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广发多策略混合(001763)

广发多策略混合:2018年年度报告摘要查看PDF公告

广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
广发多策略灵活配置混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十日广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第2页共37页
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第3页共37页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发多策略混合 基金主代码 001763 交易代码 001763 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 9 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,751,948,471.82 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过大类资产的合 理配置,结合市场环境灵活调整投资策略,力求实现基金资产的持续稳 定增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市 场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股 票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分 散市场风险,提高基金风险调整后的收益。 业绩比较基准 50%×沪深 300 指数+50%× 中证全债指数。 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 邱春杨 郭明 信息披露 负责人 联系电话 020-83936666 010-66105799广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第4页共37页 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31- 33 楼 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 -204,516,005.39 187,347,192.06 -426,927,788.68 本期利润 -191,443,993.63 131,762,788.83 -422,323,079.56 加权平均基金份额本期利润 -0.1133 0.0473 -0.0985 本期基金份额净值增长率 -12.99% 3.53% -9.03% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1834 -0.0609 -0.0937 期末基金资产净值 1,430,616,361.30 1,870,388,194.06 3,088,020,399.53 期末基金份额净值 0.817 0.939 0.907 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第5页共37页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ② -④ 过去三个月 -4.11% 1.35% -4.77% 0.82% 0.66% 0.53% 过去六个月 -7.58% 1.34% -4.97% 0.74% -2.61% 0.60% 过去一年 -12.99% 1.22% -8.23% 0.67% -4.76% 0.55% 过去三年 -18.05% 1.01% -4.33% 0.59% -13.72% 0.42% 自基金合同生 效起至今 -18.30% 1.00% -2.48% 0.59% -15.82% 0.41% 注:(1)业绩比较基准:50%× 沪深 300 指数+50%× 中证全债指数。 (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日) 3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第6页共37页 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注:合同生效当年(2015 年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资 本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳 市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。 公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投 资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 31 个部门:宏观策略部、价值投 资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第7页共37页 产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养 老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会 计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、 财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管 理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。 截至 2018 年 12 月 31 日,本基金管理人管理一百八十一只开放式基金,管理资产规模为 4684 亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金 投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 邱璟旻 本基金的基金 经理;广发新 经济混合型发 起式证券投资 基金的基金经 理;广发聚丰 混合型证券投 资基金的基金 经理 2016-04- 20 2018-08-06 9 年 邱璟旻先生,理学硕士,持有中 国证券投资基金业从业证书。曾 任远策投资管理有限公司研究部 研究员,建信基金管理有限责任 公司研究发展部研究员,广发基 金管理有限公司研究发展部和权 益投资一部研究员、广发多策略 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 4 月 20 日至 2018 年 8 月 6 日)、广发行业领 先混合型证券投资基金基金经理 (自 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 8 月 6 日)、广发医疗保 健股票型证券投资基金基金经理 (自 2017 年 8 月 10 日至 2018 年 11 月 5 日)。 林英睿 本基金的基金 经理;广发睿 毅领先混合型 证券投资基金 的基金经理; 广发聚富开放 式证券投资基 金的基金经理 2016-12- 16 - 7 年 林英睿先生,经济学硕士,持有 中国证券投资基金业从业证书。 曾任瑞银证券研究员,中欧基金 管理有限公司基金经理助理兼研 究员、基金经理,广发基金管理 有限公司权益投资一部研究员。 注:1.“任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第8页共37页 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广 发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中,中央交易部按照“ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投 资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的 同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案 和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认 的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组 合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内 和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的 调查和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内该组合未发生可能 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第9页共37页 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组 合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但 成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内市场持续下行,各类风格指数均出现较大的跌幅。市场讨论得比较多的是外部贸易战 的进展,以及国内宏观经济的明确下行趋势带来的悲观预期,中间夹杂着政策放松预期的起伏引起 的波动。我们整体保持了防守的态势,仓位放在中低区域,结构以农林牧渔、石油石化、部分成长 股为主,在一定程度上抵御了市场的下行。 广发多策略中长期的投资目标和策略为:1. 希望通过努力,在中长期能够持续稳定地为持有人创 造绝对回报。因此我们在分析行业、公司以及具体交易决策时,大致的思维逻辑是:1)是不是正 的预期回报,对应的风险大致如何;2)在多长的时间框架内能够实现这个回报,相对各类资产收 益率来看是否划算;3)这个决策是否有可复制性;2.要想战胜市场,即战胜大部分的市场参与者, 意味着要敢于与市场主流有偏离。因此我们不轻易追热点,不盲目怕冷门;3.影响市场的因子是纷 繁复杂的,其数量和影响权重是不断变化的。我们会努力去抓主要矛盾,但也明确地知道,理解市 场特别是预测市场,在很多时候靠勤奋和禀赋是远远不够的。因此我们对市场变化保持持续的关注 度,我们认为应对的分值不应该低于预测太多,尊重和敬畏市场;我们重点投资 A 股市场中周期 企稳向好行业以及有可持续性成长行业里的优质公司,紧密跟踪和把握市场变化趋势,适度动态调 整,试图构建一个稳健向上的净值曲线。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金净值增长率为-12.99%,同期业绩比较基准收益率为-8.23% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年,我们认为 A 股大概率还是处于震荡的环境。影响市场的两个核心因素还没看到 结束和解决的迹象:一是货币到信用的传导还没有通畅,二是中美贸易摩擦会中长期持续存在。但 低估值带来的安全边际有望给市场提供一定支撑。各主流指数的风险溢价处于历史的高位,从两三 年的时间框架考虑,目前是逐渐加仓权益市场的良好时点,我们认为可以自下而上寻找到机会。广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第10页共37页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配” 之“ 基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发多策略灵活配置混合型证券投资基金未进行利润 分配。广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第11页共37页 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师








李明明签字出具了安永华明(2019)审字第 60873695_G69 号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 192,045,553.60 108,497,854.55 结算备付金 33,408,239.93 17,162,389.95 存出保证金 845,649.33 1,230,112.41 交易性金融资产 920,504,446.09 1,502,241,062.12 其中:股票投资 915,919,293.33 1,502,241,062.12 基金投资 - - 债券投资 4,585,152.76 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 250,000,000.00 260,000,000.00广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第12页共37页 应收证券清算款 50,920,688.18 11,047,448.09 应收利息 22,185.39 289,796.94 应收股利 - - 应收申购款 66,122.44 61,193.33 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,447,812,884.96 1,900,529,857.39 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 11,922,192.14 17,163,519.92 应付赎回款 803,009.23 3,689,262.18 应付管理人报酬 1,790,899.56 2,420,646.97 应付托管费 298,483.26 403,441.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,003,366.47 6,120,105.38 应交税费 25.89 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 378,547.11 344,687.74 负债合计 17,196,523.66 30,141,663.33 所有者权益: - - 实收基金 1,751,948,471.82 1,991,747,342.36 未分配利润 -321,332,110.52 -121,359,148.30广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第13页共37页 所有者权益合计 1,430,616,361.30 1,870,388,194.06 负债和所有者权益总计 1,447,812,884.96 1,900,529,857.39 注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额净值人民币 0.817 元,基金份额总额 1,751,948,471.82 份。 7.2 利润表 会计主体:广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -147,366,162.18 200,842,335.02 1.利息收入 10,709,127.27 14,711,385.61 其中:存款利息收入 1,748,527.27 6,050,501.04 债券利息收入 284,600.99 1,784.84 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,675,999.01 8,659,099.73 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -171,251,066.63 240,290,842.81 其中:股票投资收益 -179,590,803.10 216,288,481.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 -172,075.10 297,992.16 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 8,511,811.57 23,704,369.16 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 13,072,011.76 -55,584,403.23 4.汇兑收益(损失以“ -” 号填列) - -广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第14页共37页 5.其他收入(损失以“-”号填列) 103,765.42 1,424,509.83 减:二、费用 44,077,831.45 69,079,546.19 1.管理人报酬 22,776,855.70 39,372,151.44 2.托管费 3,796,142.57 6,562,025.26 3.销售服务费 - - 4.交易费用 17,102,176.37 22,722,718.66 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 3.24 - 7.其他费用 402,653.57 422,650.83 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -191,443,993.63 131,762,788.83 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -191,443,993.63 131,762,788.83 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,991,747,342.36 -121,359,148.30 1,870,388,194.06 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -191,443,993.63 -191,443,993.63 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -239,798,870.54 -8,528,968.59 -248,327,839.13广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第15页共37页 其中:1.基金申购款 233,285,194.35 -40,265,548.40 193,019,645.95 2.基金赎回款 -473,084,064.89 31,736,579.81 -441,347,485.08 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,751,948,471.82 -321,332,110.52 1,430,616,361.30 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,405,039,989.17 -317,019,589.64 3,088,020,399.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 131,762,788.83 131,762,788.83 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -1,413,292,646.81 63,897,652.51 -1,349,394,994.30 其中:1.基金申购款 198,987,315.76 -14,174,318.09 184,812,997.67 2.基金赎回款 -1,612,279,962.57 78,071,970.60 -1,534,207,991.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,991,747,342.36 -121,359,148.30 1,870,388,194.06广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第16页共37页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金(“ 本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证 监会”)证监许可[2015]1759 号《关于准予广发多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等有关规定和《广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合 同”)发起,于 2015 年 11 月 09 日向社会公开发行募集并于 2015 年 12 月 09 日正式成立。本基金 的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2015 年 11 月 09 日至 2015 年 12 月 04 日,为契约型开放式基金,存续期限 不定,募集资金总额为人民币 5,613,599,931.88 元,有效认购户数为 70,190 户。其中,认购资金在 募集期间产生的利息共计人民币 859,508.63 元,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基 金账户。上述资金业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 本基金的财务报表于 2019 年 3 月 28 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中 国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第17页共37页 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融 业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额 为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值 税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为 增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务” ),暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第18页共37页 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的 部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、 基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票 收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券 估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3% 和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25% 计入应纳税所得额;自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人 所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记 与过户机构、直销机构广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第19页共37页 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited (广发 国际资产管理有限公司) 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 广发纳正(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金管理人控股子公司的控股子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司) 基金管理人全资子公司的全资子公司 注:本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 397,260,339.89 3.40% 1,295,090,722.50 8.39% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债 券成交总 成交金额 占当期债 券成交总广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第20页共37页 额的比例 额的比例 广发证券股份有限公 司 - - 540,941.00 4.22% 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 广发证券股份有限公 司 950,000,000.00 1.76% 1,060,000,000.00 2.38% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 369,968.97 3.69% 202,145.10 10.09% 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 1,080,280.21 8.10% 128,417.43 2.10% 注:1、股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费- 结算风 险金(含债券交易); 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第21页共37页 围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 22,776,855.70 39,372,151.44 其中:支付销售机构的客户维护费 6,186,077.96 10,321,173.45 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,796,142.57 6,562,025.26 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第22页共37页 假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 限公司 192,045,553.60 1,321,709.66 108,497,854.55 2,162,825.95 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第23页共37页 型 60186 0 紫金 银行 2018- 12-21 2019- 01-03 新股 流通 受限 3.14 3.14 1,000. 00 3,140. 00 3,140. 00 - 7.4.9.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11004 9 海尔 转债 2018- 12-20 2019- 01-18 新债 流通 受限 100.00 100.00 5,110. 00 511,00 0.00 511,00 0.00 - 注:截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 权证。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60003 0 中信证 券 2018- 12-25 重大事 项停牌 16.01 2019- 01-10 17.15 621,704.0010,219,957.94 9,953,481.04- 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无抵押债券。广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第24页共37页 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人 民币 910,547,825.05 元,属于第二层级的余额为人民币 9,956,621.04 元,无属于第三层级的金额 (2017 年 12 月 31 日:属于第一层级的余额为人民币 1,493,504,798.66 元,属于第二层级的余额为 人民币 20,762.48 元,属于第三层级的余额为人民币 8,715,500.98 元)。 (iii )公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第三层级的余额; 本报告期内转出第三层级的金额为人民币 8,715,500.98 元,除上述变动外,该层级金融资产无其他 变动。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%)广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第25页共37页 1 权益投资 915,919,293.33 63.26 其中:股票 915,919,293.33 63.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,585,152.76 0.32 其中:债券 4,585,152.76 0.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 250,000,000.00 17.27 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 225,453,793.53 15.57 8 其他各项资产 51,854,645.34 3.58 9 合计 1,447,812,884.96 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 172,052,806.32 12.03 B 采矿业 41,562,722.30 2.91 C 制造业 307,117,658.14 21.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,107,762.38 4.13 E 建筑业 35,613,611.32 2.49 F 批发和零售业 9,559,661.70 0.67 G 交通运输、仓储和邮政业 36,922,478.96 2.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,609,412.67 6.61 J 金融业 119,467,828.74 8.35 K 房地产业 17,344,970.84 1.21广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第26页共37页 L 租赁和商务服务业 15,412,867.00 1.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,147,512.96 0.50 S 综合 - - 合计 915,919,293.33 64.02 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002696 百洋股份 12,885,482 115,453,918.72 8.07 2 300523 辰安科技 1,139,319 67,789,480.50 4.74 3 002299 圣农发展 3,421,940 56,598,887.60 3.96 4 002013 中航机电 6,412,503 41,745,394.53 2.92 5 603393 新天然气 1,210,053 36,906,616.50 2.58 6 300760 迈瑞医疗 251,607 27,480,516.54 1.92 7 600587 新华医疗 1,712,339 22,363,147.34 1.56 8 300398 飞凯材料 1,285,643 20,184,595.10 1.41 9 000089 深圳机场 2,575,028 20,059,468.12 1.40 10 600562 国睿科技 1,507,708 19,404,201.96 1.36 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第27页共37页 (%) 1 600028 中国石化 243,833,866.65 13.04 2 002299 圣农发展 186,370,971.89 9.96 3 002458 益生股份 168,799,889.34 9.02 4 600990 四创电子 133,530,924.46 7.14 5 600507 方大特钢 131,114,560.01 7.01 6 002234 民和股份 118,084,925.86 6.31 7 002013 中航机电 113,596,047.41 6.07 8 601288 农业银行 111,503,610.55 5.96 9 601229 上海银行 110,727,630.76 5.92 10 002001 新和成 108,950,384.65 5.83 11 600967 内蒙一机 107,821,613.50 5.76 12 000895 双汇发展 104,174,252.46 5.57 13 300523 辰安科技 102,982,659.15 5.51 14 600782 新钢股份 99,827,004.29 5.34 15 600115 东方航空 98,433,569.10 5.26 16 600029 南方航空 93,250,237.16 4.99 17 601111 中国国航 90,003,339.07 4.81 18 000581 威孚高科 87,291,244.62 4.67 19 601857 中国石油 85,326,030.20 4.56 20 002146 荣盛发展 83,213,779.79 4.45 21 000998 隆平高科 80,122,507.16 4.28 22 000063 中兴通讯 79,527,667.34 4.25 23 002746 仙坛股份 78,030,915.44 4.17 24 601600 中国铝业 76,827,602.00 4.11 25 601318 中国平安 65,090,962.38 3.48 26 002905 金逸影视 64,283,741.00 3.44 27 603609 禾丰牧业 63,856,036.38 3.41 28 603393 新天然气 62,961,627.68 3.37 29 300045 华力创通 62,359,470.58 3.33 30 300398 飞凯材料 61,989,275.87 3.31 31 000629 攀钢钒钛 61,748,540.82 3.30 32 603885 吉祥航空 60,947,797.68 3.26 33 300170 汉得信息 60,629,460.08 3.24 34 002353 杰瑞股份 58,180,662.50 3.11 35 002696 百洋股份 57,257,937.40 3.06 36 600019 宝钢股份 57,024,301.65 3.05 37 603619 中曼石油 56,032,048.22 3.00 38 600760 中航沈飞 55,160,524.26 2.95 39 600808 马钢股份 54,740,900.60 2.93 40 601939 建设银行 53,932,712.17 2.88 41 601818 光大银行 53,003,374.20 2.83 42 300351 永贵电器 52,605,303.60 2.81广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第28页共37页 43 603690 至纯科技 50,798,334.18 2.72 44 600339 中油工程 47,985,196.91 2.57 45 600803 新奥股份 47,863,033.06 2.56 46 600036 招商银行 40,954,711.08 2.19 47 000002 万科 A 40,689,520.87 2.18 48 300285 国瓷材料 40,155,814.13 2.15 49 000977 浪潮信息 38,620,548.92 2.06 50 002179 中航光电 38,547,847.62 2.06 注:本项及下项 8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、 换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行 权等减少的股票,此外, “买入金额” (或“ 买入股票成本” )、“ 卖出金额”(或“卖出股票收入”)均 按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600028 中国石化 219,860,309.07 11.75 2 002458 益生股份 186,403,101.11 9.97 3 600507 方大特钢 172,871,228.48 9.24 4 600019 宝钢股份 159,385,254.56 8.52 5 002299 圣农发展 156,622,878.35 8.37 6 600782 新钢股份 127,679,141.03 6.83 7 002234 民和股份 126,565,956.46 6.77 8 600967 内蒙一机 106,396,200.04 5.69 9 600585 海螺水泥 104,323,345.11 5.58 10 002001 新和成 103,422,227.06 5.53 11 601952 苏垦农发 100,714,607.29 5.38 12 600529 山东药玻 99,347,445.07 5.31 13 601288 农业银行 99,163,622.71 5.30 14 600115 东方航空 92,233,621.21 4.93 15 000895 双汇发展 91,178,563.37 4.87 16 601229 上海银行 90,597,885.12 4.84 17 600990 四创电子 90,290,790.24 4.83 18 002746 仙坛股份 88,607,799.50 4.74 19 600031 三一重工 88,034,176.81 4.71 20 600029 南方航空 84,167,013.89 4.50 21 000998 隆平高科 82,857,205.17 4.43广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第29页共37页 22 603600 永艺股份 80,220,508.80 4.29 23 601111 中国国航 79,325,026.66 4.24 24 601857 中国石油 78,830,058.30 4.21 25 002596 海南瑞泽 78,668,125.24 4.21 26 000581 威孚高科 75,924,316.69 4.06 27 600801 华新水泥 75,626,523.99 4.04 28 002146 荣盛发展 72,957,171.00 3.90 29 601636 旗滨集团 72,414,326.28 3.87 30 601600 中国铝业 71,802,795.35 3.84 31 002353 杰瑞股份 71,318,480.62 3.81 32 002202 金风科技 70,742,918.38 3.78 33 300170 汉得信息 68,082,548.45 3.64 34 000629 攀钢钒钛 67,854,787.50 3.63 35 002905 金逸影视 67,195,425.75 3.59 36 002013 中航机电 63,839,928.58 3.41 37 000717 韶钢松山 61,118,556.00 3.27 38 603885 吉祥航空 60,064,246.46 3.21 39 603111 康尼机电 59,183,961.62 3.16 40 600808 马钢股份 56,945,388.82 3.04 41 600760 中航沈飞 54,596,210.69 2.92 42 601939 建设银行 54,575,214.13 2.92 43 603839 安正时尚 54,516,673.59 2.91 44 603619 中曼石油 53,911,667.93 2.88 45 600339 中油工程 53,617,913.04 2.87 46 601688 华泰证券 51,743,378.16 2.77 47 002685 华东重机 50,425,069.41 2.70 48 603609 禾丰牧业 50,263,250.63 2.69 49 603690 至纯科技 48,030,378.88 2.57 50 300523 辰安科技 47,740,619.22 2.55 51 601012 隆基股份 46,832,655.58 2.50 52 601318 中国平安 46,453,910.84 2.48 53 002661 克明面业 45,793,650.51 2.45 54 300045 华力创通 45,356,695.27 2.42 55 601818 光大银行 44,942,038.84 2.40 56 300351 永贵电器 43,260,456.04 2.31 57 300285 国瓷材料 41,842,168.07 2.24 58 600803 新奥股份 39,828,677.55 2.13 59 600114 东睦股份 38,629,204.52 2.07 60 600036 招商银行 37,626,325.60 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第30页共37页 买入股票的成本(成交)总额 5,629,590,739.53 卖出股票的收入(成交)总额 6,049,216,264.22 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,585,152.76 0.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,585,152.76 0.32 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 110048 福能转债 27,430 2,849,154.10 0.20 2 128047 光电转债 11,537 1,224,998.66 0.09 3 110049 海尔转债 5,110 511,000.00 0.04 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第31页共37页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 845,649.33 2 应收证券清算款 50,920,688.18 3 应收股利 - 4 应收利息 22,185.39 5 应收申购款 66,122.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,854,645.34广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第32页共37页 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 24,961 70,187.43 196,974,847.58 11.24% 1,554,973,624. 24 88.76% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 566,420.75 0.0323% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 12 月 9 日) 基金份额总额 5,613,599,931.88 本报告期期初基金份额总额 1,991,747,342.36广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第33页共37页 本报告期基金总申购份额 233,285,194.35 减:本报告期基金总赎回份额 473,084,064.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,751,948,471.82 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2018 年 2 月 6 日发布公告,自 2018 年 2 月 5 日起,聘任张芊女士担任公司副 总经理;于 2018 年 9 月 28 日发布公告,自 2018 年 9 月 28 日起,聘任王凡先生担任公司副总经理; 于 2018 年 11 月 3 日发布公告,自 2018 年 11 月 2 日起,聘任邱春杨先生担任公司督察长,段西军 先生不再担任公司督察长。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自 2018 年 9 月 27 日起,本基金管理人改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计 服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第34页共37页 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 平安证券 4 96,421,499.29 0.83% 89,797.79 0.90% - 方正证券 7 898,185,405.62 7.69% 656,840.27 6.56% - 中信建投 4 82,210,439.88 0.70% 76,562.70 0.76% - 国联证券 1 726,863,642.81 6.23% 676,927.99 6.76% - 华创证券 2 720,145,079.27 6.17% 670,669.09 6.70% 减少 2 个 西藏东方财富 证券 2 681,761,362.46 5.84% 498,572.63 4.98% - 太平洋证券 2 441,949,415.64 3.79% 323,199.82 3.23% - 东方证券 2 432,926,331.96 3.71% 403,182.15 4.03% - 中金公司 4 425,939,051.83 3.65% 396,677.29 3.96% - 广发证券 8 397,260,339.89 3.40% 369,968.97 3.69% - 新时代证券 3 373,909,445.99 3.20% 327,145.36 3.27% 新增 2 个 安信证券 5 368,388,963.68 3.16% 328,196.22 3.28% - 招商证券 4 363,316,912.92 3.11% 338,358.80 3.38% - 联讯证券 2 363,222,887.84 3.11% 338,272.25 3.38% - 国盛证券 2 333,605,298.66 2.86% 274,970.33 2.75% 新增 1 个 天风证券 3 320,353,903.29 2.74% 234,276.99 2.34% - 中信证券 5 309,293,874.82 2.65% 288,046.06 2.88% - 东兴证券 2 309,079,131.13 2.65% 226,030.02 2.26% - 长江证券 3 270,326,050.57 2.32% 251,749.02 2.51% - 国泰君安 4 266,405,320.12 2.28% 248,100.98 2.48% - 民生证券 3 254,200,072.02 2.18% 185,896.72 1.86% - 国信证券 2 250,598,216.61 2.15% 233,373.28 2.33% 减少 2 个 光大证券 3 240,797,554.96 2.06% 224,253.72 2.24% - 兴业证券 4 239,060,851.99 2.05% 222,639.47 2.22% - 海通证券 2 201,053,456.19 1.72% 187,237.23 1.87% - 华安证券 1 188,028,281.83 1.61% 137,502.84 1.37% - 华菁证券 2 15,562,857.06 0.13% 11,381.15 0.11% 新增 2 个 西南证券 2 144,510,227.67 1.24% 134,583.10 1.34% - 中投证券 1 142,775,310.64 1.22% 132,966.82 1.33% - 华融证券 1 142,762,059.50 1.22% 104,402.16 1.04% - 财富证券 2 134,864,596.11 1.16% 125,599.21 1.25% - 北京高华 1 131,882,603.22 1.13% 122,824.11 1.23% - 中泰证券 4 131,213,730.74 1.12% 95,958.13 0.96% - 申万宏源 6 128,771,560.72 1.10% 119,924.95 1.20% - 国海证券 1 118,319,826.10 1.01% 110,191.32 1.10% - 华泰证券 5 1,029,982,941.71 8.82% 850,660.94 8.49% - 中天证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - -广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第35页共37页 中原证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 上海华信证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 银河证券 4 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - 新增 1 个 川财证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - 新增 1 个 华宝证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - 新增 1 个 首创证券 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、 市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第36页共37页 (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选 择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知 基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 方正证券 43,226,676.3 0 25.23% 2,450,000, 000.00 4.53% - - 华创证券 - - 6,255,600, 000.00 11.56% - - 西藏东方财富 证券 - - 7,588,000, 000.00 14.03% - - 太平洋证券 - - 1,910,000, 000.00 3.53% - - 东方证券 42,361,234.2 0 24.72% 820,000,0 00.00 1.52% - - 中金公司 - - 2,303,000, 000.00 4.26% - - 广发证券 - - 950,000,0 00.00 1.76% - - 新时代证券 - - 3,700,000, 000.00 6.84% - - 安信证券 - - 1,953,000, 000.00 3.61% - - 招商证券 - - 410,000,0 00.00 0.76% - - 联讯证券 - - 700,000,0 00.00 1.29% - - 国盛证券 - - 1,740,000, 000.00 3.22% - - 天风证券 - - 870,000,0 00.00 1.61% - - 中信证券 - - 2,150,000, 3.97% - -广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第37页共37页 000.00 长江证券 - - 4,081,000, 000.00 7.54% - - 国泰君安 - - 480,000,0 00.00 0.89% - - 国信证券 - - 790,000,0 00.00 1.46% - - 光大证券 - - 1,610,000, 000.00 2.98% - - 兴业证券 - - 1,014,000, 000.00 1.87% - - 海通证券 - - 1,450,000, 000.00 2.68% - - 华安证券 - - 2,227,100, 000.00 4.12% - - 财富证券 - - 320,000,0 00.00 0.59% - - 北京高华 - - 3,780,000, 000.00 6.99% - - 华泰证券 85,759,985.6 0 50.05% 4,551,000, 000.00 8.41% - - 广发基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日