华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
华 安 日日 鑫 货币 市 场基 金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年三 月三十 日 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 2 页共 72 页
§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 3 页共 72 页
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 12
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 18
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 19
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 20
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 20
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 20
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
6.1 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 21
6.2 形 成审 计意 见的 基础 ..................................................................................................................... 21
6.3 其 他信 息 ......................................................................................................................................... 21
6.4 管理 层 和治 理层 对财 务 报表的 责任 ............................................................................................. 21
6.5 注 册会 计师 对财 务报 表 审计的 责任 ............................................................................................. 22
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 23
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 26
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 27
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 57
9.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 57
9.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 58
9.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 58 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 4 页共 72 页
9.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 58
9.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 59
9.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 59
9.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 60
9.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 60
§ 10 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 60
10.1 期末 基金 份额 持有 人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................. 60
10.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ....................................................................................................... 61
10.3 期末 货币 市场 基金 前 十名份 额持 有人 情况 .............................................................................. 62
10.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 62
10.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................... 62
§ 11 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 63
§ 12 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 63
12.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 63
12.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 63
12.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................... 64
12.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................... 64
12.5 本 报告 期持 有的 基金 发生的 重大 影响 事件 ............................................................................... 64
12.6 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 64
12.7 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 64
12.9 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 67
12.10 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 67
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 71
13.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 71
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 71
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 71
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 5 页共 72 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安日 日鑫 货币 市场 基金
基金简 称 华安日 日鑫 货币
场内简 称 货币 ETF
基金主 代码 040038
交易代 码 040038
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 26 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 136,550,344,476.99 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安日 日鑫 货 币 A 华安日 日鑫 货 币 B 华安日 日鑫 货 币 H
下属分 级基 金的 场内 简称 - - 货币 ETF
下属分 级基 金的 交易 代码 040038 040039 511600
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
136,221,147,183.80
份 176,126,684.76 份 153,070,608.43 份
注： 自 2016 年 9 月 12 日 起，本 基金 新增 场内 基金 份额（H 类基 金份 额） 简 称为 “ 货币 ET F ” ，
基金份 额净 值 为 100.00 元, 本表 所列 场内 份额 数据 面 值已折 算 为 1.00 元 ； 场 外 基金份 额 （A 类 基金
份额） 简称 为 “ 华安 日日 鑫 货币 A” ，基 金份 额净 值为 1.00 元 ；场 外基 金份 额（B 类 基金 份额 ）简 称
为“ 华 安日 日鑫 货币 B” ， 基金份 额净 值 为 1.00 元。
2.2 基金产品说明
投资目 标
为满足 投资 人现 金管 理和 日常理 财需 求 ， 本 基金 在 力求本 金安 全 、 确 保基
金资产 流动 性的 基础 上， 追求稳 定的 当期 收益 ，谋 求资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将根 据市 场情 况和 可投资 品种 的容 量 ， 在 严 谨深入 的研 究分 析基 础
上， 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协
议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 ， 确定 各类 货币
市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 ， 在保证 基金 资产 的安 全华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 6 页共 72 页
性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风
险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号国 金中 心二 期31
－32层 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号国 金中 心二 期31
－32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 7 页共 72 页
会计师 事务 所
安 永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普 通
合伙) 上海市 世纪 大道 100 号 环 球金融 中心 50 楼
注册登 记机 构
华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31
层、32 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
华安日
日鑫货
币 H
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
华安日
日鑫货
币 H
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
华安日
日鑫货
币 H
本 期 已 实 现 收
益
2,245,97
1,966.19
428,527,
297.39
12,709,1
59.75
12,700,2
59.91
186,451,
457.86
27,313,4
54.63
8,444,92
9.69
47,321,6
77.38
18,538,2
60.71
本期利 润
2,245,97
1,966.19
428,527,
297.39
12,709,1
59.75
12,700,2
59.91
186,451,
457.86
27,313,4
54.63
8,444,92
9.69
47,321,6
77.38
18,538,2
60.71
本 期 净 值 收 益
率
3.6264
%
3.8722
%
3.5983
%
3.9054
%
4.1547
%
3.8905
%
2.5756
%
2.8222
%
0.6858
%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
华安日 日
鑫货 币 A
华安日 日
鑫货 币 B
华安日 日
鑫货 币 H
华安日 日
鑫货 币 A
华安日 日
鑫货 币 B
华安日 日
鑫货 币 H
华安日 日
鑫货 币 A
华安日 日
鑫货 币 B
华安日 日
鑫货 币 H
期 末 基 金 资 产
净值
136,221,
147,183.
80
176,126,
684.76
153,070,
608.43
405,489,
268.75
15,160,4
22,961.4
0
1,201,77
7,303.19
223,769,
425.92
4,405,02
4,912.91
4,391,16
6,064.50
期 末 基 金 份 额
净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累 计 期 末 指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
华安日
日鑫货
华安日
日鑫货
华安日
日鑫货
华安日
日鑫货
华安日
日鑫货
华安日
日鑫货
华安日
日鑫货
华安日
日鑫货
华安日
日鑫货华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 8 页共 72 页
币 A 币 B 币 H 币 A 币 B 币 H 币 A 币 B 币 H
累 计 净 值 收 益
率
24.9853
%
26.8201
%
8.3670
%
20.6114
%
22.0923
%
4.6030
%
16.0781
%
17.2221
%
0.6858
%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2、自 2016 年 9 月 12 日起,本基 金增 设 H 类 份额 ，简 称为 “ 货币 ET F ” 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安日日鑫货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7136% 0.0002% 0.2722% 0.0000% 0.4414% 0.0002%
过去六 个月 1.5448% 0.0009% 0.5444% 0.0000% 1.0004% 0.0009%
过去一 年 3.6264% 0.0018% 1.0800% 0.0000% 2.5464% 0.0018%
过去三 年 10.4467% 0.0026% 3.2430% 0.0000% 7.2037% 0.0026%
过去五 年 19.8077% 0.0036% 5.4030% 0.0000% 14.4047% 0.0036%
自基金 合同 生效
起至今
24.9853% 0.0038% 6.5895% 0.0000% 18.3958% 0.0038%
2．华安日日鑫货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7743% 0.0002% 0.2722% 0.0000% 0.5021% 0.0002%
过去六 个月 1.6673% 0.0009% 0.5444% 0.0000% 1.1229% 0.0009%
过去一 年 3.8722% 0.0018% 1.0800% 0.0000% 2.7922% 0.0018%
过去三 年 11.2411% 0.0027% 3.2430% 0.0000% 7.9981% 0.0027%
过去五 年 21.2480% 0.0036% 5.4030% 0.0000% 15.8450% 0.0036%
自基金 合同 生效
起至今
26.8201% 0.0038% 6.5895% 0.0000% 20.2306% 0.0038%
3．华安日日鑫货币 H ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④ 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 9 页共 72 页
过去三 个月 0.7051% 0.0002% 0.2722% 0.0000% 0.4329% 0.0002%
过去六 个月 1.5289% 0.0009% 0.5444% 0.0000% 0.9845% 0.0009%
过去一 年 3.5983% 0.0018% 1.0800% 0.0000% 2.5183% 0.0018%
自基金 合同 生效
起至今
8.3670% 0.0022% 2.4884% 0.0000% 5.8786% 0.0022%
注： 自 2016 年 9 月 12 日起,本 基金 增设 H 类份 额， 简称为 “货币 E TF ” 。
本基金 自成 立起 至 2016 年 8 月 29 日,利 润分 配是 按月结 转份 额。 自 2016 年 8 月 30 日起 至今,
利润分 配是 按日 结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安日 日鑫 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、华安日日鑫货币 A
2、华安日日鑫货币 B 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 10 页共 72 页
3、华安日日鑫货币 H
3.2.3 过去五年 基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安日 日鑫 货币 市场 基金
过去五 年 基 金净 收益 率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图
1、华安日日鑫货币 A 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 11 页共 72 页
2、华安日日鑫货币 B
3、华安日日鑫货币 H 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 12 页共 72 页
注： 自 2016 年 9 月 12 日起,本 基金 增设 H 类份 额， 简称为 “货币 E TF ” 。
本基金 自成 立起 至 2016 年 8 月 29 日,利 润分 配是 按月结 转份 额。 自 2016 年 8 月 30 日起 至今,
利润分 配是 按日 结转 份额 。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
华安日 日鑫 货 币 A ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年
2,205,048,26
7.57
- 40,923,698.62 2,245,971,966.19 -
2017 年
12,584,244.3
5
- 116,015.56 12,700,259.91 -
2016 年 8,857,390.43 512,544.44 -925,005.18 8,444,929.69 -
合计 2,226,489,90
2.35 512,544.44 40,114,709.00 2,267,117,155.79 -
华安日 日鑫 货 币 B ：
单位： 人民 币元 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 13 页共 72 页
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年
434,584,441.
54
- -6,057,144.15 428,527,297.39 -
2017 年
181,174,878.
66
- 5,276,579.20 186,451,457.86 -
2016 年
45,510,067.8
7
1,860,345.04 -48,735.53 47,321,677.38 -
合计 661,269,388.
07 1,860,345.04 -829,300.48 662,300,432.63 -
华安日 日鑫 货 币 H ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年
13,124,209.1
1
- -415,049.36 12,709,159.75 -
2017 年
27,629,290.9
0
- -315,836.27 27,313,454.63 -
2016 年
17,761,916.6
6
- 776,344.05 18,538,260.71 -
合计 58,515,416.6
7 - 45,458.42 58,560,875.09 -
注： 自 2016 年 9 月 12 日起,本 基金 增设 H 类份 额， 简称为 “货币 E TF ” 。
本基金 自成 立起 至 2016 年 8 月 29 日,利 润分 配是 按月结 转份 额。 自 2016 年 8 月 30 日起 至今,
利润分 配是 按日 结转 份额 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 14 页共 72 页
司、 上 海工 业投 资 （ 集团） 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、
成都、广州等地设有分公 司，在香港和上海设有子 公司 —— 华安（香港）资 产管理有限公司、华安
未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 华安 创 新 混合 、 华 安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全
球美元 收益 债券 等 108 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模达 到 2756.06 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李邦长
本基金 的
基金经 理
2016-03-02 - 8 年
硕 士 研 究 生 ， 具 有 基 金 从 业 资 格
证书.曾 任安永 华明 会计 师事 务所
审计师 ，2010 年 3 月 加入 华安基
金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 从 事 基 金
运 营 、 债 券 交 易 和 债 券 研 究 等 工
作，2014 年 9 月 起担 任基 金经理
助理，2016 年 3 月起 担任 华安月
月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 本 基
金的基 金经 理.2016 年 11 月起，
同 时 担 任 华 安 鼎 丰 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2017
年 12 月起， 同时 担任 华安 鼎瑞定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
苏卿云
本基金 的
基金经
理、指 数
与量化 投
资部助 理
总监
2016-12-19 - 11 年
硕士研 究生 ，11 年证 券行 业从业
经 历 。 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 基 金
业务部 经理 。2016 年 7 月 加入华
安 基 金 ， 任 指 数 与 量 化 投 资 事 业
总部 ETF 业务负 责人 。 2016 年 12
月 起 ， 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 6 月 起， 担任 华安 中证定
向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）的基金 经理 。2017 年 10
月起， 同时 担任 华安 沪深 300 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 华 安 中 证
细 分 医 药 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 15 页共 72 页
理。 2017 年 12 月 起， 同时 担任上
证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金
经理。2018 年 9 月起 ，同 时担任
华安 MSCI 中国 A 股 国际 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 。 2018 年 10 月起 ， 同 时担任
华安 MSCI 中国 A 股 国际 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金的基 金经 理。 2018 年 11 月， 同
时担任 华安 中证 500 行业 中性低
波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。
孙丽娜
本基金 的
基金经 理
2018-05-31 - 8 年
硕士研 究生 ， 8 年 债券 、 基 金行业
从 业 经 验 。 曾 任 上 海 国 际 货 币 经
纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月
加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，先
后 担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助
理。 2014 年 8 月至 2017 年 7 月担
任 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 及 华
安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理，2014 年 8 月至 2015 年 1 月，
同 时 担 任 华 安 七 日 鑫 短 期 理 财 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2014 年 10 月 起同 时担 任华 安现金
富 利 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 2 月起担 任华 华安 年年 盈定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2015 年 6 月起 同时 担任华
安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资基金 的基 金经 理。 2016 年 10 月
至 2018 年 1 月， 同时 担任 华安安
润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2016 年 12 月 起， 同
时 担 任 华 安 新 丰 利 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 3 月 起， 同时 担任 华安现
金 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 。
2018 年 5 月 起， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。2018 年 9 月 起，同
时 担 任 华 安 安 浦 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 16 页共 72 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公 开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 17 页共 72 页
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本 报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
4 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年， 全球 经济 反弹 出 现分化 ， 主要 国家 货币 政 策松紧 不一 。 美国 经济 维 持复苏 态势 ， 居民
消费稳健增长，劳动力市 场持续改善，失业率再创 新低，通胀预期较为平稳 ，美联储议息会议多次
上 调联 邦基金 利率， 但最新 PMI 数 据开 始下 滑，显 示经 济增长 动能有 所走弱 。欧 元区经 济基本 面
转 弱， 制造业 PMI 数 据下 滑， 投资者 信心指 数继续 回落 ，通胀 也进一 步走弱 。国 内经济 方面， 工
业企业利润增速从下半年 开始持续下滑，工业增加 值增速明显回落，基建投 资增速走平，消费低于
预期，制造业投资有所回 升，叠加贸易摩擦影响， 短期经济运行出现疲弱态 势；由于经济增速面临
的不确定性加大，央行货 币政策在维持稳健中性的 基调上适时微调，全年通 过实施多次定向降准、
增量操 作 MLF 以及 CRA 等 操作释 放资 金使 得流 动性 总体较 为宽 松， 除季 末等 个 别时点 有所 波动 外，
资金面总体较为宽松 。债 市方面，受降准利好、机 构融资需求放缓、中美贸 易摩擦反复变化推升避
险情绪，以及基本面数据 走弱等因素推动，债券市 场全年总体维持做多行情 。从数据表现来看，十
年期国 债收 益率 下行 幅度 超 60bp ，3Y-5Y 期 AAA 级中短 期票 据收 益率 下行 幅度 超 130bp ， 各 期限
品种信 用利 差收 窄。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 18 页共 72 页
本报告期内，我们勤勉尽 责，稳健操作，在保证组 合流动性安全的前提下， 甄选优质个券，捕
捉流动性收紧资金利率冲 高机会，投资定存、同业 存单和逆回购等品种锁定 高收益，并适时根据市
场变化调整组合结构，拉 长组合平均剩余期限，灵 活把握投资机会，为持 有 人获得了可观的组合收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
华安日 日鑫 货 币 A ：
投资回 报：3.6264%
比较基 准：1.0800%
华安日 日鑫 货 币 B ：
投资回 报：3.8722%
比较基 准：1.0800%
华安日 日鑫 货 币 H ：
投资回 报：3.5983%
比较基 准：1.0800%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年，基建将继 续加大托底力度，但国内 地产仍处下行周期，贸易 摩擦的不确定性可
能对进出口带来一定扰动 ，宏观经济存下行压力， 但随着诸多宽信用举措的 推进，经济失速风险较
低。通 胀总 体来 看较 为平 稳，关 注下 半年 猪价 等因 素对 CPI 的扰 动； 随着 央 行进入 降准 通道 ，银 行
表内外 资金 将更 加趋 于平 衡， 预 计 2019 年 上半 年资 金面总 体维 持平 稳。 债 券 市场面 临的 大环 境变 得
更加复 杂， 交易 性机 会依 然存在 但是 波动 性加 大。
操作方面，我们将继续把 握基金的流动性和收益性 的平衡，优化组合资产配 置计划，把握结构
性机会，主要通过锁定高 收益同业存款和甄选优质 同 业存单博取较高的持有 收益，提高组合整体收
益，为投资者创造更多价 值。我们将秉承稳健、专 业的投资理念，优化组合 结构，控制风险，勤勉
尽责地 维护 持有 人的 利益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面： 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 19 页共 72 页
（1） 继 续深 化 “ 主动 合规 ” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2） 强化 内控 建设 ，持 续 进行投 资管 理人 员合 规培 训，坚 守 “ 三条 底线 ” ；
（3 ） 落 实 《 开放 式基 金流 动性管 理规 定 》, 确保 在 相关指 标过 渡期 结束 时符 合监管 规定 ， 同时
修改“ 华安 基金 管理 有限 公 司开放 式基 金流 动性 风险 管理办 法 ” 、 “ 货币 基金 风 险管理 办法 ” 等 公司 制
度；
（4） 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
（5） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（6） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
（7） 有计 划地 对公 司投 资 研究 、 基金 销售 、 后 台运 营等相 关业 务部 门进 行了 多次全 面或 专项 稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值 方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 20 页共 72 页
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议， 由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 。本 报告 期华 安日 日鑫货 币 A 累计 收益 分 配金 额 2,245,971,966.19
元，华 安日 日鑫 货 币 B 累 计收益 分配 金 额 428,527,297.39 元， 华安 日日 鑫货 币 H 累计 收益 分配金 额
12,709,159.75 元。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 金额 ：华 安日 日鑫 货币 A 为 2,245,971,966.19 元， 华安 日日 鑫
货币 B 为 428,527,297.39 元，华 安日 日鑫 货 币 H 为 12,709,159.75 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
安永华 明（2019 ）审 字 第 60971571_B54 号 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 21 页共 72 页
华安日 日鑫 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人 ：
我们审 计了 华安 日日 鑫货 币市场 基金 的财 务报 表， 包括 2018 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ，2018 年
度的利 润表 、所 有者 权益 （基金 净值 ）变 动表 以及 相关财 务报 表附 注。
6.1 审计意见
我们认为，后附的华安日 日鑫货币市场基金的财务 报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规
定编制 ，公 允反 映了 华安 日日鑫 货币 市场 基金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营
成果和 净值 变动 情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独立于华安日日鑫货 币市场基金，并履行了职 业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计 意 见提 供了 基础。
6.3 其他信息
华安日日鑫货币市场基金 管理层对其他信息负责。 其他信息包括年度报告中 涵盖的信息，但不
包括财 务报 表和 我们 的审 计报告 。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管理层 和治理层对财务 报表的责任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估华安日日鑫货 币市场基金的持续经营能 力，披露与持续经
营相关 的事 项 （ 如适 用） ， 并运用 持续 经营 假设 ， 除 非计划 进行 清算 、 终 止运 营或别 无其 他现 实的 选
择。
治理层 负责 监督 华安 日日 鑫货币 市场 基金 的财 务报 告过程 。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 22 页共 72 页
6.5 注册会计师 对财务报表 审计 的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报 获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
(1) 识别 和评 估由 于舞 弊或 错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险， 设计 和实 施审 计 程序以 应对 这些
风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由 于舞弊 可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解 与审 计相 关的 内部 控制， 以设 计恰 当的 审计 程序， 但目 的并 非对 内部 控制的 有效 性发 表
意见。
(3) 评价 管理 层选 用会 计政 策的恰 当性 和作 出会 计估 计及相 关披 露的 合理 性。
(4) 对管 理层 使用 持续 经营 假设的 恰当 性得 出结 论。 同时， 根据 获取 的审 计证 据， 就 可能 导致 对
华安日日鑫货币市场基金 持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论 。
如果我们得出结论认为 存 在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报
告日可 获得 的信 息。 然而 ，未来 的事 项或 情况 可能 导致华 安日 日鑫 货币 市场 基金不 能持 续经 营。
(5) 评价财 务报 表的 总体 列 报、结 构和 内容 （包括 披 露） ， 并评价 财务 报表 是否 公允反 映相 关交
易和事 项。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
蒋燕 华
沈熙 苑
上海市 世纪 大 道 100 号环 球金融 中 心 50 楼
2019 年 3 月 26 日 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 23 页共 72 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 77,382,732,263.56 5,554,906,841.35
结算备 付金
22,512,566.62 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 50,775,515,609.99 7,674,503,067.60
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
50,775,515,609.99 7,674,503,067.60
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 16,475,417,354.79 4,409,077,373.63
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 714,655,178.53 54,431,786.43
应收股 利
- -
应收申 购款
167,944.29 8,451,735.54
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
145,371,000,917.78 17,701,370,804.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 24 页共 72 页
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
8,702,289,539.69 921,498,297.75
应付证 券清 算款
874,056.37 -
应付赎 回款
86,786.74 551,658.26
应付管 理人 报酬
28,721,679.62 2,627,703.18
应付托 管费
11,488,671.80 1,051,081.30
应付销 售服 务费
28,501,557.36 311,644.16
应付交 易费 用 7.4.7.7 690,321.29 174,646.14
应交税 费
2,990.37 -
应付利 息
6,429,310.62 426,218.60
应付利 润
41,182,526.93 6,731,021.82
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 389,000.00 309,000.00
负债合计
8,820,656,440.79 933,681,271.21
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 136,550,344,476.99 16,767,689,533.34
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
136,550,344,476.99 16,767,689,533.34
负债和所有者权益总 计
145,371,000,917.78 17,701,370,804.55
注： 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日，A 类 基金 份额 净值 1.00 元，B 类基 金份 额净 值 1.00 元，H
类基金 份额 净 值 100.00 元 ，基金 份额 总 额 136,550,344,476.99 份， 其中 A 类基 金份额 总额
136,221,147,183.80 份；B 类基金 份额 总 额 176,126,684.76 份；H 类基 金份 额总 额 153,070,608.43 份，
H 类 基金 份额 数据 已将 面 值折算 为 1.00 元。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 25 页共 72 页
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
3,179,593,141.84 257,803,868.50
1.利息 收入
3,130,975,711.80 257,356,308.74
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,703,986,861.58 97,586,352.87
债券利 息收 入
960,322,483.60 85,536,123.58
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
466,666,366.62 74,233,832.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
47,907,185.04 447,559.76
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 47,907,185.04 447,559.76
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.18 710,245.00 -
减：二、费用
492,384,718.51 31,338,696.10
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 206,172,665.71 13,871,101.75
2．托 管费 7.4.10.2 82,469,066.21 5,548,440.76
3．销 售服 务费
181,022,491.26 3,143,546.19
4．交 易费 用 7.4.7.19 30.00 -
5．利 息支 出
22,073,542.57 8,307,067.57
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
22,073,542.57 8,307,067.57
6．税 金及 附加
51,039.85 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 595,882.91 468,539.83
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填 2,687,208,423.33 226,465,172.40 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 26 页共 72 页
列）
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
2,687,208,423.33 226,465,172.40
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 16,767,689,533.34 - 16,767,689,533.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 2,687,208,423.33 2,687,208,423.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 119,782,654,943.65 - 119,782,654,943.65
其中：1.基 金申 购款 1,240,871,057,737.30 - 1,240,871,057,737.30
2.基金 赎回 款
-1,121,088,402,793.65 -
-1,121,088,402,793.6
5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -2,687,208,423.33 -2,687,208,423.33
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 136,550,344,476.99 0.00 136,550,344,476.99
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 9,019,960,403.33 - 9,019,960,403.33 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 27 页共 72 页
净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 226,465,172.40 226,465,172.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 7,747,729,130.01 - 7,747,729,130.01
其中：1.基 金申 购款 37,969,064,845.39 - 37,969,064,845.39
2.基金 赎回 款 -30,221,335,715.38 - -30,221,335,715.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -226,465,172.40 -226,465,172.40
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 16,767,689,533.34 - 16,767,689,533.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安日日鑫货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国
证监会 ” ） 证 监许 可[2012]1442 号 文 《 关于 核准 华安 日日鑫 货币 市场 基金 募集 的批复 》 的 核准， 由基
金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 向社 会公 开募 集， 基金合 同 于 2012 年 11 月 26 日 生效 ， 首次 设立 募
集规模 为 926,777,863.81 份基金 份额 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期 限不 定。本 基金 自 2016 年 8
月 30 日起 增 加 H 类 基金 份额，A 类基 金份 额 和 B 类基金 份额 在场 外申 购和 赎回，H 类基 金份 额在
场内申 购和 赎回 。本 基金 每份 A 类 基金 份额和 B 类 基金份 额的 面值 为人 民币 1.00 元， 每份 H 类基
金份额 的面 值为 人民 币 100.00 元 。 本 基金 的基 金管 理人为 华安 基金 管理 有限 公司， 托管 人为 中国 建
设银行 股份 有限 公司 ，A 类基金 份额 和 B 类 基金 份 额的注 册登 记机 构为 华安 基金管 理有 限公 司 ， H
类基金 份额 的注 册登 记机 构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 。
本基金根据基金份额持有 人持有本基金场外份额的 数量，对基金份额持有人 持有的场外基金份
额按照 不同 的费 率计 提销 售服务 费用 ，因 此形 成不 同的基 金份 额类 别：A 类 基金份 额和 B 类基 金 份华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 28 页共 72 页
额。 若基 金份 额持 有人 在 单个基 金交 易账 户保 留 的 A 类 基金 份额 达到 或超过 500 万 份时 ， 本基 金的
注册登 记机 构自 动将 其在 该基金 交易 账户 保留 的 A 类基金 份额 全部 升级 为 B 类基金 份额 。 若基 金份
额持有 人在 单个 基金 交易 账户保 留的 B 类基 金份 额 低于 500 万 份时 ，本 基金 的注册 登记 机构 自动 将
其在该 基金 交易 账户 保留 的 B 类基 金份 额全 部降 级 为 A 类 基金 份额。 H 类基 金份额 不进 行基 金份 额
升降级 。
本基金 的投 资范 围为 法律 法规及 监管 机构 允许 投资 的金融 工具 ，包 括： 现金 、期限 在 1 年以内
（含 1 年） 的银 行存 款、 债券回 购、 中央 银行 票据 、 同业 存单 ； 剩 余期 限在 397 天 以内 （ 含 397 天）
的债券、非金融企业债务 融资工具、资产支持证 券 ，以及中国证监会、中国 人民银行认可的其他具
有良好 流动 性的 金融 工具 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 业绩 比较 基准 ：同 期七天 通知 存款 利率 （税 后） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露编 报规 则》第 5 号《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会 计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2018 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 29 页共 72 页
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外 ，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
本基金的金融资产于初始 确认时分类为交易性金融 资产及贷款和应收款项。 本基金持有的交易
性金融 资产 主要 包括 债券 投资等 。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 分类 为其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
本基金的金融资产在初始 确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投 资以摊余成本法进
行后续 计量 。本 会计 期间 内，本 基金 持有 的债 券投 资的摊 余成 本接 近其 公允 价值。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量， 并以摊 余成 本进 行后 续计 量。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移，且符
合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的， 金融 资产 将终 止确认 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 。本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 30 页共 72 页
(1) 债券 投资
买入银行间同业市场交易 的债券于成交日确认为 债 券投资。债券投资按实际 支付的全部价款入
账，其中所包含债券起息 日或上次除息日至购买日 止的利息，作为应收利息 单独核算，不构成债券
投资成本，对于贴息债券 ，该等利息应作为债券投 资成本；卖出银行间同业 市场交易的债券于成交
日确认 债券 投资 收益 。出 售债券 的成 本按 移动 加权 平均法 结转 。
(2) 回购 协议
本基金持有的回购协议（ 封闭式回购）以成本列示 ，按实际利率（当实际利 率与合同利率差异
较小时 ，也 可以 使用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有 序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间 接可 观察 的输 入值 ；第三 层次 输入 值， 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。
本基金估值采用摊余成本 法，其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示 ，按实际利率并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 持有 的金 融工 具的 估值方 法具 体如 下：
(1)
银行 存款
本基金 持有 的银 行存 款以 本金列 示， 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ；
(2)
债券 投资
本基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支 付价款（包含交易费用） 确定初始成本，每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入；
(3)
回购 协议
1) 本基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购） ， 以成本 列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计 提
利息；
2) 本基 金持有的 买断式 回购 以协议成 本列示 ，所产生 的利息在 实际持 有期间内 逐日计提 。回 购
期间对涉及的金融资产根 据其资产的性质进行相应 的估值。回购期满时，若 双方都能履约，则按协华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 31 页共 72 页
议进行交割。若融资业务 到期无法履约，则继续持 有现金资产；若融券业务 到期无法履约，则继续
持有债 券资 产， 实际 持有 的相关 资产 按其 性质 进行 估值；
(4)
其他
1) 如有 确凿证据 表明按 上述 方法进行 估值不 能客观反 映其公允 价值的 ，基金管 理人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值；
2) 为了 避免采用 摊余成 本法 计算的基 金资产 净值与按 其他可参 考公允 价值指标 计算的基 金资 产
净值发生重大偏离，从而 对基金份额持有人的利益 产生稀释和不公平的结果 ，基金管理人于每一估
值日，采 用其他可参考公允价值指 标，对基金持有的估值对 象进行重新评估，即 “ 影子定价 ” 。当基
金资产净值与影子价格产 生重大偏离，基金管理人 应根据相关法律法规采取 相应措施，使基金资产
净值更 能公 允地 反映 基金 资产价 值；
3) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金 赎回确认日确认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的实 际利率 逐 日计提 的金 额入 账。若 提 前支取 定期 存款，
按协议规定的利率及持有 期重新计算存款利息收入 ，并根据提前支取所实际 收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额 确认利息损失，列入利息 收入减项，存款利息收入 以净额列示。另外，根
据中国 证监 会令 第 120 号 《货币 市场 基金 监督 管理 办法》 的规 定， 如果 出现 因提前 支取 而导 致的 利
息损失的情形，基金管理 人应当使用风险准备金予 以弥补，风险准备金不足 的，应当使用固有资金
予以弥 补；
(2) 债券 利息 收入 按实 际持 有期内 逐日 计提 。 附 息债 券、 贴 现券 购买 时采 用实 际支付 价款 （包 含华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 32 页共 72 页
交易费 用） 确定 初始 成本 ，每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入；
(3) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(4) 债券投 资收益/ 损失于卖出债券成交日确认， 并按卖出债券成交金额与 其成本、应收利息及
相关费 用的 差额 入账 ；
(5) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
本基金 的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 基金的收益分配政 策
(1 ）本 基金 场外 基金 份额 的收益 分配 原则
1) 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2) 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3) “ 每 日分 配、 按 月支 付 ” 。 本 基金 根据 每日 基金 收益 情 况， 以每 万份 基金 净收 益 为基 准， 为投
资人每日计算当日收益并 分配，每日分配所得收益 参与下一日的收益分配， 每月集中支付。投资人
当日收 益分 配的 计算 保留 到小数 点后 2 位 ，小 数点 后第 3 位按 去尾 原则 处理 ，因去 尾形 成的 余额 进
行再次 分配 ，直 到分 完为 止；
4) 本基 金根据每 日收益 情况 ，将当日 收益全 部分配， 若当日已 实现收 益大于零 时，为投 资人 记
正收益；若当日已实现收 益小于零时，为投资人记 负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资
人不记 收益 ；
5) 本基金 每日 进行 收益计 算并分 配时 ，每 月累 计 收 益支付 方式 只采 用红利 再 投资( 即 红利转 基金
份额) 方 式， 投资 人可 通过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益； 若投 资人 在每 月累 计 收益支 付时 ， 其累 计收
益为正值，则为投资人增 加相应的基金份额，其累 计收益为负值，则缩减投 资人基金份额。若投资
人全部赎回基金份额时， 其对应收益将立即结清； 若收益为负值，则从投资 人赎回基金款中扣除；
在 A 类 基金 份额 和 B 类基 金份额 持有 人部 分赎 回基 金份额 时， 不结 算基 金收 益， 但 剩余 的基 金份 额
必须足 以弥 补其 当前 累计 收益为 负时 的损 益； 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 33 页共 72 页
6) 基金 管理人有 权在基 金注 册登记机 构条件 允许、并 与基金托 管人协 商一致的 情形下， 将 全部
或部分 基金 份额 的收 益分 配由 “ 每日 分配 ，按 月支 付 ” 提升 为 “ 每 日分 配， 按日 支付 ” 并予 以公 告；
7) 当日 申购的基 金份额 自下 一个工作 日起， 享有基金 的收益分 配权益 ；当日赎 回的基金 份额 自
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
8) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
(2)
本基 金场 内基 金份 额 的收益 分配 原则
1) 每份 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
2) 收益 分配 方式 为红 利再 投资， 免收 再投 资的 费用 ；
3) 本基 金每 日将 H 类基 金 份额的 基金 已实 现收 益分 配给相 应的 基金 份额 持有 人， 记 入 H 类 份额
持有人 的收 益账 户 ， 当 日 收益参 与下 一日 的的 收益 分配 。 若 H 类基 金份 额持 有人收 益账 户内 的累 计
收益不 低于 人民 币 100 元 时， 则人 民币 100 元整 数 倍的累 计收 益将 兑付 为相 应 H 类 基金 份额 。 投 资
者当日 收益 的计 算保 留到 小数点 后 2 位， 小数 点后 第 3 位 按去 尾原 则处 理， 因去尾 形成 的余 额进 行
再次分 配， 直到 分完 为止 ；
4) 基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时 ， 其 对应 比例 的累 计收益 将立 即结 清 ， 以 现金 支付给 投资 人，
如累计的基金收益为负， 则扣减赎回金额；基金份 额持有人部 分卖出基金份 额时，不支付对应的收
益，全 部卖 出基 金份 额时 ，以现 金方 式将 全部 累计 收益与 基金 份额 持有 人结 清；
5) 当日 申购的基 金份额 自下 一个工作 日起享 有基金的 收益分配 权益， 当日赎回 的基金份 额自 下
一个工作日起不享有基金 的收益分配权益；当日买 入的基金份额自买入当日 起享有基金的收益分配
权益， 当日 卖出 的基 金份 额自卖 出当 日起 不享 有基 金的收 益分 配权 益；
在不违反法律法规、基金 合同的约定以及对基金份 额持有人利益无实质性不 利影响的情况下，
基金管 理人 可调 整基 金收 益的分 配原 则和 支付 方式 ，不需 召开 基金 份额 持有 人大会 。
7.4.5 会计政 策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 34 页共 72 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，本基金运营过程中发 生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理 人为
增值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起， 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 暂适用 简 易
计税方 法， 按照 3% 的 征收 率缴纳 增值 税。 对本 基金 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从本基 金的基金管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 城 市维 护建 设税 、 教育费 附加 、地 方教 育附 加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订） 》 、 《征收教育 费附加的暂行规
定（2011 年修订 ） 》及相 关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加（除按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 35 页共 72 页
的单位 外） 及地 方教 育费 附加。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 182,732,263.56 24,906,841.35
定期存 款 77,200,000,000.00 5,530,000,000.00
其中 ： 存 款期 限
1 个月 以内
-
-
存款期
限1-3 个月
7,500,000,000.00 500,000,000.00
存款期
限3 个 月以 上
69,700,000,000.00 5,030,000,000.00
其他存 款 - - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 36 页共 72 页
合计 77,382,732,263.56 5,554,906,841.35
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 2,737,190,772.36 2,736,914,000.00 -276,772.36 -0.0002
银行间 市场
48,038,324,837.6
3
48,064,149,000.0
0
25,824,162.37 0.0189
合计 50,775,515,609.9
9
50,801,063,000.0
0
25,547,390.01 0.0187
资产支 持证 券 - - - -
合计 50,775,515,609.9
9
50,801,063,000.0
0
25,547,390.01 0.0187
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 7,674,503,067.60 7,672,730,000.00 -1,773,067.60 -0.0106
合计 7,674,503,067.60 7,672,730,000.00 -1,773,067.60 -0.0106
资产支 持证 券 - - - -
合计 7,674,503,067.60 7,672,730,000.00 -1,773,067.60 -0.0106
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 37 页共 72 页
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场 16,475,417,354.79 -
合计 16,475,417,354.79 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 4,409,077,373.63 -
合计 4,409,077,373.63 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 64,451.69 13,162.53
应收定 期存 款利 息 519,373,500.75 29,896,110.94
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 11,143.66 56,092.39
应收债 券利 息 168,388,849.79 18,731,760.63
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 26,817,232.64 5,734,659.94
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 714,655,178.53 54,431,786.43
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 38 页共 72 页
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 690,321.29 174,646.14
合计 690,321.29 174,646.14
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提账 户维 护费 9,000.00 9,000.00
预提信 息披 露费 260,000.00 240,000.00
预提审 计费 120,000.00 60,000.00
合计 389,000.00 309,000.00
7.4.7.9 实收基金
华安日 日鑫 货 币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 405,489,268.75 405,489,268.75
本期申 购 1,212,304,693,695.23 1,212,304,693,695.23
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,076,489,035,780.18 -1,076,489,035,780.18
本期末 136,221,147,183.80 136,221,147,183.80
华安日 日鑫 货 币 B
金额单 位： 人民 币元 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 39 页共 72 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,160,422,961.40 15,160,422,961.40
本期申 购 28,273,102,332.96 28,273,102,332.96
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -43,257,398,609.60 -43,257,398,609.60
本期末 176,126,684.76 176,126,684.76
华安日 日鑫 货 币 H
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,201,777,303.19 1,201,777,303.19
本期申 购 293,261,709.11 293,261,709.11
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,341,968,403.87 -1,341,968,403.87
本期末 153,070,608.43 153,070,608.43
注：（1） 申购 含红 利再 投 、转换 入 和 A 类 基金份 额 与 B 类基 金份 额之 间自 动 升降级 而增 加的
基金份 额， 赎回 含转 换出 和 A 类 基金 份额 与 B 类基 金份额 之间 自动 升降 级而 减少的 基金 份额 。
（2） H 类基 金份 额净 值 为 100.00 元， 本表 所列 H 类基金 份额 数据 面值 已折 算为 1.00 元。
7.4.7.10 未分配利润
华安日日鑫货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 2,245,971,966.19 - 2,245,971,966.19
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,245,971,966.19 - -2,245,971,966.19 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 40 页共 72 页
本期末 - - -
华安日日鑫货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 428,527,297.39 - 428,527,297.39
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -428,527,297.39 - -428,527,297.39
本期末 - - -
华安日日鑫货币 H
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 12,709,159.75 - 12,709,159.75
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -12,709,159.75 - -12,709,159.75
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,630,848.68 123,500.44
定期存 款利 息收 入 1,701,930,598.15 97,254,099.92
其他存 款利 息收 入 - - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 41 页共 72 页
结算备 付金 利息 收入 425,414.75 208,752.51
其他 - -
合计 1,703,986,861.58 97,586,352.87
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 票投 资收 益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
93,141,555,223.29 11,112,174,728.02
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
92,753,263,619.93 11,048,330,460.71
减： 应 收利 息总 额 340,384,418.32 63,396,707.55
买卖债 券差 价收 入 47,907,185.04 447,559.76
7.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益 —— 买卖 权证 差价 收入 。
7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益 —— 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公允价值变动收益 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 42 页共 72 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无公 允价 值变 动收益 。
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他收 入 710,245.00 -
基金转 换费 收入 - -
合计 710,245.00 -
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 30.00 -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回费 - -
合计 30.00 -
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
审计费 用 120,000.00 60,000.00
信息披 露费 260,000.00 240,000.00
银行汇 划费 用 118,682.91 71,339.83
上市年 费 60,000.00 60,000.00
账户维 护费 36,000.00 36,000.00
其他费 用 1,200.00 1,200.00 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 43 页共 72 页
合计 595,882.91 468,539.83
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司（ “ 华安基 金公 司 ” ）
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国泰君 安创 新投 资有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国 际信 托有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起） 、基 金销 售机 构
上海上 国投 资产 管理 有限 公司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根据 华安 基金 管理 有限 公司 于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ，经 华安 基金 管理有 限公 司股 东
会第五 十六 次会 议决 议、 第五十 九次 会议 决议 及中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可[2018]2012 号文
核准， 华安 基金 管理 有限 公司股 东国 泰君 安创 新投 资有限 公司 、上 海国 际信 托有限 公司 将各 持有 的
华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有
限公司 。 自 2018 年 12 月 5 日起 ， 华 安基 金管 理有 限公司 股东 变更 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、
上海上 国投 资产 管理 有限 公司、 上海 锦江 国际 投资 管理有 限公 司、 上海 工业 投资（ 集团 ）有 限公 司
和国泰 君安 投资 管理 股份 有限公 司。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 44 页共 72 页
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 206,172,665.71 13,871,101.75
其中：支付销售机 构的客户
维护费 125,612,629.02 722,475.48
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基 金管 理费 年费 率/ 当年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 45 页共 72 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
82,469,066.21 5,548,440.76
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基 金托 管费 年费 率/ 当年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安日 日鑫 货 币 A 华安日 日鑫 货 币 B 华安日 日鑫 货 币 H 合计
华安基 金管 理有 限公
司
233,994.89 1,009,423.98 369,491.72 1,612,910.59
建设银 行 164,223.90 3,049.01 0.00 167,272.91
国泰君 安证 券股 份有
限公司
- - 198.31 198.31
合计 398,218.79 1,012,472.99 369,690.03 1,780,381.81
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安日 日鑫 货币A 华安日 日鑫 货币B 华安日 日鑫 货币H 合计
华安基 金管 理有 限公
司
190,433.75 418,365.28 829,118.72 1,437,917.75
建设银 行 195,385.30 8,099.22 - 203,484.52 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 46 页共 72 页
合计 385,819.05 426,464.50 829,118.72 1,641,402.27
注：1 、本 基金 A 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对于 由 B 类 降级 为 A 类 的基 金份 额
持有人 ，年 销售 服务 费率 应自其 降级 后的 下一 个工 作日起 适 用 A 类 基金份 额 的费率 。B 类 基金 份额
的年销 售服 务费 率 为 0.01%，对于由 A 类 升级 为 B 类的基 金份 额持 有人 ， 年 销售服 务费 率应 自其 升
级后的 下一 个工 作日 起享 受 B 类基 金份 额的 费率 。H 类 基金 份额 的年 销售 服 务费率 为 0.25% 。各 类
基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同， 具体 如下：
H=E× 该 类基 金份 额的 销售 服务费 年费 率/ 当 年天 数
H 为 该类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 该类 基金 份额 前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2、 当 期发 生的 基金 应支 付 国泰君 安的 销售 服务 费本 期实际 期间 为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31
日。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 379,770,543.74
299,620,81
6.30
- -
5,679,590,000.
00
474,234.3
9
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 119,623,102.30 - - -
800,650,000.0
0
422,149.1
7
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 47 页共 72 页
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
华安日 日鑫 货
币A
华安日 日鑫 货
币B
华安日 日鑫 货
币H
华安日 日鑫 货
币A
华安日 日鑫 货
币B
华安日 日鑫 货
币H
期 初 持 有 的 基 金 份
额 -
97,210,110.4
1 - -
279,580,353.
08 -
期间申购/ 买入总份
额 -
450,396,073.
28 - -
1,072,629,75
7.33 -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额 - - - - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额 -
547,606,183.
69 - -
1,255,000,00
0.00 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 - 0.00 - -
97,210,110.4
1 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例 - - - - 0.64% -
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安日 日鑫 货 币 A
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
华安日 日鑫 货 币 B
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
华安日 日鑫 货 币 H
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 48 页共 72 页
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 4,682,732,263.56 156,604,264.62 24,906,841.35 123,500.44
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.11 利润分配情况
1、华 安日 日鑫 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
2,205,048,267.57 - 40,923,698.62 2,245,971,96
6.19
-
2、华 安日 日鑫 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
434,584,441.54 - -6,057,144.15 428,527,297.
39
-
3、华 安日 日鑫 货币 H
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
13,124,209.11 - -415,049.36 12,709,159.7
5
-
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 49 页共 72 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 7,202,289,539.69 元， 是以 如下 债 券作为 质押 ：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
120207 12 国开 07 2019-01-04 100.13 2,150,000.00 215,285,442.03
140209 14 国开 09 2019-01-03 100.70 1,700,000.00 171,189,872.99
140309 14 进出 09 2019-01-03 100.35 500,000.00 50,174,551.12
160208 16 国开 08 2019-01-02 99.99 11,300,000.00 1,129,935,468.21
160208 16 国开 08 2019-01-03 99.99 1,200,000.00 119,993,147.07
160402 16 农发 02 2019-01-02 100.00 5,300,000.00 530,007,423.34
160412 16 农发 12 2019-01-03 99.93 350,000.00 34,974,693.61
160412 16 农发 12 2019-01-04 99.93 2,150,000.00 214,844,546.45
180207 18 国开 07 2019-01-03 100.25 3,400,000.00 340,833,521.67
180301 18 进出 01 2019-01-03 100.03 3,000,000.00 300,101,538.08
180305 18 进出 05 2019-01-03 100.26 3,100,000.00 310,791,545.82
111810569
18 兴 业银 行
CD569
2019-01-02 99.50 5,110,000.00 508,419,785.98
111815613
18 民 生银 行
CD613
2019-01-02 99.49 5,160,000.00 513,393,967.23
111820227
18 广 发银 行
CD227
2019-01-02 99.49 14,900,000.00 1,482,475,462.02
111870473
18 徽 商银 行
CD177
2019-01-02 98.60 6,460,000.00 636,939,332.10
120202 12 国开 02 2019-01-03 100.08 3,000,000.00 300,245,589.81
120207 12 国开 07 2019-01-03 100.13 850,000.00 85,112,849.17
180407 18 农发 07 2019-01-02 100.32 4,700,000.00 471,481,706.28
合计
74,330,000.00 7,416,200,442.98
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额人 民币 1,500,000,000.00 元， 于 2019 年 1 月 2 日 到期 。该 类交 易要 求本基 金在 回购 期内 持华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 50 页共 72 页
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或 在新 质押 式回 购下 转入质 押库 的债 券， 按证 券交易 所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金投资于各类货币市 场工具，属于低风险合理 稳定收益品种。本基金的 基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风 险和收益 之间取得最佳
的平衡 以实 现 “ 低风 险、 高 流动性 和持 续稳 定收 益 ” 的 风险收 益目 标。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限 责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 51 页共 72 页
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风 险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 此外，本基金还可通过卖 出回购金融资产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，除 发生 巨额 赎回 、连 续 3 个交 易日 累计 赎回 20% 以上 或者 连续 5 个交
易日累 计赎 回 30% 以上 的 情形外 ，债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值 的
20% 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10
月 1 日起 施行) 等法 规的 要 求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理， 通过 监 控基金 平均 剩余 期限 、
平均剩 余存 续期 限、高 流 动资产 占比 、持 仓集中 度 、投资 交易 的不 活跃品 种( 企业债 或短 期融 资券) ，
并结合 份额 持有 人集 中度 变化予 以实 现。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超过 120 天，平 均剩 余存 续
期限在 每个 交易 日均 不得 超过 240 天， 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动
性需求 ； 当本 基金 前 10 名 份额持 有人 的持 有份 额合 计超过 基金 总份 额 的 20% 时， 本基 金投 资组 合的
平均剩 余期 限在 每个 交易 日不得 超 过 90 天， 平均 剩 余存续 期不 得超 过 180 天 ； 投 资组合 中现 金、 国
债、中 央银 行票 据、 政策 性金融 债券 以及 5 个交 易 日内到 期的 其他 金融 工具 占基金 资产 净值 的比 例
合计不 得低 于 20% ； 当 本 基金 前 10 名份 额持 有人 的 持有份 额合 计超 过基 金总 份额 的 50% 时， 本 基金
投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 60 天 ， 平 均剩 余存 续期 在 每个交 易日 均不 得超 过
120 天；投 资组 合中 现金 、国债 、中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 以 及 5 个 交易日 内到 期的 其他 金
融工具 占基 金资 产净 值的 比例合 计不 得低 于 30% 。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 52 页共 72 页
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金
的基金管理人管理的其他 货币市场基金投资同一商 业银行的银行存款及其发 行的同业存单与债券不
得超过 该商 业 银 行最 近一 个季度 末净 资产 的 10% 。 本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不
得超过 基金 资产 净值 的 10% 。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理 人每日通过 “ 影子定价 ” 对本基金面临 的市场风险进行 监控，定期对本基金面临 的利率敏感
性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 53 页共 72 页
资产
银行存 款 64,682,732,263.56 12,700,000,000.00 - -
77,382,732,
263.56
结算备 付金 22,512,566.62 - - -
22,512,566.
62
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
38,549,876,659.62 12,225,638,950.37 - -
50,775,515,
609.99
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
16,475,417,354.79 - - -
16,475,417,
354.79
应收证 券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 714,655,178.53
714,655,17
8.53
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 167,944.29 167,944.29
其他资 产 - - - - -
资产总 计
119,730,538,844.5
9
24,925,638,950.37 - 714,823,122.82
145,371,00
0,917.78
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
8,702,289,539.69 - - -
8,702,289,5
39.69
应付证 券清
算款
- - - 874,056.37 874,056.37
应付赎 回款 - - - 86,786.74 86,786.74
应付管 理人
报酬
- - - 28,721,679.62
28,721,679.
62
应付托 管费 - - - 11,488,671.80
11,488,671.
80
应付销 售服
务费
- - - 28,501,557.36
28,501,557.
36
应付交 易费
用
- - - 690,321.29 690,321.29
应付税 费 - - - 2,990.37 2,990.37
应付利 息 - - - 6,429,310.62
6,429,310.6
2
应付利 润 - - - 41,182,526.93 41,182,526.华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 54 页共 72 页
93
其他负 债 - - - 389,000.00 389,000.00
负债总 计
8,702,289,539.69 - - 118,366,901.10
8,820,656,4
40.79
利率敏感度
缺口
111,028,249,304.9
0
24,925,638,950.37 - 596,456,221.72
136,550,34
4,476.99
上年度 末
2017 年 12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 5,554,906,841.35 - - -
5,554,906,8
41.35
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
7,495,367,906.31 179,135,161.29 - -
7,674,503,0
67.60
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
4,409,077,373.63 - - -
4,409,077,3
73.63
应收证 券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 54,431,786.43
54,431,786.
43
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 8,451,735.54
8,451,735.5
4
其他资 产 - - - - -
资产总 计 17,459,352,121.29 179,135,161.29 -
62,883,521.97
17,701,370,
804.55
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
921,498,297.75 - - -
921,498,29
7.75
应付证 券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 551,658.26 551,658.26
应付管 理人
报酬
- - - 2,627,703.18
2,627,703.1
8
应付托 管费 - - - 1,051,081.30 1,051,081.3华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 55 页共 72 页
0
应付销 售服
务费
- - - 311,644.16 311,644.16
应付交 易费
用
- - - 174,646.14 174,646.14
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 426,218.60 426,218.60
应付利 润 - - - 6,731,021.82
6,731,021.8
2
其他负 债 - - - 309,000.00 309,000.00
负债总 计 921,498,297.75
-
- 12,182,973.46
933,681,27
1.21
利率敏感度
缺口
16,537,853,823.54 179,135,161.29 - 50,700,548.51
16,767,689,
533.34
注：上 表统 计了 本基 金的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为本基 金资 产及 负债 的公 允价值 ，并 按照 合
约规定 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 了归 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 4,148 减少 约 555
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 4,157 增加 约 556
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 56 页共 72 页
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 0.00 元 ， 属 于第 二层 次的 余额为 人民 币 50,775,515,609.99 元， 属 于第 三层
次的余 额为 人民 币 0.00 元 （于 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金持 有的 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当
期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 0.00 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
7,674,503,067.60 元 ，属 于 第三层 次的 余额 为人 民 币 0.00 元 ） 。
7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的重 大变 动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2019 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 57 页共 72 页
§ 8 投资组合报告
9.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 50,775,515,609.99 34.93
其中： 债券 50,775,515,609.99 34.93
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 16,475,417,354.79 11.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
77,405,244,830.18 53.25
8 其他各 项资 产 714,823,122.82 0.49
9 合计 145,371,000,917.78 100.00
9.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.17
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 8,702,289,539.69 6.37
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 58 页共 72 页
在本报 告期 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20%
9.3 基金投资组合平均剩余 期限
9.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 26
9.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 13.40 6.37
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 29.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 7.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
9.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
46.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 105.94 6.37
9.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期 内投 资组 合无 平均 剩余存 续期 超 过 240 天的 情况。
9.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 2,737,190,772.36 2.00 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 59 页共 72 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,324,972,595.96 3.17
其中： 政策 性金 融债 4,324,972,595.96 3.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 43,713,352,241.67 32.01
8 其他 - -
9 合计 50,775,515,609.99 37.18
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
9.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111815613 18 民 生银 行 CD613 25,000,000 2,487,373,872.25 1.82
2 111809427 18 浦 发银 行 CD427 20,000,000 1,982,949,499.22 1.45
3 111810569 18 兴 业银 行 CD569 17,000,000 1,691,416,117.74 1.24
4 111809388 18 浦 发银 行 CD388 15,000,000 1,492,425,606.61 1.09
5 111820227 18 广 发银 行 CD227 15,000,000 1,492,424,961.77 1.09
6 019585 18 国债 03 13,400,000 1,340,973,539.18 0.98
7 160208 16 国开 08 12,500,000 1,249,928,615.28 0.92
8 111871715 18 西 安银 行 CD057 12,000,000 1,170,296,833.39 0.86
9 111809389 18 浦 发银 行 CD389 10,000,000 994,949,946.45 0.73
10 111897112 18 成都银 行 CD119 10,000,000 987,692,431.78 0.72
9.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1568%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0232%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0507%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 60 页共 72 页
无。
9.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
9.9 投资组合报告附注
9.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
9.9.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
9.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
714,655,178.53
4 应收申 购款
167,944.29
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
714,823,122.82
§ 10 基金份额持有人信息
10.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别 持有人 户 户均持 有的 持有人 结构 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 61 页共 72 页
数( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安日 日鑫 货币
A
10,930
12,463,050.
98
8,313,178,846.
88
6.10%
127,907,968,33
6.92
93.90%
华安日 日鑫 货币
B
65
2,709,641.3
0
118,420,847.75 67.24% 57,705,837.01 32.76%
华安日 日鑫 货币
H
716 213,785.77 43,742,977.06 28.58% 109,327,631.37 71.42%
合计
11,711
11,660,007.
21
8,475,342,671.
69
6.21%
128,075,001,80
5.30
93.79%
注：1 ）分 级基 金机 构/ 个 人投资 者持 有份 额占 总份 额比例 的计 算中 ，对 下属 两级基 金， 比例 的
分母采 用各 自级 别的 份额 ，对合 计数 ，比 例的 分母 采用下 属两 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ） 。
2） 本 基金 场内 基金 份额 （H 类 基金 份额 ） 简 称为 “ 货币 E TF ” ， 基金份额 净值 为100.00 元， 本 表所
列场内 份额 数据 面值 已折 算为1.00元。
10.2 期末上市基金前十名 持有人
华安日 日鑫 货 币 H
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国银 河证 券股 份有 限公 司 9,341,200.00 6.12%
2 李志鹤 8,030,300.00 5.25%
3
华润深 国投 信托 有限 公司 －
慧睿 2 号弘 尚集 合资 金信 托
计划
7,628,300.00 4.98%
4 华永刚 7,121,900.00 4.65%
5 郭迪飞 7,103,400.00 4.64%
6 方正证 券股 份有 限公 司 7,060,700.00 4.61%
7 王爱玲 6,162,900.00 4.03%
8 深圳市 东源 嘉盈 资产 管理 有 6,014,400.00 3.93% 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 62 页共 72 页
限公司 －东 源嘉 盈回 馈私 募
证券投 资基 金
9 中国银 河证 券股 份有 限公 司 5,607,600.00 3.66%
10 郦曙光 4,913,400.00 3.21%
注：本 基金 场内 基金 份额 （H 类基 金份 额） 简称 为 “ 货币 ET F ” ，基金 份额 净值 为 100.00 元， 本
表所列 场内 份额 数据 面值 已折算 为 1.00 元。
10.3 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 其他机 构 50,285,907.80 0.04%
2 其他机 构 25,451,940.61 0.02%
3 个人 10,927,722.04 0.01%
4 个人 10,115,560.25 0.01%
5 基金类 机构 10,034,881.01 0.01%
6 个人 9,427,857.78 0.01%
7 个人 6,954,793.34 0.01%
8 个人 6,376,419.65 0.00%
9 基金类 机构 6,014,154.89 0.00%
10 基金类 机构 5,420,317.55 0.00%
10.4 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华安日 日鑫 货 币 A 4,370,771.00 0.00%
华安日 日鑫 货 币 B 6,376,419.65 3.62%
华安日 日鑫 货 币 H 3,300.00 0.00%
合计 10,750,490.65 0.01%
10.5 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安日 日鑫 货 币 A 0~10
华安日 日鑫 货 币 B -
华安日 日鑫 货 币 H -
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安日 日鑫 货 币 A 0~10
华安日 日鑫 货 币 B -
华安日 日鑫 货 币 H -
合计 0~10 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 63 页共 72 页
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 11 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安日 日鑫 货 币 A 华安日 日鑫 货 币 B 华安日 日鑫 货 币 H
基金合 同生 效日 （2012 年 11 月 26 日）
基金份 额总 额
575,145,376.19 351,632,487.62 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 405,489,268.75 15,160,422,961.40 1,201,777,303.19
本报告 期基 金总 申购 份额 1,212,304,693,695.2
3 28,273,102,332.96 293,261,709.11
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,076,489,035,780.1
8 43,257,398,609.60 1,341,968,403.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 136,221,147,183.80 176,126,684.76 153,070,608.43
注： 自 2016 年 9 月 12 日 起，本 基金 新增 场内 基金 份额（H 类基 金份 额） 简 称为 “ 货币 ET F ” ，
基金份 额净 值 为 100.00 元, 本表 所列 场内 份额 数据 面 值已折 算 为 1.00 元 ； 场 外 基金份 额 （A 类 基金
份额） 简称 为 “ 华安 日日 鑫 货币 A” ，基 金份 额净 值为 1.00 元 ；场 外基 金份 额（B 类 基金 份额 ）简 称
为“ 华 安日 日鑫 货币 B” ， 基金份 额净 值 为 1.00 元。
§ 12 重大事件揭示
12.1 基金份额持有人大 会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
12.2 基金管理人、基金 托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 报告 期内 本基 金管 理 人重大 人事 变动 如下 ：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ， 翁
启森先 生、 姚国 平先 生、 谷媛媛 女士 新任 本基 金管 理人的 副总 经理 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 64 页共 72 页
12.3 涉及基金管理人、 基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
12.4 基金投资策略的改 变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
12.5 本报告期持有的基 金 发生的重大影响事件
无。
12.6 为基金进行审计的 会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 120,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
12.7 管理人、托管人及 其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2018 年 4 月， 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的决定 》 ， 公 司高 度重 视 ， 逐一落 实各 项整 改要 求 ， 针对性 地制 定 、 实 施整 改 措施 ， 进 一步 提升 公司
内部控 制和 风险 管理 能力 。2018 年 5 月 ，公 司已 通 过上海 证监 局的 检查 验收 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
12.8 基金租用证券公司交 易单元进行股票投资 及佣 金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申万宏 源 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 65 页共 72 页
华安证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
方正证 券 3 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 66 页共 72 页
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2018 年 4 月完 成租 用托 管 在建设 银行 的财 通证 券深 圳 006004 交易 单元
12.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏 源 - - - - - -
国盛证 券 - -
3,000,000
,000.00
4.74% - -
财富证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 67 页共 72 页
财达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
方正证 券 - -
962,938,0
00.00
1.52% - -
广发证 券 - -
5,522,700
,000.00
8.73% - -
长江证 券 - -
11,882,30
0,000.00
18.78% - -
兴业证 券 - -
9,581,300
,000.00
15.15% - -
中泰证 券 - -
145,408,0
00.00
0.23% - -
中信证 券 - -
20,251,40
0,000.00
32.02% - -
西南证 券 - -
258,718,0
00.00
0.41% - -
中金公 司 - -
11,650,00
0,000.00
18.42% - -
海通证 券 - - - - - -
12.9 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
12.10 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品 实施 增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-01-03
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加大河 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-01-09
3
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市 场
基金更 新的 招募 说明 书（2018 年第 1 号）
公司网 站 2018-01-10
4
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市 场
基金更 新的 招募 说明 书摘 要 （2018 年第 1 号）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-01-10
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加电盈 基金 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
2018-01-16 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 68 页共 72 页
的公告 司网站
6 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-01-18
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 日日 鑫货 币
市场基 金开 通基 金转 换业 务的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-01-20
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 日日 鑫货 币
市场基 金取 消自 动升 降级 业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-01-20
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加国金 证券 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-01-20
10
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市 场
基金 2017 年第 4 季 度报 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-01-22
11
华安基 金管 理有 限公 司华 安基金 关于 参加 北
京展恒 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-01-27
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加华信 证券 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-02-08
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-02-13
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-03-14
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 开
展 “ 微 钱宝 ” 账户 交易 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-03-21
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 公开 募集 证
券投资 基金 根据 流动 性风 险管理 规定 修改 基
金合同 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-03-24
17
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市 场
基金基 金合 同（ 更新 ）
公司网 站 2018-03-24
18
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市 场
基金基 金合 同修 改前 后对 照表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-03-24
19
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市 场
基金托 管协 议（ 更新 ）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-03-24
20
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市 场
基金 2017 年年 度报 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
2018-03-27 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 69 页共 72 页
司网站
21
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市 场
基金 2017 年年 度报 告（ 摘 要）
公司网 站 2018-03-27
22 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-04-11
23 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-04-12
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于暂停 上海 华信 证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-04-13
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 日日 鑫货 币
市场基 金暂 停大 额申 购、 大 额转换 转入 及大 额
定期定 额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-04-18
26
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市 场
基金 2018 年第 1 季 度报 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-04-21
27 华安基 金关 于参 加中 经北 正优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-04-26
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增代销 机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-05-21
29
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市 场
基金基 金经 理变 更公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-05-31
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台汇付 天天 盈渠 道关 闭基 金支付 服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-06-11
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于暂停 与浙 江金 观
诚开展 基金 销售 合作 业务 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-06-12
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于暂停 与苏 州财 路
开展基 金销 售合 作业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-06-13
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报》和公
司网站
2018-06-15
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长 “ 微 钱宝 ” 账户 交易 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-06-27
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台调整 微钱 宝快 速取 现服 务限额 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
2018-06-27 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 70 页共 72 页
司网站
36
华安基 金关 于参 加扬 州国 信嘉利 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-07-06
37
华安日 日鑫 货币 市场 基金 更新的 招募 说明 书
（2018 年第 2 号）
公司网 站 2018-07-10
38
华安日 日鑫 货币 市场 基金 更新的 招募 说明 书
摘要（2018 年第 2 号）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-07-10
39
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季 度报
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-07-18
40 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 公司网 站 2018-08-24
41
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告
（摘要 ）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-08-24
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-09-14
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长 “ 微 钱宝 ” 账户 交易 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-09-28
44
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-09-29
45 华安基 金关 于参 加众 升财 富优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-10-12
46
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年第 3 季 度报
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-10-26
47 华安基 金关 于参 加创 金启 富优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-10-31
48
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 股东 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-12-07
49
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-12-12
50 华安基 金关 于参 加君 德汇 富优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-12-21
51 华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-12-28 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 71 页共 72 页
长 “ 微 钱宝 ” 账户 交易 费率 优惠活 动的 公告 报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
52
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《中 国证 券报 》 和 公
司网站
2018-12-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华 安日 日鑫 货币 市场 基金基 金合 同》
2、 《华 安日 日鑫 货币 市场 基金招 募说 明书 》
3、 《华 安日 日鑫 货币 市场 基金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 日 日鑫货 币市 场基 金设 立的 文件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规则 ；
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 72 页共 72 页
华安基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
