广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发创业板 ETF 联接
基金主代码 003765
交易代码 003765
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 25 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 626,480,582.96 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发创业板 ETF 联接 A 广发创业板 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 003765 003766
报告期末下属分级基金的份额总
额
289,282,335.18 份 337,198,247.78 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159952
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 25 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 5 月 19 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于目标 ETF ，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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投资策略
本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧
密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年化跟踪误差控制在 4% 以内。
业绩比较基准 95%×创业板指数收益率+5%× 银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金
资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80% 。
业绩比较基准
本基金的标的指数为创业板指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收
益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 邱春杨 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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33 楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018 年 2017 年 5 月 25 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 3.1.1 期间
数据和指
标
广发创业板
ETF 联接 A
广发创业板
ETF 联接 C
广发创业板
ETF 联接 A
广发创业板 ETF 联接 C
本期已
实现收
益
-
34,062,050.
48
-
50,566,114.
25
1,092,997.55 958,290.10
本期利
润
-
44,007,042.
19
-
66,288,759.
08
-770,817.86 -492,736.21
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.2827 -0.3278 -0.0200 -0.0157
本期基
金份额
净值增
长率
-25.37% -25.32% -2.53% -2.45%
2018 年末 2017 年末 3.1.2 期末
数据和指
标
广发创业板
ETF 联接 A
广发创业板
ETF 联接 C
广发创业板
ETF 联接 A
广发创业板 ETF 联接 C
期末可
供分配
基金份
额利润
-0.2726 -0.2715 -0.0253 -0.0245广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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期末基
金资产
净值
210,428,900
.03
245,642,567
.55
54,263,370.7
6
50,647,852.82
期末基
金份额
净值
0.7274 0.7285 0.9747 0.9755
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．广发创业板 ETF 联接 A ：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去三个月 -10.32% 1.78% -10.82% 1.86% 0.50% -0.08%
过去六个月 -19.99% 1.59% -21.05% 1.66% 1.06% -0.07%
过去一年 -25.37% 1.60% -27.20% 1.66% 1.83% -0.06%
自基金合同生
效起至今
-27.26% 1.39% -28.09% 1.45% 0.83% -0.06%
2．广发创业板 ETF 联接 C ：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去三个月 -10.34% 1.78% -10.82% 1.86% 0.48% -0.08%
过去六个月 -19.96% 1.59% -21.05% 1.66% 1.09% -0.07%
过去一年 -25.32% 1.59% -27.20% 1.66% 1.88% -0.07%
自基金合同生
效起至今
-27.15% 1.39% -28.09% 1.45% 0.94% -0.06%广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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注：（1）业绩比较基准：95%× 创业板指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 5 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、广发创业板 ETF 联接 A
2、广发创业板 ETF 联接 C广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
1、广发创业板 ETF 联接 A
2、广发创业板 ETF 联接 C广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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注：合同生效当年（2017 年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2017 年 5 月 25 日）至报告期末未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资
本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳
市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投
资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机
构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 31 个部门：宏观策略部、价值投广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资
产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养
老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会
计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管
理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人管理一百八十一只开放式基金，管理资产规模为
4684 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金
投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300 交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证 500 交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证 500 交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
(LOF)的基金
经理；广发沪
深 300 交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中小板
300 交易型开
放式指数证券
2017-05-
25
- 14 年
刘杰先生，工学学士，持有中国
证券投资基金业从业证书。曾任
广发基金管理有限公司信息技术
部系统开发专员、数量投资部研
究员、广发沪深 300 指数证券投
资基金基金经理（自 2014 年
4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日）、
广发中证环保产业指数型发起式
证券投资基金基金经理（自
2016 年 1 月 25 日至 2018 年
4 月 25 日）、广发量化稳健混合
型证券投资基金基金经理（自
2017 年 8 月 4 日至 2018 年
11 月 30 日）。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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投资基金的基
金经理；广发
中小板 300 交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金的
基金经理；广
发中证环保产
业交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证养老产业
指数型发起式
证券投资基金
的基金经理；
广发中证军工
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理；广发中证
军工交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证环保产
业交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发创
业板交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
标普全球农业
指数证券投资
基金的基金经
理；广发道琼
斯美国石油开
发与生产指数
证券投资基金
(QDII-LOF) 的
基金经理；广广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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发港股通恒生
综合中型股指
数证券投资基
金(LOF)的基
金经理；广发
美国房地产指
数证券投资基
金的基金经理；
广发纳斯达克
100 交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
纳斯达克
100 指数证券
投资基金的基
金经理；广发
纳斯达克生物
科技指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发全球
医疗保健指数
证券投资基金
的基金经理；
指数投资部总
经理助理
注：1.“任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广
发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管
理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照“ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投
资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的
同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认
的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组
合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内
和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的
调查和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证
券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金业绩基准是创业板指数收益率×95%+ 银行活期存款利率（税后）×5%，呈现出股票型基
金特征，本基金主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。
（1）投资策略广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要持有广发创业板 ETF 及指
数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来
的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是基金成分股调整、申购和赎回因素，本基金目前规模水
平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-25.37%，C 类份额净值增长率为-25.32% ，同期业
绩基准收益率为-27.20% ，较好地跟踪了指数。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年整体市场表现不佳，受经济下行压力加大、中美贸易战以及股票质押风险等负面消息
的影响，A 股各主要指数不断下滑。不过市场在四季度停止了持续下滑的趋势，在 2500 点左右震
荡徘徊，相对而言，相关不利的因素得到了一定程度的释放，未来继续恶化的可能性也在逐渐降低。
2019 年市场与宏观经济形势密切相关，随着国内经济对内需的持续刺激，未来市场政策维稳
或许有进一步加码的可能。有券商认为，目前社融增速已进入筑底阶段，预计在 2019 年 1 季度企
稳，随后进入修复通道。在信用环境筑底的过程中，“ 向风险要收益”，或将是 2019 年市场的重要
逻辑，配置天平未来可能逐步尝试转向权益类资产，未来或许可把握此类机会的出现。
此外，2018 年 4 季度以来，美股也出现了暴跌的趋势，终止了美股历史上最长的牛市，而美
股相对于美国国民财富而言，尤为重要，因此特朗普政府迫于压力暂停加征新的关税，同时未来美
元存在继续加息的可能和压力，也会加剧美股未来的悲观预期，未来中美贸易问题或许会因此逐步
缓和，届时 A 股的压力或许能得到进一步释放。
综合而言，随着市场的筑底缓和以及地方政府参与解决股权质押风险、沪伦通开通在即、科创
板以及注册制即将上线实施以及中美贸易逐步缓和等积极因素汇聚，未来市场或许将引来新一波机
会。
创业板指包含了创业板中 100 只最具代表性的股票，相对而言，其企业竞争力和发展潜力较大，
更容易脱颖而出。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配” 之“ 基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的管理人——广发基
金管理有限公司在广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发创业板交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师
赵雅
李明明签字出具了安永华明（2019）审字第 60873695_G111 号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 25,460,720.47 6,133,535.20
结算备付金 12,533,639.38 1,858,182.25
存出保证金 147,249.18 38,700.89
交易性金融资产 421,790,289.32 98,516,059.21
其中：股票投资 1,562,983.06 1,134,900.28
基金投资 420,227,306.26 97,381,158.93
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 11,393.61 2,154.64
应收股利 - -广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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应收申购款 1,732,739.99 455,742.11
递延所得税资产 - -
其他资产 70,706.05 -
资产总计 461,746,738.00 107,004,374.30
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,773,190.51 758,336.93
应付赎回款 1,102,375.79 1,127,943.71
应付管理人报酬 16,862.56 3,925.16
应付托管费 3,372.51 785.00
应付销售服务费 41,540.91 16,202.37
应付交易费用 463,582.32 165,439.80
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 274,345.82 20,517.75
负债合计 5,675,270.42 2,093,150.72
所有者权益： - -
实收基金 626,480,582.96 107,589,752.96
未分配利润 -170,409,115.38 -2,678,529.38
所有者权益合计 456,071,467.58 104,911,223.58
负债和所有者权益总计 461,746,738.00 107,004,374.30
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，广发创业板 ETF 联接 A 基金份额净值人民币 0.7274 元，广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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基金份额总额 289,282,335.18 份；广发创业板 ETF 联接 C 基金份额净值人民币 0.7285 元，基金份
额总额 337,198,247.78 份；总份额总额 626,480,582.96 份。
7.2 利润表
会计主体：广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 5 月 25 日（基金合
同生效日）至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 -108,009,550.95 -861,776.70
1.利息收入 242,998.44 49,984.25
其中：存款利息收入 242,998.44 49,984.25
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -83,468,038.46 2,221,894.11
其中：股票投资收益 -4,187,659.85 1,796,227.63
基金投资收益 -79,296,458.67 413,652.89
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 16,080.06 12,013.59
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-25,667,636.54 -3,314,841.72
4.汇兑收益（损失以“ －” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 883,125.61 181,186.66广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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减：二、费用 2,286,250.32 401,777.37
1．管理人报酬 119,769.25 46,785.16
2．托管费 23,953.82 9,357.08
3．销售服务费 407,130.05 77,483.41
4．交易费用 1,447,002.67 226,192.15
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 10,827.63 -
7．其他费用 277,566.90 41,959.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-110,295,801.27 -1,263,554.07
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -110,295,801.27 -1,263,554.07
注：本基金合同生效日为 2017 年 5 月 25 日，上年度可比期间不完整。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
107,589,752.96 -2,678,529.38 104,911,223.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -110,295,801.27 -110,295,801.27
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
518,890,830.00 -57,434,784.73 461,456,045.27广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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其中：1.基金申购款 1,186,668,594.96 -117,979,380.58 1,068,689,214.38
2.基金赎回款 -667,777,764.96 60,544,595.85 -607,233,169.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
626,480,582.96 -170,409,115.38 456,071,467.58
上年度可比期间
2017 年 5 月 25 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
25,585,913.01 - 25,585,913.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,263,554.07 -1,263,554.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
82,003,839.95 -1,414,975.31 80,588,864.64
其中：1.基金申购款 274,333,059.24 1,776,930.19 276,109,989.43
2.基金赎回款 -192,329,219.29 -3,191,905.50 -195,521,124.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
107,589,752.96 -2,678,529.38 104,911,223.58广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金投资基金发起式联接基金（“本基
金”）经中国证券监督管理委员会（“ 中国证监会” ） 证监许可〔2016〕2456 号《关于准予广发创业
板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金投资基金发起式联接基金注册的批复》核准，由
广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等有关规定和《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金投资基金发起
式联接基金基金合同》（“基金合同” ）发起，于 2017 年 4 月 27 日向社会公开发行募集并于
2017 年 5 月 25 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2017 年 4 月 27 日至 2017 年 5 月 22 日，为契约型开放式基金，存续期限不
定，募集资金总额为人民币 25,585,913.01 元，有效认购户数为 908 户。其中广发创业板 ETF 联接
A 类基金（“A 类基金” ）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 22,538,768.61 元，认购资金在募
集期间的利息为人民币 4,009.74 元广发创业板 ETF 联接 C 类基金（“C 类基金” ）扣除认购费用后
的募集资金净额 3,042,990.69 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 143.97 元，按照基金合同的
有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）验资。
本基金的财务报表于 2019 年 3 月 28 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监
会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中
国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额
为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值
税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务” ），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的
部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的
利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票
收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券
估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3% 和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25% 计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记
与过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发
国际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金管理人控股子公司的控股子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）
基金管理人全资子公司的全资子公司
广发纳正（上海）资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司
注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年5月25日（基金合同生效日）
至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
19,696,822.10 1.21% 1,199,838.00 0.48%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
18,344.14 1.54% 18,344.14 3.96%
上年度可比期间
2017年5月25日（基金合同生效日）至2017年12 月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
1,117.47 0.61% - -
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费- 结算风
险金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范
围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年5月25日（基金合同
生效日）至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 119,769.25 46,785.16
其中：支付销售机构的客户维护费 416,732.62 7,311.03
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资
产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的
0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则 E 取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年5月25日（基金合同
生效日）至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 23,953.82 9,357.08
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资
产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的
0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则 E 取 0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
广发创业板 ETF 联接 A 广发创业板 ETF 联接 C 合计广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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中国工商银行股份有
限公司
- 24,713.17 24,713.17
广发证券股份有限公
司
- 3,464.16 3,464.16
广发基金管理有限公
司
- 216,327.43 216,327.43
合计 - 244,504.76 244,504.76
上年度可比期间
2017年5月25日（基金合同生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
广发创业板ETF 联接A 广发创业板ETF 联接C 合计
中国工商银行股份有
限公司
- 5,688.03 5,688.03
广发证券股份有限公
司
- 368.49 368.49
广发基金管理有限公
司
- 42,713.72 42,713.72
合计 - 48,770.24 48,770.24
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金份额资产净值的0.20%（2018 年5月16日以前：0.40% ）年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划
付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机
构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休
日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
第28页共42页
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年5月25 日（基金合同生效日）至
2017 年12月31日 项目
广发创业板ETF 联
接A
广发创业板ETF联接
C
广发创业板ETF联接
A
广发创业板ETF联接
C
基金合同生效日
（2017 年 5 月
25 日）持有的基金
份额
- - 10,002,400.24 -
报告期初持有的基
金份额
10,002,400.24 - - -
报告期间申购/买入
总份额
- - - -
报告期间因拆分变
动份额
- - - -
减：报告期间赎回
/卖出总份额
- - - -
报告期末持有的基
金份额
10,002,400.24 - 10,002,400.24 -
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例
3.46% - 17.97% -
注：基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说
明书的有关规定支付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发创业板 ETF 联接 A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发创业板 ETF 联接 C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
第29页共42页
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年5月25日（基金合同生效日）
至2017年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有
限公司
25,460,720.47 132,940.79 6,133,535.20 35,477.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末持有 582,597,125.00 份目标 ETF 基金广发创业板交易型开放式指数证券投资
基金份额，占其总份额的比例为 31.79% 。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
第30页共42页
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人
民币 421,790,289.32 元，无属于第二层级和第三层级的金额（2017 年 12 月 31 日：属于第一层级的
余额为人民币 98,085,404.21 元，属于第二层级的余额为人民币 430,655.00 元，无属于第三层级的
金额。）
（iii ）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
第31页共42页
（%）
1 权益投资 1,562,983.06 0.34
其中：股票 1,562,983.06 0.34
2 基金投资 420,227,306.26 91.01
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
37,994,359.85 8.23
8 其他各项资产 1,962,088.83 0.42
9 合计 461,746,738.00 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1
广发创业板
交易型开放
式指数证券
投资基金
股票型
交易型开
放式
广发基金管理有
限公司
420,227,306.26 92.14
8.3 期末按行业分类的股票投资组合
8.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 204,204.00 0.04
B 采矿业
- -
C 制造业 770,520.16 0.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
第32页共42页
E 建筑业 6,136.00 0.00
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
408,055.78 0.09
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
8,680.00 0.00
M 科学研究和技术服务业
12,000.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
32,385.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
44,113.72 0.01
R 文化、体育和娱乐业
76,888.40 0.02
S 综合
- -
合计 1,562,983.06 0.34
8.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 300498 温氏股份 7,800 204,204.00 0.04
2 300750 宁德时代 1,000 73,800.00 0.02
3 300059 东方财富 5,000 60,500.00 0.01
4 300618 寒锐钴业 720 53,337.60 0.01
5 300124 汇川技术 2,100 42,294.00 0.01
6 300033 同花顺 1,000 38,200.00 0.01
7 300699 光威复材 1,000 35,800.00 0.01
8 300413 芒果超媒 900 33,309.00 0.01
9 300024 机器人 2,410 31,860.20 0.01广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
第33页共42页
10 300253 卫宁健康 2,500 31,150.00 0.01
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 153,725,169.68 146.53
2 300059 东方财富 83,711,637.24 79.79
3 300003 乐普医疗 49,567,639.58 47.25
4 300124 汇川技术 46,888,113.02 44.69
5 300136 信维通信 42,946,591.73 40.94
6 300015 爱尔眼科 42,185,364.54 40.21
7 300408 三环集团 40,433,755.29 38.54
8 300142 沃森生物 40,004,924.51 38.13
9 300122 智飞生物 35,532,294.23 33.87
10 300024 机器人 34,114,816.13 32.52
11 300070 碧水源 32,363,307.72 30.85
12 300347 泰格医药 29,328,629.44 27.96
13 300072 三聚环保 29,242,821.58 27.87
14 300017 网宿科技 27,952,283.70 26.64
15 300296 利亚德 26,830,969.54 25.57
16 300144 宋城演艺 25,429,258.45 24.24
17 300253 卫宁健康 24,924,595.82 23.76
18 300168 万达信息 23,453,714.42 22.36
19 300383 光环新网 20,717,666.40 19.75
20 300601 康泰生物 19,520,642.35 18.61
21 300315 掌趣科技 19,418,956.93 18.51
22 300146 汤臣倍健 19,109,229.53 18.21
23 300009 安科生物 18,632,646.26 17.76
24 300166 东方国信 18,536,076.58 17.67
25 300027 华谊兄弟 17,332,736.88 16.52
26 300274 阳光电源 16,056,623.40 15.30
27 300088 长信科技 16,029,290.28 15.28
28 300450 先导智能 15,993,315.59 15.24
29 300251 光线传媒 15,213,271.67 14.50
30 300073 当升科技 15,061,883.00 14.36
31 300203 聚光科技 14,715,413.50 14.03
32 300316 晶盛机电 14,343,088.28 13.67
33 300182 捷成股份 14,211,804.00 13.55广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
第34页共42页
34 300418 昆仑万维 14,208,670.70 13.54
35 300113 顺网科技 14,189,439.66 13.53
36 300170 汉得信息 13,816,044.82 13.17
37 300271 华宇软件 13,420,447.35 12.79
38 300433 蓝思科技 13,219,160.11 12.60
39 300014 亿纬锂能 13,059,954.00 12.45
40 300558 贝达药业 12,895,055.62 12.29
41 300055 万邦达 12,330,585.96 11.75
42 300463 迈克生物 12,237,605.50 11.66
43 300058 蓝色光标 12,224,342.63 11.65
44 300355 蒙草生态 11,789,221.00 11.24
45 300001 特锐德 11,727,706.46 11.18
46 300033 同花顺 11,680,799.00 11.13
47 300377 赢时胜 11,677,928.06 11.13
48 300068 南都电源 11,482,111.30 10.94
49 300133 华策影视 11,449,077.35 10.91
50 300287 飞利信 11,418,822.67 10.88
51 300180 华峰超纤 11,348,135.57 10.82
52 300226 上海钢联 11,282,560.00 10.75
53 300699 光威复材 11,274,385.00 10.75
54 300244 迪安诊断 10,844,081.69 10.34
55 300199 翰宇药业 10,706,013.10 10.20
56 300026 红日药业 10,523,873.51 10.03
57 300207 欣旺达 10,311,327.09 9.83
58 300098 高新兴 10,290,970.52 9.81
59 300010 立思辰 10,128,663.00 9.65
60 300222 科大智能 9,906,902.30 9.44
61 300285 国瓷材料 9,890,743.00 9.43
62 300115 长盈精密 9,691,241.00 9.24
63 300159 新研股份 9,588,024.43 9.14
64 300367 东方网力 9,488,272.45 9.04
65 300413 芒果超媒 9,345,811.00 8.91
66 300750 宁德时代 9,030,539.00 8.61
67 300002 神州泰岳 9,020,071.30 8.60
68 300053 欧比特 8,826,347.93 8.41
69 300294 博雅生物 8,779,298.40 8.37
70 300145 中金环境 8,607,334.18 8.20
71 300078 思创医惠 8,398,738.51 8.01
72 300496 中科创达 7,783,052.36 7.42
73 300431 暴风集团 7,466,316.36 7.12
74 300212 易华录 7,414,128.84 7.07
75 300459 金科文化 7,304,425.44 6.96
76 300188 美亚柏科 7,140,552.00 6.81
77 300101 振芯科技 6,754,378.40 6.44广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
第35页共42页
78 300323 华灿光电 6,684,759.00 6.37
79 300083 劲胜智能 6,489,538.60 6.19
80 300085 银之杰 6,344,056.80 6.05
81 300156 神雾环保 6,200,881.00 5.91
82 300038 数知科技 6,101,739.38 5.82
83 300266 兴源环境 6,045,273.00 5.76
84 300364 中文在线 5,879,744.22 5.60
85 300134 大富科技 5,436,556.28 5.18
86 300409 道氏技术 4,935,618.00 4.70
87 300373 扬杰科技 4,846,277.08 4.62
88 300036 超图软件 4,831,072.84 4.60
89 300020 银江股份 4,681,250.14 4.46
90 300324 旋极信息 4,404,505.50 4.20
91 300458 全志科技 3,700,935.32 3.53
92 300310 宜通世纪 3,372,381.60 3.21
93 300476 胜宏科技 3,267,732.69 3.11
94 300077 国民技术 2,378,918.00 2.27
95 300197 铁汉生态 2,349,153.00 2.24
96 300257 开山股份 2,108,881.00 2.01
注：本项及下项8.5.2、8.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额” （或“ 买入股票成本”）、“ 卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 1,206,885.00 1.15
2 300059 东方财富 689,617.00 0.66
3 300124 汇川技术 459,019.00 0.44
4 300136 信维通信 426,450.00 0.41
5 300408 三环集团 377,932.46 0.36
6 300003 乐普医疗 377,025.00 0.36
7 300072 三聚环保 339,414.00 0.32
8 300142 沃森生物 328,263.00 0.31
9 300070 碧水源 325,083.00 0.31
10 300024 机器人 323,564.98 0.31广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
第36页共42页
11 300015 爱尔眼科 302,590.12 0.29
12 300017 网宿科技 300,421.00 0.29
13 300122 智飞生物 271,153.00 0.26
14 300296 利亚德 244,310.00 0.23
15 300315 掌趣科技 219,874.30 0.21
16 300027 华谊兄弟 219,693.00 0.21
17 300347 泰格医药 214,288.00 0.20
18 300168 万达信息 201,459.00 0.19
19 300144 宋城演艺 194,688.56 0.19
20 300253 卫宁健康 193,969.58 0.18
8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,611,098,597.17
卖出股票的收入（成交）总额 14,697,062.08
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
第37页共42页
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
147,249.18
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
11,393.61
5 应收申购款
1,732,739.99
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
70,706.05
9
合计
1,962,088.83
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发创业板
ETF 联接 A
39,694 7,287.81 10,043,761.86 3.47% 279,238,573.32 96.53%
广发创业板
ETF 联接 C
10,029 33,622.32 102,722,679.89 30.46% 234,475,567.89 69.54%
合计 49,723 12,599.41 112,766,441.75 18.00% 513,714,141.21 82.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
广发创业板 ETF 联接 A 540,567.01 0.1869%
广发创业板 ETF 联接 C 716,655.21 0.2125%
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计 1,257,222.22 0.2007%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
广发创业板 ETF 联接 A 0~10
广发创业板 ETF 联接 C 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0~10
广发创业板 ETF 联接 A 0
广发创业板 ETF 联接 C 0 本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占
发起份额承广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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数 基金总份额
比例
数 基金总份额
比例
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,002,400.2
4
1.60% 10,002,400.2
4
1.60% 三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 65,152.32 0.01% - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,067,552.5
6
1.61% 10,002,400.2
4
1.60% 三年
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发创业板 ETF 联接 A 广发创业板 ETF 联接 C
基金合同生效日（2017 年 5 月
25 日）基金份额总额
22,542,778.35 3,043,134.66
本报告期期初基金份额总额 55,671,235.16 51,918,517.80
本报告期基金总申购份额 348,888,884.12 837,779,710.84
减：本报告期基金总赎回份额 115,277,784.10 552,499,980.86
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 289,282,335.18 337,198,247.78
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年 2 月 6 日发布公告，自 2018 年 2 月 5 日起，聘任张芊女士担任公司副
总经理；于 2018 年 9 月 28 日发布公告，自 2018 年 9 月 28 日起，聘任王凡先生担任公司副总经理；
于 2018 年 11 月 3 日发布公告，自 2018 年 11 月 2 日起，聘任邱春杨先生担任公司督察长，段西军
先生不再担任公司督察长。广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起，本基金管理人改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
广发证券 8 19,696,822.10 1.21% 18,344.14 1.54% -
方正证券 7 1,606,086,852.15 98.79% 1,174,538.97 98.46% -
中天证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
中信建投 4 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - 减少 2 个
华安证券 1 - - - - -
上海华信证券 1 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
国元证券 2 - - - - -广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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安信证券 5 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
申万宏源 6 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
招商证券 4 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国泰君安 4 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
中山证券 1 - - - - 新增 1 个
西藏东方财富
证券
2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - 新增 1 个
华宝证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - 减少 2 个
中银国际 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - 新增 1 个
中泰证券 4 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
华菁证券 2 - - - - 新增 2 个
华林证券 1 - - - - 新增 1 个广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年年度报告摘要
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首创证券 1 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
新时代证券 3 - - - - 新增 2 个
太平洋证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、
市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选
择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知
基金托管人。
广发基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
