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红土创新优淳货币A(005150)

红土创新优淳货币:2018年年度报告摘要

红土创新优淳货币市场基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:红土创新基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2019年3月30日红土创新优淳货币 2018年年度报告
第 2 页 共33 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
 
 红土创新优淳货币 2018年年度报告
第 3 页 共33 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 红土创新优淳货币
基金主代码
005150
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年9月8日
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 482,418,825.09份
下属分级基金的基金简称: 红土创新优淳货币A 红土创新优淳货币B
下属分级基金的交易代码:
005150 005151
报告期末下属分级基金的份额总额 55,706,644.63份 426,712,180.46份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的收
益。
投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略
等积极的投资策略相结合,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。
投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征,把风险控制在
预算之内,在不增加风险的基础上保持高流动性,最终追求稳定的收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平
均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 红土创新基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 张洗尘 陆志俊
联系电话
0755-33011878 95559
信息披露负责
人
电子邮箱
zhangxc@htcxfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 
0755-33011866 95559
传真
0755-33011855 021-62701216
 
2.4 信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.htcxfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
 
 红土创新优淳货币 2018年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
红土创新优淳货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.7240% 0.0023% 0.0894% 0.0000% 0.6346% 0.0023%
过去六个月
1.6149% 0.0027% 0.1789% 0.0000% 1.4360% 0.0027%
过去一年
3.8759% 0.0033% 0.3549% 0.0000% 3.5210% 0.0033%
自基金合同
生效起至今
5.1080% 0.0032% 0.4667% 0.0000% 4.6413% 0.0032%
 
3.1.1 期间
数据和指
标
2018年
2017年9月8日(基金合同生效日)-
2017年12月31日
红土创新优淳
货币A
红土创新优淳货
币B
红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B
本期已实
现收益
3,016,622.11 35,505,634.12 9,668.02 4,798,009.47
本期利润
3,016,622.11 35,505,634.12 9,668.02 4,798,009.47
本期净值
收益率
3.8759% 4.1243% 1.1862% 1.2598%
3.1.2 期末
数据和指
标
2018年末 2017年末
期末基金
资产净值
55,706,644.63 426,712,180.46 1,863,355.45 626,351,037.34
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000红土创新优淳货币 2018年年度报告
第 5 页 共33 页
红土创新优淳货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.7852% 0.0023% 0.0894% 0.0000% 0.6958% 0.0023%
过去六个月
1.7381% 0.0027% 0.1789% 0.0000% 1.5592% 0.0027%
过去一年
4.1243% 0.0033% 0.3549% 0.0000% 3.7694% 0.0033%
自基金合同
生效起至今
5.4360% 0.0032% 0.4667% 0.0000% 4.9693% 0.0032%
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
 红土创新优淳货币 2018年年度报告
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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
 红土创新优淳货币 2018年年度报告
第 7 页 共33 页
3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 8 页 共33 页 注:基金合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 红土创新优淳货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 2,991,741.42 - 24,880.69 3,016,622.11 2017 8,831.83 - 836.19 9,668.02 合计 3,000,573.25 - 25,716.88 3,026,290.13 单位:人民币元 红土创新优淳货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 35,590,914.17 - -85,280.05 35,505,634.12 2017 4,504,579.45 - 293,430.02 4,798,009.47 合计 40,095,493.62 - 208,149.97 40,303,643.59 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 9 页 共33 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 红土创新基金管理有限公司(以下简称“红土创新基金”)经中国证监会证监许可 【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳,注册资本金为1.5亿元人民币,是国 内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司,持有股权100%。 红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上,借力股东对创业投资行业的深入理解,外 加国内独创的博士后工作站研究支持,充分利用一级市场优势向二级市场延伸,将红土创新基金 打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至2018年12月31日,红土创新基金 共管理7只公募基金,资产管理规模81.96亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 梁戈伟 基金经理 2017年9月 8日 - 10 厦门大学金融学学 士。十年公募基金 从业经验,历任宝 盈基金营销策划经 理、高级交易员。 现担任红土创新货 币市场基金、红土 创新优淳货币市场 基金、红土创新增 强收益债券型基金 基金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 10 页 共33 页 本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,国内经济面临的内外部挑战逐步加剧,伴随金融去杠杆的不断推进,影子银行规 模持续收缩,地方政府债务监管日趋严格,城投公司融资多方受限,基础设施投资增速出现了明 显下滑,对投资需求整体形成拖累;居民部门杠杆过去几年累计速度较快,对消费的抑制作用已 经开始显现;中美贸易冲突朝着长期化复杂化的势头发展,计划对中国出口商品加征关税对应的 规模逐步提高,外贸行业抢出口效应明显,市场悲观情绪加剧。2018年大部分时点宏观政策体 现为“宽货币”和“紧信用”的组合,资金价格中枢相比2017年明显回落,债券市场出现一轮 大的趋势性行情。2018年12月召开的中央经济工作会议强调 “宏观政策要强化逆周期调节, 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,适时预调微调,稳定总需求”。逆周期的宏观调控 政策持续出台,“紧信用”环境向“宽信用”在逐步过渡,开始不断修复市场对于未来经济的悲 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 11 页 共33 页 观预期。 报告期内银行间市场流动性保持宽松,资金价格持续处于低位,存款类机构7天质押式回购 利率(DR007)在期间内由2017年下半年2.9%的中枢下行至2018年下半年2.6%的中枢,同时资 金市场的波动率明显降低。本基金全年保持了适中的杠杆水平和合理的组合久期,并根据市场情 况适时参与债券和同业存单的波段机会,在部分资金相对紧张的时点选择收益率较高的货币市场 工具进行投资配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期红土创新优淳货币A的基金份额净值收益率为3.8759%,本报告期红土创新优淳货 币B的基金份额净值收益率为4.1243%,同期业绩比较基准收益率为0.3549%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,我们认为全球经济面临共振式下行的压力,从中国自身来看,经济面临的困 难在增加,外部环境和内部动能都面临一些挑战,“去杠杆”的政策取正向“稳杠杆”转变,但 高企的债务率需要一定时间去消化,我们目前正处于经济增长的旧动能在逐步减弱,而新动能尚 未达到能够支撑过往经济增速的条件,因此名义经济增长中枢的下移确定性很高。但是,我们预 期逆周期的宏观调控政策将会继续加速出台,稳健的货币政策有望维持宽松力度,财政政策将会 更加积极,金融监管与地产政策均有一定的结构性调整空间,经济有望在年内实现弱势企稳。本 基金将继续维持适度的杠杆和合理的久期水平,积极把握债券一二级市场投资机会,提升组合收 益水平。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发, 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,通过合规评审、合 规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、基 金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建议, 并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工 的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通过网 站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,基金合同得到严格履行,有效保障了 基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有 效性,切实保障基金安全、合规运作。 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 12 页 共33 页 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组,由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估 值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序 及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份 额持有人产生不利影响。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益 为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润:3,016,622.11元,向B级份额持有人分配 利润:35,505,634.12元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值 低于5000万的情形。 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 13 页 共33 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018度,托管人在红土创新优淳货币市场基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在 任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 2018度,红土创新基金管理有限公司在红土创新优淳货币市场基金投资运作、资产净值的 计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。














本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润:3,016,622.11元,向B级份额持有人分配 利润:35,505,634.12元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年度,由红土创新基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关红土创新优淳货 币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组 合报告等内容真实、准确、完整。 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 14 页 共33 页 §6 审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。 投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于红土创新基金管理有限公司网站的年度报告正文 查看审计报告全文。 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 15 页 共33 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:红土创新优淳货币市场基金 报告截止日: 2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 871,543.46 1,965,477.66 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 387,684,573.92 564,854,724.76 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 387,684,573.92 564,854,724.76 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 183,605,075.41 159,760,719.64 应收证券清算款 - - 应收利息 1,550,298.45 1,713,003.14 应收股利 - - 应收申购款 1,366,534.14 100.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 575,078,025.38 728,294,025.20 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 91,999,342.00 59,999,770.00 应付证券清算款 - 39,512,331.27 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 69,263.57 67,455.22 应付托管费 23,087.84 22,485.07 应付销售服务费 15,600.57 4,879.82 应付交易费用 49,506.77 35,854.52 应交税费 5,676.31 - 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 16 页 共33 页 应付利息 63,856.38 42,090.30 应付利润 233,866.85 294,266.21 递延所得税负债 - - 其他负债 199,000.00 100,500.00 负债合计 92,659,200.29 100,079,632.41 所有者权益: 实收基金 482,418,825.09 628,214,392.79 未分配利润 - - 所有者权益合计 482,418,825.09 628,214,392.79 负债和所有者权益总计 575,078,025.38 728,294,025.20 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.000元,基金份额总额482,418,825.09份, 其中红土创新优淳货币市场基金A类基金份额55,706,644.63份,红土创新优淳货币市场基金 B类基金份额426,712,180.46份。 7.2 利润表 会计主体:红土创新优淳货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年9月8日(基金合同生 效日)至2017年12月31日 一、收入 44,941,647.66 5,705,484.96 1.利息收入 42,306,053.13 5,768,336.14 其中:存款利息收入 46,760.88 351,955.05 债券利息收入 36,579,838.15 5,100,008.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,679,454.10 316,372.22 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,635,594.53 -62,851.18 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,635,594.53 -62,851.18 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号 - - 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 17 页 共33 页 填列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - - 减:二、费用 6,419,391.43 897,807.47 1.管理人报酬 1,428,243.88 175,423.29 2.托管费 476,081.30 58,474.43 3.销售服务费 286,525.39 12,237.61 4.交易费用 185.65 - 5.利息支出 3,954,611.01 543,296.34 其中:卖出回购金融资产支出 3,954,611.01 543,296.34 6.税金及附加 6,646.71 - 7.其他费用 267,097.49 108,375.80 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 38,522,256.23 4,807,677.49 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 38,522,256.23 4,807,677.49 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:红土创新优淳货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 628,214,392.79 - 628,214,392.79 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 38,522,256.23 38,522,256.23 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -145,795,567.70 - -145,795,567.70 其中:1.基金申购款 5,499,354,774.12 - 5,499,354,774.12 2.基金赎回款 -5,645,150,341.82 - -5,645,150,341.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -38,522,256.23 -38,522,256.23 五、期末所有者权益 482,418,825.09 - 482,418,825.09 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 18 页 共33 页 (基金净值) 上年度可比期间 2017 年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 440,009,284.00 - 440,009,284.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,807,677.49 4,807,677.49 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 188,205,108.79 - 188,205,108.79 其中:1.基金申购款 964,373,041.43 - 964,373,041.43 2.基金赎回款 -776,167,932.64 - -776,167,932.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -4,807,677.49 -4,807,677.49 五、期末所有者权益 (基金净值) 628,214,392.79 - 628,214,392.79 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______高峰______














______高峰______














____焦小川____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 19 页 共33 页 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.2 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 红土创新基金管理有限公司(“红土创新”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人 深圳市创新投资集团有限公司(“深创投”) 基金管理人的控股股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.3.1.1 应支付关联方的佣金 无。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年9月8日(基金合同生效日) 至2017年12月31日 当期发生的基金应支付 1,428,243.88 175,423.29 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 20 页 共33 页 的管理费 其中:支付销售机构的 客户维护费 181,337.63 8,061.34 注:支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 7.4.3.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年9月8日(基金合同生效日) 至2017年12月31日 当期发生的基金应支付 的托管费 476,081.30 58,474.43 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 7.4.3.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 红土创新优淳货 币A 红土创新优淳货币 B 合计 红土创新 24,360.57 64,550.61 88,911.18 合计 24,360.57 64,550.61 88,911.18 上年度可比期间 2017年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 红土创新优淳货 币A 红土创新优淳货币 B 合计 红土创新 493.38 10,600.22 11,093.60 合计 493.38 10,600.22 11,093.60 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额和B类基金份额基金资产净值的约定 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给红土创新,再由红土创新计算并支付给各基金销 售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算 公式为: 日销售服务费=前一日A/B类基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 21 页 共33 页 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的 各关联方名称 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - - - 上年度可比期间 2017年9 月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的 各关联方名称 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 9,984,923.52 - - - - - 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年9月8日(基金合同生 效日)至2017年12月31日


基金合同生效日( 2017年9月8日 )持有的 基金份额 80,000,000.00 80,000,000.00 期初持有的基金份额 88,029,043.89 - 期间申购/买入总份额 78,392,318.64 8,029,043.89 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 100,000,000.00 - 期末持有的基金份额 66,421,362.53 88,029,043.89 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 13.77% 14.01% 注: 1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2. 基金管理人红土创新认购/申购本基金适用的交易费率按照本基金招募说明书的规定执行。 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 22 页 共33 页 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年9月8日(基金合同生效日)至 2017年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 871,543.46 28,094.21 1,965,477.66 73,510.62 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.3.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.4 期末( 2018 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额91,999,342.00元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 120207 12国开 07 2019年1月 3日 100.17 100,000 10,016,621.23 180404 18农发 04 2019年1月 3日 100.21 200,000 20,041,277.59 111809289 18浦发银 行CD289 2019年1月 3日 99.26 445,000 44,171,515.96 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 23 页 共33 页 111893400 18苏州银 行CD026 2019年1月 3日 99.33 200,000 19,865,010.60 合计 945,000 94,094,425.38 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)


公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为387,684,573.92元,无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日: 第二层次564,854,724.76元,无第一或第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月 31日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 24 页 共33 页 价值相差很小。 (2)


除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 25 页 共33 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 387,684,573.92 67.41 其中:债券 387,684,573.92 67.41








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 183,605,075.41 31.93 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 871,543.46 0.15 4 其他各项资产 2,916,832.59 0.51 5 合计 575,078,025.38 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 13.94 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 91,999,342.00 19.07 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 26 页 共33 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 38.24 19.07 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.27 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 72.09 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 118.60 19.07 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,057,898.82 6.23 其中:政策性金融债 30,057,898.82 6.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,075,694.87 4.16 6 中期票据 - - 7 同业存单 337,550,980.23 69.97 8 其他 - - 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 27 页 共33 页 9 合计 387,684,573.92 80.36 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111809289 18浦发银 行CD289 500,000 49,630,916.81 10.29 2 111872183 18徽商银 行CD205 400,000 39,699,701.93 8.23 3 111821325 18渤海银 行CD325 400,000 39,673,230.34 8.22 4 111810219 18兴业银 行CD219 300,000 29,869,051.36 6.19 5 180404 18农发04 200,000 20,041,277.59 4.15 6 111809276 18浦发银 行CD276 200,000 19,866,099.20 4.12 7 111893400 18苏州银 行CD026 200,000 19,865,010.60 4.12 8 111899631 18青岛银 行CD063 200,000 19,860,233.27 4.12 9 111899592 18成都银 行CD167 200,000 19,855,997.78 4.12 10 111886029 18贵阳银 行CD162 200,000 19,850,082.21 4.11 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2357% 报告期内偏离度的最低值 -0.0529% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0759% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 28 页 共33 页 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,550,298.45 4 应收申购款 1,366,534.14 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,916,832.59 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 29 页 共33 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 红土 创新 优淳 货币 A 4,983 11,179.34 2,568,772.55 4.61% 53,137,872.08 95.39% 红土 创新 优淳 货币 B 14 30,479,441.46 421,614,520.16 98.81% 5,097,660.30 1.19% 合计 4,997 96,541.69 424,183,292.71 87.93% 58,235,532.38 12.07% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构 92,074,068.51 19.09% 2 基金类机构 66,421,362.53 13.77% 3 基金类机构 62,889,879.87 13.04% 4 基金类机构 59,603,996.87 12.36% 5 基金类机构 51,266,327.69 10.63% 6 基金类机构 27,072,066.75 5.61% 7 其他机构 20,108,710.47 4.17% 8 其他机构 10,054,686.74 2.08% 9 其他机构 8,087,585.41 1.68% 10 其他机构 8,000,000.00 1.66% 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 30 页 共33 页 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 红土创新优 淳货币A 1,362,024.06 2.4450% 红土创新优 淳货币B 5,097,660.30 1.1946% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 6,459,684.36 1.3390% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 红土创新优淳货币A 0~10 红土创新优淳货币B 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0~10 红土创新优淳货币A 0 红土创新优淳货币B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 31 页 共33 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 红土创新优淳货 币A 红土创新优淳货 币B 基金合同生效日(2017 年9 月8 日)基金 份额总额 9,284.00 440,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,863,355.45 626,351,037.34 本报告期期间基金总申购份额 604,623,301.13 4,894,731,472.99 减:本报告期期间基金总赎回份额 550,780,011.95 5,094,370,329.87 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 55,706,644.63 426,712,180.46 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 32 页 共33 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本公司原总经理杨兵先生因个人原因,于2018年6月11日离职,相关公告已于2018年 6月16日在《证券时报》上披露。2018年7月17日,公司再于《证券时报》上披露了“关于 高级管理人员变更的公告”,高峰先生于7月16日任职公司总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本年度支 付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用90,000.00元。该审计机构已提供审计 服务的连续年限为2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 注:本基金本报告期无租用证券公司交易单元的有关情况。 红土创新优淳货币 2018年年度报告 第 33 页 共33 页 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 机 构 1 20180101- 20180206 202,332,710. 25 1,088,762.21 203,421,472. 46 0.00 0% 2 20180207- 20180213 0.00 876,639,287. 05 876,639,287. 05 0.00 0% 3 20181225- 20181225 0.00 92,074,068.5 1 0.00 92,074,068. 51 19 % 4 20180227- 20180329 0.00 876,639,287. 05 876,639,287. 05 0.00 0% - - - - - - - 个 人 - - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理 人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包括红利再投资和份额折算。