创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019 年03 月29 日创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告
正文。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 创金合信中证500增强
基金主代码
002311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月31日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 353,180,254.45份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强
C
下属分级基金的交易代码
002311 002316
报告期末下属分级基金的份额总额 213,799,076.87份 139,381,177.58份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行
组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年
跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指
数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行
组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年
跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指
数的回报。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+一年期人民币定期存款
利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基
金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有
与标的指数类似的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话
0755-23838908 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95555
传真
0755-25832571 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2018年 2017年 2016年
3.1.1 期间
数据和指标
创金合信
中证500
增强A
创金合信
中证500
增强C
创金合信
中证500
增强A
创金合信
中证500
增强C
创金合信
中证500
增强A
创金合信
中证500
增强C
本期已实现
收益
-52,829,
204.32
-33,183,
995.84
16,570,9
99.88
2,912,95
3.32
-443,392
.77
-247,670
.83
本期利润
-58,746,
704.30
-35,450,
221.74
18,534,5
13.80
1,852,45
1.34
-2,090,2
91.02
-377,087
.28
加权平均基
金份额本期
-0.2698 -0.3350 0.1046 0.0886 -0.2267 -0.0715
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利润
本期基金份
额净值增长
率
-25.82% -25.86% 11.26% 11.88% -7.27% -7.32%
3.1.2 期末
数据和指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分
配基金份额
利润
-0.2347 -0.2312 0.0317 0.0369 -0.0727 -0.0732
期末基金资
产净值
163,613,
479.92
107,157,
803.22
183,629,
225.80
9,733,34
7.52
163,079,
262.58
6,937,49
8.01
期末基金份
额净值
0.7653 0.7688 1.0317 1.0369 0.9273 0.9268
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信中证500增强A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-10.61% 1.67% -12.50% 1.74% 1.89% -0.07%
过去六
个月
-16.14% 1.45% -19.12% 1.50% 2.98% -0.05%
过去一
年
-25.82% 1.38% -31.81% 1.43% 5.99% -0.05%
过去三
年
-23.47% 1.38% -43.25% 1.43% 19.78% -0.05%
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自基金
合同生
效起至
今
-23.47% 1.38% -44.11% 1.43% 20.64% -0.05%
创金合信中证500增强C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-10.64% 1.67% -12.50% 1.74% 1.86% -0.07%
过去六
个月
-16.24% 1.45% -19.12% 1.50% 2.88% -0.05%
过去一
年
-25.86% 1.38% -31.81% 1.43% 5.95% -0.05%
过去三
年
-23.12% 1.38% -43.25% 1.43% 20.13% -0.05%
自基金
合同生
效起至
今
-23.12% 1.38% -44.11% 1.43% 20.99% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日正
式注册设立,注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投
资合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情况
为:第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金合
信投资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内,本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日,本公司共管理39只
公募基金,其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品9只、
货币型产品1只;管理的公募基金规模约150.47亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理(助理
)期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
程志
田
本基金基金经理、量化投
资部总监
2015-
12-31
-
12
年
程志田先生,中国国籍,
金融学硕士,2006年7月
加入长江证券股份有限公
司任高级研究经理。2009
年7月加入国海证券股份
有限公司任金融工程总监
。2011年7月加入摩根士
丹利华鑫基金管理有限公
司,于2011年11月15日至
2013年4月15日担任大摩
深证300基金的基金经理
。2013年9月加入泰康资
产管理有限责任公司任量
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化投资总监。2015年5月
加入创金合信基金管理有
限公司,现任量化投资部
总监、基金经理。
庞世
恩
本基金基金经理
2016-
01-08
2018-
08-31
7
年
庞世恩先生,中国国籍,
中国人民大学理学硕士。
2011年7月加入泰康资产
管理有限责任公司,历任
金融工程助理研究员、金
融工程研究经理、金融工
程研究高级经理、金融工
程研究总监、执行投资经
理。2015年9月加入创金
合信基金管理有限公司,
2016年1月至2018年8月担
任本基金基金经理。
秦昌
贵
本基金基金经理
2018-
12-04
-
13
年
秦昌贵先生,中国国籍,
华中科技大学金融学硕士
。2005年6月加入长江证
券股份有限公司,历任衍
生产品部高级研究员,资
产管理总部产品开发部主
管、量化投资部主管。20
15年7月加入长江证券(
上海)资产管理有限公司
,任量化投资部总经理。
2017年6月加入创金合信
基金管理有限公司,曾任
量化投资部副总监、投资
经理,现任量化投资部副
总监、基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信
息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律
法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险
的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发
现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称"本公司")投资和交易管理,严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见(2011年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交
易制度》,该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等
投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令
的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监
控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信
息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资
目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资风格库和交易对
手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投
资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交
易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合
之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投
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资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例
分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实
时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时
间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行
分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经
理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥
善保存分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修
订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控
及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所
有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,本基金与其他
基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共
82次,本基金为量化选股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,
多个选股模型在少数股票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时
采用算法交易,全天匀速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为0.7653元,本报告期内,该类
基金份额净值增长率为-25.82%,同期业绩比较基准收益率为-31.81%;截至报告期末
创金合信中证500增强C基金份额净值为0.7688元,本报告期内,该类基金份额净值增
长率为-25.86%,同期业绩比较基准收益率为-31.81%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下,出口外需受到一定抑制。
2019年的宏观经济不确定性增强,企业利润回落压力加大,经济下行风险仍然存在。
从股票市场主要指数的估值水平来看,当前估值均处于历史低位,下行空间有限,
2019年或有结构性行情出现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资
品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协
议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履
行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务
并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进
行监督,并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管
理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
5,802,655.87 3,486,932.63
结算备付金
4,100,186.70 2,074,116.62
存出保证金
188,562.17 92,251.35
交易性金融资产
263,789,908.17 188,433,576.88
其中:股票投资
250,215,542.67 178,395,792.48
基金投资
- -
债券投资
13,574,365.50 10,037,784.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
3,284,158.15 -
应收利息
380,976.17 58,925.83
应收股利
- -
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应收申购款
861,716.86 19,229.91
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
278,408,164.09 194,165,033.22
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
6,433,163.95 231.51
应付管理人报酬
184,959.73 129,241.55
应付托管费
23,119.97 16,155.21
应付销售服务费
9,067.94 769.60
应付交易费用
815,854.88 516,062.03
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
170,714.48 140,000.00
负债合计
7,636,880.95 802,459.90
所有者权益:
实收基金
353,180,254.45 187,372,943.19
未分配利润
-82,408,971.31 5,989,630.13
所有者权益合计
270,771,283.14 193,362,573.32
负债和所有者权益总计
278,408,164.09 194,165,033.22
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额353,180,254.45份,其中下属A类基金
份额213,799,076.87份,C类基金份额139,381,177.58份。下属A类基金份额净值
0.7653元,C类基金份额净值0.7688元。
15创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
一、收入
-80,040,830.31 27,151,866.49
1.利息收入
621,871.60 115,057.55
其中:存款利息收入
133,831.22 103,036.56
债券利息收入
488,040.38 8,821.23
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 3,199.76
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
-72,822,351.77 26,017,138.58
其中:股票投资收益
-76,471,775.51 24,426,363.38
基金投资收益
- -
债券投资收益
22,931.21 59,594.16
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
3,626,492.53 1,531,181.04
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
-8,183,725.88 903,011.94
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
343,375.74 116,658.42
16创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
填列)
减:二、费用
14,156,095.73 6,764,901.35
1.管理人报酬
2,383,187.77 1,547,010.45
2.托管费
297,898.51 193,376.29
3.销售服务费
95,090.64 20,650.10
4.交易费用
11,148,706.13 4,823,597.96
5.利息支出
10,425.80 1,878.11
其中:卖出回购金融资产支
出
10,425.80 1,878.11
6.税金及附加
0.57 -
7.其他费用
220,786.31 178,388.44
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
-94,196,926.04 20,386,965.14
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
-94,196,926.04 20,386,965.14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
187,372,943.1
9
5,989,630.13 193,362,573.32
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
-
-94,196,926.0
4
-94,196,926.04
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
165,807,311.2
6
5,798,324.60 171,605,635.86
其中:1.基金申购款
492,366,826.9 -27,443,786.0 464,923,040.90
17创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
9 9
2.基金赎回款
-326,559,515.
73
33,242,110.69 -293,317,405.04
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列
)
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
353,180,254.4
5
-82,408,971.3
1
270,771,283.14
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
183,356,133.0
7
-13,339,372.4
8
170,016,760.59
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 20,386,965.14 20,386,965.14
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
4,016,810.12 -1,057,962.53 2,958,847.59
其中:1.基金申购款
76,197,293.10 -1,553,884.15 74,643,408.95
2.基金赎回款
-72,180,482.9
8
495,921.62 -71,684,561.36
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列
)
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
187,372,943.1
9
5,989,630.13 193,362,573.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
黄越岷
—————————
安兆国
—————————
18创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3049号《关于准予创金合信中
证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元,业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1505号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案,《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于
2015年12月31日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份
额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份
有限公司(以下简称"招商银行")。
本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额,发起资金认
购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金根据
认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人
认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中
计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、
C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额
将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在
外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票
(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期
票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为:中证500指数
19创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
20创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方
法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增
值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按
照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为
买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股
息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月
以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定
计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
21创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
第一创业证券股份有限公司
4,899,65
8,945.08
40.03%
2,980,64
9,538.39
60.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年1
2月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
关联方名称
债券买卖
成交金额
占当期债券买
卖成交总额的
成交金
额
占当期债券买
卖成交总额的
22创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
比例 比例
第一创业证券股份有限公
司
12,091,3
64.93
38.66%
10,002
,196.4
5
100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年1
2月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
关联方名称
债券回购
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金
额
占当期债券回
购成交总额的
比例
第一创业证券股份有限公
司
1,500,00
0.00
1.61%
19,600
,000.0
0
100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
关联方名称
当期佣
金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业证券股份有限公司
1,569,7
80.21
39.07% - -
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名称
当期佣
金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业证券股份有限公司
955,926
.23
50.54%
410,570.6
2
79.56%
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
23创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
2,383,187.77 1,547,010.45
其中:支付销售机构的客户维护费
272,950.67 27,725.83
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
297,898.51 193,376.29
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
24创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强
C
合计
招商银行
0.00 2,616.59 2,616.59
创金合信直销
0.00 65,163.57
65,163.5
7
第一创业
0.00 17.16 17.16
合计
0.00 67,797.32
67,797.3
2
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强
C
合计
招商银行
0.00 88.12 88.12
创金合信直销
0.00 16,175.81
16,175.8
1
第一创业
0.00 0.27 0.27
合计
0.00 16,264.20
16,264.2
0
本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售
服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
25创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内
从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信中证500增强A
份额单位:份
项目
本期
2018年01月01
日至2018年12
月31日
上年度可比期
间
2017年01月01
日至2017年12
月31日
基金合同生效日(2015年12月31日)持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减:报告期间赎回/卖出总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
2.34% 2.81%
创金合信中证500增强C
份额单位:份
项目
本期
2018年01月01
日至2018年12
月31日
上年度可比期
间
2017年01月01
日至2017年12
26创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
月31日
基金合同生效日(2015年12月31日)持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减:报告期间赎回/卖出总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
3.59% 53.27%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日 关联方名称
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
招商银行股份有限公司
5,802,655.8
7
48,814.36
3,486,932.6
3
70,046.09
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业存款利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
27创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量(
单位:
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6018
60
紫金
银行
2018
-12-
20
2019
-01-
03
新发
流通
受限
3.14 3.14 15,970
50,1
45.8
0
50,1
45.8
0
-
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量(股
)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0009
87
越秀
金控
2018
-12-
25
重大
事项
停牌
7.97
2019
-01-
10
8.77 76,100
601,
607.
00
606,
517.
00
-
6002
70
外运
发展
2018
-12-
13
重大
事项
停牌
20.9
9
- - 6,600
141,
722.
43
138,
534.
00
-
0021
83
怡亚
通
2018
-12-
25
重大
事项
停牌
5.01
2019
-01-
02
4.96 21,200
112,
033.
75
106,
212.
00
-
注:根据《中外运空运发展股份有限公司关于公司股票终止上市的公告》,外运发展
(股票代码:600270)于2018年12月28日终止上市。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0,无抵押债券。
28创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为249,329,099.37元,属于第二层次的余额为
14,460,808.80元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次
169,940,205.82元,第二层次18,493,371.06元,无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日
期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券
公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日:同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价
值与公允价值相差很小。
29创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
(2)其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
250,215,542.67 89.87
其中:股票
250,215,542.67 89.87
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
13,574,365.50 4.88
其中:债券
13,574,365.50 4.88
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
9,902,842.57 3.56
8
其他各项资产
4,715,413.35 1.69
9
合计
278,408,164.09 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
2,167,230.00 0.80
B
采矿业
7,078,393.38 2.61
C
制造业
117,703,978.37 43.47
30创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
6,587,440.00 2.43
E
建筑业
4,082,747.00 1.51
F
批发和零售业
11,366,261.68 4.20
G
交通运输、仓储和邮政
业
7,585,301.00 2.80
H
住宿和餐饮业
796,404.00 0.29
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
19,985,988.52 7.38
J
金融业
4,140,438.00 1.53
K
房地产业
11,713,203.05 4.33
L
租赁和商务服务业
2,893,669.00 1.07
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
266,955.15 0.10
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
722,475.00 0.27
R
文化、体育和娱乐业
6,480,662.69 2.39
S
综合
2,468,004.00 0.91
合计
206,039,150.84 76.09
8.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
225,854.00 0.08
B
采矿业
1,134,895.84 0.42
C
制造业
22,505,292.06 8.31
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
2,499,186.12 0.92
E
建筑业
655,923.00 0.24
31创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
F
批发和零售业
3,498,545.93 1.29
G
交通运输、仓储和邮政
业
1,824,633.00 0.67
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
1,436,087.00 0.53
J
金融业
3,119,835.40 1.15
K
房地产业
3,163,962.00 1.17
L
租赁和商务服务业
646,359.00 0.24
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
2,002,634.48 0.74
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
1,218,583.00 0.45
S
综合
244,601.00 0.09
合计
44,176,391.83 16.32
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600201
生物股份
127,279 2,112,831.40 0.78
2 300146
汤臣倍健
100,600 1,709,194.00 0.63
3 600256
广汇能源
453,500 1,705,160.00 0.63
4 600426
华鲁恒升
134,400 1,622,208.00 0.60
5 000623
吉林敖东
111,800 1,613,274.00 0.60
6 600642
申能股份
329,000 1,605,520.00 0.59
32创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
7 600820
隧道股份
242,000 1,514,920.00 0.56
8 600879
航天电子
271,900 1,470,979.00 0.54
9 300383
光环新网
114,200 1,446,914.00 0.53
10 002195
二三四五
390,000 1,439,100.00 0.53
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于
www.cjhxfund.com 网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量
公允价值(元
)
占基金资产净
值比例(%)
1 000719
中原传媒
68,300 537,521.00 0.20
2 603288
海天味业
7,700 529,760.00 0.20
3 002475
立讯精密
36,800 517,408.00 0.19
4 600016
民生银行
89,300 511,689.00 0.19
5 603611
诺力股份
41,500 509,620.00 0.19
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于
www.cjhxfund.com 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600426
华鲁恒升
45,603,922.30 23.58
2 002078
太阳纸业
34,583,715.95 17.89
3 600642
申能股份
34,301,642.47 17.74
4 002179
中航光电
31,495,248.99 16.29
5 603589
口子窖
31,024,950.79 16.04
6 000778
新兴铸管
30,096,037.39 15.56
7 600201
生物股份
30,089,669.07 15.56
8 000690
宝新能源
30,012,794.48 15.52
33创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
9 002195
二三四五
29,172,718.00 15.09
10 600755
厦门国贸
28,861,937.66 14.93
11 002422
科伦药业
28,617,872.48 14.80
12 300182
捷成股份
28,590,830.78 14.79
13 000418
小天鹅A
28,251,835.97 14.61
14 000656
金科股份
28,063,388.77 14.51
15 600256
广汇能源
28,045,841.25 14.50
16 000581
威孚高科
27,010,129.55 13.97
17 603369
今世缘
26,732,446.59 13.83
18 600525
长园集团
26,595,288.49 13.75
19 000066
中国长城
26,584,312.04 13.75
20 600062
华润双鹤
26,228,278.92 13.56
21 002244
滨江集团
25,547,640.00 13.21
22 600511
国药股份
25,279,997.17 13.07
23 000997
新 大 陆
25,067,017.98 12.96
24 600655
豫园股份
24,143,131.19 12.49
25 600056
中国医药
24,030,157.02 12.43
26 600600
青岛啤酒
23,644,628.84 12.23
27 000039
中集集团
23,293,973.42 12.05
28 002013
中航机电
23,110,535.06 11.95
29 002589
瑞康医药
22,935,668.18 11.86
30 002038
双鹭药业
22,491,941.17 11.63
31 002410
广联达
22,415,159.02 11.59
32 600143
金发科技
22,099,898.00 11.43
33 601168
西部矿业
21,505,642.29 11.12
34 300088
长信科技
21,331,037.00 11.03
35 000977
浪潮信息
21,152,600.25 10.94
36 000703
恒逸石化
20,858,241.52 10.79
37 002439
启明星辰
20,730,356.85 10.72
38 300383
光环新网
20,369,855.53 10.53
39 002223
鱼跃医疗
20,000,871.80 10.34
34创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
40 600879
航天电子
19,818,064.12 10.25
41 300274
阳光电源
19,649,347.35 10.16
42 000999
华润三九
19,571,309.67 10.12
43 000541
佛山照明
19,337,934.25 10.00
44 600282
南钢股份
19,229,102.37 9.94
45 002191
劲嘉股份
19,150,813.33 9.90
46 600875
东方电气
18,980,121.82 9.82
47 601233
桐昆股份
18,931,499.29 9.79
48 600859
王府井
18,868,679.00 9.76
49 600260
凯乐科技
18,863,423.59 9.76
50 600176
中国巨石
18,721,488.21 9.68
51 000887
中鼎股份
18,624,900.02 9.63
52 000786
北新建材
18,560,655.66 9.60
53 600004
白云机场
18,362,790.50 9.50
54 600884
杉杉股份
18,327,720.00 9.48
55 002152
广电运通
18,209,912.79 9.42
56 000937
冀中能源
18,149,389.10 9.39
57 000078
海王生物
18,134,352.60 9.38
58 600584
长电科技
17,915,458.40 9.27
59 000848
承德露露
17,800,514.97 9.21
60 002299
圣农发展
17,781,569.88 9.20
61 002463
沪电股份
17,480,166.73 9.04
62 600466
蓝光发展
17,220,115.80 8.91
63 600967
内蒙一机
17,086,120.99 8.84
64 000598
兴蓉环境
17,045,918.00 8.82
65 600572
康恩贝
17,019,935.62 8.80
66 000547
航天发展
17,015,202.57 8.80
67 300287
飞利信
17,011,076.55 8.80
68 002050
三花智控
16,904,465.00 8.74
69 600079
人福医药
16,895,699.81 8.74
70 002221
东华能源
16,784,654.91 8.68
35创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
71 600970
中材国际
16,779,326.82 8.68
72 002056
横店东磁
16,722,422.59 8.65
73 600808
马钢股份
16,721,098.44 8.65
74 600673
东阳光科
16,646,205.65 8.61
75 601717
郑煤机
16,454,438.92 8.51
76 600266
北京城建
16,407,358.36 8.49
77 600315
上海家化
16,381,032.98 8.47
78 600611
大众交通
16,364,891.68 8.46
79 600633
浙数文化
16,285,114.76 8.42
80 002268
卫 士 通
16,261,896.45 8.41
81 000667
美好置业
16,101,591.62 8.33
82 000596
古井贡酒
16,082,037.95 8.32
83 600863
内蒙华电
16,058,726.84 8.30
84 002440
闰土股份
15,917,268.84 8.23
85 600521
华海药业
15,874,691.31 8.21
86 600729
重庆百货
15,857,912.52 8.20
87 600835
上海机电
15,658,103.11 8.10
88 002444
巨星科技
15,564,065.21 8.05
89 600718
东软集团
15,530,534.27 8.03
90 600557
康缘药业
15,442,239.71 7.99
91 002491
通鼎互联
15,437,820.15 7.98
92 000089
深圳机场
15,374,731.05 7.95
93 000536
华映科技
15,228,128.53 7.88
94 000685
中山公用
15,210,434.01 7.87
95 000729
燕京啤酒
15,187,429.00 7.85
96 000090
天健集团
15,128,011.45 7.82
97 002603
以岭药业
15,119,275.43 7.82
98 002311
海大集团
15,107,703.00 7.81
99 600138
中青旅
14,985,786.47 7.75
100 000552
靖远煤电
14,948,500.00 7.73
101 002127
南极电商
14,915,983.54 7.71
36创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
102 000009
中国宝安
14,832,978.05 7.67
103 600578
京能电力
14,758,803.38 7.63
104 002233
塔牌集团
14,731,288.00 7.62
105 600839
四川长虹
14,645,018.00 7.57
106 000027
深圳能源
14,595,854.64 7.55
107 000012
南 玻A
14,533,224.49 7.52
108 601678
滨化股份
14,487,570.11 7.49
109 600872
中炬高新
14,451,089.93 7.47
110 600582
天地科技
14,414,333.00 7.45
111 000686
东北证券
14,412,872.69 7.45
112 000028
国药一致
14,411,709.94 7.45
113 600098
广州发展
14,357,502.93 7.43
114 600978
宜华生活
14,217,635.20 7.35
115 002373
千方科技
14,171,155.06 7.33
116 600160
巨化股份
14,129,416.10 7.31
117 601098
中南传媒
14,068,049.93 7.28
118 600037
歌华有线
14,059,486.90 7.27
119 000960
锡业股份
13,975,318.97 7.23
120 600395
盘江股份
13,944,264.74 7.21
121 600801
华新水泥
13,923,374.79 7.20
122 300026
红日药业
13,877,594.00 7.18
123 002004
华邦健康
13,866,726.97 7.17
124 002563
森马服饰
13,840,281.96 7.16
125 600500
中化国际
13,812,280.00 7.14
126 000998
隆平高科
13,724,231.73 7.10
127 600694
大商股份
13,673,469.28 7.07
128 600183
生益科技
13,641,509.96 7.05
129 000636
风华高科
13,603,567.00 7.04
130 600195
中牧股份
13,543,328.91 7.00
131 002482
广田集团
13,479,732.27 6.97
132 603899
晨光文具
13,438,558.33 6.95
37创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
133 600240
华业资本
13,369,417.73 6.91
134 601000
唐山港
13,341,997.69 6.90
135 600565
迪马股份
13,339,479.00 6.90
136 000975
银泰资源
13,316,987.20 6.89
137 600064
南京高科
13,279,495.25 6.87
138 300133
华策影视
13,074,680.27 6.76
139 000969
安泰科技
13,054,154.93 6.75
140 000519
中兵红箭
12,872,788.91 6.66
141 000543
皖能电力
12,753,160.65 6.60
142 600580
卧龙电气
12,697,195.81 6.57
143 600664
哈药股份
12,661,635.94 6.55
144 600566
济川药业
12,661,086.24 6.55
145 000926
福星股份
12,618,412.00 6.53
146 600885
宏发股份
12,586,511.13 6.51
147 601006
大秦铁路
12,549,465.89 6.49
148 002465
海格通信
12,546,822.77 6.49
149 002001
新 和 成
12,442,089.67 6.43
150 600060
海信电器
12,409,679.46 6.42
151 600754
锦江股份
12,363,468.48 6.39
152 002390
信邦制药
12,297,794.64 6.36
153 300039
上海凯宝
12,290,953.00 6.36
154 000990
诚志股份
12,236,218.23 6.33
155 600277
亿利洁能
12,112,803.51 6.26
156 002271
东方雨虹
12,041,018.05 6.23
157 000021
深科技
12,020,005.14 6.22
158 600881
亚泰集团
11,912,464.04 6.16
159 600094
大名城
11,879,766.58 6.14
160 000758
中色股份
11,820,199.32 6.11
161 600022
山东钢铁
11,774,250.00 6.09
162 000727
华东科技
11,750,059.00 6.08
163 000661
长春高新
11,716,355.12 6.06
38创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
164 600366
宁波韵升
11,689,857.29 6.05
165 000050
深天马A
11,676,943.07 6.04
166 000400
许继电气
11,613,704.33 6.01
167 000860
顺鑫农业
11,596,268.03 6.00
168 002332
仙琚制药
11,499,699.23 5.95
169 600750
江中药业
11,449,757.10 5.92
170 600216
浙江医药
11,440,471.01 5.92
171 600317
营口港
11,413,959.00 5.90
172 000488
晨鸣纸业
11,385,739.40 5.89
173 603328
依顿电子
11,319,565.25 5.85
174 601311
骆驼股份
11,272,241.78 5.83
175 600270
外运发展
11,266,509.76 5.83
176 002416
爱施德
11,255,597.57 5.82
177 002129
中环股份
11,193,206.00 5.79
178 600748
上实发展
11,183,773.73 5.78
179 600438
通威股份
11,088,174.14 5.73
180 002028
思源电气
11,029,711.02 5.70
181 002317
众生药业
11,020,174.39 5.70
182 000501
鄂武商A
11,008,196.79 5.69
183 002073
软控股份
10,964,285.00 5.67
184 002064
华峰氨纶
10,932,173.59 5.65
185 000528
柳 工
10,926,519.57 5.65
186 002180
纳思达
10,910,068.63 5.64
187 600649
城投控股
10,907,089.99 5.64
188 300257
开山股份
10,893,553.00 5.63
189 600298
安琪酵母
10,875,167.98 5.62
190 600827
百联股份
10,826,421.41 5.60
191 000878
云南铜业
10,822,969.00 5.60
192 002588
史丹利
10,674,770.96 5.52
193 002426
胜利精密
10,666,592.49 5.52
194 600380
健康元
10,641,097.63 5.50
39创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
195 601179
中国西电
10,541,923.00 5.45
196 600811
东方集团
10,533,729.39 5.45
197 600623
华谊集团
10,373,048.00 5.36
198 600717
天津港
10,325,092.00 5.34
199 600269
赣粤高速
10,272,528.00 5.31
200 600348
阳泉煤业
10,214,211.00 5.28
201 600017
日照港
10,206,381.00 5.28
202 601928
凤凰传媒
10,188,564.48 5.27
203 600823
世茂股份
10,168,322.00 5.26
204 002277
友阿股份
10,156,001.00 5.25
205 600757
长江传媒
10,130,957.00 5.24
206 600126
杭钢股份
10,119,765.18 5.23
207 300058
蓝色光标
10,094,100.86 5.22
208 601231
环旭电子
10,089,851.37 5.22
209 000988
华工科技
10,068,265.00 5.21
210 002032
苏 泊 尔
10,003,992.72 5.17
211 000513
丽珠集团
9,943,276.80 5.14
212 000830
鲁西化工
9,901,453.55 5.12
213 001696
宗申动力
9,727,870.00 5.03
214 002583
海能达
9,684,095.79 5.01
215 002280
联络互动
9,649,372.00 4.99
216 300297
蓝盾股份
9,587,315.65 4.96
217 002093
国脉科技
9,487,970.33 4.91
218 600563
法拉电子
9,477,373.65 4.90
219 300315
掌趣科技
9,429,736.00 4.88
220 600422
昆药集团
9,398,828.48 4.86
221 002092
中泰化学
9,397,797.59 4.86
222 600639
浦东金桥
9,365,311.00 4.84
223 600585
海螺水泥
9,297,089.78 4.81
224 603025
大豪科技
9,240,369.16 4.78
225 300113
顺网科技
9,185,575.89 4.75
40创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
226 002051
中工国际
9,153,756.40 4.73
227 300055
万邦达
9,152,910.80 4.73
228 600267
海正药业
9,104,393.00 4.71
229 002642
荣之联
9,064,156.00 4.69
230 600597
光明乳业
9,047,573.69 4.68
231 002640
跨境通
9,045,664.00 4.68
232 000563
陕国投A
9,016,271.54 4.66
233 600657
信达地产
8,868,753.98 4.59
234 600169
太原重工
8,867,684.00 4.59
235 002276
万马股份
8,786,433.10 4.54
236 300159
新研股份
8,700,366.00 4.50
237 002022
科华生物
8,691,825.58 4.50
238 000718
苏宁环球
8,657,254.56 4.48
239 002176
江特电机
8,653,525.52 4.48
240 000031
中粮地产
8,561,932.56 4.43
241 002304
洋河股份
8,427,369.48 4.36
242 000761
本钢板材
8,400,288.00 4.34
243 600284
浦东建设
8,361,062.80 4.32
244 603019
中科曙光
8,322,895.00 4.30
245 000902
新洋丰
8,293,039.00 4.29
246 000825
太钢不锈
8,280,671.84 4.28
247 300002
神州泰岳
8,266,038.98 4.27
248 600346
恒力股份
8,104,100.08 4.19
249 600325
华发股份
8,072,541.92 4.17
250 002663
普邦股份
8,066,698.40 4.17
251 600548
深高速
8,062,935.89 4.17
252 000750
国海证券
8,008,267.06 4.14
253 600486
扬农化工
8,001,210.49 4.14
254 600651
飞乐音响
7,923,169.00 4.10
255 600787
中储股份
7,652,502.32 3.96
256 000970
中科三环
7,612,193.00 3.94
41创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
257 600894
广日股份
7,608,445.72 3.93
258 600141
兴发集团
7,591,585.80 3.93
259 002344
海宁皮城
7,583,416.93 3.92
260 600936
广西广电
7,565,134.00 3.91
261 002250
联化科技
7,558,720.60 3.91
262 603766
隆鑫通用
7,558,613.88 3.91
263 600409
三友化工
7,554,227.21 3.91
264 000156
华数传媒
7,521,419.54 3.89
265 002400
省广集团
7,475,175.00 3.87
266 300166
东方国信
7,459,023.05 3.86
267 600993
马应龙
7,454,654.47 3.86
268 603288
海天味业
7,425,340.06 3.84
269 600643
爱建集团
7,423,297.25 3.84
270 600900
长江电力
7,406,666.00 3.83
271 600028
中国石化
7,358,135.00 3.81
272 600743
华远地产
7,344,832.28 3.80
273 000062
深圳华强
7,307,261.51 3.78
274 002544
杰赛科技
7,186,180.00 3.72
275 002048
宁波华翔
7,133,194.25 3.69
276 002019
亿帆医药
7,124,026.00 3.68
277 601801
皖新传媒
7,098,321.30 3.67
278 000592
平潭发展
7,092,860.00 3.67
279 002266
浙富控股
6,989,172.60 3.61
280 000829
天音控股
6,987,071.99 3.61
281 002518
科士达
6,956,457.00 3.60
282 600410
华胜天成
6,938,328.63 3.59
283 300146
汤臣倍健
6,896,311.00 3.57
284 600765
中航重机
6,847,110.00 3.54
285 002340
格林美
6,819,363.00 3.53
286 600151
航天机电
6,805,816.00 3.52
287 600777
新潮能源
6,795,828.00 3.51
42创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
288 601016
节能风电
6,761,625.55 3.50
289 002399
海普瑞
6,756,259.20 3.49
290 000030
富奥股份
6,704,080.00 3.47
291 600125
铁龙物流
6,614,351.00 3.42
292 600292
远达环保
6,552,590.33 3.39
293 002635
安洁科技
6,507,643.00 3.37
294 603885
吉祥航空
6,444,716.39 3.33
295 601222
林洋能源
6,418,289.00 3.32
296 600006
东风汽车
6,410,503.62 3.32
297 000049
德赛电池
6,377,699.04 3.30
298 600236
桂冠电力
6,369,393.00 3.29
299 000061
农 产 品
6,369,194.31 3.29
300 002503
搜于特
6,350,317.17 3.28
301 002600
领益智造
6,317,281.42 3.27
302 600416
湘电股份
6,146,168.46 3.18
303 600170
上海建工
6,144,547.00 3.18
304 000818
航锦科技
6,101,395.00 3.16
305 601001
大同煤业
6,063,344.59 3.14
306 600026
中远海能
5,959,234.24 3.08
307 002308
威创股份
5,956,853.39 3.08
308 600108
亚盛集团
5,923,823.00 3.06
309 002396
星网锐捷
5,887,341.75 3.04
310 600522
中天科技
5,863,603.50 3.03
311 601567
三星医疗
5,839,720.00 3.02
312 600350
山东高速
5,832,334.86 3.02
313 300114
中航电测
5,805,725.12 3.00
314 601601
中国太保
5,804,049.50 3.00
315 600219
南山铝业
5,796,395.00 3.00
316 600674
川投能源
5,785,565.00 2.99
317 601857
中国石油
5,783,133.29 2.99
318 600635
大众公用
5,755,444.00 2.98
43创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
319 600640
号百控股
5,724,107.84 2.96
320 601107
四川成渝
5,698,206.99 2.95
321 600021
上海电力
5,642,308.82 2.92
322 300202
聚龙股份
5,591,028.34 2.89
323 002249
大洋电机
5,583,287.00 2.89
324 600519
贵州茅台
5,570,645.77 2.88
325 600073
上海梅林
5,546,385.52 2.87
326 002025
航天电器
5,473,780.44 2.83
327 000612
焦作万方
5,445,827.08 2.82
328 002254
泰和新材
5,443,271.00 2.82
329 000719
中原传媒
5,427,004.33 2.81
330 002375
亚厦股份
5,418,139.27 2.80
331 600388
龙净环保
5,409,414.89 2.80
332 600171
上海贝岭
5,404,786.00 2.80
333 600737
中粮糖业
5,396,286.11 2.79
334 600594
益佰制药
5,374,067.20 2.78
335 601966
玲珑轮胎
5,348,407.08 2.77
336 002251
步 步 高
5,334,483.97 2.76
337 601699
潞安环能
5,303,260.00 2.74
338 000158
常山北明
5,299,356.10 2.74
339 600704
物产中大
5,266,141.19 2.72
340 000738
航发控制
5,259,588.07 2.72
341 601288
农业银行
5,209,430.00 2.69
342 600184
光电股份
5,181,611.90 2.68
343 600337
美克家居
5,174,270.00 2.68
344 600551
时代出版
5,165,204.74 2.67
345 002414
高德红外
5,140,753.79 2.66
346 002391
长青股份
5,132,496.96 2.65
347 600837
海通证券
5,127,469.00 2.65
348 600618
氯碱化工
5,077,433.39 2.63
349 600161
天坛生物
5,069,404.01 2.62
44创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
350 600895
张江高科
5,043,031.00 2.61
351 300010
立思辰
4,995,209.00 2.58
352 002484
江海股份
4,976,439.30 2.57
353 002261
拓维信息
4,965,724.88 2.57
354 603001
奥康国际
4,957,615.98 2.56
355 000762
西藏矿业
4,952,891.52 2.56
356 002707
众信旅游
4,943,292.00 2.56
357 600458
时代新材
4,934,380.24 2.55
358 600039
四川路桥
4,926,715.00 2.55
359 000652
泰达股份
4,845,232.00 2.51
360 600300
维维股份
4,816,524.00 2.49
361 000568
泸州老窖
4,815,084.00 2.49
362 600153
建发股份
4,811,213.90 2.49
363 002745
木林森
4,784,067.00 2.47
364 600739
辽宁成大
4,773,495.98 2.47
365 600329
中新药业
4,762,190.00 2.46
366 002815
崇达技术
4,759,073.00 2.46
367 600316
洪都航空
4,753,656.69 2.46
368 002353
杰瑞股份
4,727,850.96 2.45
369 600688
上海石化
4,699,766.95 2.43
370 002273
水晶光电
4,674,801.15 2.42
371 000006
深振业A
4,638,570.00 2.40
372 603198
迎驾贡酒
4,629,253.00 2.39
373 300098
高新兴
4,614,173.60 2.39
374 000426
兴业矿业
4,608,177.99 2.38
375 002334
英威腾
4,605,510.00 2.38
376 600971
恒源煤电
4,545,775.76 2.35
377 601333
广深铁路
4,500,832.60 2.33
378 000681
视觉中国
4,480,676.84 2.32
379 601588
北辰实业
4,446,801.99 2.30
380 601318
中国平安
4,443,486.00 2.30
45创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
381 601088
中国神华
4,422,125.00 2.29
382 002345
潮宏基
4,416,258.00 2.28
383 603556
海兴电力
4,413,529.00 2.28
384 002242
九阳股份
4,410,100.68 2.28
385 603806
福斯特
4,402,082.40 2.28
386 002183
怡 亚 通
4,351,649.57 2.25
387 603658
安图生物
4,349,745.20 2.25
388 002358
森源电气
4,343,188.43 2.25
389 600057
厦门象屿
4,341,832.07 2.25
390 600406
国电南瑞
4,324,021.57 2.24
391 600058
五矿发展
4,302,958.00 2.23
392 601689
拓普集团
4,293,174.00 2.22
393 002383
合众思壮
4,291,551.75 2.22
394 603609
禾丰牧业
4,272,930.18 2.21
395 600741
华域汽车
4,264,796.00 2.21
396 002681
奋达科技
4,246,723.76 2.20
397 600155
华创阳安
4,218,790.00 2.18
398 600598
北大荒
4,212,300.85 2.18
399 601608
中信重工
4,208,364.00 2.18
400 600009
上海机场
4,200,980.11 2.17
401 002128
露天煤业
4,199,292.00 2.17
402 002546
新联电子
4,190,699.00 2.17
403 300040
九洲电气
4,187,710.33 2.17
404 601398
工商银行
4,186,060.00 2.16
405 603979
金诚信
4,167,136.04 2.16
406 000930
中粮生化
4,143,778.00 2.14
407 601777
力帆股份
4,142,088.57 2.14
408 300408
三环集团
4,137,782.78 2.14
409 600120
浙江东方
4,116,172.25 2.13
410 600705
中航资本
4,110,348.00 2.13
411 000877
天山股份
4,103,207.00 2.12
46创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
412 002296
辉煌科技
4,088,121.50 2.11
413 600478
科力远
4,059,007.78 2.10
414 600307
酒钢宏兴
3,989,939.00 2.06
415 600023
浙能电力
3,989,317.00 2.06
416 000895
双汇发展
3,978,342.20 2.06
417 300308
中际旭创
3,975,229.00 2.06
418 600050
中国联通
3,973,342.00 2.05
419 600312
平高电气
3,957,678.00 2.05
420 002429
兆驰股份
3,943,326.10 2.04
421 002533
金杯电工
3,943,160.08 2.04
422 600335
国机汽车
3,942,442.55 2.04
423 002487
大金重工
3,907,250.00 2.02
424 300324
旋极信息
3,899,216.98 2.02
425 002690
美亚光电
3,892,587.45 2.01
426 002027
分众传媒
3,873,029.29 2.00
注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600426
华鲁恒升
44,032,545.94 22.77
2 600642
申能股份
32,950,568.66 17.04
3 002078
太阳纸业
32,715,138.55 16.92
4 603589
口子窖
32,528,347.49 16.82
5 002179
中航光电
31,766,747.26 16.43
6 002195
二三四五
29,405,521.30 15.21
7 300182
捷成股份
29,111,832.95 15.06
8 600755
厦门国贸
28,979,794.14 14.99
9 002422
科伦药业
28,871,014.52 14.93
10 000778
新兴铸管
28,587,860.00 14.78
47创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
11 600525
长园集团
28,543,269.01 14.76
12 000418
小天鹅A
28,476,776.72 14.73
13 000690
宝新能源
28,155,895.00 14.56
14 000581
威孚高科
27,285,454.84 14.11
15 000656
金科股份
26,661,479.82 13.79
16 600256
广汇能源
26,553,446.29 13.73
17 600201
生物股份
25,994,146.71 13.44
18 603369
今世缘
25,962,998.79 13.43
19 600062
华润双鹤
25,608,723.90 13.24
20 000066
中国长城
25,412,565.12 13.14
21 600056
中国医药
24,970,477.88 12.91
22 000997
新 大 陆
24,256,520.58 12.54
23 002013
中航机电
24,198,250.35 12.51
24 600511
国药股份
23,882,602.83 12.35
25 002244
滨江集团
23,851,598.42 12.34
26 600655
豫园股份
22,831,394.39 11.81
27 002410
广联达
22,747,533.93 11.76
28 600600
青岛啤酒
22,453,992.81 11.61
29 002589
瑞康医药
21,935,709.70 11.34
30 000703
恒逸石化
21,800,957.50 11.27
31 000977
浪潮信息
21,353,303.10 11.04
32 002038
双鹭药业
21,279,140.42 11.00
33 000039
中集集团
20,684,845.84 10.70
34 601233
桐昆股份
20,605,567.90 10.66
35 000786
北新建材
20,559,188.59 10.63
36 002439
启明星辰
20,515,781.42 10.61
37 300088
长信科技
20,212,763.18 10.45
38 300274
阳光电源
20,077,504.03 10.38
39 600143
金发科技
20,036,262.03 10.36
40 002191
劲嘉股份
19,351,170.85 10.01
41 600859
王府井
19,334,227.07 10.00
48创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
42 601168
西部矿业
19,213,436.09 9.94
43 600884
杉杉股份
18,940,809.92 9.80
44 600176
中国巨石
18,876,933.26 9.76
45 000937
冀中能源
18,849,676.91 9.75
46 000999
华润三九
18,695,682.42 9.67
47 002223
鱼跃医疗
18,642,570.71 9.64
48 300383
光环新网
18,631,480.26 9.64
49 600004
白云机场
18,428,026.49 9.53
50 600879
航天电子
18,389,480.40 9.51
51 000078
海王生物
18,339,176.75 9.48
52 600572
康恩贝
18,166,020.85 9.39
53 000541
佛山照明
17,942,782.38 9.28
54 600079
人福医药
17,845,006.95 9.23
55 000598
兴蓉环境
17,789,027.00 9.20
56 600282
南钢股份
17,701,602.17 9.15
57 600729
重庆百货
17,637,488.92 9.12
58 002311
海大集团
17,617,126.35 9.11
59 600260
凯乐科技
17,614,384.82 9.11
60 002440
闰土股份
17,561,691.41 9.08
61 600718
东软集团
17,476,989.09 9.04
62 600875
东方电气
17,434,514.42 9.02
63 000887
中鼎股份
17,275,023.60 8.93
64 300287
飞利信
17,238,302.93 8.92
65 002152
广电运通
17,140,844.28 8.86
66 002299
圣农发展
17,108,503.86 8.85
67 002050
三花智控
17,013,808.12 8.80
68 000667
美好置业
16,957,594.65 8.77
69 002491
通鼎互联
16,820,422.92 8.70
70 601717
郑煤机
16,800,169.44 8.69
71 000027
深圳能源
16,787,102.74 8.68
72 600584
长电科技
16,605,144.44 8.59
49创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
73 002463
沪电股份
16,595,799.12 8.58
74 600466
蓝光发展
16,573,790.69 8.57
75 600673
东阳光科
16,545,680.79 8.56
76 000848
承德露露
16,541,522.00 8.55
77 600521
华海药业
16,490,626.01 8.53
78 600970
中材国际
16,322,108.71 8.44
79 600557
康缘药业
16,054,487.85 8.30
80 000685
中山公用
16,048,204.21 8.30
81 600967
内蒙一机
15,993,700.49 8.27
82 002221
东华能源
15,804,283.32 8.17
83 601678
滨化股份
15,728,981.65 8.13
84 000596
古井贡酒
15,634,971.04 8.09
85 600808
马钢股份
15,585,609.01 8.06
86 002056
横店东磁
15,479,147.68 8.01
87 600195
中牧股份
15,451,682.36 7.99
88 600315
上海家化
15,371,463.69 7.95
89 600835
上海机电
15,313,393.12 7.92
90 600863
内蒙华电
15,257,259.76 7.89
91 000012
南 玻A
15,238,383.09 7.88
92 000547
航天发展
15,220,110.30 7.87
93 002268
卫 士 通
15,134,453.25 7.83
94 600582
天地科技
15,064,182.58 7.79
95 600611
大众交通
15,020,532.92 7.77
96 000090
天健集团
14,878,454.91 7.69
97 600138
中青旅
14,822,455.45 7.67
98 000552
靖远煤电
14,783,060.00 7.65
99 000729
燕京啤酒
14,669,433.00 7.59
100 000536
华映科技
14,599,894.09 7.55
101 002233
塔牌集团
14,578,264.92 7.54
102 000089
深圳机场
14,569,743.06 7.53
103 600578
京能电力
14,558,682.68 7.53
50创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
104 600633
浙数文化
14,419,707.99 7.46
105 002444
巨星科技
14,417,789.16 7.46
106 002603
以岭药业
14,360,731.40 7.43
107 600565
迪马股份
14,332,437.57 7.41
108 600266
北京城建
14,291,946.59 7.39
109 002127
南极电商
14,066,641.33 7.27
110 600098
广州发展
13,940,700.38 7.21
111 000050
深天马A
13,790,164.00 7.13
112 300026
红日药业
13,736,976.95 7.10
113 600395
盘江股份
13,694,005.21 7.08
114 600037
歌华有线
13,648,684.71 7.06
115 000400
许继电气
13,648,598.82 7.06
116 600839
四川长虹
13,526,803.00 7.00
117 600664
哈药股份
13,459,483.85 6.96
118 600872
中炬高新
13,447,046.00 6.95
119 600694
大商股份
13,441,572.83 6.95
120 600064
南京高科
13,435,674.50 6.95
121 600566
济川药业
13,432,977.72 6.95
122 000860
顺鑫农业
13,428,570.92 6.94
123 600801
华新水泥
13,405,864.50 6.93
124 600754
锦江股份
13,210,322.15 6.83
125 600240
华业资本
13,203,913.60 6.83
126 600183
生益科技
13,201,962.19 6.83
127 000960
锡业股份
13,151,485.82 6.80
128 603899
晨光文具
13,146,345.20 6.80
129 000009
中国宝安
13,075,767.70 6.76
130 600978
宜华生活
13,036,145.28 6.74
131 600366
宁波韵升
13,032,409.10 6.74
132 300133
华策影视
13,028,149.07 6.74
133 601000
唐山港
13,018,657.10 6.73
134 000028
国药一致
13,002,047.47 6.72
51创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
135 002482
广田集团
12,987,519.93 6.72
136 601098
中南传媒
12,922,097.00 6.68
137 000686
东北证券
12,775,301.82 6.61
138 600270
外运发展
12,767,642.92 6.60
139 000969
安泰科技
12,759,911.35 6.60
140 000543
皖能电力
12,710,185.94 6.57
141 000998
隆平高科
12,705,904.00 6.57
142 600094
大名城
12,692,014.93 6.56
143 000519
中兵红箭
12,653,796.32 6.54
144 002001
新 和 成
12,644,192.77 6.54
145 600885
宏发股份
12,628,793.67 6.53
146 002563
森马服饰
12,619,817.93 6.53
147 600160
巨化股份
12,590,007.68 6.51
148 600500
中化国际
12,582,431.84 6.51
149 600750
江中药业
12,529,275.33 6.48
150 601006
大秦铁路
12,522,491.77 6.48
151 603328
依顿电子
12,475,260.86 6.45
152 000513
丽珠集团
12,442,519.70 6.43
153 002004
华邦健康
12,382,304.00 6.40
154 000661
长春高新
12,370,600.20 6.40
155 000636
风华高科
12,337,850.40 6.38
156 002416
爱施德
12,335,059.64 6.38
157 000021
深科技
12,306,185.00 6.36
158 000975
银泰资源
12,264,102.14 6.34
159 002373
千方科技
12,240,901.59 6.33
160 600580
卧龙电气
12,204,335.89 6.31
161 002271
东方雨虹
11,951,659.90 6.18
162 300039
上海凯宝
11,933,303.39 6.17
163 600277
亿利洁能
11,794,779.22 6.10
164 000990
诚志股份
11,657,052.42 6.03
165 600216
浙江医药
11,597,184.11 6.00
52创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
166 002465
海格通信
11,500,561.04 5.95
167 300297
蓝盾股份
11,499,653.00 5.95
168 000727
华东科技
11,492,838.90 5.94
169 600757
长江传媒
11,445,613.21 5.92
170 000926
福星股份
11,303,897.76 5.85
171 600298
安琪酵母
11,238,594.90 5.81
172 000528
柳 工
11,153,982.61 5.77
173 002051
中工国际
11,065,677.91 5.72
174 600881
亚泰集团
11,058,395.00 5.72
175 002129
中环股份
11,039,589.00 5.71
176 600060
海信电器
11,022,543.00 5.70
177 002390
信邦制药
10,966,811.00 5.67
178 600317
营口港
10,927,460.00 5.65
179 000501
鄂武商A
10,872,298.84 5.62
180 600748
上实发展
10,846,500.27 5.61
181 000988
华工科技
10,792,075.52 5.58
182 600022
山东钢铁
10,744,172.00 5.56
183 002332
仙琚制药
10,658,092.06 5.51
184 002180
纳思达
10,652,847.20 5.51
185 002064
华峰氨纶
10,628,538.00 5.50
186 300257
开山股份
10,463,082.05 5.41
187 002073
软控股份
10,459,073.35 5.41
188 600348
阳泉煤业
10,385,875.11 5.37
189 002028
思源电气
10,384,983.38 5.37
190 000758
中色股份
10,349,591.70 5.35
191 600827
百联股份
10,342,306.77 5.35
192 601311
骆驼股份
10,234,143.71 5.29
193 002032
苏 泊 尔
10,081,438.06 5.21
194 000825
太钢不锈
10,077,244.00 5.21
195 000488
晨鸣纸业
10,055,426.00 5.20
196 002588
史丹利
9,962,079.71 5.15
53创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
197 600900
长江电力
9,910,646.68 5.13
198 002317
众生药业
9,852,827.16 5.10
199 002426
胜利精密
9,816,082.50 5.08
200 600623
华谊集团
9,750,240.12 5.04
201 600649
城投控股
9,746,059.85 5.04
202 600651
飞乐音响
9,700,532.74 5.02
203 002277
友阿股份
9,635,669.04 4.98
204 600269
赣粤高速
9,629,103.00 4.98
205 000878
云南铜业
9,527,113.99 4.93
206 600126
杭钢股份
9,469,918.45 4.90
207 600409
三友化工
9,461,541.39 4.89
208 000830
鲁西化工
9,412,727.00 4.87
209 002093
国脉科技
9,411,958.40 4.87
210 001696
宗申动力
9,368,612.99 4.85
211 601179
中国西电
9,344,260.00 4.83
212 600717
天津港
9,322,963.00 4.82
213 600811
东方集团
9,312,550.40 4.82
214 600380
健康元
9,291,930.52 4.81
215 600267
海正药业
9,287,832.65 4.80
216 600563
法拉电子
9,257,538.56 4.79
217 600017
日照港
9,201,612.90 4.76
218 600639
浦东金桥
9,189,037.24 4.75
219 600422
昆药集团
9,157,167.90 4.74
220 000761
本钢板材
9,150,634.00 4.73
221 601928
凤凰传媒
9,149,469.95 4.73
222 300055
万邦达
9,101,803.00 4.71
223 600438
通威股份
9,071,656.53 4.69
224 600325
华发股份
9,056,155.54 4.68
225 000563
陕国投A
9,039,408.92 4.67
226 600823
世茂股份
8,957,380.49 4.63
227 300058
蓝色光标
8,922,093.96 4.61
54创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
228 600585
海螺水泥
8,921,840.17 4.61
229 300113
顺网科技
8,895,523.80 4.60
230 002642
荣之联
8,782,279.79 4.54
231 002280
联络互动
8,766,634.00 4.53
232 603025
大豪科技
8,634,670.84 4.47
233 002276
万马股份
8,565,084.88 4.43
234 002022
科华生物
8,558,118.68 4.43
235 601231
环旭电子
8,555,675.82 4.42
236 300315
掌趣科技
8,541,557.00 4.42
237 002583
海能达
8,494,472.40 4.39
238 000902
新洋丰
8,487,296.18 4.39
239 002503
搜于特
8,485,571.80 4.39
240 600657
信达地产
8,480,688.52 4.39
241 600597
光明乳业
8,434,590.11 4.36
242 000031
中粮地产
8,376,053.68 4.33
243 603019
中科曙光
8,364,597.00 4.33
244 002176
江特电机
8,303,283.60 4.29
245 000030
富奥股份
8,294,488.17 4.29
246 002304
洋河股份
8,257,687.00 4.27
247 600141
兴发集团
8,257,056.16 4.27
248 600169
太原重工
8,256,326.00 4.27
249 000718
苏宁环球
8,174,022.40 4.23
250 002092
中泰化学
8,059,305.76 4.17
251 600346
恒力股份
8,051,200.78 4.16
252 600486
扬农化工
8,014,190.08 4.14
253 600284
浦东建设
8,001,564.20 4.14
254 600743
华远地产
7,964,768.09 4.12
255 600548
深高速
7,909,737.75 4.09
256 002019
亿帆医药
7,849,105.00 4.06
257 600219
南山铝业
7,770,111.00 4.02
258 300159
新研股份
7,768,856.65 4.02
55创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
259 002640
跨境通
7,751,476.92 4.01
260 600936
广西广电
7,739,891.62 4.00
261 002400
省广集团
7,527,414.00 3.89
262 002663
普邦股份
7,485,608.18 3.87
263 000156
华数传媒
7,433,673.85 3.84
264 000750
国海证券
7,348,597.00 3.80
265 300002
神州泰岳
7,288,480.76 3.77
266 603766
隆鑫通用
7,234,587.12 3.74
267 600643
爱建集团
7,223,683.71 3.74
268 600028
中国石化
7,145,793.12 3.70
269 600894
广日股份
7,144,915.64 3.70
270 600993
马应龙
7,094,949.40 3.67
271 002544
杰赛科技
7,072,352.78 3.66
272 600787
中储股份
7,070,794.78 3.66
273 603288
海天味业
6,972,408.00 3.61
274 002250
联化科技
6,962,364.72 3.60
275 000062
深圳华强
6,940,904.20 3.59
276 600410
华胜天成
6,902,777.56 3.57
277 000592
平潭发展
6,836,242.26 3.54
278 002048
宁波华翔
6,792,301.00 3.51
279 600236
桂冠电力
6,734,952.80 3.48
280 002344
海宁皮城
6,680,605.21 3.45
281 000612
焦作万方
6,676,247.48 3.45
282 002635
安洁科技
6,596,729.69 3.41
283 000970
中科三环
6,593,826.24 3.41
284 601222
林洋能源
6,574,791.50 3.40
285 000829
天音控股
6,563,467.00 3.39
286 002518
科士达
6,513,397.85 3.37
287 002266
浙富控股
6,402,233.00 3.31
288 002399
海普瑞
6,387,201.65 3.30
289 000061
农 产 品
6,382,627.14 3.30
56创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
290 600125
铁龙物流
6,265,368.64 3.24
291 000818
航锦科技
6,234,833.00 3.22
292 300166
东方国信
6,161,633.60 3.19
293 000049
德赛电池
6,129,934.00 3.17
294 300114
中航电测
6,121,403.22 3.17
295 002308
威创股份
6,110,319.47 3.16
296 600292
远达环保
6,108,733.45 3.16
297 600151
航天机电
6,083,679.50 3.15
298 603885
吉祥航空
6,056,105.07 3.13
299 002396
星网锐捷
6,017,613.60 3.11
300 600170
上海建工
6,007,558.00 3.11
301 601016
节能风电
5,987,383.00 3.10
302 601801
皖新传媒
5,979,477.04 3.09
303 002600
领益智造
5,943,968.00 3.07
304 600108
亚盛集团
5,909,955.23 3.06
305 600765
中航重机
5,871,103.08 3.04
306 601001
大同煤业
5,869,769.64 3.04
307 600777
新潮能源
5,803,285.96 3.00
308 600635
大众公用
5,769,232.99 2.98
309 002340
格林美
5,762,975.41 2.98
310 600350
山东高速
5,761,390.32 2.98
311 601567
三星医疗
5,753,623.69 2.98
312 600674
川投能源
5,742,950.31 2.97
313 600026
中远海能
5,741,953.06 2.97
314 600073
上海梅林
5,647,503.42 2.92
315 600519
贵州茅台
5,588,424.00 2.89
316 600522
中天科技
5,571,215.56 2.88
317 600416
湘电股份
5,570,096.41 2.88
318 002815
崇达技术
5,539,759.00 2.86
319 600006
东风汽车
5,521,149.00 2.86
320 600640
号百控股
5,489,309.38 2.84
57创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
321 600688
上海石化
5,480,733.43 2.83
322 601107
四川成渝
5,454,507.46 2.82
323 601857
中国石油
5,438,868.00 2.81
324 601601
中国太保
5,434,461.79 2.81
325 600153
建发股份
5,431,199.00 2.81
326 600388
龙净环保
5,419,903.18 2.80
327 000876
新 希 望
5,396,347.08 2.79
328 300202
聚龙股份
5,381,900.50 2.78
329 002025
航天电器
5,370,755.32 2.78
330 002414
高德红外
5,355,291.08 2.77
331 002358
森源电气
5,349,987.00 2.77
332 002249
大洋电机
5,347,993.00 2.77
333 000652
泰达股份
5,331,576.00 2.76
334 600021
上海电力
5,322,541.71 2.75
335 000738
航发控制
5,294,372.70 2.74
336 002254
泰和新材
5,282,177.00 2.73
337 600704
物产中大
5,279,443.81 2.73
338 601699
潞安环能
5,266,201.02 2.72
339 600039
四川路桥
5,264,412.00 2.72
340 000158
常山北明
5,234,078.10 2.71
341 300010
立思辰
5,198,354.20 2.69
342 600551
时代出版
5,161,425.07 2.67
343 000006
深振业A
5,093,601.00 2.63
344 002375
亚厦股份
5,086,533.30 2.63
345 600171
上海贝岭
5,081,886.00 2.63
346 600837
海通证券
5,050,782.00 2.61
347 000762
西藏矿业
5,043,372.96 2.61
348 603658
安图生物
5,005,003.12 2.59
349 600458
时代新材
4,961,013.95 2.57
350 600337
美克家居
4,947,765.00 2.56
351 600184
光电股份
4,947,758.25 2.56
58创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
352 603001
奥康国际
4,930,158.20 2.55
353 002484
江海股份
4,927,230.54 2.55
354 600316
洪都航空
4,914,151.00 2.54
355 002391
长青股份
4,891,717.10 2.53
356 000719
中原传媒
4,889,247.00 2.53
357 601288
农业银行
4,849,249.00 2.51
358 600329
中新药业
4,840,085.82 2.50
359 600377
宁沪高速
4,834,380.90 2.50
360 300146
汤臣倍健
4,826,185.08 2.50
361 600618
氯碱化工
4,754,238.37 2.46
362 002251
步 步 高
4,748,161.07 2.46
363 600300
维维股份
4,747,938.51 2.46
364 002063
远光软件
4,710,936.19 2.44
365 300098
高新兴
4,698,446.00 2.43
366 002745
木林森
4,690,219.00 2.43
367 600895
张江高科
4,661,324.00 2.41
368 002261
拓维信息
4,652,646.00 2.41
369 002707
众信旅游
4,601,412.92 2.38
370 002247
聚力文化
4,600,312.00 2.38
371 000568
泸州老窖
4,596,876.00 2.38
372 000426
兴业矿业
4,590,769.50 2.37
373 601811
新华文轩
4,551,368.00 2.35
374 002334
英威腾
4,542,789.00 2.35
375 000895
双汇发展
4,459,654.00 2.31
376 600335
国机汽车
4,450,748.00 2.30
377 002353
杰瑞股份
4,444,348.00 2.30
378 601088
中国神华
4,379,823.22 2.27
379 002183
怡 亚 通
4,366,786.00 2.26
380 601333
广深铁路
4,346,432.63 2.25
381 002242
九阳股份
4,322,638.48 2.24
382 600406
国电南瑞
4,312,205.95 2.23
59创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
383 002273
水晶光电
4,301,394.90 2.22
384 600594
益佰制药
4,294,845.00 2.22
385 002296
辉煌科技
4,292,918.00 2.22
386 600057
厦门象屿
4,287,349.05 2.22
387 600737
中粮糖业
4,276,289.00 2.21
388 601318
中国平安
4,267,589.00 2.21
389 600739
辽宁成大
4,238,660.01 2.19
390 600058
五矿发展
4,213,954.90 2.18
391 000681
视觉中国
4,212,996.00 2.18
392 600009
上海机场
4,180,046.98 2.16
393 600598
北大荒
4,173,846.89 2.16
394 603609
禾丰牧业
4,171,552.00 2.16
395 000877
天山股份
4,169,188.00 2.16
396 002681
奋达科技
4,169,044.18 2.16
397 601966
玲珑轮胎
4,164,652.86 2.15
398 002128
露天煤业
4,133,772.00 2.14
399 600741
华域汽车
4,129,493.17 2.14
400 601398
工商银行
4,123,541.00 2.13
401 601588
北辰实业
4,116,111.01 2.13
402 000930
中粮生化
4,107,982.00 2.12
403 600161
天坛生物
4,088,345.00 2.11
404 002429
兆驰股份
4,072,103.00 2.11
405 600155
华创阳安
4,060,643.18 2.10
406 300408
三环集团
4,060,567.70 2.10
407 600705
中航资本
4,055,868.36 2.10
408 300040
九洲电气
4,048,346.08 2.09
409 600312
平高电气
4,031,932.99 2.09
410 002383
合众思壮
3,983,496.00 2.06
411 600023
浙能电力
3,980,110.00 2.06
412 002690
美亚光电
3,973,633.30 2.06
413 600971
恒源煤电
3,965,256.00 2.05
60创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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页,共 73 页
414 601689
拓普集团
3,951,835.12 2.04
415 603806
福斯特
3,934,907.10 2.03
416 601777
力帆股份
3,933,847.00 2.03
417 300376
易事特
3,928,136.00 2.03
418 002533
金杯电工
3,893,783.16 2.01
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
6,200,546,942.60
卖出股票收入(成交)总额
6,044,068,266.92
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
13,559,400.00 5.01
其中:政策性金融债
13,559,400.00 5.01
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
14,965.50 0.01
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
13,574,365.50 5.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
61创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
1 018005
国开1701
135,000
13,559,400.
00
5.01
2 110047
山鹰转债
150 14,965.50 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内,未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
188,562.17
2
应收证券清算款
3,284,158.15
3
应收股利
-
4
应收利息
380,976.17
5
应收申购款
861,716.86
62创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页,共 73 页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,715,413.35
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(户
)
户均持有的基
金份额
持有
份额
占总
份额
比例
持有
份额
占总份额比例
创金
合信
中证5
00增
强A
8,655 24,702.38
127,2
67,89
7.43
59.53
%
86,53
1,179
.44
40.47%
创金
合信
中证5
00增
强C
5,759 24,202.32
71,80
2,050
.89
51.51
%
67,57
9,126
.69
48.49%
63创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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合计
14,21
7
24,842.11
199,0
69,94
8.32
56.36
%
154,1
10,30
6.13
43.64%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数(
份)
占基金总份额比
例
创金合信中证500
增强A
60,804.91 0.03%
创金合信中证500
增强C
294,530.20 0.21%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
355,335.11 0.10%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间(万份)
创金合信中证500
增强A
0~10
创金合信中证500
增强C
0~10
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0~10
创金合信中证500
增强A
0~10
创金合信中证500
增强C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0~10
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发
起
份
额
承
64创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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诺
持
有
期
限
基金管理人固有资金
10,000,000.0
0
2.83%
10,000,000.0
0
2.83%
36
月
基金管理人高级管理人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员
24,382.31 0.01% 0.00 0.00% -
基金管理人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,024,382.3
1
2.84%
10,000,000.0
0
2.83%
36
月
§10
开放式基金份额变动
单位:份
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C
基金合同生效日(2015年12月31
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
177,986,119.86 9,386,823.33
本报告期基金总申购份额
227,657,665.27 264,709,161.72
减:本报告期基金总赎回份额
191,844,708.26 134,714,807.47
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
213,799,076.87 139,381,177.58
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
英大证券
1 205,409,515.22 1.68% 84,486.74 2.10% -
第一创业证券
2
4,899,658,945.
08
40.03%
1,569,780.
21
39.07% -
招商证券
2 - - - - -
光大证券
2 741,969,413.08 6.06% 311,418.98 7.75% -
广发证券
2 - - - - -
中泰证券
2
2,613,000,378.
02
21.35% 839,440.21 20.89% -
长江证券
2
1,254,229,550.
29
10.25% 402,409.72 10.01% -
安信证券
2 2,525,214,096. 20.63% 810,660.46 20.17% -
66创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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98
中信建投证券
2 - - - - -
注:交易单元的选择标准和程序:
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量
的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金
运作高度保密的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增招商证券,广发证券,中信建投证券,英大证券,安信证券,中
泰证券、长江证券7家券商的13个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
英大证券
- - - - - - - -
第一创业证券
12,09
1,364
.93
38.66%
1,500
,000.
00
1.61% - - - -
招商证券
- - - - - - - -
光大证券
3,754
,400.
50
12.01%
15,00
0,000
.00
16.06% - - - -
广发证券
- - - - - - - -
中泰证券
9,887 31.62% 26,00 27.84% - - - -
67创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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,962.
00
0,000
.00
长江证券
- -
19,90
0,000
.00
21.31% - - - -
安信证券
5,538
,732.
00
17.71%
31,00
0,000
.00
33.19% - - - -
中信建投证券
- - - - - - - -
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份
额
申购
份额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机构
1
20180101 - 2018082
1
170,68
3,806.
27
0.00
131,00
0,000.
00
39,683,806
.27
11.24%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存
在以下风险:
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨
幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回
,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响
,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等
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风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额
持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
创金合信基金管理有限公司
二〇一九年三月二十九日
69