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汇安趋势动力股票A(005628)

汇安趋势动力股票:2018年年度报告摘要查看PDF公告

汇安趋势动力股票型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年3月30日汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年4月25日起至2018年12月31日止。
 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况 
基金简称 汇安趋势动力股票
基金主代码
005628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年4月25日
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 65,120,443.52份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 汇安趋势动力股票A 汇安趋势动力股票C
下属分级基金的交易代码:
005628 005629
报告期末下属分级基金的份额总额 52,679,730.33份 12,440,713.19份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于在现行趋势下具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效
控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩
比较基准的收益。
投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、行业配置策略、股票配置策略、债
券投资组合策略、流通受限证券投资策略、权证投资策略、资产支持证券投
资策略、股指期货投资策略等。
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债
券型基金及货币市场基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇安基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
姓名 秦军 郭明
联系电话
01056711688 010-66105798
信息披露负责人
电子邮箱
qinjun@huianfund.cn custoday@icbc.com.cn
客户服务电话 
01056711690 -
传真
01056711640 010-66105799
 
 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.huianfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点
 
 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1


期间数据和指标 2018年4月25日(基金合同生效日)-2018年12月31日 汇安趋势动力股票A 汇安趋势动力股票C 本期已实现收益 -4,375,913.52 -655,581.88 本期利润 -5,630,484.44 -960,574.16 加权平均基金份额本期利润 -0.0704 -0.0319 本期基金份额净值增长率 -9.21% -9.72% 3.1.2


期末数据和指标 2018年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0921 -0.0972 期末基金资产净值 47,828,891.18 11,231,047.23 期末基金份额净值 0.9079 0.9028 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的 孰低数; 4、本基金合同生效日为2018年4月25日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





汇安趋势动力股票A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.91% 1.04% -9.65% 1.33% 3.74% -0.29% 过去六个月 -9.39% 0.89% -11.91% 1.19% 2.52% -0.30% 自基金合同 生效起至今 -9.21% 0.77% -18.61% 1.13% 9.40% -0.36% 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6 页 共42 页








汇安趋势动力股票C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.04% 1.04% -9.65% 1.33% 3.61% -0.29% 过去六个月 -9.77% 0.89% -11.91% 1.19% 2.14% -0.30% 自基金合同 生效起至今 -9.72% 0.77% -18.61% 1.13% 8.89% -0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7 页 共42 页 注:①本基金合同生效日为2018年4月25日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安趋势动力股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准 上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币 市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例占基 金资产的80%-95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各 项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结 束不满一年。建仓期为2018年4月25 日至2018年10月24日,建仓结束时各项资产比例符合 合同约定。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8 页 共42 页 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9 页 共42 页 注:本基金合同生效日为2018年4月 25日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自成立至本报告期末未进行利润分配。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10 页 共42 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于2016年4月19日获中国证监会批复, 2016年4月25日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公 司,注册资本1亿元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证 券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至2018年12月31日,公司旗下管理22只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基 金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活 配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投 资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安 丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置 混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型 证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安量化优选灵活配置混合型证券 投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安短债债券型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放混合 型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国A50交易型开放式指数证券投资 基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 邹唯 首席投资 官、本基 金的基金 经理 2018年4月 26日 - 18年 邹唯,理科硕士,18年证券、 基金行业从业经历,曾任长 城证券有限公司研究部行业 分析师,嘉实基金管理有限 公司行业分析师、基金经理、 主题策略组组长,中信产业 基金金融投资部董事总经理, 嘉实基金管理有限公司基金 经理、主题策略组组长、董 事总经理。2017年12月 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11 页 共42 页 1日加入汇安基金管理有限 责任公司,担任首席投资官, 董事总经理。2018年4月 27日至今,任汇安趋势动力 股票型证券投资基金基金经 理;2018年9月27日至今, 任汇安裕阳三年定期开放混 合型证券投资基金基金经理。 张媛 研究部副 总监、本 基金的基 金经理助 理 2018年4月 25日 - 10年 张媛,中国科学技术大学管 理科学与工程硕士,伦敦商 学院金融硕士,10年证券、 基金行业从业经历,曾任国 泰君安证券任机构客户销售, 新宝集投资任主题研究总监。 2017年11月1日加入汇安 基金管理有限责任公司研究 部,任研究部副总监一职。 2018年4月25日至今,任 汇安趋势动力股票型证券投 资基金基金经理助理。 邓宇翔 权益投资 部高级经 理、本基 金的基金 经理 2018年4月 25日 2018年 7月25日 8年 邓宇翔,南京航空航天大学 物理学博士,8年证券、基 金行业从业经历,曾任江苏 瑞华投资高级研究员,上海 浦发银行金融市场交易员, 西部利得基金高级研究员、 投资经理。2016年7月加入 汇安基金管理有限责任公司, 担任权益投资部高级经理一 职。2017年11月28日起至 2018年7月25日,任汇安 丰泰灵活配置混合型证券投 资基金基金经理;2018年 4月25日至2018年7月 25日,任汇安趋势动力股票 型证券投资基金基金经理。 注:1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12 页 共42 页 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利 益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度, 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由 系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交 易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资 组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行 的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年中国经济增速在信用收紧的背景下,房产投资、民间投资增速都出现放缓;老龄化 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13 页 共42 页 加速显形、收入增长放缓等也导致消费自下半年开始疲弱迹象明显。同时中美贸易冲突的阴影始 终不散,给出口部门造成了很大的不确定性。在此背景下,2018年股市经历了大幅下跌,可选 消费、医药、苹果产业链等行业更是频频出现白马折戟的现象,给股票主动投资带来了较大难度。 本基金4月25日成立,基于对两大重要风险(1.中美贸易冲突尚未被市场充分重视;2.老 龄化加速显形)的判断,建仓期一直采取相对谨慎的态度,仓位维持在较低水平。10月下旬, 本基金建仓期结束后,主要布局了军工、核心自主科技、视觉、电网升级、轨道交通、去产能受 益等主题。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安趋势动力股票A基金份额净值为0.9079元,本报告期基金份额净值增 长率为-9.21%;截至本报告期末汇安趋势动力股票C基金份额净值为0.9028元,本报告期基金 份额净值增长率为-9.72%;同期业绩比较基准收益率为-18.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前,中美重回谈判,为避免中美关系走向全面冲突提供了缓冲时间,会议成果很可能超出 市场预期,为市场信心的恢复提供帮助。 但同时国内经济增速继续放缓,经济下行带来的压力也正进一步显形,就业市场疲弱,稳经 济需求突出。货币政策继续维持宽松的同时,各种经济刺激政策的出台会更加密集。鉴于减税等 政策影响实体经济需要的时间较长,基建投资仍是当下重点。2019年以来,国家发改委已经密 集批复了多个轨道交通建设工程等项目,中铁、民航也纷纷表态加大固定资产投资,通过基础设 施投资稳增长的政策明确加码,打开市场预期的空间。此外,电网升级、核电等新型基建也面临 机会。 未来一段时间,中国财政刺激与G3央行政策转向叠加,周期品种价格受到支撑,带动有色、 能源相关股票阶段性表现。 基于此,我们判断一季度市场反弹持续。但长期看,老龄化、财政压力等问题依旧突出,消 费全面重估的同时,医药、教育等民生支出面临“去盈利”化。今年全年A股指数的表现或许仍 不尽如人意,但内外部因素推动的经济转型已经越来越明晰,符合转型方向的主题趋势如能源改 革、核心自主科技、新一线城市、新兴消费等是本基金关注和布局的重点。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14 页 共42 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对 基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责 任。 本基金管理人设有估值委员会,公司运营总监担任估值委员会主席,投资部门、合规风控部 和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和 监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备 行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15 页 共42 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对汇安趋势动力股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,汇安趋势动力股票型证券投资基金的管理人——汇安基金管理有限责任公司在 汇安趋势动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇安基金管理有限责任公司编制和披露的汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16 页 共42 页 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了汇安趋势动力股票型证券投资基金(以下 简称“汇安趋势动力股票基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年 4月25日(基金合同生效日)至2018年 12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审 计报告全文。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17 页 共42 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:汇安趋势动力股票型证券投资基金 报告截止日: 2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 7,748,640.52 结算备付金 58,395.75 存出保证金 51,780.81 交易性金融资产 50,286,752.60 其中:股票投资 50,286,752.60 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 1,344,934.20 应收利息 1,763.77 应收股利 - 应收申购款 499.25 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 59,492,766.90 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 53,747.28 应付管理人报酬 78,039.18 应付托管费 13,006.52 应付销售服务费 4,938.79 应付交易费用 166,992.84 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18 页 共42 页 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 116,103.88 负债合计 432,828.49 所有者权益: 实收基金 65,120,443.52 未分配利润 -6,060,505.11 所有者权益合计 59,059,938.41 负债和所有者权益总计 59,492,766.90 注:1. 报告截止日2018年12月31日,基金份额总额65,120,443.52份,其中A类基金份额总 额为52,679,730.33份,基金份额净值为0.9079元;C类基金份额总额为12,440,713.19份, 基金份额净值为0.9028元。 2.本财务报表的实际编制期间为2018年4月25日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期 间。


7.2 利润表 会计主体:汇安趋势动力股票型证券投资基金 本报告期:2018年4月25日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年4月25日(基金合同生效日)至2018年12月31日 一、收入 -4,550,825.33 1.利息收入 1,455,596.79 其中:存款利息收入 341,584.33 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,114,012.46 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -4,627,155.71 其中:股票投资收益 -4,918,085.26 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 290,929.55 3.公允价值变动收益(损失以 -1,559,563.20 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19 页 共42 页 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 180,296.79 减:二、费用 2,040,233.27 1.管理人报酬 1,108,426.35 2.托管费 184,737.74 3.销售服务费 101,430.37 4.交易费用 526,704.66 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 - 7.其他费用 118,934.15 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) -6,591,058.60 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) -6,591,058.60 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇安趋势动力股票型证券投资基金 本报告期:2018年4月25日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 本期 2018年4月25日(基金合同生效日)至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 269,413,274.01 - 269,413,274.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -6,591,058.60 -6,591,058.60 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -204,292,830.49 530,553.49 -203,762,277.00 其中:1.基金申购款 2,785,070.69 -53,992.52 2,731,078.17 2.基金赎回款 -207,077,901.18 584,546.01 -206,493,355.17 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20 页 共42 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 65,120,443.52 -6,060,505.11 59,059,938.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______秦军______














______窦星华______














____江士____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇安趋势动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2018]135号《关于准予汇安趋势动力股票型证券投资基金注册 的批复》核准,由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安 趋势动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币269,363,866.94元,业经普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0259号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案,《汇安趋势动力股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月25日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为269,413,274.01份基金份额,其中认购资金利息折合49,407.07份基 金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有 限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《汇安趋势动力股票型证券投资基金基金合同》和《汇安趋势动力股票型证券投资基金 招募说明书》,本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同 的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不 再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资人申购时不收取 申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基 金份额,称为C类基金份额。本基金A 类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同, 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资 人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21 页 共42 页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安趋势动力股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投 资组合比例为:股票资产的比例为基金资产的80%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证 800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2019年3月28日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安趋势动力股票型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年4月25日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企 业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年 4月25日(基金合同生效日)至2018年 12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关 信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22 页 共42 页 2018年4月25日(基金合同生效日)至 2018年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益。 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23 页 共42 页 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24 页 共42 页 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期 末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部 分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25 页 共42 页 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期未发生其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管 产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26 页 共42 页 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应 纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇安基金管理有限责任公司(“汇安基金” ) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 何斌 基金管理人的股东 秦军 基金管理人的股东 赵毅(2018年7月5日前) 基金管理人的股东 郭小峰 基金管理人的股东 戴新华 基金管理人的股东 刘强 基金管理人的股东 郭兆强 基金管理人的股东 尹喜杰 基金管理人的股东 王福德 基金管理人的股东 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 经汇安基金管理有限责任公司2018年股东会第一次临时会议审议通过,汇安基金管理有限责 任公司的原股东赵毅将持有的全部股权转让给何斌。汇安基金管理有限责任公司已于2018年 9月18日就上述股权转让事项进行公告。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27 页 共42 页 7.4.8 本报告期的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年4月25日(基金合同生效日)至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,108,426.35 其中:支付销售机构的客户维护费 608,089.22 注:支付基金管理人汇安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年4月25日(基金合同生效日)至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 184,737.74 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年4月25日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 汇安趋势动力股票 A 汇安趋势动力股票 C 合计 汇安基金 - 21,391.40 21,391.40 中国工商银行 - 79,789.65 79,789.65 合计 - 101,181.05 101,181.05 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值0.50%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给汇安基金,再由汇安基金计算并支付给各基金销售机构。其计 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28 页 共42 页 算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金资产净值× 0.50% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年4月 25日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 7,748,640.52 121,807.22 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2018年12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29 页 共42 页 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为50,286,752.60 元,无属于第二或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30 页 共42 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 50,286,752.60 84.53 其中:股票 50,286,752.60 84.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,807,036.27 13.12 8 其他各项资产 1,398,978.03 2.35 9 合计 59,492,766.90 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,781,334.00 9.79 C 制造业 24,604,735.60 41.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,377,933.00 5.72 E 建筑业 492,082.00 0.83 F 批发和零售业 314,072.00 0.53 G 交通运输、仓储和邮政业 475,200.00 0.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 11,305,555.00 19.14 J 金融业 - - 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31 页 共42 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 491,519.00 0.83 N 水利、环境和公共设施管理业 400,896.00 0.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,043,426.00 5.15 S 综合 - - 合计 50,286,752.60 85.15 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601858 中国科传 193,900 1,694,686.00 2.87 2 002439 启明星辰 80,400 1,653,024.00 2.80 3 601857 中国石油 205,000 1,478,050.00 2.50 4 603466 风语筑 88,500 1,348,740.00 2.28 5 300400 劲拓股份 89,200 1,329,080.00 2.25 6 002465 海格通信 164,500 1,283,100.00 2.17 7 002230 科大讯飞 50,400 1,241,856.00 2.10 8 300017 网宿科技 158,100 1,237,923.00 2.10 9 300045 华力创通 161,800 1,226,444.00 2.08 10 603656 泰禾光电 84,380 1,179,632.40 2.00


注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度 报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32 页 共42 页 1 600967 内蒙一机 3,857,503.90 6.53 2 000547 航天发展 3,765,607.30 6.38 3 601858 中国科传 3,715,239.40 6.29 4 600760 中航沈飞 3,696,820.20 6.26 5 601857 中国石油 3,186,210.54 5.39 6 600028 中国石化 3,164,110.00 5.36 7 601288 农业银行 3,081,194.00 5.22 8 601628 中国人寿 2,987,710.00 5.06 9 601601 中国太保 2,983,004.00 5.05 10 601336 新华保险 2,974,689.00 5.04 11 600406 国电南瑞 2,973,448.37 5.03 12 600036 招商银行 2,955,999.61 5.01 13 601988 中国银行 2,943,687.00 4.98 14 601998 中信银行 2,938,717.19 4.98 15 601989 中国重工 2,788,101.00 4.72 16 000878 云南铜业 2,708,363.31 4.59 17 002299 圣农发展 2,450,018.31 4.15 18 300498 温氏股份 2,357,540.82 3.99 19 600590 泰豪科技 2,301,022.90 3.90 20 600452 涪陵电力 2,272,157.80 3.85 21 002746 仙坛股份 2,260,081.40 3.83 22 002235 安妮股份 2,252,430.47 3.81 23 300579 数字认证 2,246,108.00 3.80 24 603607 京华激光 2,218,989.60 3.76 25 601985 中国核电 2,208,282.00 3.74 26 002013 中航机电 2,176,694.96 3.69 27 600498 烽火通信 2,123,989.44 3.60 28 000768 中航飞机 2,119,372.12 3.59 29 600038 中直股份 2,111,001.06 3.57 30 601958 金钼股份 2,054,103.93 3.48 31 601600 中国铝业 2,043,536.00 3.46 32 300183 东软载波 2,031,035.00 3.44 33 000066 长城电脑 1,990,608.00 3.37 34 002439 启明星辰 1,951,948.43 3.31 35 002465 海格通信 1,900,040.30 3.22 36 002413 雷科防务 1,869,864.00 3.17 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33 页 共42 页 37 000807 云铝股份 1,821,366.00 3.08 38 300182 捷成股份 1,800,463.00 3.05 39 601168 西部矿业 1,723,898.00 2.92 40 603466 风语筑 1,683,601.00 2.85 41 603421 鼎信通讯 1,665,482.00 2.82 42 000059 华锦股份 1,607,319.00 2.72 43 300188 美亚柏科 1,576,433.20 2.67 44 600688 上海石化 1,569,529.39 2.66 45 002063 远光软件 1,554,810.32 2.63 46 600729 重庆百货 1,553,393.64 2.63 47 600617 国新能源 1,540,916.00 2.61 48 603556 海兴电力 1,538,061.00 2.60 49 603698 航天工程 1,514,990.91 2.57 50 002128 露天煤业 1,502,071.96 2.54 51 300229 拓尔思 1,502,064.00 2.54 52 600971 恒源煤电 1,499,546.62 2.54 53 000501 鄂武商A 1,492,726.50 2.53 54 000552 靖远煤电 1,487,520.00 2.52 55 600801 华新水泥 1,485,162.25 2.51 56 000759 中百集团 1,460,517.00 2.47 57 000968 蓝焰控股 1,459,791.00 2.47 58 601727 上海电气 1,450,294.00 2.46 59 002277 友阿股份 1,446,371.00 2.45 60 000821 京山轻机 1,392,167.00 2.36 61 601186 中国铁建 1,391,912.00 2.36 62 601666 平煤股份 1,379,943.72 2.34 63 601318 中国平安 1,364,947.00 2.31 64 600973 宝胜股份 1,352,209.16 2.29 65 002167 东方锆业 1,344,954.16 2.28 66 603019 中科曙光 1,309,386.00 2.22 67 600039 四川路桥 1,307,539.00 2.21 68 300474 景嘉微 1,274,363.35 2.16 69 002405 四维图新 1,269,632.64 2.15 70 300017 网宿科技 1,265,788.00 2.14 71 002362 汉王科技 1,265,253.00 2.14 72 300045 华力创通 1,265,035.00 2.14 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34 页 共42 页 73 002253 川大智胜 1,264,936.00 2.14 74 300144 宋城演艺 1,264,568.04 2.14 75 300124 汇川技术 1,264,555.28 2.14 76 002230 科大讯飞 1,264,471.00 2.14 77 603656 泰禾光电 1,264,187.00 2.14 78 002747 埃斯顿 1,263,699.00 2.14 79 300400 劲拓股份 1,262,781.84 2.14 80 002368 太极股份 1,252,491.16 2.12 81 600118 中国卫星 1,251,538.00 2.12 82 600536 中国软件 1,239,877.12 2.10 83 601939 建设银行 1,219,956.00 2.07 84 300053 欧比特 1,217,205.00 2.06 85 002697 红旗连锁 1,209,112.20 2.05 86 600814 杭州解百 1,189,553.26 2.01 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600967 内蒙一机 3,897,977.82 6.60 2 000547 航天发展 3,843,157.30 6.51 3 600760 中航沈飞 3,406,090.00 5.77 4 600036 招商银行 2,976,874.00 5.04 5 600028 中国石化 2,956,148.00 5.01 6 601628 中国人寿 2,952,805.21 5.00 7 601288 农业银行 2,949,403.00 4.99 8 601336 新华保险 2,916,832.00 4.94 9 601989 中国重工 2,850,894.00 4.83 10 601601 中国太保 2,833,605.59 4.80 11 601988 中国银行 2,831,406.00 4.79 12 601998 中信银行 2,821,860.73 4.78 13 002746 仙坛股份 2,656,132.17 4.50 14 002299 圣农发展 2,583,819.87 4.37 15 300498 温氏股份 2,436,249.96 4.13 16 600038 中直股份 2,137,716.00 3.62 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 35 页 共42 页 17 600406 国电南瑞 2,067,508.00 3.50 18 601858 中国科传 2,031,099.00 3.44 19 000768 中航飞机 2,026,802.76 3.43 20 002013 中航机电 1,987,228.50 3.36 21 002413 雷科防务 1,776,704.00 3.01 22 300188 美亚柏科 1,610,121.00 2.73 23 601857 中国石油 1,582,889.00 2.68 24 300182 捷成股份 1,564,786.00 2.65 25 000878 云南铜业 1,543,523.19 2.61 26 002235 安妮股份 1,532,810.26 2.60 27 603556 海兴电力 1,532,368.00 2.59 28 600971 恒源煤电 1,527,741.84 2.59 29 601727 上海电气 1,431,226.00 2.42 30 600801 华新水泥 1,403,642.94 2.38 31 002277 友阿股份 1,384,860.00 2.34 32 601666 平煤股份 1,368,293.00 2.32 33 000821 京山轻机 1,356,449.43 2.30 34 000807 云铝股份 1,332,282.00 2.26 35 601318 中国平安 1,298,858.00 2.20 36 601186 中国铁建 1,285,685.69 2.18 37 600039 四川路桥 1,282,837.00 2.17 38 000501 鄂武商A 1,277,295.52 2.16 39 600118 中国卫星 1,269,630.70 2.15 40 000759 中百集团 1,265,170.62 2.14 41 600729 重庆百货 1,264,426.00 2.14 42 300053 欧比特 1,260,010.00 2.13 43 002405 四维图新 1,244,387.00 2.11 44 600590 泰豪科技 1,226,935.60 2.08 45 300474 景嘉微 1,226,590.40 2.08 46 603019 中科曙光 1,212,988.00 2.05 47 601985 中国核电 1,206,881.00 2.04 48 000552 靖远煤电 1,196,121.00 2.03 49 600536 中国软件 1,186,816.00 2.01 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 36 页 共42 页 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 241,942,807.41 卖出股票收入(成交)总额 185,178,406.35 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 37 页 共42 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制 日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,780.81 2 应收证券清算款 1,344,934.20 3 应收股利 - 4 应收利息 1,763.77 5 应收申购款 499.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,398,978.03 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 38 页 共42 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 汇安趋势动 力股票A 258 204,185.00 15,000,000.00 28.4700% 37,679,730.33 71.5300% 汇安趋势动 力股票C 107 116,268.35 0.00 - 12,440,713.19 100.0000% 合计 365 178,412.17 15,000,000.00 23.0300% 50,120,443.52 76.9700% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份额 比例 汇安趋势动力股票A 5,076.90 0.009637% 汇安趋势动力股票C 10,477.79 0.084222% 基金管理人所有从业人员持有 本基金 合计 15,554.69 0.023886% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 汇安趋势动力股票A 0 汇安趋势动力股票C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 汇安趋势动力股票A 0 汇安趋势动力股票C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 39 页 共42 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇安趋势动力 股票A 汇安趋势动 力股票C 基金合同生效日(2018 年4 月25 日)基金份额总额 116,888,719.53 152,524,554.48 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,031,890.33 1,753,180.36 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 65,240,879.53 141,837,021.65 本报告期期末基金份额总额 52,679,730.33 12,440,713.19 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 40 页 共42 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人2018年11月18日发布公告,孙运英女士不再担任公司督察长职务,在公司 新任督察长任职前由总经理秦军代为履行督察长职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金在报告期内基金投资策略没有改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金成立日(2018年4月25 日)起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)为本基金提供审计服务,本报告期内未发生变动。 本基金本报告期应支付给普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用伍万元整。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 41 页 共42 页 东北证券 2 426,902,345.76 100.00% 303,656.30 100.00% - 国金证券 2 - - - - - 注:选择专用席位的标准和程序: (1)选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在 最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行 业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基 金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、 最合理的佣金率。 (2) 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险 管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的 券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、 双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份, 基金管理人留存合规风控部备案。 (3)交易单元变更情况 以上交易单元均为本基金本报告期内新增交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东北证券 - -3,599,900,000.00 94.26% - - 国金证券 - - 219,200,000.00 5.74% - - 汇安趋势动力股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 42 页 共42 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20181119-20181231 39,999,000.00 - 24,999,000.00 15,000,000.00 23.03% - - - - - - - 个 人 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况,投资人在投资本基 金时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性 风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动 风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。 汇安基金管理有限责任公司 2019年3月30日