股份
1,728,219.00 2.92
52 601888
中国国旅
1,685,755.00 2.85
53 002343
慈文传媒
1,660,938.00 2.81
54 603877
太平鸟
1,654,214.26 2.80
55 601688
华泰证券
1,629,113.00 2.75
56 001979
招商蛇口
1,599,945.00 2.70
57 300661
圣邦股份
1,567,772.24 2.65
58 600583
海油工程
1,557,527.00 2.63
59 600507
方大特钢
1,531,046.00 2.59
60 600340
华夏幸福
1,515,015.00 2.56大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 23页 共 31页
61 600332
白云山
1,504,538.00 2.54
62 600487
亨通光电
1,500,993.00 2.54
63 002110
三钢闽光
1,499,659.00 2.53
64 600352
浙江龙盛
1,492,638.00 2.52
65 600271
航天信息
1,482,447.00 2.50
66 002007
华兰生物
1,477,599.00 2.50
67 300059
东方财富
1,453,949.00 2.46
68 600808
马钢股份
1,419,595.85 2.40
69 300017
网宿科技
1,341,062.00 2.27
70 601857
中国石油
1,330,816.00 2.25
71 002146
荣盛发展
1,294,775.00 2.19
72 600136
当代明诚
1,285,749.00 2.17
73 002594
比亚迪
1,281,803.90 2.17
74 002677
浙江美大
1,278,948.00 2.16
75 002304
洋河股份
1,276,752.00 2.16
76 000776
广发证券
1,251,999.00 2.12
77 002876
三利谱
1,245,291.00 2.10
78 603559
中通国脉
1,232,067.00 2.08
79 002796
世嘉科技
1,228,650.00 2.08
80 601600
中国铝业
1,228,247.00 2.08
81 601003
柳钢股份
1,202,315.00 2.03
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600585
海螺水泥
8,880,810.90 15.01
2 601600
中国铝业
6,617,394.00 11.18
3 601398
工商银行
6,339,049.14 10.71
4 601939
建设银行
5,667,568.95 9.58
5 000932
华菱钢铁
5,116,276.62 8.64
6 002370
亚太药业
5,017,540.00 8.48
7 603008
喜临门
4,943,885.72 8.35
8 600588
用友网络
4,767,242.38 8.06
9 600048
保利地产
4,346,861.00 7.34
10 600282
南钢股份
4,171,177.00 7.05
11 300144
宋城演艺
4,125,698.72 6.97
12 000933
神火股份
4,029,060.12 6.81
13 000858
五 粮 液
3,858,165.21 6.52
14 002371
北方华创
3,838,557.00 6.49
15 300296
利亚德
3,804,595.82 6.43
16 601872
招商轮船
3,654,205.00 6.17大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 24页 共 31页
17 600196
复星医药
3,572,321.04 6.04
18 601336
新华保险
3,498,151.94 5.91
19 601155
新城控股
3,442,985.78 5.82
20 600606
绿地控股
3,335,006.63 5.64
21 600026
中远海能
3,193,361.00 5.40
22 002741
光华科技
3,181,382.83 5.38
23 300659
中孚信息
3,081,892.46 5.21
24 600136
当代明诚
3,026,834.08 5.11
25 603595
东尼电子
2,944,371.00 4.98
26 300122
智飞生物
2,935,966.83 4.96
27 300666
江丰电子
2,912,088.90 4.92
28 600029
南方航空
2,898,728.68 4.90
29 600030
中信证券
2,889,946.49 4.88
30 603986
兆易创新
2,860,825.00 4.83
31 000002
万 科Ａ
2,839,030.40 4.80
32 600872
中炬高新
2,818,095.80 4.76
33 601111
中国国航
2,798,332.00 4.73
34 603108
润达医疗
2,655,634.84 4.49
35 002832
比音勒芬
2,654,226.60 4.48
36 000960
锡业股份
2,651,716.00 4.48
37 600143
金发科技
2,631,658.00 4.45
38 603517
绝味食品
2,621,006.97 4.43
39 600760
中航沈飞
2,589,080.76 4.37
40 600309
万华化学
2,548,177.00 4.31
41 603605
珀莱雅
2,490,428.95 4.21
42 603393
新天然气
2,477,965.00 4.19
43 000789
万年青
2,477,579.00 4.19
44 000063
中兴通讯
2,383,441.60 4.03
45 002683
宏大爆破
2,349,255.42 3.97
46 000977
浪潮信息
2,258,643.00 3.82
47 601318
中国平安
2,186,995.00 3.70
48 300193
佳士科技
2,170,787.00 3.67
49 000401
冀东水泥
2,155,841.00 3.64
50 002001
新 和 成
2,144,834.00 3.62
51 002614
奥佳华
2,105,506.54 3.56
52 600801
华新水泥
2,081,797.00 3.52
53 002268
卫 士 通
2,064,922.00 3.49
54 603993
洛阳钼业
1,963,150.00 3.32
55 600339
中油工程
1,961,077.86 3.31
56 002815
崇达技术
1,946,023.00 3.29
57 603579
荣泰健康
1,819,004.60 3.07
58 000001
平安银行
1,817,219.96 3.07大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 25页 共 31页
59 601998
中信银行
1,779,002.15 3.01
60 000910
大亚圣象
1,767,899.68 2.99
61 600845
宝信软件
1,760,360.00 2.97
62 601766
中国中车
1,747,006.87 2.95
63 002294
信立泰
1,729,877.04 2.92
64 000717
韶钢松山
1,716,661.80 2.90
65 603877
太平鸟
1,645,237.72 2.78
66 001979
招商蛇口
1,626,225.00 2.75
67 002343
慈文传媒
1,601,738.00 2.71
68 300017
网宿科技
1,595,541.00 2.70
69 002129
中环股份
1,582,326.00 2.67
70 600352
浙江龙盛
1,576,687.00 2.66
71 300601
康泰生物
1,568,804.00 2.65
72 002353
杰瑞股份
1,567,605.00 2.65
73 600487
亨通光电
1,525,132.00 2.58
74 601688
华泰证券
1,516,730.00 2.56
75 002007
华兰生物
1,511,828.24 2.55
76 300059
东方财富
1,503,460.31 2.54
77 600507
方大特钢
1,439,129.00 2.43
78 002594
比亚迪
1,421,397.75 2.40
79 600332
白云山
1,402,838.00 2.37
80 002110
三钢闽光
1,380,879.00 2.33
81 300661
圣邦股份
1,375,152.78 2.32
82 600583
海油工程
1,358,768.00 2.30
83 601888
中国国旅
1,327,958.00 2.24
84 600808
马钢股份
1,325,055.00 2.24
85 603559
中通国脉
1,278,914.00 2.16
86 002146
荣盛发展
1,256,739.00 2.12
87 002304
洋河股份
1,244,059.00 2.10
88 601857
中国石油
1,243,434.00 2.10
89 002796
世嘉科技
1,240,658.00 2.10
90 000425
徐工机械
1,237,861.00 2.09
91 603345
安井食品
1,230,643.05 2.08
92 002677
浙江美大
1,217,558.68 2.06
93 000776
广发证券
1,209,666.17 2.04
94 002876
三利谱
1,203,405.00 2.03
95 300183
东软载波
1,185,544.76 2.00
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
281,582,542.51大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 26页 共 31页
卖出股票收入（成交）总额
305,134,623.07
注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
无。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 27页 共 31页
1
存出保证金
41,708.38
2
应收证券清算款
356,301.66
3
应收股利
-
4
应收利息
1,728.19
5
应收申购款
1,184.92
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
400,923.15
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600030
中信证券
1,943,614.00 8.16
重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
3,342 10,325.89 - - 34,509,118.28 100.00
注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
4.95 0.0000
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 28页 共 31页
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年5月4日）
基金份额总额
367,042,410.54
本报告期期初基金份额总额
56,642,609.26
本报告期基金总申购份额
3,237,050.98
减：本报告期基金总赎回份额
25,370,541.96
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
34,509,118.28
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
无。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本行总行聘任刘琳同志、李志同志为本行托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），
本会计期间应支付的审计费用为40,000.00元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计
服务至今。大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 29页 共 31页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
上海证券
1 85,604,168.92 14.59% 78,010.53 14.59% -
中泰证券
1 69,102,666.09 11.78% 62,973.20 11.78% -
光大证券
2 42,684,993.09 7.28% 38,896.53 7.27% -
国金证券
2 42,658,263.96 7.27% 38,868.52 7.27% -
广发证券
2 42,143,552.79 7.18% 38,405.62 7.18% -
联讯证券
1 37,516,703.75 6.39% 34,190.84 6.39% -
银河证券
4 36,011,721.09 6.14% 32,815.42 6.14% -
山西证券
1 34,568,290.33 5.89% 31,504.03 5.89% -
东方证券
1 29,146,548.10 4.97% 26,560.86 4.97% -
兴业证券
2 29,139,980.54 4.97% 26,556.96 4.97% -
西部证券
1 25,288,350.67 4.31% 23,043.79 4.31% -
中信建投
2 23,043,894.28 3.93% 21,001.72 3.93% -
民生证券
1 18,743,336.68 3.19% 17,074.86 3.19% -
东兴证券
1 16,120,159.52 2.75% 14,684.55 2.75% -
国泰君安
2 16,058,823.10 2.74% 14,635.91 2.74% -
红塔证券
1 12,171,866.79 2.07% 11,091.96 2.07% -
方正证券
1 11,819,970.40 2.01% 10,771.03 2.01% -
中金公司
2 8,248,044.21 1.41% 7,518.73 1.41% -
中信证券
2 3,718,319.27 0.63% 3,388.34 0.63% -
华西证券
1 2,927,512.00 0.50% 2,668.09 0.50% -
西藏东财
1 - - - - - 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
第 30页 共 31页
湘财证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
中银国际
2 - - - - -
万和证券
1 - - - - -
天风证券
2 - - - - -
世纪证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
瑞银证券
2 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
宏源证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
国盛证券
1 - - - - -
北京高华
1 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
东北证券
2 - - - - -
第一创业
1 - - - - -
川财证券
1 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
中原证券
1 - - - - -
爱建证券
1 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券
公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）
经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
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能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合
运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同
以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单
元的选择标准形成《券商服务评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内
无新增的交易单元，退租的交易单元：英大证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与
基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资
交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明
确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文
件。
大成基金管理有限公司
2019年03月29日
