广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
广 发 中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
晚稻
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 17
6.3 其 他信 息 ........................................................................................................................................ 17
6.4 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 17
6.5 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 18
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 23 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 64
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 66
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 66
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 66
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 66
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 66
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 67
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 67
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 67
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 68
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 68
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 68
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 69
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 69
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 69
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 70
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 70
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 70
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 70
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 70
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 70
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 70
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 70
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 73
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 73
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .......................................... 73
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 73
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 73
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 74
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 74
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 广发中 证 500ETF
场内简 称 广发 500
基金主 代码 510510
交易代 码 510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,793,038,319.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即按 照标 的指 数的 成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合 ， 并 根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币市
场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 中 证
500 指 数的 表现 ， 具有与 标的指 数 、 以 及标 的指 数 所代表 的股 票市 场相 似
的风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
中国 北京
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -157,834,436.65 19,491,767.42 -216,856,409.57
本期利 润 -902,370,831.95 30,098,534.49 -264,572,828.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5196 0.0335 -0.2924
本期加 权平 均净 值利 润率 -36.67% 1.91% -17.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 -32.03% 0.78% -16.75%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年 末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 508,627,572.74 609,797,205.90 574,091,146.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1821 0.7391 0.7257
期末基 金资 产净 值 3,301,665,891.74 1,434,835,524.90 1,365,129,465.08
期末基 金份 额净 值 1.1821 1.7391 1.7257
3.1.3 累计期末指标 2018 年 末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 18.21% 73.91% 72.57%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -12.77% 1.81% -13.18% 1.84% 0.41% -0.03%
过去六 个月 -19.23% 1.56% -20.12% 1.58% 0.89% -0.02%
过去一 年 -32.03% 1.50% -33.32% 1.51% 1.29% -0.01%
过去三 年 -42.97% 1.47% -45.28% 1.50% 2.31% -0.03%
过去五 年 9.78% 1.76% 8.85% 1.80% 0.93% -0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
18.21% 1.73% 21.26% 1.76% -3.05% -0.03% 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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注：业 绩比 较基 准： 中 证 500 指 数。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 4 月 11 日 至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 对比 图 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 31 个 部门： 宏观策 略部 、 价 值投 资
部、策略投资部、成长投 资部、专户投资部、固定 收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研 究发展部、产品设计部、 营销管理部、机构理财部 、渠道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分 公司、广州分公司、上海 分公司、互联网金融部、 中央交易部、基金会计广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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部、注册登记部、信息技 术部、合规稽核部、金融 工程与风险管理部、规划 发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限 公司 （香 港子 公司 ） ，参股 了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 管理 一百 八十一 只开 放式 基金 ，管 理资产 规模 为 4684
亿元。同时，公司还管理 着多个特定客户资产管理 投资组合、社保基金投资 组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证 500 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 联
接基金(LOF)
的基金 经理 ；
广发沪 深 300
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金的 基金 经
理；广 发中 小
板 300 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 的
基金经 理； 广
发中小 板 300
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金联 接基 金
的基金 经理 ；
广发中 证环 保
产业交 易型 开
放式指 数证 券
2014-04-0
1
- 14 年
刘 杰 先 生 ， 工 学 学 士 ， 持 有 中 国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术
部 系 统 开 发 专 员 、 数 量 投 资 部 研
究员、 广发 沪深 300 指数 证券投
资基金 基金 经理 （自 2014 年 4 月
1 日至 2016 年 1 月 17 日） 、广发
中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理（ 自 2016 年 1
月 25 日至 2018 年 4 月 25 日） 、
广 发 量 化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2017 年 8 月 4 日
至 2018 年 11 月 30 日） 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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投资基 金发 起
式联接 基金 的
基金经 理； 广
发中证 养老 产
业指数 型发 起
式证券 投资 基
金的基 金经
理；广 发中 证
军工交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金的 基
金经理 ；广 发
中证军 工交 易
型开放 式指 数
证券投 资基 金
发起式 联接 基
金的基 金经
理；广 发中 证
环保产 业交 易
型开放 式指 数
证券投 资基金
的基金 经理 ；
广发创 业板 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金的基 金经
理；广 发创 业
板交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 发起 式
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
标普全 球农 业
指数证 券投 资
基金的 基金 经
理；广 发道 琼
斯美国 石油 开
发与生 产指 数
证券投 资基 金
(QDII-LOF) 的
基金经 理； 广
发港股 通恒 生
综合中 型股 指
数证券 投资 基
金(LOF) 的基广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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金经理 ；广 发
美国房 地产 指
数证券 投资 基
金的基 金经
理；广 发纳 斯
达克 100 交易
型开放 式指 数
证券投 资基 金
的基金 经理 ；
广发纳 斯达 克
100 指 数证 券
投资基 金的 基
金经理 ；广 发
纳斯达 克生 物
科技指 数型 发
起式证 券投 资
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健指 数
证券投 资基 金
的基金 经理 ；
指数投 资部 总
经理助 理
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益。本
报告期内，基金运作合法 合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资 管理符合有关法规及基
金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 公 司原 则上 禁止 不同组 合间 的同 日反 向交 易 （ 指数型 基金 除外 ） ； 对 于不同 投资 组合 间的 同
时同向 交易 ，公 司可 以启 用公平 交易 模块 ，确 保交 易的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异 常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 该组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内 进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金， 本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对成 份股 调 整、 基 金 申 购赎回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期 内， 本基金 跟踪 误 差来源 主要 是申 购、 赎 回 和成份 股调 整因 素， 作 为 ETF 基金并 且目 前
的规模 水平 下， 申购 赎回 因素对 本基 金跟 踪误 差的 影响较 小。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本 报告 期内， 本基 金净值增 长率 为-32.03% ，同 期业绩 基准 收益率 为-33.32% ，较 好地 跟踪了 指
数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2018 年整 体市 场表 现不 佳 ， 受经 济下 行压力 加大 、 中 美贸易 战以 及股 票质 押风 险等负 面消 息的
影响 ，A 股 各主 要指 数不 断下滑 。 不过 市场 在四 季 度停止 了持 续下 滑的 趋势 ， 在 2500 点左 右震 荡徘
徊，相 对而 言， 相关 不利 的因素 得到 了一 定程 度的 释放， 未来 继续 恶化 的可 能性也 在逐 渐降 低。
2019 年市 场与 宏观 经济 形 势密切 相关 ， 随着 国内 经 济对内 需的 持续 刺激， 未 来市场 政策 维稳 或
许有进 一步 加码 的可 能。 有券商 认为 ， 目 前社 融增 速已进 入筑 底阶 段， 预计 在 2019 年 1 季 度企 稳，
随后进 入修 复通 道 。 在 信 用环境 筑底 的过 程中 ， “ 向 风险要 收益 ” ， 或将 是 2019 年市 场的 重要 逻辑 ，
配置天 平未 来可 能逐 步尝 试转向 权益 类资 产， 未来 或许可 把握 此类 机会 的出 现。
此外，2018 年 4 季度 以来 ， 美股 也出 现了 暴跌 的趋 势， 终 止了 美股 历史 上最 长的牛 市， 而美 股
相对于美国国民财富而言 ，尤为重要，因此特朗普 政府迫于压力暂停加征新 的关税，同时未来美 元
存在继续加息的可能和压 力，也会加剧美股未来的 悲观预期，未来中美贸易 问题或许会因此逐步缓
和，届 时 A 股的 压力或 许 能得到 进一 步释 放。
综合而言，随着市场的筑 底缓和以及地方政府参与 解决股权质押风险、沪伦 通开通在即、科创
板以及注册制即将上线实 施以及中美贸易逐步缓和 等积极因素汇聚，未来市 场或许将引来新一波机
会。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，本基金管理 人根据法律法规、监管规 则的变化和业务发展情况 ，坚持从保护基金
份额持有人利益出发，积 极推动主动全面合规管理 ，持续完善内控机制，进 一步加强内 部风险的控
制与防 范， 有效 保障 了法 律法规 、 监 管要 求和 各项 规章制 度的 落实 ， 保 证了 基金合 同得 到严 格履 行。
本年度 主要 的监 察稽 核工 作如下 ：
（1） 结合 《关 于规 范金 融 机构资 产管 理业 务的 指导 意见》 、 《证 券期 货经 营机 构私募 资产 管理 业
务管理 办法 》 及其 配套 规则 、 《关 于进 一步 规范 货币 市 场基金 互联 网销 售 、 赎 回相 关服务 的指 导意 见》广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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等各项监管新规，从公司 发展和业务创新需求出发 对内部管理制度进行了修 订、完善，进一步优化
业务流 程， 确保 各项 监管 要求全 面落 实。
（2） 积极 开展 形式 多样 的 合规教 育培 训， 提升 员工 整体合 规意 识和 规范 履职 能力； 大力 推 广 “ 全
员合规 、合 规从 管理 层做 起、合 规创 造价 值、 合规 是公司 生存 基础 ” 理 念， 营 造合规 经营 文化 。
（3） 构建 贯穿 公司 各业 务 和产品 条线 的合 规咨 询服 务体系 ， 积极 参与 新产 品、 新业务 评估 工作 ，
提供合 规意 见和 建议 ，保 障新产 品、 新业 务合 规开 展。
（4 ） 按 照审 慎经 营原 则 ， 对公司 内部 重要 规章 制度 、 重 大决 策 、 产 品和 业务 方案 、 重 要法 律文
本、对 外披 露材 料等 进行 合规性 审查 ，严 把合 规质 量关。
（5） 严 守合 规底 线， 强 化 对投资、 研究、 交易 等关 键环节 实时 监控， 严格 落 实公平 交易、 关联
交易、 异常 交易 管控 要求 ，严防 内幕 交易 、利 益输 送、市 场操 纵等 违法 违 规 行为。
（6） 加 强投 资组 合日 常合 规风险 监测 ， 优 化升 级合 规风控 系统 ， 提 升合 规风 险管理 信息 化、 精
细化水 平。
（7）不断优化完善信息披 露工作机制，提升信息披 露效率和质量，确保信息 披露真实、准确、
完整、 及时 。
（8） 定 期组 织开 展内 部审 计、 专 项稽 核、 合 规有 效 性评估 ， 对 公司 前中 后各 业务环 节开 展自 查
自纠， 及时 排除 风险 隐患 和漏洞 ，促 进合 规和 内控 管理水 平的 提升 ，保 障公 司稳健 经营 。
本基金管理人承诺将坚持 诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产， 积极健全内部管理
制度，不断提高监察稽核 工作的科学性和有效性， 努力防范各种风险， 切实 保护基金资产的安全与
利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的公司领导、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行 为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金 2018 年年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§ 6
审 计 报告
安永华 明（2019 ）审 字 第 60873695_G27 号 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人 ：
6.1 审计意见
我们审 计了 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的财 务报 表 ， 包 括 2018 年 12 月 31 日
的资产 负债 表，2018 年 度 的利润 表和 所有 者权 益（ 基金净 值） 变动 表以 及相 关财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金的 财务 报表 在所有 重大 方面 按
照企业 会计 准则 的规 定编 制，公 允反 映了 广发 中 证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基 金 2018 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独 立于 广发 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。 我
们相信 ，我 们获 取的 审计 证据是 充分 、适 当的 ，为 发表审 计意 见提 供了 基础 。
6.3 其他信息
广发中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 对其 他信息 负责 。其 他信 息包 括年度 报告 中涵 盖
的信息 ，但 不包 括财 务报 表和我 们的 审计 报告 。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信 息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管理层对财务报表的 责任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层负责 评估 广发 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的持 续经 营
能力 ， 披 露与 持续 经营 相 关的事 项 （如 适用 ） ， 并 运 用持续 经营 假设 ， 除非 计 划进行 清算 、 终止 运营
或别无 其他 现实 的选 择。
治理层 负责 监督 广发 中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 的财 务报 告过 程。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合 理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表 重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述 或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未
能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险。
（2） 了解与审计相 关的 内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性
发表意 见。
（3） 评价 管理 层选 用会 计政策 的恰 当性 和作 出会 计估计 及相 关披 露的 合理 性。
（4） 对管理层使用持续 经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审 计证据，就可能导
致对广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 持续经 营能 力产 生重 大疑 虑的事 项或 情况 是否 存
在重大不确定性得出结论 。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计 准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意 财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。
我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。然 而，未 来的 事项 或情 况可 能导致 广发 中证 500 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金不 能持 续经 营。
（5） 评价 财务 报表 的总 体列报 、 结 构和 内容 （ 包 括披露 ） ， 并 评价 财务 报表 是否公 允反 映相 关
交易和 事项 。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
赵雅
李 明明
中国 北京
2019 年 3 月 28 日 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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§7
年 度 财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 15,696,271.37 24,153,641.83
结算备 付金
10,515,268.85 4,712,394.92
存出保 证金
1,738,378.65 3,275,476.69
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,276,737,947.46 1,404,995,785.18
其中： 股票 投资
3,274,819,523.16 1,404,870,191.16
基金投 资
- -
债券投 资
1,918,424.30 125,594.02
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 14,711,486.47
应收利 息 7.4.7.5 8,185.82 5,708.58
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,304,696,052.15 1,451,854,493.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,554.77 11,940,440.68
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,433,405.74 588,541.47
应付托 管费
286,681.15 117,708.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 679,747.75 1,393,653.74
应交税 费
12.84 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 619,758.16 2,978,624.57
负债合计
3,030,160.41 17,018,968.77
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 2,793,038,319.00 825,038,319.00
未分配 利润 7.4.7.10 508,627,572.74 609,797,205.90
所有者权益合计
3,301,665,891.74 1,434,835,524.90
负债和所有者权益总 计
3,304,696,052.15 1,451,854,493.67
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 人民 币 1.1821 元， 基金 份 额总额
2,793,038,319.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
一、收入
-882,094,009.67 42,664,014.90
1.利息 收入
698,377.83 349,047.18
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 697,844.94 348,569.08
债券利 息收 入
532.89 478.10
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-150,088,583.76 30,390,383.17
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -168,381,474.95 17,361,438.21
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 9,915.49 156,178.33
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -6,383,020.58 688,920.00
股利收 益 7.4.7.15 24,665,996.28 12,183,846.63
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -744,536,395.30 10,606,767.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 11,832,591.56 1,317,817.48
减：二、费用
20,276,822.28 12,565,480.41
1．管 理人 报酬
12,266,787.70 7,850,779.38
2．托 管费
2,453,357.50 1,570,155.92
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 4,382,242.40 2,232,686.34
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
3,345.20 -
7．其 他费 用 7.4.7.19 1,171,089.48 911,858.77
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填 -902,370,831.95 30,098,534.49 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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列）
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-902,370,831.95 30,098,534.49
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
825,038,319.00 609,797,205.90 1,434,835,524.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -902,370,831.95 -902,370,831.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,968,000,000.00 801,201,198.79 2,769,201,198.79
其中：1.基 金申 购款 2,540,000,000.00 1,117,397,060.57 3,657,397,060.57
2.基金 赎回 款 -572,000,000.00 -316,195,861.78 -888,195,861.78
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,793,038,319.00 508,627,572.74 3,301,665,891.74
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
791,038,319.00 574,091,146.08 1,365,129,465.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 30,098,534.49 30,098,534.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
34,000,000.00 5,607,525.33 39,607,525.33
其中：1.基 金申 购款 610,000,000.00 433,612,523.40 1,043,612,523.40
2.基金 赎回 款 -576,000,000.00 -428,004,998.07 -1,004,004,998.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
825,038,319.00 609,797,205.90 1,434,835,524.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 本 基金 ” ） 经 中国 证券 监督 管 理委员 会 （ “中国
证监会 ” ） 证监 许可[2013]165 号 《关 于核 准广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 联接 基
金募集的批复》核准，由 广发基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《公 开募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 等有 关规 定和 《广 发中证 500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金
合同》 （ “ 基金 合同 ” ） 发 起 ， 于 2013 年 4 月 11 日募 集成立。 本基 金的 基金 管 理人为 广发 基金 管理 有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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本基金 募集 期为 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 29 日，本 基金 为交 易型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ， 募 集资 金总 额为 人民 币 425,036,920.00 元 ， 有效认 购户数为 3,122 户 。 其中， 认购 资金 在募
集期间 产生 的利 息共 计人 民币 1,399.00 元 ，折 合基 金份额 1,399.00 份， 按照 基金合 同的 有关 约定 计
入基金 份额 持有 人的 基金 账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验资 。
本基金 的财 务报 表 于 2019 年 3 月 28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了 中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 （ 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资产 ） 或 权益 工
具的合 同。
（1） 金融 资产 分类
金融资产应当在初始确认 时划分以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项 ，以及可供出售金融资产 。本基金根据持有意图和 能力，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具 （主要系权证投资）于初 始确认时划分为以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产； 其他 金融资 产划 分为 贷款 和应 收款项 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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（2） 金融 负债 分类
金融负债应当在初始确认 时划分以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债两 类。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金 融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价 值变动收益。当收取该金 融资产现金流量的合同权 利终止，或该金融资产
已转移 ，且 符合 金融 资产 转移的 终止 确认 条件 的， 金融资 产将 终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
（1） 存 在活 跃市 场且 能够 获取相 同资 产或 负债 报价 的金融 工具 ， 按其 估值 日 不加调 整的 报价 确
定公允价值；估值日无报 价且最近交易日后未发生 影响公允价值计量的重大 事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或 最近交易日的报价不能真 实反映公允价值的，对
报价进 行调 整， 确定 公允 价值。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，以相同 资产或负债的公允价值为 基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的 影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中 不将该限制作为特征考虑 。基金管理人不考虑因大 量持有相关资产或负债
所产生 的溢 价或 折价 ；
（2） 不 存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 采 用在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，优先使用可观 察输入值，只有在无法
取得相 关资 产或 负债 可观 察输入 值或 取得 不切 实可 行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 ；
（3） 如 有确 凿证 据表 明按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 金融 工具 公允 价值 的， 基 金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回等引起的实收基金 的变动分别于上述
各交易 确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 等事项导致基金份额变动 时，相关款项 中包含的未 分配利润。根据交
易申请日利润分配（未分 配利润）已实现与未实现 部分各自占基金净值的比 例，损益平准金分为已
实现损益平准金和未实现 损益平准金。损益平准金 于基金申购确认日或基金 赎回确认日认列，并于
期末全 额转 入利 润分 配（ 未分配 利润 ） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
（1） 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用的 利率 逐日 计提的 金额 入账 。 若 提前 支取定 期存 款， 按
协议规定的利率及持有期 重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收 到的利息收入与账面已
确认的 利息 收入 的差 额确 认利息 损失 ，列 入利 息收 入减项 ，存 款利 息收 入以 净额列 示；
（2） 债券 利息 收入 按债 券 票面价 值与 票面 利率 或债 券发行 价计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
（3） 资 产支 持证 券利 息收 入按证 券票 面价 值与 票面 利率计 算的 金额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
（4） 买入 返售 金融 资产 收 入， 按融出 资金 应付 或实 际支付 的总 额及 实际 利率 （当 实际利 率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
（5） 股票 投资收 益/ （ 损失 ）于 卖出股 票成交 日确认 ， 并 按卖出 股票成 交金额 与其 成本的 差额
入账；
（6） 债券 投资 收益/ （ 损 失）
卖 出交 易所上 市债券 ：于成 交日 确认债 券投资 收益/ （ 损失 ） ， 并按成 交金 额与其 成本 、应收 利
息的差 额入 账；
卖出银 行间 同业 市场 交易 债券 ： 于 成交 日确 认债 券 投资收 益/ （ 损失 ） ， 并按 成 交总额 与其 成本 、
应收利 息的 差额 入账 ；
（7） 衍生 工具投 资收 益/ （ 损失 ）于卖 出权证 成交日 确认 ，并按 卖出权 证成交 金额 与其成 本的
差额入 账；
（8） 股 利收 益于 除息 日确 认， 并 按上 市公司 宣告 的 分红派 息比 例计 算的 金额 扣除应 由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
（9） 公允 价值变 动收 益/ （ 损失 ）系本 基金持 有的采 用公 允价值 模式计 量的交 易性 金融资 产、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
（10）其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对方 ，经济利益很可能流入且 金额可以可靠计量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
针对基金合同约定费率和 计算方法的费用，本基金 在费用涵盖期间按合同约 定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认 的利息支出 按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直线法
近似计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1.每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
2.若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
3.当基 金份 额净 值增 长率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时 ， 可 进行 收 益分配 。 在收 益评
价日，基金管理人计算基 金份额净值增长率和标的 指数同期增长率。基金份 额净值增长率为收益评广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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价日基 金份 额净 值与 基金 上市前 一日 基金 份额 净值 之比减 去 1 乘以 100% ； 标的指 数同 期增 长率 为
收益评 价日 标的 指数 收盘 值与基 金上 市前 一日 标的 指数收 盘值 之比 减 去 1 乘以 100% ；
4. 本 基金以 使收 益分 配后基 金份 额净 值增 长率 尽可能 贴近 标的 指数 同期 增长率 为原 则进 行收 益
分配。基于本基金的性质 和特点，本基金收益分配 不须以弥补浮动亏损为前 提，收益分配后有可能
使除息后的基金份额净值 低于面值；在符合基金收 益分配条 件的前提下，本 基金收益每年最多分配
12 次；
5.本基 金的 收益 分配 采取 现金分 红的 方式 ；
6.法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
（1） 印花 税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
（2） 增值 税、 城建 税、 教 育费附 加及 地方 教育 费附 加
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。金 融商品转让，按照卖出价 扣除买 入价后的余额为
销售额 。 对 证券 投资 基金 （ 封闭式 证券 投资 基金 ， 开 放式证 券投 资基 金） 管理 人运用 基金 买卖 股票 、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策 的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
本基金 分别 按实 际缴 纳的 增值税 额 的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、 教 育费附 加和 地方 教
育费附 加。
（3） 企业 所得 税
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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（4） 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减按 50% 计 入应 纳税
所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资 基金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所
得税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 15,696,271.37 24,153,641.83
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月 以上
- -
其他存 款 - -
合计 15,696,271.37 24,153,641.83
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,050,234,527.31 3,274,819,523.16 -775,415,004.15
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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债券
交易所 市场 1,919,000.00 1,918,424.30 -575.70
银行间 市场 - - -
合计 1,919,000.00 1,918,424.30 -575.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,052,153,527.31 3,276,737,947.46 -775,415,579.85
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,436,508,029.73 1,404,870,191.16 -31,637,838.57
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 121,300.00 125,594.02 4,294.02
银行间 市场 - - -
合计 121,300.00 125,594.02 4,294.02
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,436,629,329.73 1,404,995,785.18 -31,633,544.55
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 8,588,800.00 - - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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其中： 股指 期货 投资 8,588,800.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 8,588,800.00 - - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 14,595,000.00 - - -
其中： 股指 期货 投资 14,595,000.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 14,595,000.00 - - -
期货投 资采 用当 日无 负债 结算制 度， 相关 价值 已包 含在结 算备 付金 中， 本基 金本报 告期 末具 体
投资情 况详 见下 表（ 买入 持仓量 以正 数表 示， 卖出 持仓量 以负 数表 示） ：
单位： 人民 币元
代码 名称
持仓量( 买/ 卖)
( 单位： 手)
合约市 值 公允价 值变 动
IC1901 IC1901 10.00 8,262,000.00
-326,800.00
总额合 计 - -
8,262,000.00
-326,800.00
减：可 抵销 期货 暂收 款 - - -
-326,800.00
股指期 货投 资净 额 - - - -
7.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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应收活 期存 款利 息 5,033.99 4,657.73
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 187.40 54.30
应收结 算备 付金 利息 2,421.85 971.82
应收债 券利 息 542.58 24.73
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 8,185.82 5,708.58
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 679,747.75 1,393,653.74
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 679,747.75 1,393,653.74
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 374,000.00 340,000.00
应付替 代款 3,478.82 2,464,601.79 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
第34页共74 页
可退替 代款 601.20 55,407.55
应付指 数使 用费 241,678.14 118,615.23
合计 619,758.16 2,978,624.57
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 825,038,319.00 825,038,319.00
本期申 购 2,540,000,000.00 2,540,000,000.00
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -572,000,000.00 -572,000,000.00
本期末 2,793,038,319.00 2,793,038,319.00
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,093,031,797.53 -483,234,591.63 609,797,205.90
本期利 润 -157,834,436.65 -744,536,395.30 -902,370,831.95
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
2,589,822,246.77 -1,788,621,047.98 801,201,198.79
其中： 基金 申购 款 3,343,663,931.54 -2,226,266,870.97 1,117,397,060.57
基金赎 回款 -753,841,684.77 437,645,822.99 -316,195,861.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,525,019,607.65 -3,016,392,034.91 508,627,572.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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活期存 款利 息收 入 605,317.70 219,795.02
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 4,430.80 1,851.08
结算备 付金 利息 收入 88,096.44 126,922.98
其他 - -
合计 697,844.94 348,569.08
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -142,443,756.88 17,062,052.18
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -25,937,718.07 299,386.03
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -168,381,474.95 17,361,438.21
7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 948,543,137.30 869,937,027.02
减：卖 出股 票成 本总 额 1,090,986,894.18 852,874,974.84
买卖股 票差 价收 入 -142,443,756.88 17,062,052.18
7.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 888,195,861.78 1,004,004,998.07
减：现 金支 付赎 回款 总额 495,672,078.78 560,489,275.07
减：赎 回股 票成 本总 额 418,461,501.07 443,216,336.97
赎回差 价收 入 -25,937,718.07 299,386.03
7.4.7.13 债券投资收益 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
131,246.60 1,692,431.70
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
121,300.00 1,535,800.00
减： 应 收利 息总 额 31.11 453.37
买卖债 券差 价收 入 9,915.49 156,178.33
7.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
股指期 货投 资收 益 -6,383,020.58 688,920.00
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 24,665,996.28 12,183,846.63
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 24,665,996.28 12,183,846.63
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -743,781,274.30 10,178,446.07
——股 票投 资 -743,776,404.58 10,174,152.05
——债 券投 资 -4,869.72 4,294.02
——资 产支 持证 券投 资 - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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——基 金投 资 - -
——贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 -754,360.00 427,560.00
——权 证投 资 - -
——股 指期 货投 资 -754,360.00 427,560.00
3.其他 -761.00 761.00
减：应 税金 融商 品公 允价 值变
动产生 的预 估增 值税 -
-
合计 -744,536,395.30 10,606,767.07
注：其 他为 可退 替代 款公 允价值 变动 损益 。
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 11,832,591.56 1,317,817.48
合计 11,832,591.56 1,317,817.48
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代或 退补 现金替 代方 式申 购（ 赎回 ）本基 金时 ，补 入
（卖出 ）被 替代 股票 的实 际买入 成本 （实 际卖 出金 额）与 申购 （赎 回） 确认 日估值 的差 额或 强制 退
款的被 替代 股票 在强 制退 款计算 日与 申购 （赎 回） 确认日 估值 的差 额。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 4,362,481.81 2,231,472.09
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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赎回 费 - -
期货交 易费 用 19,760.59 1,214.25
合计 4,382,242.40 2,232,686.34
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
审计费 用 74,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 1,082.24 812.00
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使 用费 736,007.24 471,046.77
合计 1,171,089.48 911,858.77
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
(LOF)
本基金 的联 接基 金
广发期 货有 限公 司 与基金 管理 人受 同一 控制
珠海瑞 元祥 和股 权投 资基 金合伙 企业 （有 限合 伙） 基金管 理人 控股 子公 司的 控股子 公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际 资产 管 理（英 国） 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
广发纳 正（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
634,997,823.67 16.74% 264,403,463.33 15.12%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
591,433.84 19.22% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
246,241.37 20.31% 81,849.95 5.87%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,266,787.70 7,850,779.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 25,568.21 18,878.47
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,453,357.50 1,570,155.92
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发中 证 500 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金
2,064,958,177.00 73.93% 783,363,770.00 94.95%
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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中国工 商银 行股 份有
限公司
15,696,271.37 605,317.70 24,153,641.83 219,795.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60186
0
紫金
银行
2018-1
2-20
2019-0
1-03
新股
流通
受限
3.14 3.14
15,970
.00
50,145
.80
50,145
.80
-
60113
8
工业
富联
2018-0
5-28
2019-0
6-08
新股
流通
受限
13.77 10.97
152,33
1.00
2,097,
597.87
1,671,
071.07
-
00015
6
华数
传媒
2018-0
9-14
2019-0
3-14
大宗
买入
流通
受限
7.72 7.59
500,00
0.00
3,860,
000.00
3,795,
000.00
-
注：截 至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限
债券和 权证 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
( 单位： 股) 成本总 额 估值总 额
00069
3
*ST 华
泽
2018-05
-02
重大事
项停牌
0.00 - - 109,768.00 2,234,069.65 0.00 -
00098
7
越秀金
控
2018-12
-25
重大事
项停牌
7.97
2019-0
1-10
8.77 298,000.00 2,516,089.30 2,375,060.00 -
00218
3
怡亚通
2018-12
-25
重大事
项停牌
5.01
2019-0
1-02
4.96
1,658,102.0
0
10,700,314.09 8,307,091.02 -
60027
0
外运发
展
2018-12
-13
重大事
项停牌
20.99 - - 468,505.00 9,423,727.55 9,833,919.95 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制 委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理 人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无按 短期 信用 评级 列示的 债券 投资 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 1,918,424.30 125,594.02
未评级 - -
合计 1,918,424.30 125,594.02
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 、央 行票 据。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受 限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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此外， 本基 金申 购赎 回采 用一篮 子股 票的 形式 ，流 动性风 险低 于其 他类 型基 金。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具，主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有 较好的流动性；在投资限 制中采取多种措施保障本 基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能 够支持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投 资中，本基金投资组合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中 金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本基 金管理 人通 过久 期 、 凸 性、 风险价 值模 型 （V AR ）
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,696,271.37 - - - 15,696,271.37
结算备 付金 10,515,268.85 - - - 10,515,268.85
存出保 证金 1,738,378.65 - - - 1,738,378.65
交易性 金融 资产 1,918,424.30 - - 3,274,819,523.16
3,276,737,947.
46
应收利 息 - - - 8,185.82 8,185.82
其他资 产 - - - - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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资产总 计 29,868,343.17 - - 3,274,827,708.98 3,304,696,052.
15
负债
应付证 券清 算款 - - - 10,554.77 10,554.77
应付管 理人 报酬 - - - 1,433,405.74 1,433,405.74
应交税 金 - - - 12.84 12.84
应付托 管费 - - - 286,681.15 286,681.15
应付交 易费 用 - - - 679,747.75 679,747.75
其他负 债 - - - 619,758.16 619,758.16
负债总 计 - - - 3,030,160.41 3,030,160.41
利率敏 感度 缺口 29,868,343.17 - - 3,271,797,548.57 3,301,665,891.
74
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 24,153,641.83 - - - 24,153,641.83
结算备 付金 4,712,394.92 - - - 4,712,394.92
存出保 证金 3,275,476.69 - - - 3,275,476.69
交易性 金融 资产 125,594.02 - - 1,404,870,191.16
1,404,995,785.
18
应收证 券清 算款 - - - 14,711,486.47 14,711,486.47
应收利 息 - - - 5,708.58 5,708.58
其他资 产 - - - - -
资产总 计 32,267,107.46 -
-
1,419,587,386.21 1,451,854,493.
67
负债
应付证 券清 算款 - - - 11,940,440.68 11,940,440.68
应付管 理人 报酬 - - - 588,541.47 588,541.47
应付托 管费 - - - 117,708.31 117,708.31
应付交 易费 用 - - - 1,393,653.74 1,393,653.74
其他负 债 - - - 2,978,624.57 2,978,624.57
负债总 计 - - - 17,018,968.77 17,018,968.77
利率敏 感度 缺口 32,267,107.46
- - 1,402,568,417.44
1,434,835,524.
90
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末持 有的 债券 占基 金资 产净值 较小 ，因 此市 场利 率的变 动对 于本 基
金资产 净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 外汇 投资 ，因 此无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（V AR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 3,274,819,523.16 99.19 1,404,870,191.16 97.91
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,918,424.30 0.06 125,594.02 0.01
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,276,737,947.46 99.24 1,404,995,785.18 97.92 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 156,829,129.86 69,566,030.88
业绩比 较基 准下 降 5% -156,829,129.86 -69,566,030.88
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余额 为人 民
币 3,250,705,659.62 元 ， 属于第 二层 级的 余额 为人 民币 26,032,287.84 元 ，属 于第三 层级 的金 额为 人
民币 0.00 元（2017 年 12 月 31 日 ：属 于第一 层级 的 余额为 人民 币 1,294,892,881.79 元， 属于 第二 层
级的余 额为 人民 币 110,102,903.39 元 ，无 属于 第三 层 级的金 额） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民
币 0.00 元 ； 本 报告 期内 转 入第三 层级 的金 额为 人民 币 0.00 元 ， 除 上述 变动 外 ， 该 层级金 融资 产无 其
他变动 ；本 基金 本期 末持 有的该 层级 金融 工具 为 ST 华 泽， 金额 为人 民币 0.00 元， 估值 技术 为市 价广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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折扣法 ，重 大不 可观 察输 入值为 折扣 率， 与公 允价 值负相 关。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投 资 组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,274,819,523.16 99.10
其中： 股票 3,274,819,523.16 99.10
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,918,424.30 0.06
其中： 债券 1,918,424.30 0.06
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
26,211,540.22 0.79
8 其他各 项资 产 1,746,564.47 0.05
9 合计 3,304,696,052.15 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 34,909,887.28 1.06
B 采矿业
103,445,974.52 3.13
C 制造业 1,853,051,092.57 56.12
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
107,678,751.77 3.26 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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E 建筑业 58,880,512.18 1.78
F 批发和 零售 业
172,039,897.24 5.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
119,996,925.85 3.63
H 住宿和 餐饮 业
11,990,875.26 0.36
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
297,833,336.94 9.02
J 金融业
107,085,766.55 3.24
K 房地产 业
180,838,416.43 5.48
L 租赁和 商务 服务 业
53,063,641.47 1.61
M 科学研 究和 技术 服务 业
5,595,183.44 0.17
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
22,726,376.38 0.69
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
2,728,798.40 0.08
Q 卫生和 社会 工作
19,909,807.20 0.60
R 文化、 体育 和娱 乐业
92,276,050.03 2.79
S 综合
30,768,229.65 0.93
合计 3,274,819,523.16 99.19
8.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600201 生物股 份 1,255,504 20,841,366.40 0.63
2 000656 金科股 份 2,955,427 18,294,093.13 0.55
3 600872 中炬高 新 605,433 17,836,056.18 0.54
4 600256 广汇能 源 4,327,973 16,273,178.48 0.49
5 300146 汤臣倍 健 939,153 15,956,209.47 0.48
6 002410 广联达 759,213 15,799,222.53 0.48
7 300253 卫宁健 康 1,246,429 15,530,505.34 0.47
8 300347 泰格医 药 343,600 14,688,900.00 0.44
9 600426 华鲁恒 升 1,214,171 14,655,043.97 0.44 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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10 600642 申能股 份 2,931,567 14,306,046.96 0.43
11 000750 国海证 券 3,259,686 14,212,230.96 0.43
12 000860 顺鑫农 业 438,403 13,980,671.67 0.42
13 002465 海格通 信 1,780,472 13,887,681.60 0.42
14 002049 紫光国 微 474,100 13,701,490.00 0.41
15 002129 中环股 份 1,890,211 13,666,225.53 0.41
16 600298 安琪酵 母 529,457 13,358,200.11 0.40
17 300383 光环新 网 1,043,300 13,218,611.00 0.40
18 002223 鱼跃医 疗 666,581 13,071,653.41 0.40
19 600600 青岛啤 酒 374,734 13,063,227.24 0.40
20 000401 冀东水 泥 1,045,800 12,947,004.00 0.39
21 000690 宝新能 源 1,919,169 12,916,007.37 0.39
22 600699 均胜电 子 551,200 12,876,032.00 0.39
23 000998 隆平高 科 864,656 12,796,908.80 0.39
24 601005 重庆钢 铁 6,565,000 12,736,100.00 0.39
25 000778 新兴铸 管 2,941,250 12,676,787.50 0.38
26 600879 航天电 子 2,331,436 12,613,068.76 0.38
27 600528 中铁工 业 1,190,000 12,495,000.00 0.38
28 600895 张江高 科 828,800 12,390,560.00 0.38
29 300450 先导智 能 425,800 12,322,652.00 0.37
30 002340 格林美 3,187,140 12,238,617.60 0.37
31 002439 启明星 辰 590,270 12,135,951.20 0.37
32 002195 二三四 五 3,275,140 12,085,266.60 0.37
33 601168 西部矿 业 2,043,111 11,890,906.02 0.36
34 600673 东阳光 科 1,613,186 11,743,994.08 0.36
35 002268 卫士通 650,640 11,620,430.40 0.35
36 600820 隧道股 份 1,847,200 11,563,472.00 0.35
37 000997 新大陆 786,598 11,515,794.72 0.35
38 002281 光迅科 技 427,224 11,475,236.64 0.35
39 000581 威孚高 科 649,645 11,472,730.70 0.35
40 600183 生益科 技 1,135,254 11,420,655.24 0.35
41 600325 华发股 份 1,816,148 11,260,117.60 0.34
42 002092 中泰化 学 1,591,141 11,217,544.05 0.34
43 002506 协鑫集 成 2,241,903 11,209,515.00 0.34
44 600811 东方集 团 3,060,990 11,203,223.40 0.34
45 002038 双鹭药 业 450,346 11,173,084.26 0.34
46 000975 银泰资 源 1,093,815 11,145,974.85 0.34
47 000830 鲁西化 工 1,132,779 11,101,234.20 0.34
48 600808 马钢股 份 3,201,674 11,077,792.04 0.34
49 002384 东山精 密 977,084 11,031,278.36 0.33
50 600885 宏发股 份 484,123 10,921,814.88 0.33
51 600022 山东钢 铁 6,929,016 10,878,555.12 0.33
52 300315 掌趣科 技 3,052,900 10,776,737.00 0.33
53 300413 芒果超 媒 290,900 10,766,209.00 0.33 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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54 600718 东软集 团 931,001 10,753,061.55 0.33
55 000999 华润三 九 430,258 10,696,213.88 0.32
56 600779 水井坊 333,116 10,549,783.72 0.32
57 000418 小天鹅 Ａ 242,502 10,488,211.50 0.32
58 002174 游族网 络 562,500 10,456,875.00 0.32
59 002358 森源电 气 586,036 10,431,440.80 0.32
60 002013 中航机 电 1,599,080 10,410,010.80 0.32
61 300168 万达信 息 863,000 10,347,370.00 0.31
62 000039 中集集 团 976,603 10,332,459.74 0.31
63 000681 视觉中 国 442,144 10,310,798.08 0.31
64 600079 人福医 药 1,015,978 10,302,016.92 0.31
65 000009 中国宝 安 2,383,944 10,274,798.64 0.31
66 600881 亚泰集 团 3,084,664 10,210,237.84 0.31
67 002127 南极电 商 1,356,800 10,203,136.00 0.31
68 600161 天坛生 物 479,176 10,182,490.00 0.31
69 600143 金发科 技 2,035,181 10,074,145.95 0.31
70 002470 金正大 1,591,800 10,060,176.00 0.30
71 600315 上海家 化 368,369 10,056,473.70 0.30
72 000960 锡业股 份 1,050,860 10,025,204.40 0.30
73 300274 阳光电 源 1,118,602 9,977,929.84 0.30
74 002507 涪陵榨 菜 459,500 9,925,200.00 0.30
75 002500 山西证 券 1,665,000 9,856,800.00 0.30
76 600270 外运发 展 468,505 9,833,919.95 0.30
77 002078 太阳纸 业 1,724,950 9,832,215.00 0.30
78 600804 鹏博士 1,393,600 9,797,008.00 0.30
79 600572 康恩贝 1,651,410 9,792,861.30 0.30
80 002221 东华能 源 1,213,550 9,781,213.00 0.30
81 600567 山鹰纸 业 3,131,900 9,771,528.00 0.30
82 000686 东北证 券 1,559,430 9,762,031.80 0.30
83 600160 巨化股 份 1,470,167 9,747,207.21 0.30
84 600392 盛和资 源 1,131,763 9,744,479.43 0.30
85 600643 爱建集 团 1,138,477 9,665,669.73 0.29
86 601098 中南传 媒 771,200 9,640,000.00 0.29
87 300001 特锐德 549,804 9,638,064.12 0.29
88 000060 中金岭 南 2,426,100 9,607,356.00 0.29
89 601872 招商轮 船 2,592,150 9,565,033.50 0.29
90 002463 沪电股 份 1,330,436 9,539,226.12 0.29
91 600755 厦门国 贸 1,366,616 9,538,979.68 0.29
92 002399 海普瑞 412,600 9,510,430.00 0.29
93 600967 内蒙一 机 904,742 9,409,316.80 0.28
94 600282 南钢股 份 2,733,700 9,349,254.00 0.28
95 600875 东方电 气 1,183,116 9,334,785.24 0.28
96 000066 中国长 城 1,960,560 9,293,054.40 0.28
97 002110 三钢闽 光 721,000 9,221,590.00 0.28 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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98 603077 和邦生 物 5,691,124 9,219,620.88 0.28
99 600655 豫园股 份 1,245,146 9,214,080.40 0.28
100 600839 四川长 虹 3,963,471 9,155,618.01 0.28
101 000547 航天发 展 1,206,189 9,118,788.84 0.28
102 600166 福田汽 车 5,006,200 9,111,284.00 0.28
103 000813 德展健 康 986,770 9,058,548.60 0.27
104 600376 首开股 份 1,259,600 9,056,524.00 0.27
105 002299 圣农发 展 546,900 9,045,726.00 0.27
106 600021 上海电 力 1,116,715 9,045,391.50 0.27
107 002373 千方科 技 809,745 9,004,364.40 0.27
108 300027 华谊兄 弟 1,919,400 9,001,986.00 0.27
109 603899 晨光文 具 294,884 8,920,241.00 0.27
110 601866 中远海 发 3,881,400 8,849,592.00 0.27
111 600260 凯乐科 技 521,190 8,844,594.30 0.27
112 000729 燕京啤 酒 1,567,266 8,839,380.24 0.27
113 000089 深圳机 场 1,132,400 8,821,396.00 0.27
114 600801 华新水 泥 520,929 8,709,932.88 0.26
115 002670 国盛金 控 852,459 8,592,786.72 0.26
116 002176 江特电 机 1,463,100 8,588,397.00 0.26
117 000930 中粮生 化 1,154,953 8,569,751.26 0.26
118 000636 风华高 科 794,799 8,536,141.26 0.26
119 600584 长电科 技 1,031,114 8,496,379.36 0.26
120 300166 东方国 信 815,733 8,450,993.88 0.26
121 600258 首旅酒 店 524,136 8,365,210.56 0.25
122 300088 长信科 技 2,011,000 8,345,650.00 0.25
123 002183 怡亚通 1,658,102 8,307,091.02 0.25
124 600277 亿利洁 能 1,466,411 8,299,886.26 0.25
125 000488 晨鸣纸 业 1,474,271 8,270,660.31 0.25
126 300418 昆仑万 维 641,700 8,252,262.00 0.25
127 600466 蓝光发 展 1,525,431 8,206,818.78 0.25
128 000887 中鼎股 份 810,900 8,206,308.00 0.25
129 600388 龙净环 保 801,886 8,139,142.90 0.25
130 002589 瑞康医 药 1,167,677 8,138,708.69 0.25
131 002019 亿帆医 药 759,493 8,126,575.10 0.25
132 600737 中粮糖 业 1,099,139 8,089,663.04 0.25
133 002371 北方华 创 212,935 8,040,425.60 0.24
134 600138 中青旅 622,893 8,029,090.77 0.24
135 000598 兴蓉环 境 1,988,800 8,014,864.00 0.24
136 002353 杰瑞股 份 533,743 8,006,145.00 0.24
137 600266 北京城 建 1,010,036 7,999,485.12 0.24
138 000988 华工科 技 668,725 7,984,576.50 0.24
139 002583 海能达 1,011,546 7,981,097.94 0.24
140 600511 国药股 份 341,774 7,946,245.50 0.24
141 002372 伟星新 材 510,200 7,913,202.00 0.24 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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142 600959 江苏有 线 1,920,300 7,911,636.00 0.24
143 002916 深南电 路 98,652 7,908,930.84 0.24
144 600884 杉杉股 份 609,044 7,868,848.48 0.24
145 000513 丽珠集 团 310,414 7,806,912.10 0.24
146 000008 神州高 铁 2,006,582 7,805,603.98 0.24
147 603369 今世缘 537,356 7,786,288.44 0.24
148 000156 华数传 媒 1,003,260 7,785,851.80 0.24
149 002074 国轩高 科 668,800 7,731,328.00 0.23
150 002191 劲嘉股 份 986,848 7,707,282.88 0.23
151 000732 泰禾集 团 548,780 7,693,895.60 0.23
152 600500 中化国 际 1,123,244 7,682,988.96 0.23
153 600008 首创股 份 2,226,100 7,635,523.00 0.23
154 601000 唐山港 3,184,390 7,578,848.20 0.23
155 002152 广电运 通 1,344,601 7,543,211.61 0.23
156 000878 云南铜 业 940,000 7,454,200.00 0.23
157 600649 城投控 股 1,355,573 7,414,984.31 0.22
158 600729 重庆百 货 261,902 7,411,826.60 0.22
159 002640 跨境通 685,691 7,405,462.80 0.22
160 601179 中国西 电 2,197,845 7,384,759.20 0.22
161 002250 联化科 技 780,422 7,359,379.46 0.22
162 002273 水晶光 电 769,785 7,359,144.60 0.22
163 600039 四川路 桥 2,232,201 7,321,619.28 0.22
164 600060 海信电 器 842,068 7,309,150.24 0.22
165 600409 三友化 工 1,277,814 7,309,096.08 0.22
166 601128 常熟银 行 1,190,233 7,308,030.62 0.22
167 002155 湖南黄 金 929,772 7,298,710.20 0.22
168 600064 南京高 科 926,221 7,298,621.48 0.22
169 600827 百联股 份 863,086 7,293,076.70 0.22
170 002004 华邦健 康 1,581,600 7,291,176.00 0.22
171 000738 航发控 制 597,811 7,209,600.66 0.22
172 603885 吉祥航 空 575,260 7,208,007.80 0.22
173 601718 际华集 团 2,150,200 7,203,170.00 0.22
174 600863 内蒙华 电 3,115,128 7,195,945.68 0.22
175 601106 中国一 重 2,686,200 7,172,154.00 0.22
176 000932 华菱钢 铁 1,183,200 7,170,192.00 0.22
177 600056 中国医 药 570,078 7,165,880.46 0.22
178 002266 浙富控 股 1,751,919 7,130,310.33 0.22
179 600435 北方导 航 956,820 7,090,036.20 0.21
180 600507 方大特 钢 709,400 7,086,906.00 0.21
181 000667 美好置 业 2,830,965 7,077,412.50 0.21
182 300133 华策影 视 788,209 7,062,352.64 0.21
183 600312 平高电 气 872,840 7,052,547.20 0.21
184 002407 多氟多 642,700 7,043,992.00 0.21
185 601966 玲珑轮 胎 514,671 7,025,259.15 0.21 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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186 600373 中文传 媒 539,400 7,017,594.00 0.21
187 300182 捷成股 份 1,625,050 6,971,464.50 0.21
188 002603 以岭药 业 666,197 6,968,420.62 0.21
189 000596 古井贡 酒 128,542 6,936,126.32 0.21
190 002440 闰土股 份 770,475 6,934,275.00 0.21
191 000027 深圳能 源 1,320,620 6,933,255.00 0.21
192 600380 健康元 1,038,700 6,928,129.00 0.21
193 600410 华胜天 成 1,181,920 6,926,051.20 0.21
194 000559 万向钱 潮 1,350,700 6,915,584.00 0.21
195 000970 中科三 环 942,700 6,909,991.00 0.21
196 600125 铁龙物 流 983,871 6,887,097.00 0.21
197 600460 士兰微 846,904 6,876,860.48 0.21
198 000528 柳工 1,132,560 6,874,639.20 0.21
199 002244 滨江集 团 1,725,036 6,865,643.28 0.21
200 600418 江淮汽 车 1,419,393 6,827,280.33 0.21
201 000685 中山公 用 974,712 6,822,984.00 0.21
202 600062 华润双 鹤 559,619 6,765,793.71 0.20
203 000028 国药一 致 162,723 6,743,241.12 0.20
204 000807 云铝股 份 1,728,700 6,707,356.00 0.20
205 600291 西水股 份 649,120 6,679,444.80 0.20
206 002385 大北农 2,081,700 6,661,440.00 0.20
207 002701 奥瑞金 1,309,758 6,627,375.48 0.20
208 600536 中国软 件 315,666 6,606,889.38 0.20
209 002491 通鼎互 联 833,200 6,565,616.00 0.20
210 002831 裕同科 技 163,800 6,561,828.00 0.20
211 300324 旋极信 息 1,164,988 6,535,582.68 0.20
212 600598 北大荒 762,700 6,528,712.00 0.20
213 600026 中远海 能 1,465,503 6,506,833.32 0.20
214 600348 阳泉煤 业 1,288,321 6,493,137.84 0.20
215 601928 凤凰传 媒 817,007 6,487,035.58 0.20
216 600664 哈药股 份 1,639,849 6,477,403.55 0.20
217 002285 世联行 1,272,636 6,464,990.88 0.20
218 300113 顺网科 技 508,200 6,459,222.00 0.20
219 600307 酒钢宏 兴 3,365,476 6,428,059.16 0.19
220 600037 歌华有 线 747,626 6,422,107.34 0.19
221 600158 中体产 业 718,488 6,387,358.32 0.19
222 002368 太极股 份 274,622 6,371,230.40 0.19
223 002030 达安基 因 625,683 6,356,939.28 0.19
224 600782 新钢股 份 1,248,200 6,353,338.00 0.19
225 600717 天津港 898,500 6,352,395.00 0.19
226 300058 蓝色光 标 1,459,578 6,334,568.52 0.19
227 300316 晶盛机 电 630,160 6,314,203.20 0.19
228 002690 美亚光 电 296,600 6,311,648.00 0.19
229 002408 齐翔腾 达 913,837 6,250,645.08 0.19 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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230 002051 中工国 际 563,649 6,245,230.92 0.19
231 600094 大名城 1,707,443 6,232,166.95 0.19
232 600525 长园集 团 1,419,483 6,217,335.54 0.19
233 603816 顾家家 居 138,000 6,210,000.00 0.19
234 600970 中材国 际 1,125,555 6,156,785.85 0.19
235 601880 大连港 3,322,906 6,147,376.10 0.19
236 300026 红日药 业 2,003,843 6,111,721.15 0.19
237 600216 浙江医 药 702,199 6,095,087.32 0.18
238 002672 东江环 保 531,210 6,077,042.40 0.18
239 600563 法拉电 子 144,204 6,076,756.56 0.18
240 600582 天地科 技 1,773,732 6,066,163.44 0.18
241 600823 世茂股 份 1,606,351 6,039,879.76 0.18
242 600848 上海临 港 290,455 6,006,609.40 0.18
243 600120 浙江东 方 476,338 5,982,805.28 0.18
244 000400 许继电 气 670,537 5,961,073.93 0.18
245 002414 高德红 外 275,136 5,929,180.80 0.18
246 000563 陕国投 Ａ 2,197,436 5,889,128.48 0.18
247 000031 中粮地 产 1,193,118 5,822,415.84 0.18
248 002317 众生药 业 692,330 5,780,955.50 0.18
249 601231 环旭电 子 642,243 5,780,187.00 0.18
250 002400 省广集 团 1,923,185 5,692,627.60 0.17
251 300459 金科文 化 773,600 5,685,960.00 0.17
252 002212 南洋股 份 510,999 5,682,308.88 0.17
253 002131 利欧股 份 3,859,267 5,673,122.49 0.17
254 600171 上海贝 岭 607,372 5,672,854.48 0.17
255 600633 浙数文 化 695,900 5,671,585.00 0.17
256 600167 联美控 股 626,720 5,665,548.80 0.17
257 000543 皖能电 力 1,181,140 5,657,660.60 0.17
258 300055 万邦达 735,200 5,638,984.00 0.17
259 300010 立思辰 776,057 5,634,173.82 0.17
260 603883 老百姓 119,300 5,632,153.00 0.17
261 601958 金钼股 份 947,400 5,608,608.00 0.17
262 002242 九阳股 份 349,791 5,600,153.91 0.17
263 600645 中源协 和 344,531 5,595,183.44 0.17
264 002444 巨星科 技 589,810 5,591,398.80 0.17
265 002280 联络互 动 1,444,750 5,591,182.50 0.17
266 000758 中色股 份 1,518,491 5,542,492.15 0.17
267 600648 外高桥 400,171 5,498,349.54 0.17
268 600597 光明乳 业 655,896 5,483,290.56 0.17
269 002064 华峰氨 纶 1,305,944 5,471,905.36 0.17
270 300002 神州泰 岳 1,655,458 5,463,011.40 0.17
271 600499 科达洁 能 1,351,570 5,460,342.80 0.17
272 600017 日照港 1,975,319 5,451,880.44 0.17
273 000006 深振业 Ａ 1,050,118 5,439,611.24 0.16 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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274 000717 韶钢松 山 1,187,000 5,400,850.00 0.16
275 600787 中储股 份 1,078,847 5,394,235.00 0.16
276 002366 台海核 电 571,474 5,360,426.12 0.16
277 000718 苏宁环 球 1,680,060 5,342,590.80 0.16
278 300197 铁汉生 态 1,409,120 5,340,564.80 0.16
279 002839 张家港 行 998,100 5,339,835.00 0.16
280 600179 安通控 股 796,634 5,297,616.10 0.16
281 601717 郑煤机 955,814 5,285,651.42 0.16
282 603444 吉比特 35,680 5,280,640.00 0.16
283 002563 森马服 饰 591,900 5,279,748.00 0.16
284 000848 承德露 露 653,573 5,254,726.92 0.16
285 002426 胜利精 密 2,262,900 5,249,928.00 0.16
286 600267 海正药 业 624,794 5,242,021.66 0.16
287 002254 泰和新 材 483,365 5,239,676.60 0.16
288 000078 海王生 物 1,756,285 5,233,729.30 0.16
289 600073 上海梅 林 702,493 5,233,572.85 0.16
290 300244 迪安诊 断 344,160 5,220,907.20 0.16
291 600503 华丽家 族 1,710,403 5,216,729.15 0.16
292 600978 宜华生 活 1,271,215 5,211,981.50 0.16
293 600908 无锡银 行 992,609 5,201,271.16 0.16
294 000926 福星股 份 848,850 5,194,962.00 0.16
295 600901 江苏租 赁 876,800 5,181,888.00 0.16
296 002028 思源电 气 524,171 5,173,567.77 0.16
297 600835 上海机 电 355,529 5,172,946.95 0.16
298 000661 长春高 新 29,333 5,133,275.00 0.16
299 002128 露天煤 业 716,724 5,131,743.84 0.16
300 601100 恒立液 压 258,800 5,126,828.00 0.16
301 002056 横店东 磁 914,156 5,055,282.68 0.15
302 603019 中科曙 光 140,800 5,051,904.00 0.15
303 601200 上海环 境 377,103 5,004,156.81 0.15
304 300115 长盈精 密 608,281 4,981,821.39 0.15
305 600751 海航科 技 1,838,000 4,980,980.00 0.15
306 600098 广州发 展 876,531 4,961,165.46 0.15
307 002807 江阴银 行 973,073 4,943,210.84 0.15
308 600623 华谊集 团 610,500 4,932,840.00 0.15
309 002505 大康农 业 3,041,918 4,927,907.16 0.15
310 000877 天山股 份 693,048 4,927,571.28 0.15
311 000012 南玻 A 1,231,433 4,913,417.67 0.15
312 600141 兴发集 团 477,067 4,909,019.43 0.15
313 603658 安图生 物 100,376 4,907,382.64 0.15
314 603228 景旺电 子 97,999 4,898,970.01 0.15
315 000519 中兵红 箭 777,982 4,893,506.78 0.15
316 601678 滨化股 份 1,159,171 4,891,701.62 0.15
317 600557 康缘药 业 474,885 4,881,817.80 0.15 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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318 002573 清新环 境 672,648 4,856,518.56 0.15
319 300199 翰宇药 业 517,839 4,836,616.26 0.15
320 601608 中信重 工 1,859,050 4,833,530.00 0.15
321 601127 小康股 份 280,806 4,813,014.84 0.15
322 300287 飞利信 1,268,900 4,796,442.00 0.15
323 002745 木林森 422,500 4,770,025.00 0.14
324 002359 北讯集 团 572,690 4,701,784.90 0.14
325 600611 大众交 通 1,173,704 4,683,078.96 0.14
326 000021 深科技 813,798 4,679,338.50 0.14
327 600316 洪都航 空 473,066 4,678,622.74 0.14
328 600859 王府井 344,178 4,667,053.68 0.14
329 600869 智慧能 源 950,410 4,609,488.50 0.14
330 603766 隆鑫通 用 1,126,268 4,606,436.12 0.14
331 000712 锦龙股 份 502,300 4,560,884.00 0.14
332 600545 卓郎智 能 614,231 4,545,309.40 0.14
333 300159 新研股 份 983,986 4,536,175.46 0.14
334 603515 欧普照 明 161,299 4,495,403.13 0.14
335 000564 供销大 集 1,768,300 4,473,799.00 0.14
336 000158 常山北 明 855,580 4,466,127.60 0.14
337 600750 江中药 业 262,755 4,448,442.15 0.13
338 000937 冀中能 源 1,178,660 4,443,548.20 0.13
339 600575 皖江物 流 2,082,006 4,434,672.78 0.13
340 300308 中际旭 创 108,683 4,422,311.27 0.13
341 000727 华东科 技 3,007,500 4,421,025.00 0.13
342 002517 恺英网 络 1,189,494 4,413,022.74 0.13
343 601326 秦港股 份 1,396,700 4,385,638.00 0.13
344 002233 塔牌集 团 434,831 4,374,399.86 0.13
345 600993 马应龙 325,834 4,372,692.28 0.13
346 600694 大商股 份 180,762 4,372,632.78 0.13
347 601689 拓普集 团 295,488 4,367,312.64 0.13
348 300376 易事特 1,037,000 4,365,770.00 0.13
349 600580 卧龙电 气 691,300 4,355,190.00 0.13
350 603000 人民网 595,897 4,350,048.10 0.13
351 002431 棕榈股 份 1,217,848 4,347,717.36 0.13
352 600765 中航重 机 584,339 4,347,482.16 0.13
353 002249 大洋电 机 1,316,068 4,343,024.40 0.13
354 002048 宁波华 翔 414,960 4,328,032.80 0.13
355 000980 众泰汽 车 999,500 4,327,835.00 0.13
356 002332 仙琚制 药 705,523 4,324,855.99 0.13
357 600478 科力远 1,103,737 4,304,574.30 0.13
358 600169 太原重 工 1,925,279 4,293,372.17 0.13
359 600338 西藏珠 峰 220,301 4,280,448.43 0.13
360 601801 皖新传 媒 640,550 4,278,874.00 0.13
361 600151 航天机 电 1,073,845 4,252,426.20 0.13 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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362 600757 长江传 媒 650,146 4,238,951.92 0.13
363 600155 华创阳 安 558,500 4,205,505.00 0.13
364 000612 焦作万 方 1,055,117 4,178,263.32 0.13
365 600777 新潮能 源 2,185,400 4,174,114.00 0.13
366 002544 杰赛科 技 382,987 4,143,919.34 0.13
367 601016 节能风 电 1,784,002 4,138,884.64 0.13
368 002424 贵州百 灵 469,447 4,107,661.25 0.12
369 000537 广宇发 展 546,800 4,095,532.00 0.12
370 000062 深圳华 强 244,301 4,070,054.66 0.12
371 600614 鹏起科 技 1,132,664 4,066,263.76 0.12
372 002093 国脉科 技 554,702 4,043,777.58 0.12
373 603659 璞泰来 85,000 4,029,000.00 0.12
374 600565 迪马股 份 1,548,257 4,025,468.20 0.12
375 601311 骆驼股 份 454,998 4,017,632.34 0.12
376 002815 崇达技 术 274,642 4,012,519.62 0.12
377 000501 鄂武商 Ａ 423,033 4,010,352.84 0.12
378 000600 建投能 源 795,368 3,992,747.36 0.12
379 300134 大富科 技 420,518 3,952,869.20 0.12
380 002709 天赐材 料 182,189 3,946,213.74 0.12
381 002482 广田集 团 679,155 3,932,307.45 0.12
382 600874 创业环 保 476,516 3,931,257.00 0.12
383 600770 综艺股 份 834,131 3,928,757.01 0.12
384 002434 万里扬 593,116 3,908,634.44 0.12
385 002509 天广中 茂 1,648,600 3,907,182.00 0.12
386 000049 德赛电 池 135,846 3,896,063.28 0.12
387 002002 鸿达兴 业 1,352,512 3,895,234.56 0.12
388 000723 美锦能 源 1,204,300 3,865,803.00 0.12
389 002512 达华智 能 728,000 3,865,680.00 0.12
390 002276 万马股 份 762,021 3,840,585.84 0.12
391 300257 开山股 份 383,700 3,833,163.00 0.12
392 601001 大同煤 业 896,028 3,826,039.56 0.12
393 000426 兴业矿 业 767,782 3,823,554.36 0.12
394 600122 宏图高 科 1,051,311 3,816,258.93 0.12
395 600195 中牧股 份 358,500 3,814,440.00 0.12
396 002375 亚厦股 份 752,400 3,792,096.00 0.11
397 002390 信邦制 药 926,175 3,788,055.75 0.11
398 600366 宁波韵 升 753,508 3,775,075.08 0.11
399 600329 中新药 业 303,359 3,773,785.96 0.11
400 600594 益佰制 药 677,714 3,740,981.28 0.11
401 600760 中航沈 飞 134,500 3,726,995.00 0.11
402 002302 西部建 设 416,994 3,686,226.96 0.11
403 000541 佛山照 明 710,927 3,682,601.86 0.11
404 000090 天健集 团 797,246 3,667,331.60 0.11
405 300266 兴源环 境 1,038,871 3,667,214.63 0.11 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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406 600416 湘电股 份 709,653 3,661,809.48 0.11
407 000061 农产品 754,918 3,661,352.30 0.11
408 002635 安洁科 技 322,245 3,651,035.85 0.11
409 603198 迎驾贡 酒 258,700 3,650,257.00 0.11
410 600754 锦江股 份 170,219 3,625,664.70 0.11
411 600259 广晟有 色 160,404 3,586,633.44 0.11
412 600657 信达地 产 909,910 3,575,946.30 0.11
413 002707 众信旅 游 559,100 3,533,512.00 0.11
414 002277 友阿股 份 1,093,664 3,455,978.24 0.10
415 600640 号百控 股 348,778 3,421,512.18 0.10
416 000766 通化金 马 496,957 3,409,125.02 0.10
417 002665 首航节 能 1,209,529 3,398,776.49 0.10
418 603568 伟明环 保 146,876 3,356,116.60 0.10
419 603589 口子窖 95,542 3,350,657.94 0.10
420 000990 诚志股 份 276,300 3,318,363.00 0.10
421 600350 山东高 速 723,900 3,300,984.00 0.10
422 002354 天神娱 乐 629,516 3,298,663.84 0.10
423 601003 柳钢股 份 501,700 3,296,169.00 0.10
424 002663 普邦股 份 1,326,192 3,275,694.24 0.10
425 300297 蓝盾股 份 653,200 3,266,000.00 0.10
426 600053 九鼎投 资 138,566 3,261,843.64 0.10
427 000552 靖远煤 电 1,262,376 3,231,682.56 0.10
428 000829 天音控 股 573,096 3,215,068.56 0.10
429 002503 搜于特 1,366,986 3,212,417.10 0.10
430 002344 海宁皮 城 705,782 3,211,308.10 0.10
431 600748 上实发 展 600,788 3,208,207.92 0.10
432 600004 白云机 场 316,810 3,183,940.50 0.10
433 002489 浙江永 强 1,205,177 3,181,667.28 0.10
434 603328 依顿电 子 319,302 3,161,089.80 0.10
435 600773 西藏城 投 526,692 3,160,152.00 0.10
436 600240 华业资 本 1,216,402 3,150,481.18 0.10
437 603868 飞科电 器 82,275 3,141,259.50 0.10
438 002642 荣之联 485,450 3,126,298.00 0.09
439 603806 福斯特 116,497 3,122,119.60 0.09
440 600006 东风汽 车 863,727 3,109,417.20 0.09
441 603233 大参林 77,900 3,105,094.00 0.09
442 000969 安泰科 技 679,862 3,093,372.10 0.09
443 600058 五矿发 展 472,615 3,076,723.65 0.09
444 600639 浦东金 桥 273,145 3,075,612.70 0.09
445 002818 富森美 146,579 3,047,377.41 0.09
446 600971 恒源煤 电 535,021 3,012,168.23 0.09
447 600759 洲际油 气 1,267,970 2,992,409.20 0.09
448 600428 中远海 特 920,683 2,992,219.75 0.09
449 600086 东方金 钰 645,455 2,975,547.55 0.09 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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450 603888 新华网 229,700 2,949,348.00 0.09
451 600458 时代新 材 429,676 2,913,203.28 0.09
452 603556 海兴电 力 221,518 2,879,734.00 0.09
453 002251 步步高 385,721 2,862,049.82 0.09
454 000536 华映科 技 1,526,017 2,853,651.79 0.09
455 002477 雏鹰农 牧 1,828,538 2,742,807.00 0.08
456 000587 金洲慈 航 1,165,908 2,739,883.80 0.08
457 002308 威创股 份 615,598 2,739,411.10 0.08
458 603377 东方时 尚 186,904 2,728,798.40 0.08
459 600939 重庆建 工 583,611 2,690,446.71 0.08
460 603866 桃李面 包 59,300 2,677,988.00 0.08
461 601777 力帆股 份 701,830 2,673,972.30 0.08
462 002179 中航光 电 79,161 2,666,142.48 0.08
463 002437 誉衡药 业 932,727 2,611,635.60 0.08
464 000025 特力 A 95,600 2,535,312.00 0.08
465 002588 史丹利 645,285 2,510,158.65 0.08
466 002681 奋达科 技 685,550 2,509,113.00 0.08
467 600862 中航高 科 446,300 2,499,280.00 0.08
468 603225 新凤鸣 132,580 2,485,875.00 0.08
469 002118 紫鑫药 业 563,778 2,458,072.08 0.07
470 600335 国机汽 车 392,728 2,450,622.72 0.07
471 600743 华远地 产 1,010,331 2,445,001.02 0.07
472 600126 杭钢股 份 541,909 2,444,009.59 0.07
473 002147 ST 新光 784,616 2,432,309.60 0.07
474 300156 神雾环 保 669,176 2,429,108.88 0.07
475 002416 爱施德 410,462 2,413,516.56 0.07
476 600635 大众公 用 509,039 2,387,392.91 0.07
477 000987 越秀金 控 298,000 2,375,060.00 0.07
478 601233 桐昆股 份 241,729 2,359,275.04 0.07
479 000703 恒逸石 化 202,280 2,330,265.60 0.07
480 600393 粤泰股 份 1,084,229 2,298,565.48 0.07
481 600521 华海药 业 206,049 2,278,901.94 0.07
482 601019 山东出 版 290,174 2,269,160.68 0.07
483 002345 潮宏基 505,682 2,260,398.54 0.07
484 600184 光电股 份 226,963 2,217,428.51 0.07
485 600996 贵广网 络 346,847 2,205,946.92 0.07
486 601138 工业富 联 198,315 2,204,025.63 0.07
487 002699 美盛文 化 391,720 2,146,625.60 0.07
488 002920 德赛西 威 123,131 2,136,322.85 0.06
489 002041 登海种 业 391,808 2,111,845.12 0.06
490 603355 莱克电 气 97,761 2,101,861.50 0.06
491 600280 中央商 场 614,794 1,998,080.50 0.06
492 300291 华录百 纳 445,476 1,982,368.20 0.06
493 600687 刚泰控 股 473,840 1,966,436.00 0.06 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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494 300202 聚龙股 份 300,807 1,937,197.08 0.06
495 603056 德邦股 份 116,269 1,924,251.95 0.06
496 603169 兰石重 装 448,886 1,916,743.22 0.06
497 601969 海南矿 业 417,516 1,870,471.68 0.06
498 000977 浪潮信 息 117,371 1,868,546.32 0.06
499 603712 七一二 98,300 1,750,723.00 0.05
500 603877 太平鸟 84,314 1,584,260.06 0.05
501 600618 氯碱化 工 242,600 1,574,474.00 0.05
502 601811 新华文 轩 168,113 1,565,132.03 0.05
503 000761 本钢板 材 453,550 1,523,928.00 0.05
504 600917 重庆燃 气 211,400 1,505,168.00 0.05
505 603025 大豪科 技 131,116 1,461,943.40 0.04
506 601020 华钰矿 业 167,800 1,419,588.00 0.04
507 600517 置信电 气 401,919 1,278,102.42 0.04
508 002841 视源股 份 21,300 1,211,970.00 0.04
509 600936 广西广 电 309,800 1,158,652.00 0.04
510 600317 营口港 509,717 1,151,960.42 0.03
511 600108 亚盛集 团 410,842 1,084,622.88 0.03
512 000825 太钢不 锈 257,500 1,066,050.00 0.03
513 603569 长久物 流 97,077 1,043,577.75 0.03
514 600578 京能电 力 354,029 1,037,304.97 0.03
515 002180 纳思达 45,119 1,034,127.48 0.03
516 600422 昆药集 团 148,613 918,428.34 0.03
517 600300 维维股 份 311,207 877,603.74 0.03
518 600395 盘江股 份 174,100 872,241.00 0.03
519 600187 国中水 务 349,009 862,052.23 0.03
520 603188 亚邦股 份 104,495 769,083.20 0.02
521 600880 博瑞传 播 202,600 751,646.00 0.02
522 600481 双良节 能 218,768 728,497.44 0.02
523 600176 中国巨 石 70,766 684,307.22 0.02
524 000553 沙隆达 Ａ 72,200 659,186.00 0.02
525 000566 海南海 药 126,866 649,553.92 0.02
526 600516 方大炭 素 36,304 606,639.84 0.02
527 000592 平潭发 展 224,444 599,265.48 0.02
528 600651 飞乐音 响 184,776 596,826.48 0.02
529 002073 软控股 份 117,507 532,306.71 0.02
530 002022 科华生 物 56,736 532,183.68 0.02
531 001696 宗申动 力 117,123 510,656.28 0.02
532 600292 远达环 保 101,786 501,804.98 0.02
533 002600 领益智 造 190,800 477,000.00 0.01
534 002657 中科金 财 37,344 469,040.64 0.01
535 600438 通威股 份 52,400 433,872.00 0.01
536 000762 西藏矿 业 64,206 432,748.44 0.01
537 002190 成飞集 成 25,500 411,570.00 0.01 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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538 002261 拓维信 息 96,687 408,019.14 0.01
539 000669 金鸿控 股 64,819 379,191.15 0.01
540 300273 和佳股 份 82,264 378,414.40 0.01
541 300039 上海凯 宝 90,012 365,448.72 0.01
542 002428 云南锗 业 72,460 362,300.00 0.01
543 600346 恒力股 份 27,200 360,400.00 0.01
544 000806 银河生 物 91,700 355,796.00 0.01
545 000572 海马汽 车 163,638 348,548.94 0.01
546 002342 巨力索 具 100,162 331,536.22 0.01
547 002422 科伦药 业 15,723 324,679.95 0.01
548 002479 富春环 保 67,058 290,361.14 0.01
549 300043 星辉娱 乐 87,409 290,197.88 0.01
550 600566 济川药 业 8,515 285,507.95 0.01
551 601699 潞安环 能 40,494 269,690.04 0.01
552 002311 海大集 团 11,571 268,100.07 0.01
553 002405 四维图 新 18,847 265,931.17 0.01
554 002001 新和成 16,429 246,599.29 0.01
555 000786 北新建 材 16,167 222,457.92 0.01
556 600776 东方通 信 18,978 217,677.66 0.01
557 002005 德豪润 达 98,756 214,300.52 0.01
558 002271 东方雨 虹 16,210 209,919.50 0.01
559 002011 盾安环 境 48,523 205,252.29 0.01
560 300032 金龙机 电 68,800 198,832.00 0.01
561 002050 三花智 控 15,412 195,578.28 0.01
562 300116 坚瑞沃 能 137,800 187,408.00 0.01
563 002032 苏泊尔 3,008 157,920.00 0.00
564 000050 深天马 Ａ 15,620 153,232.20 0.00
565 600587 新华医 疗 11,042 144,208.52 0.00
566 600284 浦东建 设 27,662 137,203.52 0.00
567 002106 莱宝高 科 22,119 134,041.14 0.00
568 600059 古越龙 山 16,981 112,074.60 0.00
569 000662 天夏智 慧 15,192 93,886.56 0.00
570 601002 晋亿实 业 16,109 86,183.15 0.00
571 600628 新世界 13,502 85,602.68 0.00
572 600894 广日股 份 15,674 85,423.30 0.00
573 000981 银亿股 份 27,009 84,268.08 0.00
574 002123 梦网集 团 10,100 72,013.00 0.00
575 601068 中铝国 际 13,770 71,741.70 0.00
576 600826 兰生股 份 7,193 68,405.43 0.00
577 002063 远光软 件 12,536 67,945.12 0.00
578 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.00
579 002168 深圳惠 程 6,246 61,772.94 0.00
580 000680 山推股 份 18,275 59,759.25 0.00
581 603001 奥康国 际 5,830 58,941.30 0.00 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
第64页共74 页
582 000777 中核科 技 5,848 58,655.44 0.00
583 000652 泰达股 份 19,474 58,616.74 0.00
584 000897 津滨发 展 24,133 56,229.89 0.00
585 002269 美邦服 饰 23,096 53,351.76 0.00
586 300147 香雪制 药 8,676 53,270.64 0.00
587 603528 多伦科 技 8,400 51,744.00 0.00
588 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
589 000099 中信海 直 8,147 45,949.08 0.00
590 002392 北京利 尔 13,044 41,740.80 0.00
591 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.00
592 002325 洪涛股 份 13,705 39,881.55 0.00
593 002551 尚荣医 疗 6,431 29,582.60 0.00
594 000693 *ST 华泽 109,768 0.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000661 长春高 新 27,281,396.56 1.90
2 002049 紫光国 微 20,046,417.24 1.40
3 002410 广联达 19,869,619.45 1.38
4 000703 恒逸石 化 18,814,060.99 1.31
5 000830 鲁西化 工 17,896,014.38 1.25
6 000977 浪潮信 息 17,272,403.54 1.20
7 002340 格林美 17,007,280.72 1.19
8 002129 中环股 份 16,851,504.54 1.17
9 002465 海格通 信 16,584,836.32 1.16
10 300347 泰格医 药 16,002,007.78 1.12
11 000998 隆平高 科 15,759,941.20 1.10
12 002179 中航光 电 15,612,426.75 1.09
13 002078 太阳纸 业 15,087,225.31 1.05
14 002589 瑞康医 药 14,535,882.88 1.01
15 000656 金科股 份 14,531,311.97 1.01
16 002092 中泰化 学 14,524,485.15 1.01
17 300315 掌趣科 技 14,351,182.50 1.00
18 300383 光环新 网 14,109,359.82 0.98
19 002268 卫士通 14,094,908.31 0.98
20 300146 汤臣倍 健 14,038,035.87 0.98 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用， 不包 括因投 资者 申购 赎回 基
金份额 导致 的基 金组 合中 股票的 增减 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000661 长春高 新 27,766,946.27 1.94
2 000977 浪潮信 息 17,038,513.27 1.19
3 002179 中航光 电 16,628,345.63 1.16
4 000703 恒逸石 化 16,462,654.15 1.15
5 002422 科伦药 业 15,535,658.02 1.08
6 603019 中科曙 光 13,379,449.00 0.93
7 002405 四维图 新 13,262,770.87 0.92
8 000786 北新建 材 10,756,518.96 0.75
9 600516 方大炭 素 10,374,159.93 0.72
10 002271 东方雨 虹 10,169,977.40 0.71
11 000825 太钢不 锈 9,546,771.50 0.67
12 002001 新和成 9,528,869.50 0.66
13 600760 中航沈 飞 9,342,990.00 0.65
14 600176 中国巨 石 9,059,226.36 0.63
15 002050 三花智 控 8,637,171.91 0.60
16 600004 白云机 场 8,384,780.00 0.58
17 002311 海大集 团 8,273,018.43 0.58
18 601233 桐昆股 份 8,045,328.14 0.56
19 000998 隆平高 科 7,791,408.10 0.54
20 603589 口子窖 7,789,728.00 0.54
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,854,228,953.71
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 948,543,137.30 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,918,424.30 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,918,424.30 0.06
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 113020 桐昆转 债 19,190 1,918,424.30 0.06
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IC1901 IC1901 10.00 8,262,000.00 -326,800.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 -326,800.00
股指期 货投 资本 期收 益 -6,383,020.58
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -754,360.00
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对
冲市场下行风险，降低系 统风险损失，提高组合收 益。本基金投资股指期货 符合既定的投资政策和
投资目 标。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信 息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,738,378.65
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
8,185.82
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
- 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
第68页共74 页
8
其他
-
9
合计
1,746,564.47
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
广发中 证 500 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基
金联接 基金(LOF)
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,880
475,006.5
2
2,674,585,1
45.00
95.76%
118,453,174
.00
4.24%
2,064,958,
177.00
73.93%
注：机 构投 资者 “ 持 有份 额 ” 和“ 占 总份 额比 例 ” 数 据中 已包含 “ 广 发中 证500 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 ( L O F ) ” 的“ 持 有份 额 ” 和 “ 占 总份 额比例 ” 数 据。
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国人 民人 寿保 险股 份有 限公司- 分红
- 个险分红
350,110,500.00 12.54%
2
中国人 民财 产保 险股 份有 限公司- 传统
- 普通保险产 品-008C-CT001 沪
103,220,000.00 3.70%
3
华宝信 托有 限责 任公 司- 单一类资 金信
托 R2007ZX068
48,257,000.00 1.73% 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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4
长安国 际信 托股 份有 限公 司- 长安信托
- 交银致远策 略优 选 6 号集 合资金 信托
计划
47,953,000.00 1.72%
5 人保再 保险 股份 有限 公司- 自有资 金 20,000,000.00 0.72%
6
中国人 民健 康保 险股 份有 限公司- 传统
- 普通保险产 品
12,214,900.00 0.44%
7 国信证 券股 份有 限公 司 9,049,000.00 0.32%
8 工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 8,065,300.00 0.29%
9 方正证 券股 份有 限公 司 5,379,235.00 0.19%
10 杨同荣 1,991,500.00 0.07%
11
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券
投资基 金联 接基 金(LOF)
2,064,958,177.00 73.93%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 4 月 11 日) 基 金份 额总 额 425,038,319.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 825,038,319.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,540,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 572,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,793,038,319.00
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
第70页共74 页
§ 11
重 大 事件揭 示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2018 年 2 月 6 日发 布公 告，自 2018 年 2 月 5 日起 ，聘 任张 芊 女士担 任公 司副
总经理 ； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公 告， 自 2018 年 9 月 28 日 起， 聘 任王 凡先 生担任 公司 副总 经理 ；
于 2018 年 11 月 3 日 发布 公告， 自 2018 年 11 月 2 日起， 聘任 邱春 杨先 生担 任公司 督察 长， 段西 军
先生不 再担 任公 司督 察长 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起 ， 本基金 管理 人改 聘安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）提 供审 计
服务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 相关 高级 管理人 员无 受稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
方正证 券 7 659,691,016.96 17.39% 482,432.04 15.68% -
广发证 券 8 634,997,823.67 16.74% 591,433.84 19.22% -
光大证 券 3 478,132,693.44 12.61% 445,284.43 14.47% -
万联证 券 4 460,811,458.50 12.15% 106,592.13 3.46% -
中信建 投 4 366,980,337.26 9.68% 341,770.83 11.11% -
申万宏 源 6 1,191,889,348.23 31.43% 1,110,013.42 36.07% -
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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中金公 司 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - 减少 2 个
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 5 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
民生证 券 3 - - - - -
中山证 券 1 - - - - 新增 1 个
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - 新增 1 个
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - 减少 2 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
第72页共74 页
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - 新增 1 个
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
华菁证 券 2 - - - - 新增 2 个
华林证 券 1 - - - - 新增 1 个
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
新时代 证券 3 - - - - 新增 2 个
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
光大证 券 131,246.60 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于增 加湘 财证 券为 广发 中证 500 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金申 购赎回 代理 券商 的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-11-16
2
关于广 发中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 修改 基金 合同 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-03-22
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期 初 份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
广发中 证 500 交 易型
开 放 式 指数 证 券投 资
基金联 接基 金(LOF)
1 20180101-20181231
783,363,
770.00
2,225,55
9,907.00
943,965,
500.00
2,064,95
8,177.00
73.93
%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ； 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ； 若 个别 投 资
者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元， 基金还 可能 面临 转换 运作 方
式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理
应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
§ 13
备 查 文件目 录
13.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件
2.《广 发中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》
3.《广 发中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告
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4.法律 意见 书
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
6.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
13.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
13.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ： 基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
